Mtodo de Runge-Kutta En anlisis numrico, los mtodos de Runge-Kutta son un conjunto de mtodos genricos iterativos, explcitos e implcitos, de resolucin

numrica de ecuaciones diferenciales. Este conjunto de mtodos fue inicialmente desarrollado alrededor del ao 1900 por los matemticos C. Runge y M. W. Kutta.

Descripcin Los mtodos de Runge-Kutta (RK) son unos conjuntos de mtodos iterativos (Implcitos y explcitos) para la aproximacin de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial Sea

Una ecuacin diferencial ordinaria, con donde conjunto abierto, junto con la condicin de que el valor inicial de sea

es un

Entonces el mtodo RK (de orden s) tiene la siguiente expresin, en su forma ms general:

, Donde h es el paso por iteracin, o lo que es lo mismo, el incremento entre los sucesivos puntos y . Los coeficientes son trminos de aproximacin intermedios, evaluados en de manera local

Con coeficientes propios del esquema numrico elegido, dependiente de la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explcitos o implcitos dependiendo de las constantes del esquema. Si esta matriz es triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es decir, para , los esquemas son explcitos. Ejemplo Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en en la primera etapa es: y otra en . (t,y(t))

Para estimar (t,y) en

se usa un esquema Euler

Con estos valores de , se sustituyen en la ecuacin

de manera que se obtiene la expresin:

Los coeficientes propios de este esquema son: Variantes Existen variantes del mtodo de Runge-Kutta clsico, tambin llamado Runge-Kutta explcito, tales como la versin implcita del procedimiento o las parejas de mtodos Runge-Kutta (o mtodos Runge-Kutta-Fehlberg).Este ltimo consiste en ir aproximando la solucin de la ecuacin mediante dos algoritmos Runge-Kutta de rdenes diferentes, para as mantener el error acotado y hacer una buena eleccin de paso. Mtodos de Runge-Kutta de cuarto orden Un miembro de la familia de los mtodos Runge-Kutta es usado tan comnmente que a menudo es referenciado como RK4 o como el mtodo Runge-Kutta. Definiendo un problema de valor inicial como:

Entonces el mtodo RK4 para este problema est dado por la siguiente ecuacin:

Donde

As, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn) ms el producto del tamao del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es un promedio ponderado de pendientes, donde es la pendiente al principio del intervalo, es la pendiente en el punto medio del intervalo, usando para determinar el valor de y en el punto usando el mtodo de Euler. es otra vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando para determinar el valor de y; es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y determinado por . Promediando las cuatro pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio:

Esta forma del mtodo de Runge-Kutta, es un mtodo de cuarto orden lo cual significa que el error por paso es del orden de acumulado tiene el orden , mientras que el error total . Por lo tanto, la convergencia del mtodo es del orden de

, razn por la cual es usado en los mtodos computaciones.

Mtodos Runge-Kutta de dos Evaluaciones: Aqui buscamos mtodos o frmulas numricas de la forma:

Note que a pesar de que en la frmula se perciben tres f's, el mtodo envuelve solo dos evaluaciones ya que dos de estas f's tienen los mismos argumentos. La idea ahora es determinar los parmetros de modo que el mtodo tenga orden de convergencia lo ms alto posible. Un anlisis del error local de esta frmula basado en el Teorema de Taylor muestra que el orden ms alto que puede tener esta frmula es dos y que esto puede ocurrir si y solo si:

Es decir si cumplen con estas condiciones, entonces ej=y(tj)-yj=O(h2) para toda j. Algunos casos especiales de estas frmulas son:

Mtodo de Heun: Aqui se toma

de modo que el mtodo reduce a:

Para propositos de hacer clculos es mejor escribir esta frmula como:

Mtodo del Punto Medio: Aqui se toma

de modo que el mtodo reduce a:

METODOS MULTIPASOS: Los mtodos de euler, Heun, Taylor y Runge-Kutta se llaman mtodo de un paso porque en el clculo de cada punto slo se usa la informacin del ltimo punto. Los mtodos multipaso utiliza la informacin de los puntos previos, a saber, y i, y i-1,..., y im+1 para calcular y i+1 . Por ejemplo, en un mtodo de tres pasos para calcular y i+1 , se necesita conocer y i , y i-1 , y i-2 El principio que subyace en un mtodo multipaso es utilizar los valores previos para construir un polinomio interpolante que aproxime a la funcin f(t,y(t)). El nmero de valores previos considerados para determinar el polinomio interpolante nos determina el grado del polinomio. Por ejemplo, si se consideran tres puntos previos, el polinomio de aproximacin es cuadrtico; si se usan cuatro puntos previos, el polinomio es cbico METODOS DE ADAMS Los mtodos de Adams son mtodos multipasos. Los mtodos de Adams se pueden clasificar en dos grandes clases: los mtodos de Adams-Bashforth y los mtodos de Adams-Moulton. Estos se pueden combinar para formar los mtodos predictor-corrector de Adams-Bashforth-Moulton. La idea fundamental del mtodo de Adams-Bashforth de n pasos es usar un polinomio de interpolacin de f(t,y(t)) que pasa por los n puntos:

( t i ,f i ) La idea fundamental del mtodo de Adams-Moulton de n pasos es usar un polinomio de interpolacin de f(t,y(t)) que pasa por los n+1 puntos: (t i+1, f i+1), (ti-1,f i-1),..., (t i-n+1,f i-n+1)., (ti,fi),..., (ti-n +1,fi-n+1). Ejemplo1 Deducir el mtodo de Adams-Bashforth de dos pasos para resolver la E.D.O. y' = f(t,y)

METODOS PREDICTOR-CORRECTOR En la prctica los mtodos multipaso implcitos (por ejemplo:el mtodo de A-M) , no se puede usar directamente. Estos mtodos sirven para mejorar las aproximaciones obtenidas con los mtodos explcitos. La combinacin de un mtodo explcito con un mtodo implcito del mismo orden se denomina un mtodo predictor-corrector. Mtodo Predictor Corrector de cuarto orden de Adams- Bashforth- Moulton La frmula predictora es la de Adams-Bashforth: y = y i+ h(55 f i 59 f i-1 +37 f i-2-9 f i-3)/24, La frmula correctora es la de Adams-Moulton: y i+1= y i + h (9 f +19 fi- 5 f i-1 + fi-2)/24;

Corrector de Adams-Moulton: y i+1 = y i + (9 f +19 f i - 5 f i-1 + f i-2 )/24; f i-2 = f (t i-2 ,y i-2 ); f i-3 = f (t i-3 ,y i-3 );

donde: f i= f (t i ,y i ); f i-1 = f (t i-1 ,y i-1 ); f = f (ti+1 , y );

DIFERENCIAS FINITA: Una diferencia finita es una expresin matemtica de la forma f(x + b) f(x +a). Si una diferencia finita se divide por b a se obtiene una expresin similar al cociente diferencial, que difiere en que se emplean cantidades finitas en lugar de infinitesimales. La aproximacin de las derivadas por diferencias finitas desempea un papel central en los mtodos de diferencias finitas del anlisis numrico para la resolucin de ecuaciones diferenciales. Diferencias anterior, posterior y central

Diferencias finitas. Slo se consideran normalmente tres formas: la anterior, la posterior y la central. Una diferencia progresiva, adelantada o posterior es una expresin de la forma

Dependiendo de la aplicacin, el espaciado h se mantiene constante o se toma el limite h 0. Una diferencia regresiva, atrasada o anterior es de la forma

Finalmente, la diferencia central es la media de las diferencias anteriores y posteriores. Viene dada por

Relacin con las derivadas La derivacin de la funcin f en un punto x est definida por el lmite

Si h tiene un valor fijado no nulo, en lugar de aproximarse a cero, el trmino de la derecha se convierte en

Por lo tanto, la diferencia anterior dividida por h aproxima a la derivada cuando h es pequeo. El error de esta aproximacin puede derivarse del teorema de Taylor. Asumiendo que f es continuamente diferenciable, el error es

La misma frmula es vlida en la diferencia posterior:

Sin embargo, la diferencia central lleva a una aproximacin ms ajustada. Su error es proporcional al cuadrado del espaciado (si f es dos veces continuamente diferenciable).

Clculo de diferencias finitas La diferencia anterior puede considerarse un operador diferencial que hace corresponder la funcin f con f. El teorema de Taylor puede expresarse por la frmula

Donde D denota el operador derivada, que hace corresponder decir,

con su derivada

, es

Formalmente, invirtiendo la exponencial,

Esta frmula sigue siendo vlida en el sentido de que ambos operadores dan el mismo resultado cuando se aplican a un polinomio. Incluso para funciones analticas, las series de la derecha no convergen con seguridad, sino que puede tratarse de una serie asinttica. Sin embargo, pueden emplearse para obtener aproximaciones ms precisas de la derivada. Por ejemplo, Los dos primeros trminos de la serie llevan a:

El error de la aproximacin es del orden de h2. Las frmulas anlogas para los operadores posterior y central son

Derivadas de rdenes mayores De forma anloga se pueden obtener aproximaciones en diferencias finitas para derivadas de orden mayor y operadores diferenciales. Por ejemplo usando la frmula de la diferencia central mostrada anteriormente con un espaciado de para y y aplicando la frmula de diferencia central a la derivada de derivada de f: en x, obtenemos la aproximacin de la diferencia central de la segunda

Mtodos de diferencias finitas Otro as pecto importante es que las diferencias finitas aproximan cocientes diferenciales a medida que h se acerca a cero. As que se pueden usar diferencias finitas para aproximar derivadas. Esta tcnica se emplea a menudo en anlisis numrico, especialmente inecuaciones, ecuaciones en diferencias y ecuacin en derivadas parciales. Los mtodos resultantes reciben el nombre de mtodos de diferencias finitas. Las aplicaciones habituales de los mtodos de diferencias finitas son en los campos de la computacin y reas de la ingeniera como ingeniera trmica o mecnica de fluidos.