Multiplicadores de Lagrange

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad Profr. E. Uresti - p.
1/31
Optimizacin
Optimizacin Con Restricciones de Igualdad
Dr. E Uresti
ITESM
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Optimizacin Con Restricciones de Igualdad Profr. E. Uresti - p. 2/31
Introduccin
En esta lectura veremos el problema de optimizar
una funcin de valor real sujeta a un conjunto de
restricciones. El mtodo que veremos se debe a
Joseph Louis Lagrange (1736-1813) y la prueba
de que dene condiciones necesarias para los
puntos ptimos aparece en el libro de A. Khuri
(1993): Advanced Calculus with Applications in
Statistics (John Wiley and Sons, New York) y la
prueba de las condiciones de suciencia aparecen
en el libro R. P. Gillespie (1954): Partial
Differentiation (Oliver and Boyd, Edinburgh).
Veremos un par de ejemplos para claricar los
criterios de mximos y mnimos relativos.
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
El mtodo de los Multiplicadores de Lagrange
Suponga que se desea optimizar la funcin real
valuada f(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) donde las variables
x
1
,x
2
,. . . ,x
n
estn sujetas a las restricciones de
igualdad (m < n):
g
1
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = 0
g
2
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = 0
.
.
.
g
m
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = 0
donde las funciones f,g
1
,g
2
,. . . ,g
m
son
diferenciables. f debe tener segundas derivadas
continuas, mientras que las g
i
deben tener
primeras derivadas continuas.
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
El primer paso consiste en determinar los puntos
crticos para ello se forma la funcin Lagrangeana:
F(x, ) = f(x) +
m
j=1
j
g
j
(x)
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
El primer paso consiste en determinar los puntos
crticos para ello se forma la funcin Lagrangeana:
F(x, ) = f(x) +
m
j=1
j
g
j
(x)
Los puntos estacionarios se determinan
resolviendo F = 0:
F =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
F
x
1
.
.
.
F
x
n
F
1
.
.
.
F
m
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
f
x
1
+
m
j=1
j
g
j
x
1
.
.
.
F
x
n
+
m
j=1
j
g
j
x
n
g
1
.
.
.
g
m
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
= 0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Es decir, los puntos mximos o mnimos se
encuentran dentro del conjunto de puntos crticos
que se obtienen de resolver el sistema formado
por las ecuaciones:
F
x
i
=
f
x
i
+
m
j=1
j
g
j
x
i
= 0 para i = 1, 2, . . . , n
y junto con las m ecuaciones dadas por las
restricciones:
g
1
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = 0
g
2
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = 0
.
.
.
g
m
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = 0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Este sistema se resuelve para las variables
x
1
,x
2
,. . . ,x
n
y
1
,
2
,. . . ,
m
. As pues el sistema
consta de n + m ecuaciones en n + m incgnitas:
El resultado sobre la necesidad dice: Un mximo o
mnimo al problema debe satisfacer el sistema de
ecuaciones antes planteado.
Habiendo ubicado los puntos estacionarios viene el problema
de determinar si son mximos o mnimos locales.
de determinar si son mximos o mnimos locales. Para cada
punto estacionario x
o
y para los valores
1
,
2
,. . . ,
m
correspondientes.
de determinar si son mximos o mnimos locales. Para cada
punto estacionario x
o
y para los valores
1
,
2
,. . . ,
m
correspondientes. Se construye la matriz:
B
1
= H
F
=
_
_
F
11
F
12
F
1n
g
(1)
1
g
(1)
2
. . . g
(1)
m
F
21
F
22
F
2n
g
(2)
1
g
(2)
2
. . . g
(2)
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
g
(1)
1
g
(2)
1
. . . g
(n)
1
0 0 0
g
(1)
2
g
(2)
2
. . . g
(n)
2
0 0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
g
(1)
m
g
(2)
m
. . . g
(n)
m
0 0 0
_
_
Sea ahora para i = 2, 3, . . . , n m, B
i
la matriz obtenida de B
1
eliminando las primeras i 1 las y las primeras i 1
columnas, y sea
i
el determinante de B
i
. x
o
es un mnimo
local si:
s
siendo m par cuando
1
> 0,
2
> 0, . . . ,
nm
> 0
s
siendo m impar, cuando
1
< 0,
2
< 0, . . . ,
nm
< 0
x
o
es un mximo local si:
s
siendo n par cuando
1
> 0,
2
< 0, . . . , (1)
nm
nm
< 0
s
siendo n impar, cuando
1
< 0,
2
> 0, . . . , (1)
nm
nm
> 0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Ejemplo 1
Encuentre los valores ptimos de la funcin
f(x, y) = x
2
+ 12xy + 2y
2
sujeto a
4x
2
+ y
2
= 25
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Aqu
F = x
2
+ 12xy + 2y
2
+ (4 x
2
+ y
2
25)
El sistema de ecuaciones es:
F
x
= 0 = 2 x + 12 y + 8 x
F
y
= 0 = 12 y + 4 y + y
g
1
= 0 = 4 x
2
+ y
2
25
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Aqu
F = x
2
+ 12xy + 2y
2
+ (4 x
2
+ y
2
25)
El sistema de ecuaciones es:
F
x
= 0 = 2 x + 12 y + 8 x
F
y
= 0 = 12 y + 4 y + y
g
1
= 0 = 4 x
2
+ y
2
25
De la primera ecuacin despejas y (Observe que
no conviene que despeje x o pues implica
indicar una divisin con una expresin que
depender de una variable y se tendra que
considerar por separado el caso cuando es cero.):
y = 1/6 x 2/3 x
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Si sustituimos esto en las ecuaciones 2 y 3 del
sistema nos queda:
F
y
= 0 = 34/3 x 3 x 4/3
2
x = 0
g = 0 = 145/36 x
2
+ 2/9 x
2
+ 4/9
2
x
2
25 = 0
Si tomamos la nueva ecuacin 1 y la factorizamos
queda:
1/3 x (4 + 17) ( 2) = 0
Esto nos origina tres posibles casos:
x = 0, = 17/4, y = 2
Si sustituimos el caso x = 0 en la segunda nueva
ecuacin nos queda:
25 = 0
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Es decir, este caso de la primera ecuacin es
incompatible con la segunda. El caso = 2
sustituido en la segunda ecuacin da:
25/4 x
2
25 = 0
La cual da las soluciones:
x = 2 y x = 2
sustituyendo = 2 y estos casos de x dan en y:
y = 3 y y = 3
Resumiendo tenemos los puntos:
P x = 2, y = 3, = 2
Q x = 2, y = 3, = 2
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
El caso = 17/4 sustituido en la segunda
ecuacin da:
100/9 x
2
25 = 0
La cual da las soluciones:
x = 3/2 y x = 3/2
sustituyendo = 2 y estos casos de x dan en y:
y = 4 y y = 4
Resumiendo tenemos los puntos:
R x = 3/2, y = 4, = 17/4
S x = 3/2, y = 4, = 17/4
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
En nuestro problema n = 2 (nmero de variables
en f) y m = 1 (nmero de restricciones), y por
tanto debemos calcular
i
desde i = 1 hasta
i = n m = 1. Es decir, que en este ejemplo basta
calcular
1
para cada punto. La matriz B
1
queda:
B
1
=
_
_
2 + 8 12 8 x
12 4 + 2 2 y
8 x 2 y 0
_
_
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
i
desde i = 1 hasta
calcular
1
1
queda:
B
1
=
_
_
2 + 8 12 8 x
12 4 + 2 2 y
8 x 2 y 0
_
_
Para el punto P(x = 2, y = 3, = 2), B
1
queda:
B
1
(P) =
_
_
18 12 16
12 8 6
16 6 0
_
1
= 5000
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
i
desde i = 1 hasta
calcular
1
1
queda:
B
1
=
_
_
2 + 8 12 8 x
12 4 + 2 2 y
8 x 2 y 0
_
_
Para el punto P(x = 2, y = 3, = 2), B
1
queda:
B
1
(P) =
_
_
18 12 16
12 8 6
16 6 0
_
1
= 5000
Como m = 1 es impar, P es mnimo local.
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Para el punto Q(x = 2, y = 3, = 2), B
1
queda:
B
1
(Q) =
_
_
18 12 16
12 8 6
16 6 0
_
1
= 5000
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Para el punto Q(x = 2, y = 3, = 2), B
1
queda:
B
1
(Q) =
_
_
18 12 16
12 8 6
16 6 0
_
1
= 5000
Como m = 1 es impar, Q es mnimo local.
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Para el punto R(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B
1
queda:
B
1
(R) =
_
_
32 12 12
12 9/2 8
12 8 0
_
1
= 5000
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Para el punto R(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B
1
queda:
B
1
(R) =
_
_
32 12 12
12 9/2 8
12 8 0
_
1
= 5000
Como n = 2 es par, R es mximo local.
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Para el punto S(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B
1
queda:
B
1
(S) =
_
_
32 12 12
12 9/2 8
12 8 0
_
1
= 5000
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Para el punto S(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B
1
queda:
B
1
(S) =
_
_
32 12 12
12 9/2 8
12 8 0
_
1
= 5000
Como n = 2 es par, S es mximo local.
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
La grca en la gura 1 ilustra los puntos crticos
de ejemplo 1 sobre la misma supercie de la
funcin: se puede observar que tales puntos
corresponden a los puntos ms altos y ms bajos
de la supercie restringidos a la elipse.
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Repitamos los clculos utilizando ahora la calculadora TI. En la
gura 2 se ilustra el borrado de las variables utilizadas (x, y, nos
falt incluir a la variable t, que funcionar como
1
,como t no tena
asignado valor no tuvimos problema); en la variable f est la
funcin a optimizar; en g est la restriccin; y en la variable fb la
funcin F = f +g.
Figura 2: Inicio del problema 1
En la gura 3 se obtiene el clculo de F
x
(variables fbx), F
y
(variable fby) y el
planteamiento del sistema para determinar los puntos crticos.
Figura 3: Sistema para obtener los puntos crticos del ejemplo 1
En la gura 4 se obtienen las soluciones al sistema y su conversin a una forma
ms conveniente. En la matriz representada por p: los valores de x estn en la
primer columna, los de y en la segunda, y en la tercera los de t (). Tambin
aparece el clculo de la matriz hessiana de F (variable h). Nuevamente,
utilizaremos la variable i para ahorrarnos la escritura de comandos en el clculo de
1
en cada punto crtico representado en cada rengln de p.
Figura 4: Puntos crticos y B
1
del ejemplo 1
En la gura 5 se obtienen los determinantes
1
para cada uno de los puntos
crticos encontrados. Recuerde que al ser m = 1 (impar): x es mnimo local si
1
< 0 y siendo n = 2 (par): x es mximo local si
1
> 0. Por tanto, el primero y el
segundo rengln de p representan mnimos locales, mientras que el cuarto y el
quinto representan mximos locales. Los clculos coinciden los realizados
anteriormente
Figura 5: Clculo de
1
en los puntos crticos del ejemplo 1
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Ejemplo 2
Encuentre los mximos y los mnimos de la funcin
f(x, y, z) = x
2
y + 3 z 6 y + 3 x
sujeta a las condiciones
g
1
(x, y, z) = y x
2
1 = 0 y g
2
(x, y, z) = x y +z 1 = 0
En la gura 6 se preparan los clculos: se limpian las variables usadas en las
expresiones (t1 har el papel de
1
y t
2
har el papel de
2
); se captura la funcin
f, las restricciones g
1
y g
2
; y el clculo de las parciales.
Figura 6: Preparacin del ejemplo 2
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
En la gura 7 se obtiene la hessiana de F (guardada en h) y la
obtencin de los puntos crticos y convenientemente codicados en
la matriz p. Obervamos que slo determina tres puntos crticos
P(x = 1, y = 2, z = 2,
1
= 2,
2
= 3) (rengln 1 de p),
Q(x = 0, y = 1, z = 2,
1
= 3,
2
= 3) (rengln 2 de p), y
R(x = 1, y = 2, z = 4,
1
= 2,
2
= 3) (rengln 3 de p). Se
utiliz Maple para validar este resultado y hubo concordancia.
Figura 7: Hessiana y puntos crticos del ejemplo 2
Como n = 3 y m = 2, slo debemos determinar hasta
nm
=
1
en los puntos
crticos. Recordemos que al ser m par, x es un mnimo local si
1
> 0. Mientras
que al ser n impar, x es un mximo local si
1
< 0. En la gura 8 se obtiene el
determinante
1
en cada uno de los puntos crticos. Por tanto, P y R son mnimos
locales y Q es mximo local
Figura 8:
1
en los puntos crticos del ejemplo 2
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Ejemplo 3
Determine los valores mximos y mnimos
relativos de
f(x, y, z) = 3 + 4 x x
2
y
2
24 z
sujeta a
g(x, y, z) = 6 + x y 3 z = 0
En la gura 9 se preparan los clculos: se limpian las variables usadas en las
expresiones (t har el papel de ); se captura la funcin f, la restriccin g; y el
clculo de las parciales.
Figura 9: Preparacin del ejemplo 3
En la gura 10 se obtiene la hessiana de F, tambin llamada B
1
, y se guarda en h.
Como en este ejemplo se debe calcular hasta
nm
=
2
determinamos la
segunda submatriz principal primera de h, tambin llamada B
2
, y la guardamos en
la variable h1.
Figura 10: H
f
y segunda submatriz primera de H
f
para el ejemplo 3
En la gura 11 se obtiene el nico punto crtico de F el cual corresponde a
P(x = 2, y = 4, z = 4, t = 8). Al ser slo uno el punto crtico es ms
conveniente hacer la sustituin directa de las variables en B
1
y en B
2
. Note que la
sustitucin no es necesaria pues ni B
1
ni B
2
tienen variables. As que la sustitucin
las dejar igual. Los determinantes que se obtienen son
1
= 36 y
2
= 18. Al
ser n impar el criterio indica que el punto P es un mximo local.
Figura 11: Obtencin del nico punto crtico y
1
y
2
en el ejemplo 3
Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota
Nota importante
Los ejemplos anteriores fueron adecuadamente
fabricados de forma tal que los sistemas de
ecuaciones para la obtencin de los puntos
crticos resultaran relativamente fciles de
resolver. En general, tales sistemas de ecuaciones
resultan imposibles de resolver en forma exacta. Y
en tales casos se utiliza un mtodo numrico.

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