PUCRS FAMAT DEPT DE ESTATSTICA ESTATSTICA APLICADA ADMINISTRAO II

Parte III - Sries Temporais Uma srie temporal uma srie estatstica onde a varivel estudada est ordenada em funo do tempo. Ex. Produo de um artigo X
Exerccio 14
40 35 Produo 30 25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Bim e s tr e s 1995/99 y = 0,4956x + 17,629 R2 = 0,8694

Componentes de uma srie temporal: 1 componente: Estacionalidade ou componente estacional ou sazonal. um movimento oscilatrio de curta durao (inferior a um ano) que traduz a influncia de fatores cuja atuao peridica, no sentido de aumentar ou diminuir a intensidade do fenmeno. 2 componente: Tendncia ou componente tendencial ou tendncia secular. um movimento evolutivo que traduz a influncia de fatores que fazem com que o fenmeno tenha a sua intensidade aumentada ou diminuda com o passar do tempo. Esta componente se caracteriza, portanto, como um movimento ascendente ou descendente de longa durao. Quando a srie temporal no apresenta qualquer tendncia ascendente ou descendente ela denominada srie estacionria. 3 componente: Ciclo ou componente cclica um movimento oscilatrio de longa durao (mais de um ano) que exprime a influncia de fatores aleatrios de ao reiterada. Tal componente indica as fases de expanso e contrao das atividades econmicas, sendo de durao no fixa. Em geral, denomina-se ciclo longo quando sua durao mais ou menos 50 anos, mdio quando dura em torno de 10 anos e ciclo curto mais ou menos de 2 a 7 anos. 4 componente: Aleatria ou tambm chamada de componente irregular. um movimento oscilatrio de curta durao e de grande instabilidade que exprime a influncia de fatores casuais, como por exemplo secas, enchentes, greves eleies, etc. Anlise de uma srie temporal: A anlise de uma srie temporal consiste na verificao, determinao e eliminao de cada uma das componentes que ela possui Modlo de uma srie temporal: S.T.C.A . onde as componentes so identificadas por: S - estacionalidade T - tendncia C - ciclo A - aleatoriedade

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Obs. A componente cclica, por ser de longa durao praticamente no vai influenciar na anlise, por isto normalmente a desconsideramos. Enquanto que a componente aleatria praticamente impossvel eliminar, ento a consideramos presente em todas as sries temporais. Avaliao da Sazonalidade: Existem vrios mtodos para o clculo dos coeficientes de sazonalidade. Estudaremos o processo das mdias, que consiste no seguinte: 1. Calculam-se as mdias dos perodos (meses, bimestres, trimestres, ... ) para os anos observados, denotadas por Y i . 2. Calculam-se os coeficientes sazonais (estacionais)

Si =

onde Y a mdia de todas as observaes Desestacionalizao: Divide-se cada observao pelo correspondente coeficiente estacional.

Yi Y

Y'=

Yi Si

Avaliao da Tendncia: O mtodo dos mnimos quadrados pode ser utilizado para analisar a equao de uma reta ou curva de tendncia. A varivel dependente Y a varivel observada e a varivel independente o tempo, denotado por t. As equaes que sero vistas so reduzidas pela simetrizao do tempo. Equaes reduzidas: 1. Equao da Reta: = a + bt Y

Equao da Parbola:

= a +b t +b t2 Y 1 2
a=

a =Y b= t.y t
2

b1 b2

yt t yt n t (t ) ty = t nt y y t = n t (t )
4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2