REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO SANTIAGO MARIO EXTENSIN MARACAIBO- ZULIA

MTODOS DE PROGRAMACIN NO LINEAL

Optimizacion de Sistemas y Funciones

Integrantes: Joelvis Garca - C.I. 21.488.38 Luisana Mrquez - C.I. 20.530.238

Profesora: Sara Lpez

Maracaibo, enero 2014

Mtodos de Programacin

Separable

Cuadrtica
Sirve para minimizar una funcin cuadrtica de n variables sujeta a m restricciones lineales de igualdad o desigualdad. Ejemplo: Problemas de optimizacin de redes cuadrticas, Problemas cuadrticos convexos, entre otros. Funcin objetivo de tipo cuadrtica, cncava en caso de maximizacin y convexa en caso de minimizacin

Geomtrica

Estocstica
Trata problemas donde algunos parmetros implicados son variables aleatorias presentando soluciones en los que el problema numrico resultante a resolver es un problema de Programacin Matemtica No Trivial. La funcin objetivo es estocstica, es decir representa la naturaleza del problema probabilstico, con trminos determinsticos.

Para que Sirve

Se utiliza para extender el uso de la Programacin Lineal a casos en que existan relaciones marcadamente no lineales, como son, en las presas, las curvas rea volumen o las curvas volumen-costo de construccin. Siendo un caso especial de programacin convexa, se debe cumplir que todas las funciones f(x) y gi(x) sean separables. La funcin objetivo es tipo algoritmo separable, es decir, una funcin en la que cada trmino incluye una sola variable, por lo que la funcin se puede separar en una suma de funciones de variables individuales. Las variables de decisin aparecen en trminos separados tanto de la funcin objetivo como en las restricciones. Es decir son de tipo separable. Lineales, minimizacin con restricciones de funciones cncavas o maximizacin con restricciones de funciones convexas. Linearizacin de las curva mediante aproximaciones sucesivas (aunque es muy trabajosa). Mtodo simplex (Pasos: Unir trminos semejantes para crear funciones, separar funciones, igualar restricciones, hallar valores aij, iterar, formar nuevas funciones, usar mtodo)

Se usa para resolver problemas de programacin no lineal, considerados duales asociando dos tipos de solucin: el geomtrico o restringido y el restringido.

Tipo de Funcin Objetivo

La funcin objetivo es simultnea, ya que no es considerada no convexa y cncava. Puede ser posinomial.

Tipo de Variable

Variables bsicas, no bsicas, de holgura. Depende del mtodo de solucin usado.

Variables independientes, primales y duales.

Las variables debido a la consideracin de la funcin objetivo es aleatoria. Segn sea el problema, pueden ser restricciones de azar conjuntas o separadas. Determinsticas, probabilsticas de desigualdad. Se consideran varios criterios: Criterio de Kataoka o criteriofractil, criterio de valor esperado, de mnima varianza, de eficiencia valor esperado desviacin estndar y de mnimo riesgo.

Tipo de Restriccin

Lineales, restricciones de holgura complementaria

Dependen de los mtodos geomtricos de PL (no restricciones de signo, polinomio con signos negativos) Basndose en la desigualdad de Cauchy, se calculan las primeras derivadas, se escribe la relacin de las derivadas = 0, por ltimos e resuelven los sistemas de ecuaciones simultaneas para hallar los resultados. Tcnicas de bsqueda unidimensional y multidimensional.

Mtodo para la Solucin

Condiciones Kuhn-Tucker, Mtodo de Wolfe, Pivote complementario.