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Banco Central de Reserva del Per

Curso de Extensin Universitaria 2005


CURSO: Matemticas

para Economistas

Profesor: Ramn Garca-Cobin Juregui


Objetivos: 1 Proveer al estudiante de los instrumentos fundamentales de la Dinmica Econmica contempornea, como son: el Clculo de Variaciones, el Control ptimo y la Programacin Dinmica. 2 Ilustrar dichas nociones con ejemplos de aplicacin a la teora econmica contempornea. Texto bsico: E. Cerd Tena, Optimizacin dinmica, Pearson Educacin, Madrid, 2001. Texto de apoyo: H.E. Lomel Ortega e I.B. Rumbos Pellicer, Mtodos dinmicos en economa: otra bsqueda del tiempo perdido, Internacional Thompson Editores, Mxico, 2003. Requisitos: Se asumen como conocidos los temas bsicos de Matemticas para Economistas de la carrera de Economa de las principales universidades peruanas, como son el lgebra matricial, la optimizacin esttica y las ecuaciones diferenciales y en diferencias lineales. Programa analtico 1. Revisin de sistemas de ecuaciones diferenciales y de ecuaciones en diferencias. Nociones de equilibrio, de estabilidad asinttica y de inestabilidad, tanto para el caso lineal como para el no-lineal. (Ver: Lomel y Rumbos, caps. 4, 5 y 7) 2. Formulacin del problema del Clculo de Variaciones . Condiciones necesarias de primer orden para optimalidad: ecuacin de Euler. Condiciones necesarias de segundo orden para optimalidad: condicin de Legendre. Condiciones de transversalidad. Casos de otras condiciones extremas para el problema del Clculo de Variaciones. Condiciones suficientes para optimalidad. Interpretacin econmica de las condiciones para optimalidad. (Ver: secciones 2-6 del cap. 2 de Cerd y resolver los ejercicios 1-10 del grupo 2.7)

3. Extensiones del Clculo de Variaciones. Formulaciones ms generales del problema. Caso de varias variables y caso de derivadas de orden superior en la funcional objetivo. (Ver: secciones 1, 2 y 4 del cap. 3 de Cerd y resolver los ejercicios 1, 3-5 y 10 del grupo 3.5)

4. Formulacin del problema del Control ptimo. La funcin hamiltoniana. Condiciones necesarias para optimalidad: ecuaciones cannicas y principio del mximo de Pontriaguin. Su interpretacin econmica. Condiciones de transversalidad. Condiciones suficientes para optimalidad: teoremas de Mangasarian y de Arrow. (Ver secciones 1-3 y 5-7 del cap. 4 de Cerd y resolver los ejercicios 1-10 del grupo 4.7)

5. Extensiones del Control ptimo. Otras condiciones extremas. Caso de varias variables de estado. Relaciones entre el Clculo de Variaciones y el Control ptimo. Hamiltoniana de valor corriente o presente. Ejemplos y aplicaciones a la teora del Crecimiento econmico. Caso de horizonte temporal infinito. (Ver secciones 1-2 y 5-6 del cap. 5 de Cerd y resolver los ejercicios 1-8 del grupo 5.7) 6. Programacin Dinmica. Formulacin del problema de Control ptimo en tiempo discreto. La Programacin Dinmica y ejemplos de aplicacin. (Ver secciones 1-3 del cap. 6 de Cerd y resolver los ejercicios 1-9 del grupo 6.6) Problema de Control ptimo en tiempo discreto y horizonte temporal infinito y ecuacin funcional de Bellman. Mtodo de los multiplicadores de Lagrange para el caso de horizonte temporal finito. (Ver secciones 2 y 3 del cap. 7 de Cerd)

Evaluacin La nota final ser dada por un examen final que examinar los temas comprendidos en las partes 2-6 de este programa.