Anneuniversitaire20132014versionOctobre2012

Retraitdesdossiers
Dossierdisponiblepartirde: Courant mars 2013 (formation en apprentissage) Finmars2013(formationinitialeetcontinue) tlchargeablesurlesitewww.univmlv.fr Lesdatesserontprcisessurlesiteinternet.

Contactsdelaformation
Responsabledemention:

Domainesciences,technologies,sant

MEYERMathieu
Responsabledeformation:

Formationinitiale Formationcontinue VAE Parapprentissage Adistance

Mastermathmatiqueset applications
MentionMATHEMATIQUES
Master orientation professionnelle et recherche

CANNONEMarco LAMBERTONDamien
Secrtariat1reanne:

Pouruncomplment d'informations...
Contactez le Service d'Information et d'Orientation: dulundiauvendredientre 9h00 et17h00sans interruption Bureau0B089rezdechausse BtimentCopernicHmicyclecentral 5,boulevardDescartes 77454MARNELAVALLEE Toutesvosquestionssur:sio@univmlv.fr Demandesderendezvous:0160957474

PERREULBrigitte
Btiment:Copernic Bureau:3B080 Tlphone:0160957703 Fax:0160957549 Courriel:Brigitte.Perreul@univmlv.fr Secrtariat2meanne:

leurmaster,93%destudiantsdudomaineSciences, technologies,santsontenemploi
Source : mlv.fr/ofipe

Trentemoisaprs
www.univ-

RIBONMarieMonique
Btiment:Copernic Bureau:B080 Tlphone:0160957532 Fax:0160957549 Courriel:MarieMonique.Ribon@univmlv.fr

Lieuxdeformation
LescoursdeM1ontlieul'UPEMLV.Certainscours deM2ontlieul'EcolenationaledesPontset Chausses.

OBJECTIFSETINSERTIONPROFESSIONNELLE
Le master Mathmatiques et Applications forme des mathmaticiens de niveau lev se destinant soit l'enseignement, soit la recherche en milieu acadmique ou industriel, soit encore aux mtiers de la finance de march. La modlisation des marchs financiers fait appel des outils mathmatiques sophistiqus. Le parcours finance forme des spcialistes de l'analyse quantitative, de la structuration et du trading de produits financiers complexes. Ce master est orientation "recherche et professionnelle". Les enqutes effectues par l'universit montrent que la plupart des anciens tudiants de master du domaine Sciences et technologies" s'insrent dans la vie active. Dix-huit mois aprs leur diplme 2007, 87% sont en emploi. Cependant, aprs la spcialit "mathmatiques et applications", une partie des tudiants ont entrepris une thse. Ceux qui sont en emploi sont ingnieur financier ou informatique, ou consultant. En moyenne, ils ont mis six mois trouver leur premier emploi.

Capacitsd'accueilenM1parsite
30tudiants

Capacitsd'accueilenM2parsite
30tudiants

LeM as terl'univ ers it

Le master conduit un diplme de niveau Bac+5, au mme titre que les diplmes d'ingnieurs et d'coles de commerce. C'est une formation accessible aux titulaires d'une licence gnrale. Certaines spcialits de master sont orientation "recherche", d'autres orientation "professionnelle". De plus en plus, les spcialits de master sont mixtes, afin de permettre aux tudiants de faire leur choix au cours du master. Quelle que soit l'orientation choisie, les dbouchs du master sont trs varis.

UniversitParisEstMarnelaValle/UPEMLV 5boulevardDescartesChampssurMarne77454MarnelaVallecedex2 www.univmlv.frwww.univmlv.fr/formations

UniversitParisEstMarnelaValle/UPEMLV 5boulevardDescartesChampssurMarne77454MarnelaVallecedex2 www.univmlv.frwww.univmlv.fr/formations

Mastermathmatiquesetapplications

COMPTENCESVISES
La formation permet d'acqurir la culture mathmatique indispensable l'enseignement de haut niveau ou la recherche fondamentale ou applique. Elle dveloppe les aptitudes la modlisation, notamment dans le domaine de l'alatoire.

ORGANISATIONDELAFORMATIONETPARCOURS POSSIBLES
En premire anne, l'tudiant dfinit son propre parcours par le choix des UE optionnelles et de son sujet de TER (Travail d'Etude et de Recherche). Un parcours enseignement a t mis en place depuis la rentre 2010 (voir la brochure du master "Mathmatiques et enseignement"). Les options Analyse complexe et Gomtrie diffrentielle sont conseilles aux futurs candidats l'agrgation. Les autres options constituent des ouvertures vers les applications. les tudiants doivent choisir trois units optionnelles dans l'anne, de faon valider 60 ECTS sur l'ensemble de l'anne. Semestre 1

quations aux drives partielles, Processus stochastiques 2, Statistique des processus temps discret, Modles variationnels, Introduction au calcul de Malliavin et applications numriques en finance, Modlisation et simulation, Quelques modles markoviens en biologie, Analyse multifractale, Introduction aux EDP non linaires dispersives, Gomtrie asymptotique : isoprimtrie, phnomne de concentration et applications au compressed sensing. Dans le parcours finance, organis en partenariat avec la formation d'ingnieurs de l'Ecole des Ponts ParisTech, les aspects professionnalisants de la formation sont la semaine d'ouverture finance quantitative, semaine bloque de confrences de professionnels et de rencontres avec des praticiens, les interventions de professionnels dans les cours Mthodes de Monte-Carlo, Modles de taux d'intrt, Mesures de risque, Processus avec sauts et applications au march de l'nergie.

en proportion des ECTS) et une note de stage au moins Volume horaire annuel global pour un tudiant : de 414 gale 10 ; la moyenne gnrale est calcule en proportion 424 heures de cours et des ECTS des trois UE. TD, selon les options. Dans les autres parcours, chaque cours constitue une UE Modalits de choix des UE optionnelles : les tudiants optionnelle. Pour valider la deuxime anne et donc se voir doivent choisir trois units dcerner le master, un tudiant doit obtenir une moyenne des cinq meilleures notes des UE optionnelles au moins optionnelles dans l'anne, de faon valider 60 ECTS sur gale 10, ainsi qu'une note de stage au moins gale 10. l'ensemble de l'anne. La moyenne gnrale est tablie en proportion des ECTS (45 ECTS pour les UE optionnelles, 15 ECTS pour le stage). Le redoublement de la deuxime anne n'est possible que par autorisation du jury. Anne 2, Semestre 3.
UE obligatoires : Tronc commun finance Calcul stochastique et applications en finance Mthodes de Monte-Carlo en finance Modles de taux d'intrt Informatique Semaine d'ouverture finance quantitative UE optionnelles Calcul stochastique et applications en finance Equations d'volution : thorie et algorithmes 9 9 9 9 30 30 30 30

ECTS
24 9 9 6

CM

TD

TP

ENVIRONNEMENTDERECHERCHE
Le master est adoss au Laboratoire d'Analyse et Mathmatiques et Applications, UMR CNRS 8050, laboratoire commun aux universits Paris-Est Marne-laValle et Paris 12, ainsi qu'au CERMICS (Ecole des Ponts ParisTech) et l'Equipe d'Analyse et Probabilits d'Evry, EA 2172.

30 39 20 18

MODALITSD'ADMISSION
M1 de M2 de

Les admissions se font sur dossier. L'admission en UE obligatoires : Analyse fonctionnelle (9 ECTS), Algbre concerne des tudiants titulaires d'une licence (9 ECTS). UE optionnelles 6 ECTS : Processus mathmatiques ou de niveau quivalent. L'admission en stochastiques 1, Analyse complexe, Informatique, Analyse concerne des tudiants ayant valid un M1 numrique et simulation. mathmatiques ou deux annes en cole d'ingnieur. Semestre 2

COHABILITATIONS
Ecole des Ponts ParisTech, Universit Paris Est Crteil, Universit d'Evry Val d'Essonne.

UE obligatoires : distributions et EDP (9 ECTS), Les candidats en formation continue peuvent Probabilits approfondies (6 ECTS), TER (9 ECTS). UE ventuellement valider une partie des units d'enseignement optionnelles 6 ECTS : Gomtrie diffrentielle, Statistique en fonction de leur exprience professionnelle. Ils doivent mathmatique, Analyse des donnes, Analyse numrique dposer un dossier de candidature spcifique (deux des EDP. contacts : le responsable de la formation vise et le 01 60 95 70 21). En deuxime anne, trois parcours sont proposs : parcours finance, en partenariat avec l'Ecole des Ponts ParisTech, parcours probabilits appliques, parcours analyse non linaire et applications.

ENSEIGNEMENTSDISPENSS
Anne 1, Semestre 1.
UE obligatoires Analyse fonctionnelle Algbre UE optionnelles 9 9 40 40 50 50

ECTS

CM

TD

TP

Statistique des processus temps discret Outils d'analyse et quations aux drives partielles Processus stochastiques 2

9 9

30 30

MODALITSDECONTRLEDESCONNAISSANCES

Processus stochastiques 1 Analyse complexe Unit d'informatique Analyse numrique et simulation

6 6 6 6

24 26 24 24

24 26 24 24

Modles variationnels

Le master est dlivr aux tudiants ayant valid toutes les units d'enseignement du parcours, c'est--dire ayant Les tudiants du parcours finance doivent valider l'UE obtenu une moyenne suprieure ou gale 10/20 Tronc commun finance (24 ECTS) et l'UE Mathmatiques l'intrieur de chaque UE. financires approfondies (21 ECTS) ainsi que le stage (15 Au sein de chaque UE, il y a compensation entre les ECTS). Les autres parcours sont composs de cinq UE 9 matires, proportionnellement au coefficient de chacune ECTS choisir dans la liste des UE optionnelles, en accord d'elles, sans note liminatoire. avec le responsable du master, et du stage (15 ECTS). Le contrle des connaissances se fait la fois en continu L'UE Tronc commun finance comprend les cours Calcul et par un examen terminal. stochastique et applications en finance, Mthodes de Monte-Carlo en finance, Modles de taux d'intrt, ainsi Pour valider la premire anne, un tudiant doit obtenir que la semaine d'ouverture finance quantitative et les une moyenne suprieure ou gale 10, cette moyenne sances de mise niveau en informatique. L'UE annuelle tant calcule en proportion des ECTS de chaque Mathmatiques financires approfondies se compose d'un UE. Le diplme de matrise de mathmatique est dcern cours 9 ECTS ( choisir en accord avec le responsable du tout tudiant ayant valid la premire anne de master. master) et de deux cours 6 ECTS choisir parmi les quatre L'inscription en deuxime anne n'est possible qu'aprs suivants : Traitement des donnes de march : aspects validation de la premire anne ou par admission directe sur statistiques et calibration, Outils mathmatiques pour le dossier. risque de crdit, Mesures de risque, Processus avec sauts et En deuxime anne, dans le parcours finance, il y a trois applications aux marchs de l'nergie. UE obligatoires, dont le stage. Pour valider la deuxime Les cours 9 ECTS de la liste suivante sont optionnels anne et donc se voir dcerner le master, un tudiant inscrit dans tous les parcours : Calcul stochastique et applications dans ce parcours doit obtenir une moyenne au moins gale en finance (obligatoire dans le parcours finance), Equations 10 dans les UE Tronc commun finance et Mathmatiques d'volution : thorie et algorithmes, Outils d'analyse et financires approfondies (avec compensation entre les UE,

Anne 1, Semestre 2.
UE obligatoires Distributions et EDP Probabilits approfondies Travail d'Etude et Recherche UE optionnelles Gomtrie diffrentielle Statistique mathmatique Analyse des donnes niveau 1 et initiation SAS Analyse numrique des EDP

ECTS
9 6 9

CM
40 24

TD
50 24

TP

Anne 2, Semestre 4.
UE obligatoire : Tronc commun finance (Mathmatiques financires approfondies : un cours 9 ECTS au choix et deux cours 6 ECTS choisir parmi les quatre suivants :) Traitement des donnes de march

ECTS
21

CM
74h

TD

TP

6 6 6 6

24 24 18 20

6 6 6 6

26 24 24 24

26 26 24 24

Mesures de risque Outils mathmatiques pour le risque de crdit Processus avec sauts et marchs de l'nergie UE optionnelles Introduction au calcul de

30

Mastermathmatiquesetapplications

Anne 2, Semestre 4.
Malliavin et applications numriques en finance Analyse multifractale Introduction aux EDP non linaires dispersives Quelques modles markoviens en biologie Stage

ECTS

CM

TD

TP

9 9 9 15

30 30 30

Volume horaire global annuel pour un tudiant : 190 heures minimum dans le parcours finance, 150 heures minimum dans les autres parcours.