Travail faire

Realis par : Khalid EL MAKKAOUI & Abdelali TOUIL Master Sciences et Techniques: Rseaux et Systmes Informatiques 14 mars 2013

Modlisation de voix par processus MMPP

On considre tout d'abord la chane de Markov en temps continu {X(t), t0} sur l'espace d'tats E = {0, 1} dont le diagramme est reprsent comme sous dossous .

Question 1.1 : Classication

d'aprs le diagramme de transition, on peut voir clairement que les tats commiquent entre eux, et l'ensemble d'tats sont nis , o elle est rcurente non nulle donc la chane est rgodique. Puisque le systme est stable donc il admet une probabilit stationnaire.

Question 1.2 : Comportement asymptotique

les quations d'quilibre :

0 = 1
la distribution stationnaire :

On sait que : 0 + 1 =1 et 0 = 1

Donc 0 =

et 1 =

Question 1.3 : Processus d'arrives

On considre maintenant le processus d'arrive de clients suivant :  les clients arrivent selon un processus de Poisson de taux tant que la chane {X(t)} se trouve dans l'tat 1.  aucun client n'arrive tant que la chane {X(t)} se trouve dans l'tat 0. Le modle de trac ON/OFF est dcrit comme sous dessous :

La chane de Markov en temps continu {X(t), t0} sur l'espace d'tats E = {0, 1}. et la dure de chaque burst est exponentiellement, or la loi exponentielle est sans mmoire ,par consquence le processus X(t), A(t) est une chane de Markov temps continu. l'espace tat : E={(0, 0) , (1, 0) , (1, 1)}
le diagramme de transition :

puisque les tats commiqent entre eux donc la chane est irrductible et la chane de Markov tats nis donc tous les tats rcurrents non nuls ,d'o la chane est rgodique.

Question 1.4 : Taux d'arrive

Puisque les clients arrivent selon un processus de Poisson de taux tant que la chane {X(t)} se trouve dans l'tat 1,donc le taux moyen d'arrive de ce processus est 1 .

Question 1.5 : (facultatif) MMPP/M/1

Z(t) :c'est le nombre de clients dans la le l'instant t. X(t) :est une chane de Markov temps continu.la capacit de la le est inni, puisque les clients arrivent selon un processus de poisson indepedent (selon la nature qui arrive) donc les inter-arrives suivent la loi exponentielle indpendante,de plus le temps de service suit une loi exponentielle de paramtre .Or la loi exponentielle est sans mmoire ,par consquence le processus {Z(t), X(t)} est une chane de Markov temps continu sur l'espace d'tats N {0, 1}.

Question 1.6 : (facultatif) Diagramme MMPP/M/1

le diagramme de transition de la chane {Z(t), X(t)}.

Dimensionnement de buer

Question 2.1 : Modlisation

D'aprs l'nonce ,puisque la taille du buer est inni ,et les arrives suivent un processus de poisson de paramtre ,ainsi que les dparts correspondent aux transmission dont la durre est exponentielle de paramtre d'o on peut modliser ce systme grce une le d'attante M/M/1. le taux d'arrive = 15 le taux de service =15.

Question 2.2 : Diagnostic

La chane est irrductible.On a = donc la chane est rcurrente nulle, la probabilit de revenir en un temps ni en un tat =1,le temps moyen de retour = .donc le systme est instable.

Question 2.3 : Modlisation, bis

D'aprs Question 2.1 le systme peut tre modliser par une le d'attante M/M/1,alors dans ce cas on a limit le buer K. Donc mme si 1 la chane peut pas partir vers l'inni puisque la capacit du buer est dimensionn. On a =3 et =15 d'o =/ = 3/15 1 donc le systme est stable.

Question 2.4 : Dimensionnement

On sait que 103 =k (1-) mais puisque la taille des chires n'est pas xe donc on ne peut pas caluler K de cette manire. 3

Le nombre de client prsent dans la lle d'attante : k k+1 N= k )/1-k+1 ) n=1 n(n)=(/1 )((1-(k+1) + k et Q=N - U d'o W=Q/ avec = 3Mbps d'o W=Q/3. P(E(t)K)=P(W(t)3K) = ()3k donc k=ln(10)/(1 ) = 307

Comparaison de performances
Question 3.1 : valuation
les rsultats fornis dans cette mthode ne sont pas comprhensible ,on ne peut pas comprendre facilement la signication des chantillons.Il n y'a aucune reprsentation scientique des chantillons (telque les graphes)

Question 3.2 : tude des donnes brutes

Pour que les chantillons seront prsentatifs ,il qu'on envoi facilement l'volution des temps de rponse selon le temps.