Ecole Nationale de lIndustrie Minrale

Premire anne
Ecole Nationale de lIndustrie Minrale
Premire anne
1
Rachid ELLAIA
Intgration numrique
Soit f(x) une fonction donne sur un intervalle
[a,b], souvent il est difficile ou mme
impossible de calculer une primitive de f.
Pour calculer la valeur de
b
I f(t)dt =

2
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
Pour calculer la valeur de
il faut souvent utiliser une mthode
d'intgration numrique pour calculer une
valeur approche.
b
a
I f(t)dt =

Intgration numrique
Plusieurs mthodes :
a et b finis
On connat f sur un ensemble de points {x
i
,y
i
}
polynme d'interpolation sur n+1 points
Newton-Cotes
3
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
On connat f sur autant de points que l'on veut
polynme d'interpolation + choix de n+1 points
Gauss-Legendre
Intgration numrique
Les mthodes d'intgration numrique ont
souvent le mme principe.
On subdivise lintervalle [a,b] en N plus petits
intervalles [x
i
,x
i+1
], avec x
0
=a et x
N
=b,
pour chaque intervalle [x ,x ], on approche
4
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
pour chaque intervalle [x
i
,x
i+1
], on approche
laide dune formule de quadrature
x
i 1
x
i
f(t)dt I
+
=

p
i i
i 0
I(f ) f(x )
=
=

Intgration numrique
Mthodes polynomiales
On connat la fonction sur n+1 points
2 solutions :
calculer le polynme d'interpolation de degr n : P
n
(x)
calculer l'intgrale du polynme de degr n
5
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
regrouper les n+1 points en sous-intervalles de p+1
points (avec p+1 faible =2, 3)
calculer les polynmes d'interpolation de degr p
sommer les intgrales de chaque sous-intervalle
Mthode des trapzes
Le polynme dinterpolation est une droite : p+1=2
( ) ( ) ( )
i 1 i
i i 1
x x
S(f ) f x f x
2
+
+

= +
6
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
( )
n 1 n 1
0 i 1 i n
i i 1 i
i 0
i+1 i
i 1
y x x y
I y y h y
2
avec h=x - x
2 2

+
+
= =
| |

= + = + +
|
\

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
S(f)
x
i
x
i+1
Mthode de Simpson
Le polynme d'interpolation est de degr 2 : p+1=3 points
( ) ( )
i 1 i i i 1
i i 1
x x x x
S(f ) f x 4f( ) f x
6 2
+ +
+
+
(
= + +
(

i va de 0 n-2
7
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
S(f)
( ) ( )
n 1 n 2
i 1 i
i i 1 i 2 i i 1 i 2
i 0 i 0
x x h
I f(x ) 4f(x ) f(x ) y 4y y
3 3

+
+ + + +
= =

= + + = + +

i va de 0 n-2
avec un pas de 2
h=(x
i+1
x
i
)/2
x
i
x
i+1
Erreur de quadrature: exemple
les rectangles
I f(0) 1 =
1
2
x
0
a b 1
Exemple : Soit e dx avec a 0, et b 1,
2 2
f(a) 1, f(1/ 2) 0.7788, f(1) 0.36788

+
= = =
= = =

8
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
les rectangles
les trapzes
Simpson
f(0) f(1)
I 0.68393
2
+
(
=
(

I f(0) 1 =
f(0) 4f(1/ 2) f(1)
I 0.74718
6
+ +
(
=
(

La valeur exacte est 0.74718

Mthode de Simpson compose
Supposons que n soit pair, et regroupons les
intervalles 2 2 et appliquons la formule de Simpson
sur [x
i
, x
i+2
], on obtient
( )
( )
i impair i pair
5
4
h
I(f ) f(a) 4 f(a ih) 2 f(a+ih)+f(b)
3
n h
f
2 90
(
= + + + +

(


(

9
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
Ceci nous donne la formule de Simpson compose
pour laquelle lapproximation est donne par
i impair i pair
(n 1) / 2 n/2
i =1 i 1
h
I(f ) f(a) 4 f(a ih) 2 f(a+ih)+f(b)
3
h
f(a) 4 f(a (2i 1)h) 2 f(a+2ih)+f(b)
3

=
(
+ + +
(
(

(
+ + +
(

Erreur de quadrature: exemple

n n
3
n I (f ) E (f )
2 0.73137 0.015
4 0.74298 3.84x10

1
2
x
0
Exemple : Soit e dx
Si n dsigne le nombre d'intervalles utiliss

10
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
4
4
5
4 0.74298 3.84x10
8 0.74658 9.58x10
16 0.74676 1.39x10
32 0.74680 5.98x10

Si nous dsirons obtenir 6 dcimales exactes,

il nous faut dterminer h tel que

2
7
0 1
h
max | f ''( ) | 5x10
12

Mthode gnrale de Newton-Cotes
Le polynme d'interpolation est de degr p: P
p
(x)
11
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
S(f)
p
x
p
p i i
x
0
i 0
S(f ) P (t)dt y
=
= =

a b
Mthode gnrale de Newton-Cotes
calcul des
i
= dcomposition de l'intgrale
dans la base { 1, t, t
p
}
0 0
0 1 p
1 1
1 1 1
x x x
(

( (
(
( (

(
( (
=
(
( (
(
( (

x
p
k
k
x
0
t dt =

12
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
p p p
p p
0 1 p
v
x x x
(
( (

(
( (


0
Exercice :
Utiliser la mthode de Newton-Cotes pour :
retrouver la mthode des trapzes
retrouver la mthode de Simpson
Erreur de quadrature
Quelle erreur comment-on avec Newton-Cotes ?
Pour chaque sous-intervalle (et donc chaque S(f)) :
[ (x)=(x-x
0
)(x-x
1
)(x-x
p
) ]
erreur d'interpolation :
13
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
erreur d'interpolation :
erreur de quadrature :
( )
( )
( )
( )
( )
(p 1)
f x
e x x
p 1 !
+

=
+
( )
( )
( )
( )
( )
x
(p 1) x
p
n
x x
0 0
f x
E e x dx x dx
p 1 !
+

= =
+

Intgration numrique
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(p 1) x x
(p 1)
n n
x x
0 0
f x
f
E x dx x dx
p 1 ! p 1 !
+
+

=
+ +

M majorant de |f
(p+1)
|
( )
( )
x
n
x
0
M
E x dx
p 1 !

+

Erreur de quadrature pour :
14
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
Erreur de quadrature pour :
les trapzes
Simpson
( )
3
h
E f
12

=
( )
( )
5
4
h
E f
90
=
Erreur de quadrature: exemple
1
2
x
0
a b 1
Exemple : Soit e dx avec a 0, et b 1,
2 2
f(a) 1, f(1/ 2) 0.7788, f(1) 0.36788

+
= = =
= = =

les rectangles
I f(0) 1 =
15
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
les rectangles
les trapzes
Simpson
f(0) f(1)
I 0.68393
2
+
(
=
(

I f(0) 1 =
f(0) 4f(1/ 2) f(1)
I 0.74718
6
+ +
(
=
(

La valeur exacte est 0.74718

Intgrales multiples
Mthode de Simpson en dimension 2
( )
x y
2 2
x y
0 0
On calcule l' int grale S f x, y dxdy =

Posons z
ij
= f(x
i
, y
j
), k = y
i+1
y
i
et h = x
i+1
- x
i
. On a
( )
x
2
k
| |
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Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
( ) ( ) ( )
( )
x
2
0 1 2
x
0
k
S f x, y 4f x, y f x, y dx
3
| |
= + +
|
\

Intgrales multiples
Mthode de Simpson en dimension 2
( )
x y
2 2
x y
0 0
On calcule l' int grale S f x, y dxdy =

Posons z
ij
= f(x
i
, y
j
), k = y
i+1
y
i
et h = x
i+1
- x
i
. On a
( )
x
2
k
| |
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Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique
( ) ( ) ( )
( )
x
2
0 1 2
x
0
k
S f x, y 4f x, y f x, y dx
3
| |
= + +
|
\

( ) ( ) ( )
x x x
2 2 2
0 1 2
x x0 x0
0
k
S f x, y dx 4 f x, y dx f x, y dx
3
| |
|
= + +
|
\

( )
( )
00 02 20 22 01 10 12 21 11
hk
S z z z z 4 z z z z 16z
9
= + + + + + + + +
Mthode de Monte Carlo
on tire n points x
i
au hasard sur un intervalle
[a , b] et on approche l'intgrale par
N N N
i i i
i 1 i 1 i 1
b a
I h f(x ) h f(x ) f(x )
N
= = =

= =

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Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Intgration numrique