Economia Matemtica Matemtica Economia Economia Matemtica Matemtica Economia Economia Matematica Matemtica Economia Economia Matematica Matemtica

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Trabajo encargado: Presentado por los alumnos: ALFARO SALAS, Andre Semestre: IV PUNO - PERU 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO FACULTAD DE INGENIERIA ECONOMICA

RESOLUCIN DE EJERCICIOS DE CONTROL OPTIMO Docente: Ing. Humberto Calizaya Coila

MAYTA CCARI, Miriam Beylim

SULLCA CASTILLO, Jackeline Kenia

A todos los compaeros de la facultad

que con un profundo sentido de ayuda

Economia Matemtica Economia Matemtica Economia Matemtica Economia Matemtica Economia Matemtica Economia Matemtica Economia Matemtica Economia Matemtica Economia
DEDICATORIA

AGRADECIMIENTO A nuestro docente de economa matemtica IV quien con su arduo labor de enseanza, ha logrado que nosotros evaluemos de una manera objetiva la forma y estructura que debe de tener una resolucin de ejercicios de PROGRAMACION DINAMICA creando as en nosotros unos seres superiores. A nuestros padres; a quienes les debemos todo lo que tenemos en esta vida y sobre todo a Dios, ya que gracias a l tenemos esos padres maravillosos, los cuales nos apoyan en nuestras derrotas y celebran nuestros triunfos.

PRESENTACIN

El curso de Matemtica para Economistas IV, nos brinda importantes herramientas aplicadas el anlisis econmico para nuestro futuro desenvolvimiento profesional. Dicho esto consideramos importante la resolucin de cada ejercicio que se propone en los libros para mejorar nuestra comprensin de dichos temas. En esta ocasin, como grupo, desarrollamos 5 ejercicios sobre OPTIMIZACION DINAMICA, los mismos que nos servirn como una valiosa herramienta de comprensin y aplicacin para nuestros futuros desenvolvimientos. A continuacin, presentamos de manera detallada, la resolucin de estos 5 interesantes problemas sobre el OPTIMIZACION DINAMICA

EJERCICIOS PROPUESTOS Ejercicio N01: Se trata de construir una autopista entre dos ciudades A y K, existiendo varias ciudades por las que puede pasar la autopista, tal como se indica en el siguiente grafo, pudiendo clasificarse estas ciudades e grupos o fases y habindose asignado a los arcos del grafo el

importe de los costes totales en cientos de millones de pesetas (costes de realizacin, costes de expropiacin, etc.) Determinar, utilizando programacin dinmica la autopista de coste mnimo que une las ciudades A y K.

50 30 40 35 25 20 30 40 25 20 45 30 35 40 25

SOLUCION: El problema costa de IV etapas: ETAPA IV.- Se tiene 4 opciones:

ETAPA III

Desde el punto "E:

Desde el punto F:

Por lo tanto las trayectorias mnimas sern

ETAPA II Desde el punto B:

Desde el punto C:

 Desde el punto D:

Los valores mnimos para la etapa II son

ETAPA I: en esta ultima etapa encontraremos el costo mnimo Desde el punto A

El costo mnimo que une las ciudades de A y K es:

EJERCICION2 a) Resolver el siguiente problema de control, utilizando programacin dinmica.

( ) ( ) ( )

[ ( )

[ ( )

( )

( )

( )

) Con:

( ) ( ) ( )

( )

Solucin:

De acuerdo a la informacin proporcionada anteriormente tenemos:

( ( ) ( ) ) ) ( )

[ ( ) ( )

[ ( )

( )

( )

( )

[ ( )]

( )

( )

( )

( ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( )

( ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( )

( ( ) ( ) )

Grficamente se tiene;

u(o)

u(1)

u(2)

x(0)

x(1)

x(2)

x(3)

periodo1

periodo 2

periodo 3

Para resolver el problema mediante el uso de programacin dinmica, comenzamos situndonos en el instante final, analizando a continuacin cada uno de los periodos de final a principio de horizonte temporal. Anlisis para el periodo T=3 X (3)=0 ya que no aparece en el funcional objetivo del problema, la ecuacin de Bellman relevante ser la siguiente: { ( )} Anlisis para el periodo t=2 La expresin relevante de la ecuacin de Bellman es; { ( )} { ( )} Siendo; X (3)=0=2x (2)+u (2) u*(2)=-2x(2) { ( )} Anlisis para el periodo t=1 La relevante ecuacin de Bellman es; { ( )} { ( )}
( ) ( )

[ ( )]

{ ( ( ) ( ))
( )

{ ( { ( )}}

)}}

{ ( ( ) ( ))

[ ( )

( )

{ ( ( ) ( )) { ( ( ) ( ))

{ (

)}}

( )

{ ( )}}

Anlisis para el periodo t=0 La ecuacin de Bellman para el periodo 1 es:

{ ( )} { ( )}

( )

{ ( ( ) ( )) { ( ( ) ( ) )

{ (

)}}

( )

{ ( )}}

b).

[ (

( ) ) ( ) ( )

( ) ] ( )

SOLUCIN Observaciones: Segn la restriccin se puede definir lo siguiente: La ecuacin relevante de Bellman [ Sabemos que: [
( )] ( )] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

() ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )]

( )]

( )]

( )

( )]

( )

Pero como en la funcin la aportacin a la funcin objetivo de [ aparecen la funcional objetivo del problema. [
( )]

( )]

ya que no

( )]

( )

 La ecuacin relevante de Bellman es: [

( )]
( )

( )

( )

( ) ]}

( )

Reemplazando la ecuacin (i) en la ecuacin (4) se tiene [

( )]
( )

( )

( ) }

Resolviendo se tiene: [
( )]
( )

( )

( ) }

( )

Aplicando la C.P.O. a la ecuacin (5) ( )

( )

( )

Reemplazando la ecuacin (6) en (5): [ [

( )] ( )]
( )

( )

( ) }

( )(7)

La ecuacin relevante de la ecuacin de Bellman es: [

( )]
( )

( )

( )

( ) ]}

( )

Reemplazando la ecuacin (7) en la ecuacin (8) se tiene [

( )]
( )

( )

( )

( )}}

( )

Reemplazando la ecuacin (ii) en la ecuacin (9) se tiene [

( )]
( )

( )

( )

[ ( )

( )]}}

Resolviendo se tiene: [
( )]
( )

( )

( )

( )}

Aplicando la C.P.O. a la ecuacin (10) ( )

( )

Reemplazando la ecuacin (11) en (10):

[ [

( )] ( )]

( )

( ) (12)

)}

( )

La ecuacin relevante de la ecuacin de Bellman es: [

( )]
( )

( )

( )

( ) ]}

Reemplazando(12) en (13) se tiene: [

( )]
( )

( )

( )

( )

Reemplazando la ecuacin (iii) en la ecuacin (14) se tiene: [

( )]
( )

( )

( )

( ( )

( ))

Resolviendo se tiene: [
( )]
( )

( )

( )

( )

Aplicando la C.P.O. a la ecuacin (15) ( )

( )

Reemplazando la ecuacin (16) en (15): [

( )]

( ) [
( )]

( ( )

( (17)

La ecuacin relevante de la ecuacin de Bellman es: [

( )]
( )

( )

( )

( ) ]}

Reemplazando(17) en (18) se tiene: [

( )]
( )

( )

( )

( )

Reemplazando la ecuacin (iv) en la ecuacin (19) se tiene: [

( )]
( )

( )

( )

( ( )

( ))

Resolviendo se tiene: [
( )]
( )

( )

( )

( )

}(20)

Aplicando la C.P.O. a la ecuacin (20) ( )

( )

Reemplazando la ecuacin (21) en (20): [

( )]

( ) [
( )]

( ( )

( (

) )

La ecuacin relevante de la ecuacin de Bellman es: [

( )]
( )

( )

( )

( ) ]}

Reemplazando(17) en (18) se tiene: [

( )]
( )

( )

( )

( )

Reemplazando la ecuacin (v) en la ecuacin (22) se tiene: [

( )]
( )

( )

( )

( ( )

( ))

Resolviendo se tiene: [
( )]
( )

( )

( )

( )

}(23)

Aplicando la C.P.O. a la ecuacin (23) ( )

( )

Reemplazando la ecuacin (24) en (23): [

( )]

( )

[ Reemplazando ( )

( )]

( )

en la ecuacin (25) se tiene: [

( )]

Para hallar valores con las distintas ecuaciones planteadas.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

() ( ) ( ) ( ) ( )

Reemplazando (24) en la ecuacin (v)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Reemplazando (21) en la ecuacin (iv)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Reemplazando (16) en la ecuacin (iii)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Reemplazando (11) en la ecuacin (ii)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Reemplazando (6) en la ecuacin (i)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 El valor optimo del funcional ser: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Reemplazando los valores hallados: ( ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( )

Finalmente se obtiene lo siguiente:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

EJERCICIO N03 Resolver los siguientes problemas, utilizando la programacin dinmica: a).

[ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ]

( ) SOLUCIN Observaciones: Segn la restriccin se puede definir lo siguiente:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

() ( ) ( ) ( ) ( )

La ecuacin de relevante de Bellman [

( )]

( )]

( )]

( )]

( )

Sabemos que: [
( )]

( )]

( )

Pero como en la funcin la aportacin a la funcin objetivo de [

( )]

ya que no aparecen la funcional objetivo del problema. [

( )]

( )]

( )

La ecuacin relevante de Bellman es: [

( )]
( )

{ ( )

( )

( ) ]}

( )

Reemplazando la ecuacin (i) en la ecuacin (4) se tiene [

( )]
( )

{ ( )

( ) }

Resolviendo se tiene: [
( )]
( )

{ ( )

( ) }

( )

Aplicando la C.P.O. a la ecuacin (5) ( )

( )

( )

Reemplazando la ecuacin (6) en (5): [

( )]

( )

( )

( )] ( ) ]:

( ) (7)

Hallamos el valor de ( ) y [ ( ) ( ) ( ) [ [

( )

( ) ( ) ( ) (9)

( )]

( )]

La ecuacin relevante de la ecuacin de Bellman es: [

( )]
( )

{ ( )

( )

( ) ]}

Reemplazando la ecuacin (9) en la ecuacin (10) se tiene: [

( )]
( )

{ ( )

( )

Reemplazando la ecuacin (ii) en la ecuacin (9) se tiene: [

( )]
( )

{ ( )

( )

Resolviendo se tiene: [
( )]
( )

{ ( )

( )

Aplicando la C.P.O. a la ecuacin (12) ( )

( )

Reemplazando la ecuacin (13) en (12): [ [

( )]

( ) ( )
( ) ]:

( ) (14)

( )]

Hallamos el valor de ( ) y [ ( ) ( ) ( ) [
( )]

( ) ( ( )

( ) )

( )]

(16)

La ecuacin relevante de la ecuacin de Bellman es: [

( )]
( )

{ ( )

( )

( ) ]}

Reemplazando(16) en (17) se tiene: [

( )]
( )

{ ( )

( )

Reemplazando la ecuacin (iii) en la ecuacin (18) se tiene: [

( )]
( )

{ ( )

( )

Resolviendo se tiene: [
( )]
( )

{ ( )

( )

Aplicando la C.P.O. a la ecuacin (19) ( )

( )

Reemplazando la ecuacin (20) en (19): [ [

( )] ( )]

( )

( ) (21)

( )

Hallamos el valor de ( ) y [ ( ) ( ) ( ) [ [
( )] ( )]

( ) ]:

( ) ( ( ) (23)

( ) )

La ecuacin relevante de la ecuacin de Bellman es: [

( )]
( )

{ ( )

( )

( ) ]}

Reemplazando(17) en (18) se tiene: [

( )]
( )

{ ( )

( )

Reemplazando la ecuacin (iv) en la ecuacin (21) se tiene: [

( )]
( )

{ ( )

( )

Resolviendo se tiene: [
( )]
( )

{ ( )

( )

Aplicando la C.P.O. a la ecuacin (22) ( )

( )

Reemplazando la ecuacin (23) en (22): [ [

( )] ( )]

( ) ( )

( ) ( )

Reemplazando ( )

en la ecuacin (24) se tiene: [

( )]

Para hallar valores con las distintas ecuaciones planteadas.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

() ( ) ( ) ( ) ( )

El valor optimo del funcional ser: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Reemplazando los valores hallados: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 Finalmente obtenemos lo siguiente:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

b) [ ( ) ( ) ( ) ( ) ] ( ) ( ) ( )

( ( ))

( ) Sujeto a: ( Con: ( ) Siendo: ( ) [ )

( ) ( ) ]

( ) ( )

Solucin:

Teniendo encuenta la condicin inicial de x (0), el conjunto de controles admisibles y las ecuaciones de estado, resulta que los valores que puede tomar la variable de estado en cada periodo son los siguientes:

(1)

Valores que puede tomar x(0) 5 x(1) 3,4,5 x(2) 1,2,3,4,5. x(3) -1,0,1,2,3,4,5 x(4) -3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,

Observe: Para x (1): ( ) ( ) ( ) Entonces (4) y (3) en (2) ( ) ( ) ( ) Para x (2): Recordemos que; ( ) ( ) ( ) (7) y(6) en (5); [ [ ( ) ] ] ( ) (5) (6) (7) =5 =4 =3 [ ( ) ] ( ) (2) (3) (4)

( ) ( ) ( )

=5 =4 =3

( ) ( ) ( )

=4 =3 =2

( ) ( ) ( )

=3 =2 =1

Para x (3): ( ) ( ) ( ) [ [ ( ) ] ] ( ) (8)

Recordemos que; (9) (10)

(10) y (9) en (8) ( ) ( ) ( ) =5 =4 =3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =4 =3 =2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =3 =2 =1

=2 =1 =0

=1 =0 =-1

Para x (4): ( ) ( ) ( ) [ [ ( ) ] ] ( ) (11)

Recordemos que; (12) (13)

(13) y (12) en (11); ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =5 =4 =3 =2 =1 =0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =4 =3 =2 =0 =-1 =-2 =-1 =-2 =-3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =3 =2 =1 =1 =0 =-1

ANALISIS PARA LOS PERIODOS SIGUIENTES: Anlisis para k=4 La ecuacin de Bellman relevante es; { ( )} [ ( )] X(4) -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 (14) { ( )} 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(15)

Anlisis para k=3 La ecuacin de Bellman es; { ( )} { ( )}

( ){ ( )

{ ( ( ) ( ) )

{ ( ( ) ( ) )}} (16)

( ( ) ( ) )

{ ( ( ) ( ) )}}

Donde; ( ( ) ( ) ) ( ( ) ( ) ) ( ) ( ) [ [ ] ] ( ) ( ) ( ) ( ) (17) (18) (19) (20)

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(20),(19),(18) y(17) en (16); x(3) -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 u(3) 1 3 9 0 2 8 1 3 9 4 6 12 9 11 17 16 18 24 25 27 33 { ( )}

En resumen los mnimos son; x(3) -1 0 1 2 3 4 5 u(3) 0 0 0 0 0 0 0 { ( )} 1 0 1 4 9 16 25

(21)

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Anlisis para k=2; La ecuacin de Bellman relevante el siguiente: { ( )} { ( )} { ( )} { ( )

( )

{ ( ( ) ( ) ) { ( ( ) ( ) ) ( ( )

{ ( ( ) ( ) )}} { ( ( ) ( ) )}} (22)

( )

( )

( ))}

Sabiendo: ( ) ( ) [ [ ] ] (23) (24)

(24) y (23) en (22)

x(2) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

u(2) 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

{ ( )} 2 3 10 8 7 12 18 15 18 32 27 28 50 43 41

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: Resolviendo;

(25)

x(2) 1 2 3 4 5

u(2) 0 1 1 1 2

{ ( )} 2 7 15 27 41

ANALIZANDO k=1: La ecuacin relevante de Bellman es; { ( )}

( )

{ ( ( ) ( ) )
( )

{ ( ( ) ( ) )}} { ( )}} (26)

{ ( )} { ( )} { ( ) ( )

{ ( ( ) ( ) ) ( ( ) ( ))}

Se sabe que: ( ) ( ) [ [ ] ] (27) (28)

(28) y (27) en (26)

x(1) 3 3 3 4 4 4 5 5 5

u(1) 0 1 2 0 1 2 0 1 2

{ ( )} 24 18 19 43 33 31 66 54 48

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Resolviendo;

(29)

x(1) 3 4 5

u(1) 1 2 2

{ ( )} 18 31 48

ANLISIS PARA k=0: La ecuacin relevante de BELMAN es; { ( )}

( )

{ ( ( ) ( ) )
( )

{ ( ( ) ( ) )}} { ( )}} (30)

{ ( )} { ( )} Sabemos que; ( ) ( ) [ ] { ( ) ( )

{ ( ( ) ( ) ) ( ( ) ( ))}

(31) (32)

(32) y (31) en (30)

(33)

x(0) 5 5 5

u(0) 0 1 2

{ ( )} 73 66 51

En resumen tenemos: ( ) ( ) { ( )} Tenemos: ( ) ( ) ( )

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Entonces; ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (34) (35) (36) (37)

Sabemos; ( ) ( ) (38) (39)

(39) y y (38) en (34) ( ) (40)

De (40) y (29) se deduce; ( ) (41)

(40) y (41) en (35) ( ) (42)

De (42) y (25) se deduce; ( ) (43)

De (43) y (42) en (36) ( ) De (44) y (21) se deduce; ( ) (45) (44)

De (45) y (44) en (37) ( ) (46)

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De (46) y (15) se deduce; ( ) (47)

Por lo tanto la funcion optima es la iguiente: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Ejercicio N06: El servicio de compras de una empresa aprovisionar todos los meses cierta materia prima. El precio de compra y la demanda de dicha materia vienes dados para los prximos 6 meses por la tabla siguiente. mes Demanda de toneladas Precio de compra (por toneladas) 1 5 11 2 8 13 3 2 18 4 4 17 5 7 10 6 5 20

La capacidad de almacenaje se limita a 9 toneladas por mes. El stock inicial es igual a 2 y el final debe de ser nulo. Qu cantidades se deben comprar al principio de cada mes para que las compras supongan un gasto mnimo? Planteamiento del problema: ( ( ) Sabemos el horizonte temporal: ) ( )

F es el gasto acumulado total:

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[ ( ) ( )]

( ( ))

De acuerdo a la informacin obtenida con anterioridad: ( ) ( ) La ecuacin de estado del stock de almacenaje es: ( ) ( ) ( )

Formulacin del problema:

( )

[ ( ) ( )

( )]

) ( )

( )

( )

Resolviendo:

{ ( )}

[ ( )]

( )

{ ( )} Reemplazando: { ( )} Reemplazando (1) en (3):

( ){

( ){

[ ( ) ( )]}

{ (

)}

( )

[ ( ) ( )]}

{ ( )}

( )

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{ ( )} ( ) 5 8 2 4 7 5 ( ) 11 13 18 17 10 20

( ){

[ ( ) ( )]} { [ ( ) 55 104 36 68 70 100

( )

( )]}

{ ( )} ( ) Reemplazando en (5): { ( )} ( )
( ){

( ){

[ ( ) ( )]}

{ ( )}

( )

( )

( )

[ ( ) ( )]} { [ ( )

{ ( )

( )}

( )

( )

( )]} { ( ) ( )}

5 8 2 4 7 5

11 13 18 17 10 20

55 104 36 68 70 100

{ ( )} ( ) ( )

( ){

[ ( ) ( )]}

{ ( )}

( )

( )

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Reemplazando en (7): { ( )} ( ) 5 8 2 4 7 5
( ){

[ ( ) ( )]} { [ ( ) ( )]}

{ ( )

( )}

( ) ( )}

( ) 11 13 18 17 10 20

{ ( ) 55 104 36 68 70 100

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BIBLIOGRAFIA: Cerd Tena, Emilio (2001), Optimizacin dinmica, Prentice Hall, Madrid.

Bonifaz Ruy Lama Jos Luis (2002) optimizacin dinmica, universidad del pacifico

Pinch, Enid R. (1995), Optimal Control and the Calculus of Variations, Oxford University Press, Nueva York.