Introduccin a la econometra - UPC

Jos C. Snchez Vctor Acevedo

lgebra Matricial
1. INTRODUCCIN
Las matrices son arreglos rectangulares de los sistemas de ecuaciones, de modo que: 3X + 4y + 3z = 0 2x + Y - z = 0 9x - 6y + 2z =0 Puede ser expresado como:

En la mayora de textos se encierra a estos arreglos rectangulares entre corchetes y algunos pocos autores usan parntesis. La posicin horizontal se denomina fila, mientras que la vertical recibe el nombre de columna. Acostumbraremos a denominar una fila cualquiera con la letra i, mientras que una columna cualquiera ser representada por la letra j. El orden de una matriz muestra la cantidad de filas y columnas que tiene una matriz y se expresa como sigue: (#filas)x(#columnas). Los nmeros en una matriz son denominados entradas o elementos. Para denotar entradas arbitrarias de una matriz se puede usar una letra con subndices, tal como se muestra a continuacin: A2x3= A una matriz nx1 se le suele denominar vector columna, de modo que un vector fila ser una matriz de orden 1xn. 1.1. Igualdad de matrices Dos matrices A y B son iguales si las entradas de A son iguales a las entradas correspondientes de B. De esto se deduce que A y B deben tener el mismo tamao.

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1.2. Transpuesta de una matriz La transpuesta de una matriz A de m x n, denotada AT o A, es la matriz de n X m cuyo i-simo rengln es la i-sima columna de A. 1.3. Traza de matrices La traza de una matriz es la suma de los valores de la diagonal principal (ver seccin 1.4). Propiedades: Tr(A)=Tr(A) Tr(A+B)=Tr(A)+ Tr(B) Tr(ABC)= Tr(BCA)= Tr(CAB) 1.4. Tipos de matrices Matriz cero: Es una matriz de m x n cuyas entradas son todas iguales a cero (0) y es denotada como Onxm. Por ejemplo la matriz cero de 2x2 es

Matriz cuadrada: Es una matriz que tiene el mismo nmero de columnas que de filas. De modo que una matriz cuadrada de n x m implica que n=m. Notar que un nmero en una matriz cuadrada de una sola dimensin. En una matriz cuadrada de orden n, las entradas a11 a22 , a33, , ann las cuales estn sobre la diagonal "principal" que va desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, son llamadas entradas de la diagonal principal, o de forma ms sencilla la diagonal principal. As, en la matriz

la diagonal principal contiene las entradas

Una matriz cuadrada es llamada matriz diagonal si todas las entradas que se encuentran fuera de la diagonal principal son cero. En caso una matriz cuadrada tenga solo entradas igual a cero debajo de la diagonal, recibe el nombre de matriz triangular superior. De manera anloga, la matriz diagonal inferior es aquella que tiene solo las entradas por encima de la diagonal principal iguales a cero. Matriz identidad:

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Es una matriz diagonal denotada por In, la diagonal est constituida por unos. Matriz idempotente: La idempotencia es una operacin que si se repite, produce el mismo resultado que si se realizara solo una vez. As, si A es una matriz idempotente, entonces An=A (n debe ser un valor positivo). Ejemplos de matriz idempotente son la matriz identidad y cero. Matriz simetrica: Una matriz cumple con ser simtrica si es igual a su transpuesta. Es decir, A es simetrica si A=A. Por otro lado, una matriz B es antisimetrica si B=-B. Matriz semi/definida positiva y negativa: Una matriz A es Definida positiva si xAx>0 para todos los vectores x no nulos. Definida negativa si xAx<0 para todos los vectores x no nulos. Semidefinida positiva si xAx 0 para todos los vectores x no nulos. Semidefinida negativa si xAx 0 para todos los vectores x no nulos. Matrices semejantes: Sean A y B dos matrices cuadradas de orden n, decimos que A es semejante a B si existe una matriz cuadrada P invertible tal que A=PBP-1. Las matrices semejantes: Poseen el mismo rango La misma determinante La misma traza Los mismos valores propios (generalmente los vectores propios son diferentes) El mismo polinomio caracterstico El mismo polinomio mnimo Matrices Diagonalizables Una matriz cuadrada W es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal. En este caso W se podra expresar como PDP-1 donde P es una matriz invertible cuyos vectores columna son vectores propios de W y D es una matriz diagonal formada por los valores propios de W. Segn el torema de descomposicin espectral, cualquier matriz cuadrada A simetrica con coeficientes reales es ortogonalmente diagonalizable, es decir, A=PDP. Matriz nilpotente:

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Una matriz A tal que , siendo p un nmero entero y positivo, se llama nilpotente. Si p es el menor nmero entero y positivo para el cual , la matriz se llama nilpotente de ndice p. Matriz involutiva: Una matriz cuadrada A tal que A 2 = I se llama involutiva. Una matriz identidad es involutiva, asimismo, la inversa de una matriz involutiva es ella misma. Matriz ortogonal: Se dice que una matriz A es ortogonal si AA=AA=I. Una matriz ortogonal A es necesariamente cuadrtica e invertible y A=A-1.

2. Operaciones matriciales
2.1. Adicin matricial Si A y B son matrices de orden mn, la suma de A y B se define como la matriz de orden m n notada por A + B, cuyas entradas verifican A+B=[aij + bij] Ntese que solo es posible sumar matrices de igual dimensin. La matriz A, llamada opuesta de A, se define como [A] = [A]. La diferencia de A y B es A B = A + (B) 2.1.1. Propiedades Propiedad conmutativa: Propiedad asociativa: Propiedad del neutro aditivo: 2.2. Multiplicacin de matrices Sea A una matriz de m x n y B una matriz n x p. Entonces el producto AB es la matriz C de m x p cuya entrada cij se obtiene como sigue: sume los productos formados al multiplicar, en orden, cada entrada de la fila i de A por la correspondiente entrada de la columna j de B. En el contexto matricial, el orden de los factores es importante. De modo que AB no es necesariamente igual a BA, es decir, la multiplicacin no conmutativa. Para AB decimos que B est premultiplicado por A, de igual modo A est postmultiplicado por B. 2.2.1. Propiedades Propiedad asociativa:

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Propiedad distributiva: 2.3. Inversa de matriz Si A es una matriz cuadrada y existe una matriz C tal que CA=I, entonces C es llamada inversa de A y se dice que A es invertible o no singular.

Adj(AT) es la matriz de adjuntos o cofactores. Para el caso de una matriz 2x2:

Propiedad: (ABC)-1=(C-1B-1A-1) 2.4. Producto de Kronecker (o producto tensorial) Sea una matriz A mxn y B una matriz pxq. El producto Kronecker de la matriz A por la matriz B, denotado como A B, es la matriz C de tamao mp x nq.

3. Determinante de una matriz

Para encontrar el determinante de cualquier matriz cuadrada A de orden n, se debe seleccionar cualquier fila (o columna) de A y multiplique cada entrada en la fila por su cofactor. La suma de estos productos ser el determinante de A. En el caso de una matriz de orden 2, la determinante es la diferencia entre el producto de las entradas de la diagonal principal y el producto de las entradas de la diagonal secundaria. Si una fila o columna puede ser expresada como una combinacin lineal de otras (linealmente dependientes), entonces el determinante ser cero. Por otro lado, las filas o columnas que no se puedan obtener mediante combinaciones lineales de otras filas o columnas, sern linealmente dependientes (l.i.). La cantidad de columnas l.i. es la misma cantidad que filas l.i. y este nmero se denomina rango de la matriz.

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Si Ran(Anxk)=K, entonces A tiene rango completo por columnas. Adems, Ran(Anxk)= Ran(AA) 3.1. Propiedades Si cada una de las entradas de una fila o columna es cero, entonces el determinante es cero. Si dos filas o columnas son idnticas, el determinante ser cero. La determinante de una matriz triangular superior o inferior es igual al producto de las entradas de la diagonal principal. Si k es una constante y A tiene orden n, entonces . El determinante del producto de dos matrices de orden n es el producto de sus determinantes. El determinante de una matriz cuadrada es igual al de la misma matriz transpuesta.

4. Valores y vectores propios

Sea A una matriz cuadrada de n x n. Un vector propio (o vector caracterstico o eigenvector) v, con valor propio , es un vector diferente del cero que satisface. V debe ser tal que , donde I es la matriz identidad. Los valores propios se hallan resolviendo la ecuacin caracterstica . Los valores propios son las races de este polinomio y una vez obtenidas se puede proceder a encontrar los vectores propios. En una matriz simtrica, el nmero de valores propios diferentes de cero es igual al rango de la matriz.

5. Derivadas de matrices y vectores

Si a es un vector columna,

Sea A una matriz,

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Ejercicios:
Ejercicio 1 halle las incgnitas. Ejercicio 2 Si A= , hallar AT.

Ejercicio 3 Encontrar los valores propios y vectores propios de la matriz

Ejercicio 4 Si A es una matriz nxn y AA=0, probar que A=0. Ejercicio 5 Use la definicin de no singularidad, que menciona que una matriz cuadrada A es no singular si y solo si no existe ningn x, excepto=0 tal que Ax=0; muestre que: Si A es positivo definida, A es no singular. Si X es una matriz nxk, y n>k, de un rango por columnas completo k, luego la matriz XX de tamao kxk es positivo definida y no singular. Ejercicio 6 Para una matriz cuadrada A, nxn, definimos su traza como Mostrar que: Tr(A)=Tr(A) Tr(A+B)= Tr(B) + Tr(A) Tr(AB)=Tr(BA)

Ejercicio 7 Sea in un vector columna de unos, de orden n y In sea la matriz identidad de orden nxn. Cul es el efecto de la transformacin simetrica e idempotente. Que es Ain? Ejercicio 8 Demostrar que la matriz generadora de residuos solo tiene valores propios cero y/o unos. ? Mostrar que A es

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Ejerciocio 9 Demostrar que es una matriz nilpotente de ndice 3.

Ejercicio 10 Sea Y una matriz nx1, X una matriz nxk, una matriz kx1. Se pide: , se sabe que Y y X son observables, de modo que lo nico que se controla es . Adems, , X tiene rango completo.

Bibliografa
Lomel H., Rumbos I. (2001) Mtodos dinmicos en economa. Instituto Tecnolgico Autonomo. Gago Vargas, M. Notas de la asignatura Mtodos matemticos: lgebra lineal de la Licenciatura en Ciencias y Tcnicas Estadsticas Lara, F. (2007 )Derivacin matricial. Fundacin Universitaria Konrad Lorenz.