ESTATSTICA Sries Temporais: Mtodos de Suavizao Exponencial.

Volume 5

Autores: Jos Carlos Albuquerque Duarte (Eng. Civil)

Julho de 2013 29/07/2013

ESTATSTICA.

Mtodos de Suavizao Exponencial Vol.5.

NDICE.

NDICE
ACRNIMOS ....................................................................................................................................................... ii 1. INTRODUO................................................................................................................................................. 1 2. SUAVIZAO EXPONENCIAL SIMPLES ........................................................................................................... 2 3. MTODO DE HOLT ....................................................................................................................................... 10 4. MTODO DE HOLT-WINTERS ....................................................................................................................... 11 5. CLASSIFICAO DOS MTODOS DE SUAVIZAO EXPONENCIAL ............................................................... 12 6. MTODOS COM TENDNCIA AMORTECIDA ................................................................................................ 13 7. CONCLUSES ............................................................................................................................................... 14 8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.................................................................................................................... 15 Anexo A1 ... ................................................................................................................................................. 1

Jos Carlos Albuquerque Duarte

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Mtodos de Suavizao Exponencial Vol.5.

ACRNIMOS.

ACRNIMOS
Acrnimo Designao Srie Temporal (ou Srie Temporal Observada / Real) Varivel Aleatria. Independente e Identicamente Distribuda. Suavizao Exponencial Simples.

Jos Carlos Albuquerque Duarte

ii

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1. INTRODUO.

1. INTRODUO
[1]

Os mtodos de suavizao exponencial apresentam as seguintes caratersticas: utilizam apenas dados da prpria srie temporal, , observada, para fazer projees, como decomposio clssica; as projees so feitas de forma rpida; permitem obter melhores resultados para as projees de curto prazo. Tm-se os seguintes mtodos (ou modelos) de suavizao exponencial: Suavizao Exponencial Simples; Mtodo de Holt; Mtodo de Holi-Winters. No presente documento sero vistos estes mtodos de suavizao exponencial, bem como: Classificao Geral dos Mtodos Exponenciais; Mtodos com Tendncia Amortecida. No organograma da Figura 1 explicitam-se os pesos atribudos s observaes passadas para diversos mtodos de projeo.

Mtodos Univariados.

Previso Ingnua.

Mdia Simples.

Previso por Suavizao Exponencial.

100% do peso atribudo observao anterior.

Todas as observaes passadas recebem o mesmo peso.

Os pesos atribudos s observaes passadas decaem exponencialmente.

Figura 1 Pesos atribudos s observaes passadas para diversos mtodos de projeo. Fonte [1].

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2. SUAVIZAO EXPONENCIAL SIMPLES.

2. SUAVIZAO EXPONENCIAL SIMPLES

[1]

O mtodo (ou modelo) de suavizao exponencial simples, sries temporais, , sem tendncia, , e sem sazonalidade, . As projees por so feitas com base em (1).

, um mtodo para aplicao a

(1) Onde:

, o valor projetado (amanh). o valor observado no tempo (ou instante ou perodo) e , ;

; . , a constante (ou coeficiente) de suavizao, que varia entre . , o valor observado no tempo ; . , a projeo no tempo .

Como se pode observar em (1), a projeo uma combinao do observado com o projetado em , ou seja, depende de e , cuja combinao estabelecida com associao do coeficiente de suavizao .
Demonstrao 1 Suavizao exponencial simples

O valor projetado depende de todos os valores passados. Considerando (1) e aplicando-a sucessivamente a cada uma das observaes anteriores, obtm-se .

(2)

Substituindo (2) em (1), vem (3).

(3)

Substituindo (2) em (3) vem (4).

(4)

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2. SUAVIZAO EXPONENCIAL SIMPLES.

Substituindo (2) em (4) vem (5).

(5)

Assim sucessivamente, at que se obtm (6).

(6)

______ Interpretando (6) tem-se que: a projeo depende de todos os valores observados, do mais recente, , at ao mais antigo, ; quando , resulta , pelo que, neste caso, o mtodo da passa a ser igual ao mtodo ingnuo, onde a projeo seguinte, , depende apenas da projeo anterior; ; se , resulta , pelo que o mtodo da utiliza a projeo do primeiro perodo, , para projetar todos os outros perodos. No Quadro 1 explicitam-se os pesos atribudos s observaes passadas em funo do coeficiente de suavizao, , assumido. No Grfico 1 apresenta-se a evoluo dos pesos atribudos s observaes passadas em funo do coeficiente de suavizao, , assumido. Os Grfico 2 mostram outra forma de visualizao dos pesos a atribuir s observaes passadas em funo do coeficiente (ou constante) de suavizao (ou alisamento) considerado.

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2. SUAVIZAO EXPONENCIAL SIMPLES.

Quadro 1 Pesos atribudos s observaes passadas em funo do valor de . Fonte [0.1].

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2. SUAVIZAO EXPONENCIAL SIMPLES.

Grfico 1 Evoluo dos pesos atribudos s observaes passadas em funo do coeficiente de suavizao . Fonte [0.1].
Srie Temporal: Ajuste Exponencial, Pesos de ponderao das estimativas
1,000

0,900 0,800
0,700

0,600

Pesos

0,500

0,400 0,300
0,200

0,100
0,000

1998

2001

2006

1994

1995

1996

1997

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2007

-0,100

t , [ano]
Pesos para alfa=...Pesos para alfa=0,60

Pesos para alfa=0,10

Pesos para alfa=0,70

Pesos para alfa=0,20

Pesos para alfa=0,80

Pesos para alfa=0,30

Pesos para alfa=0,90

Pesos para alfa=0,40

Pesos para alfa=...+

Pesos para alfa=0,50

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2008

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2. SUAVIZAO EXPONENCIAL SIMPLES.

Grfico 2 Evoluo dos pesos atribudos s observaes passadas em funo do coeficiente de suavizao . Fonte [0.1].
Srie Temporal: Ajuste Exponencial, Pesos de ponderao das estimativas
0,120

Srie Temporal: Ajuste Exponencial, Pesos de ponderao das estimativas

0,250

Srie Temporal: Ajuste Exponencial, Pesos de ponderao das estimativas

0,350

0,100

0,300 0,200
0,250

0,080 0,150

Pesos

Pesos

0,060

Pesos
0,100 0,050
0,000

0,200

0,150

0,040 0,100 0,020

0,050

0,000

0,000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

t , [ano]
Pesos para alfa=0,10

t , [ano]
Pesos para alfa=0,20

t , [ano]
Pesos para alfa=0,30

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2007

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2. SUAVIZAO EXPONENCIAL SIMPLES.

Srie Temporal: Ajuste Exponencial, Pesos de ponderao das estimativas

0,450 0,400

Srie Temporal: Ajuste Exponencial, Pesos de ponderao das estimativas

0,600

Srie Temporal: Ajuste Exponencial, Pesos de ponderao das estimativas

0,700

0,500 0,350

0,600

0,500 0,300 0,400

Pesos

Pesos

0,300

0,200 0,150 0,100

Pesos
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0,250

0,400

0,300

0,200 0,200 0,100

0,050 0,000 0,000

0,100

0,000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

t , [ano]
Pesos para alfa=0,40

t , [ano]
Pesos para alfa=0,50

t , [ano]
Pesos para alfa=0,60

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2. SUAVIZAO EXPONENCIAL SIMPLES.

Srie Temporal: Ajuste Exponencial, Pesos de ponderao das estimativas

0,800 0,700
0,600

Srie Temporal: Ajuste Exponencial, Pesos de ponderao das estimativas

0,900 0,800 0,700
0,600

Srie Temporal: Ajuste Exponencial, Pesos de ponderao das estimativas

1,000
0,900

0,800 0,700
0,600

0,500

Pesos

Pesos

0,400
0,300

Pesos
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

0,500

0,500 0,400

0,400 0,300

0,300

0,200 0,100
0,000

0,200
0,100 0,000

0,200 0,100
0,000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

t , [ano]
Pesos para alfa=0,70

t , [ano]
Pesos para alfa=0,80

t , [ano]
Pesos para alfa=0,90

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2007

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2. SUAVIZAO EXPONENCIAL SIMPLES.

Observando os Grfico 2 verifica-se que medida que aumenta as estimativas e as projees posteriores dependem de um menor nmero de observaes anteriores, isto :

O procedimento para encontrar definido atravs de algum critrio que minimize as discrepncias de ajustamento , como o critrio discrepncia quadrada mdia, , ou o critrio discrepncia percentual absoluta mdia, .

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3. MTODO DE HOLT.

3. MTODO DE HOLT
[1]

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4. MTODO DE HOLTWINTERS.

4. MTODO DE HOLT-WINTERS
[1]

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11

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5. CLASSIFICAO DOS MTODOS DE SUAVIZAO EXPONENCIAL.

5. CLASSIFICAO DOS MTODOS DE SUAVIZAO EXPONENCIAL

[1]

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6. MTODOS COM TENDNCIA AMORTECIDA.

6. MTODOS COM TENDNCIA AMORTECIDA

[1]

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7. CONCLUSES.

7. CONCLUSES
[1]

Podem referir-se as seguintes concluses: com os mtodos exponenciais obtm-se bons resultados para projees de curto prazo ( a ) e podem ser feitas com horizontes at ao ciclo sazonal; no se deve confiar cegamente nas projees calculadas por um deste tipo de mtodos; deve-se utilizar a experincia para analisar as projees; deve-se verificar sempre as discrepncias de ajustamento (ou estimao) e as discrepncias de projeo; se possvel, devem-se recalcular as projees a cada novo perodo, as projees com poucos passos frente, em geral, (mas no sempres) so melhores que as projees com muitos passos frente.

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8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS.

8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
N. [1] Referncia
http://eps7000.pbworks.com/w/file/fetch/53990620/WsSP%20Demand%20Cap %2004.ppt

Assunto Mtodos de Suavizao Exponencial.

Data 27/07/2013

Apresentao do Microsoft Office PowerPoint

[0.1]

Autores

Jos Carlos Albuquerque Duarte

15

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ANEXO A1.

Anexo A1 ...

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A1.1