Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
TEMA 3: ESTIMACIN
TEMA 3: ESTIMACIN
1. Estimacin puntual: estimadores y estimaciones. Propiedades de los estimadores. 2. Mtodos de obtencin de estimadores. 3. Estimacin por intervalos. 4. Determinacin del tamao muestral.
Bibliografa especfica Tema 3: - NEWBOLD, P. (1997). Estadstica para los Negocios y la Economa. Madrid: Prentice Hall. 4 Edicin. Captulos 7 y 8. - NEWBOLD, P. y otros (2008). Estadstica para Administracin y Economa. Madrid: Pearson-Prentice Hall. 6 Edicin. Captulos 8 y 9. - ESTEBAN GARCA, J. y otros: Curso Bsico de Inferencia Estadstica. Reproexpres Ediciones, Valencia, 2008. Tema 4 (sin anexos) y Tema 5. - LIND D.A y otros. Estadstica Aplicada a los Negocios y la Economa. Ed. McGraw Hill, Mxico, (13 Edicin). Captulo 9. - MURGUI, J.S. y otros (2002). Ejercicios de Estadstica. Economa y Ciencias Sociales. Valencia: Tirant lo Blanch. Captulo 7.
Estimadores y Estimaciones:
1) ESTIMACIN PUNTUAL
Estadsticos Estimadores de
Estrategias de bsqueda de estimadores de un parmetro : - Proponer estimadores con buenas propiedades (Apartado 1). - Aplicar un mtodo de construccin de estimadores: Estimadores MximoVerosmiles (EMV) (Apartado 2).
Para elegir entre diferentes estimadores para estimar un mismo parmetro nos basaremos en una medida, el ERROR CUADRTICO MEDIO (ECM): 2 El criterio: elegir el estimador que ECM = Var + E - tenga el menor ECM. sesgo2
,7
Distribuciones de probabilidad de dos estimadores A y B de un parmetro poblacional Caso 1: A y B misma varianza Caso 2: A y B estimadores insesgados
1,4 1,2
,6
,5
1,0
,4
,8
f(B)
,3
f(A)
,6
f(B)
,2
,4
f(A)
,1 ,2 0,0 0,0
E[B] E[A]= A estimador insesgado E[A]= B estimador sesgado E[B] Var[A] = Var[B] ECM[A] < ECM[B] A mejor estimador que B
A y B insesgados E[A]=E[B]= Var[A] > Var[B] ECM[A] > ECM[B] B mejor estimador que A
PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES PARA MUESTRAS GRANDES: ESTIMADOR ASINTTICAMENTE INSESGADO significa que al aumentar el tamao de la muestra, su media tiende a coincidir con el parmetro , y por lo tanto, su sesgo tiende a cero. = Esto es, lim E
n
ESTIMADOR CONSISTENTE significa que a medida que crece el tamao de la muestra las estimaciones que nos proporciona el estimador se aproximan cada vez ms al valor del parmetro . Si el estimador es insesgado o asintticamente insesgado, para que sea consistente es suficiente que, cuando el tamao de la muestra tiende a infinito (es decir, se hace muy grande), la varianza del estimador se aproxime a cero. Esto es,
=0 lim Var n
1,0
,8
f( n =1000 )
,6
,4
,2
f( n =100 )
0,0
Al crecer el tamao de la muestra, las estimaciones se aproximan cada vez ms al verdadero de valor del parmetro.
p 2 2
=x p
X
S2
X X
S2 S2
Fuente: MURGUI, J.S. y otros (2002). Ejercicios de Estadstica. Economa y Ciencias Sociales. Valencia: Tirant lo Blanch, p.265.
p 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.8 0.9 1
1-p 1 0.95 0.9 0.85 0.8 0.75 0.7 0.65 0.6 0.55 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.2 0.1 0
l(p) 0 2.56893E-41 6.26579E-34 2.19818E-30 1.76685E-28 1.55772E-27 2.95461E-27 1.68258E-27 3.40712E-28 2.64097E-29 7.88861E-31 8.62495E-33 3.08132E-35 2.96595E-38 5.64195E-42 1.4615E-52 4.23912E-72 0
l(p)
3.5E-27 3E-27 2.5E-27 2E-27 1.5E-27 1E-27 5E-28 0
0
0.1 0.2
0.3 0.4
0.5
0.6 0.7
0.8 0.9
Intervalos para la estimacin de la media de una poblacin Caso 1 a) Poblacin X N( , ) con conocida muestra: (x1, x2, ,xn) m.a.s. tamao n cualquiera.
2 2
X- Estadstico Z = N(0,1) / n
x - z / 2 , x + z / 2 = [ x error de estimacin = ] n n
EJEMPLO INTERVALOS DE ESTIMACIN Sea Poblacin X: peso de los paquetes de cereal, en gramos. X~N( , 2=100) Muestra: (x1, x2,...., xn) m.a.s. n=16 x = 503,75 s = 11,3 Intervalos de confianza para : Intervalo de confianza del 90%
499,64
x = 503,75
Error =4,11 gr
Intervalos para la estimacin de la media de una poblacin Caso 2: Poblacin X N( , ) con desconocida muestra: (x1, x2, ,xn) m.a.s. tamao n cualquiera.
2 2
X- Estadstico T = t n-1 S/ n -1
Caso 6: Poblacin X N( , ) con desconocida muestra: (x1, x2, ,xn) m.a.s. tamao n cualquiera.
2
n 2 2 Estadstico Y= 2 S n-1