Diferenciacion e Integracion W.

La Cruz (UCV) 1
Diferenciacion
e
Integraci on
Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ingenier

a
Escuela de Ingenier

a El

ectrica
Departamento de Electronica, Computaci on y Control
Calculo Numerico
Febrero, 2012
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 2
Contenido
Diferenciacion Numerica 3
Aproximacion por Interpolacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Aproximacion por Diferencias Finitas . . . . . . . . . . . . . . . 5
Primeras Diferencias Centrales . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Primeras Diferencias No Centrales . . . . . . . . . . . . . . 8
Segundas Diferencias No Centrales . . . . . . . . . . . . . . 11
Integracion Numerica 15
Formulas de Newton-Cotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Regla del Trapecio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Regla del Trapecio Compuesta . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Regla de Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Regla de Simpson Compuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Grado de Exactitud de una Cuadratura . . . . . . . . . . . . . . 25
Metodos de los Coecientes Indeterminados . . . . . . . . . . . . 26
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 3
Diferenciacion Numerica
Dados una funcion f(x) y un n umero x
k
[a, b], obtener aproximaciones
numericas de las derivadas de f(x) en x
k
, esto es, aproximar a f
(n)
(x
k
),
para alg un entero positivo n.
El problema planteado se denomina Diferenciacion Numerica.
Utilizaremos dos metodos para calcular numericamente las derivadas de
f(x), a saber: Aproximacion por Interpolacion y Aproximacion por
Diferencias Finitas.
Aproximacion por Interpolacion
Supongamos que x
0
, x
1
, . . . , x
n
, son n + 1 puntos distintos pertenecientes
al intervalo [a, b]. Supongamos tambien que f C
n+1
[a, b].
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 4
Sea p
n
(x) el polinomio interpolante de grado a lo sumo n que interpola a
f(x) en los puntos x
0
, x
1
, . . . , x
n
. Se tiene que
f(x) = p
n
(x) +
f
(n+1)
(
x
)
(n + 1)!
n

k=0
(x x
k
).
De esta forma, podemos utilizar el polinomio p
n
(x) para aproximar la
j-esima derivada de f(x) para cada x [a, b], es decir,
d
j
dx
j
f(x)
d
j
dx
j
p
n
(x), para j = 1, 2, . . . , n.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 5
Aproximacion por Diferencias Finitas
Asumamos f C
n+1
[a, b]. A continuacion damos algunos desarrollos de
Taylor de f(x) que utilizaremos para aproximar las derivadas de f(x):
f(x + h) = f(x) + hf

(x) +
h
2
2!
f

(x) +
h
3
3!
f

(x) +
h
4
4!
f
(4)
(x) + (1)
f(x h) = f(x) hf

(x) +
h
2
2!
f

(x)
h
3
3!
f

(x) +
h
4
4!
f
(4)
(x) (2)
f(x +2h) = f(x) +2hf

(x) +
(2h)
2
2!
f

(x) +
(2h)
3
3!
f

(x) +
(2h)
4
4!
f
(4)
(x) + (3)
f(x 2h) = f(x) 2hf

(x) +
(2h)
2
2!
f

(x)
(2h)
3
3!
f

(x) +
(2h)
4
4!
f
(4)
(x) (4)
En cada una de estas expresiones h es un n umero positivo peque no.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 6
Primeras Diferencias Centrales
Restando las ecuaciones (1) y (2) tenemos
f(x + h) f(x h) = 2hf

(x) +
2h
3
3!
f

(x) +
Ahora, despejando f

(x) obtenemos
f

(x) =
f(x + h) f(x h)
2h

h
2
6
f

(x)
Considerando solo los primeros terminos del lado derecho de la igualdad,
obtenemos
f

(x) =
f(x + h) f(x h)
2h
+O(h
2
),
que se denomina aproximacion por primeras diferencias centrales
de f

(x), donde el termino O(h

2
) nos dice que el error de truncamiento es
del orden h
2
.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 7
Ahora, sumando las ecuaciones (1) y (2) tenemos
f(x + h) + f(x h) = 2f(x) +
2h
2
2!
f

(x) +
2h
4
4!
f
(4)
(x) +
Despejando f

(x) obtenemos
f

(x) =
f(x + h) 2f(x) + f(x h)
h
2

h
2
12
f
(4)
(x) +
o
f

(x) =
f(x + h) 2f(x) + f(x h)
h
2
+O(h
2
),
que se denomina aproximacion por primeras diferencias centrales
de f

(x).
Sumando o restando las ecuaciones (1), (2), (3) y (4) se obtienen las
siguientes aproximaciones por primeras diferencias centrales de f

(x) y
f
(4)
(x). Se deja como ejercicio para el lector encontrar las ecuaciones
involucradas en cada caso.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 8
f

(x) =
f(x + 2h) 2f(x + h) + 2f(x h) f(x 2h)
2h
3
+O(h
2
),
f
(4)
(x) =
f(x + 2h) 4f(x + h) + 6f(x) 4f(x h) + f(x 2h)
h
4
+O(h
2
).
Primeras Diferencias No Centrales
A continuacion mostramos algunas primeras diferencias no centrales de
f

(x), f

(x), f

(x) y f
(4)
(x). Cada una de estas diferencias no centrales
posee error de truncamiento de orden h.
Se deja como ejercicio para el lector determinar cu ales de las ecuaciones
(1), (2), (3) y (4), estan involucradas en cada caso.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 9
Primeras diferencias hacia adelante
f

(x) =
f(x + h) f(x)
h
+O(h),
f

(x) =
f(x + 2h) 2f(x + h) + f(x)
h
2
+O(h),
f

(x) =
f(x + 3h) 3f(x + 2h) + 3f(x + h) f(x)
h
3
+O(h),
f
(4)
(x) =
f(x + 4h) 4f(x + 3h) + 6f(x + 2h) 4f(x + h) + f(x)
h
4
+O(h).
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 10
Primeras diferencias hacia atras
f

(x) =
f(x) f(x h)
h
+O(h),
f

(x) =
f(x) 2f(x h) + f(x 2h)
h
2
+O(h),
f

(x) =
f(x) 3f(x h) + 3f(x 2h) f(x 3h)
h
3
+O(h),
f
(4)
(x) =
f(x) 4f(x h) + 6f(x 2h) 4f(x 3h) + f(x 4h)
h
4
+O(h).
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 11
Segundas Diferencias No Centrales
Las aproximaciones mayormente usadas son las de orden O(h
2
).
Seguidamente damos diferencias no centrales de orden O(h
2
).
Segundas diferencias hacia adelante
f

(x) =
f(x+2h)+4f(x+h)3f(x)
2h
+O(h
2
),
f

(x) =
f(x+3h)+4f(x+2h)5f(x+h)+2f(x)
h
2
+O(h
2
),
f

(x) =
3f(x+4h)+14f(x+3h)24f(x+2h)+18f(x+h)5f(x)
2h
3
+O(h
2
),
f
(4)
(x) =
2f(x+5h)+11f(x+4h)24f(x+3h)+26f(x+2h)14f(x+h)+3f(x)
h
4
+O(h
2
).
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 12
Segundas diferencias hacia atras
f

(x) =
3f(x)4f(xh)+f(x2h)
2h
+O(h
2
),
f

(x) =
2f(x)5f(xh)+4f(xh)f(x3h)
h
2
+O(h
2
),
f

(x) =
5f(x)18f(xh)+24f(x2h)14f(x3h)+3f(x4h)
2h
3
+O(h
2
),
f
(4)
(x) =
3f(x)14f(xh)+26f(x2h)24f(x3h)+11f(x4h)2f(x5h)
h
4
+O(h
2
).
Ejemplo
Sea f(x) = e
x
. Utilice las primeras diferencias centrales y no centrales
hacia adelante, para aproximar a f

(x) en x = 1.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 13
Solucion.
Se tiene que la primera diferencia central de f

(x) es
f

(x) =
f(x + h) f(x h)
2h
+O(h
2
),
y la primera diferencia no central hacia delante de f

(x) es
f

(x) =
f(x + h) f(x)
h
+O(h).
En la siguiente tabla se muestran las aproximaciones de f

(x) utilizando
las dos aproximaciones en diferencias. En esta tabla tomamos distintos
valores de h y denotamos con PDC la primera diferencia central y
PDNC la primera diferencia no central.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 14
h PDC PDNC
10
1
-0.368492880212598 -0.350083574733628
10
2
-0.367885572526119 -0.366046159991901
10
3
-0.36787950248468 -0.367695562748738
10
4
-0.36787944178468 -0.367861047812501
10
5
-0.367879441176555 -0.367877601781252
10
6
-0.367879441159902 -0.367879257223702
10
7
-0.367879441076635 -0.367879423035511
10
8
-0.367879440799079 -0.367879438023522
10
9
-0.367879449125752 -0.367879504636903
10
10
-0.36787933810345 -0.367879615659206
El valor exacto de f

(x) = e
x
en x = 1 es
f

(1) = 0.367879441171442
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 15
Integracion Numerica
Consideramos el problema de obtener un valor numerico de la integral
denida
I(f) =
_
b
a
f(x) dx, b > a,
con alguna precision deseada. Asumamos que f C
n+1
[a, b] y que [a, b] es
un intervalo nito.
Denicion 1 (Cuadratura). Sea f : [a, b] R una funcion integrable
en [a, b]. Una cuadratura Q(f) es un valor numerico que aproxima la
integral I(f) y que esta denida como
Q(f) =
n

k=0

k
f(x
k
),
donde x
0
, x
1
, . . . , x
n
[a, b] y
0
,
1
, . . . ,
n
R se denominan pesos.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 16
Formulas de Newton-Cotes
Las formulas de Newton-Cotes son cuadraturas que estan basadas en la
interpolacion polinomica. Asumamos que conocemos el valor de f(x) en
cada punto del conjunto de nodos x
0
< x
1
< < x
n
.
Sea
p
n
(x) =
n

i=0
f(x
i
)
i
(x)
el polinomio interpolante en su forma de Lagrange que interpola a f(x) en
los puntos x
i
. De esta forma,
f(x) =
n

i=0
f(x
i
)
i
(x) +
1
(n + 1)!
f
(n+1)
(
x
)
n

i=0
(x x
i
).
Integrando a f(x) en el intervalo [a, b] obtenemos
_
b
a
f(x) dx =
_
b
a
n

i=0
f(x
i
)
i
(x) dx +
_
b
a
f
(n+1)
(
x
)
(n + 1)!
n

i=0
(x x
i
) dx,
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 17
lo que implica
_
b
a
f(x) dx =
n

i=0
f(x
i
)
_
b
a

i
(x) dx +
1
(n + 1)!
_
b
a
f
(n+1)
(
x
)
n

i=0
(x x
i
) dx.
De esta forma,
_
b
a
f(x) dx
n

i=0

i
f(x
i
),
donde

i
=
_
b
a

i
(x) dx, para i = 0, 1, . . . , n,
son los pesos, y
1
(n + 1)!
_
b
a
f
(n+1)
(
x
)
n

i=0
(x x
i
) dx
es el error cometido.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 18
Regla del Trapecio
Consideremos el caso n = 1 y los nodos x
0
= a, x
1
= b. As, el polinomio
interpolante p
1
(x) es
p
1
(x) =
b x
b a
f(a) +
x a
b a
f(b).
Luego,
_
b
a
f(x) dx =
_
b
a
p
1
(x) dx +
1
2
_
b
a
f

(
x
)(x x
0
)(x x
1
) dx
=
f(a)
b a
_
b
a
(b x) dx +
f(b)
b a
_
b
a
(x a) dx
+
1
2
_
b
a
f

(
x
)(x a)(x b) dx
=
(b a)
2
[f(a) + f(b)] +
1
2
_
b
a
f

(
x
)(x a)(x b) dx
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 19
As, la Regla del Trapecio es
_
b
a
f(x) dx
(b a)
2
[f(a) + f(b)]
cuyo termino de error es

1
12
(b a)
3
f

(),
donde (a, b).
f(x)
P
1
(x)
a
b
1
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 20
Regla del Trapecio Compuesta
x
0
x
4
x
1
x
2
x
3
1
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 21
Si en el intervalo [a, b] se hace una particion
a = x
0
< x
1
< < x
n
= b,
donde x
i
= a + ih, i = 0, 1, . . . , n y h = (b a)/n, entonces podemos
aplicar la Regla del Trapecio en cada subintervalo [x
i1
, x
i
], i = 1, 2, . . . , n.
De esta forma, obtenemos la Regla del Trapecio Compuesta
_
b
a
f(x) dx =
n

i=1
_
x
i
x
i1
f(x) dx

h
2
_
f(a) + 2
n1

i=1
f(x
i
) + f(b)
_
cuyo termino de error es

1
12
(b a)
2
h
2
f

(),
donde (a, b).
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 22
Regla de Simpson
Consideremos el caso n = 2 y los nodos x
0
= a, x
1
= (a + b)/2, x
2
= b.
As, el polinomio interpolante p
2
(x) es
p
2
(x) =
(x x
1
)(x x
2
)
(x
0
x
1
)(x
0
x
2
)
f(x
0
) +
(x x
0
)(x x
2
)
(x
1
x
0
)(x
1
x
2
)
f(x
1
)
+
(x x
0
)(x x
1
)
(x
2
x
0
)(x
2
x
1
)
f(x
2
)
Luego,
_
b
a
f(x) dx =
_
b
a
p
2
(x) dx +
1
6
_
b
a
f
(3)
(
x
)
2

i=0
(x x
i
) dx
=
b a
6
_
f(a) + 4f
_
a + b
2
_
+ f(b)
_
+
1
6
_
b
a
f
(3)
(
x
)
2

i=0
(x x
i
) dx
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 23
As, la Regla de Simpson es
_
b
a
f(x) dx
b a
6
_
f(a) + 4f
_
a + b
2
_
+ f(b)
_
cuyo termino de error es

1
90
(b a)
5
f
(4)
(),
donde (a, b).
a
b
a+b
2
P
2
(x)
f(x)
1
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 24
Regla de Simpson Compuesta
Sean n un n umero par y los nodos
x
i
= a + ih, h =
b a
n
(0 i n).
Luego, aplicando la Regla de Simpson en cada uno de los subintervalos
[x
2i2
, x
2i
], i = 1, 2, . . . , n/2, obtenemos la Regla de Simpson
Compuesta
_
b
a
f(x) dx
h
3
_
_
f(a) + 2
n/2

i=2
f(x
2i2
) + 4
n/2

i=1
f(x
2i1
) + f(b)
_
_
cuyo termino de error es

1
180
(b a)
2
h
4
f
(4)
(),
donde (a, b).
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 25
Grado de Exactitud de una Cuadratura
Denicion 2 (Grado de Exactitud). El grado de exactitud o
precision de una formula de cuadratura Q(f) es el entero positivo n tal
que I(p
k
) Q(p
k
) = 0 para todo polinomio p
k
de grado k menor o igual
a n, pero para el cual I(p
n+1
) Q(p
n+1
) = 0 para alg un polinomio p
n+1
de grado (n + 1).
Que grado de exactitud tienen la regla del
Trapecio y la regla de Simpson?
La regla del trapecio es exacta para polinomios de grado menor o
igual 1.
La regla de Simpson es exacta para polinomios de grado menor o
igual 3.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 26
Metodos de los Coecientes Indeterminados
El metodo de los coecientes indeterminados consiste en encontrar una
cuadratura
Q(f) =
n

i=0

i
f(x
i
)
tal que sea exacta para polinomios de grado menor o igual a m.
Consideremos dos casos:
(a) todos los nodos x
i
son conocidos y todos los pesos
i
se deben
calcular;
(b) algunos nodos x
i
y pesos
i
son conocidos, y los restantes nodos y
pesos se deben determinar.
En ambos casos tomamos a {1, x, x
2
, . . . , x
n
} como la base de
n
. Luego,
todo polinomio de grado menor o igual a n se puede escribir como una
combinacion lineal de los elementos de esta base.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 27
Caso (a)
La idea es encontrar los valores de los pesos
i
de tal forma que la
cuadratura Q(f) sea exacta para polinomios de grado menor o igual a
m = n, es decir,
I(x
j
) Q(x
j
) = 0, para j = 0, 1, . . . , n
o, equivalentemente,
_

0
+
1
+ +
n
=
_
b
a
dx

0
x
0
+
1
x
1
+ +
n
x
n
=
_
b
a
xdx

0
x
2
0
+
1
x
2
1
+ +
n
x
2
n
=
_
b
a
x
2
dx
.
.
.

0
x
n
0
+
1
x
n
1
+ +
n
x
n
n
=
_
b
a
x
n
dx
Este sistema tiene (n + 1) ecuaciones con (n + 1) incognitas.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 28
Ejemplo
Determinar la cuadratura
_
1
0
f(x) dx Q(f) =
0
f(0) +
1
f(1)
que es exacta para polinomios de grado menor o igual 1.
Solucion.
Tenemos que la cuadratura dada debe satisfacer
_
1
0
x
j
dx Q(x
j
) = 0, j = 0, 1.
As,
_
_
_

0
+
1
= 1

1
=
1
2
de donde se deduce que

0
=
1
2
,
1
=
1
2
.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 29
Caso (b)
La idea es encontrar algunos pesos
i
y algunos nodos x
i
de tal forma que
la cuadratura Q(f) sea exacta para polinomios de grado menor o igual a
m.
Ejemplo
Determinar el grado de exactitud de la cuadratura
_
1
0
f(x) dx Q(f) =
0
f(0) +
1
f(x
1
),
donde x
1
[0, 1].
Solucion.
Debemos determinar los pesos
0
y
1
, ademas, tambien debemos
determinar el nodo x
1
.
Diferenciacion e Integracion W. La Cruz (UCV) 30
De esta forma, la cuadratura Q(f) puede, a lo sumo, ser exacta para
polinomios de grado 2.
Luego, I(x
j
) Q(x
j
) = 0, para j = 0, 1, 2, en otras palabras,
_

0
+
1
= 1

1
x
1
=
1
2

1
x
2
1
=
1
3
de donde se deduce que

0
=
1
4
,
1
=
3
4
, x
1
=
2
3
.
Entonces, la cuadratura
Q(f) =
1
4
f(0) +
3
4
f(2/3)
es exacta para polinomios de grado menor o igual a 2.