UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

SEGUNDA PRCTICA DIRIGIDA DE ESTADISTICA APLICADA 1.- Para estudiar la demanda de vivienda, se plante el siguiente modelo de regresin: Log Q= 1 + 2 log p + + Donde: Q = medida de la cantidad de vivienda en pies cuadrados consumidos por cada una de 3120 familias por ao P= precio por unidades de vivienda en la localidad de la familia !l resultado de estimacin fue " el error est#ndar est# entre par$ntesis%
( =& 1' log Q 0 2&' log P

"0 11%

"0 01'%

)2 = 0 3'1

a% Determine cual es la elasticidad precio e int$rprete su resultado *% +alcule el coeficiente de correlacin e int$rprete su resultado c% +alcule )2 a,ustado 2.- Los siguientes son datos so*re el porcenta,e de las llantas radiales producidas por cierto fa*ricante -ue a.n pueden usarse despu$s de recorrer cierto n.mero de millas /illas recorridas "miles% Porcenta,e .til 1 12 2 2 11 ' 0 21 3 10 3& 20 33 & 30 32 3 &0 1' 1 00 11 3

a% 4raficar los datos *% 5,ustar a una curva e6ponencial y = x c% !ncuentre el coeficiente de Determinacin 7 el coeficiente de correlacin e interprete sus resultados d% !stime el porcenta,e .til de llantas radiales -ue duraran al menos 20 millas 3 8 Los datos siguientes se refiere a la demanda de un artefacto el$ctrico 7 su precio en soles tomados de ' diferentes esta*lecimientos comerciales Precio 00 Demanda 22 5,uste estos datos a una curva de Gompertz dado por:

&00 30 '20 32 1200 33 &&00 01 &200 02 0300 31 8888888888888888888888888888888888

x+ e Y=e

estime el valor de la demanda para un precio de 00 soles, 8 prue*e la confia*ilidad del modelo al 109

& 8 los datos siguientes son relativos a las edades 7 a los ingresos de cinco e,ecutivos -ue tra*a,an para la misma compa:a 7 el n.mero de aos -ue salieron de la universidad !dad 5os desde -ue ;ngresos !n aos salieron del colegio " en dlares% 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 3' & 012 &0 0 &32 32 0 000 &2 2 003 31 & &0& 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 +ontestar las siguientes preguntas: a% <allar el modelo de regresin lineal sin considerara la edad *% +alcular el coeficiente de determinacin interpretar su resultado c% +alcular el coeficiente de determinacin a,ustado d% +alcular el coeficiente de correlacin e interpretar e% +alcular la varian=a de los errores f% <allar los ingresos para 2 aos despu$s de >a*er salido de la universidad 0 +onsidere el modelo de regresin:
y i = 1 ? 2 x i ? u i

donde y i = "Yi Y % 7 xi = " X i X % !n este caso, la recta de regresin de*e pasar a trav$s del origen @+ierto o falsoA B*tenga las formulas de los estimadores 3 +on *ase en datos mensuales durante el periodo enero 11'2 a diciem*re 112', se o*tuvieron los siguientes resultados de regresin:
( Y t ee t
v a l o r p

0 0 3 2 1 0 2 0 1 3% 2 3 2 2 1% X

"0 "0 0

= " 0 ' 1 2 & %

( Y t ee t
v a l o r p

' 3 2 1 &

( 0 . 2 6 5 7 9 9 ) ( 2 . 9 5 4 0 8 )

= ( 0 0 1 3 1 )

donde C= tasa mensual de ganancia so*re las acciones comunes de De6aco, 9, E = tasa mensual de ganancia del mercado, 9F a% @+u#l es la diferencia entre los dos modelos de regresinA *% Dados los resultados anteriores, @se conservar:a el t$rmino interseccin en el primer modeloA @Por -u$ s: o por -u$ noA c% @+mo se interpretar:an los coeficientes de la pendiente en los dos modelos e% @ Pueden compararse los t$rminos r2 de los dos modelosA @Por -u$ s: o por -u$ noA f% !l valor del coeficiente de la pendiente en el modelo con la interseccin cero es apro6imadamente 2 23', mientras -ue, considerando la interseccin, tiene un valor apro6imado de 2 21 @Puede ,ustificar este resultadoA ' +onsid$rese el siguiente modelo de regresin:

 1 1 = 1 + 2 X Yi i

+ ui

Gota: E e C no tienen el valor cero a% @!s $ste un modelo de regresin linealA *% @+mo se puede estimar este modeloA c% @+u#l es el comportamiento de C a medida -ue E tiende al infinitoA 2 +onsid$rese el modelo log8 lineal:
ln Yi = 1 + 2 ln X i + u i

4raf:-uese C en el e,e vertical 7 E en el e,e >ori=ontal Di*.,ense las curvas -ue e6>i*en la relacin entre C 7 E cuando 2 = 1 , cuando 2 > 1 7 cuando 2 < 1 para la ta*la Go 2 1 Dados los datos de la ta*la, a,.stese el siguiente modelo a esa informacin 7 o*t$ngase las estad:sticas usuales de regresin:
1 100 = 1 + 2 X 100 Yi i

Da*la: Go 2 Ci Ei 23 3 '1 ' '3 12 31 1' 30 20 32 30 02 &0 01 00 01 '0 &2 120

10 8 La ta*la 1 presenta informacin so*re los deflactores del PH; "Producto Hruto ;nterno% para los *ienes dom$sticos 7 para los *ienes importados de Iingapur durante el periodo 113281122 !l deflactor del PH; es utili=ado frecuentemente como un indicador de la inflacin en lugar del ;P+ Iingapur es una econom:a pe-uea, a*ierta 7 mu7 dependiente del comercio e6terior para su supervivencia Para estudiar la relacin entre los precios dom$sticos 7 mundiales se dan los siguientes modelos:
1 Yt = 1 + 2 X t + u t 2 Yt = 2 X t + u t

donde C = deflactor PH; para *ienes dom$sticos 7 E = deflactor PH; para importaciones a% @+mo se escoger:a, a priori, entre los dos modelosA *% 5,.stense am*os modelos a los datos decida cu#l se a,usta me,or c% @+u#l"es% es el otro"s% modelo"s% podr:an ser apropiados para los datosA Da*la 1: Deflactor del PH; Deflactor del PH;

5o 1132 1131 11'0 11'1 11'2 11'3 11'& 11'0 11'3 11'' 11'2 11'1 1120 1121 1122

para *ienes dom$sticos, C 1000 1023 10&0 102' 11&3 1220 1&20 1021 10&3 103' 1012 1'1& 12&1 1101 2033

para importaciones, E 1000 10&2 1012 1100 1110 120' 1'&1 1''0 1221 11'& 2010 2230 2321 2''' 2'30

12 8 Dado los siguientes datos referente gastos de consumo de un articulo, ingreso disponi*le en miles , :ndice de precios del art:culo consumido C 1 0 ' 2 1 10 a% *% c% d% e% 61 2 2 0 3 2 1

+alcule los estimadores de J +alcule la varian=a no e6plicada +alcule la varian=a 7 desviacin est#ndar de los estimadores <allar la prediccin puntual de C para 61 = 10 <allar )K2 7 )K2 "a,ustado%

D!I5))BLLB