ANAMORFOSE

LINEARIZANDO MODELOS NOLINEARES PARA APLICAO DO MQO

ECONOMETRIA Profa. Nelly Figueiredo
Leitura: Gujarati p. 141 a 153 (apostila 85 a 97)

ANAMORFOSE
Os modelos NO-LINEARES NAS VARIVEIS podem ser transformados em lineares (linearizados por anamorfose), transformando tanto Y ou X ou ambos. Estes modelos so chamados modelos nolineares transformveis. Por exemplo, o modelo multiplicativo abaixo, pode ser linearizado tomando os logaritmos naturais de ambos os lados da equao. Y = 1 X 1
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ANAMORFOSE
Podemos transformar uma funo no-linear em uma funo linear, atravs de truque matemtico. Essa transformao se chama anamorfose. Fazemos isso para podermos utilizar os mesmos instrumentos desenvolvidos para ajustar a regresso linear simples. Usamos as mesmas frmulas dos estimadores desenvolvidos pelo MMQO, obtendo estimativas dos parmetros B1 e B2.

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Linearizar o modelo 1. Transformar os dados de acordo com o modelo linearizado 2. Ajustar o modelo linearizado ( naturalmente usando os dados transformados) 3. Recalcular os coeficientes, se preciso; 4. Apresentar o modelo ajustado OBS: usualmente, apresenta-se o modelo linearizado, sem voltar ao modelo original. CUIDADO na interpretao dos coeficientes!
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ANAMORFOSE ALGUNS MODELOS

Modelo Linear Log-linear ou Log-Log ou Exponencial ou Cobb Doglas Forma original Y = 1 + 2 X Y = 1 X 1 Forma linearizada Y = 1 + 2 X ln(Y) = 1 + 2 ln(X) Obs Elasticidade =2 X/Y 1 = ln(1) Elasticidade =2 1 = ln(1) 2 = ln(2) Elasticidade = 2 X

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Forma original Forma linearizada Obs.

Multiplicativo Inverso ou Recproco-X (hiprbole) Recproco-Y Recprocodupla

Y = 0 e 1 X Y = 0 + 1 1/X 1/Y = 0 + 1 X 1/Y = 0 + 1 1/X

ln(Y) = B 0 + 1 X Y = 0 + 1 W Z = 0 + 1 X Z = 0 + 1 W

B 0 = ln(0) ln(e) = 1 W = 1/X Z = 1/Y W = 1/X; Z= 1/Y W = X22

Potencia Semi-log: Semi-log: Log-inverso Lin-Log Log-Lin

Y = 1 2 X

ln(Y) = 1+ 2 X Y = 1 + 2 ln(X) LnY = 1 + 2 X ln(Y) = 1 + 2 1/X

Elasticidade = 2 1/X

Quadrtica

Y = 0 + 1 X1 + 2 X22 Y = 0 + 1 X1 + 2 W

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ANAMORFOSE ALGUNS MODELOS 1) COBB-DOUGLAS

Log-linear ou Exponencial ou Cobb Doglas ou Log-Log
Y = 1 X 2
Linearizando:

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1) COBB-DOUGLAS (cont.)
Propriedades Modelo muito popular devida a suas propriedades:
a elasticidade de Y em relao X; (Y varia de % quando 1. 2 2 X aumentar 1%)

ln Y = ln 1 + 2 ln X
Equao estimada:

2. O coeficiente de elasticidade constante, qualquer que seja o valor de X;

so estimadores eficientes ( no tendenciosos) porm e 3. 2 tendencioso;

1

ln X , sendo que = = ln + ln Y 2 1 Ento 1 = EXP ( )

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ANAMORFOSE ALGUNS MODELOS

ANAMORFOSE ALGUNS MODELOS

1) COBB-DOUGLAS (cont)
. Demonstrando que elasticidade = 2
2

2) LOG-LIN e LIN-LOG (semilogaritmicos)

2.1 Modelo LOG-LIN: Usado quando desejamos saber a variao percentual de Y dada uma variao absoluta de X. Como medir a taxa de crescimento atravs de modelo de regresso:

Y = 1 X dY Y dY X = = dX X dX Y
a)
dY = derivada da funo dX dY = 1 2 X 2 1 [1] dX

b) Substituindo [1] na frmula de elasticidade:

Yt = Y0 (1+r)t
Ln (Yt )= Ln(Y0) + t Ln (1+r) 2 = Ln(1+r) Y = varivel para a qual queremos medir a taxa de crescimento t = tempo.
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dY X X = 1 2 X 2 1 = dX Y Y

ou

LnYt = 1 + 2 t

1 = Ln(Y0) logaritmo do intercepto (valor inicial da srie p/ t=0)

dY X 1 2 X 2 = = = 2 dX Y Y
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ANAMORFOSE ALGUNS MODELOS

ANAMORFOSE ALGUNS MODELOS

2) LOG-LIN e LIN-LOG (semilogaritmicos) 2.1 Modelo LOG-LIN (cont): Propriedades do modelo log-lin:
1. 2 = (variao relativa de Y) / (variao absoluta de X- no caso t); 2. 2 x 100 = taxa de crescimento de Y. 3. Taxa de crescimento instantnea x taxas compostas: tx de crescimento instantnea : => 2 vezes 100 = taxa de crescimento instantnea tx crescimento composta (ao longo de um perodo) Sabemos que 2 = Ln (1+r) ento: 1 + r = EXP( 2 ) e r = EXP(2) - 1 r => { EXP(2) 1 } vezes 100 = taxa de crescimento composta
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2) LOG-LIN e LIN-LOG (semilogaritmicos) 2.1 Modelo LOG-LIN (cont):

Exemplo Supondo o modelo ajustado: Ln^(Yt )= 2,5 + 0,07 t 2 x 100 = 7% => Y cresce a 7% ao ano r = EXP(0,07) - 1 = 1,0725 1 = 0,0725 x 100 = 7,25% => Y teve um crescimento mdio anual de 7,25% a/a no perodo *a taxa composta 7,25% ligeiramente superior taxa instantnea 7%
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ANAMORFOSE ALGUNS MODELOS

ANAMORFOSE ALGUNS MODELOS

2) LOG-LIN e LIN-LOG (semilogaritmicos)

2.1 Modelo LIN-LOG: Usado quando desejamos saber a variao absoluta de Y dada uma variao percentual em X.
Yt = 1 + 2 Ln (X) 1 = intercepto: valor de Y que independe de X 2 vezes 0,01 = variao em Y quando X varia de 1% Exemplo Supondo o modelo ajustado: Yt = 28 + 250 Ln(X) 2 vezes 0,01 = 250 x 0,01 = > Y aumenta de 2,5 unidades a cada 1% de aumento em X.
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3) MODELOS RECPROCOS

Y = 1 + 2

1 X

Propriedades: Quando X aumenta indefinidamente: O termo 2.1/X se aproxima de zero ( inclinao =>0); Y se aproxima do valor limite ou assinttico 1 (a funo tende assintoticamente para o intercepto 1) Um valor positivo de 2 implica que a taxa de variao de Y em relao a X negativa ento Y decresce conforme X aumenta, tendendo assintoticamente para 1. Quando 2 negativo Y aumenta conforme X aumenta, tendendo assintoticamente para 1 Verifique essas duas ltimas afirmaes atribuindo valores a X e representando em 2 grficos de disperso as seguintes equaes: 1 1 Y = 4+6 Y = 45 X X Econometria Profa. Nelly Figueiredo

ANAMORFOSE ALGUNS MODELOS

ANAMORFOSE ALGUNS MODELOS

3) MODELOS RECPROCOS

3) MODELOS RECPROCOS
Seja uma curva de Phillips dada pelo modelo

Exemplos:
Curva de Phillips relaciona taxa de variao % dos salrios monetrios e taxa de desemprego (%) Mortalidade Infantil X PIB per capita.

W = - 3,251 + 18,551 (1/X) Sendo: W = taxa de variao dos salrios (em %); X = taxa de desemprego ( em %)
A tx de crescimento do salrio aproxima-se assintoticamente de - 3,251% quando a tx de desemprego tende ao infinito; (fora dos sindicatos pode estar influenciando essa relativa rigidez da queda dos salrios aps certo nvel) O valor positivo do coeficiente de (1/X) implica que a tx de variao do salrio em relao ao desemprego negativa. A derivada (inclinao da fn) em relao a X negativa : dW/dX = - 2/X2 A taxa de desemprego natural: aquela que mantm o salrio estvel ou seja,

Y = 4+6

1 X

W = 0 . No nosso exemplo: 0 = - 3,251 + 18,551 (1/X) ou X= 5,7082%

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