Mtodo Leandro

1- Minha experincia no mercado 2- O que swing-trade 3- Ferramentas de AT 4- Controle de risco 5- Aspectos psicologicos 6- Seleo de mercados e papis em bolsa 7- Setups 8- Rotina de acompanhamento e operaes

O que a minha experincia ensinou:

Voc precisa entender o mercado ( mais difcil que parece). Abra mo das certezas, do sonho de enriquecer rpido.Tire o foco do $$$ e coloque na atividade de trading. O controle de risco mais importante que a Anlise Tcnica.

Apenas a experincia real de operar pode oferecer o preparo necessrio. SOMENTE VOC PODE PRODUZIR O MELHOR PLANO DE TRADE.

O que voc aprender Cada movimento um swing

1- Venda alugada, princpios e formas; 2- Venda de Mini-Indice; 3- Travas de baixa; 4- Setups operacionais.

O swing-trader tenta identificar e operar cada movimento

Caractersticas da Operao
Movimentos de 2 a 10 dias. Variao percentual mdia de 3% a 12% Grfico dirio como base para anlise. Acompanhamento constante do mercado, pelo menos duas a trs horas por dia.

2 dias
Max-Min 4,9%

3 dias
6,39%

5 dias
8,63%

10 dias
15,38%

15 dias
17,33%

20 dias
20,38%

Ferramentas Utilizadas
Tendncias (topos e fundos) Tendncias Mdias Mveis Suportes e Resistncias (topos e fundos, gaps, linhas) Fibos Volume IFR Bandas de Bollinger Padro/Candles Hi-Lo Volatilidade

Topos e fundos
Preo
Quanto o mercado precisa corrigir para considerarmos uma perna de baixa?

Tempo

Primeiro passo: variao mnima

Preo

Essa uma correo, uma perna de alta e uma de baixa? opervel?

Tempo

Primeiro passo: variao mnima

Preo

Pelo menos 10% da VOL(21), geralmente entre 3% e 5% no dirio em duas barras.

O movimento mnimo para gerar um movimento de impluso ou correo de 20% VOL(21)

Tempo

Volatilidade

Volatilidade

Volatilidade

R$ 37,00

56,81%

R$ 10,20

Volatilidade

R$ 19,94

17,32%
R$ 14,05

Volatilidade

Volatilidade

Volatilidade

Primeiro passo: variao mnima

um fundo? Mx. menores Min. menores Vol(10%)=2,64% Dist.=1,71% No fundo.

um topo? Mx. menores Min. menores Vol(10%)=2,71% Dist.=2,88% fundo.

Definir correo mnima

Preo

0.382 0.50 0.618

0.50

1.00

1.62

2.00

Tempo

Fora da tendncia
Preos acima da MM21. Topos e fundos ascendentes. MM21 ascendente. MM21 ascendente >MM50 ascendente MM50 asc. >MM200 asc.

necessrio que existam pelo menos trs fatores para operar a favor da tendncia.

Mudana de tendncia em 5 passos

Suportes e Resistncias
Mxima e mnima de cada barra (fracos). Topos e fundos. Gaps. Linhas de tendncia.

LT

Gaps Topo e fundos anteriores

Mx. e mn. da cada barra

Fibos
O mercado uma sequncia de expanses e correes. As retraes de fibo indicam objetivos das correes. As extenses os objetivos das expanses. Os fibos podem ser utilizados no preo e no tempo. Os padres de Elliott ajudam a identificar a fase do ciclo.

Retraes:
No preo: 0,382/0,50/0,618/1,00 No tempo: 0,50/1,00/1,618/2,00.

Regra: no iniciar uma operao favor da tendncia at que o mercado tenha corrigido at a primeira retrao no tempo ou no preo. O ideal que tenha atingido os dois objetivos.

14 dias

9 dias

11 dias

8 dias

SETUP 1- COMPRA ROMP.CONG

Bandas de Bollinger abrindo, sem res. esquerda do grfico. Gap de rompimento.

Pelo menos 10 barras Barra de fora, com maior amplitude que a mdia, volume acima da mdia, fechamento acima da resistncia.

Tendncia de alta mais longa, topos e fundos e mdias.

Momentum trading - Ferramentas

Tamanho da barra. Relao entre abertura e fechamento(sombras). Gaps. Volume e nmero de negcios. Rompimento de suporte ou resistncia. Definio da tendncia.

Sinais de entrada fora compradora

Barra Resistncia

GAP Volume

Sinais de entrada fora compradora

Volume 54% maior

Qtd. Negcios 81% maior

Discordncia entre volume e negcios

Volume

Qtd. Negcios

Fora rompimento vs. sobre-movimento

Identificar mdia volatilidade. Afastamento do ltimo topo ou fundo. Afastamento da MM21. Barras do movimento. Distncia at o stop.

Evitar entrada ou diminuir/dividir posies no caso de mercado esticado.

Parmetros
At 15% volatilidade mdia = posio completa At 30% volatilidade mdia = posio PE-Stop<15% volatilidade = posio completa Pe-Stop<30% volatilidade = posio

Distnica topo/fundo ou MM21 maior que 30% volatilidade, no entrar.

Exemplo
PE=36,05

Stop= 33,50/7%

7%/27,82%=25%

Duas Entradas

Volatilidade = 27,82%

Exemplo

Exemplo
PE=28,40

Uma entrada

Stop= 27,50/3,27%

3,27%/25%=13%
Volatilidade = 25%

SETUP 1- COMPRA ROMP.PIVOT

MM21 ascendente, ABC correo.

50%

9 dias

8 dias

SETUP 1- COMPRA CONG.LONGA

Importante rompimento aps pequena correo.

SETUP 1- DISTNCIA MM21

11%

(Vol. Histrica 21)/3=Distncia considerada sobrecomprada em rel. MM21. 58/3=19%

SETUP 1- PONTO DE ENTRADA 1

PE, na ltima meia-hora do prego.

Stop alternativo para entrada em op. mais longa.

Suporte dado pela res. rompida, mnima da barra e um gap, stop entrada

SETUP 1- REALIZAO PARCIAL

Perto de 6%, VOL/10, encerro 1/2 da posio.

Stop ponto de entrada.

Avaliar res. imediatas para encurtar objetivo mnimo.

SETUP 1- REAL. PARC. AVANADA

Gap >2%, encerro 1/3.

Stop permanece.

Somente para posies maiores que R$ 20K

SETUP 1- TRAILING STOP 1-MIN

Mnima de cada barra, 3 ticks abaixo.

SETUP 1- TRAILING STOP 2 HILO

No automtico, seria gerado aqui.

Alternativa, deixar stop mais longo e aguardar confirmao no sinal de venda no fechamento.

SETUP 1- ENTRADA 2

Recuo aps rompimento, baixo volume, mnima da barra que rompeu respeitada, canlde reverso

SETUP 1- ENTRADA PARCIAL

Movimento muito amplo, afastamento da MM21. Entrada parcial, com 50% do risco.

SETUP 2- CORREES

Candle de reverso sobre forte suporte 9 dias

6 dias

SETUP 2- CORREES

SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

13 dias

11 dias

SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

60 minutos, abertura da BB, volume forte, rompimento da congesto, MMs posio ideal.

SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

15 dias

8 dias

SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

Pivot de alta 60 minutos.

SETUP 2- ENTRADA 60 MIN

SETUP 3- CONTRA-TENDNCIA
Candle de reverso fora das bandas, dist. da MM21 de 3xVOL/10, stop acima da mx.

Exemplo
Clculo posio
Capital Operacional R$ 100.000,00 PE=16,31 Z

Stop = 15,22

- Z = 1,09 = 7,2% = 21,05% volat. Mdia>15% - DUAS ENTRADAS - TENDNCIA ALTA GRAU 5 = 2%risco/2=1% -Risco mximo <16% capital operacionial - Qtd= R$ 1000,00/1,09= 900 aes= R$14.679,00 800 aes = R$ 13.048,00 -RP= 16,32+1,09= 17,41 -Segunda entrada se mercado corrigir com PE2<10% volat. Mdia

Exemplo
RP=17,41 Stop proteo= 16,31 Stop proteo= 16,96

- RP acionada em 17,41 - Stop imediatamente colocado no PE1 - PE2 abortado - Depois do fechamento do candle, ajustar stop de proteo para 3 ticks abaixo da mnima. - Mesmo procedimento para cada candle.

Exemplo
Fechamento =17,70

Volatilidade

Outros Cuidados
Clculo posio
PE Z

Stop

- Z<30% Mdia Volat. (21) - Distncia da MM21<30% Mdia Volat. (21) - Distncia do ltimo topo ou fundo <40% Mdia Volat.(21)

Caminhos possveis de um trade

RP Uma posio
Stop Inicial Setup Entrada RP Stop Proteo

Duas posies

Primeira posio

Stop Proteo

Stop Inicial Segunda posio

RP

Stop Proteo

Stop Inicial

SELEO DE PAPIS >5000(10)

VALE5
PETR4 ITUB4 GGBR4 BVMF3 BBDC4 ITSA4 BBAS3 VNET3 USIM5

15384
15047 9644 8682 8663 8237 7410 5951 5476 5052

SELEO DE PAPIS >1000(70)

ABYA3 AGIN3 ALLL11 AMBV4 ARCZ6 BISA3 BRAP4 BRKM5 BRML3 BRSR6 BRTO4 BTOW3 CCRO3 CESP6 CMIG4 CNFB4 CPFE3 CPLE6 1709 3035 3812 1416 3108 1661 2616 1819 1101 1318 1167 1529 2534 2352 4052 1150 1392 1954 CRUZ3 CSAN3 CSNA3 CYRE3 DTEX3 ECOD3 ELET3 ELET6 ELPL6 EMBR3 FFTL4 GETI4 GFSA3 GOAU4 GOLL4 GVTT3 INPR3 JBSS3 1082 1775 4530 4602 1754 1527 2234 2202 1958 3776 1162 1107 3590 2543 3618 1471 2020 2811 JHSF3 KLBN4 KSSA3 LAME4 LIGT3 LLXL3 LREN3 MMXM3 MPXE3 MRFG3 MRVE3 NATU3 NETC4 PCAR5 PDGR3 PETR3 PRGA3 RDCD3 1329 2779 1391 3325 1751 3156 3066 4362 1005 1243 2042 2502 2960 1638 2579 4523 3359 4822 RENT3 RSID3 SBSP3 SDIA4 SUZB5 TAMM4 TBLE3 TCSL4 TELB4 TEND3 TNLP4 UGPA4 USIM3 VALE3 VCPA3 VIVO4 1422 4792 1063 2000 1925 2505 1225 3609 1149 1501 2483 1037 1638 4743 2350 1885

SELEO DE PAPIS >100(99)

ABCB4 ABNB3 ABYA9 ACGU3 AEDU11 AGEN11 AMBV3 AMIL3 BAZA3 BBDC3 BBRK3 BEEF3 BEMA3 BICB4 BOVA11 BPNM4 BRTP4 BTTL4 CARD3 CCIM3 CGAS11 CGAS5 CLSC6 CMIG3 COCE5 252 126 435 919 167 468 217 680 116 538 147 588 133 392 286 454 871 108 113 383 175 259 305 198 177 CSMG3 CZRS4 DASA3 DUFB11 ECOD1 ECOD9 ENBR3 EQTL3 ESTR4 ETER3 EUCA4 EVEN3 EZTC3 FESA4 FHER3 GETI3 GGBR3 GPIV11 GRND3 GSHP3 HAGA4 HOOT4 HYPE3 IBOV11 IDNT3 438 171 560 328 401 574 949 355 266 187 265 362 318 422 367 249 672 453 192 122 102 221 366 202 282 IDVL4 IGTA3 INEP4 ITSA2 ITUB3 KEPL3 KROT11 LLXL9 LOGN3 LUPA3 MAGG1 MAGG3 MARI3 MILK11 MNPR3 MULT3 MYPK3 ODPV3 OGXP3 OHLB3 PCAR11 PIBB11 PLAS3 PMAM3 POMO4 132 125 169 134 145 852 221 220 206 786 259 932 122 156 451 982 189 131 844 217 493 104 780 515 391 POSI3 PSSA3 RAPT4 RNAR3 SATI3 SFSA4 SGPS3 SLCE3 SULA11 TCNO3 TCNO4 TCSA3 TCSL3 TEMP3 TGMA3 TLPP4 TMAR5 TNLP3 TOYB4 TRIS3 TRPL4 UNIP6 UOLL4 WEGE3 362 644 640 199 355 127 303 471 343 350 106 170 667 196 118 513 685 744 171 119 831 301 124 629

Rotina de acompanhamento
Mensalmente atualizo lista de ativos.(1 dia do ms) Aps fechamento selecionar papis chamam ateno. Incio do prego serve para realizaes parciais. Duas ou trs horas antes do prego, olhada geral. ltimos 30 minutos servem para entrada. Aps fechamento, nova seleo.

Controle de risco
Capital Operacional = Ex. R$100.000,00. Risco Mximo(RM)= 1%=Ex. R$1.000,00. Nmero de aes= RM/(PE PS) Limite 1/3 ou do capital operacional por trade. No mais do que 3% em risco somando as operaes. Aps fechamento, nova seleo.

Aspectos Psicolgicos
O medo, exposio seletiva e percepo seletiva. A experincia prvia pode gerar crenas limitantes. O dinheiro a ponta do Iceberg. Voc aceita ter muito dinheiro e muito sucesso? Como mudar a sua estrutura mental e evitar um comportamento de auto-punio.