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Universit des Sciences et Technologies de Lille

U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques


IFP Anne 2002-2003
Annales Corriges
de lAnne 2002-2003
Licence de Mathmatiques : Intgration, Analyse de Fourier et Probabilits
I.F.P. 20022003
Ce polycopi regroupe les devoirs la maison, D.S. et examens donns en I.F.P. au
cours de lanne universitaire 20022003. Tous les noncs sont accompagns de solutions
entirement rdiges. Il va de soi que ces corrigs ne pourront tre utiles quaux lecteurs
ayant dj cherch rsoudre par eux-mmes les questions poses.
Je remercie tous mes collgues de lquipe enseignante dI.F.P. 200203, pour leur
contribution ce travail et pour mavoir donn leur accord pour linclusion des noncs et
corrigs correspondants dans ces annales. Le D.M. n
o
2 a t pris en charge par Philippe
Heinrich et Laurence Marsalle, le D.M. n
o
3 par Raymond Moch et Franois
Recher, le D.M. n
o
4 par Youri Davydov, Sandra Delaunay et Charles Suquet.
Lensemble du document est disponible sur Internet lURL
http://math.univ-lille1.fr/~suquet/
Les pages de cette version lectronique y sont signes pour viter toute exploitation
commerciale abusive.
Les remarques, critiques et questions des lecteurs seront les bienvenues.
Villeneuve dAscq, le 19 octobre 2003
Charles Suquet
1
I.F.P. 20022003
Index thmatique
Calcul dintgrale multiple : Exm. Sept. Ex. 1 ;
Continuit et drivabilit sous
_
: D.M. 3, Pb. 1 ; Exm. Jan. Ex. 4 ; Exm. Sept.
Ex. 2.
Dnombrabilit : D.M. 1, Ex. 3 ;
Densit (dune loi) : Exm. Jan. Ex. 4 ;
Fonction : D.M. 3, Pb. 1 ;
Fonctions monotones : D.S. Pb. ;
Fonction de rpartition : D.S. Ex. 1 ;
Indpendance : D.M. 4, Ex. 2 ; Exm. Jan. Ex. 3 ; Exm. Sept. Ex. 3.
Intgrabilit : D.S., Ex. 3 ; Exm. Jan. Ex. 4 ; Exm. Sept. Ex. 1 et 3.
Interversion srie-intgrale : D.S. Ex. 3 ; D.M. 3, Pb. 1 ; D.M. 4, Ex. 1 ;
Jeu de pile ou face : D.M. 2.
Lemme de Fatou : D.S. Pb. ; Exm. Sept. Ex. 3.
Loi forte des grands nombres : D.M. 4, Ex. 2 ; Exm. Jan. Ex. 4 ; Exm. Sept. Pb.
Lois gaussiennes : Exm. Jan. Ex. 3 ;
Lois uniformes : D.S. Ex. 2 ; D.M. 4, Ex. 2 ; Exm. Jan. Ex. 1 ; Exm. Sept. Ex. 3.
Mesurabilit : Exm. Sept. Pb.
Mesure : D.M. 2 ; Exm. Jan. Ex. 2 ;
Mesure de Lebesgue : D.S. Ex. 2 ; D.M. 3, Pb. 2 ; Exm. Jan. Ex. 4 ; Exm. Sept.
Pb.
Modlisation : D.M. 1, Ex. 1 ; D.M. 2 ; D.M. 4, Ex. 2 ; Exm. Jan. Ex.3.
Moments : Exm. Jan. Ex. 2 ;
Semi-algbre : D.M. 2.
Sries et familles sommables : D.M. 1, Ex. 3 ;
Srie de Fourier : D.M. 3, Pb. 2.
Temps dattente : D.M. 1, Ex. 1 ; Exm. Sept. Pb.
Thorme de convergence domine : D.M. 3, Pb. 2 ; Exm. Jan. Ex. 4 ; Exm. Sept.
Ex. 1
Thorme dextension : D.M. 2.
Thorme de Fubini : D.M. 4, Ex. 1 ; Exm. Sept. Pb.
Thorme limite central : Exm. Jan. Ex. 4 (dans le corrig).
Tribu : D. M. 2 ;
Variable alatoire discrte : D.M. 1, Ex. 1 et 2 ; Exm. Sept. Pb.
Vecteur alatoire : D.M. 4, Ex. 2 ; Exm. Jan. Ex. 3 ; Exm. Sept. Ex. 2. ; Exm. Sept.
Ex. 3.
2
I.F.P. 20022003 Sujet du D.M. n
o
1
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Devoir n
o
1
rendre dans la semaine du 28 octobre 2002
Ex 1. Contrleur contre fraudeur
Une compagnie de mtro pratique les tarifs suivants. Le ticket donnant droit un
trajet cote 1 ; les amendes sont xes 20 pour la premire infraction constate,
40 pour la deuxime et 400 pour la troisime. La probabilit p pour un voyageur
dtre contrl au cours dun trajet est suppose constante et connue de la seule com-
pagnie. Un fraudeur dcide de prendre systmatiquement le mtro sans payer jusqu la
deuxime amende et darrter alors de frauder. On note T le nombre de trajets eectus
jusqu la deuxime amende (T est le numro du trajet o le fraudeur est contrl pour
la deuxime fois). On note q = 1 p la probabilit de faire un trajet sans contrle.
1) Montrer que la loi de T est donne par
P(T = k) = (k 1)p
2
q
k2
, k 2.
2) Pour n N

, calculer P(T > n). Indication : on pourra commencer par chercher


une formule explicite pour la somme de la srie entire
f(x) :=
+

k=n+1
x
k1
,
puis pour sa drive terme terme.
3) Calculer numriquement P(T > 60) (pourquoi sintresse-t-on cette quantit ?)
lorsque p = 1/10 et lorsque p = 1/20.
4) Dun point de vue purement nancier (et donc hors de toute considration de
moralit), quel conseil donneriez vous au fraudeur ?
Ex 2. Soit X une variable alatoire discrte valeurs dans N

. Pour tout k N

,
on note p
k
:= P(X = k). On suppose que X a une esprance mathmatique EX nie et
que la suite (p
k
)
k1
est dcroissante sur N

.
1) Dmontrer lingalit :
k N

, P(X = k) <
2EX
k
2
. (1)
Indication : Considrer la somme partielle de rang k de la srie dnissant EX.
3
Sujet du D.M. n
o
1 I.F.P. 20022003
2) Lingalit (1) reste-t-elle vraie sans lhypothse de dcroissance de (p
k
)
k1
?
3) Est-il possible quil existe une constante c > 0 et un entier k
0
tels que :
k k
0
, P(X = k)
cEX
k
2
? (2)
Ex 3. Sommabilit. . .
Soit E un espace vectoriel norm, I un ensemble inni dindices et u
i
, i I une
famille de vecteurs de E. Pour toute partie nie K de I on note
S
K
:=

iK
u
i
.
On dit que u
i
, i I est intrinsquement sommable et de somme S E si pour tout
> 0, il existe une partie nie J = J

de I telle que
K ni, J K I |S S
K
| .
Lappellation intrinsquement sommable nest pas classique et est locale cet exer-
cice. Elle est destine viter la confusion avec la dnition de la sommabilit vue en
cours (pour un ensemble dindices I dnombrable).
1) Montrer que si u
i
, i I est intrinsquement sommable, lensemble
I

:= i I; u
i
,= 0
est au plus dnombrable.
2) Montrer que si u
i
, i I est intrinsquement sommable et si I

dni ci-dessus
est inni, la srie

iI

u
i
est commutativement convergente, cest--dire que pour toute
bijection : N I

, la srie

+
k=0
u
(k)
converge et sa somme ne dpend pas de .
3) Soit I dnombrable et supposons la srie

iI
u
i
commutativement convergente
et de somme S. Montrer que u
i
, i I est intrinsquement sommable et de somme S.
Indication : supposer que u
i
i I nest pas intrinsquement sommable et construire
une bijection de N I pour laquelle la srie de terme gnral u
(j)
ne converge pas
vers S.
4) Soit u
i
, i I une famille innie dans R
+
telle que
M := sup
K ni I

iK
u
i
< +.
Montrer que u
i
, i I est intrinsquement sommable et de somme M.
5) Soit (, F, ) un espace mesur o est une mesure nie. On suppose de plus
que la tribu F possde les singletons ( , F). On dit que a une masse
ponctuelle en si () > 0. Dduire de la question prcdente que lensemble des
o a une masse ponctuelle est au plus dnombrable. Gnraliser au cas o est
-nie.
6) Dduire de la question prcdente que si F est la fonction de rpartition dune
mesure nie sur (R, Bor(R)), lensemble de ses points de sauts (i.e. les a R tels que
F(a

) < F(a)) est au plus dnombrable.


4
I.F.P. 20022003 Sujet du D.M. n
o
2
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Devoir n
o
2
rendre dans la semaine du 18 novembre 2002
Problme.
Le but du problme est de construire un espace probabilis modlisant une suite innie
de tirages pile ou face avec une pice (ventuellement) truque.
Rappelons que si E et F sont des ensembles, la notation F
E
dsigne lensemble des
applications de E dans F. Dans le cas particulier o E = 1, . . . , n, lensemble F
{1,...,n}
sidentie F
n
= F F.
On reprsente les suites innies de tirages pile ou face comme les lments de
lensemble
= 0, 1
N

.
Pour n N

, soit
n
la fonction sur valeurs dans 0, 1 dnie par
n
() = (n) ;
cette fonction reprsente le rsultat du n-ime tirage.
Soit p un rel x appartenant ]0, 1[. On veut construire une tribu F sur rendant
les fonctions
n
mesurables, et une probabilit P sur (, F) telle que pour tout n 1,
P
n
= 1 = p, P
n
= 0 = 1 p.
1) Soit G une tribu sur . Montrer que
n
est G-P(0, 1) mesurable si et seulement
si les ensembles
n
= 1 et
n
= 0 appartiennent G. La runion
n1

1
n
_
P(0, 1)
_
est-elle une tribu?
2) Posons
n
= 0, 1
n
et
(n)
= 0, 1
N

\{1,...,n}
de sorte que =
n

(n)
. Soit f
n
la fonction de dans
n
dnie par f
n
() =
_

1
(), . . . ,
n
()
_
et soit F
n
= f
1
n
_
P(
n
)).
Montrer que :
a) F
n
est une tribu,
b) F
n
= A
(n)
, A
n
,
c) les fonctions
1
, . . . ,
n
sont F
n
-P(0, 1) mesurables.
3) Pour tout C F
n
, on pose
P
n
(C) =

xf
n
(C)
p
|x|
(1 p)
n|x|
,
o [x[ dsigne le nombre de coordonnes de x gales 1 ; plus formellement, on pose
[x[ = Card
_
k 1, . . . , n : x(k) = 1
_
.
5
Sujet du D.M. n
o
2 I.F.P. 20022003
Montrer que P
n
est une probabilit sur (, F
n
) et que pour tout k 1, . . . , n,
P
n

k
= 1 = p.
4) Montrer que la suite (F
n
)
n1
est croissante. En dduire que
n1
F
n
est une semi-
algbre sur que lon notera C dans la suite du problme.
5) Soit P la fonction densemble sur C dnie par
P(C) = P
n
(C) si C F
n
.
Montrer que :
a) P est bien dnie (vrier que P
n
et P
n+1
concident sur F
n
),
b) P est additive sur C,
c) P() = 1 et P() = 0.
6) Soit (C
i
)
iN
une suite dcroissante dlments de C. On veut tablir que si les C
i
sont tous non vides, alors

iN
C
i
,= .
Pour cela, on justiera la construction suivante dun lment de :
on choisit (1) dans
iN

1
(C
i
),
(1), . . . , (k) tant choisis, on choisit alors (k + 1) dans

iN

k+1
_
C
i
f
1
k
_
__
(1), . . . , (k)
__
_
_
.
Montrer que appartient
iN
C
i
.
Indication : pour C appartenant F
n
, on a lquivalence
C
_
(1), . . . , (n)
_
f
n
(C).
7) Montrer que si (C
i
)
iN
une suite dcroissante dlments de C tendant vers ,
alors
lim
i+
P(C
i
) = 0.
8) Montrer que si (C
i
)
iN
une suite croissante dlments de C dont la runion
appartient encore C, alors
lim
i+
P(C
i
) = P(
iN
C
i
).
9) Montrer que P est sous--additive sur C.
10) Conclure en appliquant le thorme dextension du cours.
6
I.F.P. 20022003 Sujet du D.S.
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Devoir Surveill, 27 novembre 2002
Conditions de droulement de lpreuve :
Dure : 4 heures.
Les calculatrices sont interdites.
Liste exhaustive des documents autoriss :
1. Polycopi de DEUG Introduction au calcul des probabilits.
2. Polycopi du cours dIFP 2002-2003 (Chapitres 1 4, additifs et erratum compris).
3. une feuille manuscrite recto verso format standard A4, pouvant contenir des ex-
traits du cours votre choix, lexclusion de tout corrig dexercice.
Le barme nest donn qu titre indicatif pour vous aider grer votre temps et na
pas valeur contractuelle.
Ex 1. (3 points).
Soit (, F, P) un espace probabilis et X une variable alatoire positive dnie sur cet
espace.
1) Montrer lexistence dune suite (X
n
)
nN
de variables alatoires discrtes dnies
sur (, F, P) telle que X
n
() converge en croissant (quand n tend vers +) vers X()
pour tout .
2) On note F
n
et F les fonctions de rpartition respectives de X
n
et X. Montrer
que pour tout x R, F
n
(x) converge en dcroissant vers F(x).
Indication : considrer dans F la suite dvnements
_
X
n
x
_
nN
.
Ex 2. Loi uniforme sur la boule unit en grande dimension (4 points).
Dans tout lexercice, on notera
d
la mesure de Lebesgue sur R
d
, B
d
(0, r) la boule ferme
dans R
d
de centre 0 et de rayon r, pour la distance associe la norme euclidienne
|x|
2
:=
d

i=1
x
2
i
, x = (x
1
, . . . , x
d
)
et v(d) :=
d
_
B
d
(0, 1)
_
. On ne cherchera pas expliciter la constante strictement positive
v(d).
1) En utilisant une proprit de la mesure de Lebesgue, calculer
d
_
B
d
(0, r)
_
en
fonction de r et v(d).
7
Sujet du D.S. I.F.P. 20022003
2) Soit (, F, P) un espace probabilis et U : R
d
un vecteur alatoire de loi
uniforme sur B
d
(0, 1). On a donc
A Bor(R
d
), P(U A) =

d
_
A B
d
(0, 1)
_

d
_
B
d
(0, 1)
_ =
1
v(d)

d
_
A B
d
(0, 1)
_
.
Expliquer pourquoi R := |U| est une variable alatoire relle et calculer sa fonction de
rpartition F.
3) On dit que le rel m est une mdiane de la variable alatoire relle Y sil vrie
la fois P(Y m) 1/2 et P(Y m) 1/2. Montrer que R a une unique mdiane
que lon calculera.
4) Pour n N

, on note U
n
un vecteur alatoire de loi uniforme sur B
n
(0, 1) et
R
n
:= |U
n
|. Pour 0 < < 1, tudier la limite de P(1 < R
n
1) quand n tend vers
+. Commenter le rsultat obtenu.
Ex 3. (4 points).
On note la mesure de Lebesgue sur R.
1) Soit g : R R
+
, borlienne. Montrer en utilisant le thorme de transfert que :
c > 0,
_
R
g(cx) d(x) =
1
c
_
R
g(y) d(y).
2) Soit f : R R, -intgrable sur R et > 0 une constante. Montrer que
+

n=1
_
R
[n

f(nx)[ d(x) < +.


3) En dduire que pour -presque tout x R,
lim
n+
n

f(nx) = 0.
4) Construire un exemple de fonction f -intgrable sur R, de la forme f =

+
k=1
a
k
1
I
k
, o les I
k
sont des intervalles non rduits un point et telle que
lim
n+
n

f(n) = +.
Problme. (9 points)
On note la mesure de Lebesgue sur R. Le but du problme est dtablir une ingalit
entre lintgrale de la drive presque partout dune fonction croissante et la variation
de cette fonction.
1) Soit g : R R, borlienne et -intgrable sur tout intervalle born de R. On
suppose que g a une limite droite au point a, note g(a + 0). Prouver que
lim
h0
h>0
1
h
_
[a,a+h]
g(x) d(x) = g(a + 0).
Indication : les seuls ingrdients de la preuve sont la dnition de la limite droite et
les proprits lmentaires de lintgrale.
8
I.F.P. 20022003 Sujet du D.S.
2) Montrer que si une fonction F : R R est croissante, elle est borlienne.
3) Soit F : R R, croissante. Expliquer pourquoi F est -intgrable sur tout
intervalle dextrmits a, b, < a < b < +.
On suppose dans toute la suite que F : R R est croissante, continue droite en
tout point de R. On admettra
1
que lensemble D des points o F est drivable est un
borlien de R et que (D
c
) = 0. On dnit la fonction f par :
f(x) :=
_
F

(x) si x D,
0 sinon.
On se propose de prouver que pour tous rels a, b ( < a < b < +),
_
[a,b]
f d F(b) F(a). (3)
4) Montrer que f est borlienne positive.
5) On xe une suite (h
n
) de rels strictement positifs, convergente vers 0. Comparer
les intgrales
_
[a,b]
f(x) d(x) et
_
[a,b]
liminf
n+
F(x +h
n
) F(x)
h
n
d(x).
6) Justier lgalit
_
[a,b]
F(x + h) d(x) =
_
[a+h,b+h]
F(y) d(y) et lutiliser pour
montrer que
lim
n+
_
[a,b]
F(x +h
n
) F(x)
h
n
d(x) = F(b + 0) F(a + 0).
7) Prouver (3).
8) Donner un exemple simple de fonction F satisfaisant les hypothses ci-dessus et
pour laquelle on peut avoir lingalit stricte dans (3), disons pour a = 0 et b = 1.
1
Un thorme de Lebesgue arme que toute fonction monotone sur R est drivable -presque partout
sur R. La connaissance de ce thorme nest pas utile la solution de cet exercice.
9
Sujet du D.M. n
o
3 I.F.P. 20022003
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Devoir n
o
3
rendre dans la semaine du 16 dcembre 2002
Problme 1
1 - Dmontrer que la fonction dnie sur ]0, +[ par
x > 0, (x) =
_
+
0
t
x1
e
t
dt
est de classe (

sur ]0, +[ et que pour tout entier n 1, sa drive dordre n est


donne par
x > 0,
(n)
(x) =
_
+
0
e
t
(log t)
n
t
x1
( dt).
2 - Calculer
_
+
0
t
s1
e
at
( dt), pour tous rels a, s > 0, puis dmontrer que pour tout
rel s > 1,
_
+
0
t
s1
e
t
1
( dt) =
+

n=1
(s)
n
s

3 - Dmontrer que pour tout entier n 0,
_
+
0
t
2n
e
t
2
( dt) =
1
2

_
n +
1
2
_

4 - Dmontrer que pour tout rel a :


_
+
0
e
t
2
cos (at) ( dt) =

2
exp
_

a
2
4
_
.
Problme 2
Lobjet de ce problme est de dmontrer que pour tout borlien B de R de mesure de
Lebesgue nie,
(1)
_
B
cos
2
(nx) ( dx)
n+
1
2
(B),
puis dappliquer ce rsultat.
10
I.F.P. 20022003 Sujet du D.M. n
o
3
1 - Dmontrer la proprit (1) lorsque B est un intervalle ]a, b[, a < b.
2 - tendre ensuite cette proprit au cas o B est un ouvert born quelconque U de R.
Indication : On pourra utiliser le thorme de topologie suivant, d Cantor, voir le
cours, Lemme 17, premier chapitre :
Tout ouvert non vide U de R scrit de manire unique comme runion dune
famille nie ou innie dnombrable dintervalles ouverts non vides et deux
deux disjoints, appels composantes de U.
3 - Pour passer au cas gnral dun borlien born quelconque B, on admettra (voir les
Annales corriges 2001-02, Devoir 2, page 5) que :
Soit m une mesure sur (R
d
, B(R
d
)), d 1, telle que la mesure de tout borlien
born soit nie. Alors pour tout borlien B et quel que soit > 0, il existe un
ferm F

et un ouvert U

tels que F

B U

et m(U

)
3.bis - (pour les redoublants) Dmontrer directement le rsultat prcdent en dvelop-
pant la fonction 1
B
en srie de Fourier.
4 - Etendre (1) pour tout borlien B tel que (B) < + (un tel borlien nest pas
ncessairement born). Indication ( justier) :
_
B
cos
2
(nx)( dx) =

jN
_
B
j
cos
2
(nx)( dx),
o B
j
:= x B; j [x[ < j + 1.
4.bis - (pour les redoublants) Dmontrer directement ce rsultat laide du thorme
de Riemann-Lebesgue.
5 - Application : B dsignant toujours un borlien de R tel que (B) < +, soit
(a
n
, n 1) une suite relle. Dmontrer que si
_
a
n
cos (n), n 1
_
converge -presque
partout sur B vers la fonction nulle et si (B) > 0 alors a
n

n+
0. Indication : on
raisonnera par labsurde en supposant que
0 < limsup
n+
a
2
n
+.
11
Sujet du D.M. n
o
4 I.F.P. 20022003
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Devoir n
o
4
rendre dans la semaine du 6 janvier 2003
Ex 1. Application du thorme de Fubini linterversion srie-intgrale
1) Soient I un intervalle de R et f : I C une fonction admettant sur I le
dveloppement en srie entire absolument convergeant :
f(x) =
+

k=0
c
k
x
k
.
On note F la fonction dnie sur I par
F(x) :=
+

k=0
[c
k
[[x[
k
.
Montrer grce au thorme de Tonelli que pour toute fonction borlienne g : I R
+
,
_
I
Fg d =
+

k=0
[c
k
[
_
I
[x[
k
g(x) d(x).
Indication : on utilisera la reprsentation dune srie absolument convergente comme
intgrale relativement la mesure de comptage (cf. cours, corollaire 4.7).
2) Dduire de la question prcdente des conditions susantes pour que lon ait :
_
I
fg d =
+

k=0
c
k
_
I
x
k
g(x) d(x).
On ne suppose plus g positive dans cette question.
3) Montrer que
_
1
0
(x ln x)
2
1 +x
2
dx = 2
+

k=1
(1)
k1
(2k + 1)
3
.
4) Montrer que
a R,
_
+
0
sin ax
e
x
1
dx =
+

k=1
a
k
2
+a
2
.
12
I.F.P. 20022003 Sujet du D.M. n
o
4
Ex 2. Laiguille de Buon
En 1777, Buon a propos une mthode exprimentale pour obtenir une valeur nu-
mrique du nombre . On trace sur une surface plane horizontale des droites parallles
quidistantes, spares par une distance a (on peut par exemple utiliser les rainures dun
parquet). On laisse tomber sur cette surface une aiguille de longueur a et une fois
laiguille immobilise, on observe si elle coupe lune des droites du rseau. On rpte
lexprience en notant la frquence des intersections. Lorsque le nombre dexpriences
augmente indniment, cette frquence converge selon Buon vers p =
2
a
permettant
ainsi dobtenir une estimation exprimentale du nombre .
1
chec
1
Succs
Cherchons une modlisation de cette exprience. On note Y la distance du milieu de
laiguille la droite du rseau la plus proche. Y prend ses valeurs dans [0,
a
2
]. On note
une mesure de langle entre les droites du rseau (toutes orientes dans le mme sens) et
laiguille oriente du chas vers la pointe. prend ses valeurs dans [0, 2] (par exemple)
2
.
Y et sont des variables alatoires. La
connaissance du couple (Y (), ())
sut pour savoir sil y a ou non inter-
section.
3
6
?
Y
6
?

2
[sin [
Nous ferons les hypothses suivantes sur les variables alatoires Y et :
(H
1
) Y suit la loi uniforme sur [0,
a
2
].
(H
2
) suit la loi uniforme sur [0, 2].
(H
3
) Y et sont indpendantes.
1) On note E lvnement laiguille coupe lune des droites du rseau . Caract-
riser lvnement E par une ingalit faisant intervenir les variables alatoires Y , et
la constante .
2) Quelle est la densit du couple (Y, ), quelle est sa loi ?
2
On pourrait aussi utiliser les angles de droites, serait alors valeurs dans un intervalle de lon-
gueur .
13
Sujet du D.M. n
o
4 I.F.P. 20022003
3) Calculer P(E).
4) On considre une suite de lancers de laiguille et on note E
i
lvnement lors
du ime lancer, laiguille intersecte une des droites du rseau . On pose X
i
= 1
E
i
et
F
n
:=
1
n
n

i=1
X
i
.
Que peut-on dire du comportement asymptotique de la suite (F
n
) ? Dduisez en une
formule destimation exprimentale de .
14
I.F.P. 20022003 Sujet dExamen (janvier)
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Examen, 30 janvier 2003
Conditions de droulement de lpreuve :
Dure : 4 heures.
Les calculatrices sont interdites.
Liste exhaustive des documents autoriss :
1. Polycopi de DEUG Introduction au calcul des probabilits.
2. Polycopi du cours dIFP 2002-2003.
3. Une feuille manuscrite recto verso format standard A4, pouvant contenir des ex-
traits du cours votre choix, lexclusion de tout corrig dexercice.
Le barme nest donn qu titre indicatif pour vous aider grer votre temps et na
pas valeur contractuelle. Les notations utilises dans les noncs sont celles du cours. En
particulier
d
dsigne la mesure de Lebesgue sur R
d
muni de sa tribu borlienne Bor(R
d
).
Ex 1. Loi uniforme sur la boule unit en grande dimension, la rechute (5 points).
Dans tout lexercice, on notera
d
la mesure de Lebesgue sur R
d
, B
d
(0, r) la boule
ferme dans R
d
de centre 0 et de rayon r, pour la distance associe la norme
|x|
1
:=
d

i=1
[x
i
[, x = (x
1
, . . . , x
d
).
et v(d) :=
d
_
B
d
(0, 1)
_
.
1) Dans cette question, d = 2.
a) Dessiner B
2
(0, 1). Calculer v(2).
b) Soit (X, Y ) un vecteur alatoire de loi uniforme sur B
2
(0, 1). Sa loi est donc
densit (x, y) f(x, y) = c1
B
2
(0,1)
(x, y) par rapport
2
(c constante prciser).
Dterminer par leur densit les lois de X et Y .
c) Expliquer pourquoi X et Y ne sont pas indpendantes.
2) En utilisant une proprit de la mesure de Lebesgue, calculer
d
_
B
d
(0, r)
_
en
fonction de r et v(d). On ne cherchera pas expliciter la constante v(d).
3) Soit U : R
d
un vecteur alatoire de loi uniforme sur B
d
(0, 1). On a donc
A Bor(R
d
), P(U A) =

d
_
A B
d
(0, 1)
_

d
_
B
d
(0, 1)
_ =
1
v(d)

d
_
A B
d
(0, 1)
_
.
Expliquer pourquoi R := |U|
1
est une variable alatoire relle et calculer sa fonction de
rpartition F.
15
Sujet dExamen (janvier) I.F.P. 20022003
4) On dit que le rel m est une mdiane de la variable alatoire relle Y sil vrie
la fois P(Y m) 1/2 et P(Y m) 1/2. Montrer que R a une unique mdiane
que lon calculera.
5) Pour n N

, on note U
n
un vecteur alatoire de loi uniforme sur B
n
(0, 1) et
R
n
:= |U
n
|
1
. Pour 0 < < 1, tudier la limite de P(1 < R
n
1) quand n tend vers
+. Commenter le rsultat obtenu.
Ex 2. Caractrisation de certaines mesures par leurs moments (6 points).
Soient < a < b < + xs et , deux mesures nies sur
_
[a, b], Bor([a, b])
_
telles que
k N,
_
[a,b]
x
k
d(x) =
_
[a,b]
x
k
d(x). (4)
1) Expliquer pourquoi si g est une fonction polynme,
_
[a,b]
g d =
_
[a,b]
g d.
2) Montrer que si (g
n
)
n1
est une suite de fonctions -intgrables sur [a, b] qui
converge uniformment sur [a, b] vers f, on a
_
[a,b]
g
n
d
n+
_
[a,b]
f d.
3) On rappelle (thorme de Weierstrass) que toute fonction continue f sur [a, b]
est limite uniforme sur [a, b] dune suite de fonctions polynmes. Utiliser ce thorme
pour dduire des questions prcdentes que
f continue [a, b] R,
_
[a,b]
f d =
_
[a,b]
f d. (5)
4) En dduire que = . Indication : la tribu borlienne de [a, b] est engendre
par la famille C des intervalles [c, d], a c < d b. Il sut donc de vrier que
[c, d] C, ([c, d]) = ([c, d]) (pourquoi ?). Pour vrier cette galit, on pourra utiliser
en expliquant sa construction laide dun graphique, une suite de fonctions continues
f
n
: [a, b] [0, 1] telle que f
n
converge simplement sur [a, b] vers 1
[c,d]
.
5) Montrer que si X et Y sont deux variables alatoires bornes telles que pour
tout k N, EX
k
= EY
k
, alors X et Y ont mme loi.
Ex 3. Tir larc (5 points)
On rappelle que la variable alatoire relle X suit la loi gaussienne N(m, ) si sa loi
a pour densit par rapport
1
la fonction :
x
1

2
exp
_
(x m)
2
2
2
_
.
Les paramtres m R et > 0 sinterprtent comme : m = EX et
2
= Var X.
Dans un stand de tir larc, un archer vise une cible place sur une grande palissade
(assimile un plan vertical). On munit ce plan dun repre orthonorm de centre celui de
la cible, laxe des abscisses tant horizontal et celui des ordonnes vertical. On modlise
16
I.F.P. 20022003 Sujet dExamen (janvier)
le point dimpact de la che par le vecteur alatoire gaussien (X, Y ) de densit par
rapport
2
:
f : (x, y)
1
2
2
exp
_
(x
2
+y
2
)
2
2
_
.
Intuitivement le paramtre mesure ladresse du tireur. Pour positif x, plus est
petit, plus grande sera la probabilit que la che atteigne un point distance infrieure
du centre.
1) Montrer sans calcul que X et Y sont indpendantes et de mme loi que lon
prcisera.
2) On se propose dans cette question de dterminer la loi du vecteur image de
(X, Y ) par un passage en coordonnes polaires. On note := R

0 et : R
2

]0, +[] , [ le passage des coordonnes cartsiennes aux coordones polaires pour
le plan priv de la demi-droite . Cest un C
1
-diomorphisme dont linverse
1
est
donn par :
(r, u) ]0, +[] , [, (x, y) =
1
(r, u) = (r cos u, r sin u).
On note

:=
_
;
_
X(), Y ()
_
R
2

_
. Comme
2
() = 0, P
_
(X, Y )
_
=
_

f(x, y) d
2
(x, y) = 0, do P(

) = 1. On pose pour tout

,
_
R(), U()
_
) =

_
X(), Y ()
_
et on admet quil est possible de prolonger (R, U) tout de faon
en faire une application mesurable, donc un vecteur alatoire. Comme P(

) = 1, la
faon dont on eectue ce prolongement (pourvu quil soit mesurable) ninuence pas la
loi de (R, U). Dterminer la loi du vecteur alatoire (R, U) par sa densit. En dduire
que R et U sont indpendantes et donner la loi de R et celle de U.
3) Calculer ER et exprimer en fonction de ER. En dduire une mthode pour
estimer partir de lobservation dun grand nombre n de tirs du mme archer raliss
dans les mmes conditions. Voici une formulation mathmatique plus prcise de cette
question : on dispose dune suite (R
k
)
k1
de variables alatoires indpendantes de mme
loi que R et il sagit de construire une suite (Z
n
)
n1
convergeant presque srement vers
quand n tend vers +.
Ex 4. Vrai ou faux ? (8 points)
On vous demande de prciser parmi les armations suivantes lesquelles sont vraies
et lesquelles sont fausses. Seules les rponses argumentes seront prises en compte. Un
contre-exemple est un argument susant pour montrer la fausset dune armation.
1) Si K est un compact de R
2
,
2
(K) < +.
2) Si A est un borlien au plus dnombrable de R, la mesure de Lebesgue de sa
frontire est nulle.
3) Soit (, F, ) un espace mesur et (f
n
)
n1
une suite croissante de fonctions
R
+
, mesurables F-Bor(R
+
), de limite f (f
n
f). Alors
(f
n
1)
n+
(f 1) et (f
n
< 1)
n+
(f < 1).
4) Si f : R
+
R est continue et
1
-intgrable sur R
+
, f(x) tend vers zro quand
x tend vers +.
17
Sujet dExamen (janvier) I.F.P. 20022003
5) Soit f : [0, +[ [0, +[ une fonction dcroissante. Alors f a une limite nie
en + et pour toute fonction g
1
-intgrable sur [0, +[,
_
R
+
f(nx)g(x) d
1
(x)
n+

_
R
+
g(x) d
1
(x).
6) Si X et Y sont deux variables alatoires relles dont les lois P
X
et P
Y
ont chacune
une densit par rapport
1
, alors la loi de X +Y a aussi une densit par rapport
1
.
7) Pour toute mesure nie sur lespace mesurable (, F) et toute application
f : R, mesurable F-Bor(R), la fonction
F : x F(x) :=
_

cos
_
xf()
_
d()
est dnie et continue sur R.
8) Soit (X
k
)
k1
une suite de variables alatoires indpendantes et de mme loi de
Bernoulli de paramtre p ]0, 1[ (i.e. P(X
k
= 1) = p, P(X
k
= 0) = 1 p). Alors
T
n
:=
1

n
n

k=1
X
k
p.s.

n+
+.
18
I.F.P. 20022003 Sujet dExamen (septembre)
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Examen (deuxime session), septembre 2003
Conditions de droulement de lpreuve :
Dure : 4 heures.
Les calculatrices sont interdites.
Liste exhaustive des documents autoriss :
1. Polycopi de DEUG Introduction au calcul des probabilits.
2. Polycopi du cours dIFP 2002-2003.
3. Une feuille manuscrite recto verso format standard A4, pouvant contenir des ex-
traits du cours votre choix, lexclusion de tout corrig dexercice.
Le barme nest donn qu titre indicatif pour vous aider grer votre temps et na
pas valeur contractuelle. Les notations utilises dans les noncs sont celles du cours. En
particulier
d
dsigne la mesure de Lebesgue sur R
d
muni de sa tribu borlienne Bor(R
d
)
et =
1
.
Ex 1. (3 points)
Soit f : R
2
R la fonction dnie par
(x, y) R
2
, f(x, y) := sin(x
2
+y
2
).
On note
D
n
:=
_
(x, y) R
2
; x
2
+y
2
< n
_
, I
n
:=
_
D
n
f d
2
.
1) Calculer I
n
pour n N

.
2) f est-elle
2
-intgrable sur R
2
?
Ex 2. (4 points)
Soient X et Y deux variables alatoires dnies sur le mme espace probabilis
(, F, P), indpendantes et de mme loi normale N(0, 1). On rappelle que la loi N(0, 1)
a pour densit g(x) = (2)
1/2
exp(x
2
/2).
1) Dterminer la densit de la loi du vecteur alatoire (X, XY ). En dduire la
densit de la loi de XY sous la forme dune intgrale (quon ne cherchera pas calculer).
2) On pose
f(t) :=
_
+
0
exp
_

1
2
_
s
2
+
t
2
s
2
_
_
1
s
ds.
Montrer que f est dnie et continue sur R

.
19
Sujet dExamen (septembre) I.F.P. 20022003
3) tudier la limite de f(t) quand t tend vers 0
+
.
Problme (9 points)
Le but de ce problme est le calcul de lesprance dun certain temps dattente qui
sera dni la question 4). Les questions 1) 3) sont des prliminaires indpendants.
Toutes les variables alatoires de lnonc sont dnies sur le mme espace probabilis
(, F, P).
1) Pour n N

et r R
+
, on dnit lensemble
A
n
(r) :=
_
(x
1
, . . . , x
n
) [0, 1]
n
; x
1
+ +x
n
< r
_
.
Vrier que pour 0 < r 1, A
n
(r) est limage de A
n
(1) par lhomothtie de centre 0 et
de rapport r et en dduire une relation simple entre
n
_
A
n
(r)
_
et
n
_
A
n
(1)
_
.
2) Soit N une variable alatoire discrte valeurs dans N

. Montrer que
EN =
+

k=0
P(N > k). (6)
3) Dans toute la suite, on note (U
k
)
k1
une suite de variables alatoires indpen-
dantes de mme loi uniforme sur [0, 1]. En utilisant la loi forte des grands nombres,
montrer que
S
n
:=
n

k=1
U
k
p.s.

n+
+.
En dduire que
P(n N

, S
n
< 1) = 0. (7)
4) On dnit la variable alatoire
3
discrte N par
N() = min
_
n N

; S
n
() 1
_
,
avec la convention habituelle min := +. Daprs (7), P(N = +) = 0, ce qui
nous autorise
4
considrer N comme une variable alatoire valeurs dans N

. Justier
lgalit dvnements
k N

, N > k = S
k
< 1. (8)
Que vaut P(N > 0) ?
5) Quelle est la loi du vecteur alatoire (U
1
, . . . , U
k
) ? Vrier que
k N

, P(S
k
< 1) =
k
_
A
k
(1)
_
(9)
6) On pose pour allger v
k
:=
k
_
A
k
(1)
_
. En utilisant lidentication
k
=
k1

1
(pour tout k 2) et la question 1), trouver une relation de rcurrence pour la suite
(v
k
)
k1
. En dduire une formule explicite pour v
k
.
3
On ne vous demande pas de justier sa mesurabilit.
4
Au prix dune lgre modication de lespace probabilis que lon ne vous demande pas dexpliciter.
20
I.F.P. 20022003 Sujet dExamen (septembre)
7) Calculer EN. Calculer ensuite P(N = k) pour k N

.
8) Peut-on utiliser la mme mthode pour calculer EM, o M est dnie par
M() = min
_
n N

; S
n
() 2
_
?
Ex 3. Vrai ou faux ? (6 points)
On vous demande de prciser parmi les armations suivantes lesquelles sont vraies
et lesquelles sont fausses. Seules les rponses argumentes seront prises en compte. Un
contre-exemple est un argument susant pour montrer la fausset dune armation.
1) Soit (, F, ) un espace mesur et (f
n
)
n1
une suite de fonctions R
+
,
mesurables F-Bor(R
+
). On suppose quil existe un A F tel que (A) > 0 et que pour
tout A, lim
n+
f
n
() = +. Alors
lim
n+
_
A
f
n
d = +.
2) Si le vecteur alatoire (X, Y ) de R
2
suit la loi uniforme sur le triangle
T :=
_
(x, y) R
2
; 0 x +y 1, x 0, y 0
_
,
ses composantes X et Y sont deux variables alatoires
a) de mme loi ;
b) indpendantes.
3) Les vnements A et B de lespace probabilis (, F, P) sont indpendants si et
seulement si le vecteur alatoire (1
A
, 1
B
) a une covariance nulle.
4) Si f est une fonction [0, 1] R, -intgrable sur [0, 1], alors elle est -intgrable
sur [0, 1] pour toute mesure nie dnie sur
_
[0, 1], Bor([0, 1])
_
.
21
Corrig du D.M. n
o
1 I.F.P. 20022003
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Corrig du Devoir n
o
1
Ex 1. Contrleur contre fraudeur
Une compagnie de mtro pratique les tarifs suivants. Le ticket donnant droit un
trajet cote 1 ; les amendes sont xes 20 pour la premire infraction constate,
40 pour la deuxime et 400 pour la troisime. La probabilit p pour un voyageur
dtre contrl au cours dun trajet est suppose constante et connue de la seule com-
pagnie. Un fraudeur dcide de prendre systmatiquement le mtro sans payer jusqu la
deuxime amende et darrter alors de frauder. On note T le nombre de trajets eectus
jusqu la deuxime amende (T est le numro du trajet o le fraudeur est contrl pour
la deuxime fois). On note q = 1 p la probabilit de faire un trajet sans contrle.
1) Pour 1 j < k, notons E
j,k
lvnement : le premier contrle du fraudeur
a lieu lors de son j-me trajet et le deuxime contrle lors du k-ime trajet . On a
clairement la dcomposition en union disjointe
k 2, T = k =
k1

j=1
E
j,k
. (10)
Par additivit de la probabilit, le calcul de P(T = k) se ramne donc celui des P(E
j,k
).
Notons F
i
lvnement le fraudeur nest pas contrl lors de son i-me trajet . Son
complmentaire F
c
i
est donc lvnement le fraudeur est contrl lors de son i-me
trajet . Lvnement E
j,k
peut scrire sous la forme
E
j,k
= F
c
j
F
c
k

_

1i<k
i=j
F
i
_
,
avec le cas particulier E
1,2
= F
c
1
F
c
2
. Nous faisons maintenant lhypothse dindpen-
dance
5
de la suite dvnements (F
i
)
iN
. Alors les k vnements F
i
(i ,= j, k) et F
c
j
, F
c
k
sont mutuellement indpendants (cf. par exemple [ICP], Prop. 2.12) et
P(E
j,k
) = P(F
c
j
)P(F
c
k
)

1i<k
i=j
P(F
i
) = p
2
q
k2
.
5
Cette hypothse revient pratiquement dire que les contrles sont faits au hasard, sans tenir compte
des rsultats des contrles prcdents. Elle ne serait pas pertinente si par exemple, le fraudeur tait pris
en lature par un contrleur particulirement hargneux et dcid le coincer.
22
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
1
On note au passage que P(E
j,k
) ne dpend pas de j. En utilisant ladditivit de P et
(10), on aboutit :
k 2, P(T = k) =
k1

j=1
P(E
j,k
) = (k 1)p
2
q
k2
.
La variable alatoire T suit ainsi la loi binomiale ngative de paramtres 2 et p. Cest
la loi du temps dattente du deuxime succs (ici pour le contrleur !) dans une suite
dpreuves rptes indpendantes.
2) La probabilit P(T > n) sexprime laide des P(T = k) par -additivit :
P(T > n) =
+

k=n+1
P(T = k) = p
2
+

k=n+1
(k 1)q
k2
.
On voit ainsi que
P(T > n) = p
2
f

n
(q), (11)
o la fonction f
n
est dnie comme la somme de la srie entire
f
n
(x) :=
+

k=n+1
x
k1
.
Cette srie est une srie gomtrique de raison x, donc de rayon de convergence R = 1.
On sait alors que sa somme est drivable sur lintervalle ] R, R[ et que sa drive peut
se calculer par drivation terme terme :
x ] 1, 1[, f

n
(x) :=
+

k=n+1
(k 1)x
k2
.
Comme 0 < p < 1 (sinon le problme est sans intrt), q := 1 p est aussi dans
lintervalle ]0, 1[ et on peut appliquer lgalit ci-dessus avec x = q. Par ailleurs, on peut
calculer explicitement f
n
(x) comme somme dune srie gomtrique :
f
n
(x) = x
n
+x
n+1
+x
n+2
+. . . = x
n
+

j=0
x
j
=
x
n
1 x
,
formule valable pour tout x ]1, 1[. On en dduit une formule explicite pour la drive :
f

n
(x) =
(1 x)nx
n1
+x
n
(1 x)
2
=
(n (n 1)x)x
n1
(1 x)
2
.
En faisant x = q (donc 1 x = p) et en reportant ce rsultat dans (11), il vient :
P(T > n) = (n (n 1)q)q
n1
= (np +q)q
n1
.
23
Corrig du D.M. n
o
1 I.F.P. 20022003
3) Le bilan nancier de la stratgie du fraudeur est la variable alatoire S := T 60.
En eet lorsquil arrte de frauder aprs son deuxime contrle, il a dpens en tout
60 damende et gagn T en ne payant pas ses tickets de mtro. La probabilit que
sa stratgie soit bnciaire est donc P(S > 0) = P(T > 60).
Le calcul numrique donne
P(T > 60)
_
0,013 8 pour p = 1/10;
0,191 6 pour p = 1/20.
4) Dun point de vue nancier, le fraudeur a intrt avoir une ide de la valeur
de p. Entre les deux exemples ci-dessus, la division par 2 de la probabilit de contrle
multiplie par presque 14 sa probabilit dtre bncaire. Pour diminuer son ignorance
de p, le fraudeur peut lestimer sur la base dun grand nombre dobservations.
Considrons dabord le cas du fraudeur nvrotique : son objectif est de faire un
bnce, peu lui importe lequel. Dans ce cas, la valeur critique de p est celle pour laquelle
P(T > 60) = 1/2, soit approximativement p 0,028. En dessous de cette valeur de p,
la stratgie du fraudeur lui donne plus dune chance sur deux dtre bnciaire.
Voyons maintenant le cas plus raliste du fraudeur conomique : ce qui lui importe
nest pas tant la probabilit de faire un bnce, mme minime, que le gain moyen quil
peut esprer de sa stratgie. Pour lui, la quantit pertinente est non plus P(T > 60),
mais E(T 60) = ET 60. Un calcul simple (laiss en exercice) montre que ET = 2/p.
La valeur critique de p en dessous de laquelle sa stratgie est gagnante en moyenne
est alors donne par lquation 2/p = 60, cest p = 1/30 0,033 3. Notons que pour
cette valeur de p, P(T > 60) 0,401 5, ce qui montre bien que la prise en compte du
montant des gains peut conduire considrer comme gagnante une stratgie qui a moins
dune chance sur deux de gnrer un bnce.
N.B. Lauteur de lnonc Contrleur contre fraudeur et de son corrig rcuse par avance
toute accusation dincitation la fraude et dcline toute responsabilit en cas de fraude
de lun de ses lecteurs. Il fait observer que des calculs du type ci-dessus
6
sont utiles
la compagnie de mtro qui en a besoin pour dterminer le nombre de contrleurs quelle
doit employer (avec le cot salarial que cela implique). . .
Ex 2. Soit X une variable alatoire discrte valeurs dans N

. Pour tout k N

,
on note p
k
:= P(X = k). On suppose que X a une esprance mathmatique EX nie et
que la suite (p
k
)
k1
est dcroissante sur N

.
1) On se propose de dmontrer lingalit :
k N

, p
k
<
2EX
k
2
. (12)
Remarquons en pralable que X tant valeurs dans N

, X 1 do EX 1. Par
consquent lesprance de X nest pas nulle et le second membre de (12) est toujours
6
Notamment le cas du fraudeur conomique , en raison de la loi des grands nombres.
24
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
1
strictement positif. Ainsi (12) est trivialement vrie pour tout
7
k tel que p
k
= 0. Il
nous sut donc de prouver lingalit stricte (12) pour k tel que p
k
> 0. Cette ingalit
rsulte des minorations suivantes dont la justication est dire un instant :
EX =
+

j=1
jp
j

k

j=1
jp
j
p
k
k

j=1
j = p
k
k(k + 1)
2
> p
k
k
2
2
. (13)
En oubliant les tapes intermdiaires et en lisant (13) de droite gauche, on a bien
p
k
k
2
/2 < EX, ce qui nous donne (12). Voyons maintenant les justications de gauche
droite dans (13).
La premire galit est simplement la dnition de EX au sens du cours de DEUG,
sinon (du point de vue de la Licence) cest la formule de calcul de lesprance dune
variable alatoire discrte.
Lingalit suivante est la minoration de la somme dune srie termes positifs par
sa somme partielle de rang k. Ceci est bien lgitime puisque dans ce cas, la suite
des sommes partielles est croissante et a pour limite la somme de la srie.
Lingalit suivante repose sur la dcroissance de la suite (p
n
) : pour 1 j k,
p
j
p
k
.
Lgalit suivante est simplement le calcul classique de la somme des termes dune
progression arithmtique
8
.
La dernire ingalit vient de la minoration k(k + 1) > k
2
pour k 1 et de la
stricte positivit de p
k
.
2) Lingalit (12) ne reste pas vraie sans lhypothse de dcroissance de (p
k
)
k1
.
On na que lembarras du choix des contre-exemples. En voici un simple. On choisit X
prenant seulement les deux valeurs 1 et 3, chacune avec probabilit
1
2
. La loi de X est
P
X
=
1
2

1
+
1
2

3
et la suite (p
n
) nest pas dcroissante (p
2
= 0 < p
3
=
1
2
). Clairement
EX = 2 et (12) est en dfaut pour k = 3 :
2EX
3
2
=
4
9
<
1
2
= P(X = 3).
3) Supposons quil existe une constante c > 0 et un entier k
0
tels que :
k k
0
, P(X = k)
cEX
k
2
. (14)
La variable alatoire X ayant une esprance nie, la srie de terme gnral kP(X = k)
converge, ce qui implique :
+

k=k
0
kP(X = k) < +. (15)
7
Remarquons au passage que sil existe un tel k, alors pour tout j k, p
j
= 0 par dcroissance de
la suite de rels positifs (p
n
).
8
Rappel : la somme de termes conscutifs dune progression arithmtique est gale au nombre de
termes multipli par la moyenne du premier et du dernier terme.
25
Corrig du D.M. n
o
1 I.F.P. 20022003
Or daprs (14), pour k k
0
, kP(X = k) est minor par cEX/k, qui est le terme gnral
dune srie divergente (rappelons que EX > 0). Lingalit (14) est donc contradictoire
avec notre hypothse gnrale de nitude de EX. Notons au passage que cette impossi-
bilit de (14) concerne toutes les variables alatoires X valeurs dans N

et desprance
nie, que la suite (p
n
) soit ou non dcroissante.
Deux questions auxquelles vous avez chapp.
4) Est-ce que 2 est la meilleure constante dans lingalit (12) ? Dire que 2 est
la meilleure constante signie ici que pour tout > 0, il existe une variable alatoire
X

vriant les hypothses de lnonc et telle que pour au moins un k N

, p
k

(2 )EX

/k
2
.
5) Lorsque k tend vers linni, (12) nous donne lestimation p
k
= O(k
2
) pour la
vitesse de convergence vers zro de p
k
. Peut-on amliorer cette estimation?
Des rponses sont proposes la n de ce corrig. Ne les regardez pas tout de suite,
essayez dabord par vous mme. . .
Ex 3. Sommabilit. . .
Soit E un espace vectoriel norm, I un ensemble inni dindices et u
i
, i I une
famille de vecteurs de E. Pour toute partie nie K de I on note
S
K
:=

iK
u
i
.
On dit que u
i
, i I est intrinsquement sommable et de somme S E si
> 0, J partie nie de I; K ni, J K I |S S
K
| . (16)
Remarque prliminaire : si u
i
, i I est intrinsquement sommable, sa somme S est
unique, cest--dire que si les vecteurs S et S

vrient tous les deux (16), alors S = S

.
Bien sr, lensemble ni J associ S

par (16) na aucune raison dtre le mme


que pour S, nous le noterons donc plutt J

. Pour tout > 0, lensemble ni K = J J

contient la fois J et J

, donc |SS
K
| et |S

S
K
| . Par ingalit triangulaire,
|SS

| 2. Dans cette dernire ingalit, K qui dpendait de a disparu et le premier


membre ne dpend pas de . Lingalit tant vraie pour tout > 0, |S S

| = 0 et
S = S

.
1) Soit u
i
, i I intrinsquement sommable et I

:= i I; u
i
,= 0. Pour chaque
n N, xons lun
9
des ensembles nis J donns par (16) lorsque = 1/n et notons le
J
n
. Posons
H :=
nN

J
n
.
Lensemble H est au plus dnombrable comme runion dnombrable densembles au plus
dnombrables. Si H = I, alors I

est inclus dans H et donc au plus dnombrable. En


dehors de ce cas trivial, I H nest pas vide. Soit i
0
un lment quelconque de I H.
9
La proprit (16) nous assure quil existe au moins un J pour donn, mais ne dit rien sur lunicit.
26
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
1
En appliquant (16) avec = 1/n, J = J
n
et chacun des deux ensembles nis K = J
n
,
K

= J
n
i
0
, on obtient les deux ingalits :
|S
J
n
S|
1
n
et |u
i
0
+S
J
n
S|
1
n
,
vraies pour tout n N

. En crivant u
i
0
= (u
i
0
+ S
J
n
S) + (S S
J
n
), lingalit
triangulaire nous donne
n 1, |u
i
0
|
2
n
.
Faisant tendre n vers linni (noter que i
0
est x et ne dpend pas de n), on en dduit
|u
i
0
| = 0, do u
i
0
= 0. Ce raisonnement tant valable pour nimporte quel i
0
I H,
on en dduit que I

est inclus dans H. Par consquent, I

est au plus dnombrable.


2) Soit u
i
, i I intrinsquement sommable. Daprs la remarque prliminaire,
sa somme S est unique et ne dpend que de u
i
, i I. Supposons de plus que I

dni
ci-dessus est inni. Il est alors dnombrable. Notons une bijection quelconque N I

.
Nous voulons montrer que

+
k=0
u
(k)
converge et que sa somme ne dpend pas de .
Ce rsultat sera acquis si nous montrons que cette srie converge vers S, puisque S ne
dpend pas de .
Avec les notations utilises la question prcdente, I

est inclus dans lunion des


ensembles nis J
n
. Posons alors pour tout n N

, J

n
:= J
n
I

. Ainsi pour tout


i J
n
J

n
, u
i
= 0. Il en rsulte que la suite (J

n
)
n1
vrie
n N

, K

ni tel que J

n
K

, |S S
K
|
1
n
. (17)
En eet en posant K = K

(J
n
J

n
), on a un ensemble ni tel que J
n
K I et donc
|S
K
S| 1/n. Or S
K
= S
K
puisque les termes u
i
de S
K
S
K
ont tous un indice
i J
n
J

n
donc sont nuls.
Puisque est une bijection de N sur I

et J

n
une partie nie de I

, il existe pour
chaque n N

un entier k
0
(n) tel que

_
0, 1, 2, . . . , k
0
(n)
_
J

n
.
Il sut de prendre pour cela, k
0
(n) := max
1
(i); i J

n
. Alors pour tout entier
l k
0
(n), K

:=
_
0, 1, 2, . . . , l
_
est une partie nie de I

, contenant J

n
et donc par
(17), |S S
K
| 1/n. Comme S
K
=

l
k=0
u
(k)
, nous venons ainsi dtablir que :
n N

, k
0
(n), l k
0
(n),
_
_
_
l

k=0
u
(k)
S
_
_
_
1
n
,
ce qui quivaut la convergence vers S de la srie de terme gnral u
(k)
(cest juste
ce que lon obtient en discrtisant le > 0 en le remplaant par = 1/n dans la
dnition de cette convergence).
27
Corrig du D.M. n
o
1 I.F.P. 20022003
3) On se propose de montrer que si I est dnombrable et la srie

iI
u
i
commu-
tativement convergente et de somme S, alors u
i
, i I est intrinsquement sommable
et de somme S. Pour cela on raisonne par labsurde en supposant que u
i
i I nest
pas intrinsquement sommable. En toute gnralit lintrinsque sommabilit scrit :
S

E, > 0, J partie nie de I; K ni, J K I |S

S
K
| .
La ngation de cette proprit scrit donc :
S

E, > 0, J partie nie de I, K ni, J K I et |S

S
K
| > .
En particulier pour S

= S, nous disposons pour notre raisonnement par labsurde de


lhypothse :
> 0, J partie nie de I, K ni, J K I et |S S
K
| > . (18)
Fixons une premire numrotation bijective : N I. Posons k
0
:= 0 et J
0
:= (0).
Par (18) il existe une partie nie K
0
de I, contenant J
0
et telle que |S S
K
0
| > .
On peut maintenant choisir un entier k
1
> k
0
tel que J
1
:=
_
0, 1, . . . , k
1

_
contienne
strictement K
0
, il sut pour cela de prendre k
1
= 1 + max
1
(i); i K
0
. Une
nouvelle invocation de (18) nous fournit une partie nie K
1
de I, contenant J
1
et telle
que |SS
K
1
| > . Nous venons ainsi damorcer une rcurrence qui base sur lutilisation
itre de (18), nous permet de construire une suite strictement croissante dentiers (k
n
),
deux suites (J
n
) et (K
n
) de parties nies de I, vriant :
n N,
_
0, 1, . . . , k
n

_
= J
n
K
n
J
n+1
et |S S
K
n
| > . (19)
Par cette construction, la suite (K
n
) est strictement croissante pour linclusion. La
runion de cette suite est exactement I. En eet elle est vidememnt incluse dans I
puisque chaque K
n
est une partie de I. Dans lautre sens, si i est un lment quelconque
de I,
1
(i) est un entier qui est major par k
n
pour n assez grand (la suite strictement
croissante dentiers (k
n
) tend vers linni). Par construction de J
n
, lingalit
1
(i) k
n
implique lappartenance de i J
n
, donc aussi K
n
. Ainsi un lment quelconque i de
I appartient toujours au moins un K
n
, donc I
nN
K
n
et nalement I =
nN
K
n
.
Posant maintenant
I
0
:= K
0
et n N

, I
n
:= K
n
K
n1
,
il est clair quaucun des I
n
nest vide (stricte croissance de (K
n
)), quils sont deux
deux disjoints (pour la mme raison) et que leur runion est I. La famille I
n
; n N
constitue donc une partition de I en sous-ensembles nis. Notons maintenant
n N, m
n
:= card K
n
1.
Comme (K
n
) est strictement croissante pour linclusion, la suite dentiers (m
n
) est stric-
tement croissante. On obtient alors une partition A
n
; n N de N en posant :
A
0
:= 0, . . . , m
0
, et n N

, A
n
:= m
n1
+ 1, . . . , m
n
.
28
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
1
Les A
n
sont nis, card A
0
= m
0
et pour n 1,
card A
n
= m
n
m
n1
= card K
n
card K
n1
= card I
n
.
Dire quA
n
et I
n
ont mme cardinal cest dire prcisment quil existe une bijection

n
: A
n
I
n
. En recollant ces bijections
n
entre ensembles nis, on construit
une application : N I : tout k N appartient un unique A
n
(puisque les A
n
partitionnent N) et on pose alors
(k) :=
n
(k), (k A
n
).
Vrions que ainsi dnie est une bijection. Tout i I appartient un I
n
(puisque les
I
n
partitionnent I). Il a alors pour antcdent par lentier
1
n
(i) A
n
. Ceci montre
que chaque i I a au moins un antcdent par , donc que est surjective. Pour vrier
linjectivit, soient k et l deux entiers distincts. Ou bien ils sont dans le mme A
n
et
alors (k) =
n
(k) ,=
n
(l) = (l) par injectivit de
n
. Ou bien k A
n
et l A
n
avec
n ,= n

. Alors (k) I
n
et (l) I
n
et comme I
n
et I
n
sont disjoints, (k) et (l) sont
forcment distincts. Nous avons nalement construit une suite strictement croissante
dentiers m
n
(donc tendant vers linni) et une bijection : N I telles que
n N,
_
0, . . . , m
n

_
= K
n
.
Au vu de (19), nous avons ainsi
n N,
_
_
_
m
n

k=0
u
(k)
S
_
_
_ > ,
ce qui interdit la convergence vers S de la srie de terme gnral u
(k)
et contredit
lhypothse de convergence commutative de

iI
u
i
. Lobtention de cette contradiction
reposant sur la ngation de la sommabilit intrinsque de u
i
; i I, on en dduit
que u
i
; i I est intrinsquement sommable. Notons S

sa somme. Il reste vrier


que S

= S. Par dnition de la sommabilit intrinsque, pour tout > 0, il existe


J

, partie nie de I telle que pour toute partie nie K J

de I, |S

S
K
| < .
Dautre part la convergence vers S de la srie de terme gnral u
(k)
nous donne un
n
0
() tel que pour tout n n
0
(), |

n
k=0
u
(k)
S| < . Comme est surjective, il
existe un n
1
() > n
0
() tel que K :=
_
0, . . . , n
1
()
_
contienne J

. On a alors la fois
|S

S
K
| < et |S S
K
| < , do par ingalit triangulaire |S S

| < 2. Cette
dernire ingalit tant vrie pour tout > 0, on en dduit |S S

| = 0 et S = S

.
4) Soit u
i
, i I une famille innie dans R
+
telle que
M := sup
K ni I

iK
u
i
< +. (20)
Soit > 0. Comme M est ni, M est strictement infrieur M. Par minimalit du
supremum M parmi tous les majorants de lensemble S
K
; K ni I, il existe une
partie nie J de I telle que
M < S
J
M.
29
Corrig du D.M. n
o
1 I.F.P. 20022003
De plus pour toute partie nie K de I, contenant J,
M < S
J
S
K
M. (21)
En eet, S
K
S
J
= S
K\J
est une somme de rels positifs, donc positive, ce qui justie la
deuxime ingalit dans (21). La troisime dcoule de la dnition de M. Comme (21)
implique [M S
K
[ < , nous avons ainsi tabli que u
i
, i I est intrinsquement
sommable et de somme M.
5) Soit (, F, ) un espace mesur o est une mesure nie. On suppose de plus
que la tribu F possde les singletons ( , F). Alors toute partie nie K de
appartient aussi la tribu F et par additivit et croissance de ,
(K) =

K
() () < +.
Il en rsulte que la famille de rels positifs (); vrie (21) avec M ()
( prendre I = , remplacer i par et u
i
par ()). Elle est donc intrinsquement
sommable et la sous-famille de ses termes non nuls est au plus dnombrable daprs la
question 1. Lensemble des points o a une masse ponctuelle est donc lui aussi au
plus dnombrable. La gnralisation au cas o est -nie est immdiate. En eet, est
union dune suite (A
n
) dans F telle que chaque A
n
soit de mesure nie. En remplaant
par A
n
dans le raisonnement ci-dessus, on voit que B
n
:= A
n
; () > 0 est
au plus dnombrable. Comme B := ; () > 0 est videmment lunion des B
n
,
il est lui mme au plus dnombrable.
6) On dduit de la question prcdente que si F est la fonction de rpartition
dune mesure nie sur (R, Bor(R)), lensemble de ses points de sauts (i.e. les a R tels
que F(a

) < F(a)) est au plus dnombrable. En eet, on sait que pour tout a R,
(a) = F(a) F(a

). Comme F est croissante continue droite, ceci permet de


caractriser ses points de discontinuit a par la condition (a) > 0.
Il y a bien sr dautres dmonstrations de ce rsultat, voir par exemple le corrig du
D.S. dIFP de 20012002.
Ex 2. Solution des questions auxquelles vous aviez chapp
4) La meilleure constante est eectivement 2. Pour construire la loi de X

, reprenons
la dmonstration de lingalit (12) en faisant des choix visant limiter le plus possible
la perte due aux minorations dans (13). Voici ce que cela donne :
EX =
+

j=1
jp
j
=
k

j=1
jp
j
(prendre p
j
:= 0, j > k)
= p
k
k

j=1
j ( pour 1 j k, prendre p
j
:= p
k
, donc p
j
= 1/k)
= p
k
k(k + 1)
2
> p
k
k
2
2
(si k grand ,
k
2
k(k + 1)
1).
30
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
1
Cette suite darbitrages nous fournit comme candidate naturelle pour la loi de X

, la
loi uniforme sur 1, . . . , k avec k assez grand (dpendant de ). Si X

suit cette loi,


p
k
= 1/k et EX

= (k + 1)/2 et lingalit p
k
(2 )EX

/k
2
sera ralise ds que
1
k
(2 )
k + 1
2k
2
k
2

1.
5) On peut amliorer lestimation p
k
= O(k
2
) donne par (12) pour la vitesse de
convergence vers zro de p
k
en la remplaant par p
k
= o(k
2
). Ceci signie que lon peut
crire p
k
=
k
k
2
, la suite (
k
) tendant vers zro quand k tend vers linni. Pour ce faire,
il sut dadapter les minorations (13) de la manire suivante. Il est commode de traiter
dabord le cas pair en posant k = 2l. On dnit

2l
:=
2l

j=l+1
jp
j
.
Il est clair que
2l
tend vers zro quand l tend vers linni puisque la srie de terme
gnral jp
j
converge dans R
+
(appliquer le critre de Cauchy, ou majorer par le reste de
rang l de la srie). Avec les mmes justications que pour (13), on a :

2l
=
2l

j=l+1
jp
j
p
k
2l

j=l+1
j = p
k
l(3l + 1)
2
p
k
3l
2
2
= p
k
3k
2
8
,
do lon tire :
k 2N

, p
k

8
3k
2

k
. (22)
Pour k = 2l + 1 impair, on pose
2l+1
:=
2l
et on majore p
2l+1
par p
2l
= p
k1
. Do
k impair et k 3, p
k

8
k
3(k 1)
2
=
8
k
3k
2
(1 1/k)
2

8
k
3k
2
(1 1/3)
2
=
6
k
k
2
. (23)
En posant
k
:= k
2
p
k
, les ingalits (22) et (23) montrent que
k
tend vers zro quand k
tend vers linni et on a bien p
k
=
k
k
2
= o(k
2
).
Remarque. Ce rsultat permet de mieux comprendre la question 3. En fait le rsultat de
la question 3 peut scrire (de faon un peu alambique) liminf
k+
k
2
p
k
= 0, tandis
que celui de la question 5 est plus prcis puisquil scrit aussi limsup
k+
k
2
p
k
= 0, ou
encore lim
k+
k
2
p
k
= 0.
Rfrences
[ICP] Ch. Suquet, Introduction au Calcul des Probabilits, cours de DEUG, Lille 2001.
31
Corrig du D.M. n
o
2 I.F.P. 20022003
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Corrig du devoir n
o
2
On reprsente les suites innies de tirages pile ou face comme les lments de
lensemble
= 0, 1
N

.
Pour n N

, soit
n
la fonction sur valeurs dans 0, 1 dnie par
n
() = (n) ;
cette fonction reprsente le rsultat du n-ime tirage.
Soit p un rel x appartenant ]0, 1[. On veut construire une tribu F sur rendant
les fonctions
n
mesurables, et une probabilit P sur (, F) telle que pour tout n 1,
P
n
= 1 = p, P
n
= 0 = 1 p.
Question 1. Soit G une tribu sur . Montrer que
n
est G-P(0, 1) mesurable si
et seulement si les ensembles
n
= 1 et
n
= 0 appartiennent G. La runion

n1

1
n
_
P(0, 1)
_
est-elle une tribu?
Rponse. On suppose les
n
G-P(0, 1) mesurables. La tribu P(0, 1) contient les
singletons 0 et 1, donc ncessairement G contient
1
n
(0) et
1
n
(1), autrement
dit
n
= 0 et
n
= 1 appartiennent G.
Rciproquement, supposons que
n
= 0 et
n
= 1 appartiennent G. La tribu
P(0, 1) tant gale , 0, 1, 0, 1, pour tablir la mesurabilit de
n
souhaite,
il sut alors de vrier que
1
n
() et
1
n
(0, 1) appartiennent G, ce qui est immdiat,
car le premier ensemble vaut , et le second .
La runion
n1

1
n
_
P(0, 1)
_
nest pas une tribu. En eet, elle nest pas stable par
intersection nie ; par exemple,
1
1
(0)
1
2
(0) = 000, 1
N

\{1,2}
qui nest
pas de la forme
1
n
(A) pour n 1 et A 0, 1.
Question 2. Posons
n
= 0, 1
n
et
(n)
= 0, 1
N

\{1,...,n}
de sorte que =
n

(n)
. Soit f
n
la fonction de dans
n
dnie par f
n
() =
_

1
(), . . . ,
n
()
_
et soit
F
n
= f
1
n
_
P(
n
)). Montrer que :
a) F
n
est une tribu,
b) F
n
= A
(n)
, A
n
,
c) les fonctions
1
, . . . ,
n
sont F
n
-P(0, 1) mesurables.
Rponse.
32
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
2
a) Lensemble F
n
est limage rciproque de P(
n
), tribu sur
n
, par lapplication f
n
.
Cest donc une tribu sur .
b) Soit C , alors
C F
n
A
n
; C = f
1
n
(A)
A
n
; C = ; (
1
(), . . . ,
n
()) A
A
n
; C = ; ((1), . . . , (n)) A
A
n
; C = A
(n)
.
La tribu F
n
est donc gale A
(n)
, A
n
.
c) Pour k 1, . . . , n et u 0, 1, posons
C
k,u
=
k1
u
..
k-ime rang
0, 1
{k+1,...,n}
.
Lensemble C
k,u
est videmment une partie de
n
et
k
= u vaut f
1
n
(C
k,u
),
donc
k
= u F
n
, pour u 0, 1. Ainsi, daprs la question 1), lapplication

k
est F
n
-P(0, 1) mesurable, et ce pour tout k 1, . . . , n.
Question 3. Pour tout C F
n
, on pose
P
n
(C) =

xf
n
(C)
p
|x|
(1 p)
n|x|
,
o [x[ dsigne le nombre de coordonnes de x gales 1. Montrer que P
n
est une proba-
bilit sur (, F
n
) et que pour tout k 1, . . . , n, on a P
n

k
= 1 = p.
Rponse. Montrons que la fonction densembles P
n
dnie sur F
n
est une probabilit.
P
n
() =

x
p
|x|
(1 p)
n|x|
= 0.
Soit (C
k
)
k1
une suite dlments de F
n
disjoints deux deux. Daprs 2.b), il
existe une suite (A
k
)
k1
de parties de
n
telles que C
k
= A
k

(n)
pour tout
k 1. La disjonction des C
k
entrane celle des A
k
et par ailleurs, f
n
(C
k
) = A
k
.
Les f
n
(C
k
), k 1, forment donc une suite de parties de
n
disjointes deux deux.
Les sommes crites ci-dessous sont donc des sommes nies et on a sachant que
f
n
_

k1
C
k
_
=
k1
f
n
_
C
k
_
,
P
n
(
k1
C
k
) =

x
k1
f
n
(C
k
)
p
|x|
(1 p)
n|x|
=

k1

xf
n
(C
k
)
p
|x|
(1 p)
n|x|
=

k1
P
n
(C
k
).
P
n
est donc -additive.
33
Corrig du D.M. n
o
2 I.F.P. 20022003
P
n
est daprs les deux points prcdents une mesure, il nous reste montrer que
P
n
() = 1.
P
n
() =

xf
n
()
p
|x|
(1 p)
n|x|
=

x
n
p
|x|
(1 p)
n|x|
=
n

k=0

x
n
;|x|=k
p
k
(1 p)
nk
=
n

k=0
C
k
n
p
k
(1 p)
nk
= 1.
Le passage de la deuxime la troisime ligne se justie en disant que lon fait une
partition de
n
selon le nombre k de coordonnes de x gales 1.
Le passage de la troisime la quatrime ligne sobtient en calculant le cardinal de
chaque lment de cette partition, autrement dit en comptant le nombre dlments
de 0, 1
n
ayant exactement k coordonnes gales 1 : il y en a C
k
n
.
En rsum, P
n
est donc bien une probabilit sur (, F
n
).
Calculons maintenant P
n

k
= 1, pour k 1, . . . , n. Daprs la rponse la
question 2.c), on sait que

k
= 1 = f
1
n
_

k1
1
..
k-ime rang
0, 1
{k+1,...,n}
_
.
Cette remarque nous permet dcrire
P
n

k
= 1 =

x
k1
{1}{0,1}
{k+1,...,n}
p
|x|
(1 p)
n|x|
. (24)
Posons x = (
1
(x), . . . ,
k1
(x),
k+1
(x), . . . ,
n
(x)). On a alors x
k1
1
0, 1
{k+1,...,n}
si et seulement si x
n1
, et [ x[ = [x[ 1. On peut donc rcrire
(24) de la faon suivante :
P
n
(
k
= 1) =

x
n1
p
| x|+1
(1 p)
n(| x|+1)
= p

x
n1
p
| x|
(1 p)
(n1)| x|
= p P
n1
()
= p.
34
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
2
Question 4. Montrer que la suite (F
n
)
n1
est croissante. En dduire que
n1
F
n
est
une semi-algbre sur que lon notera C dans la suite du problme.
Rponse. Pour tablir la monotonie de la suite (F
n
)
n1
, on utilise le rsultat 2.b) :
F
n
= A
(n)
, A
n

= A 0, 1
(n+1)
, A
n

F
n+1
,
puisque A 0, 1
n+1
ds que A
n
.
Avant de montrer proprement parler que C =
n1
F
n
est une semi-algbre, nous
allons faire la remarque suivante : C contient et (chaque F
n
les contient), et est
stable par intersection nie, union nie, passage au complmentaire. En eet, ds que
lon prend un nombre ni dlments de C, on peut trouver n
0
1 tel que tous ces
lments de C soient dans la mme tribu F
n
0
. A partir de l, les trois proprits nonces
ci-dessus sont immdiates.
Toutes les proprits qui dnissent une semi-algbre sont alors vries, grce cette
remarque.
Question 5. Soit P la fonction densemble sur C dnie par
P(C) = P
n
(C) si C F
n
.
Montrer que :
a) P est bien dnie (vrier que P
n
et P
n+1
concident sur F
n
),
b) P est additive sur C,
c) P() = 1 et P() = 0.
Rponse. On souhaite tablir in ne que P se prolonge en une probabilit sur
(, (C)), et pour cela on utilisera le thorme dextension du cours. Toutes les questions
qui suivent, celle-ci comprise, ont pour but de vrier les hypothses de ce thorme.
a) La dnition de P est ambige : si C F
n
, on sait qualors (croissance des F
n
) C
est galement dans F
n+1
. Ceci entrane que lon aurait P(C) = P
n
(C) et P(C) =
P
n+1
(C). Il sagit donc de vrier que pour tout C F
n
,
P
n
(C) = P
n+1
(C).
Daprs 2.b), C F
n
entrane quil existe A
n
telle que C = A
(n)
. Alors
f
n+1
(C) = A 0, 1 = (A 0) (A 1). Ceci justie lgalit suivante :
P
n+1
(C) =

xA{0}
p
|x|
(1 p)
(n+1)|x|
+

xA{1}
p
|x|
(1 p)
(n+1)|x|
.
35
Corrig du D.M. n
o
2 I.F.P. 20022003
En remarquant que, si x dsigne (x(1), . . . , x(n)), x A 0 quivaut ( x A
et [ x[ = [x[), de mme que x A 1 quivaut ( x A et [ x[ = [x[ 1), on
peut crire
P
n+1
(C) =

xA
p
| x|
(1 p)
(n+1)| x|
+

xA
p
| x|+1
(1 p)
(n+1)(| x|+1)
= (1 p)

xA
p
| x|
(1 p)
n| x|
+p

xA
p
| x|
(1 p)
n| x|
=

xA
p
| x|
(1 p)
n| x|
= P
n
(C).
La fonction densembles P est donc bien dnie.
b) Considrons n lments disjoints deux deux de C nots C
1
, . . . , C
n
. Chaque C
i
est alors dans un certain F
n
i
. La suite des tribus F
n
tant croissante, tous les C
i
appartiennent F
m
ds que m est suprieur ou gal max
1in
n
i
.
A partir de l, on na mme pas besoin de supposer que
n

i=1
C
i
est dans C car la
tribu F
m
est stable par union nie. De mme, en se servant du fait que P
m
est une
mesure sur F
m
, on obtient immdiatement les galits suivantes :
P
_
n

i=1
C
i
_
= P
m
_
n

i=1
C
i
_
=
n

i=1
P
m
(C
i
)
=
n

i=1
P(C
i
)
P est donc bien additive sur C.
c) Les ensembles et tant dans F
1
(par exemple), P
1
tant une probabilit sur
(, F
1
), on a P() = P
1
() = 1 et P() = P
1
() = 0.
Question 6. Soit (C
i
)
iN
une suite dcroissante dlments de C. On veut tablir
que si les C
i
sont tous non vides, alors

iN
C
i
,= .
Rponse. Avant de commencer prouver lexistence dun lment dans
iN
C
i
,
nous allons tablir le rsultat prliminaire suivant :
Si (B
i
)
iN
est une suite dcroissante de parties non vides de , alors pour
tout k 1,

iN

k
(B
i
) ,= .
36
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
2
Preuve. Soit k 1. Les proprits de la suite (B
i
)
iN
entranent que la suite
(
k
(B
i
))
iN
est encore une suite dcroissante de parties non vides de 0, 1. On dis-
tingue alors deux cas :
Premier cas : i N, 0
k
(B
i
). Il est alors immdiat que
iN

k
(B
i
) est non vide,
puisquelle contient 0.
Second cas : i
0
N, 0 /
k
(B
i
0
). Par dcroissance de la suite, pour tout i i
0
, 0
ne peut appartenir
k
(B
i
). Les ensembles
k
(B
i
), pour i i
0
, tant non vides,
contiennent donc ncessairement 1. Toujours par monotonie de la suite (
k
(B
i
))
iN
,
si 1 appartient
k
(B
i
0
), il appartient
k
(B
i
), pour tout i 0, . . . , i
0
. Au total,
1 appartient tous les
k
(B
i
), et donc
iN

k
(B
i
) est non vide.
Fin de la preuve.
Ce rsultat tabli, nous allons montrer que
iN
C
i
est non vide. Guids par lnonc, il
sagit de montrer dans un premier temps que lon peut eectivement construire llment
dcrit dans lnonc, puis dans un second temps que cet appartient bien
iN
C
i
.
Pour ce faire, on introduit la proprit suivante pour un lment de :
i N, C
i
f
1
k
__
(1), . . . , (k)
__
,= . (25)
(Ici et dans la suite, les parenthses autour des accolades sont omises pour allger lcri-
ture). Construisons par rcurrence sur k un lment de vriant (25) pour tout
k 1.
Rang k = 1 : le rsultat prliminaire montre que
iN

1
(C
i
) est non vide. Soit alors
(1)
iN

1
(C
i
) ; pour tout i N, (1) appartient
1
(C
i
), ce qui implique
C
i

1
1
_
(1)
_
,= , pour tout i N. Comme f
1
=
1
, nous venons de montrer la
condition (25) pour k = 1.
Passage du rang k au rang k + 1 : on suppose (1), . . . , (k) construits et la la condi-
tion (25) vraie au rang k. La suite (C
i
)
iN
tant dcroissante, celle forme des
C
i
f
1
k
__
(1), . . . , (k)
__
, i N
lest encore, et le rsultat prliminaire nous permet darmer que

iN

k+1
_
C
i
f
1
k
__
(1), . . . , (k)
__
_
,= .
Ceci justie que lon puisse choisir un lment dans cet ensemble, que lon note
(k + 1). Ceci nous permet denchaner les quivalences suivantes :
37
Corrig du D.M. n
o
2 I.F.P. 20022003
(k + 1)

iN

k+1
_
C
i
f
1
k
__
(1), . . . , (k)
__
_
i N,
i
C
i
f
1
k
__
(1), . . . , (k)
__
;
k+1
(
i
) = (k + 1)
i N,
i
C
i
;
i
(1) = (1), . . . ,
i
(k) = (k) et
i
(k + 1) = (k + 1)
i N,
i
C
i
;
i
f
1
k+1
__
(1), . . . , (k + 1)
__
i N, C
i
f
1
k+1
__
(1), . . . , (k + 1)
__
,= .
La condition (25) est encore vraie au rang k + 1.
En rsum, on a construit un lment = ( (k))
k1
de tel que
k N, i N, C
i
f
1
k
_
__
(1), . . . , (k)
__
_
,= .
Cet lment vrie donc bien (25) pour tout k 1.
Dans le passage du rang k au rang k + 1, nous avons justi lexistence de (k + 1).
Il nous reste donc montrer que est bien un lment de
iN
C
i
. Or pour tout i
N, il existe k (k(i) serait plus correct, mais combien plus lourd!) tel que C
i
F
k
.
Lappartenance de C
i
quivaut alors (voir la rponse la question 2.b))
_
(1), . . . , (k)
_
f
k
(C
i
),
soit encore
C
i
f
1
k
__
(1), . . . , (k)
__
,= ,
ce qui est vrai puisque vrie (25) pour tout k 1 !
Question 7. Montrer que si (C
i
)
iN
une suite dcroissante dlments de C tendant
vers , alors
lim
i+
P(C
i
) = 0.
Rponse. Dire quune suite densembles (C
i
)
i1
dcrot vers signie que
i1
C
i
= .
Les C
i
tant lments de C, la question 6) entrane que lon a alors ncessairement les
C
i
tous gaux partir dun certain rang. En passant aux probabilits, ceci conduit
P(C
i
) = 0 partir du mme rang. La stationnarit entranant la convergence, on a
lim
i+
P(C
i
) = 0.
Question 8. Montrer que si (C
i
)
iN
une suite croissante dlments de C dont la
runion appartient encore C, alors
lim
i+
P(C
i
) = P(
iN
C
i
).
Rponse. Soit (C
i
)
i1
une suite croissante dlments de C, dont lunion appartient
encore C. La proprit que lon cherche tablir est une proprit de type continuit
38
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
2
monotone squentielle de P, et lon a dj tabli la question prcdente une proprit
de ce type. On va lutiliser, en construisant partir de la suite croissante (C
i
)
i1
une
suite dcroissante dlments de C tendant vers . Pour ce faire, on pose, pour tout i 1,
D
i
= C
c
i

_

i1
C
c
i
_
= C
c
i

_

i1
C
i
_
.
La suite (C
i
)
i1
tant croissante, celle des (C
c
i
)
i1
est dcroissante, et du coup celle des
(D
i
)
i1
galement. Quelle est la limite de cette dernire suite ?

i1
D
i
=
i1
_
C
c
i

_

i1
C
i
__
=
_

i1
C
c
i
_

_

i1
C
i
_
=
_

i1
C
i
_
c

_

i1
C
i
_
= .
Pour pouvoir appliquer la question 7), il reste vrier lappartenance de D
i
C :
par hypothse, chaque C
i
est dans C, ainsi que
i1
C
i
. C tant stable par passage au
complmentaire et par intersection nie, on en dduit que D
i
= C
c
i

_

i1
C
i
_
est bien
un lment de C. On peut donc crire lim
i+
P(D
i
) = 0. Mais P(D
i
) = P
_

i1
C
i
_
P(C
i
),
il vient donc immdiatement
lim
i+
P(C
i
) = P
_

i1
C
i
_
.
Question 9. Montrer que P est sous--additive sur C.
Rponse. Montrons que P est sous--additive sur C. Soit (C
i
)
i1
une suite dlments
de C telle que lon ait encore
i1
C
i
C. Lide (classique) consiste crire
i1
C
i
comme
union dune suite croissante dlments de C, et appliquer la proprit de continuit
croissante obtenue sur P la question 8). On crit donc

i1
C
i
=
k1
_
k

i=1
C
i
_
,
P
_

i1
C
i
_
= P
_

k1
_
k

i=1
C
i
_
_
.
La suite des
_
k

i=1
C
i
_
k1
est une suite videmment croissante dlments de C (stabilit
de C par union nie), dont la runion appartient encore C. On dduit de la question
8) :
P
_

i1
C
i
_
= lim
k+
P
_
k

i=1
C
i
_
.
39
Corrig du D.M. n
o
2 I.F.P. 20022003
Par ailleurs, pour tout k 1, les C
i
, i 1, . . . , k, et
k

i=1
C
i
, sont des lments de C,
il existe donc n (dpendant de k) tel que ces k + 1 ensembles soient dans le mme F
n
.
Ceci justie la premire des galits qui suivent, ainsi que le passage de la quatrime
la cinquime ligne.
P
_
k

i=1
C
i
_
= P
n
_
k

i=1
C
i
_
=

xf
n
(
k

i=1
C
i
)
p
|x|
(1 p)
n|x|
=

x
k

i=1
f
n
(C
i
)
p
|x|
(1 p)
n|x|

i=1

xf
n
(C
i
)
p
|x|
(1 p)
n|x|

i=1
P
n
(C
i
)
P
_
k

i=1
C
i
_

k

i=1
P(C
i
).
On passe la limite en k dans cette dernire ingalit. Le terme de gauche tend vers
P
_

i1
C
i
_
, nous lavons tabli. Le terme de droite, quant lui, admet une limite dans
R
+
(srie de terme gnral positif). On obtient donc au total la sous--additivit de P :
P
_

i1
C
i
_

i1
P(C
i
).
Question 10. Conclure en appliquant le thorme dextension du cours.
Rponse. Nous allons appliquer le thorme dextension du cours (thorme 31,
chapitre 1). Daprs 5.c), P() = 0, daprs 5.b), P est additive sur C, et enn, daprs
9), P est sous--additive sur C. Toutes les hypothses du thorme dextension sont donc
vries : P se prolonge en une probabilit (car P() = 1, daprs 5.c)) sur (C).
40
I.F.P. 20022003 Corrig du D.S.
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Corrig du Devoir Surveill du 27 novembre 2002
Ex 1. Soit (, F, P) un espace probabilis et X une variable alatoire positive dnie
sur cet espace.
1) Rappelons que la variable alatoire positive X sur (, F) nest rien dautre quune
application R
+
, mesurable F-Bor(R
+
). Par le thorme 2.23 du cours
10
, X est limite
(au sens de la convergence simple sur tout ) dune suite croissante (X
n
) de fonctions
tages mesurables positives. Ces fonctions tages ne prennent chacune quun ensemble
ni de valeurs distinctes. Lensemble X
n
() est donc ni pour tout n. Par mesurabilit
de X
n
pour les tribus F et Bor(R
+
), X
1
n
(x) appartient F pour tout x R
+
, donc
en particulier pour tout x X
n
(). La fonction X
n
est donc bien une variable alatoire
discrte, cf. corollaire 2.12 du cours.
2) On note F
n
et F les fonctions de rpartition respectives de X
n
et X. Pour
montrer que pour tout x R, F
n
(x) converge en dcroissant vers F(x), considrons
dans F la suite des vnements A
n
:= X
n
x, x quelconque tant x. En raison de
la croissance de la suite (X
n
), cette suite (A
n
) est dcroissante pour linclusion. En eet
si A
n+1
, alors X
n+1
() x et comme X
n
() X
n+1
(), on a aussi X
n
() x,
do A
n
. Ainsi pour tout entier n, A
n+1
A
n
.
Notons A :=
nN
A
n
et vrions que A = X x. Dune part si A, alors
appartient chacun des A
n
, ce qui se traduit par la suite dingalits X
n
() x pour
tout n. En faisant tendre n vers linni, on en dduit lingalit large X() x et donc
lappartenance de A. Ainsi A est inclus dans X x. Dautre part si X x,
alors X() x et comme X() est la limite dans R
+
de la suite croissante
_
X
n
()
_
nN
,
on a pour tout n lingalit X
n
() X(), do X
n
() x et ainsi appartient
chacun des A
n
, donc aussi leur intersection A. Ceci tablit linclusion X x A
et achve la vrication de lgalit de ces deux ensembles.
La probabilit P ayant la proprit de continuit squentielle dcroissante
11
, on a
A
n
A P(A
n
) P(A).
En se souvenant que F
n
(x) = P(X
n
x) = P(A
n
) et F(x) = P(X x) = P(A), on
voit que le rsultat annonc est dmontr.
10
Dans le thorme du cours, la tribu sur lensemble darrive est Bor(R), mais la lecture de la preuve
montre immdiatement que lon peut la remplacer par Bor(R
+
) qui contient elle aussi tous les intervalles
[k2
n
, (k + 1)2
n
[ et [n, +] dont les images rciproques par X servent construire X
n
.
11
Pour une mesure quelconque, cette proprit nest valide que pour les suites dcroissantes (A
n
)
telles que pour un certain n
0
, (A
n
0
) < +, mais cette condition est automatiquement vrie pour
toute suite dcroissante si est une mesure nie.
41
Corrig du D.S. I.F.P. 20022003
Ex 2. Loi uniforme sur la boule unit en grande dimension.
On note
d
la mesure de Lebesgue sur R
d
, B
d
(0, r) la boule ferme dans R
d
de centre 0
et de rayon r, pour la distance associe la norme euclidienne
|x|
2
:=
d

i=1
x
2
i
, x = (x
1
, . . . , x
d
).
et v(d) :=
d
_
B
d
(0, 1)
_
.
1) Pour r > 0, soit h : R
d
R
d
, x rx lhomothtie de centre 0 et de rapport r.
On sait que pour tout borlien A de R
d
,
d
_
h(A)
_
= r
d

d
(A) (cf. cours, Prop. 1.39 iv).
En remarquant que B
d
(0, r) = h
_
B
d
(0, 1)
_
, on en dduit immdiatement que
r > 0,
d
_
B
d
(0, r)
_
= r
d
v(d). (26)
2) Soit (, F, P) un espace probabilis et U : R
d
un vecteur alatoire sur
(, F), autrement dit une application mesurable F-Bor(R
d
). La norme euclidienne N
considre comme application N : R
d
R, x |x| est continue donc borlienne,
cest--dire ici mesurable Bor(R
d
)-Bor(R). On en dduit que R := |U| = N U est
mesurable F-Bor(R) comme compose dapplications mesurables. Autrement dit R est
une variable alatoire relle sur (, F).
Supposons maintenant que la loi de U (sous P) soit la loi uniforme sur B
d
(0, 1), donc
donne par
A Bor(R
d
), P(U A) =

d
_
A B
d
(0, 1)
_

d
_
B
d
(0, 1)
_ =
1
v(d)

d
_
A B
d
(0, 1)
_
. (27)
La fonction de rpartition F de R est dnie sur R par F(r) = P(R r). Si r < 0,
R r = ; |U| r = , donc F(r) = 0. Si r = 0, R 0 = R = 0 =
U = 0 et en appliquant (27) avec A = 0, on obtient F(0) = 0 puisque la mesure de
Lebesgue dun singleton dans R
d
est nulle. Pour r > 0, on a lquivalence :
|U| r U B
d
(0, r).
En appliquant alors (27) avec A = B
d
(0, r), on obtient :
P(R r) = P(|U| r) = P
_
U B
d
(0, r)
_
=
1
v(d)

d
_
B
d
(0, r) B
d
(0, 1)
_
.
Pour 0 < r 1, B
d
(0, r) B
d
(0, 1) = B
d
(0, r) et pour r > 1, cette intersection est gale
B
d
(0, 1). En utilisant (26), on obtient nalement :
F(r) = P(R r) =
_

_
0 si r 0
r
d
si 0 < r 1
1 si r > 1.
(28)
42
I.F.P. 20022003 Corrig du D.S.
Par prcaution, on vrie quil sagit bien dune fonction de rpartition : elle est croissante
sur R, continue sur R (donc a fortiori continue droite et limite gauche en tout point)
et a pour limites 0 en et 1 en +.
Remarquons au passage que ds que d > 1, R ne suit pas la loi uniforme sur [0, 1]. On
pouvait sen douter ds le dpart, en regardant le cas d = 2. Si U suit la loi uniforme sur
le disque unit B
2
(0, 1), la probabilit que U tombe dans le disque B
2
(0, 1/10) est le
rapport de laire de ce disque celle du disque unit, soit 1/100. La probabilit que U
tombe dans la couronne de centre 0, de rayon intrieur 9/10 et de rayon extrieur 1
est gale au rapport de laire de cette couronne celle du disque unit, soit 1(9/10)
2
=
1 81/100 = 19/100. Ainsi P(R ]0, 1/10]) = 1/100, et P(R ]9/10, 1]) = 19/100. Si R
suivait la loi uniforme sur [0, 1], ces deux probabilits seraient gales toutes les deux
1/10.
3) Le rel m est une mdiane de la variable alatoire relle R sil vrie la fois
P(R m) 1/2 et P(R m) 1/2. Il est commode dexprimer ces deux conditions
laide de F. La premire scrit simplement F(m) 1/2. Pour la seconde, on note que
P(R m) = P(R > m) +P(R = m) = 1 F(m) +P(R = m).
Comme F est continue en tout point, la loi de R na pas de masse ponctuelle
12
do
P(R = m) = 0. Ainsi P(R m) = 1F(m) et la recherche des mdianes de R se rduit
la rsolution du systmes dingalits :
_
F(m) 1/2
1 F(m) 1/2

_
F(m) 1/2
F(m) 1/2
F(m) = 1/2.
Un coup doeil sur (28) nous assure que cette dernire quation na certainement aucune
solution m extrieure lintervalle ]0, 1[. La rsolution de lquation F(m) = 1/2 pour
0 < m < 1 est immdiate puisquelle scrit m
d
= 1/2. On a donc une solution unique
m = 2
1/d
. En conclusion, R a une unique mdiane :
med(R) = 2
1/d
.
Voici une application ludique pour salle de T.P. informatique. Construisez un al-
gorithme gnrant un vecteur alatoire de loi uniforme sur la boule unit de R
3
(par
exemple par la mthode du rejet) et proposez un autre joueur de parier que le point
alatoire gnr va tomber dans la boule B(0, r) tandis que vous pariez quil tombera
dans son complmentaire dans B(0, 1). Poussez le vice jusqu laisser votre adversaire
proposer la valeur de r pour laquelle il pense que le jeu est quilibr
13
. . .
4) Pour n N

, notons U
n
un vecteur alatoire de loi uniforme sur B
n
(0, 1), R
n
:=
|U
n
| et F
n
la fonction de rpartition de r
n
. Pour 0 < < 1, on a
P(1 < R
n
1) = F
n
(1) F
n
(1 ) = 1 (1 )
n
.
12
Rappelons que lon a toujours P(R = m) = F(m) F(m 0), o F(m 0) dsigne la limite
gauche de F au point m.
13
Cette valeur est bien sr 2
1/3
0,794.
43
Corrig du D.S. I.F.P. 20022003
Par consquent, quand n tend vers +, P(1 < R
n
1) tend vers 1. La traduction
pratique de ce rsultat est quen grande dimension, lessentiel de la masse de la loi
uniforme sur la boule unit est concentre au voisinage de la sphre unit S
n
(0, 1) :=
x R
n
; |x| = 1.
Pour se faire une ide, supposons que lon ait programm pour n = 1000 la simula-
tion
14
dun vecteur alatoire U
n
de loi uniforme sur B
n
(0, 1). Avant de lancer ce gnra-
teur, on peut parier que le vecteur U
n
aura une norme suprieure 0,99. La probabilit
de gagner ce pari est denviron 0,999 957.
Ex 3. Le but de cet exercice est dtablir que toute f -intgrable sur R, vrie pour
-presque tout x R, lestimation asymptotique f(nx) = o(n

) quand n +.
1) Commenons par examiner leet dun changement dchelle : x cx sur
une intgrale de Lebesgue. Lapplication est continue, donc borlienne. Elle est aussi
bijective dinverse ponctuel
1
: y
1
c
y. On en dduit facilement la dtermination de
linverse ensembliste dun borlien B de R :

1
(B) = x R; (x) B =
1
(y); y B =
_
1
c
y; y B
_
=:
1
c
B. (29)
Par transfert de lespace mesur
_
R, Bor(R),
_
vers
_
R, Bor(R), :=
1
_
, on a
pour toute g : R R
+
, borlienne
_
R
(g ) d =
_
R
g d.
On identie la mesure image grce (29) et la formule de calcul de la mesure de
Lebesgue de lhomothtique dun borlien (cf. cours, Prop. 1.39 iv) :
B Bor(R), (B) =
_

1
(B)
_
=
_
1
c
B
_
=
1
c
(B).
Ceci montre que est la mesure
1
c
. On en dduit que :
c > 0,
_
R
g(cx) d(x) =
_
R
g d
_
1
c

_
=
1
c
_
R
g(y) d(y). (30)
2) Soit f : R R, -intgrable sur R et > 0 une constante. En appliquant la
formule de changement de variable (30) la fonction borlienne positive g = [f[, on
obtient
+

n=1
_
R
[n

f(nx)[ d(x) =
+

n=1
_
1
n
+1
_
R
[f(y)[ d(y)
_
=
__
R
[f[ d
_
+

n=1
1
n
+1
< +.
En eet, lintgrale
_
R
[f[ d est nie par lhypothse dintgrabilit de f et la srie de
Riemann de terme gnral n
(+1)
converge car est strictement positif, donc +1 > 1.
14
La mthode du rejet serait calamiteuse ici car le rapport des volumes de [1, 1]
n
et B
n
(0, 1) est
quivalent

n
_
2n
e
_
n/2
. Il y a un algorithme bien plus performant ne ncessitant que la simulation
de 1000 variables alatoires gaussiennes N(0, 1) et une uniforme sur [0, 1].
44
I.F.P. 20022003 Corrig du D.S.
3) Posons pour tout x R, f
n
(x) := n

f(nx). Il est clair que chaque f


n
hrite
de la mesurabilit de f (par composition de f avec lhomothtie continue x nx et
multiplication par la constante n

). Daprs la question prcdente, on a la convergence


+

n=1
_
R
[f
n
[ d < +.
On en dduit que la srie de fonctions mesurables positives

n1
[f
n
[ est -intgrable sur
R, donc aussi nie -presque partout (cf. cours prop. 4.19 ou cor. 4.23). Par consquent

n1
[f
n
(x)[ < +, pour -presque tout x R.
Comme le terme gnral dune srie convergente (dans R) tend ncessairement vers zro,
on en dduit que
lim
n+
n

f(nx) = 0, pour -presque tout x R. (31)


4) Pour voir que la clause -presque tout x nest pas superue dans (31),
construisons un exemple de fonction f -intgrable sur R telle que : lim
n+
n

f(n) =
+. Ainsi la convergence dans (31) naura pas lieu pour x = 1. On en dduit facilement
quelle naura alors lieu pour aucun x N

.
Lexemple le plus simple est sans doute f := (+)1
N
. Cette fonction est mesurable
et nulle -p.p., donc intgrable sur R. Pour tout n N

, n

f(n) = n

(+) =
+. Un autre exemple presque aussi simple o f ne prend que des valeurs nies est
f :=

kN

k
+1
1
{k}
. L encore f est mesurable et nulle -p.p., donc -intgrable. Pour
tout n N

, n

f(n) = n

n
+1
= n, donc n

f(n) tend vers linni avec n.


Dans les deux exemples prcdents, (31) est vidente directement. En eet, ces deux
fonctions sont nulles en dehors de N

. Si x nest pas rationnel, nx ne peut appartenir


N

et donc f(nx) = 0. Ainsi, au moins pour x R Q, la suite de terme gnral


n

f(nx) est identiquement nulle donc trivialement convergente vers 0.


La construction suggre par lnonc permet dexhiber un exemple de fonction f
avec
_
R
f d ,= 0, o (31) est loin dtre vidente directement et o la convergence dans
(31) na lieu pour aucun x N

. Cherchons donc f de la forme f =

+
k=1
a
k
1
I
k
, o
les I
k
sont des intervalles. En prenant les I
k
deux deux disjoints et en imposant
chaque I
k
de contenir lentier k, on aura pour tout n N

, f(n) = a
n
. En prenant par
exemple a
n
:= n
+1
, on obtient bien la divergence cherche puisque n

f(n) = n. Il
reste vrier que lon peut choisir les I
k
de faon que f soit eectivement -intgrable.
La mesurabilit de f est vidente puisquil sagit dune srie de fonctions mesurables
positives. Linterversion srie intgrale pour les fonctions mesurables positives (corollaire
du th. de Beppo Levi, cf. cor. 3.12 du cours) nous donne
_
R
f d =
+

k=1
a
k
_
R
1
I
k
=
+

k=1
a
k
(I
k
).
45
Corrig du D.S. I.F.P. 20022003
En prenant par exemple I
k
= [k, k +
k
], il sut donc dajuster les longueurs
k
des
intervalles I
k
de faon que la srie de terme gnral a
k

k
soit convergente et donc que f
soit intgrable. Finalement on voit que la fonction
f :=
+

k=1
k
+1
1
[k,k+k
3
]
convient.
Remarque. La proprit (31) applique cette fonction f implique que pour -presque
tout x de ]0, 1[, la condition nx I
n
nest vrie que pour un nombre ni dindices
n. On sait dautre part que pour -presque tout x de ]0, 1[, la suite de terme gnral
nx [nx] (i.e., nx modulo 1) est dense dans ]0, 1[. Un peu de mditation simpose ici
pour se convaincre de la compatibilit ces deux armations. . .et de la profondeur de
(31).
Problme.
On note la mesure de Lebesgue sur R. Le but du problme est dtablir une ingalit
entre lintgrale de la drive presque partout dune fonction croissante et la variation
de cette fonction.
1) Soit g : R R, borlienne et -intgrable sur tout intervalle born de R. On
suppose que g a une limite droite au point a. Cela signie quil existe un rel (que
nous noterons ultrieurement g(a + 0)) tel que :
> 0, > 0, x ]a, a +[, < g(x) < +. (32)
Fixons > 0. On dduit de (32) que pour 0 < h < , et pour tout x ]a, a + h[,
< g(x) < +. Cette ingalit montre que la fonction borlienne g est borne sur
lintervalle de mesure nie ]a, a+h[, donc -intgrable sur cet intervalle
15
. Par croissance
de lintgrale, on dduit de cet encadrement que
h ]0, [,
_
]a,a+h[
( ) d
_
]a,a+h[
g d
_
]a,a+h[
( +) d. (33)
On peut remplacer dans (33) lintervalle dintgration ]a, a+h[ par [a, a+h] sans changer
la valeur des intgrales car la mesure de Lebesgue ne charge pas les singletons. Dautre
part si c est une constante,
_
[a,a+h]
c d = c([a, a + h]) = ch. En appliquant ceci avec
c = et c = +, on obtient aprs division par h > 0 dans (33) :
h ]0, [,
1
h
_
[a,a+h]
g d +. (34)
Pour obtenir cet encadrement, nous avons travaill avec > 0 x et un > 0 dpendant
de , donn par (32). Comme nous navons utilis aucune hypothse particulire sur ,
autre que > 0, nous avons en fait montr que :
> 0, > 0, h ]0, [,
1
h
_
[a,a+h]
g d +. (35)
15
Donc lhypothse de lnonc g -intgrable sur tout intervalle born est superue.
46
I.F.P. 20022003 Corrig du D.S.
Ceci nous donne la conclusion attendue puisque (35) est exactement lcriture avec quan-
ticateurs de la convergence :
lim
h0
h>0
1
h
_
[a,a+h]
g(x) d(x) = = g(a + 0). (36)
2) Soit F : R R croissante, montrons quelle est borlienne. Pour cela il sut de
prouver que F
1
(C) est un borlien de R pour tout C C, o C dsigne une famille de
borliens telle que (C) = Bor(R). Prenons C := ] , b]; b R. Nous allons vrier
que pour tout b R, B := F
1
(] , b]) est soit lensemble vide, soit un intervalle de
R, donc toujours un borlien de R. En eet, si B nest pas vide, posons
a := sup B = supt R; F(t) b.
Si x < a, il existe
16
t B (cest--dire vriant F(t) b) tel que x < t a. Or F est
croissante, donc F(x) F(t) b, do x B. Ce raisonnement tant valable pour tout
x < a, on en dduit que B contient lintervalle ] , a[. Si a = +, ncessairement
B = R. Si a < +, pour tout x > a = sup B, x / B. Par consquent B ne peut tre
alors que lun des deux intervalles ] , a[ ou ] , a]. Ainsi dans tous les cas B est
soit vide soit un intervalle de R.
3) Si F : R R est croissante, elle est -intgrable sur tout intervalle dextrmits
a, b, < a < b < +. En eet, F est borlienne daprs la question prcdente, il
sut donc de vrier que
_
[a,b]
[F[ d < +. Si cest vrai pour lintervalle [a, b] ferm,
cela vaudra aussi pour chacun des trois autres intervalles dextrmits a et b, puisque ne
chargeant pas les singletons, les intgrales sur ces intervalles seront gales
_
[a,b]
[F[ d.
Par croissance de F, on a
x [a, b], F(a) F(x) F(b).
Remarquons que comme F est valeurs dans R, F(a) et F(b) sont des rels, donc nis.
De lencadrement prcdent on dduit :
x [a, b], F(b) F(x) F(a),
do
17
[F(x)[ = max
_
F(x), F(x)
_
max
_
F(b), F(a)
_
max
_
[F(a)[, [F(b)[
_
=: M < +.
Il en rsulte la majoration :
_
[a,b]
[F[ d
_
[a,b]
M d = M([a, b]) = M(b a) < +.
16
Rappelons que le sup de B est le plus petit des majorants de lensemble B. Donc si x < a, x nest
pas un majorant de B et il existe au moins un lment de B strictement suprieur x
17
Lauteur du corrig prsente ses excuses pour cet talage de dtails sordides au lecteur qui aura
spontanment pens lingalit [F(x)[ max
_
[F(a)[, [F(b)[
_
. Il prcise pour sa dcharge quil a mal-
heureusement lu dans 90% des copies corriges lingalit [F(x)[ [F(b)[ et suggre aux tenants de
cette ingalit de considrer lexemple a = 1, b = 0 et F(x) = x. . .
47
Corrig du D.S. I.F.P. 20022003
On suppose dans toute la suite que F : R R est croissante, continue droite
en tout point de R, drivable -presque partout sur R. On admet que lensemble D des
points o F est drivable est un borlien de R et que (D
c
) = 0. On dnit la fonction
f par :
f(x) :=
_
F

(x) si x D,
0 si x D
c
.
On se propose de prouver que pour tous rels a, b ( < a < b < +),
_
[a,b]
f d F(b) F(a). (37)
4) Fixons une suite (h
n
) de rels strictement positifs, convergente vers 0 et posons
x R, G
n
(x) :=
F(x +h
n
) F(x)
h
n
, G(x) := liminf
n+
G
n
(x).
Notons que chaque G
n
est dnie sur R et valeurs dans R
+
cause de la croissance de
F. La fonction G est dnie sur tout R (ce qui nest pas forcment le cas pour F

) et
valeurs dans R
+
. On a
x D, f(x) = F

(x) = liminf
n+
F(x +h
n
) F(x)
h
n
= G(x). (38)
Remarquons au passage que pour x D, G(x) est un rel (donc ni). En rappelant la
convention darithmtique dans R
+
(+) 0 = 0 , on dduit de (38) que f peut
scrire
f =
_
liminf
n+
G
n
_
1
D
= G1
D
. (39)
Dans ce produit, le second facteur est une fonction borlienne comme indicatrice dun
borlien. Cest donc une fonction mesurable Bor(R)-Bor(R
+
). Comme cette fonction ne
prend que des valeurs relles, elle reste mesurable Bor(R)-Bor(R
+
) (voir corollaire 2.11
du cours). Pour tablir la mesurabilit Bor(R)-Bor(R
+
) de G, il sut de vrier la mme
mesurabilit pour chaque G
n
.
La fonction F est mesurable Bor(R)-Bor(R) daprs la question 2. Il en va de mme
pour F( . + h
n
), compose de F avec la translation x x + h
n
qui est continue donc
borlienne. On en dduit que la fonction G
n
= h
1
n
_
F( . +h
n
)F
_
est elle aussi mesurable
Bor(R)-Bor(R). De plus G
n
ne prenant que des valeurs positives est aussi mesurable
Bor(R)-Bor(R
+
), car pour tout y 0, G
1
n
([0, y]) Bor(R) et ceci sut pour avoir la
mesurabilit de G
n
pour Bor(R
+
), cf. corollaire 2.10 iv) du cours. Finalement G
n
est
aussi mesurable Bor(R)-Bor(R
+
) par une nouvelle invocation du corollaire 2.11 et cette
mesurabilit passe G = liminf G
n
. Revenant (39), on conclut que f est mesurable
Bor(R)-Bor(R
+
) comme produit de deux fonctions ayant cette mme mesurabilit. De
plus comme f ne prend que des valeurs nies, elle est aussi mesurable Bor(R)-Bor(R
+
).
48
I.F.P. 20022003 Corrig du D.S.
5) Les fonctions f et G sont toutes deux mesurables Bor(R)-Bor(R
+
), donc len-
semble A := f ,= G est un borlien de R. Daprs la dnition de f on a clairement
A D
c
do (A) = 0. Ainsi les fonctions borliennes positives f et G sont gales
-presque partout sur R, elles ont donc mme intgrale sur [a, b], ce qui scrit :
_
[a,b]
f(x) d(x) =
_
[a,b]
liminf
n+
F(x +h
n
) F(x)
h
n
d(x). (40)
6) Soit : R R la translation x x + h. En raison de linvariance de la
mesure de Lebesgue par translation, on a
1
= . Par transfert de lespace
mesur
_
R, Bor(R),
_
vers
_
R, Bor(R), :=
1
=
_
, on a pour toute g : R R,
-intgrable sur R,
_
R
(g ) d =
_
R
g d =
_
R
g d. (41)
En raison de lquivalence entre les encadrements a x b et a + h x + h b + h,
on a lgalit 1
[a,b]
(x) = 1
[a+h,b+h]
(x +h), do
_
[a,b]
F(x +h) d(x) =
_
R
F(x +h)1
[a,b]
(x) d(x) =
_
R
F(x +h)1
[a+h,b+h]
(x +h) d(x).
Cette dernire intgrale est de la forme
_
R
(g ) d avec g = F1
[a+h,b+h]
et g est bien
-intgrable sur R puisque F est -intgrable sur tout intervalle dextrmits nies (ici
a +h et b +h) par la question 3. La formule de transfert (41) nous donne
_
R
F(x +h)1
[a+h,b+h]
(x +h) d(x) =
_
R
F(y)1
[a+h,b+h]
(y) d(y) =
_
[a+h,b+h]
F d.
Nous venons ainsi dtablir pour tout rel h, lgalit :
_
[a,b]
F(x +h) d(x) =
_
[a+h,b+h]
F(y) d(y). (42)
Comme h
n
> 0 tend vers zro, il existe un entier n
0
tel que pour tout n n
0
,
a < a +h
n
< b. On a alors successivement (voir justications ci-dessous) :
_
[a,b]
_
F(x +h
n
) F(x)
_
d(x) =
_
[a,b]
F(x +h
n
) d(x)
_
[a,b]
F(x) d(x) (43)
=
_
[a+h
n
,b+h
n
]
F d
_
[a,b]
F d (44)
=
_
[a+h
n
,b[
F d +
_
[b,b+h
n
]
F d

_
[a,a+h
n
]
F d
_
]a+h
n
,b]
F d (45)
=
_
[b,b+h
n
]
F d
_
[a,a+h
n
]
F d. (46)
Justications :
49
Corrig du D.S. I.F.P. 20022003
(43) : par linarit de lintgrale.
(44) : par application de (42) avec h = h
n
.
(45) : si A et B sont deux borliens disjoints et F est intgrable sur A B, elle lest
aussi sur A et sur B et
_
AB
F d =
_
A
F d +
_
B
F d. Cest une consquence
immdiate de la dnition de lintgrabilit et de la relation 1
AB
= 1
A
+ 1
B
.
On applique ceci avec A = [a + h
n
, b[ et B = [b, b + h
n
] dune part et avec A

=
[a, a + h
n
], B

=]a + h
n
, b] dautre part. Signalons cette occasion quil ny a
pas proprement parler de relation de Chasles pour lintgrale de Lebesgue. En
eet cette relation dans le cadre de lintgrale de Riemann exploite la convention
_
d
c
f(x) dx =
_
c
d
f(x) dx. Si c < d, on na pas en gnral pour une intgrale de
Lebesgue la relation
_
[c,d]
f d =
_
[d,c]
f d, tout simplement parce que lintervalle
[d, c] est lensemble vide (cest lensemble des x R tels que d x c), ce qui
annule automatiquement la seconde intgrale.
(46) : comme la mesure de Lebesgue ne charge par les singletons, on a
_
[a+h
n
,b[
F d =
_
]a+h
n
,b]
F d, ce qui lgitime la simplication eectue pour obtenir (46).
Finalement, en utilisant (46) et la linarit de lintgrale, on a pour tout n n
0
:
_
[a,b]
F(x +h
n
) F(x)
h
n
d(x) =
1
h
n
_
[b,b+h
n
]
F d
1
h
n
_
[a,a+h
n
]
F d.
En appliquant le rsultat de la question 1 avec g = F et en notant que les limites
droite F(b + 0) et F(a + 0) sont nies, on en dduit que
lim
n+
_
[a,b]
F(x +h
n
) F(x)
h
n
d(x) = F(b + 0) F(a + 0). (47)
7) Nous pouvons maintenant conclure la preuve de (37). Il sut de combiner (40),
le lemme de Fatou appliqu la suite de fonctions mesurables positives (G
n
), (47) et la
continuit droite de F aux points a et b :
_
[a,b]
f(x) d(x) =
_
[a,b]
liminf
n+
F(x +h
n
) F(x)
h
n
d(x)
liminf
n+
_
[a,b]
F(x +h
n
) F(x)
h
n
d(x)
= lim
n+
_
[a,b]
F(x +h
n
) F(x)
h
n
d(x)
= F(b + 0) F(a + 0) = F(b) F(a).
8) Lingalit dans (37) peut tre stricte, comme le montre lexemple F := 1
[0,+[
.
Cette fonction est croissante sur R, continue droite en tout point, drivable partout
sauf en x = 1 et de drive nulle. La fonction f associe est donc la fonction nulle sur
R, do
_
[0,1]
f d = 0 < F(1) F(0) = 1 0 = 1.
Signalons quil existe aussi des exemples (beaucoup moins lmentaires) de fonctions
F continues sur tout R pour laquelle lingalit (37) est stricte : voir le problme sur
lescalier de Cantor dans les Annales dIFP 20012002.
50
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
3
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Corrig du devoir n
o
3
Problme 1
1 - En vue dappliquer le thorme de drivation sous le signe somme, nous allons tablir
certaines majorations de fonctions. Nous utiliserons aussi le rsultat lmentaire suivant :
Toute fonction relle continue sur [1, +[, respectivement sur ]0, 1], qui a une
limite relle quand x tend vers +, respectivement quand x tend vers 0 par
valeurs > 0, est borne.
Dans les ingalits qui suivent, a et A sont des rels quelconques xs tels que 0 < a < A.
On suppose que a < x < A et on rappelle que
t > 0 et n N, (t)
n
= e
nlog t
.
Cas 1 : t 1
[e
t
(log t)
n
t
x1
[ e
t
(log t)
n
t
A1
M(n, A) e

t
2
,
o M(n, A) = sup
t1
e

t
2
(log t)
n
t
A1
vrie 0 < M(n, A) < +, daprs le rsultat l-
mentaire rappel ci-dessus, puisque e

t
2
(log t)
n
t
A1

t+
0.
Cas 2 : 0 < t 1
[e
t
(log t)
n
t
x1
[ [ log t[
n
t
a1
m(n, a)
1
t
1
a
2
,
o m(n, a) = sup
0<t1
[ log t[
n
t
a
2
vrie 0 < m(n, a) < + puisque [ log t[
n
t
a
2

t0,t>0
0.
On en dduit que
(1) t > 0, [e
t
(log t)
n
t
x1
[ m(n, a)
1
t
1
a
2
1
]0,1[
(t) +M(n, A) e

t
2
1
[1,+[
(t),
cette fonction majorante, indpendante du paramtre x variant dans ]a, A[, tant -
intgrable sur ]0, +[, ce qui se dmontre facilement en passant lintgrale de Riemann
gnralise. De plus, pour tout rel t > 0, la fonction x e
t
(log t)
n
t
x1
est drivable sur
]a, A[ et sa drive est la fonction x e
t
(log t)
n+1
t
x1
. On en dduit, pour n = 0, que
est bien dnie sur ]a, A[, puis, en appliquant le thorme de drivation sous le signe
51
Corrig du D.M. n
o
3 I.F.P. 20022003
somme, en utilisant notamment (1) pour n = 1, que est drivable sur cet intervalle et
que sa drive vrie
x ]a, A[,

(x) =
_
]0,+[
e
t
(log t)t
x1
(dt).
On peut ensuite itrer le procd et, laide dune dmonstration par rcurrence, d-
montrer que est de classe (

sur ]a, A[ et que


(2) x ]a, A[,
(n)
(x) =
_
]0,+[
e
t
(log t)
n
t
x1
(dt).
Ceci tant vrai quels que soient les rels a et A tels que 0 < a < A, on en dduit que
est de classe (

sur ]0, +[ et que pour tout entier n 1 et tout rel x > 0,


(n)
(x) est
donn par (2).
2 - Pour tous rels a, s > 0, en faisant le changement de variables u = at dans lintgrale
de Lebesgue suivante dune fonction continue positive, on obtient
_
]0,+[
t
s1
e
at
(dt) =
_
]0,+[
u
s1
a
s1
e
u
1
a
(du) =
(s)
a
s

Sur ]0, +[, la fonction t
t
s1
e
t
1
est continue positive. Dans le calcul qui suit, on
intervertira une intgrale et une srie de fonctions mesurables positives, ce qui est licite :
_
]0,+[
t
s1
e
t
1
(dt) =
_
]0,+[
e
t
t
s1
1 e
t
(dt)
=
_
]0,+[
_
+

n=0
e
t
t
s1
e
nt
_
(dt)
=
+

n=0
_
]0,+[
e
t
t
s1
e
nt
(dt)
=
+

n=1
_
]0,+[
e
nt
t
s1
(dt)
=
+

n=1
(s)
n
s
+.
Si s > 1, la srie obtenue est convergente. En eet,
_
]0,+[
t
s1
e
t
1
(dt) =
_
+
0
t
s1
e
t
1
dt,
intgrale de Riemann gnralise dune fonction continue positive sur ]0, +[, qui est
convergente parce que
t
s1
e
t
1

0
+
1
t
2s
et
t
s1
e
t
1

+
e
t
t
s1
.
52
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
3
Finalement,
_
]0,+[
t
s1
e
t
1
(dt) =
+

n=1
(s)
n
s
< +.
3 - Soit n un entier 0.
_
]0,+[
t
2n
e
t
2
(dt) a un sens comme intgrale de Lebesgue
dune fonction mesurable positive sur ]0, +[. Faisons le changement de variables t
2
= u
ou t =

u, directement dans cette intgrale de Lebesgue (la valeur absolue du jacobien
1
2

u
ne se voit pas car celui-ci est positif) :
_
]0,+[
t
2n
e
t
2
(dt) =
_
]0,+[
u
n
e
u
1
2

u
(du) =
1
2
_
]0,+[
u
n
1
2
e
u
(du) =
(n +
1
2
)
2

4 - a dsigne maintenant un rel quelconque. La fonction t e
t
2
cos at est -intgrable
sur [0, +[ puisque cest une fonction continue, donc mesurable, telle que
t 0, [e
t
2
cos at[ e
t
2
,
qui est -intgrable daprs la question prcdente applique n = 0. De plus,
f(a) =
_
]0,+[
e
t
2
cos at (dt) =
_
]0,+[
+

n=0
(1)
n
(at)
2n
e
t
2
(2n) !
(dt).
On peut appliquer le thorme dinterversion dune intgrale et dune srie de fonctions
parce que
+

n=0

(1)
n
(at)
2n
e
t
2
(2n) !

e
t
2
+

n=0
[a[
n
t
n
n!
= e
|a|tt
2
,
qui est -intgrable sur [0, +[. On en dduit que
f(a) =
+

n=0
(1)
n
a
2n
(2n) !
_
]0,+[
t
2n
e
t
2
(dt),
puis, daprs la question prcdente, que
(3) f(a) =
+

n=0
(1)
n
a
2n
(2n) !

(n +
1
2
)
2

Or on sait que la fonction vrie les galits
(4) x > 0, (x + 1) = x (x) et
_
1
2
_
=

,
ce qui se dmontre en intgrant par parties, via lintgrale de Riemann gnralise
x > 0, (x + 1) =
_
]0,+[
e
t
t
x
(dt) =
_
e
t
t
x
_
+
0
+x
_
]0,+[
e
t
t
x1
(dt) = x (x),
53
Corrig du D.M. n
o
3 I.F.P. 20022003
puis, pour calculer (
1
2
), en faisant le changement de variables

t = u dans lintgrale
de Lebesgue,

_
1
2
_
=
_
]0,+[
1

t
e
t
(dt) = 2
_
]0,+[
e
u
2
(du) =

.
En appliquant les relations (4) (n +
1
2
), on trouve

_
n +
1
2
_
=
_
n
1
2
_

_
n
1
2
_
=
_
n
1
2
__
n
3
2
_

3
2

1
2

_
1
2
_
=
(2n) !
2
2n
n!

.
Finalement, daprs (3),
f(a) =

2
+

n=0
(1)
n
n!
_
a
2
4
_
n
=

2
e

a
2
4
.
Problme 2
1 -
n
=
_
]a,b[
cos
2
(nx) (dx) =
_
[a,b]
cos
2
(nx) (dx) se calcule comme lintgrale de
Riemann dune fonction continue sur un intervalle ferm born, ce qui donne, en passant
langle double,

n
=
b a
2
+
1
2
_
b
a
cos (2nx) dx =
b a
2
+
sin (2nb) sin (2na)
4n

n+
1
2
(]a, b[).
2 - Si U est un ouvert born, U est la runion dune famille dnombrable innie dinter-
valles ouverts deux deux disjoints, ncessairement borns, vides ou non, nots I
p
, p 1,
daprs le thorme de Cantor. Comme la mesure
n
sur (R, B(R)) de densit cos
2
(n)
est -additive,

n
(U) =
_
U
cos
2
(nx) (dx) =
+

p=1

n
(I
p
) =
+

p=1
_
I
p
cos
2
(nx) (dx).
De plus, pour tous entiers p, n 1, notamment daprs la question prcdente,
_
I
p
cos
2
(nx) (dx)
n+
1
2
(I
p
),
_
I
p
cos
2
(nx) (dx)(I
p
) et
+

p=1
(I
p
)=(U) < +.
Nous avons donc une suite (indice par n) de fonctions dnies sur N

(dont le point
courant est not p) qui converge partout sur N

vers la fonction : p
1
2
(I
p
). De plus,
cette suite de fonctions est domine par 2 (premire ingalit) qui est intgrable par
54
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
3
rapport la mesure de comptage sur N

(deuxime ingalit). On peut donc appliquer


le thorme de convergence domine et conclure que
_
U
cos
2
(nx) (dx) =
+

p=1
_
I
p
cos
2
(nx) (dx)
n+
1
2
+

p=1
(I
p
) =
(U)
2

3 - Si F est un ferm born de R, soit U un ouvert born de R contenant F. Alors U F
est un ouvert born de R, do il rsulte, les intgrales ci-dessous tant nies, que
_
F
cos
2
(nx) (dx) =
_
U
cos
2
(nx) (dx)
_
U\F
cos
2
(nx) (dx),
puis, quand n + et daprs la question prcdente, que
_
F
cos
2
(nx) (dx)
n+
1
2
_
(U) (U F)
_
=
(F)
2
,
parce que (U) = (F) +(U F) et que ces nombres sont nis.
On se donne maintenant un borlien born B de R. Daprs lnonc, il existe une suite
croissante (F
n
, n 1) de ferms de R et une suite dcroissante (U
n
, n 1) douverts
borns de R tels que
F
n
B U
n
et lim
n+
(F
n
) = lim
n+
(U
n
) = (B).
On en dduit, pour tous entiers n, p 1, que
_
F
n
cos
2
(px) (dx)
_
B
cos
2
(px) (dx)
_
U
n
cos
2
(px) (dx)
puis, quand p +, que
(F
n
)
2
lim inf
p+
_
B
cos
2
(px) (dx) lim sup
p+
_
B
cos
2
(px) (dx)
(U
n
)
2
,
ce qui montre, quand n +, que
lim inf
p+
_
B
cos
2
(px) (dx) = lim sup
p+
_
B
cos
2
(px) (dx) =
(B)
2

En rsum, pour tout borlien born B de R, on a donc
(5)
_
B
cos
2
(nx) (dx)
n+
(B)
2

3.bis - La proprit (5) pniblement obtenue ci-dessus sobtient facilement en utilisant
la thorie des sries de Fourier. B tant un borlien born, choisissons un entier k assez
grand pour que B [k, k] et introduisons la fonction dnie sur [, ] par
u [, ], (u) = 1
B
(ku).
55
Corrig du D.M. n
o
3 I.F.P. 20022003
tant de carr intgrable par rapport la mesure de Lebesgue sur [, ] comme fonc-
tion borne et parce que ([, ]) = 2 < +, introduisons galement ses coecients
de Fourier c
n
(), n Z, dnis par
n Z, c
n
() =
1
2
_
],[
(u)e
inu
(du).
Ils vrient la relation de Parseval, soit
1
2
_
],[
[(u)[
2
(du) =

nZ
[c
n
()[
2
,
dont on dduit que
c
n
()
|n|+
0, puis
_
],[
(u) cos nu(du)
n+
0,
en prenant la partie relle de c
n
(). Or
_
],[
(u) cos nu(du) =
1
k
_
]k,k[
1
B
(v) cos
nv
k
(dv) =
1
k
_
B
cos
nv
k
(dv),
parce que B [k, k]. On en dduit, en faisant tendre n vers +suivant les multiples
de k, que
_
B
cos nx (dx)
n+
0,
ce qui implique, comme on la vu prcdemment, que
_
B
cos
2
nx (dx)
n+
(B)
2

4 - Comme B =
+
_
j=0
B
j
et que ces borliens sont deux deux disjoints, comme de plus
la mesure
n
est -additive,
n
(B) =
+

j=0

n
(B
j
) ou, en exprimant la mesure
n
laide
de sa densit,
_
B
cos
2
nx (dx) =
+

j=0
_
B
j
cos
2
nx (dx).
La srie du deuxime membre est lintgrale par rapport la mesure de comptage de N
de la fonction j
_
B
j
cos
2
nx (dx). Quand n tend vers +, cette suite de fonctions
converge vers la fonction j
(B
j
)
2
,
daprs la question prcdente, parce que les bor-
liens B
j
sont borns et cette convergence est domine par la fonction j (B
j
) qui est
56
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
3
intgrable sur N par rapport sa mesure de comptage puisque (B)=
+

j=0
(B
j
)<+.
On peut donc appliquer la thorme de convergence domine et conclure que
_
B
cos
2
nx (dx)
n+
+

j=0
(B
j
)
2
=
(B)
2

4.bis - 1
B
tant -intgrable sur R puisque
_
R
1
B
d = (B) < +, on en dduit en
appliquant le thorme de Riemann-Lebesgue que
_
R
1
B
(x) e
iux
(dx)
|u|+
0.
En prenant la partie relle de cette intgrale et en faisant tendre u vers + suivant les
entiers, on obtient directement
_
B
cos nx (dx)
n+
0,
rsultat qui contient tous les prcdents !
5 - Supposons que (a
n
, n 1) ne converge pas vers 0 quand n tend vers +. Il existerait
donc > 0 et une suite strictement croissante
_
n
k
, k 1
_
dentiers 1 tels que
k 1, [a
n
k
[ .
On en dduirait que
_
cos (n
k
), k 1
_
converge -presque partout sur B vers 0, donc que
_
B
cos
2
(n
k
x) (dx)
k+
0 daprs le thorme de convergence domine, ce qui prouve-
rait que (B) = 0 daprs la question prcdente, ce qui est absurde.
57
Corrig du D.M. n
o
4 I.F.P. 20022003
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Corrig du Devoir n
o
4
Ex 1. Application du thorme de Fubini linterversion srie-intgrale
1) Montrons que pour toute fonction borlienne g : I R
+
, on a
_
I
Fg d =
+

k=0
[c
k
[
_
I
[x[
k
g(x) d(x).
On considre la fonction :
: (N I) R
(k, x) c
k
x
k
g(x)
N est muni de la tribu T(N) et I de la tribu B(R).
Vrions que la fonction est T(N) B(R) B(R) mesurable. Soit a R, on a

1
([a, +]) = (k, x) N I, c
k
x
k
g(x) [a, +].
Pour k N, notons
I
k
= x I, c
k
x
k
g(x) [a, +],
I
k
B(R), car g est mesurable et x x
k
est continue. On a

1
([a, +]) =
_
kN
k I
k
T(N) B(R),
la fonction est donc T(N)B(R)B(R) mesurable, il en est de mme pour la fonction
[[ qui est de plus positive. En considrant la somme innie comme une intgrale par
rapport la mesure de comptage et en appliquant le thorme de Tonelli-Fubini, on
obtient :
_
I
Fg d =
_
I
(
+

k=0
[c
k
[[x[
k
)g(x) d(x)
=
_
I
_
N
[(k, x)[ d(k) d(x)
=
_
N
_
I
[(k, x)[ d(x) d(k)
=
+

k=0
_
I
[c
k
[[x[
k
g(x) d(x)
=
+

k=0
[c
k
[
_
I
[x[
k
g(x) d(x).
58
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
4
2) On en dduit une condition susante pour que
_
I
fg d =
+

k=0
c
k
_
I
x
k
g(x) d(x).
Comme g et f ne sont plus des fonctions positives, cette galit a lieu si lon peut
appliquer le thorme de Fubini, la condition susante est donc que la fonction soit
intgrable par rapport la mesure produit , cest--dire que [[ soit intgrable, soit
encore
+

k=0
[c
k
[
_
I
[x[
k
g(x) d(x) < +.
3) On montre que
_
1
0
(x ln x)
2
1 +x
2
dx = 2
+

k=0
(1)
k1
(2k + 1)
3
.
Comme lim
x0
(x ln x)
2
1 +x
2
= 0, la fonction dnie par x
(x ln x)
2
1 +x
2
est prolongeable par
continuit sur [0, 1]. Les intgrales de Riemann et de Lebesgue concident donc. On
applique alors la question prcdente
I = [0, 1], g(x) = (x ln x)
2
, f(x) =
1
1 +x
2
=
+

k=0
(1)
k
x
2k
.
Il faut vrier que
+

k=0
_
I
x
2k
g(x) d(x) < +.
Or,
+

k=0
_
I
x
2k
g(x) d(x) =
+

k=0
_
I
x
2k
(x ln x)
2
d(x),
et
_
I
(x ln x)
2
x
2k
d(x) =
_
I
x
2k+2
(ln x)
2
d(x) =
_
1
0
x
2k+2
(ln x)
2
dx,
cette dernire intgrale se calcule par deux intgrations par parties successives et on
obtient
_
1
0
x
2k+2
(ln x)
2
dx =
2
2k + 3
_
1
0
x
2k+2
ln x dx =
2
(2k + 3)
2
_
1
0
x
2k+2
dx =
2
(2k + 3)
3
.
On a bien
+

k=0
2
(2k + 3)
3
< + et, par consquent,
_
1
0
(x ln x)
2
1 +x
2
dx =
+

k=0
(1)
k
_
I
x
2k+2
(ln x)
2
d(x) = 2
+

k=0
(1)
k
(2k + 3)
3
= 2
+

k=1
(1)
k1
(2k + 1)
3
.
59
Corrig du D.M. n
o
4 I.F.P. 20022003
4) On montre que
a R,
_
+
0
sin ax
e
x
1
dx =
+

k=1
a
k
2
+a
2
.
La fonction x
sin ax
e
x
1
est continue sur ]0, +[ et son intgrale de Riemann est abso-
lument convergente, en eet :
- en 0, lim
x0
sin ax
e
x
1
= a, la fonction est donc prolongeable par continuit
- en +, on a : 0

sin ax
e
x
1

1
e
x
1
e
x
, dont lintgrale est convergente.
Par ailleurs, x ]0, +[, on a
1
e
x
1
=
e
x
1 e
x
= e
x
+

k=0
e
kx
.
On a donc
_
+
0
sin ax
e
x
1
dx =
_
I
sin ax
e
x
1
d(x) =
_
I
(sin ax) e
x
+

k=0
e
kx
d(x).
Lintgrale tant absolument convergente, on a
_
I
[ sin ax[
e
x
1
d(x) =
_
I
_
N
[ sin ax[ e
x
e
kx
d(k) d(x) < +,
et, comme la fonction (k, x) (sin ax) e
x
e
kx
est T(N) B(R) B(R
+
) mesurable, on
peut appliquer le thorme de Fubini qui nous donne
_
I
(sin ax) e
x
+

k=0
e
kx
d(x) =
+

k=1
_
I
(sin ax) e
kx
d(x).
Calculons
_
I
(sin ax) e
kx
d(x) en remarquant quelle concide avec lintgrale de Rie-
mann et en eectuant deux intgrations par parties successives :
J
k
=
_
+
0
(sin ax) e
kx
dx =
a
k
_
+
0
e
kx
cos ax dx =
a
2
k
2
J
k
+
a
k
2
do
J
k
=
a
k
2
+a
2
,
et
a R,
_
+
0
sin ax
e
x
1
dx =
+

k=1
a
k
2
+a
2
.
60
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
4
Ex 2. Laiguille de Buon
1
chec
1
Succs
On note Y la distance du milieu de laiguille la droite du rseau la plus proche. Y
prend ses valeurs dans [0,
a
2
]. On note une mesure de langle entre les droites du rseau
(toutes orientes dans le mme sens) et laiguille oriente du chas vers la pointe. prend
ses valeurs dans [0, 2].
Y et sont des variables alatoires. La
connaissance du couple (Y (), ())
sut pour savoir sil y a ou non inter-
section.
3
6
?
Y
6
?

2
[sin [
Nous ferons les hypothses suivantes sur les variables alatoires Y et :
(H
1
) Y suit la loi uniforme sur [0,
a
2
].
(H
2
) suit la loi uniforme sur [0, 2].
(H
3
) Y et sont indpendantes.
1) On note E lvnement laiguille coupe lune des droites du rseau . La lon-
gueur de la projection de la demi-aiguille sur une droite orthogonale au rseau est
Z =

2
[ sin [. Il y a donc intersection si et seulement si la distance Y du centre de
laiguille la droite du rseau la plus proche est infrieure ou gale Z. Ceci nous
permet dcrire lvnement E sous la forme :
E =
_
Y

2
[ sin [
_
.
2) Comme Y et sont indpendantes, la loi du couple est le produit des lois
marginales : P
(Y,)
= P
Y
P

. Comme ces lois marginales sont densits par rapport

1
, on en dduit que P
(Y,)
est densit f
Y
f

par rapport
2
. Do
f
(Y,)
(y, t) = f
Y
(y)f

(t) =
2
a
1
[0,a/2]
(y)
1
2
1
[0,2]
(t) =
1
a
1
[0,a/2][0,2]
(y, t).
On voit ainsi que le couple (Y, ) suit la loi uniforme sur le rectangle [0, a/2] [0, 2].
61
Corrig du D.M. n
o
4 I.F.P. 20022003
3) Notons D le borlien de R
2
dni par
D :=
_
(t, y) [0, 2] [0, a/2]; y

2
[ sin t[
_
.
Comme lvnement E scrit aussi (, Y ) D, on peut calculer P(E) en utilisant la
loi du couple (, Y ) qui est la loi uniforme sur [0, 2] [0, a/2] :
P(E) = P
_
(, Y ) D
_
= P
(,Y )
(D)
=
_
D
f
(,Y )
(y, t) d
2
(y, t)
=
1
a

2
_
D [0, 2] [0, a/2]
_
=
1
a

2
(D),
en remarquant que D [0, 2] [0, a/2]. Le calcul de P(E) se rduit ainsi celui de
laire de lhypographe de la fonction g : t

2
[ sin t[1
[0,2]
(t).
0 2
a
2

y
Par consquent

2
(D) =
_
[0,2]
g d
2
=
_
2
0

2
[ sin t[ dt =
_

0
sin t dt = 2.
La conversion de lintgrale de Lebesgue (par rapport
1
) en intgrale de Riemann est
lgitime ici car la fonction g est continue et lensemble dintgration est un intervalle
ferm born. Finalement,
P(E) =
2
a
4) On eectue une suite de lancers de laiguille et on note E
i
lvnement lors du
ime lancer, laiguille intersecte une des droites du rseau . On pose X
i
= 1
E
i
et
F
n
:=
1
n
n

i=1
X
i
.
62
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
4
Les X
i
sont des variables alatoires de Bernoulli, de paramtre p := P(E
I
) = P(E). Elles
sont clairement dans L
1
(), puisque bornes. Les E
i
forment une suite dvnements
mutuellement indpendants et de mme probabilit p. Il en rsulte que les X
i
forment
une suite de variables alatoires indpendantes et de mme loi Bern(p). Par la loi forte
des grands nombres pour des variables i.i.d. et intgrables (thorme de Khintchine),
F
n
:=
1
n
n

i=1
X
i
p.s.

n+
EX
1
= P(E).
Compte-tenu du calcul de P(E), on peut rcrire ce rsultat sous la forme :
2
aF
n
p.s.

n+
.
Linterprtation physique est la suivante. Si on ralise une srie de lancers avec n grand,
la valeur F
n
() observe nous fournira lapproximation
2
aF
n
()
.
On considre ainsi quil est physiquement impossible dobserver un nappartenant pas
lvnement de probabilit 1 F
n
converge vers p.
Le document de la page 64 reprsente les rsultats de 1200 lancers raliss avec une
allumette et un rseau trac sur une feuille de format A4. On a ici = a = 4, 5 cm et
p =
2

0, 637. Les lancers sont regroups par dizaine. Les bits 0 ou 1 sont les valeurs
observes pour X
i
(). Aprs chaque dizaine on a not le nombre dintersection observes
sur la dizaine et le nombre dintersections cumul depuis le dbut des lancers. Le tableau
des frquences observes F
10k
pour k = 1, . . . , 120 est prsent page 65. Cette exprience
permet de proposer lestimation :

2
0, 627
3, 1898.
Si vous avez la patience et le loisir de raliser votre propre exprience, vous trouverez
probablement une valeur lgrement dirente. . .
Bien entendu, cette mthode pour calculer nest pas trs performante. On peut
montrer que sa vitesse de convergence est en O(n
1/2
). Son intrt est essentiellement
dordre culturel et historique.
63
Corrig du D.M. n
o
4 I.F.P. 20022003
Rsultats de 1200 lancers
0111110001 6 6 1111111011 9 69 1011111110 8 131
0101111011 7 13 1110100111 7 76 1001110111 7 138
0011100110 5 18 0111100010 5 81 1101101110 7 145
1110011101 7 25 1110111100 7 88 1001011110 6 151
1110000011 5 30 0000100101 3 91 0111110001 6 157
0001111001 5 35 0001111011 6 97 1101001001 5 162
1101000101 5 40 1110011001 6 103 1101001100 5 167
1101111000 6 46 1011111110 8 111 1110100101 6 173
1111011111 9 55 1101010101 6 117 0110001100 4 177
1000100111 5 60 1100100111 6 123 1011010110 6 183
1011101011 7 190 0111110011 7 251 1101100110 6 315
1101100010 5 195 0110110111 7 258 1011011101 7 322
1100000111 5 200 1011110010 6 264 1100101111 7 329
0001111111 7 207 0000111001 4 268 1111010010 6 335
0010001101 4 211 0111100101 6 274 1110001111 7 342
0101001011 5 216 1111111101 9 283 0101001111 6 348
0100111011 6 222 1101010101 6 289 1001100101 5 353
0111111101 8 230 0111111110 8 297 1101111001 7 360
1111111010 8 238 0011101000 4 301 1010111111 8 368
1110001011 6 244 0111111101 8 309 0111101000 5 373
1001110011 6 379 1011011100 6 444 0111111110 8 518
1111011111 9 388 1011111010 7 451 0100010010 3 521
0110011111 7 395 1011110111 8 459 0101101011 6 527
1000011101 5 400 0011001111 6 465 0011111011 7 534
1111100111 8 408 1000001101 4 469 1100100101 5 539
1010010001 4 412 1011011111 8 477 1010110110 6 545
0100001110 4 416 1111111111 10 487 1111101101 8 553
1111011010 7 423 1011111101 8 495 1110111101 8 561
1010111110 7 430 1011111101 8 503 1110110110 7 568
1101011111 8 438 1110011101 7 510 0111001101 6 574
1000010110 4 578 1101001001 5 634 1100110011 6 690
0110110110 6 584 1110111111 9 643 1010111101 7 697
1000101100 4 588 0110110110 6 649 1010111110 7 704
1011011101 7 595 1000001000 2 651 1111111111 10 714
1100110110 6 601 1000011000 3 654 0011011110 6 720
1111011010 7 608 0111001011 6 660 0111111110 8 728
0001000110 3 611 1100010100 4 664 1001111101 7 735
0001110001 4 615 0101110110 6 670 0100111101 6 741
1111100111 8 623 1111111001 8 678 0100110101 5 746
0010111110 6 629 0000111111 6 684 1110101010 6 752
64
I.F.P. 20022003 Corrig du D.M. n
o
4
Tableau des frquences observes
10k 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0,600 0,650 0,600 0,625 0,600 0,583 0,571 0,575 0,611
100 0,600 0,627 0,633 0,623 0,629 0,607 0,606 0,606 0,617 0,616
200 0,615 0,624 0,627 0,630 0,629 0,628 0,623 0,619 0,618 0,610
300 0,610 0,613 0,609 0,606 0,609 0,603 0,600 0,600 0,605 0,610
400 0,610 0,612 0,614 0,614 0,609 0,609 0,615 0,615 0,619 0,614
500 0,618 0,618 0,619 0,621 0,620 0,622 0,621 0,619 0,621 0,624
600 0,622 0,621 0,626 0,627 0,625 0,628 0,624 0,621 0,622 0,623
700 0,626 0,625 0,626 0,629 0,628 0,625 0,628 0,632 0,635 0,637
800 0,637 0,640 0,635 0,635 0,636 0,634 0,634 0,636 0,637 0,638
900 0,638 0,635 0,635 0,632 0,633 0,633 0,633 0,630 0,628 0,629
1000 0,629 0,628 0,630 0,630 0,626 0,623 0,623 0,621 0,620 0,622
1100 0,622 0,622 0,622 0,623 0,626 0,626 0,628 0,628 0,628 0,627
1200 0,627
65
Corrig dExamen (janvier) I.F.P. 20022003
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Corrig de lExamen du 30 janvier 2003
Ex 1. Loi uniforme sur la boule unit en grande dimension (4 points).
Dans tout lexercice, on note
d
la mesure de Lebesgue sur R
d
, B
d
(0, r) la boule ferme
de centre 0 et de rayon r, pour la distance associe la norme
|x|
1
:=
d

i=1
[x
i
[, x = (x
1
, . . . , x
d
)
et v(d) :=
d
_
B
d
(0, 1)
_
.
1) Dans cette question, d = 2. La boule unit est le carr de sommets les points
(1, 0), (0, 1), (1, 0) et (0, 1). Le ct a pour longueur

2 et comme la mesure de
Lebesgue de R
2
est invariante par rotation, son aire est la mme que celle dun carr
cts parallles aux axes et de longueur

2, do
2
(B
2
(0, 1)) = (

2)
2
= 2. On
pouvait aussi le voir remarquant que les axes du repre dcoupent B
2
(0, 1) en 4 triangles
rectangles de mme aire 1/2.
6
-
1
+1
y
1 +1 x 0
Soit (X, Y ) un vecteur alatoire de loi uniforme sur B
2
(0, 1). Sa loi est donc den-
sit (x, y) f(x, y) = c1
B
2
(0,1)
(x, y) par rapport
2
. La valeur de la constante c se
dtermine facilement en crivant que
1 =
_
R
2
f d
2
= c
2
_
B
2
(0, 1)
_
= cv(2) = 2c,
66
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (janvier)
do c = 1/2. On sait que lorsque (X, Y ) a une loi densit par rapport
2
, ses
composantes sont densit par rapport
1
et que les densits respectives f
X
et f
Y
sobtiennent par intgration partielle de f. En outre dans le cas qui nous occupe, il est
clair par symtrie que X et Y ont mme loi (car (x, y) R
2
, f(x, y) = f(y, x) et la
fonction (x, y) f(y, x) est la densit du couple (Y, X)). Il sut donc de calculer f
X
.
x R, f
X
(x) =
_
R
f(x, y) d
1
(y) =
1
2
_
R
1
B
2
(0,1)
(x, y) d
1
(y). (48)
On remarque maintenant que :
(x, y) R
2
, 1
B
2
(0,1)
(x, y) =
_

_
0 si [x[ > 1,
0 si [x[ 1 et [y[ > 1 [x[,
1 si [x[ 1 et [y[ 1 [x[.
Notons I
x
lintervalle [(1[x[), 1[x[], en remarquant que si [x[ > 1, I
x
est lensemble
vide
18
. Lgalit prcdente peut alors se rcrire
(x, y) R
2
, 1
B
2
(0,1)
(x, y) = 1
I
x
(y).
En reportant dans (48), on en dduit :
f
X
(x) =
1
2
_
R
1
I
x
(y) d
1
(y) =
1
2

1
(I
x
) =
_
0 si [x[ > 1,
1
2
(2 2[x[) si [x[ 1.
Do
f
X
(x) = (1 [x[)1
[1,1]
(x).
La variable alatoire X suit donc la loi triangulaire, dont la densit a la reprsentation
graphique suivante.
-
6
+1
1 +1 x 0
Pour voir que X et Y ne sont pas indpendantes, on montre que P
(X,Y )
,= P
X
P
Y
en
comparant la masse attribue par chacune de ces deux mesures au carr C =]1/2, 1]
2
.
18
Lintervalle [a, b] est lensemble des y R tels que a y b, cet ensemble est vide quand a > b.
67
Corrig dExamen (janvier) I.F.P. 20022003
6
-
1
+1
y
1 +1 x 0
C
1
2
1
2
Comme C B
2
(0, 1) = , on a clairement P
(X,Y )
(C) = 0. Dautre part, X et Y ayant
mme loi,
P
X
P
Y
(C) = P
X
(]1/2, 1])P
Y
(]1/2, 1]) =
_
P
X
(]1/2, 1])
_
2
=
__
]1/2,1]
(1 x) d
1
(x)
_
2
=
__
1
1/2
(1 x) dx
_
2
=
1
64
.
Ainsi P
(X,Y )
(C) ,= P
X
P
Y
(C), donc X et Y ne sont pas indpendantes.
2) Les questions 2) 5) sont exactement les mmes que lors du D.S. de novembre.
Seule la norme a chang. Mais il est clair (voir le corrig du D.S.) que les rsultats
obtenus sont valables avec nimporte quelle norme.
Ex 2. Caractrisation de certaines mesures par leurs moments.
Soient < a < b < + xs et , deux mesures nies sur
_
[a, b], Bor([a, b])
_
telles que
k N,
_
[a,b]
x
k
d(x) =
_
[a,b]
x
k
d(x). (49)
1) Remarquons dabord que dans (49) les intgrales sont bien dnies. En eet
la fonction continue (donc borlienne) x x
k
est borne sur [a, b], donc intgrable
relativement nimporte quelle mesure nie sur [a, b]. Par linarit de lintgrale, on
dduit immdiatement de (49) que si g(x) = c
0
+c
1
x + +c
n
x
n
,
_
[a,b]
g d =
n

k=0
c
k
_
[a,b]
x
k
d(x) =
n

k=0
c
k
_
[a,b]
x
k
d(x) =
_
[a,b]
g d. (50)
68
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (janvier)
2) Soit (g
n
)
n1
une suite de fonctions [a, b] R, -intgrables sur [a, b] qui converge
uniformment
19
sur [a, b] vers f :
> 0, n
0
= n
0
(), n n
0
, x [a, b], [g
n
(x) f(x)[ < . (51)
En particulier pour = 1 et n
0
= n
0
(1), on a pour tout x [a, b],
[f(x)[ [g
n
0
(x)[ [g
n
0
(x) f(x)[ < 1, do [f(x)[ [g
n
0
(x)[ + 1.
De plus f tant mesurable comme limite sur [a, b] dune suite de fonctions mesurables,
on peut intgrer cette dernire ingalit sur [a, b] pour en dduire
_
[a,b]
[f[ d
_
[a,b]
([g
n
0
[ + 1) d =
_
[a,b]
[g
n
0
[ d +([a, b]) < +,
car g
n
0
est -intgrable et la mesure est nie. Ainsi f est -intgrable sur [a, b]. Cette
intgrabilit tant acquise, on dispose pour tout n de la majoration

_
[a,b]
g
n
d
_
[a,b]
f d

_
[a,b]
(g
n
f) d

_
[a,b]
[g
n
f[ d,
laquelle combine avec (51) nous donne
20
> 0, n
0
= n
0
(), n n
0
,

_
[a,b]
g
n
d
_
[a,b]
f d

_
[a,b]
d = ([a, b]).
La constante ([a, b]) tant nie ceci tablit la convergence :
_
[a,b]
g
n
d
n+
_
[a,b]
f d.
3) Pour en dduire
f continue [a, b] R,
_
[a,b]
f d =
_
[a,b]
f d, (52)
xons une fonction continue quelconque f. Par le thorme de Weierstrass, f est limite
uniforme sur [a, b] dune suite de fonctions polynmes g
n
. Par (50) appliqu avec g = g
n
,
on a pour tout n, lgalit
_
[a,b]
g
n
d =
_
[a,b]
g
n
d. La question 2) nous permet alors de
faire tendre n vers linni dans cette galit pour obtenir
_
[a,b]
f d =
_
[a,b]
f d.
19
Lnonc ne prcise pas si les g
n
sont valeurs dans R, R ou C. La dmonstration qui suit est correcte
pour les fonctions valeurs dans R ou C. Nous excluons les fonctions valeurs dans R pour pouvoir
crire la convergence uniforme laide de g
n
f sans risquer de tomber sur lcriture prohibe .
La convergence uniforme de g
n
vers f lorsque ces fonctions sont valeurs dans R devrait scrire laide
dune distance mtrisant la topologie de R au lieu de la distance usuelle de R, d(x, y) = [x y[. Il ny a
de toutes faons pas dinconvnient carter R comme ensemble darrive puisque le rsultat de cette
question sera appliqu la question suivante avec f continue sur [a, b] et valeurs dans R et g
n
fonction
polynme.
20
Notons que dans (51), n
0
ne dpend pas de x, ce qui permet de rcrire (51) sous la forme fonc-
tionnelle : > 0, n
0
= n
0
(), n n
0
, [g
n
f[ < .
69
Corrig dExamen (janvier) I.F.P. 20022003
4) Pour en dduire que = , on rappelle dabord que la tribu borlienne de
[a, b] est engendre par le -systme C des intervalles [c, d], a c < d b. Par le
thorme dunicit des mesures, il sut donc de vrier que [c, d] C, ([c, d]) =
([c, d]). Pour cela, xons un intervalle [c, d] C quelconque et admettons un instant
que lon dispose dune suite (f
n
)
nn
0
de fonctions continues [a, b] [0, 1], qui converge
ponctuellement vers 1
[c,d]
. Par (52) appliqu la fonction continue f
n
, on a pour tout
n n
0
,
_
[a,b]
f
n
d =
_
[a,b]
f
n
d. Comme 0 f
n
1 et , sont des mesures nies, le
thorme de convergence domine nous permet de faire tendre n vers linni dans cette
galit pour obtenir
_
[a,b]
1
[c,d]
d =
_
[a,b]
1
[c,d]
d, autrement dit, ([c, d]) = ([c, d]).
Pour complter la preuve, il ne nous reste donc plus qu construire la suite f
n
ayant les
proprits requises.
Nous dtaillerons cette construction dans le cas a < c < d < b, les autres congura-
tions (c = a ou d = b) sen dduisant par une adaptation facile. On prend dabord n
0
assez grand pour que a c 1/n
0
et d + 1/n
0
b. Pour n n
0
, on dnit f
n
comme
la fonction continue [a, b] [0, 1], nulle hors de ]c 1/n, d + 1/n[, valant 1 sur [c, d] et
ane sur chacun des intervalles [c 1/n, c] et [d, d + 1/n].
a c 1/n c d d + 1/n b
Par construction on a bien f
n
continue et 0 f
n
1. Vrions la convergence
ponctuelle de f
n
vers 1
[c,d]
. Si x [a, b] [c, d], partir dun rang n
1
= n
1
(x) assez grand,
x est extrieur [c 1/n, d + 1/n] et donc f
n
(x) = 0, pour tout n n
1
. Dans ce cas, la
limite de f
n
(x) est 0. Si x [c, d], f
n
(x) = 1 pour tout n n
0
et donc la limite de f
n
(x)
est 1. On a donc bien pour tout x [a, b], convergence de f
n
(x) vers 1
[c,d]
(x).
Dans le cas particulier c = a et d < b, on prend f
n
gale 1 sur [a, d], nulle en dehors
de [a, d + 1/n[ et ane sur [d, d + 1/n[. Graphiquement, on remplace le trapze isocle
dessin par le graphe de f
n
dans le cas prcdent par un trapze rectangle. Dans le cas
a < c < d = b, on fait de mme. Enn le cas a = c et d = b est trivial, il sut de prendre
pour f
n
la fonction constante gale 1 sur [a, b].
5) Montrons que si X et Y sont deux variables alatoires bornes telles que pour
tout k N, EX
k
= EY
k
, elles ont mme loi. Nous allons en fait gnraliser un peu
70
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (janvier)
la question et montrer le rsultat pour deux v.a. bornes presque-srement. Dire que
X est p.s. borne signie quil existe deux constantes relles a

< b

telles que P(X


[a

, b

]) = 1. De mme pour Y avec des constantes a

et b

. En posant a := min(a

, a

)
et b := max(b

, b

), on a clairement :
P(X [a, b]) = 1 et P(Y [a, b]) = 1.
Il en rsulte immdiatement que
B Bor(R) tel que B R [a, b], P
X
(B) = 0 = P
Y
(B), (53)
B Bor(R) tel que B [a, b], P
X
(B) = 1 = P
Y
(B). (54)
Comme X et Y sont p.s. bornes, elles ont des moments de tout ordre. En appliquant
le thorme de transfert, on peut exprimer EX
k
laide de la loi P
X
de X :
EX
k
=
_

X()
k
dP() =
_
R
x
k
dP
X
(x) =
_
[a,b]
x
k
dP
X
(x) +
_
R\[a,b]
x
k
dP
X
(x).
Cette dernire intgrale est nulle puisque P
X
(R [a, b]) = 0. En appliquant le mme
argument EY
k
, nous pouvons traduire lhypothse par
k N,
_
[a,b]
x
k
dP
X
(x) =
_
[a,b]
y
k
dP
Y
(y).
Par la question 4), on en dduit que les mesures nies P
X
et P
Y
concident sur tout
intervalle [c, d] [a, b]. Il est alors facile de voir que P
X
et P
Y
ont mme fonction de
rpartition. En eet, la f.d.r. F
X
de P
X
est donne par F
X
(x) = P
X
(] , x]). On voit
alors immdiatement en utilisant (53) et (54) que :
1. si x < a, ] , x] R [a, b], do P
X
(] , x]) = 0 ;
2. si a x b, P
X
(] , x]) = P
X
(] , a[) +P
X
([a, x]) = P
X
([a, x]) car ] , a[
R [a, b] ;
3. si x > b, ] , x] [a, b], donc P
X
(] , x]) = 1.
On a exactement le mme calcul avec P
Y
la place de P
X
. Ceci nous permet dcrire :
x R, F
X
(x) =
_

_
0 si x < a
P
X
([a, x]) si a x b
1 si x > b
F
Y
(x) =
_

_
0 si x < a
P
Y
([a, x]) si a x b
1 si x > b
Quand a x b, [a, x] est un intervalle ferm inclus dans [a, b], donc P
X
([a, x]) =
P
Y
([a, x]). On voit ainsi que F
X
(x) = F
Y
(x) pour tout x R. Ainsi les lois P
X
et P
Y
ont mme fonction de rpartition, elles sont donc gales.
71
Corrig dExamen (janvier) I.F.P. 20022003
Ex 3. Tir larc
On modlise le point dimpact de la che par le vecteur alatoire gaussien (X, Y )
de densit par rapport
2
:
f : (x, y)
1
2
2
exp
_
(x
2
+y
2
)
2
2
_
.
1) La densit f du vecteur alatoire (X, Y ) peut scrire aussi, grce aux proprits
de la fonction exponentielle :
f(x, y) =
1

2
exp
_
x
2
2
2
_

2
exp
_
y
2
2
2
_
= g(x)g(y),
o g est la densit de la loi N(0, 1). Autrement dit f = g g. On sait alors que les
composantes du vecteur alatoire sont indpendantes et que la loi de X a pour densit
g et celle de Y aussi, cf. proposition 5.42 du cours
21
.
2) Pour dterminer la loi du vecteur alatoire (R, U), on calcule de deux faons
Eh(R, U) pour h borlienne positive quelconque.
Premire faon : on utilise le transfert

(R,U)
R
2
.
Eh(R, U) =
_

h(R, U) dP =
_

h(R, U) dP =
_
R
2
h(r, u) dP
R,U
(r, u), (55)
o lon a not P
R,U
la loi du couple (R, U).
Deuxime faon : comme (R, U) = (X, Y ), on utilise le transfert

(X,Y )
R
2
,
suivi du changement de variable : (x, y) (r, u).
Eh(R, U) =
_

h(R, U) dP =
_

h
_
(X, Y )
_
dP
=
_
R
2
\
h
_
(x, y)
_
dP
X,Y
(x, y)
=
_
R
2
\
h
_
(x, y)
_
f(x, y) d
2
(x, y)
=
_
R
2
\
h
_
(x, y)
_
1
2
2
exp
_
(x
2
+y
2
)
2
2
_
d
2
(x, y).
Dans cette dernire intgrale, le passage en cordonnes polaires dni par lnonc
ralise un C
1
-diomorphisme de louvert R
2
sur louvert ]0, +[] , [ et par
un calcul classique

Jac
_

1
_
(r, u)

= r. Nous en dduisons :
Eh(R, U) =
_
]0,+[],[
h(r, u)
r
2
2
exp
_
r
2
2
2
_
d
2
(r, u).
21
Il est clair que les constantes de proportionnalit c telle que f
X
= cg et c

telle que f
Y
= c

g sont
gales 1 parce que g est dj une densit de probabilit.
72
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (janvier)
Ce rsultat scrit encore
Eh(R, U) =
_
R
2
h(r, u)
r
2
2
exp
_
r
2
2
2
_
1
]0,+[],[
(r, u) d
2
(r, u). (56)
En appliquant le lemme de caractrisation des mesures par les intgrales des fonctions
mesurables positives h, la comparaison des galits (55) et (56), vraies pour toute h de
ce type, nous permet didentier P
R,U
comme la mesure ayant pour densit par rapport

2
la fonction
f
R,U
: (r, u)
r
2
2
exp
_
r
2
2
2
_
1
]0,+[],[
(r, u).
On remarque que cette densit est de la forme g
1
g
2
(i.e. f
R,U
(r, u) = g
1
(r)g
2
(u))
avec
g
1
(r) =
r

2
exp
_
r
2
2
2
_
1
]0,+[
(r), g
2
(u) =
1
2
1
],[
(u).
Il en rsulte que les variables alatoires R et U sont indpendantes et que leur loi a
une densit proportionnelle g
1
pour R et g
2
pour U. En fait comme g
2
est dj
une densit de probabilit (cest celle de la loi uniforme sur ] , [), les constantes
de proportionnalit valent 1. En conclusion, R suit la loi de densit g
1
et U suit la loi
uniforme sur ] , [.
3) Calcul de ER. Comme R est une variable alatoire positive, on peut crire di-
rectement sans se soucier de lintgrabilit et en notant que g
1
est nulle sur ] , 0] :
ER =
_
R
rg
1
(r) d
1
(r) =
_
]0,+[
rg
1
(r) d
1
(r) =
_
+
0
rg
1
(r) dr,
la conversion de lintgrale de Lebesgue
_
]0,+[
en intgrale de Riemann gnralise
_
+
0
se justiant par la positivit et la continuit de la fonction r rg
1
(r) sur ]0, +[. Grce
la parit de la fonction intgrer, on a alors
ER =
1
2
_
+

r
2

2
exp
_
r
2
2
2
_
dr =

2
2
_
+

2
r
2
exp
_
r
2
2
2
_
dr =

2
2
EZ
2
,
o Z est une variable alatoire de loi gaussienne
22
N(0, ). On voit immdiatement que
EZ = 0 et donc EZ
2
= Var Z =
2
. On obtient ainsi
ER =
_

2
, (57)
ce qui justie a posteriori lintgrabilit de la variable alatoire positive R puisque ER =
E[R[ < +.
22
Le lecteur qui naimerait pas cette petite astuce de lintroduction de Z peut toujours eectuer le
changement de variable t = r/ et intgrer par parties de faon faire apparatre un exposant impair
de t dans lintgrale. . .
73
Corrig dExamen (janvier) I.F.P. 20022003
La formule (57) conrme lide que le paramtre mesure ladresse de larcher. Plus
il est petit, plus en moyenne le point dimpact de la che sera proche du centre
de la cible. Linterprtation de ER comme la valeur moyenne des distances au centre
observes sur un grand nombre de tirs se justie thoriquement par la loi forte des grands
nombres. En eet R est intgrable et la loi forte des grands nombres de Khintchine nous
dit que si (R
k
)
k1
est une suite de variables alatoires indpendantes de mme loi que
R,
T
n
:=
1
n
n

k=1
R
k
p.s.

n+
ER.
Compte-tenu de (57), on en dduit que
Z
n
:=
_
2

T
n
p.s.

n+
.
En pratique, on observe n tirs du mme archer et on relve les valeurs numriques des
distances au centre r
1
, . . . , r
n
des points dimpact de la che. On interprte ces valeurs
numriques comme les valeurs r
1
= R
1
(
0
), . . . , r
n
= R
n
(
0
), pour un mme
0
. On parie
alors que cet
0
(qui ne nous est pas directement accessible) se trouve dans lensemble

0
:= ; Z
n
()
n+
. La probabilit de gagner ce pari est P(
0
) = 1. Ceci
lgitime lestimation du paramtre inconnu par la valeur approche Z
n
(
0
) fournie par
les observations.
Ex 4. Vrai ou faux ?
1) Si K est un compact de R
2
,
2
(K) < +.
Cest vrai puisquun compact dun espace mtrique est toujours born. On peut donc
inclure K dans un carr [m, m]
2
pour m assez grand. Do

2
(K)
2
_
[m, m]
2
_
= (2m)
2
< +.
La proprit est vraie plus gnralement pour tout compact de R
d
.
2) Si A est un borlien au plus dnombrable de R, la mesure de Lebesgue de sa
frontire est nulle.
Cest faux. Contre-exemple A = Q. Comme Q est dense dans R, sa fermeture Q est
R. Dautre part Q est dintrieur vide car il ne contient aucun intervalle de R (dans un tel
intervalle, il y a toujours au moins un irrationnel et en fait une innit non dnombrable).
Donc Q = Q

Q = R = R, do
1
(Q) = +.
3) Soit (, F, ) un espace mesur et (f
n
)
n1
une suite croissante de fonctions
R
+
, mesurables F-Bor(R
+
), de limite f (f
n
f). Alors
(f
n
1)
n+
(f 1) et (f
n
< 1)
n+
(f < 1). (58)
Cest faux. Voici un contre-exemple valable pour les deux armations : = R, F =
Bor(R), =
1
et f
n
:= 21
[n,n]
. La suite de fonctions (f
n
)
n1
est croissante et converge
74
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (janvier)
ponctuellement sur R vers la fonction constante 2. On voit immdiatement que f
n
<
1 = f
n
1 =] , n[]n, +[, do
(f
n
1) = (f
n
< 1) =
1
_
] , n[]n, +[
_
= +.
Quand n tend vers linni, ces deux suites constantes convergent vers +. Dautre part
f 1 = f < 1 = puisque f est la fonction constante gale 2, donc il ny a
aucun x de R vriant f(x) 1. Ainsi aucune des deux convergences (58) na lieu pour
cet exemple.
La croissance de la suite (f
n
)
n1
implique la dcroissance au sens de linclusion de la
suite densembles f
n
1. On ne peut pourtant pas utiliser la continuit squentielle
de pour conclure (58), car il nous manque lhypothse (f
1
1) < +. Par
contre si est une mesure nie, alors elle a automatiquement la proprit de continuit
squentielle dcroissante et dans ce cas la premire convergence dans (58) est vraie. La
seconde reste fausse. Contre-exemple : = [0, 1], F = Bor([0, 1]), =
1
et f
n
= 11/n
(fonction constante sur ).
4) Si f : R
+
R est continue et
1
-intgrable sur R
+
, f(x) tend vers zro quand
x tend vers +.
Cest faux. Voici une famille de contre-exemples. On considre une fonction f dont
le graphe est une ligne polygonale dessinant une suite de triangles isocles localiss aux
points dabscisse n N

, de base [n b
n
, n + b
n
] (avec b
n
1/2 pour viter tout
chevauchement) et de hauteur h
n
. Laire du n-ime triangle est ainsi b
n
h
n
et la seule
condition pour que f soit
1
-intgrable sur R
+
est que la srie

+
n=1
b
n
h
n
converge.
n 1 n n + 1
-
2b
n
6
?
h
n
Cette condition nimpose nullement h
n
de tendre vers 0. Par exemple en prenant
b
n
=
1
2n
3
, h
n
= n, n 1,
75
Corrig dExamen (janvier) I.F.P. 20022003
on obtient une fonction f continue et
1
-intgrable sur R
+
telle que f(n) = n tend vers
+ quand n tend vers linni. Ceci empche f de tendre vers 0 linni.
5) Si f : [0, +[ [0, +[ est dcroissante, elle a une limite nie en + et pour
toute fonction g
1
-intgrable sur [0, +[,
_
R
+
f(nx)g(x) d
1
(x)
n+

_
R
+
g(x) d
1
(x).
Cest vrai. Rappelons dabord quune fonction monotone est borlienne. Ainsi la
dcroissance de f et la mesurabilit de g impliquent la mesurabilit de la fonction x
f(nx)g(x). Vrions ensuite que f a pour limite en +le rel := inf
R
+
f. Cet inmum
est un rel (de [0, f(0)]), donc ni puisque pour tout x R
+
, f(0) f(x) 0 car f est
dcroissante et valeurs dans R
+
. Comme est le plus grand minorant de lensemble
f(R
+
), pour tout > 0, il existe un x

R
+
tel que f(x

) < +. Par dcroissance


de f, on en dduit que pour tout x x

, f(x) < + . Ceci tant vrai pour tout


> 0, on a bien lim
x+
f(x) = .
Pour tout x > 0, on a donc lim
n+
f(nx) = et cette convergence implique celle
de f(nx)g(x) vers g(x), sauf peut-tre dans le cas o = 0 et g(x) = +. La fonction
g tant
1
-intgrable sur R
+
est nie
1
-presque partout sur R
+
, on a donc dans tous
les cas :
f(nx)g(x)

1
p.p.

n+
g(x). (59)
En raison de la dcroissance et de la positivit de f, on a
x R
+
,

f(nx)g(x)

f(0)[g(x)[,
ce qui montre que la convergence (59) est domine par la fonction
1
-intgrable f(0)[g[.
Par le thorme de Lebesgue
_
R
+
f(nx)g(x) d
1
(x) converge alors vers
_
R
+
g(x) d
1
(x).
6) Si X et Y sont deux variables alatoires relles dont les lois P
X
et P
Y
ont chacune
une densit par rapport
1
, alors la loi de X +Y a aussi une densit par rapport
1
.
Cest faux. Il sut pour le voir de prendre X de loi uniforme sur [0, 1] et de poser
Y = X. Alors Y est aussi densit puisque Y suit la loi uniforme sur [1, 0]. Pourtant
X + Y est la variable alatoire constante 0, donc de loi la masse de Dirac en 0 qui elle,
na pas de densit par rapport
1
. Le mme argument fonctionne avec nimporte quelle
variable alatoire X densit f, puisque Y := X est densit g : x f(x).
7) Pour toute mesure nie sur lespace mesurable (, F) et toute application
f : R, mesurable F-Bor(R), la fonction F : x F(x) :=
_

cos
_
xf()
_
d() est
dnie et continue sur R.
Cest vrai. Il sagit dune application immdiate du thorme de continuit sous
le signe somme. Pour tout x R x, lapplication cos
_
xf()
_
est mesurable
comme compose de f mesurable F-Bor(R) avec lapplication continue donc borlienne
t cos(xt). Pour tout , la fonction x cos
_
xf()
_
est continue sur R. On a de
plus la domination :
x R, ,

cos
_
xf()
_

g() := 1
et la fonction constante g est -intgrable sur puisque est une mesure nie.
76
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (janvier)
8) Soit (X
k
)
k1
une suite de v. a. indpendantes et de mme loi de Bernoulli de
paramtre p ]0, 1[. Alors T
n
:=
1

n
k=1
X
k
p.s.

n+
+.
Cest vrai. Pour le voir, il sut dcrire
T
n
=

n
_
1
n
n

k=1
X
k
_
=

n
S
n
n
et de remarquer que par la loi forte des grands nombres (les X
k
sont i.i.d. et bornes
donc intgrables), S
n
/n converge presque srement vers EX
1
= p > 0. On en dduit que
T
n
tend p.s. vers + et on a mme un quivalent :
T
n
p

n p.s.
Remarque : le mme argument se gnralise immdiatement une suite de variables
alatoires indpendantes et de mme loi quelconque pourvu que X
1
soit intgrable et
EX
1
,= 0. Sous ces hypothses, T
n
tend p.s. vers +si EX
1
> 0 et vers si EX
1
< 0.
Par contre le rsultat nest plus vrai si EX
1
= 0. Pour sen convaincre, considrons une
suite i.i.d. (Y
k
)
k1
telle que Y
1
soit de carr intgrable et non p.s. constante et notons

2
= Var Y
1
( > 0). Alors selon le thorme limite central :
S

n
:=
1

n
n

k=1
(Y
k
EY
k
)
loi

n+
N(0, 1). (60)
En posant X
k
:= (Y
k
EY
k
)/, on voit que S

n
= T
n
. Les X
k
sont i.i.d. desprance nulle
(et de carr intgrable, donc a fortiori X
1
L
1
()). Supposons que T
n
converge p.s.
vers + et montrons que cest contradictoire avec (60). On commence par remarquer
que la convergence p.s. de T
n
vers + implique :
a > 0, lim
n+
P(T
n
> a) = 1. (61)
En eet en posant A
n
:= ; T
n
() > a, on a convergence p.s. de 1
A
n
vers la
constante 1 et cette convergence est domine par la v.a. constante 1 qui est P-intgrable
sur . Par convergence domine, on en dduit que E1
A
n
converge vers E(1) = 1, au-
trement dit P(A
n
) tend vers 1. Notons la fonction de rpartition de la loi N(0, 1) et
choisissons a > 0, par exemple a = 2. Par continuit de , (60) et lgalit T
n
= S

n
, on
a convergence de P(T
n
2) vers (2) 0,977 2. On en dduit que P(T
n
> 2) converge
vers 1 (2) 0,022 8 < 1, ce qui contredit (61).
Le cas dune suite de Bernoulli avec p = 0 ne relve pas du thorme limite central.
En eet alors X
k
= 0 p.s. et pour tout n 1, T
n
= 0 p.s., do lon dduit la convergence
presque sre de T
n
vers 0.
77
Corrig dExamen (septembre) I.F.P. 20022003
Universit des Sciences et Technologies de Lille
U.F.R. de Mathmatiques Pures et Appliques
IFP Anne 2002-03
Corrig de lexamen (deuxime session), septembre 2003
Ex 5. Soit f : R
2
R la fonction dnie par f(x, y) := sin(x
2
+y
2
). On note
D
n
:=
_
(x, y) R
2
; x
2
+y
2
< n
_
, I
n
:=
_
D
n
f d
2
.
1) D
n
est le disque ouvert de centre 0 et de rayon

n. Cest donc un borlien
born et
2
(D
n
) est ni. De plus la fonction continue (donc borlienne) f est borne par
1 ([f[ 1). On en dduit immdiatement lintgrabilit de f sur D
n
par rapport
2
puisque
_
D
n
[f[ d
2

2
(D
n
) < +. Ceci justie lexistence de lintgrale I
n
.
Le passage en coordonnes polaires simpose naturellement comme la premire m-
thode essayer pour le calcul de I
n
. Considrons pour cela le C
1
-diomorphisme
: R
2
R
+
0 ]0, +[]0, 2[,
dont linverse est donn par
(r, ) ]0, +[]0, 2[,
1
(r, ) = (x, y) avec
_
x = r cos ,
y = r sin .
Rappelons le calcul du jacobien de
1
:
Jac(
1
)(r, ) =
x
r
x

y
r
y

=
cos r sin
sin r cos
= r(cos
2
+ sin
2
) = r.
Notons
n
= D
n
(R
2
R
+
0), autrement dit le disque D
n
priv du segment horizontal
[0,

n[0. Comme ce segment a une


2
mesure nulle, I
n
=
_
D
n
f d
2
=
_

n
f d
2
.
Limage par de louvert
n
est le rectangle ouvert ]0,

n[]0, 2[. La formule gnrale


de changement de variable par C
1
-diomorphisme nous donne donc ici :
I
n
=
_

n
f(x, y) d
2
(x, y) =
_
]0,

n[]0,2[
sin(r
2
)r d
2
(r, ).
Lensemble dintgration tant un produit cartsien, le corollaire du thorme de Fubini
pour les fonctions variables spares (ici de la forme f
1
(r)f
2
()) nous donne
I
n
=
_
]0,

n[
sin(r
2
)r d
1
(r)
_
]0,2[
d
1
() = 2
_

n
0
sin(r
2
)r dr,
78
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (septembre)
o le passage de lintgrale de Lebesgue lintgrale de Riemann est lgitime puisque la
fonction r sin(r
2
)r est continue sur [0, n]. En eectuant dans cette dernire intgrale
le changement de variable t = r
2
, on obtient nalement :
I
n
=
_
n
0
sin t dt = [cos t]
n
0
= (1 cos n) =
_
2 si n est impair,
0 si n est pair.
2) Le calcul prcdent montre que la suite (I
n
) na pas de limite quand n tend vers
linni. Ceci empche lintgrabilit de f sur R
2
. Pour le voir raisonnons par labsurde
en supposant f
2
-intgrable sur R
2
, ce qui implique
_
R
2
[f[ d
2
< +. La suite de
fonctions mesurables f
n
:= f1
D
n
converge partout sur R
2
vers f et est domine par la
fonction
2
-intgrable [f[. Par le thorme de convergence domine, on en dduit que
I
n
=
_
R
2
f
n
d
2
converge vers le rel
_
R
2
f d
2
, ce qui est contradictoire avec le rsultat
de la question prcdente.
Remarque. Une adaptation immdiate du raisonnement ci-dessus montre que si (A
n
)
est une suite croissante de borliens de runion R
2
, la convergence de
_
A
n
f d
2
est
ncessaire la
2
-intgrabilit de f sur R
2
. Cette convergence nest pas susante pour
lintgrabilit de f. Pour sen convaincre, il sut de reprendre le calcul de la question
prcdente avec lintgrale J
n
:=
_
D

n
f d
2
, o D

n
= D
2n
est le disque de centre 0 et
de rayon

2n. On voit immdiatement que J
n
= I
2n
= 0 pour tout n, donc que (J
n
)
converge. Pourtant on sait que f nest pas
2
-intgrable sur R
2
.
Ex 6. Soient X et Y deux variables alatoires dnies sur le mme espace probabilis
(, F, P), indpendantes et de mme loi normale N(0, 1). Le vecteur alatoire (X, Y ) a
donc pour densit g g : (x, y) (2)
1
exp((x
2
+y
2
)/2), o g est la densit de la loi
N(0, 1).
1) Posons (S, T) := (X, XY ). Pour dterminer la loi de ce vecteur alatoire, on
calcule de deux faons Eh(S, T) = Eh(X, XY ), pour h fonction borlienne positive
quelconque R
2
R
+
.
Calcul par transfert
(S,T)
R
2
:
Eh(S, T) =
_

h
_
S(), T()
_
dP() =
_
R
2
h(s, t) dP
(S,T)
(s, t). (62)
Calcul par transfert
(X,Y )
R
2
:
Eh(S, T) =
_

h
_
X(), X()Y ()
_
dP()
=
_
R
2
h(x, xy) dP
(X,Y )
(x, y)
=
_
R
2
h(x, xy)
1
2
exp
_

x
2
+y
2
2
_
d
2
(x, y). (63)
79
Corrig dExamen (septembre) I.F.P. 20022003
Pour la comparaison avec (62), on est amen considrer le changement de variable (a
priori R
2
R
2
, sous rserve de modication ultrieure)
: (x, y) (s, t) = (x, xy).
Pour voir sil est bijectif, essayons dinverser . Cela revient chercher si pour (s, t)
donn dans R
2
, le systme
_
x = s
xy = t
a une solution (x, y) unique. Cest clairement le cas si s ,= 0 puisqualors le systme
quivaut x = s et y = t/s. Si s = 0 et t ,= 0, le systme na pas de solution (la
substitution de x par s dans la deuxime quation donne 0 = t). Enn si s = 0 et t = 0,
le systme a une innit de solutions, tous les couples (0, y) pour y rel quelconque.
Cette discussion nous conduit restreindre lensemble darrive de
D := (s, t) R
2
; s ,= 0 = R
2
(0 R).
Tout couple (s, t) D a un antcdent unique par , cest
(x, y) =
1
(s, t) = (s, t/s).
Pour faire de une bijection, il sut donc maintenant de restreindre son ensemble de
dpart

1
(D) = (x, y) R
2
; (s, t) D, x = s, y = t/s
= (x, y) R
2
; (s, t) R
2
, s ,= 0, x = s, y = t/s
= (x, y) R
2
; x ,= 0 = D.
Dautre part il est clair que D est un ouvert de R
2
et que son complmentaire dans R
2
(la droite 0 R) est de
2
mesure nulle. En revenant (63), on peut donc crire
Eh(S, T) =
_
D
h(x, xy)
1
2
exp
_

x
2
+y
2
2
_
d
2
(x, y) (64)
Le changement de variable : D D est bijectif et on voit immdiatement que et

1
ont des drives partielles continues sur D. On a donc bien un C
1
-diomorphisme
de louvert D sur lui mme. Le calcul du jacobien de
1
nous donne :
Jac(
1
)(s, t) =
x
s
x
t
y
s
y
t
=
1 0
t
s
2
1
s
=
1
s
.
Le changement de variable appliqu lintgrale du deuxime membre de (64) nous
donne nalement :
Eh(S, T) =
_
D
h(s, t)
1
2
exp
_

1
2
_
s
2
+
t
2
s
2
_
_
1
[s[
d
2
(s, t). (65)
80
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (septembre)
Soit la mesure de densit F par rapport
2
, F tant dnie par F(s, t) := 0 si
(s, t) / D et
F(s, t) :=
1
2
exp
_

1
2
_
s
2
+
t
2
s
2
_
_
1
[s[
si (s, t) D.
La comparaison de (62) et (65) nous montre que
_
R
2
hdP
(S,T)
=
_
R
2
hd pour toute
fonction borlienne positive h, ce qui implique lgalit de mesures P
(S,T)
= . Ainsi la
loi du vecteur alatoire (X, XY ) est densit F par rapport
2
.
On en dduit que T = XY a une loi densit F
T
qui sobtient par intgration
partielle de F :
F
T
(t) =
_
R
F(s, t) d
1
(s) =
_
R

1
2
exp
_

1
2
_
s
2
+
t
2
s
2
_
_
1
[s[
d
1
(s).
Par parit de lintgrande (s ,= 0, F(s, t) = F(s, t)), ceci scrit encore
F
T
(t) =
1

_
]0,+[
exp
_

1
2
_
s
2
+
t
2
s
2
_
_
1
s
d
1
(s). (66)
2) On pose f(t) :=
_
+
0
H(s, t) ds, avec
H(s, t) := exp
_

1
2
_
s
2
+
t
2
s
2
_
_
1
s
.
Pour t x,
_
+
0
H(s, t) ds est une intgrale de Riemann gnralise. Lintgrande H( . , t)
est une fonction continue positive sur ]0, +[. La convergence en + de
_
+
0
H(s, t) ds
rsulte immdiatement de la majoration (valable pour tout t rel) :
s [1, +[, 0 H(s, t) exp(s
2
/2) (67)
et de la convergence bien connue de
_
+
1
exp(s
2
/2) ds.
Examinons la convergence en 0. Si t = 0, la fonction positive s H(s, 0) est qui-
valente 1/s quand s tend vers 0 ce qui entrane la divergence de lintgrale gnralise
_
1
0
H(s, 0) ds. La fonction f nest donc pas dnie au point t = 0. Par contre si t ,= 0, la
majoration
s ]0, 1], 0 H(s, t) exp
_

t
2
2s
2
_
1
s
(68)
montre que H(s, t) tend vers 0 quand s tend vers 0 (pour le voir poser u = 1/s et noter
que uexp(t
2
u
2
) tend vers 0 quand u tend vers +). Dans ce cas on peut prolonger
H( . , t) par continuit droite en 0 en posant H(0, t) := 0 et
_
1
0
H(s, 0) ds devient une
intgrale de Riemann ordinaire dune fonction continue sur [0, 1], il ny a donc aucun
problme de convergence.
Finalement la seule restriction la dnition de f(t) est t ,= 0. La fonction f est
dnie sur R

.
81
Corrig dExamen (septembre) I.F.P. 20022003
Remarque. Comme f(t) est une intgrale gnralise absolument convergente dune fonc-
tion continue sur ]0, +[, on peut la convertir en intgrale au sens de Lebesgue
t ,= 0, f(t) =
_
]0,+[
exp
_

1
2
_
s
2
+
t
2
s
2
_
_
1
s
d
1
(s), (69)
ce qui compte-tenu de (66), lgitime lgalit :
t ,= 0, F
T
(t) =
1

f(t).
Autrement dit, f est (une version de) la densit de XY .
Pour montrer la continuit de f sur R

, il sut par parit (f(t) = f(t)) de ltablir


sur ]0, +[. On utilise pour cela (69) et le thorme de continuit sous le signe somme
de Lebesgue. On note dabord que pour tout s ]0, +[, t H(s, t) est une fonction
continue sur ]0, +[. Il sagit alors pour tout t
0
> 0 x, de trouver un voisinage V (t
0
)
et une fonction intgrable g
0
telle que t V (t
0
), 0 H(s, t) g
0
(s).
En remarquant que pour s x, H(s, t) est une fonction dcroissante de t, on voit
que nimporte quel intervalle de la forme [, +[ avec 0 < < t
0
peut convenir. Plus
prcisment, choisissons V (t
0
) := [t
0
/2, +[ (comme t
0
> 0, t
0
/2 est aussi strictement
positif). On a alors
t [t
0
/2, +[, s ]0, +[ 0 H(s, t) H(s, t
0
/2) =: g
0
(s).
Lintgrabilit de g
0
sur ]0, +[ relativement
1
rsulte de la remarque ci-dessus
puisque
_
]0,+[
g
0
(s) d
1
(s) = f(t
0
/2). Le thorme de continuit sous le signe somme de
Lebesgue nous permet alors darmer que f est continue au point t
0
. Comme t
0
tait
un rel positif quelconque, on en dduit que f est continue sur tout lintervalle ]0, +[,
puis sur R

par parit.
3) tudions la limite de f(t) quand t tend vers 0
+
. On remarque dabord que la
dcroissance de H(s, t) s x passe immdiatement f en intgrant par rapport s
lingalit
s ]0, +[, H(s, t) H(s, t

) pour 0 < t t

. (70)
Il ny a donc a priori que deux possibilits pour le comportement de f quand t tend vers
0
+
. Ou bien f est borne sur un voisinage de 0 et dans ce cas f aura une limite nie en
0
+
, ou bien f tend vers + en 0
+
. Nous allons montrer que cest le deuxime cas qui
est le bon. Pour cela, il sut dtablir que si t
n
est une suite dcroissante dans ]0, +[,
convergente vers 0, f(t
n
) tend vers + (il surait en fait grce la monotonie de f de
le faire avec une suite particulire, par exemple t
n
= 1/n). Posons h
n
:= H( . , t
n
). Les
h
n
sont des fonctions mesurables positives dnies sur ]0, +[. En appliquant (70) avec
t = t
n+1
t
n
= t

, on obtient :
s ]0, +[, h
n+1
(s) h
n
(s).
La suite (h
n
) est donc une suite croissante de fonctions mesurables positives. Elle
converge sur ]0, +[ vers h : s s
1
exp(s
2
/2). Par le thorme de Beppo Levi,
82
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (septembre)
on en dduit
f(t
n
) =
_
]0,+[
h
n
d
1

_
]0,+[
hd
1
(n +).
Pour vrier que
_
]0,+[
hd
1
= +, il sut dcrire :
_
]0,+[
hd
1

_
]0,1]
hd
1
exp(1/2)
_
]0,1]
1
s
d
1
(s)
et de noter que cette dernire intgrale vaut + car on peut la convertir en lintgrale
de Riemann gnralise divergente
_
1
0
ds
s
. En conclusion,
lim
t0
+
f(t) = +.
Problme
1) Pour n N

et r R
+
, on dnit lensemble
A
n
(r) :=
_
(x
1
, . . . , x
n
) [0, 1]
n
; x
1
+ +x
n
< r
_
.
Vrions que pour 0 < r 1, A
n
(r) est limage de A
n
(1) par lhomothtie h de centre
0 et de rapport r. Soit y un lment quelconque de h
_
A
n
(1)
_
. Cela signie quil existe
x = (x
1
, . . . , x
n
) A
n
(1) tel que y = rx. Les coordonnes de x vrient 0 x
i
1
pour tout i = 1, . . . , n et x
1
+ + x
n
< 1. Les coordonnes y
i
de y vrient donc
0 y
i
= rx
i
r 1 et y
1
+ +y
n
= r(x
1
+ +x
n
) < r. Ainsi y appartient A
n
(r)
et comme y tait quelconque dans h
_
A
n
(1)
_
, ceci prouve linclusion
h
_
A
n
(1)
_
A
n
(r). (71)
Pour vrier linclusion dans lautre sens, soit y quelconque dans A
n
(r) et posons x =
1
r
y.
Alors y = h(x) et les composantes x
i
de x vrient x
i
=
1
r
y
i
0 et x
1
+ + x
n
=
1
r
(y
1
+ + y
n
) <
1
r
r = 1. De plus par positivit des composantes de x, pour tout
i = 1, . . . , n, 0 x
i
x
1
+ +x
n
1. Ceci tablit lappartenance de x A
n
(1), donc
celle de y = h(x) h
_
A
n
(1)
_
. Comme y tait quelconque dans A
n
(r), nous avons ainsi
vri que
A
n
(r) h
_
A
n
(1)
_
. (72)
Des inclusions (71) et (72) dcoule lgalit
A
n
(r) = h
_
A
n
(1)
_
. (73)
On en dduit immdiatement que

n
_
A
n
(r)
_
= r
n

n
_
A
n
(1)
_
. (74)
83
Corrig dExamen (septembre) I.F.P. 20022003
2) Soit N une variable alatoire discrte valeurs dans N

. Pour montrer que


EN =
+

k=0
P(N > k), (75)
on commence par remarquer que lvnement N > k admet la dcomposition en union
dnombrable dvnements deux deux disjoints :
N > k =
j>k
N = j.
Par -additivit de P, on en dduit
P(N > k) =

j>k
P(N = j).
En reportant cette expression dans le second membre de (75) et en introduisant le facteur
1
{j>k}
de faon pouvoir le traiter comme une srie double termes positifs et ainsi
permuter lordre des sommations, on obtient :
+

k=0
P(N > k) =
+

k=0

j>k
P(N = j)
=
+

k=0
+

j=1
P(N = j)1
{j>k}
=
+

j=1
P(N = j)
+

k=0
1
{j>k}
. (76)
Dans la srie

+
k=0
1
{j>k}
, tous les termes dindice k j sont nuls. Les autres valent 1
et il y en a exactement j, indexs par k = 0, 1, . . . , j 1. Cette srie est donc une somme
nie et vaut j. Le report de ce rsultat dans (76) nous donne :
+

k=0
P(N > k) =
+

j=1
jP(N = j) = EN,
ce qui tablit (75).
3) Soit (U
k
)
k1
une suite de variables alatoires indpendantes de mme loi uniforme
sur [0, 1] et S
n
:= U
1
+ + U
n
. Par la loi forte des grands nombres, n
1
S
n
converge
presque srement vers EU
1
= 1/2. Cela signie que

:=
_
;
1
n
S
n
()
n+
1
2
_
est un vnement de probabilit 1. Pour tout

, S
n
() est quivalent n/2 quand
n tend vers +, donc tend vers linni. Ainsi la suite de variable alatoires S
n
tend
84
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (septembre)
vers + au moins sur lvnement

de probabilit 1, ce qui implique sa convergence


presque sre vers +.
Si est tel que pour tout n N

, S
n
() < 1, la suite de rels S
n
() ne peut tendre
vers +, ce qui interdit lappartenance de

. On a donc linclusion dvnements :


n N

, S
n
< 1
c
, do
0 P(n N

, S
n
< 1) P(
c
) = 0. (77)
4) Dnissons
N() := min
_
n N

; S
n
() 1
_
,
avec la convention habituelle min := +. Daprs (77), P(N = +) = 0, ce qui
nous autorise considrer N comme une variable alatoire valeurs dans N

(voir la
remarque ci-dessous pour les questions de mesurabilit).
Fixons k N

. On a les quivalences
N() > k j k, S
j
() < 1 S
k
() < 1.
La premire de ces quivalences rsulte de la dnition de N. La deuxime utilise le fait
que la suite de rels
_
S
j
()
_
j1
est croissante car les U
i
() sont des rels positifs. Ces
quivalences tablissent lgalit dvnements N > k = S
k
< 1. Comme k N

tait quelconque, on en dduit :


k N

, P(N > k) = P(S


k
< 1). (78)
Le cas particulier de P(N > 0) est vident directement puisque par sa dnition, N()
est toujours strictement positif. Donc P(N > 0) = 1. On pourrait dailleurs englober ce
cas dans (78) en posant S
0
:= 0 par convention.
Remarque. Revenons sur les abus de langage suggrs et tolrs par lnonc. Telle quelle
est dnie, N est une application de dans N

:= N

+. Pour pouvoir parler de


la variable alatoire N et lgitimer lcriture P(N = +), il faudrait donc en toute
rigueur commencer par tablir la mesurabilit de N relativement aux tribus F et P
_
N

_
.
Comme lensemble darrive N

est dnombrable, cette mesurabilit quivaut


k N

, N = k F. (79)
Si k N

, cette appartenance F rsulte de lgalit


N = k =
j<k
S
j
< 1 S
k
1
et de la mesurabilit des S
j
comme sommes nies des variables alatoires U
i
. Si k = +,
on utilise encore la mesurabilit des S
j
en crivant que
N = + =
jN

S
j
< 1
appartient F comme intersection dnombrable dlments de F. ce stade, N est donc
une variable alatoire discrte valeurs dans N

. Reste la question de sa transformation


85
Corrig dExamen (septembre) I.F.P. 20022003
en variable alatoire discrte valeurs dans N

. Posons

:= N < = N = +
c
.
Par mesurabilit de N,

appartient F et comme P(N = +) = 0, P(

) = 1. La
restriction de lensemble darrive de N N

nous amne restreindre son ensemble de


dpart

. Munissons alors

de la tribu F

, trace de F sur

, i.e. F

:= A

;
A F. Comme F

est incluse
23
dans F, on munit (

, F

) de la mesure restriction de
P qui reste une probabilit. En utilisant (79) et la dnition de F

, on vrie facilement
que N :

est mesurable F

- P(N

). On a donc bien transform N en variable


alatoire discrte valeurs dans N

et dnie sur lespace probabilis (

, F

, P). Pour
tre complet, on peut remarquer que la loi de N nest pas vraiment aecte par cette
transformation. En eet dans la version originelle de N : N

, la loi de N scrit
P
N
=

kN

P(N = k)
k
=

kN

P(N = k)
k
, (80)
puisque P(N = +)
+
est la mesure nulle. Dans la version modie note provisoire-
ment

N :

, la loi de

N scrit aussi
P

N
=

kN

P(N = k)
k
. (81)
La dirence entre P
N
et P

N
est subtile. La premire est une mesure sur la tribu P(N

),
la seconde sur P(N

). Il rsulte de (80) et (81) que P

N
est simplement la restriction de
P
N
de P(N

) P(N

).
5) Les variables alatoires U
i
sont indpendantes et de mme loi uniforme sur [0, 1],
cest dire densit f = 1
[0,1]
par rapport
1
. On en dduit que la loi du vecteur
alatoire (U
1
, . . . , U
k
) est densit f
k
par rapport
k
. Comme
f
k
(x
1
, . . . , x
k
) = 1
[0,1]
(x
1
) . . . 1
[0,1]
(x
k
) = 1
[0,1]
k(x
1
, . . . , x
k
),
la loi de (U
1
, . . . , U
k
) est la loi uniforme sur le cube [0, 1]
k
.
En particulier on a P
_
(U
1
, . . . , U
k
) [0, 1]
k
_
= 1. On en dduit immdiatement que
P(S
k
< 1) = P
_
(U
1
, . . . , U
k
) A
k
(1)
_
= P
(U
1
,...,U
k
)
_
A
k
(1)
_
=
k
_
A
k
(1) [0, 1]
k
_
.
Comme A
k
(1) [0, 1]
k
, on a ainsi vri que
k N

, P(S
k
< 1) =
k
_
A
k
(1)
_
. (82)
6) On pose pour allger v
k
:=
k
_
A
k
(1)
_
. En utilisant lidentication
k
=
k1

1
(pour tout k 2), on peut crire les galits suivantes dont la justication sera donne
23
Attention, ce nest pas une sous-tribu de F car F

nest pas une tribu sur .


86
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (septembre)
ci-aprs :
v
k
=
_
[0,1]
k
1
{x
1
++x
k
<1}
d
k
(x
1
, . . . , x
k
) (83)
=
_
[0,1]
__
[0,1]
k1
1
{x
1
++x
k1
<1x
k
}
d
k1
(x
1
, . . . , x
k1
)
_
d
1
(x
k
) (84)
=
_
[0,1]

k1
_
A
k1
(1 x
k
)
_
d
1
(x
k
) (85)
=
_
[0,1]
(1 r)
k1

k1
_
A
k1
(1)
_
d
1
(r) (86)
= v
k1
_
1
0
t
k1
dt. (87)
Justications.
(83) :
k
_
A
k
(1)
_
=
_
R
k
1
A
k
(1)
et 1
A
k
(1)
(x
1
, . . . , x
k
) = 1
[0,1]
k(x
1
, . . . , x
k
)1
{x
1
++x
k
<1}
.
(84) : on utilise lidentication
k
=
k1

1
, mesure sur lespace produit [0, 1]
k
=
[0, 1]
k1
[0, 1] et la dnition de cette mesure produit, savoir

k1

1
(B) =
_
[0,1]
__
[0,1]
k1
1
B
(x
1
, . . . , x
k1
, x
k
) d
k1
(x
1
, . . . , x
k1
)
_
d
1
(x
k
)
pour tout B de la tribu produit, qui est identie ici avec la tribu borlienne de [0, 1]
k
.
(85) : analogue (83), mais en sens inverse avec k 1 au lieu de k et r = 1 x
k
au
lieu de r = 1.
(86) : on a utilis (74) avec r = 1 x
k
.
(87) : conversion en intgrale de Riemann de lintgrale de Lebesgue sur [0, 1] de la
fonction continue r (1 r)
k1
et changement de variable t = 1 r.
Le calcul immdiat de lintgrale dans (87) nous donne nalement la relation de
rcurrence :
k 2, v
k
=
v
k1
k
.
Comme A
1
(1) = [0, 1], le premier terme de la suite vaut v
1
= 1 et la rcurrence se rsout
en
v
k
=
1
k(k 1) . . . 2
v
1
=
1
k!
. (88)
7) Nous pouvons maintenant calculer EN en exploitant (75). En eet grce (78),
(82) et (88), on a
k N, P(N > k) =
1
k!
, (89)
cette formule englobant les cas k = 0 et k = 1 vidents par calcul direct. En reportant
dans (75), il vient
EN =
+

k=0
1
k!
= e.
87
Corrig dExamen (septembre) I.F.P. 20022003
Comme sous-produit de (89), on peut expliciter les masses ponctuelles de la loi de N,
puisque
k 2, P(N = k) = P(N > k 1) P(N > k) =
1
(k 1)!

1
k!
=
1
k(k 2)!
.
Le cas k = 1 est vident directement : P(N = 1) = P(S
1
1) = P(U
1
1) = 0.
8) Il est bien naturel de se demander si la mme mthode permet de calculer EM,
o M est dnie par
M() = min
_
n N

; S
n
() 2
_
.
La rponse est ngative. On voit facilement que les rsultats des questions 2) 5) du
problme restent valides (en changeant la borne 1 par la borne 2). Par contre largument
dhomothtie qui a grandement facilit le calcul de la question 6) nest plus valable. Pour
se convaincre que les A
n
(r) ne sont pas les homothtiques de A
n
(2) pour 0 < r 2, il
sut dexaminer le cas n = 2, cf. gure 1.
A
2
(r) A
2
(r)
A
2
(r)
A
2
(r)
r = 2 1 < r < 2 r = 1 0 < r < 1
Fig. 1 Les A
2
(r) ne sont pas homothtiques de A
2
(2)
titre dillustration de ce problme, on prsente ci-dessous les rsultats dune simu-
lation informatique ralise en Scilab (qui ntait videmment pas exigible des candidats
ayant pass lpreuve de septembre). On simule 20 000 valeurs de N. En raison de la
loi des grands nombres, leur moyenne arithmtique est un estimateur de EN dont la
vraie valeur est e = 2,718 281 8 . . . De mme la frquence dapparition de la valeur k
estime la probabilit P(N = k) =
1
k(k2)!
. Bien que lensemble des valeurs possibles de N
soit inni, il nest pas surprenant que la plus grande valeur observe lors de ces 20 000
expriences soit 8, compte tenu de la dcroissance rapide de P(N = k) vers 0 quand k
tend vers linni. Voici une sortie du programme ltat brut.
-->;exec("/home/suquet/Enseignement/IFP/Devoirs/Devoirs03/sept2003.sce");
nombre dexpriences
20000.
88
I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (septembre)
estimateur de lesprance de N :
2.71565
loi thorique P(N=k) et loi empirique (frquence de k)
! 1. 0. 0. !
! 2. 0.5 0.4967 !
! 3. 0.3333333 0.33925 !
! 4. 0.125 0.12435 !
! 5. 0.0333333 0.0323 !
! 6. 0.0069444 0.00635 !
! 7. 0.0011905 0.0009 !
! 8. 0.0001736 0.00015 !
! 9. 0.0000220 0. !
! 10. 0.0000025 0. !
valeur maximale observe pour N:
8.
Ex 7. Vrai ou faux ?
1) Soit (, F, ) un espace mesur et (f
n
)
n1
une suite de fonctions R
+
,
mesurables F-Bor(R
+
). On suppose quil existe un A F tel que (A) > 0 et que pour
tout A, lim
n+
f
n
() = +. Alors lim
n+
_
A
f
n
d = +.
Cest vrai. Le lemme de Fatou nous donne en eet :
liminf
n+
_
A
f
n
d
_
A
liminf
n+
f
n
d = (+)(A) = +,
car (A) > 0. Par consquent liminf
n+
_
A
f
n
d = +, ce qui quivaut la conver-
gence de
_
A
f
n
d vers +.
2) Si le vecteur alatoire (X, Y ) de R
2
suit la loi uniforme sur le triangle
T :=
_
(x, y) R
2
; 0 x +y 1, x 0, y 0
_
,
ses composantes X et Y sont deux variables alatoires a) de mme loi ; b) indpendantes.
Le a) est vrai car la loi de (X, Y ) est symtrique, ce qui signie que (X, Y ) et (Y, X)
ont mme loi donc mmes lois marginales. Pour justier cette symtrie, il sut de
remarquer que si Z est un vecteur alatoire de loi uniforme sur un borlien B de R
d
et h
une transformation ane bijective de R
d
sur R
d
, alors h(Z) suit la loi uniforme sur h(B)
(vident par le thorme de changement de variable ane : la densit reste une fonction
constante). On applique ceci avec d = 2, B = T, Z = (X, Y ) et h : (x, y) (y, x) en
notant, cest le point cl, que h(T) = T.
89
Corrig dExamen (septembre) I.F.P. 20022003
Le b) est faux, essentiellement parce que T nest pas, mme un ensemble de me-
sure nulle prs, un produit cartsien. De faon plus prcise, nous allons vrier que les
vnements X 1/2 et Y 1/2 ne sont pas indpendants, ce qui sut interdire
lindpendance des variables alatoires X et Y . Commenons par rappeler que puisque
(X, Y ) suit la loi uniforme sur T, on a pour tout borlien B de R
2
,
P
_
(X, Y ) B
_
=

2
(B T)

2
(T)
. (90)
Posons A :=
_
(x, y) R
2
; 0 x + y 1, x 1/2, y 0
_
et notons A

son image par


la symtrie h (gure 2).
T
A
A

Fig. 2
On voit immdiatement grce (90) que
P(X 1/2) = P
_
(X, Y ) A
_
=
1
4
et par symtrie que P(Y 1/2) = 1/4. Par ailleurs,
P(X 1/2 et Y 1/2) = P
_
(X, Y ) A A

_
=

2
((1/2, 1/2))

2
(T)
= 0.
Par consquent, P(X 1/2 et Y 1/2) ,= P(X 1/2)P(Y 1/2), do la non-
indpendance.
3) Les vnements A et B de lespace probabilis (, F, P) sont indpendants si et
seulement si le vecteur alatoire (1
A
, 1
B
) a une covariance nulle.
Cest vrai, grce au calcul lmentaire suivant, valable pour nimporte quelle paire
dvnements A et B :
Cov(1
A
, 1
B
) = E(1
A
1
B
) E1
A
E1
B
= E1
AB
P(A)P(B) = P(A B) P(A)P(B).
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I.F.P. 20022003 Corrig dExamen (septembre)
4) Si f est une fonction [0, 1] R, -intgrable sur [0, 1], alors elle est -intgrable
sur [0, 1] pour toute mesure nie dnie sur
_
[0, 1], Bor([0, 1])
_
.
Cest faux. Voici un contre exemple. On prend f dnie par f(0) = 0 et f(x) = x
1/2
si 0 < x 1. Cest une fonction mesurable positive, continue sur ]0, 1] et lintgrale
de Riemann gnralise
_
1
0
f(x) dx converge, donc f est bien -intgrable sur [0, 1].
Considrons maintenant la mesure nie
:=

kN

1
k
3/2

1/k
.
Il est clair que est une mesure nie puisque ([0, 1]) =

kN

k
3/2
est la somme dune
srie convergente. Pourtant,
_
[0,1]
f d =

kN

1
k
3/2
_
1
k
_
1/2
=
+

k=1
1
k
= +,
donc f nest pas intgrable.
Un contre exemple encore plus simple sobtient avec la mme f en prenant pour
la mesure densit f par rapport .
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