Exercices de Probabilits-Statistiques

IG1
Andr MAS
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Feuille de T.D. n

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Statistiques descriptives
Exercice 1 :
Calculer les quartiles de la srie suivante :
14 16 12 9 11 18 7 8 9 16 7 9 18.
Exercice 2 :
Le tableau suivant donne la rpartition dune population par tranches dge.
Classes [0, 10[ [10, 20[ [20, 30[ [30, 40[ [40, 50[ [50, 60[ [60, 70[ [70, 80[
Nombre 18 44 68 54 42 36 16 10
Calculez la moyenne, la variance ainsi que les quartiles de cette srie.
Exercice 3 :
Une tude portant sur la dure de vie dune centaine dappareils lectriques du mme type
a permis dtablir le tableau ci-contre.
Dure de vie (en heures) Nombre dappareils
[0, 2000[ 8
[2000, 4000[ 26
[4000, 5000[ 20
[5000, 6000[ 22
[6000, 8000[ 18
[8000, 10.000[ 6
Reprsentez lhistogramme associ ce tableau et dterminez la classe modale.
Exercice 4 :
On dispose dun chantillon de 20 observations. On sait que les 7 premires ont une moyenne
de 5 et une variance de 6 et que les treize dernires ont une moyenne de 6 et une variance de 8.
Dterminez la moyenne puis la variance pour tout lchantillon.
Exercice 5 :
Une tude sur le chire daaire dune population dentreprises a permis dobtenir les rsul-
tats suivants (en milliers deuros).
Minimum : 3500 Mdiane : 4600
Moyenne : 4900 Premier quartile : 4100
Ecart-type : 650 Premier dcile : 3700
Mode : 4550 Ecart interdcile : 2800
Ecart-interquartile : 1100 Etendue : 5000
1. Classer ces paramtres en deux catgories. Expliquez votre choix.
2. Quel est le chire daaire le plus grand parmi ces entreprises ?
3. Calculer le troisime quartile et le neuvime dcile.
4. Placez sur un axe les paramtres caractrisant cet chantillon.
2
Feuille de T.D. n

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Evnements-Indpendance-Formule de Bayes
Exercice 1 : Soit , 1 et C trois vnements. Exprimez en fonction de , 1 et C les
vnements suivants :
1/ et 1 ont lieu mais pas C 5/ Un de ces vnements et un seul a lieu.
2/ seul a lieu. 6/ Au moins un de ces vnements a lieu.
3/ Deux de ces vnements ont lieu. 7/ Aucun de ces vnements na lieu.
4/ Au moins deux de ces vnements ont lieu. 8/ Pas plus de deux de ces vnements nont lieu.
.
Exercice 2 : On jette trois ds. Calculez :
1/ la probabilit davoir les trois faces avec le mme chire.
2/ la probabilit dobtenir au moins un 6.
3/ la probabilit dobtenir au moins deux faces avec le mme chire.
Exercice 3 : Soient
1
, ...,
a
des vnements. On admettra la formule du crible :
1 (
1
' ... '
a
) =
a

I=1
(1)
I1
_
_

1i
1
<...<i
k
a
1 (
i
1
...
i
k
)
_
_
1/ Montrez que si 1 ((
i
1
...
i
k
)) ne dpend pas du choix de i
1
, ..., i
I
:
1 (
1
' ... '
a
) =
a

I=1
(1)
I1
C
I
a
1 (
1
...
I
) .
2/ Lors du dernier week-end dintgration de PolytechMontpellier, les organisateurs ont
demand aux : participants de se munir dune tente individuelle. A lissue de la premire soire,
bien arrose, il ny a plus aucun(e) lve lucide et chacun, en rentrant se coucher choisit une tente
au hasard. Quelle est la probabilit que toutes les tentes soient occupes par leur propritaire ?
Quaucune tente ne soit occupe par son propritaire ?
Exercice 4 : Dans une usine, deux machines A et B fabriquent des micro-processeurs. Ceux
issus de A (resp. B) sont dfectueux avec une probabilit de 2% (resp. 4%). La chane A (resp.
B) produit 300 (resp. 200) micro-processeurs par jour. On choisit au hasard un micro-processeur
sur la chane de fabrication.
1/ Avec quelle probabilit est-il dfectueux ?
2/ Sil est dfectueux, quelle est la probabilit quil ait t produit par la chane B ?
Exercice 5 : Dans la rgion Languedoc-Roussillon, 5% des PME font faillite dans une anne.
Ce pourcentage est de 1% pour les grandes entreprises. Une entreprise du LR fait faillite. Quelle
est la probabilit que cela soit une PME sachant quil y a 80% de PME dans la rgion ?
Exercice 6 : Montrez que dans un jeu de cartes le tirage de la couleur est indpendant du
tirage de la valeur.
Exercice 7 : La famille Bayes est compose de 4 personnes : les deux parents et deux
enfants. Sachant que lun des deux enfants est une lle, quelle est la probabilit que lautre
soit un garon ? Sachant maintenant que la plus age est une lle, quelle est la probabilit que
lautre soit un garon ?
Exercice 8 : La nale dun jeu tlvis amricain appel "Gates of Fortune" se droule de
la faon suivante. Sur le plateau sont diposes trois portes. Cache derrire lune des portes, on
a plac une splendide Chevrolet Corvette. Derrire les deux autres se trouvent deux bouteilles
de Coca-Cola
TM
vide...Le candidat doit choisir une des portes. Le prsentateur, qui connat la
porte gagnante, laisse la porte choisie par le candidat ferme mais ouvre une porte dirente
3
derrire laquelle ne se trouve pas la voiture. Le candidat a alors deux possibilits : soit il
maintient son premier choix, soit il ouvre la dernire porte. Finalement le candidat ouvre la
porte quil a choisie et repart soit les mains vides soit au volant dune nouvelle voiture. Que
feriez vous ?
Exercice 9: Quelle est la probabilit que, lors du tirage du Loto, on tire au moins deux
numros qui soient conscutifs ?
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Feuille de T.D. n

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Variables alatoires discrtes
Exercice 1 : Soit A une v.a. valeurs dans N. Montrez que EA =

+1
a=0
P(A :) .
Exercice 2 : Le nombre doeufs pondus par une tortue au cours dune ponte suit la loi de
Poisson de paramtre ` 0. Un oeuf a la probabilit j darriver closion avec 0 < j < 1.
Quelle est la loi du nombre de bbs tortues chaque ponte ?
Exercice 3 : Soit A une v.a.d. suivant une loi gomtrique de paramtre j. Montrez que
P(A / +:[A :) = P(A /) .
Exercice 4 : Soit A une variable alatoire discrte ne pouvant prendre que les valeurs 3, 4, 5
et 6. Dterminez la loi de A sachant que :
P(A < 5) =
1
6
, P(A 5) =
1
2
, P(A _ 3) = P(A = 4) .
Calculez E(A) .
Exercice 5 : Calculez lesprance et la variance des lois E(:, j) , ( (j) , T (`) .
Exercice 6 : On eectue des essais indpendants de probabilit de succs constante et gale
j avec 0 < j < 1, jusqu obtenir un nombre r, x lavance, de succs. Soit A
v
le nombre
de succs. Dterminez la loi de A
v
.
Exercice 7 : Soit (A
a
)
a
une suite de v.a. telle que, pour tout :, A
a
~ E(:, j
a
) avec
:j
a
`. Montrez que
lim
a!+1
P(A
a
= /) = c
A
`
I
/!
.
On dit que la suite A
a
tend en loi vers une loi de Poisson.
Exercice 8 : Soit une urne contenant boules dont un pourcentage j sont blanches et
1 j sont noires. Il y a donc dans lurne j boules blanches. On tire : boules sans remise et
on note A la v.a. gale au nombre de boules blanches obtenues.
1/ Quelles valeurs peut prendre A ?
2/ Montrez que
P(A = /) =
C
I
.j
C
aI
..j
C
a
.
.
Exercice 9 : Un commerant estime que la demande dun certain produit saisonnier est
une variable alatoire A discrte de loi
P(A = /) =
j
I
(1 +j)
I+1
, / N
o j est le prix dune campagne publicitaire de lanne prcdente.
1/ Vriez que lon dnit bien ainsi une loi de probabilit.
2/ Calculez lesprance et la variance de A.
3/ Connaissant sont stock :, calculez la probabilit de rupture de stock.
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Feuille de T.D. n

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Variables alatoires densit
Exercice 1 :
Donnez la densit , la fonction de rpartition, lesprance et la variance dune variable ala-
toire suivant la loi uniforme sur [a, /] . Mme question pour A
2
en supposant a 0.
Exercice 2 :
Soit A une v.a. admettant une densit ) et soit a 0. Montrez que 1 = aA admet une
densit q (r) =
1
o
)
_
a
o
_
Exercice 3 :
Chacun sait que le temps de survie dune savonnette est une variable alatoire T dont la loi
admet une densit de la forme `
2
t exp(`t) . Donnez le nom de cette loi. Une longue exprience
indique que la moyenne 1 (T) = 20 jours. Calculez le paramtre ` ainsi que la fonction de
rpartition de T.
Exercice 4 :
Soit A une v.a. suivant une loi de Cauchy. Calculez sa fonction de rpartition 1 et son
inverse G. Montrez alors que si l suit une loi uniforme sur [0, 1] , G(l) suit une loi de Cauchy.
Exercice 5 :
Trois personnes A, B et C arrivent un bureau de poste en mme temps pour tlphoner.
Il y a deux cabines quoccupent immdiatement A et B. C remplace le premier sorti. On note
A, 1 et 7 les temps doccupation respectifs des cabines par A, B et C. On suppose que ce sont
des v.a. exponentielles indpendantes de paramtre `.
1. Calculez la loi de l = min(A, 1 ) .
2. Exprimez en fonction de A, 1 et 7 lvnement : {C sort le dernier}.
3. Quelle est la loi du temps total T pass par C la poste ?
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Feuille de T.D. n

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Vecteurs alatoires, indpendance des v.a, vecteurs gaussiens
Exercice 1 :
Soit (A, 1 ) un couple alatoire de densit ) (r, j) = /rjI
1
(r, j) o / est une constante
relle et
1 =
_
(r, j) R
2
, r _ 0, j _ 0, r
2
+j
2
_ 1
_
.
1/ Calculer / puis la probabilit de lvnement A +1 < t .
2/ Dterminer les densits de A et de 1. Ces variables alatoires sont-elles indpendantes ?
Exercice 2 :
Soit T une variable alatoire de loi exponentielle de paramtre ` 0.
1/ On pose 1 = [T] o [.] dsigne la partie entire (le plus grand entier infrieur). Quelle
est la loi de 1 ?
2/ Soit l = min(T
1
, ..., T
a
) o T
1
, ..., T
a
sont des variables alatoire i.i.d. de mme loi que
T. Dterminez la loi de l. En dduire son esprance et sa variance.
3/ Calculez pour tout t, : 0, 1 (T t +:[T :) . Que remarquez-vous ?
Exercice 3 :
Construire un vecteur alatoire (A, 1 ) tel que les lois de A et de 1 soient gaussiennes sans
que le vecteur soit gaussien.
Exercice 4 :
1/ Soit A un vecteur gaussien de loi A (0, 1d
a
) et l une matrice orthogonale. Montrer que
lA suit une loi normale A (0, 1d
a
).
2/ Soient A et 1 deux v.a. de loi A (0, 1) indpendantes et soient deux rels positifs : et t
tels que :
2
+t
2
= 1. Montrez que les v.a. :A+t1 et tA:1 sont indpendantes de loi A (0, 1).
Exercice 5 :
Soient (A
1
, ...A
a
) , : variables alatoires indpendantes de loi A (0, 1) . Soient a, / R
a
avec
a = (a
1
, ..., a
a
) et / = (/
1
, ..., /
a
) . On pose =

a
i=1
a
i
A
i
et 1 =

a
i=1
/
i
A
i
. Montrez que et
1 sont indpendantes ssi

a
i=1
a
i
/
i
= 0.
Exercice 6 : (Chane de Markov)
Dans un certain pays, le temps est soit sec (S), soit humide (H). Son volution obit la
rgle immuable suivante : si le temps est sec aujourdhui, il sera sec demain avec la probabilit
4,5. Si le temps est humide aujourdhui, il sera humide demain avec la probabilit 3,5. Appelons
o
a
(resp. H
a
) lvnement le temps est sec (resp. humide) le n
cnc
jour. On note :
a
et /
a
les
probabilits de ces deux vnements et r
a
= (:
a
, /
a
) .
1/ Exprimer :
a+1
et /
a+1
en fonction de :
a
et /
a
.
2/ En dduire que lon a r
a+1
= r
a
o est une matrice expliciter.
3/ Nous sommes dimanche et il fait sec. Quelle est la probabilit que le temps soit sec mardi
? soit humide mecredi ?
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Feuille de T.D. n

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Convergence des suites de variables alatoires
Exercice 1 :
On dit que l
a
suit une loi de Rademacher de paramtre j ]0, 1[ si P(l
a
= 1) = j et
P(l
a
= 1) = 1 j. Soit l
a
une suite i.i.d. de variables alatoires de Rademacher. On dnit
la variable alatoire \
a
=
a
i=1
l
i
= l
1
... l
a
.
1/ Calculer E\
a
et en dduire la loi de \
a
.
2/ Montrez que la suite \
a
converge en loi.
Exercice 2 :
Soit A
a
une suite de variables alatoires indpendantes et de mme loi E(j) avec j ]0, 1[ .
Pour tout : on pose 1
a
= A
a
A
a+1
et o
a
=

a
I=1
1
I
.
1/ Dterminer la loi de 1
a
. Peut-on appliquer o
a
la LGN vue en cours ? Pourquoi ?
On va quand mme montrer la LGN pour o
a
,:.
2/ Montrez que \ (o
a
) = :j
2
_
1 j
2
_
+ 2 (: 1) j
3
(1 j) .
3/ Par lingalit de Tchebychev, montrez enn que pour tout - 0, P
_

S
n
a
j
2

-
_
0
quand : tend vers +.
Exercice 3 :
Soit A
a
une suite de variables alatoires de loi E(:, j) o j est x dans ]0, 1[ . Montrez
laide du Thorme Central Limite que
A
a
:j
_
:j (1 j)
L
A (0, 1) .
Ceci constitue le Thrme de DeMoivre-Laplace qui permet dobtenir une approximation de la
loi E(:, j) quand :j et :(1 j) sont suprieurs 10.
Exercice 4 :
Soit A
1
, ..., A
a
une suite de v.a. i.i.d. suivant une loi uniforme sur [a, /] , a < /. Montrez que
'
a
= max
1ia
A
i
tend en probabilit vers / et que :
a
= min
1ia
A
i
tend en probabilit vers
a.
Exercice 5 :
Montrez que si A
a
1
r et si 1
a
1
j, alors A
a
+1
a
1
r +j et A
a
1
a
1
rj.
Exercice 6 :
On rappelle que log (1 n
a
) ~ n
a
quand n
a
tend vers 0 et que pour tout r rel
_
1 +
a
a
_
a
tend vers c
a
.
Soit A
1
, ..., A
a
une suite de v.a. i.i.d. suivant la loi exponentielle de paramtre `. On pose
'
a
= max
1ia
A
i
.
1/ Montrez que '
a
, log :
1
1,`.
2/ Montrez que
'
a

log :
`
L
1
o 1 est une variable alatoire (qui ne suit pas une loi normale...il ne faut donc pas chercher
appliquer le TCL) dont la fonction de rpartition est 1
1
(r) = exp (exp(`r)) . Indication :
on montrera la convergence de la fonction de rpartition de '
a

log a
A
.
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Feuille de T.D. n

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Estimation ponctuelle
Exercice 1 :
Donnez les fonctions de vraisemblance et de log-vraisemblance associes un chantillon
i.i.d. de taille : suivant :
1/ une loi de poisson de paramtre `.
2/ une loi exponentielle de paramtre c.
3/ une loi unforme sur [0, 0] .
Exercice 2 :
Soit A
1
, ..., A
a
un chantillon de v.a. i.i.d. suivant la loi uniforme sur [0, 0] .
1/ On veut estimer 0 par o =
2
a

a
i=1
A
i
. Expliquez pourquoi o a quelques chances dtre un
estimateur pertinent de 0. Donnez son biais, sa variance, son risque quadratique. Cet estimateur
est-il convergent ?
2/ On considre un nouvel estimateur \ = max
1ia
(A
i
) . Rpondez aux mmes questions
quau 1/. puis partir de \, construisez un estimateur non biais de 0.
3/ Quel estimateur un bon statisticien va-t-il privilgier ?
Exercice 3 :
Dans la clinique dune petite ville le nombre daccouchements pour une priode de 100 jours
se rpartit comme suit :
Nbre daccouchements 0 1 2 3 4 5 et + Total
Nbre de jours 41 34 16 6 3 0 100
1. Tracez le diagramme en batons associ cette distribution.
2. Quelle loi de probabilit proposeriez-vous pour approcher cette distribution ? Proposez
une estimation des paramtres de cette loi puis tracez le diagramme en btons thorique
associ ces paramtres sur le mme schma que le diagramme empirique. Commentez.
Exercice 4 :
Soit un chantillon i.i.d. A
1
, ..., A
a
de variables alatoires de densit
) (r) =
1 (c)
r
c
1I
[1,+1[
.
1/ Dterminez 1 (c) pour que ) soit bien une densit. On sintresse dsormais lestimation
du paramtre c.
2/ Construire un estimateur de c par la mthode des moments. Est-il sans biais ?
3/ Construire un estimateur de c par la mthode du maximum de vraisemblance.
4/ Construire un estimateur de =
c2
c1
par la mthode du maximum de vraisemblance.
Est-il sans biais ?
Exercice 5 :(Examen nal IG Novembre 2003)
A votre sortie de Polytech Montpellier, vous tes devenu un professionnel du traitement
statistiques des donnes et avez fond votre propre socit qui vend sur le net un logiciel rvolu-
tionnaire danalyse statistique. Dans le tableau suivant vous avez rcapitul vos ventes rcentes,
semaine aprs semaine et vous avez vendu 151 logiciels sur les 50 dernires semaines. Les r
i
donnent le nombre de logiciels vendus dans la semaine et les :
i
donnent le nombre de semaines
au cours desquelles vous avez vendu r
i
logiciels. Une case du tableau est volontairement
laisse vide.
9
r
i
0 1 2 3 4 5 6 7 7
:
i
3 7 11 11 8 5 ... 2 0
1/ Quel est le nombre de semaines durant lesquelles vous avez-vendu 6 logiciels ? Reprsentez
graphiquement de faon approprie ce tableau de donnes (on placera en ordonnes les frquences
et pas les eectifs).
2/ Soit A
i
la variable alatoire nombre de logiciels vendus pendant la semaine i . Quel
type de loi (vue en cours) proposez pour les A
i
? Votre rponse ne sera pas prise en compte si
elle nest pas justie.
Cette loi dpend dun paramtre que nous noterons `. On souhaite estimer `.
3/ Dterminez un estimateur par la mthode des moments ? Donnez sa valeur numrique.
4/ Ecrire la vraisemblance ou la log-vraisemblance (au choix). Dduisez-en lestimateur du
maximum de vraisemblance puis donnez sa valeur numrique.
5/ Donnez les proprits suivantes des estimateurs du 3/ et 4/ : biais, variance, risque
quadratique. Sont-ils convergents ?
6/ Tracez, sur le graphique du 1/, le diagramme correspondant la loi thorique obtenue
avec

` ? Quen pensez-vous ?
7/ Vous souhaitez prvoir vos ventes.
a/ Estimez ( laide des questions prcdentes) la probabilit que vous vendiez moins de (_)
trois logiciels la semaine prochaine.
b/ Estimez la probabilit que vous vendiez moins de cinq logiciels au cours des deux prochaines
semaines. (Pour rpondre cette question, on pourra utiliser le rsultat suivant : si A
1
et A
2
sont deux variables alatoires indpendantes suivant la loi trouve au 2/, A
1
+A
2
suit la mme
loi mais avec le paramtre 2`.)
Exercice 6 :
On dispose dun chantillon i.i.d. A
1
, ..., A
a
de variables alatoires valeurs dans N. On
souhaite estimer, pour / x dans N la grandeur P(A = /) .
1/ La loi des A
i
est inconnue. Proposez un estimateur de j
I
de P(A = /) (On lcrira sous
la forme dune somme de fonctions indicatrices).
2/ Donner le biais et la variance de : j
I
. Lestimateur j
I
est-il convergent en moyenne
quadratique ?
3/ On suppose dsormais que la loi des A
i
est connue et dpend dun paramtre rel 0 0
inconnu. On a donc P(A = /) = j
I
(0) . Si lon dispose dun estimateur

0, quel nouvel estimateur
j
I
peut-on proposer pour approcher j
I
(0) ?
4/ On suppose ici que les A
i
suivent la loi gomtrique de paramtre 0 ]0, 1[. Donner
lexpression de le.m.v.

0 de 0 et de lestimateur j
I
.
5/ En restant sous les hypothses de la question 4, on cherche dterminer un majorant de
E( j
I
(0) j
I
(0))
2
. Aprs une tude rapide de la fonction t t (1 t)
I1
sur ]0, 1[ , appliquez
la formule de Taylor lordre 1 cette fonction entre

0 et 0 et dduisez-en une borne suprieure
pour E( j
I
(0) j
I
(0))
2
.
6/ Comparez les estimateurs j
I
et j
I
.
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Feuille de T.D. n

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Intervalles de conance
Exercice 1 :
1/ Soit A (0, 1) . Calculez 1 (A 1) , 1
_
A
2
< 3, 84
_
.
Trouvez a et / tels que 1 (A < a) = 1 ([A[ < /) = 0, 95.
2/ Soit A (3, 2) , calculez 1 (2 < A < 5)
3/ Soit A une v.a. telle que ln(A 2) (1, 2) . Calculez 1 (2, 1 < A < 3) .
Exercice 2 :
Soit A
a
une suite de variables alatoires i.i.d., desprance : et de variance o
2
0. On
estime : laide de la moyenne empirique A
a
.
1/ Dterminez une fonction a
a
dpendant de : et de o
2
telle que
lim
a!+1
P
_
:
_
A
a
a
a
, A
a
+a
a
_
= 0, 9
(Indication : on utilisera le TCL et les tables statistiques).
2/ Trouver a
a
lorsque : = 100, o
2
= 1 et A
a
= 2.
3/ Si A
a
= 2, 5 et o
2
= 1 , trouvez la valeur minimale de : pour laquelle a
a
_ 0, 01.
4/ En sinspirant de ce qui a t fait au-dessus, donnez un intervalle de conance de niveau
asymptotique c pour le paramtre dune loi T (`) .
5/Ladministrateur dun serveur informatique compte le nombre de mails infects arrivant
chez les utilisateurs pendant une semaine. On note r
i
le nombre de messages infects reus par
un utilisateur pendant la semaine et :
i
le nombre dutilisateurs recevant r
i
messages infects.
r
i
0 1 2 3 4 5
:
i
11 29 27 19 10 4
Si lon suppose que le nombre de mails avec virus reus par un utilisateur pendant la semaine
suit un loi de Poisson de paramtre inconnu, dterminez un estimateur de ce paramtre ainsi
quun intervalle de conance asymptotique de niveau 1%.
Exercice 3 :
On dsire estimer le nombre dindividus dune espce animale vivant sur une le. Pour
cela on capture 800 individus que lon marque puis que lon relche. Ensuite, on capture 1000
animaux parmi lesquels on dnombre 250 animaux marqus.
1/ Que proposez vous comme estimateur du nombre danimaux vivant sur lle ?
2/ Donnez un intervalle de conance 95% pour .
Exercice 4 :
On observe A
1
, ..., A
a
i.i.d. de loi
_
0, o
2
_
.
1/ On veut estimer o
2
. Proposer un estimateur t de ce paramtre par la mthode des
moments et donner sa loi.
2/ Construire un intervalle de conance au niveau c de la forme [c
1
, c
2
] tel que 1 ( t < c
1
) =
c,2 = 1 ( t c
2
) en utilisant la loi de t puis une approximation asymptotique de la loi de t.
Les comparer lorsque : = 10, t = 2, c = 0.05.
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Feuille de T.D. n

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Introduction aux tests
Exercice 1 :
Prliminaire : On admettra le rsultat suivant : si A
1
, ..., A
a
sont indpendantes et suivent
des lois
_
:, o
2
_
,
1
o
2

a
i=1
(A
i
:)
2
suit une loi du Chi deux : degrs de liberts.
Un fabriquant de botes de conserves veut contrler la contenance de ses botes. Il suppose
que la contenance dune bote est une variable alatoire de loi normale A
_
:, o
2
_
. Un chantillon
de 10 botes donne les contenances suivantes en grammes.
490 492 497 502 505 490 492 490 497 495
1/ Dterminez des intervalles de conance 95% pour : et o
2
.
2/Le fabriquant annonce mes botes ont en moyenne une contenance de 500g. Peut-on
armer -avec un risque derreur de 5%- quil dit la vrit ?
Exercice 2 :
En reprenant les rsultats lexercice 3 du TD8, donnez vos rponses aux problmes de test
au niveau 5% suivants :
1/ H
0
: = 3000.
2/ H
0
: = 2850.
3/ H
0
: [3590, 3625] .
4/ H
0
: [3200, 3600] .
Exercice 3 :
On sintresse la proportion de mnages quips dun lecteur DVD en France. Pour cela
on tire un chantillon de : mnages.
1/ Proposez une modlisation de cette exprience en introduisant :
a/ Des variables alatoires pertinentes (on donnera leur loi).
b/ Un estimateur du paramtre inconnu bti partir de ces variables alatoires.
c/ Un intervalle de conance au niveau c pour le paramtre inconnu (en utilisant un rsultat
asymptotique).
2/ Expliquez comment vous raliseriez au niveau 5% un test de lhypothse :
H
0
: la proportion de mnages franais quips est comprise entre7% et 10%.
dans les deux cas suivants :
a/ : = 1000 et 62 mnages ont un lecteur.
b/ : = 25 et 2 mnages ont un lecteur.
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