IEE2102 Anlisis de Seales - Prof. M. Torres T.

Departamento de Ingeniera Elctrica

Pontificia Universidad Catlica de Chile
Repaso: Solucin de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias Lineales Invariantes

Contenidos
1 Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Mtodo 1: Solucin por el Mtodo de Variacin de Parmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.1 Solucin homognea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2.2 Solucin particular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3 Mtodo 2: Solucin Utilizando la Transformada de Laplace y Fracciones Parciales . . . . . . . 5
4 Mtodo 3: Solucin Utilizando la Matriz de Transicin de Estados . . . . . . . . . . . . . . . 6
5 Expansin en Fracciones Parciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6 Obtencin de la Ecuacin Diferencial en el Espacio del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7 Clculo de la Matriz de Transicin de Estado e
At
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1 Clculo de e
At
usando series de Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.2 Clculo de e
At
usando la transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7.3 Clculo de e
At
usando la diagonalizacin de A para eigenvalores de A distintos . . . . 13
7.4 Clculo de e
At
usando la diagonalizacin de A para eigenvalores de A repetidos . . . . 15
8 Clculo del Vector de Estado Inicial x(0) a Partir de las Condiciones Iniciales y(0), y(0), y(0),
...
y
(0), . . ., y
(n)
(0) de la Ecuacin Diferencial (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
9 Ejemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9.1 Ejemplo: Sistema
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9.2 Ejemplo: Sistema
2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1 Introduccin
Este documento resume los tres mtodos principales para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de
orden n con parmetros invariantes denidas por:
d
n
y
dt
n
+ a
n1
d
n1
y
dt
n1
+ a
n2
d
n2
y
dt
n2
+ + a
1
dy
dt
+ a
0
y =
b
m
d
m
u
dt
m
+ b
m1
d
m1
u
dt
m1
+ + b
1
du
dt
+ b
0
u, (1)
o en forma ms compacta:
d
n
y
dt
n
+
n

i=1
a
ni
d
ni
y
dt
ni
=
m

i=0
b
mi
d
mi
u
dt
mi
, (2)
con condiciones iniciales en t = 0,
d
i
y
dt
i
(0), i = 0, 1, 2 . . . , n 1, (3)
y donde u : t u(t) R es la seal de entrada, y : t y(t)R es la seal de salida, t R es la variable
independiente, tpicamente el tiempo, a
i
R, i = 0, 1, . . . , n, b
j
R, j = 0, 1, . . . , m son parmetros reales
constantes, y n m.
2009.03.22 1
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Pontificia Universidad Catlica de Chile Solucin ODEs Lineales Invariantes
Los tres mtodos principales para la solucin de (1) con condiciones iniciales (3) que se explican a continuacin
son:
1. Mtodo de Variacin de Parmetros
2. Mtodo Basado en la Transformada de Laplace y Descomposicin en Fracciones Parciales
3. Mtodo Basado en la Matriz de Transicin de Estados
Al nal de este documento se presenta paso a paso la aplicacin de estos mtodos a la obtencin de la solucin
de dos sistemas descritos por (1). En los textos [1, 2] puede encontrar una gran cantidad de ejercicios resueltos
que pueden ser tiles en el repaso de algunos de los mtodos.
2 Mtodo 1: Solucin por el Mtodo de Variacin de Parmetros
El primer mtodo para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales con coecientes constantes fue desar-
rollado por Euler, quien observ que las soluciones tienen la forma e
t
con posiblemente un nmero complejo.
Si y(t) = e
t
y u(t) = 0, se reemplazan en (1), es posible vericar que existen n posibles valores de
i
,
i = 1, 2, 3, . . . , n que satisfacen la ecuacin diferencial homognea (la ecuacin (1) con u(t) = 0). Puede
vericarse que la combinacin lineal de trminos e

i
t
, i = 1, 2, 3, . . . , n, tambin satisface (1) puesto que cada
trmino por separado satisface (1). Deniendo la base de las soluciones como:
{y
1
, y
2
, . . . , y
n1
, y
n
}
def
=
_
e

1
t
, e

2
t
, . . . , e

n1
t
, e
nt
_
(4)
la solucin y
h
(t) a la ecuacin diferencial homognea ser la combinacin lineal:
y
h
(t) =
n

i=1
c
i
y
i
(t) (5)
con coecientes c
i
constantes (entre los cuales posiblemente algunos forman pares complejos conjugados) que
dependen de los valores de las condiciones iniciales (3).
Por otro lado, la solucin y
p
(t) a la ecuacin diferencial no-homognea (la ecuacin (1) con u(t) = 0) se obtiene
tambin en trminos de la base (4), pero asumiendo coecientes variables a
i
(t), i = 1, 2, . . . , n:
y
p
(t) =
n

i=1
a
i
(t)y
i
(t) (6)
Para encontrar los valores de los coecientes a
i
(t) es necesario considerar que la solucin particular y
p
(t)
satisface (1). La solucin completa ser entonces y(t) = y
h
(t) + y
p
(t). A continuacin se resumen los pasos
para encontrar las soluciones homognea y particular.
2.1 Solucin homognea
Como se mencion, la solucin homognea se obtiene cuando la seal de entrada es nula, es decir u(t) = 0,
t 0. Por esta razn la solucin tambin recibe el nombre de respuesta natural o respuesta de entrada cero
(zero-input response).
1. Reemplace
d
n
dt
n
por s
n
y u = 0 en (1) para obtener la ecuacin caracterstica:
q(s)
def
= s
n
+ a
n1
s
n1
+ a
n2
s
n2
+ + a
1
s + a
0
= 0 (7)
2009.03.22 2
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2. Obtenga las races
i
, i = 1, 2, 3, . . . , n que resuelven (7) y construya una base de soluciones {y
1
, y
2
, . . . , y
n
}.
Como se asumi que (1) tiene coecientes reales, entonces es posible construir una base {y
1
, y
2
, . . . , y
n
}
real considerando los siguientes casos:
(a) Raz
i
R no repetida
El elemento de la base simplemente se elige como
y
i
= e

i
t
(8)
(b) Par de races
i
=

j
= + j C complejas conjugadas no repetidas
Si se denen en este caso los elementos de la base como
{y
i
, y
j
} = {e

i
t
, e

j
t
} (9)
estos sern complejos. Sin embargo, como
j
=

i
, la base original {y
1
, y
2
} = {e

i
t
, e

i
t
} puede
redenirse como las siguientes combinaciones lineales de la base original:
{y
1
, y
2
} =
_
e

i
t
+ e

i
t
2
,
e

i
t
e

i
t
j2
_
=
_
e
t
cos(t), e
t
sin(t)
_
, (10)
donde = Re{
i
} y = Im{
i
}, para obtener una base real.
(c) Raz
i
R de multiplicidad k (repetida k veces) En este caso los elementos de la base asoci-
ados a la raz
i
de multiplicidad k sern:
{y
i
, y
i+1
, . . . , y
i+k1
} =
_
e

i
t
, te

i
t
, t
2
e

i
t
, . . . , t
k2
e

i
t
, t
k1
e

i
t
_
(11)
(d) Par de races
i
=

j
= + j C complejas conjugadas de multiplicidad k (repetidas k veces)
{y
i
, y
i+1
, y
i+2
, y
i+3
, . . . , y
i+2k2
, y
i+2k1
} =
_
e
t
cos(t), e
t
sin(t), te
t
cos(t), te
t
sin(t),
t
2
e
t
cos(t), t
2
e
t
sin(t), . . .
t
k1
e
t
cos(t), t
k1
e
t
sin(t)
_
(12)
Ntese que este caso es una combinacin de los dos anteriores. Adems observe que si el par de
races
i
,

i
C esta repetido k veces, esto signica que hay un total de 2k races asociadas a la
base de soluciones homogneas, por lo tanto, la ecuacin diferencial deber tener orden n 2k.
3. Construya (5). Para obtener los coecientes c
i
, i = 1, 2, 3, . . . , n, en general ser necesario obtener
primero la solucin particular y
p
(t), y luego reemplazar y(t) = y
h
(t) + y
p
(t) en
d
i
y
dt
i
|
t=0
=
d
i
y
dt
i
(0),
i = 0, 1, 2, . . . , n 1, para obtener un conjunto de ecuaciones que permitan encontrar los coecientes c
i
.
Sin embargo, si
d
i
yp
dt
i

t=0
= 0, i = 0, 1, 2, . . . , m, entonces es posible resolver el sistema de ecuaciones:
y
h
(t)|
t=0
= y(0)
dy
h
dt
(t)

t=0
=
dy
dt
(0)
.
.
.
d
n1
y
h
dt
n1
(t)

t=0
=
d
n1
y
dt
n1
(0)
para encontrar los coecientes c
i
, i = 1, 2, 3, . . . , n. Notar que esta ltima situacin ocurre siempre que
el sistema original no est forzado, ya que cuando u(t) = 0, se tiene automticamente que y
p
(t) = 0.
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2.2 Solucin particular
La solucin particular a la ecuacin no-homegnea (o forzada) y
p
se obti mediante el mtodo de variacin de
parmetros utilizando la base {y
1
, y
2
, . . . , y
n
} de (4) y deniendo:
y
p
(t) =
n

i=1
a
i
(t)y
i
(t) (13)
donde a
i
, i = 1, 2, . . . , n son parmetros que deben encontrarse segn se explica a continuacin.
1. Para la funcin de entrada u(t) calcule en forma explcita el lado derecho de (1) como:
f(t)
def
=
m

i=0
b
i
d
i
u
dt
i
(t)
2. Como y
p
(t) debe satisfacer (1), al reemplazar (13) en (1) se obtiene un conjunto de n ecuaciones, la
cuales al aplicar la regla de Cramer y el Wronskiano, equivalen a resolver:
a

i
(t) =
W(y
1
, y
2
, . . . , y
i1
,
_
0
n1
f
_
, y
i+1
, . . . , y
n
)
W(y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
, i = 1, 2, . . . , n, (14)
donde a

i
(t)
def
=
da
i
dt
, y W(y
1
, y
2
, . . . , y
n
) es el Wronskiano de la base (4), el cual se construye a partir de
las derivadas y
(k)
i
def
=
d
k
y
i
dt
k
, i = 1, 2, . . . , n, k = 0, 1, 2, . . . , n 1 de los elementos de la base como:
W(y
1
, y
2
, . . . , y
n
)
def
=

y
1
y
2
. . . y
n1
y
n
y

1
y

2
. . . y
n1
y

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y
(n1)
1
y
(n1)
2
. . . y
(n1)
n1
y
(n1)
n

(15)
y similarmente:
W(y
1
, y
2
, . . . , y
i1
,
_
0
n1
f
_
, y
i+1
, . . . , y
n
) =

y
1
y
2
. . . y
i1
0 y
i+1
. . . y
n
y

1
y

2
. . . y

i1
0 y

i+1
. . . y

n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y
(n2)
1
y
(n2)
2
. . . y
(n2)
i1
0 y
(n2)
i+1
. . . y
(n2)
n
y
(n1)
1
y
(n1)
2
. . . y
(n1)
i1
f y
(n1)
i+1
. . . y
(n1)
n

(16)
3. Una vez obtenidas las n ecuaciones (14), deben integrarse para obtenerse los coecientes a
i
(t), i =
1, 2, . . . , n.
4. Una vez obtenida la expresin para y
p
(t) en (13), escriba la solucin general como:
y(t) = y
h
(t) + y
p
(t) =
n

i=1
c
i
y
i
(t) +
n

i=1
a
i
(t)y
i
(t) (17)
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y reemplacela en el conjunto de ecuaciones:
y(t)|
t=0
= y(0)
dy
dt
(t)

t=0
=
dy
dt
(0)
.
.
.
d
n1
y
dt
n1
(t)

t=0
=
d
n1
y
dt
n1
(0)
para obtener los coecientes c
i
, i = 1, 2, 3, . . . , n, a partir del sistema de ecuaciones resultantes. En la
expresin anterior los trminos del lado derecho
d
k
y
dt
k
(0) representan las n condiciones iniciales.
3 Mtodo 2: Solucin Utilizando la Transformada de Laplace y
Fracciones Parciales
El mtodo para encontrar la solucin de la ecuacin diferencial (1) empleando la transformada de Laplace se
resume en los siguientes pasos.
1. Aplique la propiedad de la transformada de Laplace L:
L
_
f
(n)
(t)
_
= s
n
F(s)
n

k=1
f
(k1)
(0)s
nk
a la ecuacin diferencial (1), para obtener:
(s
n
+ a
n1
s
n1
+ a
n2
s
n2
+ + a
1
s + a
0
)Y (s) +
n

i=1
a
ni
_
i

k=1
y
k1
(0)s
ik
_
=
(b
m
s
m
+ b
m1
s
m1
+ + b
1
s + b
0
)U(s) +
m

i=0
b
mi
_
i

k=1
u
k1
(0)s
ik
_
(18)
La ecuacin anterior es posible re-escribirla como:
Y (s) = F(s)U(s) + c
_
s, a
0:n1
, b
0:m
, y
(0:n1)
(0), u
(0:m1)
(0)
_
(19)
donde
a
0:n1
def
= {a
0
, a
1
, a
2
, . . . , a
n1
},
b
0:m
def
= {b
0
, b
1
, b
2
, . . . , b
m
},
y
(0:n1)
(0)
def
= {y(0), y
(1)
(0), . . . , y
(n1)
(0)},
u
(0:m1)
(0)
def
= {u(0), u
(1)
(0), . . . , u
(m1)
(0)},
F(s) es la llamada funcin de transferencia, la cual se dene como:
F(s)
def
=
p(s)
q(s)
(20)
con
p(s)
def
= b
m
s
m
+ b
m1
s
m1
+ + b
1
s + b
0
(21)
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y
q(s)
def
= s
n
+ a
n1
s
n1
+ a
n2
s
n2
+ + a
1
s + a
0
(22)
Observe que (22) corresponde al polinomio de la ecuacin caracterstica (7).
2. Descomponga (19) en trminos ms simples mediante fracciones parciales (vea la seccin 5), para obtener:
Y (s) =
N

i=1

i
(s)
donde
i
(s), i = 1, 2, . . . , N son las fracciones parciales.
3. Finalmente calcule la respuesta y(t) aplicando la transformada de Laplace inversa a la expresin anterior,
es decir:
y(t) =
N

i=1
L
1
{
i
(s)} (23)
Observe que la solucin homognea puede obtenerse como
y
h
(t) = L
1
_
c
_
s, a
0:n1
, y
(0:n1)
__
puesto que U(s) = 0, mientras que la solucin particular est dada por
y
p
(t) = L
1
{F(s)U(s)}
4 Mtodo 3: Solucin Utilizando la Matriz de Transicin de Estados
Otra alternativa para encontrar la solucin de (1) es formular la ecuacin diferencial como un sistema de
ecuaciones diferenciales de primer orden en el espacio de los estados como:
x = Ax +Bu (24)
y = Cx +Du
donde x R
n
es el vector de estado, u R
np
es la seal de entrada, y A R
nn
, B R
np
, C R
mn
,
D R
mp
son las matrices que denen el sistema.
Algunas ventajas de este enfoque son:
Sistema de primer orden
Facilita la aplicacin de mtodos computacionales rpidos y ecientes
Facilita el anlisis de tipo geomtrico de la trayectoria del estado
Al igual que en el caso escalar, y = y +u, en el cual la solucin homognea es y
h
(t) = e
t
y(0) y la solucin
particular es y
p
(t) =
_
t
0
e
(t)
u()d, en el caso de (24) la solucin puede escribirse como:
y(t) = Ce
A(tt
0
)
x(t
0
) +C
_
t
t
0
e
A(t)
Bu()d +Du(t) (25)
2009.03.22 6
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El primer trmino del lado derecho de la expresin anterior corresponde a la solucin homognea, mientras que
los ltimos dos trminos corresponden a la solucin particular.
Cabe notar que la solucin (25) a (24) puede encontrarse aplicando la transformada de Laplace a (24), lo cual
resulta en:
sX(s) x(0) = AX(s) +BU(s) (26)
Y(s) = CX(s) +DU(s) (27)
Despejando X(s) a partir de (26) y reemplazando en (27) se obtiene:
Y(s) = C(sI A)
1
x(0) +C(sI A)
1
BU(s) +DU(s)
donde I R
nn
es la matriz identidad de n n.
Finalmente, aplicando la transformada de Laplace inversa a la ecuacin anterior se obtiene (25). Esta ltima
formulacin que emplea la transformada de Laplace es importante porque entrega una manera alternativa para
calcular la matriz de transicin de estado e
At
como:
(t)
def
= e
At
= L
1
_
(sI A)
1
_
(28)
En resumen, para resolver la ecuacin diferencial (1) mediante su formulacin en el espacio de los estados (24)
es necesario:
Transformar (1) a (24) segn se explica en la seccin 6.
Calcular la matriz de transicin de estado e
A(t)
, a partir de su serie de Taylor, su transformada de
Laplace (28), o la diagonalizacin de la matriz A.
Calcular la integral de convolucin entre e
A(t)
y Bu(t).
2009.03.22 7
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5 Expansin en Fracciones Parciales
Si F(s)
def
= L{f(t)} es una funcin racional (la razn de dos polinomios en s), la manera ms simple para
encontrar f(t) a partir de su transformada de Laplace F(s) es expandir F(s) como la suma de trminos ms
simples que pueden encontrarse en tablas. El mtodo para realizar dicha descomposicin de F(s) se denomina
expansin mediante fracciones parciales y se resume en los pasos que se describen a continuacin:
1. Considere F(s) representado por la razn de dos polinomios:
F(s) =
b
m
s
m
+ b
m1
s
m1
+ + b
1
s + b
0
s
n
+ a
n1
s
n1
+ + a
1
s + a
0
=
p(s)
q(s)
(29)
Factorizando los polinomios del denominador y el numerador p(s) y q(s), respectivamente, en productos
de factores de sus races:
F(s) =

m
i=1
(s z
i
)

n
i=1
(s p
i
)
(30)
Es posible demostrar que es posible encontrar constantes C
i
, i = 1, 2, . . . , n, tales que la expresin anterior
pueda tambin escribirse como:
F(s) =
C
1
s p
1
+
C
2
s p
2
+ +
C
j1
s p
j1
+
C
j
s p
j
+
C
j+1
(s p
j
)
2
+ +
C
j+k1
(s p
j
)
k
(31)
+
C
n1
s p
n1
+
C
n
s p
n
En la expansin anterior los trminos del lado derecho de la primera la y ltima la estn asociados a
raices (polos) p
i
todos distintos reales o complejos, mientras que los trminos de la segunda la en el
lado derecho estn todos asociados a una raz p
j
que se encuentra repetida k veces.
2. Para encontrar los coecientes C
i
, i = 1, 2, . . . , n, consideraremos los siguientes tres casos:
(a) Races p
i
, i = 1, 2, . . . , n, distintas:
Multiplicando ambos lados de la expansin de F(s) en (31) por (s p
i
) se tiene:
(s p
i
)F(s) =
C
1
(s p
i
)
s p
1
+
C
2
(s p
i
)
s p
2
+ + C
i
+ +
C
n
(s p
i
)
s p
n
y por lo tanto, evaluando en s = p
i
, se obtiene:
C
i
= [(s p
i
)F(s)]
s=p
i
=

m
j=1
(p
i
z
j
)

n
j=1,j=i
(p
i
p
j
)
(32)
(b) Raz p
i
repetida k veces:
De manera similar al caso anterior, al multiplicar ambos lados de la expansin de F(s) en (31) por
(s p
i
)
k
se tiene:
C
i+k1
=
_
(s p
i
)
k
F(s)
_
s=p
i
=

m
j=1
(p
i
z
j
)

n
j=1,j=i
(p
i
p
j
)
(33)
Para encontrar el coeciente C
i+k2
del trmino que contiene (s p
i
)
k1
es cuestin de tomar
la derivada del lado derecho de (33) y evaluar nuevamente en s = p
i
, y repetir este proceso para
2009.03.22 8
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encontrar C
i+k3
, C
i+k4
, hasta obtener C
i
. En forma general, si C
h
es el coeciente asociado al
trmino 1/(s p
i
)
h
, h = 1, 2, 3, . . . , k:
C
h
=
1
(k h)!
_
d
kh
ds
kh
_
(s p
i
)
k
F(s)
_
_
s=p
i
, h = k, k 1, k 2, . . . , 2, 1 (34)
(c) Par de raices complejas conjugadas p
i
:
En este caso es posible utilizar las mismas reglas que en el primer caso para raices distintas. Si
p
1
= + j y p
2
= j, entonces:
C
1
=

m
j=1
(p
1
z
j
)

n
j=1,j=1
(p
1
p
j
)
(35)
y C
2
= C

1
, porque para s C, r
1
, r
2
R y f(s) = (s r
1
)(s r
2
) = s
2
(r
1
+ r
2
)s + r
1
r
2
se
cumple que
f(s

) = (s

)
2
(r
1
+ r
2
)s

+ r
1
r
2
= [s
2
(r
1
+ r
2
)s + r
1
r
2
]

= [f(s)]

Por lo tanto, al evaluar (35) en s = p

2
= p

1
, se obtiene C
2
= C

1
, y as la expansin del par de
raices complejas conjudas se puede re-escribir como:
g(s) =
C
1
s + p
1
+
C

1
s + p

1
Al aplicar la transformada de Laplace inversa se tendr:
g(t) = C
1
e
p
1
t
+ C

1
e
p

1
t
Si C
1
= c + jd, entonces reagrupado las partes reales e imaginarias
g(t) = c[e
p
1
t
+ e
p

1
t
] + jd[e
p
1
t
e
p

1
t
]
= ce
t
[e
jt
+ e
jt
] + jde
t
[e
jt
e
jt
]
= 2ce
t
cos(t) 2de
t
sin(t)
= 2e
t
[c cos(t) d sin(t)]
= 2e
t
sin(t + ), c = sin(), d = cos(), = atan
_

c
d
_
De esta manera es posible vericar que las exponenciales e
p
i
t
y e
p

i
t
, las cuales son complejas
conjugadas, se pueden recombinar en trminos de sinusoides que no contienen constantes complejas.
Otra manera de obtener las constantes para las fracciones parciales asociadas a los trminos com-
plejos conjugados es utilizar un solo trmino de segundo orden de la forma:
g(s) =
C
1
s + C
2
s
2
+ as + b
en vez de dos trminos primer orden como los de la ecuacin (31). Luego se completan cuadrados
de modo que g(s) se escriba como:
C
1
s + C
2
s
2
+ as + b
=
C
1
(s +
a
2
) C
1
a
2
+ C
2
_
s +
a
2
_
2

a
2
4
+ b
donde C
1
, C
2
se eligen igualando coecientes de F(s) una vez que todas las dems posibles con-
stantes en la expansin han sido encontradas.
Luego aplicando la transformada de Laplace inversa y la propiedad L
1
{F(s a)} = e
at
f(t):
2009.03.22 9
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se tiene que:
L
1
{g(s)} = C
1
e

a
2
t
cos
__
b
a
2
4
t
_

C
1
a
2
C
2
_
b
a
2
4
e

a
2
t
sin
__
b
a
2
4
t
_
Es posible vericar que la frecuencia angular de las sinusoides
_
b
a
2
4
coincide con , puesto que las
races de s
2
+ as + b son s =
a
2
j
_
b
a
2
4
, y en el caso de la expansin en fracciones parciales
simples las raices son s = j segn la denicin de p
1
y p
2
consideradas al inicio de este caso con
raices complejas conjugadas. Asmismo la tasa de decaimiento de la exponencial (parte real de la raices
s = j), coincide con la tasa de decaimiento de la exponencial
a
2
, de esta segunda forma. Igualando
las constantes en ambas formas de obtener las solucin es posible vericar que:
C
1
= 2c
mientras que
C
1
a
2
C
2
_
b
a
2
4
= 2d
y por lo tanto,
C
2
= ac 2d
_
b
a
2
4
6 Obtencin de la Ecuacin Diferencial en el Espacio del Estado
Deniendo el operador derivador como:
s =
d
dt
(36)
es posible reescribir (1) como
q(s)y = p(s)u (37)
donde p(s) y q(s) son expresiones polinomiales del operador derivador, y por lo tanto, son operadores sobre la
seal de entrada u y la seal de salida y, respectivamente. Especcamente:
p(s)
def
=
m

i=0
b
i
s
i
(38)
y
q(s)
def
= s
n
+
n1

i=0
a
i
s
i
(39)
El operador de transferncia se dene como el operador que relaciona la salida y con la entrada u como:
F(s)
def
=
y
u
=
p(s)
q(s)
(40)
permitiendo reescribir (37) como:
y = F(s)u (41)
2009.03.22 10
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Si se introduce una variable (seal) auxiliar x, y se denen la salida y y la entrada u respectivamente como
y = p(s)x (42)
u = q(s)x (43)
es posible observar que el par de expresiones (42) y (43) es otra manera de expresar el sistema descrito por la
ecuacin diferencial (1). De hecho, la relacin entre la salida y la entrada de un sistema descrito por estas dos
ltimas ecuaciones se mantiene igual a la del sistema (37), puesto que el operador de transferencia en ambos
casos es el mismo:
F(s) =
y
u
=
p(s)x
q(s)x
=
p(s)
q(s)
Introduciendo n variables de estado x
1
, x
2
, . . . , x
n1
, x
n
denidas como derivadas de la varible auxiliar:
x
1
= s
0
x = x
x
2
= sx
x
3
= s
2
x
.
.
.
x
i
= s
i1
x
.
.
.
x
n
= s
n1
x
es posible plantear un sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden, cuyo operador de transferencia
es igual al que se asocia con (37), y por lo tanto, el sistema de n ecuaciones constituye una representacin
alternativa del mismo sistema (37). Para obtener el sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden se
derivan las n variables de estado con respecto al tiempo:
x
1
= sx = x
2
x
2
= s
2
x = x
3
x
3
= s
3
x = x
4
.
.
.
x
i
= s
i
x = x
i+1
.
.
.
x
n
= s
n
x =
n1

i=0
a
i
x
i
+ u
La ltima ecuacin se obtiene utilizando la dencin u = q(s)x introducida en (43). Para completar la
descripcin del sistema utilizando las variables de estado se reescribe la salida y como
y = p(s)x =
m

i=0
b
i
x
i
Para tener una representacin ms compacta del sistema se preere una notacin matricial (ver ecuacin (24)):
x = Ax +Bu (44)
y = Cx +Du
2009.03.22 11
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donde x = [x
1
, x
2
, . . . , x
n
]
T
R
n
es el llamado vector de estado, y R es la salida, u R es la entrada, y
las matrices A R
nn
, B R
n1
, C R
1n
, D R
11
se denen de la siguiente manera:
A =
_

_
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 0 0 1
a
1
a
2
a
3
a
4
a
n1
_

_
(45)
B =
_

_
0
0
0
.
.
.
0
1
_

_
(46)
C =
_
b
0
a
0
b
n
b
1
a
1
b
n
b
2
a
2
b
n
b
3
a
3
b
n
b
4
a
4
b
n
b
n1
a
n1
b
n

(47)
D =
_
b
n

(48)
Las matrices obtenidas se encuentran en la llamada forma cannica controlable. Existe otra forma equivalente
llamada forma cannica observable en la cual las matrices son:
A
o
= A
T
(49)
B
o
= C
T
(50)
C
o
= B
T
(51)
D
o
= D (52)
Es importante tener presente que el vector de estado x
o
correspondiente
a la forma cannica observable es un vector de estado distinto al de la
forma cannica controlable x. Ambos vectores representan la dinmica
de un mismo proceso, pero en sistemas de coordenadas distintos, y por lo
tanto, al utilizar condiciones iniciales para resolver el sistema (24) debe
tenerse la precaucin de utilizar la condicin inicial en el sistema de co-
ordenadas apropiado. Ambos vectores de estado x y x
o
se relacionan por
una transformacin de coordenadas.
7 Clculo de la Matriz de Transicin de Estado e
At
7.1 Clculo de e
At
usando series de Taylor
La serie de Taylor de la exponencial de una matriz At R
nn
es
e
At
= I +At +
1
2!
A
2
t
2
+
1
3!
A
3
t
3
+ +A
k
t
k
+ (53)
2009.03.22 12
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Una alternativa para calcular la matriz de transicin de estado es calcular las potencias A
k
t
k
, k = 0, 1, 2, . . . ,
de la matriz At e identicar las series que se forman elemento a elemento en la sumatoria de matrices. Una
vez identicadas las series elemento por elemento ser posible reescribir la matriz de transicin de estados en
trminos de las funciones equivalentes a cada serie.
7.2 Clculo de e
At
usando la transformada de Laplace
Utilizando (28) es posible obtener la matriz de transicin de estado. En trminos simples, la expresin en (28)
puede justicarse considerando que en el caso escalar L
_
e
at
_
=
1
sa
= (s a)
1
, mientras que en el caso
matricial L
_
e
At
_
= (sI A)
1
. Luego,
e
At
= L
1
_
(sI A)
1
_
. (54)
7.3 Clculo de e
At
usando la diagonalizacin de A para eigenvalores de A distintos
Considere una matriz diagonal:
A
d
=
_

1
0 0
0
2
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0
n
_

_
= diag(
1
,
2
, . . . ,
n
)
con elementos
i
, i = 1, 2, 3, . . . , n no necesariamente distintos. Usando la expansin de Taylor (53) es fcil
vericar que
e
A
d
t
= e
_
_
_
_
_
_
_
_
_

1
0 0
0
2
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0
n
_

_
t
_
_
_
_
_
_
_
_
=
_

_
e

1
t
0 0
0 e

2
t
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 e
nt
_

_
,
y por lo tanto, el calculo de la exponencial de una matriz diagonal se reduce al calculo de exponenciales de
cada elemento de la diagonal. Para aprovechar esta ventaja de las matrices diagonales, es posible encontrar
una transformacin de la matriz original A que la convierta en una matriz diagonal A
d
. Este proceso se
denomina diagonalizacin de la matriz A y emplea la matriz de vectores propios o eigenvectores P asociados a
los eigenvalores de A como se explica a continuacin.
Dada una matriz A R
nn
con eigenvalores
1
,
2
, . . . ,
n
distintos, entonces los eigenvectores corre-
spondientes {v
1
, v
2
, . . . , v
n
} sern linealmente independientes y forman una base para R
n
, la matriz P =
[v
1
v
2
v
n
] es invertible y
A
d
= P
1
AP (55)
El resultado (55) puede demostrarse recordando que por denicin los eigenvectores satisfacen:
(
i
I A)v
i
= 0
n1
, i = 1, 2, . . . , n
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o equivalentemente
[
1
v
1

2
v
2

n
v
n
] = [Av
1
Av
2
Av
n
],
P
_

1
0 0
0
2
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0
n
_

_
= AP,
y por lo tanto, multimplicando P
1
por la izquierda de la expresin anterior se obtiene (55).
El resultado (55) es til para calcular e
At
a partir de la matriz diagonal A
d
= diag(
1
,
2
, . . . ,
n
):
e
At
= Pe
A
d
t
P
1
(56)
La relacin (56) puede demostrarse considerando que la solucin de la ecuacin diferencial:
x = Ax (57)
para un vector de estado x R
n
es (por (24)(25) con C = I):
x(t) = e
At
x(0)
Si se introduce una transformacin lineal de coordenadas T invertible de modo que:
z = Tx x = T
1
z (58)
es posible por la transformacin anterior obtener una ecuacin diferencial matricial en las coordenadas del vector
z como:
z = T x = TAx = TAT
1
z (59)
Eligiendo la matriz de transformacin como la inversa de la matriz de eigenvectores:
T = P
1
la ecuacin diferencial (59) se reduce a:
z = A
d
z (60)
cuya solucin es:
z(t) = e
A
d
t
z(0)
Considerando que z(t) = Tx(t) por (58), la solucin anterior puede escribirse en trminos del vector x como:
x(t) = T
1
e
A
d
t
Tx(0) = Pe
A
d
t
P
1
x(0)
demostrndose as (56).
2009.03.22 14
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7.4 Clculo de e
At
usando la diagonalizacin de A para eigenvalores de A repetidos
Los resultados de la seccin anterior pueden generalizarse para el caso en que existan eigenvalores
i
repetidos.
La demostracin de la generalizacin de los resultados anteriores se explica en detalle en [3, 4]. A continuacin
se el procedimiento general para calcular e
At
se resume en los siguientes pasos:
1. Obtenga los eigenvalores
i
=
i
+ j
i
de A.
2. Obtenga los vectores propios de A:
(a) Si
i
no est repetido, resuelva
Pdiag(
1
,
2
, . . . ,
n
) = AP
donde P = [p
1
, p
2
, . . . , p
n
] es la matriz de eigenvectores p
i
, i = 1, 2, . . . , n asociados a
i
,
i = 1, 2, . . . , n.
(b) Si
i
est repetido k veces, es decir tiene multiplicidad k, resuelva:
(
i
I A)
l
p
con l = 1, 2, 3, . . . , k. Para obtener k o ms vectores propios generalizados p. Luego deber elegir
un subconjunto de k vectores p que sean linealmente independientes para construir una matriz de
eigenvectores generalizados P = [p
1
, p
2
, . . . , p
n
].
3. Calcule la matriz
S = PA
d
P
1
donde A
d
= diag(
1
,
2
, . . . ,
i
, . . . ,
n
). El orden de los valores propios debe ser consistente con el
orden de los vectores propios empleados en P.
4. Calcule la matriz
N = AS.
Esta matriz debe ser nilpotente de orden k, esto signica que N
l
= 0
nn
, para todo l > k.
5. Calcule la matriz de transicin de estado como:
e
At
= Pe
A
d
t
P
1
_
I +Nt +
N
2
t
2
2!
+ +
N
k
t
k
k!
_
(61)
2009.03.22 15
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Observacin
Si los valores
i
son complejos conjugados, los vectores propios tambin sern en general vectores
complejos. Una manera de evitar trabajar con matrices que contienen elementos complejos es
construir las matrices A
d
y P como se explica a continuacin.
Considere que el eigenvector
i
=
i
+ j
i
est asociado al vector propio p
i
= v
i
+ w
i
. Si
i
= 0
entonces existir un eigenvalor

i+1
=
i
j
i
y un vector propio asociado p
i
= v
i
jw
i
.
En vez de denir:
A
d
=
_

_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

i
0
.
.
.
0

i
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
_

_
, e
A
d
t
=
_

_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
e
it
0
.
.
.
0 e

i
t
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
_

_
, y P = [ p
i
p

i
]
dena
A
d
=
_

_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
_

_
, e
A
d
t
=
_

_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
e
t
cos(t) e
t
sin(t)
.
.
.
e
t
sin(t) e
t
cos(t)
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
_

_
, y P = [ w
i
v
i
]
La solucin obtenida con esta redenicin de la base es exactamente la misma. La demostracin de estos
resultados puede encontrarse en [3, 4].
8 Clculo del Vector de Estado Inicial x(0) a Partir de las Condiciones
Iniciales y(0), y(0), y(0),
...
y
(0), . . ., y
(n)
(0) de la Ecuacin
Diferencial (1)
A partir de (25) y recordando que
e
At
|
t=0
= I

d
dt
e
At
= Ae
At
Para f(, ) =
_
b()
a()
g(, )d la regla de Leibniz para la derivada de una integral establece que
df
d
=
g(, )|
=b()
db
d
g(, )|
=a()
da
d
+
_
b()
a()

f(, )d
es posible obtener:
y(0) = Cx(0) +Du(0)
y(0) =
_
CAe
At

t=0
x(0) + [CBu(t)]
t=0
+
_
CA
_
t
0
e
A(t)
Bu()d
_
t=0
+D
du
dt
(0)
= CAx(0) +CBu(0) +D
du
dt
(0)
= C x(0) +D
du
dt
(0)
2009.03.22 16
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Pontificia Universidad Catlica de Chile Solucin ODEs Lineales Invariantes
Similarmente
y(t) = C x(t) +D
d
2
u
dt
2
= C
d
dt
x(t) +D
d
2
u
dt
2
= C
d
dt
[Ax +Bu] +D
d
2
u
dt
2
= C
_
A
d
dt
x +B
du
dt
_
+D
d
2
u
dt
2
= CA[Ax +Bu] +CB
du
dt
+D
d
2
u
dt
2
= CA
2
x +CBu +CB
du
dt
+D
d
2
u
dt
2
Es posible vericar que la k-sima derivada de la respuesta y(t) del sistema satisface
y
(k)
(t) = CA
k
x +CBu +CB
du
dt
+ +CB
d
k1
u
dt
k1
+D
d
k
u
dt
k
Por lo tanto, para un sistema de orden n con condiciones inciales y
(k)
(0), k = 0, 1, 2, . . . , n 1, es posible
encontrar x(0):
Cx(0) = y(0) Du(0)
CAx(0) = y
(1)
(0) CBu(0) D
du
dt
(0)
CA
2
x(0) = y
(2)
(0) CBu(0) CB
du
dt
(0) D
d
2
u
dt
2
(0)
.
.
.
CA
k
x(0) = y
(k)
(0) CBu(0) CB
du
dt
(0) CB
d
k1
u
dt
k1
(0) D
d
k
u
dt
k
(0)
.
.
.
CA
n1
x(0) = y
(n1)
(0) CBu(0) CB
du
dt
(0) CB
d
n1
u
dt
n1
(0) D
d
n
u
dt
n
(0)
El conjunto de ecuaciones anteriores puede escribirse matricialemnte como:
Ox(0) = y
con
O =
_

_
C
CA
CA
2
.
.
.
CA
n1
_

_
e
y =
_

_
y(0) Du(0)
y
(1)
(0) CBu(0) D
du
dt
(0)
y
(2)
(0) CBu(0) CB
du
dt
(0) D
d
2
u
dt
2
(0)
.
.
.
y
(n1)
(0) CBu(0) CB
du
dt
(0) CB
d
n1
u
dt
n1
(0) D
d
n
u
dt
n
(0)
_

_
2009.03.22 17
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Si O es invertible, entonces el sistema es observable. Esto signica que se puede inferir el estado x(0) a partir
del conocimiento de la entrada u(t), la salida y(t) y las derivadas hasta orden n 1 en t = 0 de la entrada y
la salida:
x(0) = O
1
y.
Si u(t) es tal que u(0) = 0 y
d
k
u
dt
k
(0) = 0, k = 1, 2, . . . , n 1, entonces el estado inicial simplemente estar
dado por:
x(0) = O
1
_

_
y(0)
y
(1)
(0)
y
(2)
(0)
.
.
.
y
(n1)
(0)
_

_
Otra situacin en la que el valor de u(t) y sus derivadas en t = 0 no afecta el valor del estado inicial es cuando
CB = 0 y D = 0. En este caso tambin la expresin anterior permite calcular el valor inicial del vector de
estado a partir de las condiciones inciales de la respuesta.
9 Ejemplos
En esta seccin se consideran dos ejemplos, los cuales se resolveran con cada uno de los mtodos antes expuestos:
Sistema 1 (
1
)

1
: y + y = u (62)
IC : y(0) = 1, y(0) = 2
u(t) = sin(t)
Sistema 2 (
2
)

2
: y
(4)
+ 4y
(3)
+ 8y
(2)
+ 8y
(1)
+ 4y = u
(2)
u (63)
IC : y(0) = 1, y
(1)
(0) = 1, y
(2)
(0) = 0, y
(3)
(0) = 0
u(t) : escaln unitario
A continuacin se muestra la aplicacin de los tres mtodos aplicados al sistema
1
, y en la seccin subsiguiente
la aplicacin de los mismos tres mtodos al sistema
2
.
9.1 Ejemplo: Sistema
1

1
-Mtodo 1
1. La ecuacin caracterstica del sistema
1
es
q() =
2
+ = 0,
y sus races son
1
= 0,
2
= 1. Por lo tanto, la base de las soluciones es:
{y
1
, y
2
} = {e

1
t
, e

2
t
} = {1, e
t
}
2009.03.22 18
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2. Obtenemos primero la solucin particular empleando el mtodo de variacin de parmetros (ver sec-
cin 2.2). Para esto se construye el Wronskiano:
W(y
1
, y
2
) =
_
1 e
t
0 e
t
_
y las ecuaciones para los parmetros variables:
a
1
(t) =

0 e
t
sin(t) e
t

|W(y
1
, y
2
)|
=
e
t
sin(t)
e
t
= sin(t),
a
2
(t) =

1 0
0 sin(t)

|W(y
1
, y
2
)|
=
sin(t)
e
t
= e
t
sin(t).
Integrando ambas expresiones se obtine:
a
1
(t) = cos(t)
y
a
2
(t) =
_
t
0
e

sin()d = e
t
sin(t) +
_
t
0
e

cos()d = e
t
sin(t) + e
t
cos(t) 1 +
_
t
0
e

sin()d
Como

_
t
0
e

sin()d = e
t
sin(t) + e
t
cos(t) 1 +
_
t
0
e

sin()d
es posible concluir que
2
_
t
0
e

sin()d = e
t
sin(t) + e
t
cos(t) 1
Por lo lo tanto,
a
2
(t) =
1
2
e
t
[cos(t) sin(t)]
1
2
La solucin particular ser entonces
y
p
(t) = a
1
(t)y
1
(t) + a
2
(t)y
2
(t) = cos(t)
e
t
2
+
1
2
[cos(t) sin(t)] =
e
t
2

1
2
[cos(t) + sin(t)]
3. La solucin homognea es
y
h
(t) = c
1
y
1
(t) + c
2
y
2
(t) = c
1
+ c
2
e
t
y la solucin general
y(t) = y
h
(t) + y
p
(t).
Empleando las condiciones iniciales, se determinan las constantes c
1
y c
2
a partir de:
y(0) = y
h
(0) + y
p
(0) = c
1
+ c
2
1 = 1
y
y(0) = y
h
(0) + y
p
(0) = c
2
= 2,
las cuales se resuelven para encontrar c
1
= 0 y c
2
= 2.
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La solucin general ser entonces:
y(t) =
3
2
e
t

1
2
[cos(t) + sin(t)]
Como sin(t +) = sin(t) cos() +cos(t) sin(), es posible denir cos() =

2
2
y sin() =

2
2
, y por
lo tanto, tan() = sin()/ cos() = 1, implica = 3/4 (considerando el cuadrante), y la solucin
puede expresarse como:
y(t) =
3
2
e
t
+

2 sin
_
t
3
4
_

Para vericar que la solucin se obtuvo correctamente puede emplearse un software de clculo simblico como
Maple. En Maple la solucin se obtiene ejecutando el cdigo que se muestra en la g. 1, con el cual se obtiene
la grca de la respuesta que se presenta en la g. 2.
> ode1:=diff(y(t),t$2)+diff(y(t),t)-sin(t);
/ 2 \
|d | /d \
ode1 := |--- y(t)| + |-- y(t)| - sin(t)
| 2 | \dt /
\dt /
> ans1:=dsolve(ode1);
ans1 := y(t) = - 1/2 sin(t) - 1/2 cos(t) - exp(-t) _C1 + _C2
> yf:=subs({_C1=-3/2,_C2=0},rhs(ans1));
yf := - 1/2 sin(t) - 1/2 cos(t) + 3/2 exp(-t)
> plot(yf,t=0..20);
Figura 1: Cdigo en Maple para la solucin del sistema
1
.
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0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
t
Figura 2: Solucin del sistema
1
obtenida empleando Maple.
La ecuacin diferencial (62) puede implementarse en Simulink como se ilustra en la g. 3.
d
2
y/dt
2
dy/dt y
Sine Wave
Scope
1
s
Integrator1
1
s
Integrator
0
Gain1
-1
Gain
1
Constant1
-2
Constant
Add2 Add1
Add
Figura 3: Implementacin del sistema
1
en Simulink.
El resultado obtenido utilizando Simulink es consistente con la evaluacin exacta del resultado en forma cerrada
obtenido con Maple como se puede apreciar en la g. 4. La falta de suavidad en la curva se debe a que el paso
de integracin no es lo sucientemente pequeo.
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0 5 10 15 20
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Figura 4: Solucin numrica del sistema
1
empleando Simulink.

1
-Mtodo 2
1. Aplicando la transformada de Laplace a (62):
s
2
Y (s) sy(0) y
(1)
(0) + sY (s) y(0) = U(s)
Reagrupando trminos
s(s + 1)Y (s) = U(s) + sy(0) + y
(1)
(0) + y(0)
Reemplazando los valores de las condiciones iniciales y la trasnformada de Laplace de la seal de entrada
U(s) =
1
s
2
+1
en la ecuacin anterior se tiene
Y (s) =
1
s(s + 1)(s
2
+ 1)
+
1
s + 1

1
s(s + 1)
2. Empleando la descomposicin en fracciones parciales:
Y (s) =
_
1
s

1
s + 1
_
1
s
2
+ 1
+
1
s + 1

_
1
s

1
s + 1
_
=
C
1
s
+
C
2
s + 1
+
C
3
s + j
+
C
4
s j
+
2
s + 1

1
s
con
C
1
=
_
1
(s + 1)(s
2
+ 1)
_
s=0
= 1
C
2
=
_
1
s(s
2
+ 1)
_
s=1
=
1
2
C
3
=
_
1
s(s + 1)(s j)
_
s=j
=
1
2(1 j)
C
4
=
_
1
s(s + 1)(s + j)
_
s=+j
=
1
2(1 + j)
= C

3
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Por lo tanto,
Y (s) =
3
2
1
s + 1

1
2
_
1
1 j
1
s + j
+
1
1 + j
1
s j
_
3. Aplicando la transformada inversa de Laplace a la expresin anterior:
y(t) =
3
2
e
t

1
2
_
1 + j
2
e
jt
+
1 j
2
e
jt
_
(64)
=
3
2
e
t

1
2
_
e
jt
+ e
jt
2
+
e
jt
e
jt
2j
_
(65)
=
3
2
e
t

1
2
[cos(t) + sin(t)] (66)
Es posible observar que la solucin obtenida es exactamente la misma que la obtenida emplenado el primer
mtodo.

1
-Mtodo 3
1. En primer lugar ser necesario obtener la representacin del sistema (62) en el espacio de los estados.
Para esto se procede como se explica en 6, para obtener las matrices en forma cannica controlable:
_
A B
C D
_
=
_
_
0 1 0
0 1 1
1 0 0
_
_
2. Luego debe calcularse la matriz de transicin de estado mediante alguno de los tres mtodos descritos en
la sec. 7.
(a) Empleanto la serie de Taylor de e
At
: Es necesario calcular:
A =
_
0 1
0 1
_
A
2
=
_
0 1
0 1
_ _
0 1
0 1
_
=
_
0 1
0 1
_
A
3
= A A
2
=
_
0 1
0 1
_ _
0 1
0 1
_
=
_
0 1
0 1
_
= A
Es posible concluir que A
2k
= A
2
, k = 1, 2, 3, . . ., mientras que A
2k+1
= A, k = 1, 2, 3, . . .. Luego,
e
At
= I +At +
1
2!
A
2
t
2
+
1
3!
A
3
t
3
+ . . .
=
_
1 t
t
2
2
+
t
3
3!

t
4
4!
+
t
5
5!

0 1 t +
t
2
2

t
3
3!
+
t
4
4!

t
5
5!
+
_
=
_
1 1 e
t
0 e
t
_
(b) Empleanto la tranformada de Laplace para encontrar e
At
: Utilizando (54) o (28) es posible
obtener la matriz de transicin de estado. El primer paso es calcular (sI A)
1
:
[sI A]
1
=
_
s 1
0 s + 1
_
1
=
1
s(s + 1)
_
s + 1 1
0 s
_
=
_
1
s
1
s(s+1)
0
1
s+1
_
2009.03.22 23
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Aplicando la transformada de Laplace inversa:
(t) =
_
1 1 e
t
0 e
t
_
(c) Empleando la diagonalizacin de A: Considerando los eigenvalores de la matriz A,
1
= 0,

2
= 1, que se obtienen a partir de la ecuacin caracterstica:
q(s) = det (sI A) = s(s + 1) = 0.
Los eigenvectores se obtienen resolviendo:
_
s 1
0 s + 1
_ _
p
s
1
p
s
2
_
=
_
0
0
_
, s =
i
, i = 1, 2.
Especcamente, los eigenvectores son:
p

1
=
_
1
0
_
, p

2
=
_
1
1
_
Luego
P =
_
1 1
0 1
_
, P
1
=
_
1 1
0 1
_
y por lo tanto,
A
d
= P
1
AP =
_
0 0
0 1
_
Utilizando A
d
, se calcula:
e
At
= Pe
A
d
t
P
1
=
_
1 1
0 1
_ _
1 0
0 e
t
_ _
1 1
0 1
_
=
_
1 1 e
t
0 e
t
_
3. Una vez obtenida la matriz de transicin de estado, la solucin (25) se puede escribir para el sistema
1
como:
y(t) = [1 0]
_
1 1 e
t
0 e
t
_ _
x
1
(0)
x
2
(0)
_
+
_
t
0
[1 0]
_
1 1 e
(t)
0 e
(t)
_ _
0
1
_
sin()d
= x
1
(0) + x
2
(0)(1 e
t
) +
_
t
0
(1 e
(t)
) sin()d
= x
1
(0) + x
2
(0)(1 e
t
) cos(t) e
t
_
t
0
e

sin()d
= x
1
(0) + x
2
(0)(1 e
t
) cos(t)
1
2
sin(t) +
1
2
cos(t)
e
t
2
= x
1
(0) + x
2
(0)(1 e
t
)
1
2
cos(t)
1
2
sin(t)
e
t
2
Como y(0) = 1, se tiene que cumplir que
y(0) = 1 = x
1
(0) 1 x
1
(0) = 2
y
y(0) = 2 = x
2
(0) x
2
(0) = 2
Finalmente la solucin se reduce a:
y(t) =
3
2
e
t

1
2
[cos(t) + sin(t)]
Una vez ms es posible conrmar la misma solucin que la obtenida mediante los dos mtodos precedentes.

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9.2 Ejemplo: Sistema
2
Por comodidad se enuncia nuevamente el sistema
2
presentado en (63):

2
: y
(4)
+ 4y
(3)
+ 8y
(2)
+ 8y
(1)
+ 4y = u
(2)
u
IC : y(0) = 1, y
(1)
(0) = 1, y
(2)
(0) = 0, y
(3)
(0) = 0
u(t) : escaln unitario
A continuacin se muestra el uso de los tres mtodos aplicados en la obtencin de la solucin del sistema
2
.

2
-Mtodo 1
1. La ecuacin caracterstica del sistema
1
es
q() =
4
+ 4
3
+ 8
2
+ 8 + 4 = 0.
Es posible vericar que esta ecuacin caracterstica corresponde a la factorizacin:
q() = (
2
+ 2 + 2)(
2
+ 2 + 2)
Cada uno de los polinomios cuadrticos tiene races:

1
= 1 + j
y

2
= 1 j
Por lo tanto, tenemos un par de races complejas conjugadas que adems se encuentra repetido. Esto
implica que la base de las soluciones es:
{y
1
, y
2
, y
3
, y
4
} = {e

1
t
, e

2
t
, te

1
t
, te

2
t
}
= {e
(1+j)t
, e
(1j)t
, te
(1+j)t
, te
(1j)t
}
= {e
t
sin(t), e
t
cos(t), te
t
sin(t), te
t
cos(t)}
2. Obtenemos primero la solucin particular empleando el mtodo de variacin de parmetros (ver sec-
cin 2.2). Para esto se construye el Wronskiano:
W(y
1
, y
2
, y
3
, y
4
) =
_

_
y
1
(t) y
2
(t) y
3
(t) y
4
(t)
dy
1
dt
dy
2
dt
dy
3
dt
dy
4
dt
d
2
y
1
dt
2
d
2
y
2
dt
2
d
2
y
3
dt
2
d
2
y
4
dt
2
d
3
y
1
dt
3
d
3
y
2
dt
3
d
2
y
3
dt
3
d
3
y
4
dt
3
_

_
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Calculando las derivadas de la base {y
1
, y
2
, y
3
, y
4
} se obtiene:
dy
1
dt
= e
t
sin(t) + e
t
cos(t)
dy
2
dt
= e
t
cos(t) e
t
sin(t)
dy
3
dt
= e
t
sin(t) te
t
sin(t) + te
t
cos(t)
dy
4
dt
= e
t
cos(t) te
t
cos(t) te
t
sin(t)
d
2
y
1
dt
2
= e
t
sin(t) 2 e
t
cos(t) e
t
sin(t)
d
2
y
2
dt
2
= e
t
cos(t) + 2 e
t
sin(t) e
t
cos(t)
d
2
y
3
dt
2
= 2e
t
sin(t) + 2e
t
cos(t) + te
t
sin(t) 2te
t
cos(t) te
t
sin(t)
d
2
y
4
dt
2
= 2e
t
cos(t) 2e
t
sin(t) + te
t
cos(t) + 2te
t
sin(t) te
t
cos(t)
d
3
y
1
dt
3
= e
t
sin(t) + 3e
t
cos(t) + 3e
t
sin(t) e
t
cos(t)
d
3
y
2
dt
3
= e
t
cos(t) 3e
t
sin(t) + 3e
t
cos(t) + e
t
sin(t)
d
3
y
3
dt
3
= 3e
t
sin(t) 6e
t
cos(t) 3e
t
sin(t) te
t
sin(t) + 3te
t
cos(t) + 3te
t
sin(t) te
t
cos(t)
d
3
y
4
dt
3
= 3e
t
cos(t) + 6e
t
sin(t) 3e
t
cos(t) te
t
cos(t) 3te
t
sin(t) + 3te
t
cos(t) + te
t
sin(t)
El determinante del Wronskiano se reduce luego de simplicar a
|W(y
1
, y
2
, y
3
, y
4
)| = 4e
(4t)
Sea f(t) =
d
2
u
dt
2
u con u = u(t) denido como la funcin escaln, entonces:
f(t) =

(t) u(t).
Deniendo adems v = [0 0 0 f(t)]
T
se tiene que
|W(v, y
2
, y
3
, y
4
)| = 2e
3t
(cos(t) + t sin(t))f(t)
|W(y
1
, v, y
3
, y
4
)| = 2e
3t
(sin(t) + t cos(t))f(t)
|W(y
1
, y
2
, v, y
4
)| = 2e
3t
sin(t)f(t)
|W(y
1
, y
2
, y
3
, v)| = 2e
3t
cos(t)f(t)
Con esto es posible obtener las relaciones a
i
(t) = |W(y
1
, y
2
, . . . , v, y
i+1
, . . . , y
n
)|/|W(y
1
, y
2
, . . . , y
n
)| de
los coecientes de la solucin particular:
a
1
(t) =
1
2
e
t
(cos(t) + t sin(t))f(t)
a
2
(t) =
1
2
e
t
(cos(t) + t sin(t))f(t)
a
3
(t) =
1
2
e
t
sin(t)f(t)
a
4
(t) =
1
2
e
t
cos(t)f(t)
2009.03.22 26
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Integrando las expresiones anteriores se obtiene:
a
1
(t) =
1
2
(t)
1
2
e
t
cos(t)
1
4
e
t
sin(t) +
1
4
e
t
t cos(t)
1
4
e
t
t sin(t)
a
2
(t) =
1
4

1
4
e
t
cos(t) +
1
2
e
t
sin(t)
1
4
e
t
t cos(t)
1
4
e
t
t sin(t)
a
3
(t) =
3
4

1
4
cos(t) +
1
4
e
t
sin(t)
a
4
(t) =
1
2
(t) +
1
4
+
1
4
e
t
cos(t) +
1
4
e
t
sin(t)
La respuesta particular ser entonces:
y
p
(t) =
4

i=1
a
i
(t)y
i
(t) =
1
4
e
t
cos(t) +
3
4
e
t
t sin(t) +
1
4
e
t
t cos(t)
1
4
Es posible vericar que
y
p
(0) = 0
dy
p
dt
(0) = 0
d
2
y
p
dt
2
(0) = 1
d
3
y
p
dt
3
(0) = 4
3. Por otro lado, la solucin homognea es
y
h
(t) = c
1
y
1
(t) +c
2
y
2
(t) +c
3
y
3
(t) +c
4
y
4
(t) = c
1
e
t
sin(t) +c
2
e
t
cos(t) +c
3
te
t
sin(t) +c
4
te
t
cos(t)
y la solucin general
y(t) = y
h
(t) + y
p
(t).
Empleando las condiciones iniciales, se determinan las constantes c
i
, i = 1, 2, 3, 4 a partir de:
y(0) = y
h
(0) + y
p
(0) = c
2
= 1
y(0) = y
h
(0) + y
p
(0) = c
1
c
2
+ c
4
= 1
y(0) = y
h
(0) + y
p
(0) = 2c
1
+ 2c
3
2c
4
+ 1 = 0
...
y
(0) =
...
y
h
(0) +
...
y
p
(0) = 2c
1
+ 2c
2
6c
3
4 = 0
las cuales se resuelven para encontrar c
1
=
1
2
, c
2
= 1, c
3
=
1
2
y c
4
=
1
2
.
La solucin general ser entonces:
y(t) =
1
2
e
t
sin(t) + e
t
cos(t)
1
2
te
t
sin(t) +
1
2
te
t
cos(t)
+
1
4
e
t
cos(t) +
3
4
e
t
t sin(t) +
1
4
e
t
t cos(t)
1
4
=
1
2
e
t
sin(t) +
5
4
e
t
cos(t) +
1
4
te
t
sin(t) +
3
4
te
t
cos(t)
1
4
De lo anterior lim
t
y(t) =
1
4
, como puede apreciarse en la g. 5.
2009.03.22 27
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Al igual que en el ejemplo anterior, es posible gracar la solucin obtenida en forma analtica y compararla
cualitativamente con aquella obtenida numricamente utilizando una herramienta de simulacin como Simulink.
La grca realizada en Maple de la solucin analtica se muestra en la gura 5.
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
2 4 6 8 10
t
Figura 5: Solucin del sistema
2
obtenida empleando Maple.
La ecuacin diferencial (63) puede implementarse en Simulink como se ilustra en la g. 6.
Step Scope 1
s
Integrator3
1
s
Integrator2
1
s
Integrator1
1
s
Integrator
0
Gain7
1
Gain6
0
Gain5
-1
Gain4
-4
Gain3
-8
Gain2
-8
Gain1
-4
Gain
-29/25
Constant3
21/25
Constant2
-4/25
Constant1
-4/25
Constant
Add5
Add4
Add3 Add2 Add1 Add
Figura 6: Implementacin del sistema
2
en Simulink.
Una vez ms el resultado obtenido utilizando Simulink que se presenta en la g. 7 es consistente con la evaluacin
exacta del resultado obtenido analticamente. con Maple como se puede apreciar en la g. 7. A diferencia de
la simulacin realizada para el sistema
1
, en este caso el paso de integracin es el adecuado para obtener una
curva suave y el a la curva exacta realizada a partir de la solucin analtica.
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0 2 4 6 8 10
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Figura 7: Solucin numrica del sistema
2
empleando Simulink.

2
-Mtodo 2
1. Aplicando la transformada de Laplace a (63):
s
4
Y (s) s
3
y(0) s
2
y
(1)
(0) sy
(2)
(0) y
(3)
(0)
+4
_
s
3
Y (s) s
2
y(0) sy
(1)
(0) y
(2)
(0)
_
+8
_
s
2
Y (s) sy(0) y
(1)
(0)
_
+8 [sY (s) y(0)]
+4Y (s) = s
2
U(s) su(0) u
(1)
(0) U(s)
Reagrupando trminos
(s
4
+ 4s
3
+ 8s
2
+ 8s + 4)Y (s) = s
3
y(0) + s
2
[y
(1)
(0) + 4y(0)] + s[y
(2)
(0) + 4y
(1)
(0) + 8y(0)]
+[y
(3)
(0) + 4y
(2)
(0) + 8y
(1)
(0) + 8y(0)]
+(s
2
1)U(s) su(0) u
(1)
(0)
Reemplazando los valores de las condiciones iniciales y la trasnformada de Laplace de la seal de entrada
U(s) =
1
s
en la ecuacin anterior se tiene
Y (s) = Y
zi
(s) + Y
zs
(s)
con la solucin a entrada cero (zero-input response)
Y
zi
(s) =
1
s
4
+ 4s
3
+ 8s
2
+ 8s + 4
_
s
3
+ 3s
2
+ 4s

y la solucin a estado cero (zero-state response)

Y
zs
(s) =
1
s
4
+ 4s
3
+ 8s
2
+ 8s + 4
_
s
1
s
su(0) u
(1)
(0)
_
2009.03.22 29
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2. Notando que las races de la ecuacin caracterstica son = 1 j y estn repetidas dos veces, la
descomposicin en fracciones parciales tendr la forma:
Y
zi
(s) =
s
3
+ 3s
2
+ 4s
(s )
2
(s

)
2
=
C
1
s
+
C
2
(s )
2
+
C
3
s

+
C
4
(s

)
2
con = 1 + j.
Luego,
C
2
= [Y
zi
(s)(s )
2
]
s=
=
_
s
3
+ 3s
2
+ 4s
(s

)
2
_
s=
=
(1 + j)
3
+ 3(1 + j)
2
+ 4(1 + j)
(j2)
2
=
1
2
y
C
1
=
1
(2 1)!
_
d
ds
Y
zi
(s)(s )
2
_
s=
=
_
(3s
2
+ 6s + 4)(s

)
2
2(s
3
+ 3s
2
+ 4s)(s

)
(s

)
4
_
s=
=
_
(2)(j2)
2
2(2)(j2)
(j2)
4
_
=
1
2
+ j
1
2
ya que
2
= (1 + j)(1 + j) = 2j y
3
=
2
(1 + j) = 2 + j2.
Dado que la raz asociada a C
3
es el conjugado de la raz asociada a C
1
, entonces C
3
= C

1
=
1
2
j
1
2
.
Similarmente, C
4
= C

2
=
1
2
.
Aplicando la transformada inversa de Laplace, la respuesta a entrada cero es
y
zi
(t) =
e
t
2
(e
jt
+ e
jt
) +
je
t
2
(e
jt
e
jt
) +
1
2
_
te
t
(e
jt
+ e
jt
)
_
= e
t
cos(t) e
t
sin(t) + te
t
cos(t)
3. Similarmente, la solucin a estado cero puede obtenerse considerando que:
u(0) = 1
u
(1)
(0) = (0)
(0)t = 0, para t = 0.
(0) sin(t) = 0, para t = 0.
con lo cual la respuesta a estado cero se reduce a:
Y
zs
(s) =
1
s
4
+ 4s
3
+ 8s
2
+ 8s + 4
_

1
s
(0)
_
o reagrupando:
Y
zs
(s) =
1
s(s
4
+ 4s
3
+ 8s
2
+ 8s + 4)
. .
Yzs1
+
(0)
s
4
+ 4s
3
+ 8s
2
+ 8s + 4
. .
Yzs2
Los trminos Y
zs1
e Y
zs2
pueden expandirse mediante fracciones parciales segn:
Y
zs1
=
C
0
s
+
C
1
s
+
C
2
(s )
2
+
C
3
s

+
C
4
(s

)
2
2009.03.22 30
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y
Y
zs2
=
D
1
s
+
D
2
(s )
2
+
D
3
s

+
D
4
(s

)
2
con = 1 + j y
C
0
= [Y
zs1
(s)s]
s=0
=
1
4
C
2
= C

4
= [Y
zs1
(s)(s )
2
]
s=
=
_
1
s(s

)
2
_
s=
=
1
(1 + j)(j2)
2
=
1
4(1 + j)
C
1
= C

3
=
1
(2 1)!
_
d
ds
Y
zs1
(s)(s )
2
_
s=
=
_
(s

)
2
+ 2s(s

)
s
2
(s

)
4
_
s=
=
(j2)
2
+ 2(1 + j)j2
(1 + j)
2
(j2)
4
=
2 + j
j8
D
2
= D

4
= [Y
zs2
(s)(s )
2
]
s=
=
_
(0)
(s

)
2
_
s=
=
(0)
(j2)
2
=
(0)
4
D
1
= D

3
=
1
(2 1)!
_
d
ds
Y
zs2
(s)(s )
2
_
s=
=
_
2(0)
(s

)
3
_
s=
=
2(0)
(j2)
3
=
(0)
j4
Aplicando la transformada inversa de Laplace a los trminos de las expansiones anteriores se obtiene:
y
zs1
(t) =
1
4
u(t) +
_
1
8
j
1
4
_
e
t
+
_
1
8
+ j
1
4
_
e

t
+
1
8
(1 j)te
t
+
1
8
(1 + j)te

t
=
1
4
u(t) +
1
4
e
t
cos(t) +
1
2
e
t
sin(t)
1
4
te
t
cos(t) +
1
4
te
t
sin(t)
y
y
zs2
(t) =
(0)
j4
e
t
+
(0)
j4
e

t
+
1
4
te
t
+
1
4
te

t
=
(0)
2
e
t
sin(t) +
(0)
2
te
t
cos(t)
= 0
Por lo tanto,
y
zs
(t) = y
zs1
(t) + y
zs2
(t)
=
1
2
e
t
sin(t) +
1
4
e
t
cos(t) +
1
4
te
t
sin(t)
1
4
te
t
cos(t)
1
4
y nalmente
y(t) = y
zi
(t) + y
zs
(t)
=
1
2
e
t
sin(t) +
5
4
e
t
cos(t) +
1
4
te
t
sin(t) +
3
4
te
t
cos(t)
1
4
Es posible observar que la solucin obtenida es exactamente la misma que la obtenida emplenado el primer
mtodo.
2009.03.22 31
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2
-Mtodo 3
Utilizando el procedimiento de la seccin 6 es posible obtener fcilmente las siguientes matrices de la forma
cannica controlable que denen al sistema
2
en el espacio de los estados:
_
A B
C D
_
=
_

_
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
4 8 8 4 1
1 0 1 0 0
_

_
Debido a la dimensin del sistema, aplicar la expansin de Taylor o la tranformada de Laplace para encontrar
la matriz de transicin de estado e
At
puede resultar bastante ms tedioso y complicado que utilizar el mtodo
basado en la diagonalizacin de la matriz A. Por otro lado, este sistema es interesante porque tiene un par
de races complejas conjugadas que estn repetidas, y permitir ilustrar la aplicacin del mtodo general de
diagonalizacin. Los pasos que se realizarn para obtener e
At
se resumen en:
1. Clculo de la matriz de vectores propios generalizados P.
2. Clculo de la matriz S = PA
d
P
1
.
3. Clculo de la matriz N = AS, tal que A = S +N.
4. Clculo de la matriz de transicin de estado e
At
= Pe
A
d
t
P
1
_
I +Nt +
N
2
t
2
2!
+ +
N
k
t
k
k!
_
.
Estos pasos se desarrollan detalladamente a continuacin.
1. Clculo de la matriz P de vectores propios generalizados de A:
PA
d
= AP
Sea
P =
_

_
a b c d
e f g h
i j k l
m n o p
_

_
Luego PA
d
= AP con A
d
= diag(,

, ,

) resultar en el sistema de ecuaciones:

PA
d
= AP
_

_
a b

c d

e f

g h

i j

k l

m n

o p

_
=
_

_
e f g h
i j k l
m n o p
4a 8e 8i 4m 4b 8f 8j 4n 4c 8g 8k 4o 4d 8h 8l 4p
_

_
2009.03.22 32
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De las expresiones anteriores se obtiene que:
e = a
f = b

g = c
h = d

i = e = a
2
j = f

= b
2
k = g = c
2
l = h

= d
2
m = i = e
2
= a
3
n = j

= f
2
= b
3
o = k = g
2
= c
3
p = l

= h
2
= d
3
m = a
4
= 4a 8e 8i 4m = a(4 8 8
2
4
3
)
n

= b
4
= 4b 8f 8j 4n = b(4 8

8
2
4
3
)
o = c
4
= 4c 8g 8k 4o = c(4 8 8
2
4
3
)
p

= d
4
= 4d 8h 8l 4p = d(4 8

8
2
4
3
)
Las ltimas cuatro ecuaciones son redundantes, ya que corresponden a la ecuacin caracterstica, y por
lo tanto, se satisfacen automticamente. Luego la matriz de eigenvectores puede denirse como:
P =
_

_
a b c d
a b

c d

a
2
b
2
c
2
d
2
a
3
b
3
c
3
d
3
_

_
Eligiendo a = b = c = d = 1 y considerando que = 1 + j,
2
= j2,
3
= 2 + j2 entonces
P =
_

_
1 1 1 1
1 + j 1 j 1 + j 1 j
j2 j2 j2 j2
2 + j2 2 j2 2 + j2 2 j2
_

_
Observe que la matriz calculada anteriormente no es invertible! Esto se debe a la presencia de para
de races repetidas, lo cual causa que las dos ltimas columnas de P sean iguales a las dos primeras. Por
esta razn, ser necesario calcular los eigenvectores generalizados resolviendo:
(
i
I A)
2
p

i
= 0
para las dos races repetidas
i
= ,

. Sin embargo, como las dos races repetidas son complejas

conjugadas, el eigenvector generalizados p

= p

. Es decir, basta calcular el espacio nulo de (I A)

2
denido por los eigenvectores generalizados p

, puesto que el espacio nulo de (

I A)
2
denido por
vectores p

que son complejo conjugado de p

.
Calculando
(I A)
2
=
_

_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
4 8 8 + 4
_

_
2
=
_

2
2 1 0
0
2
2 1
4 8
2
+ 8 2 4
8 + 16 16 + 28 16 + 24
2
+ 8 + 8
_

_
2009.03.22 33
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y reemplazando = 1 + j se obtiene
(I A)
2
=
_

_
j2 2 j2 1 0
0 j2 2 j2 1
4 8 8 j2 2 j2
8 + j8 12 + j16 8 + j16 j6
_

_
Es posible vericar que rank(I A)
2
) = 2, y por lo tanto, la dimensin de espacio nulo de (I A)
2
)
es dos. Esto signica que existen dos vectores p

que satisfacen (I A)
2
)p

= 0
41
. Dado que p

def
=
[p
1
p
2
p
3
p
4
]
T
es de dimensin 4, pero el espacio nulo es un subespacio de dimensin 2, entonces existen
dos variables independientes. Por esto asumiremos primero que p
1
= 1. Luego (I A)
2
)p

= 0
41
con p

= [1 p
2
p
3
p
4
]
T
resulta en el siguiente sistema de ecuaciones:
j2 + 2p
2
j2p
2
+ p
3
= 0 (67)
j2p
2
+ 2p
3
j2p
3
+ p
4
= 0 (68)
4 8p
2
+ 8p
3
j2p
3
2p
4
j2p
4
= 0 (69)
8 + j8 + 12p
2
+ j16p
2
+ 8p
3
+ j16p
3
+ j6p
4
= 0 (70)
De (67) y (68) se obtiene
p
3
= j2 (2 j2)p
2
p
4
= j2p
2
(2 j2)p
3
= j2p
2
(2 j2)j2 + (2 j2)
2
p
2
= j6p
2
4 j4
las cuales al reemplazarse en (69) permiten encontrar
4 8p
2
+ (8 j2)[j2 (2 j2)p
2
] (2 + j2)[j6p
2
(4 + j4)] = 0
(32 j32)p
2
+ j32 = 0
p
2
= =
j
1 j
=
1
2
+ j
1
2
luego
p
3
= = j2 2(1 j)
j
(1 j)
= 0
p
4
= 1 j
Reempleazando p
2
, p
3
y p
4
en (70) se verica que esta ecuacin es linealmente dependiente puesto que
p
2
, p
3
y p
4
satisfacen la ecuacin:
8 + j8 + 12p
2
+ j16p
2
+ 8p
3
+ j16p
3
+ j6p
4
= 0
8(1 + j) + 6(1 + j) + 8(1 j) j6(1 + j) = (8 6 8 + 6) + j(8 + 6 8 6) = 0
Observando que p
3
result ser cero, es decir el vector propio generalizado no cubre el espacio en la
direccin de la tercera coordenada, se repite el procedimiento anterior pero asumiendo que el otro vector
p

si podra cubrir la direccin de la tercena coordenada y que por lo tanto p

3
= 0. En particular,
2009.03.22 34
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asumiendo p
3
= 1 se obtienen las siguientes ecuaciones de (I A)
2
p

= 0
41
para p

= [p
1
p
2
1 p
4
]
T
:
p
1
= j
1
2
(1 + j)p
2
p
4
= j2p
2
2(1 j)
4[j
1
2
(1 + j)p
2
] 8p
2
8 j2 2(1 + j)[j2p
2
2(1 j)] = 0
j2 + 4(1 + j)p
2
8p
2
8 j2 + 4(1 j)p
2
+ 8 = 0
p
2
= 0
p
1
= j
1
2
p
4
= 2(1 j)
De esta manera el espacio nulo de (I A) estar denido por los vectores:
p

=
_

_
1

1
2
(1 j)
0
1 j
_

_
, p

=
_

_
j
1
2
0
1
2 + j2
_

_
Con estos vectores denimos la matriz de eigenvectores generalizados como:
P =
_

_
1 1 1 1
1 + j 1 j
1
2
(1 j)
1
2
(1 + j)
j2 j2 0 0
2 + j2 2 j2 1 j 1 + j
_

_
Cabe destacar que slo se utiliz uno de los eigenvectores generalizados, puesto que la ltima columna es
el complejo conjugado de uno de los p

obtenidos anteriormente. Se incluye el conjugado de p

puesto
que este se asocia a un eigenvector generalizado asociado a

.
2. El clculo de S = PA
d
P
1
resulta en
S =
_

_
1 3
3
2
1
2
2 3 1
1
2
2 2 1 1
4 6 6 3
_

_
3. El clculo de N = AS resulta en:
N =
_

_
1 2
3
2

1
2
2 3 2
1
2
2 2 1 0
0 2 2 1
_

_
Es posibble vericar que N
2
= 0
44
.
4. La matriz de transicin de estados se calcula nalmente como:
e
At
= Pe
A
d
t
P
1
_
I +Nt +
N
2
t
2
2!
+ +
N
k
t
k
k!
_
con k = 1, puesto que N es nilpotente de orden 1, es decir N
k+1
= 0 para k 1.
2009.03.22 35
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Calculando se obtiene la multiplicacin de matrices se obtiene:
Pe
A
d
t
P
1
= e
t
_

_
cos(t) + 2 sin(t) 3 sin(t)
3
2
sin(t)
1
2
sin(t)
2 sin(t) cos(t) 2 sin(t) sin(t)
1
2
sin(t)
2 sin(t) 2 sin(t) cos(t) + 2 sin(t) sin(t)
4 sin(t) 6 sin(t) 6 sin(t) cos(t) 2 sin(t)
_

_
Finalmente la multiplicacin por I +Nt de la expresin anterior resulta en:
e
At
= e
t
_

_
cos(t) + 2 sin(t) t cos(t) + t sin(t) 3 sin(t) + t sin(t) 2t cos(t)
2 sin(t) + 2t cos(t) cos(t) 2 sin(t) + t sin(t) + 3t cos(t)
2 sin(t) 2t sin(t) 2t cos(t) 2 sin(t) 4t sin(t) 2t cos(t)
4 sin(t) + 4t sin(t) 6 sin(t) + 6t sin(t) 2t cos(t)


3
2
sin(t) +
1
2
t sin(t)
3
2
t cos(t)
1
2
sin(t)
1
2
t cos(t)
sin(t) + t sin(t) + 2t cos(t)
1
2
sin(t) +
1
2
t sin(t) +
1
2
cos(t)
cos(t) + 2 sin(t) 3t sin(t) t cos(t) sin(t) t sin(t)
6 sin(t) + 4t sin(t) 2t cos(t) cos(t) 2 sin(t) + t sin(t) t cos(t)
_

_
Por ltimo, las condiciones inciales sern:
x
0
= O
1
[y(0) y(0) y(0)
...
y
(0)]
T
con
O =
_

_
C
CA
CA
2
CA
3
_

_
=
_

_
1 0 1 0
0 1 0 1
4 8 9 4
16 28 24 7
_

_
Al realizar la multiplicacin se obtiene:
x
0
= [
29
25
, +
21
25
,
4
25
,
4
25
]
T
La respuesta a entrada cero ser entonces:
y
zi
(t) = Ce
At
x
0
= e
t
cos(t) e
t
sin(t) + te
t
cos(t)
Observe que este resultado es exactamente el mismo que el obtenido mediante el mtodo basado en la aplicacin
de la transformada de Laplace.
Similarmente, la resuesta a estado cero se calcula como:
y
zs
(t) =
_
t
0
Ce
A(t)
Bu()d +Du(t)
Con las matrices B, C, D y e
At
se tiene que:
Ce
A(t)
B =
1
2
e
(t)
sin(t ) (t ) sin(t ) +
1
2
(t ) cos(t )
Esta ltima expresin al ser multiplicada por u(), 0 (denido para este sistema como el escaln unitario
u() = 1, 0) e integrada con respecto a [0, t] resulta en:
y
zs
(t) =
1
2
e
t
sin(t) +
1
4
e
t
cos(t) +
1
4
te
t
sin(t)
1
4
te
t
cos(t)
1
4
2009.03.22 36
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La respuesta general estar dada por:
y(t) = y
zi
(t) + y
zs
(t)
=
1
2
e
t
sin(t) +
5
4
e
t
cos(t) +
1
4
te
t
sin(t) +
3
4
te
t
cos(t)
1
4
Como era de esperarse, una vez ms es posible observar que la solucin obtenida es igual a la calculada
emplenado los mtodo anteriores.
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Pontificia Universidad Catlica de Chile
Referencias
[1] Richard Bronson, Gabriel Costa. Schaums Outline of Dierential Equations. McGraw-Hill, 3
rd
ed., mayo
2009.
[2] Murray Spiegel. Schaums Outline of Advanced Mathematics for Engineers and Scientists. McGraw-Hill,
septiembre 2009.
[3] Lawrence Perko. Dierential Equations and Dynamical Systems. Springer, 3
rd
ed., abril 2006.
[4] Morris W. Hirsch, Stephen Smale. Dierential Equations, Dynamical Systems, and Linear Algebra. Aca-
demic Press, mayo 1974.
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