Ecole Nationale de lIndustrie Minrale

Premire anne
Ecole Nationale de lIndustrie Minrale
Premire anne
1
Rachid ELLAIA
Calcul direct des valeurs propres
Les valeurs propres de A sont les racines
du polynme :
P(x) = det (A x Id)
Cette mthode ncessite le calcul du
2
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
Cette mthode ncessite le calcul du
dterminent et le calcul des racines dun
polynme de degr n.
Calculs souvent difficiles et coteux
Calcul numrique
Mthodes numriques
Mthode de la puissance itre
3
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
Mthode de la puissance itre
Mthode de Jacobi
Mthode de Givens
etc
Mthode de la puissance itre
Hypothses
Soit A une matrice (nxn) diagonalisable,

n
la valeur propre de A de plus petit module et
1
la
valeur propre de A de plus grand module.
4
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
On a
I
1
I >I
2
I>. >I
n-1
I>I
n
I
Soit v
i
, vecteur propre associ
i
A v
i
=
i
v
i
On suppose que les v
i
sont linairement indpendants
Mthode de la puissance itre
1 1 2 2 3 3 n n
1 1 1 2 2 2 3 3 3 n n n
Ax Av Av Av ... Av
Ax v v v ... v
= + + + +
= + + + +
( )
[ ]
n
i
i 1,n
1 1 2 2 3 3 n n
On a : x R , tels que
x v v v ... v

= + + + +
5
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 3 3 3 n n n
k k k k k
1 1 1 2 2 2 3 3 3 n n n
k k k
k
3 2 n
1 1 1 2 2 3 3 n
k k k
1 1 1
A x v v v ... v
........
A x v v v ... v
v v v ...
= + + + +
= + + + +

= + + + +

n
v
| |
|
\
Mthode de la puissance itre

=
=
k
1
k 1
k
k
1
k
k

A x
lim
A
si >
x
A x
v lim 0
k k
n
2 n
k k
k k
1 1
Soit x IR . Comme lim 0,..., lim 0 on obtient


= =

6
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
Signe de
1
: positif si les composantes de A
k
x
gardent le mme signe dune itration lautre
partir dun certain rang, ngatif sinon.

=
=

1
k
k
k
k
1
k
k
k
k
si > v lim
A x
A x

v
0
si lim ( 1
A
)
x
<0
Mthode de la puissance itre
0
1
: quelquonque
k
k
k
x
Ax
x
Ax
+

{ }
0
Thorme
si x n'appartient pas au sous espace vectoriel engendr
par v , v ,...v les vecteur propres de A
7
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
{ }
( )
2 3 n
k
k N
par v , v ,...v les vecteur propres de A
Alors, la suite x gnre par l'algorithme ci-dessus
possde les proprits suivantes

( )
k
1
k
k
k
1 1
k
lim Ax
lim sign( ) x v

=
=
Mthode de la puissance itre
Comment calculer la plus petite valeur propre ?
0
: quelconque x

0
: quelconque x

8
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
1
1
1
: quelconque
k
k
k
x
A x
x
A x

1

k
k
Au x
u
x
u
+

Et si on remplace A par B=A-I ou est un rel ?

Mthode de la puissance itre
Aprs avoir dtermin
1
et v
1
on peut calculer
2
et v
2
par la
mme mthode applique la matrice
A
1
= A
1
v
1
v
1
t
On continue le procd jusqu dtermination des n valeurs
propres et n vecteurs propres
1 1 1 1 1
ou
T T
i i
B A v v v v = =
9
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
( )
1 1 1 1 1
1
1 1 1 1 1 1
1
ou
alors admet les mmes valeurs et vecteurs propres
que et 0 la place de

comment trouver
i i
T T
i i i i i i
T
B A v v v v
B
A
Bv A v v v Av v v v v
v

= =
= = + =
Cas simple : A est symtrique; les vecteurs propres forment
une base orthogonale
Mthode de la puissance

4 2 2
2 5 1 admet
2 1 5
Exemple
Utiliser la mthode de la puissance itre
et montrer que la matrice A
| |
|
|
|
10
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
1 2 3
2 1 5
comme valeurs propres 8, 4, 2
et les vecteurs propres sont :

|
|
\
= = =
1 2 3
1 0 2
1 1 1
v 1 , v 1 , v 1
3 2 6
1 1 1

| | | | | |
| | |
= = =
| | |
| | |
\ \ \
Mthode de Jacobi
On sait qu'une matrice symtrique relle est
diagonalisable, c'est--dire qu'il existe une
matrice relle P telle que D = P
-1
AP est
diagonale.
La diagonale est compose des valeurs propres
de A.
11
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
1
k k 1 k k i
k
L'ide de base est de construire une suite de mat
(O ) limO
rices
te AO lles que diag( )

=
de A.
A est symtrique, P est donc orthogonale :
P
-1
= P
T
et D = P
T
AP .
Mthode de Jacobi
La diagonalisation consiste donc trouver la
matrice P, c'est--dire trouver une base dans
laquelle la reprsentation de A est diagonale.
12
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
La mthode de Jacobi consiste crire la
matrice P sous forme d'un produit de matrices
de rotation, chaque rotation tant choisie de
faon annuler des lments non diagonaux de
la reprsentation de A.
Mthode de Jacobi
Une rotation d'un angle dans le plan dfinie par
les vecteurs d'indices p et q est dfinie par
la matrice orthogonale
cos sin
0 0 0
0 0 0
1
1
| |
|
|
|
|

p
13
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
sin cos

0 0
0 0
1
1
1
1
1
1 0 0
|
|
|
= |
|
|
|
|
|
|
|
\

pq
P
p
q
q p
Mthode de Jacobi
La reprsentation de la matrice A, reste symtrique
dans la nouvelle base obtenue aprs rotation et
s'crit: B=P
T
pq
AP
pq
1p 1q
b b

| |
|
|
|


14
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
p1 pp pq pn
q1 qp qq qn
np nq
b b b b

b b b b

b b
|
|
|
|
|
|
|
|
|
\





Mthode de Jacobi
Thorme:
Soit p et q deux entiers vrifiant 1p<qn et un
nombre rel auquels on associe la matrice
orthogonale P
pq.
1. Si A=(a ) est une matrice symtrique, la matrice
15
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
1. Si A=(a
ij
) est une matrice symtrique, la matrice
B=P
T
pq
AP
pq
=(b
ij
)
est galement symtrique et vrifie
n n
2 2
ij ij
i,j 1 i,j 1
b a
= =
=

Mthode de Jacobi
.
2. Si a
pq
0, il existe une et une seule valeur de dans
]-/4, 0[ ]0, /4[ telle que
b
pq
=0
cest la seule solution de lquation
a a
16
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
Le nombre tant ainsi choisi
n n
2 2 2
ii ii pq
i 1 i 1
b a 2a
= =
= +

pp qq
pq
a a
cot g2
2a

=
Mthode de Jacobi
La transformation portant sur les lments dindice
(p,p), (p,q), (q,p), (q,q) scrit sous la forme
pp pq pp pq
qp qq qp qq
b b a a
cos sin cos sin
b b sin cos a a sin cos
| | | |

| | | |
=
| |
| |
| |

\ \
\ \
Pour toute valeur de , on a
17
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
2 2 2 2 2 2
pp qq pq pp qq pq
pp qq
pq qp pq
2 2 2 2 2
pq qp pp qq pq pp qq
a a 2a b b 2b .
(a a )
Comme b b a cos2 sin2 .
2
Le choix de indiqu dans le thorme entraine
b b 0 et donc a a 2a b b .

+ + = + +

= = +

= = + + = +
Pour toute valeur de , on a
Mthode de Jacobi
Seuls les lments sur les lignes et colonnes p
et q sont modifis et sont donns par:
ij ij
pi pi qi
i p,q et j p,q
i p,
b a
b a cos a sin
b a cos sin a
i q

= +

18
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
qi qi pi
2 2
pp pp qq pq
2 2
qq pp qq pq
pp qq
pq qp pq
b a cos sin a
b a cos a sin a sin2
b a sin a cos a sin2
(a a )
b b a cos2 sin2
2
= +

= +

= + +

= =

Mthode de Jacobi
L'ide est de choisir l'angle de la rotation de
faon annuler le terme b
pq
, c--d
2 2
pp qq
a a
cos sin
cot g2
2cos sin 2a

= =

19
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
mais ce choix modifie les autres lments non
diagonaux.
pq
cot g2
2cos sin 2a
= =

Mthode de Jacobi
Dcrivons une tape de la mthode de Jacobi. La
matrice A
k
=(a
k
ij
) tant connue. On choisit un
couple (p,q), pq tel que
On construit la matrice P
k
comme la matrice P
pq

max
k k
pq ij
i j
a a

=
20
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
k pq
du thorme. Langle
k
est choisi de faon que
et on pose
A
k+1
=(P
k
)
T
A
k
(P
k
)= O
k
T
AO
k
o
O
k
=(P
1
) (P
2
).. (P
k
)
k k
pp qq
k
k
pq
a a
cot g2
2a

=
Mthode de Jacobi
k k 1
k (i)
k
n
Thorme : La suite (A ) de matrice obtenues
par Jacobi est convergente et lim A diag( )
pour une permutation convenable

Thorme : ( Convergence des valeurs propres)

21
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
Thorme : ( Convergence des valeurs propres)
Supposons que les valeurs propres de A sont
distinctes. Alors la suite (O
k
)
k1
des matrices
construites dans la mthode de Jacobi converge
vers une matrice orthogonale dont les vecteurs
colonnes constituent un ensemble orthogonale
de vecteurs propres de la matrice A
Mthode de Jacobi
Mthode de Jacobi cyclique:
on annule successivement tous les lments hors
Diagonaux par un balayage cyclique. Par exemple,
on choisit les couple (p,q) dans lordre suivant
(1,2), (1,3), , (1,n); (2,3), (2,n) ; . ; (n-1,n)
22
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
(1,2), (1,3), , (1,n); (2,3), (2,n) ; . ; (n-1,n)
Si lun des lments balays est dj nul, on
passe au suivant
Mthode de la puissance

4 2 2
2 5 1
2 1 5
Exemple
Utiliser la mthode de Jacobi pour la matrice A
| |
|
|
|
\
23
Rachid ELLAIA
Mthodes Numriques : Calcul des valeurs propres
1 2 3
1
2 1 5
Les valeurs propres 8, 4, 2
et les vecteurs propres sont :
1
1
v 1 , v
3
1
\
= = =
| |
|
=
|
|
\
2 3
0 2
1 1
1 , v 1
2 6
1 1

| | | |
| |
= =
| |
| |
\ \