Universidad Complutense de Madrid

Apuntes
Analisis numerico de
Ecuaciones en Derivadas Parciales
Autor:
David G omez
Profesor:
Gregorio Daz
2012-2013

INDICE GENERAL 1

Indice general
1. Introduccion a las diferencias nitas 2
1.1. Discretizacion total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1.1. La ecuacion de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2. La ecuacion del calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.3. La ecuacion de ondas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Convergencia y consistencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3. Problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Estabilidad 14
2.1. Nocion de estabilidad. Teorema de equivalencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2. Esquemas de una etapa (o de dos niveles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.1. Esquemas explcitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2.2. Esquemas implcitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.3. Esquemas de dos etapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.4. Condiciones de contorno. Estabilidad vectorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.4.1. Condiciones de tipo Dirichlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.4.2. Condiciones de tipo Neumann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2.4.3. Estabilidad vectorial para la norma | |
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
David Gomez
2
Captulo 1
Introducci on a las diferencias nitas
Un primer objeto que vamos a manejar son ecuaciones de esta forma
u
t
F(u
x
, u
xx
) = 0 (1.1)
en (x, t) R R
+
. Como R no tiene borde podremos poner condiciones interiores
1.1 Ejemplo (La ecuacion de transporte).
u
t
+au
x
= 0 (1.2)
con a R y su signo indica la direccion de transporte.
1.2 Ejemplo (Ecuacion del calor).
u
t
a
2
u
xx
= 0 (1.3)
y a se conoce como coeciente de difusividad.
1.3 Ejemplo (Ecuacion de ondas).
u
tt
a
2
u
xx
= 0 (1.4)
Esta ecuacion, en principio, no tiene el aspecto anterior. Con un peque no cambio lo conseguiremos. Si
llamamos

u =
_
u
t
u
x
_
de donde

u
t
=
_
u
tt
u
tx
_
,

u
x
=
_
u
xt
u
xx
_
Ahora tenemos

u
t
+
_
0 a
2
1 0
_

u
x
= 0 (1.5)
donde la matriz que aparece es una matriz hiperbolica.
1.1 Discretizaci on total
Vamos a discretizar R R
+
. Podramos discretizar solo en x o solo en t. Vamos a hacer un mallado,
que puede no ser uniforme, de la forma
x
j
= jh, t
n
= nk
con h > 0, k > 0 son los pasos espacial y temporal y j Z, n N. Llamaremos nodos a los puntos
(x
j
, t
n
). Notaremos U
n
j
el valor de la aproximacion en el nodo (x
j
, t
n
). Notaremos la solucion por u y
sus valores en los nodos los llamaremos u
n
j
. A menudo nos interesa un horizonte temporal nito T, luego
tendremos una cantidad nita N de t
n
, es decir
Nk = T
David Gomez
1.1. DISCRETIZACI

ON TOTAL 3
1.1.1 La ecuaci on de transporte
Querremos aproximar
u
t
(x
j
, t
n
) +au
x
(x
j
, t
n
) = 0
en todos los nodos. Sabemos que la solucion explcita es una onda viajera
u
n
j
= u(x
j
, t
n
) = u
0
(x
j
at
n
)
1.4 Observacion (El metodo de las caractersticas). Supongamos que tenemos una solucion
u
t
(x, t) +au
x
(x, t) = 0
en particular ocurrira en sobre una curva, es decir
u
t
(x(t), t) +au
x
(x(t), t) = 0
Si impongo a la curva x

(t) = a lo anterior se escribe

0 = u
t
(x(t), t) +x

(t)u
x
(x(t), t) =
d
dt
u(x(t), t)
Resolver la ecuacion x

(t) = a con valor inicial x(0) = x tenemos

x(t) = x +at
Hemos probado entonces que
u(x +at, t) = u(x, 0)
para x R, t > 0. Finalmente obtenemos la solucion del enunciado. Lo llamamos onda viajera porque lo
que vemos es un perl de ondas que se va desplazando (horizontalmente en la graca (x, u(x, t))) con el
tiempo. Para tener una solucion de este estilo con onda viajera, si la condicion inicial era u(x, t) = u
0
(x)
y queremos que la solucion sea
u(x, t) = u
0
(x at)
debemos imponer que u
0
sea diferenciable. Esto deja fuera muchas soluciones muy razonables, por ejem-
plo una cuerda de guitarra desplazada con un pico.
Siguiendo con lo que estabamos vamos a aproximar las derivadas por Taylor. Vamos a suponer que
u tiene varias derivadas, por supuesto. Aproximandonos por la derecha a la hora de calcular derivadas
temporales y por la izquierda con las espaciales
u(x, t +k) = u(x, t) +ku
t
(x, t) +O(k
2
), u(x h, t) = u(x, t) hu
x
(x, t) +O(h
2
)
cuando hacemos la eleccion espacial a la derecha las llamamos avanzadas. Hacia atras se llaman retrasadas.
Si hablamos de tiempo se habla de explcito o implctio. Sustituyendo sobre la ecuacion que tenemos
0 = u
t
+au
x
=
u(x, t +k) u(x, t)
k
+a
u(x h, t) u(x, t)
h
+O(k) +O(h)
y hemos convertido la ecuacion en derivadas parciales continua en una ecuacion discreta (avanzada en
tiempo y retrasada en espacio). El coste de pasar de una a otra es O(k) +O(h), el error de truncamiento.
Es decir, que para las aproximaciiones podemos tomar el esquema explcito (es decir progresivo en t)
retrasado en x
U
n+1
j
U
n
j
k
+a
U
n
j
U
n
j1
h
= 0 (1.6)
Despejamos
U
n+1
j
= U
n
j
a
k
h
(U
n
j
U
n
j1
)
donde a R =
k
h
se lo llama parametro de Couraut.Haciendo analisis dimensional
[R] =
[k]
[h]
,
[u]
T
+ [a]
[u]
L
= 0
David Gomez
1.1. DISCRETIZACI

ON TOTAL 4
luego aR es adimensional.
Con este esquema ya podemos aproximar unos valores apartir de los anteriores. Como la condicion de
frontera sera conocida podramos implementar lo anterior para obtener una aproximacion numerica de la
solucion. Volviendo sobre el esquema vamos a intentar escribirlo todo con respecto U
n1
j
. Si denimos

h
f(x) = f(x +h)
podemos escribir
U
n
j
= (1 Ra)U
n1
j
+aRU
n1
j1
= ((1 Ra) +aR
h
)U
n1
j
=
inductivamente y aplicando el teorema del multinomio
= ((1 aR) +aR
h
)
n
U
0
j
=
n

m=0
_
n
m
_
(1 aR)
m
(aR
h
)
nm
U
0
j
=
las potencias de
h
(que son en sentido de la composicion) desfasan tantas veces como este compuesto,
es decir
m
h
=
nh
luego, nalmente
=
n

m=0
_
n
m
_
(1 aR)
m
(aR)
nm
U
0
j(nm)
Finalmente, de forma explcita
U
n
j
=
n

m=0
_
n
m
_
(1 aR)
m
(aR)
nm
U
0
j(nm)
(1.7)
Observamos que es esquema avanza tomando puntos a izquierdas, luego avanza a derechas. Esto funciona
bien cuando a > 0, pues la informaci on se propaga en el mismo sentido que avanza el esquema. Sin
embargo cuando a < 0 la informacion se propaga en sentido contrario.
1.5 Observacion. Podemos ver esto de una forma mas abstracta. Sobre el espacio l de las sucesiones
podemos pensar en
U
n
= (U
n
j
)
jZ
l
y denir / : l l y denir
(/U)
j
= aRU
j1
+ (1 aR)U
j
Pensado como aplicacion lineal tendremos una matriz
_
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 aR 1 aR 0
0 aR 1 aR 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
_
_
_
_
_
donde 1 aR esta en la diagonal principal.
Si hubiesemos elegido un esquema avanzado en espacio habramos obtenido
U
n+1
j
U
n
j
k
+a
U
n
j+1
U
n
j
h
= 0 (1.8)
luego el esquema quedara
U
n+1
j
= (1 +aR)U
n
j
aRU
n
j+1
(1.9)
nalmente
U
n
j
=
n

m=0
(1 +aR)
m
(aR)
nm
U
0
j+(nm)
(1.10)
David Gomez
1.1. DISCRETIZACI

ON TOTAL 5
En otras palabras, el esquema funciona hacia tomando puntos de la derecha. De esta forma el esquema
avanza hacia la izquierda. Por supuesto esto dara problemas cuando a > 0, pues la informacion viaja
hacia la derecha, y funciona bien cuando a < 0, cuando la informacion viaja (se propaga) en el sentido
en que avanza el esquema.
Si promediamos las ecuaciones (1.6) y (1.8)
U
n+1
j
U
n
j
k
+a
U
n
j+1
U
n
j1
2h
= 0 (1.11)
luego
U
n+1
j
=
aR
2
U
n
j1
+U
n
j
+
aR
2
U
n
j+1
este esquema es explcito centrado. Al sustituir ambos metodos y promediar sobre
0 = u
t
(x, t) +au
x
(x, t)
se cumplira la ecuacion promediaremos tambien O(h) +O(k), que de nuevo son O(h) +O(k).
Podramos tambien obtener el metodo implcito avanzado
U
n
j
U
n1
j
k
+a
U
n
j+1
U
n
j
h
= 0 (1.12)
y el implcito centrado
U
n
j
U
n1
j
k
+a
U
n
j+1
U
n
j1
2h
= 0 (1.13)
si lo desfasamos
U
n+1
j
U
n
j
k
+a
U
n+1
j+1
U
n+1
j1
2h
= 0
as cuando hacemos una combinacion lineal convexa con parametro entre el implcito centrado (des-
fasado) y el explcito centrado obtenemos
U
n+1
j
U
n
j
k
+a
_

U
n+1
j+1
U
n+1
j1
2h
+ (1 )
U
n
j+1
U
n
j1
2h
_
= 0 (1.14)
luego

aR
2
(1 )U
n+1
j1
+U
n+1
j
+
aR
2
(1 )U
n+1
j+1
=
aR
2
U
n
j1
+U
n
j

aR
2
U
n
j+1
(1.15)
donde 0 1. Cuando = 0 nos queda el metodo de Euler explcito y cuando = 1 tenemos el
implcito. Para =
1
2
tenemos el metodo de Crank-Nicolson.
1.1.2 La ecuaci on del calor
Volvemos sobre la ecuacion
u
t
(x
j
, t
n
) +u
xx
(x
j
, t
n
) = 0
(donde con un cambio de escala

t = a
2
t hemos eliminado el a
2
de (1.3)). Este problema tiene una solucion
explcita, dada por convolucion con el n ucleo de Gauss
u(x
j
, t
n
) =
1

4t
_
R
e

|x
j
y|
2
4t
u
0
(y)dy
donde u
0
(x) = u(x, 0). Esta como vemos, aunque u
0
sea muy poco regular la solucion u es muy regular
para t > 0. Bajo condiciones de crecimiento de u
0
para x (que no domine a la exponencial) la
integral es nita. Ademas tenemos velocidad de propagacion innita, pues aunque solo un punto de la
David Gomez
1.1. DISCRETIZACI

ON TOTAL 6
barra este inicialmente caliente para cualquier instante positivo se tiene temperatura positiva.
A diferencia de en la solucion de la ecuacion de transporte, cuya solucion solo dependa en esencia del
valor de la solucion inicial en un punto, ahora debemos considerar todos los puntos t = 0 para la solucion
en cualquier (x, t). El dominio de dependencia es todo el espacio.
Para la aproximacion podramos hacerlo atraves de la integral, pero vamos a elegir aproximar en la
ecuacion diferencial. Discretizamos en tiempo
u(x, t k) =u(x, t) ku
t
(x, t) +O(k
2
) (1.16)
u(x h, t) =u(x, t) ku
x
(x, t) +
1
2
hu
xx
(x, t) +
1
6
h
3
u
xxx
(x, t) +O(h
4
) (1.17)
queremos obtener el metodo explcito, luego desarrollamos
u(x +h, t) +u(x h, t) = 2u(x, t) +h
2
u
xx
(x, t) +O(h
4
)
y sustituimos en la ecuacion diferencial
0 = u
t
(x, t) u
xx
(x, t) =
u(x, t +k) u(x, t)
k

u(x +h, t) 2u(x, t) +u(x h, t)
h
2
+O(k) +O(h
2
)
transformamos la ecuacion diferencial en una ecuacion en diferencias (con error). As, el esquema aproxi-
mado que emplearemos sera el esquema explcito de Euler (de Euler por ser centrado en la parte espacial)
U
n+1
j
U
n
j
k

U
n
j+1
2U
n
j
+U
n
j1
h
2
= 0 (1.18)
y despejamos, con el coeciente de Courante R =
k
h
2
. Debera aparecer por todas partes un a, que en esta
ecuacion podemos quitar por ser siempre positivo. No podemos quitarla en la ecuacion del transporte
pues su signo es signicativo, nos dice si la informacion se propaga a derecha o izquierdas.
Finalmente, despejando
U
n+1
j
= RU
n
j1
+ (1 2R)U
n
j
+RU
n
j+1
(1.19)
funcionalmente si llamamos
U
n
= (U
n
j
)
jZ
emplemamos el operador / : l l tenemos
(/U)
j
= RU
j1
+ (1 2R)U
j
+RU
j+1
la matriz
_
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 R 1 2R R
0 R 1 2R R
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
_
_
_
_
_
y la sucesion U
n+1
= /U
n
.
Para construir el -esquema empezamos por forma el esquema implcito de Euler
U
n
j
U
n1
j
k

U
n
j+1
2U
n
j
+U
n
j1
h
2
= 0 (1.20)
que podemos desfasar
U
n+1
j
U
n
j
k

U
n+1
j+1
2U
n+1
j
+U
n+1
j1
h
2
= 0
David Gomez
1.1. DISCRETIZACI

ON TOTAL 7
el -esquema resulta
U
n+1
j
U
n
j
k
(1 )
U
n
j+1
2U
n
j
+U
n
j1
h
2

U
n+1
j+1
2U
n+1
j
+U
n+1
j1
h
2
= 0
nalmente
RU
n+1
j1
+ (1 + 2R)U
n+1
j
RU
n+1
j+1
= (1 )RU
n
j1
+ (1 2R(1 ))U
n
j
+ (1 )RU
n
j+1
(1.21)
Con = 0 tenemos el esquema explcito, con = 1 el implcito y con =
1
2
el de Crank-Nicholson. Esto
se reescribe
/
1
U
n+1
= /
0
U
n
1.1.3 La ecuaci on de ondas
Se tiene la ecuacion
u
tt
a
2
u
xx
= 0, R R
+
que con un cambio de escala se reescribe
u
tt
u
xx
= 0
Trabajamos con el operador diferencial

2
t
2
+

2
x
2
= (

t
+

x
)(

t


x
)
donde el primer operador es de transporte. Se puede deducir la siguiente expresion, llamada formula de
DAlambert, para u
0
y u
1
posicion y velocidad inicial
u(x
j
, t
n
) =
u
0
(x
j
+t
n
) +u
0
(x
j
t
n
)
2
+
1
2
_
x
j
+t
n
x
j
t
n
u
1
(s)ds (1.22)
observamos que el dominio de dependencia es el intervalo [x
j
t
n
, x
j
+ t
n
]. Lo anterior es simplemente
decir
u(x, t) = F(x +t) +G(x t)
es decir, que podemos ver dos ondas viajeras, una en una direccion y la otra en otra. Todo lo bueno o lo
malo que ocurra en las condiciones iniciales se propaga sobre las rectas x t = cte. Es decir, que para
cada punto tenemos lo que se llama dominio de inuencia.
Consideremos el cuadrado centrado en (x, t) dado por los puntos (x h, t), (x, t). Llamemos a estos
puntos A, , D.
u
A
= F(x +t h) +G(x t +h)
u
B
= F(x +h +t) +G(x +h t)
u
C
= F(x +t +h) +G(x t h)
u
D
= F(x h +t) +G(x h t)
entonces inmediatamente
u
A
+u
C
= u
B
+u
D
la suma en los vertices opuestos es constante. Esto nos da una nueva forma de interpretar la ecuacion.
Nos permite denir soluciones en sentido debil, no necesariamente derivable. Llamaremos solucion debil
a aquella tal que
u(t, x +h) +u(t, x h) = u(t +h, x) +u(x, t h) (1.23)
que se puede reescribir como
u(t +h, x) 2u(x, t) +u(x, t h)
h
2
=
u(t, x +h) 2u(t, x) +u(t, x h)
h
2
David Gomez
1.2. CONVERGENCIA Y CONSISTENCIA 8
que al tomar lmites nos devuelven la ecuacion de ondas. De esta manera las soluciones debiles, si son
dos veces derivables son soluciones en sentido clasico.
En esta motivacion hemos pedido que los pasos espacial y temporal sean iguales. Esto no tiene porque
ser as, pero como eliminado a y tenemos las curvas caractersticas ortogonales resulta bastante natural.
Vamos a pasar ahora al esquema discreto, con k y h no necesariamente iguales. Desarrollamos por Taylor
como en (1.17).
u
tt
(t, x)u
xx
(t, x) =
u(t +k, x) 2u(t, x) +u(t k, x)
k
2

u(t, x +h) 2u(t, x) +u(t, x h)
h
2
+O(k
2
)+O(h
2
)
al igualar a 0 y eliminar errores tenemos el esquema
U
n+1
j
2U
n
j
+U
n1
j
k
2
=
U
n
j+1
2U
n
j
+U
n
j1
h
2
Despejamos el nivel mas alto, y llamamos al parametro de Courant R =
k
h
, luego
U
n+1
j
= R
2
U
n
j1
+ 2(1 R
2
)U
n
j
+R
2
U
n
j+1
U
n1
j
(1.24)
A este esquema se lo conoce como leap-frog. Como en los otros casos denimos el operador /
1
, /
0
, /
1
:
l l dadas por
(/
1
U)
j
= U
j
, (/
0
U)
j
= R
2
U
j1
+ 2(1 R
2
)U
j
+R
2
U
j+1
, (/
1
U)
j
= U
j
tenemos la ecuacion
/
1
U
n+1
= /
0
U
n
+/
1
U
n1
Vamos a hacer lo que se conoce como una reduccion de nivel, para que este esquema se parezca mas a lo
anteriores. Sea

U
n+1
=
_
U
n+1
U
n
_
l l
donde U
n
, U
n+1
son sucesiones. Vamos a intentar escribir

/
1

U
n+1
=

/
0

U
n
tendremos

/
1
=
_
/
1
I
_
,

/
0
=
_
/
0
/
1
I 0
_
pues

/
1

U
n+1
=
_
/
1
U
n+1
U
n
_
=
_
/
0
U
n
+/
1
U
n1
U
n
_
=
_
/
0
/
1
I 0
__
U
n
U
n1
_
=

/
0

U
n
(1.25)
1.2 Convergencia y consistencia
Consideraremos un esquema

U
n+1
= /

U
n
,

U l
d
) l (1.26)
donde

u
n
Podemos denir el error

E
n
=

U
n

u
n
(1.27)
Querremos dar una idea de

E
n
0. Necesitamos para esto metricas.
David Gomez
1.2. CONVERGENCIA Y CONSISTENCIA 9
1.6 Denicion. Diremos que un esquema es convergente si se verica
|

E
n
|
(h,k)0
0, 0 nk T
donde | | es alguna norma.
Cuando trabajamos sobre un esquema

U
n+1
= /

U
n
sobre la funcion exacta

u
n+1
= /

u
n
+k

L, 1 (1.28)
donde solo ponemos el paso k, pues el h se puede obtener a partir de el mediante el parametro de Courant
R. Querremos ver cuanto se parece esto a la ecuacion en derivadas parciales. La primera parte
/

u
n
luego la parte puramente dependiente de laecuacion en derivadas parciales sera precsamente
k
2

L
n
a

L
n
(que se dene precsamente despejando) se lo llama error de truncamiento local. Sustituimos sobre
(1.27), teniendo en cuenta que / es lineal, para deducir que

E
n+1
=

U
n+1

u
n+1
= /

E
n
k

L
n+1
= /(

U
n

u
n
) k

L
=/
2
(

U
n1

u
n1
) k

L
n
k

L
n+1
=
=/
n+1
E
0
k

m=0
/
nm

L
m+1
luego

E
n
= /
n

E
0
k

n1

m=0
/
nm

L
m
(1.29)
Por tanto, la convergencia requiere
i) /
n

E
0
0, lo que se conoce como estabilidad. Este termino es intrnseco del esquema, pues real-
mente lo unico importante son las potencias de /.
ii) k

n1
m=0
/
nm

L
m
0, a lo que llamaremos consistencia. Como

L
n
es el termino donde se recogen
la informacion de EDPs, este termino es propio del sistema.
Vamos a denir todo esto de forma general
1.7 Denicion. Se dice que el esquema es consistente con la EDP si, para cada T > 0 se tiene
k

max
0nkT
|

L
n
|
(h,k)0
0
supuesto que h y k estan relacionadas con el parametro de Courant correspondiente. Ademas si
k

L
n+1
O(k
+p
)
diremos que el esquema es convergente de orden p.
David Gomez
1.2. CONVERGENCIA Y CONSISTENCIA 10
1.8 Denicion. Sea U una sucesion. Denimos
|U|
p,h
=
_
_
h

jZ
[U
j
[
p
_
_
1
p
= h
1
p
|U|
p
, 1 p < (1.30)
tenemos tambien
|U|
,h
= max
jZ
[U
j
[ (1.31)
Y en general
l
p,h
= (l, | |
p,h
), 1 p (1.32)
que es un espacio de Banach. Sobre el espacio l
d)
l denimos una nueva norma
|

U|
p,h
=
d

i=1
|U
i
|
p,h
donde

U = (U
1
, , U
d
), U
i
l.
1.9 Teorema (de consistencia con la ecuacion de transporte). Sea
(/U)
j
= c
1
U
j1
+c
0
U
j
+c
1
U
j+1
=
1

m=1
c
m
U
j+m
(1.33)
un esquema centrado de tres puntos. Entonces es consistente con la ecuacion de transporte si y solo si
1

m=1
c
m
= 1, c
1
+c
1
= Ra (1.34)
Dem. Para la ecuacion de transporte 1.2 recordamos los desarrollos de Taylor (1.16). Escribimos el esquema,
agrupando los terminos de manera un poco extra na
u
n+1
j
c
1
u
n
j1
c
0
u
n
j
c
1
u
n
j+1
= (1 c
1
c
0
c
1
)u
n
j
luego, sustituyendo y agrupando los terminos del desarrollo de Taylor
ku
t
(x
j
, t
n
) +c
1
u
x
(x
j
, t
n
)h c
1
hu
x
(x
j
, t
n
) +O(h
2
) +O(k
2
) =
=
_
1
1

m=1
c
m
_
u
m
j
+k(u
t
(x
j
, t
n
) +
c
1
c
1
R
u
x
(x
j
, t
n
)) +O(k
2
)
lo que prueba inmediatamente el enunciado.
1.10 Ejemplo. Estudiemos los esquemas que habamos visto para la ecuacion de transporte. El esquema
explcito y adelantado (1.8) que se desarrollaba (1.9) es consistente. Desde luego, lo hemos construido
precsamente con esta intencion. Lo mismo ocurre con el esquema explicito retrasado (1.6). Tambien su
promedio (1.11). Los dos primeros esquemas son de orden 1, mientras que el ultimo podra ser de orden
superior.
La consistencia es necesaria para la convergencia pero, en general, no es suciente.
1.11 Contraejemplo. Consideremos el esquema
U
n+1
j
= (1 +Ra)U
n
j
RaU
n
j+1
(1.9)
que es consistente con la ecuacion de transporte (1.2), con a > 0. Las rectas caractersticas van hacia la
derecha. Las soluiones seran
u(x, t) = u
0
(x at)
David Gomez
1.3. PROBLEMAS 11
supongamos que u
0
=
[1,1]
(la funcion indicatriz del intervalo). Desarrollando el esquema obtenamos
U
n
j
=
n

m=0
(1 +aR)
m
(aR)
nm
U
0
j+(nm)
(1.10)
Con nuestro dato inicial tenemos que
U
0
j+nm
= 0, si x
j
> 1
luego, cuando apliquemos sobre el esquema
U
n
j
= 0
pero para todo j hay n tal que u
n
j
= 1.
1.3 Problemas
Problema 1.1 Sea un esquema general de la forma
m
+

m=m

c
m
U
j+m
, < m

m
+
<
Encontrar condiciones necesarias y sucientes para que se verique la igualdad de consistencia de orden p.
Tenemos
h

d +
dx

u(x) =
m
+

m=m

c
m
u(x +mh) +O(h
p+
)
tenemos
u(x +mh) =
p+1

s=0
(mh)
s
s!
d
s
dx
s
u(x) +O(h
p+
)
Ahora
h

dx

u(x)
m
+

m=m

c
m
u(x +mh) = h

_
_
1
1
!
m
+

m=m

c
m
_
_
d

dx

u(x)

p+1

s=0
s=
h
s
s!
_
_
m
+

m=m

m
s
c
m
_
_
d
s
dx
s
u(x) +O(h
p+
)
luego la aproximacion es buena si podemos eliminar los terminos adecuados, es decir
m
+

m=m

c
m
= !,
m
+

m=m

m
s
c
m
= 0, 0 s < p + 1, s ,=
como hay p + ecuaciones con [m

[ +[m[ coecientes.
Problema 1.2 Probar que
3U
j
4U
j1
+U
j2
2h
es el unico esquema de tres puntos desplazados dos posiciones a la izquierda de orden 1 que aproxima la
primera derivada.
Escribimos
u

(x) =
u(x) +u(x h) +u(x 2h)
h
+O(h
2
)
David Gomez
1.3. PROBLEMAS 12
Cuando hacemos las sustituimos del desarrollo de orden 2 de u(x h) y u(x 2h) desarrollamos
u

(x) =
( + )u(x) +h( 2)u

(x) +h
2
(

2
+ 2)u

(x)
h
+O(h
2
)
resolvemos el sistema
_

_
+ + = 0
2 = 1
+ 4 = 0
luego son efectivamente los coecientes que habamos dicho.
Problema 1.3 Probar la igualdad de consistencia
u(x 2h) 2u(x h) + 2u(x +h) u(x + 2h)
2
= h
3
u

(x) +O(h
4
)
Desarrollamos en terminos generales
u(x mh) =u(x) mu

(x) +
m
2
h
2
2
u

(x)
(mh)
3
6
h
3
u

(x) +O(h
4
)
Pasamos a escribir
u(x 2h) +u(x h)+u(x +h) +u(x + 2h) = ( + + +)u(x) + (2 + + 2)hu

(x)
+
4 + + + 4
2
h
2
u

(x) +
8 + + 8
6
h
3
u

(x) +O(h
4
)
Tenemos el sistema
_

_
+ + + = 0
2 + + 2 = 0
4 + + + 4 = 0
8 + + 8 = 1
que tiene por unica solucion la que hemos dado.
Problema 1.4 Mostrar directamente para la ecuacion de transporte, con a < 0, que el esquema explcito
retrasado no converge a la solucion del problema de valor inicial correspondiente a cualquier dato inicial
que verique
u
0
(x) =
_
1, x < 0
0, x 0
El esquema del enunciado es
U
n+1
j
= RaU
n
j1
+ (1 Ra)U
n
j
aplicando el operador de traslacion y empleando el teorema del binomio
U
n
j
=
n

m=0
_
n
m
_
(1 Ra)
m
(Ra)
nm
U
0
j(nm)
Sobre el punto U
n
0
tendremos que considerar las imagenes sobre puntos U
0
m
. De esta forma U
n
0
= 1.
Pero U
n
0
= 1 , 0 = u(0, t). No se da convergencia.
David Gomez
1.3. PROBLEMAS 13
David Gomez
14
Captulo 2
Estabilidad
Ademas de la consistencia se requiere algo mas:
Peque nas variaciones de los datos determinan peque nas variaciones de la solucion.
Tenemos desigualdades de la energa de la forma
|u(, t) v(, t)| C|u(, 0) v(, 0)|
2.1 Nocion de estabilidad. Teorema de equivalencia.
Vamos a considerar un esquema lo mas general posible de dos etapas (o tres niveles)
m
+
1

m=m

1
c
1,m
(h, k)U
n+1
j+m
=
m
+
0

m=m

0
c
0,m
(h, k)U
n
j+m
+
m
+
1

m=m

1
c
1,m
(h, k)U
n1
j+m
, j Z (2.1)
Supuesto que
c
s,m
(h, k), c
s,m
+(h, k) ,= 0, m

s
m
+
s
, s = 1, 0, 1
2.1 Observacion. De hecho estos esquemas no dependeran realmente de h y de k, si no del parametro de
Courant correspondiente. Para simplicar omitimos en la notacion la dependencia en (h, k).
Vamos a expresar la igualdad para j Z como una identidad sobre sucesiones. Denimos el operador
/
s
: l l
U /U
con
(/U)
j
=
m
+
s

m=m

s
c
s,m
U
j+m
, s = 1, 0, 1
se puede considerar
/
1
U = /
0
U
n
+/
1
U
n1
(2.2)
Supondremos, en lo que sigue, la condicion de compatibilidad (con la resolucion), es decir, que existe
/
1
1
. A lo que llegamos es a
U
n+1
= /
1
1
/
0
U
n
+/
1
1
/
1
U
n1
(2.3)
Finalmente, podemos reducir etapas. Denimos

U
n
=
_
U
n
U
n1
_
David Gomez
2.1. NOCI

ON DE ESTABILIDAD. TEOREMA DE EQUIVALENCIA. 15

y repetimos lo que hicimos en (1.25). Del mismo modo que lo hacemos para dos pasos puede verse de
manera sencilla como se hace para d pasos. Sin perdida de generalidad, trabajaremos con

U
n+1
= /

U
n
, l
d
Supongamos que el esquema es consistente con una EDP. Si escribimos

u
n+1
= /

u
n
+k

L
n
, 1
y jamos un horizonte temporal T > 0 (que elegiremos en funcion del rango de tiempos de la ecuacion
que nos interese estudiar). La consistencia se escribe entonces
max
0nkT
|

L
n
|
(h,k)0
0
(donde el lmite se toma manteniendo jo el parametro de Courant). Lo que realmente nos interesa es el
error

E
n
=

U
n

u
n
. Entonces

E
n
= /(

U
n1

u
n1
) k

L
n1
= = /
n

E
0
k

n1

m=0
/
nm

L
m1
(2.4)
2.2 Denicion. Se dice que el esquema es estable seg un Lax-Friedricht, si para cada T > 0 existe una
constante c
T
> 0 independiente de n, tal que
|

U
n
| c
T
|

U
0
| (2.5)
Para 0 nk T, manteniendo jo el correspondiente parametro de Courant R, para cualquier

U
0
.
Recuerdese que
[[[/[[[ = sup

U=0
|/

U|
|

U|
2.3 Denicion. Se dice que el esquema es funcionalmente estable si para cada T > 0 existe una constante
c
T
> 0 independiente de n tal que
[[[/
n
[[[ c
T
(2.6)
manteniendo jo el correspondiente parametro de Courant.
2.4 Proposicion. Ambas nociones son equivalentes.
Dem. Supongamos (2.6). Entonces
|

U
n+1
| =

A
n+1

U
0
| c
T
|

U
0
|
En sentido contrario, si tenemos

U
0
arbitrario. Entonces

U
n
= /
n

U
0
luego, empleando la propiedad
|/
n

U
0
| = |

U
n
| c
T
|

U
0
|
tenemos, nalmente
[[[/
n
[[[ c
T

David Gomez
2.1. NOCI

ON DE ESTABILIDAD. TEOREMA DE EQUIVALENCIA. 16

2.5 Observacion. En general, a partir de (l, | |), consideraremos en l
d
la metrica asociada a esta norma,
|

V|
l
d =
d

j=1
|V
j
|,

V =
_
_
_
V
1
.
.
.
V
d
_
_
_ l
d
En concreto en l considerabamos algunas normas especiales
|U|
p,h
= h
1
p
_
_

jZ
[U
i
[
p
_
_
1
p
, 1 p <
|U|

= max
jZ
[U
j
[, 1 p <
Con estas topologas, volviendo sobre l
d
h
1
p
|

U
n
|
p
= |

U
n
|
p,h
c
T
|

U
0
|
p,h
= c
T
h
1
p
|

U
0
|
p
luego
|

U
n
|
p
c
T
|

U
0
|
p
es decir, que para estudiar la estabilidad podemos eliminar la h. Por otro lado
[[[/[[[
p,h
= sup

U=0
|/

U|
p,h
|

U|
p,h
= sup

U=0
h
1
p
|/

U|
p
h
1
p
|

U|
p
= sup

U=0
|/

U|
p
|

U|
p
= [[[/[[[
p
Para la estabilidad podemos argumentar sobre la estabilidad suponiendo que h = 1. Cuando argumente-
mos conjuntamente con la consistencia deberemos recuperar el paso original, destinado a tender hacia 0.
2.6 Teorema (de equivalencia de Lax-Richmyer). Supuesto que un esquema es consistente, entonces la con-
vergencia es equivalente a la estabilidad.
Dem. Supongamos la estabilidad del esquema. En la ecuacion (2.4) podemos deducir, si k 1 (sin perdida de
generalidad, pues queremos k 0)
|

E
n+1
|

/
n+1

E
0
| +k

_
n

m=0

/
nm

_
sup
0nkT
|

L
n
| c
T
_
|

E
0
| +k

n sup
0nkT
|

L
n
|
_
c
T
_
|

E
0
| +kn sup
0nkT
|

L
n
|
_
c
T
_
|

E
0
| +T sup
0nkT
|

L
n
|
_
Bajo consistencia, sup
0nkT
|

L
n
| 0, y el termino |

E
0
| esta a nuestra eleccion.
2.7 Teorema (condicion de Von Neumann). La desigualdad
[[[/[[[ 1 +k, 0 (2.7)
es una condicion suciente para la estabilidad.
Dem. Probaremos la estabilidad funcional. Consideremos
[[[/
n
[[[ [[[/[[[
n
(1 +k)
n
= (1 +k)
1
k
nk
(1 +k)
1
k
T
e
T
y ya tenemos c
T
= e
T
.
David Gomez
2.2. ESQUEMAS DE UNA ETAPA (O DE DOS NIVELES) 17
2.8 Observacion. En ocasiones (que son las mas) se requiere una condicion sobre el parametro de Courant
para la estabilidad. A esta restriccion se la conoce, naturalmente, como restriccion de estabilidad. Cuando
no se requiere se dice que el esquema es incondicionalmente estable.
Para simplicar, continuemos con esquemas explcitos escalares de una etapa.
U
n+1
j
=
m
+

n=m

c
m
U
n
j+m
o, de una forma funcional
U
n+1
= /U
n
Estos casos son suciente signicativos. Vamos a estudiar la estabilidad en l
1
, l
p
y l

.
Argumentemos en la topologa de l
1
. Tenemos
|/U|
1
=

m
+

n=m

c
m
U
j+m

m
+

n=m

[c
m
[[U
j+m
[ |U|
1
m
+

n=m

[c
m
[
luego
[[[/[[[
1

m
+

n=m

[c
m
[
ya tenemos una restriccion de estabilidad.
2.2 Esquemas de una etapa (o de dos niveles)
Sin duda en todos estos caso d = 1. Es decir, que no tenemos que hacer reducciones de orden.
2.2.1 Esquemas explcitos
Tendremos un esquema de la forma
U
n+1
= /U
n
, l
(/U)
j
) =
m
+

m=m

c
m
U
j+m
Tenemos que considerar las siguiente normas
Norma 1
|/U|
1
=

jZ

m
+

m=m

c
m
U
j+m

jZ
m
+

m=m

[c
m
U
j+m
[ =
_
_
m
+

m=m

[c
m
[
_
_

jZ
[U
j
[
luego
|/U|
1

_
_
m
+

m=m

[c
m
[
_
_
|U|
1
es decir
[[[A[[[
1

m
+

m=m

[c
m
[
David Gomez
2.2. ESQUEMAS DE UNA ETAPA (O DE DOS NIVELES) 18
Norma
|/U|

= max
j

m
+

m=m

c
m
U
j

m
+

m=m

[c
m
[ sup
j
[U
j
[
luego
[[[/[[[

_
_
m
+

m=m

[c
m
[
_
_
Norma 2
_
_
m
+

m=m

c
m
U
j+m
_
_
2

m
+

m=m

[c
m
[
2
[U
j+m
[
2
+
m
+

m,m

=m

m=m

[c
m
[[c
m
[[U
j+m
[[U
j+m
[

_
_
m
+

m=m

[c
m
[
2
[U
j+m
[
2
_
_
+
m
+

m,m

=m

m=m

[c
m
[[c
m
[
_
[U
j+m
[
2
2
+
[U
j+m
[
2
2
_
en denitiva
[[[/[[[
2
2

m
+

m=m

[c
m
[
2
+
m
+

m,m

=m

m=m

[c
m
[[c
m
[ =
_
_
m
+

m=m

[c
m
[
_
_
2
nalmente
[[[/[[[
2

m
+

m=m

[c
m
[
Resumiendo los casos anteriores, tenemos que
max [[[/[[[
1
, [[[/[[[

, [[[/[[[
2

m
+

m=m

[c
m
[ (2.8)
y por tanto, para la condicion de Von Neumann tenemos que, si
m
+

m=m

[c
m
[ 1
implica la estabilidad en l
p
con p = 1, 2, .
2.9 Observacion. i) Se verica la misma estimacion para 1 p .
ii) Se tiene una primera desigualdad de la forma
[[[/[[[
2
[[[/[[[
1
[[[/[[[

iii) En general, la restriccion

m
+
m=m

[c
m
[ 1 es na condicion suciente para la estabilidad en l
p
,
aunque no necesaria, salvo en l
2
.

2.10 Ejemplo (Esquemas de Euler). Veamos que ocurre con este esquema en algunos casos que ya tenemos
desarrollados
David Gomez
2.2. ESQUEMAS DE UNA ETAPA (O DE DOS NIVELES) 19
a) La ecuacion de transporte
U
n+1
j
U
n
j
k
+a
U
n
j+1
U
n
j1
2h
= 0
que es consistente. Se reescribe, con R =
k
h
U
n+1
j
=
Ra
2
U
n
j1
+U
n
j

Ra
2
U
n
j+1
Entonces, para p = 1, 2,
[[[/[[[
p
1 +R[a[
con lo que no se verica la condicion de Von Neumann. Por tanto, de momento no podemos decir nada.
b) La ecuacion de calor. Desarrollando, con R =
k
h
2
.
U
n+1
j
= RU
n
j1
+ (1 2R)U
n
j
+RU
n
j+1
y entonces, con p = 1, 2,
[[[/[[[
p
= 2R +[1 2R[ =
_
1, R
1
2
4R 1, R >
1
2
luego podemos tomar R
1
2
para la estabilidad. Esta es la restriccion de estabilidad.
2.2.2 Esquemas implcitos
En ocasiones ocurrira que, en lugar de tener el paso siguiente explcitamente en funcion de los ante-
riores, tendremos una expresion del estilo
/
1
U
n+1
= /
0
U
n
donde
(/
s
U)
j
=
m
+
s

m=m

s
c
m,s
U
j+m
donde m

s
m
+
s
, c
m

s
,s
,= 0. Lo que debemos pedir para esto pueda funcionar es que /
1
sea inversible.
A esta condicion en general se la conoce como condicion de compatibilidad. En denitiva podremos pasar
a escribir, de forma explcita
U
n+1
= /
1
1
/
0
U
n
Hay una condicion muy fuerte que nos permite deducir que /
1
es inversible
2.11 Teorema. Sea / un operador lineal y suprayectivo en un espacio de Banach E. Si escribimos
/ = rI +B
con r R (donde B es inmediatamente lineal). Si [[[B[[[ < [r[ entonces / es inversible y

/
1

1
[r[ [[[B[[[
Dem. Como / es sobreyectiva entonces B es sobreyectiva. En efecto, sea y. El sistema
(/rI)x = Bx = y
tendremos entonces
/x = y +rx
David Gomez
2.2. ESQUEMAS DE UNA ETAPA (O DE DOS NIVELES) 20
con lo que existe x tal que Bx = y, luego B es sobreyectiva.
Por denicion si (B) se cumple Bv = v, luego
[[ =
|Bv|
|v|
[[[B[[[ < r
Vamos a suponer, de momento, que r = 1. Entonces estamos deduciendo que [1[ < 1 entonces 1
no es autovalor. De aqu (B (1)I)v = 0 no admite soluciones. Luego B +I es inyectiva, y como / es
sobreyectiva por hipotesis tenemos que B +I es biyectiva, y por ende admite inversa. Por tanto
(I +B)(I +B)
1
= I
luego
(I +B)
1
= I B(I +B)
1
luego
(I +B) 1 +[[[B[[[

(I +B)
1

donde

/
1

1
1 [[[B[[[
Volviendo al caso con r arbitrario, pues
/ = rI +B
multiplicando
/

:=
sig(r)
[r[
/ =
r sig(r)
[r[
I +
sig(r)
[r[
B = I +B

ahora

sig(r)
[r[
B

=
1
[r[
[[[B[[[ < 1
aplicando que (/)
1
=
1

/
1
tendremos

[r[
sig(r)
/
1

= [[[/

[[[ =
1
1
1
|r|
[[[B[[[
=
[r[
[r[ [[[B[[[
de donde se sigue el resultado.
2.12 Corolario. Si /
1
= rI +B
1
en E = l, con m

1
0 m
+
1
y c
01
,= 0, entonces
[[[B
1
[[[ r
implica que el esquema implcito es compatible. Ademas, la condicion de Von Neumann
[[[/
0
[[[ (1 +k)([r[ [[[B
1
[[[) (2.9)
es suciente para la estabilidad del esquema (para la norma elegida en l).
Dem. Si ahora escribimos
/ = c
01
I +B
1
(B
1
U)
j
=
m
+
1

m=m

1
m=0
c
1,m
U
j+m
tenemos, entonces, r = c
10
. Si se verica [[[B
1
[[[ < [c
10
[ entonces existe /
1
1
y

/
1
1

1
c
10
[[[B
1
[[[
David Gomez
2.2. ESQUEMAS DE UNA ETAPA (O DE DOS NIVELES) 21
Tenemos, ademas

/
1
1
/
0

[[[/
0
[[[
[r[ [[[B
1
[[[
Podemos imponer ahora la condicion de Von-Neumann, que se vericara en caso de acotar el termino de
la derecha. As, nos basta con que
[[[/
0
[[[ (1 +k)([r[ [[[B
1
[[[)

2.13 Corolario. Si /
1
= rI + B
1
en l
1
, l
2
, l

, con m

1
0 m
+
1
y c
01
,= 0, entonces si se verica la
condicion de dominancia
m
+
1

m=m

1
m=0
[c
1,m
[ [c
10
[
implica que el esquema implcito es compatible. Ademas, la condicion de Von Neumann
m
+
0

m=m

0
[c
0,m
[ (1 +k)
_
_
_
_
_
[c
10
[
m
+
1

m=m

1
m=0
[c
1,m
[
_
_
_
_
_
(2.10)
es suciente para la estabilidad del esquema.
Dem. Al mayorar se puede que considerar

/
1
1
/
0

[[[/
0
[[[
[c
10
[

m
+
1
m=m

1
m=0
[c
1,m
[

m
+
0
m=m

0
[c
0,m
[
[c
10
[

m
+
1
m=m

1
m=0
[c
1,m
[
y basta aplicar la cota de Von-Neumann a la derecha.
2.14 Ejemplo ( esquema). Consideramos el esquema aplicado a los siguientes casos:
i) La ecuacion de transporte. Volvemos sobre (1.15). Habamos deducido su expresion

aR
2
U
n+1
j1
+U
n+1
j
+
aR
2
U
n+1
j+1
=
aR
2
(1 )U
n
j1
+U
n
j

aR
2
(1 )U
n
j+1
(1.15)
As tenemos
(/
1
U)
j
=
aR
2
U
j1
+U
j
+
aR
2
U
j+1
(/
0
U)
j
=
aR
2
(1 )U
j1
+U
j

aR
2
(1 )U
j+1
Cuando [a[R < 1 entonces existe /
1
1
. Por otra parte si se verica la condicion de Von -Neumann
1 +[a[R(1 ) (1 +k)(1 [a[R)
en otras palabras, se obtiene la condicion de Von Neumann
[a[R
k
1 +k
que no es operativa, pues R depende de k y de h. Mas adelante impondremos otra mejor.
David Gomez
2.2. ESQUEMAS DE UNA ETAPA (O DE DOS NIVELES) 22
ii) La ecuacion de calor. Retomamos (1.21)
RU
n+1
j1
+ (1 + 2R)U
n+1
j
RU
n+1
j+1
= (1 )RU
n
j1
+ (1 2R(1 ))U
n
j
+ (1 )RU
n
j+1
Los operadores son, por tanto
(/
1
U)
j
=RU
j1
+ (1 + 2R)U
j
RU
j+1
(/
0
U)
j
=(1 )RU
j1
+ (1 2R(1 ))U
j
+ (1 )RU
j+1
tenemos que
(1 )/
1
+/
0
= I
en particular
/
1
=
1
1
I

1
/
0
Tambien podramos haber escrito, en la propia denicion
/
1
= (1 + 2R)I +B
1
, (B
1
U)
j
= R(U
j1
+U
j+1
), [[[B
1
[[[ < 2R 1 + 2R
luego por tanto podemos asegurar que existe el inverso, y

/
1
1

1
1 + 2R 2R
= 1
Para la condicion de Von Neumann
[[[/
1
[[[ + (1 +k) [[[B
1
[[[ 2R(1 ) +[1 2R[ + (1 +k)(2R)
de modo que nos basta pedir
2R(1 ) +[1 2R[ + (1 +k)(2R) (1 + 2R)(1 +k)
con 0. Si por ejemplo tomamos = 0 tenemos
2R(1 ) +[1 2R[ + (2R) (1 + 2R)
lo que es decir
[1 2R[ 1 2R(1 )
que es equivalente a que
1 2R(1 ) 0
de donde deducimos que una condicion suciente de estabilidad es
R
1
2(1 )
(2.11)
Es decir
_

_
R
1
2
, = 0 (Explcito)
R 1, =
1
2
(Crank-Nicholson)
R , = 1 (Implcito)
la ultima no impone ninguna condicion, y en ese caso se dice que el esquema es incondicionalmente
estable.
David Gomez
2.3. ESQUEMAS DE DOS ETAPAS 23
2.3 Esquemas de dos etapas
Tendremos operador en tres niveles, es decir que tendremos
/
1
U
n+1
= /
0
U
j
+/
1
U
n1
donde de nuevo
(/
s
U)
j
=
m
+
s

m=m

s
c
m,s
U
j+m
donde m

s
m
+
s
, c
m

s
,s
,= 0. Supongamos que existe /
1
1
(condicion de compatibilidad). Esta condicion
es identica al otro caso, y la presencia de /
1
no afecta en absoluto a los resultados de la seccion anterior.
De esta forma tenemos, en forma explcita
U
n+1
= /
1
1
U
n
+/
1
1
/
1
U
n1
podremos reducir etapas empleando la notacion vectorial

U =
_
U
1
U
0
_
aumentando la dimension de las incognitas reducimos el n umero de etapas. Podremos ahora escribir

U
n+1
=
_
U
n+1
U
n
_
=
_
/
1
1
/
0
/
1
1
/
1
I 0
__
U
n
U
n1
_
=

/

U
n
y ya tenemos el esquema escrito como explcito de una etapa. Entonces debemos pensar que, jado un
horizonte temporal T

/
n

c
T
si tomamos la norma del espacio producto
|

U| = |U
1
| +|U
0
|
entonces
|

/

U| = |/
1
1
/
0

U
1
+/
1
1
/
1
U
0
| +|U
1
|
_

/
1
1
/
0

/
1
1
/
1

_
(|U
1
| +|U
0
|) +|U
1
|
entonces
|U
n+1
| +|U
n
| = |

U
n+1
| = |

/

U
n
|
_

/
1
1
/
0

/
1
1
/
1

_
(|U
n
| +|U
n1
|) +|U
n
|
calcelando en ambos extremos |U
n
| tenemos
|U
n+1
| (

/
1
1
/
0

/
1
1
/
1

)|U
n
|)
2.15 Ejemplo (Esquema de Du Fort-Frankel). Se dene el esquema
U
n+1
j
U
n1
j
2k

U
j+1
(U
n+1
j
U
n1
j
+U
n
j1
)
h
2
= 0 (2.12)
que, despejando
(1 + 2R)U
n+1
j
= 2R(U
j+1
+U
n
j1
) + (1 2R)U
n1
j
(2.13)
As
/
1
=(1 + 2R)I
/
1
=(1 2R)I
(/
0
U)
j
=2R(U
j+1
+U
j1
)
Y podemos emplear la acotacion

/1
1
/
0

p
+

/
1
1
/
1

4R
1 + 2R
+
[1 2R[
1 + 2R
=
_
1, R
1
2
6R1
1+2R
> 1, R >
1
2
luego el esquema es estable en l
p
(p = 1, 2, ) si R
1
2
. Probaremos que es incondicionalmente estable
en l
2
.
David Gomez
2.4. CONDICIONES DE CONTORNO. ESTABILIDAD VECTORIAL 24
2.4 Condiciones de contorno. Estabilidad vectorial
Hasta ahora tenamos una EDP, con dominio R R
+
, y por tanto solo necesitabamos el contorno
temporal t = 0, es decir, el dato inicial u(x, 0) = u
0
(x). La discretizacion era x
j
= hj con cualquier
j Z. Es posible, sin embargo, que trabajemos en un conjunto limitado, por ejemplo una mesa, que tiene
un frontera natural. Tambien a nivel computacional es mucho mas sencillo resolver un sistema lineal nito.
Vamos a pasar a trabajar durante un tiempo en (0, L) R
+
. con L < . Es decir, que pasamos a
trabajar en un intervalo en x. Ahora la condicion de frontera debera venir denida, ademas en
0 R
+
L R
+
Que, salvo un cambio de escala, se puede considerar L = 1. Hasta ahora hemos trabajado en un dis-
cretizacion total en tiempo y espacio, a veces limitada en tiempo.
Trabajaremos sobre un cuadrado [0, 1] [0, T]. Cuando discretizamos los puntos
x
j
= jh, j = 0, , M + 1, h =
1
M + 1
donde x
0
= 0 sera el valor en x
M+1
= 1. Los nodos incognitas seran para j = 1, , M. Analogamente
en tiempo
t
n
= nk, n = 0, , N, k =
T
N
Tendremos nodos
Interiores (x
j
, t
n
), j = 1, , M, n = 1, N
Iniciales (x
j
, 0)
De contorno (0, t
n
), (1, t
n
)
Si la solucion exacta es u(x, t) entonces llamaremos
V
n
j
= u(x
j
, t
n
)
que tambien podemos separar en
Interiores (incognitas)
De contorno
Iniciales (conocidos)
Cuando las condiciones son de tipo Dirichlet conocemos los valores nodales. Sin embargo, cuando las
condiciones son de tipo Neumann (u
x
(0, t) conocido) , conoceremos el comportamiento de la solucion
en el contorno, pero no el valor exacto. De esta forma los valores de contorno seran tambien incognitas.
Tambien puede ocurrir que la condicion en la frontera sea de tipo periodico
u(0, t) = u(1, t), u
x
(0, t) = u
x
(1, t)
Escribimos
V =
_
_
_
_
_
_
_
_
V
0
V
1
.
.
.
V
M
V
M+1
_
_
_
_
_
_
_
_
=
_
_
V
0
V
int
V
M+1
_
_
David Gomez
2.4. CONDICIONES DE CONTORNO. ESTABILIDAD VECTORIAL 25
2.4.1 Condiciones de tipo Dirichlet
Pensemos, para empezar que
u(0, t) = 0 = u(1, t)
2.16 Observacion. La soluciones continuas requieren que las condiciones de contorno e iniciales coincidan
en (0, 0) y (1, 0), luego
u
0
(0) = u(0, 0) = 0 = u(1, 0) = u
0
(1)

Con estas condiciones tendremos

V
n
0
= 0 = V
n
M+1
, 0 n N
es decir
V =
_
_
0
V
int
0
_
_
En denitiva, las incognitas seran V = V
int
R
M
. A cada uno de estos elementos le podemos asociar la
sucesion
V U
D
l, (U
D
)
j
=
_
V
j
, 1 j M
0, j 0, j M + 1
(donde D representa que estamos trabajando en el caso Dirichlet). Vamos a ver como representamos los
operadores / para este tipo de sucesiones. Sea / : l l, de la forma
(/U)
j
=
m=m
+

m=m

c
m
U
j+m
, U l
(con las condiciones usuales sobre c
m
). La matriz innito dimensional de / tiene en cada la
( , 0, c
m
, , c
0
, , c
m
+, 0, )
donde c
0
cae en la diagonal principal. Vamos a quedarnos con la matriz nito dimensional
_
_
_
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
0 c
m
c
0
c
m
+ 0
0 c
m
c
0
c
m
+ 0
0 c
m
c
0
c
m
+ 0
.
.
.
.
.
.
_
_
_
_
_
_
_
_
la matriz innita de / se puede escribir como
_
_
/
11
/
12
/
13
/
21
A
D
/
23
/
31
/
32
/
33
_
_
donde A
D
es una matriz nita, en concreto
A
D
=
_
_
_
c
0
c
m
+ 0
.
.
.
0 c
m
c
0
_
_
_
Se puede asociar
l /U
D
A
D
V R
M
David Gomez
2.4. CONDICIONES DE CONTORNO. ESTABILIDAD VECTORIAL 26
2.17 Observacion. En R
M
se consideran las normas
|V |
p
=
_
M

i=1
[V
j
[
p
_
1
p
y
|V |

= max
1jM
[V
j
[

Ocurre que
|/U
D
|
p
p
=

jZ
[(/U
D
)
j
[
p

j=1
[(/
D
V )
j
[
p
= |A
D
V |
p
p
Ahora
|A
D
V |
p
|V |
p

|/U
D
|
p
|U
D
|
p
Con la norma innito hacemos lo mismo, pero con maximo. Luego
2.18 Teorema. Se cumple que
[[[A
D
[[[
p
= [[[/[[[
p
, 1 p
As, la condicion estabilidad que nos serva para los operadores innitos nos sirve, tambien, para los
innitos.
2.19 Observacion. Empleando la desigualdad ya conocida
[[[A
D
[[[
p
[[[/[[[
p

m
+

m=m

[c
m
[, 1 p
En particular,
m
+

m=m

[c
m
[ = [[[A
D
[[[
p
, p = 1,
luego en estos casos se da la igualdad
[[[A
D
[[[
p
= [[[/[[[
p
=
m
+

m=m

[c
m
[, p = 1,

Cuando tengamos un esquema de dos etapas

/
1
U
n+1
= /
0
U
n
+/
1
U
n1
que viene asociado a la EDP. Cuando consideramos condiciones de contorno de tipo de Dirichlet se tiene
la representacion vectorial
A
D1
V
n+1
= A
D0
V
n
+A
D,1
V
n1
donde la igualdad esta escrita en R
n
. Hay que pedir que A
D1
admita inversa. Para esto nos basta que la
admita /
1
. En ese caso
V
n+1
= A
1
D1
A
D0
V
n
+A
1
D1
A
D,1
V
n1
2.20 Observacion. La estabilidad seg un seg un Lax - Friedrichs y funcional se extiende facilmente a a esta-
bilidad para estos esquemas vectoriales. En particular, dado
[[[A
D
[[[
p
[[[/[[[
p
1 +k, 0
deducimos que la condicion de Von Neumann
[[[A
D
[[[
p
1 +k, 0
es suciente para la estabilidad del esquema.
David Gomez
2.4. CONDICIONES DE CONTORNO. ESTABILIDAD VECTORIAL 27
2.4.2 Condiciones de tipo Neumann
Consideraremos las condiciones de contorno
u
x
(0, t) = 0 = u
x
(1, t), t 0
si pensamos en la ecuacion de calor lo que estamos diciendo es que en los bordes no hay ujo de calor, ni
se pierde ni se gana energa en forma de calor atraves de los bordes.
2.21 Observacion. Para soluciones regulares dado que
u

0
(x) = u
x
(x, 0)
se requiere la compatibilidad
u

0
(0) = u
x
(0, 0) = 0 = u(1, 0) = u

0
(1)

Si volvemos a considerar el dominio totalmente discretizado debemos pensar en los puntos de frontera
como incognitas. Es decir, que las incognitas son elementos de R
M+2
, a diferencia de en el caso anterior,
que tenamos M. Lo primero que tenemos que hacer entonces, es discretizar las primeras derivadas.
Deberemos juntar un esquemas de las derivadas primeras para el contorno con la aproximacion que
hagamos para la ecuacion diferencial en el interior.
Aproximacion de primer orden de la condicion de contorno.
0 = u
x
(0, t) =
V
n
1
V
n
0
h
= 0
es decir que V
n
1
= V
n
0
. Es decir que, realmente, no hay incognitas nueva. A la derecha (x = 1) tenemos
otra vez lo mismo
V
n
M+1
= V
n
M
Como esencialmente lo que hace falta es calcular los nodos interiores sin preocuparnos de la frontera,
sirve todo el razonamiento anterior. Restringido los operadores escribimos
A
D,1
V
n+1
= A
D,0
V
n
+A
D,1
V
n1
y los puntos de la frontera los deducimos con la igualdad anterior.
Aproximacion de segundo orden de la condicion de contorno
Podramos haber elegido la aproximacion
0 = u
x
(0, t) =
V
n
1
V
n
1
2h
= 0
Es decir que debemos apoyarnos en unos nodos cticios, que aparecen fuera de nuestro dominio, y que
comparten valor con los primeros interiores. Ahora en la matrix tendremos que dejar entrar al valor c
1
,
pues ya no estara multiplicando a 0, escribiremos algo de la forma
_
_
_
c
1
c
0

c
2
c
1
c
0

.
.
.
_
_
_
y lo mismo ocurre al otro lado, tendremos que tomar
V
n
M+2
= V
n
M
es decir un nodo cticio a la derecha que se comporta como V
n
M
.
David Gomez
2.4. CONDICIONES DE CONTORNO. ESTABILIDAD VECTORIAL 28
Veamos que le ocurre a la matriz. Al multiplicar la primera la, tenemos
c
1
V
1
+c
0
V
0
+c
1
V
1
+ = c
1
V
1
+c
0
V
0
+c
1
V
1
+ = c
0
V
0
+ (c
1
+c
1
)V
1
+
Es inmediato generalizar lo anterior para ver que la matriz realmente queda
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
c
0
c
1
+c
1
c
2

c
1
c
0
+c
2
c
1

.
.
.
c
m

+1
c
m

+2
+c
m

c
m
c
m

+1
.
.
.
.
.
.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
Haremos lo mismo con el nodo cticio V
M+2
. Finalmente la matriz tendra el mismo aspecto que antes,
pero con las columnas 2 y M cambiadas.
A
N
=
_
_
_
_
_
_
_
c
0
c
1
+c
1

c
1
c
0
+c
2

.
.
.
c
0
+c
2
c
1
c
1
+c
1
c
0
_
_
_
_
_
_
_
Se cumple que
|A
n
|
p
=
m
+

m=m

[c
m
[
donde el primero en el que aparece todo
M + 1 [m
+
[ +[m

[
Asociaremos la sucesion
R
M+2
V U
N
, (U
N
)
j
=
_

_
0, j 2, j M + 3
V
j
, j = 0, , M + 1
V
1
, j = 1
V
M
, j = M + 2
y el operador
(/U
N
)
j
=
mn{m

,M+2j}

m=m ax{m
+
,1j}
c
m
(U
N
)
j+m
2.22 Ejemplo (Operador bidimensional).
(/U)
j
= c
1
U
j1
+c
0
U
j
+c
1
U
j+1
, j Z
Condiciones de contorno Neumann homogenea, con aproximacion de segundo orden
R
n+1
V =
_
_
V
0
V
int
V
M+1
_
_
U
N
, (U
N
)
j
=
_

_
0, j 2, j M + 3
V
j
, j = 0, , M + 1
V
1
, j = 1
V
M
, j = M + 2
Veamos
(AU
N
)
j
= c
1
(U
N
)
j1
+c
0
(U
N
)
j
+c
1
(U
N
)
j+1
David Gomez
2.4. CONDICIONES DE CONTORNO. ESTABILIDAD VECTORIAL 29
con cuidado
(AU
N
)
0
= c
1
(U
N
)
1
+c
0
(U
N
)
0
+c
1
(U
N
)
1
= c
1
V
1
+c
0
V
0
+c
1
V
1
Si 1 j M
(AU
N
)
j
= c
1
V
j1
+c
0
V
j
+c
1
V
j+1
y estos no son cticios. Para el ultimo tenemos que tener cuidado
(AU
N
)
M+1
= c
1
V
M
+c
0
V
M+1
+c
1
V
M
es decir
A
N
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
c
0
c
1
+c
1
0 0
c
1
c
0
c
1
0
0 c
1
c
0
c
1

.
.
.
c
1
c
0
c
1
0 c
1
+c
1
c
0
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Para un esquema general

m
+
1

m=m

1
c
1,m
U
n+1
j+m
=
m
+
0

m=m

0
c
0,m
U
n
j+m
+
m
+
1

m=m

1
c
1,m
U
n1
j+m
, R, j Z
bajo condiciones de tipo Neumann homogeneas, con aproximacion de segundo orden, determina la rep-
resentacion matricial:
A
N,1
V
n+1
= A
N,0
V
n
+A
n1
V
n1
, R
M+1
2.23 Observacion. Supongamos que
A
N,1
= c
1,0
I +B
N,1
para c
1,0
,= 0. Entonces si
[[[B
N
1[[[ < [c
1,0
[
entonces existe A
1
N,1
. En particular se verica si
m
+
1

m=m

1
m=0
[c
1,m
[ < [c
1,0
[
Por otra parte
m
+
1

m=m

1
m=0
[c
1,m
[ +
m
+
0

m=m

0
[c
0,m
[ +
m
+
1

m=m

1
[c
1,m
[ [c
1,0
[ +k
_
_
_
_
_
[c
1,0
[
m
+
1

m=m

1
m=0
[c
1,m
[
_
_
_
_
_
(para alg un 0) es una condicion suciente para la estabilidad vectorial en (R
M+2
, | |
p
), p = 1, .
Notese que se trata de la misma restriccion de estabilidad que en las condiciones de tipo Dirichlet,
aunque los esquemas vectoriales son diferentes.
David Gomez
2.4. CONDICIONES DE CONTORNO. ESTABILIDAD VECTORIAL 30
2.4.3 Estabilidad vectorial para la norma | |
2
Consideremos una matriz A /(C, M). Se dice que (A) C si existe alg un v ,= 0 tal que
Av = v. Denimos el radio espectral
(A) = max
(A)
[[
2.24 Teorema. Sea [[[ [[[ una norma matricial (i.e. ademas de ser norma cumple [[[AB[[[ [[[A[[[ [[[B[[[) entonces,
para todo A /(C, M) se verica
(A) [[[A[[[
Dem. Se
max
(A) tal que [
max
[ = (A) y sea v
max
un autovector asociado. Consideremos w R
M
tal que
vw
t
/(C, M) sea no nulo . Entonces
(A)

vw
t

= [
max
[

vw
t

max
vw
t

Avw
t

[[[A[[[

vw
t

de donde como vw
t
es no nulo podemos dividir por su norma para obtener el resultado.
Denimos la norma [[[ [[[
2
como
[[[A[[[
2
=
_
(AA

)
Por tanto
[[[A[[[
2
2
= (AA

) [[[AA

[[[ [[[A[[[ [[[A

[[[
de donde
[[[A[[[
2
[[[A

[[[
1
para cualquier norma matricial. En particular, si A es hermtica se verica que [[[A[[[
2
[[[A[[[
2.25 Observacion. La condicion
(A) 1 +k
es necesaria para la condicion de Von Neumann
[[[A[[[ 1 +k
pues (A) [[[A[[[. Ademas s es suciente en alg un caso.
Para cada A /(C, M) y cada > 0 existe una norma [[[ [[[
A,
(matricial y subordinada) tal que
[[[A[[[
A,
(A) +
luego la condicion
(A) 1 +k
se convierte en suciente para la condicion (suciente) de Von Neumann
[[[A[[[
A,
(1 +) +k

Podemos calcular los autovalores de la matriz A sin muchas dicultades y, de entre ellos, tomar el
de mayor norma. Sin embargo, aunque la dicultad no es elevada, si es un proceso tedioso y costoso.
Tenemos el siguiente resultado
2.26 Teorema (de los crculos de Gersgoring). Se verica
(A)
n
_
i=1

B
r
i
(a
ii
), r
i
=
M

j=1
j=i
[a
ij
[
David Gomez
2.4. CONDICIONES DE CONTORNO. ESTABILIDAD VECTORIAL 31
Dem. Sea un autovalor cualquier y sea v su autovector asociado. Sea [v
i
0
[ = max
1jM
[v
j
[. Entonces, como
Av = v
v
i
0
=
M

j=1
a
i
0
j
v
j
entonces
( a
i
0
i
0
)v
i
0
=
M

j=1
j=i
0
a
i
0
j
v
j
tomando modulos
[ a
i
0
i
0
[[v
i
0
[ =
M

j=1
j=i
0
[a
i
0
j
[[v
j
[
y simplemente
[ a
i
0
i
0
[ =
M

j=1
j=i
0
[a
i
0
j
[
[v
j
[
[v
i
0
[

M

j=1
j=i
0
[a
i
0
j
[
y ya tenemos en alguna de las bolas.
2.27 Ejemplo ( esquema para la ecuacion del calor). El esquema resulta, para 0 1, el parametro de
Courant R =
k
h
2
/
1
U
n+1
= /
0
U
n
,
donde
(/
1
U)
j
= (1 + 2R)U
j
R(U
j+1
+U
j1
)
(/
0
U)
j
= (1 2R(1 ))U
j
+R(1 )(U
j+1
U
j1
)
Notese que se verica que
/
0
+ (1 )/
1
= I
y con esto
/
1
1
/
0
=
1

/
1
1

1

I, 0 < 1
Tenemos ya la restriccion de estabilidad
2R(1 ) 1
para p = 1, . Bajo condiciones de contorno de tipo Dirichlet homogeneas se obtiene la representacion
vectorial
A
D,1
V
n+1
int
= A
D,0
V
n
int
, R
M
Por tanto, se veca la misma propiedad que para los operadores /
i
A
D,0
+ (1 )A
D,1
= I
y
A
1
D,1
A
D,0
=
1

A
1
D,1

I
luego, para encontrar el radio espectral de A
1
D,1
A
D,0
podremos calcular el de la otra matriz, de manera
mucho m as sencilla
A
D,1
=
1

(A
1
D,1
A
D,0
)
de esta forma, haciendo una estimacion de Gershgoring sobre A
D,1
tendremos una estimacion sobre los
autovalores de la matriz A
1
D,1
A
D,0
. Escribimos explcitamente
A
D,1
=
_
_
_
_
_
_
_
1 + 2R R
R 1 + 2R R
.
.
.
R 1 + 2R R
R 1 + 2R
_
_
_
_
_
_
_
David Gomez
2.4. CONDICIONES DE CONTORNO. ESTABILIDAD VECTORIAL 32
luego
(A) B
R
(1 + 2R) B
2R
(1 + 2R) = B
2R
(1 + 2R) = [1, 1 + 4R]
Entonces
1 [[ =

asegura que [[ 1 si y solo si

1
1
max1 2,
En otras cosas, si
1
2
entonces el esquema es incondicionalmente estable en norma [[[ [[[
2
David Gomez