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Nesta pgina vamos rever a tcnica de derivar sob o sinal de integrao. A regra devido a Leibniz. Objetivo: derivar expresses do tipo G( x ) =
h (x) 1
f( x, y ) dy .
h (x) 0
1. Introduo
O teorema de Leibniz diz o seguinte: Teorema 1 Seja f( x, y ) uma funo com dominio R=[a,b] x [c,d] e imagem nos reais. Chamamos I=[a,b] e J=[c,d]. Suponha que f e fx sejam continuas sobre o retangulo R e seja a funo dada por G( x ) = f( x, y ) dy
c d
fx( x, y ) dy
c
Teorema 2 Suponha que f e a sua derivada com relao a x, fxx , so continuas no retangulo R, e que h0( x ) e h1( x ) tem ambas primeira derivada continua em I com imagem em J. Se G( x ) = para todo x em I, ento a sua derivada com relao a x dada por
h (x) 1 h (x) 1
f( x, y ) dy
h (x) 0
h (x) 0
H tambm a regra de Leibniz para derivar funes definidas por integrais imprprias. Vamos ver o enunciado e e alguns exemplos tambm. O extremo d pode ser tomado tambm igual a infinito. Teorema 3 Seja R o retangulo dado por [a,b] x [c,d]. Como antes I=[a,b] e J=[c,d]. Seja f : R --> Reais funo continua. Defina a funo G por G( x, t ) = f( x, y ) dy .
c t
uniformemente para x em I , ento g( x ) continua em I. Se alm disso, se fx 'e continua sobre o retangulo R e Gx converge uniformemente para p( x ) quando t tende a d pela esquerda, isto , lim Gx( x, t ) = p( x ) , ento
t d-
g '(x) = p( x ) = fx( x, y ) dy
c
cos( x y ) dy
x 2
> F:=(x,y)->int(cos(x*y),y=x^2..x^3);
F := ( x, y ) cos( x y ) dy
x 2
> D[1](F);
( x, y )
+ 3 x2 cos( x4 ) 2 x cos( x3 )
( x, y )
+ 3 x2 cos( x4 ) 2 x cos( x3 )
G := ( x, y ) > D[1](G);
b( x )
f( x, y ) dy
a( x )
( x, y ) > D[2](G);
b( x )
D1( f )( x, y ) dy + D( b )( x ) f( x, b( x ) ) D( a )( x ) f( x, a( x ) )
a( x )
sin( x u ) xeau : du u
x 2
> H:=(x,u)->Int(sin(x*u)/u,u=x^2..exp(x));
sin( x u ) H := ( x, u ) du u
x 2
> D[1](H);
> D[2](H);
sin( x y ) L := ( x, y ) dy y
0
> D[1](L);
( x, y ) cos( x y ) dy
0
>
D[2](L);
( x t ) F := x dt e
0
> D[1](F);
( x t ) x dt t e
0
Outro exemplo. Neste exemplo o Maple precisa saber quais valores x assume. Vamos derivar a funo definida pela integral imprpria.
( x t ) ( t ) e e F := x dt t
0
> D[1](F);
( x t ) x dt e
0
O Maple derivou corretamente, mas no simplificou. Vamos obriga-lo a fazer as contas. > D[1](F):=int(-exp(-x*t),t=0..infinity, 'CauchyPrincipalValue' ); 1 x~
D1( F ) :=
2 >
5. Referncias
[1] M. H. Protter and C. B. Morrey, A first course in real analysis. Springer Verlag, 1991.