Matemticas Actuariales I

Clase 1 28 de Enero 2013 Para el estudio de las matemticas actuariales o el clculo actuarial se deben de tener conocimientos slidos en las materias de matemticas financieras (Interest Theory) y de probabilidad (primer curso), ya que la unin de muchos conceptos vistos en estas dos ramas de las matemticas son indispensables para entender y usar el clculo actuarial. En este curso aprenderemos: Segn el temario Tablas y leyes de mortalidad. Modelos de supervivencia. Seguros de vida entera y temporales. Seguros dotales y dotales mixtos. Seguros diferidos. Seguros con S.A. variable. Anualidades vitalicias y temporales. Anualidades diferidas. Anualidades con pagos variables. Primas por beneficios pagaderos a la muerte. Primas por beneficios pagaderos a la supervivencia. Primas anuales, pagaderas m veces al ao y continuas. Reservas prospectivas y retrospectivas. Segn las clases 1. Algunas variables aleatorias, tanto discretas como continas que nos modelarn y ayudarn a calcular las probabilidades de sobrevivencia o muerte de una persona en edad x para los prximos t aos. 1.1 Notacin y relacin de las v.a.s t q x , t px con F(x), S(x). 2. Definicin, explicacin, obtencin y formulacin de la ( x ) (fuerza de mortalidad) 2.1 Obtencin de la esperanza del tiempo futuro de vida de una persona en edad x,

(e

= E ( x )) .

3. Modelos de supervivencia ms comunes: Uniforme (Moivre), Exponencial, Gompertz, Makeham y Weibull. 4. Variables ariables aleatorias, que nos modelarn el tiempo futuro de vida de una persona en edad x T(x). 4.1 Funciones de densidad, distribucin, media, varianza y notacin de la v.a. T(x). 5. Definicin, anlisis y clculo de la tasa central de muerte sobre un intervalo de tiempo. 6. Qu son?, cmo se usan?, para qu sirven? Quin las hace? Quien las usa? En qu consisten? Y algunas otras dudas ms sobre las tablas de mortalidad.
7. Obtencin y relacin de la ( x ) , e 0 = E ( x ) , f x ( x ) , V ( x ) , con las Tablas de mortalidad. 7.1 Caracterizaciones de la e 0 = E ( x ) y su relacin con las tablas de mortalidad.

8. Variables aleatorias, que nos modelarn el tiempo futuro ro de vida en aos completos de una persona en edad x K(x) y su relacin con las tablas de mortalidad y la v.a. T(x) ...pg. pg. M5-11 M5 9. Mtodo de interpolacin nterpolacin lineal entre las edades x y x+1.

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Clase 1 28 de Enero 2013 9.1 Fuerza de mortalidad constante e interpolacin de Balducci. 10. Tablas selectas de mortalidad y de otras causas (casos determinsticos).(Dejar investigacin). 10.1 An no se responden las siguientes preguntas: Cunto vale un beneficio contingente? Cunto vale una anualidad contingente? Cunta prima se debe cobrar por un beneficio futuro debido a un seguro contingente? Cunta reserva se necesita para hacer frente a los pagos de un beneficio por un seguro contingente? 11. Introduccin, definicin y aplicacin del Valor Presente Actuarial (VPA). 11.1 Seguro de Vida Entera pagadero al momento de la muerte ( Ax ) . 11.2 Seguro de Vida Entera pagadero al momento de la muerte bajo el modelo de uniformidad. 11.3 Seguro de Vida Entera pagadero al momento de la muerte bajo el modelo constante. 12. Seguro Temporal pagadero al momento de la muerte Ax : n . 12.1 Seguro Temporal pagadero al momento de la muerte bajo el modelo de uniformidad. 12.2 Seguro Temporal pagadero al momento de la muerte bajo el modelo constante. 13. Seguros Dotales. 13.1 Seguros Dotales Puros. 13.2 Seguros Dotales Mixtos. 13.3 Seguros diferidos pagaderos al momento de la muerte

n|t

Ax ) .

14. Relaciones entre los seguros de vida entera, temporales y diferidos. 14.1 Seguros pagaderos al final del ao de la muerte (aos enteros). 14.2 Valores esperados de los seguros pagaderos al final del ao de la muerte. 15. Ecuaciones recursivas sobre seguros. 15.1 Clculo de seguros utilizando una tabla de mortalidad (casos determinsticos). 16. Seguros con beneficios variables ( IAx ) y ( DAx ) . 16.1 Clculo de seguros crecientes o decrecientes (caso continuo). 16.2 Clculo de seguros crecientes o decrecientes pagadero al final del ao de la muerte (caso discreto). 16.3 Relaciones en Seguros continuos y discretos A x 16.4
12 x

( ) y (A ) Seguros pagaderos m veces al ao. ( A ( ) )

x

17. Aplicaciones de los seguros vistos 18. 1er Examen parcial. 19. Anualidades vitalicias ( a x ) y el Valor Presente Actuarial VPA. 19.1 Clculo de anualidades vitalicias bajo diferentes supuestos y obtencin de la varianza. 20. Anualidades continuas y temporales a x : n . 20.1 Anualidades diferidas

n|t

ax

20.2 Relacin de las anualidades vistas hasta el momento. 20.3 Anualidades ciertas y contingentes. 20.4 Acumulacin del Valor Futuro Actuarial s x : n 21. Anualidades discretas (anticipadas) a x : n

( )

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Clase 1 28 de Enero 2013 21.1 Variables aleatorias vistas como una anualidad discreta en un tiempo t. 21.1 Anualidades discretas y diferidas t aos

n|t

a x ) . Hasta la pag. M7-25

21.2 19.4 Acumulacin del Valor Futuro Actuarial en tiempo discreto s x : n 21.3 Anualidades inmediatas y su relacin caso continuo con discreto.
( 22. Anualidades con m pagos al ao a x

( ))
12

22.1 Aproximacin y formulacin de las anualidades con m pagos al ao. 23. Introduccin y principio de equivalencia de las primas. 23.1 Modelo de primas para un seguro de vida entera continuo. 23.2 Algunas identidades y formulas tiles 24. Modelo de primas para un seguro de vida temporal con h pagos fijos. 25. Primas para un seguro discreto. 25.1 Caso prctico sobre las primas de un seguro semi-continuo. 26. Funcin de prdida y percentiles de las primas en la distribucin. 26.1 Funcin de prdida cuando las primas no satisfacen el principio de equivalencia. 27. Introduccin a las reservas, su utilidad y funcin dentro de la cartera aseguradora. 27.1 Reservas bajo los modelos retrospectivos y prospectivos en el caso continuo. 27.2 Varianza de la funcin de prdida y otras expresiones para los modelos prospectivos. 28. El enfoque retrospectivo y reservas para seguros continuos y discretos temporales. 28.1 Reservas para los seguros pagaderos h veces al ao tanto temporales como vitalicios. 29. Modelo discreto en las reservas. 29.1 Reservas y expresiones para seguros vitalicios y discretos. 29.2 Reservas para el caso semi-continuo. 30. Modelo general de las reservas. 30.1 Modelos recursivos para la obtencin de la reserva. 30.2 Obtencin de la E ( k L ) y V ( k L ) utilizando la funcin de prdida. 31. Teorema de Hattendorf
2 Var ( k L ) = px +k q x +k v ( bk +1 k +1V ) + v px +k Var ( k +1 L ) 2

32. Interpolacin de la reserva para perodos fraccionales. 33. 2do examen parcial

Calendarizacin del curso. Das de clase: martes y jueves de 11:00 a 13:00 Das de ayudanta: lunes de 11:00 a 13:00 (Juan Pablo Equihua) Das feriados: 4 de Febrero, 18 de Marzo, del 25 al 29 de Marzo. Termino de curso: 23 de Mayo. Exmenes parciales: 2 de abril y 23 de Mayo. Exmenes finales: 30 de Mayo y 6 de Junio. Entrega de calificaciones en el blog del curso https://sites.google.com/site/awpsactuaria/