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IEE2102 Análisis de Señales - Prof. M. Torres T. Departamento de Ingeniería Eléctrica Pontificia Universidad Católica de Chile

Repaso: Solución de Ecuaciones Diferenci ales Ordinarias Lineales Invariantes

 

Contenidos

 

1 Introducción

 

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1

2 Método 1: Solución por el Método de Variación de Parámetros

 

2

2.1 Solución homogénea .

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2

2.2 Solución particular

 

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4

3 Método 2: Solución Utilizando la Transformada de Laplace y Fracciones Parciales

 

5

4 Método 3: Solución Utilizando la Matriz de Transición de Estados

 

6

5 Expansión en Fracciones Parciales

 

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8

6 Obtención de la Ecuación Diferencial en el Espacio del Estado

 

10

7 Cálculo de la Matriz de Transición de Estado e At

 

12

7.1 Cálculo de e At usando series de Taylor

 

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12

7.2 Cálculo de e At usando la transformada de Laplace

 

13

7.3 Cálculo de e At usando la diagonalización de A para eigenvalores de A distintos

 

13

7.4 Cálculo de e At usando la diagonalización de A para eigenvalores de A repetidos

 

15

8 Cálculo del Vector de Estado Inicial x(0) a Partir de las Condiciones Iniciales y(0), y˙(0), y¨(0),

y

(0),

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16

9 Ejemplos

, y (n ) (0) de la Ecuación Diferencial (1) . .

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9.1 Ejemplo: Sistema Σ 1

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18

18

9.2 Ejemplo: Sistema Σ 2

 

25

1 Introducción

Este documento resume los tres métodos principales para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden n con parámetros invariantes definidas por:

d n y dt

n

+ a n1

d

n1

y

dt n

1

+ a n2

d n2 y

dt n

2

o en forma más compacta:

+ ··· + a 1 dy dt + a 0 y

b

m

=

d m u dt m

+ b m1

d m1 u

dt m

1

d n y dt

n

+

n

i=1

a ni d dt ni ni y

=

con condiciones iniciales en t = 0,

d i y dt i

(0), i = 0, 1, 2

m

i=0

b

mi

,n 1,

d mi u

dt mi ,

+ ··· + b 1

du

dt

+

b 0 u,

(1)

 

(2)

(3)

y donde u : t u(t) R es la señal de entrada, y : t y(t)R es la señal de salida, t R es la variable

independiente, típicamente el tiempo, a i R , i = 0,1, constantes, y n m .

son parámetros reales

,n

, b j R , j = 0, 1,

,m

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Solución ODEs Lineales

Invariantes

Los tres métodos principales para la solución de (1) con condiciones iniciales (3) que se explican a continuación son:

1. Método de Variación de Parámetros

2. Método Basado en la Transformada de Laplace y Descomposición en Fracciones Parciales

3. Método Basado en la Matriz de Transición de Estados

Al final de este documento se presenta paso a paso la aplicación de estos métodos a la obtención de la solución de dos sistemas descritos por (1). En los textos [1, 2] puede encontrar una gran cantidad de ejercicios resueltos que pueden ser útiles en el repaso de algunos de los métodos.

2 Método 1: Solución por el Método de Variación de Parámetros

El primer método para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coeficientes constantes fue desar- rollado por Euler, quien observó que las soluciones tienen la forma e λt con λ posiblemente un número complejo. Si y(t) = e λt y u(t)=0, se reemplazan en (1), es posible verificar que existen n posibles valores de λ i ,

i

que satisfacen la ecuación diferencial homogénea (la ecuación (1) con u(t)=0). Puede

verificarse que la combinación lineal de términos e λ i t , i = 1, 2, 3,

término por separado satisface (1). Definiendo la base de las soluciones como:

, también satisface (1) puesto que cada

= 1, 2, 3,

,n

,n

{y 1 , y 2 ,

,y

n 1 , y n }

def

=

e λ 1 t , e λ 2 t ,

,e

λ n 1 t , e λ n t

(4)

la solución y h (t) a la ecuación diferencial homogénea será la combinación lineal:

y h (t) =

n

i=1

c i y i (t)

(5)

con coeficientes c i constantes (entre los cuales posiblemente algunos forman pares complejos conjugados) que dependen de los valores de las condiciones iniciales (3).

Por otro lado, la solución y p (t) a la ecuación diferencial no-homogénea (la ecuación (1) con u(t) = 0) se obtiene

también en términos de la base (4), pero asumiendo coeficientes variables a i (t), i = 1, 2,

,n :

y p (t) =

n

i=1

a i (t)y i (t)

(6)

Para encontrar los valores de los coeficientes a i (t) es necesario considerar que la solución particular y p (t) satisface (1). La solución completa será entonces y(t) = y h (t) + y p (t). A continuación se resumen los pasos para encontrar las soluciones homogénea y particular.

2.1 Solución homogénea

Como se mencionó, la solución homogénea se obtiene cuando la señal de entrada es nula, es decir u(t)=0,

t 0. Por esta razón la solución también recibe el nombre de respuesta natural o respuesta de entrada cero (zero-input response).

1.

Reemplace

n por s n y u = 0 en (1) para obtener la ecuación característica:

dt

d

n

q(s) def = s n + a n 1 s n 1 + a n 2 s n 2 + ··· + a 1 s + a 0 = 0

(7)

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Solución ODEs Lineales Invariantes

2.

Obtenga las raíces λ i , i = 1, 2, 3,

Como se asumió que (1) tiene coeficientes reales, entonces es posible construir una base {y 1 , y 2 ,

real considerando los siguientes casos:

,n

que resuelven (7) y construya una base de soluciones {y 1 , y 2 ,

(a)

(b)

Raíz λ i R no repetida El elemento de la base simplemente se elige como

y i = e λ i t

Par de raíces λ i = λ

j

= α + C complejas conjugadas no repetidas

,y

n }.

,y

n }

(8)

(c)

(d)

Si se definen en este caso los elementos de la base como

{y i , y j } = {e λ i t , e λ t }

j

estos serán complejos. Sin embargo, como λ j = λ , la base original {y 1 , y 2 } = {e λ i t , e λ t } redefinirse como las siguientes combinaciones lineales de la base original:

i

i

(9)

puede

{y 1 , y 2 }

i

= e λ i t + e λ

t

2

i

, e λ i t e λ

t

j2

(10)

donde α = Re{λ i } y β = Im{λ i },

Raíz λ i R de multiplicidad k (repetida k veces) En este caso los elementos de la base asoci- ados a la raíz λ i de multiplicidad k serán:

e αt cos(βt), e αt sin(βt) ,

=

para obtener una base real.

{y i , y i+1 ,

,y

i+ k 1 }

=

e λ i t , te λ i t , t 2 e λ i t ,

,t

k2 e λ i t , t k1 e λ i t

(11)

Par de raíces λ i = λ

j

= α + C complejas conjugadas de multiplicidad k (repetidas k veces)

{y i , y i+1 , y i+2 , y i+3 ,

,y

i+2k 2 , y i+2k 1 }

=

e αt cos(βt), e αt sin(βt), te αt cos(βt), te αt sin(βt),

t 2 e αt cos(βt), t 2 e αt sin(βt),

t k 1 e αt cos(βt), t k 1 e αt sin(βt)

(12)

Nótese que este caso es una combinación de los dos anteriores. Además observe que si el par de raíces λ i , λ C esta repetido k veces, esto significa que hay un total de 2k raíces asociadas a la base de soluciones homogéneas, por lo tanto, la ecuación diferencial deberá tener orden n 2k .

i

3. Construya (5). Para obtener los coeficientes c i , i = 1, 2, 3,

,n

d i y p t=0 = 0, i = 0, 1, 2,

dt i

,m

será necesario obtener

(0),

1, para obtener un conjunto de ecuaciones que permitan encontrar los coeficientes c i .

,n , en general

primero la solución particular y p (t), y luego reemplazar y(t) = y h (t) + y p (t) en d i y

i = 0, 1, 2,

Sin embargo, si

dt i | t=0

d i y dt i

=

, entonces es posible resolver el sistema de ecuaciones:

y h (t)| t=0

dy h

dt

d n1 y h dt n1

(t)

(t)

t=0

t=0

=

=

.

.

.

=

y(0)

dy

dt

(0)

d n1

y

dt n

1

(0)

para encontrar los coeficientes c i , i = 1, 2, 3,

el sistema original no esté forzado, ya que cuando u(t)=0, se tiene automáticamente que y p (t)=0.

,n

. Notar que esta última situación ocurre siempre que

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Solución ODEs Lineales Invariantes

2.2 Solución particular

La solución particular a la ecuación no-homegénea (o forzada) y p se obti mediante el método de variación de

parámetros utilizando la base {y 1 , y 2 ,

,y

n } de (4) y definiendo:

donde a i , i = 1, 2,

,n

y p (t) =

n

i=1

a i (t)y i (t)

son parámetros que deben encontrarse según se explica a continuación.

(13)

1. Para la función de entrada u(t) calcule en forma explícita el lado derecho de (1) como:

f(t) def =

m

i=0

b

i

d i u dt i

(t)

2. Como y p (t) debe satisfacer (1), al reemplazar (13) en (1) se obtiene un conjunto de n ecuaciones, la cuales al aplicar la regla de Cramer y el Wronskiano, equivalen a resolver:

a i (t)

=

W(y 1 , y 2 ,

,y

i1 ,

0 n 1

f

, y i+1 ,

,y

n )

W(y 1 , y 2 ,

,y

n )

,

i = 1, 2,

, n,

(14)

donde a

las derivadas y

=

i (t) def

da i

(k

i

dt

)

,

def

=

y W(y 1 , y 2 ,

,

d k y i dt k

i = 1, 2,

,y

n ) es el Wronskiano de la base (4), el cual se construye a partir de

,n

, k = 0, 1, 2,

,n

1 de los elementos de la base como:

y similarmente:

W(y 1 , y 2 ,

W(y 1 , y 2 ,

,y

n )

def

=

,y

i1 ,

0 n 1

f

, y i+1 ,

y

y

y

y

y

1

1

.

.

.

(n1)

1 y

y

y

2

2

.

. .

.

y n1

y n 1

.

(n1)

2 y

(n1)

n1

,y

n )

y

y

.

.

.

1

1

(n

2)

1 y

(n

1)

1 y

=

y

y

2

2

.

. .

.

y

y

i

i

.

(n

2)

2 y

(n

1)

2 y

(n

i1

(n

i1

1

1

2)

1)

0

0

.

0

f

y

y

y

n

n

.

(n1)

n

y i+1

i+1

y

.

. .

y

y

(n2)

i+1

(n1)

i+1

.

y

y

y

y

.

n

n

(n

n

(n

n

2)

1)

(15)

(16)

3. Una vez obtenidas las n ecuaciones (14), deben integrarse para obtenerse los coeficientes a i (t), i =

1,2,

,n

.

4. Una vez obtenida la expresión para y p (t) en (13), escriba la solución general como:

y(t)

=

y h (t) + y p (t)

=

n n

i=1

c i y i (t) +

i=1

a i (t)y i (t)

(17)

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Solución ODEs Lineales Invariantes

y reemplacela en el conjunto de ecuaciones:

y(t)| t=0

dy

dt

(t)

t=0

d n1 y dt n1

(t)

t=0

=

=

.

.

.

=

y(0)

y (0)

dy

dt

(0)

d n1

y

dt n

1

(0)

para obtener los coeficientes c i , i = 1, 2, 3,

expresión anterior los términos del lado derecho d k y (0) representan las n condiciones iniciales.

,n

, a partir del sistema de ecuaciones resultantes. En la

dt k

3 Método 2: Solución Utilizando la Transformada de Laplace y Fracciones Parciales

El método para encontrar la solución de la ecuación diferencial (1) empleando la transformada de Laplace se resume en los siguientes pasos.

1. Aplique la propiedad de la transformada de Laplace L :

L

f (n ) (t)

=

s n F(s)

n

k =1

f (k1) (0)s nk

a la ecuación diferencial (1), para obtener:

(s n + a n 1 s n 1 + a n 2 s n 2 + ··· + a 1 s + a 0 )Y (s) +

n

i=1

a ni

i

k

=1

y k 1 (0)s ik =

(b m s m + b m 1 s m 1 + ··· + b 1 s + b 0 )U(s) +

m

b

i=0

mi

i

k

=1

u k 1 (0)s ik

La ecuación anterior es posible re-escribirla como:

Y (s) = F(s)U(s) + c s, a 0: n 1 , b 0: m , y (0: n 1) (0), u (0: m 1) (0)

donde

a 0: n1 def

=

b 0: m def = {b 0 , b 1 , b 2 ,

y (0: n 1) (0) def = {y(0), y (1) (0),

u (0: m 1) (0) def = {u(0), u (1) (0),

F (s) es la llamada función de transferencia, la cual se define como:

{a 0 , a 1 , a 2 ,

,a

n1 },

,b m },

,y (n 1) (0)}, ,u (m 1) (0)},

con

F(s) def =

p(s)

q(s)

p(s) def = b m s m + b m 1 s m 1 + ··· + b 1 s + b 0

(18)

(19)

(20)

(21)

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y

q(s) def = s n + a n 1 s n 1 + a n 2 s n 2 + ··· + a 1 s + a 0

(22)

Observe que (22) corresponde al polinomio de la ecuación característica (7).

2. Descomponga (19) en términos más simples mediante fracciones parciales (vea la sección 5), para obtener:

donde φ i (s), i = 1, 2,

,N

Y (s)

=

N

i=1

φ i (s)

son las fracciones parciales.

3. Finalmente calcule la respuesta y(t) aplicando la transformada de Laplace inversa a la expresión anterior, es decir:

y(t)

=

N

i=1

L 1 {φ i (s)}

(23)

Observe que la solución homogénea puede obtenerse como

y h (t) = L 1 c s, a 0: n 1 , y (0: n1)

puesto que U (s)=0, mientras que la solución particular está dada por

y p (t) = L 1 {F(s)U(s)}

4 Método 3: Solución Utilizando la Matriz de Transición de Estados

Otra alternativa para encontrar la solución de (1) es formular la ecuación diferencial como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden en el espacio de los estados como:

x˙

=

Ax + Bu

(24)

y

= Cx + Du

donde x R n es el vector de estado, u R n×p es la señal de entrada, y A R n×n , B R n×p , C R m×n , D R m×p son las matrices que definen el sistema.

Algunas ventajas de este enfoque son:

Sistema de primer orden

Facilita la aplicación de métodos computacionales rápidos y eficientes

Facilita el análisis de tipo geométrico de la trayectoria del estado

Al igual que en el caso escalar, y˙ = αy + βu, en el cual la solución homogénea es y h (t) = e αt y(0) y la solución

particular es

t

y p (t) = e α(tτ ) βu(τ ), en el caso de (24) la solución puede escribirse como:

0

t

y (t) = C e A(tt 0 ) x(t 0 ) + C e A(tτ ) Bu(τ )+ Du(t)

t

0

(25)

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Solución ODEs Lineales Invariantes

El primer término del lado derecho de la expresión anterior corresponde a la solución homogénea, mientras que los últimos dos términos corresponden a la solución particular.

Cabe notar que la solución (25) a (24) puede encontrarse aplicando la transformada de Laplace a (24), lo cual resulta en:

s X (s) x(0)

=

AX (s) + BU(s)

(26)

Y (s)

=

CX(s)

+ DU(s)

(27)

Despejando X(s) a partir de (26) y reemplazando en (27) se obtiene:

Y (s)

=

C (s I A ) 1 x(0) + C (s I A ) 1 BU(s) + DU(s)

donde I R n×n es la matriz identidad de n × n .

Finalmente, aplicando la transformada de Laplace inversa a la ecuación anterior se obtiene (25). Esta última formulación que emplea la transformada de Laplace es importante porque entrega una manera alternativa para calcular la matriz de transición de estado e At como:

φ(t) def =

e At

=

L 1 (s I

A ) 1

(28)

En resumen, para resolver la ecuación diferencial (1) mediante su formulación en el espacio de los estados (24) es necesario:

Transformar (1) a (24) según se explica en la sección 6.

Calcular la matriz de transición de estado e A(t) , a partir de su serie de Taylor, su transformada de Laplace (28), o la diagonalización de la matriz A .

Calcular la integral de convolución entre e A(t) y Bu(t).

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5 Expansión en Fracciones Parciales

Si F (s) def = L {f (t)} es una función racional (la razón de dos polinomios en s ), la manera más simple para encontrar f (t) a partir de su transformada de Laplace F (s) es expandir F (s) como la suma de términos más simples que pueden encontrarse en tablas. El método para realizar dicha descomposición de F (s) se denomina expansión mediante fracciones parciales y se resume en los pasos que se describen a continuación:

1. Considere F (s) representado por la razón de dos polinomios:

F(s)

=

 

= p(s)

b m s m + b m 1 s m 1 + ··· + b 1 s + b 0 s n + a n 1 s n 1 + ··· + a 1 s + a 0

q(s)

(29)

Factorizando los polinomios del denominador y el numerador p(s) y q(s), respectivamente, en productos de factores de sus raíces:

(30)

m

i=1 (s

z i )

F(s)

=

i=1 n (s p i )

Es posible demostrar que es posible encontrar constantes C i , i = 1, 2, pueda también escribirse como:

,n

, tales que la expresión anterior

F(s)

=

C

1

s p 1

+

+

C 2 s p 2

+

C j 1

s p j1

+

+ ··· +

C j s p j

C j +1

C j + k1

(s

p j ) k

(s p

+

j ) 2 + ··· +

C n

C n1

s p n1

s p n

(31)

En la expansión anterior los términos del lado derecho de la primera fila y última fila están asociados a raices (polos) p i todos distintos reales o complejos, mientras que los términos de la segunda fila en el lado derecho están todos asociados a una raíz p j que se encuentra repetida k veces.

2. Para encontrar los coeficientes C i , i = 1, 2,

(a)

Raíces p i , i = 1, 2,

,n

, distintas :

,n

, consideraremos los siguientes tres casos:

Multiplicando ambos lados de la expansión de F (s) en (31) por (s p i ) se tiene:

(s

p i )F(s)

=

C 1 (s p i )

s p 1

+

C 2 (s p i )

s p 2

+ ··· + C i + ··· +

y por lo tanto, evaluando en s = p i , se obtiene:

(b)

C i

Raíz p i repetida k veces:

=

[(s p i )F (s)] s = p i =

m =1 (p i z j )

j

n

j =1,j

= i (p i p j )

C n (s p i )

s p n

(32)

De manera similar al caso anterior, al multiplicar ambos lados de la expansión de F (s) en (31) por (s p i ) k se tiene:

C i+ k 1 = (s p i ) k F(s) s = p i =

m =1 (p i z j )

j

n

j =1,j

= i (p i p j )

(33)

Para encontrar el coeficiente C i+ k 2 del término que contiene (s p i ) k 1 es cuestión de tomar la derivada del lado derecho de (33) y evaluar nuevamente en s = p i , y repetir este proceso para

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encontrar C i+ k 3 , C i+ k 4 , hasta obtener C i . En forma general, si C h es el coeficiente asociado al

término 1/(s p i ) h , h = 1,2,3,

,k :

C h

=

d h)! ds

1

kh

kh (s p i ) k F(s) s = p i ,

(k

h = k, k 1, k 2,

,

2, 1

(34)

(c) Par de raices complejas conjugadas p i :

En este caso es posible utilizar las mismas reglas que en el primer caso para raices distintas. Si

p 1 =

α + y p 2 = α , entonces:

C 1 =

y C 2 = C

cumple que

1

, porque para s C , r 1 , r 2 R

m =1 (p 1 z j )

j

n

j =1,j

=1 (p 1 p j )

(35)

y f(