Anlisis poltico II Clase 2

Jorge M. Streb 14 de agosto de 2013

Temas

1. 2. 3. 4. 5.

Downs: Una teora econmica de democracia (1957), captulos 1, 2, 3 y 7 Teora de utilidad esperada Juego en forma normal Racionalidad: dominancia estricta y dominancia dbil Criterio de solucin bsico: equilibrio de Nash en estrategias puras

Desarrollo

1. Downs: Una teora econmica de democracia (1957), captulos 1, 2, 3 y 7

Este libro es un punto de referencia bsico. Despus vamos a ver evaluaciones contemporneas de su importancia, a ms de cincuenta aos de su publicacin.

A. Introduccin (captulo 1)

Racionalidad en el modelo es racionalidad estrecha (no tautolgica): slo fines polticos y econmicos. El fin primario gobierno (partido gobernante) y partidos oposicin es ganar elecciones. Aunque no requerido por racionalidad, supone competencia dentro constitucin (elecciones peridicas, oposicin libre): como discutimos antes, este supuesto puede ser problemtico en ciertos contextos. Incertidumbre: la divisin del trabajo hace conocimiento perfecto imposible. Relacin con la literatura: no anlisis normativo sino positivo. Visin organicista del estado es un mito, pero modelo tiene individualismo incompleto, ya que se considera a los partidos como coaliciones (ver captulo 2). En lugar de funcin bienestar social con pesos subjetivos, se usa solucin alternativa de una persona, un voto. Queda problema Arrow de intransitividad (lo vemos despus).

B. Motivacin partidaria y rol gobierno (captulo 2)

Rol de partidos polticos: Un partido poltico es una coalicin que busca controlar gobierno por medios legales. Dado diferencias de puntos de vista dentro de coalicin y entre multitud de seguidores, se usa una redefinicin de partido como un equipo con fines comunes, como si fuera un agente nico. Inters propio (del partido) prima. Lmites (irreales) que supone el modelo: los partidos siempre respetan la legalidad, los seguidores siempre mantienen lealtad al lder. Hiptesis fundamental: partidos formulan polticas para ganar elecciones, en lugar de ganar elecciones para formular polticas.

C. Lgica bsica del voto (captulo 3)

B Diferencial partidario entre dos partidos: E[U tA +1 ] E[U t +1 ] . El votante no compara

plataformas, sino qu haran partidos en futuro (perodo t+1). Prediccin basado en el presente (perodo t): U tA E[U tB ] . Hay que modificar esto por tendencia y desempeo para hacer prediccin. En el mundo real, la incertidumbre y la falta de informacin hacen que el clculo sea difcil. La eleccin se puede interpretar a nivel bsico como una seal del votante: cambio o no cambio. Con ms de dos partidos, surge el voto estratgico, donde importan los votos de los otros para definir el voto propio.

D. Captulo 7

Este captulo funciona de nexo entre los captulos 3 y 8. Downs supone en el captulo 3 que los votantes se basan en el desempeo esperado para decidir su voto, pero en el captulo 8 la discusin se hace en trminos de las plataformas partidarias. El nexo entre ambos captulos est dado por el supuesto implcito de que hay un costo prohibitivo de renegar de las promesas electorales. En su captulo 7, Downs (1957) llama a esta caracterstica de los partidos polticos como confiabilidad: sus acciones despus de

las elecciones son coherentes con sus declaraciones antes de las elecciones. Esto implica un esquema donde las promesas electorales tienen credibilidad porque funcionan como compromisos vinculantes. Esto se conoce en la literatura posterior como modelos de poltica preelectoral. Distingue tambin otra caracterstica, la responsabilidad: que las polticas implementadas en el pasado permitan prever las polticas implementadas en el futuro, lo que supone continuidad en las polticas de los partidos polticos. Sin embargo, reconoce (acertadamente) que su modelo puede funcionar con slo la primera caracterstica de confiabilidad de los partidos.

2. Teora de la utilidad esperada

A. Valor esperado y utilidad esperado

Histricamente, el tema aparece a principios del siglo XVIII con Daniel Bernoulli, que resuelve en 1738 la paradoja de San Petesburgo dado por una lotera con un premio de:

2 rublos con probabilidad ; de 4 rublos con probabilidad de ; y as sucesivamentes, o sea, que hay premios de 2n rublos con probabilidad (1/2)n,
para n = 1,2,3,...,N. Si la distribucin de probabilidad es discreta, el valor esperado est dado por:

E[ x] = pxi .

Con una vuelta, el valor esperado es 1; con N vueltas, el valor esperado es N. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a pagar mucho por esta lotera. La clave de la solucin de Bernoulli es que no se puede explicar el comportamiento respecto a esta lotera por su valor esperado. Lo que propone Bernoulli es que a los individuos no les interesa el premio x sino la utilidad del premio U ( x) , por lo que la
utilidad esperada est dada por:

E[U ( x)] = piU ( xi ) .

Bernoulli propuso en particular una utilidad logartmica, que es cncava y lleva a una utilidad marginal decreciente del ingreso: U ( x) = ln x E[U ( x)] = E[ln x] = pi ln xi .

Sin embargo, la funcin de utilidad logartmica no alcanza para explicar por qu no se acepta apostar mucho por otras loteras con un valor esperado enorme, por ejemplo, ganar 2 pesos con probabilidad o ganar 2n pesos con probabilidad . Para eso hace falta introducir una caracterstica adicional, que la funcin de utilidad es acotada.

B. Derivacin de la utilidad esperada usando los axiomas de von Neumann y Morgenstern

Lo que mostraron von Neumann y Morgenstern es que la utilidad esperada se poda derivar de una serie de axiomas simples. Vamos a seguir bsicamente la discusin en el apndice 3 del captulo 2 de Davis y Holt (1993) sobre este tema, que plantean una derivacin a partir de seis axiomas: (i) axioma de substitucin; (ii) axioma de transitividad; (iii) axioma de dominancia (Davis y Holt toman el axioma de monotonicidad, dado el carcter monetario de los premios que estudian); (iv) axioma de invariancia a diferentes representaciones (Davis y Holt usan un caso particular, el axioma de reduccin de lotera compuestas); (v) axioma de comparabilidad; (vi) axioma de continuidad. El axioma ms especfico de la teora de utilidad esperado es el axioma (i): si estamos indiferentes entre dos opciones x e y, tambin vamos a estar indiferentes entre dos loteras que slo difieran en esas dos opciones, y si preferimos la opcin x a y, vamos a preferir la lotera que contiene x a otra que contiene la opcin y si no difiere en el resto de los

resultados posibles. El axioma (ii) es bsico a todos los ordenamientos de preferencias, por ejemplo, las teoras de utilidad ordinal que reemplazaron a las teoras de utilidad cardinal. El axioma (iii) es la base de la racionalidad, el principio estructurador de la economa: en su versin de monotonicidad, es simplemente que se prefiere una lotera que da ms probabilidad el premio mayor y menos al premio menor que la otra lotera (cubre, como caso especial, que se prefiere el premio mayor al premio menor). El axioma (iv) es tan bsico que en general est implcito. El axioma (v) de comparabilidad implica que las preferencias son completas y estn definidas sobre todos los premios. El axioma (vi) de continuidad es un supuesto tcnico de que siempre se puede encontrar una lotera que contiene el premio mayor y el premio menor que es justo indiferente a un premio monetario.

C. Transformaciones lineales crecientes

Denotemos la utilidad de los premios mayor x3 y menor x1 por U ( x3 ) y U ( x1 ) . Cualquier transformacin lineal creciente va a representar el mismo ordenamiento de preferencias si a > 0 , b R :
~ ~ ~ U ( x ) = aU ( x ) + b U ( x ) U ( y ) U ( x ) U ( y ) .

El punto crucial es que estas transformaciones conservan el mismo ordenamiento de preferencias bajo incertidumbre, que es lo clave en la teora de utilidad esperada de von Neumann y Morgenstern: ~ ~ E[U ( x )] E[U ( y )] E[U ( x )] E[U ( y )] .

Esto se sigue porque, por la restriccin a transformaciones lineales crecientes, ~ E[U ( x )] = a E[U ( x )] + b .

No se puede someter la utilidad esperada a cualquier transformacin creciente, sino que tiene que ser una transformacin lineal creciente, donde se puede multiplicar la utilidad por un factor positivo y sumar una constante que puede ser negativa. Esto se diferencia de la utilidad ordinal donde es vlida cualquier transformacin creciente.

D. Actitudes frente al riesgo y utilidad del ingreso

Davis y Holt, en su seccin 2.4, tratan la maximizacin de la utilidad esperada y la aversin al riesgo. La idea de concavidad de la funcin de utilidad, con una derivada segunda de la funcin de utilidad negativa, fue incorporada en la revolucin marginalista de 1870 como utilidad marginal decreciente de un bien y luego como utilidad marginal decreciente del ingreso (esto ltimo llev a argumentos para la redistribucin del ingreso). Estas discusiones fueron abandonadas con el enfoque ordinal de la utilidad que no permite hacer comparaciones interpersonales de utilidad. La idea ms amplia de utilidad esperada tuvo que esperar otros tres cuartos de siglo para ser incorporada a la economa, lo que sucede a partir de la obra de 1944 de von Neumann y Morgenstern sobre teora de juegos. La utilidad propuesta por Bernoulli fue axiomatizada por von Neumann y Morgenstern, por lo que la teora de utilidad esperada se suele llamar utilidad de von Neumann y Morgenstern. Tiene ciertas de las propiedades de la utilidad cardinal, como por ejemplo una derivada segunda con un signo definido. El signo de esta derivada segunda puede ser nulo (indiferencia al riesgo), negativo (aversin al riesgo) o positivo (propensin al riesgo). La diferencia con la utilidad cardinal es que no hay comparabilidad interpersonal de utilidades, ya que cada escala es arbitraria dado que cualquier transformacin lineal creciente tambin es una representacin de las mismas preferencias. Como no siempre evitamos las apuestas, Friedman y Savage critican la formulacin de Bernoulli de utilidad marginal del ingreso decreciente en un arttulo de 1948, planteando en cambio una funcin de utilidad con un segmento convexo (con preferencia al riesgo) y otro cncavo (con aversin al riesgo). Si la funcin de utilidad est acotada abajo y arriba, una consecuencia que plantean Blackwell y Girshick en 1954 es que la utilidad primero va a

tener un tramo convexo y luego un segmento cncavo. Un ejemplo de esa forma de curva es la curva logstica. El valor esperado y la utilidad esperada de una lotera llevan a resultados similares cuando hay indiferencia al riesgo. El caso de indiferencia al riesgo se puede representar por una utilidad lineal en el ingreso: U ( x) = x E[U ( x)] = E[ x] .

3. Juego en forma normal

A. Jugadores, estrategias y pagos

En la forma normal con dos jugadores y dos estrategias, - el jugador fila es el jugador 1 y el jugador columna es el jugador 2; si i = 1, i = 2, y viceversa; - hay dos estrategias si para cada uno, en el caso del dilema del prisionero son confesar y no confesar; - los pagos son ui (si , s-i ), dados en este caso por los aos que se pierden en la crcel.

B. Ejemplo: representacin del dilema del prisionero en forma normal

Hay dos sospechosos que son interrogados en celdas separadas. Si ninguno confiesa, con las pruebas que acumul la polica ambos van a parar a la crcel por 1 ao. Si slo uno confiesa, sale libre por colaborar con las autoridades, mientras que el otro recibe una sentencia de 6 aos por no colaborar. Y si ambos confiesan, la sentencia es de 3 aos para cada uno. Este dilema se puede representar en un juego en forma normal anotando como pagos los aos perdidos en la crcel, donde el primer nmero de cada par corresponde al jugador 1 y el segundo nmero al jugador 2. El jugador fila es el preso 1, el jugador columna es el preso 2.

Cuadro 1. Dilema del prisionero no confesar no confesar confesar -1,-1 0,-6 confesar -6, 0 -3,-3

En la matriz de juego normal, se puede marcar la respuesta ptima de jugador fila a cada estrategia de jugador columna subrayando sus pagos mximos en cada columna; esto determina una forma de funcin de reaccin de jugador fila. Se puede hacer lo mismo con jugador columna, subrayando pagos mximos para cada fila de matriz;

4. Racionalidad: dominancia estricta y dominancia dbil

Como criterio de solucin, se puede usar solamente la racionalidad de los jugadores. Sin embargo, a diferencia de los dos ejemplos que vamos a ver, no siempre dan una respuesta clara a cmo se va a jugar el juego. En las definiciones de esta clase, nos apoyamos en Gibbons (1992). Def. dominancia estricta: una estrategia si Si est estrictamente dominada por la estrategia si Si si se cumple que ui (si , s-i ) < ui (si , s-i ) para todo s-i S-i. Def. dominancia dbil: una estrategia si Si est dbilmente dominada por la estrategia si Si si se cumple que ui (si , s-i ) ui (si , s-i ) para todo s-i S-i y adems ui ( si , s-i) < ui (si , s-i ) para al menos un s-i S-i .

A. Ejemplo de dominancia estricta: el dilema del prisionero en cuadro 1.

Desde el punto de vista individual no confesar est estrictamente dominado, ya que a cada prisionero le conviene confesar para lograr una rebaja en sus penas (si el otro no confiesa, sale libre en lugar de ir preso por 1 ao; si el otro confiesa, va preso por 3 aos en lugar de 6). En el cuadro 1, se marca esto subrayando los pagos de jugador 1 en la segunda fila (confesar) y de jugador 2 en segunda columna (confesar). As, la racionalidad individual lleva al equilibrio (confesar, confesar) donde ambos purgan 3 aos de condena. Esto sucede a pesar de que va en contra del inters conjunto de
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los dos prisioneros dado que ambos estaran mejor guardando silencio: les conviene el equilibrio (no confesar, no confesar) para reducir la suma del tiempo que pasan en la crcel de 6 a 2 aos. Despus volvemos a hablar de este problema al discutir la accin colectiva, ya que este es un caso extremo donde los jugadores no pueden cooperar entre s legalmente ya que sera obstruccin de justicia un arreglo para no dar informacin.

B. Ejemplo de dominancia dbil: prisioneros sin ley del arrepentido.

En el dilema del prisionero la ley del arrepentido cambia los pagos con respecto a un juego donde no hay una reduccin de penas por cooperar con la justicia (ver Baird, Gertner y Picker 1994, captulo 1, sobre cmo un cambio de las reglas de juego cambia el juego). Bajo ese rgimen legal, los pagos son como sigue, donde el preso 1 es el jugador fila y el preso 2 es el jugador columna:

Cuadro 2. Prisioneros sin ley del arrepentido no confesar no confesar confesar -1,-1 -6,-6 Confesar -6,-6 -6,-6

Sin reduccin de penas, no confesar ya no es una estrategia estrictamente dominada. En cambio, confesar est dbilmente dominada: es igual si el otro confiesa, pero es peor si el otro no confiesa (ver los pagos subrayados en el cuadro 2). Si uno supone que jugadores racionales no juegan estrategias dbilmente dominadas, se puede eliminar la estrategia confesar. Sin embargo, en juegos ms grandes donde este criterio de dominancia dbil se aplica iterativamente, puede dar distintas respuestas segn el orden de eliminacin de las estrategias dbilmente dominadas. La seleccin de equilibrios se puede lograr por otros medios: para Thomas Scheliing, (no confesar, no confesar) sera un punto focal y ambos pueden coordinar tcitamente en ese equilibrio. O si pudieran musitar algo antes de que los lleven a las celdas separadas, uno le puede decir al otro que se va a quedar callado: si el otro le cree, terminan en el equilibrio

optimista (para los prisioneros) de que ninguno confiesa. Despus vamos a discutir el rol del lenguaje natural como mecanismo de coordinacin.

C. Ejemplo de dominancia estricta: mafiosos presos

En el dilema del prisionero hay una ley del arrepentido detrs. La mafia, una organizacin paralegal, cambia eso con su cdigo de omert: si alguien denuncia a otro miembro de la familia, es castigado. Planteamos los pagos como sigue:

Cuadro 3. Mafiosos presos no confesar no confesar confesar -1,-1 -20,-6 confesar -6,-20 -20,-20

Esto hace cambiar los incentivos: la estrategia ptima es el silencio.

5. Criterio de solucin bsico: equilibrio de Nash en estrategias puras

Este es el criterio bsico para resolver juegos.

A. Definicin
Def. equilibrio de Nash en estrategias puras: las estrategias (si* , s-i*) son un equilibrio de Nash en estrategias puras si ui(si*,s-i*) ui(si , s-i*) para todo si Si y para cada jugador i .

El equilibrio de Nash generaliza el criterio de optimizacin individual, requiriendo que las estrategias sean respuestas ptimas mutuas. Operativamente, para marcar las respuestas ptimas en la matriz de juego normal se pueden subrayar las respuestas ptimas de cada jugador a las estrategias del otro jugador, como se hizo en los cuadros 1 y 2. Esto determina una funcin de reaccin de cada jugador. Aquellos pares ordenados donde aparecen subrayados los pagos de ambos jugadores son un equilibrio de Nash, ya que corresponden a respuestas ptimas mutuas.

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Hay una circularidad en esta definicin de respuestas ptimas mutuas: lo que caracteriza a un equilibrio de Nash es que las estrategias son un punto fijo (caso contrario, pueden ser estrategias racionalizables pero no un equilibrio de Nash). Ningn jugador tiene incentivo a desviarse unilateralmente, por lo que es un punto estable, ya que si rbitro propone jugar eso, se cumple (no se consideran coaliciones de jugadores).

B. Racionalidad de los jugadores y expectativas consistentes

El equilibrio de Nash implica dos cosas: no slo racionalidad de los jugadores, sino expectativas consistentes. Primero, acerca de la racionalidad de los jugadores. En el equilibrio de Nash est implcito que no se puede jugar una estrategia estrictamente dominada, ya que la condicin en la definicin implica que no existe un si tal que ui(si , s-i*) > ui(si*, s-i*) . Por tanto, no puede ser que la estrategia si* est estrictamente dominada por alguna estrategia si , ya que en particular esa estrategia si tendra que ser tambin estrictamente mejor que si* en respuesta a s-i*. Esta es la parte de racionalidad del equilibrio de Nash. Pero el equilibrio de Nash permite que se jueguen estrategias dbilmente dominadas, como vimos en el ejemplo del cuadro 2 de los prisioneros sin ley del arrepentido. Segundo, las expectativas de los jugadores son consistentes entre s y con el resultado efectivo del juego. Es decir, las expectativas en un equilibrio de Nash estn determinadas por las mismas estrategias de equilibrio (si* , s-i*), por lo que el segundo ingrediente del equilibrio de Nash es que las expectativas son determinadas por el equilibrio mismo del juego, como las expectativas racionales, y esto es de dominio pblico para todos los jugadores. Una cuestin distinta, y ms problemtica, es cmo se llega a coordinar en un determinado equilibrio de Nash, sobre todo en casos como el cuadro 2 donde hay dos equilibrios de Nash. El suponer no slo racionalidad de los jugadores (no jugar estrategias estrictamente dominadas), sino que las expectativas sobre estrategias de todos son consistentes (es decir, comunes a todos los jugadores, de dominio pblico y determinadas por las estrategias de equilibrio), puede ser razonable en algunos contextos, como en duopolio repetido, pero no en otros contextos. Por eso, a pesar de ser el concepto bsico

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solucin, en algunas aplicaciones puede ser problemtica esta segunda parte. Mencionamos arriba el tema de seleccin de equilibrios, que es una agenda de investigacin abierta.

Referencias

Baird , Douglas, Robert H. Gertner y Randall C. Picker, Game theory and the law, Cambridge: Harvard University Press, 1994. Davis, Douglas D. y Charles A. Holt, Experimental economics, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1993. Downs, Anthony, An economic theory of democracy, Boston: Addison Wesley, 1985 [edicin original: 1957]. Gibbons, Robert, Game theory for applied economists, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992 (traducida al castellano en 1992 como Un primer curso de teora de juegos, Barcelona: Bosch).

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