Tema 7

Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones

Diferenciales
7.1 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales
Nuestro proposito no es resolver sistemas de ecuaciones diferenciales cualesquiera:
_

_
dy
1
dx
= f
1
(x, y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
dy
2
dx
= f
2
(x, y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
.
.
.
.
.
.
dy
n
dx
= f
n
(x, y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
ni tampoco resolver una ecuacion diferencial cualquiera de orden n
F(x, y, y

, . . . , y
n)
) = 0.
Solo nos plantearemos resolver una ecuacion diferencial de orden n lineal
y
n)
+a
1
(x)y
n1)
+a
2
(x)y
n2)
+. . . +a
n1
(x)y

+a
n
(x)y = f(x)
y sistemas de ecuaciones lineales
y

1
= a
11
(x)y
1
+ a
12
(x)y
2
+ + a
1n
(x)y
n
+ f
1
(x)
y

2
= a
21
(x)y
1
+ a
22
(x)y
2
+ + a
2n
(x)y
n
+ f
2
(x)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y

n
= a
n1
(x)y
1
+ a
n2
(x)y
2
+ + a
nn
(x)y
n
+ f
n
(x)
que lo expresaremos en forma matricial como:
Y

= A(x)Y +F(x)
1
2 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
donde
Y

=
_
_
_
_
_
_
y

1
y

2
.
.
.
y

n
_
_
_
_
_
_
A(x) =
_

_
a
11
(x) a
1n
(x)
.
.
.
.
.
.
a
n1
(x) a
nn
(x)
_

_
y F(x) =
_

_
f
1
(x)
.
.
.
f
n
(x)
_

_
Dada una ecuacion diferencial lineal de orden n
y
n)
+a
1
(x)y
n1)
+a
2
(x)y
n2)
+. . . +a
n1
(x)y

+a
n
(x)y = f(x),
si hacemos llamar:
y = y
1
, y

= y
2
, y

= y
3
, y

= y
4
, . . . , y
n1
= y
n
obtenemos el sistema:
dy
1
dx
= y

= y
2
dy
2
dx
= y

= y
3
.
.
.
dy
n1
dx
= y
n1)
= y
n
dy
n
dx
= y
n)
= a
n
(x)y a
n1
(x)y

. . . a
2
(x)y
n2)
a
1
(x)y
n1)
+f(x)
= a
n
(x)y
1
a
n1
(x)y
2
. . . a
2
(x)y
n1
a
1
(x)y
n
+f(x)
que en forma matricial quedara:
_

_
y

1
y

2
.
.
.
y

n1
y

n
_

_
=
_

_
0 1 0 0
0 0 0 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 0 1
a
n
(x) a
n1
(x) a
2
(x) a
1
(x)
_

_
_

_
y
1
y
2
.
.
.
y
n1
y
n
_

_
+
_

_
0
0
.
.
.
0
f(x)
_

_
Por lo tanto basta estudiar los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer
orden ya que sistemas de ecuaciones de orden superior al primero se reducen a un sistema
diferencial lineal de primer orden, en particular tambien se reduce una ecuacion diferencial
lineal.
Denicion 7.1 Si en el sistema Y

= A(x)Y + F(x) es F(x) = 0 obtenemos

el sistema de ecuaciones Y

= A(x)Y llamado sistema homogeneo. Al sistema de

ecuaciones Y

= A(x)Y +F(x) se le llama sistema no homogeneo o completo.

7.1. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 3
Teorema 7.1 (de existencia y unicidad) Sea Y

(x) = A(x)Y (x)+F(x) un sistema

de ecuaciones diferenciales lineal de primer orden tal que A(x) y F(x) son funciones
de matrices continuas en un intervalo I IR, sea x
0
I e y
0
IR
n
entonces
existe una unica solucion:

Y (x) =
_

_
y
1
(x)
y
2
(x)
.
.
.
y
n
(x)
_

_
tal que

Y (x
0
) = y
0
Estudiemos primero los sistemas homogeneos ya que, igual que suceda en las ecua-
ciones diferenciales de primer orden, toda solucion del sistema completo se puede expresar
como suma de la solucion general del homogeneo mas una solucion particular del sistema
completo. Por lo tanto si Y (x) es una solucion del sistema no homogeneo y Z(x) es
la solucion general del sistema homogeneo entonces existe una solucion particular Y
p
(x)
del sistema completo tal que:
Y (x) = Z(x) + Y
p
(x)
Para probar esto basta demostrar que Y (x) Y
p
(x) = Z(x) o lo que es lo mismo la
diferencia de dos soluciones del sistema completo es una solucion del sistema homogeneo
(hacerlo como ejercicio).
7.1.1 Sistema Diferencial Homogeneo
Teorema 7.2 Sea S el conjunto de soluciones del sistema lineal homogeneo Y

(x) =
A(x)Y (x) donde A(x) es una matriz continua de orden n. Entonces S es un espacio
vectorial de dimension n
Demostracion
Probar que S es un espacio vectorial es facil, basta comprobar que si Y
1
(x) , Y
2
(x)
son soluciones, entonces Y
1
(x) + Y
2
(x) tambien lo son, (hacerlo como ejercicio).
Probemos ahora que dimS = n. Para ello basta encontrar una base de n elementos;
dicha base es:
{Y
1
(x), , Y
n
(x)} donde Y
i
(x) i = 1, , n son soluciones de los problemas de
valor inicial
Y

(x) = A(x)Y (x)

Y (x
0
) = e
i
i = 1, , n
_
donde e
i
=
_

_
0
0
.
.
.
1
i)
.
.
.
0
_

_
Son linealmente independientes:
4 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Supongamos que
1
Y
1
(x) + +
n
Y
n
(x) = 0 x I =

1
Y
1
(x
0
) + +
n
Y
n
(x
0
) = 0 =
1
e
1
+ +
n
e
n
= 0 =

1
=
2
= =
n
= 0
Forman un sistema de generadores:
Sea Y (x) una solucion cualquiera del sistema homogeneo, sea Y (x
0
) = y
0
y
0
IR
n
luego
i
i = 1, , n tal que y
0
=
1
e
1
+ +
n
e
n
= 0
Consideremos tambien Z(x) =
1
Y
1
(x
0
) + +
n
Y
n
(x
0
) = 0 es una solucion del
problema de valor inicial
Y

(x) = A(x)Y (x)

Y (x
0
) = y
0
Exactamente igual que Y (x) como la solucion es unica es Z(x) = Y (x) =

n
i=1

i
Y
i
(x) luego {Y
1
(x), , Y
n
(x)} forman un sistema de generadores de S.
Denicion 7.2 A una base del espacio vectorial de soluciones de un sistema homogeneo
se le llama sistema fundamental de soluciones y a la matriz M(x) cuyas colum-
nas forman un sistema fundamental de soluciones se le llama matriz fundamental de
soluciones.
Si {Y
1
(x), , Y
n
(x)} es un sistema fundamental de soluciones del sistema homogeneo
Y

(x) = A(x)Y (x) entonces cualquier solucion se puede expresar como Y (x) = c
1
Y
1
(x)+
+ c
n
Y
n
(x) y dejando las constantes c
1
, c
2
, , c
n
como constantes arbitrarias se
obtiene la solucion general
Lo podemos expresar en forma matricial Y (x) = M(x)C donde M(x) es la matriz
fundamental de soluciones que tiene por columnas las soluciones Y
i
(x) y C es el vector
columna que tiene por componentes las constantes c
i
o sea:
Y (x) = M(x)C =
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
1
(x) Y
2
(x) Y
n
(x)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
c
1
c
2
.
.
.
c
n
_
_
_
_
_
_
Nos planteamos las siguientes preguntas:
1. Dadas n soluciones del sistema homogeneo {Y
1
(x), , Y
n
(x)}. Como sabemos
que forman un sistema fundamental de soluciones?
2. Como se encuentra un sistema fundamental de soluciones?
Para responder a la primera pregunta , o sea para saber si {Y
1
(x), , Y
n
(x)} son un
sistema fundamental de soluciones, la unica condicion es que sean linealmente indepen-
dientes, y el instrumento para saber si n funciones Y
1
(x), , Y
n
(x) son linealmente
independientes es el llamado wronskiano.
7.1. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 5
Teorema 7.3 Sean:
Y
1
(x) =
_
_
_
_
_
_
y
11
y
21
.
.
.
y
n1
_
_
_
_
_
_
Y
2
(x) =
_
_
_
_
_
_
y
12
y
22
.
.
.
y
n2
_
_
_
_
_
_
Y
n
(x) =
_
_
_
_
_
_
y
1n
y
2n
.
.
.
y
nn
_
_
_
_
_
_
soluciones del sistema homogeneo Y

(x) = A(x)Y (x) en un intervalo I. Una condicion

necesaria y suciente para que Y
1
(x), , Y
n
(x) sean linealmente independientes es que
el wronskiano de Y
1
(x), , Y
n
(x) sea distinto de cero x I
W(Y
1
(x), , Y
n
(x)) =

y
11
y
12
y
1n
y
21
y
22
y
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y
n1
y
n2
y
nn

= 0 x I
Se puede hacer mas facil todava utilizando el siguiente teorema que daremos sin
demostracion.
Teorema 7.4 Si Y
1
(x), , Y
n
(x) son soluciones del sistema homogeneo Y

(x) =
A(x)Y (x) entonces se cumplen una de las dos condiciones siguientes:
W(Y
1
(x), , Y
n
(x)) = 0 x I o bien W(Y
1
(x), , Y
n
(x)) = 0 x I
Luego para saber si {Y
1
(x), , Y
n
(x)} es un sistema fundamental de soluciones basta
encontrar alg un x
0
para el que W(Y
1
(x
0
), , Y
n
(x
0
)) = 0
Teorema 7.5 Una matriz M(x) es una matriz fundamental de soluciones del sistema
Y

(x) = A(x)Y (x) si y solo si M

(x) = A(x)M(x) y detM(0) = 0. (La derivada de

una funcion con valores matriciales M(x) es la matriz cuyos elementos son las derivadas
de los elementos correspondientes de M(x)
Demostracion
Denotese por Y
1
(x), , Y
n
(x) las n columnas de M(x). Observese que:
M

(x) =
_
Y

1
(x), , Y

n
(x)
_
y
A(x)M(x) =
_
A(x)Y
1
(x), , A(x)Y
n
(x)
_
Por lo tanto, las n ecuaciones vectoriales Y

1
(x) = A(x)Y
1
(x), ,Y

n
(x) = A(x)Y
n
(x)
son equivalentes a la ecuacion matricial M

(x) = A(x)M(x). Mas a un, n soluciones

Y
1
(x), , Y
n
(x) son linealmente independientes si y solo si Y
1
(0), , Y
n
(0) son vectores
linealmente independientes en IR
n
. Los vectores, a su vez, son independientes si y solo si
detM(x) = 0, con lo que queda demostrado el teorema.
La respuesta a la segunda pregunta la abordaremos solo para el caso en el que A(x)
sea una matriz A de coecientes constantes
6 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
7.1.2 Sistemas Homogeneos de Coecientes Constantes
Sea el sistema homogeneo de coecientes constantes Y

(x) = AY (x) . Hallaremos

la matriz fundamental de una forma muy ingeniosa. Recuerdese que y(x) = e
ax
c es
una solucion de la ecuacion diferencial escalar y

(x) = ay(x), para cualquier constante

c. De manera analoga, sera deseable poder decir que Y (x) = e
Ax
V es una solucion de
Y

(x) = AY (x) para cualquier vector constante V , donde:

_
Adx = Ax
Tenemos una dicultad que es denir e
Ax
, sin embargo hay una manera muy natural
de calcularlo de forma que se asemeje a la exponencial escalar e
ax
, simplemente se dene
como:
e
Ax
I +Ax +
A
2
x
2
2!
+ +
A
n
x
n
n!
+
En particular se cumple que:
d
dx
e
Ax
= A+A
2
x +
A
3
x
2
2!
+ +
A
n+1
x
n
n!
+ = A
_
I +Ax + +
A
n
x
n
n!
+
_
= Ae
Ax
luego:
d
dx
e
Ax
= Ae
Ax
en particular
d
dx
e
Ax
V = Ae
Ax
V
En consecuencia, M(x) = e
Ax
= e
_
Adx
es una matriz fundamental de soluciones ya
que dicha matriz verica la ecuacion M

(x) = AM(x) y M(0) = e

A0
= I por lo que
detM(0) = 1 = 0.
Ahora para calcular la matriz fundamental podemos hallar directamente la matriz e
Ax
como se hizo en la asignatura de Algebra de primero o bien hallamos n soluciones inde-
pendientes, de cualquier forma hay que hallar los autovalores, autovectores y autovectores
generalizados de la matriz de los coecientes A.
Al nal del captulo damos un peque no resumen de todas estas tecnicas.
Ya conocemos una matriz fundamental de soluciones del sistema homogeneo Y

(x) =
AY (x) la matriz e
Ax
, pero es difcil de calcular. Resolveremos el problema con el siguiente
teorema:
Teorema 7.6 Sean {v
1
, , v
n
} los autovectores y autovectores generalizados de la ma-
triz A. Entonces las funciones e
Ax
v
i
i = 1, , n son n soluciones independientes del
sistema homogeneo Y

(x) = AY (x).
Demostracion
Que son soluciones ya lo hemos probado, veamos que son independientes.
W(e
A0
v
1
, , e
A0
v
n
) = det
_

_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I
n
v
1
I
n
v
2
I
n
v
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_

_
= det
_

_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
v
1
v
2
v
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_

_
= detP = 0
7.1. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES 7
Comencemos a calcular las soluciones del sistema homogeneo Y

(x) = AY (x) sepa-

rando en diferentes casos, seg un sean los autovectores y autovalores de A.
A tiene n vectores propios independientes
Sean v
1
, , v
n
los n autovectores independientes de A asociados a autovalores
i
que
pueden ser iguales.
Las soluciones son : e
Ax
v
i
i = 1, , n hallemos cada una de ellas:
e
Ax
v
i
= e
(A
i
I)x
e

i
Ix
v
i
La anterior igualdad es cierta basandose en la propiedad de que e
AB
= e
A
e
B

AB = BA en nuestro caso es (A
i
I)(
i
I) = (
i
I)(A
i
I)
Pero:
e

i
Ix
v
i
=
_
I +
i
Ix +

2
i
I
2
x
2
2!
+
_
v
i
=
_
1 +
i
x +

2
i
x
2
2!
+
_
v
i
.I = e

i
x
v
i
.I
Por lo tanto:
e
Ax
v
i
= e

i
x
e
(A
i
I)x
v
i
Ahora bien:
e
(A
i
I)x
v
i
= v
i
+x(A
i
I)v
i
+ +
x
n
n!
(A
i
I)
n
v
i
+
(A
i
I)v
i
= = (A
i
I)
n
v
i
= 0n N
Luego :
e
Ax
v
i
= e

i
x
v
i
A tiene autovalores complejos distintos
Si = a + ib es un autovalor complejo de A con autovector v = v
1
+ iv
2
, entonces
Y (x) = e
x
v es una solucion con valores complejos del sistema Y

(x) = AY (x).
Teorema 7.7 Sea Y (x) = U(x) + iV (x) una solucion del sistema Y

(x) = AY (x)
con valores complejos. Entonces tanto U(x) = Re(Y (x)) como V (x) = Im(Y (x)) son
soluciones reales del sistema y ademas son independientes.
En nuestro caso la solucion es :
Y (x) = e
(a+ib)x
(v
1
+iv
2
) = e
ax
(cosbx +isenbx)(v
1
+v
2
) =
= e
ax
[(v
1
cosbx v
2
senbx) + i(v
2
cosbx +v
1
senbx)]
Por lo que sus soluciones reales son:
Y
1
(x) = e
ax
(v
1
cosbx v
2
senbx)
Y
2
(x) = e
ax
(v
2
cosbx +v
1
senbx)
Del autovalor a ib se obtienen las mismas soluciones.
8 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Caso en que la forma canonica de Jordan de la matriz del sistema, A, sea un
bloque de Jordan de orden mayor que uno, con autovalor IR
Sean v
1
el autovector asociado a y v
2
, v
3
, , v
n
los autovectores generalizados.
Ya conocemos la solucion e
Ax
v
1
= e
x
v
1
hallemos las restantes:
e
Ax
v
i
= e
x
e
(AI)x
v
i
Ahora bien:
e
(AI)x
v
i
= v
i
+x(A I)v
i
+ +
x
n
n!
(A I)
n
v
i
+
Pero v
i
verica que (A )
i
)v
i
= 0 y tambien (A )
m
v
i
= 0m i
Luego:
e
(AI)x
v
i
= v
i
+x(A I)v
i
+
x
2
2!
(A I)
2
v
i
+
x
i1
(i 1)!
(A I)
i1
v
i1
y utilizando el hecho de que:
(AI)v
i
= v
i1
(AI)
2
v
i
= (AI)v
i1
= v
i2
(AI)
i2
v
i
= v
2
(AI)
i1
v
i
= v
1
obtenemos la solucion:
e
Ax
v
i
= e
x
_
v
1
x
i1
(i 1)!
+v
2
x
i2
(i 2)!
+v
i2
x
2
2!
+v
i1
x +v
i
_
Luego las n soluciones linealmente independientes son:
Y
1
(x) = e
x
v
1
Y
2
(x) = e
x
[v
1
x +v
2
]
Y
3
(x) = e
x
_
v
1
x
2
2!
+v
2
x +v
3
_
.
.
.
Y
n1
(x) = e
x
_
v
1
x
n2
(n 2)!
+v
2
x
n3
(n 3)!
+v
n2
x +v
n1
_
Y
n
(x) = e
x
_
v
1
x
n1
(n 1)!
+v
2
x
n2
(n 2)!
+v
n2
x
2
2!
+v
n1
x +v
n
_
A tiene autovalores complejos m ultiples
Las mismas soluciones que en el caso de autovalores reales m ultiples pero por cada
solucion compleja obtenemos dos solucines reales, la parte real y la parte imaginaria.
7.2. ECUACI

ONDIFERENCIAL HOMOGENEADE ORDEN N CONCOEFICIENTES CONSTANTES9

7.2 Ecuacion Diferencial Homogenea de Orden n con
Coecientes Constantes
Transformando la ecuacion diferencial:
y
n)
+a
1
y
n1)
+a
2
y
n2)
+. . . +a
n1
y

+a
n
y = 0
a sistema, nos queda:
_

_
y

1
y

2
y

3
.
.
.
y

n2
y

n1
y

n
_

_
=
_

_
0 1 0
0 0 1 0
0 0 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 1
0 0 1
a
n
a
n1
a
2
a
1
_

_
_

_
y
1
y
2
y
3
.
.
.
y
n2
y
n1
y
n
_

_
Calculemos su polinomio caracterstico:
|A I| =

1 0
0 1 0
0 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 1
0 1
a
n
a
n1
a
2
a
1

= 0
Desarrollando por la ultima la obtenemos:

n
+a
1

n1
+a
2

n2
+. . . +a
n1
+a
n
= 0
Otra caracterstica propia de los sistemas que provienen de ecuaciones diferenciales
lineales de orden n es que si es un autovalor entonces dimker(A I) = 1, solo hay
un unico autovector independiente; luego no puede ocurrir que haya 2 bloques de Jordan
con el mismo autovalor, cada autovalor genera un bloque de Jordan y solo uno.
Demostremoslo.
Sea v ker(A I) = (A I)v = 0
v
1
+v
2
= 0 = v
2
= v
1
v
2
+v
3
= 0 = v
3
= v
2
=
2
v
1
.
.
.
v
n1
2 + v
n
= 0 = v
n
= v
n1
=
n1
v
1
a
n
v
1
a
n1
v
2
. . . a
2
v
n2
a
1
v
n1
v
n
= 0
10 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
v =
_
_
_
_
_
_
_
_
_
v
1
v
2
v
3
.
.
.
v
n
_
_
_
_
_
_
_
_
_
=
_
_
_
_
_
_
_
_
_
v
1
v
1

2
v
1
.
.
.

n1
v
1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
= v
1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1

2
.
.
.

n1
_
_
_
_
_
_
_
_
_
se ve que solo depende de un parametro, v
1
, el autovalor es jo.
Veamos ahora los diferentes casos seg un las raices del polinomio caracterco:
Si solo tiene autovalores reales simples:
1
,
2
, ,
n
sus soluciones son e

1
x
, e

2
x
, , e

n
x
y son un sistema fundamental de soluciones.
Si tiene un autovalor complejo simple a+ib una solucion independiente es e
(a+ib)x
=
e
ax
(cosbx+isenbx) genera dos soluciones reales independientes e
ax
cosbx y e
ax
senbx
si tiene un autovalor real de multiplicidad k las soluciones que nos salan como
sistema eran:
Y
1
(x) = e
x
v
1
Y
2
(x) = e
x
[v
1
x +v
2
]
Y
3
(x) = e
x
_
v
1
x
2
2!
+v
2
x +v
3
_
.
.
.
Y
n1
(x) = e
x
_
v
1
x
n2
(n 2)!
+v
2
x
n3
(n 3)!
+v
n2
x +v
n1
_
Y
n
(x) = e
x
_
v
1
x
n1
(n 1)!
+v
2
x
n2
(n 2)!
+v
n2
x
2
2!
+v
n1
x +v
n
_
Agrupando terminos, la solucion general es:
Y (x) = c
1
Y
1
(x) + c
2
Y
2
(x) + c
3
Y
3
(x) + +c
n1
Y
n1
(x) + c
n
Y
n
(x) =
= e
x
_
v
1
_
1 + x +
x
2
2!
+ +
x
n2
(n 2)!
+
x
n1
(n 1)!
_
+
v
2
_
1 + x + +
x
n3
(n 3)!
+
x
n2
(n 2)!
_
+ +v
n2
_
1 + x +
x
2
2!
_
+v
n1
(1 + x) + v
n
_
Escrito en forma de vectores quedara:
_
_
_
_
y
1
(x)
.
.
.
y
n
(x)
_
_
_
_
= c
1
_
_
_
_
y
11
(x)
.
.
.
y
1n
(x)
_
_
_
_
+ +c
n
_
_
_
_
y
n1
(x)
.
.
.
y
nn
(x)
_
_
_
_
=
7.3. LA ECUACI

ON NO HOMOGENEA. VARIACI

ON DE PAR

AMETROS 11
= e
x
_

_
_
_
_
_
v
11
.
.
.
v
1n
_
_
_
_
_
c
1
+c
2
x +c
3
x
2
2!
+ +c
n1
x
n2
(n 2)!
+c
n
x
n1
(n 1)!
_
+
+
_
_
_
_
v
21
.
.
.
v
2n
_
_
_
_
_
c
2
+c
3
x + +c
n1
x
n3
(n 3)!
+c
n
x
n2
(n 2)!
_
+
+
_
_
_
_
v
(n2)1
.
.
.
v
(n2)n
_
_
_
_
_
c
n2
+c
n1
x +c
n
x
2
2!
_
+
_
_
_
_
v
(n1)1
.
.
.
v
(n1)n
_
_
_
_
(c
n1
+c
n
x) +
_
_
_
_
v
n1
.
.
.
v
nn
_
_
_
_
c
nn
_

_
Como de la solucion general Y (x) unicamente nos interesa la primera coordenada
y
1
(x), las restantes son las derivadas sucesivas , en la ecuacion anterior basta con-
siderar las primeras coordenadas, entonces si llamo y(x) = y
1
(x) reagrupo terminos
y renombro las constantes nos queda
y(x) = k
1
e
ax
+k
2
xe
ax
+k
3
x
2
e
ax
+ +k
n
x
n1
e
ax
Luego:
e
ax
, xe
ax
, x
2
e
ax
, , x
n1
e
ax
es un sistema fundamental de soluciones
y por ultimo si tiene un autovalor complejo a +ib de multiplicidad m sus soluciones
complejas son:
e
(a+ib)x
, xe
(a+ib)x
, x
2
e
(a+ib)x
, , x
m1
e
a+ib)x
y las soluciones reales son:
e
ax
cosbx, e
ax
senbx, xe
ax
cosbx, xe
ax
senbx, , x
m1
e
ax
cosbx, x
m1
e
ax
senbx
7.3 La Ecuacion no Homogenea. Variaci on de Parametros
Para resolver la ecuacion no homogenea
y

1
= a
11
y
1
+ a
12
y
2
+ + a
1n
y
n
+ f
1
(x)
y

2
= a
21
y
1
+ a
22
y
2
+ + a
2n
y
n
+ f
2
(x)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y

n
= a
n1
y
1
+ a
n2
y
2
+ + a
nn
y
n
+ f
n
(x)
que lo expresaremos en forma matricial como:
Y

= AY +F(x)
12 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
donde
Y

=
_
_
_
_
_
_
y

1
y

2
.
.
.
y

n
_
_
_
_
_
_
A =
_

_
a
11
a
1n
.
.
.
.
.
.
a
n1
a
nn
_

_
y F(x) =
_

_
f
1
(x)
.
.
.
f
n
(x)
_

_
Hay que resolver primero la ecuacion homogenea Y

(x) = AY (x).
Sean Y
1
(x), , Y
n
(x) un sistema fundamental de soluciones de la ecuacion homoge-
nea, entonces la solucion general es Y (x) = c
1
Y
1
(x) + + c
n
Y
n
(x) donde c
1
, , c
n
son
constantes arbitrarias, y se puede expresar
Y (x) = M(x)C =
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y
1
(x) Y
2
(x) Y
n
(x)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
c
1
c
2
.
.
.
c
n
_
_
_
_
_
_
El metodo de variaci on de parametros se utiliza para encontrar una solucion particular
de la no homogenea y consiste en buscar una solucion del tipo Y (x) = M(x)C(x) donde
sustituimos el vector de constantes .
C =
_
_
_
_
_
_
c
1
c
2
.
.
.
c
n
_
_
_
_
_
_
por otro de funciones de x C(x) =
_
_
_
_
_
_
c
1
(x)
c
2
(x)
.
.
.
c
n
(x)
_
_
_
_
_
_
Sea Y (x) = M(x).C(x) = Y

(x) = M

(x).C(x)+M(x).C

(x) como debe ser solucion

de la completa cumplira:
M

(x).C(x) + M(x).C

(x) = A.M(x).C(x) +F(x)

Pero M

(x).C(x) =

n
i=1
Y

i
(x).c
i
(x) como cada Y
i
(x) es una solucion de la homogenea
es
Y

i
(x) = A.Y
i
(x) = M

(x).C(x) =
n

i=1
A.Y
i
(x).c
i
(x) = A
n

i=1
Y
i
(x).c
i
(x) = A.M(x).C(x)
Luego la ecuacion queda:
AM(x).C(x) + M(x).C

(x) = AM(x).C(x) +F(x) = M(x).C

(x) = F(x)
Por ser M(x) matriz fundamental es M(x) x IR regular, de esta forma M
1
(x) =
C

(x) = M
1
(x).F(x). Luego:
C(x) =
_
M
1
(x).F(x)dx
7.3. LA ECUACI

ON NO HOMOGENEA. VARIACI

ON DE PAR

AMETROS 13
As la solucion particular de la ecuacion completa sera:
Y (x) = M(x).
_
M
1
(x).F(x)dx
Entonces la solucion general de la ecuacion completa es la suma de la solucion general
de la homogenea mas una solucion particular de la completa.
Y (x) = M(x).C +M(x).
_
M
1
(x).F(x)dx
Si tomo como matriz fundamental de soluciones M(x) = e
Ax
entonces la ecuacion
anterior se simplica bastante ya que, su principal escollo es el calculo de M
1
(x) que en
nuestro caso vale e
Ax
y asi tenemos:
Y (x) = e
Ax
.C +e
Ax
.
_
e
Ax
.F(x)dx
Cambiando la variable dentro de la integral se simplica la expresion:
Y (x) = e
Ax
.C +e
Ax
.
_
e
At
.F(t)dt
y metiendo la exponencial dentro de la integral queda:
Y (x) = e
Ax
.C +
_
e
Ax
.e
At
.F(t)dt = e
Ax
.C +
_
e
A(xt)
.F(t)dt
ATENCION.- Nosotros no hemos calculado en este tema la matriz fundamental e
Ax
sino la matriz fundamental cuyas solucines son e
Ax
v
1
, , e
Ax
v
n
le llamare B(x) donde
v
1
, , v
n
son los autovectores y autovectores generalizados, estos vectores son las colum-
nas de la matriz P de paso para el calculo de la forma canonica de Jordan de la matriz A
o sea:
B(x) =
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
e
Ax
v
1
e
Ax
v
2
e
Ax
v
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
_
_
_
_
= e
Ax
_
_
_
_
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
v
1
v
2
v
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_
_
_
_
_
= e
Ax
.P
Luego e
Ax
= B(x).P
1
y e
A(xt)
= B(x t).P
1
y la solucion quedara:
Y (x) = B(x).P
1
.C +
_
B(x t).P
1
.F(t)dt
renombrando la matriz P
1
.C como una matriz C queda:
Y (x) = B(x).C +
_
B(x t).P
1
.F(t)dt
14 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Si queremos resolver un problema de valor inicial:
_
Y

(x) = AY (x) + F(x)

Y (X
0
) = Y
0
La solucion sera:
Y (x) = B(x).C +
_
x
x
0
B(x t).P
1
.F(t)dt
Como Y (x
0
) = B(x
0
).C = Y
0
= C = B
1
(x
0
).Y
0
y as la solucion es:
Y (x) = B(x).B
1
(x
0
).Y
0
+
_
x
x
0
B(x t).P
1
.F(t)dt
7.4 Resumen sobre formas canonicas de Jordan
Sea A una matriz de orden n, un escalar IR se llama autovalor (valor propio)
de A si existe un vector v IR
n
llamado autovector (vector propio) asociado al
autovalor tal que:
Av = v (A I)v = 0
La condicion para que exista v = 0 es que det(AI) = 0 es el llamado polinomio
caracterstico que nos proporciona todos los autovalores de A
Si es un autovalor de A, al conjunto de todas las soluciones del sistema (AI)x =
0 es el Ker(A I), es el espacio vectorial de todos los autovectores asociado al
autovalor
Si es un autovalor complejo de A,

tambien es autovalor de A y si x es un
autovector complejo del autovalor entonces tambien es x autovector de

Si
1
,
2
, ,
n
son autovalores de A distintos y x
1
, x
2
, , x
n
son sus autovectores
asociados, entonces x
1
, x
2
, , x
n
son independientes.
Si denotamos por m
a
() la multiplicidad de como raiz del polinomio caracterstico
(se llama multiplicidad algebraica) y por m
g
() a la dimKer(A I) (llamada
multiplicidad geometrica entonces:
1 m
g
() m
a
()
teorema. (Forma canonica de Jordan)
Sea A una matriz cuadrada. Sean
1
,
2
, . . . ,
r
los autovalores de A con multi-
plicidades m
a
(
i
) = m
i
i = 1, r. Entonces existe P M
nn
(IR) regular, tal
7.4. RESUMEN SOBRE FORMAS CAN

ONICAS DE JORDAN 15
que:
P
1
AP = J =
_

_
J
(m
1
)

1
J
(m
2
)

2
.
.
.
J
(m
r
)

r
_

_
Donde J
(m
i
))

i
=
_

i
1 0
0
i
1 0
0
i
1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0
i
1 0
0
i
1
0
i
_

_
es el bloque de Jordan de orden m
i
con
i
en la diagonal y unos en la sobrediagonal.
Hay tantos bloques de Jordan en la diagonal como autovectores independientes. Por
lo tanto el n umero de bloques de Jordan coincide no con el n umero de autovalores,
sino con el n umero de autovectores independientes.
Las columnas de la matriz P son precisamente los autovectores independientes, por
eso P es regular.
Si m
g
(
i
) = m
a
(
i
) i = 1, , r tendramos n autovectores independientes y
podramos calcular la matriz P y consecuentemente la forma canonica de Jordan,
que en este caso es diagonal
Y si para alg un i es m
g
(
i
) < m
a
(
i
)?. Hay que encontrar otros vectores llamados
autovectores generalizados que suplan a los autovectores que faltan. Veamos como
se hallan.
Si v
i
es un autovector asociado al autovalor
i
entonces (A
i
I)v
i
= 0
Para encontrar un autovector generalizado asociado a
i
buscamos un vector V
1
i
tal
que:
(A
i
I)v
1
i
= v
i
(A
i
I)
2
v
1
i
= 0
Seguimos buscando otro v
2
i
tal que:
(A
i
I)v
2
i
= v
1
i
(A
i
I)
3
v
2
i
= 0
y otro v
3
i
tal que :
(A
i
I)v
3
i
= v
2
i
(A
i
I)
4
v
3
i
= 0
y asi hasta que no sea posible encontrar mas.
16 TEMA 7. ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
En general los autovectores generalizados cumplen la condicion de que:
v
r
i
ker((A
i
)
r
) ker((A
i
)
r1
)
o lo que es lo mismo:
(A
i
)
r
)v
r
i
= 0 y (A
i
)
r1
v
r
i
= 0
De esta forma la matriz de P estara formada por ejemplo por:
P =
_

_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
v
1
v
1
1
v
2
1
v
2
v
3
v
1
3
v
2
3
v
3
3

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_

_
cuyas columnas son autovectores V
i
seguidos de sus correspondientes autovectores
generalizados V
k
i
de modo que a cada autovector V
i
le corresponda un bloque de
Jordan J
i
de orden igual al n umero de autovectores generalizados mas uno.
7.5 Metodo de los coecientes indeterminado para
ecuaciones diferenciales
El metodo de los coecientes indeterminados aplicado a una ecuacion diferencial no ho-
mogenea de orden n con coecientes constantes
y
n)
+a
1
y
n1)
+a
2
y
n2)
+. . . +a
n1
y

+a
n
y = g(x)
es un procedimiento sencillo para encontrar una solucion particular y
p
(x), cuando el
termino no homogeneo g(x) es de un tipo especial. A continuacion se presenta una tabla
de la forma de una solucion particular y
p
(x) en funcion del termino no homogeneo.
g(x) y
p
(x)
p
n
(x) = a
n
x
n
+ +a
1
x +a
0
x
s
P
n
(x) = x
s
{A
n
x
n
+ +A
1
x +A
0
}
ae
x
x
s
Ae
x
a cos(x) + b sen(x) x
s
{Acos(x) + Bsen(x)}
p
n
(x)e
x
x
s
P
n
(x)e
x
p
n
(x) cos(x) + q
m
(x) sen(x),
donde q
m
(x) = b
m
x
m
+ +b
1
x +b
0
x
s
{P
N
(x) cos(x) + Q
N
(x) sen(x)} ,
donde Q
N
(x) = B
N
x
N
+ +B
1
x +B
0
y N = max(n, m)
ae
x
cos(x) +be
x
sen(x) x
s
{Ae
x
cos(x) +Be
x
sen(x)}
p
n
(x)e
x
cos(x) + q
m
(x)e
x
sen(x)
x
s
e
x
{P
N
(x)cos(x) + Q
N
(x)sen(x)},
donde N = max(n, m)
s es el menor entero no negativo tal que ning un termino de la solucion particular
y
p
(x) sea solucion de la ecuacion homogenea correspondiente.