ECONOMETRA I. LICENCIATURA EN ECONOMA. EXAMEN SEPTIEMBRE 2001 TIEMPO: 2 HORAS Nombre: ..................................................................................................

Las notas (en la web y en el tabln, estarn el VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE Revisin de exmenes: LUNES, 17 DE SEPTIEMBRE, DE 9:00 A 12:00 HORAS Los puntos de cada pregunta estn indicados

1. Se ha estimado el siguiente modelo, para una serie de 200 meses. Las medias muestrales de Y, X2 y X3 son respectivamente 2.000, 100 y 350. 1.1. Evala el efecto marginal de X2 sobre Y, para la media muestral (1 punto)
Ln (Yt ) = 18 + 0,84X 2 t + 0,37 X 3 t 0,42X 2 t X 3 t + U t

1.2.

Cmo contrastaras la significacin del efecto de X2 sobre Y? (escribe el estadstico de contraste y su distribucin bajo la hiptesis nula (1 punto)

2. Cul de los tres principios generales de contrastacin (mxima verosimilitud, Wald, o multiplicadores de Lagrange) emplearas preferentemente, basndote en la facilidad de los clculos, para contrastar la siguiente restriccin no lineal en el modelo de regresin? (razona) (1 punto):

Yi = j X ji + U i
j=1

H 0 : 1 =

2 Ln (2 ).3 4 5

3. Haz un contraste RESET de Ramsey para el modelo siguiente. Especifica sus hiptesis nula y alternativa, calcula su estadstico de prueba e interpreta los resultados (1 punto). ECUACIN 1:
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 09/01/01 Time: 17:21 Sample: 1 676 Included observations: 676 Variable Coefficient C 1694094. X1 487.5388 X2 -8588.715 R-squared 0.815337 Adjusted R-squared 0.814788 S.E. of regression 81299.98 Sum squared resid 4.45E+12 Log likelihood -8600.488 Durbin-Watson stat 1.903286

Std. Error t-Statistic 47572.90 35.61049 2089.131 0.233369 157.5967 -54.49805 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Prob. 0.0000 0.8155 0.0000 -891157.7 188910.3 25.45411 25.47415 1485.734 0.000000

Ramsey RESET Test: F-statistic Log likelihood ratio

? ?

Probability Probability

? ?

Test Equation: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 09/01/01 Time: 17:26 Sample: 1 676 Included observations: 676 Variable Coefficient C 1523135. X1 319.5091 X2 -8298.478 FITTED^2 3.73E-07 FITTED^3 2.85E-13 R-squared 0.823429 Adjusted R-squared 0.822377 S.E. of regression 79616.96 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 4.25E+12 -8585.341 1.863943

Std. Error t-Statistic Prob. 1114438. 1.366729 0.1722 2069.081 0.154421 0.8773 4844.972 -1.712802 0.0872 6.46E-07 0.578391 0.5632 2.40E-13 1.186405 0.2359 Mean dependent var -891157.7 S.D. dependent var 188910.3 Akaike info criterion 25.41521 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 25.44861 782.2940 0.000000

Hiptesis nula: Hiptesis alternativa: Estadstico de prueba (calcula):

Distribucin del estadstico bajo H0: Resultado del contraste: decidimos .....

4. Deduzca la frmula de la matriz de varianzas-covarianzas de los estimadores de mnimos cuadrados generalizados en el modelo de regresin lineal general Y = X + U; E( UU' ) = 2 ((1 punto) (en el reverso de la hoja)

5. Despus de estimar la ecuacin 1 de la pregunta 3, hemos calculado la serie de cuadrados de sus residuos y hemos estimado la siguiente ecuacin:
Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Sample: 1 676 Included observations: 676 Variable Coefficient C 1.04E+11 X1 -1.98E+09 X1^2 15105059 X1*X2 5629135. X2 -6.50E+08 X2^2 1082701. R-squared 0.006303 Adjusted R-squared -0.001113 S.E. of regression 9.26E+09 Sum squared resid 5.75E+22 Log likelihood -16469.71 Durbin-Watson stat 2.003944

Std. Error t-Statistic 5.55E+10 1.876589 3.99E+09 -0.495362 92610547 0.163103 13292579 0.423480 3.70E+08 -1.759266 616082.1 1.757398 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Prob. 0.0610 0.6205 0.8705 0.6721 0.0790 0.0793 6.58E+09 9.26E+09 48.74470 48.78478 0.849915 0.514621

Haz un contraste de heterocerdasticidad con la informacin aportada (indica qu contraste haces, hiptesis nula y alternativa, calcula el estadstico de prueba, su distribucin bajo la hiptesis nula, resultado del test) (1 punto). Nombre del contraste: Hiptesis nula: Hiptesis alternativa: Estadstico de prueba (calcula):

Distribucin del estadstico bajo H0: Resultado del contraste: decidimos .....

6. Especifica el modelo de regresin que corresponde a la siguiente grfica:

ym Hombres

ujeres

Hombres:

Y=Salario mensual

Mujeres:
res

mb Ho

210 150
es jer u M

10

15

X=Aos de estudios

Respuesta: el modelo es Y=

7. El mtodo de estimacin DAM : indica en qu consiste, cuando se usa y para qu (1 punto) Consiste en ......

Se usa .......

8. Hemos estimado el modelo siguiente, con los resultados que figuran en las tablas. 8.1. Crees que las perturbaciones estn autocorrelacionadas? (haz un contraste adecuado para este caso)(0,5 puntos)

8.2.

Crees que hay heterocedasticidad? (Por qu?) (0,5 puntos)

8.3.

Qu te sugiere el grfico CUSUM? (1 punto)