RISK para Microsoft Excel

Gua para el uso de
@RISK
Programa de complemento para el
anlisis y simulacin de riesgos en
Microsoft
Excel

Versin 5.7
septiembre, 2010

Palisade Corporation
798 Cascadilla St.
Ithaca, NY USA 14850
+1-607-277-8000
+1-607-277-8001 (fax)
http://www.palisade.com (World Wide Web)
sales@palisade.com (correo electrnico)

Copyright
Copyright 2010, Palisade Corporation.

Marcas comerciales mencionadas
Microsoft, Excel y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.
IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines, Inc.
Palisade, TopRank, BestAjuste y RISKview son marcas comerciales registradas de
Palisade Corporation.
RISK es una marca comercial de Parker Brothers, una divisin de Tonka Corporation, y se
utiliza bajo licencia.
Bienvenidos iii
Bienvenidos
@RISK para Microsoft Excel
Bienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el anlisis de
operaciones econmicas y situaciones tcnicas afectadas por el factor
riesgo. Las tcnicas de anlisis de riesgo son consideradas desde hace
tiempo tiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a
resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido
limitado por tratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar,
y porque demandaban una gran cantidad de recursos de
computacin. Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en
el mundo de los negocios como en el de la ciencia y la tecnologa
pareca indicar que estas tcnicas pronto estaran a disposicin de
todas las personas encargadas de tomar decisiones.
Esta posibilidad finalmente se ha hecho realidad con @RISK
(pronunciado at risk). Se trata de un sistema que introduce estas
tcnicas en la industria de las hojas de clculo de Microsoft Excel. Con
@RISK y Excel se puede modelar cualquier situacin de riesgo, tanto
en los negocios como en la ciencia o en la ingeniera Usted es quien
debe decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las
funciones de Excel, le permitir disear modelos que se ajustarn a
sus necesidades de anlisis. Siempre que deba tomar una decisin o
hacer un anlisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener
una idea ms concreta de lo que el futuro depara.
Tradicionalmente, los anlisis han combinado las estimaciones de un
solo punto de las variables de un modelo para predecir un solo
resultado. ste es el modelo estndar de Excel: una hoja de clculo
con una sola estimacin de resultados. El uso de las estimaciones de
las variables de un modelo se hace necesario porque los valores que
realmente se obtendrn no se conocen con certeza. Pero en la vida
real, nuestros planes tampoco se hacen realidad de la forma que
habamos planeado. Es posible que en sus estimaciones usted sea
unas veces demasiado conservador y otras demasiado optimista. La
combinacin de errores en las estimaciones frecuentemente resultan
en la estimacin de un resultado significativamente diferente de lo
que finalmente sucede en la realidad. La decisin que tome basndose
La necesidad del
anlisis de riesgo
y de @RISK
iv Bienvenidos
en los resultados esperados podra estar equivocada, y tal vez
nunca la habra tomado si hubiera tenido una idea ms completa de
todos los posibles resultados. Las decisiones empresariales, tcnicas,
cientficas... todas se basan en estimaciones y presunciones. Con
@RISK podr incluir la incertidumbre presente en las estimaciones
para generar resultados que mostrarn todos los valores posibles.
@RISK utiliza una tcnica denominada simulacin para combinar
todos los factores inciertos identificados en la situacin que se desea
modelar. De esta forma no se ver obligado a reducir a un solo
nmero todo lo que usted conoce de una determinada variable.
Ahora podr introducir en sus estimaciones todo lo que sabe sobre
una variable, incluyendo su rango completo de valores posibles y
ciertas medidas de probabilidad de cada valor posible. @RISK utiliza
toda esta informacin, junto con el modelo de Excel, para analizar los
resultados posibles. Es como si pudiera llevar a cabo cientos de miles
de anlisis de escenarios al mismo tiempo. @RISK le permitir ver
todo lo que puede pasar en esa situacin. Es como vivir esa
situacin una y otra vez, cada vez con una serie diferente de
condiciones, obteniendo una serie diferente de resultados.
Puede parecer que toda esta informacin complicara aun ms la
decisin, pero no es as, ya que uno de los puntos fuertes de la
simulacin es su capacidad de comunicar. @RISK le dar resultados
que ilustrarn grficamente los riesgos a los que se enfrenta. Estas
representaciones grficas sern fciles de comprender para usted y
fciles de explicar a otros.
Cundo se debe utilizar @RISK? Cada vez que tenga que realizar un
anlisis con Excel en el que se contemplen factores inciertos, puede y
debe utilizar @RISK. Las aplicaciones de este tipo de anlisis en el
mundo de los negocios, de la ciencia o de la ingeniera son
prcticamente ilimitadas y podr utilizar los modelos de Excel ya
creados. Un anlisis de @RISK se puede utilizar independientemente
o como fuente de resultados para otros anlisis. Piense en las
decisiones que toma y en los anlisis que hace cada da. Si alguna vez
le ha preocupado el impacto que el factor riesgo puede tener en estas
situaciones, ya sabe para lo que sirve @RISK.
Bienvenidos v
Funcionalidades de creacin de modelos
Como programa incorporado de Microsoft Excel, @RISK enlaza
directamente con Excel para incorporar su capacidad de anlisis de
riesgo. El sistema @RISK ofrece todas las herramientas necesarias
para configurar, ejecutar y analizar los resultados de los anlisis de
riesgo. Adems, @RISK funciona de una forma que le resultar
familiar, con mens y funciones similares a las de Excel.
@RISK incorpora una serie de funciones nuevas a las funciones de
Excel, cada una de las cuales permite especificar un tipo de
distribucin diferente para los valores de una celda. Las funciones de
distribucin se pueden aadir a tantas celdas y frmulas como desee
en una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen
referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer
especificaciones de incertidumbre extremadamente sofisticadas. Para
ayudarle a asignar distribuciones a los valores inciertos, @RISK
cuenta con una ventana grfica en la que puede ver las distribuciones
y aadirlas a las frmulas.
Las distribuciones de probabilidad que se ofrecen con @RISK
permiten la especificacin de casi cualquier tipo de incertidumbre en
los valores de una celda de la hoja de clculo. Una celda que contenga
la funcin de distribucin NORMAL(10,10), por ejemplo, recolectar
muestras de simulacin extradas de una distribucin normal (media
= 10, desviacin estndar = 10). Las funciones de distribucin slo son
invocadas durante una simulacin en las operaciones normales de
Excel se muestra un solo valor en cada celda lo mismo que ocurre
en Excel antes de que se incorpore @RISK. Los tipos de distribuciones
disponibles son:
Beta BetaGeneral Beta-Subjective
Binomial Chi cuadrado Cumulative
Discrete Discrete Uniform Error Funcin
Erlang Exponential Extreme Value
Gamma General Geometric
Histogram Hypergeomtrica Inverse Gaussian
EnteraUniforme Logistic Log-Logistic
Lognormal Lognormal2 Negative Binomial
Normal Pareto Pareto2
Pearson V Pearson VI PERT
Poisson Rayleigh Students t
Triangular Trigen Uniform
Weibull Compound
Funciones @RISK
Tipos de
distribuciones
disponibles
vi Bienvenidos
Todas las distribuciones se pueden truncar para que slo se
contemplen muestras de un rango determinado de valores de esa
distribucin. Adems, muchas de las distribuciones tambin pueden
usar parmetros de percentil alternativos. Esto permite especificar
valores de localizaciones especficos de percentiles de una
distribucin de entrada en lugar de los argumentos tradicionales
utilizados por la distribucin.
@RISK contiene sofisticadas funciones para la especificacin y
ejecucin de simulaciones de modelos de Excel. Este programa
respalda las tcnicas de simulacin Monte Carlo e Latino
Hipercbico, y se pueden generar distribuciones de posibles
resultados de cualquier celda o rango de celdas del modelo de la hoja
de clculo. La seleccin de estas opciones de simulacin y de los
modelos de salidas se lleva a cabo en mens y cuadros de dilogo
similares a los de Windows, con o sin el uso del ratn.
Los resultados de las distribuciones de salida de las simulaciones de
@RISK se pueden presentar en grficos de alta resolucin. Los
histogramas, las curvas acumulativas y los grficos de resumen de
rangos de celdas convierten este programa en una poderosa
herramienta para la presentacin de resultados. Adems, todos estos
grficos se pueden abrir en Excel para modificarlos o imprimirlos.
Una sola simulacin puede generar un nmero ilimitado de
distribuciones de salida, lo cual permite el anlisis de cualquier hoja
de clculo, incluyendo las ms extensas y complicadas.
Las opciones disponibles para el control y la ejecucin de
simulaciones en @RISK son de las mejores que existen en el mercado.
Estos comandos son:
MuestreoconlosmtodosLatinoHipercbicooMonteCarlo
Nmeroilimitadodeiteracionesporsimulacin
Nmeroilimitadodesimulacionesencadaanlisis
Animacindelatomademuestrasyreclculodehojasde
clculo
Seleccindelnmerogeneradoraleatorio
Resultadosyestadsticasentiemporealdurantelasimulacin
Anlisis de
simulacin
@RISK
Grficos
Funciones
avanzadas de
simulacin
Bienvenidos vii
@RISK puede hacer un grfico de una distribucin de probabilidad de
posibles resultados por cada celda de salida seleccionada en @RISK.
Los grficos de @RISK incluyen:
Distribuciones de frecuencia relativa y curvas de
probabilidad acumulativa
Grficos de resumen de mltiples distribuciones de un rango
de celdas (por ejemplo, una columna o una fila de la hoja de
clculo)
Informes estadsticos de las distribuciones generadas
Probabilidad de que se produzcan los valores objetivos de
una distribucin
Exportacin de grficos a Windows para su rediseo
El tiempo de ejecucin es importante cuando las simulaciones
requieren un proceso intenso de clculo. @RISK est diseado para
que pueda llevar a cabo las simulaciones de la forma ms rpida
posible mediante el uso de avanzadas tcnicas de recolectada de
muestras.
Grficos de alta
resolucin
Velocidad de
ejecucin
viii Bienvenidos

Tabla de Contenido ix

Tabla de Contenido
Bienvenidos iii
@RISK para Microsoft Excel ............................................................iii
Tabla de Contenido ix
Captulo 1: Para empezar 1
Introduccin ........................................................................................3
Instrucciones para la instalacin......................................................7
Activacin del Software ...................................................................11
Inicio rpido ......................................................................................15
Captulo 2: Un vistazo general al anlisis de riesgos 19
Introduccin ......................................................................................21
Qu es el riesgo?............................................................................23
Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................29
Creacin de un modelo @RISK.......................................................31
Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................35
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................39
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer ................43
x @RISK para Microsoft Excel
Captulo 3: Gua de Actualizacin 45
Introduccin...................................................................................... 47
Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK ... 49
Construyendo un modelo con el @RISK....................................... 53
Configuraciones de simulacin...................................................... 81
Ejecutando Simulaciones................................................................ 85
Revisando los resultados de simulacin grficamente............... 87
Reportes sobre los resultados de simulacin .............................. 99
Guardando las Simulaciones........................................................ 105
La biblioteca del @RISK................................................................ 107
Captulo 4: Conociendo el @RISK 109
Un vistazo rpido al @RISK .......................................................... 111
Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK ............... 123
Captulo 5: Tcnicas de creacin de modelos con @RISK 161
Introduccin.................................................................................... 163
Creacin de modelos de tasas de inters y otras tendencias .. 165
Estimacin en el futuro de valores conocidos ........................... 169
Creacin de modelos de sucesos inciertos o aleatorios........... 171
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros ........................ 173
Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija........................ 175
Relaciones de dependencia.......................................................... 177
Simulacin de sensibilidad ........................................................... 181
Simulacin de un nuevo producto ............................................... 185
Tabla de Contenido xi
El valor en riesgo (VAR) de una cartera.......................................197
Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA ......................201
Captulo 6: Ajuste de distribuciones 205
Introduccin ....................................................................................207
Definicin de los datos de entrada...............................................209
Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar ................213
Ejecucin del ajuste .......................................................................217
Interpretacin de los resultados ...................................................221
Uso de los resultados de un ajuste ..............................................231
Captulo 7: Gua de referencia del @RISK 233
Introduccin ....................................................................................241
Referencia: Iconos de @RISK .......................................................243
Referencia: Comandos del @RISK 253
Introduccin ....................................................................................253
Comandos de modelo ....................................................................255
Comandos de Ajuste de distribucin ...........................................315
Comandos de Configuraciones ....................................................341
Comandos de simulacin ..............................................................363
Simulacin Comandos de Anlisis avanzados.......................365
Bsqueda de objetivo ....................................................................367
Anlisis de estrs ...........................................................................375
Anlisis de sensibilidad avanzado ...............................................389
Comandos de resultados...............................................................409
xii @RISK para Microsoft Excel
Comando de reportes de Excel .................................................... 441
Comando de permuta de funciones del @RISK.......................... 443
Comandos de utilitarios ................................................................ 451
Guardando y abriendo simulaciones del @RISK ....................... 459
Comandos de Biblioteca ............................................................... 463
Comandos de Ayuda...................................................................... 465
Referencia: Grficos del @RISK................................................... 467
Referencia: funciones del @RISK 507
Introduccin.................................................................................... 507
Tabla de funciones disponibles.................................................... 521
Referencia: Funciones de distribucin........................................ 535
Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................ 651
Referencia: Funciones de salida .................................................. 665
Referencia: Funciones de estadsticos........................................ 667
Referencia: Funciones de Six Sigma ........................................... 679
Referencia: Funciones Suplementarias....................................... 691
Referencia: Funcin de grficos .................................................. 693
Referencia: La biblioteca del @RISK 697
Introduccin.................................................................................... 697
Distribuciones en la biblioteca del @RISK.................................. 699
Resultados en la biblioteca del @RISK ....................................... 705
Notas tcnicas ................................................................................ 713
Tabla de Contenido xiii
Referencia: Kit de Desarrollador del @RISK para Excel (XDK) 717
Apndice A: Mtodos de muestreo 719
Qu es el muestreo? ....................................................................719
Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del
DecisionTools Suite
727
El DecisionTools Suite...................................................................727
Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade..........................731
Introduccin al TopRank
..............................................................733
Usando el @RISK con TopRank....................................................739
Introduccin al PrecisionTree
.....................................................743
Uso de @RISK con PrecisionTree ................................................747
Apndice C: Glosario 751
Glosario ...........................................................................................751
Apndice D: Lecturas recomendadas 759
Lecturas por categora...................................................................759
ndice 763

xi v

Captulo 1: Para empezar
Introduccin ........................................................................................3
El contenido del paquete ........................................................................3
Informacin sobre esta versin .............................................................3
Trabajando dentro de su ambiente operativo.....................................4
Cmo obtener ayuda................................................................................4
Requisitos del sistema para utilizar @RISK.......................................6
Instrucciones para la instalacin......................................................7
Instrucciones generales de instalacin.................................................7
El DecisionTools Suite............................................................................7
Configuracin de los conos y de los accesos directos
de @RISK................................................................................................8
Mensaje de advertencia de seguridad de macros al iniciar
el programa............................................................................................9
Activacin del Software ...................................................................11
Inicio rpido ......................................................................................15
Programa Tutorial ..................................................................................15
Cmo empezar por su cuenta...............................................................15
Inicio rpido con sus propias hojas de clculo.................................16
Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 3.5
o anterior ..............................................................................................17
Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 4.0 ................17
Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en @RISK 4.5 ................17

@RISK 5.0 Help System Palisade Corporation, 1999

Introduccin
Esta introduccin describe el contenido del paquete de @RISK y
explica cmo instalar @RISK y cmo incorporarlo a Microsoft
Excel 2000 para Windows o superior.
El contenido del paquete
El paquete de @RISK debe contener lo siguiente:
La Gua para el uso de @RISK (este libro) con las siguientes
secciones:
Para empezar
La necesidad del anlisis de riesgo y de @RISK
Gua de actualizacin
Introduccin a @RISK
Tcnicas de creacin de modelos de @RISK
Ajuste de distribuciones
Gua de referencia de @RISK
Apndices tcnicos
El CD de @RISK incluye:
El programa @RISK
El tutorial de @RISK
El Acuerdo de licencia de @RISK
Si el paquete que usted recibi no est completo, llame al vendedor o
al distribuidor de @RISK, o pngase en contacto con Palisade
Corporation directamente llamando al (607) 277-8000.
Informacin sobre esta versin
Esta versin del @RISK se puede instalar con Microsoft Excel 2000 o
superior.
4 Introduccin
Trabajando dentro de su ambiente operativo
Esta gua para el uso del programa est diseada para usuarios que
tienen un conocimiento general del sistema operativo Windows y de
Excel. En particular, el usuario debe:
Estar familiarizado con el uso de la computadora y del mouse.
Estar familiarizado con trminos como conos, hacer clic, hacer doble
clic, men, ventana, comando y objeto.
Comprender los conceptos bsicos de estructura de directorios y
archivos.
Cmo obtener ayuda
Se ofrece asistencia tcnica gratuita a todos los usuarios registrados de
@RISK con un plan actual de mantenimiento, o tambin se ofrece por
un precio por incidente. Para asegurarse de que usted es un usuario
registrado de @RISK, regstrese electrnicamente en
www.palisade.com/html/register.html.
Si se pone en contacto con nosotros por telfono, tenga a mano el
nmero de serie y la gua para el uso del programa. Le podremos
asistir mejor si se encuentra delante de la computadora en el
momento de llamar.
Antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia tcnica,
repase la siguiente lista:
Ha consultado la ayuda en pantalla?
Ha verificado la Gua de Usuario y revisado el tutorial multimedia
en lnea?
Ha ledo el archivo README.WRI? Este archivo contiene
informacin actual referente a @RISK que puede no estar en la gua
del programa.
Puede reproducir el problema consistentemente? Puede
reproducir el problema en otra computadora o con otro modelo?
Ha visitado nuestra pgina del World Wide Web? La direccin es
http://www.palisade.com. En nuestra pgina Web tambin podr
encontrar las preguntas ms frecuentes (una base de datos de
preguntas y respuestas sobre temas tcnicos) y una serie de archivos
de reparacin de @RISK en la seccin de Asistencia. Recomendamos
que visite nuestra zona del World Wide Web con regularidad para
obtener informacin actualizada sobre @RISK y sobre otros
programas de Palisade.
Antes de llamar
Palisade Corporation est abierto a sus preguntas, comentarios y
sugerencias referentes a @RISK. Pngase en contacto con nuestro
personal de asistencia tcnica siguiendo uno de estos mtodos:
Por medio del sistema en lnea de soporte en
http://www.palisade.com.
Llame al telfono +1-607-277-8000 los das laborables de 9:00 a.m. a
5:00 p.m., hora estndar del este de Estados Unidos.
Enve un fax al +1-607-277-8001
Enve una carta a:
798 Cascadilla Street
Ithaca, NY 14850
EE.UU.
Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa:
Llame al +44 1895 425050.
Enve un fax a +44 1895 425051.
Enve una carta a:
Palisade Europe
31 The Green
West Drayton
Middlesex
UB7 7PN
Reino Unido
Si quiere ponerse en contacto con Palisade Asia-Pacfico:
Llame al +61 2 9929 9799.
Enve un fax a +61 2 9954 3882.
Enve una carta a:
Palisade Asia-Pacific
Suite 404, Level 4
20 Loftus Street
Sydney NSW 2000
Australia
Cmo ponerse en
contacto con
Palisade
6 Introduccin
Independientemente del mtodo que utilice para ponerse en contacto
con nosotros, mencione el nombre del producto, la versin exacta y el
nmero de serie. La versin exacta se encuentra seleccionando el
comando Acerca de de la Ayuda del men @RISK en Excel.
La versin para estudiantes de @RISK no incluye asistencia tcnica
por telfono. Si necesita ayuda, recomendamos las siguientes
alternativas:
Consulte a su profesor o asistente tcnico.
Visite nuestra pgina del World Wide Web y busque las respuestas
a las preguntas ms frecuentes.
Contacte con nuestro departamento de soporte tcnico por medio de
nuestro sistema de escritorio de ayuda en lnea o por medio de fax.
Requisitos del sistema para utilizar @RISK
Los requisitos del sistema de @RISK 5.5 para Microsoft Excel para
Windows son los siguientes:
PC Pentium o superior, con un disco duro.
Microsoft Windows 2000 SP4, Windows XP o superior.
Microsoft Excel 2000 o superior.

Versin para
estudiantes
Instrucciones para la instalacin
Instrucciones generales de instalacin
El programa de instalacin copia los archivos del sistema @RISK en el
directorio seleccionado del disco duro. Para ejecutar el programa de
instalacin en Windows 2000 o superior:
1) Introduzca el CD de @RISK en la unidad de CD-ROM
2) Pulse el botn Inicio, luego Configuracin y luego Panel de control
3) Haga doble clic sobre el cono Agregar o quitar programas
4) En la ficha Instalar o desinstalar, pulse el botn Instalar
5) Siga las instrucciones de instalacin que aparecen en la pantalla
Si tiene algn problema instalando @RISK, compruebe que hay
espacio suficiente en el disco en el que va a instalar el programa. Si
falta espacio, libere el espacio de disco que sea necesario e intente
instalar el programa de nuevo.
Si usted desea remover el @RISK de su computador, utilice el
utilitario de Aadir/Remover Programas del Panel de Control y
seleccione la opcin de @RISK.
El DecisionTools Suite
@RISK para Excel forma parte de los programas DecisionTools Suite,
un grupo de productos para el anlisis de riesgo y decisin que se
describen en el Apndice B: Uso de @RISK con otros programas de
DecisionTools. El procedimiento predeterminado de instalacin de
@RISK pone el programa @RISK en un subdirectorio del directorio
principal Programas\Palisade. Algo similar ocurre con Excel, que
normalmente se instala como un subdirectorio del directorio
Microsoft Office.
Uno de los subdirectorios de Programas\Palisade ser el
subdirectorio de @RISK (denominado predeterminadamente RISK5).
Este directorio contiene los archivos del programa @RISK as como
modelos de ejemplo y otros archivos necesarios para ejecutar @RISK.
Otro de los subdirectorios de Programas\Palisade es SYSTEM, que
contiene archivos necesarios para todos los programas de
DecisionTools Suite, incluyendo archivos comunes de ayuda y
libreras de programas.
Removiendo el
@RISK de su
computador
8 Instrucciones para la instalacin
Configuracin de los conos y de los accesos
directos de @RISK
En Windows, el programa de instalacin crear automticamente un
comando @RISK en el men Programas de la barra de tareas. Pero si
tiene algn problema durante la instalacin, o si desea hacerlo
manualmente en otro momento, siga estas instrucciones:
1) Haga clic en Inicio y luego en Configuracin.
2) Haga clic en Barra de tareas y luego en la ficha Programas del men
Inicio.
3) Haga clic en Agregar y luego en Examinar.
4) Localice el archivo RISK.EXE y haga doble clic.
5) Haga clic en Siguiente y luego doble clic en el men en el que quiere
que aparezca el programa.
6) Escriba el nombre @RISK y luego haga clic en Terminar.
Creacin de los
accesos directos
en la barra de
tareas de
Ventanas
Mensaje de advertencia de seguridad de macros
al iniciar el programa
Microsoft Office proporciona varias configuraciones de seguridad (en
Herramientas>Macro>Seguridad) para evitar que se ejecuten macros
no deseados o maliciosos en los programas de Office. Cada vez que
intente cargar un archivo con macros aparecer un mensaje de
advertencia, a menos que seleccione la configuracin de seguridad
ms baja. Para evitar que aparezca este mensaje cada vez que ejecute
un programa auxiliar de Palisade, Palisade identifica digitalmente sus
archivos de programas auxiliares. Por lo tanto, cuando haya
especificado Palisade Corporation como fuente de datos segura,
podr abrir cualquier programa auxiliar de Palisade sin que aparezca
el mensaje de advertencia. Para llevar a cabo esta operacin:
HagaclicenHabilitarmacroscuandoaparezcaelcuadrode
dilogodeadvertenciadeseguridad(comoeldeabajo)al
iniciar@RISK.
10 Instrucciones para la instalacin

Activacin del Software
La activacin es un proceso que verificacin de licencia que se realiza
una vez y que es requerido para que el software @RISK pueda
ejecutarse completamente como un producto bajo licenciamiento. Un
cdigo de activacin se encuentra en su factura impresa o enviada
por correo electrnico y se asemejar a una secuencia separada por
guiones como esta 19a0-c7c1-15ef-1be0-4d7f-cd. Si usted introduce
su cdigo de Activacin durante la instalacin, entonces el software
se activar desde la primera vez que el mismo se ejecute y no se
requerir de ninguna accin adicional por parte del usuario. Si usted
desea activar su software despus de la instalacin, seleccione el
comando de Activacin de Licencia del men de Ayuda e introduzca
su cdigo de activacin en la caja de dilogo desplegada de
Activacin de Licencia Palisade.

1) Qu pasa si mi software no se ha activado?
Si usted no introduce un cdigo de activacin durante la instalacin o
si usted est instalando una versin de prueba, su software se
ejecutar como una licencia de prueba con limitaciones de tiempo y/o
nmero de usos y deber ser activado con un cdigo de activacin
para poder ejecutarse como un producto completamente licenciado.
Preguntas ms
frecuentes
12 Acti vacin del Software
2) Cunto tiempo puedo utilizar mi producto antes de que tenga
que activarlo?
El software que no haya sido activado se puede ejecutar por quince
das. Todas las funcionalidades del producto estn presentes pero la
caja de dilogo de Activacin de Licencia aparecer cada vez que el
programa se inicie para recordarle activar e indicarle cunto tiempo le
queda. Si el periodo de prueba de 15 das expira, el software requerir
de activacin para poder ejecutarse.
3) Cmo verifico mi estado de activacin?
La caja de dilogo de Activacin de Licencia se visualiza por medio
del comando de Licencia de Activacin del men de Ayuda de
@RISK. El software activado muestra un estado de Activado y el
software en versin de prueba muestra un estado de No Activado. Si
el software no se activa, se despliega el tiempo remanente que el
software todava podr ejecutarse.
4) Cmo activo mi software?
Si usted no posee un cdigo de activacin usted podra obtener uno
haciendo clic en el botn de Comprar de la caja de dilogo de
Activacin de Licencia. Una compra en lnea inmediatamente
suministrar un cdigo de activacin un vnculo opcional para
descargar el instalador en caso de que se requiera de reinstalacin.
Para comprar por telfono llame a su oficina local de Palisade en la
seccin de Contactando a Palisade de este captulo.
Se puede realizar la Activacin por medio de Internet o por correo
electrnico:
Activacinsiustedposeeaccesoainternet
En la caja de dilogo de Activacin de Licencia de Palisade,
introduzca o pegue el cdigo de activacin y haga clic sobre
Automtico va Internet. Un mensaje exitoso deber aparecer
despus de unos pocos segundos y la caja de dilogo de Activacin
de Licencia reflejar el estado activado del software.
ActivacinsiustednoposeeaccesoaInternet
La activacin automtica va correo electrnico requiere de unos
pocos pasos:
1. Haga clic sobre Manual va correo para desplegar la solicitud
de archivo request.xml que usted podra guardar en disco o copiar al
bloque de notas de Windows. (Se recomienda que usted anote la
localizacin en su computador del archivo request.xml)
2. Copie o adjunte el archive XML a un correo electrnico y envelo
a activate2@palisade.com. Usted debera recibir una respuesta
automtica a su direccin de correo electrnico de manera rpida.
3. Guarde la respuesta adjunta response.xml en el correo de
respuesta en su disco duro.
4. Haga clic en el botn de Proceso que se encuentra ahora en la
caja de dilogo de Activacin de Licencia de Palisade y navegue al
archivo response.xms. Seleccione el archivo y haga clic sobre
Aceptar (u OK).
Un mensaje exitoso deber aparecer despus de unos pocos segundos
y la caja de dilogo de Activacin de Licencia reflejar el estado
activado del software.
5) Cmo transfiero mi licencia de software a otra computadora?
La transferencia de licencia, tambin denominado re hospedaje,
puede ser llevado a cabo a travs de la caja de dilogo de Activacin
de Licencia de Palisade como un procedimiento de dos pasos:
desactivacin en la primera mquina y activacin en la segunda
mquina. Un uso tpico del re hospedaje es para transferir una copia
del @RISK desde su PC de oficina a su computadora porttil. Para re
hospedar una licencia desde Mquina1 hasta Mquina2, asegrese que
ambas mquinas poseen el software instalado y estn conectadas a
Internet durante el re hospedaje de desactivacin/activacin.
1. En la Mquina1, haga clic sobre Desactivar Automtico va
Internet en la caja de dilogo de Activacin de Licencia. Espere por
el mensaje exitoso.
2. En la Mquina2, haga clic sobre Activar Automtico va Internet
en la caja de dilogo de Activacin de Licencia. Espere por el
mensaje exitoso.
Si las mquinas no poseen acceso a internet entonces deber seguir
instrucciones similares para el re hospedaje a aquellas que se
siguieron en el proceso del correo electrnico automtico.
14 Acti vacin del Software
6) Poseo acceso a Internet pero an as no me es posible
Activar/Desactivar de forma automtica.
Su proteccin de salida (firewall) debe estar definido para permitir
acceso TCP al servidor de licenciamiento. Para instalaciones de un
solo usuario (no instalaciones de redes) este es:
http://service.palisade.com:8888 (Puerto TCP 8888 en
http://service.palisade.com).

Inicio rpido
Programa Tutorial
En el programa tutorial, los expertos de @RISK le guan a travs de
los modelos de ejemplo en formato de pelcula. Este tutorial es una
presentacin multimedia sobre las funciones principales de @RISK.
El programa tutorial se puede ejecutar seleccionando el men Inicio /
Programas / Palisade DecisionTools / Tutorials / @RISK Tutorials y
haciendo clic en el archivo RISK45.html.
Cmo empezar por su cuenta
Si quiere empezar cuanto antes o desea empezar a explorar @RISK
por su cuenta, sta es la mejor manera de comenzar rpidamente.
Despus de instalar @RISK siguiendo las instrucciones de instalacin
explicadas anteriormente en esta seccin:
1) Haga clic en el cono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools
del submen Programas del men Inicio de Windows. Si aparece el
cuadro de dilogo de Advertencia de seguridad, siga las
instrucciones de la seccin Configuracin de Palisade como una
fuente de confianza de este mismo captulo.
2) Utilice el comando Abrir de Excel para abrir la hoja de clculo de
ejemplo titulada Finanzas.xls. La localizacin predeterminada para
los ejemplos es C:\ARCHIVOS DE
PROGRAMA\PALISADE\RISKINTL45\EJEMPLOS.
3) Haga clic en el cono de Lista de la barra de herramientas de @RISK
(el de la flecha roja y azul). Aparecer la lista Salidas y entradas con
las funciones de distribucin de la hoja de clculo Finanzas junto
con la celda de salida C10, Valor actual neto del 10%.
4) Haga clic en el cono Simular (el cono de la curva de distribucin
roja). Acaba de iniciar un anlisis Risk del Valor actual neto de la
hoja de clculo Finanzas. El anlisis de simulacin est en marcha.
Cuando se complete, aparecern los resultados del anlisis de Risk.
Independientemente del anlisis que realice, si quiere que @RISK
anime las operaciones de simulacin, marque el cono de modo de
Demo en la barra de herramientas de @RISK. @RISK le mostrar
cmo cambia la hoja de clculo en cada iteracin y cmo se generan
los resultados.
16 Inicio rpido
Inicio rpido con sus propias hojas de clculo
La mejor manera de prepararse para utilizar @RISK en sus propias
hojas de clculo es ejecutar el programa Tutorial y leer la Gua de
referencia de @RISK. Pero si quiere empezar cuanto antes o
simplemente no quiere tener que pasar por el programa Tutorial, aqu
tiene una gua, paso a paso, para utilizar @RISK con sus propias hojas
de clculo.
1) Haga clic en el cono de @RISK en el grupo Palisade DecisionTools
del submen Programas del men Inicio de Windows
2) Si es necesario, utilice el comando Abrir de Excel para abrir su
propia hoja de clculo
3) Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que contengan
entradas inciertas. Sustituya estos valores por las funciones de
distribucin de @RISK.
4) Introduzca en las entradas inciertas las funciones de distribucin
que reflejen el rango de posibles valores y la probabilidad de que
realmente se produzcan. Comience con las funciones de distribucin
ms simples, como UNIFORM que slo requiere los valores
posibles mnimo y mximo o TRIANG que slo requiere los
valores posibles mnimo, ms probable y mximo.
5) Una vez introducida la distribucin, seleccione la celda o celdas de
la hoja de clculo sobre las cuales desea obtener resultados de
simulacin, y haga clic en el cono Aadir salida de la barra de
herramientas de @RISK (el cono que contiene una sola flecha roja).

Uso de las hojas de clculo de @RISK 5.5 en
@RISK 3.5 o anterior
Las hojas de clculo de @RISK 5.5 slo se pueden utilizar en @RISK
3.5 o versiones anteriores si se utilizaron las formas simples de las
funciones de distribucin. En el formato simple de funcin de
distribucin slo se pueden utilizar los parmetros necesarios. No se
pueden aadir las nuevas propiedades de funciones de distribucin
de @RISK 5.5. Adems, cuando se realice una simulacin con @RISK
3.5 se deben quitar las funciones RiskOutput y se deben seleccionar
de nuevo las salidas.
@RISK 4.0
Las hojas de clculo de @RISK 5.5 se pueden usar directamente en
@RISK 4.0 con las siguientes excepciones:
Funcionesdeparmetrosalternativos,comoRiskNormalAlt,
nofuncionarnygenerarnunerror.
Funcionesacumulativasdescendentes,comoRiskCumulD,
nofuncionarnygenerarnunerror.
Funcionesdepropiedadesdedistribucin,quesean
especficasdel@RISK5.5(talescomoRiskUnits)sern
ignoradasporel@RISK4.0.
Funcionesestadsticasespecficasdel@RISK5.5(talescomo
RiskTheoMean)retornarnun#Valorenel@RISK4.0.
@RISK 4.5
Las hojas de clculo de @RISK 5.5 se pueden usar directamente en
@RISK 4.5 con las siguientes excepciones:
Funcionesdepropiedadesdedistribucin,quesean
especficasdel@RISK5.5(talescomoRiskUnits)sern
ignoradasporel@RISK4.0.
Funcionesestadsticasespecficasdel@RISK5.5(talescomo
RiskTheoMean)retornarnun#Valorenel@RISK4.0.
18 Inicio rpido

Captulo 2: Un vistazo general al
anlisis de riesgos
Introduccin ......................................................................................21
Qu es el riesgo?............................................................................23
Caractersticas del riesgo ......................................................................23
La necesidad del anlisis de riesgo.....................................................24
Estimacin y cuantificacin del riesgo...............................................27
Descripcin del riesgo a travs de una distribucin
de probabilidad...................................................................................28
Qu es el anlisis de riesgo? ........................................................29
Creacin de un modelo @RISK.......................................................31
Variables..................................................................................................31
Variables de salida.................................................................................33
Anlisis de un modelo mediante simulacin.................................35
Simulacin...............................................................................................35
Cmo funcionan las simulaciones......................................................36
La alternativa a las simulaciones.........................................................36
Toma de decisiones: Interpretacin de resultados ......................39
Interpretacin de un anlisis tradicional...........................................39
Interpretacin de un anlisis con @RISK..........................................39
Preferencias individuales.....................................................................40
La dispersin de una distribucin..................................................40
Asimetra o sesgo ...................................................................................42
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no puede) hacer ................43

20

Introduccin
@RISK incorpora tcnicas avanzadas de modelacin y de anlisis de
riesgo a Microsoft Excel. Tal vez no est seguro de que lo que usted
hace en su trabajo pueda considerarse anlisis de modelos o anlisis
de riesgo. Si utiliza datos para resolver problemas, hacer previsiones,
planificar estrategias o tomar decisiones de cualquier tipo, sera
recomendable que considerara hacer anlisis de riesgo.
La expresin creacin de modelos en general hace referencia a
cualquier tipo de actividad en la que se trata de crear una
representacin de la realidad para poder analizarla. Esta
representacin, o modelo, se puede utilizar para examinar la situacin
y, quizs, para intuir lo que suceder en el futuro. Si alguna vez se ha
preguntado qu pasara si... al analizar alguno de sus proyectos y
ha cambiado sobre el papel los factores para ver los posibles
resultados, seguramente entender la importancia que la
incertidumbre tiene en la creacin de modelos de situaciones.
Supongamos que, efectivamente, usted analiza y modela situaciones.
Qu elementos intervienen en estos anlisis y modelos a los que se
incorpora explcitamente el factor riesgo? A continuacin trataremos
de responder esta cuestin. Pero no se preocupe: no hace falta ser un
experto en estadstica o en teora de la decisin para analizar
situaciones sometidas al factor riesgo. Tampoco hace falta ser un
experto para utilizar @RISK. No se puede explicar todo en unas pocas
pginas, pero por lo menos le ofreceremos suficiente informacin
para poder empezar. Cuando empiece a utilizar @RISK comenzar a
adquirir el nivel de experiencia que no se puede aprender en los
libros.
Otro objetivo de este captulo es ofrecerle una idea general de cmo se
integra @RISK con las hojas de clculo para llevar a cabo un anlisis.
No es necesario que sepa cmo funciona @RISK para utilizarlo
apropiadamente, pero tal vez encuentre algunas explicaciones tiles e
interesantes. En este captulo se tratan los siguientes temas:
Queselriesgoycmosepuedecuantificar.
Lanaturalezadelosanlisisderiesgoylastcnicasque
utiliza@RISK.
Realizacindesimulaciones.
Interpretacindelosresultadosde@RISK.
Loqueelanlisisderiesgopuedeynopuedehacer.
22 Introduccin

Qu es el riesgo?
Todo el mundo sabe que el riesgo afecta al jugador que se dispone a
tirar los dados, al sondeador que perfora un suelo en busca de
petrleo o al equilibrista que da sus primeros pasos en la cuerda floja.
Pero aparte de estos ejemplos, el concepto de riesgo aparece con el
reconocimiento de la incertidumbre del futuro: nuestra incapacidad
para saber lo que suceder en el futuro como consecuencia de una
accin presente. El riesgo se refiere a acciones que pueden tener ms
de un resultado.
En este sentido, toda accin es arriesgada, desde el acto de cruzar
una calle hasta la construccin de una presa. Pero generalmente este
trmino se reserva para describir situaciones en las que el rango de
posibles resultados de una accin es significativo. Acciones comunes,
como cruzar una calle, no son arriesgadas, mientras que la
construccin de una presa se enfrenta a una cantidad significativa de
riesgo. En algn punto intermedio de estos extremos, las acciones
pasan de no tener riesgo a ser arriesgadas. Esta distincin, aunque
imprecisa, es importante. Si usted decide que una situacin es
arriesgada, el riesgo pasa a ser un factor a la hora de decidir la accin
que se debe realizar. Es en ese momento cuando se presenta el
concepto de anlisis de riesgo.
Caractersticas del riesgo
El riesgo se deriva de nuestra incapacidad de predecir el futuro e
indica un grado de incertidumbre suficientemente importante como
para que lo percibamos. Esta imprecisa definicin se define un poco
ms cuando se mencionan algunas de las caractersticas ms
importantes del riesgo.
En primer lugar, el riesgo puede ser objetivo o subjetivo. Lanzar una
moneda al aire representa un riesgo objetivo, porque las
probabilidades son evidentes. Aunque el resultado sea incierto, el
riesgo objetivo se puede describir basndose precisamente en teora,
experimentacin o sentido comn. Todo el mundo est de acuerdo
cuando se describe un riesgo objetivo. La descripcin de la
probabilidad de que llueva el jueves no resulta tan obvia: se trata de
un riesgo subjetivo. Teniendo en cuenta la misma informacin, teora,
clculos computerizados, etc., el meteorlogo A puede pensar que la
probabilidad de que llueva es del 30%, mientras que el meteorlogo B
puede pensar que la probabilidad es del 65%. Ninguno de los dos est
equivocado.
24 Qu es el riesgo?
La descripcin de un riesgo subjetivo est abierta a modificaciones
porque siempre se puede mejorar la decisin con la llegada de nueva
informacin, cuando se estudia ms detenidamente la situacin o si se
escucha la opinin de otros. La mayora de los riesgos son subjetivos.
Esta afirmacin debe ser contemplada por quien tenga que analizar
un riesgo o tomar una decisin basndose en un anlisis de riesgo.
En segundo lugar, decidir que algo es arriesgado o no requiere el uso
del juicio personal, incluso en el caso de riesgos objetivos. Por
ejemplo, supongamos que lanza una moneda al aire: si el resultado es
cara, gana un dlar; si el resultado es cruz, pierde un dlar. La
diferencia entre 1 dlar y -1 dlar no es demasiado importante para la
mayora de las personas. Si los resultados fueran 100.000 o -100.000, la
mayora de la gente considerara la situacin altamente arriesgada.
Pero siempre habra un pequeo grupo que tampoco considerara
significativos estos posibles resultados.
En tercer lugar, las acciones arriesgadas y, por lo tanto, el riesgo, son
cosas que normalmente podemos aceptar o evitar. Cada persona es
diferente a la hora de decidir la cantidad de riesgo que est dispuesta
a aceptar. Por ejemplo, dos individuos con el mismo capital podra
reaccionar de un modo completamente diferente ante la apuesta de
100.000 dlares mencionada: uno podra aceptarla mientras el otro
podra considerarla inaceptable. Su percepcin personal del riesgo es
diferente.
La necesidad del anlisis de riesgo
El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es
reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor
significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos
ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para
determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo:
Riesgoeneldesarrolloypuestaenelmercadodeunnuevo
productoEldepartamentodeinvestigacinydesarrollo
podrresolverlosproblemastcnicosalosqueseenfrenta?
Lacompetenciallegaralmercadoantesoconunproducto
mejor?Lasnormasyregulacionesdelgobiernoretrasarnla
introduccindelproducto?Quimpactotendrlacampaa
publicitariaaniveldeventas?Loscostosdeproduccinse
mantendrnalnivelprevisto?Habrquecambiarelprecio
deventapropuestoparahacerfrentealosimprevistosniveles
dedemandadelproducto?
Riesgoenelanlisisdelmercadodevaloresyenla
administracindevaloresCmoafectarunaposible
compraalvalordeuncartera?Unnuevoequipode
administracinafectaraelpreciodemercado?La
adquisicindeunaempresaaumentarlasgananciascomo
estabaprevisto?Culserelimpactoqueunacorreccinde
mercadopuedetenersobreunaindustriadeterminada?
Riesgoenlaadministracindeoperacionesyenla
planificacinElniveldeinventarioactualpodr
satisfacerunademandaimprevista?Aumentarnloscostos
demanodeobrasignificativamenteconlasprximas
negociacionesconlossindicatos?Cmoafectarla
legislacinmedioambientalpendienteloscostosde
produccin?Cmoafectarnlosacontecimientospolticosy
delmercadoalosdistribuidoresextranjerosencuantoatasas
decambiodemoneda,restriccionescomercialesycalendarios
deentrega?
Riesgoeneldiseoyconstruccindeestructuras(edificios,
puentes,presas,etc.)Loscostosdelosmaterialesde
construccinydelamanodeobrasemantendrnalnivel
previsto?Unahuelgadetrabajadorespodraafectarel
calendariodelaconstruccin?Loslmitesderesistenciade
unaestructuraenelmomentodecargamximase
mantendrndentrodeloprevisto?Enalgnmomentola
estructurasersometidaapresionesquelallevenalpuntode
fallo?
Riesgoeninversionesparaexploracionespetrolferasyde
mineralesSeencontrarelmaterialdeseado?Sise
encuentraundepsito,seobtendrnlosresultados
econmicosesperados?Loscostosdeexplotacindel
depsitoseajustarnaloprevisto?Laviabilidadeconmica
delproyectoseverdrsticamenteafectadaporalgnevento
polticocomounembargo,unareformafiscalounanueva
regulacinambiental?
RiesgosdeplanificacindepolticadeempresaSila
polticadeempresasesometeaaprobacinlegislativa,ser
aprobada?Elniveldecumplimientodecualquierregulacin
sobrepolticassertotaloparcial?Loscostosde
26 Qu es el riesgo?
implementacinseajustarnaloprevisto?Elnivelde
utilidadesserelprevisto?
Estimacin y cuantificacin del riesgo
El primer paso para analizar el riesgo y modelar una situacin es
reconocer la necesidad de este tipo de anlisis. Es el riesgo un factor
significativo en la situacin que desea analizar? Aqu tiene algunos
ejemplos que podran ayudarle a evaluar una situacin para
determinar la presencia de un nivel significativo de riesgo.
Reconocer que se encuentra ante una situacin de riesgo es slo el
primer paso. Cmo se puede cuantificar el riesgo en una situacin
incierta concreta? Cuantificacin del riesgo es la determinacin de
todos los valores posibles que una variable de riesgo puede alcanzar,
as como la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos.
Supongamos que la situacin de incertidumbre es el resultado de
lanzar una moneda al aire. Puede repetir el lanzamiento de la moneda
un gran nmero de veces hasta determinar que la mitad de las veces
el resultado es cara y la otra mitad es cruz. Otra forma es calcular
matemticamente este resultado a partir de los fundamentos bsicos
de la probabilidad y de la estadstica.
En la mayora de las situaciones reales no se puede llevar a cabo un
experimento para calcular un riesgo tan fcilmente como ocurre en
el caso de la moneda. Cmo se puede calcular el tiempo de
aprendizaje de los trabajadores cuando se utilizan nuevas mquinas
en una fbrica? Tal vez pueda apoyarse en experiencias pasadas, pero
una vez instaladas las mquinas, la incertidumbre deja de ser un
factor. No existe una frmula matemtica que indique el riesgo
asociado con posibles resultados. El riesgo deber ser estimado en
base a la informacin disponible.
Si puede calcular los riesgos de una situacin de la misma manera
que se calculan los riesgos de lanzar una moneda al aire, el riesgo es
objetivo. Esto quiere decir que todo el mundo estara de acuerdo en
que usted est cuantificando el riesgo correctamente. Sin embargo, la
mayora de las cuantificaciones de riesgo exigen el ejercicio de su
juicio personal.
Es posible que la informacin disponible referente a una situacin
concreta est incompleta, la situacin no se pueda repetir (tan
fcilmente como en el caso de la moneda) o tal vez sea demasiado
complicada como para darle una respuesta inequvoca. Este tipo de
cuantificacin de riesgo es subjetiva, lo cual significa que alguien
puede no estar de acuerdo con su evaluacin de la situacin.
28 Qu es el riesgo?
Los juicios subjetivos de riesgo tienden a cambiar cuando se recibe
ms informacin sobre una situacin determinada. Si usted ha
evaluado una situacin de riesgo subjetivamente, siempre debe
preguntarse si hay informacin adicional que pueda ayudarle a
evaluar mejor la situacin. Si hay informacin disponible, cunto
esfuerzo o cunto dinero puede costar obtenerla? Qu tipo de
informacin le convencera para cambiar la decisin que ya ha
tomado? Qu impacto tendran estos cambios en los resultados
finales del modelo que usted est analizando?
Descripcin del riesgo a travs de una
distribucin de probabilidad
Si ya ha cuantificado el riesgo (o sea, ha determinado los posibles
resultados y las probabilidades de que ocurran) podr resumir este
riesgo utilizando una distribucin de probabilidad. Una distribucin
de probabilidad es una forma de presentar el riesgo cuantificado de
una variable. @RISK utiliza distribuciones de probabilidad para
describir valores inciertos en las hojas de clculo de Excel y para
presentar resultados. Existen muchas formas y tipos de distribuciones
de probabilidad, cada una de las cuales describe el rango de valores
posibles y, en cierta medida, la probabilidad de que ocurra cada valor
posible. Tal vez haya odo hablar de la distribucin normal: la
tradicional curva de campana. Existen muchas formas y tipos de
distribuciones de probabilidad, cada una de las cuales describe el
rango de valores posibles y la probabilidad de que ocurra cada valor.
Todas las distribuciones utilizan una serie de argumentos para
especificar un rango de valores reales y su distribucin de
probabilidad. La distribucin normal, por ejemplo, utiliza como
argumentos una media y una desviacin estndar. La media define el
valor alrededor del cual se centrar la curva de campana, y la
desviacin estndar define el rango de valores alrededor de la media.
@RISK ofrece ms de 30 tipos de distribuciones para describir
distribuciones de valores inciertos en las hojas de clculo de Excel.
La ventana @RISK Definir distribucin permite ver grficamente las
distribuciones y asignarlas a valores inciertos. Utilizando estos
grficos, podr ver rpidamente el rango de posibles valores de una
distribucin.

Qu es el anlisis de riesgo?
En un sentido amplio, anlisis de riesgo es cualquier mtodo
cualitativo y/o cuantitativo de estimar el impacto del factor riesgo
en situaciones de decisin. Existen miles de mtodos que combinan
las tcnicas cuantitativa y cualitativa en mayor o en menor grado. El
objetivo de cualquiera de estos mtodos es ayudar a la persona a
elegir la accin que se debe tomar, teniendo en cuenta los posibles
resultados de cada accin.
El anlisis de riesgo de @RISK es un mtodo de anlisis cuantitativo
diseado para definir los resultados de una decisin en forma de
distribucin de probabilidad. En general, las tcnicas de anlisis de
riesgo de @RISK comprenden cuatro pasos:
Desarrollodeunmodelomedianteladefinicindel
problemaosituacinenelformatodelahojadeclculode
Excel
Identificacindelaincertidumbreenlasvariablesdela
hojadeclculodeExcel,especificacindelosposiblesvalores
condistribucionesdeprobabilidad,eidentificacindelos
resultadosinciertosquedeseaanalizar
Anlisisdelmodelomediantesimulacinpara
determinarelrangoylasprobabilidadesdetodaslas
conclusionesposiblesdelosresultadosdelahojadetrabajo
Tomadedecisinbasadaenlosresultadosobtenidosyen
laspreferenciaspersonales
@RISK le puede ayudar en los tres primeros pasos de este proceso
ofrecindole una eficaz y flexible herramienta que se incorpora a
Excel para facilitar la generacin de modelos y el anlisis de riesgo.
Los resultados obtenidos por @RISK se pueden utilizar para orientar
la decisin que se va a tomar.
Afortunadamente, las tcnicas de anlisis de riesgo que @RISK utiliza
son muy intuitivas. Por lo tanto, no tendr que aceptar nuestra
metodologa por fe. Y no tendr que encogerse de hombros o decir
que @RISK es una especie de bola de cristal cuando sus colegas y
supervisores le pregunten cul es su mtodo de anlisis de riesgo. El
tema que se trata a continuacin le ayudar a comprender lo que
@RISK necesita para construir un modelo y cmo se lleva a cabo un
anlisis de riesgo con @RISK.
30 Qu es el anlisis de riesgo?

Creacin de un modelo @RISK
Usted es el experto en comprender los problemas y las situaciones
que debe analizar. Si tiene un problema que est sujeto al factor
riesgo, @RISK y Excel le pueden ayudar a crear un modelo lgico y
completo.
Uno de los puntos fuertes de @RISK es que permite trabajar en un
entorno de generacin de modelos familiar y estndar como es
Microsoft Excel. @RISK funciona con los modelos de Excel
permitindole hacer anlisis de riesgo y manteniendo al mismo
tiempo las funciones tpicas de una hoja de clculo. Probablemente
usted sabe cmo crear modelos de hojas de clculo en Excel. @RISK
le permite modificar fcilmente estos modelos para llevar a cabo
anlisis de riesgo.
Variables
Las variables son los elementos bsicos de las hojas de clculo de
Excel que han sido identificados como de importancia para el anlisis.
Si est modelando una situacin econmica las variables pueden ser
elementos como ventas, costos, ingresos o utilidades; mientras que si
lo que modela es una situacin geolgica las variables sern cosas
como profundidad del depsito, espesor de la costura de carbn o
porosidad del material. Cada situacin tiene sus propias variables que
usted deber identificar. En una hoja de clculo tpica, una variable es
definida en una columna o en una fila de la hoja. Por ejemplo:
Tal vez conozca los valores que las variables alcanzarn en el periodo
de tiempo establecido en el modelo. Por lo tanto esas variables son
ciertas o, en trminos estadsticos, determinadas. Por otro lado, no
conoce los valores que alcanzarn ciertas variables. Estas variables se
denominan inciertas o estocsticas. Si las variables son inciertas
deber describir la naturaleza de la incertidumbre. Esta labor se lleva
a cabo con las distribuciones de probabilidad, que establecen el rango
que los valores de una variable pueden alcanzar (del mximo al
mnimo), y la probabilidad de que cada valor del rango realmente se
produzca. En @RISK, las variables inciertas y los valores de las celdas
se introducen como funciones de distribucin de probabilidad. Por
ejemplo:
RiskNormal(100; 10)
RiskUniform(20;30)
RiskExpon(A1+A2)
Variables ciertas
o inciertas
32 Creacin de un modelo @RISK
RiskTriang(A3/2;A4;A5)
Estas funciones de distribucin se pueden colocar en las celdas de
la hoja de clculo y en las frmulas como se hace con cualquier otras
funcin de Excel.
Adems de ciertas o inciertas, las variables de un modelo de anlisis
de riesgo pueden ser independientes o dependientes. Una
variable independiente no se ve afectada en absoluto por ninguna
otra variable del modelo. Por ejemplo, si estamos evaluando un
modelo econmico para analizar la viabilidad econmica de una
cosecha, se puede introducir una variable incierta denominada
Cantidad de lluvia. Las dems variables de este modelo (como el
precio del producto o el costo del fertilizante) no afectarn la cantidad
de lluvia que caer sobre la cosecha. Por lo tanto, la Cantidad de
lluvia es una variable independiente.
Por el contrario, una variable dependiente se determina parcial o
totalmente dependiendo de una o ms variables del modelo. Por
ejemplo, una variable denominada Producto de la cosecha en el
modelo anterior, normalmente depender de la variable
independiente Cantidad de lluvia. Si no cae suficiente lluvia o llueve
en exceso, el producto de la cosecha ser bajo. Si la cantidad de lluvia
es ms o menos normal, el producto de la cosecha fluctuar entre el
nivel por debajo de la media y el nivel muy por encima de la media.
Tal vez existan otras variables que afectan el producto de la cosecha,
como puede ser la temperatura, la cantidad de producto perdida por
los insectos, etc.
Cuando identifique los valores inciertos en las hojas de clculo de
Excel, deber decidir si las variables estn relacionadas. Estas
variables estaran relacionadas entre ellas. La funcin Corrmat de
@RISK se utiliza para identificar variables relacionadas. Es muy
importante reconocer correctamente las relaciones entre las variables;
de lo contrario un modelo puede dar resultados sin sentido. Por
ejemplo, si ignora la relacin entre la variable Cantidad de lluvia y la
variable Producto de la cosecha, @RISK podra seleccionar un valor
bajo para la Cantidad de lluvia y al mismo tiempo uno alto para el
Producto de la cosecha, algo que la naturaleza no permitira.
Variables
independientes o
dependientes
Variables de salida
Cualquier modelo requiere tanto los valores de entrada como los
resultados de salida, y lo mismo ocurre con los modelos de anlisis de
riesgo. Un anlisis de riesgo de @RISK genera los resultados en las
celdas de las hojas de clculo de Excel. Los resultados son
distribuciones de probabilidad de los valores posibles que se pueden
alcanzar. Estos resultados aparecen en las mismas celdas en que
aparecen los resultados de un anlisis normal de Excel; por ejemplo,
las celdas de Utilidades, Total y otras similares.
34 Creacin de un modelo @RISK

Anlisis de un modelo mediante simulacin
Una vez colocados los valores inciertos en las celdas e identificadas
las salidas del anlisis, @RISK puede analizar esta hoja de clculo de
Excel.
Simulacin
@RISK utiliza la simulacin, tambin llamada simulacin Monte
Carlo, para llevar a cabo el anlisis de riesgo. Simulacin en este
sentido define un mtodo de clculo en el que la distribucin de
posibles resultados se genera mediante el clculo repetido que la
computadora hace de la hoja de clculo, cada vez utilizando una serie
diferente de valores en las celdas y en las frmulas, escogidos
aleatoriamente para crear la distribucin de probabilidad. La
computadora prueba todas las combinaciones vlidas de valores de
las variables de entrada para simular todos los posibles resultados. Es
como si llevara a cabo cientos de miles de anlisis de escenarios de
suposicin Y si... al mismo tiempo en una hoja de clculo.
Qu quiere decir probar todas las combinaciones vlidas de valores
de las variables de entrada? Imaginemos un modelo que slo tiene
dos variables de entrada. Si no hay incertidumbre en estas dos
variables, usted puede identificar un valor posible para cada variable.
Estos dos valores singulares son combinados por las frmulas de las
hojas de clculo para generar el resultado correspondiente, que
tambin ser un valor cierto y determinado. Por ejemplo, si las
variables de entrada ciertas son:
Ingresos = 100
Costos = 90
entonces el resultado
Utilidades =10
ser calculado por Excel siguiendo la frmula
Ingresos =100 - 90
Slo hay una posible combinacin de los valores de las variables de
entrada, porque slo hay un valor posible para cada variable.
Ahora, consideremos un ejemplo en el que ambas variables de
entrada son inciertas. Por ejemplo:
Ingresos = 100 120
Costos = 90 80
36 Anlisis de un modelo mediante simulacin
En este ejemplo cada variable de entrada tiene dos valores posibles.
En una simulacin, @RISK considerar todas las combinaciones
posibles de los valores de estas variables para calcular los posibles
valores del resultado, en esta caso Utilidades.
Por lo tanto habr cuatro combinaciones posibles:
Utilidades = Ingresos - Costos
10 = 100 - 90
20 = 100 - 80
30 = 120 - 90
40 = 120 - 80
El resultado de Utilidades tambin es una variable incierta porque se
ha calculado a partir de variables inciertas.
Cmo funcionan las simulaciones
En @RISK, las simulaciones llevan a cabo dos operaciones distintas:
Seleccin de una serie de valores para las funciones de distribucin de
probabilidad de las celdas y de las frmulas de la hoja de clculo
Reclculo de la hoja de clculo de Excel utilizando los nuevos valores
La seleccin de los valores de las distribuciones de probabilidad se
denomina recolectada de muestras, tomas de muestras o muestreo, y
cada nuevo clculo de la hoja se denomina iteracin.
Los siguientes diagramas muestran cmo cada iteracin utiliza una
serie singular de valores recogidos de las funciones de distribucin
para llevar a cabo el clculo de los resultados singulares. @RISK
genera distribuciones de salida consolidando los resultados
singulares de todas las iteraciones realizadas.
La alternativa a las simulaciones
Se pueden hacer dos tipos de anlisis de riesgo cuantitativos. Ambos
tienen el mismo objetivo: generar una distribucin de probabilidad
que describa los posibles resultados de una situacin incierta; y
ambos generan resultados vlidos. El primer mtodo es el de
simulacin, que es el utilizado por @RISK. Este mtodo se basa en la
capacidad de la computadora de realizar un gran nmero de clculos
rpidamente, resolviendo la hoja de clculo repetidas veces utilizando
un gran nmero de combinaciones de los posibles valores de las
variables de entrada.
El segundo mtodo de anlisis de riesgo es el analtico. Los mtodos
analticos requieren que las distribuciones de todas las variables
inciertas de un modelo se describan matemticamente. A
continuacin, las ecuaciones de estas distribuciones se combinan
matemticamente para generar otra ecuacin, que describe la
distribucin de los posibles resultados. Este mtodo en muchos casos
no resulta prctico y para la mayora de los usuarios es inaccesible.
Describir las distribuciones con ecuaciones no es tarea fcil, y resulta
todava ms difcil combinar distribuciones analticamente incluso en
los modelos de moderada complejidad. Adems, se requieren
conocimientos matemticos significativos para poner en prctica las
tcnicas analticas.
38 Anlisis de un modelo mediante simulacin

Toma de decisiones: Interpretacin de
resultados
Los resultados de los anlisis de @RISK se presentan en forma de
distribuciones de probabilidad. Quien vaya a tomar la decisin debe
interpretar estas distribuciones de probabilidad y basar su decisin en
esa interpretacin. Cmo se interpreta una distribucin de
probabilidad?
Interpretacin de un anlisis tradicional
Comencemos por observar cmo se interpretara un resultado de
valor singular en un anlisis tradicional; o sea, un valor esperado.
Muchas personas comparan el resultado esperado con algn estndar
o valor mnimo aceptable. Si el resultado es al menos tan bueno como
el estndar, el resultado es aceptable. Pero quienes toman decisiones
reconocen que el resultado esperado no muestra el impacto de la
incertidumbre. Por lo tanto, tienen que manipular de alguna manera
el resultado esperado para hacer una cierta concesin al factor riesgo.
Tal vez aumenten arbitrariamente el resultado mnimo aceptable o
consideren de modo poco riguroso la posibilidad de que los
resultados se queden cortos o sobrepasen el resultado esperado. El
anlisis se ampla para incluir otros resultadosalgo conocido como
el peor de los casos y el mejor de los casos adems del valor
esperado. Entonces, el responsable de la decisin determina si el valor
esperado y el valor en el mejor de los casos son lo suficientemente
buenos como para imponerse al valor en el peor de los casos.
Interpretacin de un anlisis con @RISK
En un anlisis de riesgo @RISK las distribuciones de probabilidad de
salida ofrecen una imagen completa de todos los posibles resultados.
Este mtodo es mucho ms elaborado y completo que el de peor-
esperado-mejor de los casos. Pero las distribuciones de probabilidad,
adems de rellenar los huecos que deja el sistema de anlisis de tres
posibles resultados, hacen muchas otras cosas:
DeterminanunrangocorrectoComoestemtododefine
msrigurosamentelaincertidumbreasociadaconcada
variabledeentrada,elrangoposiblederesultadospuedeser
muydiferentedelrangoquepresentaunanlisispeordelos
casosmejordeloscasos.Puedeserunrangodiferenteyms
exacto.
40 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados
MuestranlaprobabilidaddequeocurracadavalorUna
distribucindeprobabilidadmuestralaprobabilidadrelativa
dequeseproduzcacadaunodelosresultadosposibles.
Con este tipo de anlisis no tendr que limitarse a comparar los
resultados deseables con los no deseables. Ahora podr observar que
ciertos resultados tienen ms probabilidades de producirse que otros,
y deben tener ms peso en su evaluacin de la situacin. Este
procedimiento es adems mucho ms sencillo de comprender que el
anlisis tradicional porque la distribucin de probabilidad se puede
mostrar en forma de grfico: las probabilidades se pueden ver y se
tiene una mejor idea del riesgo que se corre.
Preferencias individuales
Los resultados que un anlisis de riesgo @RISK ofrece deben ser
interpretados por usted como individuo. Los mismos resultados en
manos de diferentes individuos pueden dar diferentes
interpretaciones y resultar en diferentes acciones. Esta no es una
debilidad de esta tcnica de anlisis, sino resultado directo de que
cada individuo tiene sus preferencias con respecto a las posibles
opciones, oportunidades y riesgos. Tal vez usted piense que la forma
de una distribucin de salida muestra que las posibilidades de
obtener un resultado no deseable se sobreponen a las posibilidades de
un resultado deseable; mientras que un colega ms atrevido puede
llegar a la conclusin opuesta.
La dispersin de una distribucin
El rango y la probabilidad de que se produzca un valor estn
directamente relacionados con el nivel de riesgo asociado con un
evento determinado. Si contempla el reparto (distribucin) y la
probabilidad de un resultado posible, podr tomar una decisin
consciente basada en el nivel de riesgo que est dispuesto a correr.
Las personas que tienden a evitar el riesgo prefieren una distribucin
pequea de posibles resultados con la mayora de las probabilidades
apuntando a resultados considerados deseables. Pero las personas
ms arriesgadas aceptan una distribucin ms amplia o una
distribucin resultante con posibles variantes. Adems, los
arriesgados tienden a inclinarse por los posibles buenos resultados,
aunque las probabilidades de que se produzcan sean ms pequeas.
Independientemente de su concepcin personal del riesgo, existen
ciertas conclusiones generales sobre las situaciones arriesgadas que se
deben aplicar en todos los casos. Las siguientes distribuciones de
probabilidad ilustran estas conclusiones:
La distribucin de probabilidad A representa un riesgo mayor que la
distribucin B a pesar de tener formas idnticas, porque el rango de A
tiene menos resultados deseables. La distribucin con respecto a la
media es mayor en A que en B.

La distribucin de probabilidad C representa un riesgo mayor que la
distribucin D porque la probabilidad de que se produzca un valor es
uniforme en todo el rango, mientras que en D la probabilidad se
concentra entorno a 98.

La distribucin de probabilidad F representa un riesgo mayor que la
distribucin E porque el rango es mayor y la probabilidad est ms
distribuida que en E.

42 Toma de decisiones: Interpretacin de resultados
Asimetra o sesgo
Una distribucin resultado de una simulacin tambin puede mostrar
cierta desviacin con respecto al eje de simetra de la distribucin de
los posibles resultados. Imaginemos que su distribucin tiene una
larga cola positiva. Si slo contempla el valor del resultado
esperado, no tendr en cuenta las posibilidades de que se produzca
un resultado altamente positivo en la cola. Los sesgos como ste son
de suma importancia a la hora de tomar una decisin. @RISK ofrece
una visin ms completa de todos los posibles resultados, para que su
decisin sea ms consciente.
Lo que el anlisis de riesgo puede (y no
puede) hacer
En los ltimos aos, las tcnicas de anlisis cuantitativas se han
ganado la confianza de los responsables encargados de tomar
decisiones. Desafortunadamente, muchos han credo que estas
tcnicas son misteriosas bolas de cristal que inequvocamente llegan
siempre a la conclusin correcta. Ninguna tcnica de anlisis,
incluyendo las que utiliza @RISK, puede hacer eso. Estas tcnicas no
son ms que herramientas que sirven de ayuda para tomar decisiones
y sacar ciertas conclusiones. Y como cualquier herramienta, pueden
ser utilizadas positivamente por manos expertas, o pueden hacer
estragos en manos inexpertas. En el contexto del anlisis de riesgo,
estas herramientas de anlisis cuantitativo nunca deben sustituir al
juicio personal.
Por ltimo, debe saber que ningn anlisis de riesgo puede garantizar
que la decisin que tome aunque la tome concienzudamente y
siguiendo su criterio personal resulte ser la mejor cuando se hace
un anlisis retrospectivo. Los anlisis retrospectivos siempre se hacen
con la informacin perfecta, algo de lo que nunca se dispone cuando
se ha de tomar la decisin. Lo que si se puede garantizar es que habr
escogido la mejor estrategia personal posible dada la informacin
disponible en el momento de la decisin. Una garanta que no est
nada mal!

44

Captulo 3: Gua de
Actualizacin

Introduccin ......................................................................................47
Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK....49
Construyendo un modelo con el @RISK .......................................53
Nuevas y mejoradas funciones de @RISK en Excel.........................53
Definiendo distribuciones de probabilidad en su hoja
de clculo..............................................................................................55
Correlacionando funciones de probabilidad....................................63
Definiendo variables de salida de simulacin en su hoja
de clculo..............................................................................................68
Revisando un modelo en la ventana de modelo de @RISK...........69
Propiedades para variables de entrada de distribucin y
variables de salida de simulacin....................................................71
Permutando funciones @RISK hacia dentro y hacia fuera.............73
Utilizando datos para definir funciones de probabilidad..............76
Configuraciones de simulacin ......................................................81
Ejecutando Simulaciones ................................................................85
Revisando los resultados de simulacin grficamente ...............87
Modo de Vista.........................................................................................88
Ventana de Resultados Resumen de @RISK....................................89
Nuevos grficos en el @RISK ..............................................................91
Personalizando y Reportando Grficos de @RISK..........................96
Reportes sobre los resultados de simulacin...............................99
Guardando las Simulaciones ........................................................105
La biblioteca del @RISK ................................................................107
46

Introduccin
El @RISK 5.5 es una sustancial actualizacin con respecto a versiones
anteriores del @RISK. El @RISK 5.5 ofrece una integracin mejorada
con el Excel de Microsoft para dotar de acceso ms sencillo a los
resultados de simulacin directamente en su hoja de clculo. El
@RISK 5.5 est disponible en tres versiones Estndar, Profesional e
Industrial- para permitirle a usted el conjunto de funcionalidades que
usted requiera.
Algunas funcionalidades importantes del @RISK 5.5 incluyen:
LasventanasseparadasdeModeloydeResultadosResumen
del@RISK4.0y4.5estnahoraintegradasenlaventanadel
Excel.
Losgrficosdelosresultadosdesimulacinylasentradas
puedenvincularsedirectamentealasceldasalasquese
refierenenExcelconventanasinvocadas.
ElNuevonavegadorgrficopermitelanavegacinrpida
alolargodelasvariablesdeentradaydesalidaenloslibros
detrabajoabiertos,congrficosqueapuntanalaceldaen
dondelavariabledeentradaodesalidaestlocalizada.
Lascorrelacionesentrelasdistribucionessedefinen
rpidamenteenmatricesqueaparecensobreExcel,yuna
SeriedeTiempocorrelacionadapuedeseraadidaconslo
hacerclicsobreunbotn.
El nuevo motor grfico est diseado para datos de
simulacin y provee una graficacin ms rpida con
animacin en tiempo real de los resultados de simulacin.
Prcticamentetodaslasoperacionesdecreacindemodelos
puedenserllevadasacabopormediodehacersimplesclics
dearrastreydefijacinenlabarradeherramientas.
LanuevabarradeherramientasdeConfiguracinde@RISK
enExcelproveeunaccesorpidoalosajustesde
configuracionesdesimulacin.
Losnuevosgrficosdedispersinygrficosdecajas
proveenperspectivasadicionalessobrelosresultadosde
simulacin.
48 Introduccin
Unconjuntomsampliodefunciones@RISKsobreExcel
sirvenparaanlisisdesixsigma,estadsticassobrelas
variablesdeentradadesimulacinyprocesamientoadicional
deresultados.
UnanuevafuncinRiskCompound,especialmenteaplicable
alaindustriadelosseguros,combinadosdistribucionespara
crearunasolavariabledeentrada,reduciendo
dramticamenteelnmerodedistribucionesdeprobabilidad
requeridasenmuchosmodeloseincrementandolavelocidad
enlosanlisis.
Elanlisisdesensibilidadmejoradosellevaacabo
medianteunapreevaluacindelasvariablesdeentrada
basadoenlaprecedenciadelasfrmulasenlasvariablesde
entradadelosmodelos.
LaBibliotecade@RISKproveeunrepositorioparacompartir
variablesdeentrada@RISKyresultadosdesimulacin.
La funcin de Permuta (Swap) permite que las funciones de
@RISK sean removidas y restauradas de y hacia los libros de
trabajo; facilitando el compartir los libros de trabajo con
usuarios que no utilizan el @RISK.
Los datos de una simulacin pueden ser ordenados para
mostrar valores clave en los cuales usted est interesado.
Las iteraciones de una simulacin previamente ejecutada
pueden ser vueltas a generar paso a paso, actualizando el
Excel con los valores muestreados y los resultados calculados.
Esto es til para investigar iteraciones con errores e
iteraciones que condujeron a ciertos escenarios de variables
de salida y casos similares.
SoporteparaversionesdeExceldeMicrosofthastaExcel
2007,incluyendoelmayortamaodelahojadeclculode
Excel2007.
Nueva barra de herramientas, conos y
comandos de @RISK
El @RISK 5.5 incluye una nueva barra de herramientas, nuevos conos
y comandos que facilitan la definicin del modelo de simulacin
directamente sobre la hoja de clculo.
Barra de herramientas del @RISK sobre Excel 2003 y anteriores

Cinta de @RISK sobre la barra en Excel 2007

Los nuevos conos incluyen:
ElconodeDefinirCorrelacinhaceaparecerunamatrizde
correlacinsobreExcelendondelasdistribucionesde
probabilidadpuedenserrpidamentecorrelacionadas.
ElconodeVisualizarResultadosenciendeelmodode
Visualizacindel@RISK5.5,endondeungrficodelos
resultadosdesimulacinparaunaceldaaparece
automticamentecuandoustedseleccionaunaceldaenExcel.
CuatronuevosconosdeReportesdesplieganlosreportes
sobreresultadosdesimulacin(Estadsticasdetalladas,
Datos,AnlisisdeSensibilidadyAnlisisdeEscenarios)los
cualesaparecendirectamentesobreExcel.
ElconodeFiltrolepermiteaustedintroducirfiltrospara
restringirelrangosobreelcualsecalculanlasestadsticasy
losgrficos.
ElconodelaFuncinSwappermutalasfunciones@RISK
desdeyhacialibrosdetrabajoabiertos.
ElconodeBibliotecadespliegalabibliotecade@RISKen
dondesepuedendefinirdistribucionesdeentradacomunesy
sepuedenarchivarlosresultadosdesimulacin.
50 Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK
ElconodeUtilitariosincluyecomandostalescomola
Configuracindelaaplicacin,endondelosparmetrospor
defectodel@RISKpuedenserintroducidos.
Una barra de herramientas de Configuracin de @RISK se aade en
Excel 2003 y versiones anteriores. Eso permite el acceso rpido a
muchos parmetros de simulacin. En el Excel 2007, los comandos de
la barra de herramientas de Configuracin se encuentran presentes
en la barra de cinta estndar del @RISK.

Los conos incluyen:
Configuracionesdesimulacinabrelacajadedilogodela
Configuracionesdesimulacin.
ListatipodropdowndeIteraciones,endondeelnmerode
iteracionesaserejecutadaspuedeserrpidamentecambiada
desdelabarradeherramientas.
ListatipodropdowndeSimulaciones,endondeelnmero
desimulacionesaserejecutadaspuedeserrpidamente
cambiadadesdelabarradeherramientas.
ElReclculoaleatorio/estticoalternael@RISKentre
mostrarvaloresesperadosoestticosdelasdistribuciones,o
mostrarvaloresmuestralesMonteCarloenunreclculoExcel
convencional.
LosconosdeMostrargrfico,MostrarVentanade
Resultados,ModoDemocontrolanloquesemuestraenla
pantalladuranteydespusdelasimulacin.
ElconodeActualizacinenVivocontrolasilasventanas
abiertassernactualizadasmientrasseejecutalasimulacin.
Una nueva ventana de progreso se despliega durante las
simulaciones. Los conos le permiten a usted ejecutar, pausar o
detener una simulacin, as como tambin encender y apagar la
actualizacin en tiempo real de los grficos y los reclculos sobre
Excel.

Ventana de
progreso del
@RISK
52 Nueva barra de herramientas, conos y comandos de @RISK
La nueva caja de dilogo de Configuracin de Aplicacin define
valores por defecto a lo largo de todo el programa para las opciones
estndar (tales como el color de los grficos, los percentiles
descendentes, el nmero de iteraciones, etc.) que sern utilizadas cada
vez que usted ejecute el @RISK.

Configuraciones
de Aplicacin del
@RISK
Construyendo un modelo con el @RISK
El @RISK 5.5 (as como las versiones previas del @RISK) le permiten a
usted definir el riesgo con funciones de distribucin de probabilidad
que pueden ser aadidas a las frmulas de una hoja de clculo. El
@RISK tambin permite que la simulacin de los resultados sea
accedido directamente en las frmulas de la hoja de clculo por medio
del uso de funciones estadsticas @RISK.
El @RISK expande el conjunto de funciones de hoja de clculo
disponibles para la creacin de modelos. Tambin provee un nuevo
interfaz grfico para introducir y editar estas funciones en su hoja de
clculo. Como en versiones previas del @RISK, usted puede teclear las
funciones de @RISK directamente en frmulas de Excel o bien utilizar
un interfaz grfico para introducir las funciones.
Nuevas y mejoradas funciones de @RISK en
Excel
El @RISK 5.5 incluye tanto nuevas como mejoradas funciones
personalizadas que pueden ser incluidas dentro de las celdas y
frmulas del Excel.
Una nueva funcin RiskCompound (Compuesta), utilizada para
creacin de modelos de frecuencia y severidad toma dos
distribuciones distintas para formar una nueva distribucin de
entrada. RiskCompound asume dos argumentos, cada uno de ellos
normalmente sera una funcin de distribucin @RISK. En una
iteracin en particular, la muestra de la primera distribucin
especifica el nmero de muestras que sern tomadas de la segunda
distribucin. Estas muestras de la segunda distribucin son luego
sumadas para retornar un valor entregado por la funcin
RiskCompound. Por ejemplo, la funcin:
RiskCompound(RiskPoisson(5);RiskLognorm(100000;10000))
Podra ser utilizada en la industria de seguros en donde la frecuencia
o nmero de reclamos est descrito por RiskPoisson(5) y la severidad
de cada reclamo est dada por RiskLognorm(100000;10000). Ac, el
valor muestral retornado por la funcin RiskCompound es el monto
total del reclamo para esa iteracin; de la forma que haya sido dado
por el nmero de reclamos muestreados desde RiskPoisson(5), cada
uno con una cantidad muestreada por RiskLognorm(100000;10000).
Dos argumentos opcionales, Deducible y Lmite, le permiten a usted
Funcin
Compound
54 Construyendo un modelo con el @RISK
sustraer el deducible de cada muestra de severidad o bien limitar en
monto mximo de severidad con un lmite superior.
La funcin RiskCompound puede eliminar cientos o miles de
funciones de distribucin de los modelos de @RISK existentes al
encapsularlos en una sola funcin RiskCompound. Adicionalmente,
estos modelos se ejecutarn muchsimo ms rpidamente.
Un nuevo conjunto de funciones estadsticas de @RISK retornan un
estadstico deseado en las variables de entrada de la simulacin. Por
ejemplo, la funcin RiskTheoMean(A10) retornar la media de la
distribucin de probabilidad en la celda A10.
Las funciones estadsticas existentes de @RISK para los resultados de
simulacin (tales como RiskMean) pueden asumir argumentos
opcionales mnimo y mximo para especificar un percentil o rango
real sobre la cual los estadsticos han de ser calculados. Esto permite
calcular estadsticos sobre un pequeo subconjunto de datos de
simulacin recolectados, tales como la cola de la distribucin. El
rango mnimo-mximo se introduce utilizando la funcin
RiskTruncate.
Una nueva funcin RiskSensitivity retorna resultados de anlisis de
sensibilidad directamente a su hoja de clculo. Al utilizar est
funcin, las variables de entrada ms crticas que afectan el resultado
de la simulacin, y los coeficientes que identifican su nivel de impacto
pueden ser retornado a las frmulas de la hoja de clculo.
Se han agregado funciones de propiedades de distribucin
adicionales en el @RISK 5.5. Estas funciones de propiedad pueden ser
insertadas en la distribucin o en la funcin de salida. Las mismas son
utilizadas para especificar informacin adicional acerca de una
distribucin de entrada o de una salida de simulacin. Por ejemplo,
RiskNormal(10;1;RiskUnits(Pesos)) especifica que la etiqueta de
unidades utilizada en los grficos y en los reportes para esta variable
de entrada debe ser Pesos.
Una nueva funcin RiskMakeInput especifica que el valor calculado
de una frmula ser tratado como una variable de entrada de
simulacin, de la misma forma que una funcin de distribucin. Esta
funcin permite que los resultados de los clculos de Excel (o una
combinacin de funciones de distribucin) sean tratados como una
sola variable de entrada en un anlisis de sensibilidad. Las
distribuciones que preceden o que alimentan a la funcin
RiskMakeInput no se incluyen en el anlisis de sensibilidad para
evitar la doble contabilizacin de sus impactos.
Funciones
Estadsticas
Funciones de
sensibilidad
Funciones de
Propiedad
Funcin
RiskMakeInput
La nueva funcin de propiedad TruncateP permite el truncamiento
de una distribucin de probabilidad utilizando percentiles en vez de
los valores reales.
Un nuevo conjunto de funciones estadsticas de @RISK retornan un
estadstico de Six Sigma deseado sobre una variable de salida de
simulacin. Por ejemplo, la funcin RiskCPK(A10) retorna el valor
CPK para la variable de salida de simulacin en la celda A10. Por
defecto, estas funciones utilizarn la informacin de six sigma de LSL,
USL y Objetivo digitada en la funcin de propiedad RiskSixSigma
para tal variable de salida. Sin embargo, usted tambin puede
introducir los valores LSL, USL y Objetivo directamente como
argumentos opcionales en cualesquiera de las funciones de six sigma.
El @RISK puede reportear informacin de control de convergencia
durante una simulacin por medio de la nueva funcin
RiskConvergence. Esta funcin permite que usted especifique la
variable de salida cuya convergencia usted desea controlar y cuyo
nivel de convergencia usted desea utilizar. La funcin
RiskConvergenceLevel identifica cuando una variable de salida en
una simulacin ha convergido.
Una funcin adicional RiskStopRun puede ser utilizada
conjuntamente con la funcin de RiskConvergenceLevel para
detener una simulacin o para detener una simulacin cuando una
frmula o una funcin en su modelo evala un valor VERDADERO.
Definiendo distribuciones de probabilidad en su
hoja de clculo
Con el @RISK 5.5 usted puede asignar funciones de distribucin de
probabilidad a valores inciertos en su modelo de hoja de clculo
utilizando la ventana de Definir Distribucin. Esta ventana es ahora
interactiva a medida que usted se desplaza paso a paso a lo largo de
las celdas de un libro de trabajo, asignando o pre visualizando
distribuciones, sin necesidad de cerrar la ventana. La ventana tiene un
invocador que puntea hacia la celda para la cual usted est definiendo
una distribucin. Al hacer clic en <Tab> se desplaza a la ventana de
Definir Distribucin entre las celdas que posean distribuciones en los
libros de trabajo abiertos.
Al utilizar la ventana de Definir Distribucin usted puede:
Previsualizaryasignarprobabilidadesavaloresenceldasy
frmulasenExcel.Estopermitelarpidaygrficaasignacin
dedistribucionesacualquiernmerodentrodeunaceldade
Funcin
TruncateP
Funciones
estadsticas de
Six Sigma
Funciones de
Convergencia
Funcin de
Control de
Simulacin
frmuladeExcel,ademsdelaedicindefuncionesde
distribucinpreviamenteintroducidas.
Automticamenteintroducirfuncionesdedistribucinen
frmulas.Todaslasedicioneshechasmedianteestaventana
queaparece(popup)directamenteseaadenalafrmula
enlaceldadeExcel.
Editarmltiplesdistribucionesenunasolacelda.Haciendo
clicsobrecualquiervalorenunafrmulalaseleccionade
formatalquepuedaserreemplazadaporunadistribucinde
probabilidad.

Con la ventana de Definir Distribucin del @RISK 5.5, usted puede
alternar interactivamente entre distribuciones de probabilidad
disponibles y pre visualizar las probabilidades que describen. Al pre
visualizar distribuciones, usted puede:
Definir y comparar probabilidades de manera interactiva utilizando
delimitadores mviles.
Superponer mltiples distribuciones para realizar comparaciones.
Cambiar el tipo de grfico y el escalamiento utilizando barras de
herramientas y el mouse.
Nuevas funciones de probabilidad pueden ser aadidas utilizando la
Paleta de Distribuciones. Al hacer clic en el valor en una frmula sta
se selecciona. El valor puede entonces ser reemplazado por un tipo de
distribucin en la Paleta desplegada al hacer doble clic sobre el dibujo
de la distribucin.

Evaluacin
grfica de
probabilidades
Los valores de los argumentos pueden ser introducidos en el panel de
Argumentos de Distribucin o introducidos directamente en la
frmula mostrada. Este panel se despliega en la parte izquierda del
grfico.

Al cambiar el Tipo de Parmetro, usted puede seleccionar Parmetros
Alternativos o Truncar la distribucin.

Introduciendo
valores a los
argumentos
Tipo de
parmetro
En la ventana de Definir Distribucin (as como en otras ventanas de
grficos), el tipo de grfico desplegado puede ser cambiado al hacer
clic en el cono de Tipo de Grfico en la parte izquierda inferior de la
ventana.

En la ventana de Definir Distribucin (as como en otras ventanas de
grficos), los grficos pueden ser personalizados con la caja de
dilogo de Opciones de Grficos. Muchos ajustes, incluidos los
ttulos, colores, delimitadores y otras opciones pueden ser ajustadas.
En muchos casos, (por ejemplo al introducir un ttulo), usted puede
hacer clic directamente sobre el grfico para personalizarlo.
Cambiando el tipo
de grfico
Personalizando
un grfico

En la ventana Definir Distribucin, se pueden aadir superposiciones
usando una versin pequea de la Paleta de distribuciones. Esta
paleta, que aparece debajo del grfico, permite aadir y eliminar
superposiciones.

El panel de Argumento de distribucin situado a la izquierda del
grfico se puede usar para seleccionar celdas en Excel para su uso
como argumentos de una funcin de distribucin. Esto se realiza
haciendo clic en el icono Referencia de Excel de la distribucin
deseada en el panel de Argumento de distribucin.
Superposiciones
en la ventana de
Definir
Distribucin
Introduciendo
referencias de
Excel

Correlacionando funciones de probabilidad
Con el @RISK 5.5 se puede fcilmente definir correlaciones entre
funciones de probabilidad utilizando la nueva ventana de Definir
Correlaciones. La ventana de Definir Correlaciones despliega una
matriz de correlaciones con los coeficientes de correlacin entre las
funciones de probabilidad en la matriz.
Las correlaciones pueden ser aadidas al seleccionar las celdas en
Excel que contienen las variables de distribucin de entrada que usted
desea correlacionar, y luego haciendo clic sobre el cono de Definir
Correlaciones. Usted tambin puede aadir variables de entrada a la
matriz desplegada haciendo clic sobre Aadir Entradas y
seleccionando las celdas en Excel.
Una vez que la matriz sea desplegada, usted puede introducir los
coeficientes de correlacin entre las variables de entrada en las celdas
de la matriz, o copiar los valores desde una matriz en Excel, o bien
utilizar diagramas de dispersin para evaluar e introducir
correlaciones.

Se desplegar una matriz de diagrama de dispersin al hacer clic
sobre el cono de Diagramas de Dispersin en la esquina inferior
izquierda de la ventana de Definir Correlaciones. Los diagramas de
dispersin en las celdas de la matriz le muestran cmo se
correlacionan entre s los valores de dos variables de entrada de
distribucin. Al mover el Deslizador de Coeficiente de Correlacin
de forma dinmica se modifica el coeficiente de correlacin y el
diagrama de dispersin para cualquier par de variables de entrada.
Al arrastrar una celda de diagrama de dispersin afuera de la matriz
usted puede expandir el diagrama de dispersin pequeo y
convertirlo en un grfico de ventana completa. Esta ventana tambin
se actualizar dinmicamente cuando el deslizador del Coeficiente de
Correlacin se modifique.

Diagramas de
dispersin para
correlaciones
El @RISK 5.5 le permite posicionar matrices donde sea en los libros de
trabajo abiertos. Si usted desea, usted puede modificar los coeficientes
de correlacin simplemente al introducir nuevos valores en la matriz
del Excel.
Todas las correlaciones que se introduzcan con la ventana de Definir
Correlaciones generarn que las funciones de propiedad
RiskCorrmat sean aadidas a las funciones de distribucin
correlacionadas en sus frmulas. Estas funciones de propiedad
RiskCorrmat hacen referencia a la localizacin en donde la matriz
desplegada fue posicionada en Excel.

Posicionando una
matriz en Excel
Despus de una simulacin, usted puede verificar las correlaciones
simuladas que se generaron para la matriz introducida al hacer clic en
la celda en la matriz cuando se revisan los resultados de simulacin
en su hoja de clculo.

Revisando
Correlaciones
Simuladas
Una Serie de tiempo correlacionada es creada desde un rango multi-
periodo que contiene un conjunto de distribuciones similares para
cada periodo de tiempo. Usted podra desear correlacionar cada
distribucin de cada periodo utilizando la misma matriz de
correlaciones. En el @RISK 5.5 una Serie de tiempo correlacionada
puede ser creada haciendo clic sobre el cono de Series de tiempo
correlacionadas en la ventana de Definir Correlaciones y al
seleccionar el rango de la serie de tiempo en Excel.

Cuando una serie de tiempo correlacionada se crea, el @RISK
automticamente define una instancia de matriz de correlacin
para cada conjunto de distribuciones similares para cada periodo de
tiempo.
Series de tiempo
correlacionadas
Definiendo variables de salida de simulacin en
su hoja de clculo
El @RISK 5.5 incluye herramientas avanzadas para aadir o eliminar
variables de salida de simulacin dentro de su hoja de clculo. Las
variables de salida pueden ser aadidos o eliminados desde la caja de
dilogo que aparece.

Revisando un modelo en la ventana de modelo de
@RISK
La ventana de Modelo de @RISK provee una tabla completa de todas
las funciones de probabilidad de entrada, las variables de salida de
simulacin y las matrices de correlacin descritas en su modelo. Esta
ventana, que aparece sobre Excel, reemplaza la ventana de Modelo
separada que se encontraba en versiones del @RISK 4.5 o anteriores.
Desde esta lista se puede:
Editar cualquier variable de entrada de distribucin o variable de
salida simplemente al escribirla en la tabla
Visualizar rpidamente grficos pequeos de todas las variables de
entrada definidas
Arrastrar y crear grficos pequeos para expandirlos hacia una
ventana completa
Hacer doble clic sobre cualquier entrada de la tabla para utilizar el
Navegador Grfico y navegar a lo largo de las celdas de su libro de
trabajo que contengan variables de entrada de distribucin.
Pre visualizar y editar matrices de correlacin

La ventana de Modelo puede ser personalizada para seleccionar
cules estadsticos usted desea desplegar respecto de las variables de
entrada de distribucin en su modelo. El cono de Seleccionar
Columnas para Tabla en la parte inferior de la ventana despliega una
caja de dilogo Columnas para Tabla.

Las variables de entrada en la Ventana de Modelo estn agrupadas
por categora. Por defecto, una categora est compuesta cuando un
grupo de variables de entrada comparten el mismo nombre de fila (o
columna). Adicionalmente, las variables de entrada pueden ser
posicionadas en cualquier categora que usted desee.

Personalizando
estadsticos a
desplegar
Posicionando
Variables de
entrada en
Categoras
Propiedades para variables de entrada de
distribucin y variables de salida de simulacin
Una nueva ventana de Propiedades le permite definir funciones de
propiedad para variables de entrada de distribucin y variables de
salida de simulacin.
Esta provee un asistente para introducir funciones de propiedad que
son utilizadas en las funciones de distribucin de @RISK. Cada vez
que el cono de Propiedades (fx) se despliega, la ventana puede ser
abierta para visualizar.

Las nuevas funciones de propiedad para las variables de entrada de
distribucin incluyen:
RiskUnitsunidadesparalasetiquetasparagrficosy
reportes
RiskStaticvalorcuyo1)esretornadoporlafuncin
duranteunreclculoestndardeExcely2)reemplazala
funcin@RISKdespusdequelasfuncionesde@RISKhayan
sidopermutadashaciaafuera.
RiskSeedsemilladegeneradordenmeroaleatoriopara
unavariabledeentradaenparticular
Las nuevas funciones de propiedad para las variables de salida de
simulacin incluyen:
RiskUnitsunidadesparalasetiquetasparagrficosy
reportes
RiskIsDiscreteobligaal@RISKagenerargrficosy
estadsticosdelavariabledesalidadeformadiscreta
RiskSixSigmaespecificavaloresLSL,USLyObjetivopara
serutilizadosenclculosdesixsigma
Permutando funciones @RISK hacia dentro y
hacia fuera
Al hacer clic en el nuevo cono Permutar Funciones, las funciones de
@RISK en el @RISK 5.5 pueden ser permutadas desde y hacia sus
libros de trabajo. Esto facilita poder compartir modelos con colegas
que no poseen el @RISK. Si su modelo ha cambiado cuando las
funciones de @RISK fueron permutadas hacia afuera, el @RISK
actualizar las localizaciones y los valores estticos de las funciones
@RISK cuando las mismas sean permutadas hacia adentro.
El @RISK utiliza una nueva funcin de propiedad denominada
RiskStatic que facilita la permuta de funciones. RiskStatic recuerda el
valor que reemplazar la funcin cuando es permutada hacia afuera.
Tambin especifica el valor que el @RISK retornar para la
distribucin en el reclculo estndar de Excel. Si usted introduce una
nueva distribucin utilizando la Ventana de Definir Distribucin, el
@RISK puede automticamente almacenar el valor que usted est
reemplazando con una distribucin en la funcin de propiedad
RiskStatic. Por ejemplo; si la celda C10 contiene el valor 1000 en ella,
como se muestra en la frmula:
C10: =1000
Entonces, utilizando la Ventana de Definir Distribucin, usted
reemplaza este valor con una distribucin Normal con media de 990 y
desviacin estndar de 100. Ahora, la frmula en Excel ser:
C10: =RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000))
Ntese que el valor original de la celda de 1000 ha sido retenido en la
funcin de propiedad RiskStatic.
Si usted no utiliza RiskStatic, el @RISK puede utilizar el valor
esperado, la mediana, la moda o un percentil como el valor esttico
cuando se permuta hacia afuera las funciones.

Cuando las funciones son permutadas hacia afuera, la barra de
herramientas de @RISK se deshabilita y si usted introduce una
funcin @RISK la misma no ser reconocida.
La caja de dilogo de opciones de Permuta (Swap) le permite a
usted especificar cmo operar el @RISK cuando las funciones son
permutadas hacia adentro y hacia afuera. Si su libro de trabajo ha
cambiado cuando las funciones @RISK hayan sido permutadas hacia
afuera, el @RISK puede reportarle cmo reinsertar las funciones
@RISK en su modelo modificado. En la mayora de los casos, el
@RISK ser capaz de llevar a cabo de forma automtica los cambios
hechos al libro de trabajo cuando las funciones son permutadas hacia
afuera.

@RISK despus
de la Funcin
Swap
Utilizando datos para definir funciones de
probabilidad
Ahora, el ajuste de distribuciones se realiza enteramente dentro de
Excel, en comparacin a cmo se haca con @RISK 4.5 con una
aplicacin por separado. Las funcionalidades del ajuste de
distribuciones de las versiones Profesional e Industrial del @RISK
incluyen:
Elajustededatosmuestrales(continuosodiscretos)yde
datosdesdeunacurvadedensidadoacumulada.
JerarquizacindeajustesbasadosenlosestadsticosdeChi
cuadrado,KolmogorovSmirnovoAndersonDarling.
Grficosdecomparacin,grficosdediferenciaygrficosPP
yQQ.
Estadsticosypruebasdebondaddeajuste.
Unaventanaresumenconlosresultadosdetodoslosajustes
enunsoloreporte.
Controlavanzadodelajuste,incluyendolahabilidadpara
exactamenteespecificarcmosecalculaelestadsticodechi
cuadradoutilizandointervalizacindeintervalosiguales,
intervalizacinequiprobableointervalizacinpersonalizada.
Habilidadparacrearunalistapersonalizadade
distribucionespredefinidasparaajustar.
Vnculodelasfuncionesde@RISKalosdatosajustadosde
formatalquelasfuncionesseactualicenautomticamente
cuandolosdatoscambianysumodeloessimuladodenuevo.
El cono de Ajuste de Distribucin en la barra de herramientas de
@RISK es utilizado para ajustar las distribuciones a los datos y para
administrar los ajustes existentes.

La caja de dilogo de Ajuste de Distribuciones a los Datos le permite
seleccionar un rango de datos en Excel para ajustar y especificar
algunas opciones para ser utilizadas durante el ajuste. Usted puede
seleccionar el tipo de datos a ser ajustados (tales como continuos,
discretos o acumulados), filtrar los datos, especificar tipos de
distribuciones y especificar los intervalos Chi cuadrado a ser
utilizados.

Caja de dilogo
de ajustar
distribuciones a
los datos
Los grficos de ajuste de resultados incluyen los grficos
comparativos, grficos de diferencia y grficos P-P y Q-Q. Al hacer
clic en la lista de Jerarqua de Ajuste, los resultados para cada
distribucin ajustada se despliegan.

Grficos de ajuste
de resultados
Al hacer clic sobre Escribir en Celda se posicionar el resultado del
ajuste en su modelo como una nueva funcin de distribucin.
Al seleccionar Actualizar y reajustar al inicio de cada simulacin
provocar que el @RISK, al inicio de cada simulacin,
automticamente reajuste sus datos cuando stos hayan cambiado y
posicione la nueva funcin de distribucin resultante en su modelo.

Posicionando un
resultado de
ajuste en Excel
El Artista de Distribucin se usa para dibujar curvas, histogramas y
grficos de probabilidad discreta de forma libre que se pueden usar
para crear distribuciones de @RISK. Esto es til para evaluar
grficamente probabilidades y luego crear distribuciones de
probabilidad a partir del grfico.
Se puede dibujar una curva simplemente arrastrando el ratn a travs
de la ventana. Si hace clic en Escribir en Celda se coloca la curva
dibujada en su modelo como una nueva funcin de distribucin.

Artista de
distribuciones
Configuraciones de simulacin
Las configuraciones de simulacin de @RISK han sido mejoradas para
reflejar el nuevo diseo y capacidades del @RISK 5.5. Muchas de estas
opciones pueden ser tambin cambiadas desde la nueva barra de
herramientas de Configuracin de @RISK.
La nueva pestaa General de configuraciones controla la operacin
general del @RISK. Las opciones correspondientes a Cuando la
simulacin no se est ejecutando, las distribuciones retornan se
despliegan cuando <F9> se teclea y se lleva a cabo un reclculo
convencional del Excel. Si no se selecciona la opcin de Valores
Aleatorios (Monte Carlo), se retornarn entonces los Valores
estticos introducidos en la Funcin de propiedad RiskStatic. Cuando
no est presente una funcin RiskStatic, se retorna el valor esperado,
la moda, la media o el percentil seleccionado.
Las configuraciones de Valores Aleatorios (Monte Carlo) o Valores
estticos pueden ser cambiadas rpidamente al hacer clic al nuevo
cono de Reclculo aleatorio/esttico en la barra de herramientas de
Configuraciones @RISK.

Configuraciones
de simulacin de
@RISK General
82 Configuraciones de simulacin
La nueva configuracin de Visualizar controla lo que se mostrar por
el @RISK cuando se ejecute una simulacin. Todos los grficos de los
resultados de simulacin aparecen ahora directamente sobre Excel y
opcionalmente pueden apuntar a la celda en su libro de trabajo
cuyas distribuciones estn siendo desplegadas.
Las nuevas configuraciones de Desplegar resultados
automticamente incluyen:
Mostrargrficodevariabledesalida.Enestemodo,un
grficoderesultadosdesimulacinparalaceldaseleccionada
apareceautomticamenteenExcel.
Cuandoseiniciaunacorrida(silaactualizacinen
tiemporealesthabilitadaporActualizarVentanas
DurantelaSimulacincadaXXXsegundos),o
Cuandosefinaliceunasimulacin
MostrarVentanaResumendeResultados.Aparecerla
ventanaresumenderesultadosde@RISKcuandoseinicie
unacorrida(silaactualizacinentiemporealesthabilitada
porActualizarVentanasDurantelaSimulacincadaXXX
segundos),ocuandosefinaliceunasimulacin
Ninguno.Nosedespliegannuevasventanasde@RISKal
inicioofinaldelasimulacin.

Configuraciones
de simulacin de
@RISK
visualizar
En las nuevas Opciones de la pestaa de Visualizar de la caja de
dilogo de Configuraciones de simulacin se incluye:
Mododemo.ElmododeDemoesunavisualizacin
predefinidaendondeel@RISKactualizaellibrodetrabajoen
cadaiteracinparamostrarlosvalorescambiantesy
despliegayactualizaungrficodelaprimeravariablede
salidadesumodelo.Estemodoestilparailustraruna
simulacinenel@RISK.
Actualizarventanasdurantesimulacincadaxxxsegundos.
Enciendeyapagalaactualizacindelasventanas@RISK
abiertasyfijalafrecuenciaconlacualtalesventanasse
actualizan.CuandoseseleccionaAutomtico,el@RISK
seleccionaunafrecuenciadeactualizacinbasadoenel
nmerodeiteracionesllevadasacaboyeltiempode
ejecucinporiteracin.
Las nuevas configuraciones de Muestreo controlan cmo se tomarn
las muestras desde las funciones de probabilidad por el @RISK
cuando se ejecuta una simulacin.
Las nuevas configuraciones de Nmeros aleatorios incluyen:
Generador cuando se hace la simulacin, se puede usar uno de los
ocho generadores de nmeros aleatorios. El @RISK utiliza un
generador de nmeros aleatorios por defecto Mersenne Twister.

Configuraciones
de simulacin
@RISK Muestreo
84 Configuraciones de simulacin
Las nuevas configuraciones de Convergencia controlan cmo se
controlar la convergencia de las variables de salida de simulacin
por parte del @RISK cuando se ejecuta una simulacin. La prueba de
convergencia en el @RISK 5.5 puede ser controlada para variables de
salida utilizando la nueva funcin de propiedad RiskConvergence, o
bien definida globalmente para todas las variables de salida de una
simulacin en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin.
Las nuevas Opciones de Convergencia incluyen:
ToleranciadeConvergenciaEspecificalatolerancia
permitidaparaelestadsticoqueseestprobando.Por
ejemplo,lasconfiguracionesabajoespecificanqueusted
deseaestimarlamediadecadavariabledesalidasimulada
dentrodeunrangodel3%desuvalorreal.
NiveldeconfianzaEspecificaelniveldeconfianza
(dentrodelatoleranciaintroducida)paraserprecisaun95%
delasveces.
PruebassobreestadsticossimuladosEspecificalos
estadsticosdecadavariabledesalidaquesernprobados.

Configuraciones
de simulacin
@RISK
Convergencia
Ejecutando Simulaciones
Las simulaciones de @RISK 5.5 incluyen la actualizacin de grficos y
reportes encima de Excel mientras se ejecuta una simulacin. Las
simulaciones pueden ser pausadas o detenidas utilizando la ventana
de Control de Progreso. La Ventana de Resultados Resumen del
@RISK provee una visualizacin tipo panel de control de todas las
variables de salida de simulacin con pequeos grficos que se
actualizan a medida que la simulacin se ejecuta.

86 Ejecutando Simulaciones

Revisando los resultados de simulacin
grficamente
Una vez que la simulacin se ha ejecutado, el @RISK 5.5 posee:
UnNuevoMododeVistaquelepermitevisualizar
fcilmentelosgrficosdelosresultadosdelasimulacinal
seleccionarceldasensuhojadeclculo.
LaventanadeResultadosResumende@RISKresumelos
resultadosdesumodeloydespliegagrficospequeosy
estadsticosresumenparasusvariablesdesalidasimuladas
enceldasyparalasvariablesdeentradadedistribuciones.
NuevostiposdegrficosGrficoresumendecajas,
TornadodeValoresMapeadosdeRegresinyDiagramasde
Dispersinleayudanarevisareinterpretarlosresultados
delasimulacin.
UnNuevomotordegrficosincluyeunaextensacoleccinde
opcionesdepersonalizacinparamejorarsusreportessobre
losresultadosdelasimulacin.

88 Revisando los resultados de simulacin grficamente
Modo de Vista
El Modo de vista se activa haciendo clic sobre el cono de Ver
Resultados en la barra de herramientas de @RISK. El modo de vista
se enciende automticamente al final de una corrida si usted
selecciona abrir un grfico durante la simulacin.
En el modo de vista, el @RISK abre grficos de resultados de
simulacin a medida que usted hace clic sobre las celdas en su hoja de
clculo, de la siguiente manera:
Silaceldaseleccionadaesunavariabledesalidade
simulacin(ocontieneunafuncindedistribucin),el
@RISKdesplegarsudistribucinsimuladapormediode
unaflechaapuntandoalacelda.
Silaceldaseleccionadaespartedeunamatrizdecorrelacin,
aparecerunamatrizdelascorrelacionessimuladasentrelas
variablesdeentradaenlamatriz.
A medida que usted hace clic en distintas celdas de su libro de
trabajo, sus grficos de resultados aparecern. Presione <Tab> para
moverse a la ventana de Grficos a lo largo de las celdas de variables
de salida con resultados de simulacin en los libros de trabajo.
Desde una ventana de grfico, usted puede sencillamente aadir
superposiciones adems de crear diagramas de dispersin y grficos
resumen haciendo clic en los conos en la parte inferior de la ventana
y seleccionar las celdas para incluir el grfico en Excel.
Para salir del modo de vista, simplemente cierre el grfico aparecido
haga clic sobre el cono de Ver Resultados en la barra de
herramientas.

Ventana de Resultados Resumen de @RISK
La Ventana de Resultados Resumen de @RISK resume los
resultados de su modelo y despliega grficos pequeos y estadsticos
resumen para la celda de variable de salida simulada y las
distribuciones de las variables de entrada. Como con la Ventana de
Modelo, usted puede:
Arrastrarysoltarungrficopequeoparaqueseexpandaen
unaventanagrande.
Hacerdobleclicsobrecualquierelementodelatablapara
utilizarelNavegadorGrficoparamoversealolargodelas
celdasdesulibrodetrabajoquecontienelosresultadosde
simulacin.
Personalizarcolumnasparaseleccionarcualesestadsticos
usteddeseadesplegarenlosresultados.

Los grfico pueden ser hechos en el @RISK simplemente al arrastrar
los pequeos grficos de las Ventanas de Resultados o de Modelos.
Adicionalmente, se pueden aadir superposiciones a un grfico al
arrastrar un grfico (o un grfico pequeo) sobre otro.

Se pueden crear mltiples grficos de una sola vez al seleccionar
mltiples filas en la Ventana de Resultados Resumen de @RISK y al
hacer clic sobre el cono de Grfico en la parte inferior de la ventana.

Grficos de
arrastrar y de
posicionar
Generando
grficos mltiples
Nuevos grficos en el @RISK
Los grficos de resultados de simulacin en el @RISK 5.5 incluyen a
los nuevos Diagramas de caja resumen, Grficos de tornado y
Diagramas de dispersin para ayudarle a revisar e interpretar los
resultados de simulacin.
El @RISK 5.5 posee dos tipos de grficos que resumen tendencias a lo
largo de un grupo de variables de salida simuladas (o variables de
entrada). Estos son los grficos de Tendencia resumen y Diagrama
de caja. Cada uno de estos grficos puede ser hecho haciendo clic en
el cono de Grfico resumen en la parte inferior de la ventana de
grfico y seleccionando las celdas que usted desea incluir en el grfico
en Excel.

Los grficos de tornado de un anlisis de sensibilidad despliegan las
jerarquizaciones de la variables de entrada de distribucin que
impactan una variable de salida. En el @RISK 5.5, estn disponibles
tres mtodos para desplegar los grficos de tornado Coeficientes
de Regresin, Regresin (Valores Mapeados) y Coeficientes de
correlacin.
Los grficos de tornado se pueden mostrar seleccionando una fila (o
filas) en la ventana @RISK Resultados Resumen y haciendo clic en
el icono Grfico de Tornado de la parte inferior de la ventana y en
una de las tres opciones de grfico de tornado. Tambin se puede
convertir un grfico de distribucin de una salida simulada en un
grfico de tornado haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la
parte inferior del grfico.
Grfico resumen
Grficos de
tornado
El @RISK 5.5 ofrece un nuevo tipo de grfico de tornado Regresin
valores mapeados. Los valores en el eje X de este tipo de grfico de
tornado muestran la cantidad de cambio en la variable de salida
debida a +1 desviacin estndar de cambio en cada variable de
entrada. Por ejemplo, el grfico a continuacin, cuando el Volumen de
Ventas 2017 se incrementa en 8000 unidades (1 desviacin estndar),
la variable de salida del Valor Actual Neto (10%) se incrementa en
52,000.
El @RISK 5.5 ofrece un mejorado anlisis de sensibilidad al pre-
evaluar las variables de entrada basadas en su precedencia con
respecto a las variables de salida en su modelo. Las variables de
entrada localizadas en las formulas que no contengan vnculos (por
medio de las frmulas de su modelo) a una variable de salida se
eliminan del anlisis de sensibilidad, evitando as resultados
errneos.

El @RISK 5.5 provee de diagramas de dispersin para mostrar la
relacin que existe entre variables de salida simuladas y variables de
entrada. Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que
muestra los valores calculados en cada iteracin de una simulacin
para dos variables de entrada o dos variables de salida. Una elipse de
confianza identifica la regin en donde, para un cierto nivel de
confianza, los valores x-y se desbordan. Los diagramas de dispersin
pueden tambin normalizarse de forma tal que los valores de
mltiples variables de entrada pudieran ser ms fcilmente
comparados en un nico diagrama de dispersin.
Diagramas de
dispersin
Los diagramas de dispersin pueden ser creados de las siguientes
maneras:
HaciendoclicenelconodeDiagramadedispersinsobre
ungrficodesplegadoyluegoseleccionandola(s)celda(s)en
Excelcuyosresultadosusteddeseaincluireneldiagrama.
Seleccionandounaomsvariablesdesalidaovariablesde
entradaenlaVentanadeResultadosResumendel@RISKy
haciendoclicsobreelconodeDiagramadedispersin.
Arrastrandounadelasbarras(querepresentanunavariable
deentradaqueusteddeseamostrarenelgrficode
dispersin)delgrficodetornadodeunavariabledesalida.
Desplegandounamatrizdediagramadedispersinenla
ventanadeAnlisisdesensibilidad(vaseVentanade
Anlisisdesensibilidadmsadelanteenestaseccin).
HaciendoclicsobreunamatrizdecorrelacinenModode
vistadespliegaunamatrizdediagramadedispersinmatriz
mostrandolascorrelacionessimuladasentrevariablesde
entradacorrelacionadasenlamatriz.
Igual que con otros grficos de @RISK, los diagramas de dispersin se
actualizarn en tiempo real cuando la simulacin se ejecute.

Si usted ha definido una matriz de correlacin, usualmente ser til
verificar que las correlaciones simuladas entre el par de variables de
entrada en la matriz. Para realizar esto, simplemente haga clic sobre la
celda en la matriz mientras se visualizan los resultados de simulacin.
Una matriz de dispersin aparecer mostrando los diagramas de
dispersin entre cualquier par de variables de entrada en la matriz.
Para mostrar un grfico de mayor tamao de cualesquiera de los
diagramas de dispersin pequeos en la matriz, simplemente arrastre
la celda hacia afuera de la matriz a una nueva ventana de grfico.

Diagramas de
dispersin de
correlaciones
simuladas
Los diagramas de dispersin, al igual que muchos de los otros
grficos de @RISK, pueden ser superpuestos. Esto muestra cmo los
valores para dos (o ms) variables de entrada se relacionan al valor de
una variable de salida.

Superposicin de
diagramas de
dispersin
Personalizando y Reportando Grficos de @RISK
Los grficos del @RISK 5.5 utilizan un nuevo motor de graficacin
especficamente diseado para procesar datos de simulacin.
Usualmente, los grficos pueden ser personalizados y mejorados
como se requieran, con slo hacer clic en el elemento apropiado del
grfico. Por ejemplo, para cambiar el ttulo del grfico, simplemente
haga clic sobre el ttulo e introduzca el nuevo valor.

Un grfico desplegado puede tambin ser personalizado por medio
de la caja de dilogo de Opciones de Grfico. La personalizacin
incluye colores, escalamiento, Fuentes y estadsticos a desplegar.

Los estadsticos desplegados se incluyen en cualquiera de los grficos
que usted copie y pegue en su libro de trabajo de Excel o en un
reporte en PowerPoint o en Word. Simplemente, haga clic derecho en
el grfico para copiarlo, y luego pguelo en su reporte.

Grfico de @RISK
en Word con
estadsticos

Reportes sobre los resultados de simulacin
Una vez que la simulacin ha sido ejecutada, el @RISK 5.5 contiene un
conjunto de reportes que ayudan a explicar los resultados de su
simulacin. Estos incluyen Estadsticas detalladas, Datos, Anlisis
de sensibilidad y Anlisis de escenarios. En el @RISK 4.5 y en
versiones anteriores, estos reportes se mostraban en una Ventana de
Resultados Resumen del @RISK por separado. Para desplegar
cualesquiera de estos reportes, haga clic sobre el cono respectivo
sobre la barra de herramientas de @RISK.
Las Ventanas de Reportes pueden ser exportadas a Excel para ser
utilizadas en un libro de trabajo de Excel.
Si la Configuracin de Simulacin Actualizar Ventanas Durante la
Simulacin Cada XXX Segundos est habilitada, todas las ventanas
de Reportes se actualizan mientras se ejecuta la simulacin.
Este reporte muestra todas las estadsticas de las variables de salida
simuladas y de las variables de entrada, y permite la introduccin de
valores objetivo para las variables de entrada y las variables de salida.
Una nueva capacidad del @RISK 5.5 es la posibilidad de pivotear
este reporte de forma tal que los estadsticos sean reportados por fila
en vez de por columna.

Ventana de
Estadsticas
detalladas
100 Reportes sobre los resultados de simulacin
Este reporte muestra, iteracin por iteracin, todos los valores
calculados para las variables de salida simuladas, y todos los valores
muestreados para todas las funciones de probabilidad de entrada.
Adicionalmente:
Losdatosdeunasimulacinpuedenserordenadospara
mostrardatosclaveenloscualesustedpodraestar
interesado.

Las iteraciones de una simulacin previamente ejecutada pueden
revisarse paso a paso actualizando al Excel con los valores
muestreados y calculados. Esto es til para investigar iteraciones que
contienen errores e iteraciones que condujeron a ciertos escenarios de
variables de salida.

Ventana de Datos
Ventana para ir
paso a paso a lo
largo de
iteraciones
Este reporte muestra resultados de un anlisis de sensibilidad para
todas las variables de salida en su modelo. Los resultados reportados
se jerarquizan por la variable de salida que usted seleccione. En el
@RISK 5.5 lo nuevo consiste en:
ReportedeRegresindevaloresmapeados
DesplieguedeunamatrizdeDiagramadedispersinque
muestradiagramasdedispersinindividualesparacada
variabledeentradaversuscadavariabledesalidaenel
reporte

Ventana de
Sensibilidad
Un diagrama de dispersin en un grfico tipo x-y que muestra el
valor de la variable de entrada muestreada versus el valor de la
variable de salida calculado en cada iteracin de la simulacin. En la
Matriz de Diagrama de dispersin , se despliegan resultados
jerarquizados de anlisis de sensibilidad con diagramas de
dispersin. Para mostrar esta matriz de Diagrama de dispersin ,
haga clic en el cono de Diagrama de dispersin en la parte inferior
izquierda de la ventana de Sensibilidad.
Utilizando Arrastre y Posicionamiento, un diagrama de dispersin
pequeo en la matriz de Diagrama de dispersin puede ser arrastrado
y expandido en una ventana de grfico de tamao completo.
Adicionalmente, se pueden superponer diagramas de dispersin
arrastrando grficos de dispersin pequeos desde la matriz hacia un
diagrama de dispersin existente.

Matriz de
Diagrama de
dispersin en la
ventana de
Sensibilidad
El anlisis de escenarios le permite a usted determinar cules
variables de entrada contribuyen de forma significativa hacia el
alcance de determinado objetivo. Por ejemplo, cules variables
contribuyen a excepcionalmente ventas altas? O cules variables
contribuyen a utilidades por debajo de $1,000,000?

Un diagrama de dispersin en la ventana de Escenarios es un
diagrama de dispersin de tipo x-y de superposicin. Este grfico
muestra:
El valor de entrada muestreado en comparacin con el valor de salida
calculado en cada iteracin de la simulacin,
superpuesto con un diagrama de dispersin del valor de entrada
muestreado en comparacin con el valor de salida calculado cuando
el valor de salida cumple el escenario introducido.

Ventana de
Escenarios
Matriz de
diagrama de
dispersin en la
ventana
Escenarios
En la Matriz de Diagrama de Dispersin, los resultados del anlisis
del escenario aparecen jerarquizados con diagramas de dispersin.
Para abrir la Matriz de Diagrama de Dispersin, haga clic en el icono
Diagrama de Dispersin en el ngulo inferior izquierdo de la
ventana Escenarios.
Usando Arrastre y Posicionamiento, puede arrastrar uno de los
diagramas de dispersin pequeos a la Matriz de Diagrama de
Dispersin y expandirlo en una ventana de grfico completa.
Adems, se pueden hacer superposiciones de diagramas de
dispersin arrastrando otros grficos pequeos de diagramas de
dispersin de la matriz y colocndolos en el diagrama de dispersin.
Cada una de las ventanas de Reportes en el @RISK 5.5 pueden ser
exportadas a una hoja de clculo para ser utilizada en Excel. Para
exportar un reporte, haga clic sobre el cono de Editar en la parte
inferior de la Ventana de Reporte y seleccione Reporte en Excel.

Exportando
reportes a Excel
Guardando las Simulaciones
El @RISK 5.5 aade una nueva opcin para guardar simulaciones que
usted haya ejecutado y compararlas con otras simulaciones. Esta
opcin incluye:
GuardarlassimulacionesensulibrodetrabajodeExcel
Utilizarlabibliotecade@RISKparaalmacenarycomparar
distintassimulaciones(vaselaseccindeBibliotecadel
@RISK)
Cuando usted desee almacenar los resultados de simulacin y los
grficos, el @RISK 5.5 le permite mantener todos los datos en su libro
de trabajo de Excel. Esto facilita el poder compartir las simulaciones
con otras personas, sin preocuparse de compartir un archivo .RSK de
simulacin por separado, como se requera para versiones anteriores
del @RISK.

Cuando se guarda una simulacin en su libro de trabajo, todos los
datos y grficos se almacenan y sern abiertos automticamente la
prxima vez que usted abra su libro de trabajo en Excel con el @RISK
ejecutndose.
Usted tambin puede utilizar el nuevo comando de Configuraciones
de Aplicacin en el men de Utilitarios del @RISK para especificar la
localizacin por defecto en donde usted desea almacenar los datos de
@RISK.
106 Guardando las Simulaciones

La biblioteca del @RISK
Las versiones Profesional e Industrial del @RISK 5.5 incluyen la
biblioteca de @RISK, una aplicacin separada de base de datos para
compartir funciones de probabilidad de entrada y comparar los
resultados de distintas simulaciones. La biblioteca de @RISK utiliza el
SQL Server para almacenar los datos de @RISK. Los distintos usuarios
en una organizacin pueden acceder la biblioteca compartida de
@RISK para poder acceder a:
Funcionesdeprobabilidaddeentradacomunes,quehayan
sidopreviamentedefinidasparasuusoenlosmodelosde
riesgodeunaorganizacin.
Resultadosdesimulacindedistintosusuarios

108

Captulo 4: Conociendo el
@RISK
Un vistazo rpido al @RISK...........................................................111
Cmo funciona el anlisis de riesgo? .............................................111
Cmo se vincula el @Risk con el Excel?.........................................111
Introduciendo distribuciones en frmulas en su libro
de trabajo............................................................................................113
Variables de salida de simulacin....................................................114
La ventana de modelo .........................................................................115
Usando datos para definir funciones de probabilidad.................116
Ejecutando una simulacin................................................................117
Resultados de simulacin...................................................................118
Capacidades analticas avanzadas ....................................................120
Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK................123
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo...............123
Correlacin de variables de entrada.................................................127
Ajustando distribuciones a los datos ...............................................130
Ventana de modelo del @RISK.........................................................133
Configuraciones de simulacin.........................................................135
Ejecucin de una simulacin .............................................................137
El modo de vista ...................................................................................141
Ventana de Resultados Resumen del @RISK.................................142
Ventana de estadsticos detallados...................................................143
Valores objetivo ...................................................................................144
Graficando resultados.........................................................................145
Resultados del anlisis de sensibilidad...........................................153
Resultados del anlisis de escenario ................................................156
Reportes en Excel .................................................................................159

110

Un vistazo rpido al @RISK
Este captulo presenta un vistazo rpido para la utilizacin del @RISK
con el Excel de Microsoft. Le guiar a lo largo del proceso de
configurar un modelo de Excel para ser utilizado con @RISK,
simulando el modelo e interpretando el resultado de su simulacin.
El material en este captulo tambin se presenta en lnea en el tutorial
del @RISK. Este puede ser ejecutado al seleccionar Start
/Programs/Palisade DecisionTools/ Tutorials/@RISK Tutorial.
Cmo funciona el anlisis de riesgo?
El @RISK extiende las capacidades analticas del Excel de Microsoft
para incorporar el anlisis de riesgos y la simulacin. Estas tcnicas le
permiten analizar su hoja de clculos en funcin de los riesgos. El
anlisis de riesgos identifica el rango de posibles resultados que usted
podra esperar del resultado de una hoja de clculo y su relativa
probabilidad de ocurrencia.
@RISK utiliza la tcnica de simulacin Monte Carlo para llevar a cabo
sus anlisis de riesgo. Con esta tcnica, se expresan como
distribuciones de probabilidad los valores de entrada inciertos de una
hoja de clculo. Un valor de entrada es un valor o frmula de una
celda de una hoja de clculo que se utiliza para generar resultados en
la hoja de clculo. En @RISK, una distribucin de probabilidad que
describe el rango de posibles valores sustituye al tpico valor singular
fijo original. Para obtener ms informacin sobre entradas y
distribuciones de probabilidad, consulte el captulo 2 de esta gua
titulado Introduccin al anlisis de riesgo.
Cmo se vincula el @Risk con el Excel?
Para aadir capacidades analticas a su hoja de clculo el @RISK
utiliza mens, barras de herramientas y funciones de distribucin
personalizadas dentro de su hoja de clculo.
112 Un vistazo rpido al @RISK
Se aade un men de @RISK en versiones de Excel 2003 o anteriores,
permitindole acceder a todos los comandos requeridos para
configurar y ejecutar simulaciones.
Una barra de herramientas de @RISK se aade al Excel (en versiones
2003 y anteriores) y tambin una barra de cinta @RISK se aade al
Excel 2007. Los conos y comandos en estas barras le permiten acceder
rpidamente a la mayora de las opciones de @RISK.

En el @RISK, las funciones de probabilidad se introducen
directamente dentro de las frmulas de su hoja de clculo utilizando
funciones de distribucin. Estas nuevas funciones, cada una de las
cuales representa un tipo de distribucin de probabilidad (tales como
una NORMAL o una BETA), se insertan a sus funciones en la hoja de
clculo definidas por el @RISK. Al introducir una funcin de
distribucin usted introduce tanto el nombre de la funcin, tal como
RiskTriang una distribucin triangular como los argumentos
que describen la forma y el rango de la distribucin, tal como
RiskTriang (10;20;30), en donde 10 es el valor mnimo, 20 es el valor
ms probable y 30 es el valor mximo.
Las funciones de distribucin pueden ser utilizadas en su hoja de
clculo para describir que existe incertidumbre por sobre el valor que
est siendo utilizado. Las funciones del @RISK pueden ser usadas de
la misma forma normal que usted utilizara cualquier otra funcin
dentro de su hoja de clculo incluyndoles dentro de expresiones
matemticas y teniendo referencias a celdas o a frmulas en forma de
argumentos.
El men del
@RISK
La barra de
herramientas de
@RISK
Funciones de
distribucin de
@RISK
Introduciendo distribuciones en frmulas en su
libro de trabajo
El @RISK incluye la ventana desplegable Definir distribucin que
permite aadir fcilmente funciones de distribucin de probabilidad a
las frmulas de una hoja de clculo. Esta ventana se puede abrir
pulsando el botn derecho del ratn sobre una celda de la hoja de
clculo (o haciendo clic en el cono Definir distribucin).
La ventana de Definir distribucin del @RISK muestra grficamente
las distribuciones de probabilidad que pueden ser sustituidas por
valores en una frmula de una hoja de clculo. Al cambiar la
distribucin que se muestra puede ver cmo diferentes distribuciones
describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un
modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son
definidas las entradas inciertas con las distribuciones.
La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otras
personas su definicin de una variable de entrada incierta. Muestra
claramente el rango de valores posibles de una entrada y la
probabilidad relativa de que se d cualquier valor de este rango. Con
los grficos de distribucin se puede incorporar fcilmente a sus
modelos de anlisis de riesgo las evaluaciones de situaciones de
incertidumbre de los expertos.
Cuando la Ventana de Definir Distribucin se despliega, pulse
<Tab> para mover la ventana a lo largo de distintas celdas que
contienen distribuciones en los libros de trabajo abiertos.

Variables de salida de simulacin
Una vez introducidas las funciones de distribucin en la hoja de
clculo, usted deber identificar aquellas celdas (o rangos de celdas)
sobre las que le interesa obtener resultados de simulacin.
Normalmente, estas celdas de salida contienen los resultados del
modelo de la hoja de clculo (como, por ejemplo, utilidades), pero
en realidad se puede seleccionar cualquier celda de la hoja de clculo.
Para seleccionar salidas slo tiene que seleccionar la celda o rango de
celdas que desea como salidas de la hoja de clculo y luego hacer clic
en el cono Aadir salida (el cono de la flecha roja hacia abajo).

La ventana de modelo
La ventana Modelo de @RISK muestra todas las salidas y funciones
de distribucin seleccionadas en el modelo de la hoja de clculo. Esta
lista estilo Explorador situada en la parte izquierda de la ventana
Modelo permite:
Editarunadistribucindeentradaosalidasimplemente
haciendoclicenlasalidaolaentradaenelExplorador.
Hacerrpidamenteungrficodetodaslasentradasdefinidas.
Introducircorrelacionesentredistribucionesdeentrada.
Pulsardobleclicsobrecualquierentradadelatablapara
utilizarelNavegadorGrficoparadesplazarsealolargode
lasceldasensulibrodetrabajoconvariablesdeentradade
distribuciones

Las columnas de la Ventana de Modelo pueden ser personalizadas
para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar sobre las
variables de entrada de distribucin en su modelo.
Usando datos para definir funciones de
probabilidad
La barra de herramientas de ajuste de distribuciones del @RISK (en
sus versiones Profesional e Industrial) le permite ajustar
distribuciones de probabilidad sobre sus datos. Esta ajuste se realiza
cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una
distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha
recolectado datos histricos del precio de un producto y quiere crear
una distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos.
Si lo desea, las distribuciones resultado de una ajuste se pueden
asignar a un valor incierto del modelo de la hoja de clculo. Adems,
si se utilizan datos de Excel en el ajuste, se pueden enlazar en
caliente para que el ajuste se actualice automticamente cada vez
que cambien los datos.

Ejecutando una simulacin
Una simulacin se ejecuta haciendo clic en el icono Iniciar
Simulacin de la barra de herramientas o cinta de @RISK.

Cuando se ejecuta una simulacin, se lleva a cabo el clculo de la hoja
una y otra vez denominndose a cada uno de los clculos
iteraciones, cada vez con un grupo diferente de valores posibles
muestreados de cada variable de distribucin de entrada. En cada
iteracin se calcula totalmente la hoja de clculo con los valores
muestrales seleccionados, y se obtiene un nuevo resultado posible en
las celdas que contienen sus variables de salida.
A medida que progresa la simulacin, se van generando una serie de
resultados de cada iteracin. @RISK recoge estos valores de salida.
Luego, se crea una distribucin de posibles resultados tomando todos
los valores generados en la simulacin, analizndolos y haciendo los
clculos estadsticos del rango de distribucin del mnimo al mximo.

Este grfico de la distribucin de los posibles resultados se crea al
tomar todas las posibles variables de salida generadas, analizndolas
y calculando estadsticos de cmo se distribuyen a lo largo del rango
entre el mnimo y el mximo.
Resultados de simulacin
Los resultados de simulacin del @RISK incluyen distribuciones de
los posibles resultados para sus variables de salida. Adicionalmente,
el @RISK genera reportes de sensibilidad y anlisis de escenarios que
identifican las variables de entrada de distribucin ms crticas de sus
resultados. La mejor forma de presentar estos resultados es de
manera grfica. Los grficos disponibles incluyen las distribuciones
de frecuencia de las posibles variables de salida, curvas de
probabilidad acumulada, grficos de tornado que muestran la
sensibilidad de una variable de salida ante distintas variables de
entrada y grficos resumen que resumen los cambios a lo largo de un
rango de celdas de variables de salida.

La forma ms fcil de obtener un reporte de su simulacin @RISK en
Excel (o en Word) es simplemente copiar y pegar un grfico y los
estadsticos incluidos.

Adicionalmente, cualquier ventana de reporte puede ser exportada a
una hoja de clculo Excel desde donde usted puede acceder a sus
valores con frmulas.

El @RISK tambin ofrece un conjunto de reportes estndar de
Simulaciones que resumen sus resultados. Adicionalmente, los
reportes del @RISK generados en Excel pueden utilizar plantillas
prediseadas que contengan formateo, ttulos y logotipos
personalizados.
Reportes en la
simulacin
@RISK en Excel
Capacidades analticas avanzadas
Las capacidades avanzadas estn disponibles en el @RISK para
permitir un anlisis de simulacin sofisticado de los datos. El @RISK
recolecta los datos de simulacin por iteracin tanto para las variables
de entrada de distribuciones como para las variable. Analiza estos
datos para determinar:
Sensibilidades, identificando las variables de entrada de distribucin
que son significativas para determinar los valores de cierta
variable de salida, y
Escenarios, o la combinacin de variables de entrada de distribucin
que generan determinados valores objetivo sobre la variable de
salida.
El Anlisis de sensibilidad que identifica variables de entrada
significativa se lleva a cabo por medio de dos tcnicas analticas
distintas el anlisis de regresin y el clculo de la correlacin
jerarquizada. Los resultados del anlisis de sensibilidad pueden ser
desplegados en un grfico de tipo tornado, con las barras ms
largas en la parte superior representando las variables de entrada ms
significativas.

Anlisis de
sensibilidad
El anlisis de escenarios identifica combinaciones de variables de
entrada que conducen a valores objetivo por sobre variables de salida.
En el anlisis de escenarios se persigue identificar los grupos de
variables de entrada que causan cierto valor por sobre una variable de
salida. Esto permite que los resultados de simulacin se caractericen
por enunciados tales como cuando las Utilidades son altas, las
variables de entrada significativas son bajos costos operativos, precios
de venta muy altos y altos volmenes de venta, etc.

Anlisis de
escenarios

Configuracin y simulacin de un modelo
de @RISK
Ahora que ya sabe en trminos generales cmo funciona @RISK,
observemos el proceso de preparacin de un modelo @RISK en la hoja
de clculo para llevar a cabo una simulacin. En esta breve
introduccin se tratarn los siguientes temas:
Distribuciones de probabilidad en una hoja de clculo
Correlaciones entre distribuciones
Realizacin de simulaciones
Resultados de una simulacin
Grficos de los resultados de una simulacin
Distribuciones de probabilidad en una hoja de
clculo
Como se mencion anteriormente, en un modelo de @RISK la
incertidumbre se introduce mediante funciones de distribucin. Se
pueden seleccionar ms de treinta funciones diferentes a la hora de
introducir el factor de incertidumbre en una hoja de clculo. Cada una
de estas funciones describe una distribucin de probabilidad
diferente. Entre las funciones ms simples se encuentran
TRIANG(mn; ms probable; mx) y UNIFORM(mn; mx), cuyos
argumentos especifican el valor posible mnimo, ms probable y
mximo de una entrada incierta. Las funciones ms complejas tienen
argumentos especficos para una distribucin, como la funcin
BETA(alfa; beta).
Para analizar modelos ms sofisticados @RISK permite configurar
funciones de distribucin que utilizan referencias a celdas y frmulas
de la hoja de clculo como argumentos de la funcin. Se pueden crear
otros muchos mecanismos de creacin de modelos utilizando este
tipo de funciones. Por ejemplo, se puede preparar un grupo de
funciones de distribucin en una fila de la hoja de trabajo con la
media de cada funcin determinada por el valor tomado como
muestra en la funcin anterior. Tambin se pueden utilizar
expresiones matemticas como argumentos de las funciones de
distribucin.
124 Configuracin y simulacin de un modelo de @RISK
Todas las funciones de distribucin se pueden definir y editar
utilizando la ventana desplegable Definir distribucin. La ventana de
Definir distribucin tambin se puede utilizar para introducir
mltiples funciones de distribucin en la frmula de una celda,
introducir nombres que se utilizarn para identificar una distribucin
de entrada, truncar una distribucin, ajustar una distribucin a unos
datos y utilizar un resultado ajustado como distribucin en una celda.
Se pueden asignar y editar mltiples funciones de distribucin en una
celda utilizando la ventana Definir distribucin.

Distribuciones
en la ventana de
Definir
Distribucin
Los valores de los argumentos pueden ser introducidos en el panel de
Argumentos de distribucin o introducidos directamente en la
frmula mostrada. Este panel se despliega en la parte izquierda de
este grfico.

Al cambiar el Tipo de parmetro, usted puede seleccionar entre
Parmetros Alternativos o bien Truncar la distribucin.

Introduciendo los
valores de los
argumentos
Las funciones de distribucin del @RISK contienen tanto argumentos
requeridos como argumentos opcionales. Los nicos argumentos
requeridos son los valores numricos que definen el rango y la forma
de la distribucin. Todos los otros argumentos, tales como nombre,
truncamiento, correlacin y otros son opcionales, y pueden ser
introducidos solamente cuando se necesiten. Estos argumentos
opcionales se introducen utilizando una ventana de Propiedades de
Entrada.

Todas las entradas realizadas en la ventana Definir distribucin se
convierten en funciones de distribucin que se colocan en la hoja de
clculo. Por ejemplo, la funcin de distribucin creada por las
siguientes entradas sera:
=RiskNormal(3000;1000;RiskTruncate(1000;5000))
Por lo tanto, todos los argumentos de la distribucin que han sido
asignados a travs de la ventana de Definir distribucin tambin se
pueden introducir directamente en la propia distribucin. Adems,
todos los argumentos se pueden introducir como referencias de celda
o como frmulas, como sucede con las funciones estndar de Excel.
Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a
travs de la ventana de Definir distribucin para comprender mejor
cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego,
cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una
funcin, puede introducir los argumentos usted mismo directamente
en Excel, sin necesidad de usar la ventana de Definir distribucin.
Propiedades de
las funciones de
distribucin del
@RISK
La ventana
Definir
distribucin y las
funciones
resultantes en
Excel
Correlacin de variables de entrada
@RISK 4.5 incluye una serie de nuevos anlisis y nuevas opciones que
facilitan la modelacin y permite hacer estudios con mayor
profundidad en modelos de @RISK 4.0. Las nuevas mejoras incluyen
las siguientes:
Durante un anlisis de Simulacin es importante considerar la
correlacin entre dos variables. La correlacin sucede cuando el
muestreo de dos o ms variables de entrada de distribuciones se
relacionan entre s. Por ejemplo, cuando el muestreo de una
variable de entrada de distribucin retorna un valor relativamente
alto, podra darse que el muestreo de una segunda variable de
entrada debera tambin retornar un valor relativamente alto. Un
buen ejemplo consiste en el caso de una variable de entrada
denominada Tasa de inters y una segunda variable de entrada
denominada Nuevas construcciones de casas. Podra haber una
distribucin para cada una de estas variables de entrada, pero su
muestreo debera estar relacionado de alguna forma para evitar
resultados absurdos. Por ejemplo, cuando se muestrea una alta tasa
de inters, las nuevas construcciones de casas deberan estar
muestreadas de forma relativamente baja. De manera invertida, usted
esperara que cuando las tasas de inters estn bajas, las nuevas
construcciones de casas deberan ser relativamente altas.
Las correlaciones pueden ser aadidas al seleccionar las celdas en
Excel que contengan las variables de entrada de distribucin que
usted desee correlacionar, y luego pulsando sobre el cono de Definir
correlaciones. Usted tambin puede aadir variables de entrada a una
matriz desplegada hacienda clic sobre Aadir variables de entrada y
seleccionando las celdas en Excel.
Una vez que una matriz se despliegue, usted puede introducir los
coeficientes de correlacin entre las variables de entrada en las celdas
de la matriz, copiar los valores desde una matriz en Excel o bien
utilizar diagramas de dispersin para evaluar e insertar las
correlaciones.
Matriz de
correlacin

Una matriz de diagrama de dispersin se despliega cuando se pulsa
el cono de Diagramas de dispersin en la esquina inferior izquierda
de la ventana de Definir Correlaciones. Los diagramas de dispersin
en las celdas de la matriz muestran cmo los valores entre
cualesquiera dos variables de entrada de distribucin se correlacionan
entre si. Al mover el desplazador de Coeficiente de correlacin que
se despliega de manera dinmica con la matriz de dispersin, se
modifica el coeficiente de correlacin y el diagrama de dispersin
para cualquier par de variables de entrada.
Al arrastrar una celda de un diagrama de dispersin hacia afuera de
la matriz usted puede expandir el pequeo diagrama de dispersin
para convertirlo en un grfico de ventana completa. Esta ventana
tambin se actualizar de manera dinmica cuando el desplazador de
Coeficiente de Correlacin se modifique.

Con la Ventana de Definir Distribucin, las matrices de correlacin
introducidas en ella modifican a las funciones @RISK de su modelo de
hoja de clculo. Se aaden funciones RiskCorrmat las cuales
contienen informacin de correlacin que fue introducida en su
matriz. Una vez que usted haya visto las clusulas RiskCorrmat que
han sido introducidas, y se siente cmodo con su sintaxis, usted
puede introducir directamente estas funciones en su hoja de clculo,
evitando el uso de la ventana de Definir Correlaciones.
Diagramas de
dispersin para
correlaciones
Ajustando distribuciones a los datos
El @RISK le permite ajustar funciones de probabilidad a sus datos
(solamente en las versiones Profesional e Industrial). El ajuste se
realiza cuando usted posee un conjunto de datos recolectados que
usted desea utilizar como base para una variable de entrada de
distribucin en su hoja de clculo. Por ejemplo, usted pudo haber
recolectado datos histricos sobre el precio de un producto y usted
deseara crear una distribucin de posibles precios futuros que est
basado en tales datos.

Una variedad de opciones se encuentran disponibles para controlar el
proceso de ajuste. Se pueden seleccionar distribuciones especficas
para ajustar. Adicionalmente, los datos de entrada pueden venir de
forma muestral, en curva de densidad o acumulativa. Usted tambin
puede filtrar sus datos antes de proceder al ajuste.

Grficos de comparacin, de tipo P-P y Q-Q se encuentran
disponibles para ayudarle a examinar los resultados de sus ajustes.
Los delimitadores sobre los grficos le permiten rpidamente calcular
las probabilidades asociadas a los valores en las distribuciones
ajustadas.

Opciones de
ajuste
Reportes de
ajuste
Al hacer clic sobre Escribir a Excel posicionar el resultado del ajuste
en su modelo como una nueva funcin de distribucin. Al seleccionar
Actualizar y reajustar al inici de cada simulacin, provocar que el
@RISK, al inicio de cada simulacin, reajuste los datos
automticamente cuando stos se han modificado, y que posicione la
nueva funcin de distribucin resultante en su modelo.

El Administrador de Ajustes le permite a usted navegar entre los
conjuntos de datos ajustados en su libro de trabajo y as eliminar
ajustes ejecutados previamente.

Posicionando un
resultado de
ajuste en Excel
Administrador
de ajustes
Ventana de modelo del @RISK
Para asistirle en visualizar su modelo, el @RISK detecta todas las
funciones de distribucin, variables de salida y correlaciones
introducidas en su hoja de clculo y las lista en la Ventana de Modelo
del @RISK. Desde esta ventana, la cual aparece sobre Excel, se puede:
Editarcualquiervariabledeentradadedistribucino
variabledesalidasimplementealpulsarsobrelatabla
Arrastrarysoltarcualquiergrficopequeoparaexpandirlo
haciaunaventanacompleta
Visualizarrpidamentegrficospequeosdetodaslas
variablesdeentradadefinidas
Hacerdobleclicsobrecualquierentradadelatablapara
utilizarelNavegadorGrficoparadesplazarseentrelas
celdasdesulibrodetrabajoconvariablesdeentradade
distribucin.
Editaryprevisualizarmatricesdecorrelacin.

Las columnas de la Ventana de Modelo pueden ser personalizadas
para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar por sobre
las variables de entrada de distribucin en su modelo. El cono de
Columnas en la parte inferior de la ventana despliega la caja de
dilogo de Columnas para la tabla.

Las variables de entrada en su Ventana de Modelo pueden ser
agrupada por categoras. Por defecto, se crea una nueva categora
cuando un grupo de variables de entrada comparten un mismo
nombre de fila(o de columna). Adicionalmente, las variables de
entrada pueden posicionarse en cualquier categora que usted desee.

Personalizacin
de los
estadsticos a
desplegar
Posicionando
Variables de
entrada en
Categoras
Configuraciones de simulacin
Una variedad de configuraciones pueden ser utilizadas para controlar
el tipo de simulacin que el @RISK lleva a cabo. Una simulacin en el
@RISK puede llevar a cabo un nmero ilimitado de iteraciones y de
mltiples simulaciones. Las simulaciones mltiples le permiten
ejecutar una simulacin despus de otra sobre el mismo modelo. En
cada simulacin, usted puede cambiar los valores de su hoja de
clculo de forma tal que usted pueda comparar los resultados de la
simulacin bajo distintos supuestos.

Una barra de herramientas de Configuraciones del @RISK se aade a
la barra de mens del Excel. Esto permite un acceso rpido a muchas
de las configuraciones de simulacin.

Los conos en esta barra de herramientas incluyen:
Configuracionesdesimulacinabreunacajadedilogode
LalistatipodropdowndeIteraciones,endondeelnmero
deiteracionesaejecutarsepuedesermodificadorpidamente
desdelabarradeherramientas.
LalistatipodropdowndeSimulaciones,endondeel
nmerodeSimulacionesaejecutarsepuedesermodificado
rpidamentedesdelabarradeherramientas.
Reclculoaleatorio/estticoinvierteel@RISKentreretornar
valoresestticosoesperadosdesdelasdistribucionesa
retornarmuestrasMonteCarloenelreclculoconvencional
delExcel.
MostrarGrfico,MostrarVentanadeResultados,Modode
Demoscontrolanquesloquesemostrarenlaventana
duranteydespusdeunasimulacin.
Actualizacinentiemporealcontrolasilasventanasabiertas
seactualizarndurantelaejecucindeunasimulacin.

Barra de
herramientas de
configuraciones
del @RISK
Ejecucin de una simulacin
Una simulacin del @RISK llevan a cabo repetidamente los clculos
de una hoja de clculo. Cada uno de estos reclculos se denomina
iteracin. En cada iteracin:
Se toman muestras para todas las funciones de distribucin.
Los valores de muestra se recalculan sobre las celdas y frmulas de la
hoja de clculo.
Se recalcula la hoja de clculo.
Los valores calculados en las celdas de salida son recolectados de la hoja
de clculo y almacenados.
Si se requiere, se actualizarn los grficos y reportes del @RISK
Este proceso repetitivo de reclculo puede ejecutarse cientos y miles
de iteraciones si es necesario.
Haciendo clic en el icono Iniciar Simulacin se inicia la simulacin.
Cuando una simulacin est en ejecucin usted puede ver cmo Excel
recalcula una y otra vez la hoja de clculo utilizando diferentes
valores de muestra de las funciones de distribucin, se monitorea la
convergencia de las distribuciones de salida y se comprueba cmo se
generan en tiempo real los grficos de las distribuciones de los
resultados de la simulacin.

Una ventana de progreso se despliega durante las simulaciones. El
cono en esta ventana le permite a usted Ejecutar, Pausar o Detener
una simulacin, as como tambin encender y apagar la actualizacin
en tiempo real de los grficos y los reclculos en Excel.

Ventana de
progreso
El @RISK le muestra grficamente cmo cambian las distribuciones de
los posibles resultados a lo largo de la simulacin. Las ventanas de
grficos se actualizan para mostrar las distribuciones calculadas de
los resultados y sus estadsticos. Si usted est iniciando una nueva
simulacin, para la primera variable de salida en su modelo, el @RISK
automticamente mostrar una ventana de grfico para la
distribucin.
Este grfico de la distribucin de los posibles resultados se crea al
tomar todos los valores posibles de la variable de salida generados, al
analizarlos y al calcular estadsticos de cmo estos se distribuyen a lo
largo del rango mnimo-mximo.

El @RISK incluye una opcin de monitoreo de convergencia para
ayudar a evaluar la estabilidad de las distribuciones de salida creadas
en una simulacin. Segn va aumentando el nmero de iteraciones
ejecutadas, las distribuciones de salida se van estabilizando, ya que
los estadsticos que describe cada distribucin cambian cada vez
menos en cada iteracin. Es muy importante llevar a cabo un nmero
suficiente de iteraciones para que los estadsticos generados en las
salidas sean fiables. Sin embargo, llega un momento en el que el
tiempo empleado en cada iteracin adicional es tiempo perdido
porque los estadsticos generados no experimentan cambios
significativos.
Grfico
actualizndose
durante una
simulacin
Monitoreo de
convergencia
Las configuraciones de convergencia controlan cmo ser
monitoreada la convergencia de las variables de salida de simulacin
por el @RISK durante la ejecucin de una simulacin. La prueba de
convergencia puede ser controlada para variables individuales de
salida utilizando la funcin de propiedad RiskConvergence o puede
ser definida globalmente para todas las variables de salida de una
simulacin en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin.
En una simulacin, el @RISK monitorea una serie de estadsticos de
convergencia en cada distribucin de salida. En el proceso de
monitoreo de una simulacin, el @RISK calcula estas estadsticas para
cada salida en intervalos determinados que pueden ser establecidos
por el usuario, (como, por ejemplo, cada 100 iteraciones). Estos
estadsticos se comparan a continuacin con los mismos estadsticos
calculados en el intervalo anterior de la simulacin. Luego se calcula
la magnitud de cambio experimentado por los estadsticos debido a
las iteraciones adicionales.
Segn va aumentando el nmero de iteraciones ejecutadas, la
cantidad de cambio de los estadsticos es cada vez menor, hasta que
convergen o el cambio es menor de un porcentaje lmite
seleccionado por el usuario. Los estadsticos monitoreados en cada
distribucin de salida son 1) el porcentaje de cambio promedio en
valores percentiles (del 0% al 100% en pasos de 5%), 2) la media y 3)
la desviacin estndar.
Si lo desea, el @RISK puede ejecutarse en modo de Detencin
automtica. En este caso, el @RISK seguir ejecutando iteraciones
hasta que todas las salidas hayan convergido. El nmero de
iteraciones requerido para que las distribuciones de salida converjan
depende del modelo que se est simulando y las funciones de
distribucin del mismo. Los modelos ms complejos con
distribuciones altamente sesgadas necesitarn ms iteraciones que los
modelos ms simples.

El modo de vista
El Modo de vista se inicia al hacer clic en el cono de Ver Resultados
en la barra de herramientas del @RISK. El modo de vista se enciende
automticamente al finalizar la corrida si usted selecciona que
aparezca un grfico durante la simulacin.
En el modo de vista, el @RISK hace aparecer grficos de resultados de
simulacin a medida que usted hace clic sobre las celdas de su hoja de
clculo, de la siguiente manera:
simulacin(ocontieneunafuncindedistribucinsimulada),
el@RISKdesplegarsudistribucinsimuladapormediode
unaflechaindicadoraqueapuntahacialacelda.
aparecerentoncesunamatrizconlascorrelaciones
simuladasentrelasvariablesdeentradaenlamatriz.
Al hacer clic en distintas celdas de su libro de trabajo, sus resultados
aparecern. Pulse sobre <Tab> para mover la Ventana de grfico
entre las celdas de variables de salida con resultados de simulacin en
los libros de trabajo abiertos.
Para salir del Modo de vista, simplemente cierre el grfico que
aparece o haga clic sobre el icono de Vista de resultados en la barra
de herramientas.

Ventana de Resultados Resumen del @RISK
La Ventana de Resultados Resumen del @RISK resume los
resultados de su modelo y despliega grficos pequeos y estadsticas
resumen para sus celdas de variables de salida simuladas y para las
variables de entrada de distribucin. Las columnas en la tabla de la
Ventana de Resultados Resumen pueden ser personalizadas para
seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar.
Desde la Ventana de Resultados Resumen, se puede:
Arrastraryposicionarcualquiergrficopequeopara
expandirloyconvertirloenunaventanadetamaocompleto
utilizarlaenelNavegadorGrficoydesplazarseentrelas
celdasdesulibrodetrabajoconlasvariablesdeentradade
distribucin.

Ventana de estadsticos detallados
Hay disponibles una serie de estadsticos detallados sobre las
variables de salida simuladas y las variables de entrada, y pueden ser
introducidos valores objetivo para una o ms variables de entrada o

Valores objetivo
Se pueden calcular valores objetivo sobre los resultados de
simulacin. Un objetivo muestra la probabilidad de alcanzar
determinado valor de salida o bien el valor asociado a determinado
nivel de probabilidad. Por medio de la utilizacin de objetivos usted
puede contestar preguntas tales como: Cul es la probabilidad de un
resultado mayor a un milln? o bien, Cul es la probabilidad de un
resultado negativo?. Los objetivos pueden ser introducidos en la
ventana de Estadsticos detallados, en la ventana de Resultados
Resumen de @RISK y definidos directamente utilizando los
delimitadores de los grficos de resultados de simulacin.
Al introducir un objetivo tal como 1% - para una variable de salida
en la Ventana de Resultados Resumen del @RISK y al copiarla para
todas las variables de salida, usted puede rpidamente ver el mismo
valor objetivo para todos los resultados de simulacin.

Graficando resultados
Los resultados de simulacin pueden ser expresados fcilmente por
medio de grficos. La Ventana de Resultados Resumen muestra
grficos pequeos de los resultados de simulacin para todas sus
variables de salida y las variables de entrada. Al arrastrar un grfico
pequeo afuera de la Ventana de Resultados Resumen el grfico se
expande hacia una ventana de mayor tamao.
Un grfico de los resultados de una salida muestra el rango de
posibles resultados y la probabilidad relativa de que ocurran. Este
tipo de grfico se puede generar en un histograma convencional o en
forma de una distribucin de frecuencia. Las distribuciones de los
posibles resultados se pueden tambin mostrar de forma
acumulativa.
Cada grfico creado por @RISK se muestra junto a los resultados de
estadsticos, datos, sensibilidad y escenario de la entrada o salida para
la que se est generando el grfico. El tipo de grfico se puede
cambiar utilizando los iconos en la parte inferior de la Ventana de
Grficos. Adems, si hace clic en el botn derecho del ratn sobre una
ventana de grfico aparecer un men con comandos que le
permitirn modificar el formato, la escala, los colores, los ttulos y
otras caractersticas del grfico. Todos los grficos se pueden copiar
en el portapapeles y pegar en una hoja de clculo. Como los grficos
se transfieren como archivos de Windows, luego podr cambiarlos de
tamao e incluir en ellos anotaciones una vez pegados en la hoja de
clculo.
Con el comando Grfico en Excel, los grficos se pueden hacer con el
formato original de Excel. Estos grficos se pueden cambiar o
personalizar como sucede con cualquier otro grfico de Excel.
Resultados de
una simulacin
en formato de
histograma o
acumulativo

En muchas ocasiones resulta til comparar grficamente varias
distribuciones simuladas. Esta operacin se puede llevar a cabo con
grficos superpuestos.
Las superposiciones se hacen utilizando el cono de Aadir
superpuesto en la parte inferior de la ventana de grfico, arrastrando
un grfico por sobre otro o al arrastrar grficos pequeos desde la la
ventana de Resultados Resumen hacia un grfico abierto. Una vez
realizadas las superposiciones, las estadsticas del delimitador
muestran las probabilidades de todas las distribuciones incluidas en
el grfico superpuesto. Tambin se muestran los datos, sensibilidades
y escenarios de los grficos superpuestos.

Superponiendo
grficos para
comparacin
Las probabilidades objetivo se pueden calcular arrastrando los
delimitadores que aparecen en un histograma o grfico acumulativo.
Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas
se muestran tanto en la barra del delimitador situada bajo el grfico
como en el informe de estadsticas. Esto es til en el caso de
respuestas grficas a preguntas como Qu posibilidades hay de
obtener un resultado entre 1 milln y 2 millones? o Qu
posibilidades hay de que se produzca un resultado negativo?.
Los delimitadores pueden ser desplegados para cualquier nmero de
grficos superpuestos. La caja de dilogo de Opciones de Grfico le
permite a usted definir el nmero de barras de delimitador a
desplegar.

Delimitadores
Todas las distribuciones de un grfico superpuesto se pueden
formatear independientemente. Al utilizar la opcin de la pestaa de
Curvas en la caja de dilogo de Opciones de grfico, se puede definir
el color, el estilo y el patrn de cada una de las curvas de un grfico
superpuesto.

Un Grfico resumen despliega cmo cambia el riesgo a lo largo de un
rango de variables de salida o celdas de entrada. Usted puede crear
un grfico resumen para un rango de variables de salida o seleccionar
variables de entrada o variables de salida individuales para comparar
en un grfico resumen. Los grficos resumen asumen dos formas
Grfico de tendencia resumen y Grfico resumen de cajas. Cada uno
de estos grfico puede ser hecho por medio de:
HacerclicsobreelconodeGrficoresumenenlaparte
inferiordelaventanadegrficoyluegoseleccionandola
celdasenExcelcuyosresultadosusteddeseaincluirenel
grfico.
AlseleccionarlasfilasenlaVentanadeResultadosResumen
del@RISKparalasvariablesdesalidaoparalasvariablesde
entrada,queusteddeseeincluirensugrficoresumen,luego
Formato de
grficos
Grfico de
tendencia
resumen
alhacerclicenelconodeGrficoresumenenlaparte
inferiordelaventana(oalhacerdobleclicsobrelatabla),y
seleccionarTendenciaresumenobienGrficoresumende
cajas.
Un grfico de tendencia resumen es particularmente til para
desplegar tendencias tales como observar cmo cambia el riesgo a lo
largo del tiempo. Por ejemplo, un rango de 10 celdas con variables de
salida contena las Utilidades de un proyecto desde el ao 1 hasta el
10, el grfico de tendencia resumen para este rango muestra cmo el
riesgo cambi a lo largo del periodo de 10 aos. Entre ms angosta
sea la banda menor ser la incertidumbre acerca de sus estimaciones
de Utilidades. De manera invertida, entre ms ancha sea la banda
mayor ser la posible varianza en las Utilidades y mayor el riesgo.
La lnea central del grfico de resumen representa el estrs del valor
de la media en un rango. Las dos bandas exteriores sobre la media
son la desviacin estndar 1 sobre la media y el percentil 95. Las dos
bandas exteriores bajo la media son una desviacin estndar bajo la
media y el percentil 5. La definicin de estas bandas se puede cambiar
a travs de la ficha Tendencia del cuadro de dilogo Opciones de
grfico.

Un diagrama de caja resumen despliega un diagrama de caja para
cada distribucin seleccionada en la inclusin del grfico resumen.
Un diagrama de caja (o grfico de cajas bigotes) muestra una caja para
un rango interno definido de una distribucin; con las lneas de
Diagrama de caja
resumen
bigotes mostrando los lmites externos de la distribucin. Una lnea
interna dentro de la caja muestra la localizacin de la media, la
mediana y la moda de la distribucin.

Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra el
valor de la variable de entrada versus el valor de la variable de salida
calculada para cada iteracin de la simulacin. Este grfico es til
para examinar en detalle la relacin entre una variable de entrada y
una variable de salida de una simulacin. Una elipse de confianza
identifica la regin en donde, dado cierto nivel de confianza, los
valores x-y se posicionarn. Los diagramas de dispersin tambin
pueden ser estandarizados de forma tal que mltiples variables de
entrada puedan ser fcilmente comparadas en un solo diagrama de
dispersin.
Diagramas de
dispersin
La ventana de un diagrama de dispersin puede ser creada por medio
de cualquiera de las siguientes maneras:
AlhacerclicenelconodeDiagramadedispersinenel
grficodesplegadoyluegoseleccionarla(s)celda(s)enExcel
cuyosresultadosusteddeseaincluirenelgrfico.
Alseleccionarunaomsvariablesdesalidaovariablesde
entradaenlaVentanadeResultadosResumenyalhacerclic
sobreelconodeDiagramadedispersin.
Alarrastrarunabarra(representandolaentradaqueusted
deseamostrareneldiagramadedispersin)desdeuna
variabledesalidaenungrficodetornado.
Aldesplegarunamatrizdediagramadedispersinenla
ventanadereportedeAnlisisdesensibilidad.(Vase
Ventanadeanlisisdeventanadesensibilidadhaciaelfinal
deestaseccin).
AlhacerclicenelMododeVistasobrelamatrizde
correlacinsedespliegaunamatrizdediagramade
dispersinmatrizquemuestralascorrelacionessimuladas
entrelasvariablesdeentradacorrelacionadasenlamatriz.

Resultados del anlisis de sensibilidad
Los resultados del anlisis de sensibilidad se despliegan al hacer clic
sobre el cono de la Ventana de sensibilidad. Estos resultados
muestran la sensibilidad de cada variable de salida variable a las
variables de entrada de distribucin en su hoja de clculo. Esto
identifica las variables de entrada ms crticas en su modelo. Estas
son las variables de entrada en las que usted debera concentrarse
ms a la hora de hacer los planes basados en su modelo.
Los datos desplegados en la Ventana de sensibilidad se jerarquizan
con respecto a la variable de salida seleccionada en la entrada
denominada: Jerarquizar variables de entrada para variable de
salida. Tambin se muestra la sensibilidad de todas las otras variables
de salida con respecto a las variables de entrada jerarquizadas.
Los anlisis de sensibilidad llevados a cabo por sobre las variables de
salida y sus asociadas variables de entrada utilizan una regresin
paso-a-paso multivariada o una correlacin de orden jerrquico. El
tipo de anlisis deseado se define utilizando la opcin de Desplegar
variables significativas utilizando dentro de la Ventana de
sensibilidad.
En el anlisis de regresin, los coeficientes calculados para cada
variable de entrada cuantifican la sensibilidad de la variable de salida
a una variable de entrada de distribucin en particular. El ajuste total
del anlisis de regresin se mide por el ajuste reportado o el R
cuadrado del modelo. Entre menor sea el ajuste menos estable sern
los estadsticos de sensibilidad reportados. Si el ajuste es muy bajo
por debajo de 0.5 una simulacin similar con el mismo modelo
podra haber dado un distinto orden en las sensibilidades de las
variables de entrada.
El anlisis de sensibilidad utilizando correlaciones de jerarqua est
basado en el clculo de los coeficientes de correlacin por jerarqua de
Spearman. Con este anlisis, el coeficiente de correlacin de jerarqua
se calcula entre la variable de salida seleccionada y las muestras para
cada una de las variables de entrada de distribucin. Entre ms alta
sea la correlacin entre la variable de entrada y la variable de salida,
ms significativo ser la variable de entrada en determinar el valor de
la variable de salida.

Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra el
valor de la variable de entrada muestreada versus el valor calculado
de la variable de salida para cada iteracin de la simulacin. En la
Matriz de diagrama de dispersin, los resultados jerarquizados del
anlisis de sensibilidad se despliegan como diagramas de dispersin.
Para mostrar la matriz del diagrama de dispersin, haga clic sobre el
cono de Diagrama de dispersin en la parte inferior izquierda de la
ventana de sensibilidad.
Puede crearse un diagrama de dispersin en la matriz de diagrama de
dispersin por medio del arrastre y posicionamiento con el mouse. La
matriz puede ser arrastrada y expandida a un grfico de ventana
completa. Adicionalmente, se pueden crear diagramas de dispersin
superpuestos al arrastrar grficos pequeos desde la matriz hasta el

Anlisis de
sensibilidad con
una matriz de
diagrama de
dispersin
Los resultados de sensibilidad pueden ser representados grficamente
por medio de un grfico de tornado. Un grfico de tornado puede ser
generado haciendo clic derecho sobre cualquier variable de salida en
la Ventana de Resultados Resumen o haciendo clic en el cono de
Grfico de tornado sobre la ventana del grfico.

Grfico de
tornado
Resultados del anlisis de escenario
El icono Escenarios sirve para mostrar los resultados del anlisis de
escenario de las variables de salida. Por cada variable de salida se
pueden introducir hasta tres objetivos de escenario.

El anlisis de escenario que se lleva a cabo en los objetivos de una
variable de salida se basa en un anlisis condicional de la mediana. Al
realizar el anlisis de escenario, lo primero que @RISK hace es
agrupar las iteraciones de la simulacin cuyas variables de salida
alcanzan los objetivos seleccionados. A continuacin, se analizan los
valores de muestra de cada variable de entrada de esa iteracin.
@RISK calcula la mediana de este subgrupo de valores de muestra
por cada entrada y la compara con la mediana de la entrada de todas
las iteraciones.
El objetivo de este proceso es hallar aquellas entradas cuyo subgrupo
o mediana condicional difiere de un modo significativo de la mediana
general. Si la mediana del subgrupo de la variable de entrada est
cerca de la mediana general, la variable de entrada queda marcada
como no significativa. La razn de este proceso es que los valores de
muestra de la entrada en las iteraciones en las que se alcanza el
objetivo no difieren demasiado de aquellas muestras de entrada del
resto de la simulacin. Pero si la mediana del subgrupo de la variable
de entrada se desva de un modo significativo de la mediana general
(digamos al menos la mitad de una desviacin estndar) la variable
de entrada es significativa. Los escenarios indicados muestran todas
las entradas que fueron significativas para alcanzar el objetivo.

Cmo se lleva a
cabo un anlisis
de escenario?
diagrama de dispersin de tipo x-y de superposicin. Este grfico
muestra:

ventana Escenarios.
Matriz de
diagrama de
dispersin en la
ventana
Escenarios
Los resultados de anlisis de escenario se muestran grficamente en
grficos de tornados. Se puede generar un grfico de tornado
haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios
o haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este
grfico de tornado muestra las entradas clave que afectan a la salida
cuando la salida cumple el escenario introducido, como sucede
cuando la salida est por encima del percentil 90.

Grficos de
tornado de
escenarios
Reportes en Excel
Cuando se generan reportes y grficos de simulacin en Excel, se
tiene acceso a todas las opciones de formato de Excel. Adems, los
reportes de @RISK generados en Excel pueden utilizar hojas
prediseadas de @RISK con formato, ttulos y logotipos
personalizados.

Puede utilizar hojas prediseadas para crear sus propios informes de
simulacin personalizados. Las estadsticas y grficos se colocan en
un modelo utilizando una serie de funciones de @RISK incorporadas
a Excel. Cuando una funcin de estadstica o de grfico se encuentra
en una hoja modelo, las estadsticas y grficos deseados son
generados al final de la simulacin en una copia de la hoja modelo. La
hoja modelo original con las funciones @RISK permanece intacta para
su uso en la generacin de informes en las prximas simulaciones.
Las hojas modelo son hojas de clculo estndar de Excel. @RISK las
identifica en el cuadro de dilogo Configuracin de informes. Estos
archivos tambin pueden contener cualquier frmula estndar de
Excel para poder hacer clculos personalizados con los resultados de
la simulacin.

Captulo 5: Tcnicas de
creacin de modelos con
@RISK
Introduccin ....................................................................................163
Creacin de modelos de tasas de inters y otras tendencias ...165
Estimacin en el futuro de valores conocidos ............................169
Creacin de modelos de sucesos inciertos o aleatorios ...........171
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros .........................173
Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija........................175
Relaciones de dependencia...........................................................177
Simulacin de sensibilidad............................................................181
Simulacin de un nuevo producto................................................185
El valor en riesgo (VAR) de una cartera.......................................197
Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA ......................201

162

Introduccin
El captulo Tcnicas de creacin de modelos de @RISK le ensear a
traducir situaciones de riesgo tpicas en modelos de @RISK. Estas
situaciones de riesgo han sido seleccionadas de los problemas de la
vida real que los usuarios de Excel encuentran frecuentemente. Antes
de utilizar @RISK para analizar el factor riesgo en sus hojas de clculo
de Excel, repase los ejemplos e ilustraciones que se ofrecen en este
captulo. Podr obtener valiosa informacin que le ayudar a hacer de
sus modelos de @RISK mejores representaciones de las situaciones
inciertas.
En este captulo se introducen siete tcnicas diferentes de creacin de
modelos de @RISK para ilustrar situaciones inciertas que ocurren
frecuentemente. Para que comprenda mejor las tcnicas de creacin
de modelos utilizadas, @RISK contienen hojas de clculo de ejemplo
de Excel y sus simulaciones correspondientes. Las simulaciones ya
han sido ejecutadas para que, si lo desea, pueda ver los resultados
directamente. Cuando est leyendo el apartado que trata una tcnicas
de creacin de modelos especfica, abra la hoja de clculo y la
simulacin correspondientes. Le ayudarn a comprender los
conceptos y tcnicas que utiliza @RISK para la creacin de modelos
de cada situacin.
Estas son las siete tcnicas de creacin de modelos que se ilustran:
Creacindemodelosdetasasdeintersydeotras
tendenciasTendenciasaleatoriasconelpasodeltiempoy
caminatasaleatorias.
Estimacinenelfuturodelosvaloresconocidosenel
presenteUnfuturocadavezmsinciertoolacreciente
variabilidad
Seproducirunainundacin?Lacompetenciase
introducirenelmercado?Creacindemodelosde
sucesosinciertosaleatorios.
PozospetrolferosyreclamacionesdesegurosCreacinde
modelosdeunnmeroinciertodesucesos,cadaunodelos
cualescontieneparmetrosinciertos
Tengoqueutilizarestasestimacionesperonomefode
ellasCmoaadirincertidumbreaunatendenciafija
utilizandotrminosdeerror
164 Introduccin
Estosvalorescambiandependiendodeloqueocurreen
otrosfactoresRelacionesdedependenciautilizando
correlacionesyargumentosvariables
SimulacindesensibilidadCmoafectanloscambiosdel
modeloalosresultadosdesimulacin.
Modelos del libro Modelos Financieros usando
simulacin y optimizacin
Adems de los siete modelos mencionados, este captulo incluye tres
ejemplos de @RISK del libro Financial Modelos Using Simulation y
Optimization (Traducido al espaol bajo el ttulo Modelos
Financieros de Simulacin y Optimizacin) de Wayne Winston.
Estos modelos ilustran cmo se aplica @RISK a la creacin de
modelos de negocios en la vida diaria. El libro completo de Modelos
Financieros incluye 63 ejemplos de cmo @RISK y otros programas
auxiliares pueden ser utilizados en una amplia variedad de
problemas financieros. Para obtener ms informacin sobre cmo
adquirir el libro completo Financial Modelos, pngase en contacto con
Palisade Corporation o visite nuestra pgina en la direccin
www.palisade.com.
Cmo cargar los modelos de ejemplo
Todos los modelos de hojas de clculo de ejemplo que tratamos aqu
se pueden encontrar en la localizacin predeterminada de instalacin
C:\ ARCHIVOS DE PROGRAMA\PALISADE \RISK5\EJEMPLOS.
Creacin de modelos de tasas de inters y
otras tendencias
Proyeccin de tendencias
Modelo de ejemplo: Tasa.xls
Las previsiones de las tasas de inters futuras son siempre inciertas,
tanto si se trata del inters de una hipoteca como si se est
considerando los costos de un prstamo de inters variable. Los
cambios que experimentan la tasas de inters normalmente se
perciben como aleatorios, con movimientos ascendentes y
descendentes sin explicacin, un ao tras otro. Estos cambios pueden
ser completamente aleatorios o puede tratarse de una fluctuacin
aleatoria alrededor de una tendencia conocida. En cualquier caso, la
creacin de modelos de la parte aleatoria de cualquier previsin es
una parte importante del anlisis de riesgo.

Esta tcnica de simulacin considera la aleatoriedad de una tendencia
en un periodo de tiempo con un mtodo muy fiable: probando
repetidamente una serie posible de tasas de inters diferente en cada
iteracin de la simulacin. Por ejemplo, se puede configurar una
tendencia para estimar las tasas de inters de los prximos diez aos.
En cada iteracin, se selecciona un valor nuevo seleccionado
aleatoriamente para la tasa de inters de cada ao y luego se calculan
los resultados. Este mtodo de simulacin contempla los efectos que
todas las tasas de inters posibles en el futuro tendran sobre los
resultados, en lugar de considerar solamente una previsin probable.
166 Creacin de modelos de tasas de inters y otras tendencias
Con @RISK , las tendencias aleatorias se pueden incluir fcil y
directamente en las hojas de clculo de Excel. Adems, utilizando el
comando Copiar de Excel, puede colocar una tendencia aleatoria en
cualquier lugar de la hoja de clculo.
La tendencia aleatoria ms sencilla es una distribucin independiente.
El valor aleatoriamente seleccionado en un periodo es independiente
del valor seleccionado en cualquier otro periodo:
1) Introduzca una funcin de distribucin en la primera celda de la
tendencia
2) Copie la distribucin en el rango de celdas
En este caso se tomar una muestra para cada periodo: una tendencia
completamente aleatoria sin correlacin.
Es posible que usted sea de la opinin de que las tasas de inters no
son completamente aleatorias. Tal vez la tasa de inters del ao que
viene se vea influenciada por la tasa de inters de este ao. En Excel
deber existir una correlacin entre una de las celdas del rango y la
siguiente. Este tipo de distribucin se puede modelar de la siguiente
forma:
1) Introduzca una funcin de distribucin en la primera celda del
rango.
2) En la segunda celda del rango introduzca una funcin de
distribucin que utilice la muestra de la primera celda como
argumento (que puede ser su media o su valor ms probable)
3) Copie la frmula de la segunda celda en el resto del rango de celdas.
El argumento de referencia de la frmula es una referencia relativa.
La tercera celda utilizar el valor de la segunda celda como
argumento de referencia, y as sucesivamente con la cuarta, la
quinta, etc.
Por ejemplo:
A1: RiskNormal(100;10)
A2: RiskNormal(A1;10)
De esta forma existir alguna correlacin entre una celda y la
siguiente del rango.
Tendencias
aleatorias
simples
Un ejemplo
aleatorio con
correlacin
entre periodos
Estos son simples ejemplos de creacin de modelos de procesos con el
paso de tiempo. Cuando se familiarice con el programa podr ir
incluyendo sus propios trminos aleatorios en las frmulas para
poner lmites o topes a los cambios en los sucesos aleatorios, para
incrementar la posibilidad de cambio con el tiempo o para contemplar
otro tipo de variaciones. Y recuerde que las tasas de inters no son
ms que una aplicacin que se le puede dar a las tendencias
aleatorias. Si observa detenidamente sus hojas de clculo de Excel y
las situaciones inciertas que modelan, sin duda encontrar otras
muchas aplicaciones.

Ajustes en las
tendencias
aleatorias
168

Estimacin en el futuro de valores conocidos
Aumento de la Incertidumbre con el paso del
tiempo
Modelo de ejemplo: Variable.xls
Usted sabe cules son los valores de las variables ms importantes de
su modelo en la actualidad; pero conoce los valores que alcanzarn
en el futuro? El paso del tiempo normalmente tiene un impacto muy
importante en las estimaciones; cuanto ms hacia el futuro se hacen
las estimaciones ms inciertas resultan. En consecuencia, los
resultados basados en las mejores estimaciones individuales son
ms arriesgados cuanto ms lejano es el futuro que tratan de estimar.

El ensanchamiento alrededor de la tendencia de las mejores
estimaciones ilustra este problema. @RISK permite modelar el efecto
del tiempo en las estimaciones al poder incrementar fcilmente la
variabilidad de un valor aleatorio con el paso del tiempo.
170 Estimacin en el futuro de valores conocidos
El rango de posibles valores de una celda de la hoja de clculo se
especifica con las funciones de distribucin. Cuanto ms en el futuro
se mire en un rango de celdas de una hoja de trabajo, ms podr
aumentar el argumento de la funcin que especifica el rango de
valores posibles. Por ejemplo:
A1: RiskLognorm(10;10)
La desviacin estndar de la funcin de distribucin LOGNORM
controla la posible variacin del valor. En este ejemplo la desviacin
estndar aumenta cuanto ms en el futuro se mire en el rango de
celdas.
El aumento de la posible variacin del valor en el futuro es una buena
regla general que se debe seguir. De esta forma los resultados
reflejarn con mayor precisin el aumento de la incertidumbre que
existir en el futuro lejano en sus decisiones.
Creacin de modelos de sucesos inciertos o
aleatorios
Se producir una inundacin? La competencia
se introducir en el mercado?
Modelo de ejemplo: Discrete.xls
La incertidumbre frecuentemente se presenta en forma de sucesos
aleatorios que pueden tener un impacto significativo en los
resultados. En una perforacin, el petrleo se encuentra o no se
encuentra. En el mercado agrcola, el competidor se introduce en el
mercado, o no se introduce. Y esos sucesos se pueden ver afectados de
nuevo por otros sucesos aleatorios. En el caso anterior, si se estima
que la competencia se introducir en el mercado con sus productos,
todava hay que tener en cuenta que hay un 25% de probabilidades de
que una tormenta de granizo destruya la cosecha de este ao.
La inclusin de la posibilidad de este tipo de sucesos en los modelos
es importante para el anlisis de riesgo. Si no incluye estos elementos,
los resultados de los mismos no se contemplarn en los resultados
finales y los modelos estarn incompletos. Con la funcin DISCRETE
de @RISK y con la funcin SI (IF) de Excel, la creacin de modelos
de este tipo de sucesos es muy sencilla.
La funcin DISCRETE es el mtodo que se puede utilizar para
incorporar las probabilidades de sucesos aleatorios independientes en
los modelos de una hoja de clculo.
RiskDiscrete({0;1};{50;50})
Este ejemplo modela las probabilidades de sucesos tpicos, como el
lanzamiento de una moneda al aire (el ms sencillo de los sucesos
aleatorios). En este caso, el 0 representa la cara de la moneda y el 1
representa la cruz, y ambos sucesos tienen las mismas probabilidades
de ocurrir. Un ejemplo ms complejo podra ser la definicin de
cuatro posibles escenarios de los daos anuales provocados por las
tormentas sobre una cosecha:
RiskDiscrete({0;1;2;3};{20;40;30;10})
Inclusin de
un suceso
independiente
172 Creacin de modelos de sucesos inciertos o aleatorios
En este caso, los valores del 0 al 3 representan los cuatro niveles
posibles de daos por inundaciones que son: ninguno (0), bajo (1),
medio (2) y alto (3). La probabilidad de que no se produzca ningn
dao es del 20%; de bajo nivel de daos, 40%; de medio nivel de
daos, 30%; y de un nivel alto de daos, 10%.
La funcin DISCRETE genera un valor para cada iteracin que indica
el suceso ocurrido. Los modelos de sus hojas de clculo deben
reconocer el suceso ocurrido y calcular diferentes resultados
apropiados para ese suceso. La funcin SI de Excel permite llevar a
cabo este proceso. Considere los siguientes elementos de ejemplo para
Excel:
La celda C2 describe un suceso: la posible entrada de la competencia
en el mercado. Las posibilidades de entrada son del 50%. Si se
produce la entrada, el nivel de ventas ser 65; si la entrada no ocurre
el nivel de ventas ser 100.
C2: RiskDiscrete({0;1};{50;50})
D2: SI(C2=1;100;65)
En el ejemplo anterior, la funcin SI de la celda D2 generar un valor
de 100 si el resultado de la celda C2 es 1 (la competencia no entra en el
mercado), y generar un valor de 65 si el resultado es 0 (la
competencia entra en el mercado). Este sencillo ejemplo se puede
extender a todos los modelos de @RISK. En cada una de las
iteraciones de una simulacin, la funcin DISCRETE generar uno de
los valores posibles. Dependiendo de los valores generados, los
clculos de la hoja de clculo pueden cambiar.
Las personas acostumbradas a trabajar con estimaciones individuales
en hojas de clculo a veces utilizan funciones independientes donde
realmente se debe utilizar una distribucin continua. Por ejemplo,
utilizan una distribucin independiente para introducir tres posibles
niveles de precio cuando, en realidad, el precio puede adoptar
cualquier valor del rango.
Este frecuente error se produce porque muchas personas estn
acostumbradas a hacer creacin de modelos manual del tipo Y si
que necesariamente limita al usuario a un reducido nmero de
estimaciones independientes. Utilice una forma continua de funcin
cuando es posible que se produzca cualquier valor del rango, y utilice
la funcin DISCRETE slo para la creacin de modelos de sucesos y
para variables que realmente son independientes.
La inclusin de
los efectos de los
sucesos
aleatorios en sus
hojas de clculo
Atencin
Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros
Creacin de modelos de un nmero incierto de
sucesos, cada uno de los cuales contiene
parmetros inciertos
Modelo de ejemplo: Reclamaciones.xls
Frecuentemente, en la vida real la incertidumbre tiene dos o ms
dimensiones. Las situaciones a las que se enfrenta pueden tener un
nmero incierto de eventos, cada uno de los cuales tiene un valor
incierto. Piense, por ejemplo, en la industria de los seguros. Bajo una
nueva pliza se pueden presentar un nmero incierto de
reclamaciones. Y cada una de las reclamaciones contiene una cantidad
de dinero incierta. Cmo se puede estimar la posible cantidad total
de reclamaciones? La industria del petrleo tiene un problema
similar. Cuando se hacen perforaciones petrolferas, un nmero
incierto de pozos encontrarn petrleo. Pero la cantidad de petrleo
descubierta por cada perforacin es un factor incierto. Cmo se
puede simular la posible cantidad total de petrleo hallado?
El anlisis de riesgo es especialmente til a la hora de simular
situaciones como esta. @RISK, en combinacin con la funcin IF de
Excel, ofrece un mtodo fcil de aplicar para llevar a cabo este tipo de
anlisis. Conviene que, al mismo tiempo que se informa del
funcionamiento de esta tcnica de creacin de modelos, repase el
ejemplo de simulacin Reclamaciones.xls.
Para modelar situaciones en las que hay 2 o ms niveles de
incertidumbre, se prepara una hoja de clculo que incluye una
columna de clculos por cada uno de los posibles sucesos. Por
ejemplo, si el nmero mximo de posibles reclamaciones es 100, se
utilizarn 100 columnas, cada una de las cuales sirve para calcular los
resultados de cada una de las reclamaciones posibles. En el
encabezamiento de cada columna aparecer un nmero de
reclamacin (del 1 al 100).
Para llevar a cabo el anlisis:
1) Primero, se utiliza una celda para obtener una muestra del nmero
de sucesos que ocurren en una iteracin determinada
2) El nmero de eventos se compara con el nmero del encabezamiento
de cada columna que hace referencia a los clculos de resultados de
un suceso determinado
174 Pozos petrolferos y reclamaciones de seguros
El nmero de eventos tomados como muestra se compara con el de la
celda nmero de reclamaciones de la parte superior de cada
columna. Para hacer la comparacin se utiliza la funcin IF de Excel.
Por ejemplo, si la celda A1 contiene el Nmero de reclamaciones
(tomadas como muestra de una funcin de distribucin de
probabilidad) y la B5 contiene Reclamacin nmero:
Nmero de reclamaciones A1: 6
Reclamacin nmero B5: 3
Comparacin B6: SI(B5 <= A1; RiskNormal(100;10);0)
La frmula de la celda B6 indica que si la Reclamacin nmero es
menor o igual que el Nmero de reclamaciones, se generar una muestra
de la distribucin normal; de lo contrario, el valor generado ser
cero. En el ejemplo anterior, el valor de la celda B5 es menor que el
de la celda A1, as que se generar una muestra de la distribucin
normal.
Utilizando esta estructura ser posible evaluar un nmero cambiante
de sucesos en cada iteracin. Y como resulta muy sencillo en Excel
copiar los clculos de un suceso en toda la hoja de clculo, slo tiene
que preparar una columna de clculos para un suceso individual y
luego copiarla. En el ejemplo que se trata aqu, hara falta preparar
una columna de clculos para la Reclamacin nmero 1 y luego
copiarla en la hoja de clculo para obtener un nmero total de
columnas igual al nmero mximo posible de sucesos.
Cmo aadir incertidumbre a una
tendencia fija
Tengo que utilizar estas estimaciones pero no me
fo de ellas
Modelo de ejemplo: Error.xls
Frecuentemente, los que utilizan Excel para modelar situaciones
reciben informacin de otras fuentes para que sean incluidas en las
hojas de clculo. El departamento econmico nos ha ofrecido estas
estimaciones sobre el crecimiento del producto nacional bruto y
debemos incluirlas en los modelos de nuestras hojas de clculo. Pero,
con qu frecuencia el futuro se ajusta a las estimaciones, aunque
stas sean las mejores?
Como se sabe que la incertidumbre es inherente a cualquier
estimacin, tal vez usted prefiera permanecer fiel a la direccin bsica
proporcionada por los valores de la tendencia. En este caso los
trminos de error le permiten poner una cierta cantidad de
variacin alrededor de los valores de una tendencia. De esta forma
puede examinar el impacto que sobre los resultados tiene la variacin
de los valores de una tendencia.

176 Cmo aadir incertidumbre a una tendencia fija
Con @RISK se puede agregar fcilmente un trmino de error a una
tendencia fija que ya haya introducido en la hoja de clculo. Digamos,
por ejemplo, que la fila B de la hoja de clculo contiene la tendencia
fija de su modelo. Un trmino de error no es ms que un factor por el
que se multiplicar el valor de una celda de la hoja de clculo.
(Tambin se puede aadir un trmino de error a cada valor de una
tendencia).
Fila B - Crecimiento del PNB en porcentaje
B1: 3,2 * RiskNormal(1;0,05)
B2: 3,5 * RiskNormal(1;0,05)
B3: 3,4 * RiskNormal(1;0,05)
B4: 4,2 * RiskNormal(1;0,05)
B5: 4,5 * RiskNormal(1;0,05)
B6: 3,5 * RiskNormal(1;0,05)
B7: 3,0 * RiskNormal(1;0,05)
En este ejemplo tomado de Excel, el trmino de error de todos los
valores de la tendencia se extrae de una distribucin normal con una
media de 1 y una desviacin estndar de 0.05. En cada iteracin de la
simulacin se tomar como muestra un nuevo trmino de error para
cada celda, y se utilizar para multiplicar la tendencia fija que se
estima en esa celda, permitiendo variaciones alrededor de esa
estimacin fija.
Otra ventaja de los trminos de error es el valor esperado que se
genera en los reclculos normales de Excel. Cmo los valores
esperados de los trminos de error del ejemplo son igual a uno, no
afectarn el reclculo normal de la hoja de clculo. Por lo tanto puede
dejar los trminos de error en las frmulas y slo ver sus efectos
cuando ejecute una simulacin. La misma afirmacin es cierta cuando
se suma, en lugar de multiplicar, el trmino de error. Si suma el
trmino de error a la estimacin fija, la media de la distribucin de
probabilidad del trmino de error debe ser cero.
Relaciones de dependencia
Uso de correlaciones y argumentos variables
Estos valores cambian dependiendo de lo que
ocurre en otros factores
Modelos de ejemplo: Dep.xls, Corrmat.xls
Muchas veces no sabr con precisin cules son los valores de los
argumentos de una funcin de distribucin de la hoja de clculo.
Frecuentemente, el rango de una celda de una hoja de clculo
depender del valor calculado o de la muestra extrada en otro lugar
del modelo. Un ejemplo de esta dependencia es el siguiente: Si el
precio es bajo, el rango para el volumen de ventas est entre 1 y 2
millones; pero si el precio es alto, el rango estar entre 500,000 y
750,000.
Dos tcnicas de creacin de modelos de @RISK le permiten resolver
este tipo de problemas: (1) argumentos variables de funciones de
distribucin y (2) correlaciones entre muestras.
La primera tcnica -argumentos variables de funciones de
distribucin- se basa en las funciones estndar de Excel ms
conocidas. @RISK permite hacer referencia a otras celdas en una
funcin, como ocurre con Excel. Por ejemplo:
Mnimo A1: RiskTriang(10;20;30)
Mximo B1: RiskNormal(80;10)
Precio final C1: RiskUniform(A1;B1)
Estos ejemplos muestran los cambios que experimentar el rango de
la distribucin normal del Precio final dependiendo de los valores
Mnimo y Mximo escogidos como muestra. En este caso el rango del
Precio final cambiar en cada iteracin de la simulacin. Por lo tanto,
el Precio final depende de las variables Mnimo y Mximo.
La segunda tcnica de creacin de modelos, que se puede utilizar
para alterar los valores de muestra dependiendo de otros clculo de la
hoja, es la de correlacin entre muestras. La funcin CORRMAT de
@RISK se utiliza para correlacionar los valores de muestra de
diferentes funciones de distribucin. Estas correlaciones le permiten
especificar una relacin entre los valores que se extraen como muestra
en diferentes celdas de una hoja de clculo, sin dejar de mantener un
cierto grado de incertidumbre en cada una.
Argumentos
variables
Correlaciones
entre
muestras
178 Relaciones de dependencia
Tasa de inters
A1: RiskUniform(6;14; RiskCorrmat (D1: E2;1))
Compras de vivienda:
B1: RiskUniform(100000;200000; RiskCorrmat (D1:E2;2))
La funcin CORRMAT se utiliza cuando se desea que el valor de
muestra de una celda influya en el valor de muestra de otra. La
variable Tasa de inters descrita por la distribucin
RiskUniform(6;14) es la distribucin que debe estar correlacionada
con la distribucin Compras de vivienda
RiskUniform(100000;200000). El rango D1:E2 contiene una matriz
de 4 celdas y u solo coeficiente de correlacin (-0.75). El -0.75 es el
coeficiente que especifica cmo se correlacionan dos valores de
muestra. Los coeficientes van del -1 al 1. El valor -0.75 representa una
correlacin negativa: cuando sube la Tasa de inters, bajan las Compras
de vivienda.
Cuando se utilizan muestras de variables inciertas en los modelos de
las hojas de clculo es importante que se delimiten las correlaciones
entre las distintas muestras. Si no utiliza mtodos como los dos que se
acaban de introducir, las muestras de todas las variables inciertas se
extraern como si fueran completamente independientes unas de
otras en el modelo. Esto puede llevar a resultados errneos. Imagine
lo que pasara si la Tasa de inters y las Compras de vivienda del ejemplo
anterior fueran completamente independientes. Las muestras de Tasa
de inters y de Compras de vivienda se obtendran independientemente
una de la otra. Durante la toma de muestras se podra dar un
escenario en el que al mismo tiempo hubiera una Tasa de inters alta y
un valor de Compras de vivienda tambin alto. Es esto posible en la
vida real? Ciertamente no en una economa como la nuestra.
Correlacin entre
las tasas de
inters y las
compras de
vivienda
La correlacin de mltiples funciones de distribucin se puede
conseguir utilizando la funcin CORRMAT o seleccionando las celdas
que contienen las distribuciones en la ventana Modelo de @RISK y
seleccionando el comando Definir matriz de correlacin en el men
Modelo. Cualquiera de estos dos mtodos permite introducir una
matriz de coeficientes de correlacin. @RISK utiliza estos coeficientes
para correlacionar las muestras de las funciones de distribucin. Esto
resulta especialmente til cuando se dispone de coeficientes de
correlacin previos (calculados a partir de los datos recogidos) y
desea que la toma de muestras est sometida a esos coeficientes. Excel
puede calcular correlaciones de los grupos de datos existentes usando
la funcin CORREL. Para obtener ms informacin sobre
correlaciones o sobre la funcin CORRMAT, abra el archivo de
simulacin Corrmat.xls.
Correlacin de
mltiples
distribuciones
180 Relaciones de dependencia

Simulacin de sensibilidad
Qu impacto tienen los cambios de las variables
de un modelo en los resultados de una
simulacin?
Modelo de ejemplo: SimulacinSensibilidad.xls
@RISK le permite observar el impacto que los parmetros inciertos de
un modelo tienen sobre los resultados. Pero qu sucede si algunos de
los parmetros inciertos del modelo estn bajo su control? En este
caso el valor que tomar una variable no ser aleatorio, y podr ser
fijado por usted. Por ejemplo, es posible que pueda elegir entre varios
precios posibles para su producto o entre diferentes materias primas
que puede utilizar para la produccin. Para analizar el modelo
debidamente deber ejecutar una simulacin con cada uno de los
valores posibles de las variables controladas por el usuario, y
comparar los resultados. Una simulacin de sensibilidad de @RISK le
permite llevar a cabo estas operaciones rpida y fcilmente gracias a
una eficaz tcnica de anlisis que selecciona entre varias alternativas
posibles.
Los beneficios de una simulacin de sensibilidad no se limitan a la
evaluacin del impacto que las variables controladas por el usuario
tienen sobre los resultados. Se puede llevar a cabo un anlisis de
sensibilidad en las distribuciones de probabilidad que describen las
variables inciertas de un modelo. Se puede ejecutar repetidamente
una simulacin cada vez que cambien los parmetros de una (o
varias) distribuciones del modelo. Cuando terminen todas las
simulaciones podr comparar los resultados de cada una.
La clave de una simulacin de sensibilidad es la simulacin repetitiva
del mismo modelo con la realizacin de cambios selectivos en el
modelo durante cada simulacin. En @RISK se pueden incluir tantas
simulaciones como desee en una sola simulacin de sensibilidad. La
funcin SIMTABLE se utiliza para introducir en las celdas y frmulas
de una hoja de clculo las listas de valores que se utilizarn en cada
simulacin. @RISK automticamente procesar cada simulacin y
mostrar los resultados juntos, para que pueda compararlos ms
fcilmente.
182 Simulacin de sensibilidad
Para llevar a cabo una simulacin de sensibilidad:
1) Primero, utilizando la funcin SIMTABLE, introduzca en las celdas
y frmulas la lista de valores que desea utilizar en cada una de las
simulaciones. Por ejemplo, los posibles niveles de precios se pueden
introducir en la celda B2:
B2: RiskSimtable({100;200;300;400})
De este modo la simulacin nmero 1 utilizar el valor 100
para el precio, la simulacin nmero 2 utilizar el valor 200,
la simulacin nmero 3 utilizar el valor 300 y la simulacin
nmero 4 utilizar el valor 400.
2) Indique el nmero de simulaciones en el cuadro de dilogo
Configuracin de simulaciones y ejecute la simulacin de
sensibilidad seleccionando el comando Iniciar simulacin.
Cada simulacin lleva a cabo el mismo nmero de iteraciones y
recoge los datos de los mismos rangos de salida especificados. Pero
cada simulacin utiliza un valor diferente de la lista de la funcin
SIMTABLE.
@RISK procesa los datos de la simulacin de sensibilidad como se
procesan los datos de una sola simulacin. Cada una de las celdas de
salida de las que se recolectaron datos tiene una distribucin por cada
simulacin. Utilizando las funciones de @RISK se pueden comparar
los resultados de las diferentes alternativas o escenarios descritos
por cada simulacin individual. El grfico de resumen de distribucin
muestra los cambios de los resultados de un rango de salida. Hay un
grfico de resumen diferente por cada rango de salida de cada
iteracin, y estos grficos se pueden comparar para mostrar las
diferencias entre las distribuciones individuales. Adems, el informe
de resumen de la simulacin se puede utilizar para comparar los
resultados de mltiples simulaciones.
Tambin se pueden utilizar las simulaciones de sensibilidad para ver
el efecto que diferentes funciones de distribucin tienen sobre los
resultados. Los valores que se introducen en la funcin SIMTABLE
pueden ser funciones de distribucin. Por ejemplo, se pueden
observar los cambios de resultados intercambiando alternativamente
las funciones TRIANG, NORMAL o LOGNORM en una celda
determinada.
Es importante que comprenda la diferencia entre 1) cambios
controlados en cada simulacin (que se llevan a cabo con la funcin
SIMTABLE) y 2) variaciones aleatorias en una sola simulacin (que se
llevan a cabo con diferentes funciones de distribucin). SIMTABLE no
se debe sustituir por DISCRETE cuando est evaluando varios
posibles sucesos independientes aleatorios. La mayora de las
situaciones de creacin de modelos son una combinacin de variables
inciertas y aleatorias con variables inciertas pero controlables.
Normalmente, las variables controlables quedarn finalmente fijas en
un valor especfico, basndose en las comparaciones llevadas a cabo
en la simulacin de sensibilidad.
Las versiones Professional e Industrial de @RISK 4.5 incluyen una
herramienta de anlisis avanzado denominada Anlisis avanzado de
sensibilidad. Este anlisis expande en gran medida la capacidad de
simulacin de sensibilidad que se describe aqu. Para obtener ms
informacin sobre el anlisis avanzado de sensibilidad, consulte el
comando Anlisis avanzado en la seccin Referencia: Men del
complemento de @RISK de este manual.

Atencin
Anlisis avanzado
de sensibilidad
184

Simulacin de un nuevo producto
El ejemplo de los hipoptamos
(Del captulo 28 del libro Financial Modelos Using Simulation y
Optimization)
Cuando una empresa crea un nuevo producto, las utilidades que se
pueden conseguir con ese producto son una variable altamente
incierta. La simulacin es una herramienta extraordinaria para
estimar las utilidades y el riesgo promedio de nuevos productos. El
siguiente ejemplo ilustra cmo se puede utilizar la simulacin para
evaluar un nuevo producto.
ZooCo est pensando en introducir en el mercado un nuevo
medicamento para mejorar la salud de los hipoptamos. Al principio
del ao actual hay 1000000 de hipoptamos que pueden utilizar el
producto. Cada uno de los hipoptamos utilizar el medicamento (o
un medicamento de la competencia) al menos una vez al ao. Se
estima que el nmero de hipoptamos crecer un promedio del 5% al
ao, y tenemos una certeza del 95% de que el nmero de
hipoptamos crecer cada ao entre el 3% y el 7%. No sabemos el uso
que tendr el medicamento en el ao 1, pero en el peor de los casos
estimamos un uso del 20%, el uso ms probable ser del 40% y en el
mejor de los casos ser del 70%. En los ltimos aos pensamos que la
fraccin de hipoptamos que usarn nuestro medicamento (o uno de
la competencia) se mantendr igual, pero el ao siguiente a la entrada
en el mercado de una empresa de la competencia, perderemos el 20%
de nuestra porcin de mercado por cada empresa que se introduzca
en el sector. Haremos una creacin de modelos del ao 1 en el
mercado utilizando una variable aleatoria triangular. Consulte la
Figura 28.1. Bsicamente, @RISK generar los datos de consumo en el
mercado durante el ao 1 haciendo que la probabilidad de un
consumo determinado sea proporcional a la altura del tringulo de
la Figura 28.1. Por lo tanto un consumo del 40% en el ao 1 es el valor
ms probable; un consumo del 30% es la mitad de probable que un
consumo del 40% en el ao 1, etc. La altura mxima del tringulo es 4,
porque hace que el total del rea bajo el tringulo sea igual a uno. La
probabilidad de que un consumo se encuentre en un rango
determinado es igual al rea de ese rango bajo el tringulo. Por
ejemplo, la probabilidad de un consumo sea como mximo del 40% es
0.5*(4)*(0.04-0,2) =0.4 40%.
Ejemplo 28.1
186 Simulacin de un nuevo producto

Hay tres empresas que potencialmente pueden introducirse en el
mercado (adems de ZooCo). Al principio de cada ao cada uno de
las empresas que todava no se ha introducido en el mercado tiene un
40% de probabilidades de hacerlo. El ao siguiente a la entrada de
una empresa de la competencia, el consumo desciende un 20% por
cada empresa introducida. Por lo tanto, si en el ao 1 hay dos
empresas que se introducen en el mercado, en el ao 2 el consumo se
reducir en un 40%. Para modelar el nmero de empresas que se
introducen en el mercado puede utilizar una variable aleatoria
binomial (en @RISK es necesario utilizar la funcin =RiskBinomial).
La frmula
= RiskBinomial(n; p)
genera un nmero n de pruebas binomiales independientes (cada una
de ellas con un resultado de xito o fracaso) con una probabilidad de
xito p y mantiene la cuenta del nmero de xitos.
En este caso el xito es la entrada de una empresa de la
competencia en el mercado. Luego, la frmula
= RiskBinomial(2;0,4)
simular el nmero de empresas que se introducen en el mercado
durante un ao en el que hay dos empresas que todava no lo han
hecho. Asegrese de que cuando las tres empresas candidatas se
hayan introducido en el mercado, no se introduce ninguna empresa
ms.
Cada una de las unidades de este medicamento de vende a $2,20 y
tiene un costo variable de $0.40. Las utilidades se descuentan un 10%
(ndice de ajuste de riesgo) al ao.
Figura 28.1
Estime un 95% de CI de ajuste de riesgo de valor actual neto del
proyecto. Por ahora ignoraremos el costo fijo del desarrollo del
medicamento.
Recuerde que el Valor actual neto con ajuste de riesgo genera
descuento del valor de liquidez (descontado con el ndice de ajuste de
riesgo).
La hoja de clculo se encuentra en la figura 28.2 (archivo hippo.xls).

Paso 1: En la fila 8 determinamos el tamao del mercado durante
cada uno de los prximos cinco aos. Asumiendo que el crecimiento
anual del tamao del mercado tiene una distribucin normal, la
informacin indica que el nmero de especmenes crece anualmente
un porcentaje representado por un variable aleatoria normal con una
media de 0.05 y una desviacin estndar de 0.01. Esto se debe a que el
95% del tiempo, una variable aleatoria normal se encuentra a 2 puntos
de desviacin estndar de su media. Por lo tanto podemos concluir
que 2 = 0.02 = 0.01. En consecuencia, en C8 se determina el
tamao del mercado en el aos 2 con la siguiente frmula
=B8*RiskNormal(1,05;0,01).
Esencialmente, esta frmula asegura que cada ao hay un 68% de
probabilidades de que el crecimiento del mercado de hipoptamos
est entre el 4% y el 6%, una probabilidad del 95% de que crezca entre
el 3% y el 7%, y una probabilidad del 99,7% de que crezca entre el 2%
y el 8%. Si copia esta frmula en D8:F8 generar el tamao del
mercado para los aos 3-5.
Paso 2: En la fila 9 determinamos nuestro consumo anual en el
mercado de hipoptamos. El consumo en el mercado de
hipoptamos del ao 1 se calcula en B9 con la siguiente frmula
=RiskTriang (D4;D5;D6).
En C9:F9 tenemos en cuenta el hecho de que el ao siguiente a la
introduccin de una empresa de la competencia en el mercado se nos
descuenta el 20% de nuestra porcin de mercado por cada empresa.
Solucin
Figura 28.2
Paso a paso
Por lo tanto, en C9 calculamos el consumo en el mercado de
hipoptamos en el ao 2 con la siguiente frmula
= B9*(1-B11*$D$2).
Si copia esta frmula en D9:F9 calcular la porcin de mercado en los
aos 3-5.
Paso 3: En la fila 11 determinamos el nmero de empresas que se
introducen en el mercado cada ao. Si se han introducido menos de
tres empresas de la competencia, cada una de las empresas que no se
ha introducido tiene una probabilidad del 40% de introducirse
durante el ao actual. Si las tres empresas de la competencia se han
introducido, nadie ms se introducir en el mercado. En B11
calculamos el nmero de empresas que se introducen en el mercado
en el ao 1 con la siguiente frmula
=If(B10<3;RiskBinomial(3-B10;$B$5);0).
Si copia esta frmula en C11:F11 calcular el nmero de empresas que
se introducen en el mercado en los aos 2-5. Si no se utiliza el
argumento =If, el ao siguiente a la introduccin de las tres empresas
de la competencia en el mercado se producir un mensaje de error, ya
que =RiskBinomial no puede aceptar 0 pruebas como primer
argumento.
Paso 4: En la fila 10 calculamos el nmero de empresas de la
competencia presentes al principio de cada ao aadiendo el
nmero de empresas de nueva introduccin al nmero de empresas
ya introducidas en el mercado. En B10 introducimos 0 y en C10
introducimos
= B10 + B11.
Si copiamos la frmula en D10:F10 se calcular el nmero de
empresas de la competencia presentes al principio de cada ao.
Paso 5: En la fila 12 calculamos la venta de unidades por cada ao =
(consumo/hipoptamo)*tamao de mercado copiando la frmula
= B8*B9
de B12 a C12:F12.
Paso 6: En la fila 13 calculamos los ingresos anuales copiando la
frmula
=$B$2*B12
de B13 a C13:F13.
Paso 7: En la fila 14 calculamos los costos variables anuales
copiando la frmula
= $B$3*B12
de B14 a C14:F14.
Paso 8: En la fila 15 calculamos las utilidades anuales copiando la
frmula
=B13-B14
de B15 a C15:F15.
Paso 9: En B17 calculamos el valor actual neto de nuestros utilidades
de cinco aos con la siguiente frmula
= VNA(B4;B15:F15).
Paso 10: Ahora ejecutaremos una simulacin con la celda B17 (valor
actual neto) como celda de previsin. Se hacen 500 pruebas. Este es el
resultado.

El punto de estimacin de Valor actual neto con ajuste de riesgo es la
media de la muestra de Valores actuales netos de la simulacin
(2.312.372,866). Para hallar un intervalo de confianza del 95% para la
media en la simulacin, cuente con el hecho de que tenemos una
certeza del 95% de que la media del Valor actual neto est entre
(Media de muestra de Valor actual neto)2*(Desviacin estndar de la
muestra)/ n
donde n = nmero de iteraciones.
Por ejemplo, tenemos una certeza del 95% de que la media del Valor
actual neto (o Valor actual neto con ajuste de riesgo) est entre
2312373 2*(633418)/ 500 o
2,255,718 y 2,369,028
En consecuencia, tenemos bastante seguridad en que el Valor actual
neto con ajuste de riesgo del est entre 2.26 y 2.37 millones. Como el
95% de las veces tenemos una precisin dentro de los 50,000 (que
supone el 2% de la media de la muestra) podemos confiar en que
hemos ejecutado suficientes iteraciones.
Figura 28.3
El valor descontado real (con un ndice del 10%) de liquidez tiene
mucha ms variabilidad que lo que indica nuestro intervalo de
confianza de Valor actual neto con ajuste de riesgo. Para comprobarlo,
observe el siguiente histograma.

Nota: Si va a utilizar una distribucin del Valor actual neto como
herramienta para comparar proyectos, debe descontar todas las
previsiones de la compaa utilizando el mismo ndice (obtenido
probablemente de CAPM). De lo contrario estar contando dos veces
el riesgo.
Grficos de tornado y escenarios
Una pregunta natural es qu factores tienen ms influencia en el xito
de un proyecto. El crecimiento del mercado es ms importante que el
momento de introduccin en el mercado de una empresa de la
competencia? Utilizando los grficos de tornado de @RISK y los
anlisis de escenario podremos responder fcilmente preguntas como:
a. Qu factores parecen tener ms influencia sobre el Valor actual
neto del medicamento en venta?
b. Qu significado tiene que el Valor actual neto se encuentre en el
10% superior de todos los Valores actuales netos posibles?
Figura 28.4
Aqu debemos utilizar un grfico de tornado. Asegrese de que en las
opciones Configuracin de simulaciones ha marcado la casilla
Recolectar muestras de distribucin. Luego, haga clic con el botn
derecho del ratn sobre Valor actual neto/B17 en la lista explorador y
seleccione Grfico de tornado. Tiene dos opciones: Un grfico de
tornado de regresin (consulte la Figura 28.5) o un grfico de tornado
de correlacin (consulte la Figura 28.6).

Podemos comprobar (ceteris paribus) en el grfico de Tornado de
regresin (que se obtiene seleccionando Regresin en la opcin
Mostrar entradas significativas usando de la ficha Sens. del grfico)
que
Unaumentodeunpuntodedesviacinestndarenel
consumodelao1incrementaelValoractualnetoen0.879de
desviacinestndar.
Unaumentodeunpuntodedesviacinestndarenel
nmerodeempresasqueseintroducenenelmercadoenel
ao1disminuyeelValoractualnetoen0.485dedesviacin
estndar.
Nohaynadamsquerealmenteseaimportante.
Bsicamente, cuando se genera un grfico de tornado, @RISK ejecuta
una regresin en la que cada iteracin representa una observacin. La
variable dependiente es la celda de salida (Valor actual neto) y las
variables independientes son cada una de las funciones aleatorias
de @RISK que hay en la hoja de clculo. El coeficiente de 0.879 de
Solucin
Parte a
Figura 28.5
consumo del ao 1 es el estandarizado, o coeficiente beta del consumo
del ao 1 de esta regresin.

Por el grfico de tornado de correlacin de la Figura 28.6 (obtenido
por un cambio similar al de arriba, excepto por el uso de Correlacin
en lugar de Regresin) sabemos que
Elconsumodelao1eslavariablemscorrelacionada(0.884)
conelValoractualneto
Luegoestelnmerodeempresasqueseintroducenenel
mercadoenelao1(0.364)
Elrestodelasceldasaleatoriasdelahojadeclculonotienen
importanciaenestesentido.
Estas correlaciones son correlaciones clasificadas; por ejemplo, para
todas las iteraciones, los valores de consumo del ao 1 estn
clasificados, as como los Valores actuales netos. Estas clasificaciones
(no los valores) estn correlacionadas.
Figura 28.6
Si selecciona Recolectar muestras de distribucin en Configuracin
de simulaciones puede hacer un Anlisis de escenario. Para obtener
un escenario dado, como aquel en el que todas las iteraciones donde
el Valor actual neto est en el 10% superior, el anlisis de escenario
identifica las variables aleatorias cuyos valores difieren
significativamente de sus valores de media.
1

Sabemos por el anlisis de escenario (ver Figura 28.7) (Haga clic en el
icono Insertar ventana de escenarios o en Insertar y luego en
Escenarios) que en las iteraciones que obtienen Valores actuales
netos en el 10% superior, las siguientes variables difieren
significativamente de sus medias:
Consumoenelao1(lamediaes0.596,esdecir1.66sigma
porencimadelpromedio)
Nmerodeempresasqueseintroducenenelmercadoenel
ao2(lamediaes0,esdecir1.53sigmapordebajodel
promedio)
Para cambiar la configuracin del escenario slo tiene que hacer clic
en la fila Escenario= en el cuadro Anlisis de escenario. La Figura
28.7 contiene una lista de tres configuraciones de escenario (los
Valores actuales netos del 25% superior, del 25% inferior y del 10%
superior) as como las variables aleatorias que difieren
significativamente de sus valores medios cuando se produce estos
escenarios. Por ejemplo, las iteraciones en las que el Valor actual neto
se encuentra en 25% inferior de todas las iteraciones, el consumo de
mercado del ao 1 tiene un promedio del 13.9%.

1
@RISK identificar la variable aleatoria cuyo valor de media de las
iteraciones que satisfacen el escenario difiere en ms de 0.5 de
desviacin estndar del valor de la media de la variable aleatoria de
todas las iteraciones.
Solucin
Parte b

Figura 28.7

El valor en riesgo (VAR) de una cartera
VAR
(Del captulo 45 del libro Financial Models Using Simulation y
Optimization)
Todos los propietarios de una cartera de inversiones saben que no
existe certeza alguna sobre el valor futuro de sus cartera.
Recientemente, el concepto de valor en riesgo (VAR) se ha utilizado
para describir la incertidumbre que gobierna una cartera.
Sencillamente, el valor en riesgo de una cartera en un momento dado
del futuro se estima normalmente en el percentil 5 de la prdida de
valor de la cartera en ese momento futuro. O ms brevemente, slo se
considera una posibilidad entre 20 de que la prdida de la cartera
exceda el VAR. Para ilustrar esta idea supongamos que una cartera
hoy vale $100. Si simulamos el valor que la cartera tendr dentro de
un ao y veremos que hay un 5% de probabilidades de que el valor
de la cartera sea de $80 o menos. Por lo tanto, el VAR de la cartera es
de $20 20%. El siguiente ejemplo muestra cmo se puede utilizar
@RISK para medir VAR. Este ejemplo tambin demuestra que la
compra de opciones puede reducir en gran medida (o diluir) el riesgo
de poseer un valor.
Supongamos que tenemos una accin de Dell Computer el 30 de junio
de 1998. El precio actual es $94. Los datos histricos muestran
(consulte el Captulo 41) que la estimacin del crecimiento de las
acciones de Dell se puede modelar con una variable Lognormal
aleatoria con = 57% y = 55,7%. Para reducir el riesgo de poseer
acciones de Dell estamos considerando comprar (a $5,25) una opcin
europea de Dell con un precio de $80 y una fecha de expiracin del 22
de noviembre de 1998. En este caso:
a) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue
poseyendo una accin de Dell Computer y no compra una opcin.
b) Debe calcular el VAR para el 22 de noviembre de 1998 si sigue
poseyendo una accin de Dell Computer y compra una opcin.
Lo principal es darse cuenta de que al valorar la opcin permitimos
que el precio de Dell crezca a un ndice sin riesgo, pero cuando se
hace un clculo de VAR debemos permitir que el precio de Dell
crezca al ndice al que esperamos que crezca. Este ejemplo se
encuentra en la hoja de clculo var.xls. Consulte la Figura 45.1.
Ejemplo 45.1
Solucin
198 El valor en riesgo (VAR) de una cartera

Hemos creado nombres de rangos como se indica en la Figura 45.1.
Paso 1: En la celda B11 generamos el precio de Dell del 22 de
noviembre de 1998 con la frmula
=S*EXP((g-0,5*v^2)*d+RiskNormal(0;1)*v*SQRT(d)).
Paso 2: En la celda B12 calculamos los pagos de la opcin hasta el
vencimiento de la misma con la siguiente frmula
=If(B11>x,0,x-B11).
Paso 3: El porcentaje de ganancia en nuestra cartera si slo tenemos
acciones de Dell se calcula as
Dell final ecio
Dell inicial ecio Dell final ecio
_ _ Pr
_ _ Pr _ _ Pr
.
En B14 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra cartera, sin
comprar opciones, con esta frmula
=(B11-S)/S.
Paso 4: Si tenemos acciones de Dell y una opcin, el porcentaje de
ganancia en nuestra cartera es
Put ecio Dell inicial ecio
Put ecio Dell final ecio put del Flujos Dell final eci
_ Pr _ _ Pr
_ Pr _ _ Pr _ _ _ _ Pr
+
+

En la celda B15 calculamos el porcentaje de ganancia en nuestra
cartera, con opcin, con esta frmula
=((B12+B11)-(S+p))/(S+p).
Figura 45.1
Paso a paso
Paso 5: Despus de seleccionar B14 y B15 como celdas de salida, y
ejecutar 1600 iteraciones, obtenemos la salida @RISK en la Figura
45.2.

Llegamos a la conclusin de que nuestro VAR si no compramos una
opcin es del 33,9% de nuestro dinero invertido, mientras que si
compramos la opcin el VAR baja a 19.4% del dinero invertido. Esto
se debe a que, por supuesto, es que si las acciones de Dell bajan por
debajo de los $80, cada dlar que baje es contrarrestado por el dlar
que sube el valor de la opcin. Tambin debe saber que si no compra
la opcin, Dell (independientemente de su alto ndice de crecimiento)
puede perder hasta el 64% de su valor.
Los siguientes histogramas ofrece la distribucin del porcentaje de
ganancia de nuestra cartera con o sin opcin.
Figura 45.2
200 El valor en riesgo (VAR) de una cartera

En las figuras 45.3 y 45:4 observamos que hay una probabilidad
mucho mayor de una gran prdida si no adquirimos la opcin. Sin
embargo, observe que el rendimiento promedio sin la opcin es del
25.4%, mientras que el rendimiento promedio con opcin es del
21.1%. De hecho, la compra de una opcin es una forma de asegurar
la cartera, y debemos pagar por este seguro.
Figura 45.3
Figura 45.4
Simulacin del torneo de baloncesto de
la NCAA
NCAA
(Del captulo 62 del libro Financial Modelos Using Simulation y
Optimization)
El archivo NCAA.xls le permite jugar el torneo de baloncesto de la
NCAA tantas veces como desee. Tenemos en cuenta el factor
habilidad (a travs de las clasificaciones SAGARIN publicadas en el
diario USA Today) de cada equipo. Los datos indican que los equipos
juegan segn el promedio de las clasificaciones SAGARIN y rinden a
una desviacin estndar de 7 puntos de ese nivel. Por ejemplo, en
1997 SAGARIN clasific al equipo de NC con 94 y al de Fairfield con
70. Por lo tanto, haramos el modelo del juego de NC con una
RiskNormal(94;7) y el de Fairfield con una RiskNormal(70;7), y
declararamos ganador al equipo con mayor rendimiento. Nuestra
simulacin del torneo de la NCAA de 1996 se encuentra en el archivo
NCAA96.xls
Para empezar, clasificaremos a los equipos del ESTE del 1-16 en el
orden en el que aparecen en la tabla de enfrentamientos. Luego, los
equipos 17-32 son los del SUDESTE, los equipos 33-48 los del OESTE
y los equipos 49-64 los del MEDIO OESTE. Es importante que
hagamos listas de las cosas para que el ganador de 1 y 2 se enfrente al
ganador de 3 y 4, etc.
Paso 1: Introducimos las clasificaciones, cdigos numricos y
nombres de los equipos en las filas 12-14. Denominamos a este
rango A13:BL14 Ratings.

Paso a paso
202 Simulacin del torneo de baloncesto de la NCAA
Paso 2: Modelamos el partido UNC Fairfield en A16:C17. En A17
se genera el rendimiento de UNC con la frmula
=RiskNormal(BUSCARH(A16;Ratings;2);7).
Aqu se comprueba la clasificacin de UNC y se genera un
rendimiento con esa media y una desviacin estndar de 7.
De forma similar, en C17 generamos el rendimiento de Fairfield. En
B17 determinamos quin gana el partido con la frmula
=SI(A17>C17,A16,C16).
Despus de jugar el Colorado-Indiana en E16:G17 (consulte la
Figura 62.1) celebramos el encuentro entre los ganadores de estos dos
partidos en A19:C20.

Nos aseguramos de que la entrada de A19 es el ganador del partido
UNC-Fairfield y la de C19 el ganador del Indiana-Colorado. Luego,
en la fila 10 jugamos este partido. Consulte la Figura 62.2.

Puede seguir esta lgica hasta la fila 67. Aqu comienzan las
semifinales. Consulte la Figura 62.3.

Figura 62.1
Figura 62.2
Figura 62.3
En 1997, el Este jug contra el Oeste y el Medio Oeste contra el Medio
Este. Cada ao cambian los emparejamientos de las semifinales y
deber ajustar esta parte de la hoja de clculo. En C75 imprimimos el
ganador con la frmula
=BUSCARH(C74,A11:BL12,2).
Con esta frmula averiguamos el nombre del equipo correspondiente
al nmero de cdigo del ganador. Pulse la tecla F9 varias veces para
ver lo que pasa.
Hemos utilizado la celda C74 como celda de salida y hemos ejecutado
el torneo 5000 veces. Los equipos que al menos tienen un 5% de
probabilidades de ganar fueron
UNC:13%
Kansas:26%
Kentucky:27%
Duke:8%
Minnesota:9%
Por supuesto, Arizona gan (le habamos dado una probabilidad de
0.0084). Por eso es tan divertido el baloncesto universitario.
Recuerde
Recuerde que cada ao los enfrentamientos de las semifinales o Final
Four cambian. Usted deber reorganizar las filas en las que se
encuentran las regiones del Este, Medio Oeste, Medio Este y Oeste.

Captulo 6: Ajuste de
distribuciones
Introduccin ....................................................................................207
Definicin de los datos de entrada...............................................209
Datos de muestra..................................................................................210
Datos de densidad................................................................................211
Datos acumulativos .............................................................................212
Filtracin de datos................................................................................212
Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar ................213
Distribuciones continuas y distribuciones discretas.....................213
Parmetros estimados y distribuciones predefinidas ...................213
Acotaciones de dominio......................................................................214
Ejecucin del ajuste .......................................................................217
Datos de muestra Estimadores de Mxima Probabilidad
(Mximo Likelihood Estimators MLE) ......................................217
Datos de curva El mtodo de cuadrados mnimos......................219
Interpretacin de los resultados ...................................................221
Clasificacin de ajustes.......................................................................221
Grficos..................................................................................................221
Estadsticos bsicos y percentiles......................................................225
Estadsticos de ajuste...........................................................................226
P-valores y valores crticos .................................................................228
Uso de los resultados de un ajuste ..............................................231
Exportacin de grficos e informes...................................................231
Utilizando distribuciones ajustadas en Excel .................................232


Introduccin
@RISK permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus datos
(slo en las versiones Profesional e Industrial). Esta ajuste se realiza
cuando tiene un grupo de datos que quiere utilizar como base de una
distribucin de entrada de la hoja de clculo. Por ejemplo, si ha
recogido datos histricos del precio de un producto y quiere crear una
distribucin de posibles precios futuros basada en estos datos.
El ajuste se lleva a cabo utilizando el programa integrado BestAjuste,
un programa de Palisade Corporation para el ajuste de distribuciones.
Este programa tambin se puede utilizar sin @RISK. El uso de
BestAjuste sin @RISK es muy similar a la ventana @RISK Modelo,
pero sin la ficha Modelo.
Para ajustar distribuciones a los datos utilizando @RISK debe
considerar cinco pasos:
Definicindelosdatosdeentrada
Especificacindelasdistribucionesquesevanaajustar
Ejecucindeelajuste
Interpretacindelosresultados
Usodelosresultadosdeunajuste
En este captulo se trata cada uno de estos pasos.

208 Introduccin

Definicin de los datos de entrada
El @RISK permite analizar tres tipos de datos para ajuste de
distribuciones: de muestra, de densidad y acumulativos. @RISK
respalda hasta 100,000 puntos de datos para cada uno de estos tipos.
Los tipos de datos disponibles aparecen en el cuadro de dilogo
Opciones de datos de entrada de la ventana Modelo.

210 Definicin de los datos de entrada
Datos de muestra
Los datos de muestra (u observacin) son un grupo de valores que se
extraen aleatoriamente de una gran poblacin. Las distribuciones se
ajustan a los datos de muestra para estimar las propiedades de esa
poblacin.
Los datos de muestra pueden ser continuos o independientes. Los
datos de muestra continuos pueden adquirir cualquier valor de un
rango continuo, mientras que los datos discretos slo puede adquirir
valores enteros. Los datos discretos se pueden introducir en dos
formatos. En el formato estndar, en el que se introduce cada punto
de dato individualmente. En el formato contado, los datos se
introducen por pares, en los que el primer valor es el valor de muestra
y el segundo es el nmero de muestras recolectadas con ese valor.
Los requisitos de los datos de muestra incluyen los siguientes:
Debeconteneralmenoscincovaloresdedatos.
Losvaloresdelosdatosdemuestradebenserenteros.
Todoslosvaloresdemuestradebenestarenelrango
1E+37<=x<=+1E+37,oserfechas.
Muestras
continuas y
muestras
discretos
Requisitos de
los datos
Datos de densidad
Los datos de densidad son un grupo de puntos (x,y) que describen la
funcin de densidad de probabilidad de una distribucin continua.
Las distribuciones se ajustan a los datos de densidad para ofrecer la
mejor representacin de los puntos de la curva utilizando una
distribucin de probabilidad terica.
Como todas las funciones de distribucin de probabilidad deben
tener un rea de una unidad, @RISK automticamente hace una escala
de los valores-y para que la curva de densidad que describe los datos
tenga un rea igual a uno. Como los puntos especificados son puntos
aislados de una interpolacin continua y lineal entre estos puntos, se
utiliza el factor de normalizacin. En ciertos casos, como el ajuste de
datos generados por una funcin matemtica ya est normalizada, no
conviene que el @RISK aplique su propia normalizacin. En estos
casos, conviene que se desactive esta opcin.
Los requisitos de los datos de densidad incluyen los siguientes:
Debeteneralmenostresparesdedatos(x;y).
Todoslosvaloresxdebenencontrarseenelrango
1E+37<=x<=+1E+37.
Todoslosvaloresxdebenserdistintos.
1E+37<=x<=+1E+37,oserfechas.
Almenosunodelosvaloresydebeserdistintodecero.
Normalizacin de
datos de
densidad
Requisitos de
los datos
212 Definicin de los datos de entrada
Datos acumulativos
Los datos acumulativos son un grupo de puntos (x,p) que describen
una funcin de distribucin acumulativa continua. El p-valor
asociado con el valor-x es la probabilidad de obtener un valor menor
o igual a x. Las distribuciones se ajustan a los datos acumulativos
para ofrecer la mejor representacin de los puntos de la curva
utilizando una distribucin de probabilidad terica.
Para poder calcular estadsticas y generar grficos de los datos
acumulativos, @RISK debe saber dnde se encuentran los puntos
mnimo y mximo de entrada (es decir, los puntos p=0 y p=1). Si no
suministra explcitamente estos puntos, @RISK los interpolar
linealmente de los datos. En general, se recomienda que incluya
siempre los puntos p=0 y p=1 en el grupo de datos, si es posible.
Los requisitos de los datos acumulativos incluyen los siguientes:
Debeteneralmenostresparesdedatos(x;p).
1E+37<=x<=+1E+37.
Todoslosvaloresxtienenqueserdistintos.
Todoslosvalorespdebenencontrarseenelrango0<=p<=1.
Elaumentodevaloresxdebecorrespondersesiempreconel
aumentodelosvaloresp.
Filtracin de datos
Puede refinar an ms los datos de entrada aplicando un filtro de
entrada. Estos filtros hacen que @RISK ignore datos extremos
siguiendo un criterio especificado, para que no sea necesario quitarlos
del grupo de datos. Por ejemplo, tal vez quiera analizar solamente los
valores-x mayores que cero. O quizs prefiera filtrar los valores que
no se encuentran dentro de dos desviaciones estndar de la media.
Interpolacin de
puntos finales
Requisitos de
los datos
Seleccin de las distribuciones que se van a
ajustar
Despus de definir el conjunto de datos, debe especificar las
distribuciones que quiere que @RISK ajuste. para hacerlo, debe
responder tres preguntas generales.
Distribuciones continuas y distribuciones
discretas
En el caso de los datos de muestra, primero debe decidir si los datos
son continuos o discretos. Las distribuciones discretas siempre
generan valores enteros. Por ejemplo, supongamos que tiene una serie
de datos que describen el nmero de fallos en una serie grupos de 100
pruebas. Slo debe ajustar distribuciones discretas a este grupo
porque los fallos parciales no sern incluidos. Por el contrario, los
datos continuos pueden adoptar cualquier valor de un rango. Por
ejemplo, supongamos que tiene una serie de datos que describen la
altura, en pulgadas, de 300 personas. Debe ajustar distribuciones
continuas a estos datos porque las alturas de las personas no se
limitan solamente a valores enteros.
Si establece que los datos son discretos, todos los valores de los datos
deben ser enteros. Sin embargo, debe recordar que lo contrario no es
cierto. El hecho de tener los valores de todos los datos en nmeros
enteros no significa que debe ajustar distribuciones discretas. En el
ejemplo anterior, el grupo de datos de alturas puede redondearse a la
pulgada exacta, pero el ajuste de distribuciones continuas sigue
siendo apropiada.
@RISK no permite el ajuste de distribuciones discretas a datos de una
curva de densidad o acumulativa.
Puede establecer si el grupo de datos es continuo o independiente en
el cuadro de dilogo Opciones de datos de entrada.
Parmetros estimados y distribuciones
predefinidas
Por lo general, conviene que @RISK estime los parmetros de sus
distribuciones. Sin embargo, en algunos casos puede especificar
exactamente las distribuciones que se deben utilizar. Por ejemplo,
puede hacer que @RISK compare dos hiptesis enfrentadas e indique
cul de las dos describe mejor sus datos.
214 Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar
Las distribuciones predefinidas se pueden establecer en el cuadro de
dilogo Especificar distribuciones a ajustar.
Acotaciones de dominio
En el caso de datos continuos (datos muestrales o acumulativa) usted
puede especificar cmo quiere que @RISK trate las acotaciones
superior e inferior de las distribuciones. Existen cuatro opciones para
ambas acotaciones: acotacin fija, acotacin desconocida, acotacin
abierta y dudosa. Las acotaciones de dominio se pueden establecer en
el cuadro de dilogo Especificar distribuciones a ajustar.

Si establece una acotacin fija, indicar a @RISK que la acotacin de la
distribucin debe ser el valor especificado. Por ejemplo, si tiene un
grupo de datos de los tiempos de llegada de los clientes que estn en
cola de espera, puede ajustar distribuciones que tengan una acotacin
inferior fijo de cero, ya que es imposible que pase un tiempo negativo
entre una llegada y la siguiente.
Si establece una acotacin desconocida, esto indicar al @RISK que la
acotacin de la distribucin es finita (es decir, que no se extiende
hasta ms o menos infinito). Sin embargo, al contrario que las
acotaciones fijas, usted no sabe cul es el valor real de las mismas. El
@RISK seleccionar la acotacin por usted cuando realice el ajuste.
Acotacin fija
Lmite
desconocido
Si establece una acotacin abierta, indicar al @RISK que la acotacin
de la distribucin se debe extender hasta menos finito (la acotacin
inferior) y ms infinito (la acotacin superior).
Lmite abierto
216 Seleccin de las distribuciones que se van a ajustar
Este es el valor predeterminado. Es la combinacin de una acotacin
desconocida y una acotacin abierta. Las acotaciones de las
distribuciones no asintticas se tratan como en los casos de acotacin
desconocido, mientras que las distribuciones asintticas se tratan
como en los casos de acotacin abierto.
Recuerde que no todas las funciones de distribucin son compatibles
con todas las opciones posibles. Por ejemplo, no se puede establecer
un acotacin inferior fija o desconocida para una distribucin Normal
porque se extiende asintticamente hacia menos infinito.

Dudoso
Ejecucin del ajuste
Para iniciar el proceso de ajuste, haga clic en el icono Ejecutar ajuste
de la barra de herramientas Ajuste.
Para cada una de las distribuciones especificadas en el paso anterior,
@RISK tratar de hallar el grupo de parmetros que ms se
aproximen a la funcin de distribucin al grupo de datos. Recuerde
que el @RISK no genera una respuesta absoluta, sino que identifica la
distribucin que ms probablemente dara como resultado esos datos.
Evale siempre los resultados de @RISK cuantitativamente,
examinando tanto los grficos y estadsticas de comparacin antes de
utilizar los resultados.
@RISK utiliza dos mtodos para calcular las mejores distribuciones
para sus datos. Para los datos de muestra, los parmetros de
distribucin se estiman utilizando Estimadores de Mxima
Probabilidad (Maximum Likelihood Estimators MLE). Para los datos
de densidad y acumulativos (llamados colectivamente datos de
curva), se utiliza el mtodo de mnimos cuadrados para minimizar el
error de la raz cuadrada de la media que hay entre los puntos de la
curva y la funcin terica.
Datos de muestra Estimadores de Mxima
Probabilidad (Mximo Likelihood Estimators
MLE)
Los MLE de una distribucin son los parmetros de una funcin tal
que maximiza la probabilidad de obtener un conjunto de datos
determinado.
Para cualquier distribucin de densidad f(x) con un parmetro , y un
grupo correspondiente de n valores de muestra X
i
, la expresin
denominada probabilidad se puede definir as:

L =
=
f X ( , )
i
i
n
1

Para calcular el MLE slo tiene que maximizar L con respecto a :

d
d
L
= 0

y resolver para . El mtodo descrito arriba se puede generalizar
sencillamente para las distribuciones con ms de un parmetro.
Definicin
218 Ejecucin del ajuste
Una funcin exponencial con una acotacin fija inferior de cero slo
tiene un parmetro ajustable, y su MLE se calcula fcilmente. La
funcin de densidad de la distribucin es:

/
1
x
f(x)

= e

y la funcin de probabilidad es:

L( ) exp( )
/
= =
=

1 1
1 1
e
i
n
i
i
n
X n
i
X

Para simplificarlo, podemos utilizar el logaritmo natural de la funcin
de probabilidad:

=
= =
n
i
i
1
1
) ln( ) ( ln ) ( X n
L l

Para maximizar el logaritmo de la probabilidad, slo tiene que
despejar para cero su derivada con respecto a b:

=
+
=
n
i
i
1
2
1
X
n
d
d

l

que es igual a cero cuando:

=
=
n
i
i
1
n
X

Por lo tanto, cuando @RISK trata de ajustar los datos a la mejor
funcin Exponencial con una acotacin fija inferior a cero, primero
halla la media de los datos de entrada y la usa como MLE de .
Un simple
ejemplo
Para algunas distribuciones, el mtodo MLE que se describe
anteriormente no funciona. Por ejemplo, una distribucin Gamma de
tres parmetros (una distribucin Gamma cuya acotacin inferior
puede variar) no siempre se puede ajustar utilizando los MLE. En
estos casos @RISK utiliza un algoritmo hbrido, que combina el
mtodo normal de MLE con un procedimiento de coincidencia de
momento.
En ciertas distribuciones, un mtodo MLE estricto produce
parmetros con excesivo sesgo hacia las muestras de pequeo
tamao. Por ejemplo, el MLE del parmetro de desviacin de una
distribucin exponencial y los parmetros mximo y mnimo de una
distribucin uniforme tienen una tendencia excesiva hacia muestras
de pequeo tamao. Siempre que sea posible, @RISK har la
correccin de este sesgo.
Datos de curva El mtodo de cuadrados
mnimos
El error de raz cuadrada de la media (RMSErr) entre grupos de n
puntos de curva (Xi, Y
i
) y una funcin de distribucin terica f(x) con
un parmetro es:
=
=
n
i
i
RMSErr
1
2
( ) y - ) f(x,
n
1

El valor de que minimiza este valor se denomina ajuste de mnimos
cuadrados. De alguna forma, este valor minimiza la distancia entre
la curva terica y los datos. La frmula de arriba se puede generalizar
fcilmente a ms de un parmetro.
Este mtodo se utiliza para calcular la mejor distribucin para los
datos de la curva de densidad y acumulativa.
Modificaciones
del mtodo MLE
220 Ejecucin del ajuste

Interpretacin de los resultados
Una vez que el @RISK ha completado el proceso de ajuste, se deben
revisar los resultados. @RISK ofrece una amplia variedad de grficos,
estadsticos e informes que le ayudarn a evaluar ajustes y a
seleccionar la mejor opcin para sus modelos.
Clasificacin de ajustes
@RISK clasifica todas las distribuciones ajustadas utilizando una o
ms de las estadsticas de ajuste. Para los datos de muestra continuos,
puede clasificar ajustes segn sus estadsticas Chi-cuadrado,
estadsticas Anderson-Darling o estadsticas Kolmogorov-Smirnov.
Cada una de estas estadsticas se explican ms detalladamente ms
adelante en esta misma seccin. Para los datos de muestra discretos,
slo se pueden utilizar los datos de los estadsticos Chi-cuadrado.
Para los datos de curva de densidad y acumulativa, los ajustes se
clasifican segn su valor Err RMS.
Grficos
El @RISK proporciona cuatro tipos de grficos para que pueda
evaluar visualmente la calidad de los ajustes.
222 Interpretacin de los resultados
Un grfico de comparacin superpone los datos de entrada y la
distribucin ajustada en un mismo grfico, permitiendo compararlos
visualmente como curvas de densidad o acumulativas. Este grfico
permite determinar si la distribucin ajustada coincide con los datos
de entrada en reas especficas. Por ejemplo, puede que sea
importante que haya una buena coincidencia alrededor de la media o
en los extremos.

Grficos de
comparacin
Los grficos de Probabilidad-Probabilidad (P-P) muestran la
distribucin de los datos de entrada (P
i
) en comparacin con la
distribucin del resultado (F(x
i
)). Si el ajuste es buena, la grfica
ser casi lineal. Los grficos P-P slo se pueden hacer para ajustes de
datos de muestra.

Grficos P-P
Los grficos de Percentil-Percentil (Quantile-Quantile Q-Q, en
ingls) muestran los valores de percentil de la distribucin de entrada
(x
i
) en comparacin con los valores de percentil del resultado (F
-1
(P
i
)).
Si el ajuste es bueno, la grfica ser casi lineal. Los grficos Q-Q slo
se pueden hacer para ajustes de datos de muestra continuos.

Grficos Q-Q
Estadsticos bsicos y percentiles
El @RISK genera informes de estadsticos bsicos (media, varianza,
moda, etc.) para cada distribucin ajustada, que puede compararse
fcilmente con los mismos estadsticos de los datos de entrada.
@RISK permite comparar valores de percentiles y objetivos entre
distribuciones y los datos de entrada. Por ejemplo, tal vez los
percentiles 5 y 95 sean especialmente importantes para usted. Esto se
puede hacer de dos formas. Primero, todos los grficos de @RISK
tienen una serie de delimitadores que permiten establecer
visualmente dos objetivos o percentiles diferentes. Segundo, El
informe de resumen de @RISK tiene un rea para la introduccin de
datos para especificar hasta diez objetivos o percentiles.

Estadsticos de ajuste
Para cada ajuste, el @RISK genera uno o ms estadsticos de ajuste.
Estos estadsticos indican el nivel de coincidencia entre el ajuste y los
datos de entrada, y el nivel de confianza que puede tener en que los
datos han sido producidos por la funcin de distribucin. Por cada
una de estas estadsticas, cuanto menor sea el valor, mejor es el ajuste.
@RISK utiliza cuatro estadsticos diferentes de ajuste: Chi-cuadrado,
Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y error de raz cuadrada de
la media.
Cuando hay ms de un estadstico de ajuste disponible, no hay una
regla general para decidir la prueba que le dar los mejores
resultados. Cada prueba tiene sus ventajas e inconvenientes. A la hora
de decidirse por una prueba, debe pensar qu informacin es ms
importante para usted.
El estadstico Chi-cuadrado es el estadstico de bondad del ajuste ms
conocido. Se puede utilizar tanto con datos de muestra continuos
como discretos. Para calcular el estadstico Chi-cuadrado, primero
debe dividir el eje x en varios intervalos. La estadstica Chi-
cuadrado se define entonces como:

( )
=
K
i
i
i i
E
E N
1
2
2

donde
K =nmero de intervalos
i
N =el nmero observado de muestras en el intervalo i
i
E =el nmero esperado de muestras en el intervalo i
Uno de los inconvenientes del estadstico Chi-cuadrado es que no hay
normas claras para seleccionar el nmero y localizacin de los
intervalos. En algunas situaciones, pueden alcanzarse diferentes
conclusiones a partir de unos mismos datos dependiendo de cmo se
establecieron los intervalos.
Algunas de las arbitrariedades de la seleccin de intervalos se puede
eliminar indicando al @RISK que utilice intervalos equiprobables. De
este modo, @RISK ajusta los tamaos de los intervalos basndose en
la distribucin ajustada, tratando de que cada intervalo contenga una
cantidad igual de probabilidad. Para las distribuciones continuas, este
Estadstico
Chi-cuadrado
proceso es simple. Sin embargo, para las distribuciones discretas, el
@RISK slo puede hacer los intervalos aproximadamente iguales.
@RISK permite controlar totalmente la forma en que se definen los
intervalos para la prueba Chi-cuadrado. Esta configuracin se
establece en el cuadro de dilogo Definir intervalos de Chi-2.
Otro estadstico de ajuste que se puede usar con datos de muestra
continuos es la Kolmogorov-Smirnov, que se define como

( ) ( )
[ ]
D F x F x
n n
= sup
$

donde
n =nmero total de puntos de datos
$
( ) F x =la funcin de distribucin acumulativa ajustada
F x
N
n
n
x
( ) =

N
x
=el nmero de
X
i
' s
menor que x.
El estadstico K-S no requiere el establecimiento de intervalos, lo cual
hace que sea un estadstico menos arbitrario que el de Chi-cuadrado.
Uno de los inconvenientes del estadstico K-S es que no detecta muy
bien discrepancias en los extremos.
La ltima estadstica de ajuste que se puede usar con datos de
muestra continuos es la Anderson-Darling, que se define como

[ ]
A n F x F x x f x dx
n n
2
2
=
( )
$
( ) ( )
$
( )

donde
n =nmero total de puntos de datos
2
1
1
=
$
( )
$
( ) F x F x

$
( ) f x =la funcin de densidad hipottica
$
( ) F x =la funcin de distribucin acumulativa hipottica
F x
N
n
n
x
( ) =

N
x
=el nmero de
X
i
' s
menores que x.
Estadstico
Kolmogorov-
Smirnov (K-S)
EstadsticoAnder
son-Darling (A-D)
Como la estadstica K-S, la A-D no requiere el establecimiento de
intervalos. Pero a diferencia del estadstico K-S, que se enfoca en el
centro de la distribucin, el estadstico A-D destaca las diferencias
entre los extremos de la distribucin ajustada y los datos de entrada.
Para los datos de curva de densidad y acumulativa, la nica
estadstica de ajuste que se utiliza es la de error de raz cuadrada de la
media. Esta es la misma cantidad que @RISK minimiza para
determinar los parmetros de distribucin durante el proceso de
ajuste. Es una medida del error promedio del cuadrado entre los
datos de entrada y la curva ajustada.
P-valores y valores crticos
El estadstico de bondad del ajuste cuantifica la medida de la
desviacin de la distribucin ajustada con respecto a los datos de
entrada. Como se dijo anteriormente, cuanto ms pequeo sea el
estadstico de ajuste, mejor ser el ajuste. Pero, cul debe ser el
tamao de un valor para que el ajuste sea bueno? Para los ajustes
de datos de muestra, esta seccin explica cmo se pueden utilizar los
p-valores y los valores crticos para analizar la idoneidad de un
ajuste.
Supongamos que tenemos una distribucin ajustada a un grupo de N
valores de muestra y su estadstico de ajuste correspondiente s.
Qu probabilidades hay de que un nuevo grupo N de muestras
extradas de la distribucin ajustada generen un estadstico de ajuste
mayor o igual a s? Esta probabilidad se conoce como valor P y a veces
tambin se denomina nivel de significancia observado de la prueba.
Cuanto ms cerca est el valor P de cero, menor ser la confianza en
que la distribucin ajustada pueda generar el grupo de datos original.
Por el contrario, cuanto ms cerca est de uno el valor P, menos
argumentos tendremos para rechazar la hiptesis de que la
distribucin ajustada realmente haya generado nuestro grupo de
datos.
Error de raz
cuadrada de la
media (RMSErr)
Valores P
A veces, conviene invertir la pregunta y establecer un nivel especfico
de significancia, normalmente denominado . Este valor es la
probabilidad de que rechacemos incorrectamente una distribucin
porque gener, debido a fluctuaciones estadsticas, un valor s
demasiado grande. Ahora queremos saber, dado este nivel de
significancia, cul es el mayor valor de s que aceptaramos como
ajuste vlido. Este valor s se denomina valor crtico de la estadstica
ajustada al nivel de significancia . Cualquier ajuste con un valor s
por encima del valor crtico es rechazado, mientras que los ajustes con
valor s por debajo del valor crtico son aceptados. Normalmente, los
valores crticos dependen del tipo de ajuste de distribucin, el
estadstico de ajuste utilizado, el nmero de puntos de datos y el nivel
de significancia.
Para la prueba Chi-cuadrado, los p-valores y los valores crticos se
pueden calcular hallando los puntos apropiados de una distribucin
Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad (donde k es el nmero de
intervalos). Aunque este mtodo es correcto cuando se utilizan
distribuciones predefinidas, resulta ser slo una aproximacin para
distribuciones en las que @RISK estim uno o ms parmetros de
distribucin. Sin embargo, esta aproximacin es siempre
conservadora. Es decir, los valores crticos y los p-valores sern
ligeramente superiores que los valores exactos. Se puede encontrar
ms informacin al respecto en Apndice D: Lecturas recomendadas de
este manual.
La mayora de los valores crticos y p-valores de las estadsticas de
ajuste A-D y K-S se han hallado haciendo estudios Monte Carlo muy
detallados (consulte Apndice D: Lecturas recomendadas).
Desafortunadamente, no todas las distribuciones han sido analizadas
en tanto detalle como para que @RISK pueda generar informes de este
tipo. Siempre que sea posible, @RISK generar informes de los p-
valores y los valores crticos apropiados. Muchas veces, cuando no es
posible hacer un clculo exacto del valor P, se genera un rango para
ese valor P, indicando que el verdadero valor P se encuentra entre las
acotaciones superior e inferior especificados.
Valores crticos
Mtodos de
clculo en @RISK
230

Uso de los resultados de un ajuste
Exportacin de grficos e informes
Una vez analizados los resultados del clculo, puede exportar los
resultados a otro programa. Por supuesto, siempre puede copiar y
pegar cualquier grfico o informe @RISK en Excel o en otros
programas de Windows a travs del Portapapeles. Adems, con el
comando Grfico en Excel, @RISK permite crear una copia del grfico
actual de @RISK en el formato original de Excel.

232 Uso de los resultados de un ajuste
Utilizando distribuciones ajustadas en Excel
Con frecuencia usted desear posicionar el resultado de su ajuste en
un modelo de @RISK. Al hacer clic en Escribir a celda, se posicionar
el resultado del ajuste en su modelo como una nueva funcin de
distribucin.

Al seleccionar Actualizar y reajustar al inicio de cada simulacin se
provocar que el @RISK, al inicio de cada simulacin, reajuste
automticamente sus datos cuando stos hayan cambiado y que
posicione la nueva funcin de distribucin resultante en su modelo.


Captulo 7: Gua de referencia
del @RISK
Introduccin ....................................................................................241
Referencia: Iconos de @RISK .......................................................243
Barra de cinta del @RISK (Excel 2007)..............................................243
Barra de herramientas principal del @RISK (Excel 2003 y
versiones anteriores) ........................................................................247
Configuraciones de barra de herramientas de @RISK
(Excel 2003 y versiones anteriores) ................................................249
Iconos de la ventana de grfico) ........................................................251
Introduccin ....................................................................................253
Comandos de modelo ....................................................................255
El comando Definir distribucin ......................................................255
Propiedades de entrada.......................................................................266
Comando de aadir variable de salida.............................................271
Propiedades de variables de salida...................................................274
Comando Insertar Funcin.................................................................279
Comando de definir correlaciones....................................................285
Comando de Mostrar ventana de modelo .......................................302
Ventana de Modelo Pestaa de variables de entrada...............305
Ventana de Modelo Pestaa de variables de salida..................313
Ventana de Modelo Pestaa de correlaciones............................314
Comandos de Ajuste de distribucin ...........................................315
Ajustar distribuciones a los datos Comando ..................................315
Pestaa de datos Comando de Ajustar distribuciones a los
datos ....................................................................................................316
Pestaa de distribuciones a ajustar Comando de Ajustar
distribuciones a los datos................................................................320
Pestaa de intervalizacin de Chi cuadrado Comando de
Ajustar distribuciones a los datos .................................................323
Ventana de resultados de ajuste........................................................327
Resultados de Ajuste Grficos..................................................... 330
Comando de escribir a celda Ventana de resultados
de ajuste............................................................................................. 332
Ventana de Resumen del Ajuste ...................................................... 334
Comando de Manejo del Ajuste....................................................... 336
Comando Artista de Distribucin.................................................... 337
Comandos de Configuraciones .................................................... 341
Comando de Configuraciones de simulacin................................ 341
Pestaa General Comando de Configuraciones de
simulacin......................................................................................... 343
Pestaa de Ver Comando de configuraciones de
simulacin......................................................................................... 348
Pestaa de Muestreo Comando de configuraciones de
simulacin......................................................................................... 352
Pestaa de Macros Comando de configuraciones de
simulacin......................................................................................... 358
Pestaa de Convergencia Comando de configuraciones de
simulacin......................................................................................... 360
Comandos de simulacin.............................................................. 363
Comando de Iniciar Simulacin Comando.................................... 363
Simulacin Comandos de Anlisis avanzados ...................... 365
Configuraciones de simulacin en anlisis avanzados................ 365
Bsqueda de objetivo .................................................................... 367
Comando de bsqueda de objetivo................................................. 367
Caja de dilogo de Bsqueda de objetivo Comando de
Bsqueda de objetivo ..................................................................... 369
Caja de dilogo de Opciones de Bsqueda de objetivo
Comando de Bsqueda de objetivo ............................................. 371
Analizar Comando de Bsqueda de objetivo ........................... 373
Anlisis de estrs........................................................................... 375
Comando de Anlisis de estrs......................................................... 375
Caja de dilogo de Anlisis de estrs Comando de
Anlisis de estrs ............................................................................. 376
Caja de dilogo de Definicin de variable de entrada
Comando de anlisis de estrs ...................................................... 378
Caja de dilogo de opciones de estrs Comando de
Anlisis de estrs ............................................................................. 381
Analizar Comando de anlisis de estrs .................................... 383
Anlisis de sensibilidad avanzado ............................................... 389
Comando de Anlisis de sensibilidad avanzado .......................... 389
Caja de dilogo del anlisis de sensibilidad avanzado
Comando de anlisis de sensibilidad avanzado.........................391
Definicin de variable de entrada Comando de
anlisis de sensibilidad avanzado.................................................393
Opciones Comando de anlisis de sensibilidad avanzado.....400
Analizar Comando de anlisis de sensibilidad avanzado.......402
Comandos de resultados...............................................................409
Comando de visualizar resultados....................................................409
Comando de Ventana de Resultados Resumen..............................411
Comando de estadsticas detalladas.................................................420
Comando de datos................................................................................423
Comando de sensibilidades...............................................................427
Comando de Escenarios......................................................................432
Comando de Definir Filtros ...............................................................438
Comando de reportes de Excel .....................................................441
Comando de permuta de funciones del @RISK..........................443
Comandos de utilitarios.................................................................451
Comando de Configuraciones de Aplicacin.................................451
Comando de Ventanas ........................................................................455
Comando de Abrir Archivo de Simulacin.....................................456
Comando de Limpiar Datos del @RISK ..........................................457
Comando de Descargar el complemento del @RISK.....................458
Guardando y abriendo simulaciones del @RISK........................459
Comandos de Biblioteca................................................................463
Aade Resultados a la Biblioteca......................................................463
Mostrar Biblioteca................................................................................463
Comandos de Ayuda......................................................................465
Ayuda del @RISK ................................................................................465
Manual en lnea....................................................................................465
Comando de Activacin de Licencia ................................................465
Comando Acerca de.............................................................................465
Referencia: Grficos del @RISK ...................................................467
Visualizacin general..........................................................................467
Histogramas y Grficos Acumulados...............................................472
Ajustando una Distribucin a un Resultado Simulado................482
Grficos de tornado .............................................................................483
Diagramas de dispersin....................................................................486
Grficos Resumen................................................................................492
Formateando Grficos ........................................................................ 499
Introduccin.................................................................................... 507
Funciones de distribucin................................................................. 507
Funciones de salida de simulacin.................................................. 517
Funciones de estadsticas de simulacin ........................................ 517
Funcin de grfico............................................................................... 519
Funciones complementarias.............................................................. 519
Tabla de funciones disponibles.................................................... 521
Referencia: Funciones de distribucin........................................ 535
RiskBeta................................................................................................ 536
RiskBetaGeneral.................................................................................. 538
RiskBetaGeneralAlt, RiskBetaGeneralAltD.................................. 540
RiskBetaSubj ....................................................................................... 541
RiskBinomial ....................................................................................... 544
RiskChiSq............................................................................................. 547
RiskCompound ................................................................................... 549
RiskCumul ........................................................................................... 550
RiskCumulD........................................................................................ 553
RiskDiscrete......................................................................................... 556
RiskDUniform..................................................................................... 559
RiskErf .................................................................................................. 562
RiskErlang............................................................................................ 564
RiskExpon............................................................................................. 566
RiskExponAlt, RiskExponAltD........................................................ 568
RiskExtValue ....................................................................................... 569
RiskExtValueAlt, RiskExtValueAltD.............................................. 570
RiskGamma.......................................................................................... 571
RiskGammaAlt, RiskGammaAltD.................................................. 573
RiskGeneral ......................................................................................... 574
RiskGeomet.......................................................................................... 577
RiskHistogrm....................................................................................... 580
RiskHypergeo...................................................................................... 583
RiskIntUniform................................................................................... 586
RiskInvgauss........................................................................................ 588
RiskInvgaussAlt, RiskInvgaussAltD.............................................. 590
RiskJohnsonMoments........................................................................ 591
RiskJohnsonSB.................................................................................... 593
RiskJohnsonSU.................................................................................... 595
RiskLogistic.......................................................................................... 598
RiskLogisticAlt, RiskLogisticAltD.................................................. 600
RiskLogLogistic................................................................................... 601
RiskLogLogisticAlt, RiskLogLogisticAltD..................................... 603
RiskLognorm........................................................................................604
RiskLognormAlt, RiskLognormAltD...............................................607
RiskLognorm2 ......................................................................................608
RiskMakeInput ....................................................................................610
RiskNegbin...........................................................................................611
RiskNormal ...........................................................................................613
RiskNormalAlt, RiskNormalAltD....................................................616
RiskPareto .............................................................................................617
RiskParetoAlt, RiskParetoAltD.........................................................619
RiskPareto2 ...........................................................................................620
RiskPareto2Alt, RiskPareto2AltD.....................................................622
RiskPearson5.........................................................................................623
RiskPearson5Alt, RiskPearson5AltD...............................................625
RiskPearson6.........................................................................................626
RiskPert..................................................................................................629
RiskPertAlt, RiskPertAltD.................................................................631
RiskPoisson...........................................................................................632
RiskRayleigh.........................................................................................634
RiskRayleighAlt, RiskRayleighAltD...............................................636
RiskResample.......................................................................................636
RiskSimtable.........................................................................................637
RiskSplice..............................................................................................637
RiskStudent...........................................................................................638
RiskTriang.............................................................................................640
RiskTriangAlt, RiskTriangAltD.......................................................643
RiskTrigen.............................................................................................643
RiskUniform.........................................................................................644
RiskUniformAlt, RiskUniformAltD................................................646
RiskWeibull ..........................................................................................647
RiskWeibullAlt, RiskWeibullAltD..................................................650
Referencia: Funciones de propiedad de distribucin ................651
RiskCategory.........................................................................................652
RiskCollect ............................................................................................652
RiskConvergence .................................................................................653
RiskCorrmat..........................................................................................654
RiskDepC..............................................................................................656
RiskFit ....................................................................................................658
RiskIndepC...........................................................................................659
RiskIsDiscrete.......................................................................................659
RiskIsDate.............................................................................................660
RiskLibrary ...........................................................................................660
RiskLock................................................................................................660
RiskName..............................................................................................661
RiskSeed................................................................................................661
RiskShift ............................................................................................... 661
RiskSixSigma....................................................................................... 662
RiskStatic.............................................................................................. 662
RiskTruncate........................................................................................ 663
RiskTruncateP ..................................................................................... 663
RiskUnits .............................................................................................. 664
Referencia: Funciones de salida .................................................. 665
RiskOutput........................................................................................... 666
Referencia: Funciones de estadsticos........................................ 667
RiskConvergenceLevel ...................................................................... 669
RiskCorrel............................................................................................. 669
RiskData ............................................................................................... 670
RiskKurtosis......................................................................................... 670
RiskMax................................................................................................ 670
RiskMean.............................................................................................. 671
RiskMin ................................................................................................ 671
RiskMode ............................................................................................. 671
RiskPercentile, RiskPtoX, RiskPercentileD, RiskQtoX ............... 672
RiskRange............................................................................................. 672
RiskSensitivity .................................................................................... 673
RiskSkewness...................................................................................... 673
RiskStdDev .......................................................................................... 673
RiskTarget, RiskXtoP, RiskTargetD, RiskXtoQ............................ 674
RiskVariance........................................................................................ 674
RiskTheoCurtosis................................................................................ 674
RiskTheoMax....................................................................................... 675
RiskTheoMean .................................................................................... 675
RiskTheoMin....................................................................................... 675
RiskTheoMode .................................................................................... 676
RiskTheoPercentile, RiskTheoPtoX, RiskTheoPercentileD,
RiskTheoQtoX.................................................................................. 676
RiskTheoRange ................................................................................... 676
RiskTheoSkewness............................................................................. 677
RiskTheoStdDev................................................................................. 677
RiskTheoTarget , RiskTheoXtoP, RiskTheoTarget D,
RiskTheoXtoQ.................................................................................. 677
RiskTheoVariance............................................................................... 678
Referencia: Funciones de Six Sigma ........................................... 679
RiskCp................................................................................................... 680
RiskCpm............................................................................................... 680
RiskCpk ................................................................................................ 681
RiskCpkLower..................................................................................... 681
RiskCpkUpper......................................................................................682
RiskDPM...............................................................................................682
RiskK......................................................................................................683
RiskLowerXBound...............................................................................683
RiskPNC................................................................................................684
RiskPNCLower.....................................................................................684
RiskPNCUpper.....................................................................................685
RiskPPMLower.....................................................................................685
RiskPPMUpper.....................................................................................686
RiskSigmalLevel ..................................................................................686
RiskUpperXBound...............................................................................687
RiskYV...................................................................................................687
RiskZlower............................................................................................688
RiskZMin ..............................................................................................688
RiskZUpper...........................................................................................689
Referencia: Funciones Suplementarias .......................................691
RiskCorrectCorrmat.............................................................................691
RiskCurrentIter ....................................................................................691
RiskCurrentSim...................................................................................692
RiskStopRun.........................................................................................692
Referencia: Funcin de grficos ...................................................693
RiskResultsGraph................................................................................694
Introduccin ....................................................................................697
Distribuciones en la biblioteca del @RISK ..................................699
Resultados en la biblioteca del @RISK........................................705
Notas tcnicas ................................................................................713


Introduccin
En este captulo se describen los iconos, los comandos, las funciones
de distribucin de probabilidad y los macros que se utilizan para
preparar y llevar a cabo anlisis de riesgo con @RISK. El captulo Gua
de referencia de @RISK se divide en seis secciones:
1) Referencia: Iconos de @RISK
2) Referencia: Comandos del men incorporado de @RISK
3) Referencia: Comandos de la ventana @RISK Modelo
4) Referencia: Comandos de la ventana @RISK Resultados
5) Referencia: Funciones de @RISK
6) Referencia: Macros de @RISK
242

Referencia: Iconos de @RISK
@ Los iconos de @RISK se pueden utilizar para llevar a cabo rpida y
fcilmente las operaciones necesarias para configurar y llevar a cabo
anlisis de riesgo Los conos del @RISK aparecen en la hoja de clculo
barra de herramientas (esto es, como una barra de herramientas
personalizada en el Excel o como una barra de cinta en el Excel 2007)
y en la ventana de grficos abierta. En esta seccin se explica
brevemente cada uno de los iconos, sealando las funciones que
representan y la equivalencia con los comandos de men.
Nota: El complemento de @RISK para Excel 2003 y versiones
anteriores contiene un par de barras de herramientas disponibles la
barra de herramientas principal y una barra de herramientas
expandida la cual contiene herramientas para especificar los anlisis
avanzados..
Barra de cinta del @RISK (Excel 2007)
Icono Funcin ejecutada y localizacin

Aade o edita funciones de probabilidad en la
frmula de la celda activada
Localizacin: Grupo de Modelo, Definir Distribuciones

Aadir a la celda seleccionada de la hoja de clculo
(o rango de celdas) como variable de salida de
simulacin
Localizacin: Grupo de modelo, Aadir Variable de salida

Introduce una funcin @RISK en la frmula de la
celda activa
Localizacin: Modelo de Grupo, Insertar Funcin

Definir correlaciones entre funciones de
probabilidad
Localizacin: Grupo de modelo, Definir correlaciones
244 Referencia: Iconos de @RISK

Ajusta distribuciones a los datos
Localizacin: Grupo de modelo, Ajuste de Distribuciones

Dibujo de curvas de distribucin
Localizacin: Grupo de Modelo, Artista de Distribucin

Desplegar variable(s) de salida actuales adems de
todas las funciones de distribucin introducidas en
la hoja de clculo en la Ventana de Modelo del
@RISK
Localizacin: Grupo de modelo, Ventana de Modelo

Define el nmero de iteraciones a ejecutar
Localizacin: Grupo de Simulacin, Iteraciones

Define el nmero de simulaciones a ejecutar
Localizacin: Grupo de Simulacin, Simulaciones

Visualiza o cambia las configuraciones de
simulacin, incluyendo el # de iteraciones, # de
Simulaciones, tipo de muestreo, mtodo de
reclculo estndar, macros ejecutadas y otras
configuraciones
Localizacin: Grupo de Simulacin, Configuraciones de
simulacin

Define el tipo de valores (aleatorio o esttico)
retornado por las funciones de distribucin del
@RISK en un reclculo de Excel estndar
Localizacin: Grupo de simulacin, Reclculo estndar
aleatorio/esttico

Selecciona automticamente mostrar el grfico de
Variable de salida durante o despus de la
simulacin
Localizacin: Grupo de simulacin, automticamente
mostrar el grfico de Variable de salida

Selecciona automticamente mostrar la Ventana de
Resultados Resumen durante o despus de la
simulacin
Localizacin: Grupo de simulacin, Selecciona
automticamente mostrar la Ventana de Resultados
Resumen

Enciende o apaga el modo de Demo
Localizacin: Grupo de simulacin, Modo Demo

Enciende o apaga la actualizacin de ventanas
@RISK durante la simulacin
Localizacin: Grupo de simulacin, Actualizacin
dinmica

Simule la(s) hoja(s) de clculo activa(s)
Localizacin: Grupo de simulacin, Inicia Simulacin

Ejecuta un anlisis avanzado
Localizacin: Grupo de simulacin, Anlisis avanzados

Ejecuta una bsqueda de objetivo @RISK
Localizacin: Grupo de simulacin, Anlisis avanzados,
Bsqueda de objetivo

Ejecuta un anlisis de estrs
comando de Anlisis de estrs comando

Despliega un Anlisis de sensibilidad avanzado
Anlisis de sensibilidad avanzado

Visualizar resultados en la(s) hoja(s) de clculo
active(s)
Localizacin: Grupo de resultados, Visualizar resultados

Mostrar Ventana de Resultados Resumen
Localizacin: Grupo de resultados, Ventana resumen

Define Filtros
Localizacin: Grupo de resultados, Define Filtros

Despliega ventana de estadsticas detalladas
Localizacin: Grupo de resultados, Simulacin
Estadsticas detalladas

Despliega ventana de datos
Localizacin: Grupo de resultados, Datos de Simulacin

Despliega ventana de anlisis de sensibilidad
Localizacin: Grupo de resultados, Sensibilidades de
Simulacin

Despliega ventana de anlisis de escenarios
Localizacin: Grupo de resultados, Escenarios de
Simulacin

Selecciona reportes de Excel a ejecutar
Localizacin: Grupo de herramientas, Reportes de Excel

Permuta funciones del @RISK en los libros de
trabajo abiertos
Localizacin: Grupo de herramientas, Funciones de
permuta

Aade resultados o despliega biblioteca del @RISK
Localizacin: Grupo de herramientas, Biblioteca

Abre Configuraciones de aplicacin, muestra panel
de ventanas, abre archivo de simulacin, limpia
datos del @RISK, descarga el complemento del
@RISK
Localizacin: Grupo de herramientas, Utilitarios

Despliega la ayuda del @RISK
Localizacin: Grupo de herramientas, Ayuda
Barra de herramientas principal del @RISK (Excel
2003 y versiones anteriores)
Los siguientes conos se muestran en la barra de herramientas
principal del @RISK en Excel.
Icono Funcin ejecutada y comando equivalente

Aade o edita distribuciones de probabilidad de la
frmula de la celda actual
Comando equivalente: Comando Definir distribucin del men
Modelo

Establece como salida de simulacin la celda seleccionada
(o el rango de celdas) de la hoja de clculo
Comando equivalente: Comando Aadir salida del men Modelo

Introduce una funcin @RISK en la frmula de la celda
activa
Comando equivalente: comandos de Modelo, comando Insertar
Funcin

Definir correlaciones entre funciones de probabilidad
Comando equivalente: Comando de Modelo, comando de Definir
Correlaciones

Ajusta una distribucin a los datos de un rango de Excel
(slo en la barra de herramientas expandida)
Comando equivalente: men Modelo, comando Ajustar
distribuciones a datos

Dibujo de curvas de distribucin
Comando equivalente: comandos de Modelo, comando Artista de
Distribucin

Muestra en la lista Entradas y salidas las celdas de salida
actuales junto con todas las funciones de distribucin
introducidas en la hoja de clculo
Comando equivalente: Comando Lista de salidas y entradas del
men Modelo

Lleva a cabo la simulacin de la hoja de clculo actual
Comando equivalente: Comando Iniciar del men Simulacin

Lleva a cabo un anlisis avanzado
Comando equivalente: Comando de Simulacin, comando de
Anlisis avanzados

Visualiza resultados en la hoja(s) de clculo activa
Comando equivalente: Comandos de simulacin Visualizar
resultados comando

Despliega Ventana de Resultados Resumen
Comando equivalente: Comandos de resultados , comando de
Ventana de Resultados Resumen

Filtra resultados
Comando equivalente: Comandos de resultados Define Filtros
comando

Despliega ventana de estadsticas detalladas
Comando equivalente: Comandos de resultados Estadsticas
detalladas comando

Despliega ventana de datos
Comando equivalente: Comandos de resultados Datos comando

Despliega anlisis de ventana de sensibilidad
Comando equivalente: Comandos de resultados Sensibilidad
comando

Despliega ventana de anlisis de escenarios
Comando equivalente: Comandos de resultados Escenarios
comando

Despliega opciones de reportes
Comando equivalente: Comandos de resultados Comando de
reportes de Excel

Funciones de permuta
Comando equivalente: Comando de Funciones de permuta
funciones del @RISK comando

Despliega Biblioteca del @RISK
Comando equivalente: Comando de mostrar Biblioteca del @RISK

Despliega Utilitarios de @RISK
Comando equivalente: Comandos utilitarios

Despliega Ayuda del @RISK
Comando equivalente: Comandos de Ayuda
Configuraciones de barra de herramientas de
@RISK (Excel 2003 y versiones anteriores)
Los siguientes conos se muestran en la barra de herramientas de
configuraciones del @RISK en Excel.

Permite ver y cambiar las configuraciones de simulacin,
incluyendo nmero de iteraciones, nmero de
simulaciones, tipo de sistema de recolectada de muestras,
mtodo de reclculo estndar, macros que se van a
ejecutar y otras
Comando equivalente: Comando de Simulacin, comando de
Configuraciones

Define el nmero de iteraciones a ejecutar
Comando equivalente: comando de Configuraciones, Comando de
configuraciones de simulacin, opcin de nmero de Iteraciones

Define el nmero de simulaciones a ejecutar
Comando equivalente: comando de Configuraciones, Comando de
configuraciones de simulacin, opcin de nmero de
Simulaciones

Define el tipo de valor (aleatorio o esttico) retornado por
las funciones de distribucin @RISK en el reclculo
estndar de Excel
Comando equivalente: Comando de Configuraciones, opciones de
reclculo aleatorio estndar(F9)

Selecciona el Visualizar resultados en Hoja de clculo al
final de la simulacin y automticamente mostrar un
grfico de variable de salida durante la simulacin
Comando equivalente: Comando de Configuraciones, comando de
Mostrar Automticamente Grfico de Variable de salida

Selecciona mostrar ventana de Resultados Resumen del
@RISK durante y al final de una simulacin
Mostrar Automticamente Ventana de Resultados Resumen

Enciende y apaga el modo de Demo
Comando equivalente: Comando de configuraciones, modo de
Demo

Enciende y apaga la actualizacin de ventanas @RISK
abiertas durante la simulacin
Actualizacin dinmica
Iconos de la ventana de grfico
Los siguientes conos se muestran en la parte inferior de la ventana de
grficos abierta del @RISK. Dependiendo del tipo de grfico
desplegado, algunos conos podran no mostrarse.

Despliega la caja de dilogo de opciones de grfico
Comando equivalente: Comando de Opciones de Grfico

Copia o reporta los resultados desplegados
Comando equivalente: Comando de reportes

Muestra y define el tipo de grfico de distribucin a
mostrar
Comando equivalente: Opciones de grfico, comando de opciones
de tipo

Muestra y define el tipo de grfico de tornado a mostrar
Comando equivalente: Opciones de grfico, comando de opciones
de tipo

Aade superposicin a grfico desplegado
Comando equivalente: Ninguno

Crea un diagrama de dispersin usando los datos del
grfico desplegado

Muestra un grfico de tornado del escenario o edita
escenarios

Crea un grfico resumen usando los datos del grfico
desplegado

Aade una nueva variable al diagrama de dispersin o al
grfico resumen

Selecciona un grfico desde un # de simulacin# en una
corrida multi-simulacin

Define un filtro para los resultados desplegados
Comando equivalente: Comandos de resultados, comando de
Definir Filtros

Aumenta el tamao de una regin del grfico

Reajusta el tamao a la escala predeterminada

Cambia un grfico flotante a un grfico adjunto a la cual
se refiere

Referencia: Comandos del
@RISK
Introduccin
En esta seccin de la Gua de referencia de @RISK se describen con
detalle los comandos disponibles en el men del complemento @RISK
que pueden ser accedido a travs de la barra de cinta de @RISK en
Excel 2007 o con la barra de herramientas de @RISK y mens en el
Excel 2003 y versiones anteriores.
Un men de @RISK se aade a versiones de Excel 2003 y anteriores.
Todos los comandos del @RISK se acceden por medio de la barra de
cinta @RISK en el Excel 2007.
Algunos comando de @RISK estn tambin disponibles en mens
flotantes que se aparecen (de tipo pop-up) los cuales son
desplegados cuando se pulsa el botn derecho del mouse sobre una
celda de Excel.

254

Comandos de modelo
El comando Definir distribucin
Define o edita distribuciones de probabilidad introducidas en la
frmula de la celda activa
El comando Definir distribucin del men Modelo sirve para abrir la
ventana Definir distribucin. A travs de esta ventana puede asignar
distribuciones de probabilidad a los valores de las frmulas de las
celdas seleccionadas. Esta ventana desplegable tambin permite
editar distribuciones presentes en frmulas de celdas.
La ventana de definir distribucin del @RISK despliega grficamente
las funciones de probabilidad que pueden ser sustituidas con valores
en la frmula de la celda activa. Al cambiar la distribucin que se
muestra en pantalla puede ver cmo diferentes distribuciones
describen el rango de valores posibles de una entrada incierta de un
modelo. Las estadsticas muestran con mayor claridad cmo son
definidas las entradas inciertas con las distribuciones.
La expresin grfica de una entrada incierta sirve para mostrar a otros
su definicin de una entrada incierta. Se muestra claramente el rango
de valores posibles de una entrada y la probabilidad relativa de que
se d cualquier valor de este rango. Con los grficos de distribucin se
puede incorporar fcilmente a sus modelos de anlisis de riesgo las
evaluaciones de situaciones de incertidumbre de otras personas.
256 Comandos de modelo
Al hacer clic sobre el cono de Definir distribuciones despliega la
Ventana de Definir Distribucin. A medida que se hace clic sobre
diferentes celdas en su hoja de clculo, la Ventana de Definir
Distribucin se actualiza para mostrar la frmula para cada celda que
usted seleccione. Pulse la tecla <Tab> para desplazar la ventana entre
distintas celdas con distribuciones en los libros de trabajo abiertos.
Todos los cambios y ediciones realizados se aaden directamente a la
frmula de la celda cuando usted 1) hace clic sobre otra celda para
mover la Ventana de Definir Distribucin a tal frmula o bien 2) al
hacer clic sobre OK para cerrar la ventana.
La Ventana de Definir Distribucin posee una curva Primaria es
decir, aquella para la cual se introduce la funcin en la formula de la
celda y hasta diez curvas Superpuestas, representando otras
distribuciones que usted desee desplegar grficamente encima de la
curva Primaria. Las superposiciones se aaden haciendo clic en el
botn Aadir Superposicin que se muestra en el panel Argumento
de Distribucin o en el icono Aadir Superposicin de la parte
inferior de la ventana.

Ventana de
Definir
Distribucin

Estos son los diferentes elementos de la ventana Definir distribucin:
Nombre.Despliegaelnombrepordefectoconelqueel
@RISKhaidentificadoaesacelda.Alhacerclicsobreelcono
deEntradadereferencia(elconodespusdelnombre),
ustedpuedeseleccionarunaceldaalternativaenExcelque
contieneelnombreaserutilizado.Alternativamente,
simplementedigiteelnombre.
Frmuladecelda.Muestralafrmuladelaceldaactual
incluyendolasfuncionesdedistribucinde@RISK.Esta
frmulasepuedeeditaraqudelamismaformaquesepuedeeditar
enExcel.Eltextomostradoenrojoysubrayadoesla
distribucinqueestsiendograficada.
Seleccionar Distribucin.Aadeladistribucinseleccionada
enesemomentoenlaPaletadedistribuciones.Paraunatajo
paraSeleccionar Distribucin,hagadobleclicsobrela
distribucinqueusteddeseautilizardelaPaleta de
distribuciones
Hacer favorita. Aadeladistribucinactualmente
seleccionadaenlaPaletadeDistribucionesalapestaa
FavoritosdelaPaleta.
Barra divisoria.ParahacerquelacajadeFrmuladeCelda
seamsgrandeomspequea,muevelabarradivisoriaque
seencuentraentrelacajadeFrmuladeCeldayelgrfico.
ParahacermsgrandeelpaneldeArgumentosde
Distribucin,muevelabarradivisoriaentreelpanelyel
grficohacialaizquierdaoderecha.
Los Delimitadores y estadsticos se utilizan para desplegar los
estadsticos subyacentes en los grficos de distribucin desplegados:
Delimitadores.Losdelimitadorespermitenelestablecimiento
deprobabilidadesobjetivoyelescalamientoenelejex
utilizandoelmouse.Lasprobabilidadesacumuladaspueden
serdefinidasdirectamenteenelgrficodedistribucin
utilizandolosdelimitadoresdeprobabilidaddesplegados.Al
arrastrarlosdelimitadoresdeprobabilidadsecambianlos
Contenidos de la
Ventana de
Definir
Distribucin
valoresizquierdoyderechodexysuscorrespondientes
valoresp,mostradossobrelabarradeprobabilidad,sobreel
grfico.Alarrastrarlosdelimitadores,acualquieradelos
extremosdelejex,sereescalarelejex.
Estadsticos. Losestadsticosquesemuestrandelas
distribucionesdelgrfico,incluyendocualquier
superposicin,sepuedenseleccionarenlapestaaLeyendas
delcuadrodedilogoOpcionesdeGrfico.Paradesplegar
estacajadedilogo,hagaclicsobreelconodelacajade
dilogodeOpciones de grfico en la parte inferior izquierda
de la ventana.
Para asignar una distribucin a un valor especfico en la formula de la
celda, simplemente haga clic sobre ella para seleccionarla (el valor se
torna azul), luego haga doble clic sobre la distribucin que usted
desea utilizar de la Paleta de distribuciones desplegada.

Paleta de
distribuciones
Para cambiar la distribucin que se usa en la frmula, haga clic en el
botn Reemplazar Distribucin en la Frmula de la parte inferior de
la ventana y seleccione o haga doble clic en la distribucin a la que
quiere cambiar en la Paleta.

La versin pequea de la Paleta contiene iconos adicionales en la
parte inferior que permiten eliminar todas las superposiciones, hacer
favoritos para que aparezcan en la pestaa Favoritos y seleccionar
una distribucin que quiere usar en una celda de Excel.
Para aadir superposiciones a un grfico de distribucin, haga clic en
el botn Aadir Superposicin en el panel Argumento de
Distribucin o en el icono Aadir Superposicin de la parte inferior
de la ventana.

Cambio de la
distribucin
usando la paleta
Cmo aadir
superposiciones
usando la Paleta
Los valores de los argumentos pueden ser introducidos en el Panel de
argumento de distribucin o bien al digitar directamente sobre la
frmula mostrada. Este panel se despliega hacia el lado izquierdo del
grfico. Los botones de control le permiten rpidamente cambiar el
valor del parmetro. Si usted tiene superposiciones, el panel de
Argumento de distribucin le permite alternar entre introducir
argumentos para su curva Primaria como para cualesquiera de las
otras curvas superpuestas.

Panel de
argumento de
distribucin
Las opciones en el panel del Argumentos de distribucin incluyen las
siguientes:
Funcin.Estaentradaseleccionaeltipodedistribucin
desplegadaenelgrfico,locualtambinpuedeserrealizado
alrealizarlaseleccindesdelaPaletadedistribuciones.
Parmetros. Este elemento selecciona el tipo de argumentos
que se usan en la distribucin. Pueden incluir Lmites de
truncamiento, Factor de desplazamiento, Formato de fecha
y, en muchos casos, Parmetros alternativos. Tambin puede
seleccionar mostrar una entrada para el Valor Esttico que se
va a generar para la distribucin.

Al seleccionar Lmites de truncamiento pondr una entrada
para Trunc. Min y Trunc. Max en el Panel de argumento de
distribucin, permitiendo que la distribucin sea truncada
para los valores especificados.
Al seleccionar Factor de desplazamiento se pondr una
entrada para el Desplazamiento en el panel de argumento de
distribucin. Un factor de desplazamiento desplaza el
dominio de la distribucin en donde es utilizado en la
magnitud del desplazamiento introducido.
Al seleccionar Parmetros alternativos se permite la
introduccin de parmetros alternativos para la distribucin.
Al seleccionar Formato de fecha, @RISK muestra las fechas en
el panel de Argumentos de distribucin y muestra los grficos
y estadsticos usando fechas. Esta seleccin coloca una
funcin de propiedad RiskIsDate en su distribucin.
Nota: En la caja de dilogo Configuracin de Aplicacin, puede
especificar que se muestren Lmites de Truncamiento, Factor de
desplazamiento y Valor Esttico en el panel de Argumento de
Distribucin.
Los parmetros alternativos permiten especificar valores de
localizaciones especficos de percentiles de una distribucin de
entrada en lugar de los argumentos tradicionales utilizados por la
distribucin. Los percentiles que se van a introducir se especifican en
el cuadro de dilogo Parmetros de distribucin alternativos, que se
abre cuando se selecciona Parmetros alternativos.

Con los parmetros alternativos, usted posee la opcin de:
Especificarpercentilesacumuladosdescendenteslocual
especificaquelospercentilesutilizadosparaparmetros
alternativossernexpresadosentrminosacumulados
descendentesdeprobabilidad.Lospercentilesintroducidos
enestecasoespecificanlaprobabilidaddequeelvalorsea
mayoralvalordexintroducidoenelargumento.
Cuando se realice la Seleccin de parmetros, el parmetro de
Percentil puede ser mezclado con parmetros estndar al hacer clic en
los botones radiales respectivos.
Parmetros
alternativos
En la caja Configuracin de Aplicacin se pueden seleccionar los
parmetros predeterminados para su uso en las Distribuciones de
Parmetros Alternativos, o en aquellos tipos de distribuciones que
terminan en ALT (como RiskNormalAlt). Los parmetros
predeterminados se usarn cada vez que seleccione una distribucin
de parmetro alternativo en la Paleta de Distribuciones.

Valores
predeterminados
para
distribuciones de
parmetros
alternativos
Los conos en el panel de argumento de distribucin eliminan curvas,
despliega Paletas de distribucin y permite a las celdas de referencia
en Excel ser utilizados como valores de argumentos.
Los conos en el panel de argumento de distribucin incluyen:
Elimina la curva cuyos argumentos se muestran en la regin
seleccionada del Panel de argumento de distribucin.
Despliega la paleta de distribuciones para seleccionar un Nuevo
tipo de distribucin para la curva seleccionada.
Despliega el Panel de argumento de distribucin en un modo tal
que permite la seleccin de valores de argumento a celdas de
referencia en Excel. Cuando se encuentra en este modo, simplemente
haga clic sobre las celdas en Excel que contienen los valores de
argumentos que usted desea utilizar. Haga clic sobre el cono Salir de
entrada de referencia (en la parte superior de la ventana) cuando se
complete.

El panel de Argumentos de Distribucin se puede ocultar si lo desea.
En la parte inferior de la ventana, oculte o muestre el panel usando el
quinto botn desde la izquierda, como se muestra a continuacin:

Iconos del panel
de Argumentos
de distribucin
En la Ventana de Definir Distribucin (al igual que en otras ventanas
de grficos), el tipo de grfico desplegado puede ser cambiado al
hacer clic en el cono de Tipo de Grfico en la esquina inferior
izquierda de la ventana.

Cambiando el tipo
de grfico
Propiedades de entrada
Las funciones de distribucin del @RISK poseen tanto argumentos
obligatorios como opcionales. Los nicos argumentos obligatorios son
los valores numricos que definen en rango y la forma de la
distribucin. Todos los otros argumentos (tales como nombre,
truncamiento, correlacin y otros) son opcionales y pueden ser
introducidos slo cuando se requieran. Estos argumentos opcionales
son introducidos utilizando un dilogo tipo pop-up de funciones de
propiedad.
Al hacer clic en el cono fx al final de la caja de dilogo de Frmula de
celda se despliega la Ventana de Propiedades de entrada.
Muchas propiedades pueden utilizar celdas de referencia en Excel.
Simplemente haga clic en el cono de Entrada de referencia junto a la
propiedad para aadir una referencia a una celda.


Las propiedades de distribucin disponibles en la pestaa de
opciones de la Ventana de Propiedades de entrada incluyen:
Nombre.Elnombrequeel@RISKutilizarparalavariablede
entradadedistribucinensusreportesygrficos.
Inicialmente,semuestraunnombrepordefectodeterminado
porel@RISKdelosencabezadosdefilaycolumna.Sieste
nombrepordefectosemodifica,seaadirunafuncinde
propiedadRiskNameparalafuncindedistribucin
introducidaparaquecontengaelnombredefinido.
Unidades.Lasunidadesqueel@RISKutilizarparala
variabledeentradadedistribucinparapoderetiquetareleje
xenlosgrficos.Siseintroducenunidades,unafuncinde
propiedadRiskUnitsseaadiralafuncindedistribucin
introducidaparadescribirlasunidadesdefinidas.
Propiedades de
entrada Pestaa
de Opciones
Usevaloresttico.Elvalordeladistribucinretornar1)en
reclculosnormales(noaleatorios)deExcel,y2)ser
sustituidoporlavariabledeentradadedistribucincuando
lasfuncionesdel@RISKseanpermutadashaciaafuera.
Cuandounanuevavariabledeentradadedistribucinse
introducepormediodelaVentanadeDefinirDistribucin,el
ValorEstticoseestableceenelvalorreemplazadoporla
frmuladeladistribucin.Sinoseintroducevaloresttico
alguno,el@RISKutilizarentoncesyaseaelvaloresperado,
lamediana,lamodaounpercentilparaladistribucinen1)
reclculonormal(noaleatorio)deExcely2)cuandolas
funcionesde@RISKseanpermutadashaciaafuera.Sise
introduceunvaloresttico,seaadirunafuncinde
propiedadRiskStaticqueseaadiralafuncinde
distribucinparacontenerelvalordefinido.
Formatodefecha.Especificasilosdatosdeentradase
tratarncomofechasenlosinformesygrficos.La
configuracinAutomticaindicaque@RISKdetecta
automticamentelosdatosdefechasusandoelformatodela
celdaenlaqueseencuentralaentrada.SiseleccionaActivado
@RISKmostrarsiemprelosgrficosyestadsticosdela
entradausandofechas,independientementedelformatodela
celda.Delamismaforma,siseleccionaNoactivado@RISK
generarsiemprelosgrficosyestadsticosdelaentradaen
formatonumrico,independientementedelformatodela
celda.SiseseleccionaActivadooNoactivado,seintroducir
unafuncindepropiedadRiskIsDateparamantenerla
configuracindefecha.

Las propiedades de distribucin disponibles en la pestaa de
muestreo de la Ventana de Propiedades de entrada incluyen:
Semillaseparada.Defineelvalorsemillaparaestavariable
deentradaqueserutilizadadurantelasimulacin.Eldefinir
unvalorsemillaparaunavariabledeentradaenespecfico
aseguraquecualquiermodeloqueutilicelavariablede
entradadedistribucintendrunaseriedevalores
muestralesidnticosparalavariabledeentradadurantela
simulacin.Estoestilcuandosecompartenvariablesde
entradadedistribucinentremodelosquecompartenla
bibliotecadel@RISK.
Bloquearentradademuestreo.Evitaquelavariablede
entradaseamuestreadaduranteunasimulacin.Unavariable
bloqueadaretornasuvaloresttico(siseespecifica)o
alternativamente,suvaloresperado,oelvalorespecificado
pormediodelasopcionesenCuandolasimulacinnoest
ejecutndose,lasdistribucionesretornandelacajade
dilogodeConfiguracionesdesimulacin.
Propiedades de
entrada pestaa
de muestreo
Recolectarmuestrasdedistribucin.Leinstruyeal@RISK
paraquerecolectemuestrasparalavariabledeentrada
cuandolaopcinVariablesdeentradamarcadascon
ColeccionarseseleccionedelapestaadeMuestreodelacaja
dedilogodeConfiguracionesdesimulacin.Siseselecciona
estaopcinsoloaquellasvariablesdeentradamarcadaspara
coleccionarsernincluidasenlosanlisisdesensibilidad,en
losestadsticosylosgrficosdisponiblesdespusdeuna
simulacin.
Comando de aadir variable de salida
Aade una celda o rango de celdas como rango de salida o
salida de simulacin
Al seleccionar el comando Aadir salida del men Modelo (o cuando
se pulsa el icono Aadir salida), el rango de celdas seleccionado se
aade como salida de simulacin. Esta opcin genera una
distribucin de posibles resultados por cada celda de salida
seleccionada. Estas distribuciones de probabilidad se crean tomado
los valores calculados de una celda en cada iteracin de una
simulacin.
Tambin se puede generar un grfico de resumen si un rango de
salida seleccionado contiene ms de una celda. Por ejemplo, como
rango de salida se pueden seleccionar todas las celdas de una fila de
la hoja de clculo. Las distribuciones de salida de estas celdas
quedarn resumidas en un grfico de resumen. Tambin se puede ver
una distribucin de probabilidad individual por cada celda del rango.
Los resultados de anlisis de sensibilidad y escenario tambin se
generan para cada celda de salida. Para obtener ms informacin
sobre estos anlisis consulte las descripciones de la seccin
correspondiente de la ventana Resultados que se encuentran en este
mismo captulo.

Cuando se aade una celda como salida de simulacin, se coloca en la
celda una funcin RiskOutput. Estas funciones facilitan las
operaciones de copiar, pegar y mover celdas de salida. Las funciones
RiskOutput tambin se pueden introducir en frmulas de la misma
forma en que se introducen las funciones normales de Excel, sin
necesidad de usar el comando Aadir salida. Las funciones
RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de simulacin y
aadir celdas de salida individuales a rangos de salida. Una funcin
tpica de RISKOutput puede ser:
=RiskOutput(Utilidades)+VNA(0,1;H1H10)
donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la
simulacin, simplemente contena la frmula
= VNA(0,1;H1H10)
La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de
simulacin y asigna el nombre Utilidades a la salida. Para obtener
informacin sobre las funciones RiskOutput, consulte la seccin
Referencia: Funciones de @RISK.
Cuando se aade una salida, se le da la oportunidad de asignar un
nombre o usar el nombre predeterminado identificado por @RISK.
Haciendo clic en la celda deseada podr introducir una referencia a
una celda de Excel que contenga ese nombre. El nombre (si no es el
nombre predeterminado de @RISK) se aade como argumento a la
funcin RiskOutput que se utiliza para identificar la celda de salida.

Puede cambiar el nombre en cualquier momento al 1) editar el
argumento de nombre en la funcin de salida RiskVariable; 2) al re
seleccionar la celda de la variable de salida y hacer clic sobre el cono
de Aadir variable de salida otra vez o bien 3) al cambiar el nombre
mostrado para la variable de salida en la ventana de Modelo.
Funciones
RiskOutput
Nombrando una
variable de salida
Para aadir una nuevo rango de variable de salida:
1) Seleccione en la hoja de clculo el rango de celdas que desea
aadir como rango de salida. Si va a incluir mltiples celdas
en el rango, seleccinelas todas arrastrando el ratn.
2) Haga clic en el icono Aadir salida (el que tiene una sola
flecha roja).
3) Al aadir el nombre para un rango de variable de salida y
celdas individuales de variables de salida en el rango, en la
ventana desplegada de Aadir variable de salida de rango.
Se pueden aadir propiedad para variables de salida en
celdas individuales al seleccionar la variable de salida dese la
tabla y haciendo clic en el cono fx.

Aadiendo un
rango de variable
de salida de
simulacin
Propiedades de variables de salida
Las variables de salida del @RISK (definidas utilizando la funcin
RiskOutput) posee argumentos opcionales que especifican
propiedades, tales como el nombre y las unidades, las cuales pueden
ser introducidas cuando se requieran solamente. Estos argumentos
opcionales se introducen utilizando la funcin de propiedad por
medio de una ventana tipo pop-up denominada Propiedades de
variable de salida.
Al hacer clic sobre el cono fx al final de la ventana de texto de
Nombre se despliega la ventana de Propiedades de variables de
salida.
Muchas propiedades pueden utilizar referencias a celdas en Excel.
Simplemente haga clic sobre el cono de Entrada de referencia junto a
la propiedad para aadir una referencia a una celda.


Las propiedades de variables de salida disponibles en la pestaa de
opciones de la Ventana de Opciones de variables de salida incluyen:
Nombre.Elnombrequeel@RISKutilizarparalavariablede
salidaensusreportesygrficos.Inicialmente,semuestraun
nombrepordefectodeterminadoporel@RISKdelos
encabezadosdefilaycolumna.
Unidades.Lasunidadesqueel@RISKutilizarparala
variablesalidaparapoderetiquetarelejexenlosgrficos.Si
seintroducenunidades,unafuncindepropiedadRiskUnits
seaadiralafuncindedistribucinintroducidapara
describirlasunidadesdefinidas.
Tipodedatos.Especificaeltipodedatosquesern
recolectadosparalavariabledesalidaduranteuna
simulacinContinuaoDiscreta.ElajusteAutomtico
especificaqueel@RISKautomticamentedetectareltipode
datosdescritosporelconjuntodedatosgeneradosygenerar
grficosyestadsticosparaesetipo.AlseleccionarDiscretose
forzaral@RISKagenerarsiempregrficosyestadsticos
paralavariabledesalidadeformadiscreta.Deigualforma,
Continuaforzaral@RISKagenerarsiempregrficosy
estadsticosparalavariabledesalidadeformacontinua.Sise
seleccionaDiscretounafuncindepropiedadRiskIsDiscrete
seintroducirparalavariabledesalidaensufuncin
RiskOutput.
Propiedades
de variables
de salida
Propiedades
pestaa de
opciones

Las configuraciones utilizadas en el monitoreo de convergencia de
una variable de salida se definen en la pestaa de Convergencia. Estas
configuraciones incluyen:
Toleranciadelaconvergencia.Especificalatolerancia
ejemplo,lasconfiguracionesenelcuadroarribaespecifican
queusteddeseaestimarlamediadelavariabledesalida
simuladadentrodeunrangodel3%desuvalorreal.
NiveldeconfianzaEspecificaelniveldeconfianza
(dentrodelatoleranciaintroducida)paraserprecisaun95%
delasveces.
PruebassobreestadsticossimuladosEspecificalos
Todas las configuraciones de monitoreo de convergencia se
introducen utilizando la funcin de propiedad RiskConvergence.
Propiedades
de variables
de salida-
Pestaa de
Convergencia

Las configuraciones por defecto para una variable de salida a ser
utilizada en los clculos de Six Sigma se definen en la pestaa de Six
Sigma. Estas propiedades incluyen:
Calcularmtricasdecapacidadparaestavariabledesalida.
Especificaquelasmtricasdecapacidadserndesplegadas
mediantereportesygrficosparalavariabledesalida.Estas
mtricasutilizarnlosvaloresLSL,USLyvaloresobjetivo.
LSL,USLyObjetivo.DefineelLSL(nivelinferiorde
especificacin,LSLporsussiglaseningls),USL(nivel
superiordeespecificacin,USLporsussiglaseningls)y
losvaloresobjetivoparalavariabledesalida.
Utilizardesplazamientodelargoplazoydesplazamiento.
Especificaundesplazamientoopcionalparaclculosde
capacidadesmtricasdelargoplazo.
LmitesenXinferiorysuperior.Elnmerodedesviaciones
estndarhacialaderechaolaizquierdadelamediapara
calcularloslmitesinferiorysuperiorenelejeX.
Propiedades de
variables de
salida pestaa
de Six Sigma
Una vez introducidas las configuraciones de Six Sigma estas
quedarn introducidas en una funcin de propiedad RiskSixSigma.
Solamente las variables de salida que contengan funciones de
propiedad RiskSixSigma desplegarn marcadores y estadsticos de
six sigma en los grficos y reportes. Las funciones estadstica six
sigma del @RISK en las hojas de clculo de Excel pueden hacer
referencia a cualquier celda de variable de salida que contenga una
funcin de propiedad RiskSixSigma.
Nota: Todos los grficos y reportes en @RISK utilizan los valores
LSL, USL y Objetivo desde funcin de propiedad RiskSixSigma que
existan al inicio de la simulacin. Si usted modifica los Lmites de
Especificacin para una variable de salida (y sus funciones de
propiedad RskSixSigma), usted requerir re-ejecutar la simulacin
para visualizar los grficos y reportes modificados.
Comando Insertar Funcin
Inserta una funcin de @RISK en la celda activa
@RISK proporciona diversas funciones personalizadas que se pueden
usar en las frmulas de Excel para definir distribuciones de
probabilidad, generando estadsticos de simulaciones para Excel y
realizando otras tareas de modelacin. El comando Insertar Funcin
de @RISK permite insertar rpidamente una funcin de @RISK en el
modelo de la hoja de clculo. Tambin puede configurar una lista de
sus funciones favoritas a la que puede acceder rpidamente. Cuando
se usa el comando Insertar Funcin de @RISK, aparece la caja de
dilogo Insertar Argumentos de Funcin de Excel, donde puede
introducir los argumentos de las funciones.
Si usa el comando Insertar Funcin de @RISK para introducir una
funcin de distribucin, tambin se puede mostrar un grfico de la
funcin de distribucin. Como en la ventana de Definir Distribucin,
puede aadir superposiciones a este grfico, aadir funciones de
propiedad de entrada o incluso cambiar el tipo de funcin de
distribucin que se va a introducir.

Se pueden introducir tres categoras de funciones de @RISK con el
comando Insertar Funcin. Estas incluyen:
Funciones de Distribucin, como RiskNormal, RiskLognorm o
RiskTriang
Funciones estadsticas, como RiskMean, RiskTheoMode o RiskPNC
Otras funciones, como RiskOutput, RiskResultsGraph o
RiskConvergenceLevel
Para obtener ms informacin sobre cualquiera de las funciones de
@RISK indicadas en el comando Insertar Funcin, consulte la
Referencia: Funciones de @RISK de este manual.
Las funciones de @RISK que se seleccionan aparecen como Favoritas
para facilitar el acceso en el men Insertar Funcin o en la pestaa
Favoritos de la Paleta de Distribuciones. El comando Administrar
Favoritos muestra una lista de todas las funciones disponibles de
@RISK para que pueda seleccionar las funciones de uso ms comn.

Categoras
disponibles de
Funciones de
@RISK
Administracin
de Favoritas
Si usa el comando Insertar Funcin de @RISK para introducir una
funcin de distribucin, tambin se puede mostrar un grfico de la
funcin de distribucin. Este grfico tambin se puede mostrar
siempre que introduzca o edite una distribucin de @RISK usando la
caja de dilogo Argumentos de Funcin de Excel; por ejemplo,
haciendo clic en el smbolo pequeo de Fx situado en la barra de
frmula de Excel o usando el comando Insertar funcin de Excel.
Si no quiere mostrar las funciones de distribucin de @RISK
grficamente junto a la caja de dilogo Argumentos de Funcin de
Excel, configure en No activa la opcin Ventana de Grfico de
Insertar Funcin del comando Configuraciones de Aplicacin del
men Utilitarios de @RISK.
Nota: Los grficos de las funciones RiskCompound no se pueden
mostrar en la ventana de grfico de Insertar Funcin. Use la ventana
Definir Distribucin para pre visualizar estas funciones.

Grficos de
funciones de
distribucin a
travs de Insertar
Funcin
El grupo de botones de la parte inferior de la ventana de grfico de
Insertar Funcin permiten:
AccederalacajadedilogoOpcionesdeGrficopara
cambiarelescalamiento,losttulos,loscolores,los
marcadoresyotrasconfiguracionesdelgrfico
CrearunatabladeExceldelgrfico
Cambiareltipodegrficoquesemuestra(acumulativo,
frecuenciarelativa,etc.)
Aadirsuperposicionesalgrfico
Aadirpropiedades(porejemplo,funcionesdepropiedadde
distribucincomoRiskTruncate)enlafuncindedistribucin
introducida
Cambiareltipodefuncindedistribucindelgrfico

Botones de la
ventana de
grfico de
Insertar Funcin
Para aadir una superposicin a un grfico de Insertar Funcin, haga
clic en el botn Aadir Superposicin de la parte inferior de la
ventana y seleccione la distribucin que desea superponer en la Paleta
de Distribuciones. Una vez aadida la superposicin, puede cambiar
los valores de argumento de la funcin en el panel Argumento de
Distribucin. Este panel aparece a la izquierda del grfico. Los
botones de control permiten cambiar rpidamente un valor de
parmetro. Para obtener ms informacin sobre el uso del Panel de
Argumento de Distribucin, consulte el comando Definir
Distribucin en este captulo.

Para cambiar la distribucin que se usa en la frmula de la ventana de
grfico Insertar Funcin, haga clic en el botn Paleta de
Distribuciones de la parte inferior de la ventana y seleccione o haga
doble clic en la distribucin a la que quiere cambiar en la Paleta. Una
vez seleccionada, la nueva distribucin y los argumentos se
introducirn en la barra de frmula de Excel y aparecer un grfico de
la nueva funcin.

Cmo aadir una
superposicin en
la ventana de
grfico de
Insertar Funcin
Cambio de la
distribucin en la
ventana de
grfico Insertar
Funcin
Para aadir propiedades de entrada en la ventana de grfico Insertar
Funcin, haga clic en el botn Propiedades de Entrada de la parte
inferior de la ventana de grfico y seleccione las propiedades que
desea incluir. Si lo desea, puede editar la configuracin de la
propiedad en la ventana Propiedades de Entrada.

Cuando haga clic en OK y se introduzca la funcin de propiedad de
distribucin, puede hacer clic en la funcin de propiedad de
distribucin en la barra de frmula de Excel y aparecer la ventana
Argumento de Funcin de Excel de la propia funcin de propiedad.
Entonces podr editar los argumentos usando la ventana Argumento
de Funcin de Excel.

Introduccin de
propiedades de
entrada en la
ventana de
grfico Insertar
Funcin
Comando de definir correlaciones
Define correlaciones entre funciones de probabilidad en una
matriz de correlacin
El comando de Definir correlaciones permite que las muestras de las
funciones de probabilidad de entrada sean correlacionadas. Cuando
se hace clic sobre el cono de Definir correlaciones, se despliega una
matriz que incluye una fila y una columna para cada distribucin de
probabilidad en las celdas activamente seleccionadas de Excel. Los
coeficientes de correlacin entre las funciones de probabilidad
pueden ser introducidos utilizando esta matriz.

Dos variables de entrada de distribucin estn correlacionadas
cuando sus muestras deben de alguna manera de estar relacionadas
esto es, que el valor muestreado para una distribucin debera
afectar el valor muestreado para la otra. Esta correlacin es necesaria
cuando, en la realidad, dos variables de entrada se mueven en algn
grado de manera conjunta. Por ejemplo, observe el caso de una
variable de entrada denominada Tasa de inters y una segunda
variable de entrada denominada Nuevas construcciones de casas.
Por ejemplo, cuando se muestrea una alta tasa de inters, las nuevas
construcciones de casas deberan estar muestreadas de forma
relativamente baja. De manera invertida, usted esperara que cuando
las tasas de inters estn bajas, las nuevas construcciones de casas
deberan ser relativamente altas. Si esta correlacin no fuese tomada
en cuenta en el muestreo, entonces algunas iteraciones de la
Porqu
correlacionar
distribuciones?
simulacin reflejaran distribuciones absurdas que no podra ocurrir
en la realidad tal como una alta tasa de inters y una alta tasa de
nuevas construcciones de casas.
Las correlaciones entre variables de entrada de distribucin se
introducen en la matriz desplegada. Las filas y columnas de esta
matriz se etiquetan con cada una de las variables de entrada de
distribucin en las celdas activamente seleccionadas. Cualquier celda
en particular de la matriz especifica un coeficiente de correlacin
entre las dos variables de entrada de distribucin identificadas por la
fila y la columna de la celda.

Los coeficientes de correlacin se definen en el rango de valores entre
-1 y 1. Un valor de 0 indica que no existe correlacin entre las dos
variables es decir, que son independientes. Un valor de 1 es una
correlacin completamente positiva entre las dos variables, es decir,
cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el
valor muestreado para la segunda deber tambin ser alto. Un
valor de -1 es una correlacin completamente inversa entre las dos
variables, es decir, cuando el valor muestreado de una variable de
entrada es alto, el valor muestreado para la segunda deber ser
bajo. Los valores de coeficientes entre puntos tales como desde -.5
hasta .5, especifican correlaciones parciales. Por ejemplo, un
coeficiente de 0.5 especifica que cuando el valor de una variable de
Introduciendo
coeficientes de
correlacin
entrada muestreada es alto, el valor muestreado para la segunda
variable tendr una tendencia, pero no siempre ser alto.
Las correlaciones pueden ser introducidas entre cualesquiera
variables de entrada de distribucin. Una distribucin puede estar
correlacionada con muchas otras variables de entrada de distribucin.
Con frecuencia, sus coeficientes de correlacin sern calculados a
partir de datos histricos reales en los cuales usted est basando sus
funciones de distribucin en su modelo.
Nota: Existen dos posibles celdas en donde usted puede introducir la
correlacin entre cualesquiera dos variables de entrada(la fila de la
primera y la columna de la segunda, o bien la columna de la primera
y la fila de la segunda). Usted puede utilizar cualesquiera de ambas
celdas en el momento en que usted introduce un valor de coeficiente
en una celda, se introducir automticamente su valor en la segunda
celda.
La Ventana de Definir correlaciones le permite editar matrices de
correlacin y crear nuevas instancias de matrices existentes. Si usted
selecciona 1) una celda en Excel que incluye una distribucin
previamente correlacionada o bien, 2) una celda en una matriz de
correlacin existente, y luego hace clic sobre el cono de Definir
correlaciones, la matriz existente ser desplegada. Una vez
desplegada, usted puede modificar los coeficientes, aadir nuevas
variables de entrada, aadir instancias, relocalizar la matriz o editarla.
Al hacer clic sobre el botn de Aadir variables de entrada en la
ventana de Definir correlaciones se permite seleccionar celdas de
Excel con distribuciones del @RISK para aadir a la matriz
desplegada y a la instancia. Si algunas de las celdas en el rango
seleccionado no incluyen distribuciones, esas celdas simplemente son
ignoradas.
Nota: Si la Ventana de Modelo del @RISK est desplegada, las
variables de entrada de distribucin pueden ser aadidas a la matriz
al arrastrarlas desde la Ventana de Modelo del @RISK hacia la
matriz.
El botn de Eliminar matriz elimina la matriz de correlacin
desplegada. Todas las funciones RiskCorrmat sern removidas de las
funciones de distribucin utilizadas en la matriz y la matriz de
correlacin desplegada en Excel ser removida.
Editando
correlaciones
existentes
Aadiendo
variables de
entrada a una
matriz
Eliminando una
matriz
Las opciones en la Ventana de Definir correlacin para nombre y
localizar una matriz en Excel incluyen:

Nombredematriz.Especificaelnombredelamatriz.Este
nombreserutilizadopara1)nombrarelrangoendondela
matrizserlocalizadaenExcely2)identificarlamatrizenlas
funcionesRiskCorrmatquesoncreadasparacadavariablede
entradadedistribucinincluidaenlamatriz.Estenombre
deberserunnombrevlidoderangoenExcel.
Descripcin.Daunadescripcindelascorrelaciones
incluidasenlamatriz.Estaentradaesopcional.
Localizacin.EspecificaelrangoenExcelqueocuparla
matriz.
Aadirencabezadodefila/columnayformato.
Opcionalmentedespliegaunencabezadodefilaycolumna
queincluyelosnombresyreferenciasdeceldaparalas
variablesdeentradacorrelacionadasyformatealamatrizcon
coloresybordescomosemuestra:

Nombrando y
localizando a una
matriz
Una instancia es una nueva copia de una matriz existente que puede
ser utilizada para correlacionar un nuevo conjunto de variables de
entrada. Cada instancia contiene el mismo conjunto de coeficientes de
correlacin, sin embargo, las variables de entrada que estn
correlacionadas con cada instancia son diferentes. Esto le permite
definir fcilmente grupos de variables similarmente correlacionadas,
sin necesidad de repetir la entrada en una misma matriz.
Adicionalmente, cuando un coeficiente de correlacin es editado en
una instancia de una matriz, ste es automticamente cambiado en
todas las instancias.
Cada instancia de una matriz tiene un nombre. Las instancias pueden
ser eliminadas o renombradas en cualquier momento.
La instancia es el tercer argumento opcional a la funcin RiskCorrmat.
Esto le permite fcilmente especificar instancias cuando se introducen
matrices de correlacin y las funciones RiskCorrmat directamente en
Excel. Para ms informacin sobre la funcin RiskCorrmat y el
argumento Instancia, vase RiskCorrmat en la seccin de Referencia:
funciones del @RISK de este captulo.
Nota: Adems, cuando se muestra una matriz de dispersin de las
correlaciones simuladas de la matriz despus de la ejecucin de una
simulacin, slo se muestran los diagramas de dispersin de las
correlaciones de la primera instancia.
Las opciones para Instancias incluyen:
Instancia.Seleccionalainstanciaquesermostradaenla
matrizdesplegada.Lasvariablesdeentradapuedenser
aadidasaunainstanciadesplegadaalhacerclicenelbotn
deAadirvariablesdeentrada.
Los conos situados junto al nombre de instancia permiten:
Renombrarunainstancia.Renombralainstanciaactivadela
matrizdecorrelacindesplegada.
EliminarInstancia.Eliminalainstanciaactivededelamatriz
decorrelacindesplegada.
Aadirnuevainstancia.Aadeunanuevainstanciaala
matrizdecorrelacindesplegada.
Instancias de
matriz
Una Serie de tiempo correlacionada se crea de un rango de Excel que
contiene un conjunto de distribuciones similares para cada fila o
columna de un rango. En muchos casos, cada fila o columna
representa un periodo de tiempo. Con frecuencia, podra usted
desear correlacionar cada periodo de una distribucin utilizando la
misma matriz de correlacin pero con una distinta instancia de la
matriz para cada periodo de tiempo.
Cuando se hace clic sobre el cono de Crear Series de tiempo
correlacionadas, se le pedir que seleccione el bloque de celdas que
contiene las distribuciones de la serie de tiempo. Usted puede
seleccionar para hacer que cada periodo de tiempo sea representado
por las distribuciones en la columna o en la fila dentro del rango.
Cuando se crea una serie de tiempo correlacionada, el @RISK
automticamente define una instancia de matriz de correlacin para
cada conjunto de distribuciones similares, en cada fila o columna, en
el rango seleccionado.

Series de tiempo
correlacionadas
Las columnas en una matriz de correlacin pueden ser reordenadas
simplemente al arrastrar el encabezado de la columna a la nueva
posicin deseada dentro de la matriz.

Algunas opciones adicionales mostradas, cuando usted hace clic
derecho sobre la matriz, le permitir que pueda eliminar filas o
columnas de una matriz, o eliminar una variable de entrada de una
matriz:
Inserta fila/columna.Insertaunanuevafilaycolumnaenla
matrizdecorrelacinactiva.Unanuevacolumnaser
posicionadaenlamatrizenlalocalizacindelcursor,
desplazandolascolumnasexistenteshacialaderecha.Una
nuevafilatambinseaade,enlamismaposicindela
columnaaadida,desplazandolasfilashaciaabajo.
Reacomodando
Columnas
Eliminando filas,
columnas y
variables de
entrada
Elimina fila/columna(s) seleccionada(s).Eliminalasfilasy
columnasseleccionadasdeunamatrizdecorrelacinactiva.
Elimina variables de entrada en filas/columnas
seleccionadas de una matriz.Eliminala(s)variable(s)
seleccionada(s)desdeunamatrizdecorrelacinactiva.
Cuandoseeliminanlasvariablesdeentrada,soloseeliminan
lasvariablesdeentradaloscoeficientesespecificadosenla
matrizpermanecen.
El cono de Mostrar diagramas de dispersin (en la parte inferior
izquierda de la Ventana de Definir correlacin) muestra una matriz
de diagramas de dispersin de posibles valores muestrales para
cualesquiera dos variables de entrada en la matriz, cuando son
correlacionadas utilizando los coeficientes de correlacin
introducidos. Estos diagramas de dispersin grficamente muestran
cmo los valores muestrales de cualesquiera dos variables de entrada
se relacionarn durante una simulacin.
Al mover el desplazador de coeficiente de correlacin, desplegado
con la matriz de dispersin, se cambia dinmicamente el diagrama de
dispersin de los coeficiente de correlacin y para cualquier par de
variables de entrada. Si usted ha expandido o arrastrado el diagrama
de dispersin pequeo para convertirlo en una ventana completa de
grfico, esa ventana tambin se actualizar dinmicamente.

Desplegando
Diagramas de
dispersin
Despus de la simulacin, puede comprobar las correlaciones
simuladas de la matriz introducida. Esto se consigue haciendo clic en
una celda de la matriz cuando se observan los resultados de la
simulacin en la hoja de clculo. La matriz de diagrama de dispersin
muestra el coeficiente de correlacin actual calculado entre las
muestras extradas para cada par de entradas, junto con el coeficiente
introducido en la matriz antes de ejecutar la simulacin. Si una matriz
introducida tiene mltiples instancias, despus de ejecutar la
simulacin slo se muestran los diagramas de dispersin de las
correlaciones de la primera instancia.

Diagramas de
dispersin de
correlaciones
simuladas
El comando Verificar Consistencia de Matriz, que aparece cuando se
hace clic en el icono Verificar Consistencia de Matriz, comprueba que
la matriz introducida en la ventana de correlacin activa es vlida.
Una matriz de correlacin no vlida especifica relaciones simultneas
inconsistentes entre tres o ms entradas. Es fcil introducir matrices
de correlacin no vlidas. Un ejemplo sencillo es: correlacionar la
entrada A y la B con un coeficiente de +1, la B y la C con un
coeficiente de +1, y la C y la A con un coeficiente de -1. Este ejemplo
es claramente invlido, pero las matrices no vlidas no son siempre
as de sencillas. En general, una matriz es vlida slo si es positiva
semi-definitiva. Una matriz positiva semi-definitiva tiene valores que
son mayores o iguales a cero, y al menos un valor mayor que cero.
Si @RISK determina que una matriz no es vlida, el programa le dar
la opcin de permitir que @RISK genere la matriz vlida ms
parecida. Para modificar una matriz, @RISK sigue estos pasos:
1) Halla el valor ms pequeo (E0)
2) Desplaza los valores para que el ms pequeo sea igual a
cero aadiendo el producto de -E0 y la identidad de la matriz
(I) a la matriz de correlacin : C = C - E0I
3) Divide la nueva matriz entre 1 - E0 para que los trminos
diagonales sean: C = (1/1-E0)C
Esta nueva matriz es positiva y semi-definitiva y, por lo tanto, vlida.
Es importante comprobar la nueva matriz vlida para asegurarse de
que sus coeficientes de correlacin reflejan con precisin su
conocimiento de la correlacin entre las entradas de la matriz.
Tambin puede controlar los coeficientes que se ajustan durante la
correccin de una matriz introduciendo las Jerarquas de Ajuste de
cada coeficiente.
Nota: Cuando se pulsa el botn Aplicar, se comprueba
automticamente la consistencia de la matriz de correlacin
introducida en la ventana Correlacin, antes de introducirla en Excel
y aadir las funciones RiskCorrmat a cada entrada de la matriz.
Verificar
consistencia de
matriz
Se pueden especificar Jerarquas de Ajuste para cada coeficiente
individual de una matriz de correlacin. Estas jerarquas controlan
cmo se ajustan los coeficientes cuando la matriz no es vlida y es
corregida por @RISK. Una jerarqua de ajuste va de 0 (cualquier
cambio es permitido) a 100 (no se permite cambio alguno). Las
Jerarquas de Ajuste se usan cuando se han calculado con certeza
ciertas correlaciones entre las entradas de una matriz y no se quieren
modificar durante el proceso de ajuste.
Para introducir Jerarquas de Ajuste en una ventana de Definir
Correlacin, seleccione las celdas de la matriz para las que desea
introducir jerarquas y seleccione el comando Introducir jerarqua de
ajuste que aparece al hacer clic con el botn derecho sobre la matriz o
al hacer clic en el icono Verificar Consistencia de Matriz.

Jerarquas de
Ajuste
Cuando se introducen las Jerarquas de Ajuste, las celdas de la matriz
con Jerarqua de Ajuste cambian de color para indicar el grado de
fijacin de sus coeficientes.

Cuando se coloca una matriz de correlacin en Excel (o se usa el
comando Verificar Consistencia de Matriz), @RISK comprueba si la
matriz de correlacin introducida es vlida. Si no lo es, corrige la
matriz usando las jerarquas introducidas.
Cuando se coloca una matriz de correlacin en Excel, sus Jerarquas
de Ajuste tambin se pueden colocar en una matriz de Jerarqua de
Ajuste en Excel. Esta matriz tiene el mismo nmero de elementos que
la matriz de correlacin con la que se usa. Las celdas de esta matriz
contienen los valores introducidos de Jerarqua de Ajustes. Las celdas
de la matriz para las que no se ha introducido jerarqua (se muestran
en blanco en la matriz) tienen una jerarqua de 0 que indica que se
pueden ajustar si es necesario durante la correccin de la matriz. Una
matriz de Jerarqua de Ajustes en Excel recibe un rango de Excel con
el nombre de la matriz de correlacin que se est usando ms la
extensin _Weights. Por ejemplo, una matriz denominada Matrix1
puede tener una matriz de Jerarqua de Ajustes asociada con el
nombre Matrix1_Weights.

Nota: No es necesario colocar una matriz de Jerarqua de Ajuste en
Excel cuando se sale de la ventana Definir Correlaciones.
Simplemente puede colocar la matriz de correlacin corregida en
Excel y descartar cualquier jerarqua introducida si considera
aceptables las correcciones hechas y no quiere acceder a las
jerarquas ms adelante.
Matriz de
Jerarqua de
Ajuste en Excel
Puede ver en Excel la matriz de correlacin que @RISK genera y usa
durante la simulacin. Si @RISK detecta una inconsistencia en la
matriz de correlacin de su modelo, la corregir usando la matriz de
Jerarqua de Ajuste relacionada. Sin embargo, deja la matriz
inconsistente original tal y como la introdujo en Excel. Para ver la
matriz corregida en su hoja de clculo:
1) Seleccione un rango con el mismo nmero de filas y columnas
que la matriz de correlacin original
2) Introduzca la funcin
=RiskCorrectCorrmat(RangoMatrizCorrelacin;RangoMatrizAjuste)
3) Pulse <Ctrl><Mayscula><Enter> al mismo tiempo para
introducir su frmula como frmula matriz. Nota:
RangoMatrizAjuste es opcional, y slo se usa cuando se aplican
jerarquas de ajuste.
Por ejemplo, si la matriz de correlacin estaba en el rango A1:C3, y la
matriz de jerarqua de ajuste estaba en E1:G3, debe introducir:
=RiskCorrectCorrmat(A1:C3;E1:G3)
En el rango se generarn los coeficientes corregidos de la matriz.
La funcin RiskCorrectCorrmat actualizar la matriz corregida cada
vez que cambie un coeficiente en la matriz o una jerarqua en la
matriz Jerarqua de Ajustes.

Visualizacin de
una matriz de
correlacin
corregida en
Excel
Cuando se introduce una matriz de correlacin en la ventana Modelo
y se hace clic en Aplicar, se llevan a cabo los siguientes eventos:
1) La matriz se aade a la localizacin en Excel especificada.
2) Tambin puede colocar cualquier Jerarqua de Ajuste
especificada en una matriz de Jerarqua de Ajustes en Excel.
3) Las funciones RiskCorrmat se aaden a cada una de las
funciones de distribucin de entrada de la matriz. La
funcin RiskCorrmat se aade como argumento en la propia
funcin de distribucin, como la siguiente:
=RiskNormal(200000;30000;RiskCorrmat(NuevaMatriz;2))
donde NuevaMatriz es el nombre del rango de esta matriz y 2 es la
posicin que ocupa la funcin de distribucin en la matriz.
Despus de aadir la matriz y las funciones RiskCorrmat a Excel,
puede cambiar los valores de los coeficientes en la matriz (y las
jerarquas en la matriz Jerarqua de Ajustes) sin tener que editar la
matriz en la ventana Definir Correlaciones. Sin embargo, no se
pueden aadir nuevas variables de entrada a una matriz desplegada
en Excel, a menos de que usted, aada de manera individual las
funciones requeridas de RiskCorrmat en Excel. Para aadir nuevas
variables de entrada a una matriz, sera ms fcil editar la matriz en la
ventana de Definir correlaciones.
Las correlaciones entre variables de entrada de distribucin pueden
tambin ser introducidas en su hoja de calcula al utilizar la funcin
RiskCorrmat. Las correlaciones especificadas utilizando esta funcin
son idnticas a aquellas introducidas desde la ventana de Definir
correlaciones. Tambin puede introducir una matriz de Jerarqua de
Ajustes directamente en la hoja de trabajo. Si lo hace, recuerde
especificar un nombre de rango para la matriz de correlacin, y luego
use el mismo nombre de rango con la extensin _Weights para la
matriz de Jerarqua de Ajustes. Si es necesario que @RISK corrija la
matriz de correlacin al inicio de una simulacin, usar la matriz de
Jerarqua de Ajustes introducida mientras hace la correccin.
Para mayor informacin para utilizar estas funciones para introducir
correlaciones, vase la descripcin de estas funciones en la seccin de
este captulo: Referencia: funciones del @RISK.
La correlacin de distribuciones de entrada en @RISK se basa en las
correlaciones de jerarqua. La jerarquizacin de coeficientes de
correlacin fue creada por C. Spearman a principios del siglo XX. Esta
clasificacin se elabora utilizando jerarquizaciones u rdenes de
valores, y no los valores propiamente (como en el caso del coeficiente
de correlacin lineal). La jerarqua de un valor se determina por su
Cmo se aade
una matriz de
correlacin a un
modelo de Excel
Especificando
correlaciones con
funciones
Entendiendo la
correlacin de
valores
jerrquicos
posicin en un rango mnimo-mximo de valores posibles para una
variable.
@RISK genera pares jerrquicamente correlacionados de los valores
de muestra en un proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera
una serie de notas de jerarqua distribuidas aleatoriamente para
cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100 iteraciones, se
generan 100 notas de jerarqua para cada variable. (Las notas de
jerarqua no son ms que valores de magnitud variable entre un
mnimo y un mximo. @RISK utiliza las notas de Van der Waerden
basadas en la funcin inversa de la distribucin normal). Estas notas
de jerarqua se reorganizan posteriormente para obtener pares
compuestos de una numeracin y un valor que generan la
jerarquizacin de coeficientes de correlacin deseada. En cada
iteracin, cada variable tiene su valor emparejado con una nota.
En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un
grupo de nmeros (entre 0 y 1) que se utilizarn para la recoleccin
de muestras. Tambin en este paso si se van a ejecutar 100 iteraciones
se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada variable. A
continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor.
Para cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la
iteracin de menor numeracin de jerarqua, el siguiente nmero
menor se utiliza en la iteracin de la segunda menor numeracin de
jerarqua, y as sucesivamente. Este ordenamiento basado en la
jerarqua contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al
punto en el que el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de
mayor nota de jerarqua.
En @RISK este proceso de correlacin de nmeros aleatorios se lleva a
cabo antes de la simulacin. De esta manera se obtiene un par de
nmeros aleatorios que se puede utilizar para generar los valores de
las muestras de las distribuciones de correlacin de cada iteracin.
Este mtodo de correlacin se denomina independiente respecto de
la distribucin porque con l se puede correlacionar cualquier tipo
de distribucin. An cuando las muestras extradas para las dos
distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las
distribuciones originales. Las muestras resultantes para cada
distribucin reflejan la funcin de distribucin de entrada desde
donde se extrajeron.
Comando de Mostrar ventana de modelo
Despliega todas las celdas de variables de entrada de
distribucin y variables de salida en la Ventana de Modelo
del @RISK
El comando de Mostrar ventana de modelo despliega la Ventana de
Modelo del @RISK. Esta ventana provee una tabla completa de todas
las funciones de probabilidad de entrada y de las variables de salida
de simulacin descritas en su modelo. Desde esta ventana que
aparecer sobre Excel, usted puede:
Editarcualquiervariabledeentradadedistribucino
variabledesalidasimplementealescribirsobrelatabla
Arrastrarypegarcualquiergrficopequeoparaexpandirlo
haciaunaventanacomplete
Visualizarrpidamentegrficospequeosdetodaslas
variablesdeentradadefinidas
utilizarelNavegadorGrficoydesplazarsealolargodelas
celdasdesulibrodetrabajoconvariablesdeentradade
distribucin
Editaryprevisualizarmatricesdecorrelacin.
La ventana de Modelo est vinculada a sus hojas de clculo en
Excel. A medida que usted hace clic sobre una entrada en la tabla, las
celdas donde se encuentra la variable de entrada y su nombre se
enfatizan en Excel. Si usted hace doble clic sobre una entrada de la
tabla, el grfico de la variable de entrada se desplegar en Excel,
vinculado a la celda en donde este se encuentre localizado.

Los comandos para la ventana de Modelo pueden ser accedidos al
hacer clic sobre los conos desplegados en la parte inferior de la tabla,
o al hacer clic derecho y al seleccionar desde el men tipo pop-up. Los
comandos seleccionados sern llevados a cabo sobre las filas
activamente seleccionadas en la tabla.

La ventana de
Modelo y el
navegador grfico
La tabla de variables de salida y de variables de entrada desplegada
en la Ventana de Modelo del @RISK se define automticamente
cuando usted despliega la ventana. Cuando la ventana se despliega,
sus hojas de clculo son evaluadas o re-evaluadas para encontrar las
funciones del @RISK.
Si un nombre no es introducido como una funcin de salida
RiskOutput o bien en una funcin de distribucin, el @RISK intentar
crearle un nombre automticamente. Estos nombres son creado al
evaluar la hoja de clculo alrededor de la celda en donde la variable
de entrada o la variable de salida est localizada. Para identificar
nombres, el @RISK se desplaza desde la celda de la variable de
entrada o la variable de salida a lo largo de la fila de la hoja de
clculo, hacia la izquierda y arriba de la columna, hacia la parte
superior. Se desplaza a lo largo de estos rangos de la hoja de clculo
hasta que encuentre una celda de rotulacin o una celda que no
contenga una frmula en ella. Entonces, toma estos encabezados de
fila y columna y los combina para crear un posible nombre para la
variable de entrada o la variable de salida.
Cmo se generan
los nombres de
variables?
Ventana de Modelo Pestaa de variables de
entrada
Lista todas las funciones de distribucin en los libros de
trabajo abiertos en Excel
La pestaa de variables de entrada en la ventana de modelo lista
todas las funciones de distribucin en su modelo. Por defecto, la tabla
muestra para cada variable de entrada:
Nombre,oelnombredelavariabledeentrada.Paracambiar
elnombredelavariabledeentrada,simplementeescribaun
nuevonombreenlatablaohagaclicenelconodeEntrada
dereferenciaparaseleccionarunaceldaenExcelendondese
localiceelnombrequeusteddeseautilizar.
Celda,endondeestlocalizadaladistribucin.
Ungrficopequeo,mostrandoungrficodeladistribucin.
Paraexpandirelgrficoaltamaodeunaventanacompleta,
simplementearrastreelgrficohaciaafueradelatablayse
abrirenunaventanacompletadegrfico.
Funcin,olafuncindedistribucinactivaintroducidaenla
frmuladeExcel.Ustedpuedeeditarestafuncin
directamenteenlatabla.
Min,MediayMax,oelrangodevaloresdescritosporla
variabledeentradadedistribucinintroducida.

Las columnas de la ventana de Modelo pueden ser personalizadas
para seleccionar cules estadsticos usted desea desplegar respecto de
sus variables de entrada de distribucin en su modelo. El cono de
Seleccionar Columnas para tabla en la parte inferior de la ventana
despliega la caja de dilogo de Columnas para Tabla.

Si usted selecciona mostrar valores de percentil en la tabla, el
percentil escogido se introduce en las filas de Valor en percentil
introducido.

Columnas
desplegadas en la
ventana de
Modelo
Los valores editables p1,x1 y p2,x2 son columnas que pueden ser
editadas directamente en la tabla. Utilizando estas columnas usted
puede introducir valores objetivo especficos y/o probabilidades
objetivo directamente en la tabla.

Las variables de entrada en la ventana de Modelo pueden ser
agrupados por categora. Por defecto, una categora se crea cuando un
grupo de variables de entrada comparten el mismo nombre de fila (o
de columna). Adicionalmente, las variables de entrada pueden ser
posicionadas en cualquier categora que usted desee. Cada categora
de variables de entrada puede ser expandida o colapsada al hacer clic
en el signo o + en el encabezado de Categora.
El cono de Acomodar en la parte inferior de la ventana de Modelo le
permite encender y apagar el agrupamiento de categoras, cambiar el
tipo de categora que por defecto se utilizar, crear nuevas categoras
y mover variables de entrada entre categoras. La funcin de
propiedad RiskCategory se utiliza para especificar la categora para
una variable de entrada (cuando no est localizada en la categora por
defecto que el @RISK identifica).

Categoras
desplegadas en la
ventana de
Modelo
Los comandos del men de Acomodar incluyen:
Agruparentradasporcategora.Estecomandoespecificasila
tabladevariablesdeentradaseracomodadaonopor
categoras.CuandoseverificaelGrupodeEntradaspor
Categora,lascategorasintroducidasutilizandounafuncin
deRiskCategorysiempresernmostradas.Tambinse
mostrarnlascategoraspordefectosiseseleccionalaopcin
deEncabezadodeFilaoEncabezadodecolumnaenel
comandodeCategoraspordefecto.
Categoraspredeterminadas.Estecomandoespecificacmo
el@RISKgenerarnombresdecategorasdeforma
automticaapartirdelosnombresdevariablesdeentrada.
Pordefecto,losnombresdecategorassecreanfcilmentede
losnombresquepordefectohayansidocreadosporel
@RISK.LaseccindeCmosecreanlosnombrespor
defecto?describecmosegeneranlosnombrespordefecto
paraunavariabledeentradautilizandolosEncabezadosde
filaylosEncabezadosdecolumnaensuhojadeclculo.La
porcindelencabezadodefiladeunnombrepordefectose
muestraalaizquierdadelseparador/enelnombrepor
defectoylaporcindelEncabezadodecolumnasemuestraa
laderechadelseparador.LasopcionesdeCategoraspor
defectosonlassiguientes:
Encabezamientodefilaespecificalosnombresque
utilizanunencabezadodefilaencomn,sern
agrupadosconjuntamenteenunacategora.
Encabezamientodecolumnaespecificalosnombresque
utilizanunencabezadodecolumnaencomn,sern
agrupadosconjuntamenteenunacategora.
Men de
acomodar
Lascategoraspordefectotambinpuedensercreadaapartirdelos
nombresdeentradaintroducidosutilizandolafuncinRiskName,
siempreycuandoseincluyaunseparador/quesepareeltextopara
utilizarcomoencabezadosdefilaocolumnaheadingsenel
nombre.Porejemplo,lavariabledeentrada:
=RiskNormal(100;10;RiskName(Costos ID / 2010)
sera incluido en la categora por defecto denominada Costos ID, si
el comando Encabezamiento de fila de las Categoras por defecto
hubiese sido seleccionado y sera incluido en la categora por defecto
denominada 2010 si el comando de Encabezamiento de columna
de las Categoras por defecto hubiese sido seleccionado.
ComandodeAsignarvariabledeentradaacategora.Este
comandoposicionaunavariabledeentradaounconjuntode
variablesdeentradaaunacategora.Lacajadedilogodela
variabledeentradaCategoraslepermiteaustedcrearuna
nuevacategoraobienseleccionarunacategorapreviamente
creada,endondeposicionarlasvariablesdeentrada
seleccionadas.

Cuando usted asigna una variable de entrada a una categora, la
entrada categora ser definida como una funcin del @RISK
utilizando la funcin de propiedad RiskCategory. Para mayor
informacin sobre esta funcin, vase el Listado de Funciones de
propiedad en la Referencia de Funciones de este manual.
La ventana de modelo del @RISK puede ser copiada en la bloque de
notas o exportada a Excel utilizando los comandos del men de
Edicin. Adicionalmente, cuando sea apropiado, los valores en la
tabla pueden ser llenados o copiados y pegados. Esto le permite
copiar rpidamente una funcin de distribucin del @RISK a lo largo
de mltiples variables de entrada o bien copiar valores editables de
P1 y X1.
Los comandos en el men de Edicin incluyen:
Seleccindecopiar.Copialaseleccinactivadelatablaal
bloquedenotas.
Pegaryllenarhaciaabajo.Pegaollenavaloresalaseleccin
actualenlatabla.
ReporteenExcel.Generalatablaenunanuevahojade
clculoenExcel.

Men de edicin
El men de Grficos es accedido por medio del 1) Icono en la parte
inferior de la ventana de modelo o bien 2) haciendo clic derecho en la
tabla. Los comandos mostrados sern llevados a cabo sobre las filas
seleccionadas en la tabla. Esto le permite rpidamente generar
grficos de mltiples variables de entrada de distribucin en su
modelo. Simplemente seleccione el tipo de grfico que usted desea
desplegar. El comando Automtico crea un grfico utilizando el tipo
por defecto (densidad de probabilidad) para variables de entrada de
distribucin.

Men de Grficos
Ventana de Modelo Pestaa de variables de
salida
Lista todas las celdas de variables de salida en los libros de
trabajo abiertos en Excel

La pestaa de Variables de salida en la ventana de Modelo lista todas
las variables de salida en su modelo. Estas son celdas en donde se
localizan funciones RiskOutput de variables de salida. Para cada
variable de salida, la tabla muestra:
Nombre,oelnombredelavariabledesalida.Paracambiarel
nombredelavariabledesalida,simplementeescribaun
Nuevonombreenlatablaohagaclicsobreelconode
EntradadereferenciaparaseleccionarunaceldaenExcel,
dondeselocaliceelnombrequedeseautilizar.
Celda,endondeselocalicelavariabledesalida
Funcin,olafuncinrealdeRiskOutputintroducidaenla
frmuladeExcel.Ustedpuedeeditarestafuncin
directamenteenlatabla.
Las propiedades de cada variable de salida pueden ser introducidas
al hacer clic sobre el cono fx mostrado para cada fila. Para ms
informacin propiedades para las variables de salida, vase el
comando de Aadir variable de salida en este captulo.
Ventana de Modelo Pestaa de correlaciones
Lista todas las matrices de correlacin en los libros de trabajo
abiertos, as como tambin todas las variables de entrada de
distribucin incluidas en ellas.
La pestaa de correlaciones en la ventana de Modelo lista todas las
matrices de correlacin en los libros de trabajo abiertos junto con
cualquier instancia de matriz de correlacin definida para tales
matrices. Se muestra cada variable de entrada de distribucin
contenida en cada matriz e instancia.
Las variables de entrada pueden ser editadas en la pestaa de
correlaciones de la misma forma en que pueden ser editadas en la
pestaa de variables de entrada .
La matriz de correlacin utilizada para cualquier variable de entrada
puede ser editada de cualquiera de las siguientes maneras:
HaciendoclicsobreelconodeMatrizdecorrelacinquese
muestrajuntoalacolumnadeFuncin
Haciendoclicderechosobrelavariabledeentrada,enla
pestaadeCorrelacionesoenlapestaadeVariablesde
entradayalseleccionarelcomandodeEditarmatrizde
correlaciones
AlseleccionarlaceldaenExcel,endondelavariablede
entradadedistribucin(ounaceldaenlamatriz)est
localizadayalseleccionarelcomandodeDefinir
correlaciones.
Para mayor informacin sobre correlacin, vase el comando de
Definir correlaciones en la Referencia de este captulo.


Comandos de Ajuste de distribucin
Ajustar distribuciones a los datos Comando
Ajusta funciones de probabilidad a los datos en Excel y
despliega los resultados
El comando de Modelo de Ajustar distribuciones a los datos (que
tambin puede ser invocado al hacer clic sobre el cono de Ajustar
distribuciones a los datos) ajusta funciones de probabilidad a los
datos en un rango seleccionado de Excel. Este comando solamente
est disponible en las versiones Profesional e Industrial del @RISK.
En algunos casos una variable de entrada de distribucin se
selecciona al ajustar funciones de probabilidad a un conjunto de
datos. Usted podr tener un conjunto de datos muestrales para una
variable de entrada y usted desea encontrar la distribucin de
probabilidad que mejor describe a tales datos. La caja de dilogo de
Ajustar distribuciones a los datos contiene todos los comandos
requeridos para ajustar distribuciones a datos. Despus del ajuste, la
distribucin puede ser posicionada en su modelo como una funcin
de distribucin @RISK para utilizar durante las simulaciones.
Una distribucin para un resultado simulado puede ser tambin
utilizado como la fuente de datos a ser ajustada. Para ajustar
distribuciones a los resultados simulados, haga clic en el cono de
Ajustar distribuciones a los datos en la esquina inferior izquierda de
la ventana de grfico que despliega la distribucin simulada cuyos
datos usted desea utilizar en el ajuste.
316 Comandos de Ajuste de distribucin
Pestaa de datos Comando de Ajustar
distribuciones a los datos
Especifica la variable de entrada datos a ser ajustada, su tipo,
dominio y cualquier filtrado a ser aplicado a los datos
La pestaa de Datos en la caja de dilogo de Ajustar distribuciones a
los datos especifica la fuente y el tipo de datos de entrada
introducidos, ya sea que represente una distribucin discreta o
continua, y ya sea que deba ser filtrada de alguna manera.

Las opciones de Conjunto de datos especifican la fuente de los datos a
ser ajustados y su tipo. Estas opciones incluyen:
Nombre.Especificaunnombreparaelconjuntodelosdatos
ajustados.EsteserelnombremostradoenelAdministrador
deAjustesyencualquieradelasfuncionesRiskFitque
vinculanunafuncindedistribucinalosresultadosdeun
ajuste.
Rango.EspecificaelrangoenExcelquecontienelosdatosa
serajustados.
Conjunto de
datos
Las opciones de Tipo especifican el tipo de los datos a ser ajustados.
Seis tipos distintos de datos pueden ser introducidos:
Datosmuestralescontinuos.Especificaquelosdatosse
encuentranenlaformademuestras(uobservaciones)
continuas,loscualessonunconjuntodevaloresescogidosde
unapoblacin.Losdatosmuestralesseutilizanparaestimar
laspropiedadesdeesapoblacin.Estosdatospueden
encontrarseencolumna,filaoenunbloquedeceldasen
Excel.
Datosmuestralesdiscretos..Especificaquelosdatosse
encuentranenlaformademuestras(uobservaciones)
discretas.Condatosdiscretos,ladistribucindescritaporla
variabledeentradadatosesdiscretaysolamentevalores
entero,sinvaloresentrelosmismos,esposible.Estosdatos
puedenencontrarseencolumna,filaoenunbloquede
celdasenExcel.
Datosmuestralesdiscretos(Formatocontado).Especifica
quelosdatosseencuentranenlaformadedatos(u
observaciones)deunamuestra,quesondiscretosyen
formatoContado.Enestecaso,lavariabledeentradadatos
puedeencontrarseenlaformaendondeXeselConteode
pares,endondetalConteoespecificaelnmerodepuntosque
seencuentranenelvalordeX.Estosdatosdebende
mostrarseendoscolumnasenExcelconlosvaloresdeX
enlaprimeracolumnayelvalordelConteoenla
correspondienteceldadelasegundacolumna.
Puntosdedensidad(XY)(Nonormalizados).Losdatospara
unacurvadedensidadseencuentranenlaformadepares[X,
Y].ElvalorYespecificalaalturarelativa(densidad)dela
curvadedensidaddecadaunodelosvaloresX.Losvalores
delosdatosseutilizantalycomoestnespecificados.
Tpicamente,estaopcinesutilizadasilosdatosYson
tomadosdeunacurvaqueyahasidopreviamente
normalizada.Estosdatosdebenmostrarseendoscolumnas
enExcelconelvalordelasXenlaprimeracolumnayel
valorYenlacorrespondienteceldadelasegundacolumna.
Puntosdedensidad(XY)(Normalizados).Losdatospara
unacurvadedensidadseencuentranenlaformadepares[X,
Opciones de tipo
del conjunto de
datos
Y].ElvalorYespecificalaalturarelativa(densidad)dela
curvadedensidaddecadaunodelosvaloresX.Losvalores
delosdatosparalacurvadedensidad(enlaformadepares
[X,Y])seencuentrannormalizados,deformatalqueelrea
debajodelacurvadedensidadseaigualauno.Se
recomiendaqueseleccioneestaopcinparamejorarelajuste
delacurvadedensidaddelosdatos..Estosdatosdeben
mostrarseendoscolumnasenExcelconelvalordelasXen
laprimeracolumnayelvalorYenlacorrespondientecelda
delasegundacolumna.
Puntosacumulados(XP).Losdatosparaunacurva
acumuladaseencuentranenlaformadepares[X,p],en
dondecadaparposeeunvalorXyunaprobabilidad
acumuladapqueespecificalaaltura(distribucin)dela
curvadeprobabilidadacumuladaencadavalorX.Una
probabilidadprepresentalaprobabilidaddeunvalor
ocurriendoqueseaigualomenoralcorrespondientevaloren
X.EstosdatosdebenmostrarseendoscolumnasenExcel
conelvalordelasXenlaprimeracolumnayelvalorYenla
correspondienteceldadelasegundacolumna.
ValoresyFechas.Estaopcinespecificaqueseajustarnlos
datosdefechasylosgrficosyestadsticossemostrarn
usandofechas.Si@RISKdetectafechasenelgrupodedatos
referenciado,estaopcinseseleccionapredeterminadamente.
El filtrado le permite excluir resultados indeseados, por fuera de un
rango introducido, para el conjunto de datos de su variable de
entrada. El filtrado permite especificar valores extremos en sus datos
que sern ignorados durante el ajuste. Por ejemplo, usted desea
solamente analizar los valores de X mayores que cero. O bien, usted
desea excluir valores en la cola al observar solamente los datos que se
encuentren dentro de cierto nmero de desviaciones estndar
respecto de la media. Las opciones de filtrado incluyen:
Ninguno.Especificaquelosdatossernajustadotalycomo
sonintroducidos.
Opciones de filtro
Absoluto.EspecificaunvalormnimodeX,unvalormximo
deXoambos,paradefinirunrangodedatosvlidosaser
incluidosenelajuste.Losvaloresporfueradelrango
introducidosernignorados.Sijustamenteunmnimoo
justamenteunmximoseintroducenparaelrango,losdatos
sernfiltradossolamentepordebajodelvalormnimo
introducidooporencimadelmximointroducido.
Relativo.Especificalosdatosporfueradelnmerode
desviacionesestndarconrespectoalamediasernexcluidos
delconjuntodedatosantesderealizarelajuste.
Pestaa de distribuciones a ajustar Comando
de Ajustar distribuciones a los datos
Selecciona funciones de probabilidad a ajustar o especifica a
distribucin predefinida a ajustar
Las opciones en la caja de dialogo sobre distribuciones a Ajustar
seleccionan las funciones de probabilidad para incluir en un ajuste.
Estas opciones tambin pueden ser utilizadas para especificar las
distribuciones predefinidas, con valores paramtricos de ajuste
previamente definidos. Las funciones de probabilidad a ser incluidas
en el ajuste pueden ser tambin seleccionadas al introducir
informacin en las acotaciones inferior y superior permisibles para las
distribuciones.

Las opciones del Mtodo de ajuste controlan 1) el grupo de tipos de
distribucin que sern ajustados o 2) un conjunto de distribuciones
predefinidas a ser utilizadas. La seleccin para el Mtodo de ajuste
determina las otras opciones que son desplegadas en la pestaa de
distribuciones a Ajustar. Las opciones disponibles en el Mtodo de
ajuste incluyen:
Estimacinparamtrica,oencontrarlosparmetrosparalos
tiposdedistribucinseleccionadosquemejorajustanasu
conjuntodedatos.
Distribucionespredefinidas,odeterminarcmolas
funcionesdeprobabilidadintroducidas(convalores
paramtricospredeterminados)seajustanasuconjuntode
datos.
Cuando se selecciona la Estimacin paramtrica como el mtodo de
ajuste, las siguientes opciones se tornan disponibles en la pestaa de
distribuciones a Ajustar:
Listadetiposdedistribucin.Alseleccionarode
seleccionar,seincluir,oremover,untipoespecficode
distribucinparaqueselleveacaboelajuste.Lalistadetipos
dedistribucinquesondesplegadascambiardependiendo
delasopcionesseleccionadasparalaAcotacininferioryla
Acotacinsuperior.
Cada tipo de distribucin posee diferentes caractersticas con respecto
a su rango y a los lmites de los datos que puede describir. Al utilizar
las opciones de Acotacin inferior y acotacin superior usted puede
seleccionar los tipos de distribuciones a incluir, limitar las opciones
que se pueden definir , basados en su conocimiento del rango de
valores, que podran ocurrir para un tem que sus muestras de la
variable de entrada describen.
Las opciones de Acotacin inferior y Acotacin superior incluyen:
Acotacinfijade.Especificaunvalorquedelimitarelvalor
inferiory/osuperiordeladistribucinajustadaalvalor
especfico.Solamentealgunostiposdedistribuciones,tales
comolaTriangular,poseenacotacionesinferioresy
superiores.SuentradadeAcotacinFijarestringirunajuste
aciertostiposdedistribuciones.
Acotadaperodesconocida.Especificaqueladistribucin
ajustadaposeeunaacotacininferiory/osuperiorperousted
nosabedndeseencuentratallmite.
Mtodo de ajuste
Opciones de
estimacin
paramtrica
Abierta(Extendidaa+/infinito).Especificaquelosdatos
descritosporladistribucinajustadapuedenposiblemente
extenderseacualquiervalorpositivoonegativo.
Inseguro.Especificaqueustednoestseguroacercadelos
posiblesvaloresquepudiesenocurrir,deformatalqueel
rangocompletodedistribucionesdeberaestardisponible
paraajustar.
Cuando se selecciona Distribuciones predefinidas como el mtodo
de ajuste, un conjunto de distribuciones predeterminadas se
introducen y solamente aquellas distribuciones predefinidas sern
probadas durante el ajuste.

Las distribuciones predefinidas son especificadas utilizando las
siguientes opciones:
Nombre.Especificaelnombrequeustedlequiereotorgara
unadistribucinpredefinida.
Funcin.Especificaladistribucinpredefinidaenfuncindel
formatodedistribucin.
Las distribuciones predefinidas pueden ser incluidas o excluidas de
un ajuste al seleccionar o de-seleccionar su entrada en la tabla.
Opciones de
distribuciones
predefinidas
Pestaa de intervalizacin de Chi cuadrado
Comando de Ajustar distribuciones a los datos
Define la intervalizacin a ser utilizada en las pruebas de
bondad de ajuste de Chi cuadrado
La pestaa de Intervalizacin de chi cuadrado en la caja de dilogo
de Ajustar distribuciones a los datos define el nmero de intervalos,
tipo de intervalos e intervalos personalizados a ser utilizados para las
pruebas de bondad del ajuste de chi cuadrado. Los intervalos son los
grupos en que se divide su variable de entrada, similar a las clases
utilizadas para dibujar un histograma. La intervalizacin puede
afectar los resultados de una prueba de Chi cuadrado y los resultados
de ajuste a ser generados. Al utilizar las opciones de intervalizacin
puede garantizarse que las pruebas de Chi cuadrado utilicen los
intervalos que usted estime convenientes. Para mayor informacin
sobre cmo el nmero de intervalos es utilizado en una prueba de chi
cuadrado, vase el Captulo 6: Ajustes de distribucin.
Nota: Si usted no est seguro acerca del nmero o tipo de intervalos a
utilizar en una prueba de chi cuadrado, ajuste el Nmero de
intervalos a Automtico y defina el Arreglar intervalos a
Probabilidades iguales.

Las opciones de Arreglo de intervalos especifican el estilo de la
intervalizacin que ser llevado a cabo o de forma alternativa,
permitir la introduccin de intervalos totalmente personalizados con
valores mnimos y mximos introducidos por el usuario. Las opciones
para Arreglo de intervalos incluyen:
IgualesProbabilidades.Especificaquelosintervalossern
definidosconigualesprobabilidadesparacadaunoalolargo
deladistribucinajustada.Estousualmenteresultacon
intervalosdedistintalongitudcadauno.Porejemplo,sise
utilizandiezintervalos,elprimerintervaloseextendera
desdeelmnimohastaeldcimopercentil,elsegundodesde
eldcimopercentilhastaelvigsimopercentil,yas
sucesivamente.Deestemodo,el@RISKajustareltamaode
losintervalos,basadoenladistribucinajustada,tratandode
quecadaintervalocontengaunacantidadigualde
probabilidad.Paradistribucionescontinuas,estoesbastante
directo.Sinembargo,paradistribucionesdiscretas,el@RISK
solamentesercapazderealizarintervalosaproximadamente
equitativos.
Intervalosiguales.Especificaquelosintervalosserndeigual
longitudalolargodelconjuntodedatosdelavariablede
entrada.Variasopcionesestndisponiblesparaintroducir
intervalosdeigualtamaoaloslargodelconjuntodedatos
deunavariabledeentrada.Cualquieraotodasestasopciones
puedenserseleccionadas:
1) Mnimo y mximo automticos basado en la variable de
entrada datos. Especifica que el mnimo y el mximo de
su conjunto de datos sern utilizados para calcular el
valor mnimo y mximo de los intervalos de igual
tamao. Sin embargo, el primer y ltimos intervalos
podran aadirse basado en las configuraciones de
Extender primer intervalo y Extender ltimo intervalo.
Si no se selecciona la opcin de Mnimo y mximo
automticos basado en los datos de la variable de entrada
Datos, usted puede introducir un valor Mnimo y
Mximo en donde inicie y finalice sus intervalos. Esto
permite que usted introduzca un rango especifico en
donde ser llevada a cabo la intervalizacin, sin importar
los valores mnimo y mximo de su conjunto de datos.
2) Extender primer intervalo a infinito. Especifica que el
primer intervalo a ser utilizado se extender desde el
Arreglo de
intervalos
mnimo especificado hasta el -infinito. Todos los otros
intervalos sern de igual longitud. Bajo ciertas
circunstancias, esto mejore el ajuste de los conjuntos de
datos con lmites inferiores desconocidos.
3) Extender ltimo intervalo desde mximo hasta
+Infinito. Especifica que el ltimo intervalo a ser
utilizado se extender desde el mximo especificado
hasta el +infinito. Todos los otros intervalos sern de
igual longitud. Bajos ciertas circunstancias, esto mejore el
ajuste de los conjuntos de datos con lmites inferiores
desconocidos.
Intervalospersonalizados.Existenocasionesendondeusted
deseatenercontroltotalsobrelosintervalosquesern
utilizadosparalapruebadeChicuadrado.Porejemplo,
podranutilizarseintervaloshechosalamedidacuando
existaunagrupamientonaturaldelosdatosmuestrales
recolectadosyusteddeseaquesusintervalosdeChi
cuadradoreflejentalformadeagrupamiento.Laintroduccin
deintervalososegmentoshechosalamedidao
personalizadoslepermiteaustedintroducirunrango
especficodemnimoymximoparacadaunodelos
intervalosdefinidos.

Para introducir intervalos personalizados:
1) Seleccione A la medida en el Arreglo de intervalos.
2) Introduzca un valor para el Lmite de Intervalo para cada uno
de sus intervalos. A medida que usted introduce valores
subsecuentes, el rango de cada intervalo ser llenado de
forma automtica.
Las opciones de Nmero de intervalos especifican un nmero fijo de
intervalos o, alternativamente, especifican que el nmero de
intervalos ser automticamente calculado para usted.
Nmero de
intervalos
Ventana de resultados de ajuste
Despliega una lista de distribuciones ajustadas as como
tambin de grficos y estadsticos que describen a cada
ajuste.
La ventana de resultados de ajuste despliega una lista de
distribuciones ajustadas y grficos que ilustran cmo la distribucin
seleccionada se ajusta a sus datos, y estadsticos, tanto por sobre la
distribucin ajustada como por sobre la variable de entrada datos, y
las pruebas de bondad del ajuste (BDA) sobre el mismo.

Nota: No se genera informacin de pruebas de bondad del ajuste si el
tipo de la variable de entrada datos es Puntos de densidad o Puntos
acumulados. Adicionalmente, solamente Grficos de comparacin y
de diferencia estn disponibles para estos tipos de datos.
La lista de Jerarqua de Ajustes despliega todas las distribuciones
para las cuales se generaron resultados de ajuste vlidos. Estas
distribuciones se jerarquizan de acuerdo a la prueba de bondad del
ajuste seleccionado, con el cono de Jerarqua de Ajustes en la parte
superior de la tabla de Jerarqua de Ajustes. Solamente se prueban
para ajustar aquellas distribuciones seleccionadas utilizando la
pestaa de la caja de dilogo Distribuciones a Ajustar a los datos.
La jerarqua de
ajustes
El estadstico de bondad del ajuste le indica qu tan probable es que
determinada funcin de distribucin produjo su conjunto de datos. El
estadstico de bondad del ajuste puede ser utilizado para comparar
los valores a la bondad del ajuste de otras funciones de distribucin.
La informacin de bondad del ajuste slo est disponible cuando el
tipo de variable de entrada de datos sea Valores Muestrales.
Al hacer clic sobre la distribucin, listada en la lista de Jerarqua de
Ajustes, se despliegan los resultados del ajuste para esa distribucin,
incluyendo grficos y estadsticos sobre el ajuste seleccionado.
El cono de Jerarquizar por selecciona las distribuciones a jerarquizar
de acuerdo a una prueba seleccionada de bondad de ajuste, la cual
mide qu tan bien los datos muestrales se ajustan a la funcin de
densidad de probabilidad hipottica. Existen tres diferentes pruebas
disponibles:
ChiCuadrado.LapruebadeChicuadradoeslapruebade
bondaddeajustemscomn.Puedeserutilizadacondatos
muestralesdevariablesdeentradayparacualquiertipode
funcindedistribucin(discretaocontinua).Unadebilidad
delapruebadeChicuadradoesquenoexistenguasclaras
paraseleccionarlosintervalososegmentos.Enalgunoscasos,
ustedpodraarribaraconclusionesdistintasdelosmismos
datos,dependiendodecmoseespecificanlosintervalos.Los
intervalosutilizadosenlapruebadeChicuadradopueden
serdefinidosutilizandolacajadedilogodeAjustar
distribucionesalosdatosenlapestaadeDefinir
intervalizacindeChicuadrado.
KS,opruebadeKolmogorovSmirnov.Lapruebade
KolmogorovSmirnovnodependedelnmerodeintervalos,
locuallahacemspoderosaquelapruebadeChicuadrado.
Estapruebapuedeserutilizadaparadatosmuestralesdela
variabledeentradaperonopuedeserutilizadapara
funcionesdedistribucindiscretas.Unadebilidaddela
pruebadeKolmogorovSmirnovesquenodetectabienlas
discrepanciasenlascolas.
AD,opruebadeAndersonDarling.LapruebadeAnderson
DarlingesmuysimilaralapruebadeKolmogorovSmirnov
peroponemayornfasisenlosvaloresenlascolas.No
dependedelnmerodeintervalos.
Jerarquizar por
ErrorRMC,orazmediaalcuadrado.Sieltipodelosdatos
delavariabledeentradadatosesunaCurvadedensidado
unaCurvaAcumulada(comofuedefinidaenlacajade
dilogodeAjustardistribucionesalosdatosenlapestaade
Datos),solamentelapruebadeErrorRMCserutilizadapara
ajustardistribuciones.Paramayorinformacinsobrela
pruebadeErrorRMC,vaseelCaptulo6:Ajustede
distribucin.
Para desplegar los resultados de ajuste para distintas distribuciones
en la lista de distribuciones ajustadas de forma simultnea,
simplemente seleccione mltiples distribuciones en la lista de
Jerarqua de Ajustes mientras se mantiene apretada la tecla de <Ctrl>.

Desplegando
resultados de
ajuste para
mltiples
distribuciones
Resultados de Ajuste Grficos
Cuando el tipo de la variable de entrada es Valores muestrales, se
disponen de tres grficos para cualquier ajuste Comparacin, P-P y
Q-Q los que se seleccionan al hacer clic en la lista de Distribucin
ajustada. Si el tipo de la variable de entrada datos es Curva de
densidad o Curva Acumulada, solo estarn disponibles los grficos
de Comparacin y de Diferencia.
Para todos los tipos de grficos de pueden utilizar los delimitadores
para fijar grficamente valores especficos X-P sobre el grfico.
Un Grfico de Comparacin despliega dos curvas la variable de
entrada de distribucin y la distribucin creada por el anlisis del
mejor ajuste.
Se disponen de dos delimitadores para el Grfico de Comparacin.
Estos delimitadores fijan los valores X izquierda y P Izquierda, as
como los valores X Derecha y P derecha. Los valores retornados por
los delimitadores se despliegan en la barra de probabilidad encima
del grfico.

Grfico de
comparacin
El Grfico P-P (o Probabilidad-Probabilidad) plotea los p-valores de la
distribucin ajustada versus los p-valores del resultado ajustado. Si el
ajuste es bueno, el grfico ser cercano a lineal. Un solo delimitador
puede ser utilizado en el grfico P-P para retornar el valor p de la
variable de entrada datos y de la distribucin ajustada para cualquier
valor de X del grfico.

Un grfico Q-Q (o Grfico Cuantil-Cuantil) grafica los valores
percentiles de la distribucin ajustada versus los valores percentiles
de la variable de entrada datos. Si el ajuste es bueno, el grfico ser
cercano a lineal. Un solo delimitador puede ser utilizado sobre el
grfico Q-Q para retornar el valor percentil de la variable de entrada
datos y de la distribucin ajustada para cualquier valor de X sobre el
grfico.

Grfico P-P
Grfico Q-Q
Comando de escribir a celda Ventana de
resultados de ajuste
Escribe a una celda en Excel el resultado del ajuste como una
funcin de distribucin @RISK.
El botn de Escribir a celda en la ventana de resultados de ajuste
escribe a una celda en Excel el resultado del ajuste como una funcin
de distribucin @RISK.

Las opciones en la caja de dilogo de Escribir a celda incluyen:
SeleccionarDistribucin.Lafuncindedistribucinaser
escritaenExcelpuedesertantoBasadaenelmejorajuste(la
distribucinquemejorajustabasadaenunaprueba
seleccionada)oPornombre(unadistribucinajustada
especficadelalista).
VnculoaDatos.Lafuncindedistribucinaserescritaen
Excelpuedeseractualizadaautomticamentecuandola
variabledeentradadatosenelrangodedatosreferenciadoen
Excelcambieyseejecuteunanuevasimulacin.Sise
seleccionaActualizaryreajustaraliniciodecada
simulacin,unnuevoajusteserejecutadocuandoel@RISK
inicielasimulacinydetectequelosdatoshansido
modificados.Elvnculoselogramedianteunafuncinde
propiedadRiskFit,talcomo:
RiskNormal(2.5,1,RiskFit(Precios,BestAD))
Esto especifica que la distribucin est vinculada a la mejor
distribucin ajustada de la prueba Anderson-Darling, para
los datos asociados con el ajuste llamado Precios. En este
momento, esta distribucin es una distribucin Normal con
una media de 2.5 y una desviacin estndar de 1.
La funcin de propiedad RiskFit se aade automticamente a la
funcin, cuando se selecciona Actualizar y reajustar al inicio de cada
simulacin. Si no se utiliza una funcin RiskFit en la funcin de
distribucin para el resultado ajustado, la distribucin estar
desvinculada de los datos de los cuales se seleccion el ajuste. Si los
datos cambian posteriormente la distribucin permanecer igual.
Para mayor informacin la funcin de propiedad RiskFit, vase el
captulo de Funciones de propiedad @RISK de este Manual.
Funcinaaadir.Estodespliegalafuncindedistribucin
@RISKrealqueseraadidaaExcelcuandosehagaclicsobre
elbotndeEscribir.
Ventana de Resumen del Ajuste
Despliega un resumen de los estadsticos calculados y de los
resultados de las pruebas para todas las distribuciones
ajustadas.
La Ventana de Resumen del Ajuste despliega un resumen de los
estadsticos calculados y los resultados de las pruebas para todas las
distribuciones ajustadas al conjunto de datos actual.

Las siguientes entradas se muestran en la ventana de Resumen de
Ajuste::
Funcin,odistribucinyargumentosparaladistribucin
ajustada.Cuandoseutilizaunajustecomounavariablede
entradaparaunmodelode@RISK,estafrmulacorresponde
conlafuncindedistribucinqueserposicionadaensuhoja
declculo.
Estadsticosdeladistribucin(Mnimo,mximo,media,
etc.).Estasentradasdesplieganlosestadsticoscalculados
paratodaslasdistribucionesajustadasyparaladistribucin
delosdatosdelavariabledeentrada.
Lospercentilesidentificanlaprobabilidaddealcanzar
determinadoresultadooelvalorasociadoaciertonivelde
probabilidad.
Para cada una de las tres pruebas llevadas a cabo (Chi Cuadrado, A-D
y K-S) la ventana de Resumen de Ajuste despliega:
Valordelaprueba,oelestadsticodelapruebaparala
distribucinajustadadeprobabilidadparacadaunadelas
trespruebas.
ValorP,oelniveldesignificanciaobservadaparaelajuste.
ParamayorinformacinsobrelosvaloresP,vaseelCaptulo
6:Ajustededistribucin.
Jerarqua,olajerarquadeladistribucinajustadaentre
todaslasdistribucionesajustadasparacadaunadelastres
pruebas.Dependiendodelaprueba,lajerarquaretornada
puedecambiar.
ValorC,ovalorcrtico,paradiferentesnivelesde
significanciaparacadaunadelastrespruebas.Paramayor
informacinsobrevalorescrticosysuclculo,vaseel
Captulo6:Ajustededistribucin.
EstadsticosdeIntervalosparacadaintervalo,paratantola
variabledeentradacomoparaladistribucinajustada
(solamenteparalapruebadeChicuadrado).Estasentradas
retornanelmnimoyelmximodecadaintervalo,msel
valordeprobabilidadparacadaintervalo,tantoparala
variabledeentradacomoparaladistribucinajustada.Los
tamaosdelosintervalospuedenserdefinidosutilizandola
pestaadeIntervalizacindeChicuadradoenlacajade
dilogodeAjustardistribucionesalosdatos.
Comando de Manejo del Ajuste
Despliega una lista de los conjuntos de datos ajustados en el
libro de trabajo actual para editar y para remover
El comando de Modelo de Manejo del ajuste (tambin invocado al
hacer clic sobre el cono de Ajustar distribuciones a los datos)
despliega una lista de los conjuntos de datos ajustados en los libros de
trabajo abiertos.

Los conjuntos de datos ajustados y sus configuraciones son
guardadas cuando usted guarda su libro de trabajo. Al seleccionar el
comando de Manejo del Ajuste, usted puede navegar entre los
conjuntos de datos ajustados y remover los que sean innecesarios.
La ventana Artista se utiliza para dibujar manualmente curvas que se
pueden utilizar para crear distribuciones de probabilidad. Los
comandos del men Artista controlan cmo se hace el dibujo en la
ventana Artista y cmo se crea la distribucin de probabilidad
correspondiente a la curva dibujada. El men Artista slo aparece
cuando la ventana Artista es la ventana activa.
Comando Artista de Distribucin
Muestra la ventana Artista de Distribucin en la que se puede
dibujar una curva que se puede usar como distribucin de
probabilidad
El comando de Modelo Artista de Distribucin se usa para dibujar
una curva de forma libre que se puede usar para crear distribuciones
de probabilidad. Esto es til para evaluar grficamente
probabilidades y luego crear distribuciones de probabilidad a partir
del grfico. Se pueden dibujar distribuciones como curvas de
Densidad de Probabilidad (General), histogramas, curvas
acumulativas o distribuciones discretas.
Despus de abrir la ventana Artista usando el comando Artista de
Distribucin, se puede dibujar una curva simplemente arrastrando el
ratn a travs de la pantalla.

La curva de la ventana Artista de Distribucin se puede ajustar a una
distribucin de probabilidad haciendo clic en el icono Ajustar
Distribucin a Datos. Esto ajusta los datos representados por la curva
a la distribucin de probabilidad. Una curva de la ventana Artista de
Distribucin tambin se puede escribir en una celda de Excel como
una distribucin RiskGeneral, RiskHistogrm o RiskDiscrete, en las
que los puntos reales de la curva se introducen como argumentos de
la distribucin.
Si selecciona el comando Artista de Distribucin y la celda activa de
Excel contiene una funcin de distribucin, la ventana Artista
mostrar un grfico de densidad de probabilidad de una funcin con
puntos que se pueden ajustar. Tambin se puede usar esta capacidad
para revisar curvas dibujadas previamente que escribi en una celda
de Excel como distribucin RiskGeneral, RiskHistogrm o
RiskDiscrete.
El escalamiento y el tipo de grfico que se dibuja en la ventana Artista
se establecen usando la caja de dilogo Opciones del Artista de
Distribucin. Este se abre haciendo clic en el icono Dibujar Nueva
Curva (el segundo desde la izquierda en la parte inferior de la
ventana) o haciendo clic con el botn derecho sobre el grfico y
seleccionando el comando Dibujar Nueva Curva.

Las opciones del Artista de Distribucin incluyen las siguientes:
Nombre.Esteeselnombrepredeterminadoque@RISK
asignaalaceldaseleccionada,oelnombredeladistribucin
queseusaparacrearlacurvatalycomoloasignasufuncin
depropiedadRiskName.
FormatodeDistribucin.Especificaeltipodecurvaquese
crear,enlaqueDensidaddeProbabilidad(General)esuna
curvadedensidaddeprobabilidadconpuntosxy,Densidad
deprobabilidad(Histograma)esunacurvadedensidadcon
barrasdehistograma,AcumulativaAscendenteesunacurva
acumulativaascendente,AcumulativaDescendenteesuna
curvaacumulativadescendenteyProbabilidadDiscretaes
unacurvaconprobabilidadesdiscretas.
MnimoyMximo.EspecificaelescalamientodelejeXdel
grficodibujado.
NmerodePuntosoBarras.Estableceelnmerodepuntoso
barrasquesedibujancuandoarrastraelratnatravsdel
rangomnmxdelgrfico.Puedearrastrarlospuntosdela
curvaomoverlasbarrasdeunhistogramahaciaarribao
haciaabajoparacambiarlaformadeunacurva.
Opciones del
Artista de
Distribucin
Si est dibujando una distribucin acumulativa ascendente (como se
especifica en la opcin Formato de Distribucin), slo podr dibujar
una curva con valores Y ascendentes, y viceversa para las curvas
acumulativas descendentes.
Cuando complete la curva, los puntos finales de la curva se dibujarn
automticamente.
Algunos elementos que debe recordar cuando dibuje curvas usando
el Artista de Distribucin:
Despusdedibujarunacurva,puedearrastrarunodelos
puntosaotrolugar.Simplementehagaclicconelbotn
izquierdodelratnsobreelpuntoy,manteniendoelbotn
pulsado,arrastreelpuntoaunnuevolugar.Cuandosuelteel
botn,lacurvasedibujadenuevoautomticamentepara
incluirelnuevopuntodedato.
SepuedenmoverpuntosdedatosalolargodelosejesXeY
(exceptoconunhistograma).
Puedenarrastrarsepuntosfinalesfueradelosejes
seleccionandoyarrastrandoelpuntofinal.
Sepuedemoverunalneafinalverticalgraduadapara
reposicionartodalacurva.
Haciendoclicconelbotnderechodelratnsobrelacurva,
sepuedenaadirnuevospuntosobarrassifueranecesario.
Los iconos de la ventana Artista de Distribucin incluyen los
siguientes:
Copiar.LoscomandosCopiarsirvenparacopiarlosdatoso
grficoseleccionadosdelaventanaArtistaalPortapapeles.
CopiarDatossirveparacopiarlospuntosdedatosXeYslo
enlosmarcadores.Copiargrficocolocaunacopiadel
grficodibujadoenelportapapeles.
FormatodeDistribucin.Muestralacurvaactualenotrode
losformatosdedistribucindisponibles.
DibujarNuevaCurva.HaciendocliceneliconoDibujar
NuevaCurva(eltercerodesdelaizquierdaenlaparte
inferiordelaventana)borralacurvaactivadelaventana
Artistaeiniciaunanuevacurva.
Iconos de la
ventana Artista
AjustarDistribucionesaDatos.ElcomandoAjustar
DistribucionesaDatosajustaunadistribucinde
probabilidadaunacurvadibujada.Cuandounacurva
dibujadaseajusta,losvaloresXeYasociadosconlacurvase
ajustan.Losresultadosdelajustesemuestranenunaventana
estndardeResultadosdeAjuste,enlaquesepuedenrevisar
todaslasdistribucionesajustadas.Todaslasopcionesquese
puedenusaralajustardistribucionesadatosenunahojade
clculodeExcel,estndisponiblesalajustardistribucionesde
probabilidadaunacurvadibujadaenlaventanaArtista.Para
obtenermsinformacinsobreestasopciones,consulteel
Captulo6:AjustedeDistribucionesdeestemanual.
El comando Escribir en Celda crea una funcin de distribucin
RiskGeneral, RiskHistogrm o RiskDiscrete de la curva dibujada y
permite seleccionar una celda en Excel en la que colocar la funcin.
Una distribucin General es una distribucin de @RISK definida por
el usuario que toma un valor mnimo, un valor mximo y un grupo de
puntos de datos X,P que definen la distribucin. Estos puntos de
datos se toman de los valores X e Y para los marcadores de la curva
dibujada. Una distribucin de Histograma es una distribucin de
@RISK definida por el usuario que toma un valor mnimo, un valor
mximo y un grupo de puntos de datos P que definen las
probabilidades del histograma. Una distribucin Discreta es una
distribucin de @RISK definida por el usuario que toma un grupo de
puntos de datos X,P. Slo pueden ocurrir los valores X especificados.

Escribir en una
celda
Comandos de Configuraciones
Comando de Configuraciones de simulacin
Cambia las configuraciones que controlan la forma cmo se
lleva a cabo las simulaciones por el @RISK
El comando de Comando de configuraciones de simulacin afecta las
tareas llevadas a cabo durante una simulacin. Todas las
configuraciones vienen con valores por defecto, que usted puede
cambiar a su criterio. Las configuraciones de simulacin afectan el
tipo de muestreo que el @RISK lleva a cabo, la actualizacin que la
hoja de clculo despliega durante la simulacin, los valores
retornados por Excel en un reclculo convencional, la semilla del
generador de nmeros aleatorios, el estatus del monitoreo de la
convergencia y la ejecucin de macros durante la simulacin. Todas
las configuraciones de simulacin se guardan cuando usted guarda el
libro de trabajo en Excel.
Para guardar las configuraciones de simulacin, de forma tal que sean
utilizadas como configuraciones por defecto cada vez que usted inicie
el @RISK, use el comando de Comandos utilitarios de Configuracin
de la aplicacin.
342 Comandos de Configuraciones
La barra de herramientas de Configuraciones de simulacin de
@RISK se aade al Excel 2003 o versiones anteriores. Los mismos
conos estn presentes en la barra de cinta de @RISK en el Excel 2007.
Estos conos permiten el acceso a muchas configuraciones de
simulacin.

Los conos en esta barra de herramientas incluyen:
Configuracionesdesimulacinabrelacajadedilogode
LaslistastipodropdowndeIteraciones/Simulaciones
dondeelnmerodeiteracionesaserejecutadaspuedeser
rpidamentecambiadodesdelabarradeherramientas.
ElreclculoAleatorio/Estticoinvierteel@RISKentreel
mododeretornarvaloresesperadosestticosdelas
distribucionesoretornarmuestrasMonteCarloduranteel
reclculoconvencionaldelExcel.
Mostrargrfico,mostrarventanaderesultados,modode
democontrolanloquesemuestraenlapantalladurantey
despusdelasimulacin.
Actualizacinentiemporealcontrolasilasventanasabiertas
sernactualizadasdurantelaejecucindelasimulacin.
Pestaa General Comando de Configuraciones
de simulacin
Permite la entrada del nmero de iteraciones y de
simulaciones que sern ejecutadas y especifica el tipo de
valores retornados por las distribuciones del @RISK durante
los reclculos convencionales del Excel.

Las opciones en Tiempo de Ejecucin en Simulacin incluyen:
Nmerodeiteraciones.Permiteintroduciromodificarel
nmerodeiteracionesqueserealizarndurantecada
simulacin.Sepuedeintroducircualquiervalorentero
positivo(hasta2.147.483.647)enNmerodeIteraciones.El
valorpredeterminadoes100.Encadaiteracin:
1) Todas las funciones de distribucin son muestreadas.
2) Los valores muestreados son retornados a las celdas y las
frmulas en la hoja de clculo.
3) La hoja de clculo es re calculada.
4) Los nuevos valores calculados en la celdas de los rangos
de las variables de salida seleccionados se guardan para
utilizarse en la creacin de las distribuciones de las
El nmero de iteraciones llevado a cabo afectar tanto el tiempo de
ejecucin de su simulacin como la calidad y precisin de los
resultados. Para obtener una visualizacin rpida de los resultados,
ejecute 100 iteraciones o menos. Para los resultados ms precisos
usted probablemente requerir ejecutar entre 300 500 iteraciones (o
ms). Utilice las opciones de Monitoreo de Convergencia (descritas en
esta seccin)para ejecutar la cantidad de iteraciones requeridas para
resultados precisos y estables. El ajuste Automtico le permite al
@RISK determinar el nmero de iteraciones a ejecutar. Es utilizado
conjuntamente con el Monitoreo de Convergencia para detener la
simulacin cuando todas las distribuciones de variables de salida
hayan convergido. Para mayor informacin sobre el Monitoreo de
Convergencia, vase la pestaa de Convergencia ms adelante en esta
seccin.
La opcin de Iteraciones del comando de Opciones de Clculo del
men de herramientas de Excel es utilizado para resolver hojas de
clculo que contengan referencias circulares. Usted podra simular
hojas de clculo que utilicen esta opcin ya que el @RISK no
interferir con la solucin de las referencias circulares. El @RISK le
permite al Excel iterar para resolver las referencias circulares en
cada iteracin de la simulacin.
Importante! Un nico reclculo con muestreo llevado a cabo con la
opcin encendida de Cuando una simulacin no se est ejecutando,
las distribuciones retornan valores aleatorios (Monte Carlo),
posiblemente no resolver las referencias circulares. Si una funcin de
distribucin @RISK se localiza en una celda que es re calculada
durante una iteracin de Excel, sta ser re muestreada en cada
iteracin de un mismo reclculo. Debido a esto, la opcin de Cuando
una simulacin no se est ejecutando, las distribuciones retornan
valores aleatorios (Monte Carlo) no debera ser utilizada para hojas
de clculo que utilicen las capacidades de Iteracin de Excel para
resolver referencias circulares.
NmerodeSimulaciones.Permitelaentradaomodificacin
delnmerodeSimulacionesquesernejecutadasenuna
simulacindel@RISK.Puedeintroducirsecualquiernmero
enteropositivoparaNmerodeSimulaciones.Elvalorpor
defectoes1.Paracadasimulacin:
1) Todas las funciones de distribucin son muestreadas.
2) Las funciones SIMTABLE retornan el argumento
correspondiente al nmero de las Simulaciones siendo
ejecutadas.
3) Se recalcula la hoja de clculo.
4) Se guardan los nuevos valores calculados en los rangos
de las celdas de las variables de salida seleccionadas para
usarse en la creacin de las distribuciones de variables de
salida.
El nmero de Simulaciones requerido debera ser menor o igual al
nmero de argumentos introducido en las funciones SIMTABLE. Si el
nmero de Simulaciones es mayor al nmero de argumentos
introducido en la funcin SIMTABLE funcin, la funcin SIMTABLE
retornar un valor de error durante una simulacin cuyo nmero sea
mayor al nmero de argumentos.
Para mayor informacin sobre Simulacin de Sensibilidad y
utilizacin de la funcin SIMTABLE , vase el Captulo 5: Tcnicas de
creacin de modelos con el @RISK.
Importante! Cada simulacin ejecutada, cuando el nmero de
simulaciones es mayor que uno, utiliza el mismo valor de semilla
para el generador de nmeros aleatorios. Esto asla las diferencias
entre Simulaciones a solamente los cambios en los valores retornados
por las funciones SIMTABLE. Si usted desea sobreponerse a este
ajuste, seleccione en la seccin de Mltiples Simulaciones Utilizan
distintos valores Semilla en la generacin de nmeros aleatorios de
la pestaa de Muestreo antes de ejecutar las mltiples simulaciones.
SoportedemltiplesCPUs.Leindicaal@RISKqueutilice
todoslosCPUspresentesensucomputadorparaacelerarlas
simulaciones.Nota:Estaopcinestdisponibleslopara
usuariosdel@RISKIndustrialqueseejecutenenWindows
NT4.0osuperior.
Si usted ejecuta mltiples simulaciones, usted puede introducir un
nombre para cada simulacin a ser ejecutada. Este nombre ser
utilizado para etiquetar los resultados en reportes y grficos. Defina el
Nmero de Simulaciones en un valor superior a 1, haga clic en el
botn de Nombres de simulacin e introduzca el nombre deseado
para cada simulacin.

La opcin de lo que las distribuciones retornan para cuando no se
ejecuta una simulacin controla lo que ser desplegado cuando se
teclea <F9> y se lleva a cabo un reclculo convencional del Excel. Las
Opciones incluyen:
Valoresaleatorios(MonteCarlo).Enestemodo,las
funcionesdedistribucinretornanunamuestraMonteCarlo
duranteunreclculoconvencional.Esteajustepermiteque
susvaloresdelahojadeclculoaparezcandelaformacmo
severandurantelaejecucindeunasimulacinconnuevas
muestrasobtenidasdelasfuncionesdedistribucinparacada
reclculo.
Valoresestticos.Enestemodo,lasfuncionesdedistribucin
retornanvaloresestticosintroducidosenunafuncinde
propiedadRiskStaticduranteunreclculoconvencional.Si
unvalorestticonosedefineparaunafuncinde
distribucin,staretornar:
Valoresperado,oelvalorqueseesperadeuna
distribucinovalormedio.Paradistribucionesdiscretas,
elajusteValoresperadocorregidoutilizarelvalor
Nombrando
Simulaciones
Opcin de lo que
las distribuciones
retornan para
cuando no se
ejecuta una
simulacin
discretoenladistribucinmscercanoalvaloresperado
verdaderodelvalorpermutado.
ValorEsperadoVerdaderogeneralosmismosvaloresa
serpermutadoscomoloharalaopcinValorEsperado
Corregido,exceptoenelcasodetiposdedistribuciones
discretas,talescomolaDISCRETE,POISSONy
distribucionessimilares.Paraestasdistribucioneselvalor
esperadoverdaderoserutilizadocomoelvalora
permutarancuandoelvaloresperadopodranoocurrir
paraladistribucinintroducida,porejemplo,siestenoes
unodelospuntosdiscretosenladistribucin.
Moda,oelvalormodelodeladistribucin.
Percentil,oelvalorintroducidodelpercentilparacada
distribucin.
El ajuste entre Valor aleatorio (Monte Carlo) versus Valores Estticos
puede ser cambiado rpidamente utilizando el cono
Aleatorio/Esttico de la barra de herramientas de Configuraciones del
@RISK.

Pestaa de Ver Comando de configuraciones
de simulacin
Especifica lo que se muestra en pantalla durante y despus de
una simulacin
Los ajustes de Ver controlan lo que ser mostrado por el @RISK
cuando una simulacin se ejecuta y cuando una simulacin finaliza.

La opcin de Despliegue de Resultados Automtico incluye:
MostrarGrficodeVariabledesalida.Enestemodo
aparecerautomticamenteungrficodelosresultadosde
simulacinparalaceldaseleccionadaenExcel:
Cuandoseiniciaunacorrida(silosresultadosentiempo
realestnhabilitadosconActualizarVentanasDurante
laSimulacinCadaXXXSegundos),o
Cuandoseterminelasimulacin.
Adicionalmente, el modo de Visualizar resultados se
habilitar al final de cada corrida. Si la celda seleccionada no
es una variable de salida o variable de entrada de @RISK, se
desplegar un grfico de la primera celda con variable de
salida en su modelo.
MostrarVentanadeResultadosResumen.Estaopcinhar
aparecerlaventanadeResultadosResumencuandoseinicie
lacorrida(silosresultadosentiemporealestnhabilitados
conActualizarVentanasDurantelaSimulacinCadaXXX
Segundos),ocuandolasimulacinsetermine.
ModoDemoesunavisualizacinpredeterminadapara
dondeel@RISKactualizaellibrodetrabajoparacada
iteracin,paramostrarlosvalorescambiandoyhaceaparecer
ungrficoactualizadodelaprimeravariabledesalidaensu
modelo.Estemodoestilparailustrarunasimulacinenel
@RISK.
Ninguno.Nosedespliegannuevasventanasdel@RISKal
iniciooalfinaldelasimulacin.
Los ajustes debajo de Opciones en la pestaa de Ver en la caja de
dilogo de Configuraciones de simulacin incluyen:
MinimiceelExcelaliniciodelasimulacin.Seminimizala
ventanadeExcelytodaslasventanasdel@RISKaliniciode
lasimulacin.Cualquierventanapuedeservisualizada
durantelacorridaalhacerclicsobrelaBarradetareas.
ActualizarventanasdurantelasimulacincadaXXX
segundos.Enciendeyapagalaactualizacinentiemporeal
delasventanasdel@RISKyfijalafrecuenciaconlasquetales
ventanassernactualizadas.Cuandoseselecciona
Automtico,el@RISKseleccionaunafrecuenciade
actualizacin,basadoenelnmerodeiteracionesllevadasa
caboyeltiempodeejecucinporiteracin.
MostrarreclculodeExcelenciendeyapagalaactualizacin
deldesplieguedelahojadeclculoduranteunasimulacin.
Paracadaiteracindeunasimulacin,todaslasfuncionesde
distribucinsonmuestreadasylahojadeclculoesre
calculada.ElMostrarreclculodeExcellepermiteyasea
desplegarlosresultadosdecadareclculoenlapantalla(caja
seleccionada),suprimireldespliegue(cajanoseleccionada).
Elvalorpordefectoesapagadoyaquelosnuevosvaloresen
cadaiteracindisminuyenlavelocidaddelasimulacin.
Pausarenerroresenlasvariablesdesalida.Enciendey
apagalacapacidaddepausarenerrores.Elpausarenerror
provocaquelasimulacinpausesiunvalordeerrorse
generaencualquiervariabledesalida.Cuandosegeneraun
error,lacajadedilogodePausaenErrorenlasVariablesde
Salidaproveeunlistadodetalladodelasvariablesdesalida
sobreloscualessegeneraronloserroresduranteuna
simulacinylasceldasensuhojadeclculoquecausarontal
error.

La caja de dilogo de Pausa en Error en las Variables de Salida
muestra en la parte izquierda una lista de explorador conteniendo
cada variable de salida para la cual se gener un error. Una celda
cuya frmula caus un error ser mostrada en el campo a la derecha
cuando usted selecciona una variable de salida con un error en la lista
del explorador. El @RISK identifica esta celda, al buscar a lo largo de
las lista de celdas precedentes para la variable de salida con el error,
hasta que los valores dejen de contener errores y se conviertan en
valores sin error. Las ltimas celdas precedentes retornando errores
previas a las celdas precedentes retornando valores no errneos, son
identificadas como las celdas causantes del error.
Usted tambin puede revisar las frmulas y valores para las celdas,
que sean precedentes a la celda causante del error al seleccionar la
celda causante del error en la lista del explorador en la seccin
derecha. Esto le permitir examinar los valores que alimentan la
frmula problema. Por ejemplo, una frmula podra estar retornando
un #VALOR debido a una combinacin de valores que estn siendo
referenciados por la frmula. Al observar los precedentes hacia la
frmula causante del error le permitir examinar tales valores
referenciados.
Generarreportesautomticamentealfinaldelasimulacin.
SeleccionalosreportesdeExcelqueserngenerados
automticamentealfinaldelasimulacin.

Para mayor informacin sobre estos reportes disponibles en Excel,
vase el comando de Reportes de Excel.
Pestaa de Muestreo Comando de
configuraciones de simulacin
Especifica cmo se generan las muestras y se guardan durante
una simulacin

Las configuraciones de Nmeros aleatorios incluyen:
Tipodemuestreo.Defineeltipodemuestreoutilizado
duranteunasimulacindel@RISK.Lostiposdemuestreo
varanencmoseseleccionanlasmuestrasalolargodeun
rangodeunadistribucin.ElmuestreoLatinoHipercbico
creardeunaformaprecisalasfuncionesdeprobabilidad
especificadasporlasfuncionesdedistribucinenunmenor
nmerodeiteraciones,cuandosecomparaversuselmuestreo
deMonteCarlo.
Recomendamos utilizar Latino Hipercbico, el tipo de
muestreo por defecto, a menos de que su situacin de
creacin del modelo especficamente requiera de un muestreo
Monte Carlo. Los detalles tcnicos de cada tipo de muestreo
se presentan en los Apndices Tcnicos.
LatinoHipercbico.Seleccionaunmuestreoestratificado
MonteCarlo.SeleccinunmuestreoMonteCarlo
convencional
El Generador selecciona uno de los ocho generadores de nmeros
aleatorios para utilizarse durante la simulacin. Existen ocho distintos
generadores de nmeros aleatorios (GNAs) en el @RISK 5.5:
RAN3I
MersenneTwister
MRG32k3a
MWC
KISS
LFIB4
SWB
KISS_SWB
Cada uno de estos generadores de nmeros aleatorios disponibles se
describe a continuacin:
1) RAN3I.EsteeselGNAutilizadoenel@RISK3y4.Segenera
apartirdeRecetasNumricasyestbasadoenungenerador
denmerosaleatoriosdeKnuthporttilsubstractivo.
2) MersenneTwister.Esteeselgeneradorpordefectoenel
@RISK5.Paramayorinformacinsobresuscaractersticas,
vaselapginadewebhttp://www.math.sci.hiroshima
u.ac.jp/~mmat/MT/emt.html.
3) MRG32k3a.Esteesunrobustogeneradordesarrolladopor
PierreLEcuyer.Paramayorinformacinsobresus
caractersticasvase
http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/myftp/papers/streams0
0s.pdf.
4) KISS.ElgeneradorKISS(queporsussiglaseningls
correspondealacrsticoKeepItSimpleStupid
mantngalosimple,estpido),estdiseadoparacombinar
losdosgeneradoresdemultiplicacinconarrastreenel
MWCconelregistroSHR3de3erdesplazamientojuntocon
elgeneradorcongruencialCONG,utilizandolaadicinYy
elexclusivoO.Superiodicidadescercanaa2^123.
5) MWC.ElgeneradorMWCconcatenadosgeneradoresde
multiplicacinconarrastrede16bitsx(n)=36969x(n
1)+arrastre,y(n)=18000y(n1)+arrastremod2^16.Poseeuna
Generador
periodicidaddeaproximadamente2^60yparecieraque
apruebatodaslaspruebasdealeatoriedad.Esungenerador
porsmismobastantepopularmsvelozqueelKISSelcual
locontiene.
6) LFIB4.LFIB4estdefinidoconungeneradorFibonaccicon
rezago:x(n)=x(nr)opx(ns),endondelasxsenunconjunto
finitosobrelascualesexisteunaoperacinfinitaop,talque
+,sobrelosenterosenmod2^32,*sobretalesenteros
impares,yexclusividador(xor)sobrelosvectoresbinarios.
7) SWB.SWBesungeneradordesustraccinconborfila
desarrolladoparadarunmtodosimpleparaproducir
periodicidadesextremadamentelargas:
x(n)=x(n222)x(n237)borfilamod2^32
El prstamo es 0, o bien definido en 1 si se computa x(n-1) causa
un derrame en aritmtica de 32 bits. Este generador posee una
periodicidad muy larga: 2^7098(2^480-1), aproximadamente
2^7578. Pareciera aprobar todas las pruebas de aleatoriedad,
excepto por la prueba de Espaciamientos de Cumpleaos, en donde
falla rotundamente, as como lo hacen todos los generadores
Fibonacci que utilizan +,- o xor.
8) KISS_SWB.ElKISS+SWBposeeunaperiodicidad>2^7700y
esaltamenterecomendado.Sustraccinconborfila(SWBpor
sussiglaseningls)poseeelmismocomportamientolocal
queungeneradorFibonacciqueutilice+,,xor,elborfila
simplementeleproveedeunaperiodicidadmuchomayor.
SWBfallalapruebadelespaciamientodecumpleaos,as
comolesucedeatodoslosgeneradoresFibonacciconrezago
yaotrosgeneradoresquesimplementecombinandosvalores
previospormediode=,oxor.Estasfallassedanparaun
casoenparticular:m=512cumpleaosenunaoden=2^24
das.Existenescogenciasdemynpararezagos>1000en
dondetambinlapruebafallar.Unaprecaucinrazonablees
siemprecombinarungeneradorFibonacciconrezago2oun
generadorSWBconalgnotrotipodegenerador,amenos
queelgeneradorutilice*,paralocualresultarunasecuencia
muysatisfactoriadeenterosimparesde32bits.
(MWC, KISS, LFIB4, SWB, y KISS+SWB) son todos de George Marsaglia en la
Florida State University. Vase http://www.lns.cornell.edu/spr/1999-
01/msg0014148.html para sus comentarios.
Semilla inicial. La semilla inicial para el generador de nmeros
aleatorios para la simulacin como un todo puede ser fijado de
cualquiera de las siguientes maneras:
Automticahacerqueel@RISKescojaaleatoriamenteuna
nuevasemillaparacadasimulacin.
Unvalorfijoqueustedintroducehacerqueel@RISKuse
lamismasemillaparacadasimulacin.Cuandousted
introduceunvalorsemillafijodistintodeceroparael
generadordenmerosaleatorios,serepetirexactamentela
mismasecuenciadenmerosaleatorios,simulacintras
simulacin.Losnmerosaleatoriosseutilizarnparagenerar
lasmuestrasdesdelasfuncionesdedistribucin.Elmismo
nmeroaleatoriosiempreretornarelmismovalor
muestreado,deunafuncindedistribucindada.Elvalor
semilladebeserunnmeroenteroentre1y2147483647.
La fijacin de un valor semilla fijo es til cuando usted desea
controlar el ambiente de muestreo de la simulacin. Por ejemplo,
usted quisiera simular el mismo modelo dos veces, tan solo
cambiando los valores del argumento de una funcin de distribucin.
Al fijar una semilla fija, los mismos valores sern muestreados, cada
iteracin, de todas las funciones de distribucin, excepto aquella que
usted ha modificado. Por tanto, las diferencias en los resultados entre
las dos corridas sern directamente causadas por el cambio en los
valores del argumento de una sola funcin de distribucin.
MltiplesSimulaciones.Especificalasemillaaserutilizada
cuandoel@RISKllevaacabomltiplessimulaciones.
Lasopcionesincluyen:
Todasusanlamismasemillaespecificaquelamisma
semillaserutilizadasimulacintrassimulacin,cuando
el@RISKlleveacabomltiplessimulacionesenuna
mismacorrida.Deestaforma,lamismasecuenciade
nmerosaleatoriosserutilizadaencadasimulacin,
permitindoleaislarlasdiferenciasentreunasimulacin
yotraaloscambiosintroducidosporlasfunciones
RISKSIMTABLE.
UseDiferentesvaloressemillaleinstruyeal@RISKa
utilizarunasemilladiferentedurantecadasimulacinen
unacorridademltiplessimulaciones.
Semilla
Si se utiliza una semilla Fija y la opcin de Mltiples Simulaciones
Diferentes valores semilla se selecciona, cada simulacin utilizar
una distinta semilla, pero la misma secuencia de valores semilla ser
utilizada cada vez que la corrida sea re-ejecutada. De esta forma, los
resultados sern reproducibles corrida tras corrida.
Nota: El parmetro de Semilla Inicial en la pestaa de Muestreo
solamente afecta a los nmeros aleatorios generados para aquellas
variables de entrada de distribucin que no posean una semilla
independientemente especificada utilizando la funcin de propiedad
RiskSeed. Las variables de entrada de distribucin que utilicen
RiskSeed siempre tendrn su propia secuencia reproducible de
nmeros aleatorios.
Otras configuraciones en la pestaa de Muestreo incluyen:
RecolectarMuestrasdedistribucin.Especificacmoel
@RISKrecolectarlasmuestrasaleatoriasgeneradasdesdelas
funcionesdevariablesdeentradadedistribucinduranteuna
simulacin.Lasopcionesincluyen:
Todas.Especificaquelasmuestrassernrecolectadas
paratodaslasfuncionesdevariablesdeentradade
distribucin.
VariablesdeentradamarcadasconCollect.Especifica
quelasmuestrassernrecolectadassolamentepara
aquellasvariablesdeentradadedistribucincuya
propiedadCollectestseleccionada;esdecir,unafuncin
depropiedadRiskCollecthasidointroducidadentrode
ladistribucin.LosanlisisdeSensibilidadyde
Escenariossloincluirnaquellasdistribuciones
marcadasconunCollect.
Otras opciones
de muestreo
Ninguno.Especificaquenoserecolectarnmuestras
duranteunasimulacin.Sinoserecolectanmuestras,los
anlisisdeSensibilidadydeEscenariosnoestarn
disponiblescomoresultadosdesimulacin.
Adicionalmente,noseproveernestadsticossobrelas
muestrasgeneradasparalasfuncionesdevariablesde
entradadedistribucin.Sinembargo,alseleccionarla
coleccindemuestras,lassimulacionesseejecutarnms
velozmenteypermitirnlaejecucin,enalgunoscasos,
desimulacionesmsgrandesconmuchasvariablesde
salidaqueseejecutenensistemasconmemoria
restringida.
Anlisisdesensibilidadinteligente.Activaodesactivael
AnlisisdeSensibilidadInteligente.Paraobtenerms
informacinsobreelAnlisisdeSensibilidadInteligentey
situacionesenlasqueesrecomendabledesactivarlo,consulte
elComandoSensibilidades.
ActualizarFuncionesEstadsticas.Especificacundose
actualizanlasfuncionesestadsticasde@RISK(como
RiskMean,RiskSkewness,etc.)duranteunasimulacin.Enla
mayoradeloscasos,losestadsticosnotienenque
actualizarsehastaelfinaldelasimulacin,cuandoquierever
losestadsticosfinalesdelasimulacinenExcel.Sinembargo,
silosclculosdesumodelorequierenquesegenerennuevos
estadsticosencadaiteracin(porejemplo,cuandoseha
introducidounclculodeconvergenciapersonalizado
usandofrmulasdeExcel),debeusarlaopcinCada
Iteracin.
Pestaa de Macros Comando de
Permite la especificacin de que se ejecute una macro de
Excel antes o despus de una simulacin

Las opciones de Ejecutar una macro de Excel permiten que macros de
una hoja de clculo se ejecuten durante una simulacin del @RISK.
Las opciones incluyen:
Antesdecadasimulacin.Lamacroespecificadaseejecuta
antesdequeinicielasimulacin.
Antesdecadareclculodeiteracin.Lamacroespecificada
seejecutadespusdequeel@RISKhayamuestreadopero
antesdequeserecalculelahojadeclculo.
Despusderecalcularcadaiteracin.Elmacroespecificado
seejecutadespusdeque@RISKrealiceelmuestreoy
reclculodelahojadetrabajo,peroantesdeque@RISK
guardelosvaloresdelassalidas.ElmacroAfterRecalcpuede
actualizarvaloresenlasceldasdesalidade@RISK,ylos
reportesyclculosde@RISKusanesosvaloresynolos
resultadosdelreclculodeExcel.
Despusdecadasimulacin.Lamacroespecificadase
ejecutadespusdequefinalicelasimulacin.
Las macros pueden ser ejecutadas en cualquiera o en todas las
posibles veces durante una simulacin. Esta funcionalidad permite
llevar a cabo clculos que slo pueden ser ejecutados por medio del
uso de una macro a ser utilizada durante una simulacin. Algunos
ejemplos de tales clculos realizados por medio de macros son
optimizaciones, clculos en bucles iterativos y clculos que
requieran nuevos datos de fuentes externas. Adicionalmente, una
macro podra incluir funciones de distribucin del @RISK que sean
muestreadas durante la ejecucin de una macro. El Nombre de macro
introducido deber estar completamente calificado, es decir, deber
contener la direccin completa (incluyendo el nombre del archivo) de
la macro a ser ejecutada.
No existen restricciones en cuanto a las operaciones a ser llevadas a
cabo por la macro en cada iteracin. Sin embargo, el usuario debera
evitar comandos de macro que realicen cosas tales como cerrar la hoja
de clculo que est siendo simulada, salir del Excel o funciones
similares.
El @RISK incluye un interfaz de programacin orientado a objetos
(API por sus siglas en ingls) que permite la construccin de
aplicaciones hechas a la medida utilizando el @RISK. Este interfaz de
programacin est descrito en el archivo de ayuda Kit de
desarrollador para el @RISK 5.5 para Excel Developer Kit, el cual se
accede desde el men de ayuda del @RISK.
Pestaa de Convergencia Comando de
Define las configuraciones para el monitoreo de
Convergencia de los resultados de simulacin

Las configuraciones de la pestaa de Convergencia especifican cmo
el @RISK monitorear la Convergencia durante un a simulacin. El
monitoreo de la Convergencia muestra cmo los estadsticos por
sobre las distribuciones de las variable de salida cambian a medida
que las iteraciones adicionales se ejecutan durante una simulacin.
A medida que se ejecutan numerosas iteraciones, las distribuciones de
variables de salida generadas se tornan ms estables. Las
distribuciones se estabilizan porque los estadsticos que las describen
cambian cada vez menos a medida que se ejecutan iteraciones
adicionales. El nmero de iteraciones requerido para generar
distribuciones de variables de salida estables dependen del modelo
que se est simulando y de las funciones de distribucin en el modelo.
Al monitorear la convergencia, usted puede asegurarse que se ha
ejecutado un nmero suficiente pero no excesivo de iteraciones. Esto
es particularmente importante con modelos complejos que requieren
un prolongado tiempo de reclculo.
El monitoreo de convergencia le agrega tiempo de corrida a la
simulacin. Si se desea obtener la simulacin ms rpida posible para
un nmero dado de iteraciones, apague el monitoreo de convergencia
para maximizar la velocidad.
Las pruebas de Convergencia en el @RISK tambin pueden ser
controladas para variables de salida individuales utilizando la
funcin de propiedad RiskConvergence. La prueba de convergencia
llevada a cabo por cualesquiera funciones RiskConvergence en su
hoja de clculo es independiente de las pruebas de convergencia
especificadas en la pestaa de Convergencia. La funcin de
RiskConvergenceLevel retorna el nivel de convergencia de una celda
de variable de salida a la que sta se refiere. Adicionalmente, una
simulacin puede ser detenida cuando una funcin RiskStopRun
haya pasado un valor de argumento VERDADERO,
independientemente del estado de la prueba de convergencia
especificado en la pestaa de Convergencia.
Las opciones de convergencia por defecto incluyen:
ToleranciadeConvergenciaEspecificalatolerancia
permitidaparaelestadsticoqueustedestprobando.Por
ejemplo,lasconfiguracionesarribapresentadasespecifican
queusteddeseaestimarlamediadecadavariabledesalida
simuladadentrodeun3%conrespectoasuvalorreal.
NiveldeconfianzaEspecificaelniveldeconfianzaparasu
estimacin.Porejemplo,lasconfiguracionesarriba
presentadasespecificanqueusteddeseaquesuestimacinde
lamediadecadavariabledesalidasimulada(dentrodela
toleranciaintroducida)seanprecisosenun85%delasveces.
PruebassobrevaloressimuladosEspecificalos
Si en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin, la entrada
de Nmero de Iteraciones se define como Auto, el @RISK detendr
automticamente la simulacin cuando la convergencia se alcance
para todas las variables de salida introducidas en la simulacin.
La ventana de Resultados Resumen reporta el estado de
Convergencia cuando se est ejecutando una simulacin y se habilita
el Monitoreo de Convergencia. La primera columna en la ventana
despliega el estado para cada variable de salida (como valores entre 1
a 99) y despliega OK cuando una variable de salida ha convergido.

Estado de
monitoreo de
Convergencia en
la ventana de
Resultados
Resumen
Comandos de simulacin
Comando de Iniciar Simulacin Comando
Inicia una simulacin
Al hacer clic sobre el cono de Iniciar simulacin se inicia la
simulacin utilizando las configuraciones actuales.
Una Ventana de progreso se despliega durante las Simulaciones. Los
conos en esta ventana le permiten a usted Ejecutar, Pausar o Detener
una simulacin, as como tambin apagar y encender las opciones de
Actualizar grficos/reportes en tiempo real y de Mostrar reclculos
de Excel.

La opcin de Actualizar Despliegue puede ser encendida y apagada
al digitar la tecla <Num Lock> durante la simulacin.

364 Comandos de simulacin
Si hace clic en el botn de la flecha en la parte inferior derecha de la
ventana Progreso se muestra el Monitor de Rendimiento de
Acelerador de @RISK. Este monitor (slo disponible cuando se usan
mltiples CPU durante una simulacin) muestra informacin
adicional sobre el estado de cada CPU en uso durante la simulacin.

Tambin se muestran los mensajes de la simulacin. Estos mensajes
ofrecen recomendaciones para aumentar la velocidad de las
simulaciones de mayor duracin.
Todas las ventanas abiertas del @RISK se actualizarn durante una
simulacin si se selecciona de la Configuracin de Simulacin la
opcin de Actualizar Ventanas Durante la Simulacin Cada XXX
Segundos. La opcin de actualizacin de la Ventana de Resultados
Resumen de @RISK es particularmente til. Los pequeos grficos en
esta ventana se actualizarn para mostrar un panel de control
resumido del progreso de la simulacin.

Mltiples CPU
Actualizacin en
tiempo real
Simulacin Comandos de Anlisis
avanzados
Las versiones Profesional e Industrial de @RISK le permiten llevar a
cabo Anlisis avanzados sobre su modelo. Los anlisis avanzados
incluyen Anlisis de sensibilidad avanzado, Anlisis de estrs y
Bsqueda de objetivo. Estos anlisis avanzados pueden ser
utilizados para disear su modelo, verificar su modelo u obtener
muchos tipos de resultados de la forma Qu pasa si?
Cada uno de los Anlisis avanzados genera su propio conjunto de
reportes en Excel para mostrar los resultados del anlisis que est
siendo ejecutado. Sin embargo, cada uno de estos anlisis utilizan
simulaciones estndar mltiples del @RISK para generar sus
resultados. Debido a eso, la ventana de Resultados Resumen del
@RISK puede tambin ser utilizada para revisar los resultados del
anlisis. Esto es til cuando usted desea generar un grfico de
resultados que no est incluido en los reportes de Excel, o cuando
usted desea revisar los datos analizados con un mayor detalle.
Configuraciones de simulacin en anlisis
avanzados
Las configuraciones de simulacin especificadas en la caja de dilogo
de Configuraciones de simulacin del @RISK (excepto para el # de
Simulaciones) son aquellas utilizadas en cada uno de los anlisis
avanzados del @RISK. Debido a que muchos anlisis avanzados
pueden involucrar un gran nmero de simulaciones, usted debera
revisar sus configuraciones de simulacin para asegurar que el
tiempo de ejecucin de los anlisis se minimice. Por ejemplo, al
probar la configuracin de un anlisis avanzado usted debera definir
el Nmero de Iteraciones en un valor relativamente bajo hasta que
usted haya verificado que su definicin es correcta. Entonces, defina
el Nmero de Iteraciones de vuelta en el nivel necesario para obtener
resultados de simulacin estables para poder ejecutar de manera
completa un anlisis de sensibilidad avanzado , un anlisis de estrs o
una bsqueda de objetivo.

366

Bsqueda de objetivo
Comando de bsqueda de objetivo
Define y ejecuta una Bsqueda de objetivo de @RISK
La Bsqueda de objetivo le permite encontrar un estadstico en
particular simulado para una celda (Por ejemplo, la media o la
desviacin estndar) al ajustar el valor de otra celda. La definicin de
una Bsqueda de objetivo de @RISK es muy similar a la bsqueda de
objetivo convencional del Excel. Sin embargo, a diferencia de la
bsqueda de objetivo del Excel, la bsqueda de objetivo del @RISK
utiliza mltiples simulaciones para encontrar el valor de una celda
ajustable que obtiene su resultado deseado.
Cuando usted conoce el valor deseado de un estadstico para una
variable de salida, pero no el valor de la variable de entrada requerido
para obtener tal valor, usted puede utilizar la funcionalidad de
Bsqueda de objetivo. Una variable de entrada puede ser cualquier
celda en su libro de trabajo de Excel. Una variable de salida es
cualquier celda que sea una variable de salida de simulacin @RISK
(es decir, una celda que contiene una funcin RiskOutput). La
variable de entrada debe ser precedente de la celda de la variable de
salida que se est escogiendo. Cuando se est realizando una
bsqueda de objetivo, el @RISK vara el valor en la celda de la
variable de entrada y ejecuta una simulacin completa. Este proceso
se repite hasta que el estadstico deseado de simulacin para la
variable de salida iguale al resultado que usted desea obtener.
368 Bsqueda de objetivo
La bsqueda de objetivo es invocada al seleccionar el comando de
Bsqueda de objetivo desde el cono de Anlisis avanzados sobre la
barra de herramientas del @RISK.

Caja de dilogo de Bsqueda de objetivo
Comando de Bsqueda de objetivo
Define el objetivo y la celda incgnita para una bsqueda de
objetivo
Las opciones disponibles en la caja de dilogo de bsqueda de
objetivo del @RISK son las siguientes:

Las opciones de objetivo describen el objetivo que usted est tratando
de alcanzar:
CeldaIdentificalareferenciadeceldadelasalidacuyo
estadsticodesimulacinseesttratandodeajustaralvalor
introducido.Estaceldadebeserunaceldadesalidade
@RISK.SilaceldanocontieneunafuncinRiskOutput(),el
programalepedirqueaadaunaRiskOutput().Sihaceclic
enelbotnseleccinqueestjuntoalaceldaapareceuna
listadelassalidasactualesparaquepuedahacerlaseleccin:

EstadsticoLepermiteaustedescogercualestadsticodela
variabledesalidadebersermonitoreadoconrespectoasu
convergenciaenelobjetivoaalcanzar.Lalistaincluye:
mnimo,mximo,curtosis,media,moda,mediana,percentil
5,percentil95,ndicedesesgo,desviacinestndary
varianza.
ValorEspecificaelvalorqueustedquierequeasumael
EstadsticosobreelcualconvergerlaCelda.Estevalores
denominadoelobjetivo.
La opcin de Al cambiar identifica una celda nica que usted desea
que la bsqueda de objetivo modifique para que el Estadstico de la
Celda de las opciones del Objetivo se aproximen al Valor. La celda
debe ser dependiente de la celda de Al cambiar de lo contrario, la
Bsqueda de objetivo no ser capaz de encontrar una solucin.
Caja de dilogo de Opciones de Bsqueda de
objetivo Comando de Bsqueda de objetivo
Define las opciones de anlisis para la bsqueda de objetivo
La caja de dilogo de Opciones de la Bsqueda de objetivo le
permiten definir parmetros que puedan afectar el xito y la calidad
de la solucin de la bsqueda de objetivo. La caja de dilogo de
opciones se invoca al hacer clic en el botn de Opciones en la caja de
dilogo de bsqueda de objetivo.

Las opciones de Cambio de lmites incluyen:
MnimoLepermitendefinirelvalormnimoaser
utilizadoporlaceldaAlcambiar.Labsquedadeobjetivo
intentarenglobarunasolucinalasumirqueexistauna
entreelvalordelaceldacambiantemnimoyelvalordela
celdacambiantemximo.
MximoLepermitendefinirelvalormximoaser
utilizadoporlaceldaAlcambiar.Labsquedadeobjetivo
intentarenglobarunasolucinalasumirqueexistauna
entreelvalordelaceldacambiantemnimoyelvalordela
celdacambiantemximo.
PrecisindelacomparacinDeterminaqutancercaser
lasolucinrealdelobjetivo.Estaentradapuedeser
visualizadacomounrango,alrededordelaceldaobjetivo
deseada,queseaaceptableparaelestadsticodesimulacin.
Cualquierresultadodentrodeesterangosedefinecomoque
haobtenidoelobjetivo.
1) PorcentajedelvalorobjetivoEspecificalaprecisin
comounporcentajedelValor.
2) +/sobreelvalorrealEspecificalaprecisincomouna
mximadiferenciaentreelobjetivoyelvalordel
estadsticodelaCeldaencontradoporlaBsquedade
objetivo.
MximoNmerodeSimulacionesEspecificacuntas
Simulacionesintentarrealizarlabsquedadeobjetivo
mientrasintentadeobtenerelobjetivo.Siseencuentrauna
solucinantesdequetodaslassimulacionessean
completadas,sedetendrlaactividaddesimulacinyser
desplegadaunacajadedilogodelestadodelabsquedade
objetivo.
Generarresultadoscompletosdesimulacinparala
solucinSiestaopcinseseleccionadespusdeencontrar
unasolucin,labsquedadeobjetivollevaacabouna
simulacinadicionalutilizadoelvalorencontradoparala
celdacambiante.Losestadsticosparaesasimulacinse
desplieganenlaventanadeResultadosResumende@RISK.
Estaopcinnoreemplazalosvaloresoriginalesdelacelda
cambianteconelvalorencontradoenlahojadeclculo.Por
elcontrario,lepermiteaustedvisualizarlosefectosquetal
reemplazotendra,sinnecesidaddellevarloacabo.
Analizar Comando de Bsqueda de objetivo
Ejecuta una bsqueda de objetivo
Una vez que se haga clic sobre Analizar, la bsqueda de objetivo har
un ciclo a travs del siguiente proceso hasta que el valor del
estadstico objetivo se alcance o bien se ejecute el mximo nmero de
iteraciones:
1) Un nuevo valor es posicionado en la celda cambiante de la
variable de entrada
2) Se ejecuta una simulacin completa de todos los libros de
trabajo abiertos utilizando las configuraciones actuales, tal y
como se especifican en la caja de dilogo de Configuraciones
de simulacin del @RISK.
3) El @RISK registra el estadstico de simulacin seleccionado en
la entrada de Estadstico para la variable de salida
identificada en la entrada de Celda. Este valor estadstico es
comparado con la entrada de Valor para evaluar si el valor
alcanza el objetivo (dentro del rango de Precisin comparada
introducido).
Si se encuentra una solucin dentro de la precisin requerida, la
bsqueda de objetivo desplegar una caja de dilogo de estado. Esto
le permitir a usted reemplazar los contenidos de la celda cambiante
con el valor de la solucin. Si usted decide hacer esto, el contenido
completo de la celda ser reemplazado con el valor de la solucin y
cualquier frmula o valores que se encontraban previamente sobre tal
celda ser perdido.

Es posible que la bsqueda de objetivo converja a un objetivo pero
que no sea capaz de converger dentro de cierta precisin requerida.
En este caso, la bsqueda de objetivo le mostrar la mejor solucin.
Una bsqueda de objetivo de @RISK utiliza un enfoque de dos niveles
para la convergencia sobre el valor objetivo:
1) Si no se acotan los niveles de Cambiar celda mnima y
mxima, la Bsqueda de objetivo tratar de acotar el valor
objetivo utilizando una expansin geomtrica alrededor del
valor original.
2) Una vez que una solucin est acotada, la bsqueda de
objetivo utiliza el mtodo de Ridder de bsqueda de raz.
Utilizando el mtodo de Ridder, la bsqueda de objetivo
primero simula el modelo con el valor de la variable de
entrada definido en el punto medio del rango acotado. Luego
factoriza esa funcin exponencial singular, que transforma la
funcin residual en una lnea recta. Esto posee algunos
beneficios importantes para el proceso de bsqueda de
objetivo. Asegura que los valores probados de la variable de
entrada no salten por fuera de los niveles acotados y ayuda a
asegurarse que la bsqueda de objetivo se mueva hacia una
solucin en la menor cantidad de ciclos posibles (un
importante beneficio al considerar que cada ciclo consiste
en una simulacin de su modelo!).
Es posible que la Bsqueda de objetivo pueda tener problemas
convergiendo hacia una solucin. Algunas soluciones deseadas
pueden ser sencillamente imposibles de alcanzar o el modelo se
comporta de una manera tan impredecible, que el algoritmo de
bsqueda de la raz pueda ser que no converja hacia una solucin.
Usted puede ayudar a la bsqueda de objetivo a converger por medio
de lo siguiente:
IniciarlaBsquedadeobjetivoconunvalordiferenteenla
celdacambiante.Dadoqueelprocesoiterativoseiniciacon
unvaloradivinadoacercadelvalororiginalenlacelda
cambiante,aliniciarlaBsquedadeobjetivoconundistinto
valorenlaceldacambiantepodraayudar.
Cambiandolasacotaciones.AlcambiarlosvaloresdeCelda
mnimayceldamximaenlacajadedilogodeOpciones
ayudaradireccionarlabsquedadeobjetivohaciauna
solucin.
Nota: La bsqueda de objetivo no est diseada para trabajar con
modelos de mltiples simulaciones. Para funciones RiskSimTable, el
primer valor en la tabla ser utilizado para todas las simulaciones.
Cmo se
seleccionan los
valores de la
variable de
entrada en una
bsqueda de
objetivo de
@RISK?
Qu pasa si la
Bsqueda de
objetivo no puede
encontrar una
solucin?
Anlisis de estrs
Comando de Anlisis de estrs
Define y ejecuta un anlisis de estrs
El anlisis de estrs le permite a usted analizar los efectos de estresar
distribuciones @RISK . Estresar una distribucin restringe las
muestras generadas desde la distribucin a valores especificados
entre un par de percentiles. Alternativamente, el estresar puede ser
realizado mediante la especificacin de una nueva distribucin
estresada que ser muestreada, en vez de la distribucin original en
su modelo. Con el Anlisis de estrs usted puede seleccionar un
nmero de distribuciones del @RISK y ejecutar simulaciones mientras
se estresan otras distribuciones conjuntamente en una sola
simulacin, o de manera separada en mltiples simulaciones. Al
estresar las distribuciones seleccionadas, usted puede analizar
escenarios sin necesidad de cambiar su modelo.
Despus de completar una simulacin, el anlisis de estrs le proveer
una coleccin de reportes y grficos que usted puede usar para
analizar los efectos de estresar ciertas distribuciones por sobre la
variable de salida de un modelo seleccionado.
El anlisis de estrs es invocado al hacer clic en el comando de
anlisis de estrs en la barra de herramientas del @RISK de comandos
avanzados.

376 Anlisis de estrs
Caja de dilogo de Anlisis de estrs Comando
de Anlisis de estrs
Define la celda a monitorear y lista las variables de entrada
para el anlisis de estrs
La caja de dilogo del Anlisis de estrs es utilizada para introducir la
celda a monitorear en el anlisis de estrs, as como tambin para
resumir las variables de entrada a ser incluidas y para iniciar en
anlisis.

Las opciones en la caja de dilogo del anlisis de estrs son las
siguientes:
CeldaaMonitorearEstaesunasolasalidade@RISKque
ustedquieremonitorearcuandolasdistribucionesde@RISK
sonestresadas.LaCeldaaMonitorearsepuedeespecificar
introduciendounareferenciadecelda,haciendoclicenla
celdadeseadaohaciendoclicenelbotn....Estebotn
muestraunacajadedilogoquecontieneunalistadetodas
lassalidasde@RISKenloslibrosdetrabajodeExcel
actualmenteabiertos.Sihaceclicenelbotnseleccin
situadojuntoaCeldaaMonitorear,apareceunalistadelas
salidasactualesdelasquepuedeseleccionar:

La seccin de Variables de entrada le permite a usted Aadir, Editar
y Remover las distribuciones de @RISK que usted desea estresar. Las
distribuciones especificadas se mantienen en una lista que contiene el
rango de salida, el nombre @RISK, la distribucin actual y un nombre
de anlisis que usted puede editar.
AadiryEditarDespliegalacajadedilogodeDefinicin
delavariabledeentrada.Estolepermiteespecificaruna
distribucinde@RISK,ounrangodedistribuciones@RISKa
serestresadas.Ustedpuedeentoncesseleccionarderangosde
muestreoBajos,AltosoPersonalizados,obienespecificar
unadistribucinparaestresaralternativaounafrmula.
RemoverCompletamenteremuevela(s)distribucin(es)
@RISKqueest(n)marcada(s)enlalistadelAnlisisdeestrs.
Paraexcluirtemporalmenteunadistribucinorangode
distribucionesdeunanlisissintenerqueremoverlas,
marqueenlacajadeverificacinjuntoaltemdelalistapara
removersuverificacin.
Caja de dilogo de Definicin de variable de
entrada Comando de anlisis de estrs
Define las variables de entrada para un anlisis de estrs
La caja de dilogo de definicin de variables de entrada es utilizada
para introducir cmo una variable de entrada en particular ser
cambiada durante un anlisis de estrs.

Las opciones en la caja de dilogo de definicin de variables de
entrada son como sigue:
TipoParaelanlisisdeestrs,slosepuedenseleccionar
comovariablesdeentradalasdistribucionesdel@RISK,de
formatalqueelnicoTiposeleccionadoesDistribuciones.
ReferenciaSeleccionalasdistribucionesaestresar.Las
distribucionespuedenserespecificadasalescribirreferencias
deceldaapropiadasyalseleccionarunrangodeceldasenla
hojadeclculoohaciendoclicenelbotnde,elcualabrirla
cajadedilogodelasfuncionesdedistribucindel@RISK
listandotodaslasdistribucionesenelmodelo.

Las opciones del Mtodo de Variacin le permiten introducir un
rango, dentro de la(s) distribucin(es) de probabilidad(s)
seleccionada(s) desde donde muestrear, o bien, introducir una
distribucin alternativa, o frmula para sustituir a la(s)
distribucin(es) de probabilidad seleccionada(s) durante el anlisis.
EstresarvaloresbajosIntroduceunrangobajodesdeun
ejemplolimitadoalmnimoporladistribucinmnima.El
rangobajopordefectoesde0%a5%,muestreandosolamente
valorespordebajodel5to.percentildeladistribucin.
Cualquierpercentilsuperiorpuedeserintroducidoenvezdel
5%.
EstresarvaloresaltosIntroduceunrangoaltodesdedonde
muestrearacotadoenunmximodefinidoporelmximode
ladistribucin.Elrangoaltopordefectoesde95%a100%,
muestreandosolamentevaloresporarribadelpercentil95de
ladistribucin.Cualquierpercentilinferiorsuperiorpuede
serintroducidoenvezdel5%.
EstresarrangopersonalizadodevaloresPermiteque
ustedespecifiquecualquierrangodepercentilesdentrodela
distribucindesdedondemuestrear.
SustituirfuncinodistribucinPermitequeusted
introduzcaunafuncindedistribucindel@RISK(o
cualquierfrmulavlidadeExcel)quesersustituidaporla
distribucinseleccionadaduranteunanlisisdeestrs.Usted
puedeutilizarelAsistentedefuncionesdeExcelpara
ayudarleaintroducirunadistribucinalternativa,alhacer
clicsobreelconodeladerechadelacajadefrmulaparala
distribucin.

Caja de dilogo de opciones de estrs
Comando de Anlisis de estrs
Define las opciones para el anlisis de estrs
La caja de dilogo de opciones se utiliza para determinar cmo ser
llevado a cabo el anlisis de estrs y cules reportes o grficos se
generarn. La caja de dilogo de opciones se despliega cuando se hace
clic sobre el botn de Opciones en la caja de dilogo del anlisis de
estrs caja.

La seccin de Mltiples Variables de entrada le permiten estresar
todas las distribuciones especificadas del @RISK durante una
simulacin, o bien, ejecutar una simulacin por separado para cada
distribucin de @RISK.
Estresarcadavariabledeentradaensupropiasimulacin
Especificaqueunasimulacincompletaserejecutadapara
cadarangodeestrsintroducido.Elnicocambiohechoenel
modelo,durantecadasimulacin,serelestresamientode
unanicavariabledeentrada.Elnmerodesimulacionesa
ejecutarequivaldralnmeroderangosaestresar.
Estresartodaslasvariablesdeentradaenunasola
simulacinEspecificaqueseejecutarunasolasimulacin
utilizandotodoslosrangosaestresar.Losresultadosde
simulacincombinanlosefectosdetodoslosrangos
estresados.
La seccin de Reportes le permite seleccionar cules reportes y
grficos usted desea que se generen al final del estrs de las
simulaciones. Las opciones incluyen un reporte Resumen, un grfico
de cajas-bigotes, grficos de comparacin, histogramas, funciones
de distribucin acumuladas y un reporte rpido. Para mayor
informacin sobre los reportes generados por el anlisis de estrs,
vase Reportes en esta seccin.
La seccin de Posicionar reportes le permite posicionar sus
resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo.
NuevolibrodetrabajoTodoslosreportesseposicionan
enunnuevolibrodetrabajo
LibrodetrabajoactivoTodoslosreportesseposicionanen
unellibrodetrabajoactivoconsumodelo.
Analizar Comando de anlisis de estrs
Ejecuta un anlisis de estrs
Una vez que usted haya seleccionado la Celda a monitorear, y al
menos, una distribucin haya sido especificada para estresar, usted
puede hacer clic sobre el botn de Analizar para ejecutar el anlisis.
El anlisis ejecuta una o ms simulaciones que restringen el muestreo
de las distribuciones seleccionadas del @RISK a ser especificadas en el
rango de estrs o bien las sustitutas de cualquier distribucin a
estresar o frmulas que usted haya introducido. Los resultados de las
simulaciones en el anlisis de estrs estn organizadas en una hoja
resumen con varios grficos de anlisis de estrs.
Los resultados del anlisis de estrs tambin estn disponibles en la
ventana de Resultados Resumen de @RISK. Esto le permite analizar
con mayor detalle los resultados al estresar las variables de entrada
del @RISK.
Los reportes generados por el anlisis de estrs incluyen:
Reporteresumen
Grficodecajasbigotes
Grficosdecomparacin
Histogramas
Funcionesdedistribucinacumuladas
Reportesrpidos

El reporte Resumen describe las variables de entrada estresadas y los
estadsticos correspondientes a la variable monitoreada de salida:
Media, mnimo, mximo, moda, desviacin estndar, varianza,
curtosis, ndice de sesgo, percentil 5 y percentil 95.

Reporte resumen
El Grfico de Cajas bigotes permite visualizar de forma general la
variable de salida monitoreada, describiendo la media, la mediana y
los percentiles de datos extremos.

La parte izquierda y derecha de la caja son los indicadores del primer
y el tercer cuartil. La lnea vertical dentro de la caja representa la
mediana y la X indica la localizacin de la media. El ancho de la caja
representa el rango intercuartiles (RIC). El RIC es igual al punto de los
datos en el percentil 75 menos el punto de los datos en el percentil 25.
Las lneas horizontales, extendindose para cada uno de los lados de
la caja, indican el primer punto de datos que sea menor a 1.5 veces el
RIC hacia el lado inferior de la caja y el ltimo punto de datos que es
1.5 veces el valor del RIC por arriba del valor superior de la caja. Los
datos extremos intermedios (mild outliers por su denominacin en
ingls), se muestran como cuadrados vacos, son puntos de datos
entre 1.5 veces el RIC y 3.0 veces el RIC por fuera de la caja. Los datos
muy extremos (extreme outliers por su denominacin en ingls) se
muestran como cuadrados slidos, son los puntos ms all de 3.0
veces el RIC por fuera de la caja.
Grfico de cajas
bigotes
Un Reporte Rpido provee un resumen en una pgina del Anlisis de
estrs en su totalidad. Este reporte est diseado para ajustarse al
tamao convencional de una pgina.

Los cuatro Grficos de Comparacin comparan la media, la
desviacin estndar, el percentil 5 y el percentil 95 de cada una de las
variables de entrada del @RISK(o su combinacin) y de la simulacin
de lnea de base.

Reporte rpido
Grfico de
comparacin
Los Histogramas son histogramas convencionales del @RISK sobre la
variable de salida monitoreada para cada una de las variables de
entrada estresadas (o de su combinacin) y de la simulacin de lnea
de base.

Las Funciones de Distribucin Acumuladas (FDA) son grficos
convencionales de densidad acumulada ascendente del @RISK.
Tambin existe un FDA Resumen para todas las variables de entrada.

Histograma
Resumen
acumulado

Anlisis de sensibilidad avanzado
Comando de Anlisis de sensibilidad avanzado
Define y ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado
El anlisis de sensibilidad avanzado le permite a usted determinar los
efectos de las variables de entrada sobre variables de salida del
@RISK. Una variable de entrada puede ser tanto una distribucin del
@RISK o una celda en libro de trabajo de Excel. El anlisis de
sensibilidad avanzado le permite a usted seleccionar un nmero de
distribuciones del @RISK, o celdas de la hoja de clculo y ejecutar
simulaciones de prueba mientras se modifican estas variables de
entrada a lo largo de un rango. El anlisis de sensibilidad avanzado
ejecuta una simulacin completa en cada uno de los conjuntos de
posibles valores para una variable de entrada, rastreando los
resultados de simulacin para cada valor. Luego, los resultados de
simulacin muestran como cambi la variable de salida de la forma
en que cambi la variable de entrada. De la misma forma que sucede
con un anlisis de sensibilidad convencional del @RISK, el anlisis de
sensibilidad avanzado muestra la sensibilidad de una variable de
salida @RISK con respecto a la variable de entrada.
El anlisis de sensibilidad avanzado puede ser utilizado para probar
la sensibilidad de una variable de salida del @RISK con respecto a las
variables de entrada de distribucin en un modelo. Cuando se prueba
una distribucin del @RISK, el @RISK ejecuta un conjunto de
simulaciones para la variable de entrada. En cada simulacin, la
variable de entrada de distribucin se fija en un distinto valor a lo
largo de un rango mnimo-mximo de la distribucin. Tpicamente,
estos valores de pasos son distintos valores de percentil para la
variable de entrada de distribucin.
390 Anlisis de sensibilidad avanzado
El anlisis de sensibilidad avanzado se invoca al seleccionar el
comando de Anlisis de sensibilidad avanzado del cono de Anlisis
avanzados en la barra de herramientas del @RISK.

Caja de dilogo del anlisis de sensibilidad
avanzado Comando de anlisis de sensibilidad
avanzado
Define la celda a monitorear y lista las variables de entrada
para un anlisis de sensibilidad avanzado

Las opciones en la caja de dilogo del anlisis de sensibilidad
avanzado son las siguientes:
CeldaamonitorearEstaesunanicavariabledesalidadel
@RISKqueusteddeseamonitorear,amedidaque
simulacionesindividualesseejecutan,alahoradeirhaciendo
losdistintospasosalolargodelosposiblesvaloresdela
variabledeentrada.Laceldaamonitorearpuedeser
especificadaalintroducirunareferenciadecelda,haciendo
clicenlaceldadeseadaohaciendoclicsobreelbotnEste
botndespliegaunacajadedilogoquecontieneunalistade
todaslasvariablesdesalidadel@RISKqueseencuentraen
loslibrosdetrabajodeExcelabiertos.
Las opciones de Variables de entrada le permiten Aadir, Editar o
Remover las celdas de la hoja de clculo y las distribuciones del
@RISK que usted desea incluir en el anlisis. Las celdas y
distribuciones especificadas se mantienen en una lista que contiene el
rango de celdas, el nombre @RISK, la distribucin actual y un nombre
de anlisis que usted puede editar..
AadiryeditarDespliegalacajadedilogodeDefinicin
devariablesdeentrada.Estolepermiteespecificaryaseauna
nicadistribucindel@RISKoceldadehojadeclculoobien
unrangodedistribucionesdel@RISKoceldasdelahojade
clculoparaseranalizadas.
RemoverRemuevecompletamentelasvariablesde
entradadelanlisisdesensibilidadavanzado.Paraexcluir
temporalmenteunavariabledeentradaogrupodevariables
deentradadelanlisissinremoverlas,hagaclicsobrelacaja
deverificacinenlalnearespectivadelalistapararemover
lamarcadetalvariabledeentrada.
Definicin de variable de entrada Comando de
anlisis de sensibilidad avanzado
Define variables de entrada en un anlisis de sensibilidad
avanzado
La caja de dilogo de definicin de variables de entrada le permite
introducir el tipo de una variable de entrada, su nombre, un valor
base y los datos que describen los posibles valores para la variable
de entrada que usted desea probar en el anlisis de sensibilidad. Una
simulacin completa ser ejecutada para cada valor que usted
introduzca para una variable de entrada. Las opciones en la caja de
dilogo de Definicin de variable de entrada Definicin se detallan en
esta seccin:

Las opciones de la caja de dilogo de definicin de la variable de
entrada incluyen:
Tipo.Tipoespecificaeltipodevariabledeentradaqueusted
estintroduciendo(yaseaunadistribucinounaceldadela
hojadeclculo).Lasvariablesdeentradadeunanlisisde
sensibilidadavanzadopuedensertantodistribucionesdel
@RISKquehayansidointroducidasensusfrmulasenla
hojadeclculocomotambinceldasdelahojadeclculo.
Referencia.Lareferenciaespecificalalocalizacinenlahoja
declculodesu(s)variable(s)deentrada.Siustedvaa
seleccionarlasdistribucionesdevariable(s)deentrada(s)
puedehacerclicsobreelbotn...,elcualabrirlacajade
dilogodedistribucionesdel@RISKlistandotodaslas
distribucionesentodaslashojasdeclculoabiertas.

Nombre.Leponenombreasu(s)variable(s)deentrada.Si
ustedvaaseleccionarlasdistribucionesdevariablesde
entrada,semostrarelnombrede@RISKexistenteparacada
variabledeentrada.Siusteddeseautilizarunnombre
distintoparaunadistribucin,simplementecambieel
nombre@RISKalaadirunafuncinRiskNameala
distribucinenExcel,oaleditarennombreenlaventanade
modelodel@RISK.
Si usted va a seleccionar celdas de la hoja de clculo como variables
de entrada, el nombre de una variable de entrada singular puede ser
introducido directamente en la entrada de nombre. Cuando usted ha
seleccionado un rango de variables de entrada, la entrada de Nombre
muestra los nombres de cada celda, separados por comas.


Estos nombres pueden ser editados al introducir en la caja
(manteniendo el formato de separacin por comas) o al hacer clic
sobre el botn , el cual abre la caja de dilogo de Nombres de celda
de anlisis de sensibilidad.

Los nombres de celda se definen en la caja de dilogo de definicin de
variables de entrada solamente para propsitos del Anlisis de
sensibilidad avanzado. Estos nombres son utilizados en la Ventana de
Resultados Resumen del @RISK y en los reportes generados por el
Anlisis de sensibilidad avanzado. Sin embargo, estos nombres de
celda no se vuelven parte de su modelo de Excel.
ValorBase.ElValorBaseesutilizadoparadeterminarla
secuenciadevaloresparairpasoapasoalolargodeuna
variabledeentradaycomounpuntodereferenciaenel
grficodePorcentajedeCambio.ElValorBasees
particularmenteimportantecuandousteddeseaaplicarel
TipodePasoqueconsisteenuncambiosobrelabase,tal
como+/PorcentajedeCambiosobrelaBase.Pordefecto,El
valorbaseeselvalorqueunadistribucinoceldaevala
cuandoelExcelrecalculalahojadeclculo,peroustedpuede
cambiarloaunvalordistinto.Nota:Sisudistribucinocelda
evalaun0yelvalorbasesedefineenAuto,usteddeber
introducirunvalorbasedistintodecerosisevaautilizarla
opcinde+/PorcentajedeCambiosobrelaBase.
Las opciones de Variacin describen el tipo de variacin que usted
utilizar para seleccionar los valores que sern probados para su(s)
variable(s) de entrada. Durante un anlisis, las variables de entrada
irn paso a paso a lo largo de un rango de valores posibles y se
ejecutar una simulacin completa para cada paso. La Variacin
define la naturaleza de este rango ya sea un % de Cambio sobre la
Base, un cambio sobre el valor base, valores a lo largo de un rango,
percentiles de distribucin, tabla de valores o tabla de un rango de
Excel. Estos diferentes enfoques respecto de la variacin proveen de
una gran flexibilidad a la hora de describir los valores a ser evaluados
para una variable de entrada. Dependiendo del mtodo de variacin
que usted seleccione, la informacin de entrada para definir el rango
real y los valores paso a paso cambiarn (tal y como se muestra abajo
en la caja de dilogo de definicin de variable de entrada).
Cada mtodo de Variacin y su rango asociado y sus valores de
entrada se describen ac:
%decambiosobrelabase.Conestemtododevariacin,el
primeryelltimovalorenlasecuenciadepasosseobtienen
alincrementar,odisminuirelValorBasedelavariablede
entradaporelvalorporcentualespecificadoenlasentradas
deCambio%mnimoyCambio%mximo.Losvalores
intermediosseencuentranenintervalosigualesconel
nmerodevaloresaserevaluadosdefinidosporel#de
pasos.

Variacin
Cambiosobreelvalorbase.Conestemtododevariacin,el
primeryelltimovalordeunasecuenciadepasosse
obtienenalaadirsobreelValorBaselosvalores
especificadosenlasentradasdeCambiomnimoyCambi
mximo.Losvaloresintermediosseencuentranenintervalos
igualesconelnmerodevaloresaserevaluadosdefinidos
porel#depasos.
Valoresalolargodeunrango.Conestemtodode
variacin,lasecuenciadevaloresiniciaenunMnimoy
finalizaenunMximo.Losvaloresintermediosse
encuentranenintervalosigualesconelnmerodevaloresa
serevaluadosdefinidosporel#depasos.

PercentilesdeDistribucin.Estemtododevariacinsloes
utilizadocuandoelTipodelavariabledeentrada
seleccionadaesDistribucin.Ustedespecificapasoscomo
percentilesdeladistribucindel@RISKseleccionadayusted
puededefinirhasta20pasos.Duranteelanlisis,lavariable
deentradaserfijadaenelvalordelpercentildelamisma
formaenqueescalculadadesdelavariabledeentradade
distribucinintroducida.

TabladeValores.Conestemtododevariacin,usted
introduceunasecuenciadevaloresparairpasoapaso,
directamenteenlatabladelaporcinderechadelacajade
dilogodeDefinicindelavariabledeentrada.ElValorBase
noesutilizadocomounvalorespecficoqueustedintroduce
paraevaluardistintosvalores.

TabladeRangodeExcel.Conestemtododevariacin,la
secuenciadevaloresparairpasoapasoseencuentraenel
rangoespecificadodeceldasdelahojadeclculointroducido
enelRangodeExcel.Esterangopuedecontenercualquier
cantidaddevalores;sinembargo,esimportanterecordarque
seejecutarunasimulacincompletaparacadavalordel
rangoreferenciado.

Al hacer clic sobre el botn de Aadir Nombres de Anlisis, se puede
aadir un nombre descriptivo a cada valor de variable de entrada que
ser evaluada durante un Anlisis de sensibilidad avanzado. Este
nombre ser utilizado para identificar la corrida de la simulacin
cuando se fija en un valor en particular una variable de entrada. Estos
nombres harn que sus reportes sean ms fciles de entender y le
ayudarn a identificar simulaciones individuales cuando se revisan
los resultados en la ventana de Resultados Resumen de @RISK.

La caja de dilogo de Nombres del anlisis de sensibilidad le
permite introducir un nombre para la simulacin que se est
ejecutando para cada paso del valor de la variable de entrada. El
nombre por defecto que el @RISK crea se muestra originalmente y
usted puede cambiarlo segn lo desee.
Aadir nombres
de anlisis
Opciones Comando de anlisis de sensibilidad
avanzado
Define la opciones de anlisis para un anlisis de
sensibilidad avanzado
La caja de dilogo de opciones de sensibilidad le permite seleccionar
el estadstico de la variable de salida que usted desea evaluar durante
un anlisis de sensibilidad, identifica los reportes que usted desea
generar y especifica el comportamiento de las funciones Simtable del
@RISK en el anlisis.

La caja de dilogo de opciones de sensibilidad es invocada al hacer
clic en el botn de Opciones desde la caja de dilogo principal del
Anlisis de sensibilidad avanzado. Las selecciones en la caja de
dilogo incluyen:
EstadsticoderastreoLepermiteespecificarelestadstico
enparticularqueusteddeseamonitorearparalavariablede
salidadel@RISKdurantecadasimulacin.Losgrficosy
reportesdecomparacindelanlisismostrarnelcambioen
elvalordelestadstico,simulacintrassimulacin.
ReportesLepermiteseleccionarcualesreportesdeanlisis
serngeneradosalfinaldelacorridadesensibilidad.Estos
incluyenReporteresumen,grficocajasbigotes,grficosde
variablesdeentrada,reporterpido,grficosdepercentil,
grficosdeporcentajedecambioygrficosdetornado.Para
mayorinformacinsobrecadaunodeestosreportes,vase
Reportesenestaseccin.
La seccin de Posicionar reportes le permite posicionar sus
resultados en el libro de trabajo activo o en un nuevo libro de trabajo.
NuevolibrodetrabajoTodoslosreportesson
posicionadosenunnuevolibrodetrabajo
LibrodetrabajoactivoTodoslosreportesson
posicionadosenellibrodetrabajoconsumodelo
Si se ejecuta un anlisis de sensibilidad en hojas de clculo que
incluyen funciones RiskSimtable, esta opcin causa que los valores
especificados por estas funciones se incluyan en el anlisis. Si se
selecciona Incluir funciones de Simtable como variables de entrada
para analizar, los libros de trabajo abiertos sern revisados para
encontrar funciones RiskSimtable. El anlisis de sensibilidad
avanzado ir entonces a travs de los valores especificados en los
argumentos de la funcin RiskSimTable, ejecutando una simulacin
completa para cada valor. Los reportes generados despus de la
corrida mostrarn la sensibilidad del estadstico de la variable de
salida tanto para:
1) La variacin de las variables de entrada definidas en la caja
de dilogo del Anlisis de sensibilidad avanzado caja de
dilogo y
2) La variacin de los valores de las funciones Simtable.
Esta opcin es particularmente importante si se corre un anlisis de
sensibilidad avanzado en un modelo del @RISK que fue definido para
mltiples simulaciones. Las capacidades del SimTable y las mltiples
simulaciones del @RISK son frecuentemente utilizadas para analizar
cmo los resultados de simulacin cambian cuando el valor de una
variable de entrada cambia, por medio de la simulacin, utilizndose
la funcin Simtable. Este anlisis es similar al que se lleva a cabo por
el anlisis de sensibilidad avanzado. Simplemente al seleccionar la
opcin Incluir funciones Simtable como variables de entrada a
analizar, y al ejecutar un anlisis de sensibilidad avanzado, un
modelo con mltiples simulaciones puede obtener el beneficio de
todos los reportes y grficos del anlisis de sensibilidad avanzado sin
necesidad de mayores definiciones o ajustes.
Para mayor informacin sobre la funcin RiskSimtable funcin, vase
la seccin Referencia Funciones del @RISK: Funciones en este
manual.
Incluir funciones
de Simtable como
variables de
entrada para
analizar
Analizar Comando de anlisis de sensibilidad
avanzado
Ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado
Cuando se hace clic sobre el botn de Analizar , el anlisis de
sensibilidad avanzado le informa al usuario del nmero de
simulaciones, iteraciones por simulacin y nmero de iteraciones
totales. En este punto, el anlisis puede ser cancelado.

Cuando se desea un anlisis ms rpido y pequeo, el botn de
Cancelar le otorga al usuario la oportunidad de cambiar el # de
Iteraciones por simulacin en la caja de dilogo de Configuraciones
de simulacin, el nmero de Variables de entrada a analizar o el
nmero de valores en la secuencia asociada con cada una de las
variables de entrada (esto es, el # de pasos o tems en la tabla).
Cuando se ejecuta un anlisis de sensibilidad avanzado, las siguientes
acciones ocurren para cada una de las variables de entrada en el
anlisis:
1) Se sustituye un nico valor de paso para la variable de
entrada por el valor existente en la celda o por la distribucin
del @RISK, en la hoja de clculo.
2) Se ejecuta una simulacin completa del modelo.
3) Los resultados de simulacin, para la variable de salida
rastreada en la Celda a monitorear, se recolectan y
almacenan.
4) Este proceso se repite, hasta que se haya ejecutado una
simulacin para cada paso posible para la variable de
entrada.
Los resultados del anlisis de sensibilidad tambin estn disponibles
en la Ventana de Resultados Resumen del @RISK. Usted puede
analizarlo con ms cuidado utilizando las herramientas disponibles
en esta ventana.
Los reportes del anlisis de sensibilidad avanzado incluyen:
Resumen
Grficodecajasbigotes
Grficosdevariablesdeentrada
Reportesrpidos
Grficosdepercentil
Grficodeporcentajedecambio
Grficodetornado
Cada uno de estos reportes es generado en Excel, ya bien en el libro
de trabajo con su modelo o en un nuevo libro de trabajo. Estos
reportes se detallan en esta seccin.
El reporte Resumen describe los valores asignados a las variables de
entrada analizadas y el correspondiente estadstico de la variable de
salida monitoreada: media, mnimo, mximo, moda, mediana,
desviacin estndar, varianza, curtosis, ndice de sesgo, percentil 5 y
percentil 95.

Reportes
Resumen
Los Grficos de variables de entrada identifican cmo el estadstico
de simulacin rastreado cambi cuando se ejecutaron las
simulaciones para cada uno de los valores de los pasos seleccionados
para una variable de entrada. Estos grficos incluyen:
GrficolinealGraficaelvalordelestadsticode
simulacinrastreadoparalavariabledesalidaversuselvalor
utilizadoparalavariabledeentradaparacadasimulacin.
Existeunpuntoenelgrficolinealparacadasimulacin
ejecutadacuandoelanlisisdesensibilidadavanzadofue
ejecutndosepasoapasoalolargodeunavariablede
entradaenparticular.
DistribucinacumuladasuperpuestaMuestrala
distribucinacumuladaparalavariabledesalida,encada
corridadesimulacinparacadavalordepasoparalavariable
deentrada.Existirunadistribucinacumuladaparacada
corridadesimulacin,mientrasqueelanlisisdesensibilidad
avanzadofuellevndoseacaboalolargodeunavariablede
entradaenparticular.
GrficodecajasbigotesGeneraunavisualizacingeneral
deunadistribucindeunavariabledesalida,paracada
corridadesimulacinparalavariabledeentrada,
describiendolamedia,medianaypercentilesconvalores
extremos(outliersporsudenominacineningls).Existirun
grficodecajasbigotesparacadacorridadesimulacin
cuandoelanlisisdesensibilidadavanzadofueavanzandode
pasoenpasoalolargodeunavariabledeentradaen
particular.Paramayorinformacinsobrelosgrficosde
cajasbigotes,vaseAnlisisdeestrsenestemanual.

Grficos de
variables de
entrada y grfico
de cajas-bigotes
El Reporte Rpido provee de resmenes de una sola pgina del
anlisis de sensibilidad avanzado como un todo o para una sola
variable de entrada en un anlisis de sensibilidad avanzado. Estos
reportes estn diseados para ajustare a una sola pgina.

Reporte rpido
El Grfico de porcentaje de cambio grafica el estadstico de la Celda
a monitorear versus cada una de las variables de entrada
seleccionadas como un porcentaje de cambio con respecto a la base. El
valor de la variable de entrada en el eje X se calcula al comparar cada
variable de entrada evaluada con el valor base introducido para la
variable de entrada.

El Grfico de percentil muestra el estadstico de la Celda a
monitorear versus los percentiles de cada una de las distribuciones
del @RISK que fueron seleccionadas para el anlisis con el tipo de
paso denominado Percentiles de Distribucin. Nota: Slo las
variables de entrada que fueron distribuciones del @RISK sern
desplegadas en este grfico.
Grfico de
porcentaje de
cambio
Grficos de
percentil

El Grfico de tornado muestra una barra para cada una de las
variables de entrada definidas en el anlisis, mostrando los valores
mnimo y mximo que el estadstico de la Celda a monitorear
adquiere a medida que los valores de la variable de entrada se
modifican.

Tornado

Comandos de resultados
Comando de visualizar resultados
Enciende el modo de visualizar resultados cuando un grfico
de resultados de simulacin se despliega cuando se
selecciona una celda en Excel
El modo de visualizar resultados le permite ver un grfico de
resultados de simulacin en Excel, simplemente al hacer clic sobre la
celda de inters en su hoja de clculo. Alternativamente, presione la
tecla de <Tabulador> para mover el grfico entre varias celdas de
variables de salida con resultados de simulacin en los libros de
trabajo abiertos.
En modo de vista, el @RISK desplegar grficos de resultados de
simulacin a medida que usted hace clic o tabulador a las celdas en su
hoja de clculo, de la siguiente manera:
simulacin(ocontieneunafuncindedistribucinsimulada),
el@RISKdesplegarungrficodesudistribucinsimulada.
semostrarunamatrizdediagramadedispersinmatrizde
lascorrelacionessimuladasentrelasvariablesdeentradaen
lamatriz.
410 Comandos de resultados
Si se selecciona la configuracin de simulacin, Despliegue de
resultados automtica mostrar grfico de variable de salida, este
modo estar activo al finalizar la corrida.

Para salir del modo de visualizar resultados, simplemente cierre el
grfico que apareci o haga clic sobre el cono de visualizar resultados
en la barra de herramientas.
Comando de Ventana de Resultados Resumen
Despliega todos los resultados de simulacin incluyendo
estadsticos y grficos pequeos
La ventana de Resultados Resumen del @RISK muestra los resultados
de su modelo y despliega grficos pequeos y estadsticos resumen
para sus celdas con variables de salida simuladas y para las variables
de entrada de distribucin. Igual que con la ventana de modelo, usted
podr:
Arrastrarysoltarcualquiergrficopequeoyexpandirloen
unaventanadetamaocompleto
utilizarelNavegadorGrficoydesplazarsealolargodelas
celdasensulibrodetrabajoconvariablesdeentradade
distribucin
Personalizarcolumnasparaseleccionarculesestadsticos
usteddeseadesplegar.

Nota: Si un nombre de entrada o salida aparece en rojo en la ventana
Resumen de Resultados, quiere decir que no se ha encontrado la celda
referenciada del resultado simulado. Esto puede suceder si abre
resultados de simulacin y no tiene abierto un libro de trabajo que se
us en la simulacin, o ha eliminado la celda del libro de trabajo
despus de ejecutar la simulacin. En este caso podr arrastrar un
grfico de resultado para sacarlo de la ventana Resumen de
Resultados; sin embargo, no podr ir a la celda y abrir un grfico.

La ventana de Resultados Resumen est vinculada a sus hojas de
clculo en Excel. Cuando usted hace clic sobre una variable de salida
simulada o una variable de entrada en la tabla, las celdas en donde el
resultado y su nombre estn localizadas se marcan en Excel. Si usted
hace doble clic sobre un grfico pequeo en la tabla, el grfico de la
variable de salida simulada o la variable de entrada ser desplegado
en Excel vinculado a la celda en donde est localizado.

Los comandos para la ventana de Resultados Resumen pueden ser
accedidos al hacer clic sobre los conos desplegados en la parte
inferior de la tabla, o al hacer clic derecho y seleccionar del men que
aparece. Los comandos sern ejecutados sobre las filas seleccionadas
activas en la tabla.

La ventana de
Resultados
Resumen y el
Navegador
Grfico
Comandos en la
ventana de
Resultados
Resumen
Muchos grficos pueden ser construidos en el @RISK simplemente al
arrastrar los grficos pequeos hacia afuera de la ventana de
Resultados Resumen. Adicionalmente, se pueden hacer
superposiciones a un grfico con solo arrastrar un grfico (o grfico
pequeo) encima de otro grfico existente.

Arrastrar y soltar
grficos
Se pueden crear grficos mltiples de una sola vez al seleccionar
mltiples filas en la ventana de Resultados Resumen, y haciendo clic
sobre el cono de Grfico en la parte inferior de la ventana.
A medida que usted edita un grfico en una ventana completa, el
grfico pequeo en la ventana de Resultados Resumen se actualizar
para almacenar los cambios que usted est realizando. De esta forma
usted puede cerrar una ventana de grfico abierta sin perder las
ediciones que haya realizado. Sin embargo, la ventana de Resultados
Resumen posee un solo grfico pequeo para cada variable de salida
simulada o para cada variable de entrada, y usted puede abrir
mltiples ventanas de grficos de una sola variable de salida o
variable de entrada. Solo se almacenan las ediciones para el grfico
ms recientemente cambiado.

Generando
grficos mltiples
Las columnas de la ventana de Resultados Resumen pueden ser
personalizadas para seleccionar cules estadsticos usted desea
desplegar en sus resultados. El cono de Columnas en la parte inferior
de la ventana despliega la caja de dilogo Columnas para la tabla.

Si usted selecciona valores percentiles en la tabla, el percentil real se
introduce en la fila de Valor en el percentil introducido.

Nota: Las selecciones de columna se mantienen a medida que usted
las modifica. Se pueden crear selecciones de columna separadas tanto
para la ventana de Modelo @RISK como para la ventana de
Resultados Resumen de @RISK.
Columnas
desplegadas en la
ventana de
Resultados
Resumen
Cuando se enciende el Monitoreo de Convergencia en las
Configuraciones de simulacin, la columna de Estado se aade
automticamente como la primera columna en la ventana de
Resultados Resumen. Esta despliega el nivel de convergencia para
cada variable de salida.
Los valores editables p1,x1 y p2,x2 son columnas que pueden ser
editadas directamente en la tabla. Por medio de la utilizacin de estas
columnas usted puede introducir valores objetivo especficos y/o
probabilidades objetivo directamente en la tabla. Utilice el comando
de Men de edicin Llenar hacia abajo para copiar rpidamente p-
valores o x a lo largo de mltiples variables de salida o variables de
entrada.

El men de Grficos se accede por medio de 1) hacer clic en el cono
de grfico, en la parte inferior de la ventana de Resultados Resumen o
bien, 2) al hacer clic derecho en la tabla. Los comandos seleccionados
sern llevados a cabo en las filas seleccionadas de la tabla. Esto le
permite realizar rpidamente grficos de mltiples resultados de
simulacin desde su modelo. El comando automtico crea grficos
utilizando el tipo por defecto (frecuencia relativa) para las
distribuciones de resultados de simulacin.

Men de grficos
La ventana de Resultados Resumen puede ser copiada al bloque de
notas, o exportada a Excel, utilizando los comandos en el men de
Copia y Reportes. Adicionalmente, cuando esto sea apropiado, los
valores en la tabla pueden ser llenados hacia abajo o bien copiados y
pegados. Esto le permite rpidamente copiar los valores editables de
P1 y X1.
Los comandos en el men de Edicin incluyen:
ReporteenExcel.Exportalatablaaunanuevahojade
clculoenExcel.
CopiarSeleccin.Copialaseleccinactualenlatablaal
bloquedenotas.
Copiarparrilla.Copiatodalaparrilla(solamenteeltexto;no
losgrficospequeos)albloquedenotas.
Pegar,Llenarhaciaabajo.Pegaollenadevaloreshaciala
seleccinactivaenlatabla.

Men de copia y
reportes
Comando de estadsticas detalladas
Despliega la ventana de estadsticas detalladas
Al hacer clic en el cono de Estadsticas detalladas se despliegan las
estadsticas detalladas de los resultados de simulacin para las celdas
de variables de salida y de variables de entrada.

La ventana de estadsticas detalladas despliega estadsticos que
fueron calculados para todas las celdas de variables de salida y para
las variables de entrada de distribucin muestreadas. Adicionalmente
se muestran los valores percentiles (en incrementos de 5 porc%)
adems de la informacin de filtro y hasta 10 valores y probabilidades
objetivo.
La ventana de estadsticas detalladas puede ser pivoteada para que
despliegue las estadsticas en columnas y las variables de salida y
variables de entrada en filas. Para pivotear la tabla, haga clic sobre el
cono de Pivotear tabla de estadsticos en la parte inferior de la
ventana.

Los objetivos en el @RISK pueden ser calculados para cualquier
resultado de simulacin- ya sea una distribucin de probabilidad para
una celda de variable de salida o bien una distribucin para una
variable de entrada de distribucin muestreada. Estos objetivos
identifican la probabilidad de obtener determinado resultado o bien
de obtener un valor asociado a un nivel de probabilidad dado. Ya
sean los valores o las probabilidades pueden ser introducidas en el
rea de introduccin de objetivos en la parte inferior (o derecha, si se
pivotea la tabla) de la ventana de estadsticas detalladas .

El rea de introduccin de objetivos se visualiza al navegar hacia
abajo en la ventana de estadsticas detalladas hacia las filas de
objetivo, donde se pueden introducir los valores y las probabilidades.
Si un valor es introducido, el @RISK calcular la probabilidad de que
se d un valor menor o igual al valor introducido. Si se selecciona la
opcin del men de @RISK de Por Defectos de Desplegar percentiles
acumulados descendentes, la probabilidad objetivo reportada se
expresar en trminos de la probabilidad de que se exceda
determinado valor objetivo.
Si se introduce una probabilidad, el @RISK calcular el valor en la
distribucin cuya asociada probabilidad acumulada iguala a la
probabilidad introducida.
Introduciendo
valores objetivo
en la ventana de
estadsticas
detalladas
Una vez que se ha introducido un valor objetivo o una probabilidad,
ste puede ser rpidamente copiado a lo largo de un rango de
resultados de simulacin con solo arrastrar el valor que usted desea
introducir. Se muestra un ejemplo en la parte superior con la
introduccin de un 99% de objetivo para cada una de las celdas de
variables de salida en la ventana de estadsticas detalladas . Para
copiar objetivos:
1) Introduzca el valor o probabilidad objetivo deseado en una
sola celda en las filas respectivas de objetivo de la ventana de
estadsticas detalladas.
2) Marque un rango de celdas a lo largo de la fila adyacente al
valor introducido arrastrando el mouse a lo largo del rango.
3) Haga clic derecho y seleccione el comando de Men de
edicin Llenar hacia la derecha y el mismo objetivo ser
calculado para cada uno de los resultados de simulacin en el
rango marcado.
La ventana de estadsticas detalladas , como cualquier otra ventana
del @RISK, puede ser exportada a una hoja de clculo Excel. Haga clic
sobre el cono de Copie y reporte en la parte inferior de la ventana y
seleccione Reporte en Excel para exportar la ventana.

Reporte en Excel
Comando de datos
Despliega la ventana de datos
Al hacer clic sobre el cono de Datos se despliegan los valores de los
datos, calculados para las celdas de variables de salida y para las
variables de entrada de distribucin muestreadas. Una simulacin
genera un nuevo conjunto de datos para cada iteracin. Durante cada
iteracin se muestrea un valor para cada variable de entrada de
distribucin y se calcula un valor para cada muestra en cada celda de
variable de salida. La ventana de datos despliega los datos de
simulacin en una hoja de clculo donde puede ser analizada
posteriormente o exportada a otra aplicacin para un anlisis
posterior (utilizando los comandos de cono de Edicin) .

Los datos se despliegan para cada iteracin, para cada celda de
variable de salida y para cada variable de entrada de distribucin
muestreada. Al moverse a lo largo de la fila de la ventana de datos
usted puede ver la combinacin exacta de variables de entrada
muestreadas que condujeron a los valores mostrados de la variable de
salida en cualquier iteracin en particular.
Los datos de una simulacin pueden ser ordenados para mostrar
aquellos valores clave en los cuales usted est interesado. Por
ejemplo, usted podra ordenar para mostrar aquellas iteraciones en
donde un error haya ocurrido. Tambin se puede ordenar para
mostrar valores de cualquier resultado de manera creciente o
decreciente. Opcionalmente, se pueden filtrar ciertos valores o
errores. El ordenamiento puede ser combinado con la opcin de Paso
de iteracin que fija al Excel en los valores de cualquier iteracin en la
que usted podra estar interesado.

La caja de dilogo de ordenamiento de datos controla cmo ser
ordenada la ventana de datos.

Ordenando la
ventana de datos
Caja de dilogo
de ordenamiento
de datos
Las opciones de Ordenar por incluyen:
Nmerodeiteracin.SeleccionaparamostrarTodaslas
iteraciones(eldesplieguepordefecto),Iteracionesdonde
ocurreunerroroIteracionesresidualesdespusdeaplicacin
defiltro.ParamayorinformacinsobreFiltrosdeIteracin
vaseelcomandodeFiltrosenestecaptulo.Laopcinde
Iteracionesdondeocurreunerrorestilparacorregirun
modelodesuserrores.Primero,ordeneparamostraraquellas
iteracionesconerrores.Luego,useelcomandodePasode
iteracinparahacerqueelExcelasumalosvalorescalculados
paraesasiteraciones.Luego,naveguealolargodesulibrode
trabajoenExcelparaexaminarlascondicionesdelmodelo
quecondujeronalerror
Resultadoespecfico.Cadacolumnaenlaventanadedatos
(representandolosdatosparaunavariabledesalidaopara
unavariabledeentradaensusimulacin)puedenser
ordenadosindividualmente.Utiliceestaopcinparamostrar
elvalormximoomnimoparaunresultado.Alseleccionar
EscondervaloresfiltradosparaesteresultadooEsconder
valoresdeerrorparaesteresultado,seescondenlas
iteracionesparalascualeselresultadoseleccionadocontiene
unvalordeerrorounvalorfiltrado.
Las iteraciones desplegadas en la ventana de datos pueden ser re
ejecutadas paso a paso, actualizando el Excel con los valores que
fueron muestreados y calculados durante la simulacin. Esto es til
para investigar iteraciones con errores o iteraciones que condujeron a
ciertos escenarios en las variables de salida.
Para ir paso a paso a lo largo de las iteraciones:
1) Haga clic sobre el cono de Paso de iteracin en la parte
inferior de la ventana de datos .
2) Haga clic en la fila en la ventana de datos con el #de
iteracin con cuyos valores usted desea actualizar el Excel.
Los valores muestreados, para todas las variables de entrada
para esa iteracin se posicionarn en Excel y el libro de
trabajo es recalculado.
3) Al hacer clic sobre la celda en la ventana de datos con el
valor para una variable de salida o para una variable de
entrada, en una iteracin se marca la celda con la variable de
salida o con la variable de entrada en Excel.

Nota: Si su libro de trabajo en Excel ha sido modificado desde que se
ejecut la corrida de la simulacin, los valores de iteracin que
fueron calculados en la simulacin podran no concordar con
aquellos calculados durante un Paso de Iteracin. Cuando esto
sucede, el error se reporta en la Barra de ttulo de la ventana de datos.
Paso de iteracin
Comando de sensibilidades
Despliega la ventana de anlisis de sensibilidad
Al hacer clic sobre el cono de Anlisis de sensibilidad se despliegan
los resultados del anlisis de sensibilidad para las celdas de variables
de salida. Estos resultados muestran la sensibilidad de cada variable
de salida con respecto a sus variables de entrada.

El anlisis de sensibilidad llevado a cabo sobre las variables de salida
y sus asociadas variables de entrada, utiliza ya sea un anlisis de
regresin multivariante paso a paso o bien un anlisis de correlacin
de rdenes de jerarqua. Las variables de entrada de distribucin en
su modelo se jerarquizan por su impacto sobre la variable de salida,
cuyo nombre es seleccionado de la caja de lista tipo drop-down
denominada Jerarquizar variables de entrada para variable de
salida. El tipo de datos desplegado en la tabla Regresin
(coeficientes), regresin (valores mapeados), correlacin
(coeficientes) o Regresin y correlacin (coeficientes) se selecciona
de la caja de lista tipo drop-down denominada Despliega variables
significativas de entrada usando. Haga clic en el icono Grfico de
Tornado para mostrar un grfico de tornado de los valores de la
columna seleccionada.
Nota: Al hacer clic en el encabezamiento de una columna se
jerarquizan las entradas de la salida de la columna seleccionada.
Por defecto, el @RISK utiliza un anlisis de sensibilidad
inteligente, al pre-analizar las variables de entrada basado en la
precedencia de frmulas ligadas a las variables de salida en su
modelo. Las variables de entrada, localizadas en frmulas que no
contengan vnculos (por medio de las frmulas de su modelo) a una
variable de salida, se eliminan del anlisis de sensibilidad, evitando
de esta forma resultados errneos. Dos mtodos regresin
multivariante paso a paso y correlacin de rdenes de jerarqua se
utilizan para calcular los resultados del anlisis de sensibilidad, como
se discute a continuacin.
La regresin es simplemente un trmino para describir el ajuste de
datos a una ecuacin terica. En el caso de regresin lineal, la variable
de entrada datos se ajusta a una lnea. Usted puede haber escuchado
del mtodo de mnimos cuadrados que es un tipo de regresin
lineal.
La regresin mltiple trata de ajustar conjuntos de datos de mltiples
variables de entrada a una ecuacin plana que podra producir el
conjunto de datos de la variable de salida. Los valores de sensibilidad
retornados por el @RISK son una variacin normalizada de los
coeficientes de regresin.
La regresin paso a paso es una tcnica para calcular los valores de
regresin con mltiples valores de variables de entrada. Existen otras
tcnicas para calcular regresiones mltiples, pero se considera a la
tcnica de regresin paso a paso como preferible para un gran
nmero de variables de entrada, ya que se remueven del modelo
todas las variables que provean contribuciones insignificantes.
Los coeficientes listados en el reporte de sensibilidad del @RISK son
coeficientes de regresin normalizados asociados con cada una de las
variables de entrada. Un valor de regresin de 0 indica que no existe
relacin significativa alguna entre la variable de entrada y la variable
de salida, mientras que un valor de regresin de 1 de -1 indica que
un cambio de 1 -1 desviaciones estndar en la variable de salida por
cada cambio de 1 desviacin estndar en la variable de entrada.
El valor R cuadrado listado en la parte superior de la columna, es
simplemente una medida del porcentaje de la variacin que es
explicada por la relacin lineal. Si este nmero es menor de ~ 60%
entonces la regresin lineal no explica suficientemente bien la relacin
entre las variables de entrada y las variables de salida, y debe
utilizarse otro mtodo de anlisis.
Anlisis de
sensibilidad
inteligente
Qu es
regresin lineal?
Qu es
regresin
multivariante
paso a paso?
An cuando su anlisis de sensibilidad produzca una relacin con un
valor de r cuadrado mayor, deben examinarse los resultados para
verificar que los mismos sean razonables. Acaso alguno de los
coeficientes posee una magnitud o signo inesperado?
Los valores mapeados son simplemente una transformacin del
coeficiente beta de la regresin (coeficiente) a valores de magnitud
real. El coeficiente beta indica el nmero de desviaciones estndar en
que la variable de salida cambiar dado un cambio de una desviacin
estndar en la variable de entrada (asumiendo que todas las otras
variables permanecen constantes).
La correlacin es una medicin cuantitativa de la fortaleza de la
relacin entre dos variables. El tipo de correlacin ms comn es la
correlacin lineal la cual mide la correlacin en lnea recta entre dos
variables.
El coeficiente de correlacin de orden de jerarqua retornado por el
@RISK puede variar entre -1 y 1. Un valor de 0 indica que no existe
correlacin entre las variables; son independientes. Un valor de 1
indica una correlacin positiva completa entre las dos variables;
cuando el valor muestreado de una variable de entrada es alto, el
valor de la variable de salida tambin muestrear alto. Un valor de -
1 indica una correlacin inversa completa entre las dos variables.
Otros valores de correlacin indican correlacin parcial; la variable de
salida es afectada por cambios en la variable de entrada seleccionada,
pero podran estar afectados por otras variables tambin.
La correlacin de orden de jerarqua calcula la relacin entre dos
conjuntos de datos al comparar la jerarqua de cada valor dentro del
conjunto de datos. Para calcular la jerarqua, los datos son ordenados
desde el menor hasta el mayor y se le asignan nmeros (las
jerarquas) que corresponden a la posicin relativa en el orden.
Este mtodo es preferible a la correlacin lineal cuando no se conoce
necesariamente la funcin de distribucin de probabilidad desde
donde los datos fueron muestreados. Por ejemplo, si el conjunto de
datos A est distribuido normalmente y el conjunto de datos B se
encontraba distribuido log normalmente, la correlacin de orden de
jerarqua producira una mejor representacin de la relacin existente
entre los dos conjuntos de datos.
Qu son valores
mapeados?
Qu es
correlacin?
Qu es
correlacin de
orden de
jerarqua?
De esta forma entonces, cul medicin de sensibilidad se debera
utilizar? En la mayora de los casos, el anlisis de regresin es la
medida preferida. El enunciado la correlacin no implica
causalidad se mantiene, en el sentido que una variable de entrada
que est correlacionada a una variable de salida podra tener poco
impacto sobre la variable de salida, an cuando est correlacionada
con ella.
Sin embargo, en casos en donde el valor R cuadrado reportado por la
regresin paso a paso sea bajo, usted puede concluir que la relacin
entre la variable de entrada y la variable de salida no es lineal. En este
caso, se debera utilizar el anlisis de correlacin de rdenes de
jerarqua para determinar la sensibilidad en su modelo.
Si el valor r cuadrado reportado por la regresin paso a paso es alto,
es fcil concluir que la relacin es lineal. Pero, como se ha mencionado
anteriormente, debe siempre verificarse que las variables de regresin
sean razonables. Por ejemplo, el @RISK podra reportar una relacin
positiva significativa entre dos variables en el anlisis de regresin y
una correlacin negativa significativa en el anlisis de rdenes de
jerarqua. Este efecto se conoce como multicolinealidad.
La multicolinealidad ocurre cuando variables independientes en un
modelo estn correlacionadas entre s mismas as como tambin con
respecto a la variable de salida. Desafortunadamente, la reduccin del
impacto de la multicolinealidad es un problema complicado, pero
usted podra tomar en consideracin eliminar la variable que causa la
multicolinealidad de su anlisis de sensibilidad.
Comparacin de
mtodos
Los resultados de un anlisis de sensibilidad pueden ser desplegados
en una matriz de diagramas de dispersin. Un diagrama de
dispersin es un grfico tipo x-y que muestra el valor de la variable
de entrada muestreada versus el valor de la variable de salida
calculada para cada iteracin de la simulacin. En la matriz de
diagramas de dispersin los resultados jerarquizados del anlisis de
sensibilidad se despliegan por medio de diagramas de dispersin.
Para mostrar la matriz de diagramas de dispersin haga clic sobre el
cono de Diagrama de dispersin en la esquina inferior izquierda de
la ventana de sensibilidad.

Al utilizar las tcnicas de arrastre y posicionamiento, se puede
arrastrar un diagrama de dispersin pequeo desde la matriz de
diagramas de dispersin y expandirlo fuera de sta en una ventana
con un grfico de tamao completo. Adicionalmente, se pueden crear
diagramas de dispersin superpuestos al arrastrar grficos de
dispersin pequeos desde la matriz y al posicionarlos encima de un
Desplegando una
matriz de
diagrama de
dispersin
Comando de Escenarios
Despliega la ventana de anlisis de escenarios
Si hace clic en el icono Escenarios se muestran los resultados de los
anlisis de escenario de las celdas de salida. Se pueden introducir
hasta tres escenarios por cada variable de salida. Los escenarios se
muestran en la fila superior de la ventana de anlisis de escenario
(con el ttulo Escenario=) o en la seccin Escenarios de la ventana
Estadsticos Detallados. Los objetivos estn precedidos por los signos
operadores > o < y se pueden especificar en trminos de percentiles o
valores reales.

El anlisis de escenarios le permite determinar cules variables de
entrada contribuyen significativamente hacia el alcance de un
objetivo. Por ejemplo, cules variables contribuyen a ventas
excepcionalmente altas? O bien, cules variables contribuyen a
utilidades por debajo de $1,000,000?
El @RISK permite definir escenarios objetivo para cada variable de
salida. Usted podra estar interesado en el cuartil ms alto de los
valores de la variable de salida de Ventas Totales, o el valor menor a 1
milln en la variable de salida de Utilidades Netas. Introduzca estos
valores directamente en la fila de Escenarios de la ventana de anlisis
de escenarios del @RISK para estudiar estas situaciones.
Qu es el
anlisis de
escenarios?
Cuando se despliega la ventana de escenarios, el @RISK se fija en los
datos creados por su simulacin del @RISK. Para cada variable de
salida, se llevarn a cabo los siguientes pasos:
1) Se calcula la mediana y la desviacin estndar de las muestras para
cada variable de entrada de distribucin para toda la simulacin.
2) Se crea un subconjunto conteniendo solo aquellas iteraciones en
donde la variable de salida alcanza el objetivo definido.
3) Se calcula la mediana de cada variable de entrada para el
subconjunto de datos.
4) Para cada variable de entrada, la diferencia entre la mediana de la
simulacin (calculada en el paso 1) y la mediana del subconjunto
(calculada en el paso 3) se calcula y se compara a la desviacin
estndar de los datos de la variable de entrada datos (calculada en el
paso 1). Si el valor absoluto de la diferencia en medianas es ms
grande que de una desviacin estndar, entonces se denominar
como significativo a la variable de entrada; de lo contrario, la
variable de entrada se ignorar en el anlisis de escenarios.
5) Cada variable de entrada significativa encontrada en el paso 4 se
listar en el reporte de escenarios.
De la explicacin anterior, usted sabe que el reporte de escenarios
listar todas las variables de entrada que sean significativas hacia el
alcance de determinado objetivo por sobre una variable de salida.
Pero qu quiere decir eso exactamente?
Por ejemplo, el @RISK podra indicarle que la variable de entrada del
Precio de Lista es significativa a la hora de estudiar el cuartil superior
de las Ventas Totales. As que usted sabe que cuando las Ventas
Totales son altas, la mediana del Precio de Lista es significativamente
distinta de la mediana del Precio de Lista para toda la simulacin.
Interpretando los
resultados
El @RISK calcula tres estadsticos para cada una de las variables de
entrada de distribucin significativas en un escenario:
Medianarealdelasmuestraseniteracionesquecumplenel
objetivo.Lamedianadelsubconjuntodeiteracionesparala
variabledeentradaseleccionada(calculadaanteriormenteen
elpaso3).Ustedpuedecompararestevaloralamedianade
lavariabledesalidaseleccionadaparatodalasimulacin(el
percentil50%reportadoenelreportedeestadsticos).
Percentilmedianodelasmuestrasenlasiteracionesque
cumplenobjetivo.Elvalorpercentildelamedianadel
subconjuntoenladistribucingeneradaparatodala
simulacin(equivalenteaintroducirelsubconjuntocomoun
valorobjetivoenelreportedelosestadsticosdel@RISK).Si
estevaloresmenoral50%,lamedianadelsubconjuntoes
menoralamedianadetodalasimulacin;siesmayoral50%
lamedianadelsubconjuntoesmayoralamedianadetodala
simulacin.
Usted podra encontrar que la mediana del subconjunto para el Precio
de Lista es menor a la mediana para toda la simulacin (por eso el
percentil es menor que 50%). Esto indica que un Precio de Lista mas
bajo puede ayudarle a alcanzar una meta de altas ventas totales.
Raznmostrandomedianaadesviacinestndaroriginal.
Ladiferenciaentrelamedianadelsubconjuntoylamediana
paratodalasimulacin,divididaentreladesviacinestndar
delavariabledeentradaparatodalasimulacin.Unnmero
negativoindicaquelamedianadelsubconjuntoesms
pequeoquelamedianaparatodalasimulacin,unnmero
positivoindicaquelamedianadelsubconjuntoesmsgrande
quelamedianaparatodalasimulacin.
Entremayorsealamagnituddeestarazn,mas
significativaserlavariableenelalcancedelobjetivo
deseado.
Probablemente otra variable de entrada, Nmero de Vendedores, es
significativa hacia el alcance de altas Ventas Totales, pero su razn de
mediana a desviacin estndar sea tan slo de la mitad de magnitud
de la razn de la variable de entrada de Precio de Lista. Usted podra
concluir que, an cuando el Nmero de Vendedores afecta su objetivo
de altas Ventas Totales, el Precio de Lista es ms significativo y podra
requerir de mayor atencin.
Precaucin: El mayor peligro en el uso de los anlisis de escenarios es
que los resultados del anlisis pueden ser engaadores, si el
subconjunto contiene un pequeo nmero de puntos de datos. Por
ejemplo, en una simulacin de 100 iteraciones y un objetivo de
escenario de >90%, el subconjunto slo contendr 10 puntos de
datos!
Los escenarios predeterminados se pueden cambiar haciendo clic en
el icono Editar Escenarios (de la ventana de grfico o de la ventana
Escenarios) o haciendo doble clic en un escenario como >90% que
se muestra en la primera fila de la ventana Escenarios.

Se pueden introducir tres escenarios por cada salida de la simulacin.
Cada escenario puede tener uno o dos lmites. Si introduce dos lmites
estar especificando un escenario que tiene un rango mnimo-mximo
para la salida, como >90% y <99%. Cada lmite se puede especificar
como percentil o como valor actual, como >1000000.
Si no quiere usar un segundo lmite, djelo en blanco. Esto especifica
que el segundo lmite es el valor mnimo de salida (se usa el operador
<, como en <5%) o el valor mximo de salida (se usa el operador >,
como en >90%).
Nota: Los ajustes predeterminados de escenario se pueden introducir
usando el comando Configuraciones de Aplicacin.
Edicin de los
escenarios
diagrama de dispersin de tipo x-y con una superposicin. Este
grfico muestra:

ventana Escenarios.
Nota: Slo se pueden superponer la misma entrada y salida, bajo
diferentes escenarios, en un diagrama de dispersin que muestre los
resultados de anlisis de escenario.

Matriz de
diagrama de
dispersin en la
ventana
Escenarios
grficos de tornados. Se puede generar un grfico de tornado

Grficos de
Tornado de
Escenarios
Comando de Definir Filtros
Filtra valores de los clculos de estadsticos y grficos de
simulacin
Se pueden introducir Filtros para cada celda de variable de salida
seleccionada o para variables de entrada de distribucin de
probabilidad muestreadas. Los filtros le permiten eliminar valores no
deseados de los clculos estadsticos y de los grficos generados por
el @RISK. Los filtros se introducen al hacer clic sobre el cono de Filtro
en la barra de herramientas o, de forma alternativa, al hacer clic en el
cono de Filtro mostrado en el grfico de resultado de simulacin o
en la ventana de datos .

Se puede definir un filtro para cualquier variable de salida de
simulacin o para cualquier variable de entrada de distribucin
muestreada, tal y como se listan en la columna de nombres de la tabla
de Configuraciones de Filtro. Al introducir un filtro se puede
introducir un tipo, un tipo de valores (Percentiles o Valores), un
valor mnimo permitido, un valor mximo permitido o un rango
mnimo-mximo. Si las entradas de filtro Mnimo o de filtro Mximo
se dejan en blanco, el rango de filtro no estar acotado en uno de los
dos extremos permitiendo que el filtro, con slo un mnimo o un
mximo filtre algo as como slo aquellos valores, iguales o mayores
a un valor mnimo de 0.
Los conos y opciones en la caja de dilogo de filtros incluyen:
Mostrarsolovariablesdesalidaovariablesdeentradacon
filtrosEnlacajadedilogodeFiltros,solosedespliegan
aquellasvariablesdesalidaovariablesdeentradaparalos
cualessehayanaplicadofiltros.
MismofiltroparatodaslassimulacionesSisehan
ejecutadomltiplessimulaciones,laopcindemismofiltro
paratodaslassimulacionescopiaelprimerfiltrointroducido,
paraunavariabledeentradaounavariabledesalida,alos
resultadosparalamismavariabledeentradaovariablede
salidaparatodaslasotrassimulaciones.
AplicarSeaplicanlosfiltrostanprontocomoustedhaga
clicsobreelbotndeAplicarenlacajadedilogodeFiltros.
LimpiarFiltrosParaeliminartodoslosfiltrosactuales,
hagaclicsobreelbotndeLimpiarfiltrosdelasfilas
actualmenteseleccionadasenlatablayluegohagaclicsobre
Aplicar.Parasimplementedeshabilitarunfiltro,pero
dejandoelrangointroducidodefiltro,definaeltipodefiltro
enApagado(off).
Los tipos de filtros disponibles son:
FiltroestndarEstetipodefiltroesaplicadosolamenteala
celdadelavariabledesalidaoalavariabledeentrada
distribucindeprobabilidadmuestreada,paralacualelfiltro
fueintroducido.Losvalorespordebajodelmnimo
introducidooporencimadelmximointroducidose
eliminandelosestadsticos,losclculosdesensibilidadyde
escenariosparaelresultado,ynoseincluyenenlageneracin
degrficosdelresultadodelasimulacin.
FiltrodeiteracinEstetipodefiltroafectatodoslos
resultadosdesimulacin.Alahoradeprocesarunfiltro
globaldeiteracin,enprimerainstanciael@RISKaplicael
filtroalaceldadelavariabledesalidaoalavariablede
entradadistribucindeprobabilidadmuestreada,paraelcual
elfiltrofueintroducido.Losvalorespordebajodelmnimo
introducidooporencimadelmximointroducidose
eliminandelosestadsticos,losclculosdesensibilidadyde
escenariosparaelresultado,ynoseincluyenenlageneracin
degrficosdelresultadodelasimulacin.Lasiteracionesque
satisfacenlascondicionesdeestefiltroparalavariablede
salidaolavariabledeentrada,sonentoncesmarcadasy
todaslasotrasceldasdevariablesdesalidaodevariablesde
entradadefuncionesdeprobabilidadmuestreadasson
filtradasparaincluirsoloaquellosvaloresgeneradosenestas
iteraciones.Estetipodefiltroesparticularmentetilcuando
usteddesearevisarlosresultadosdesimulacin(paratodas
lasvariablesdesalidaylasvariablesdeentrada)slopara
aquellasinteraccionesquesatisfacenunacondicinespecfica
defiltradotalcomoendondelaUtilidad>0.
Cuando usted hace clic en el cono de Filtro mostrado en el grfico de
un resultado de simulacin, una caja de dilogo rpida se despliega la
cual permite que usted defina un filtro justamente para ese resultado
desplegado en el grfico.
Cuando se filtra desde una ventana de grfico, simplemente defina el
tipo de filtro y el tipo de valores a ser introducidos, el rango mnimo
mximo y haga clic sobre Aplicar. El grfico se vuelve a mostrar (con
nuevos estadsticos) y el nmero de valores utilizados (no filtrados) se
muestra en la parte inferior del grfico. Como pasa con cualquier otro
filtro, los valores introducidos por debajo del mnimo o por encima
del mximo se eliminan de los estadsticos y de los clculos de
sensibilidad y de escenarios para el resultado y no son incluidos en
los grficos generados para el resultado de la simulacin.
Si usted desea ver la caja de dilogo completa de Filtros listando
todos los Filtros activos, haga clic sobre el botn de Mostrar todo.

Filtrando desde
una ventana de
grfico
Comando de reportes de Excel
Selecciona los reportes sobre resultados de simulacin para
generar en Excel

El comando de Reportes de Excel del @RISK selecciona los reportes a
ser generados sobre los resultados activos de simulacin o sobre la
definicin actual del modelo.
Una variedad de distintos reportes de simulacin pre-construidos
estn disponibles directamente en Excel al final de una simulacin. El
Reporte Rpido es un reporte con los resultados de simulacin
diseados para imprimirse en una pgina. Este reporte contiene un
reporte de una sola pagina para cada variable de salida en una
simulacin. Los otros reportes disponibles, empezando con el
Resumen de resultados de variables de entrada, contienen la misma
informacin como su equivalente en la ventana de Resultados
Resumen o en otras Ventanas de Reportes.
La localizacin de sus reportes se define utilizando el comando de
Configuraciones de Aplicacin en el men de Utilitarios. Existen dos
opciones para localizar sus reportes en Excel.
Nuevolibrodetrabajo.Posicionalosreportesdesimulacin
enunnuevolibrodetrabajocadavezquesegenerenlos
reportes.
Librodetrabajoactivo.Posicionalosreportesdesimulacin
ennuevashojasdellibrodetrabajoactivocadavezquese
generenlosreportes.
Para mayor informacin sobre ste y otros valores por defecto, vase
el comando de Configuraciones de Aplicacin en este captulo.
442 Comando de reportes de Excel
Usted puede utilizar las hojas de plantilla para crear sus propios
reportes personalizados de simulacin. Los estadsticos y grficos de
simulacin se posicionan en una plantilla utilizado las funciones de
estadsticos del @RISK (tales como RiskMean) o la funcin de
graficacin RiskResultsGraph. Cuando una funcin de estadstico o
una funcin de graficacin se localiza en una hoja de plantilla, los
estadsticos y grficos deseados son luego generados al final de la
simulacin en una copia de la hoja de plantilla para crear su reporte.
La hoja de plantilla original con las funciones del @RISK permanece
intacta para ser utilizada en la generacin de reportes para su
prxima simulacin.
Las hojas de plantilla son hojas convencionales de Excel. El @RISK las
identifica al poseer un nombre que inicia con RiskTemplate. Estos
archivos pueden tambin contener cualquier frmula estndar de
Excel de forma tal que los clculos diseados a la medida puedan ser
llevados a cabo utilizando los resultados de simulacin.

El archivo ejemplo Template.xls mostrado ac arriba contiene una
hoja de plantilla. Usted puede revisar esta hoja para ver cmo definir
sus propios reportes personalizados y hojas de plantilla.
Hojas de plantilla
Comando de permuta de funciones del @RISK
Permuta funciones del @RISK desde y hacia celdas con
frmulas
Con el comando de permuta de funciones del @RISK, las funciones
del @RISK pueden ser permutadas hacia y desde sus libros de trabajo.
Esto facilita entregar modelos a sus colegas que no poseen el @RISK.
Si su modelo es cambiado cuando las funciones del @RISK se
permutan hacia afuera, el @RISK actualizar las localizacin y los
valores estticos de las funciones del @RISK cuando stas sean
permutadas de vuelta al modelo.
El @RISK utiliza una nueva funcin de propiedad denominada
RiskStatic para asistir en esta funcin de permuta. RiskStatic
mantiene el valor que reemplazar a la funcin cuando sta sea
permutada hacia afuera. Tambin especificar el valor que el @RISK
retornar para la distribucin durante un reclculo convencional del
Excel.
Cuando se hace clic sobre el cono de Permuta de funciones del
@RISK, usted puede inmediatamente permutar hacia afuera las
funciones utilizando las configuraciones de permuta, o bien cambiar
las configuraciones a ser utilizadas.

444 Comando de permuta de funciones del @RISK
Cuando las funciones se permutan hacia afuera, se deshabilita la
barra de herramientas del @RISK y si usted digita una funcin del
@RISK sta no ser reconocida.
Usted tambin puede seleccionar que el @RISK permute funciones
hacia afuera automticamente cuando se guarda y se cierra un libro
de trabajo y que automticamente se permute hacia adentro cuando
se abre el libro de trabajo.
La caja de dilogo de opciones de permuta le permite a usted
especificar cmo operar el @RISK cuando se permutan hacia adentro
y hacia afuera las funciones. Si su libro de trabajo es modificado,
cuando las funciones del @RISK sean permutadas hacia afuera, el
@RISK puede reportarle a usted cmo sern reinsertadas las
funciones del @RISK hacia su modelo modificado. En la mayora de
los casos, el @RISK ser capaz de manejar automticamente los
cambios a su libro de trabajo cuando se permutan hacia afuera las
funciones.

Al hacer clic sobre el cono de Opciones de permuta (a la par del
cono de Ayuda en la caja de dilogo de funciones de permuta del
@RISK) se desplegar la caja de dilogo de opciones de permuta.
Las opciones de permuta estn disponibles para:
Permutarhaciaafuera(cuandoseremuevenlasfuncionesdel
@RISK)
Permutarhaciaadentro(cuandoseretornanlasfuncionesdel
@RISKdevueltaasulibrodetrabajo)
El @RISK
despus de la
permuta de
funciones
Opciones de
permuta
Al permutar hacia afuera, el valor primario utilizado para reemplazar
una funcin es su valor esttico. Tpicamente este es un valor en la
frmula en su modelo que fue reemplazado por la funcin del @RISK.
Este es almacenado en una distribucin del @RISK en la funcin de
propiedad RiskStatic.

Si usted introduce una nueva distribucin usando la ventana de
Definir Distribucin, el @RISK puede almacenar automticamente el
valor que usted est reemplazando por una distribucin en la a
Funcin de propiedad RiskStatic. Por ejemplo; si una celda C10
contiene el valor de 1000 en ella, como se muestra en la frmula:
C10: =1000
Entonces, usando la ventana de Definir Distribucin, usted reemplaza
este valor con una distribucin Normal con media de 990 y una
desviacin estndar de 100. Ahora, la frmula de Excel ser:
Note que el valor original de la celda de 1000 ha sido retenido en la
funcin de propiedad RiskStatic.
Opciones de
permuta hacia
afuera
Si un valor esttico no est definido (es decir, no est presente una
funcin RiskStatic), un conjunto de distintos valores estn disponible
para reemplazar las funciones del valor del @RISK. Estas se
seleccionan en las opcin de Cuando no se define RiskStatic, use e
incluyen:
ValoresperadoCorregido,oelvalormedioesperadodela
distribucinexceptoparadistribucionesdiscretas.Para
distribucionesdiscretas,ladefinicindeValoresperado
corregidoutilizarelvalordiscretoenladistribucinque
seencuentremsprximoalvaloresperadoverdaderodel
valorpermutado.
Valoresperadoverdadero.Estaconfiguracincausaquelos
mismosvaloresseanpermutadostalycomolohacelaopcin
deValoresperadocorregido,exceptoenelcasode
distribucionesdetipodiscretotalescomoDISCRETE,
POISSONydistribucionessimilares.Paraestas
distribuciones,elvaloresperadoverdaderoserutilizado
comoelvalordepermuta,ancuandoelvaloresperado
podranoocurrirparaladistribucinintroducida,esdecir,no
esunodelospuntosdiscretosdeladistribucin.
Moda,oelvalormodelodeladistribucin.
Percentil,oelvalordepercentilintroducidoparacada
distribucin.

Las opciones de permuta hacia adentro controlan la forma de cmo
el @RISK reportar los cambios que har a su hoja de clculo, previo a
la insercin de funciones de distribucin de vuelta hacia frmulas.
Las frmulas de hoja de clculo y los valores pueden cambiados
cuando las funciones del @RISK se permutan hacia afuera. Cuando se
permuta hacia adentro, el @RISK identificar dnde debe re-insertar
las funciones del @RISK y, si se desea, mostrar todos los cambios que
realizar a sus frmulas. Usted puede verificar estos cambios para
asegurarse que las funciones del @RISK retornen como usted las
desea. En la mayora de los casos, la permuta hacia adentro es
automtica, a medida que el @RISK captura todos los cambios hacia
los valores estticos que fueron realizados cuando las funciones
fueron permutadas hacia afuera. Tambin, de forma automtica,
maneja las frmulas movidas y las filas y columnas insertadas. Sin
embargo, si se eliminaron frmulas en lugares en donde funciones del
@RISK estaban localizadas previamente cuando las funciones fueron
permutadas hacia adentro, el @RISK le notificar de tales frmulas
problema antes de permutar las funciones de vuelta hacia su modelo.

Las opciones de permuta hacia adentro respecto de funciones previas
a la restauracin del @RISK, y de Pre visualizacin de cambios,
incluyen:
Todos.Conestaopcin,todosloscambiosaserrealizadosal
modelosereportan,ancuandounafrmulaysuvalor
permutadohaciaafueranohayansidocambiadoscuandolas
funcionesdel@RISKfueronpermutadashaciaafuera.
Slodondelasfrmulasyvaloresestticosfueron
modificados.Conestaopcin,slosereportanloscambiosa
Opciones de
permuta hacia
adentro
serrealizados,queincluyenunvalorestticocambiadoouna
frmula.Porejemplo,siladistribucinoriginaldel@RISK
era:
Despus de la permuta hacia afuera, la frmula sera:
C10: =1000
Si el valor de C10 fue cambiado mientras las funciones fueron
permutadas hacia afuera a:
C10: =2000
El @RISK permutara la siguiente funcin de vuelta al modelo,
actualizando su valor esttico:
Si la opcin de permuta hacia adentro de Slo donde las frmulas y
valores estticos fueron modificados fue seleccionada, el @RISK
reportara esta cambio antes de hacer la permuta hacia adentro.
Slodondelasfrmulasfueronmodificadas.Slolos
cambiosaserrealizados,queincluyenunafrmulacambiada,
sereportanconestaopcin.Porejemplo,siladistribucin
originaldel@RISKestabaenlafrmula:
C10: =1.12+RiskNormal(990;100;RiskStatic(1000))
Despus de la permuta hacia afuera la frmula se vera:
C10: =1.12+1000
Si la frmula para C10 fue cambiada cuando las funciones fueron
permutadas hacia afuera:
C10: =1000
El @RISK permutara las siguientes frmula y funcin de vuelta a:
Si se seleccionaron las opciones Slo donde las frmulas y valores
estticos fueron modificados o bien Slo donde las frmulas
fueron modificadas, el @RISK reportara este cambio previo a
realizar la permuta hacia adentro.
Ninguno.Nosereportancambiosaserrealizadosalmodelo
yel@RISKautomticamentepermutahaciaadentrosegnsu
recomendacindecambios.
El @RISK crea un reporte que se puede utilizar para pre visualizar los
cambios que sern realizados al libro de trabajo al permutar hacia
adentro las funciones. El reporte incluye las frmulas Originales
(antes de la permuta), original (despus de la permuta), las Actuales
y las Recomendadas a ser permutadas hacia adentro.

Si se desea, usted puede editar la frmula Recomendada para ser
permutada de vuelta hacia adentro, o alternativamente, seleccionar
una de las otras frmulas desplegadas para ser utilizadas en la
permuta de vuelta hacia adentro. Al seleccionar en el cono de Edicin
el comando de Crear reporte a Excel en la parte inferior de la ventana,
usted puede escoger la ceracin de un reporte en Excel sobre los
cambios realizados al modelo.
Pre visualizando
cambios antes de
realizar la
permuta hacia
adentro de
funciones del
@RISK
450

Comandos de utilitarios
Comando de Configuraciones de Aplicacin
Despliega la caja de dilogo de las Configuraciones de
Aplicacin donde se pueden definir los valores por defecto
del programa
Una amplia variedad de las configuraciones del @RISK pueden ser
definidas como valores por defecto que sern utilizados cada vez que
el @RISK se ejecute. Estos incluyen los colores de los grficos, los
estadsticos a desplegar, la coloracin de las celdas de @RISK en Excel
y otros.

Todas las ventanas y grficos del @RISK se actualizarn cuando las
Configuraciones de Aplicacin son modificadas. De esta forma, las
Configuraciones de Aplicacin constituyen una forma fcil para
aplicar los cambios deseados a lo largo de las ventanas y grficos,
abiertos durante una sesin del @RISK.
452 Comandos de utilitarios
Muchos de los valores por defecto se explican por s mismos y
muchos reflejan las configuraciones encontradas en otras cajas de
dilogo y pantallas del @RISK. Algunos valores por defecto que
requieren de mayor aclaracin son los siguientes:
PercentilesAscendentesodescendentes.Alseleccionar
DescendentescomolosPercentilespordefectosealternanlos
reportesdeestadsticosdel@RISK,losobjetivosylosvalores
xypdelosgrficos,paradesplegarpercentilesacumulados
descendentes.Pordefecto,el@RISKreportavaloresde
percentilesentrminosdepercentilesdeprobabilidad
acumuladaascendentes,obienlaprobabilidaddequeun
valorsermenoroigualadeterminadovalordex.La
seleccindePercentilesdescendentesprovocaqueel@RISK
reportepercentilesacumuladosdescendentesola
probabilidaddequeunvalorseamayoradeterminadovalor
dex.
La seleccin de Percentiles descendentes provoca tambin que el
@RISK cambie el parmetro por defecto de introduccin de
percentiles acumulados descendentes cuando se introducen
parmetros alternativos en las distribuciones en la ventana de
Definir Distribucin. En este caso, se especificar el porcentaje de
cambio de un valor mayor que el valor introducido.
InsertarValoresestticos.SiestosedefinecomoVerdadero,
seinsertarautomticamenteunafuncinRiskStaticenlas
distribucionesdel@RISKintroducidascuandoseusala
ventanadeDefinirDistribucin.Enestecaso,cuandoun
valorexistenteenunafrmuladeceldaesreemplazadopor
unadistribucindel@RISK,elvalorquefuereemplazado
serincluidoenlafuncindepropiedadRiskStatic.
Mostrarlistadeventanas.Pordefecto,lalistadeventanas
(desplegadacuandoseseleccionaelcomandodeVentanas
delmendeUtilitarios),sedespliegaautomticamente
cuandomsdecincoventanasde@RISKsemuestranen
pantalla.Estevalorpordefectoyaseasuprimelalistade
ventanas,ladespliegatodoeltiempoolepermitequesurja
automticamente.
Formateodeceldas.Sisedesea,ustedpuedeseleccionar
aplicarelformatoaceldasensulibrodetrabajoendondese
localicenlasvariablesdeentradayvariablesdesalidadel
@RISK.Ustedpuedeseleccionarunafuente,bordeyfondode
celda.

Formatopreferidodedistribucin.Especificaelformatoa
serutilizadoporlosgrficosdedistribucindel@RISKpara
lasvariablesdeentradayresultadosdesimulacindeun
modelo.Siungrficoenparticularnopuedeserdesplegado
enelformatopreferido,noseutilizaestaconfiguracin.
Nmerodecurvasdedelimitador.Defineelnmeromximo
debarrasdedelimitacin,mostradasenlapartesuperiordel
grfico,endondecadabarraestasociadaconunacurvaenel
grfico.
ValoresMarcados.Definelosmarcadoresquepordefecto
sernmostradosenlosgrficosqueusteddespliega.
FormatodeNmeros.Defineelformatoaserutilizadopara
losnmerosdesplegadosenlosgrficosymarcadores.La
opcindeCantidadesconunidadesserefierealosvalores
reportadostalescomoMediayDesviacinestndarque
utilizanlasunidadesdelgrfico.Cantidadessinunidadesse
refierealosestadsticosreportadostalescomoelndicede
sesgoylaCurtosisquenoseexpresanenlasunidadesdel
valorparaelgrfico.Nota:Siseseleccionaelformatode
Moneda,stesloseaplicarcuandolaceldaenExcelparala
variabledesalidaolavariabledeentradagraficadaest
formateadacomoMoneda.
Las Configuraciones de la Aplicacin de @RISK se pueden guardar en
un archivo RiskSettings.RSF. Una vez guardado, este archivo se
puede usar para establecer las Configuraciones de la Aplicacin que
se van a usar en otra instalacin de @RISK. Para hacerlo:
1) Seleccione el comando Exportar a Archivo despus de hacer clic
en el segundo icono de la parte inferior de la ventana
Configuraciones de la Aplicacin.
2) Guarde el archivo RiskSettings.RSF.
3) Coloque el archivo RiskSettings.rsf en la carpeta RISK5 que est
en Program Files\Palisade del sistema en el que quiere establecer
las Configuraciones de la Aplicacin de @RISK. Normalmente,
debe colocar el archivo RiskSettings.rsf en esa carpeta despus de
una nueva instalacin de @RISK.
Si el archivo RiskSettings.rsf est presente cuando @RISK est en
funcionamiento, se usarn esas configuraciones de aplicacin y el
usuario no podr cambiarlas. (El usuario s podr cambiar las
configuraciones de simulacin) . El usuario puede cambiar
configuraciones de aplicacin eliminando el archivo RiskSettings.rsf
cuando @RISK no est en funcionamiento.
El comando Importar de Archivo se puede usar para cargar
configuraciones de aplicacin de un archivo RiskSettings.RSF que no
se encuentra en la carpeta RISK5. Las configuraciones importadas se
pueden cambiar, a diferencia de las configuraciones que se usan del
archivo RiskSettings.RSF que se encuentra en la carpeta RISK5 bajo la
carpeta Program Files\Palisade.
Configuraciones
de la aplicacin
para importar y
exportar
Comando de Ventanas
Despliega la lista de ventana del @RISK
La Lista de Ventanas del @RISK despliega una lista de todas las
ventanas @RISK abiertas y permite la activacin, ordenamiento y
cierre de tales ventanas.

Al hacer doble clic sobre cualesquiera de las ventanas en la lista se
activar tal ventana. Cualquiera o todas las ventanas pueden ser
cerradas al hacer clic sobre el cono rojo de Cerrar Ventana.
Comando de Abrir Archivo de Simulacin
Abre un archivo tipo .RSK5 de Resultados y grficos de
simulacin
Pueden existir casos en los que usted desea almacenar los resultados
de simulacin por medio de archivos externos .RSK5 de la misma
forma que se realizaba en versiones anteriores del @RISK. A usted le
convendra realizar esto si su archivo es muy grande y si no desea
insertar tales datos en su libro de trabajo. Si usted guarda un archivo
.RSK5 en la misma carpeta, con el mismo nombre que el de su libro de
trabajo, el mismo ser abierto automticamente cuando usted abra su
libro de trabajo. En caso contrario, requerir utilizar el comando de
Abrir archivo de simulacin en el men de Utilitarios para abrir un
archivo .RSK5.

Para mayor informacin sobre cmo guardar y abrir resultados y
grficos de simulacin, vase la seccin de este manual Guardando y
Abriendo Simulaciones del @RISK.
Comando de Limpiar Datos del @RISK
Limpia los datos seleccionados del @RISK de los libros de
trabajo abiertos
El comando de Limpiar Datos del @RISK limpia los datos
seleccionados del @RISK de los libros de trabajo abiertos.

Se pueden limpiar los siguientes datos:
Resultadosdesimulacin.Estolimpialosresultadosdela
simulacinactualdel@RISK,talycomosedesplieganenlas
ventanasactivasdel@RISK.
Configuraciones.Estolimpiacualquierconfiguracindel
@RISKycualesquieranombresdefinidosenExcelqueestn
siendoutilizadosporel@RISK.
Definicionesdeajustededistribucin.Estolimpiacualquier
definicinsobredistribucionesajustadastalycomose
muestranenelAdministradordeAjustes.
Funcionesdehojadeclculo.Estoeliminatodaslas
funcionesdel@RISKdeloslibrosdetrabajoabiertos,
reemplazndolosconsusValoresEstticososinose
encuentraelValorEsttico,elvalordePermutahaciaAfuera
talycomoseespecificenlacajadedilogodeOpcionesde
Permuta.Sinembargo,estanoesunafuncindePermuta,ya
queel@RISKnoescribirinformacindepermutaensulibro
detrabajoparaserutilizadacuandosevuelvaaintentar
permutarhaciaadentrolasfuncionesy,porlotanto,se
perdertodalainformacindelmodelo.
Al seleccionar todas estas opciones se podr eliminar toda la
informacin de @RISK de sus libros de trabajo abiertos.
Comando de Descargar el complemento del
@RISK
Descarga el complemento del @RISK desde el Excel
El comando de Descargar el complemento del @RISK descarga el
@RISK cerrando todas las ventanas del @RISK.
Guardando y abriendo simulaciones del
@RISK
Abre y guarda Resultados de simulacin y Grficos
Los resultados de las simulaciones (incluyendo los grficos), se
pueden almacenar directamente en su libro de trabajo, en un archivo
.RSK5 externo o, tambin, en la Biblioteca de @RISK. Utilizando el
comando Configuraciones de la Aplicacin del men Utilitarios,
tambin puede seleccionar que @RISK guarde automticamente o
nunca guarde los resultados de la simulacin, en el libro de trabajo.
Es importante indicar que su modelo incluyendo funciones de
distribucin y configuraciones de simulacin se guarda siempre
cuando se guarda el libro de trabajo. Los informes de Excel de @RISK
que se encuentran en hojas de trabajo de Excel tambin se guardan
cuando se guarda su libro de trabajo de Excel correspondiente. Las
opciones de Guardar Simulacin slo afectan a los resultados y
grficos de la simulacin que se muestran en ventanas de @RISK
como las ventanas de grficos, la ventana de Datos o la ventana
Resumen de Resultados.
Si se desea, el @RISK le preguntar si desea guardar sus resultados de
simulacin cuando su libro de trabajo es guardado, tal y como se
muestra ac:

El botn de Opciones de Guardar (segundo desde la izquierda)
selecciona la localizacin para guardar los resultados.
460 Guardando y abriendo simulaciones del @RISK

Las opciones en la caja de dilogo de Guardar resultados del @RISK
incluyen:
Librodetrabajosiendoguardado.Estaopcinespecificaque
el@RISKalmacenartodoslosdatosdelasimulacinqueha
sidoejecutada,incluyendolasventanasygrficosabiertosen
ellibrodetrabajoqueestsiendoguardado.Sielcomandode
ConfiguracionesdeAplicacindelmendeUtilitarios
especificaqueel@RISKguardarautomticamentelas
simulacionesasulibrodetrabajo(obiensiseseleccionala
opcinenlacajadeHacerestoautomticamente),losdatosy
grficosdel@RISKseguardarnysernabiertos
automticamentecuandoustedguardeoabrasulibrode
trabajo.
ArchivoExterno.RSK5.Podranexistiroportunidadesen
dondeustedquisieraalmacenarlosresultadosdesimulacin
enarchivoexterno.RSK5,talycomosehacaenversiones
anterioresdel@RISK.Ustedpodraquererhacerestosisu
simulacinesmuygrandeyustednodeseaincorporartales
datosensulibrodetrabajo.Alhacerclicsobreelbotnde
opcinjustoalapardelnombredearchivo,ustedpuede
especificarunnombredearchivoysulocalizacinparasu
archivo.RSK5.Siustedguardaestearchivoenlamisma
carpetaconlamismarazdeladesulibrodetrabajo,el
mismoserabiertoautomticamentecuandoustedabrasu
librodetrabajo.Encasocontrario,requerirutilizarel
comandodeAbrirarchivodesimulacinenelmende
Utilitariosparaabrirunarchivo.RSK5.

Noguardar.Conlaseleccindeestaopcin,el@RISKno
guardarlosresultadosdesimulacin.Sinembargo,usted
siemprepodrvolveraejecutarsusimulacinparavisualizar
susresultadosdenuevo,amedidaquesumodelo
incluyendofuncionesdedistribucinyconfiguracionesde
simulacinsiempreseguardacuandosulibrodetrabajoes
guardado.
Hacerestoautomticamente.Estaopcinespecificaque
ustedsiempreguardarsusdatosasulibrodetrabajoobien
nolosguardar.Estoeslomismoqueseleccionarlaopcin
delcomandoequivalentedeConfiguracionesdeAplicacin
enelmendeUtilitarios.
462 Guardando y abriendo simulaciones del @RISK

Comandos de Biblioteca
El comando de Utilitarios de Biblioteca despliega la biblioteca del
@RISK. Las versiones del @RISK 5.5 Profesional e Industrial incluyen
la biblioteca del @RISK una aplicacin separada de base de datos
para compartir las variables de entrada de funciones de probabilidad
del @RISK y para comparar los resultados de diferentes simulaciones.
La biblioteca del @RISK utiliza el SQL Server para almacenar los
datos del @RISK. Los diferentes usuarios en una organizacin pueden
acceder a una biblioteca compartida del @RISK para poder acceder a:
Variablesdeentradadefuncionesdeprobabilidadencomn,
quehansidopredefinidasparaelusoenlosmodelosde
riesgodelaorganizacin.
Losresultadosdesimulacindedistintosusuariosenuna
organizacin
Para mayor informacin sobre la biblioteca del @RISK, vase el
captulo en este manual de Referencia: biblioteca del @RISK.
Aade Resultados a la Biblioteca
Aade resultados de simulacin a la biblioteca del @RISK
Los resultados de simulacin se almacenan en la biblioteca del @RISK
al seleccionar el comando de Aadir Resultado a la Biblioteca bajo el
cono de la biblioteca de la barra de herramientas del @RISK para
Excel. A usted se le pedir que seleccione cules variables de salida en
los resultados actuales usted desea desplegar en la biblioteca.
Para mayor informacin sobre resultados en la biblioteca del @RISK,
vase el captulo de este manual de Referencia: biblioteca del
@RISK.
Mostrar Biblioteca
Despliega la biblioteca del @RISK
Al hacer clic en el cono de la barra de herramientas del @RISK de la
biblioteca se despliega la ventana de la biblioteca del @RISK. Esto
permite la revisin de las distribuciones actuales as como tambin de
los resultados de simulacin.
464 Comandos de Biblioteca

Comandos de Ayuda
Ayuda del @RISK
Se abre un archivo de ayuda en lnea para el @RISK
El comando de Ayuda de @RISK del Men de Ayuda abre el archivo
principal de ayuda para el @RISK. Todas las funcionalidades y
comandos del @RISK se describen en este archivo.
Manual en lnea
Se abre un manual en lnea para el @RISK
El comando de Manual en Lnea del Men de Ayuda abre este
manual en formato PDF. Usted debe tener instalado el lector de
Adobe Acrobat para visualizar el manual en lnea.
Comando de Activacin de Licencia
Despliega informacin de licenciamiento para el @RISK y
permite el licenciamiento de versiones de prueba.
El comando de Activacin de Licencia del men de Ayuda despliega
la caja de dilogo de Activacin de Licencia listando la versin y la
informacin de licenciamiento para su copia del @RISK. Usando esta
caja de dilogo usted tambin puede convertir una versin de prueba
(trial por su nombre en ingls) a una copia licenciada.
Para mayor informacin sobre licenciamiento de su copia del @RISK,
vase el Captulo 1: Inicializando en este manual.
Comando Acerca de
Despliega la versin e informacin de derechos de autora del
@RISK
El comando Acerca de del Men de Ayuda despliega la caja de
dilogo de Acerca de listando la versin e informacin de derechos de
autora para su copia del @RISK.

466

Referencia: Grficos del @RISK
Las variables de entrada y los resultados de simulacin pueden ser
fcilmente expresados por medio de grficos. Los grficos se
muestran en muchos lugares del @RISK. Por ejemplo, la ventana de
Resultados Resumen muestra grficos de tamao pequeo de los
resultados de simulacin para todas sus variables de salida y
variables de entrada. Al arrastrar un grfico pequeo hacia afuera de
la ventana de Resultados Resumen se graficar en ventana completa
un grfico para los resultados de simulacin, para la variable de
salida o variable de entrada seleccionada. Tambin se despliegan
Grficos cuando usted hace clic sobre una celda con una variable de
salida o con una variable de entrada en una hoja de clculo en el
modo de Visualizar resultados.
Visualizacin general
Los grficos en @RISK vienen en dos tipos de ventanas:
VentanasFlotantes,queseposicionanporsmismassobreel
Excel.Estasventanassonpermanentes,hastaqueusted
decidacerrarlas.
Ventanasreferenciadas,vinculadasaunacelda.Esteesel
tipodeventanautilizadaenelMododevista.Solamenteuna
deestasventanasseabrealavez,amedidaqueelgrfico
cambiacuandounanuevaceldaesseleccionadaenExcel.
Utilizando los conos sobre el grfico usted puede desprender una
ventana referenciada y convertirla en una ventana flotante, o re-
vincular una ventana flotante a la celda que sta representa.
El tipo de grfico desplegado puede ser cambiado, utilizando los
conos en la parte inferior de la ventana de grfico. Adicionalmente, al
hacer clic en el botn derecho del mouse sobre una ventana de
grfico, se desplegar un men tipo pop-up con comandos que
permiten el cambio de formato, el escalamiento, los colores, los ttulos
y otras caractersticas del grfico.
Cada grfico creado por el @RISK se despliega en conjuncin con los
estadsticos para la variable de salida o la variable de entrada que est
graficando. Cada grfico y sus estadsticos pueden ser copiados al
bloque de notas y pegados en su hoja de clculo. A medida que los
grficos son transferidos, como ventanas de meta archivo, estos
Ventanas
flotantes y
referenciadas
Estadsticos y
Reportes
468 Referencia: Grficos del @RISK
pueden ser redimensionados y anotados una vez pegados en la hoja
de clculo.
Usando el comando de Grfico en Excel, se pueden dibujar grficos
en el formato grfico de Excel nativo. Estos grficos pueden ser
cambiados o personalizados tal y como se hace con cualquier grfico
de Excel.
Todas las ventanas de grficos de @RISK tienen una serie de iconos en
la parte inferior izquierda que permiten controlar el tipo, formato y
colocacin de los grficos. Tambin puede usar el icono Aumentar
imagen para aumentar rpidamente el tamao de una regin del
grfico.

Iconos en
Grficos
Los grficos de @RISK utilizan un motor grfico diseado
especficamente para procesar datos de simulacin. Los grficos
pueden ser hechos a la medida y mejorados al gusto, con solo hacer
clic sobre el elemento apropiado en el grfico. Por ejemplo, para
cambia el ttulo del grfico, simplemente haga clic sobre el ttulo e
introduzca el nuevo ttulo:

Formateando
Grficos
Un grfico desplegado puede tambin ser hecho a la medida por
medio de la caja de dilogo de Opciones de grfico. La
personalizacin incluye colores, escalamiento, fuentes y estadsticos a
desplegar. caja de dilogo. La caja de dilogo de Opciones de grfico
se despliega al hacer doble clic sobre el grfico y al seleccionar el
comando de Opciones de grfico o al hacer clic en el cono de
Opciones de grfico en la parte inferior izquierda de la ventana de
grfico.

La caja de dilogo de Opciones de grfico puede cambiar
dependiendo del tipo de grfico que se est personalizando. Las
opciones de grfico especficas a ciertos tipos de grficos se discuten
en la seccin de referencias pertinentes a cada tipo de grfico.
Cuando se ejecutan mltiples simulaciones, se puede construir un
grfico para los resultados de las distribuciones para cada simulacin.
Con frecuencia, es deseable poder comparar los grficos creados para
el mismo resultado bajo distintas simulaciones. Esta comparacin
muestra cmo el riesgo cambia para la distribuciones debido a la
simulacin.
Grficos de
Mltiples
Simulaciones
Para crear un grfico que compara los resultados de una celda en
mltiples simulaciones:
1) Ejecute mltiples simulaciones, al definir el Nmero de
Simulaciones en la caja de dilogo de Configuraciones de
simulacin a un valor mayor que uno. Utilice la funcin
RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de clculo a
travs de simulacin.
2) Haga clic sobre el cono de Seleccionar # de simulacin a
desplegar en la parte inferior de la ventana desplegada de
visualizacin.
3) Seleccione Todas las simulaciones para superponer grficos
para todas las simulaciones para la celda seleccionada en el
grfico.
Para crear un grfico que compare los resultados de una celda distinta
en mltiples simulaciones:
4) Haga clic sobre el cono de Superponer grfico en la parte inferior
de la ventana desplegada de visualizacin despus de que se han
ejecutado las mltiples simulaciones.
5) Seleccione las celdas en Excel cuyos resultados usted desea aadir al
grfico.
6) Seleccione el # de simulacin para las celdas que usted desea
superponer desde la caja de dilogo.

La caja de dilogo de Seleccionar Simulacin tambin est disponible
en las ventanas de Reportes cuando usted desea filtrar el reporte para
mostrar solamente aquellos resultados de una simulacin en
particular.
Histogramas y Grficos Acumulados
Un histograma o grfico acumulado muestra el rango de posibles
resultados y su relativa probabilidad de ocurrencia. Este tipo de
grfico puede ser desplegado en un histograma convencional o en
forma de distribucin de frecuencia. Las distribuciones de los posibles
resultados tambin pueden ser desplegadas de forma acumulativa.

Al arrastrar los delimitadores desplegados en un histograma o en un
grfico acumulado, se pueden calcular las probabilidades objetivo.
Cuando se mueven los delimitadores, se muestran las probabilidades
calculadas en la barra del delimitador encima del grfico. Esto es til
para desplegar grficamente respuestas a preguntas tales como
Cul es la probabilidad de ocurrencia de un resultado entre 1
milln y 2 millones? y Cul es la probabilidad de que ocurra un
resultado negativo?
Los delimitadores pueden ser desplegados para cualquier nmero de
grficos superpuestos. La caja de dilogo de Opciones de grfico le
permite a usted definir el nmero de barras de delimitador a mostrar.

Delimitadores
Muchas veces es til comparar varias distribuciones grficamente.
Esto puede ser llevado a cabo utilizando grficos superpuestos.

Se aaden grficos superpuestos de la siguiente forma:
HaciendoclicsobreelconodeAadirSuperpuestosobreun
grficodesplegadoyluegoseleccionarla(s)celda(s)enExcel
cuyosresultadosusteddeseaincluirenelgrfico.
Arrastrandoungrficoencimadeotroobienarrastrandoun
grficopequeodesdelaventanademodeloolaventanade
ResultadosResumenhaciaungrficoabierto.Unavezquese
aadenlosgrficossuperpuestos,losestadsticosde
delimitadordesplieganlasprobabilidadesparatodaslas
distribucionesincluidasenelgrficosuperpuesto.
Nota: Un atajo para eliminar una curva superpuesta es hacer clic
derecho sobre la leyenda de color para la curva que usted desea
eliminar y al seleccionar el comando de Eliminar Curva.
Superposicin de
Grficos para
Comparacin
A veces es til mostrar el histograma y la curva acumulativa de una
salida o entrada determinada en un mismo grfico. Este tipo de
grfico tiene dos ejes Y, uno a la izquierda para el histograma y un eje
Y secundario a la derecha para la curva acumulativa.

Para cambiar un grfico de densidad de probabilidad o de frecuencia
relativa e incluir una superposicin acumulativa, seleccione la opcin
Superposicin Acumulativa despus de hacer clic en el icono Tipo de
Grfico de una ventana de grfico.
Superposicin de
histograma y
curvas
acumulativas en
un solo grfico
La caja de dilogo de Opciones de Grfico se despliega al hacer clic
derecho sobre un grfico y al seleccionar el comando de Opciones de
grfico, o bien al hacer clic sobre el cono de Opciones de grfico en
la parte inferior izquierda de la ventana de grfico. Para histogramas
y grficos acumulados la Pestaa de Distribucin de las Opciones de
grfico define el tipo de curva desplegada as como tambin las
opciones de intervalizacin.

Las opciones de la Pestaa de Distribucin de las Opciones de grfico
incluyen:
FormatodeDistribucin.Cambiaelformatodela
distribucindesplegada.Lasconfiguracionesincluyen:
Automtica.SeleccionalaFrecuenciaRelativaparalos
grficosderesultadosdesimulacinylaDensidadde
Probabilidadparagrficosdevariablesdeentrada
tericasdedistribucin
DensidaddeProbabilidadyFrecuenciaRelativa.Para
loshistogramas,estasconfiguracionesrepresentanla
unidaddemedidareportadaenelejey.LaFrecuencia
Relativaeslaprobabilidaddeunvalorenelrangode
ocurrenciadeunintervalo(observacionesenunrango/
totaldeobservaciones).LaDensidaddeProbabilidades
lafrecuenciarelativadivididoentrelaanchuradel
Opciones de
grfico Pestaa
de Distribucin
intervalo,asegurndosequelosvaloresenelejeyse
mantienenconstantesamedidaqueelnmerode
intervalossecambia.
ProbabilidadDiscreta.Graficaladistribucinalmostrar
laprobabilidaddequecadavalorocurradentrodelrango
mnimomximo.Estaconfiguracinseaplicaalos
grficosquedespliegandistribucionesdiscretas,en
dondeocurreunconjuntolimitadodevalores.
AcumuladoAscendenteoAcumuladoDescendente.
Despliegatantoprobabilidadesacumuladasascendentes
(elejeymuestralaprobabilidaddequeunvalorsea
menorqueunvalordeterminadoenelejex)olas
probabilidadesacumuladasdescendenteselejeymuestra
laprobabilidaddequeunvalorseamayorqueunvalor
determinadoenelejex).
IntervalizacindeHistograma.Especificacmoel@RISK
intervalizarlosdatosenelhistogramadesplegado.Las
Configuracionesincluyen:
Mnimo.Defineelvalormnimoendondeseinicianlos
intervalosdelhistograma.Automticoespecificaqueel
@RISKiniciarlosintervalosdelhistogramabasadoenel
mnimodelosdatosgraficados.
Mximo.Defineelvalormnimoendondesefinalizanlos
intervalosdelhistograma.Automticoespecificaqueel
@RISKfinalizarlosintervalosdelhistogramabasadoen
elmximodelosdatosgraficados.
Nmerodeintervalos.Defineelnmerodeintervalos
delhistogramaacalculadosalolargodelrangodeun
grfico.Elvalorintroducidodebeestarenelrangoentre2
y200.LaconfiguracinAutomticocalculaelmejor
nmerodeintervalosautilizarbasadoenunheurstico
interno.
Superpuestos.Especificacmoel@RISKalinearlos
intervalosentredistribucionescuandosepresentanlos
grficossuperpuestos.Lasopcionesincluyen:
1) Histogramasingular,endondetodoelrangode
datosminmaxentodaslascurvas(incluyendolos
superpuestos)seintervalizaycadacurvadelgrfico
utilizatalesintervalos.Estopermiteunafcil
comparacindelosintervalosentrelascurvas.
2) Histogramasingularconlmitesajustados,elcuales
elmismoqueeldelaopcindelHistogramasingular
exceptoenlospuntosextremosdecadacurva.Se
utilizanintervalosmspequeosomsgrandesen
lospuntosextremosparaasegurarsedequecada
curvanosevayamsdebajodesusvaloresdedatos
mnimosoporencimadesumximo.
3) HistogramasIndependientes,endondecadacurva
utilizaunaintervalizacinindependientebasadoen
suspropiosvaloresdelosdatosmnimoymximo.
4) Automticoseleccionaentreelhistogramasingular
conlmitesajustadosyloshistogramas
Independientes,dependiendodelasuperposicinde
losdatosentrelascurvas.Lascurvasconsuficientes
datossuperpuestosutilizarnunhistogramasingular
conlmitesajustados.
Para los histograma y grficos acumulados, la pestaa de
Delimitadores en las Opciones de grfico especifica cmo se
desplegarn los delimitadores dentro del grfico.

Opciones de
grfico Pestaa
de Delimitadores
Cuando se mueven los delimitadores, las probabilidades calculadas
se muestran en la barra del delimitador encima del grfico. Los
delimitadores pueden ser mostrados para cualquiera o para todas las
curvas en un grfico.

Para los histogramas y para grficos acumulados, la pestaa de
Marcadores en las Opciones de grfico especifica cmo se
desplegarn los marcadores en el grfico. Los marcadores muestran
valores clave en un grfico.

Cuando se despliegan los marcadores, estos se incluyen en los
grficos a la hora de que se copian a un reporte.

Opciones de
grfico Pestaa
de Marcadores
Ajustando una Distribucin a un Resultado
Simulado
Al hacer clic sobre el cono de Ajustar distribuciones a los datos en la
esquina inferior izquierda de una ventana de grfico se ajustan
funciones de probabilidad a los datos para el resultado simulado.
Todas las opciones que pueden ser utilizadas cuando se ajustan
distribuciones a los datos en una hoja de clculo de Excel estn
disponibles para ajustar funciones de probabilidad a los resultados
simulados. Para mayor informacin sobre estas opciones, vase el
Captulo 6: Ajustes de distribucin en este manual.

Grficos de tornado
Los grficos de tornado de un anlisis de sensibilidad despliegan una
jerarquizacin de las variables de entrada de distribucin que
impactan a una variable de salida. Las variables de entrada que
poseen un mayor impacto sobre la distribucin de la variable de
salida poseern las barras ms largas en el grfico. En el @RISK,
existen tres mtodos disponibles para desplegar los grficos de
tornado Coeficientes de Regresin, Regresin (valores mapeados) y
coeficientes de correlacin.
Los grficos de tornado de una salida se pueden mostrar
seleccionando una fila, o filas, en la ventana de Resultados Resumen
de @RISK, haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la parte
inferior de la ventana y seleccionando una de las tres opciones de
grfico de tornado. Tambin se puede convertir un grfico de
distribucin de una salida simulada en un grfico de tornado
haciendo clic en el icono Grfico de Tornado de la parte inferior del
grfico y seleccionando un grfico de tornado.
El @RISK posee tres tipos distintos de grficos de tornado
Coeficientes de Regresin, Coeficientes de correlacin y Regresin
Valores Mapeados. Para conocer ms acerca de cmo se calculan
los valores desplegados para cada tipo de grfico de tornado, vase la
seccin de Comando de Sensibilidades del captulo de Referencia:
Comandos del @RISK.
Para los grficos de tornado que muestran Coeficientes de Regresin
y Coeficientes de correlacin, la longitud de la barra mostrada para
cada variable de entrada de distribucin est basada en el valor del
coeficiente calculado para la variable de entrada. Los valores
mostrados en cada barra del grfico de tornado son los valores de los
coeficientes.
Hay un grfico de tornado adicional disponible para los resultados de
anlisis de escenario. Este grfico de tornado se puede generar
grfico muestra las entradas clave que afectan a la salida cuando la
salida cumple el escenario introducido, como sucede cuando la salida
est por encima del percentil 90.
Tipos de Grficos
de tornado
Para los grficos de tornado que muestran los Valores mapeados de
regresin, la longitud de la barra, mostrada para cada variable de
entrada de distribucin corresponde a la cantidad de cambio en la
variable de salida debido al cambio de +1 desviacin estndar en la
variable de entrada. Los valores mostrados en cada barra del grfico
de tornado son +1 desviaciones estndar de cambio en la variable de
entrada. De esta forma, cuando la variable de entrada cambia en la
cantidad mostrada dentro de la barra, la variable de salida cambiar
en el valor asociado en el eje X con la longitud de la barra.

El nmero mximo de barras que se puede mostrar en un grfico de
tornado es 16. Si quiere mostrar grficos de tornado con menos
barras, use la configuracin Nmero Mximo de Barras en la caja de
dilogo Opciones de Grfico. Para establecer un nmero mximo de
barras predeterminado, use la configuracin Nmero Mximo de
Barras en la caja de dilogo Configuraciones de Aplicacin.
Nota: Si el grfico de tornado tiene muchas barras, puede que no haya
suficiente espacio para mostrar una etiqueta para cada barra. En ese
caso, simplemente arrastre una esquina del grfico para aumentar su
tamao, lo cual le permitir mostrar ms etiquetas de barras.
grficos de tornado. Se puede generar un grfico de tornado haciendo
clic en el icono Grfico de Tornado de la ventana Escenarios o
haciendo clic en el icono Escenarios de una ventana de grfico. Este

Grficos de
Tornado de
Escenarios
Diagramas de dispersin
El @RISK provee de diagramas de dispersin para mostrar la relacin
entre una variable de salida simulada y las muestras de una variable
de entrada de distribucin. Los diagramas de dispersin pueden ser
creados de las siguientes formas:
HaciendoclicsobreelconodeDiagramadedispersinenel
grficodesplegadoyluegoalseleccionarla(s)celda(s)en
Excelcuyosresultadosusteddeseaincluirenelgrfico.
Alseleccionarunoomsvariablesdesalidaovariablesde
entradaenlaventanadeResultadosResumenyalhacerclic
enelconodeDiagramadedispersin.
Alarrastrarunabarra(representandolavariabledeentrada
queusteddeseamostrareneldiagramadedispersin)dela
variabledesalidadeungrficodetornado.
Desplegandounamatrizdediagramadedispersinenla
ventanadeAnlisisdesensibilidad(vaseelcomandode
Sensibilidadesenestecaptulo)
HaciendoclicenelMododevistadelamatrizdecorrelacin
sedespliegaunamatrizdediagramadedispersin
mostrandolascorrelacionessimuladasentrelasvariablesde
entradacorrelacionadasenlamatriz.
Igual que como con otros grficos del @RISK, los diagramas de
dispersin se actualizarn en tiempo real durante la ejecucin de una
simulacin.
Un diagrama de dispersin es un grfico de tipo x-y que muestra los
valores muestreado de la variable de entrada versus los valores
calculados de la variable de salida para cada iteracin de la
simulacin. Una elipse de confianza identifica la regin en donde,
para determinado nivel de confianza, los valores x-y se encontrarn
posicionados. Los diagramas de dispersin tambin pueden ser
estandarizados de forma tal que los valores de mltiples variables de
entrada puedan ser ms fcilmente comparados en un solo diagrama
de dispersin.

Nota: Los diagramas de dispersin siempre se despliegan en ventanas
flotantes, no en ventanas referenciadas.
Los diagramas de dispersin, como muchos otros grficos del @RISK
pueden superponerse. Esto muestra cmo los valores de dos (o ms)
variables de entrada se relacionan al valor de una variable de salida.

Tambin se pueden incluir mltiples variables de salida en una
superposicin de diagrama de dispersin. Esto es til para examinar
cmo la misma variable de entrada afecta diferentes variables de

En el diagrama de dispersin superior, la variable de entrada posee
un gran impacto por sobre la variable de salida Utilidades netas /
2010 pero no posee impacto sobre la variable de salida Utilidades
netas / 2011.
Nota: Se pueden aadir superposiciones a los diagramas de
dispersin al hacer clic en el cono de Aadir (con un signo de ms)
mostrado en la parte inferior de la ventana de grfico.
Superposicin de
Diagrama de
dispersin
Para diagramas de dispersin, la Pestaa de Dispersin de las
Opciones de grfico especifican si los valores desplegados en un
diagrama de dispersin estarn estandarizados y las configuraciones
para las elipses de confianza.

Las opciones en la Pestaa de Dispersin de las Opciones de grfico
incluyen:
Estandarizacin.Seleccionasilosvaloresdesplegadosenun
diagramadedispersinsernestandarizados.Cuandolos
valoresestnestandarizados,losmismossedesplieganen
trminosdecambioendesviacionesestndarconrespectoa
lamedia,envezdelosvaloresreales.Laestandarizacines
particularmentetilcuandosedeseansuperponerdiagramas
dedispersindesdediferentesvariablesdeentradade
distribucin.Estopermiteunescalamientocomnentrelas
variablesdeentrada,facilitandolascomparacionesdelos
impactosporsobrelasvariablesdesalida.LosvaloresYde
estandarizacinestandarizanlosvaloresdelasvariablede
entrada,mientrasquelosvaloresXdeestandarizacin
estandarizanlosvaloresdelasvariabledesalida.
Opciones de
grfico Pestaa
de Dispersin
ElipsesdeConfianza(Asumiendounanormalbivariable
subyacente)Unaelipsedeconfianzaesgeneradaalajustarla
mejordistribucinnormalbivariantealconjuntodedatosxy
representadosporeldiagramadedispersin.Laregin
mostradaporlaelipseesaquellaparalaque,dadoelnivelde
confianzaintroducido,unamuestradelanormalbivariante
estarentalregin.Deestaforma,sielNiveldeConfianza
esdel99%,existeun99%decertezadequelamuestradela
mejordistribucinnormalvicarianteajustadaestardentro
delaelipsedesplegada.
Los diagramas de dispersin tienen delimitadores de eje X e Y que se
usan para mostrar el % del total de puntos de grfico que hay en cada
cuadrante delimitado del grfico. Si tiene superposiciones en el
diagrama de dispersin, el valor de % de cada diagrama tendr un
cdigo de color.
Como en los grficos de distribucin, el nmero de grficos de un
grfico de superposicin con porcentajes se puede establecer en la
pestaa Delimitadores de la caja de dilogo Opciones de Grfico.
Si aumenta el tamao de una regin del diagrama de dispersin, el
valor de % que se muestra en cada cuadrante representa el % del total
de puntos de grfico que hay en el cuadrante visible (mientras que el
total de puntos de grfico = el nmero total de puntos del grfico
original sin aumentar) .

Nota: Arrastrando el punto de cruce de los delimitadores del eje X e Y
permite ajustar ambos delimitadores al mismo tiempo.
Delimitadores de
diagrama de
dispersin
Grficos Resumen
El @RISK posee dos tipos de grficos que resumen tendencias a lo
largo de un grupo de variables de salida simuladas (o de variables de
entrada). Estos son el grfico de Tendencia resumen y el Diagrama
de caja. Cada uno de estos grficos puede ser construido de la
siguiente forma:
HaciendoclicsobreelconodeGrficoresumenenlaparte
inferiordelaventanadegrficoyluegoalseleccionarla(s)
celda(s)enExcelcuyosresultadosdeseaincluirenelgrfico.
AlseleccionarlasfilasenlaventanadeResultadosResumen
del@RISKparalavariablesdesalidaolavariablesde
entrada,usteddeseaincluirenelgrficoresumen,yluego
haciendoclicsobreelconodeGrficoresumenenlaparte
inferiordelaventana(ohaciendoclicderechosobrelatabla)
yalseleccionarTendenciaresumenoDiagramadecaja
resumen.
Para un rango de salida, usted tambin puede hacer clic sobre el
encabezado de Nombre de rango y seleccionar Grfico resumen.
Los grficos de Tendencia resumen y Grfico de caja resumen pueden
ser intercambiados entre s para mostrar un grfico resumen. Para
cambiar el tipo de grfico a mostrar, simplemente haga clic sobre el
cono apropiado en la parte inferior izquierda de la ventana de grfico
y seleccione el nuevo tipo de grfico.

Nota: Se pueden agregar elementos al grfico resumen al hacer clic en
el cono de Aadir (con un signo de ms) mostrado en la parte inferior
de la ventana de grfico.
El grfico de Tendencia resumen resume los cambios en mltiples
funciones de probabilidad o sobre un rango de variable de salida. El
Grfico resumen utiliza cinco parmetros de cada distribucin
seleccionada la media, dos valores de bandas superior y dos valores
de banda inferior y grfica los cambios en los cinco parmetros a lo
largo del rango de variable de salida. Los valores por defecto para la
banda superior son de +1 desviacin estndar y el percentil 95 de
cada distribucin, mientras que los valores por defecto para la banda
inferior son de -1 desviacin estndar y el percentil 5 de cada
distribucin. Estos pueden ser modificados al utilizar las opciones de
Pestaa de tendencia en la Caja de dilogo de Opciones de Grfico.

El Grfico resumen es particularmente til a la hora de desplegar los
cambios del riesgo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un rango de
variable de salida podra ser una fila completa de una hoja de clculo,
tal como la Utilidad Anual. El Grfico resumen mostrara entonces las
tendencias en las distribuciones de la utilidad ao con ao. Entre ms
ancha sea la banda con respecto a la media, mayor ser la variabilidad
de los resultados posibles.
Cuando se genera un Grfico resumen, el @RISK calcula la media y
cuatro valores de banda (tales como el 5to.y el 95vo. percentil) para
cada celda en el rango de variable de salida graficado. Estos puntos
son graficados como lneas superior e inferior. Luego se aaden los
patrones entre los puntos para cada celda. La media y dos valores de
banda para estos puntos aadidos se calculan por intrapolacin.
Tendencia
resumen
Las Opciones de grfico Pestaa de tendencia especifica los
valores a desplegar en las bandas del grfico de Tendencia resumen y
los colores para tales bandas.

Las opciones en Opciones de grfico Pestaa de tendencia
incluyen:
Estadsticos.SeleccionalosvaloresdesplegadosparalaLnea
Central,labandainternaylabandaexternadelgrficode
Tendenciaresumengrfico.Lasconfiguracionesincluyen:
LneacentralseleccionalaMedia,MedianaoModa
Bandainternaybandaexternaseleccionaelrangoque
cadabandadescribe.Labandainternadebesersiempre
msangostaquelabandaexternaestoes,usteddebe
seleccionarunconjuntodeestadsticosqueincluyanun
rangomayordeladistribucinparalabandaexterna
versuslabandainterna.
Formateo.Seleccionaelcoloryelsombreadoutilizadopara
cadaunadelastresbandasenelgrficodeTendencia
resumen.
Opciones de
grfico Pestaa
de Tendencia
Un Grfico de caja resumen despliega un diagrama de caja para cada
distribucin seleccionada para ser incluida en el grfico resumen. Un
diagrama de caja (o grfico de cajas-bigotes) muestra una caja para un
rango interno definido de la distribucin con lneas de bigotes
mostrando los lmites externos de la distribucin. Una lnea interna en
la caja marca la localizacin de la media, mediana o moda de la
distribucin.

Grfico de caja
resumen
Las Opciones de grfico Pestaa de Cajas-Bigotes especifica los
valores usados para la Lnea Central, las Cajas y los Bigotes para cada
caja del grfico resumen de caja y de los colores de las cajas.

Las opciones en las Opciones de grfico Pestaa de Cajas Bigotes
incluyen:
Estadsticos.Seleccionalosvaloresdesplegadosparalalnea
central,laCajaylosBigotesdeldiagramadeCaja.Las
configuracionesincluyen:
LneacentralseleccionalaMedia,MedianaoModa
Cajaseleccionaelrangoquecadacajadescribir.El
rangoparalacajadebersersiempremsangostoque
losbigotesestoes,usteddebeelegirunconjuntode
estadsticosqueincluyanunrangomayordela
distribucinparalosbigotesqueparalacaja.
Bigoteseleccionalospuntosfinalesdelosbigotes.
Formateo.Seleccionaelcoloryelsombreadoutilizadoparala
caja.
Opciones de
grfico Pestaa
de Cajas-Bigotes
Cuando se ejecutan mltiples simulaciones, se puede generar un
grfico resumen para los conjuntos de resultados de distribuciones
para cada simulacin. Frecuentemente, es deseable comparar los
grficos resumen creados para las mismas distribuciones en
diferentes simulaciones. Esta comparacin muestra cmo cambia la
tendencia de los valores esperados y el riesgo para las distribuciones
para cada simulacin.
Para crear un grfico resumen que compare los resultados para un
rango de celdas en mltiples simulaciones:
1) Ejecute mltiples simulaciones, al definir Nmero de
Simulaciones en la caja de dilogo de Configuraciones de
simulacin en un valor mayor que uno. Utilice la funcin
RiskSimtable para cambiar los valores de la hoja de clculo
por medio de simulacin.
2) Haga clic en el cono de Grfico resumen en la parte inferior
de la ventana de Vista desplegada para la primera celda a ser
aadida en el Grfico resumen.
3) Seleccione las celdas en Excel cuyos resultados usted desea
aadir al grfico.
4) Seleccione Todas las Simulaciones desde la caja de dilogo.

Grficos resumen
para Mltiples
Simulaciones
Para crear un grfico de resumen que compare los resultados de una
sola celda en mltiples simulaciones, siga los pasos anteriores pero
en el Paso 3 seleccione slo una sola celda en Excel para el grfico de
resumen. El grfico muestra los cinco parmetros de la distribucin
de la celda (la media, dos valores superiores y dos valores inferiores
de banda) en cada simulacin. Esto resume cmo cambia la
distribucin de la celda en cada simulacin.

Los grficos de resumen de mltiples simulaciones tambin se
pueden hacer seleccionando en la ventana Resultados de Resumen de
@RISK las filas de las salidas y entradas (por simulacin) que desea
incluir en el grfico de resumen. Luego, haga clic en el icono Grfico
de Resumen en la parte inferior de la ventana (o haga clic con el
botn derecho en la tabla) y seleccione Tendencia Resumen o
Diagrama de Caja Resumen.

Grfico de
resumen de un
solo resultado en
mltiples
simulaciones
Formateando Grficos
Los grficos del @RISK utilizan un motor de graficacin
especficamente diseado para procesar datos de simulacin. Los
grficos pueden ser personalizados y mejorados a cada
requerimiento; se puede controlar los ttulos, leyendas, colores,
escalamiento y otras configuraciones por medio de las selecciones en
la Caja de dilogo de Opciones de Grfico . La Caja de dilogo de
Opciones de Grfico se despliega al hacer clic derecho en un grfico y
al seleccionar el comando de Opciones de grfico o al hacer clic en el
cono de Opciones de grfico en la parte inferior izquierda de la
ventana de grfico.
Las opciones disponibles en las pestaas en la Caja de dilogo de
Opciones de Grfico se describen aqu. Nota No todas las opciones
estn disponibles para todos los tipos de grficos y las opciones
disponibles pueden cambiar segn el tipo de grfico.
Las opciones en las Opciones de grfico Pestaa de Ttulo
especifican los ttulos que sern desplegados en el grfico. Se dispone
de una entrada para el ttulo principal del grfico y para la
descripcin. Si usted no introduce un ttulo, el @RISK
automticamente asignar uno para usted basndose en el(los)
nombre(s) de las celdas de variable de salida o variable de entrada
que se estn graficando.
Opciones de
grfico Pestaa
de ttulo

Las opciones de las pestaas de los ejes X e Y de Opciones de
Grfico especifican el escalamiento y los ttulos de los ejes que se
usarn en el grfico. Se puede aplicar un Factor de Escalamiento
(como miles o millones) a los valores mnimo y mximo del eje, y se
puede cambiar el nmero de marcas del eje. Tambin se puede
cambiar el escalamiento del grfico directamente en el grfico
arrastrando los lmites de un eje a una nueva posicin de mnimo y
mximo. La Pestaa del Eje X de Opciones de Grfico de un grfico
de distribucin se muestra a continuacin.

Nota: Dependiendo del tipo de grfico en uso, las opciones que
aparecen en las pestaas de los ejes X e Y pueden ser diferentes, ya
que hay disponibles diferentes opciones de escalamiento para los
diferentes tipos de grficos (resumen, distribucin, dispersin, etc.).

Opciones de
grfico Pestaa
de ejes X- y Y
Las opciones en las Opciones de grfico Pestaa de Curvas
especifican el color, estilo y valor de intrapolacin para cada curva en
el grfico. La definicin de una curva cambia dependiendo del tipo
de grfico. Por ejemplo, en un histograma o grfico acumulado, una
curva est asociada con el grfico primario y con cada superposicin.
En un grfico de dispersin, una curva est asociada con cada
conjunto de datos X-Y mostrado en el grfico. Al hacer clic sobre una
curva en las Curvas: se despliega una lista de las opciones disponibles
para esa curva.

Opciones de
grfico Pestaa
de Curvas
Las opciones en las Opciones de grfico Pestaa de Leyenda
especifican los estadsticos a ser desplegados con el grfico.

Un nmero de estadsticos puede ser desplegado para cada curva en
un grfico. Los estadsticos disponibles cambian dependiendo del tipo
de grfico desplegado. Estos estadsticos son copiados con el grfico
cuando ste es pegado a un reporte. Tambin estos se actualizan a
medida que se ejecuta la simulacin. Para cambiar los estadsticos a
desplegar con el grfico:
1) Desmarque la casilla de Automtico para permitir la
personalizacin de los estadsticos desplegados
2) Marque la casilla junto a los estadsticos deseados
3) Haga clic sobre Redefinir para cambiar los valores de
percentil que sern reportados, si se desea
Para eliminar los estadsticos de un grfico:
CambielasopcionesdeEstiloaLeyendasimple.
Para eliminar la leyenda y los estadsticos de un grfico:
CambielaopcindeMostraraNunca.
Opciones de
grfico Pestaa
de Leyenda
Las opciones de la pestaa Opciones de Grfico Otras especifican
otras configuraciones disponibles para un grfico seleccionado. Estas
incluyen el Esquema de Color Bsico que se va a usar y el formateo
de los nmeros y las fechas que aparecen en el grfico.
Los nmeros que aparecen en el grfico se pueden formatear para
mostrar el nivel de precisin deseado usando las opciones Formatos
de Nmeros que aparece en la pestaa Otras. Los nmeros
disponibles para formateo cambian dependiendo del tipo de grfico
que se muestra.
Las fechas que aparecen en el grfico se pueden formatear para
mostrar el nivel de precisin deseado usando las opciones Formatos
de Fecha que aparece en la pestaa Otras. Las fechas disponibles para
formateo cambian dependiendo del tipo de grfico que se muestra.
Para los grficos de distribucin, los Estadsticos (sin unidades) se
refiere a los estadsticos reportados tales como el ndice de sesgo y la
Curtosis que no se expresan en las unidades de los valores del grfico.
Los Estadsticos (con unidades) se refieren a los estadsticos
reportados tales como Media y Desviacin estndar que utilizan las
mismas unidades en las que est expresado el grfico.

Opciones de
grfico Pestaa
de Otros
Con frecuencia los grficos pueden ser formateados simplemente al
hacer clic sobre el elemento apropiado en el grfico. Por ejemplo,
para cambiar el ttulo del grfico, simplemente haga clic sobre el ttulo
y digite el nuevo ttulo.
Algunos tems que pueden ser formateados directamente en el grfico
son:
Ttulossimplementehagaclicsobreelttuloydigiteel
nuevottulo.
EscalamientodelejeXseleccioneelfinaldelalneadeleje
ymuvalaparareescalarelgrfico.
Eliminarunsuperpuestohagaclicderechosobrela
leyendacoloreadadelacurvaqueusteddeseaeliminary
seleccioneEliminarCurva.
Adicionalmente, el men desplegado cuando usted hace clic derecho
sobre un grfico le permite un acceso rpido a algunos tems de
formateo asociados con respecto a la localizacin de su clic.

Formateando al
hacer clic en el
Grfico

Referencia: funciones del
@RISK
Introduccin
El @RISK incluye funciones personalizadas que se pueden introducir
en las celdas y frmulas de Excel. Estas funciones se utilizan para:
1) Definir distribuciones de probabilidad (funciones de
distribucin del @RISK y funciones de propiedad de
distribucin).
2) Definir salidas de simulacin (funcin RiskOutput)
3) Retornar resultados de simulacin hacia su hoja de clculo
(funciones de estadsticos y grficos de @RISK)
Este captulo de referencia describe cada uno de estos tipos de
funciones de @RISK y ofrece detalles sobre los argumentos requeridos
y opcionales de cada funcin.
Funciones de distribucin
Las funciones de distribucin de probabilidad se utilizan para
incorporar el factor de la incertidumbre en forma de distribuciones
de probabilidad a las celdas y ecuaciones de las hojas de clculo de
Excel. Por ejemplo, se puede introducir la funcin RiskUniform(10;20)
en una celda de una hoja de clculo. Esta funcin establece que los
valores de esa celda sern generados por una distribucin uniforme
con un mnimo de 10 y un mximo de 20. Este rango de valores
reemplaza al valor fijo singular que se utiliza con las funciones de
Excel.
@RISK usa las funciones de distribucin para extraer grupos de
muestras de posibles valores durante la ejecucin de una simulacin.
Cada iteracin de la simulacin incorpora un nuevo grupo de valores
de muestra generado por las funciones de distribucin de la hoja de
clculo. Estos valores se utilizan para calcular de nuevo la hoja de
clculo y generar un nuevo grupo de posibles resultados.
508 Introduccin
Como sucede con las funciones de Excel, las funciones de distribucin
contienen dos elementos, un nombre de funcin y los valores de los
argumentos de la misma, que aparecen entre parntesis. Una funcin
de distribucin tpica sera la siguiente:
RiskNormal(100;10)
Para cada tipo de distribucin de probabilidad se utiliza una funcin
de distribucin diferente. El tipo de distribucin es determinado por
el nombre de la funcin. Los parmetros que delimitan la distribucin
son los argumentos de la funcin.
El nmero y tipo de argumentos de una funcin varan segn la
funcin. Por ejemplo,
RiskNormal(media;desviacin estndar)
especifica un nmero fijo de argumentos cada vez que se utiliza la
funcin. En otros casos, como en el de la funcin DISCRETE, se
especifica el nmero deseado de argumentos, segn la situacin. Por
ejemplo, una funcin DISCRETE puede establecer dos, tres o ms
resultados posibles, segn sea necesario.
Como en el caso de las funciones de Excel, las funciones de
distribucin pueden contener referencias a otras celdas o expresiones.
Por ejemplo:
RiskTriang(B1;B2*1.5;B3)
En este caso, el valor de la celda est establecido por una distribucin
triangular con un valor mnimo tomado de la celda B1, un valor ms
probable calculado al multiplicar el valor de la celda B2 por 1,5 y un
valor mximo extrado de la celda B3.
Las funciones de distribucin tambin se pueden introducir en las
frmulas de las celdas, como sucede con las funciones de Excel. Por
ejemplo, la frmula de una celda podra ser as:
B2: 100+RiskUniform(10;20)+(1.5*RiskNormal(A1;A2))
Para introducir funciones de distribucin en una hoja de clculo se
pueden utilizar todos los comandos de edicin de Excel. Sin embargo,
deber tener el @RISK abierto para que Excel recolecte muestras de
las funciones de distribucin.
Para introducir funciones de distribucin de probabilidad:
Examine la hoja de clculo y localice aquellas celdas que
contengan valores inciertos.
Identifique aquellas celdas en las que los valores podran variar con
respecto a los que aparecen en la hoja de clculo. Primero localice las
variables ms importantes cuyas celdas podran experimentar un
cambio mayor. Cuando se familiarice con el anlisis de riesgo podr
extender el uso de funciones de distribucin a toda la hoja de clculo.
Seleccione funciones de distribucin apropiadas para las
celdas que acaba de identificar. En Excel utilice el comando
Funcin del men Insertar para introducir la funcin
seleccionada en una frmula.
Existen ms de treinta tipos diferentes de funciones de distribucin. A
menos que sepa exactamente cmo se distribuyen los valores
inciertos, conviene que empiece con los tipos de distribucin ms
sencillos; o sea, las distribuciones Uniform, Triangular y Normal. Si es
posible, como punto de partida establezca los valores actuales de la
celda como valor de la media o valor ms probable de la funcin de
distribucin. El rango de la funcin refleja las posibles variaciones con
respecto a la media o al valor ms probable.
Las funciones de distribucin ms sencillas pueden ser tambin las
ms tiles, ya que el riesgo se puede describir con pocos valores o
argumentos. Por ejemplo:
RiskUniform(mnimo;mximo) slo necesita dos valores
para describir el rango completo de la distribucin y para
asignar probabilidades a todos los valores del rango.
RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) utiliza tres
valores fcilmente identificables para describir una
distribucin.
Cuando el modelo se vaya haciendo ms complicado, incorpore
funciones de distribucin ms complejas, para poder satisfacer los
requerimientos de sus modelos. Para seleccionar y comparar
funciones de distribucin puede utilizar los listados de esta seccin de
referencia.
Introduciendo
funciones de
distribucin de
probabilidad
510 Introduccin
El grfico de una funcin a veces puede ayudar a seleccionar y
especificar la distribucin ms adecuada para un modelo. Puede
utilizar la ventana Definir distribucin del @RISK para desplegar los
grficos de distribuciones y aadir funciones de distribucin a las
frmulas de las celdas. Para hacerlo, seleccione la celda a la que desea
aadir una funcin de distribucin y haga clic en el icono Definir
distribucin o en el comando Definir distribucin del men Modelo
del @RISK. El archivo en lnea que se abre cuando se selecciona el
comando Ayuda de distribuciones del men ? de @RISK contiene
ilustraciones de diferentes funciones realizadas con valores de
argumentos seleccionados. Para obtener ms informacin sobre la
ventana de Definir distribucin, consulte el comando Definir
distribucin en la seccin Comandos del @RISK en este manual.
Conviene empezar por introducir las funciones de distribucin a
travs de la ventana de Definir distribucin para comprender mejor
cmo se asignan los valores a los argumentos de una funcin. Luego,
cuando comprenda mejor la sintaxis de los argumentos de una
funcin de distribucin, puede introducir los argumentos usted
mismo directamente en Excel, sin necesidad de usar la ventana de
Definir distribucin.
La ventana de Modelo del @RISK (slo en las versiones Profesional e
Industrial) le permite ajustar distribuciones de probabilidad a sus
datos . Las distribuciones resultantes del ajuste estn disponibles para
asignarse a distribuciones de entrada y aadirse al modelo de la hoja
de clculo. Para obtener ms informacin sobre ajuste de
distribuciones vase el comando de Ajustar distribuciones a los
datos en este manual.
Se pueden introducir argumentos opcionales en las funciones de
distribucin utilizando las funciones de propiedad de distribucin.
Estos argumentos opcionales se utilizan para nombrar distribuciones
de entrada para generar informes y grficos, truncar la recoleccin de
muestras de una distribucin, correlacionar las muestras de una
distribucin con otras distribuciones y evitar que se recolecten
muestras de una distribucin durante una simulacin. Estos
argumentos no son requeridos, pero se pueden utilizar si fuese
necesario.
Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de
propiedad de distribucin del @RISK se incorporan a las funciones de
distribucin. Las funciones de propiedad de distribucin se
introducen de la misma forma que se introducen las funciones
normales de Excel y pueden incluir argumentos con referencias de
celdas y expresiones matemticas.
Definicin grfica
de las
distribuciones
Ajuste de datos a
distribuciones
Funciones de
propiedades de
distribucin
Por ejemplo, la siguiente funcin trunca la funcin normal
introducida con un rango de un valor mnimo 0 y uno mximo de 20:
=RiskNormal(10;5;RiskTruncate(0,20))
No se recolectarn muestras fuera de este rango mnimo-mximo.
Las funciones suplementarias RiskTNormal, RiskTExpon o
RiskTLognorm, se utilizaban en las versiones de @RISK anteriores a
la 4.0 para truncar distribuciones como la Normal, la Exponencial o la
Lognormal. Estas distribuciones se pueden seguir usando en
versiones ms recientes de @RISK; sin embargo, su funcionalidad ha
sido remplazada por la funcin de propiedad de la distribucin
RiskTruncate; una herramienta ms flexible que se puede usar con
cualquier distribucin de probabilidad. Los grficos sobre estas
funciones ms viejas no pueden ser desplegados en la ventana de
Definir Distribucin; sin embargo, s sern mostradas en la ventana de
modelo y pueden ser utilizadas en simulaciones.
Se pueden introducir muchas funciones de distribucin especificando
los valores de percentil que quiera para la distribucin. Por ejemplo,
puede introducir una distribucin de forma normal y con un percentil
10 de 20 y un percentil 90 de 50. Estos percentiles pueden ser los
nicos valores que conozca de esta distribucin normal, siendo
desconocidas la media y la desviacin estndar necesarias para una
distribucin normal tradicional.
Los parmetros alternativos se pueden usar como sustitutos (o como
complemento) de los argumentos estndar de la distribucin. Cuando
introduzca argumentos de percentil, use la forma Alt de la funcin de
distribucin, como RiskNormalAlt o RiskGammaAlt.
Todos los parmetros alternativos de una funcin de distribucin de
parmetro alternativo requiere un par de argumentos en la funcin.
Cada par de argumentos especifica lo siguiente:
1) El tipo de parmetro que se introduce
2) El valor del parmetro.
Cada argumento del par se introduce directamente en la funcin Alt,
como RiskNormalAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2). Por
ejemplo:
RiskNormalAlt(5%; 67,10; 95%;132,89) Especifica una
distribucin normal con el percentil 5 en el valor 67,10 y el
percentil 95 en el valor 132,89.
Truncamiento en
anteriores
versiones
del @RISK
Parmetros
alternativos
512 Introduccin
Los parmetros alternativos pueden ser argumentos de percentiles o
de una distribucin convencional. Si un argumento de tipo de
parmetro es una etiqueta entre comillas (como "mu"), el parmetro
especificado es el argumento de distribucin convencional que
contiene el nombre introducido. Esto permite que los percentiles se
mezclen con argumentos de distribuciones convencionales de la
siguiente forma:
RiskNormalAlt("mu";100;95%;132,89) Especifica una
distribucin normal con una media de 100 y el percentil 95 en
el valor 132,89.
Los nombres permitidos para los argumentos estndar de cada
distribucin se pueden encontrar en el encabezado de cada funcin en
este mismo captulo, en el Asistente de funciones de Excel en la
categora de Distribuciones del @RISK (parmetros alternativos) o
utilizando la ventana Definir distribucin.
Nota: Usted puede especificar Parmetros Alternativos bajo la
opcin de Parmetros para una distribucin especfica en la ventana
de Definir distribucin. Si sus parmetros incluyen un argumento
convencional y usted hace clic sobre OK, el @RISK escribir el
nombre apropiado para el argumento convencional entre comillas en
la funcin en la barra de frmulas de la ventana de Definir.
Si un argumento de tipo de parmetro tiene un valor entre 0 y 1 (o
entre 0% y 100%), el parmetro especificado es el percentil
introducido para la distribucin.
Algunas distribuciones tienen un parmetro adicional de localizacin
cuando se especifican usando parmetros alternativos. Este
parmetro est normalmente disponible para las distribuciones que
no tienen un valor de localizacin especificado en uno de sus
argumentos estndar. La localizacin es equivalente al mnimo o
valor de percentil 0 de la distribucin. Por ejemplo, la distribucin
Gamma no tiene un valor de localizacin especificado a travs de sus
argumentos convencionales y, por lo tanto, hay un parmetro de
localizacin disponible. Por otro lado, la distribucin Normal tiene un
parmetro de localizacin entre sus argumentos estndar la media
o mu y, por lo tanto, no tiene un parmetro de localizacin
adicional cuando se introduce usando parmetros alternativos. La
razn de ser de este parmetro "extra" es permitir la especificacin de
percentiles para distribuciones desplazadas. (por ejemplo, una
distribucin Gamma de tres parmetros con una localizacin de 10 y
dos percentiles)
Tipos de
parmetros
alternativos
Parmetros de
localizacin o de
tipo loc
Durante una simulacin, el @RISK calcula la distribucin apropiada
cuyos valores de percentil sean iguales a aquellos valores de
parmetros alternativos introducidos y luego muestrea esa
distribucin. Como sucede con todas las funciones del @RISK, los
argumentos introducidos pueden ser referencias a otras celdas o
frmulas, como sucede con cualquier funcin de Excel, y los valores
de argumentos pueden cambiar de iteracin a iteracin durante una
simulacin.
Los parmetros alternativos de percentiles de las distribuciones de
probabilidad se pueden especificar en trminos de percentiles
acumulativos descendentes as como tambin como percentiles
acumulativos ascendentes estndar. Cada una de las formas Alt de las
funciones de distribucin de probabilidad (como RiskNormalAlt)
tienen su forma AltD correspondiente (como RiskNormalAltD). Si se
usa la forma AltD, cualquiera de los valores de percentil introducidos
son percentiles acumulativos descendentes, donde los percentiles
especifican la probabilidad de que un valor sea mayor o igual al valor
introducido.
Si selecciona la opcin de Percentiles Descendentes en el comando
de Configuracin de Aplicacin del men de Utilitarios, todos los
reportes de @RISK muestran valores de percentiles acumulativos
descendentes. Adems, cuando se hace clic en el icono Alt de la
ventana Definir distribucin para introducir distribuciones usando
parmetros alternativos, se mostrarn automticamente los
percentiles acumulativos descendentes y se introducirn las formas
AltD de las funciones de distribucin de probabilidad.
Adems de usar percentiles acumulativos descendentes para las
distribuciones de parmetros alternativos, tambin se pueden
especificar distribuciones de probabilidad acumulativa de @RISK
(RiskCumul) usando percentiles acumulativos descendentes. Para
hacerlo, use la funcin RiskCumulD.
Muestreo de
distribuciones
con parmetros
alternativos
Percentiles
descendentes
acumulados
514 Introduccin
Las instrucciones para introducir datos en las funciones de Excel que
se dan en las guas de usuario correspondientes tambin se pueden
aplicar en el caso de las funciones de @RISK. Sin embargo, conviene
que conozca ciertas normas especficas para utilizar las funciones de
@RISK:
Si una funcin de distribucin requiere nmeros enteros, los
valores de los argumentos expresados en nmeros no enteros
quedarn truncados y convertidos en enteros.
Las funciones de distribucin con una cantidad variable de
argumentos (como HISTOGRM, DISCRETE o CUMUL)
requieren que los argumentos de un mismo tipo se
introduzcan como arreglos. Los arreglos en Excel se
especifican poniendo los valores del arreglo entre llaves {} o
haciendo referencia a un rango de celdas contiguo, como
A1:C1. Si una funcin toma una cantidad variable de valores
y pares de probabilidad, los valores estarn en una serie y las
probabilidades en otra. El primer valor del arreglo de valores
se emparejar con la primera probabilidad del arreglo de
probabilidades, y as sucesivamente.
@RISK respalda la introduccin de fechas en funciones de
distribucin y la visualizacin de grficos y estadsticos con fechas.
Una funcin de propiedad RiskIsDate(VERDADERO) indica a
@RISK que muestre los grficos y estadsticos usando fechas. @RISK
tambin muestra fechas en el panel de Argumentos de distribucin de
la ventana Definir Distribucin cuando se activa el formato de fecha.
Puede especificar que el formato de fecha se use en una distribucin
seleccionando Formato de fecha en la ventana Parmetros del panel
Argumentos de distribucin, o activando Formato de fecha en el
cuadro de dilogo Propiedades de entrada. Cualquiera de estas
selecciones coloca una funcin de propiedad RiskIsDate en la
distribucin.
Normalmente, los argumentos de fecha de las funciones de
distribucin de @RISK se introducen con referencias a las celdas en
las que se introducen las fechas deseadas. Por ejemplo:
=RiskTriang(A1;B1;C1;RiskIsDate(Verdadero))
Puede hacer referencia a 10/1/2009 en la celda A1, 1/1/2010 en la celda
B1 y 10/10/2010 en la celda C1.
Introduccin de
argumentos en
funciones del
@RISK
Fechas en las
funciones de
@RISK
Los argumentos de fecha introducidos directamente en las funciones
de distribucin de @RISK deben introducirse usando una funcin de
Excel que convierta la fecha en un valor. Hay varias funciones de
Excel que pueden hacerlo. Por ejemplo, la funcin para una
distribucin triangular con un valor mnimo de 10/1/2009, un valor
ms probable de 1/1/2010 y un valor mximo de 10/10/2010, se
introduce as:
=RiskTriang(FECHANUMERO("10/1/2009");
FECHANUMERO("1/1/2010");
FECHANUMERO("10/10/2010");RiskIsDate(Verdadero))
Aqu, la funcin DATEVALUE de Excel se usa para convertir las
fechas introducidas en valores. La funcin:
=RiskTriang(FECHA(2009;10;4)+NSHORA(2;27;13);DATE(2009;12;29)+
NSHORA (2;25;4); FECHA (2010;10;10)+ NSHORA
(11;46;30),RiskIsDate(Verdadero))
usa las funciones DATE y TIME de Excel para convertir las fechas y
horas introducidas en valores. La ventaja de este mtodo es que las
fechas y horas introducidas se convertirn apropiadamente si el libro
de trabajo se cambia a un sistema con formato dd/mm/yy diferente.
No todos los argumentos de todas las funciones se pueden especificar
lgicamente con fechas. Por ejemplo, funciones como
RiskNormal(media,desviacin estndar) respalda una media introducida
como fecha, pero no la desviacin estndar. El panel Argumentos de
distribucin de la ventana Definir distribucin muestra el tipo de
datos (de fecha o numrico) que se puede introducir en cada tipo de
distribucin cuando se activa el formato de fecha.
Algunas funciones de @RISK tienen argumentos opcionales, o
argumentos que se pueden utilizar pero no son requeridos. La
funcin RiskOutput, por ejemplo, slo tiene argumentos opcionales.
Los puede usar con 0, 1 o 3 argumentos, dependiendo de la
informacin que desee definir de la celda de salida en la que se utiliza
la funcin. Usted puede:
1) Simplemente identificar la celda como salida, permitiendo
que @RISK genere automticamente un nombre (por ejemplo,
=RiskOutput()).
2) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted (por
ejemplo, =RiskOutput(Utilidades 1999)).
Argumentos
opcionales
516 Introduccin
3) Dar a la salida un nombre seleccionado por usted e
identificarla como parte de un rango de salida (por ejemplo,
=RiskOutput(Utilidades; Utilidades anuales;1)).
Cualquiera de estas tres formas de la funcin RiskOutput es vlida
porque todos sus argumentos son opcionales.
Cuando una funcin del @RISK tiene argumentos opcionales puede
aadir cualquiera de ellos e ignorar el resto. Sin embargo, los
argumentos requeridos siempre se deben utilizar. Por ejemplo, la
funcin RiskNormal tiene dos argumentos requeridos: Media y
desviacin estndar. Todos los dems argumentos que se pueden
aadir a la funcin RiskNormal a travs de las funciones de propiedad de
distribucin son opcionales y se pueden introducir en el orden que
desee.
En Excel no se puede hacer una lista de nombres o referencias a
celdas dentro de los arreglos del mismo modo que se hace una lista de
constantes. Por ejemplo, no se puede utilizar {A1;B1;C1} para
representar un arreglo que contenga los valores de las celdas A1, B1 y
C1. En su lugar, se debe usar la referencia al rango de celdas A1:C1 o
se deben introducir los valores de las celdas directamente como un
arreglo de constantes; por ejemplo, {10;20;30}.
Las funciones de distribucin con un nmero fijo de argumentos
generarn un error si no se introduce un nmero suficiente de
argumentos, e ignorar los argumentos que sobren si se introducen en
exceso.
Las funciones de distribucin generarn un error si los argumentos
utilizados son del tipo incorrecto (nmero, serie o texto)
Esta seccin describe brevemente cada una de las funciones de
distribucin disponibles y los argumentos que se deben utilizar en
cada una. Adems, el archivo de ayuda en lnea describe las
caractersticas tcnicas de cada una de las funciones de distribucin
de probabilidad. Los apndices incluyen frmulas para densidad,
distribucin, media, moda, parmetros de distribucin y grficos, de
las distribuciones de probabilidad generadas utilizando valores de
argumentos tpicos.
Nota importante
sobre arreglos de
Excel
Ms informacin
Funciones de salida de simulacin
Las celdas de salida se definen utilizando las funciones RiskOutput.
Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar y mover
celdas de salida. Las funciones RiskOutput se aaden
automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Aadir salida. Las
funciones RiskOutput tambin permiten de manera opcional nombrar
las salidas de simulacin y aadir celdas de salida individuales a
rangos de salida. Una funcin tpica de RiskOutput puede ser:
=RiskOutput(Utilidades)+VNA(0.1;H1H10)
donde la celda, antes de ser seleccionada como salida de la
simulacin, simplemente contena la frmula
= VNA(0,1;H1H10)
La funcin RiskOutput aadida selecciona la celda como salida de
simulacin y asigna el nombre Utilidades a la salida.
Funciones de estadsticas de simulacin
Las funciones estadsticas de @RISK generan los estadsticos deseados
de los resultados de una simulacin o distribucin de entrada. Por
ejemplo, la funcin RiskMean(A10) genera la media de la distribucin
simulada en la celda A10. Estas funciones se actualizan en tiempo real
durante la ejecucin de la simulacin.
Las funciones estadsticas de @RISK incluyen todas las estadsticas
convencionales as como percentiles y objetivos (por ejemplo, la
funcin =RiskPercentile(A10;0.99) genera el percentil 99 de la
distribucin simulada). Las funciones estadsticas de @RISK se
pueden utilizar de la misma forma que se utilizara una funcin
normal de Excel.
Las funciones estadsticas de @RISK que generan un estadstico
deseado en una distribucin de entrada de una simulacin tienen el
identificador Theo en el nombre de la funcin. Por ejemplo, la funcin
RiskTheoMean(A10) genera la media de la distribucin de
probabilidad en la celda A10. Si hay presentes mltiples funciones de
distribucin en la frmula de una celda referenciada en una funcin
estadstica RiskTheo, @RISK genera el estadstico deseado en la
ltima funcin calculada de la frmula. Por ejemplo, en la frmula
de A10:
=RiskNormal(10;1)+RiskTriang(1;2;3)
Estadsticos de
una distribucin
de entrada
518 Introduccin
La funcin RiskTheoMean(A10) genera la media de RiskTriang(1;2;3).
En una frmula diferente de A10:
=RiskNormal(10;RiskTriang(1;2;3))
La funcin RiskTheoMean(A10) genera la media de
RiskNormal(10;RiskTriang(1;2;3)), ya que la funcin RiskTriang(1;2;3)
est dentro de la funcin RiskNormal.
Las funciones estadsticas de @RISK pueden incluir una funcin de
propiedad RiskTruncate o RiskTruncateP. Esto hace que el
estadstico se calcule en el rango mnimo-mximo especificado por los
lmites de truncamiento. Nota: Los valores generados por las
funciones estadsticas de @RISK slo reflejan el rango establecido
usando un funcin de propiedad RiskTruncate o RiskTruncateP
introducida en la propia funcin estadstica. Los filtros establecidos
para los resultados de la simulacin y que aparecen en los grficos y
reportes de @RISK no afectan los valores generados por las funciones
estadsticas de @RISK.
Las funciones estadsticas tambin pueden incluir nombres de salidas
o entradas de simulacin. De esta forma se pueden incluir en modelos
que se utilizan para generar reportes preformateados o plantillas de
resultados de simulacin en Excel. Por ejemplo, la funcin
=RiskMean(Utilidades) generar la media de la distribucin
simulada de la celda de salida llamada Utilidades definida en el
modelo.
Nota: Una referencia de celda introducida dentro de una funcin
estadstica no tiene necesariamente que ser una variable de salida de
simulacin identificada con la funcin RiskOutput.
Clculo de
estadsticos en
un subgrupo de
una distribucin
Estadsticos
en plantillas de
reporte
Funcin de grfico
La funcin especial de @RISK RiskResultsGraph colocar
automticamente un grfico de resultados de simulacin en la hoja de
clculo. Por ejemplo, al final de la simulacin, la funcin
=RiskResultsGraph(A10) colocar un grfico de la distribucin
simulada para A10 directamente en la hoja de clculo, en el lugar
donde se coloque la funcin. Los argumentos opcionales de
RiskResultsGraph permiten indicar el tipo de grfico que se generar,
el formato, el escalamiento y otras opciones.
Funciones complementarias
Las funciones adicionales como CurrentIter, CurrentSim y Stop
Simulation se proveen para el uso en el desarrollo de aplicaciones
usando macros con el @RISK. Estas funciones generan la iteracin
actual y la simulacin actual, respectivamente, de una simulacin en
ejecucin o bien detienen una simulacin.
520 Introduccin

Tabla de funciones disponibles
Esta tabla contiene una lista de funciones personalizadas que @RISK
aade a Excel.

Funcin de distribucin Genera
RiskBeta(alfa1;alfa2) Distribucin beta con parmetros de forma alfa1
y alfa2
RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2;
mnimo; mximo)
Distribucin beta con mnimo y mximo y
parmetros de forma alfa1 y alfa2
RiskBetaGeneral Alt(tipo arg 1;
valor arg 1; tipo arg 2; valor arg
2;tipo arg 3; valor arg 3; tipo arg 4;
valor arg 4)
Distribucin Beta con cuatro parmetros
definidos de tipo arg 1 a tipo arg 4 que pueden
ser un percentil entre 0 y 1 o alpha1, alpha2,
min o max
RiskBetaSubj(mnimo; ms
probable; media; mximo)
Distribucin beta con valores definidos de
mnimo, mximo, ms probable y media
RiskBinomial(n;p) Distribucin binomial con n muestras y p
probabilidades de xito en cada muestra
RiskChiSq(v) Distribucin Chi-cuadrado con v grados de
libertad
RiskCompound(dist#1 o valor o
referencia de
celda;dist#2;deducible;lmite)
La suma de un nmero de muestras de la dist#2
en donde el nmero de muestras tomadas de la
dist#2 est dado por el valor muestreado de
dist#1 o por el valor. Opcionalmente, se le resta
el deducible de cada muestra de la dist#2 y si
(muestra de dist#2 -deducible) excede el lmite
de la muestra de dist#2, la muestra se fija igual
al lmite.
RiskCumul(mnimo;mximo;
{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})
Distribucin acumulativa con n puntos entre el
mnimo y el mximo con probabilidad
acumulativa p en cada punto
RiskCumulD(mnimo;mximo;
{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn})
Distribucin acumulativa con n puntos entre el
mnimo y el mximo con probabilidad
acumulativa descendente p en cada punto
RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn};
{p1;p2;...;pn})
Distribuciones independientes con n posibles
resultados con el valor X y un coeficiente de
probabilidad p para cada resultado
RiskDuniform({X1;X2;...Xn}) Distribuciones uniformes independientes con n
resultados con valor de X1 a Xn
RiskErf(h) Funcin de distribucin de error con el
parmetro h de varianza
522 Tabla de funciones disponibles
RiskErlang(m;beta) Distribucin m-Erlang con parmetro de forma
integral m-Erlang m y parmetro de escala beta
RiskExpon(beta) Distribucin exponencial con constante de
declinacin beta
RiskExponAlt(tipo arg 1; valor
arg 1; tipo arg 2; valor arg 2)
Distribucin Exponencial con dos parmetros
definidos tipo arg 1 y tipo arg 2 que pueden ser
un percentil entre 0 y 1 o beta o loc
RiskExtvalue(alfa;beta) Distribucin de valores extremos (o Gumbel)
con parmetro de localizacin alfa y parmetro
de escala beta
RiskExtvalueAlt(tipo arg 1; valor
Distribucin de valores extremos (o Gumbel)
con dos parmetros definidos tipo arg 1 y tipo
arg 2 que pueden ser un percentil entre 0 y 1 o
alphao beta
RiskGamma(alfa; beta) Distribucin gamma con parmetro de forma
alfa y parmetro de escala beta
RiskGammaAl t(tipo arg 1; valor
arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo
arg 3; valor arg 3)
Distribucin Gamma con tres parmetros
definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o
loc
RiskGeneral(mnimo; mximo; {X1;
X; ...; Xn}, {p; p2; ...; pn})
Funcin de densidad general para una
distribucin de probabilidad con un rango entre
mnimo y mximo con n (x;p) pares de valor X y
un coeficiente de probabilidad p para cada
punto
RiskGeometric(p) Distribucin geomtrica con probabilidad p
RiskHistogrm(mnimo; mximo;
{p1; p2; ...; pn})
Distribucin de histograma con n clases entre
mnimo y mximo con un coeficiente de
probabilidad p para cada clase
RiskHypergeo(n; D; M) Distribucin hipergeomtrica con tamao de
muestra n, nmero de elementos D y tamao de
poblacin M
RiskIntUniform(mnimo; mximo) Distribucin uniforme que slo genera valores
enteros situados entre mnimo y mximo
RiskInvGauss(mu; lambda) Distribucin de Gauss inversa (o de Wald) con
media mu y parmetro de forma lambda
RiskInvGaussAlt(tipo arg 1; valor
arg 3; valor arg 3)
Distribucin de Gauss (o Wald) invertida con
tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg 2 y
tipo arg 3, que pueden ser un percentil entre 0 y
1 o mu, lambda o loc
RiskLogistic(alfa; beta) Distribucin logstica con parmetro de
localizacin alfa y parmetro de escala beta
RiskJohnsonSB(alfa1;alfa2;a;b) Distribucin Johnson limitada por sistema con
los valores alfa1, alfa2, a y b introducidos
RiskJohnsonSU(alfa1;alfa2;
gamma; beta)
Distribucin Johnson limitada por sistema con
los valores alfa1, alfa2, gamma y beta
introducidos
RiskJohnsonMoments(media;
desviacin estndar;sesgo;
curtosis)
Distribucin de la familia Johnson de
distribuciones (normal, lognormal, JohnsonSB, y
JohnsonSU) que tiene como momentos los
parmetros de media,desviacin estndar,
sesgo y curtosis introducidos
RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor
Distribucin Logstica con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o alphao beta
RiskLoglogistic(gamma; beta;
alfa)
Distribucin log-logstica con parmetro de
localizacin gamma, parmetro de escala beta y
parmetro de forma alfa.
RiskLogLogisticAlt(tipo arg 1;
valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2;
tipo arg 3; valor arg 3)
Distribucin Log-logstica con tres parmetros
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o , gamma,
beta o alpha
RiskLognorm(media; desviacin
estndar)
Distribucin log-normal con media y desviacin
estndar especificadas
RiskLognormAlt(tipo arg 1; valor
arg 3; valor arg 3)
Distribucin Lognormal con tres parmetros
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu,
sigma o loc
RiskLognorm2(media; desviacin
estndar)
Distribucin log-normal generada con el log de
una distribucin normal y con media y
desviacin estndar especificadas
RiskMakeInput (frmula) Especifica que el valor calculado para la frmula
ser tratado como una variable de entrada de
simulacin, tal y como si fuera una funcin de
distribucin
RiskNegbin(s; p) Distribucin binomial negativa con s xitos y p
probabilidades de xito en cada intento
RiskNormal(media; desviacin
estndar)
Distribucin normal con media y desviacin
estndar especificadas
RiskNormal Al t(tipo arg 1; valor
Distribucin normal con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o mu o sigma
RiskPareto(theta; alfa) Distribucin Pareto
RiskParetoAlt(tipo arg 1; valor
Distribucin Pareto con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o theta o alpha
RiskPareto2(b; q) Distribucin Pareto
RiskPareto2Al t(tipo arg 1; valor
Distribucin Pareto con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o b o q
RiskPearson5(alfa; beta) Distribucin Pearson tipo V (o gamma inversa)
con parmetro de forma alfa y parmetro de
escala beta
RiskPearson5Alt(tipo arg 1; valor
arg 3; valor arg 3)
Distribucin Pearson tipo V (o gamma inversa)
con tres parmetros definidos tipo arg 1, tipo arg
2 y tipo arg 3 que pueden ser un percentil entre
0 y 1 o alpha, beta o loc
RiskPearson6(beta; alfa1; alfa2) Distribucin Pearson tipo V con parmetros de
forma alfa1 y alfa2 y parmetro de escala beta
RiskPert(mnimo; ms probable;
mximo)
Distribucin Pert con valores mnimo, ms
probable y mximo especificados
RiskPertAlt(tipo arg 1; valor arg 1;
tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3;
valor arg 3)
Distribucin Pert con tres parmetros definidos
tipo arg 1, tipo arg 2 y tipo arg 3 que pueden ser
un percentil entre 0 y 1 o min, max o
m.likely
RiskPoisson(lambda) Distribucin Poisson
RiskRayleigh(beta) Distribucin Rayleigh con parmetro de escala
beta
RiskRayleighAlt(tipo arg 1; valor
Distribucin Rayleigh con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o beta o loc
RiskResample(Mtodo de
muestreo;{X1;X2;...Xn})
Hace el muestreo usando el mtodo de
muestreo de un grupo de datos establecido con
n posibles resultados con una probabilidad igual
de que se produzca cada resultado.
RiskSimtable({X1; X2; ...Xn}) Lista de los valores que se utilizarn en las
simulaciones de una serie
RiskSplice(dist#1 o referencia de
celda;dist#2 o referencia de
celda;punto de unin)
Especifica una distribucin creada mediante la
unin de la dist#1 y dist#2 en el valor x dado por
el punto de unin.
RiskStudent(nu) Distribucin T de Student con nu grados de
libertad
RiskTriang(mnimo; ms probable;
mximo)
Distribucin triangular con los valores mnimo,
ms probable y mximo definidos
RiskTriangAlt(tipo arg 1; valor
arg 3; valor arg 3)
Distribucin triangular con tres parmetros
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min,
max o m.likely
RiskTrigen(inferior; ms probable;
superior; percentil inferior; percentil
superior)
Distribucin triangular con tres puntos que
representan el valor del percentil inferior, valor
ms probable y valor del percentil superior.
RiskUniform(mnimo; mximo) Distribucin uniforme entre un mnimo y un
mximo
RiskUniformAlt(tipo arg 1; valor
Distribucin uniforme con dos parmetros
un percentil entre 0 y 1 o min o max
RiskWeibull(alfa; beta) Distribucin Weibull con parmetro de forma
alfa y parmetro de escala beta
RiskWeibullAlt(tipo arg 1; valor
arg 3; valor arg 3)
Distribucin Weibull con tres parmetros
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o
loc
Funcin de propiedad de
distribucin
Efecto
RiskCategory(Nombre de
categora)
Nombra la categora a ser utilizada cuando se
despliega una variable de entrada de
distribucin.
RiskCollect() Hace que se recolecten muestras durante una
simulacin para la distribucin que incluye la
funcin Collect (cuando la configuracin de la
simulacin indica Entradas marcadas con
'Collect')
RiskConvergence(tolerancia; tipo
de tolerancia; nivel de confianza;
useMedia; useDesvStd;
usePercentil;percentil)
Especifica informacin del monitoreo de
Convergencia para una variable de salida.
RiskCorrmat(rango de celda
matriz; posicin; instancia)
Identifica la matriz de clasificacin de
coeficientes de correlacin y la posicin en la
matriz de la distribucin que incluye la funcin
Corrmat. El parmetro instancia especifica la
instancia de matriz del rango de celda de matriz
que se utilizar para correlacionar esta
distribucin.
RiskDepC(ID; coeficiente) Identifica las variables dependientes en un par
de muestras correlacionado con un coeficiente
de correlacin coeficiente y un identificador ID
RiskFit(ProjID; FitID; resultado de
ajuste seleccionado)
Enlaza un grupo de datos identificado ProjID y
FitID y sus resultados de ajuste con la
distribucin de entrada para que la entrada se
pueda actualizar cuando cambien los datos
RiskIndepC(ID) Identifica las distribuciones independientes en
pares de muestras correlacionadas con un
identificador ID
RiskIsDate(VERDADERO) Especifica que los valores de la entrada y la
salida deben mostrarse como valores de fecha
en grficos y reportes
RiskIsDiscrete(VERDADERO) Especifica que una variable de salida debera
ser tratada como una distribucin discreta a la
hora de desplegar los grficos de resultados de
simulacin y al calcular los estadsticos
RiskLibrary(posicin; Identificador) Especifica que una distribucin est vinculada a
una distribucin en una biblioteca del @RISK
con la posicin introducida y su Identificador
RiskLock() Impide la recoleccin de muestras para la
distribucin que contiene la funcin Lock
Funcin de propiedad de
distribucin
Efecto
RiskName(nombre de entrada) Nombre de entrada de la distribucin que
contiene la funcin Name
RiskSeed(tipo de generador de
nmero aleatorio; valor semilla)
Especifica que una variable de entrada utilizara
su propio generador de nmeros aleatorios del
tipo introducido y que ser utilizado su valor
semilla correspondiente
RiskShift(desplazamiento) Desplaza un valor shift el dominio de la
distribucin que contiene la funcin Shift
RiskSixSigma(LSL;USL;objetivo;
desplazamiento de largo plazo;
nmero de desviaciones estndard
Especifica el lmite de especificacin inferior
(LSL), el lmite de especificacin superior (USL),
el valor objetivo, el desplazamiento de largo
plazo y el nmero de desviaciones estndar
para los clculos de six sigma para una variable
de salida
RiskStatic(valor esttico) Define el valor esttico 1) retornado por una
funcin de distribucin duranto un reclculo de
Excel convencional y 2) que reemplaza la
funcin @RISK despus de que las funciones
del @RISK hayan sido permutadas hacia afuera
RiskTruncate(mnimo; mximo) Rango mnimo-mximo permitido para la
recoleccin de muestras de la distribucin que
contiene la funcin TruncateP
RiskTruncateP(perc% mnimo;
perc% mximo)
Rango mnimo-mximo permitido para la
recoleccin de muestras de la distribucin que
contiene la funcin TruncateP
RiskUnits(unidades) Nombra las unidades a ser utilizadas en la
rotulacin de una variable de entrada de
distribucin o de una variable de salida
Funcin de salida Efecto
RiskOutput(nombre; nombre del
rango de salida; posicin en el
rango)
Celda de salida de simulacin con nombre y
nombre de rango de salida al que pertenece la
salida, y posicin en el rango (Nota: todos los
argumentos de esta funcin son opcionales)
Funcin de estadsticos Genera
RiskConvergenceLevel(referencia
de celda o nombre de variable de
salida; name; # de simulacin)
Retorna el nivel de convergencia (0 a 100) para
una variable de salida en la Sim#. Cuando se la
convergencia retorna un VERDADERO.
RiskCorrel(referencia de celda 1 o
nombre de salida/entrada 1;
referencia de celda 2 o nombre de
salida/entrada 2;Tipo de
correlacin;Sim#)
Retorna el coeficiente de correlacin usando el
tipo de correlacin de los datos de las
distribuciones simuladas para referencia de
celda 1 o nombre de salida/entrada 1 y
referencia de celda 2 o nombre de
salida/entrada 2 en la Sim#. El tipo de
correlacin es Pearson o Spearman Rank.
RiskData(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; iteracin
nm.; # de simulacin)
Valor de dato de la distribucin simulada de la
referencia de celda o salida/nombre de entrada
introducida en la iteracin nm. y en la # de
simulacin
RiskKurtosis(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
Curtosis de la distribucin simulada de la
introducida en la # de simulacin
RiskMax(referencia de celda o
simulacin)
Valor mximo de la distribucin simulada de la
RiskMean(referencia de celda o
simulacin)
Media de la distribucin simulada de la
RiskMin(referencia de celda o
simulacin)
Valor mnimo de la distribucin simulada de la
RiskMode(referencia de celda o
simulacin)
Modo de la distribucin simulada de la
RiskPercentile(referencia de celda
o salida/nombre de entrada;
percentil; # de simulacin)
RiskPtoX(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; percentil;
# de simulacin)
Percentil de la distribucin simulada de la
RiskPercentileD(referencia de
celda o nombre de salida/entrada;
porcentaje; # de simulacin)
RiskQtoX(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; percentil;
# de simulacin)
Percentil Porcentaje de la distribucin simulada
de la referencia de celda o nombre de
salida/entrada introducida en la Simulacin
nmero (porcentaje es un percentil acumulativo
descendente)
RiskRange(referencia de celda o
simulacin)
Rango de la distribucin simulada de la
RiskSensiti vity(referencia de celda
o salida/nombre de entrada; # de
simulacin; jerarqua; tipo de
anlisis; tipo de valor retornado)
Retorna informacin del anlisis de sensibilidad
de la distribucin simulada para referencia de
celda o salida/nombre de entrada
RiskSkewness(referencia de celda
o salida/nombre de entrada; # de
simulacin)
Desviacin de la distribucin simulada de la
RiskStdDev(referencia de celda o
simulacin)
Desviacin estndar de la distribucin simulada
de la referencia de celda o salida/nombre de
entrada introducida en la # de simulacin
RiskTarget(referencia de celda o
salida/nombre de entrada; valor
objetivo; # de simulacin)
RiskXtoP(referencia de celda o
Probabilidad acumulativa ascendente en el valor
objetivo de la distribucin simulada de la
RiskTargetD(referencia de celda o
nombre de salida/entrada; valor
RiskXtoQ(referencia de celda o
Probabilidad acumulativa descendente en el
valor objetivo de la distribucin simulada de la
referencia de celda o nombre de salida/entrada
RiskVariance(referencia de celda o
simulacin)
Varianza de la distribucin simulada para la
RiskTheoCurtosis(referencia de
celda o funcin de distribucin)
Curtosis de la distribucin para la referencia de
celda introducida o funcin de distribucin
RiskTheoMax(referencia de celda
o funcin de distribucin)
Valor mximo de la distribucin para la
referencia de celda o funcin de distribucin
RiskTheoMean(referencia de celda
Media de la distribucin para la referencia de
celda o funcin de distribucin
RiskTheoMin(referencia de celda o
funcin de distribucin)
Valor mnimo de la distribucin para la
RiskTheoMode(referencia de celda
Moda de la distribucin para la referencia de
RiskTheoPtoX(referencia de celda
o funcin de distribucin; perc%)
Percentile de la distribucin para la referencia
de celda o funcin de distribucin
RiskTheoPtoXD(referencia de
celda o funcin de distribucin;
perc%)
Percentil de la distribucin para la referencia de
celda o funcin de distribucin (percentil es un
percentil acumulado descendente)
RiskTheoRange(referencia de
Rango de la distribucin para la referencia de
RiskTheoSkewness(referencia de
ndice de sesgo de la distribucin para la
RiskTheoStdDev(referencia de
Desviacin estndar de la distribucin para la
RiskTheoXtoP(referencia de celda
o funcin de distribucin; valor
objetivo)
Probabilidad acumulada ascendente de un valor
objetivo en la distribucin para la referencia de
RiskTheoXtoQ(referencia de celda
o funcin de distribucin; valor
objetivo)
Probabilidad acumulada descendente de un
valor objetivo en la distribucin para la
RiskTheoVariance(referencia de
Varianza de la distribucin para la referencia de
Funcin de grficos Retorna
RiskResultsGraph(referencia de
celda o salida/nombre de entrada;
tipo de grfico; xlFormato;
delimitador izquierdo; delimitador
derecho; xMn; xMx; xEscala; # de
simulacin)
Grfico de la distribucin simulada de la
introducida en # de simulacin, con tipo de
grfico Tipo de grfico en metaarchivo o
xlFormato, con delimitadores situados en
delimitador izquierdo y delimitador derecho y
valores del eje X xMn,xMx,xEscala.

Funcin de estadsticos
Six Sigma
Retorna
RiskCp(referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo;
Desplazamiento de largo plazo;
Nmero de Desviaciones estndar))
Calcula la capacidad del proceso para la
referencia de celda o nombre de variable de
salida en Sim# utilizando opcionalmente los
LSL y USL en la funcin de propiedad
RiskSixSigma incluida
RiskCPM(referencia de celda o
RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo;Desplazamiento de Largo
Plazo; Nmero de Desviaciones
estndar))
Calcula el ndice de capacidad Taguchi para la
referencia de celda o el nombre de variable de
salida en el nmero de simulacin, usando
opcionalmente los USL, LSL, y el objetivo en la
Funcin de propiedad RiskSixSigma.
RiskCpk (referencia de celda o
Desplazamiento de Largo
Plazo;Nmero de Desviaciones
estndar))
Calcula el indice de capacidad del proceso para
la referencia de celda o nombre de variable de
salida en Sim# usando pcionalmente los LSL y
USL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma
RiskCpkLower(referencia de celda
o nombre de variable de salida;
Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL;
Objetivo; Desplazamiento de Largo
estndar))
Calcula el ndice de capacidad de un solo lado
basado en el Lmite de Especificacin Inferior
(LSL) para la referencia de celda o nombre de
variable de salida en Sin # usando
opcionalmente la Funcin de propiedad
RiskSixSigma LSL
RiskCpkUpper (referencia de celda
Sin#; RiskSixSigma(LSL;USL;
estndar))
Calcula el ndice de capacidad de un solo lado
basado en el Lmite de Especificacin Superior
(USL) para la referencia de celda o nombre de
variable de salida en Sin # usando
opcionalmente la Funcin de propiedad
RiskSixSigma USL

RiskDPM (referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sin#;
Desplazamiento de Largo Plazo;

Calcula las partes defectuosas por milln para
la referencia de celda o nombre de variable de
salida en Sim # usando opcionalmente los LSL
y USL en la Funcin de propiedad
RiskSixSigma incluida
RiskK(referencia de celda o
estndar))
Esta funcin calcula una medida del centro del
proceso para la referencia de celda o nombre
de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de
propiedad RiskSixSigma incluida
Six Sigma
Retorna
RiskLowerXBound(referencia de
celda o nombre de variable de
salida; Sin#; RiskSixSigma(LSL;
USL; Objetivo; Desplazamiento de
Largo Plazo; Nmero de
Desviaciones estndar))
Retorna el valor inferior X para un nmero dado
de desviaciones estndar de la media para la
salida in Sin #, usando opcionalmente el
Nmero de Desviaciones estndar en la
Funcin de propiedad RiskSixSigma.
RiskPNC(referencia de celda o
nombre de variable de salida; Sin#;
Calcula la probabilidad total de defectos por
fuera de los lmites inferior y superior de
especificaciones para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente el LSL, USL y Desplazamiento
de de Largo Plazo en la Funcin de propiedad
RiskSixSigma incluida.
RiskPNCLower(referencia de celda
estndar))
Calcula la probabilidad de defectos por fuera
del lmite inferior de especificacin para la
salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y
Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin
de propiedad RiskSixSigma incluida.
RiskPNCUpper(referencia de celda
estndar))
Calcula la probabilidad de defectos por fuera
del lmite superior de especificacin para la
salida en Sim # usando opcionalmente el USL y
RiskPPMLower(referencia de
salida; Sim#;
Calcula la probabilidad de defectos por debajo
del lmite inferior de especificacin para la
salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y

RiskPPMUpper(referencia de celda
estndar))
Calcula la probabilidad de defectos por encima
del lmite superior de especificacin para la
salida en Sim # usando opcionalmente el USL y
Six Sigma
Retorna
RiskSigmaLevel(referencia de
salida; Sim#;
estndar))
Calcula el nivel de proceso Sigma para la
salida en Sim # usando opcionalmente los USL
y LSL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la
Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida.
(Nota: Esta funcin asume que la variable de
salida se distribuye normalmente y est
centrada dentro de los lmites de
especificacin.)
RiskUpperXBound(referencia de
salida; Sim#; RiskSixSigma(LSL;
USL; Objetivo; Desplazamiento de
Largo Plazo; Nmero de
Desviaciones estndar))
Retorna el valor X superior para un nmero
dado de desviaciones estndar con respecto a
la media para referencia de celda o nombre de
variable de salida en Sim #, usando
opcionalmente el Nmero de Desviaciones
estndar en la Funcin de propiedad
RiskSixSigma.
RiskYV(referencia de celda o
estndar))
Calcula el rendimiento o el porcentaje del
proceso que est libre de defectos para la
salida en Sim # usando opcionalmente los LSL,
USL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la
RiskZlower(referencia de celda o
estndar))
Calcula cuntas desviaciones estndar del
Lmite Inferior de Especificacin se encuentra
con respecto a la media para la referencia de
celda o nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente el LSL en la Funcin de
propiedad RiskSixSigma incluida.
RiskZMin(referencia de celda o
estndar))
Calcula el mnimo del inferior-Z y del superior-Z
para la referencia de celda o el nombre de
variable de salida en Sim # usando
opcionalmente los USL y LSL en la Funcin de
RiskZUpper(referencia de celda o
estndar))
Calcula cuntas desviaciones estndar del
Lmite Superior de Especificacin se encuentra
con respecto a la media para la referencia de
celda o nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente el LSL en la Funcin de
Funciones
complementarias
Retorna
RiskCorrectCorrmat(Rango de
Matriz de Correlacin;Rango de
Matriz de Jerarqua de Ajustes)
Retorna la matriz de correlacin corregida para
la matriz ubicada en el Rango de Matriz de
Correlacin usando la matriz de jerarqua de
ajustes ubicada en Rango de Matriz de
Jerarqua de Ajustes.
RiskCurrentIter() Retorna el nmero de iteracin actual de una
simulacin que se est ejecutando.
RiskCurrentSim() Retorna el nmero de simulacin actual de una
simulacin que se est ejecutando.
RiskStopRun(referencia de celda o
frmula)
Detiene una simulacin cuando el valor de la
celda de referencia retorna VERDADERO o la
frmula introducida resulta en VERDADERO.

Funcin de grficos Retorna
RiskResultsGraph(Referencia de
celda o nombre de salida/entrada;
Rango de celda de localizacin;
Tipo de grfico;xlFormato;
delimitador izquierdo; delimitador
derecho;xMn;xMx;xEscala;Sim#)
Aade un grfico de resultados de simulacin a
la hoja de trabajo.

Referencia: Funciones de distribucin
Las funciones de distribucin se listan ac con sus argumentos
requeridos. Los argumentos opcionales pueden ser aadidos a estos
argumentos requeridos utilizando las funciones de propiedad de
distribucin del @RISK listadas en la siguiente seccin.
536 Referencia: Funciones de distribucin
RiskBeta
Descripcin

RiskBeta(alfa;alfa2) especifica una distribucin beta con los parmetros de forma alfa1 y
alfa2. Estos dos argumentos generan una distribucin beta con un valor mnimo de 0 y uno
mximo de 1.
La distribucin Beta se utiliza usualmente como punto de partida para derivar otras
distribuciones (tales como la BetaGeneral, PERT y BetaSubjective). Esta ntimamente
relacionada con la distribucin Binomial, representando la distribucin de la incertidumbre
de la probabilidad de un proceso Binomial basado en un cierto nmero de observaciones
de tal proceso.
Ejemplos

RiskBeta(1;2) especifica una distribucin beta con parmetros de forma 1 y 2.
RiskBeta(C12;C13) especifica una distribucin beta con un parmetro de forma alfa1
tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13.
Guas de uso
1
parmetro continuo de forma
1
> 0
2
2
> 0

Dominio 0 x 1 continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
) , (
x 1 x
) x ( f
2 1
1 1
2 1

=

( )
( )
2 1 x
2 1
2 1 x
, I
) , ( B
, B
) x ( F

=

Donde B es la Funcin Beta y B
x
es la Funcin Beta Incompleta.
Media
2 1
1
+

Varianza
( ) ( ) 1
2 1
2
2 1
2 1
+ + +

ndice de sesgo
2 1
2 1
2 1
1 2
1
2
2

+ +
+ +

Curtosis
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) 3 2
6 2 1
3
2 1 2 1 2 1
2 1 2 1
2
2 1 2 1
+ + + +
+ + + + +


Moda
2
1
2 1
1
+

1
>1,
2
>1

0
1
<1,
2
1 or
1
=1,
2
>1

1
1
1,
2
<1 or
1
>1,
2
=1

Ejemplos
CDF - Beta(2,3)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
0
.
2
0
.
0
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
1
.
0
1
.
2
PDF - Beta(2,3)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
-
0
.
2
0
.
0
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
1
.
0
1
.
2

RiskBetaGeneral
Descripcin

RiskBetaGeneral(alfa1;alfa2;mnimo;mximo) especifica una distribucin beta con
mnimo y mximo definidos y parmetros de forma alfa1 y alfa2.
La BetaGeneral es derivada directamente de la distribucin Beta al escalar el rango
[0;1] de la distribucin Beta con el uso de valores mnimo y mximo para definir tal
rango. La distribucin PERT puede ser derivada como un caso especial de la
distribucin BetaGeneral.
Ejemplos

RiskBetaGeneral(1;2;0;100) especifica una distribucin beta que utiliza los
parmetros de forma 1 y 2 y un valor mnimo de 0 y uno mximo de 100.
RiskBeta(C12;C13;D12;D13) especifica una distribucin beta con un parmetro de
forma alfa1 tomado de la celda C12 y otro alfa2 tomado de la celda C13, y un valor
mnimo de tomado de D12 y uno mximo tomado de D13.
Guas de uso
1

1
> 0
2

2
> 0
min parmetro continuo de frontera
min < max
max parmetro continuo de frontera
Dominio min x max continuo

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( ) ( )
( )
1
2 1
2 1
1
2
1
1
min max ) , (
x max min x
) x ( f
+

=

( )
( )
2 1 z
2 1
2 1 z
, I
) , ( B
, B
) x ( F

=
con
min max
min x
z

z

Media
( ) min max min
2 1
1

+

+

Varianza
( ) ( )
( )
2
2 1
2
2 1
2 1
min max
1

+ + +

ndice de sesgo
2 1
2 1
2 1
1 2
1
2
2

+ +
+ +

Curtosis
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) 3 2
6 2 1
3
2 1 2 1 2 1
2 1 2 1
2
2 1 2 1
+ + + +
+ + + + +

Moda
( ) min max
2
1
min
2 1
1

+

+
1
>1,
2
>1
min
1
<1,
2
1 or
1
=1,
2
>1
max
1
1,
2
<1 or
1
>1,
2
=1
Ejemplos
PDF - BetaGeneral(2,3,0,5)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
-
10123456

CDF - BetaGeneral(2,3,0,5)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456

RiskBetaGeneralAlt, RiskBetaGeneralAltD
Descripcin

RiskBetaGeneral Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg
3; tipo arg 4; valor arg 4) especifica una distribucin beta con cuatro argumentos de
tipo arg 1 a tipo arg 4. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o
alpha1, alpha2, min o max.
Ejemplos

RiskBetaGeneral Alt(" min" ;0;10%;1;50%;20;" max" ;50) especifica una distribucin
beta con un valor mnimo de 0 y un valor mximo de 50, un percentil 10 de 1 y un
percentil 50 de 20.
Guas de uso Tanto alpha1 como alpha2 deben ser mayores que cero y max > min.
Con RiskBetaGeneral AltD, cualquier valor de percentil introducido es un percentil
acumulado descendente, en donde el percentil especifica la probabilidad de un valor
mayor o igual al valor introducido.

RiskBetaSubj
Descripcin

RiskBetaSubj(mnimo;ms probable; media; mximo) especifica una distribucin beta
con valores mnimo y mximo definidos. Los parmetros de forma se calculan a partir
de los valores ms probable y media.
La distribucin BetaSubjective es como una distribucin BetaGeneral en el sentido que
el rango de la distribucin Beta subyacente ha sido escalado. Sin embargo, su
parametrizacin le permite ser utilizada en casos en donde uno desea no solamente
utilizar un conjunto de parmetros mnimo-ms probable-mximo (como lo es el caso
de la distribucin PERT) sino tambin utilizar la Media de la distribucin como uno de
sus parmetros.
Ejemplos

RiskBetaSubj(0;1;2;10) especifica una distribucin beta con un mnimo de 0, un
mximo de 10 y un valor ms probable de 1 y una media de 2.
RiskBetaSubj(A1;A2;A3;A4) especifica una distribucin beta con un mnimo tomado
de la celda A1, un valor mximo tomado de la celda A4, un valor ms probable tomado
de la celda A2 y una media tomada de la celda A3.
Definiciones
2
max min
mid
+

( )( )
( )( ) min max likely . m mean
likely . m mid min mean
2
1

min mean
mean max
1 2

Parmetros min parmetro continuo de frontera
min < max

ms probable parmetro continuo
min < ms probable < max

Media parmetro continuo
min < Media < max

Media > mid si ms probable > Media
Media < mid si ms probable < Media
Media = mid si ms probable = Media


Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( ) ( )
( )
1
2 1
2 1
1
2
1
1
min max ) , (
x max min x
) x ( f
+

=

( )
( )
2 1 z
2 1
2 1 z
, I
) , ( B
, B
) x ( F

=
con
min max
min x
z

Donde b es la Funcin Beta y B
z

Media Media

Varianza
( )( )( )
likely . m 3 mean mid 2
likely . m mean mean max min mean
+

ndice de sesgo
( )
( )( )
( )( ) mean max min mean
likely . m 3 mean mid 2 likely . m mean
likely . m 2 mid mean
mean mid 2

+
+

Curtosis
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) 3 2
6 2 1
3
2 1 2 1 2 1
2 1 2 1
2
2 1 2 1
+ + + +
+ + + + +

Moda ms probable
Ejemplos
CDF - BetaSubj(0,1,2,5)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456
PDF - BetaSubj(0,1,2,5)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-
10123456

RiskBinomial
Descripcin

RiskBinomial(n; p) especifica una distribucin binomial con n nmero de intentos y p
probabilidades de xito en cada uno de ellos. El nmero de intentos tambin se
denomina nmero de tomas o de recoleccin de muestras. La distribucin binomial es
una distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales
a cero.
Esta distribucin corresponde al nmero de eventos que ocurren en una prueba de un
conjunto de eventos independientes de igual probabilidad. Por ejemplo,
RiskBinomial(10;20%) representara el nmero de descubrimientos de petrleo de un
portafolio de 10 prospectos, en donde cada prospecto posee un 20% de probabilidad de
encontrar petrleo. La aplicacin de modelo ms importante es cuando n=1, de forma tal
que hay dos posibles resultados (0 o 1), en donde el 1 posee una probabilidad
especificada p, y el 0 posee un probabilidad 1-p. Con p=0.5, es el equivalente a tirar una
moneda balanceada. Para otros valores de p, la distribucin puede ser utilizada para
modelar el riesgo de un evento, es decir, la ocurrencia o no de un evento y para
transformar los registros de riesgo en modelos de simulacin para poder hacer
agregacin de riesgos.
Ejemplos

RiskBinomial(5; 0,25) especifica una distribucin binomial generada a partir de cinco
intentos o tomas con un 25% de probabilidades de xito en cada toma.
RiskBinomial(C10*3;B10) especifica una distribucin binomial generada a partir de los
intentos o tomas dados por el valor de la celda C10 multiplicados por 3. Las
probabilidades de xito de cada toma estn determinadas por el valor de la celda B10.
Guas de uso El nmero n de intentos debe ser un valor entero positivo mayor que cero y menor o
igual a 32.767.
La probabilidad p debe ser mayor o igual a cero y menor o igual a 1.
Parmetros n parmetro de conteo discreto n > 0 *

p probabilidad continua de xito 0 < p < 1 *

*n = 0, p = 0 y p = 1 son soportados para conveniencia en la creacin de modelos, pero
generan distribuciones degeneradas.

Dominio 0 x n enteros discretos

Funciones de
distribucin de
masa y
acumulada
( )
x n x
p 1 p
x
n
) x ( f

=

i n i
x
0 i
) p 1 ( p
i
n
) x ( F

=

Media np

Varianza
( ) p 1 np
ndice de sesgo
( )
( ) p 1 np
p 2 1

Curtosis
( ) p 1 np
1
n
6
3
+

Moda
(bimodelo)
( ) 1 1 n p +
y
( ) 1 n p +
s
( ) 1 n p +
es integral

(unimodelo) el mayor entero menor que
( ) 1 n p +
de otra forma

Ejemplos
PMF - Binomial(8,.4)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-
10123456789
CDF - Binomial(8,.4)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456789

RiskChiSq
Descripcin

RiskChiSq(v) especifica una distribucin Chi-cuadrado con v grados de libertad.

Ejemplos

RiskChiSq(5) genera una distribucin Chi-cuadrado de 5 grados de libertad.
RiskChiSq(A7) genera una distribucin Chi-cuadrado con el parmetro de grados de
libertad tomado de la celda A7.
Guas de uso Nmero de grados de libertad v debe ser un entero positivo
Parmetros parmetro discreto de forma > 0
Dominio 0 x < + continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
( ) 1 2 2 x
2
x e
2 2
1
) x ( f

=

( )
( ) 2
2
) x ( F
2 x

=

En donde es la Funcin Gamma y
x
es la Funcin Gamma Incompleta.

Media

Varianza 2
ndice de sesgo
8

Curtosis
+
12
3

Moda -2 if 2

0 if = 1

Ejemplos
PDF - ChiSq(5)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
-
202468
1
0
1
2
1
4
1
6
CDF - ChiSq(5)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
202468
1
0
1
2
1
4
1
6

RiskCompound
Descripcin

RiskCompound(dist#1 o valor o referencia de celda;dist#2 referencia de celda;
deducible; lmite) retorna la suma de un nmero de muestras de la dist#2 en donde el
nmero de muestras tomadas de la dist#2 est dado por el valor muestreado de
dist#1 o por el valor. Opcionalmente, se le resta el deducible de cada muestra de la
dist#2 y si (muestra de dist#2 -deducible) excede el lmite de la muestra de dist#2, la
muestra se fija igual al lmite. Tpicamente, dist #1 es la distribucin de frecuencia y
dist#2 es la distribucin de la severidad. Opcionalmente, el deducible se sustrae de
cada muestra de dist#2 y si (muestra de dist#2 - deducible) excede el lmite, la
muestra dist#2 se fija igual al lmite.
RiskCompound es evaluada en cada iteracin de una simulacin. El primer valor del
argumento es calculado utilizando una muestra generada de la dist#1 o de un valor
tomado desde referencia de celda. Luego, un nmero de muestras, equivaliendo al
valor del primer argumento, se generan a partir de dist#2 y se suman. Esta suma es
el valor retornado para la funcin RiskCompound.

Ejemplos

RiskCompound(RiskPoisson(5);RiskLognorm(10000;10000)) suma un nmero de
muestras generadas desde una RiskLognorm(10000;10000) en donde el nmero de
muestras a ser sumadas est dado por el valor muestreado desde RiskPoisson(5).
Guas de uso dist#1, pero no dist#2, puede estar correlacionada. En si, RiskCompound no puede
estar correlacionada.
El deducible y el lmite son argumentos opcionales.
Si (muestra de dist#2 - deducible) excede al lmite, la muestra para la dist#2 se fija
igual al lmite.
dist#1, dist#2 y RiskCompound por s misma pueden incluir funciones de propiedad;
excepto RiskCorrmat como se indic anteriormente.
Las funciones de variables de entrada de distribucin dist#1 o dist#2, as como
cualesquiera otras funciones de distribucin en las celdas referencias en la funcin
RiskCompound no se despliegan en los resultados del anlisis de sensibilidad para
las variables de salida afectadas por la funcin RiskCompound. La funcin
RiskCompound por s misma, sin embargo, incluye resultados de anlisis de
sensibilidad. Estos resultados incluyen los efectos de dist#1, dist#2 y cualesquiera
otras funciones de distribucin en las celdas referenciadas a la funcin
RiskCompound.
dist#2 puede ser una referencia a una referencia de celda que contenga una funcin
de distribucin o una frmula. Si una frmula se introduce, esta frmula ser
recalculada cada vez que un valor de severidad se requiera. Por ejemplo, la frmula
de severidad para la celda A10 y la funcin compuesta en A11 podra ser introducida
como se muestra a continuacin:
A10: =RiskLognorm(10000;1000)/(1.1^RiskWeibull(2;1))
A11:= RiskCompound(RiskPoisson(5);A10)
En este caso, la muestra para la distribucin de severidad sera generada al evaluar
la frmula en A10. En cada iteracin, esta frmula sera evaluada el nmero de veces
especificado por la muestra generada de la distribucin de frecuencia. Nota: la
frmula introducida requiere ser <256 caracteres; si se requieren de clculos ms
complejos, podra introducirse una funcin definida por el usuario en la frmula a ser
evaluada. Adicionalmente, todas las distribuciones del @RISK a ser muestreadas en
el clculo de severidad deben ser introducidas en la frmula de la celda (Por ejemplo,
en la frmula para la celda A10 arriba) y no referenciadas en otras celdas.

RiskCumul

RiskCumul(mnimo;mximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una distribucin
acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los
argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene un
valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con
valores y probabilidades cada vez mayores. Se puede especificar un nmero ilimitado
de puntos en una curva.
Ejemplos

RiskCumul(0;10;{1;5;9};{0,1;0,7;0,9}) especifica una curva acumulativa con tres datos
de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una probabilidad
acumulativa de 0,1 (10% de los valores de distribucin son menores o iguales a 1 y el
90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5 con una probabilidad acumulativa
de 0,7 (70% de los valores de distribucin son menores o iguales a 5 y el 30% son
mayores). El tercer punto de la curva es 9 con una probabilidad acumulativa de 0,9
(90% de los valores de distribucin son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores).
RiskCumul(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin acumulativa con tres
datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de clculo de A1 hasta
C1 contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 de A2 hasta
C2 contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la
distribucin. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de celdas
como entradas de una funcin.
Guas de uso Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores
(X1<X2<X3,...,<Xn).
Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en
orden ascendente de probabilidad (p1<=p2<=p3,...,<=pn).
Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben ser mayores o
iguales a 0 y menores o iguales a 1.
El mnimo debe ser menor que el mximo. El mnimo debe ser menor que X1 y el
mximo debe ser mayor que Xn.
Parmetros min parmetro continuo
min < max

max parmetro continuo

{x} = {x
1,
x
2,
, x
N
} arreglo de parmetros continuos
min x
i
max

{p} = {p
1,
p
2,
, p
N
0 p
i
1


Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
i 1 i
i 1 i
x x
p p
) x ( f
=
+
+
para x
i
x < x
i+1

( )

+ =
+
+
i 1 i
i
i 1 i i
x x
x x
p p p ) x ( F
para x
i
x x
i+1

Con los supuestos:
Los arreglos estn ordenados desde izquierda hasta derecha
El ndice i va desde 0 hasta N+1, con dos elementos extra:
x
0
min, p
0
0 y x
N+1
max, p
N+1
1.

Media No posee forma cerrada

Varianza No posee forma cerrada
ndice de sesgo No posee forma cerrada

Curtosis No posee forma cerrada

Moda No posee forma cerrada
Ejemplos
CDF - Cumul(0,5,{1,2,3,4},{.2,.3,.7,.8})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456
PDF - Cumul(0,5,{1,2,3,4},{.2,.3,.7,.8})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
-
10123456

RiskCumulD
Descripcin

RiskCumuID(mnimo;mximo;{X1;X2;..;Xn};{p1;p2;..;pn}) especifica una distribucin
acumulativa de n puntos. El rango de la curva acumulativa queda establecido por los
argumentos mnimo y mximo. Cada uno de los puntos de la curva acumulativa tiene
un valor X y una probabilidad p. Los puntos de la curva acumulativa se especifican con
valores que aumentan y probabilidades que disminuyen. Las probabilidades
introducidas son probabilidades acumulativas descendentes, o la probabilidad de que
un valor sea mayor que el valor X introducido. Se puede especificar un nmero
ilimitado de puntos en una curva.
Ejemplos

RiskCumulD(0;10;{1;5;9};{0,9;0,3;0,1}) especifica una curva acumulativa con tres
datos de puntos y un rango de 0 a 10. El primer punto de la curva es 1 con una
probabilidad acumulativa descendente de 0,9 (10% de los valores de la distribucin
son menores o iguales a 1 y el 90% son mayores). El segundo punto de la curva es 5
con una probabilidad acumulativa descendente de 0,3 (70% de los valores de
distribucin son menores o iguales a 5 y el 30% son mayores). El tercer punto de la
curva es 9 con una probabilidad acumulativa descendente de 0,1 (90% de los valores
de distribucin son menores o iguales a 9 y el 10% son mayores).
RiskCumulD(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin acumulativa con tres
datos de puntos y un rango de 100 a 200. La fila 1 de la hoja de clculo de A1 hasta
C1 contiene los valores de cada dato de punto, mientras que la fila 2 de A2 hasta
C2 contiene la probabilidad acumulativa de cada uno de los 3 puntos de la
distribucin. En Excel no es necesario utilizar llaves cuando se utilizan rangos de
celdas como entradas de una funcin.
Guas de uso Los puntos de la curva deben especificarse en orden ascendente de valores
(X1<X2<X3,...,<Xn).
Las probabilidades acumulativas p de los puntos de la curva deben especificarse en
orden descendente de probabilidades acumulativas descendentes
(p1>=p2>=p3,...,>=pn).
Las probabilidades acumulativas descendentes p de los puntos de la curva deben ser
mayores o iguales a 0 y menores o iguales a 1.
El mnimo debe ser menor que el mximo. El mnimo debe ser menor que X1 y el
mximo debe ser mayor que Xn.
min < max


{x} = {x
1,
x
2,
, x
N
min x
i
max

{p} = {p
1,
p
2,
, p
N
0 p
i
1

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
i 1 i
1 i i
x x
p p
) x ( f
=
+
+
para x
i
x < x
i+1

( )

+ =
+
+
i 1 i
i
1 i i i
x x
x x
p p p 1 ) x ( F
para x
i
x x
i+1

Con los supuestos:
Los arreglos estn ordenados desde izquierda a derecha
x
0
min, p
0
0 y x
N+1
max, p
N+1
1.




Ejemplos
CDF - CumulD(0,5,{1,2,3,4},{.8,.7,.3,.2})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456
PDF - CumulD(0,5,{1,2,3,4},{.8,.7,.3,.2})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
-
10123456

RiskDiscrete
Descripcin

RiskDiscrete({X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) especifica una distribucin independiente con
un nmero de resultados igual a n. Se pueden introducir un nmero ilimitado de
resultados. Cada uno de los resultados tiene un valor X y un coeficiente de probabilidad
p, que especifica la probabilidad de que el resultado ocurra. Como sucede con la
funcin RiskHistogrm, la suma de los coeficientes de probabilidad puede dar como
resultado cualquier valor, ya que luego van a ser normalizados a probabilidades por
@RISK.
Esta es una distribucin definida por el usuario en donde el usuario especifica todos los
posibles resultados y sus probabilidades. Puede ser utilizada en donde se crea que
existen varios resultados discretos (por ejemplo, peor caso, caso esperado, mejor caso),
para replicar otras distribuciones discretas (tales como la distribucin Binomial), y para
modelar escenarios discretos.
Ejemplos

RiskDiscrete({0;0,5};{1;1}) especifica una distribucin independiente con 2 resultados
valorados en 0 y 0,5. Cada uno de los valores tiene las mismas probabilidades de
ocurrir, ya que el coeficiente de ambos es 1. La probabilidad de que ocurra el 0 es del
50% (1/2) y la probabilidad de que ocurra el 0,5 es del 50% (1/2).
RiskDiscrete(A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin independiente con tres
resultados. La primera fila de la hoja de clculo de A1 hasta C1 contiene los valores
de cada resultado, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el coeficiente de
probabilidad de que ocurra cada uno.
Guas de uso Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a cero,
y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.
Parmetros {x} = {x
1,
x
2,
, x
N

{p} = {p
1,
p
2,
, p
N
Dominio
} x { x discreto
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
i
p ) x ( f =
para
i
x x =

0 ) x ( f =
para
} x { x

0 ) x ( F =
para x < x
1

=
=
s
1 i
i
p ) x ( F
para x
s
x < x
s+1
, s < N

1 ) x ( F =
para x x
N

Con los supuestos:
Los arreglos estn ordenados de izquierda a derecha
El arreglo p est normalizado a 1
.

Media

=
i
N
1 i
i
p x

Varianza
V p ) x (
i
2
N
1 i
i

=

ndice de sesgo
i
3
N
1 i
i
2 3
p ) x (
V
1
=

Curtosis
i
4
N
1 i
i
2
p ) x (
V
1
=

Moda El valor x correspondiente al mayor valor p.
Ejemplos
CDF - Discrete({1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0
4
.
5
PMF - Discrete({1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0
4
.
5

RiskDUniform
Descripcin

RiskDuniform({X1;X2;...,Xn}) especifica una distribucin uniforme independiente
con n posibles resultados y con igual probabilidad de que ocurra cualquiera de
ellos. El valor de cada uno de los posibles resultados lo determina el valor X que se
introduce para el resultado. Cada uno de los valores tiene las mismas
probabilidades de ocurrir. Para generar una distribucin uniforme independiente en
la que cualquier nmero entero de un rango es uno de los posibles resultados,
utilice la funcin RiskIntUniform.
Ejemplos

RiskDuniform({1,2;1,4;45;99}) especifica una distribucin independiente uniforme
con 4 posibles resultados. Los posibles resultados tienen los valores 1, 2,1, 4,45, y
99.
RiskDuniform(A1:A5) especifica una distribucin independiente uniforme con 5
posibles resultados. Los valores de los 5 posibles resultados se toman de las
celdas A1 a la A5.
Guas de uso Ninguno.
Parmetros {x} = {x
1,
x
1,
, x
N
Dominio
} x { x
discreto

Funciones de
distribucin de masa
y acumulada
N
1
) x ( f =
para
} x { x

0 ) x ( f =
para
} x { x

0 ) x ( F =
para x < x
1

N
i
) x ( F =
para x
i
x < x
i+1

1 ) x ( F =
para x x
N

Asumiendo que el arreglo {x} est ordenado.

Media

=
N
1 i
i
x
N
1

Varianza
V ) x (
N
1
2
N
1 i
i

=

ndice de sesgo
3
N
1 i
i
2 3
) x (
NV
1
=

Curtosis
4
N
1 i
i
2
) x (
NV
1
=

Moda No definido de forma nica
Ejemplos
CDF - DUniform({1,5,8,11,12})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
02468
1
0
1
2
1
4
PMF - DUniform({1,5,8,11,12})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
02468
1
0
1
2
1
4

RiskErf
Descripcin

RiskErf(h) especifica una funcin de error con un parmetro de varianza h. La funcin de
distribucin de error se deriva de una distribucin normal.
Ejemplos

RiskErf(5) genera una funcin de error con un parmetro de varianza de 5.
RiskErf(A7) genera una funcin de error con un parmetro de varianza tomado de la celda
A7.
Guas de uso El parmetro de varianza h debe ser mayor que 0.
Parmetros h parmetro de escalamiento inverso continuo h > 0
Dominio - < x < + continuo

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
2
hx
e
h
) x ( f

=

( )
( )
2
hx erf 1
hx 2 ) x ( F
+
=

En donde se denomina la integral de Laplace-Gauss y erf es la funcin del Error.

Media 0

Varianza
2
h 2
1

ndice de sesgo 0

Curtosis 3

Moda 0
Ejemplos
CDF - Erf(1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
2
.
0
-
1
.
5
-
1
.
0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
PDF - Erf(1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
-
2
.
0
-
1
.
5
-
1
.
0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0

RiskErlang
Descripcin

RiskErlang(m;beta) genera una distribucin m-Erlang con los valores m y beta
especificados. m es un argumento entero de una distribucin gamma y beta es un
parmetro de escala.
Ejemplos

RiskErlang(5;10) especifica una distribucin m-Erlang con un valor m de 5 y un
parmetro de escala de 10.
RiskErlang(A1;A2/6.76) especifica una distribucin m-Erlang con un valor m tomado
de la celda A1 y un parmetro de escala igual al valor de la celda A2 dividido entre
6.76.
Guas de uso m debe ser un entero positivo
beta debe ser mayor que cero.
Parmetros m parmetro integral de forma m > 0
parmetro de escalamiento continuo > 0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada

=
x
1 m
e
x
)! 1 m (
1
) x ( f

( )
( )
( )
=
1 m
0 i
i
x
x
! i
x
e 1
m
m
) x ( F

x

Media
m

Varianza
2
m
ndice de sesgo
m
2

Curtosis
m
6
3+
Moda
( ) 1 m
Ejemplos
CDF - Erlang(2,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
101234567
PDF - Erlang(2,1)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
-
101234567

RiskExpon
Descripcin

RiskExpon(beta) especifica una distribucin exponencial con el valor beta. La media de
la distribucin es igual a beta.
Esta distribucin representa el tiempo continuo equivalente a la distribucin Geomtrica.
Representa el tiempo de espera para la primera ocurrencias de un proceso que es
continuo en el tiempo y de intensidad constante. Podra usarse en aplicaciones
similares a la distribucin Geomtrica (por ejemplo, colas, mantenimiento, modelos de
ruptura) an cuando sufre en ciertas aplicaciones prcticas debido al supuesto de
intensidad constante.
Ejemplos

RiskExpon(5) especifica una distribucin exponencial con un valor beta de 5.
RiskExpon(A1) especifica una distribucin exponencial con un valor beta tomado de la
celda A1.
Guas de uso El valor beta debe ser mayor que 0.
Parmetros parmetro de escalamiento continuo > 0
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
=
x
e
) x ( f

=
x
e 1 ) x ( F

Media

Varianza
2

ndice de sesgo 2

Curtosis 9

Moda 0
Ejemplos
CDF - Expon(1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0
4
.
5
5
.
0
PDF - Expon(1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0
4
.
5
5
.
0

RiskExponAlt, RiskExponAltD
Descripcin

RiskExponAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin
exponencial con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. tipo arg 1 y tipo arg 2
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o "loc".
Ejemplos

RiskExponAlt(" beta" ;1;95%;10) especifica una distribucin exponencial con un valor
beta de 1 y un percentil de 95% de 10.
Guas de uso beta debe ser mayor que 0.
Con RiskExponAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles
acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad de
un valor mayor o igual al valor introducido.

RiskExtValue
Descripcin

RiskExtValue(alfa;beta) especifica una distribucin de valor extremo con parmetro de
localizacin alfa y parmetro de forma beta.
Ejemplos

RiskExtvalue(1;2) especifica una distribucin de valor extremo con un valor alfa de 1 y
un valor beta de 2.
RiskExtvalue(A1;B1) especifica una distribucin de valor extremo con una valor alfa
tomado de la celda A1 y un valor beta tomado de la celda B1.
Guas de uso El valor de beta debe ser mayor que 0.
Parmetros alfa parmetro de localizacin continuo
beta parmetro de escalamiento continuo beta > 0
Dominio
- < x < + continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
=
+ ) z exp( z
e
1
b
1
) x ( f

) z exp(
e
1
) x ( F

= donde
( )
b
a x
z

Donde a= alfa, b= beta
Media
( ) b 577 . a 1 b a +

donde (x) es la derivada de la Funcin Gamma.

Varianza
6
b
2 2

ndice de sesgo
( ) 139547 . 1 3
6 12
3

Curtosis 5.4

Moda a
Ejemplos
PDF - ExtValue(0,1)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
-
2
-
1012345
CDF - ExtValue(0,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
2
-
1012345

RiskExtValueAlt, RiskExtValueAltD
Descripcin

RiskExtValueAlt(tipo arg 1;valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una
distribucin de valores extremos con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos
argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha1 o beta.
Ejemplos

RiskExtValueAlt(5%;10;95%;100) especifica una distribucin de valor extremo con
un percentil 5 de 10 y un percentil 95 de 100.
Guas de uso beta debe ser mayor que cero.
Con RiskExtValueAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son
percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la
probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

RiskGamma
Descripcin

RiskGamma(alfa;beta) especifica una distribucin gamma con el parmetro de forma
alfa y el parmetro de escala beta.
La distribucin Gamma es la equivalente continua a la Negativa Binomial, es decir,
sta representa la distribucin de tiempos de inter-arribo para varios eventos de un
proceso Poisson. Tambin puede ser utilizada para representar la distribucin de
posibles valores para la intensidad de un proceso Poisson, para donde se hayan
obtenido observaciones del proceso.
Ejemplos

RiskGamma(1;1) especifica una distribucin gamma con un parmetro de forma de
valor 1 y un parmetro de escala de valor 1.
RiskGamma(C12;C13) especifica una distribucin gamma con un valor de parmetro
de forma tomado de la celda C12 y un valor de parmetro de escala tomado de la
celda C13.
Guas de uso Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero.
Parmetros parmetro continuo de forma > 0


Dominio 0 < x < + continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada ( )

=
x
1
e
x 1
) x ( f

( )
( )

=
x
) x ( F

x
Media

Varianza

2

ndice de sesgo
2

Curtosis
+
6
3

Moda
( ) 1
if 1
0 if < 1

Ejemplos
CDF - Gamma(4,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
202468
1
0
1
2
PDF - Gamma(4,1)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
-
202468
1
0
1
2

RiskGammaAlt, RiskGammaAltD
Descripcin

RiskGammaAlt(tipo arg 1; valor arg 1;, tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin gamma con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha, beta o loc.
Ejemplos

RiskGammaAlt(" alpha" ;1;" beta" ;5;95%;10) especifica una distribucin gamma en
la que el parmetro de forma tiene una valor de 1, el parmetro de escala tiene un
valor de 5 y el percentil 95 tiene un valor de 10.
Guas de uso Tanto alfa como beta deben ser mayores que cero.
Con RiskGammaAltD ,cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles
acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la probabilidad
de un valor mayor o igual al valor introducido.

RiskGeneral
Descripcin

RiskGeneral(mnimo;mximo;{X1;X2;...;Xn};{p1;p2;...;pn}) genera una distribucin de
probabilidad general basada en una curva de densidad creada utilizando los pares
especificados (X,p). Cada uno de los pares tiene un valor X y un coeficiente de
probabilidad p, que especifica la altura relativa de la curva de probabilidad en ese
valor X. Los coeficientes de probabilidad p son normalizados por @RISK, que
establece las probabilidades que se utilizarn en el muestreo.
Ejemplos

RiskGeneral(0;10;{2;5;7;9};{1;2;3;1}) especifica una funcin de densidad de
distribucin de probabilidad general con cuatro puntos. La distribucin tiene un rango
de 0 a 10 con cuatro puntos 2,5,7 y 9 especificados en la curva. La altura de la
curva en 2 es 1; en 5 es 2; en 7 es 3; y en 9 es 1. La interseccin de la curva con el
eje X se produce en 0 y en 10.
RiskGeneral(100;200;A1:C1;A2:C2) especifica una distribucin de probabilidad
general con tres datos de puntos y un rango de 100 a 200. La primera fila de la hoja
de clculo de A1 hasta C1 contiene el valor X de cada uno de los datos de
puntos, mientras que la fila 2 de A2 hasta C2 contiene el valor p en cada uno de
los tres puntos de la distribucin. Observe que no es necesario utilizar llaves cuando
los rangos de celdas se utilizan como elementos en serie de la funcin.
Guas de uso El coeficiente de probabilidad p debe ser mayor o igual a cero. La suma de todos los
coeficientes de probabilidad debe ser mayor que cero.
El valor X debe especificarse en orden ascendente y debe estar en el rango mnimo-
mximo de la distribucin.
El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
min < max


{x} = {x
1,
x
2,
, x
N
min x
i
max

{p} = {p
1,
p
2,
, p
N
p
i
0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
i 1 i
i 1 i
i
i
p p
x x
x x
p ) x ( f
+ =
+
+
para x
i
x x
i+1

( )
( )( )
( )

+ + =
+
+
i 1 i
i i 1 i
i i i
x x 2
x x p p
p x x ) x ( F ) x ( F
para x
i
x x
i+1

Con los supuestos:
Los arreglos estn ordenados desde izquerda a derecha
El arreglo {p} ha sido normalizado para darle a la distribucin general un rea unitaria.
x
0
min, p
0
0 y x
N+1
max, p
N+1
1.




Ejemplos
CDF - General(0,5,{1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456
PDF - General(0,5,{1,2,3,4},{2,1,2,1})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
-
10123456

RiskGeomet
Descripcin

RiskGeomet(p) genera una distribucin geomtrica de probabilidad p. El valor
generado representa el nmero de fracasos que se produjeron antes de producirse
el xito en una serie de intentos independientes. Hay una probabilidad p de xito
en cada intento. La distribucin geomtrica es una distribucin independiente que
genera solamente valores enteros mayores o iguales a cero.
La distribucin corresponde a la incertidumbre acerca del nmero de pruebas de
una distribucin Binomial que sera requerida para un evento que ocurriese por
primera vez con probabilidad dada . Algunos ejemplos incluiran la distribucin
para el nmero de veces que una moneda es lanzada antes de que se produzca un
lado en particular, o el nmero de apuestas secuenciales que se requieren hacer
en la ruleta antes de que determinado nmero ocurra. La distribucin tambin
puede ser utilizada en la construccin de modelos de mantenimiento, por ejemplo,
par representar el nmero de meses antes de que un vehculo se dae. Sin
embargo, debido a que la distribucin requiere de una probabilidad constante de
ruptura por vez, se utilizan frecuentemente otros modelos en donde la probabilidad
de ruptura se incrementa con la antigedad.
Ejemplos

RiskGeomet(0,25) especifica una distribucin geomtrica con un 25% de
probabilidad de xito en cada intento.
RiskGeomet(A18) especifica una distribucin geomtrica con una probabilidad de
xito en cada intento tomada de la celda A18.
Guas de uso La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a 1.
Parmetros p probabilidad continua del xito 0< p 1
Dominio 0 x < + enteros discretos
Funciones de
distribucin de masa
y acumulada
( )
x
p 1 p ) x ( f =

1 x
) p 1 ( 1 ) x ( F
+
=

Media
1
p
1

Varianza
2
p
p 1

ndice de sesgo
( )
p 1
p 2
para p < 1

No definida para p = 1

Curtosis
p 1
p
9
2
+
para p < 1

No definida para p = 1

Moda 0
Ejemplos
CDF - Geomet(.5)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
101234567
PMF - Geomet(.5)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
-
101234567

RiskHistogrm
Descripcin

RiskHistogrm(mnimo;mximo;{p1;p2;...;pn}) especifica una distribucin de
histograma definida por el usuario con un rango definido por los valores mnimo y
mximo. Este rango se divide en n clases. Cada una de las clases tiene un
coeficiente de probabilidad p que refleja la probabilidad de que ocurra un valor en esa
clase. Estos coeficientes de probabilidad pueden adoptar cualquier valor, el nico
factor importante es el coeficiente de probabilidad de una clase con respecto a otra.
Esto quiere decir que la suma de todos los coeficientes de probabilidad no tienen que
ser igual a 100%. @RISK normalizar las probabilidades de las diferentes clases. La
normalizacin de estos coeficientes se lleva a cabo sumando todos los coeficientes
de probabilidad y dividiendo cada uno de ellos por el total de la suma.
Ejemplos

RiskHistogrm(10;20;{1;2;3;2;1}) especifica un histograma con un valor mnimo de
10 y uno mximo de 20. Este rango se divide en 5 clases de igual longitud ya que hay
5 valores de probabilidad. Los coeficientes de probabilidad de las cinco clases son los
argumentos 1, 2, 3, 2 y 1. Las probabilidades que se correspondern con estos
coeficientes sern 11,1% (1/9), 22,2% (2/9), 33,3% (3/9), 22,2% (2/9) y 11,1% (1/9).
Estos valores se normalizan dividindose entre 9 para que la suma de todos ellos sea
igual al 100%.
RiskHistogrm(A1;A2;B1:B3) especifica un histograma con un valor mnimo tomado
de la celda A1 y uno mximo tomado de la celda A2. Este rango se divide en 3 clases
de longitudes iguales ya que hay 3 valores de probabilidad. Los coeficientes de
probabilidad se toman de las celdas B1 a B3.
Guas de uso Los valores de los coeficiente representados por p deben ser mayores o iguales a
cero, y la suma de todos los coeficientes debe ser mayor que cero.
min < max *


{p} = {p
1,
p
2,
, p
N
p
i
0

* min = max se soporta para la conveniencia en la creacin de modelos, pero
devendr en una distribucin degenerada.

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
i
p ) x ( f =
para x
i
x < x
i+1

+ =
+ i 1 i
i
i i
x x
x x
p ) x ( F ) x ( F
para x
i
x x
i+1

+
N
min max
i min x
i

En donde el arreglo {p} ha sido normalizado para generar un histograma de rea
unitaria.



Ejemplos
CDF - Histogrm(0,5,{6,5,3,4,5})
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456
PDF - Histogrm(0,5,{6,5,3,4,5})
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-
10123456

RiskHypergeo
Descripcin

RiskHypergeo(n;D;M) especifica una distribucin hipergeomtrica con un tamao de
muestra de n, un nmero de elementos de un cierto tipo expresado por la variable D y
un tamao de poblacin M. La distribucin hipergeomtrica es una distribucin
independiente que genera solamente valores enteros no negativos.
Ejemplos

RiskHypergeo(50;10;1000) genera una distribucin hipergeomtrica creada con una
muestra de tamao 50, con 10 elementos del tipo especificado y un tamao de
poblacin de 1000.
RiskHypergeo(A6;A7;A8) genera una distribucin hipergeomtrica creada con una
muestra de tamao tomada de la celda A6, un nmero de elementos del tipo
especificado tomados de la celda A7 y un tamao de poblacin tomado de la celda A8.
Guas de uso Todos los argumentos n, D y M deben ser valores enteros positivos.
El valor n del tamao de muestra debe ser menor o igual al tamao de poblacin M.
El valor del nmero de elementos D debe ser menor o igual al tamao de poblacin M.
Parmetros n el nmero de muestras entero
0 n M

D el nmero de tems marcados entero
0 D M

M nmero total de tems entero
M 0
Dominio max(0,n+D-M) x min(n, D) enteros discretos
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
=
n
M
x n
D M
x
D
) x ( f
=
x
1 i
n
M
x n
D M
x
D
) x ( F
Media
M
nD
para M > 0

0 para M = 0
Varianza
( )( )
( )

1 M
n M D M
M
nD
2
para M>1

0 para M = 1
ndice de sesgo
( )( )
( ) ) n M ( D M nD
1 M
2 M
n 2 M D 2 M

para M>2, M>D>0, M>n>0

No definido de lo contrario

Curtosis
( )
( )( )( )
( ) ( )
( )
( )( )

+
+
+

6
M
6 M n M n 3
D M D
n M n 6 1 M M
n M 3 M 2 M n
1 M M
2
2

para M>3, M>D>0, M>n>0

No definido de cualquier otra forma

Moda (bimodelo) x
m
y x
m
-1 si x
m
es integral

(unimodelo) el mayor entero menor que x
m
de lo contrario

Para donde
( )( )
2 M
1 D 1 n
x
m
+
+ +

Ejemplos
CDF - HyperGeo(6,5,10)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0123456
PMF - HyperGeo(6,5,10)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0123456

RiskIntUniform
Descripcin

RiskIntUniform(mnimo;mximo) especifica una distribucin de probabilidad uniforme
con los valores mnimo y mximo. Slo se pueden producir los valores enteros del
rango de la distribucin uniforme, y tienen la misma probabilidad de producirse.
Ejemplos

RiskIntUniform(10;20) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo de 10
y uno mximo de 20.
RiskIntUniform(A1+90;B1) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo
igual al valor de la celda A1, ms 90, y un valor mximo tomado de la celda B1.
Guas de uso El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor mximo.
Parmetros min parmetro de frontera discreto min < max
max parmetro de frontera discreto
Dominio min x max enteros discretos
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
1 min max
1
) x ( f
+
=

1 min max
1 min x
) x ( F
+
+
=

Media
2
max min+

Varianza
( )
12
2 +
para donde (max-min)

ndice de sesgo
0
Curtosis
1 n
3 / 7 n
5
9
2
2
para donde n(max-min+1)


Ejemplos
CDF - IntUniform(0,8)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456789
PMF - IntUniform(0,8)
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
-
10123456789

RiskInvgauss
Descripcin

RiskInvgauss(mu;lambda) especifica una distribucin de Gauss inversa con una
media mu y un parmetro de forma lambda.
Ejemplos

RiskInvgauss(5;2) genera una distribucin de Gauss inversa con un valor mu de 5 y
un valor lambda de 2.
RiskInvgauss(B5;B6) genera una distribucin de Gauss inversa con un valor mu
tomado de la celda B5 y un valor lambda tomado de la celda B6.
Guas de uso El valor mu debe ser mayor que 0.
El valor lambda debe ser mayor que 0.
Parmetros parmetro continuo > 0

parmetro continuo > 0

Dominio x > 0 continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
=
x 2
x
3
2
2
e
x 2
) x ( f

=

1
x
x
e 1
x
x
) x ( F
2

Para donde (z) es la funcin de distribucin acumulada de una Normal(0,1), tambin
llamada la Integral de Laplace-Gauss

Media

Varianza
3

ndice de sesgo
3

Curtosis
+15 3
Moda
+
2
3
4
9
1
2
2

Ejemplos
PDF - InvGauss(1,2)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0
CDF - InvGauss(1,2)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
4
.
0

RiskInvgaussAlt, RiskInvgaussAltD
Descripcin

RiskInvgaussAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin de Gauss invertida con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo
arg 3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, lambda o loc.
Ejemplos

RiskInvgaussAl t(" mu" ;10;5%;1;95%;25) genera una distribucin de Gauss invertida
con un valor mu de 1, u percentil 5 de 1 y un percentil 95 de 25.
Guas de uso El valor mu debe ser mayor que 0.
El valor de lambda debe ser mayor que 0.
Con RiskInvgaussAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskJohnsonMoments
Descripcin

RiskJohnsonMoments(media;desviacin estndar;sesgo;curtosis) elige una de las
cuatro funciones de distribucin (todos los miembros del llamado sistema Johnson) que
coincida con la media, desviacin estndar, sesgo y curtosis especificadas. Esta
distribucin resultante es una distribucin JohnsonSU, JohnsonSB, lognormal o normal.
Ejemplos

RiskJohnsonMoments(10;20;4;41) retorna una distribucin de la familia Johnson que
tiene un valor de media de 10, un valor de desviacin estndar de 20, un valor de
sesgo de 4 y un valor de curtosis de 41.
RiskJohnsonMoments(A6;A7;A8;A9) retorna una distribucin de la familia Johnson
que tiene un valor de media tomado de la celda A6, un valor de desviacin estndar
tomado de la celda A7, un valor de sesgo tomado de la celda A8 y un valor de curtosis
tomado de la celda A9.
Guas de uso La desviacin estndar debe ser un valor positivo.
El valor de curtosis debe ser mayor que 1.
Parmetros parmetro de localizacin continuo
s parmetro de forma continuo
k parmetro de forma continuo k > 1
k s
2
1
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulati va
Consulte la informacin de cada distribucin del sistema Johnson

Media
Varianza

2

Desviacin s
Curtosis k
Modo No posee forma cerrada
Ejemplos

RiskJohnsonSB
Descripcin

RiskJohnsonSB(alfa1;alfa2;a;b) especifica una distribucin Johnson limitada por
sistema con los valores alfa1, alfa2, a y b introducidos.

Ejemplos

RiskJohnsonSB(10;20;1;2) retorna una distribucin JohnsonSB generada usando un
valor alfa de 10, un valor alfa2 de 20, un valor a de 1 y un valor b de 2.
RiskJohnsonSB(A6;A7;A8;A9) retorna una distribucin JohnsonSB generada usando
un valor alfa tomado de la celda A6, un valor alfa2 tomado de la celda A7, un valor a
tomado de la celda A8 y un valor b tomado de la celda A9.
Guas de uso El valor de b debe ser positivo.
El valor de b debe ser mayor que a.
Parmetros alfa1 parmetro de forma continuo
alfa2 parmetro de forma continuo alfa2 > 0
a parmetro de localizacin continuo
b parmetro de escalamiento continuo b > a
Dominio a x b continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulati va

=
x b
a x
ln
2
1
2
2 1
e
) x b )( a x ( 2
) a b (
) x ( f

+ =
x b
a x
ln ) x ( F
2 1

donde es la funcin de distribucin acumulativa de una Normal(0;1)
estndar.

Media La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada.
Varianza La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada.
Desviacin La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada.
Curtosis La forma cerrada existe pero es extremadamente complicada.
Modo No posee forma cerrada.
Ejemplos

RiskJohnsonSU
Descripcin

RiskJohnsonSU(alfa1;alfa2; gamma; beta) especifica una distribucin Johnson
limitada por sistema con los valores alfa1, alfa2, gamma y beta introducidos.
Ejemplos

RiskJohnsonSU(10;20;1;2) retorna una distribucin JohnsonSU generada usando un
valor alfa de 10, un valor alfa2 de 20, un valor gamma de 1 y un valor beta de 2.
RiskJohnsonSU(A6;A7;A8;A9) retorna una distribucin JohnsonSU generada usando
un valor alfa tomado de la celda A6, un valor alfa2 tomado de la celda A7, un valor
gamma tomado de la celda A8 y un valor beta tomado de la celda A9.
Guas de uso El valor de alfa2 debe ser positivo.
El valor de beta debe ser positivo.
Parmetros alfa1 parmetro de forma continuo
alfa2 parmetro de forma continuo alfa2 > 0
parmetro de localizacin continuo
Definiciones:

2
2
1
exp
2
1
r

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulati va

( ) [ ]
2
1
2 1
z sinh
2
1
2
2
e
) z 1 ( 2
) x ( f

+
+

=

( ) ( ) z sinh ) x ( F
1
2 1

+ =
Donde
) x (
z

y es la funcin de distribucin acumulativa de una distribucin Normal(0,1) estndar.

Media
( ) r sinh
Varianza
( ) ( ) ( ) 1 r 2 cosh 1
2
2
+

ndice de sesgo
( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( ) ( )
2
3
1 r 2 cosh 1
2
1
2
r sinh 3 r 3 sinh 2 1
4
1
+
+ +

Curtosis
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( ) ( )
2
1 r 2 cosh 1
2
1
2 2 3 4 2 2
1 2 3 r 2 cosh 2 4 r 4 cosh 3 3 2 1
8
1
+
+ + + + + +

Moda No posee forma cerrada.
Ejemplos

RiskLogistic
Descripcin

RiskLogistic(alfa;beta) especifica una distribucin logstica con los valores alfa y beta.
Ejemplos

RiskLogistic(10;20) genera una distribucin logstica creada utilizando un valor alfa de
10 y un valor beta de 20.
RiskLogistic(A6;A7) genera un distribucin logstica utilizando un valor alfa tomado de
la celda A6 y un valor beta tomado de la celda A7.
Guas de uso El valor de beta debe ser positivo.

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada

=
4
x
2
1
h sec
) x ( f
2

2
x
2
1
tanh 1
) x ( F

+
=

Para donde sech es la funcin Hiperblica Secante y tanh es la Funcin Hiperblica
Tangente.

Media

Varianza
3
2 2

ndice de sesgo
0

Curtosis
4.2

Moda

Ejemplos
PDF - Logistic(0,1)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1012345
CDF - Logistic(0,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1012345

RiskLogisticAlt, RiskLogisticAltD
Descripcin

RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una
distribucin logstica con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha1 o beta.
Ejemplos

RiskLogisticAlt(5%;1;95%;100) especifica una distribucin logstica con un percentil
5 de 1 y un percentil 95 de 100.
Guas de uso Beta debe ser un valor positivo.
Con RiskLogisticAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskLogLogistic
Descripcin

RiskLoglogistic(gamma;beta;alfa) especifica una distribucin log-logstica con
parmetro de localizacin gamma, parmetros de forma alfa y parmetro de escala
beta.
Ejemplos

RiskLoglogistic(-5;2;3) genera una distribucin log-logstica utilizando un valor gamma
de -5, un valor beta de 2 y un valor alfa de 3.
RiskLoglogistic(A1;A2;A3) genera una distribucin log-logstica utilizando un valor
gamma tomado de la celda A1, un valor beta tomado de la celda A2 y un valor alfa
tomado de la celda A3.
Guas de uso El valor de alfa debe ser mayor que 0.
El valor beta debe ser mayor que 0.


parmetro continuo de forma > 0
Definiciones

Dominio x < + continuo

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
2
1
t 1
t
) x ( f
+
=
t
1
1
1
) x ( F
con
x
t

Media
( ) + csc
para > 1

Varianza
( ) ( ) [ ]
2 2
csc 2 csc 2
para > 2
ndice de sesgo
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) [ ]
2
3
2
3 2
csc 2 csc 2
csc 2 csc 2 csc 6 3 csc 3

+
para > 3
Curtosis
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) [ ]
2
2
4 3 2 2
csc 2 csc 2
csc 3 csc 2 csc 12 csc 3 csc 12 4 csc 4

+
para > 4
Moda
+

+
1
1
1
para > 1
para 1
Ejemplos
PDF - LogLogistic(0,1,5)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
CDF - LogLogistic(0,1,5)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0

RiskLogLogisticAlt, RiskLogLogisticAltD
Descripcin

RiskLoglogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin log-logstica con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o gamma, beta o alpha
Ejemplos

RiskLoglogisticAlt(" gamma" ;5;" beta" ;2;90%;10) genera una distribucin log-logstica
generada con un valor gamma de 5, un valor beta de 2 y un percentil 90 de 10.
Guas de uso alpha debe ser mayor que 0.
beta debe ser mayor que 0.
Con RiskLogLogisticAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son
percentiles acumulados descendentes, en donde el valor del percentil especifica la
probabilidad de un valor mayor o igual al valor introducido.

RiskLognorm
Descripcin

RiskLognorm(media;desviacin estndar) especifica una distribucin lognormal con los
valores asignados de media y desviacin estndar. Los argumentos de esta forma de
distribucin log-normal especifican la media y desviacin estndar de la distribucin log-
normal de probabilidad generada.
Igual que la distribucin Normal, la LogNormal posee dos parmetros ( (,)
correspondientes a la media y a la desviacin estndar. De la misma forma que la
distribucin normal resulta de aadir muchos procesos aleatorios, as tambin la
Lognormal resulta de la multiplicacin de muchos procesos aleatorios. Desde un punto
de vista tcnico, esta es una extensin directa de los resultados previos ya que el
logaritmo del producto de nmeros aleatorios es igual a la suma de los logaritmos. En la
prctica, es frecuentemente utilizada como una representacin del valor futuro de un
activo cuyo valor en trminos porcentuales cambia de una forma aleatoria e
independiente. Es frecuentemente utilizada en la industria del petrleo para modelar
reservas posterior a los estudios geolgicos cuyos resultados sean inciertos. La
distribucin posee una seria de propiedades deseables respecto de proceso del mundo
real. Estas incluyen el hecho de que sea sesgada positivamente y de que posee un
rango positivo y no acotado, es decir, tiene un rango desde 0 al infinito. Otra propiedad
til es el hecho que cuando es pequeo con respecto a , el sesgo es pequeo y la
distribucin tiene a una distribucin Normal, de forma tal que una distribucin Normal
puede ser aproximada por medio de una LogNormal utilizando la misma desviacin
estndar, pero incrementando la Media (de forma tal que la razn / sea pequea), y
luego desplazando la distribucin al aadir una cantidad constante de forma tal que sus
Medias coincidan.
Ejemplos

RiskLognorm(10;20) especifica una distribucin log-normal con una media de 10 y una
desviacin estndar de 20.
RiskLognorm(C10*3,14;B10) especifica una distribucin log-normal con una media
igual al valor de la celda C10 multiplicado por 3,14 y una desviacin estndar igual al
valor de la celda B10.
Guas de uso La media y la desviacin estndar deben ser mayor que 0.
Parmetros parmetro continuo > 0



Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
2
x ln
2
1
e
2 x
1
) x ( f

=
x ln
) x ( F

con

2 2
2
ln
y
+
2
1 ln

en donde (z) es la funcin de distribucin acumulada de una Normal(0,1) tambin
denominada Integral de Laplace-Gauss.
Media

Varianza
2

ndice de sesgo
3
3

Curtosis
3 3 2
2 3 4
+ + con
2
1

+

Moda
( )
2 3
2 2
4
+

Ejemplos
PDF - Lognorm(1,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
10123456
CDF - Lognorm(1,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
10123456

RiskLognormAlt, RiskLognormAltD
Descripcin

RiskLognormAl t(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin Log-normal con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu, sigma o loc.
Ejemplos

RiskLognormAl t(" mu" ;2;" sigma" ;5;95%;30) especifica una distribucin Lognormal
con una media de 2, una desviacin estndar de 5 y un percentil 95 de 30.
Guas de uso mu y sigma deben ser mayores que 0.
Con RiskLognormAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskLognorm2
Descripcin

RiskLognorm2(media de la distribucin normal correspondiente;desviacin estndar de
la distribucin normal) especifica una distribucin log-normal en la que la media y la
desviacin estndar especificadas son iguales a la media y la desviacin estndar de la
distribucin normal correspondiente. Los argumentos especificados son la media y la
desviacin estndar de la distribucin normal de la que se tom un exponencial de los
valores de la distribucin para generar la funcin log-normal deseada.
Ejemplos

RiskLognorm2(10;20) especifica una distribucin log-normal generada tomando el
exponencial de los valores de una distribucin normal de media 10 y de desviacin
estndar 20.
RiskLognorm2(C10*3,14;B10) especifica una distribucin log-normal generada
tomando el exponencial de los valores de una distribucin normal de media igual al valor
de la celda C10 multiplicado por 3,14, y de desviacin estndar igual al valor de la celda
B10.
Guas de uso La desviacin estndar debe ser mayor que 0.
Parmetros parmetro continuo


Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
2
x ln
2
1
e
2 x
1
) x ( f

=
x ln
) x ( F

en donde (z) es la funcin de distribucin acumulada de una Normal(0,1) tambin
denominada Integral de Laplace-Gauss.
Media
2
2
e

+

Varianza
( ) 1 e
2

con
2
e

ndice de sesgo
( ) 1 2 +
con
2
e

Curtosis
3 3 2
2 3 4
+ +
con
2
e

Moda
2
e

Ejemplos
CDF - Lognorm2(0,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
202468
1
0
1
2
PDF - Lognorm2(0,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
-
202468
1
0
1
2

RiskMakeInput
Descripcin

RiskMakeInput(formula) especifica que el valor calculado para la frmula ser tratado
como una variable de entrada de simulacin, de la misma forma que una funcin de
distribucin. Esta funcin permite que los resultados de los clculos de Excel (o bien
una combinacin de funciones de distribucin) sean tratados como una sola variable
de entrada en el anlisis de sensibilidad.

Ejemplos

RiskMakeInput (RiskNormal(10;1)+RiskTriang(1;2;3)+A5) especifica que la suma de
las muestras de las distribuciones RiskNormal(10;1) y RiskTriang(1;2;3) ms el valor
de la celda A5 ser tratada como una variable de entrada de simulacin por el @RISK.
Una entrada para la distribucin para esta frmula ser mostrada en la pestaa de
Variables de entrada de la ventana de Resultados Resumen, y ser utilizada en los
anlisis de sensibilidad de las variables de salida que sta afecta.
Guas de uso Las distribuciones que preceden o alimentan a una funcin RiskMakeInput no estn
incluidas en un anlisis de sensibilidad de las variables de salida que stas impactan
para evitar una doble contabilizacin de sus impactos. Su impacto se incluye en el
anlisis de sensibilidad por medio de la funcin RiskMakeInput.
La funcin RiskMakeInput no tiene que ser precedente de una variable de salida para
ser incluida en su anlisis de sensibilidad solamente las distribuciones que precedan
a una RiskMakeInput tienen que serlo. Por ejemplo, usted puede aadir una sola
funcin RiskMakeInput que promedia un conjunto de distribuciones. Cada distribucin
en el conjunto promediado podra ser precedente a una variable de salida. Estas sern
reemplazadas en el anlisis de sensibilidad por aquella variable de salida creada por la
funcin RiskMakeInput.
Se pueden incluir funciones de propiedad de distribucin para una funcin
RiskMakeInput funcin. Sin embargo, stas no pueden ser correlacionadas utilizando
RiskCorrmat, ya que las mismas no son muestreadas de la misma forma que lo hacen
las funciones convencionales.
No existir un grfico disponible para una funcin RiskMakeInput funcin previo a la
simulacin en la ventana de Definir Distribucin o en la Ventana de Modelos.

RiskNegbin
Descripcin

RiskNegbin(s;p) especifica una distribucin binomial negativa con s nmero de xitos y
p probabilidades de xito en cada intento. La distribucin binomial negativa es una
distribucin independiente que genera solamente valores enteros mayores o iguales a
cero.
Esta distribucin representa el nmero de fracasos antes de que hayan sucedido varios
xitos de una distribucin binomial, de forma tal que NegBin(1;p) = Geomet(p). Es
utilizada algunas veces en modelos de pruebas de produccin y de control de calidad, y
en modelos de ruptura y de mantenimiento.
Ejemplos

RiskNegbin(5;,25) especifica una distribucin negativa binomial con 5 xitos y con 25%
de probabilidad de xito en cada prueba.
RiskNegbin(A6;A7) especifica una distribucin negativa binomial con el nmero de
xitos tomados de la celda A6 y una probabilidad de xito tomado de la celda A7.
Guas de uso El nmero de xitos s debe ser un entero positivo menor o igual a 32767.
La probabilidad p debe ser mayor que cero y menor o igual a uno.
Parmetros S el nmero de xitos
Parmetro discreto s 0

p probabilidad de un slo xito
parmetro continuo 0 < p 1
Funciones de
distribucin de
masa y acumulada
( )
x s
p 1 p
x
1 x s
) x ( f
+
=

i
x
0 i
s
) p 1 (
i
1 i s
p ) x ( F
+
=

=

En donde ( ) es el coeficiente binomial.

Media
( )
p
p 1 s

Varianza
( )
2
p
p 1 s

ndice de sesgo
( ) p 1 s
p 2
para s > 0, p < 1

Curtosis
( ) p 1 s
p
s
6
3
2
+ +
para s > 0, p < 1
Moda (bimodelo) z y z + 1 entero z > 0

(unimodelo) 0 z < 0

(unimodelo) entero ms pequeo mayor que z si no

donde
( )
p
1 p 1 s
z

Ejemplos
PDF - NegBin(3,.6)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
-
10123456789
CDF - NegBin(3,.6)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
10123456789

RiskNormal
Descripcin

RiskNormal(media;desviacin estndar) especifica una distribucin normal con los
valores asignados de media y desviacin estndar. Esta distribucin genera la
tradicional curva de campana que se aplica en muchas distribuciones de resultados.
La distribucin Normal es una distribucin simtrica continua que no est acotada en
ninguno de los dos lados y se describe por medio de dos parmetros ( y , es decir, la
Media y la desviacin estndar). El uso de la distribucin Normal puede ser
frecuentemente justificado con referencia a un resultado matemtico llamado el
Teorema del Lmite Central. Este enuncia en trminos generales que si muchas
distribuciones independientes entre s se suman, entonces la distribucin resultante es
aproximadamente Normal. De esta forma, la distribucin surge en el mundo real como
el efecto compuesto de muchos procesos aleatorios ms detallados (no observados).
Tal resultado se aplica independientemente de la forma de las distribuciones iniciales
que se suman.
La distribucin puede ser utilizada para representar la incertidumbre de la variable de
entrada de un modelo donde quiera que se crea que la variable de entrada es, en si
misma, el resultado de muchos otros procesos similares aleatorios que actan
conjuntamente de una forma aditiva (pero en donde podra ser innecesario, ineficiente o
imprctico modelar estos factores conducentes detallados de manera individual).
Algunos ejemplos podran incluir el nmero total de goles anotados en una temporada
de ftbol, la cantidad de petrleo en el mundo, asumiendo que existen muchas reservas
de aproximadamente igual tamao, pero cada una de ellas con una incierta cantidad de
petrleo. Cuando la Media es mucho mayor que la desviacin estndar (es decir, al
menos 4 veces ms) entonces el valor de una muestra negativa de la distribucin podra
ocurrir slo de manera muy poco frecuente (de forma tal que el nmero de goles no
sera muestreada negativamente en muchos de los casos prcticos). De forma ms
general, la variable de salida de muchos modelos es aproximadamente distribuida de
forma normal ya que muchos modelos poseen una variable de salida que resulta de
sumar muchos procesos aditivos. Un ejemplo sera la distribucin de los flujos de caja
descontados en un modelo de una serie de tiempo prolongada, el cual consiste en la
suma de flujos de caja descontados de los aos individuales.
Ejemplos

RiskNormal(10;2) especifica una distribucin normal con una media de 10 y una
RiskNormal(RCuad (C101);B10) especifica una distribucin normal con una media
igual a la raz cuadrada del valor de la celda C101, y una desviacin estndar tomada
de la celda B10.

parmetro de escalamiento continuo > 0 *

* = 0 es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera una
distribucin degenerada con x = .

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
2
x
2
1
e
2
1
) x ( f

1
2
x
erf
2
1 x
) x ( F

En donde es denominada la Integral de Laplace-Gauss y erf es la Funcin de Error.

Media

Varianza
2

ndice de sesgo 0

Curtosis 3

Moda

Ejemplos
PDF - Normal(0,1)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
-
3
-
2
-
10123
CDF - Normal(0,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
3
-
2
-
10123

RiskNormalAlt, RiskNormalAltD
Descripcin

RiskLogisticAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una
distribucin normal con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o mu o sigma.
Ejemplos

RiskLogisticAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribucin normal con un percentil 5 de
1 y un percentil 95 de 10.
Con RiskNormalAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskPareto
Descripcin

RiskPareto(theta;alfa) especifica una distribucin Pareto con los valores theta y alfa
introducidos.

Ejemplos

RiskPareto(5;5) especifica una distribucin Pareto con un valor theta de 5 y un valor
alfa de 5.
RiskPareto(A10;A11+A12) especifica una distribucin Pareto con un valor theta
tomado de la celda A10 y un valor alfa resultado de la expresin A11+A12.
Guas de uso El valor theta debe ser mayor que 0.
El valor alfa debe ser mayor que 0.
Parmetros parmetro de forma continuo > 0

alfa parmetro de escalamiento continuo alfa > 0

Dominio alfa x < + continuo
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulati va
1
x
a
) x ( f
+

=
x
a
1 ) x ( F

donde a = alfa
Media
1
a

para > 1

Varianza
( ) ( ) 2 1
a
2
2

para > 2
Desviacin

+ 2
3
1
2 para > 3

Curtosis
( )( )
( )( ) 4 3
2 3 2 3
2

+ +
para > 4

Moda alfa

Ejemplos
PDF - Pareto(2,1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0123456789
1
0
1
1

CDF - Pareto(2,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0123456789
1
0
1
1


RiskParetoAlt, RiskParetoAltD
Descripcin

RiskParetoAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin
Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un
percentil entre 0 y 1 o theta o alpha.

Ejemplos

RiskLogisticAlt(5%;1;95%;4) especifica una distribucin Pareto con un percentil 5 de 1
y un percentil 95 de 4.
Guas de uso "theta" debe ser mayor que 1.
"alfa" debe ser mayor que 0.
Con RiskParetoAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles
un valor mayor o igual al valor introducido..

RiskPareto2
Descripcin

RiskPareto2(b;q) especifica una distribucin Pareto con los valores b y q.
Ejemplos

RiskPareto2(5;5) especifica una distribucin Pareto con un valor b de 5 y un valor q de
5.
RiskPareto2(A10;A11+A12) especifica una distribucin Pareto con un valor b tomado
de la celda A10 y un valor q resultado de la suma de los valores de las celdas A11 y
A12.
Guas de uso El valor b debe ser mayor que 0.
El valor q debe ser mayor que 0.
Parmetros b parmetro de escalamiento continuo b > 0

q parmetro continuo de forma q > 0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada ( )
1 q
q
b x
qb
) x ( f
+
+
=

( )
q
q
b x
b
1 ) x ( F
+
=
Media
1 q
b
para q > 1

Varianza
( ) ( ) 2 q 1 q
q b
2
2

para q > 2
ndice de sesgo
q
2 q
3 q
1 q
2

+
para q > 3

Curtosis
( )( )
( )( ) 4 q 3 q q
2 q q 3 2 q 3
2

+ +
para q > 4

Moda
0
Ejemplos
PDF - Pareto2(3,3)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-
202468
1
0
1
2
CDF - Pareto2(3,3)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
202468
1
0
1
2

RiskPareto2Alt, RiskPareto2AltD
Descripcin

RiskPareto2Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una distribucin
Pareto con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos pueden ser un
percentil entre 0 y 1 o b o q.
Ejemplos

RiskPareto2Alt(5%;0,05;95%;5) especifica una distribucin Pareto con un percentil 5
de 0,05 y un percentil 95 de 5.
Guas de uso b debe ser mayor que 0.
q debe ser mayor que 0.
Con RiskPareto2AltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskPearson5
Descripcin

RiskPearson5(alfa;beta) especifica una distribucin Pearson tipo V con parmetro de
forma alfa y parmetro de escala beta.
Ejemplos

RiskPearson5(1;1) especifica una distribucin Pearson tipo V en la que el parmetro de
forma tiene un valor de 1 y el parmetro de escala tiene un valor de 1.
RiskPearson5(C12;C13) especifica una distribucin Pearson tipo V en la que el
parmetro de forma tiene un valor tomado de la celda C12 y el parmetro de escala
tiene un valor tomado de la celda C13.
Guas de uso El valor alfa debe ser mayor que 0.


Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
( )
1
x
x
e 1
) x ( f
+

=

F(x) no posee forma cerrada

Media
1
para > 1

Varianza
( ) ( ) 2 1
2
2

para > 2
ndice de sesgo
3
2 4

para > 3

Curtosis
( )( )
( )( ) 4 3
2 5 3

+
para > 4

Moda
1 +

Ejemplos
PDF - Pearson5(3,1)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
CDF - Pearson5(3,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5

RiskPearson5Alt, RiskPearson5AltD
Descripcin

RiskPearson5Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin Pearson tipo V con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg
3. Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha, beta o loc.

Ejemplos

RiskPearson5Al t(" alpha" ;2;" beta" ;5;95%;30) especifica una distribucin Pearson tipo
V con un valor alfa de 2, un valor beta de 5 y un percentil 95 de 30.
Guas de uso alfa debe ser mayor que 0.
beta debe ser mayor que 0.
Con Risk Pearson5AltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskPearson6
Descripcin

RiskPearson6(beta;alfa1;alfa2) especifica una distribucin Pearson tipo VI con un
parmetro de escala beta y parmetros de forma alfa1 y alfa2.
Ejemplos

RiskPearson6(2;1;5) especifica una distribucin Pearson tipo VI en la que el parmetro
beta tiene un valor de 2, alfa1 tiene un valor de 1 y alfa2 tiene un valor de 5.
RiskPearson6(D3;E3;F3) especifica una distribucin Pearson tipo VI en la que el
parmetro beta tiene un valor tomado de la celda D3, alfa1 tiene un valor tomado de la
celda E3 y alfa2 tiene un valor tomado de la celda F3.
Guas de uso El valor alfa1 debe ser mayor que 0.
El valor alfa2 debe ser mayor que 0.
Parmetros
1
1
> 0

2
2
> 0



Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
( )
2 1
1
x
1
x
, B
1
) x ( f
1
2 1
+

=

F(x) no posee forma cerrada.

En donde B es la Funcin Beta.

Media
1
2
1

para
2
> 1
Varianza
( )
( ) ( ) 2 1
1
2
2
2
2 1 1
2

+
para
2
> 2

ndice de sesgo
( )

+
+

3
1 2
1
2
2
2
2 1
2 1 1
2
para
2
> 3

Curtosis
( )
( )( )
( )
( )
( )
+ +
+

5
1
1 2
4 3
2 3
2
2 1 1
2
2
2 2
2
para
2
> 4

Moda
( )
1
1
2
1
+

para
1
> 1

0 de lo contrario
Ejemplos
PDF - Pearson6(3,3,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
-
10123456789
CDF - Pearson6(3,3,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
10123456789

RiskPert
Descripcin

RiskPert(mnimo;ms probable;mximo) especifica una distribucin PERT (una forma
especial de distribucin beta) con valores mnimo y mximo especificados. El parmetro
de forma se calcula a partir del valor ms probable.
La distribucin PERT (que significa por sus siglas en ingls Program Evaluation and
Review Technique) es similar a la distribucin Triangular por el hecho de que tambin
posee el mismo conjunto de tres parmetros. Tcnicamente, es un caso especial de la
distribucin Beta escalada (o BetaGeneral). En este sentido, puede ser utilizada como
una distribucin muy prctica y fcil de entender. Puede ser considerada por lo general,
como una distribucin superior a la Triangular cuando los parmetros resultan en una
distribucin sesgada, ya que su forma suavizada pone menos nfasis en la direccin del
sesgo. Igual que con la distribucin Triangular, la distribucin PERT est acotada en
ambos extremos y por tanto, podra no ser adecuada con el propsito de crear modelos
en donde se desee capturar las colas o eventos extremos.
Ejemplos

PERT(0;2;10) especifica una distribucin beta con un mnimo de 0, un mximo de 10 y
un valor ms probable de 2.
PERT(A1;A2;A3) especifica una distribucin PERT con un valor mnimo tomado de la
celda A1, un valor mximo tomado de la celda A3 y un valor ms probable de la celda
A2.
Guas de uso El mnimo debe ser menor que el mximo.
El valor ms probable debe ser mayor que el mnimo y menor que el mximo.
Definiciones
6
max likely . m 4 min + +

min max
min
6
1

min max
max
6
2

min < max

ms probable parmetro continuo
min < ms probable < max

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( ) ( )
( )
1
2 1
2 1
1
2
1
1
min max ) , (
x max min x
) x ( f
+

=

( )
( )
2 1 z
2 1
2 1 z
, I
) , ( B
, B
) x ( F

=
con
min max
min x
z

z
Media
6
max likely . m 4 min + +

Varianza
( )( )
7
max min

ndice de sesgo
( )( )
+
max min
7
4
2 max min

Curtosis
( ) ( ) ( ) ( )
( )( ) 3 2
6 2 1
3
2 1 2 1 2 1
2 1 2 1
2
2 1 2 1
+ + + +
+ + + + +

Moda ms probable
Ejemplos
PDF - Pert(0,1,3)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5
CDF - Pert(0,1,3)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5

RiskPertAlt, RiskPertAltD
Descripcin

RiskPertAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin PERT con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos
argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min, m.likely o mx.
Ejemplos

RiskPertAlt("min";2;"m.likely ";5;95%;30) especifica una distribucin PERT con un
mnimo de 2, un valor ms probable de 5 y un percentil 95 de 30.
Guas de uso "Min" debe ser menor o igual al valor " m.likely".
"m.likely " debe ser menor o igual al valor "max".
El "min" debe ser menor que el valor "max".
Con Risk PertAl tD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskPoisson
Descripcin

RiskPoisson(lambda) especifica una distribucin Poisson con el valor lambda. El
argumento lambda es el mismo de la media de la distribucin Poisson. La distribucin
Poisson es una distribucin independiente que genera solamente valores enteros
mayores o iguales a cero.
La distribucin Poisson modela el nmero de eventos que ocurren en un determinado
periodo de tiempo en donde la intensidad del proceso es contante (igualmente puede
ser aplicada a procesos sobre otros dominios, por ejemplo, el espacial). Se puede
pensar en esta distribucin como en una extensin de la distribucin Binomial (que
posee un dominio discreto). Se usa frecuentemente en creacin de modelos de seguros
y de mercados financieros como una distribucin del nmero de eventos (por ejemplo,
terremotos, incendios, cadas de los mercados financieros) que podran ocurrir en un
determinado periodo de tiempo.
Ejemplos

RiskPoisson(5) especifica una distribucin Poisson con un valor lambda de 5.
RiskPoisson(A6) especifica una distribucin Poisson con un valor lambda tomado de la
celda A6.
Guas de uso El valor lambda debe ser mayor que 0.
Parmetros nmero medio de xitos continuo > 0 *

* = 0 es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera una
distribucin degenerada con x = 0.
Funciones de
distribucin de
masa y
acumulada

! x
e
) x ( f
x
=

=
x
0 n
n
! n
e ) x ( F
Media

Varianza

ndice de sesgo
1

Curtosis
+
1
3

Moda (bimodelo) y -1 (bimodelo) si es un entero

(unimodelo) el mayor entero menor que de lo contrario

Ejemplos
CDF - Poisson(3)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
10123456789
PMF - Poisson(3)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
-
10123456789

RiskRayleigh
Descripcin

RiskRayleigh(beta) especifica una distribucin Rayleigh con una moda beta.

Ejemplos

RiskRayleigh(3) especifica una distribucin Rayleigh con una moda de 3.
RiskRayleigh(C7) especifica una distribucin Rayleigh con una moda tomada del valor
de la celda C7.
Guas de uso El valor de beta debe ser mayor que 0.
Parmetros beta parmetro de escalamiento continuo beta > 0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulati va
2
b
x
2
1
2
e
b
x
) x ( f

=

2
b
x
2
1
e 1 ) x ( F

=

Donde b = beta
Media
2
b

Varianza
2
2 b
2

ndice de sesgo
( )
( )
6311 . 0
4
3 2
2 3

Curtosis
( )
2451 . 3
4
3 32
2
2

Moda b
Ejemplos
PDF - Rayleigh(1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5

CDF - Rayleigh(1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
3
.
0
3
.
5

RiskRayleighAlt, RiskRayleighAltD
Descripcin

RiskRayleighAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una
distribucin Rayleigh con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o beta o loc.
Ejemplos

RiskRayleighAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribucin normal con un percentil 5
de 1 y un percentil 95 de 10.
Guas de uso beta debe ser mayor que 0.
Con RiskRayleighAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles
RiskResample
Descripcin

RiskResample(Mtodo de muestreo;{X1;X2;...;Xn}) toma muestras de un grupo de
datos con n posibles resultados con una probabilidad igual de que cada resultado se
produzca. El valor de cada uno de los posibles resultados lo determina el valor X que
se introduce para el resultado. Cada uno de los valores tienen las mismas
probabilidades de ocurrir. @RISK toma muestras de los valores X usando el mtodo de
muestreo. Los mtodos de muestreo disponibles son en orden, aleatorio con reemplazo
y aleatorio sin reemplazo.

Ejemplos

RiskResample(2;{1;2,1;4,45;99}) especifica un grupo de datos con 4 posibles
resultados. Los posibles resultados tiene los valores 1, 2,1, 4,45 y 99. Las muestras se
extraen aleatoriamente con reemplazo de estos 4 valores.
RiskResample(2;A1:A500) especifica un grupo de datos con 500 posibles valores. Los
valores posibles se toman de las celdas A1 a A500. En una simulacin, los valores se
extraen en orden de este rango.
Guas de uso Mtodo de muestreo puede ser 1-orden, 2-aleatorio con reemplazo o 3- aleatorio sin
reemplazo
Si el mtodo de muestreo es 1-orden o 3-aleatorio sin reemplazo, se retorna #VALUE
cuando el nmero de iteraciones excede el nmero de valores del grupo de datos
Se puede incluir una funcin de propiedad RiskLibrary con una funcin Resample para
enlazar los datos X con una simulacin de salida que est almacenada en la Biblioteca
de @RISK. Una funcin de propiedad RiskLibrary hace que @RISK actualice los datos
Resample X con los datos actuales almacenados de la salida de la simulacin al inicio
de cada simulacin. Por lo tanto, si una nueva versin de la simulacin que contiene
una salida se ha guardado en la Biblioteca de @RISK, @RISK actualiza
automticamente la funcin RiskResample con los nuevos datos de esa salida antes de
la simulacin.

RiskSimtable
Descripcin

RiskSimtable({val1;val2;...;valn}) especifica una lista de valores que se utilizarn
secuencialmente en simulaciones individuales ejecutadas durante una simulacin de
sensibilidad. En una simulacin de sensibilidad, el nmero de simulaciones, establecido
utilizando la pestaa de Iteraciones del comando Simulacin del men Configuraciones,
es mayor que uno. En una simulacin individual o en un reclculo normal, RiskSimtable
genera el primer valor de la lista. En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un
nmero ilimitado de funciones RiskSimtable. Como ocurre con otras funciones, los
argumentos de RiskSimtable pueden incluir funciones de distribucin.
Ejemplos

RiskSimtable({10;20;30;40}) especifica cuatro valores que se utilizarn en cuatro
simulaciones. En la simulacin nmero 1 la funcin SIMTABLE generar un valor 10, la
simulacin nmero 2, el valor 20, y as sucesivamente.
RiskSimtable(A1:A3) especifica una lista de tres valores que se utilizarn en tres
simulaciones. En la simulacin nmero 1 se generar el valor de la celda A1. En la
simulacin nmero 2 se generar el valor de la celda A2. En la simulacin nmero 3 se
generar el valor de la celda A3.
Guas de uso Se puede introducir un nmero ilimitado de argumentos.
El nmero de simulaciones ejecutadas debe ser menor o igual al nmero de
argumentos. Si el nmero de argumentos es menor que el nmero de la simulacin que
se est ejecutando, la funcin generar un error ERR para esa simulacin.
RiskSplice
Descripcin

RiskSplice(dist#1 o referencia de celda;dist#2 o referencia de celda;punto de empalme)
especifica una distribucin creada la unin el empalme de la dist#1 y la dist#2 en el
valor x dado por el punto de unin. Las muestras por debajo del punto de unin se
extraen de la dist#1, y las de por encima, de la dist#2. La distribucin resultante se trata
como una sola distribucin de entrada en una simulacin y puede estar correlacionada.
Ejemplos

RiskSplice(RiskNormal(1;1);RiskPareto(1;1);2) une una distribucin normal con una
media de 1 y una desviacin estndar de 1 a una distribucin Pareto con un valor theta
=1 y a = 1, en el punto de unin de 2.
Guas de uso La dist#1 y la dist#2 no pueden estar correlacionadas. La propia RiskSplice puede estar
correlacionada.
dist#1, dist#2 y la propia RiskSplice pueden incluir funciones de propiedad; excepto
RiskCorrmat, como se indic antes.
dist#1 y dist#2 pueden ser una referencia a una referencia de celda que contiene una
funcin de distribucin.
RiskStudent
Descripcin

RiskStudent(nu) especifica una distribucin T de Student con nu grados de libertad.
Ejemplos

RiskStudent(10) especifica una distribucin T de Student con 10 grados de libertad.
RiskStudent(J2) especifica una distribucin T de Student con el valor de grados de
libertad tomado de la celda J2.
Guas de uso El valor nu debe ser entero y positivo.
Parmetros
el nmero de grados de libertad entero > 0

Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
2
1
2
x
2
2
1
1
) x ( f
+

+ =
2
,
2
1
I 1
2
1
) x ( F
s
con
2
2
x
x
s
+

En donde es la Funcin Gamma y I
x
Media 0 para > 1*

*an cuando la media no est definida para = 1, la distribucin an as es simtrica
respecto a 0.
Varianza
2
para > 2
ndice de sesgo 0 para > 3*

*an cuando el ndice de sesgo no est definido para 3, la distribucin es an as
simtrica alrededor de 0.
Curtosis

4
2
3
para > 4
Moda
0
Ejemplos
CDF - Student(3)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1012345
PDF - Student(3)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1012345

RiskTriang
Descripcin

RiskTriang(mnimo;ms probable;mximo) especifica una distribucin triangular con
tres puntos: un mnimo, un valor ms probable y un mximo. La direccin de la
desviacin de la distribucin triangular queda establecida por el tamao del valor ms
probable con respecto al mnimo y al mximo.
Probablemente esta distribucin es la ms fcilmente comprensible y prctica para
modelos de riesgo bsicos. Posee una serie de propiedades deseables incluyendo un
conjunto simple de parmetros que incluyen el valor modelo, es decir, el escenario ms
probable. Existen dos desventajas fundamentales de la distribucin Triangular. Primero,
cuando los parmetros generan una distribucin sesgada, podra existir un nfasis
exagerado de resultados hacia la direccin de tal sesgo. En segundo lugar, la
distribucin est acotada en ambos extremos, mientras que en la vida real muchos
procesos estn acotados en un extremo pero no acotados en el otro.
Ejemplos

RiskTriang(100;200;300) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo de
100, un valor ms probable de 200 y un valor mximo de 300.
RiskTriang(A10/90;B10;500) especifica una distribucin triangular con un valor mnimo
igual al valor de la celda A10 dividido por 90, un valor ms probable tomado de la celda
B10 y un valor mximo de 500.
Guas de uso El valor mnimo debe ser menor o igual al valor ms probable.
El valor ms probable debe ser menor o igual al valor mximo.
El valor mnimo debe ser menor que el valor mximo.
min < max *

ms probable parmetro modelo continuo
min ms probable max


*min = max es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera
una distribucin degenerada.
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
min) min)(max likely . m (
min x 2
) x ( f

=
min x ms probable

( )
min) )(max likely . m (max
x max 2
) x ( f

=
ms probable x max

( )
( )( ) min max min likely . m
min x
) x ( F
2

=
min x ms probable

( )
( )( ) min max likely . m max
x max
1 ) x ( F
2

=
ms probable x max
Media
3
max m.likely min + +

Varianza
( )( ) ( )( ) ( )( )
18
min max min likely . m likely . m max max likely . m min
2 2 2
+ +

ndice de sesgo
( )
( )
2 3
2
2
3 f
9 f f
5
2 2
+

donde
( )
1
min max
min likely . m 2
f

Curtosis 2.4

Moda ms probable

Ejemplos
PDF - Triang(0,3,5)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
-
10123456
CDF - Triang(0,3,5)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
10123456

RiskTriangAlt, RiskTriangAltD
Descripcin

RiskTriangAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin triangular con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3.
Estos argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min, m.likely o max.
Ejemplos

RiskTriangAlt(" mn" ;2;" m.likel y " ;5;95%;30) especifica una distribucin triangular con
un mnimo de 2, un valor ms probable de 5 y un percentil 95 de 30.
Guas de uso Mn debe ser menor o igual al valor ms probable"
Ms probable debe ser menor o igual al valor mx.
El mn debe ser menor que el valor mx.
Con RiskTriangAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskTrigen
Descripcin

RiskTrigen(valor inferior;valor ms probable;valor superior;percentil inferior;percentil
superior) especifica una distribucin triangular con tres puntos: uno en el valor ms
probable y dos en los percentiles superior e inferior especificados. El percentil inferior y
el percentil superior son valores situados entre 0 y 100. Cada uno de los valores de
percentil determina el porcentaje del rea total del tringulo que queda a la izquierda del
punto especificado. Con el uso de la funcin RiskTrigen se evita el problema de que los
valores mnimo y mximo no pertenezcan al grupo de sucesos posibles de la funcin
RiskTrigen normal. El problema se evita porque en la funcin RiskTriang estos son los
puntos en los que la distribucin interseca con el eje X, o punto de probabilidad cero.
Ejemplos

RiskTrigen(100;200;300;10;90) especifica una distribucin triangular con un valor de
percentil 10 de 100, un valor ms probable de 200 y un valor de percentil 90 de 300.
RiskTrigen(A10/90;B10;500;30;70) especifica una distribucin triangular con un valor
de percentil 30 igual al valor de la celda A10 dividido entre 90, un valor ms probable
tomado de la celda B10 y un valor de percentil 70 de 500.
Guas de uso El valor del percentil inferior debe ser menor o igual al valor ms probable.
El valor ms probable debe ser menor o igual al valor del percentil superior.
El valor del percentil inferior debe ser menor que el valor del percentil superior.

RiskUniform
Descripcin

RiskUniform(mnimo;mximo) especifica una distribucin de probabilidad uniforme
con los valores mnimo y mximo. Todos los valores del rango de la distribucin
uniforme tienen la misma probabilidad de ocurrir.
A esta distribucin se le conoce algunas veces como la distribucin de cero
conocimiento. Algunos procesos que podran ser considerados como que sigan un
proceso uniforme continuo incluyen la posicin de una partcula de aire en particular en
un espacio, o el punto en una llanta de automvil en donde suceder el prximo
agujero. En muchas situaciones inciertas, existe de hecho una base o valor modelo en
donde la relativa probabilidad de otros resultados decrece a medida que uno se aleja de
este valor base. Por esta razn slo existen algunos pocos casos de la vida real en
donde esta distribucin captura genuinamente todo el conocimiento que uno pueda
poseer sobre una situacin. Sin embargo, la distribucin es extremadamente
importante, sobre todo porque es frecuentemente utilizada por algoritmos de generacin
de nmeros aleatorios como el primer paso para generar muestras de otras
distribuciones.
Ejemplos

RiskUniform(10;20) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo de 10 y
uno mximo de 20.
RiskUniform(A1+90;B1) especifica una distribucin uniforme con un valor mnimo igual
al valor de la celda A1, ms 90, y un valor mximo tomado de la celda B1.
Guas de uso El valor mnimo especificado debe ser menor que el valor mximo.
min < max *


*min = max es aceptado para conveniencia en la construccin de modelos, pero genera
una distribucin degenerada.
Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
min max
1
) x ( f
=

min max
min x
) x ( F
=
Media
2
min max+

Varianza
( )
12
min max
2

Indice de sesgo 0

Curtosis 1.8

Ejemplos
PDF - Uniform(0,1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-
0
.
2
0
.
0
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
1
.
0
1
.
2

CDF - Uniform(0,1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
-
0
.
2
0
.
0
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
1
.
0
1
.
2

RiskUniformAlt, RiskUniformAltD
Descripcin

RiskUniformAlt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2) especifica una
distribucin uniforme con dos argumentos de tipo arg 1 y tipo arg 2. Estos argumentos
pueden ser un percentil entre 0 y 1 o min o max.
Ejemplos

RiskUniformAlt(5%;1;95%;10) especifica una distribucin uniforme con un percentil 5
de 1 y un percentil 95 de 10.
Guas de uso El valor min especificado debe ser menor que el valor max.
Con RiskUniformAltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

RiskWeibull
Descripcin

RiskWeibull(alfa;beta) genera una distribucin Weibull con parmetro de forma alfa y
parmetro de escala beta. La distribucin Weibull es una distribucin continua cuya
forma y escala varan sustancialmente dependiendo de los valores de argumentos que
se utilicen.
Esta distribucin se utiliza frecuentemente como una distribucin del tiempo para la
primera ocurrencia de otros procesos continuos de tiempo, en donde se desea tener
una intensidad de ocurrencia no constante. Esta distribucin es lo suficientemente
flexible como para permitir un supuesto implcito de intensidad contante, creciente o
decreciente, de acuerdo a la seleccin de su parmetro (<1, =1, o >1 representa
procesos de intensidad creciente, constante o decreciente respectivamente, un proceso
de intensidad constante es lo mismo que una distribucin exponencial). Por ejemplo, en
modelos de mantenimiento o de vida til, uno podra escoger utilizar un <1 para
representar que entre ms viejo sea algo, existir mayor probabilidad de que falle.
Ejemplos

RiskWeibull(10;20) genera una distribucin Weibull con un parmetro de forma de 10 y
un parmetro de escala de 20.
RiskWeibull(D1;D2) genera una distribucin Weibull con un parmetro de forma
tomado de la celda D1 y un parmetro de escala tomado de la celda D2.
Guas de uso Tanto el parmetro de forma alfa como el parmetro de escala beta deben ser mayores
que cero.



Funciones de
distribucin de
densidad y
acumulada
( )
=
x
1
e
x
) x ( f

( )

=
x
e 1 ) x ( F
Media
+
1
1

donde es la Funcin Gamma.
Varianza
+
1
1
2
1
2 2

ndice de sesgo
2 3
2
3
1
1
2
1
1
1 2
1
1
2
1 3
3
1
+ +
+

Curtosis
2
2
4 2
1
1
2
1
1
1 3
1
1
2
1 6
1
1
3
1 4
4
1
+ +
+

Moda

1
1
1
para >1

0 para 1

Ejemplos
PDF - Weibull(2,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5
CDF - Weibull(2,1)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
-
0
.
5
0
.
0
0
.
5
1
.
0
1
.
5
2
.
0
2
.
5

RiskWeibullAlt, RiskWeibullAltD
Descripcin

RiskWeibull Alt(tipo arg 1; valor arg 1; tipo arg 2; valor arg 2; tipo arg 3; valor arg 3)
especifica una distribucin Weibull con tres argumentos de tipo arg 1 a tipo arg 3. Estos
argumentos pueden ser un percentil entre 0 y 1 o alpha, beta o loc.
Ejemplos

RiskWeibullAlt(" alpha" ;1;" beta" ;1;95%;3) especifica una distribucin Weibull con un
valor alfa de 1, un valor beta de 1 y un percentil 95 de 3.
Guas de uso Tanto el parmetro de forma alphacomo el parmetro de escala beta deben ser
mayores que cero.
Con RiskWeibull AltD, cualesquiera valores de percentil introducidos son percentiles

Referencia: Funciones de propiedad de
distribucin
Las siguientes funciones se utilizan para aadir argumentos
opcionales a las funciones de distribucin. Los argumentos que se
aaden con estas funciones Estos argumentos no son requeridos, pero
se pueden utilizar si es necesario.
Los argumentos opcionales que se especifican con funciones de
propiedad de distribucin de @RISK se incorporan a las funciones de
distribucin.
652 Referencia: Funciones de propiedad de distribucin
RiskCategory
Descripcin

RiskCategory(nombre de categora) nombre la categora a ser utilizada a la hora de
desplegar una variable de entrada de distribucin. Este nombre define la agrupacin en
la que se agrupar una variable de entrada en la lista de variables de entrada de la
Ventana de Modelo del @RISK y en cualquiera de los reportes que incluyen resultados
de simulacin para la variable de entrada.
Ejemplos

RiskTriang(10;20;30;RiskCategory( Precios )) posiciona la distribucin de
probabilidad RiskTriang(10;20;30) en la categora Precios.
Guas de uso El nombre de categora especificado debe ser introducido entre comillas.
Cualquier referencia vlida de celdas puede ser utilizada para nombrar una categora.

RiskCollect
Descripcin

RiskCollect() identifica funciones de distribucin especficas para las que se
recolectarn muestras durante la simulacin, y cuyas(os):
Estadsticos se despliegan en pantalla
Puntos de datos estn disponibles
Valores de sensibilidad y de escenario son calculados
Cuando se utiliza la funcin RiskCollect y se selecciona Entradas marcadas con
'Collect' en la opcin Recolectar muestras de distribucin de la caja de dilogo
Configuracin de simulaciones, slo las funciones RiskCollect aparecen en la lista de la
ventana Resultados.
En versiones anteriores de @RISK esta funcin se introduca en la celda de la frmula
que precede a la funcin de distribucin para la que se recolectaban muestras. O sea:
=RiskCollect()+RiskNormal(10;10)
RiskCollect se utiliza normalmente cuando hay un gran nmero de funciones de
distribucin en la hoja de clculo que se va a simular y se desean hacer anlisis de
sensibilidades y de escenarios solamente en los subgrupos identificados previamente
de las distribuciones ms relevantes. Tambin se puede utilizar para evitar las
limitaciones de memoria de Windows que podran impedir que se llevaran a cabo ciertos
anlisis de sensibilidad y de escenario en todas las funciones de una simulacin muy
grande.
Ejemplos

RiskNormal(10;2;RiskCollect()) recolecta muestras de la distribucin de probabilidad
RiskNormal(10;2).
Guas de uso La casilla Entradas marcadas con 'Collect' del cuadro de dilogo Configuracin de
simulaciones debe estar seleccionada para que las funciones COLLECT sean efectivas.

RiskConvergence
Descripcin

RiskConvergence(tolerancia; tipo de tolerancia; nivel de confianza; useMedia;
useDesvEst; use Percentil; percentil) especifica informacin del monitoreo de
convergencia para una variable de salida en particular. La tolerancia es la cantidad +/-
de tolerancia deseada, el tipo de tolerancia especifica el tipo de tolerancia de acuerdo al
valor introducido (1 para +/- respecto de valores reales, 2 para +/- porcentaje o relativo),
nivel de confianza especifica el nivel de confianza para su estimacin, useMedia,
useDesvEst, usePercentil se fijan en VERDADERO para seleccionar el estadstico que
se desea monitorear, y el percentil que se introduce para monitorear cuando el
usePercentil sea puesto en VERDADERO.
RiskConvergence retornar un FALSO si la variable de salida no ha convergido y un
VERDADERO cuando ya lo haya hecho.
Ejemplos

RiskOutput(;;;RiskConvergence(3%;2;95%; VERDADERO)) especifica una tolerancia
del +/- 3% con un intervalo de confianza del 95% cuando el estadstico monitoreado es
la media.
Guas de uso Esta funcin de propiedad se superpone a cualquier monitoreo de convergencia que por
defecto se haya especificado en la caja de dilogo de Configuraciones de simulacin.
La funcin de propiedad RiskConvergence solamente est disponible para variables de

RiskCorrmat
Descripcin

RiskCorrmat(rango de celda de matriz;posicin;instancia) identifica una funcin de
distribucin perteneciente a un conjunto de funciones de distribucin correlacionadas.
La funcin es utilizada para especificar correlaciones multivariantes. RiskCorrmat
identifica 1) una matriz de coeficientes de correlacin de jerarqua y 2) la localizacin en
la matriz de los coeficientes utilizados a la hora de correlacionar la funcin de
distribucin que sigue a la funcin RiskCorrmat.

Las funciones de distribucin correlacionadas se definen tpicamente utilizando el
comando de Definir correlaciones del @RISK; sin embargo, el mismo tipo de correlacin
puede ser introducida directamente en su hoja de clculo usando la funcin
RiskCorrmat.
La matriz identificada por el rango de matriz de celdas es una matriz de coeficientes de
correlacin jerarquizados. Cada elemento (o celda) en la matriz contiene un coeficientes
de correlacin. El nmero de funciones de distribucin correlacionados por la matriz
iguala el nmero de filas o columnas en la matriz. El argumento posicin especifica la
columna (o fila) en la matriz a utilizar a la hora de correlacionar la funcin de distribucin
que se adjunta en la funcin de RiskCorrmat. Los coeficiente localizados en la columna
(o fila), se identifican por una posicin, y se utilizan en correlacionar las funciones de
distribucin identificadas con las otras funciones de distribucin correlacionadas en la
matriz. El valor en cualquier celda dada de la matriz da el coeficiente de correlacin
entre 1) la funcin de distribucin cuya posicin de RiskCorrmat iguala la coordenada de
columna de la celda y 2) la funcin de distribucin cuya posicin de RiskCorrmat iguala
la coordenada de fila de la celda. Las posiciones (y las coordenadas) se encuentran en
el rango entre 1 y N, en donde N es el nmero de columnas o filas en la matriz.
El argumento de instancia es opcional y es utilizado cuando mltiples grupos de
variables de entrada correlacionadas utilizan la misma matriz de coeficientes de
correlacin. Instancia corresponde a un entero o argumento de hilera y todas las
variables de entrada en un grupo correlacionado de variables de entrada comparten el
mismo valor o hilera de instancia. Los argumentos de hilera que se utilicen para
especificar una instancia deben ser encerrados entre comillas.
La funcin RiskCorrmat genera un conjunto de nmeros aleatorios correlacionados a
ser utilizados en el muestreo de cada una de las funciones de distribucin
correlacionadas. La matriz muestral de coeficientes de correlacin de jerarqua,
calculados sobre el conjunto correlacionado de nmeros aleatorios se aproxima lo ms
cercanamente posible al coeficiente de correlacin objetivo definido en la matriz que fue
introducido en la hoja de clculo.
Los conjuntos correlacionados de nmeros aleatorios especificados por la funcin
RiskCorrmat se generan cuando la primera funcin RiskCorrmat es invocada durante la
simulacin. Esto sucede usualmente durante la primera iteracin de la simulacin. Esto
podra causar un atraso a medida que los valores se ordenan y se correlacionan. La
longitud de la demora es proporcional al nmero de iteraciones y al nmero de variables
correlacionadas.
El mtodo utilizado para generar las funciones de distribucin mltiplemente
correlacionados jerrquicamente est basado en el mtodo utilizado por las funciones
de DEPC y de INDEPC. Para mayor informacin sobre esto, vase la seccin
Entendiendo los valores de coeficiente de correlacin jerrquicos en la seccin de
la funcin DEPC en esta seccin.
La introduccin de funciones CORRMAT fuera de una funcin de distribucin (en la
forma de RiskCorrmat+funcin de distribucin) como se realizaba en versiones
anteriores del @RISK todava es admisible. Sin embargo, si se edita la frmula o la
distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas funciones se
introducirn dentro de la funcin de distribucin.
Ejemplos

RiskNormal(10;10; RiskCorrmat(C10:G14;1; Matriz1 )) indica que es muestreo de la
distribucin Normal(10;10) ser controlado por la primera columna de la matriz de 5 por
5 valores de coeficiente de correlacin situados en el rango de celdas C10:G14. En la
matriz hay cinco distribuciones correlacionadas, ya que la matriz tiene cinco columnas.
Los coeficientes utilizados para correlacionar Normal(10;10) con las otras cuatro
distribuciones correlacionadas se encuentran en la fila 1 de la matriz. Esta distribucin
Normal(10;10) ser correlacionada con las otras distribuciones que contienen la
instancia Matriz 1 en sus funciones RiskCorrmat incorporadas.
Guas de uso En una sola hoja de clculo se pueden utilizar mltiples matrices de coeficientes de
correlacin.
La matriz de muestra de coeficientes de correlacin (calculada con los nmeros
aleatorios correlacionados generados por @RISK) se aproxima lo ms posible al
objetivo de matriz de coeficiente de correlacin situado en rango celda matriz. Es
posible que los coeficientes objetivo sean inconsistentes y no se pueda realizar la
aproximacin. En este caso @RISK informar al usuario de lo sucedido.
Cualquier celda o ttulo que est en blanco en el rango celda matriz indica un coeficiente
de correlacin de cero.
La variable posicin puede tener un valor entre 1 y N, donde N representa el nmero de
columnas de una matriz.
El rango de matriz de celdas debe ser cuadrado; o sea, con igual nmero de filas y
columnas.
En principio, @RISK utiliza los coeficientes de correlacin del rango celda matriz en
base a las filas. Por esta razn, slo la mitad superior de la matriz la parte superior
derecha de la matriz cuando est dividida en diagonal debe completarse.
Los coeficientes de correlacin deben ser menores o iguales a 1 y mayores o iguales a -
1. Los coeficientes de la diagonal de la matriz deben ser igual a 1.
Se puede definir una matriz de Jerarqua de Ajustes en Excel para controlar cmo se
ajustan los coeficientes si una matriz de correlacin introducida es inconsistente. Esta
matriz 1) recibe un nombre de rango de Excel usando el nombre de la matriz de
correlacin que se est usando ms la extensin _Weights y 2) tiene el mismo nmero
de elementos que la matriz de correlacin relacionada. Las celdas de la matriz de
Jerarqua de Ajustes toman los valores de 0 a 100 (una celda en blanco es 0). Un
jerarqua de 0 indica que el coeficiente de la matriz de correlacin relacionada se puede
ajustar lo necesario durante la correccin de la matriz, y 100 indica que el coeficiente
correspondiente es fijo. Los valores entre estos dos extremos permiten una cantidad
proporcional de cambio en el coeficiente relacionado.

RiskDepC
Descripcin

RiskDepC(ID;coeficiente) designa una variable dependiente en un par de muestras
correlacionadas. La variable ID entrecomillada es la expresin que se utiliza para
identificar la variable independiente con la que se correlaciona. La expresin debe estar
entre comillas. sta es la misma variable ID que se utiliza en la funcin RiskIndepC de
la variable independiente. El coeficiente especificado es el de clasificacin de
coeficiente de correlacin que describe la relacin entre los valores de muestra de las
distribuciones identificadas con RiskDepC y RiskIndepC. La funcin RiskDepC se utiliza
con la funcin de distribucin que especifica los valores posibles de la variable
dependiente.
El significado de los valores de clasificacin de coeficiente de correlacin
El coeficiente de correlacin de jerarqua fue creada por C. Spearman a principios del
siglo XX. Esta jerarquizacin se elabora utilizando jerarquas u rdenes de valores, y no
los valores propiamente (como en el caso del coeficiente de correlacin lineal). La
clasificacin de un valor se determina por su posicin en un rango mnimo-mximo de
valores posibles de una variable.
El coeficiente es un valor entre -1 y 1 que representa el grado deseado de correlacin
entre las dos variables en una simulacin. Los valores de coeficiente positivos indican
una relacin positiva entre las dos variables; es decir, cuando el valor de muestra de
una es alto, el valor de muestra de la otra es tambin alto. Los valores de coeficiente
negativos indican una relacin inversa entre las dos variables; es decir, cuando el valor
de muestra de una es alto, el valor de muestra de la otra es bajo.
@RISK genera pares con la correlacin de jerarqua y con los valores de muestra en un
proceso que consta de dos pasos. Primero, se genera una serie de numeraciones de
clasificacin aleatorias para cada variable. Si, por ejemplo, se van a ejecutar 100
iteraciones, se generan 100 numeraciones para cada variable. (Las numeraciones de
clasificacin no son ms que valores de magnitud variable entre un mnimo y un
mximo. @RISK utiliza las numeraciones de Van der Waerden basadas en la funcin
inversa de la distribucin normal). Estas numeraciones de clasificacin se reorganizan
posteriormente para obtener pares compuestos de una numeracin y un valor que
generan la coeficientes de correlacin de jerarqua deseada. En cada iteracin, cada
variable tiene su valor emparejado con una numeracin.
En el segundo paso, para cada variable se genera aleatoriamente un grupo de nmeros
(entre 0 y 1) que se utilizarn para la recoleccin de muestras. Tambin en este paso si
se van a ejecutar 100 iteraciones se generarn aleatoriamente 100 nmeros para cada
variable. A continuacin estos nmeros aleatorios se ordenan de menor a mayor. En
cada variable, el nmero aleatorio menor se utiliza en la iteracin de menor numeracin
de clasificacin, el siguiente nmero menor se utiliza en la iteracin de la segunda
menor numeracin de clasificacin, y as sucesivamente. Esta ordenacin basada en la
jerarquizacon contina con todos los nmeros aleatorios hasta llegar al punto en el que
el mayor nmero aleatorio se utiliza en la iteracin de mayor numeracin de jerarqua.
En el @RISK este proceso de reordenacin de nmeros aleatorios se lleva a cabo antes
de la simulacin. De esta manera se obtiene un grupo de pares aleatorios que se
pueden utilizar para generar los valores de las muestras de las distribuciones de
correlacin de cada iteracin.
Este mtodo de correlacionar se denomina distribucin libre porque con l se puede
correlacionar cualquier tipo de distribucin. Aunque las muestras extradas para dos
distribuciones estn correlacionadas, se mantiene la integridad de las distribuciones
originales. Las muestras resultantes de cada distribucin reflejan la funcin de
distribucin de entrada para la que se extrajeron.
En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskDepC se introduca en la celda de la
frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a correlacionar. O sea:
=RiskDepC(Precio 1;0,9)+RiskNormal(10;10)
El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin embargo, si se
edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas
funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin.
El coeficiente de correlacin generado utilizando RiskDepC y RiskIndepC es
aproximado. Cuantas ms iteraciones se ejecuten, ms se aproximar el coeficiente
generado al coeficiente deseado. Es posible que haya un cierto retardo al inicio de una
simulacin si hay distribuciones correlacionadas con las funciones RiskDepC y
RiskIndepC . La duracin del retardo es proporcional al nmero de funciones RiskDepC
de la hoja de clculo y al nmero de iteraciones que se llevarn a cabo. Para obtener
ejemplos detallados de relaciones de dependencia, consulte el captulo Tcnicas de
modelacin de @RISK.

Ejemplos

RiskNormal(100;10; RiskDepC( Precio ;0,5)) especifica que el muestreo de la
distribucin RiskNormal(100;10) estar correlacionada con la toma de muestras de la
funcin identificada con la funcin RiskIndepC(Precio). El muestreo de
RiskNormal(100;10) estar positivamente correlacionada con la toma de muestras de la
funcin de distribucin identificada con la funcin RiskIndepC(Precio) ya que el
coeficiente es mayor que 0.
Guas de uso El valor del coeficiente debe ser mayor o igual a -1 y menor o igual a 1.
La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la
variable independiente en la funcin RiskIndepC. ID puede ser una referencia de celda
que contiene una secuencia de identificacin.

RiskFit
Descripcin

RiskFit(nombre de ajuste; resultado de ajuste seleccionado) vincula un conjunto de
datos y sus resultados de ajuste a la variable de entrada de distribucin en que la
funcin RiskFit est siendo utilizada. El nombre de ajuste entre comillas es el nombre
del ajuste dado cuando los datos fueron ajustados utilizando el comando de Ajustar
distribuciones a los datos. El resultado de ajuste seleccionado entre comillas se utiliza
para identificar el tipo de resultado de ajuste a seleccionar. La funcin RiskFit es
utilizada para vincular una variable de entrada a los resultados de ajuste de un conjunto
de datos, de forma tal que cuando los datos cambien, la variable de entrada de
distribucin seleccionada del ajuste se actualice.
El resultado de ajuste seleccionado puede ser cualquiera de las siguientes entradas:
Best Chi square ( Chi-Sq ), indicando que se utilizar la distribucin con el mejor
ajuste valorado por la prueba de Chi cuadrado.
Best A-D, ( A-D ) indicando que se utilizar la distribucin con el mejor ajuste valorado
por la prueba de Anderson-Darling.
Best K-S, ( K-S ) indicando que se utilizar la distribucin con el mejor ajuste valorado
por la prueba Kolmogorov-Smirnov.
Best RMS Err, ( RMS Err ) indicando que se utilizar la distribucin con el mejor ajuste
valorado por la prueba RMS Error.
Un nombre de distribucin, tal como Normal indicara que la distribucin de mejor
ajuste de tal tipo introducido debera ser utilizado.
Qu sucede si cambian los datos al usar RiskFit?
La funcin RiskFit enlaza la funcin de distribucin a un grupo de datos y al ajuste de
ese grupo de datos. Los datos utilizados en el ajuste pueden estar en Excel o en la ficha
de Ajuste de la ventana @RISK Modelo. Cuando cambian los datos ajustados en
cualquiera de estos dos lugares, se producen las siguientes acciones:
@RISK realiza de nuevo el ajuste utilizando la configuracin actual de la ficha de Ajuste
en la que se origin esa ajuste.
La funcin de distribucin que tiene la funcin RiskFit con referencia a el ajuste, cambia
para reflejar los nuevos resultados de el ajuste. La funcin cambiada reemplaza a la
original de Excel. Si, por ejemplo, el argumento RiskFit de la funcin de distribucin
indica Chi-Sq para resultado de ajuste seleccionado, la nueva distribucin de mejor
ajuste segn la prueba Chi-2 reemplaza a la original. Esta nueva funcin tambin
incluye la misma funcin RiskFit que tena la original.
Ejemplos

RiskNormal(2,5; 1; RiskFit( Price Data ; " A-D" )) especifica que la mejor distribucin
de ajuste de la prueba Anderson-Darling de los datos ajustados asociados con los
valores Price Data asociados es una distribucin normal con una media de 2,5 y una

RiskIndepC
Descripcin

RiskIndepC(ID) designa una variable independiente en un par de muestras de
clasificacin de correlacin. La variable ID entrecomillada es la expresin que se utiliza
para identificar la variable independiente. La funcin RiskIndepC se utiliza con la funcin
de distribucin que especifica los valores posibles de la variable independiente.
RiskIndepC no es ms que un elemento de identificacin.
En versiones anteriores de @RISK la funcin RiskIndepC se introduca en la celda de la
frmula que precede a la funcin de distribucin que se iba a correlacionar. O sea:
=RiskIndepC(Precio 1)+RiskNormal(10;10)
El programa todava respalda esta forma de introducir la funcin. Sin embargo, si se
edita la frmula o la distribucin correlacionada en la ventana @RISK Modelo, estas
funciones se introducirn dentro de la funcin de distribucin.
Ejemplos

RiskNormal(10;10; RiskIndepC( Precio )) establece que la funcin
RiskNormal(10;10) es la variable independiente Precio. Esta funcin se utilizar como
variable independiente en cualquier momento que se utilice una funcin DEPC en la que
la identificacin ID sea Precio.
Guas de uso La variable ID debe ser la misma serie de caracteres utilizada para identificar la
variable dependiente en la funcin DEPC. La variable ID debe ser la misma serie de
caracteres utilizada para identificar la variable independiente en la funcin INDEPC. ID
puede ser una referencia de celda que contiene una secuencia de identificacin.
En una sola hoja de clculo se pueden utilizar un mximo de 64 funciones INDEPC
distintas. En cada una de esas funciones INDEPC se puede utilizar un nmero ilimitado
de funciones DEPC dependientes.
Consulte el captulo titulado Las tcnicas de modelos de @RISK para obtener
informacin detallada sobre las relaciones de dependencia.

RiskIsDiscrete
Descripcin

RiskIsDiscrete(VERDADERO) especifica que la variable de salida para la cual es
introducida debe ser tratada como una distribucin discreta a la hora de desplegar los
grficos de resultados de simulacin y al calcular los estadsticos. Si no se introduce
RiskIsDiscrete, el @RISK intentar detectar cuando una variable de salida representa
una distribucin de valores discretos.

Ejemplos

RiskOutput(;;;RiskIsDiscrete(VERDADERO))+VNA(.1;C1:C10) especifica que la
variable de salida distribucin del VPN ser una distribucin discreta.

RiskIsDate
Descripcin

RiskIsDate(VERDADERO o FALSO) especifica si la entrada o la salida para la que se
introduce debe tratarse como una distribucin de fechas, cuando se muestran los
grficos de los resultados de una simulacin y se calculan los estadsticos. Si no se
introduce RiskIsDate, @RISK usa el formato de la celda donde se encuentra la entrada
o la salida en Excel para identificar las distribuciones de fechas
Ejemplos

RiskOutput(;;;RiskIsDate(VERDADERO)) especifica que la distribucin de salida se
mostrar usando fechas, independientemente del formato de celda en Excel.
Guas de uso RiskIsDate(FALSO) hace que @RISK muestre los grficos y reportes de las entradas o
salida en valores, no en fechas, incluso aunque la celda en la que se encuentra la
funcin se encuentra en Excel tenga formateo de fecha.

RiskLibrary
Descripcin

RiskLibrary(posicin; identificador) especifica que la distribucin para la cual se
introduce sta, est vinculada a una distribucin en una biblioteca del @RISK con la
posicin introducida y su identificador. Cada vez que se ejecuta una simulacin la
funcin de distribucin se actualizar con la definicin actual de la distribucin en una
biblioteca del @RISK con el identificador introducido.

Ejemplos

RiskNormal(5000;1000;RiskName( Volumen de ventas /
2010 );RiskLibrary(2; LV6W59J5 );RiskStatic(0,46)) especifica que la distribucin
introducida ser tomada de la biblioteca del @RISK con la posicin 2 y el identificador
LV6W59J5. La definicin actual de esta distribucin de biblioteca es una
RiskNormal(10;10; RiskName(Volumen de Ventas / 2010))
sin embargo, esto cambiar cuando la distribucin en la biblioteca cambie.
Guas de uso Un RiskValue esttico no se actualiza desde la biblioteca del @RISK, ya que es nico
con respecto al modelo desde donde la distribucin de la biblioteca fue utilizada.

RiskLock
Descripcin

RiskLock() impide que se recolecten muestras de una distribucin durante la
simulacin. Al bloquear la recoleccin de muestras de una distribucin de entrada se
genera el valor establecido con las opciones Reclculo estndar del cuadro de dilogo
Configuracin de simulaciones.
Ejemplos

RiskNormal(10;2;RiskLock()) impide la recoleccin de muestras de la distribucin de
probabilidad RiskNormal(10;2).
Guas de uso El argumento opcional Lock_Mode es utilizado internamente por @RISK pero no est
disponible para los usuarios de la ventana Definir distribucin de @RISK.

RiskName
Descripcin

RiskName(Nombre de entrada) nombra la distribucin de entrada en la que se utiliza
esta funcin como argumento. Este nombre aparece tanto en la lista Entradas y salidas
de la ventana @RISK Modelo como en cualquier informe o grfico que tenga resultados
de simulacin de esta entrada.
Ejemplos

RiskTriang(10;20;30;RiskName( Precio )) asigna el nombre Precio a la entrada
descrita por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30).
RiskTriang(10;20;30;RiskName( A10 )) asigna el nombre de la celda A10 a la entrada
descrita por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30).
Guas de uso El nombre debe introducirse entre comillas.
Se puede definir el nombre con cualquier referencia de celda vlida.

RiskSeed
Descripcin

RiskSeed(tipo de generador de nmero aleatorio; valor semilla) especifica que una
variable de entrada utilizar su propio generador de nmeros aleatorios del tipo
especificado y se utilizar la semilla del valor semilla. El otorgar una semilla a una
variable de entrada individual es til cuando la misma distribucin es compartida entre
modelos que utilizan la biblioteca del @RISK y se desea obtener una conjunto de
muestras reproducibles para la variable de entrada para cada modelo.
Ejemplos

RiskBeta(10;2;RiskSeed(1;100)) la variable de entrada RiskBeta(10;2) utilizar el
generador de nmeros aleatorios Mersenne Twister utilizando el valor semilla de 100.
Guas de uso Las variables de entrada de distribucin que utilicen el RiskSeed siempre poseern su
propia serie de nmeros aleatorios reproducibles. La semilla inicial, definida en la
pestaa de Muestreo de las Configuraciones de simulacin solo afecta los nmeros
aleatorios generados para las variables de entrada de distribucin que no posean una
semilla independiente especificada utilizando la funcin de propiedad RiskSeed.
El tipo de generador de nmero aleatorio se especifica con un valor entre 1 y 8, en
donde 1=MersenneTwister, 2=MRG32k3a, 3=MWC, 4=KISS, 5=LFIB4, 6=SWB,
7=KISS_SWB, 8=RAN3I. Para mayor informacin sobre los generadores de nmeros
aleatorios disponibles, vase el Comando de configuraciones de simulacin.
El valor semilla es un entero entre 1 y 2147483647.

RiskShift
Descripcin

RiskShift(cantidad de desplazamiento) desplaza el dominio de la distribucin la
cantidad expresada por cantidad de desplazamiento. Esta funcin se introduce
automticamente cuando un resultado de ajuste incluye un factor de desplazamiento.
Ejemplos

RiskBeta(10;2;RiskShift(100)) desplaza el dominio de la distribucin RiskBeta(10;2) en
100 unidades.

RiskSixSigma
Descripcin

RiskSixSigma(LSL; USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo; Nmero de
Desviaciones estndar) especifica el lmite de especificacin inferior (LSL), el lmite de
especificacin superior (USL), el valor objetivo, el desplazamiento de largo plazo y el
nmero de desviaciones estndar para los clculos de six sigma para una variable de
salida Estos valores son utilizados para calcular estadsticos de six sigma desplegados
en la ventana de Resultados y en los grficos para la variable de salida.
Ejemplos

RiskOutput(A10;;;RiskSixSigma(,88;,95;,915;1,5;6)) especifica un LSL de ,88, un
USL de ,95, un valor objetivo de ,915, un desplazamiento de largo plazo de 1,5, y un
nmero de desviaciones estndar de 6 para la variable de salida localizada en la celda
A10.
Guas de uso Por defecto, las funciones estadsticas de six sigma del @RISK en Excel utilizarn los
valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de
Desviaciones estndar introducidos en la Funcin de propiedad RiskSixSigma para una
variable de salida (cuando las funciones de estadsticas hacen referencia a la variable
de salida). Estos valores pueden ser no tomados en cuenta al introducir los valores de
LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de Desviaciones
estndar directamente en la funcin de estadsticos.
Los valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y Nmero de
Desviaciones estndar introducidos en la Funcin de propiedad RiskSixSigma para una
variable de salida, se leen al inicio de una simulacin. Si usted cambia los valores de la
funcin de propiedad, usted requerir volver a ejecutar la simulacin, para actualizar los
estadsticos de six sigma desplegados en la ventana de Resultados y en los grficos
para la variable de salida.

RiskStatic
Descripcin

RiskStatic(valor esttico) define el valor esttico 1) por una funcin de distribucin
durante el clculo convencional del Excel y 2) que remplaza la funcin del @RISK
despus que las funciones del @RISK han sido permutadas hacia afuera.
Ejemplos

RiskBeta(10;2;RiskStatic(9,5)) especifica que el valor esttico para la funcin de
distribucin RiskBeta(10;2) ser de 9,5.

RiskTruncate
Descripcin

RiskTruncate(mnimo; mximo) trunca la distribucin de entrada que contiene esta
funcin como argumento. Al truncar una distribucin se restringe la recoleccin de
muestras de la distribucin a valores que se encuentren en el rango mnimo-mximo.
@RISK todava respalda otras funciones para truncar distribuciones especficas de
versiones anteriores del programa (como RiskTnormal o RiskTlognorm).
Ejemplos

RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(13;27)) restringe la recoleccin de muestras de la
distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible de 13 y a un
valor mximo posible de 27.
RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(D11;D12)) restringe la recoleccin de muestras de
la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible tomado
de la celda D11 y a un valor mximo posible tomado de la celda D12.
Guas de uso El mnimo debe ser menor o igual que el mximo.
Para introducir una distribucin que es truncada de un solo lado, deje el argumento en
blanco para el lado no acotado, tal como RiskNormal(10;1;RiskTruncate(5;)). Esto fijara
el mnimo igual a 5, pero dejara sin acotar el mximo.

RiskTruncateP
Descripcin

RiskTruncateP(percentil% mnimo; percentil% mximo) trunca la variable de entrada de
distribucin en donde la funcin es utilizada como un argumento. El truncamiento de
una distribucin restringe las muestras generadas de la distribucin a valores que se
encuentren dentro del rango introducido mnimo-mximo. Las formas truncadas de
distribuciones especficas disponibles en versiones anteriores del @RISK (tales como
RiskTnormal y RiskTlognorm) estn aceptadas todava.
Ejemplos

RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(.01;.99)) restringe las muestras generadas desde
la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible del 1er.
percentil de la distribucin y a un posible mximo valor del percentil 99 de la
distribucin.
RiskTriang(10;20;30;RiskTruncate(D11;D12)) restringe las muestras generadas
desde la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30) a un valor mnimo posible
tomado de la celda D11 y a un valor mximo posible de valor de percentil tomado de la
celda D12.
Guas de uso percentil% mnimo debe ser menor o igual al percentil% mximo
percentil% mnimo y percentil% mximo deben estar en el rango de 0<=perc%<=1.
Las funciones de distribucin que contengan una funcin de propiedad RiskTruncateP
no pueden ser desplegadas en la ventana de Definir Distribucin
Igual con RiskTruncate, para introducir una funcin que sea truncada de un solo lado,
deje vaco el argumento para el lado no acotado.

RiskUnits
Descripcin

RiskUnits(unidades) nombra las unidades para ser utilizadas a la hora de rotular una
distribucin de variable de entrada o una variable de salida. Este nombre aparecer
tanto en la lista de variables de salida y de variables de entrada de la Ventana de
Modelo y en cualesquiera reportes y grafico que incluyan resultados de simulacin para
la variable de entrada o la variable de salida.
Ejemplos

RiskTriang(10;20;30;RiskUnits( Dlares )) le da el nombre Dlares a las unidades
descritas por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30).
RiskTriang(10;20;30;RiskUnits( Dlares )) le da el nombre contenido en la celda A10
a las unidades descritas por la distribucin de probabilidad RiskTriang(10;20;30).
Guas de uso Las unidades deben ser introducidas entre comillas.
Cualquier referencia vlida puede ser utilizada para definir el nombre de las unidades.
Si RiskUnits se utiliza como una funcin de propiedad para una funcin RiskOutput,
requerir venir despus de los tres posibles argumentos para RiskOutput. De esta
forma, si usted est utilizando el RiskOutput sin nombre, nombre de rango o
argumentos de posicin, usted deber introducir
RiskOutput(;;;RiskUnits( MisUnidades ))

Referencia: Funciones de salida
Las celdas de variables de salida se definen utilizando las funciones
RiskOutput. Estas funciones facilitan las operaciones de copiar, pegar
y mover celdas de salida. Las funciones RiskOutput se aaden
automticamente cuando se pulsa el icono @RISK Aadir salida. Las
funciones RiskOutput tambin permiten nombrar las salidas de
simulacin y aadir celdas de salida individuales a rangos de salida.
Las funciones de propiedad RiskUnits, RiskConvergence,
RiskSixSigma y RiskIsDiscrete pueden ser utilizadas junto con
funciones RiskOutput.
666 Referencia: Funciones de salida
RiskOutput
Descripcin

La funcin RiskOutput se utiliza para identificar las celdas de salida seleccionadas en la
hoja de clculo. Esta funcin tiene tres argumentos, como se muestra a continuacin:
=RiskOutput(nombre de celda de salida, nombre de rango de salida, nm. de
elemento en rango)
Estos argumentos son opcionales, ya que un simple =RiskOutput() es suficiente para
introducir un rango de salida de un solo elemento donde @RISK se crea
automticamente el nombre de la salida. La funcin RiskOutput utilizada con un solo
argumento:
=RiskOutput (nombre de celda de salida)
especifica un rango de salida de un solo elemento donde usted introduce el nombre.
Para identificar un rango de salida de mltiples elementos, se utiliza la forma
=RiskOutput (nombre de celda de salida; nombre de rango de salida;nm. de
posicin en rango)
Sin embargo, el nombre de la celda de salida se puede omitir si lo desea para que el
@RISK lo genere automticamente para cada celda de salida del rango.
Las funciones RiskOutput se generan automticamente cuando se selecciona una
salida con el icono Aadir variable de salida de @RISK. Sin embargo, como sucede con
cualquier otra funcin del @RISK, RiskOutput se puede escribir directamente en la
celda que quiera seleccionar como salida de simulacin.
La funcin RiskOutput se introduce aadindola a la frmula existente de la celda que
se va a seleccionar como salida de simulacin. Por ejemplo, la frmula de la celda
=VNA(0,1;G1G10)
pasa a ser
=RiskOutput()+VNA(0,1;G1G10)
cuando la celda se selecciona como salida.
Ejemplos

=RiskOutput( Utilidades de 2008 ; Utilidades anuales ; 1)+VNA(0,1;G1G10)
identifica una celda en la que la funcin RiskOutput se selecciona como salida de
simulacin y que recibe el nombre Utilidades de 2008 y la convierte en la primera celda
de un rango de mltiples celdas denominado Utilidades anuales.
Guas de uso Si se introducen nombres directamente en la funcin RiskOutput, el nombre de celda de
salida introducido y el nombre de rango de salida deben estar entre comillas. Los
nombres tambin se pueden introducir con referencias de celdas que tengan ttulo.
El argumento #posicin debe ser un nmero positivo >=1.
Cualquier funcin de propiedad debe seguir los primeros tres argumentos de la funcin
RiskOutput. De esta forma, si usted aade, por ejemplo, una funcin de propiedad
RiskUnits a la funcin RiskOutput por defecto, se requerira introducirla de la siguiente
manera: =RiskOutput(;;;RiskUnits( MisUnidades ))
Si est utilizando RiskOutput con una funcin de propiedad como RiskSixSigma, la
seccin Funciones de Propiedad de esta seccin de Referencia describe los
argumentos de la funcin de propiedad en uso. Si se est usando el comando Insertar
Funcin de @RISK para introducir RiskOutput en formato Six Sigma, simplemente
haga clic en la barra de frmula de la funcin de propiedad RiskSixSigma que aparece
para introducir sus argumentos o para ver la ayuda sobre la funcin de propiedad
RiskSixSigma.

Referencia: Funciones de estadsticos
Las funciones de estadsticos generan el estadstico deseado de los
resultados de simulacin de 1) una celda especfica o 2) de una
entrada o salida de simulacin. Estas funciones se actualizan en
tiempo real durante la simulacin con una frecuencia que se establece
en la opcin Actualizar cada del comando Configuracin de
simulaciones de @RISK. Las funciones de estadsticos que se
encuentran en modelos de hojas de clculo que se usan para generar
informes personalizados de resultados de simulacin, slo se
actualizan cuando termina la simulacin.
Si se introduce una referencia de celda como primer argumento, la
celda no tiene que ser una salida de simulacin identificada con la
funcin RiskOutput.
Si se introduce un nombre en lugar de una referencia de celda, el
@RISK primero busca una salida con el nombre introducido. Si no hay
ninguna, el @RISK busca una distribucin de probabilidad de entrada
con el nombre introducido, y si tampoco encuentra ninguna, genera el
estadstico apropiado de la muestra recolectada para esa entrada. El
usuario es responsable de que sean exclusivos los nombres que
reciben las referencias de salidas y entradas de las funciones de
estadsticos.
El argumento nm. sim. selecciona la simulacin para la que se
generar el estadstico cuando se ejecutan mltiples simulaciones.
Este argumento es opcional y se puede omitir cuando se ejecuta una
sola simulacin.
Las funciones estadsticas que calculan un estadstico de una
distribucin para un resultado de simulacin pueden incluir una
funcin de propiedad RiskTruncate o una RiskTruncateP. Esto hace
que el estadstico se calcule en el rango mnimo-mximo especificado
por los lmites de truncamiento.

Calculando
estadsticos para
un subconjunto
de la Distribucin
668 Referencia: Funciones de estadsticos
Las funciones estadsticas de @RISK se pueden actualizar 1) al final
de la simulacin o 2) en cada iteracin durante la simulacin. En la
mayora de los casos, los estadsticos no necesitan actualizarse hasta el
final de la simulacin, cuando quiere ver los estadsticos finales de la
simulacin en Excel. Sin embargo, si los clculos de su modelo
requieren que se genere un nuevo estadstico en cada iteracin (por
ejemplo, cuando se ha introducido un clculo de convergencia
personalizado usando las frmulas de Excel), debe usarse la opcin
Cada Iteracin. Use la opcin Actualizar las Funciones de
Estadsticos de la pestaa Muestreo de la caja de dilogo
Configuraciones de Simulacin para controlar esta opcin.
Nota: La configuracin predeterminada para actualizar funciones
estadsticas en @RISK 5.5 y versiones posteriores es Final de la
Simulacin.

Actualizacin de
funciones
estadsticas
RiskConvergenceLevel
Descripcin

RiskConvergenceLevel(referencia de celda o nombre de variable de
salida; Sim#) retorna el nivel de convergencia (0 a 100) para la referencia
de celda o nombre de variable de salida. Cuando se da la convergencia
retorna un VERDADERO.

Ejemplos

RiskConvergenceLevel(A10) retorna el nivel de convergencia para la
celda A10.
Guas de uso Una funcin de propiedad RiskConvergence requiere ser introducida para
referencia de celda o nombre de variable de salida, o bien el Monitoreo de
la Convergencia requerir ser habilitada en la caja de dilogo de
Configuraciones de simulacin para que esta funcin retorne un nivel de
convergencia.

RiskCorrel
Descripcin

RiskCorrel(referencia de celda 1 o nombre de salida/entrada 1;
referencia de celda 2 o nombre de salida/entrada 2; tipo de
correlacin;Sim#) retorna el coeficiente de correlacin usando el Tipo de
correlacin de los datos de las distribuciones simuladas para la referencia
de celda 1 o nombre de salida/entrada y nmero de referencia 2 o
nombre de salida/entrada 2 en la simulacin Sim# El tipo de correlacin
es Pearson o Spearman Rank.

Ejemplos

RiskCorrel(A10;A11;1) retorna el coeficiente de correlacin Pearson de
los datos de simulacin recogidos para la salida o la entrada de A10 y la
salida o la entrada de A11.
RiskCorrel (" Beneficios" ; Ventas ;2) retorna el coeficiente de
correlacin Spearman Rank de los datos de simulacin recogidos para la
salida o entrada denominada Beneficios y la salida o la entrada
denominada Ventas.
Guas de uso Tipo de correlacin es 1 para la correlacin Pearson o 2 para la
correlacin Spearman Rank.
Todas las iteraciones que contienen ERR y se filtran en referencia de
celda 1 o nombre de salida/entrada 1 y en referencia de celda 2 o
nombre de salida/entrada 2, se quitan, y el coeficiente de correlacin se
calcula basado en los datos restantes.
Si desea calcular correlaciones para un subgrupo de los datos recogidos
para las distribuciones simuladas, debe introducir una funcin de
propiedad RiskTruncate o RiskTruncateP para cada distribucin cuyos
datos desea truncar. La primera funcin RiskTruncate introducida se usa
para los datos de referencia de celda 1 o nombre de salida/entrada 1 y la
segunda funcin RiskTruncate se usa para los datos de referencia de
celda 2 o nombre de salida/entrada 2.

RiskData
Descripcin

RiskData(referencia de celda o nombre de salida/entrada; nm. iter.;
nm. sim.) genera el punto de datos de una distribucin simulada para el
argumento referencia de celda en el nm. iter. especificado del nm. sim.
especificado. RiskData tambin se puede introducir como una frmula de
matriz, donde nm. iter. es la primera iteracin que se generar en la
primera celda en la gama de la frmula de matriz. Los puntos de datos de
cada iteracin consiguiente se completarn en las celdas en el rango
donde se introduzca la frmula de matriz.
Ejemplos

RiskData(A10;1) genera el punto de datos de la distribucin simulada
para la celda A10 en la iteracin nm.1 de la simulacin.
RiskData( Utilidades ;100;2) genera el punto de datos de la distribucin
simulada de la celda de salida denominada utilidades del modelo actual
de la iteracin 100 de la segunda simulacin ejecutada cuando se
realizan mltiples simulaciones.

RiskKurtosis
Descripcin

RiskKurtosis(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.)
genera la curtosis de la distribucin simulada para referencia de celda. Los
argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el
rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el estadstico.
Ejemplos

RiskKurtosis(A10) genera la curtosis de la distribucin simulada para la
celda A10.
RiskKurtosis( Utilidades ;2) genera la curtosis de la distribucin
simulada de la celda de salida denominada Utilidades del modelo actual
de la segunda simulacin ejecutada cuando se realizan mltiples
simulaciones.

RiskMax
Descripcin

RiskMax(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera
el valor mximo de la distribucin simulada para referencia de celda. Los
Ejemplos

RiskMax(A10) genera el valor mximo de la distribucin simulada para la
celda A10.
RiskMax( Utilidades ) genera el valor mximo de la distribucin simulada
de la celda de salida del modelo actual denominado Utilidades.

RiskMean
Descripcin

RiskMean(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera
la media de la distribucin simulada para referencia de celda. Los
Ejemplos

RiskMean(A10) genera la media de la distribucin simulada para la celda
A10.
RiskMean( Precio ) genera la media de la distribucin simulada para la
celda de salida llamada Precio.

RiskMin
Descripcin

RiskMin(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera
el valor mnimo de la distribucin simulada para referencia de celda. Los
Ejemplos

RiskMin(A10) genera el valor mnimo de la distribucin simulada para la
celda A10.
RiskMin( Ventas ) genera el valor mnimo de la distribucin simulada de
la celda de salida del modelo actual denominado Ventas.

RiskMode
Descripcin

RiskMode(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.) genera
la moda de la distribucin simulada para referencia de celda. Los
Ejemplos

RiskMode(A10) genera la moda de la distribucin simulada para la celda
A10.
RiskMode(genera la moda de la distribucin simulada de la celda de
salida del modelo actual denominado Ventas) genera la moda de la
distribucin simulada de la celda de salida del modelo actual denominado
Ventas.

RiskPercentile, RiskPtoX, RiskPercentileD, RiskQtoX
Descripcin

RiskPercentile(referencia de celda o nombre salida/entrada; percentil;
nm. sim.) genera el valor del percentil de la distribucin simulada para
referencia de celda o RiskPtoX(referencia de celda o nombre
salida/entrada; percentil; nm. sim.) genera el valor del percentil de la
distribucin simulada para referencia de celda. Los argumentos min y max
son argumentos opcionales que especifican el rango de la distribucin
simulada sobre la cual se calcula el estadstico.
Ejemplos

RiskPercentile(C10;0,99) genera el percentil 99 de la distribucin
simulada para la celda C10.
RiskPercentile(C10;A10) genera el valor del percentil de la celda A10 de
la distribucin simulada para la celda C10.
Guas de uso El percentil introducido debe tener un valor >=0 y <=1.
RiskPercentileD y RiskQtoX asumen un valor de percentil acumulado
descendente.
RiskPercentile y RiskPtoX (as como tambin RiskPercentileD y
RiskQtoX) son simplemente nombres alternos para la misma funcin.

RiskRange
Descripcin

RiskRange(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.)
genera el rango mnimo-mximo de la distribucin simulada para
referencia de celda. . Los argumentos min y max son argumentos
opcionales que especifican el rango de la distribucin simulada sobre la
cual se calcula el estadstico.
Ejemplos

RiskRange(A10) genera el rango de la distribucin simulada para la celda
A10.

RiskSensitivity
Descripcin

RiskSensiti vity(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
jerarqua; tipo de anlisis; tipo de valor retornado) retorna informacin de
anlisis de sensibilidad de la distribucin simulada por la referencia de
celda o nombre de variable de salida. El argumento de jerarqua especifica
la jerarqua en el anlisis de sensibilidad para la variable de entrada cuyos
resultados se desean, en donde 1 es la variable de entrada de jerarqua
superior o ms importante. El argumento de tipo de anlisis selecciona el
tipo de anlisis deseado, 1 para regresin, 2 para regresin de valores
mapeados y 3 para correlacin. El tipo de valor retornado selecciona el
tipo de datos a retornar: 1 para el nombre de variable de entrada/celda de
referencia/funcin de distribucin, 2 para coeficiente de sensibilidad o valor
y 3 para el coeficiente de la ecuacin (slo para regresin).
Ejemplos

RiskSensiti vity(A10;1;1;1;1) retorna una Descripcin de la variable de
entrada de ms alta jerarqua para un anlisis de sensibilidad de regresin
sobre los resultados de simulacin para la celda A10.

RiskSkewness
Descripcin

RiskSkewness(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.)
genera el ndice de sesgo de la distribucin simulada para referencia de
celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que
especifican el rango de la distribucin simulada sobre la cual se calcula el
estadstico.
Ejemplos

RiskSkewness(A10) genera el ndice de sesgo de la distribucin simulada
para la celda A10.

RiskStdDev
Descripcin

RiskStdDev(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.)
genera la desviacin estndar de la distribucin simulada para referencia
de celda. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que
estadstico.
Ejemplos

RiskStdDev(A10) genera la desviacin estndar de la distribucin
simulada para la celda A10.

RiskTarget, RiskXtoP, RiskTargetD, RiskXtoQ
Descripcin

RiskTarget(referencia de celda o nombre salida/entrada; valor objetivo;
nm. sim.) o RiskXtoP(referencia de celda o nombre salida/entrada; valor
objetivo; nm. sim.) genera la probabilidad acumulada del valor objetivo de
la distribucin simulada para referencia de celda. La probabilidad
acumulada generada es la probabilidad de que se produzca un valor <=
valor objetivo. Los argumentos min y max son argumentos opcionales que
estadstico.
Ejemplos

RiskTarget(C10;100000) genera la probabilidad acumulada del valor
100000 calculada utilizando la distribucin simulada para la celda C10.
Guas de uso El valor objetivo puede ser cualquier valor.
RiskTargetD y RiskXtoQ retornan una probabilidad acumulada
descendente
RiskTarget y RiskXtoP (as como tambin RiskTargetD y RiskXtoQ) son
simplemente nombres alternativos para la misma funcin.

RiskVariance
Descripcin

RiskVariance(referencia de celda o nombre salida/entrada; nm. sim.)
genera la varianza de la distribucin simulada para referencia de celda.
Los argumentos min y max son argumentos opcionales que especifican el
Ejemplos

RiskVariance(A10) genera la varianza de la distribucin simulada para la
celda A10.

RiskTheoKurtosis
Descripcin

RiskTheoKurtosis(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna la
curtosis de la distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la
funcin de distribucin introducida.

Ejemplos

RiskTheoKurtosis(A10) retorna la curtosis de la funcin de distribucin
en la celda A10.
RiskTheoKurtosis(RiskNormal(10;1)) retorna la curtosis de la
distribucin RiskNormal(10;1).

RiskTheoMax
Descripcin

RiskTheoMax(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el
valor mximo de la distribucin en la frmula en la referencia de celda o en
la funcin de distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoMax(A10) retorna el mximo de la funcin de distribucin en la
celda A10.
RiskTheoMax(RiskNormal(10;1)) retorna el mximo de la distribucin
RiskNormal(10;1)

RiskTheoMean
Descripcin

RiskTheoMean(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el
valor medio de la primera funcin de distribucin en la formula en
referencia de celda, o la funcin de distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoMean(A10) retorna la media de la funcin de distribucin en la
celda A10
RiskTheoMean(RiskNormal(10;1)) retorna la Media de la distribucin
RiskNormal(10;1).

RiskTheoMin
Descripcin

RiskTheoMin(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el
valor mnimo de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de
celda o en la funcin de distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoMin(A10) retorna el mnimo de la funcin de distribucin en la
celda A10.
RiskTheoMin(RiskNormal(10;1)) retorna el mnimo de la distribucin
RiskNormal(10;1).

RiskTheoMode
Descripcin

RiskTheoMode(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el
valor modelo de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de
Ejemplos

RiskTheoMode(A10) retorna la moda de la funcin de distribucin en la
celda A10.
RiskTheoMode(RiskNormal(10;1)) retorna la moda de la distribucin
RiskNormal(10;1).

RiskTheoPercentile, RiskTheoPtoX, RiskTheoPercentileD,
RiskTheoQtoX
Descripcin

RiskTheoPercentile(referencia de celda o funcin de distribucin;
percentil) o RiskTheoPtoX(referencia de celda o funcin de distribucin;
percentil) retorna el valor del percentil introducido de la funcin de
distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la funcin de
distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoPtoX(C10;,99) retorna el percentil 99 de la distribucin en la
celda C10.
RiskTheoPtoX(C10;A10) retorna el valor de percentil de la celda A10 de
la distribucin en la celda C10.
Guas de uso percentil debe ser un valor >=0 y <=1.
RiskTheoXtoQ es equivalente a RiskTheoPtoX (y RiskTheoPercentile
es equivalente a RiskTheoPercentileD) excepto que el percentil se
introduce como un valor acumulado descendente.
RiskTheoPercentile y RiskTheoPtoX (as como tambin
RiskTheoPercentileD y RiskTheoQtoX) son simplemente nombres
alternativos para la misma funcin.

RiskTheoRange
Descripcin

RiskTheoRange(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna el
rango mnimo-mximo de la funcin de distribucin en la frmula en la
referencia de celda o en la funcin de distribucin introducida.
Ejemplos

RiskTheoRange(A10) retorna el rango de la funcin de distribucin en la
celda A10.

RiskTheoSkewness
Descripcin

RiskTheoSkewness(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna
el ndice de sesgo de la funcin de distribucin en la frmula en la
Ejemplos

RiskTheoSkewness(A10) retorna el ndice de sesgo de la funcin de
distribucin en la celda A10.

RiskTheoStdDev
Descripcin

RiskTheoStdDev(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna la
desviacin estndar de la funcin de distribucin en la frmula en la
Ejemplos

RiskTheoStdDev(A10) retorna la desviacin estndar de la funcin de
distribucin en la celda A10.

RiskTheoTarget , RiskTheoXtoP, RiskTheoTarget D,
RiskTheoXtoQ
Descripcin

RiskTheoTarget(referencia de celda o funcin de distribucin; Valor
Objetivo) o RiskTheoXtoP(referencia de celda o funcin de distribucin;
Valor Objetivo) retorna la probabilidad acumulada para el valor objetivo en
la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de celda o en la
funcin de distribucin introducida. La probabilidad acumulada retornada
es la probabilidad de que ocurra un valor <= valor objetivo.

Ejemplos

RiskTheoXtoP(C10;100000) retorna la probabilidad acumulada del valor
100000 as como ser calculado utilizando la distribucin en la celda C10.
Guas de uso El valor objetivo puede ser cualquier valor.
RiskTheoTargetD y RiskTheoXtoQ retornan una probabilidad acumulada
descendente.
RiskTheoTarget y RiskTheoXtoP (as como tambin RiskTheoTargetD y
RiskTheoXtoQ) son simplemente nombres alternativos para la misma
funcin.

RiskTheoVariance
Descripcin

RiskTheoVariance(referencia de celda o funcin de distribucin) retorna
la varianza de la funcin de distribucin en la frmula en la referencia de
Ejemplos

RiskTheoVariance(A10) retorna la varianza de la funcin de distribucin
en la celda A10.

Referencia: Funciones de Six Sigma
Las funciones de Six Sigma retornan un estadstico deseado de Six
Sigma sobre los resultados de simulacin para 1) una celda
especificada o 2)para una variable de salida de simulacin. Estas
funciones se actualizan en tiempo real mientras se ejecuta la
simulacin. Las funciones de estadsticos localizados en las hojas de
plantilla que se utilizan para crear reportes hechos a la medida sobre
los resultados de simulacin solamente se actualizarn cuando se
haya completado una simulacin.
Si se introduce una referencia de celda como el primer argumento, tal
celda no tiene que tener una variable de salida de simulacin
identificada como una funcin RiskOutput.
Si se introduce un nombre en vez de una referencia de celda, el
@RISK verifica primeramente por una variable de salida con el
nombre introducido y luego lee sus configuraciones de funciones de
propiedad RiskSixSigma. Depender del usuario que se asegure que
los nombres asignados a las variables de salida referenciados a las
funciones de estadsticos sean nicos.
El argumento introducido Simulacin nmero selecciona la simulacin
para la cual se retornar un estadstico cuando se ejecuten mltiples
simulaciones. Este argumento es opcional y puede ser omitido
cuando slo se ejecuta una simulacin.
Para todas las funciones de estadsticos Six Sigma, una funcin de
propiedad opcional RiskSixSigma puede ser introducida directamente
en la funcin. Al hacer esto, provocar que el @RISK no reconozca
cualesquiera configuraciones de Six Sigma que se hayan especificado
en la Funcin de propiedad RiskSixSigma introducido en la variable
de salida de simulacin referenciada por la funcin del estadstico.
Esto le permite calcular estadsticos de Six Sigma para distintos
valores de LSL, USL, Objetivo, Desplazamiento de Largo Plazo y
Nmero de Desviaciones estndar para la misma variable de salida.
Cuando se introduce una Funcin de propiedad RiskSixSigma
opcional directamente en la funcin del estadstico Six Sigma, se
utilizan distintos argumentos de la funcin de propiedad
dependiendo del clculo que se est llevando a cabo.
Para mayor informacin sobre la utilizacin del @RISK con Six Sigma,
vase la gua separada Usando el @RISK con Six Sigma que fue
instalada con su copia del @RISK.
680 Referencia: Funciones de Six Sigma
RiskCp
Descripcin

RiskCp(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de largo plazo; Nmero
de Desviaciones estndar). Calcula la capacidad del proceso para la
referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim# utilizando
opcionalmente los LSL y USL en la funcin de propiedad RiskSixSigma
incluida. Esta funcin calcular el nivel de calidad de la variable de salida
especificada y de lo que es potencialmente capaz de producir.
Ejemplos

RiskCP(A10) retorna la Capacidad de Proceso para la variable de salida
en la celda A10. Una Funcin de propiedad RiskSixSigma debe ser
introducida en la funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskCP(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) retorna la Capacidad de
Proceso para la variable de salida en la celda A10, utilizando un LSL de
100 y un USL de 120.
Guas de uso Se requiere introducir una funcin de propiedad RiskSixSigma para la
referencia de celda o el nombre de la variable de salida, o bien debe
incluirse una funcin de propiedad RiskSixSigma.
RiskCpm
Descripcin

RiskCPM(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;
Nmero de Desviaciones estndar)). Calcula el ndice de capacidad
Taguchi para la referencia de celda o el nombre de variable de salida en el
nmero de simulacin, usando opcionalmente los USL, LSL, y el objetivo
en la Funcin de propiedad RiskSixSigma. Esta funcin es esencialmente
la misma que Cpk pero incorpora el valor objetivo que, en algunos casos,
podra estar o no dentro de los lmites de especificacin.
Ejemplos

RiskCpm(A10) retorna un ndice de capacidad Taguchi para la celda en
A10 .
RiskCpm(A10; ;RiskSixSigma(100; 120; 110; 0; 6)) retorna un ndice de
capacidad Taguchi para la celda en A10 utilizando un USL de 120, un LSL
de 100 y un Objetivo de 110.
RiskCpk
Descripcin

RiskCpk (referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el indice de capacidad del
proceso para la referencia de celda o nombre de variable de salida en
Sim# usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad
RiskSixSigma. Esta funcin es similar a la Cp pero toma en consideracin
un ajuste del Cp por el efecto de una distribucin des-centrada. Como
frmula, , Cpk = ya sea (USL-Media) / (3 x sigma) o (Media-LSL) / (3 x
sigma) cualquiera que sea menor.
Ejemplos

RiskCpk(A10) retorna el Indice de Capacidad de Proceso para la variable
de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe
introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskCpk(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) retorna el Indice de
Capacidad de Proceso para la variable de salida en la celda A10, usando
un LSL de 100 y un USL de 120.

RiskCpkLower
Descripcin

RiskCpkLower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el ndice de capacidad de un
solo lado basado en el Lmite de Especificacin Inferior (LSL) para la
referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente la Funcin de propiedad RiskSixSigma LSL.
Ejemplos

RiskCpkLower(A10) calcula el ndice de capacidad de un solo lado
basado en el Lmite de Especificacin Inferior (LSL) para la variable de
salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe
RiskCpkLower(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el ndice
de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin
Inferior (LSL) para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de
100.
RiskCpkUpper
Descripcin

RiskCpkUpper (referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el ndice de capacidad de un
solo lado basado en el Lmite de Especificacin Superior (USL) para la
referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente la Funcin de propiedad RiskSixSigma USL.
Ejemplos

RiskCpkUpper(A10) calcula el ndice de capacidad de un solo lado
basado en el Lmite de Especificacin Superior (USL) para la variable de
RiskCpkLower(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6 calcula el ndice
de capacidad de un solo lado basado en el Lmite de Especificacin
Superior (USL) para la variable de salida en la celda A10, usando un USL
de 100.
RiskDPM
Descripcin

RiskDPM (referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula las partes defectuosas por
Millon para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad
Ejemplos

RiskDPM(A10) calcula las partes defectuosas por milln para la variable
RiskDPM(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula las partes
defectuosas por milln para la variable de salida en la celda A10, usando
un LSL de 100 y un USL de 120.
RiskK
Descripcin

RiskK(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula una medida del centro del
proceso para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim
# usando opcionalmente los LSL y USL en la Funcin de propiedad
Ejemplos

RiskK(A10) calcula una medida del centro del proceso para la variable de
RiskK(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula una medida del
centro del proceso para la variable de salida en la celda A10, usando un
LSL de 100 y un USL de 120.
RiskLowerXBound
Descripcin

RiskLowerXBound(referencia de celda o nombre de variable de salida;
Sim#; RiskSixSigma(LSL; USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el valor inferior X para un
nmero dado de desviaciones estndar de la media para la referencia de
celda o nombre de variable de salida in Sim #, usando opcionalmente el
Nmero de Desviaciones estndar en la Funcin de propiedad
RiskSixSigma.
Ejemplos

RiskLowerXBound(A10) calcula el valor inferior X para un nmero dado
de desviaciones estndar de la media para la celda en A10.
RiskLowerXBound(A10;; RiskSixSigma(100; 120; 110; 1,5; 6)) calcula el
valor inferior X para 6 desviaciones estndar respecto de la media para la
celda A10, usando un nmero de 6 desviaciones estndar.
RiskPNC
Descripcin

RiskPNC(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula la probabilidad total de
defectos por fuera de los lmites inferior y superior de especificaciones para
la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente el LSL, USL y Desplazamiento de Largo Plazo en la
Ejemplos

RiskPNC(A10) retorna la probabilidad de defectos por fuera de los lmites
de especificacin inferior y superior para la celda de la variable de salida
en A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la
funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskPNC(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) retorna la probabilidad
de defectos por fuera de los lmites de especificacin inferior y superior
para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL
de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo de 1.5.
RiskPNCLower
Descripcin

RiskPNCLower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula la probabilidad de defectos por
fuera del lmite inferior de especificacin para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y
Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad RiskSixSigma
incluida.
Ejemplos

RiskPNCLower (A10) calcula la probabilidad de defectos por fuera del
lmite inferior de especificacin para la variable de salida en la celda A10.
Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin
RiskOutput en la celda A10.
RiskPNCLower(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula la
probabilidad de defectos por fuera del lmite inferior de especificacin para
la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de
120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.
RiskPNCUpper
Descripcin

RiskPNCUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
fuera del lmite superior de especificacin para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el USL y
incluida.
Ejemplos

RiskPNCUpper (A10) calcula la probabilidad de defectos por fuera del
lmite superior de especificacin para la variable de salida en la celda A10.
Una funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin
RiskPNCUpper(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula la
probabilidad de defectos por fuera del lmite superior de especificacin
para la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL
de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.
RiskPPMLower
Descripcin

RiskPPMLower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
debajo del lmite inferior de especificacin para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el LSL y
incluida.
Ejemplos

RiskPPMLower(A10) calcula el nmero de defectos por debajo del lmite
de especificacin inferior para la variable de salida en la celda A10. Una
funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin
RiskPPMLower(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el
nmero de defectos por debajo del lmite de especificacin inferior para la
variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120
y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.
RiskPPMUpper
Descripcin

RiskPPMUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
encima del lmite superior de especificacin para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente el USL y
incluida.
Ejemplos

RiskPPMUpper(A10) calcula el nmero de defectos por encima del lmite
de especificacin superior para la variable de salida en la celda A10. Una
funcin de propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin
RiskPPMUpper(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el
nmero de defectos por encima del lmite de especificacin superior para
la variable de salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de
120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.
RiskSigmalLevel
Descripcin

RiskSigmaLevel(referencia de celda o nombre de variable de salida;
Sim#; RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el nivel de proceso Sigma para
la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim # usando
opcionalmente los USL y LSL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la
Funcin de propiedad RiskSixSigma incluida. (Nota: Esta funcin asume
que la variable de salida se distribuye normalmente y est centrada dentro
de los lmites de especificacin.)
Ejemplos

RiskSigmaLevel(A10) calcula el nivel de proceso Sigma para la variable
RiskSigmaLevel(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el nivel
de proceso Sigma para la variable de salida en la celda A10, usando un
LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.

RiskUpperXBound
Descripcin

RiskUpperXBound(referencia de celda o nombre de variable de salida;
Sim#; RiskSixSigma(LSL; USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el valor X superior para un
nmero dado de desviaciones estndar con respecto a la media para
referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim #, usando
opcionalmente el Nmero de Desviaciones estndar en la Funcin de
propiedad RiskSixSigma.
Ejemplos

RiskUpperXBound(A10) calcula el valor superior X para un nmero dado
de desviaciones estndar de la media para la celda en A10.
RiskUpperXBound(A10;; RiskSixSigma(100; 120; 110; 1,5; 6)) calcula el
valor superior X para 6 desviaciones estndar respecto de la media para la
celda A10, usando un nmero de 6 desviaciones estndar.
RiskYV
Descripcin

RiskYV(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula el rendimiento o el porcentaje
del proceso que est libre de defectos para la referencia de celda o
nombre de variable de salida en Sim # usando opcionalmente los LSL,
USL y el Desplazamiento de Largo Plazo en la Funcin de propiedad
Ejemplos

RiskYV(A10) calcula el rendimiento o el porcentaje del proceso que est
libre de defectos para la variable de salida en la celda A10. Una funcin de
propiedad RiskSixSigma debe introducirse en la funcin RiskOutput en la
celda A10.
RiskYV(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el rendimiento o
el porcentaje del proceso que est libre de defectos para la variable de
salida en la celda A10, usando un LSL de 100, un USL de 120 y un
Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.
RiskZlower
Descripcin

RiskZlower(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
Nmero de Desviaciones estndar)) calcula cuntas desviaciones estndar
del Lmite Inferior de Especificacin se encuentra con respecto a la media
para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente el LSL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma
incluida.
Ejemplos

RiskZlower(A10) calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite Inferior
de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la variable de
RiskZlower(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula cuntas
desviaciones estndar del Lmite Inferior de Especificacin se encuentra
con respecto a la media para la variable de salida en la celda A10, usando
un LSL de 100, un USL de 120 y un Desplazamiento de Largo Plazo of 1.5.

RiskZMin
Descripcin

RiskZMin(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero
de Desviaciones estndar)) calcula el mnimo del inferior-Z y del superior-Z
para la referencia de celda o el nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente los USL y LSL en la Funcin de propiedad
Ejemplos

RiskZMin(A10) calcula el mnimo del inferior-Z y del superior-Z para la
variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma
debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskZMin(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula el mnimo del
inferior-Z y del superior-Z para la variable de salida en la celda A10,
usando un USL de 120 y un LSL de 100.
RiskZUpper
Descripcin

RiskZUpper(referencia de celda o nombre de variable de salida; Sim#;
RiskSixSigma(LSL;USL; Objetivo; Desplazamiento de Largo Plazo;Nmero
de Desviaciones estndar)) calcula cuntas desviaciones estndar del
Lmite Superior de Especificacin se encuentra con respecto a la media
para la referencia de celda o nombre de variable de salida en Sim #
usando opcionalmente el LSL en la Funcin de propiedad RiskSixSigma
incluida.
Ejemplos

RiskZUpper(A10) calcula cuntas desviaciones estndar del Lmite
Superior de Especificacin se encuentra con respecto a la media para la
variable de salida en la celda A10. Una funcin de propiedad RiskSixSigma
debe introducirse en la funcin RiskOutput en la celda A10.
RiskZUpper(A10; ;RiskSixSigma(100;120;110;1,5;6)) calcula cuntas
desviaciones estndar del Lmite Superior de Especificacin se encuentra
con respecto a la media para la variable de salida en la celda A10, usando
un USL de 120.
690

Referencia: Funciones Suplementarias
Las siguientes funciones retornan informacin sobre el estado de una
simulacin en ejecucin o de correlaciones que se usan en una
simulacin.
RiskCorrectCorrmat
Descripcin

RiskCorrectCorrmat(Rango de matriz de correlacin;Rango de matriz de
jerarqua de ajustes) retorna la matriz de correlacin corregida de la matriz
situada en Rango de matriz de correlacin usando la matriz de jerarqua
de ajustes que se encuentra en Rango de matriz de jerarqua de ajustes.
Una matriz no vlida especifica relaciones simultneas inconsistentes
entre tres o ms entradas, y debe corregirse antes de la simulacin.
La matriz retornada es una matriz de correlacin vlida, es decir, todas las
entradas diagonales son 1, las entradas fuera de la -diagonal estn en el
rango entre -1 y 1, inclusive, y la matriz es positiva-definitiva (El valor
menor es > 0, y las correlaciones son consistentes). Si se especific el
Rango de matriz de jerarqua de ajustes, las correlaciones han sido
optimizadas para que estn lo ms cerca posible de las correlaciones
especificadas originalmente, teniendo en cuenta las jerarquas.
Ejemplos RiskCorrectCorrmat(A1:C3;E1:G3) retorna la matriz de correlacin
corregida de la matriz de correlacin del rango A1:C3, y la matriz de
jerarqua de ajustes de E1:G3
Guas de uso Rango de matriz de jerarquas de ajustes es un argumento opcional
Esta es una frmula matriz que retorna la matriz de correlacin corregida.
Para introducirla
1) Seleccione un rango con el mismo nmero de filas y columnas que la
matriz de correlacin original
2) Introduzca la funcin =RiskCorrectCorrmat(Rango Matriz Correlacin;
Rango Matriz Jerarqua Ajustes)
3) Pulse <Ctrl><Mayscula><Enter> al mismo tiempo para introducir la
frmula como frmula matriz.
RiskCurrentIter
Descripcin

RiskCurrentIter() calcula el nmero de iteracin actual en una simulacin
que est siendo ejecutada. No se requieren argumentos.
Ejemplos Ninguno.

692 Referencia: Funciones Suplementarias
RiskCurrentSim
Descripcin

RiskCurrentSim() calcula el nmero de simulacin actual. No se
requieren argumentos.
Ejemplos Ninguno.

RiskStopRun
Descripcin

RiskStopRun(referencia de celda o frmula) detiene una simulacin
cuando el valor de la celda de referencia retorna VERDADERO o la
frmula introducida resulta en VERDADERO. Use esta funcin junto con la
funcin RiskConvergenceLevel para detener una simulacin cuando los
resultados de la simulacin de la celda de referencia converjan.

Ejemplos

RiskStopRun(A1) detiene una simulacin cuando el valor de A1 es igual a
VERDADERO.
Referencia: Funcin de grficos
La funcin de @RISK RiskResultsGraph colocar automticamente un
grfico de resultados de simulacin en la hoja de clculo. Por ejemplo,
al final de la simulacin, la funcin =RiskResultsGraph (A10) colocar
un grfico de la distribucin simulada para A10 directamente en la
hoja de clculo, en el lugar donde se coloque la funcin. Los
argumentos opcionales de RiskResultsGraph permiten indicar el tipo
de grfico que se generar, el formato, la escala y otras opciones.
Esta funcin tambin se puede ejecutar con el lenguaje de macro de
@RISK para generar grficos en Excel y en aplicaciones
personalizadas con @RISK.
694 Referencia: Funcin de grficos
RiskResultsGraph
Descripcin

RiskResultsGraph(referencia de celda o nombre de salida/entrada; localizacin de
rango de celda; tipo de grfico; xlFormat; delimitador izquierdo; delimitador derecho;
xMn; xMx; xEscala; ttulo; nm. sim.) aade un grfico de los resultados de simulacin
a la hoja de clculo. Los grficos generados son los mismos que los de la ventana
@RISK Resultados. Muchos de los argumentos de esta funcin son opcionales. Si no
se introducen argumentos opcionales, la funcin RiskResultsGraph crea un grfico
utilizando la configuracin predeterminada actual de la ventana @RISK Resultados
Resumen del @RISK.
Ejemplos

RiskResultsGraph(A10) genera un grfico de los resultados de simulacin de la celda
A10 en formato de grfico de Excel en el lugar donde se encuentra la funcin, utilizando
el tipo de grfico predeterminado (histograma, acumulativo ascendente o acumulativo
descendente).
RiskResultsGraph(A10;C10:M30;1;VERDADERO;1;99) genera un grfico de
resultados de simulacin de la celda A10 en el rango C10:M30 en formato de histograma
de Excel, y establece los delimitadores izquierdo y derecho en los valores 1% y 99%,
respectivamente.
Guas de uso La referencia de celda debe ser una referencia de celda vlida de Excel. Los argumentos
Referencia de celda o nombre de salida/entrada deben incluirse en la funcin
RiskResultsGraph. Cuando se introduce el argumento referencia de celda, los resultados
que se muestran en el grfico dependen de lo siguiente:
Si hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda, el grfico reflejar los
resultados de la simulacin de esta salida.
Si no hay una funcin RiskOutput en la referencia de celda pero hay una funcin de
distribucin, la funcin RiskResultsGraph mostrar en el grfico las muestras
recolecctadas para esta entrada.
Si no hay RiskOutput ni funcin de distribucin en la referencia de celda, se aadir
automticamente una funcin RiskOutput y la funcin RiskResultsGraph generar el
grfico de esta salida.
El parmetro localizacin de rango de celda debe ser una referencia de celda vlida de
Excel. El grfico creado se encuentra dentro de este rango de celda y su tamao
depende del rango de celda.
El argumento tipo de grfico (opcional) es una de las siguientes constantes:
0 para histograma
1 para grfico acumulativo ascendente
2 para grfico acumulativo descendente
3 para grficos de tornado de resultados de sensibilidad de regresin
4 para grficos de tornado de resultados de sensibilidad de correlacin
5 para grfico de resumen del rango de salida que incluye la referencia de celda
El argumento xlFormat (opcional) especifica si el grfico se crear en formato de Excel.
Introduzca VERDADERO para generar un grfico de formato de Excel, o bien digite
FALSO o djelo en blanco para el grfico del @RISK.
El argumento delimitador izquierdo (opcional) especifica la localizacin del delimitador
izquierdo del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento
delimitador izquierdo debe ser un valor del 0 al 100.

Guas de uso El argumento delimitador derecho (opcional) especifica la localizacin del delimitador
derecho del grfico en % para histogramas y grficos acumulativos. El argumento
delimitador derecho debe ser un valor del 0 al 100.
El argumento xMn (opcional) especifica el valor mnimo del eje X en unidades sin escala.
El argumento xMx (opcional) especifica el valor mximo del eje X en unidades sin
escala.
El argumento xEscala (opcional) especifica el factor de escala del eje X. xEscala debe
ser un valor entero que represente la potencia de 10 utilizada para convertir los valores
del eje x cuando se pone etiqueta al eje. Por ejemplo, una xEscala de 3 especifica que
los valores se mostrarn en miles.
El argumento Ttulo (opcional) especifica el ttulo del grfico. Se puede introducir un ttulo
entre comillas o una referencia de celda que contenga el ttulo.
El argumento # de simulacin (opcional) especifica el nmero de simulacin del que se
utilizarn los resultados para el grfico cuando se ejecutan mltiples simulaciones.

696

Referencia: La biblioteca del
@RISK
Introduccin
El @RISK 5.5 en sus versiones Profesional e Industrial incluye la
biblioteca del @RISK. La biblioteca del @RISK es una aplicacin de
base de datos separada para comparar las variables de entrada
funciones de probabilidad del @RISK y de comparar resultados desde
diferentes simulaciones. Utiliza el SQL Server para almacenar los
datos del @RISK.
Los distintos usuarios en una organizacin pueden acceder a una
biblioteca compartida del @RISK para poder acceder a:
Variablesdeentradadefuncionesdeprobabilidadencomn
quehayansidopredefinidasparausarenlosmodelosde
riesgodelaorganizacin
Resultadosdesimulacindediferentesusuarios
Unarchivodesimulacionesejecutadasparadiferentes
versionesdeunmodelo.
La biblioteca del @RISK es accedida de la siguiente forma:
Alhacerclicenelconodebibliotecadelabarrade
herramientasdel@RISKyalescogerelcomandodeMostrar
bibliotecadel@RISKsedespliegalaventanadelabiblioteca
del@RISK.Estopermitequelasdistribucionesactualesas
comolosresultadosdesimulacinalmacenadospuedanser
revisados.ElcomandoAadirResultadosalaBiblioteca
aadeunresultadodesimulacinactualalabiblioteca.
AlhacerclicenelconodeAadirDistribucinala
BibliotecaenlaventanadeDefinirDistribucinparaaadir
unadistribucindeprobabilidadalabiblioteca.Unavezque
unadistribucinesaadida,staestardisponibleparaotros
usuariosqueutilicenlabiblioteca.
698 Introduccin
Se pueden acceder a mltiples bibliotecas desde diferentes servidores
de SQL. Por ejemplo, se podra mantener una biblioteca local en
donde almacenar simulaciones y distribuciones para uso personal.
Una biblioteca distinta podra ser utilizada para compartir
distribuciones y resultados entre otros usuarios de @RISK en un
grupo de trabajo o divisin. Una biblioteca corporativa podra
almacenar distribuciones en comn para supuestos prevalentes para
toda la organizacin tales como tasas de inters futuras, precios, o
similares.
La Biblioteca @RISK incluye dos tipos de informacin almacenada
para los modelos de @RISK Distribuciones y Resultados. Cada uno
se muestra en pestaas en la ventana principal de Biblioteca @RISK.

Distribuciones en la biblioteca del @RISK
La biblioteca del @RISK permite el compartir funciones de
probabilidad entre diferentes usuarios del @RISK. Esto se hace para
garantizarse que todos los usuarios del @RISK en una organizacin
usen la definicin ms actualizada para variables de entrada de riesgo
en comn que puedan ser utilizadas en diferentes modelos. Al utilizar
las mismas definiciones para variables de entrada clave, una
organizacin puede asegurarse que todos los modelos sean ejecutados
utilizando los mismos supuestos comunes. Esto permite la
comparacin de resultados entre un modelo y otro.
El @RISK actualiza automticamente todas las distribuciones en la
biblioteca que se encuentren presentes en un modelo cada vez que
ste es ejecutado. Esto se realiza por medio de la funcin de
propiedad RiskLibrary que se encuentra presente en cualquier
funcin de entrada de distribucin que se aada desde la biblioteca
del @RISK. La funcin de propiedad RiskLibrary incluye un
identificador especial que le permite al @RISK localizar la ms
reciente definicin de la distribucin desde la biblioteca, cambiando la
funcin si esto fuese necesario. Por ejemplo, si el departamento de
Planeacin Corporativa ha actualizado la distribucin para el Precio
del Petrleo el ao entrante, su modelo utilizar automticamente
est distribucin cuando se vuelva a simular.
Pueden utilizarse dos distintos mtodos para aadir funciones de
probabilidad a la biblioteca del @RISK:
AadiendodesdelaventanadeDefinirDistribucin.
CualquierdistribucindesplegadaenlaventanadeDefinir
Distribucinpuedeseraadidaalabibliotecadel@RISK.El
conodeAadirVariabledeentradaalaBibliotecaaadela
distribucindesplegadaalabibliotecadel@RISK.
IntroduciendoDirectamenteunaDistribucinenlabiblioteca
del@RISK.AlhacerclicsobreelbotndeAadirenla
pestaadedistribucionesenlabibliotecadel@RISKle
permiteausteddefinirunanuevadistribucinyponerlaa
disposicindelosusuariosquepuedenaccedersubiblioteca.
Aadiendo
Distribuciones a
la biblioteca
700 Distribuciones en la biblioteca del @RISK
La biblioteca del @RISK le permite introducir informacin adicional
acerca de una distribucin que usted aada. Las propiedades de una
distribucin de biblioteca incluyen:
Nombre.ElNombredeladistribucin
Descripcin.Unadescripcinhechaalamedidaqueusted
puedeaadir.
Funcin.Ladefinicinfuncionadeladistribucin.Esta
puedesereditadaencualquiermomentoporaquellosque
poseanaccesodeescrituraalabasededatos.
Revisiones.Rastrealasrevisionesrealizadasacualquier
distribucinmientrasstaestalmacenadaenlabiblioteca.

Se pueden aadir funciones de distribucin que incluyan
referencias a celdas de Excel en la biblioteca del @RISK; sin
embargo, esto debe ser realizado con precaucin. Tpicamente, esto
sera solamente realizado cuando la distribucin de biblioteca fuera a
ser utilizada localmente en el mismo libro de trabajo en donde fue
definida originalmente. La insercin de una distribucin de biblioteca
con celdas de referencia en un modelo no podra necesariamente
resolver los valores de argumentos en la medida en que la estructura
Referencias a
celdas en
Distribuciones de
la Biblioteca
del modelo podra ser diferente y las referencias a celdas
especificadas no contengan los valores que se esperara.
Usualmente una distribucin de biblioteca contendr una funcin de
propiedad RiskSeed para implantar una semilla en su secuenciacin
de nmeros aleatorios. Esto asegura que cada modelo en donde la
distribucin vaya a ser utilizada utilizar la misma secuencia de
valores muestreados para la distribucin de biblioteca. Esto garantiza
una comparacin vlida de los resultados de diferentes modelos que
utilicen la distribucin de biblioteca .
La graficacin de una distribucin de biblioteca se realiza muy
similarmente a como se grafican variables de entrada de distribucin
en las ventanas del @RISK de Definir Distribucin y en la Ventana
de Modelos. Al hacer clic en el cono de Grfico en la parte inferior
de la pestaa de distribuciones se selecciona el tipo de grfico a ser
desplegado para las distribuciones seleccionadas (es decir, en filas) en
la lista. Se puede arrastrar una variable de entrada hacia afuera de la
lista hacia la parte inferior de la ventana de la biblioteca del @RISK
para generar un grfico. Al hacer clic derecho sobre un grfico se
despliega la Caja de dilogo de Opciones de Grfico en donde las
configuraciones del grfico pueden ser modificadas. La definicin de
una distribucin de biblioteca puede ser cambiada al hacer clic sobre
el botn de Editar y utilizar el Panel de Argumentos cuando se
despliega un grfico of distribucin.
Agregando
semillas a
distribuciones de
biblioteca
Graficando una
Distribucin

Las columnas de distribucin pueden ser diseadas a la medida para
seleccionar cules estadsticos e informacin desea desplegar en las
variables de entrada de distribucin en la biblioteca. El cono de
Columnas en la parte inferior de la ventana despliega la caja de
dilogo de Columnas para la Tabla.

Las distribuciones de la biblioteca se aaden a un modelo de Excel
desde la ventana Definir Distribuciones o desde la propia Biblioteca
de @RISK.
La Paleta de Distribuciones tiene una pestaa titulada Biblioteca de
@RISK que incluye una lista de todas las distribuciones disponibles
en la biblioteca. Si hace clic en una de estas distribuciones se
selecciona y se aade a la frmula de la celda que se muestra.

Columnas
desplegadas en la
pestaa de
distribuciones
Utilizando una
distribucin de
biblioteca en su
modelo
Para aadir una distribucin a un modelo de Excel desde la pestaa
Distribuciones de la propia Biblioteca @RISK, seleccione la
distribucin que quiere aadir en la lista de Distribuciones y haga clic
en el icono Aadir a Celda. Luego, seleccione la celda en Excel en la
que desea colocar la funcin.

El @RISK actualiza automticamente todas las distribuciones de la
biblioteca presentes en un modelo cada vez que se ejecuta una
simulacin. Esto se realiza con la funcin de propiedad RiskLibrary
que se encuentra presente en cualquier variable de entrada que se
aada desde la biblioteca del @RISK. Por ejemplo:
=RiskNormal(50000;10000;RiskName(Desarrollo de producto/
2008);RiskLibrary(5;8RENDCKN))
Le instruye al @RISK que actualice la definicin de esta funcin desde
la biblioteca identificada con 8RENDCKN al inicio de la simulacin.
Este identificador se vincula a una biblioteca nica en su sistema. Si la
biblioteca no se encuentra disponible, el @RISK utilizar la definicin
actual en su modelo (en este caso, RiskNormal(50000;10000)).
Cmo se
actualizan las
distribuciones?
Resultados en la biblioteca del @RISK
La biblioteca del @RISK permite que los resultados de diferentes
modelos y simulaciones puedan ser almacenados y comparados. En la
biblioteca del @RISK, los resultados de mltiples ejecuciones de
simulaciones del @RISK pueden encontrarse activas en cualquier
momento versus los resultados de una sola corrida de simulacin del
@RISK en Excel.
Una vez que los resultados se almacenen en la biblioteca, se pueden
realizar grficos superpuestos para comparar resultados de distintas
corridas. Por ejemplo, usted podra ejecutar una simulacin
utilizando un conjunto inicial de parmetros, almacenar tales
resultados en la biblioteca del @RISK. Luego, usted podra cambiar su
modelo en Excel y volver a ejecutar el anlisis, almacenando este
segundo resultado en la biblioteca. Al superponer los grficos para las
variables de salida desde cada corrida se mostrar cmo han
cambiado los resultados.

Tambin puede muestrear desde una salida almacenada en la
Biblioteca @RISK para una nueva simulacin en Excel. La Biblioteca
@RISK puede colocar una funcin RiskResample en Excel que haga
referencia a los datos recogidos para la salida y almacenados en la
Biblioteca @RISK. Esto es til para combinar los resultados de muchos
modelos diferentes en una sola simulacin u optimizacin de cartera.
706 Resultados en la biblioteca del @RISK
Los resultados de simulacin se almacenan en la biblioteca del @RISK
al seleccionar el comando de Aadir Resultado a la Biblioteca
comando en el cono de la barra de herramientas del @RISK en Excel.
Puede seleccionar almacenar una nueva simulacin en la biblioteca o
sustituir una simulacin actualmente guardada.

Cuando se coloca una simulacin en la Biblioteca, los datos de la
simulacin y los libros de trabajo asociados de Excel se colocan
automticamente en la Biblioteca @RISK. Usando el icono Abrir
Modelo (la carpeta amarilla de la parte inferior de la pestaa
Resultados) , puede volver a abrir cualquier simulacin almacenada
(y los libros de trabajos usados en esa simulacin) en Excel. Esto
permite volver rpidamente a una simulacin y modelo anteriores.
Nota: Un atajo para devolverse a una simulacin previa y a sus
libros de trabajo en Excel consiste en hacer doble clic en la pestaa de
Resultados y seleccionar el comando de Abrir Modelo.
Cmo se
posiciona un
resultado de una
simulacin en la
biblioteca del
@RISK?
La graficacin de un resultado de una simulacin en la biblioteca se
realiza de forma muy similar a cmo se grafican los resultados en la
Ventana de Resultados Resumen del @RISK. Al hacer clic sobre el
cono de Grfico en la parte inferior de la pestaa de Resultados para
seleccionar el tipo de grfico a desplegar para la(s) variable(s) de
salida seleccionada(s) (es decir las filas) en la lista. Se puede arrastrar
una variable de entrada hacia afuera de la lista hacia la parte inferior
de la ventana de la biblioteca del @RISK tambin generar un grfico.
Al hacer clic derecho sobre un grfico se despliega la Caja de dilogo
de Opciones de Grfico en donde las configuraciones del grfico
pueden ser modificadas.
Para superponer distintos resultados, arrastre un resultado desde la
lista a un grfico existente.

Graficando un
resultado en la
biblioteca
Puede muestrear desde una salida almacenada en la Biblioteca @RISK
para una nueva simulacin en Excel. Hay veces que puede ser
recomendable usar distribuciones de salida de muchas simulaciones
diferentes como entradas en una nueva simulacin en Excel. Por
ejemplo, puede querer crear un modelo de optimizacin de cartera
que usa las distribuciones de salida de un grupo de modelos
diferentes para seleccionar una combinacin ptima de proyectos o
inversiones. Cada posible proyecto o inversin de la cartera tiene una
simulacin individual asociada a ella que ha sido almacenada en la
Biblioteca @RISK. El modelo de optimizacin de la cartera hace luego
referencia a estas distribuciones de salida individuales. Las muestras
de cada una de sus iteraciones se muestran mientras se calcula los
resultados de la cartera como un conjunto.
La distribucin de salida de cada proyecto o inversin se convierte en
una entrada que se puede muestrear a travs de la funcin
RiskResample. Puede colocar una salida de la biblioteca en un libro
de trabajo de Excel usando el comando Aadir al Modelo como
Entrada de muestreo repetido. Cuando lo hace, los datos recogidos y
almacenados para la salida se convierten en el grupo de datos del que
se muestrea durante la simulacin de la cartera. Estos datos se
almacenan en el libro de trabajo con la simulacin de la cartera.
La funcin RiskResample que convierte una salida en una
distribucin de entrada tiene diferentes opciones para muestrear su
grupo de datos de referencia. Puede muestrear los datos en orden,
muestrear aleatoriamente con reemplazo o muestrear
aleatoriamente sin reemplazo. Sin embargo, es normal el uso de la
opcin Orden cuando se repite el muestreo de salidas de simulacin.
De esta forma se conserva la ordenacin de los datos de la iteracin
de las simulaciones almacenadas durante la simulacin combinada.
Preservar la ordenacin de los datos de la iteracin de las
simulaciones almacenadas es importante cuando las simulaciones
individuales comparten distribuciones de entrada comunes. Estas
distribuciones comunes frecuentemente tiene una funcin de
propiedad RiskSeed que hace que se retornen los mismos valores de
muestra en el mismo orden cada vez que se usan. Por lo tanto, cada
simulacin de un proyecto o inversin individual usar los mismos
valores muestreados para las distribuciones comunes en cada
iteracin.
Repeticin de
muestreo de los
resultados de
simulacin
almacenados en
la biblioteca en
una nueva
simulacin
Cmo se repite el
muestreo de los
datos de salida en
una simulacin
combinada
Si la opcin Orden no se usa, se pueden introducir combinaciones
imprecisas de los valores de salida de los proyectos o inversiones
individuales en la simulacin combinada. Por ejemplo, tomemos el
caso en el que se haca una simulacin de una cartera de proyectos
individuales de petrleo y gas y se hace una repeticin de muestreo
aleatoria, y no en Orden. Una iteracin determinada podra repetir el
muestreo de un valor de la distribucin de salida de un proyecto en el
que se us un precio de petrleo alto y luego repetir aleatoriamente el
muestreo de un valor de la distribucin de salida de un segundo
proyecto en el que se us un precio de petrleo bajo. Esta podra ser
una combinacin que no se podra producir y producira resultados
inexactos de una simulacin de la cartera.
Para introducir una salida de la biblioteca como entrada con
repeticin de muestreo:
1) Seleccione la distribucin de salida para la que desea repetir el
muestreo en la pestaa Resultados de la Biblioteca @RISK.
2) Haga clic en el icono Aadir a Modelo como Entrada con
Repeticin de Muestreo o haga clic con el botn derecho y
seleccione el comando Aadir a Modelo como entrada con
Repeticin de Muestreo.

Introduccin de
una salida de la
biblioteca como
entrada con
repeticin de
muestreo
3) Seleccione el mtodo de muestreo que desea usar En Orden,
Aleatorio con Reemplazo o Aleatorio sin Reemplazo.
4) Seleccione Actualizar al inicio de cada simulacin si quiere
actualizar los datos de la salida al inicio de cada simulacin. Si lo
hace, @RISK comprobar la Biblioteca @RISK al inicio de cada
simulacin para ver si la simulacin almacenada de la salida se ha
actualizado con resultados ms recientes. Esto sucede si se
sustituy la simulacin almacenada original con una versin ms
reciente en la biblioteca.
La actualizacin se hace con la funcin de propiedad RiskLibrary que
est presente en una salida con repeticin de muestreo que se ha
aadido de la Biblioteca @RISK cuando se selecciona la opcin
Actualizar al Inicio de Cada Simulacin. Por ejemplo:
=RiskResample(1;RiskLibraryExtractedData!B1:B100,
RiskIsDiscrete(FALSO),RiskLibrary(407;"TB8GKF8C";
"RiskLibraryLocal");RiskName("NPV (10%)"))
indica a @RISK que actualice los datos de la salida con la biblioteca
identificada con TB8GKF8C al inicio de la simulacin. Este
identificador enlaza con una biblioteca exclusiva de su sistema. Si la
biblioteca no est disponible, @RISK usar los datos para la salida que
se almacen en el libro de trabajo la ltima vez que se actualizaron los
datos y se guard el libro de trabajo.
5) Seleccione Grfico como Distribucin Continua si quiere que los
datos del muestreo repetido se incorporen al grfico (como lo
vera si mira a la distribucin de salida y estadsticos en la
simulacin almacenada) en comparacin con una distribucin
discreta. Esto se hace con una entrada de funcin de propiedad
RiskIsDiscrete(FALSO) en la funcin RiskResample. La
distribucin RiskResample es una distribucin discreta ya que
slo se pueden muestrear los valores del grupo de datos
referenciado. Sin embargo, un grfico continuo muestra los
grficos de una forma ms fcil de presentar a otros. Nota: La
seleccin de Grfico como Distribucin Continua no tiene
efecto alguno sobre los valores para los que se ha repetido el
muestreo ni sobre los resultados de la simulacin.
6) Seleccione la celda en Excel en la que desea colocar la repeticin
del muestreo.

712

Notas tcnicas
La biblioteca del @RISK utiliza el SQL Server de Microsoft para
almacenar las simulaciones y los libros de trabajo guardados. El
acceso a un archivo @RISK de la biblioteca es lo mismo que el acceso a
cualquier base de datos SQL. Pueden estar abiertas mltiples bases de
datos de bibliotecas del @RISK en determinado momento, tambin se
pueden definir conexiones a bases de datos de biblioteca del @RISK
existentes y se pueden crear nuevas bases de datos.

Al hacer clic sobre el botn de Conectar le permite navegar a un
servidor en donde est instalado el SQL y se encuentre disponible una
base de datos de biblioteca del @RISK. Al hacer clic sobre el nombre
del servidor se verificar la disponibilidad de bases de datos en ese
servidor.

Conectndose a
una biblioteca
existente
714 Notas tcnicas
Al hacer clic sobre el botn de Crear le permite navegar a un servidor
en donde se encuentre el SQL instalado. Introduzca un nombre para
la nueva biblioteca en el campo de Nombre de biblioteca y haga clic
en Crear. Una vez creada, la biblioteca estar disponible para
almacenar distribuciones del @RISK y de resultados de simulacin.

La biblioteca del @RISK utiliza el SQL Server Express como la
plataforma para el almacenamiento y recuperacin de las funciones
RiskLibrary y los resultados de simulacin. Es el producto de base de
datos gratuita de Microsoft que est basado en tecnologa de SQL
Server 2005.
El SQL Server Express utiliza el mismo motor de base de datos de las
otras versiones del SQL Server 2005, pero posee algunas limitaciones
incluyendo lmites para 1 CPU, 1 GB RAM, y una base de datos de
4 GB.
An cuando el SQL Server Express puede ser utilizado como un
producto de servidor, el @RISK tambin lo utiliza como una
almacenado local de datos en donde la funcionalidad de acceso a los
datos de la biblioteca del @RISK no depende de la red.
Creando una
nueva biblioteca
Ms sobre SQL
Server Express
El SQL Server Express puede instalarse y ejecutarse sobre mquinas
de procesadores mltiples, pero solamente un CPU ser utilizado en
determinado momento. El lmite de tamao de la base de datos de
4GB se aplica a todos los archivos de datos, sin embargo, no hay
lmites con respecto al nmero de bases de datos que pueden ser
ligados al servidor y a la biblioteca del @RISK que los usuarios
puedan crear o para conectar a varias bases de datos.
Pueden existir mltiples instalaciones de SQL Server 2005 Express en
la misma mquina junto con otras instalaciones del SQL Server 2000 y
del SQL Server 2005.
Por defecto, el SQL Server Express se instala como una instancia
denominada SQLEXPRESS. Recomendamos que usted utilice esta
instancia a menos que otras aplicaciones posean requerimientos de
configuraciones especiales.
Usted notar que cuando se conecta o se crean bases de datos o se
editan funciones de RiskLibrary que existen opciones de
autenticacin del SQL Server. Para la mayora de los usuarios y para
todas las instancias locales del SQL Server Express, la Autenticacin
de Windows es probablemente adecuada. La autenticacin por medio
de Windows utiliza sus credenciales de red como login para
conectarlo al SQL server. Cuando usted se conecta a su estacin de
trabajo su palabra clave de acceso es autenticada por Windows y estas
credenciales le permiten acceder al SQL Server, as como tambin a
otras aplicaciones en su estacin de trabajo o red. Esto no le concede
automticamente un acceso a una base de datos de una biblioteca del
@RISK pero usted debera ser capaz de conectarse al servidor.
Con la Autenticacin de SQL Server, se almacenan un nombre de
usuario (login) y una palabra clave de paso dentro del SQL Server
Express y cuando usted intenta conectarse mediante la Autenticacin
del SQL Server, el nombre de usuario (login) se verifica contra uno
existente. Si se encuentra tal nombre, entonces se verifica la palabra
clave de paso en contra de la que se encuentre almacenada. Si esto
tambin concuerda, se le concede acceso al servidor.
La Autenticacin de SQL Server le permitir proteger su base de
datos mediante el otorgamiento o negacin de permisos a usuarios
especficos o a grupos de usuarios. Los detalles de cmo definir y
administrar estos permisos son usualmente manejados por un
administrador de base de datos o de redes, y no se incluyen ac.
Mediante la utilizacin de estos, le permitir a usted conceder o
denegar permisos especficos a usuarios especficos sobre el servidor
de base de datos.
716 Notas tcnicas
La cuenta de Administrador del Sistema (SA por sus siglas en
ingls) se mantiene inhabilitada por defecto si se utiliza la
Autenticacin de Windows. Los usuarios regulares en la mquina no
poseen casi ningn privilegio sobre la instancia del SQL Server
Express. Un administrador local del servidor debe otorgar
explcitamente permisos relevantes para los usuarios regulares de
forma tal que estos puedan poseer funcionalidad en SQL.
En el SQL Server Express, una sola base de datos de biblioteca puede
almacenar hasta aproximadamente 2000 simulaciones representativas
con 10 variables de salida, 100 variables de entrada y 1000 iteraciones.
Simulaciones de distintos tamaos poseern distintos requerimientos
de almacenamiento. No existen lmites en cuanto al nmero de bases
de datos que pueden ser alojadas en el servidor y los usuarios de la
biblioteca del @RISK pueden crear o conectarse a varias bases de
datos.
Capacidad de la
biblioteca
Referencia: Kit de Desarrollador del @RISK para Excel (XDK) 717

Referencia: Kit de Desarrollador
del @RISK para Excel (XDK)

El @RISK para Excel incluye un poderoso API para utilizar en la
automatizacin del @RISK y para construir aplicaciones hechas a la
medida en @RISK utilizando VBA, VB, C u otros lenguajes de
programacin. Para mayor informacin sobre este interfaz de
programacin, vase el archivo de ayuda separado titulado
Referencia para el Kit de Desarrollador del @RISK para Excel
(XDK) que se distribuye con su copia del @RISK.

718

Apndice A: Mtodos de
muestreo
El @RISK utiliza un proceso de muestreo para generar posibles
valores para las funciones de distribucin de probabilidad. Estos
grupos de posibles valores se utilizan luego para resolver la hoja de
clculo de Excel. Esta es la razn por la el muestreo es la base de
cientos, y miles, de escenarios de supuestos del tipo Que pasa si...
que el @RISK puede calcular para una hoja de clculo. Cada uno de
estos grupos de muestras representa una combinacin posible de
valores de entrada que podran producirse. La seleccin de un
mtodo para el muestreo afecta tanto a la calidad de los resultados
como a la duracin de las simulaciones.
Qu es el muestreo?
El muestreo es el proceso por el que se recolectan una serie de valores
aleatorios a partir de distribuciones de probabilidad de entrada. Las
distribuciones de probabilidad de entrada en el @RISK estn
establecidas por funciones de distribucin de probabilidad, y el
propio programa @RISK es el encargado de llevar a cabo el muestreo.
El muestreo es un proceso continuo en una simulacin. En este
proceso se recolecta una muestra por cada distribucin de
probabilidad de entrada de cada iteracin. Si se llevan a cabo
suficientes iteraciones, los valores de muestra de una distribucin de
probabilidad se distribuyen siguiendo aproximadamente el patrn
terico de la distribucin de probabilidad de entrada. Los estadsticos
de las distribuciones para los que se recolectan muestras (media,
desviacin estndar y momentos superiores) se aproximan a los
estadsticos tericos de esa distribucin. El grfico de esa distribucin
ser incluso similar al grfico terico de la distribucin de entrada.
720 Qu es el muestreo?
Los estadsticos y matemticos han formulado diversas tcnicas para
realizar el muestreo. El factor ms importante que hay que considerar
a la hora de seleccionar una tcnica para el muestreo es el nmero de
iteraciones necesarias para recrear con precisin una distribucin de
entrada. La exactitud de los resultados de las distribuciones de salida
depende de lo completa que sea el muestreo de las distribuciones de
entrada. Pero si un mtodo requiere ms iteraciones y simulaciones
de mayor duracin para aproximarse a las distribuciones de entrada,
tal vez no se trate del mtodo ms eficaz de todos.
Los dos mtodos de muestreo utilizados en el @RISK Monte Carlo y
Latino Hipercbico difieren en el nmero de iteraciones necesarias
para reproducir las distribuciones de entrada. El mtodo Monte Carlo
requiere normalmente un gran nmero de muestras para aproximarse
a una distribucin, especialmente si la distribucin de entrada tiene
un gran sesgo o contiene algunos resultados poco probables. El
mtodo Latino Hipercbico, una nueva tcnica para la recoleccin de
muestras que se utiliza en el @RISK, hace que las muestras
recolectadas se correspondan ms directamente con las distribuciones
de entrada y, por lo tanto, las distribuciones convergen ms
rpidamente con las estadsticas tericas de la distribucin de
entrada.
Distribucin acumulativa
Conviene comprender el funcionamiento de una distribucin
acumulativa antes de decidir el mtodo de recoleccin de muestras
que se va a utilizar. Cualquier distribucin de probabilidad se puede
expresar de forma acumulativa. Una curva acumulativa normalmente
tiene una escala de 0 a 1 en el eje Y, con los valores de este eje
representando la probabilidad acumulativa hasta el nivel
correspondiente indicado por los valores del eje X.

En la curva acumulativa anterior, el valor 0.5 acumulativo se
corresponde con el punto de 50% de probabilidad acumulativa
(0,5 = 50%). El cincuenta por ciento de los valores de la distribucin
estn por debajo de esta mediana, y el 50% estn por encima. El valor
acumulativo 0 es el valor mnimo (0% de los valores estarn por
debajo de este punto) y el valor acumulativo 1.0 es el valor mximo
(100% de los valores estarn por debajo de este punto).
Por qu es tan importante saber cmo funciona la curva acumulativa
para comprender el funcionamiento del muestreo? La escala de 0 a 1.0
de la curva acumulativa es el rango de posibles nmeros aleatorios
generados durante un muestreo. En una secuencia tpica del mtodo
Monte Carlo, se genera un nmero aleatorio entre 0 y 1, con igual
probabilidad de que se tome cualquier valor del rango. Este nmero
aleatorio se utiliza entonces para seleccionar un valor de la curva
acumulativa. Por ejemplo, en la curva de arriba, si se genera un
nmero aleatorio de 0,5 durante el muestreo, el valor recolectado para
la distribucin sera X1. Como la forma de la curva acumulativa se
basa en la forma de la distribucin de probabilidad de entrada, es ms
probable que se tomen como muestra valores que tienen ms
probabilidades de ocurrir. Cuanto ms probable sean los resultados
del rango de la curva acumulativa, ms inclinada ser sta.
Muestreo Monte Carlo
El mtodo de muestreo Monte Carlo es una tcnica tradicional que
utiliza nmeros aleatorios o seudo-aleatorios para recolectar las
muestras de una distribucin de probabilidad. El trmino Monte
Carlo se empez a utilizar durante la Segunda Guerra Mundial como
cdigo para la simulacin de problemas asociados con el desarrollo
de la bomba atmica. Hoy en da, las tcnicas Monte Carlo se aplican
a una amplia variedad de problemas complejos con un factor
aleatorio. Existen una serie de algoritmos que sirven para generar las
muestras aleatorias de los diferentes tipos de distribuciones de
probabilidad.
Las tcnicas de muestreo del tipo Monte Carlo son totalmente
aleatorias; o sea, una muestra puede estar en cualquier punto del
rango de la distribucin de entrada. Pero las muestras, por supuesto,
tienen ms probabilidades de aparecer en las zonas de la distribucin
que tienen una mayor probabilidad. En la distribucin acumulativa
anterior, cada una de las muestras Monte Carlo utiliza un nuevo
nmero aleatorio entre 0 y 1. Si se realizan suficientes iteraciones, el
muestreo Monte Carlo recrear la distribucin de entrada. Sin
embargo puede aparecer un problema de agrupamiento cuando se
lleva a cabo un nmero reducido de iteraciones.

En la ilustracin, las 5 muestras tomadas estn en el medio de la
distribucin. Los valores de la parte exterior del rango de la
distribucin no aparecen representados en las muestras y, por lo
tanto, el impacto de esos resultados no se refleja en la simulacin de
salida.
El agrupamiento se torna particularmente pronunciado cuando una
distribucin contiene resultados de baja probabilidad que podran
tener un impacto importante en los resultados. Es importante tener en
cuenta los efectos de estos resultados de baja probabilidad. Para
poder incluir estos posibles resultados, es necesario tomar muestras
de los mismos. Pero si la probabilidad de que ocurran es baja, un
nmero reducido de iteraciones realizadas con el mtodo Monte
Carlo podran no recolectar suficientes muestras de estos resultados
como para representar con exactitud su probabilidad. Este problema
ha impulsado el desarrollo de tcnicas de muestreo estratificadas,
como la denominada Latino Hipercbico que el @RISK tambin
utiliza.
Muestreo Latino Hipercbico
El mtodo Latino Hipercbico de muestreo es un concepto nuevo en
el desarrollo de mtodos de recoleccin de muestras y est diseado
para recrear con precisin distribuciones de entrada tomando
muestras para un nmero ms reducido de iteraciones en
comparacin con las que requiere el mtodo Monte Carlo. La clave
del sistema del Latino Hipercbico es la estratificacin de las
distribuciones de probabilidad de entrada. La estratificacin divide la
curva acumulativa en intervalos iguales de la escala de probabilidad
acumulativa (de 0 a 1,0). A continuacin, se toma una muestra
aleatoria de cada uno de estos intervalos o estratificaciones de la
distribucin de entrada. De este modo, las muestras representan
necesariamente valores de cada intervalo y, por lo tanto, recrean
precisamente la distribucin de probabilidad de entrada.

En la ilustracin anterior, la curva acumulativa se ha dividido en 5
intervalos. En el muestreo se recoge una de cada intervalo. Compare
estas muestras con las cinco muestras agrupadas de la distribucin
que se realiz con el mtodo Monte Carlo. Con el mtodo Latino
Hipercbico, las muestras reflejan con mayor exactitud la distribucin
de los valores en la distribucin de probabilidad de entrada.
La tcnica que se utiliza con el mtodo Latino Hipercbico es la de
muestreo sin reemplazo. En esta tcnica el nmero de
estratificaciones de la distribucin acumulativa es igual al nmero de
iteraciones llevadas a cabo. En el ejemplo anterior haba 5 iteraciones
y, por lo tanto, se hicieron 5 estratificaciones en la distribucin
acumulativa. Luego, se toma una muestra de cada una de las
estratificaciones. Sin embargo, una vez tomada la muestra de una de
las estratificaciones, no se vuelve a tomar una muestra de la misma,
porque su valor ya est representado en el grupo de muestras.
Cmo se lleva a cabo el muestreo de una misma estratificacin?
@RISK selecciona una estratificacin y luego toma una muestra
aleatoria dentro de esa estratificacin.
Cuando se utiliza el mtodo Latino Hipercbico para tomar muestras
de mltiples variables, es importante mantener la independencia
entre las variables. Los valores tomados como muestra para una
variable deben ser independientes de los que se toman para otra
variable (a menos que se indique expresamente que existe una
correlacin). Esta independencia es posible al seleccionarse
aleatoriamente el intervalo del que se tomar una muestra para cada
variable. En una iteracin determinada, la variable nmero 1 puede
recibir la muestra de la estratificacin nmero 4, la variable nmero 2
podra recibirla de la estratificacin 22, etctera. De este modo se
mantiene la aleatoriedad y la independencia, y se evitan correlaciones
no deseadas entre variables.
El mtodo Latino Hipercbico es un mtodo eficaz de muestreo y
ofrece grandes ventajas por lo que respecta a la eficiencia y a la
duracin del proceso de muestreo (debido a la reduccin del nmero
de iteraciones). Estas ventajas se perciben especialmente cuando se
llevan a cabo simulaciones en un entorno de PC, como ocurre con el
@RISK. El mtodo Latino Hipercbico tambin facilita el anlisis de
situaciones con distribuciones de probabilidad de entrada de
resultados de baja probabilidad. Al forzar el proceso del muestreo
para que incluya los sucesos ms marginales, el mtodo Latino
Hipercbico asegura la precisa representacin de estos resultados en
las salidas de las simulaciones.
El mtodo Latino
Hipercbico y los
resultados de
baja probabilidad
Cuando los resultados de baja probabilidad son ms importantes,
conviene llevar a cabo un anlisis que slo simule la influencia que
estos sucesos de baja probabilidad tienen en la distribucin de salida.
En este caso, el modelo simula solamente los sucesos de baja
probabilidad, que se configuran con una probabilidad del 100% para
llevar a cabo la prueba. De esta forma podr aislar esos posibles
resultados y estudiar directamente el efecto que tienen.
Para comprobar el funcionamiento de un mtodo de muestreo se
utiliza el principio de la convergencia. En el punto de convergencia
las distribuciones de salida alcanzan su estabilidad (o sea, si se
realizan ms iteraciones no se producen cambios notables en la forma
o en las estadsticas de la distribucin). La media de muestra
comparada con la media terica es una buena forma de comprobar si
existe convergencia, aunque tambin se utilizan otros factores como la
desviacin, los percentiles de probabilidad y otras estadsticas.
@RISK ofrece un entorno ideal para comparar el tiempo que tarda en
converger una distribucin de entrada utilizando ambos mtodos de
muestreo. Ejecute un nmero igual de iteraciones con cada uno de los
mtodos seleccionando una misma funcin de distribucin de entrada
como salida de simulacin. Utilizando la opcin de monitoreo de
convergencia de @RISK, compruebe cuntas iteraciones son
necesarias para que se estabilicen los percentiles, la media y la
desviacin estndar. Es evidente que la tcnica Latino Hipercbico
converger ms rpidamente con los valores tericos de la
distribucin que la del mtodo Monte Carlo.
Ms informacin sobre las tcnicas de muestreo
Tanto el mtodo Monte Carlo como el Latino Hipercbico se tratan
extensamente en publicaciones acadmicas y tcnicas especializadas.
Las publicaciones de referencia que se mencionan en la seccin Obras
recomendadas incluyen una introduccin al mtodo Monte Carlo. Las
obras de referencia que tratan especficamente el mtodo Latino
Hipercbico estn en una seccin aparte.
Comprobacin
de las tcnicas
Apndice B: Utilizando el @RISK con otras herramientas del DecisionTools Suite 727

Apndice B: Utilizando el
@RISK con otras herramientas
del DecisionTools Suite

DecisionTools Suite, de Palisade, es un grupo de programas
diseados para el anlisis de situaciones, que funcionan en entorno de
Microsoft Windows. Con DecisionTools, Palisade ofrece una
herramienta perfecta que le asistir cuando tenga que tomar
decisiones. La combinacin de sus componentes potencia la
capacidad de los programas de hojas de clculo.
El DecisionTools Suite
El grupo de programas DecisionTools Suite ofrece una serie de
herramientas avanzadas que se pueden utilizar para tomar decisiones
de cualquier tipo, desde anlisis de riesgo hasta anlisis de
sensibilidad o seleccin de distribuciones. El paquete de software de
DecisionTools Suite incluye los siguientes programas:
@RISK Anlisis de riesgo con simulaciones Monte-Carlo
TopRank
Anlisis de sensibilidad
BestFit
Seleccin de distribuciones
PrecisionTree
Anlisis del proceso de decisin a travs de

rboles de decisin y diagramas de influencia
RISKview Programa complementario para la observacin de
distribuciones
Aunque los programas mencionados pueden adquirirse y utilizarse
por separado, resultan de especial utilidad cuando se usan
conjuntamente. Con ellos puede analizar datos histricos y de ajuste
en un modelo de @RISK. O utilizar TopRank para determinar las
variables que debe definir en un modelo de @RISK.
728 El DecisionTools Suite
En este captulo se explican las diferentes formas en que pueden
interactuar los componentes de DecisionTools para hacer que el
proceso de toma de decisin sea ms fcil y eficaz.
Nota: Palisade tambin ofrece una versin de @RISK para Microsoft
Project. @RISK para Project le permite llevar a cabo anlisis de
riesgo sobre calendarios de proyectos creados con Microsoft Project,
que en la actualidad es el mejor programa para la administracin de
proyectos. Para obtener informacin sobre estos productos
complementarios de @RISK pngase en contacto con Palisade.
Informacin para la compra del producto
Todos los productos de software que se mencionan aqu, incluyendo
el grupo de programas DecisionTools Suite, pueden comprarse
directamente de Palisade Corporation. Para hacer un pedido o recibir
ms informacin, por favor contacte el departamento de ventas en
cualquiera de las oficinas de Palisade:
Escriba un correo electrnico a sales@palisade.com o a
ventas@palisade-lta.com
Llame por telfono en EUA y Canada al (800) 432-7475 o al
+1-607-277-8000 en das hbiles desde 8:30 a.m. hasta 5:00 p.m.,
hora del este de Estados Unidos.
Enve un fax al +1-607-277-8001
Visite nuestra sitios en la Web en http://www.palisade.com o en
http://www.palisade-lta.com
Escriba una carta a:
798 Cascadilla Street
Ithaca, NY 14850
EE.UU.
Si quiere ponerse en contacto con Palisade en Europa:
Escriba un correo electrnico a sales@palisade-europe.com
Llame por telfono al +44 1895 425050
Enve un fax al +44 1895 425051
Visite nuestra sitio en la Web en
http://www.palisade-europe.com
Palisade Europe
31 The Green
West Drayton
Middlesex
UB7 7PN
United Kingdom
730 El DecisionTools Suite
Si quiere ponerse en contacto con Palisade Asia-Pacfico:
Escriba un correo electrnico a sales@palisade.com.au
Llame por telfono al +61 2 9252 5922
Enve un fax al +61 2 9252 2820
Visite nuestra sitio en la Web en http://www.palisade.com.au
Palisade Asia-Pacific
Suite 404, Level 4
20 Loftus Street
Sydney NSW 2000
Australia
Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade
La compaa Excelsior Electronics se dedica a la fabricacin de PCs
para escritorio. Ahora estn fabricando un PC porttil, el Excelsior
5000, y quieren saber si la empresa obtendr utilidades de esta
inversin. Para analizar la situacin crearon un modelo en una hoja
de clculo que abarca los prximos dos aos, con cada columna
representando un mes. El modelo tiene en cuenta costos de
produccin y de puesta en el mercado, transporte, precio por unidad,
unidades vendidas, etc. La lnea final de cada mes es la variable
Utilidades. Excelsior espera sufrir ciertos retrasos y prdidas
inicialmente, pero siempre que no sean excesivos y las utilidades
sigan aumentando hacia el final del periodo de dos aos, seguirn
respaldando el proyecto E5000.
TopRank se utiliza para averiguar cules son las variables crticas del
modelo. En este caso las celdas de Utilidades son seleccionadas
como salidas y se lleva a cabo un anlisis de supuestos del tipo Qu
pasa si... automticamente. Los resultados muestran que hay cinco
variables (seleccionadas de entre otras muchas) que tienen un
impacto trascendental sobre las utilidades: el precio por unidad, los
costos de puesta en el mercado, el tiempo de fabricacin, el precio de
la memoria y el precio de los chips de las CPU. Excelsior decide
concentrarse en estas variables.
Ahora se necesitan funciones de distribucin para reemplazar las
cinco variables del modelo. Para las variables de precio por unidad y
de tiempo de fabricacin se utilizan distribuciones normales basadas
en decisiones tomadas internamente en la empresa y en informacin
de la divisin de fabricacin de Excelsior.
Se lleva a cabo un estudio para averiguar los precios que la memoria
y los chips de la CPU alcanzan semanalmente desde hace dos aos.
Esta informacin se introduce en la funcin de ajuste de
distribuciones de @RISK y las distribuciones se ajustan a los datos
suministrados. Informacin confidencial confirma que las
distribuciones son apropiadas, tras lo cual se introducen en el modelo
las funciones de distribucin correspondientes.
Una vez colocadas todas las funciones @RISK en su lugar, las celdas
de Utilidades son seleccionadas como salidas y se lleva a cabo la
simulacin. En general, los resultados son prometedores. Aunque se
sufrirn prdidas inicialmente, hay un 85% de probabilidades de que
las utilidades sean aceptables, y un 25% de probabilidades de que la
Primero utilice
TopRank y luego
@RISK
Luego, evale las
probabilidades
Aada Ajuste de
distribuciones
Simule con el
@RISK
732 Estudio de Caso de DecisionTools de Palisade
campaa genere ingresos superiores a los inicialmente estimados. El
proyecto Excelsior 5000 ser aprobado.
Excelsior Electronics haba asumido que la propia compaa se
encargara de la distribucin y venta de Excelsior 5000. Sin embargo
tambin se podra distribuir con la ayuda de ciertos almacenes
informticos y vender a travs de diversos catlogos. Por lo tanto, se
prepara un modelo con PrecisionTree, teniendo en cuenta el precio
por unidad, el volumen de ventas y otros factores crticos, para hacer
una comparacin entre la venta directa y la venta por catlogo. El
anlisis de decisin llevado a cabo con PrecisionTree sugiere que se
utilicen los catlogos y los almacenes informticos. Excelsior
Electronics pone en marcha el plan.

Tome la decisin
con el
PrecisionTree
Introduccin al TopRank

TopRank es la mejor herramienta de Palisade Corporation para hacer
anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... en una hoja de clculo.
TopRank mejora sustancialmente los anlisis de supuestos del tipo
Qu pasa si... convencionales y la capacidad de tablas de datos de
las hojas de clculo. Adems, se puede complementar este programa
con una potente herramienta de anlisis de riesgo como es el @RISK.
TopRank y Anlisis del tipo Qu pasa si
TopRank sirve para identificar el valor o la variable que ms afecta a
los resultados y para automatizar los anlisis de sensibilidad de
supuestos del tipo Qu pasa si.... Tambin se puede utilizar el
TopRank para hacer pruebas automticamente con una serie de
valores de una variable una lista de datos y averiguar el
resultado alcanzado con cada valor. TopRank tambin puede probar
todas las combinaciones posibles de valores de una serie de variables
(un anlisis de supuestos del tipo Qu pasa si... multi-direccin),
ofrecindole los resultados calculados en cada combinacin.
La ejecucin del anlisis de sensibilidad y de anlisis de supuestos del
tipo Qu pasa si... es una parte fundamental del proceso de toma de
decisiones basadas en hojas de clculo. Este anlisis identifica las
variables que ms afectan los resultados. De esta forma se sabr
cules son los factores a los que debe prestar ms atencin a la hora
de 1) recolectar ms informacin y la capacidad de anlisis del
modelo; y 2) administrar e interpretar las situaciones descritas en el
modelo.
TopRank es un programa auxiliar de hojas de clculo para Microsoft
Excel para Windows. Se puede utilizar en cualquier hoja de clculo
existente o de nueva creacin. Para que pueda configurar los anlisis
supuestos del tipo Qu pasa si..., TopRank aade nuevas funciones
personalizadas de variacin a las hojas de clculo. Con estas
funciones se pueden variar los valores de un anlisis de supuestos del
tipo Qu pasa si... de una hoja de clculo; por ejemplo, +10% y -
10%, +1000 y -500, o siguiendo una lista de valores.
TopRank tambin puede ejecutar un anlisis de supuestos del tipo
Qu pasa si... completamente automtico. Para hacerlo el programa
utiliza una poderosa tecnologa de auditorias para hallar todos los
valores posibles que podran afectar los resultados. Luego, puede
modificar estos posibles valores automticamente para hallar el ms
significativo a la hora de determinar los resultados.
734 Introduccin al TopRank
Las posibles aplicaciones de TopRank son las mismas que las de las
hojas de clculo. Si es posible poner un modelo en una hoja de
clculo, TopRank puede analizarlo. Muchas empresas utilizan
TopRank para identificar los factores crticos precio, cantidad de la
inversin inicial, volumen de ventas y gastos generales que ms
influencia podran tener en el xito de sus nuevos productos. Los
analistas utilizan TopRank para averiguar las partes del producto
cuya calidad afecta decisivamente los ndices de produccin finales.
El director de un banco puede utilizar TopRank para simular un
modelo con todas las combinaciones posibles de los factores de tasas
de inters, cantidad principal del prstamo y cantidad de pago inicial,
y analizar los resultados de los diversos escenarios posibles. Tanto si
es en el mundo de los negocios como si se trata de la ciencia, la
ingeniera o cualquier otro campo, TopRank puede ayudarle a
identificar las variables que afectan de un modo fundamental los
resultados.
Funcionalidades para modelos
Como programa de complemento (add-in) de Microsoft Excel,
TopRank se enlaza directamente con Excel para incorporar su
capacidad de anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si.... TopRank
ofrece todas las herramientas necesarias para llevar a cabo el anlisis
de supuestos de tipo Qu pasa si... en un modelo. Adems,
TopRank funciona de una forma que le resultar familiar: con menes
y funciones similares a las de Excel.
Los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... y las tablas de datos
son funciones que pueden llevarse a cabo directamente en una hoja de
clculo, pero slo manualmente y sin un formato estructurado. La
simple sustitucin de un valor de una celda por otro y el reclculo de
la hoja de clculo puede ser considerado como un anlisis de
supuestos de tipo Qu pasa si... bsico. Y tambin se puede
incorporar a una hoja de clculo una tabla de datos que suministre un
resultado por cada combinacin de dos valores. Sin embargo,
TopRank realiza estas tareas automticamente y analiza los
resultados. Lleva a cabo anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si...
de todos los valores posibles que pueden afectar los resultados, para
que usted no tenga que cambiar manualmente los valores y resolver
de nuevo la hoja de clculo. Luego, averigua cul es el valor ms
significativo de la hoja de clculo a la hora de determinar los
resultados.
Aplicaciones del
TopRank
Porqu utilizar el
TopRank?
TopRank tambin ejecuta automticamente combinaciones de tablas
de datos, sin necesidad de que tenga que preparar tablas en la hoja de
clculo. Con TopRank podr combinar ms de dos variables con sus
anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... multi-direccionales se
pueden generar combinaciones de una cantidad ilimitada de
variables y clasificar las combinaciones segn el efecto que tienen
en los resultados. Estos sofisticados y automatizados anlisis se
pueden realizar rpidamente, ya que TopRank registra en un archivo
diferente al de la hoja de clculo todos los valores y combinaciones
utilizados, as como sus resultados correspondientes. Al realizar estas
operaciones automticamente, TopRank le proporciona los resultados
de los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... y de los anlisis
de supuestos de tipo Qu pasa si... multi-direccionales casi
instantneamente. Hasta el ms inexperto analista de hojas de clculo
puede conseguir extraordinarios resultados de anlisis.
TopRank define las variaciones de los valores de una hoja de clculo a
travs de funciones. Para hacerlo, TopRank incorpora una serie de
nuevas funciones a las funciones ya existentes en Excel, cada una de
las cuales especifica un tipo de variacin de los valores. Entre estas
funciones estn las siguientes:
Funciones de Variacin y Auto-variacin que, durante un anlisis de
supuestos de tipo Qu pasa si..., cambian un valor de la hoja de
clculo dentro de un rango de + a -.
Funciones de Tablas de variacin que, durante un anlisis de
supuestos de tipo Qu pasa si..., sustituyen un valor de una hoja
de clculo por cada uno de los valores de una tabla.
TopRank utiliza funciones para cambiar los valores de una hoja de
clculo durante los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... y
registra todos los resultados calculados por cada valor cambiado.
Luego, estos valores son clasificados segn la cantidad de cambio con
respecto a los resultados esperados originalmente. A continuacin, se
identifican como funciones crticas del modelo las funciones que
causan los cambios ms significativos.
TopRank Pro adems incluye ms de 30 funciones de distribucin de
probabilidad que tambin se encuentran en @RISK. Estas funciones se
pueden utilizar junto con las funciones de variacin para describir
variaciones en los valores de las hojas de clculo.
Las funciones de TopRank se introducen all donde se quieran probar
diferentes valores en un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si....
Las funciones se pueden aadir a un nmero ilimitado de celdas en
una hoja de clculo, y pueden incluir argumentos que hacen
Anlisis de
supuestos de tipo
Qu pasa si...
multi-
direccionales
Funciones de
TopRank
Cmo se
introducen las
funciones de
TopRank?
736 Introduccin al TopRank
referencia a otras celdas o expresiones, lo cual permite hacer
especificaciones de variaciones extremadamente flexibles.
Adems de aadir las funciones de variacin que usted quiera,
TopRank tambin puede aadir funciones de distribucin por usted.
Utilice esta opcin para analizar rpidamente la hoja de clculo sin
tener que identificar manualmente los valores que se deben variar y
sin tener que introducir funciones.
Cuando introduce funciones de variacin automticamente, TopRank
analiza la hoja de clculo y selecciona todos los valores posibles que
pueden afectar una celda de resultado. Cuando encuentra un posible
valor, lo sustituye en una funcin de Auto-variacin que tiene los
parmetros de variacin predeterminados por usted (como +10% y -
10%). Con una serie de funciones de Auto-variacin introducidas,
TopRank puede llevar a cabo el anlisis de supuestos de tipo Qu
pasa si... y clasificar por orden de importancia los valores que
pueden afectar los resultados.
Con TopRank se pueden repasar las funciones de variacin y auto-
variacin para modificar las variaciones de cada funcin especifica. El
valor predeterminado de variacin es -10% y +10%, pero tal vez usted
prefiera establecer -20% y +30% para un valor determinado. Tambin
puede decidir no variar un valor determinado, ya que en algunos
casos un valor es fijo y no se puede modificar.
En un anlisis, TopRank cambia individualmente los valores por cada
funcin de variacin y calcula de nuevo la hoja de clculo utilizando
los nuevos valores. Cada vez que se lleva a cabo un nuevo clculo, se
recolectan los valores que aparecen en las celdas de resultados. Este
proceso de cambio de valor y reclculo se repite por cada funcin de
variacin y de auto-variacin. El nmero de reclculos llevados a
cabo depende del nmero de funciones de variacin introducidas, el
nmero de pasos (es decir, los valores en un rango mnimo-mximo)
que quiere que TopRank realice en cada funcin, el nmero de tablas
de variacin introducidas y los valores de cada tabla utilizada.
Anlisis de
supuestos
Qu pasa si...
automatizados
Ejecucin de un
anlisis de
supuestos del
tipo Qu pasa
si
TopRank clasifica todos los valores variados segn el impacto que
tienen en la celda de resultado o salida seleccionada. El impacto se
define como la cantidad de cambio en el valor de salida que se
produjo cuando se cambi el valor de la variable de entrada. Si, por
ejemplo, el resultado de la hoja de clculo era 100 antes de cambiar los
valores, y el resultado calculado es 150 despus de modificar una
entrada, existe un cambio de resultados de +50% causado por el
cambio de la variable de entrada.
Los resultados de TopRank se pueden consultar grficamente en
grficos de tornado, Araa o de sensibilidad. Estos grficos resumen
los resultados para mostrar de un modo sencillo las variables de
entrada ms significativas.

Los resultados
de TopRank
738

Usando el @RISK con TopRank
Los anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... normalmente son
los primeros que se llevan a cabo en una hoja de clculo. Los
resultados de estos anlisis ayudan a refinar aun ms un modelo, a
realizar nuevos anlisis y, finalmente, a tomar una decisin basada en
el mejor modelo posible. Con frecuencia el anlisis de riesgo una
tcnica analtica de gran utilidad que se puede aplicar con @RISK, un
producto de la familia de TopRank es el anlisis que sigue al
anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si....
Del anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si...
a la simulacin
Un anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si... identifica
inicialmente lo ms importante de un modelo. De esta manera se
puede concentrar la atencin en estos importantes componentes y
hacer una mejor estimacin de sus valores. Pero normalmente varios
de estos importantes componentes son inciertos y, en realidad, todos
ellos pueden variar al mismo tiempo. Para analizar un modelo
incierto de este tipo es necesario hacer un anlisis de riesgo o una
simulacin Monte Carlo. El anlisis de riesgo vara todas las entradas
inciertas al mismo tiempo como ocurre en la realidad y crea un
rango y una distribucin de los posibles resultados.
En un anlisis de riesgo, las entradas se describen con distribuciones
de probabilidad como la normal, la lognormal, la beta o la binomial.
De esta forma se consigue una descripcin mucho ms detallada de la
incertidumbre presente en un valor de entrada que utilizando un
simple porcentaje + o - de variacin. Una distribucin de probabilidad
muestra tanto el rango de valores posibles de una entrada como la
probabilidad de que ocurra cada uno de los valores de ese rango. La
simulacin combina estas distribuciones de entrada para generar
tanto un rango de posibles resultados del modelo como la
probabilidad de que se produzcan esos resultados.
El simple cambio de + o - descrito por una funcin de variacin en un
anlisis de supuestos de tipo Qu pasa si..., se puede utilizar
directamente en un anlisis de riesgo. Lo que @RISK hace en un
anlisis de riesgo es tomar muestras de las funciones de variacin
directamente.
El uso de
definiciones de
supuestos de tipo
Qu pasa si...
en anlisis de
riesgo
740 Usando el @RISK con TopRank
Los valores de muestra que @RISK toma durante una simulacin para
las funciones de variacin y de tabla de variacin dependen del
argumento de distribucin especificado para la funcin o de la
configuracin predeterminada de distribucin de TopRank. Por
ejemplo, la funcin RiskVary(100;-10;+10) de TopRank, cuando
utiliza la configuracin predeterminada de la distribucin uniforme y
el tipo de rango de porcentaje +/- predeterminado, genera muestras
como la distribucin RiskUniform(90;110) de @RISK. Las funciones
de variacin de tabla de TopRank generan muestras como las
funciones RiskDuniform de @RISK.
Diferencias entre el TopRank y el @RISK
TopRank y @RISK comparten muchas funciones, para que resulte ms
fcil comprender que realizan funciones similares. De hecho, ambos
programas llevan a cabo tareas diferentes, pero complementarias. La
pregunta no es Cul debo usar? sino, ms bien, No debera usar
los dos?.
Tanto @RISK como TopRank son programas que se incorporan a los
programas de hojas de clculo para llevar a cabo anlisis de modelos.
Con el uso de frmulas especiales, ambos programas exploran el
efecto que la incertidumbre tiene sobre un modelo determinado y, por
lo tanto, le ayudan a tomar una decisin. Las similitudes de diseo de
los dos programas garantizan una fcil transicin entre ambos
productos: as tendr que aprender a utilizarlos una sola vez.
Existen tres reas en las que @RISK y TopRank son diferentes:
Variables de entrada Cmo se define la incertidumbre en un
modelo
Clculos Qu sucede durante un anlisis
Resultados Qu tipo de respuestas ofrece el anlisis
Similitudes
Diferencias
El @RISK define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones
de distribucin de probabilidad. Estas funciones definen todos los
valores posibles que una entrada puede alcanzar as como la
probabilidad correspondiente de que ocurran. @RISK ofrece ms de
30 funciones de distribucin de probabilidad.
Para definir la incertidumbre en @RISK, debe asignar funciones de
distribucin a cada uno de los valores que considere inciertos. El
usuario es el que debe determinar las entradas que son inciertas y las
funciones de distribucin que describirn esa incertidumbre.
TopRank define la incertidumbre de un modelo utilizando funciones
de variacin. Las funciones de variacin son simples: definen los
valores posibles que puede tener una entrada sin asignar
probabilidades a esos valores. Slo hay dos funciones de variacin
bsicas en TopRank: la de variacin y la de tabla de variacin.
TopRank puede definir automticamente celdas de variables de un
modelo cuando se selecciona una salida. No es necesario que sepa
cules son las celdas inciertas o ms importantes, ya que TopRank
identifica automticamente esas celdas.
El @RISK ejecuta simulaciones con los mtodos Monte Carlo o Latino
Hipercbico. En cada iteracin (o paso), cada una de las
distribuciones del @RISK toma un valor nuevo determinado por la
funcin de distribucin de probabilidad. Para hacer un anlisis
exhaustivo, el @RISK debe llevar a cabo cientos, y a veces miles, de
iteraciones.
TopRank ejecuta anlisis de sensibilidad singulares o multi-
direccionales. Durante esos anlisis, slo una celda (o un nmero
reducido de celdas) vara al mismo tiempo segn los valores
definidos en la funcin de variacin. Con TopRank slo se necesitan
unas pocas iteraciones para hacer un estudio de una gran cantidad de
celdas inciertas.
Por cada salida definida, el @RISK produce una distribucin de
probabilidad como resultado de anlisis. Esa distribucin describe
qu valores puede alcanzar una variable de salida (como puede ser la
de Utilidades), as como la probabilidad de que se den ciertos
resultados. Por ejemplo, el @RISK puede indicar que hay un 30% de
probabilidades de que su empresa no tenga utilidades el prximo
trimestre.
Variables de
Entrada
Clculos
Resultados
742 Usando el @RISK con TopRank
Para cada salida definida, TopRank indica la variable de entrada que
tiene mayor efecto sobre la variable de salida. Los resultados
muestran la cantidad de cambio que se puede esperar en una variable
de salida cuando una variable de entrada cambia en una cantidad
determinada. Por ejemplo, TopRank puede indicar que las utilidades
de su compaa son ms sensibles al volumen de ventas, y que
cuando el volumen de ventas es de 1000 unidades, habr un milln de
prdidas. TopRank tambin puede indicar que para tener utilidades
deber concentrarse en mantener el volumen de ventas alto.
La diferencia ms importante entre los dos programas es que el
@RISK estudia el impacto que la combinacin de incertidumbre de
todas las variables tiene sobre la variable de salida. Mientras que
TopRank slo indica el efecto que una entrada individual (o un
pequeo grupo de entradas) tiene sobre una salida. As que, aunque
TopRank es ms rpido y fcil de usar, el @RISK ofrece una capacidad
de anlisis global y detallado. Se recomienda utilizar primero
TopRank para determinar las variables que son ms importantes.
Luego, se debe utilizar @RISK para efectuar un anlisis global del
problema y conseguir el mejor de los posibles resultados.
En resumen, TopRank sirve para indicar cules son las variables ms
importantes de un modelo. Los resultados de un anlisis de supuestos
de tipo Qu pasa si... de TopRank se pueden utilizar como
orientacin para tomar decisiones ms informadas. Pero si lo que
quiere es hacer un anlisis ms minucioso, utilice TopRank para
localizar las variables ms importantes del modelo y luego utilice el
@RISK para definir la incertidumbre en esas variables y ejecutar una
simulacin. TopRank le puede ayudar a optimizar las simulaciones
del @RISK al poder definir la incertidumbre slo en las variables ms
importantes, consiguiendo as que la simulacin sea ms rpida y
compacta.

Resumen
Introduccin al PrecisionTree

El programa PrecisionTree, de Palisade Corporation, es un programa
complementario (add-in) de anlisis de decisin que se incorpora al
Microsoft Excel. Ahora podr hacer algo que nunca antes pudo hacer:
Definir un rbol de decisin o un diagrama de influencia
directamente en la hoja de clculo. PrecisionTree permite ejecutar un
anlisis de decisin completo sin necesidad de salir del programa en
el que se encuentran los datos
Tal vez se pregunte si se puede utilizar el anlisis de decisin con el
tipo de decisiones que usted toma. Si busca la manera de estructurar
sus decisiones para tenerlas ms organizadas y poder explicarlas ms
fcilmente a otras personas, debera considerar definitivamente el uso
formal de anlisis de decisiones.
Al enfrentarse a decisiones complejas, los responsables deben ser
capaces de organizar un problema eficazmente. Deben considerar
todas las opciones posibles mediante el anlisis de la informacin
disponible. Tambin deben presentar esta informacin a otros de
forma clara y concisa. PrecisionTree permite llevar a cabo todas estas
tareas.
Qu es lo que se puede hacer con un anlisis de decisiones? Como
responsable de las decisiones, usted puede clarificar opciones y
ventajas, describir la incertidumbre cuantitativamente, considerar
mltiples objetivos simultneamente y definir las preferencias de
riesgo. Todo ello en una hoja de clculo de Excel.
Por qu es
necesario hacer
anlisis de
decisin y tener
PrecisionTree
744 Introduccin al PrecisionTree
Funcionalidades para la creacin de modelos
Como programa complementario (add-in) del Excel de Microsoft,
PrecisionTree enlaza directamente con Excel para incorporar su
capacidad de anlisis de decisin. PrecisionTree ofrece todas las
herramientas necesarias para configurar y analizar rboles de
decisin y diagramas de influencia. Adems, PrecisionTree funciona
de una forma que le resultar familiar: con menes y barras de
herramientas similares a las de Excel.
En PrecisionTree no hay lmite para el tamao del rbol que se puede
definir. Puede disear un rbol que se extienda en mltiples hojas de
clculo en un libro de trabajo de Excel. PrecisionTree reduce el rbol a
un informe fcil de comprender en el propio libro de trabajo.
PrecisionTree permite definir diagramas de influencia y nodos de
rboles en las hojas de clculo de Excel. PrecisionTree incluye los
siguientes tipos de nodos:
Nodos aleatorios
Nodos de decisin
Nodos finales
Nodos lgicos
Nodos de referencia

Los valores y probabilidades de los nodos se colocan directamente en
las celdas de la hoja de clculo, para que pueda introducir y editar
fcilmente la definicin de los modelos de decisin.
Con PrecisionTree se pueden crear tanto rboles de decisin como
diagramas de influencia. Los diagramas de influencia son ideales para
mostrar clara y concisamente la relacin existente entre sucesos y la
estructura general de una decisin, mientras que los rboles de
decisin sealan los detalles cronolgicos y numricos de la decisin.
En PrecisionTree, todos los valores y probabilidades del modelo de
decisin se introducen directamente en las celdas de las hojas de
clculo, como con otros modelos de Excel. PrecisionTree tambin
puede vincular valores de un modelo de decisin directamente con
localizaciones especificadas de un modelo de una hoja de clculo. Los
resultados de ese modelo se utilizan luego como resultados para cada
ruta del rbol de decisin.
PrecisionTree y el
Excel de
Microsoft
Nodos de
PrecisionTree
Tipos de modelo
Valores en
modelos
Todos los clculos de resultados se producen en tiempo real, es
decir, cuando edita el rbol, todos los resultados y valores de nodo se
recalculan automticamente.
Los anlisis de decisin de PrecisionTree ofrecen reportes claros,
como reportes estadsticos, perfiles de riesgo y sugerencias* (*slo en
PrecisionTree Pro). Los anlisis de decisin pueden producir mejores
resultados ya que le ayudan a comprender las desventajas de una
decisin, los conflictos de inters y los objetivos importantes.
Todos los resultados del anlisis se generan directamente en Excel
para facilitar el almacenamiento, la impresin y la personalizacin de
los mismos. No es necesario que vuelva a aprenderse los comandos
de formato ya que los reportes de PrecisionTree se pueden modificar
como cualquier otro grfico u hoja de clculo de Excel.
Alguna vez se ha preguntado cules son las variables ms relevantes
de una decisin? Para conocer esta informacin necesita las opciones
de anlisis de sensibilidad de PrecisionTree. Lleve a cabo anlisis de
sensibilidad de una y de dos direcciones y genere grficos de tornado,
diagramas de Araa, grficos de estrategia de regin (slo
PrecisionTree Pro) y mucho ms.
Para aquellos que requieran un anlisis de sensibilidad ms
sofisticado, PrecisionTree enlaza directamente con TopRank, el
programa auxiliar incorporado de Palisade Corporation para anlisis
de sensibilidad.
Como los rboles de decisin se pueden extender en exceso al aadir
ms decisiones posibles y opciones, PrecisionTree ofrece una serie de
funciones diseadas para reducir los rboles a un tamao manejable.
Todos los nodos se pueden colapsar, ocultando todas las rutas del
mismo. Todos los nodos pueden ser colapsados, escondiendo todas
las rutas que conducen a determinado nodo. Un sub-rbol singular
puede ser referenciado desde mltiples nodos en otros rboles,
evitando la re-introduccin del mismo.
A veces necesitar ayuda para crear una funcin de utilidad que se
utiliza para introducir como factor en los clculos de los modelos de
decisin su actitud hacia un riesgo determinado. PrecisionTree
incluye funcionalidades que le ayudarn a identificar su actitud hacia
el riesgo y crear sus propias funciones de utilidad.
Entre las opciones de anlisis de PrecisionTree estn las siguientes:
Funciones de utilidad
Uso de mltiples hojas de clculo para definir rboles de decisin
Nodos lgicos
Anlisis de
decisin
Anlisis de
sensibilidad
Reduccin de un
rbol
Evaluacin de
utilidad
Funciones
avanzadas
de anlisis
746 Introduccin al PrecisionTree

Uso de @RISK con PrecisionTree
El @RISK es el programa complementario perfecto para
PrecisionTree. El @RISK permite 1) cuantificar la incertidumbre que
existe en los valores y probabilidades que definen el rbol de decisin
y 2) describir con mayor precisin los sucesos aleatorios como un
rango continuo de posibles resultados. Utilizando esta informacin, el
@RISK lleva a cabo simulaciones Monte Carlo en los rboles de
decisin, analizando todos los resultados posibles e ilustrando
grficamente el riesgo al que se enfrenta.
Uso del @RISK para cuantificar incertidumbre
Con @RISK, tambin se pueden definir con funciones de distribucin
los valores y probabilidades inciertas de las ramas de un rbol de
decisin, as como los modelos de hojas de clculo auxiliares. Cuando
una rama de una decisin o nodo aleatorio tiene un valor incierto, por
ejemplo, este valor se puede describir con una funcin de distribucin
de @RISK. Durante un anlisis normal de decisin, se utiliza como
valor de la rama el valor esperado de la funcin de distribucin. El
valor esperado de una ruta del rbol se calcula utilizando este valor.
Sin embargo, cuando se lleva a cabo una simulacin con el @RISK, se
recolectan muestras de cada funcin de distribucin en cada iteracin
de la simulacin. El valor del rbol de decisin y de sus nodos se
recalcula de nuevo utilizando las nuevas muestras y los resultados se
registran en el @RISK. Entonces, el @RISK generar un rango de
posibles valores del rbol de decisin. En lugar de analizar un perfil
de riesgo con un grupo independiente de posibles resultados y
probabilidades, el @RISK genera una distribucin continua de
posibles resultados. As puede analizar las probabilidades de que se
produzca un resultado en particular.
En los rboles de decisin, los sucesos aleatorios deben describirse en
trminos de resultados independientes (un nodo aleatorio con un
nmero finito de ramas de resultados). Pero en la vida real, muchos
sucesos aleatorios son continuos, o sea, que se puede producir
cualquier valor entre un mnimo y un mximo.
Si utiliza el @RISK con PrecisionTree podr modelar sucesos
continuos fcilmente utilizando funciones de distribucin. Y las
funciones del @RISK pueden hacer que su rbol de decisin sea ms
manejable y fcil de entender.
Descripcin
de sucesos
aleatorios como
un rango
continuo de
posibles
resultados
748 Uso de @RISK con PrecisionTree
Mtodos de reclculo durante una simulacin
Hay dos opciones disponibles para el reclculo de un modelo de
decisin durante una simulacin del @RISK. La primera opcin,
Valores esperados del modelo, hace que el @RISK muestree
primeramente para todas las funciones de distribucin del modelo y
de las hojas de clculo auxiliares y luego recalcule el modelo
utilizando los nuevos valores para generar un nuevo valor esperado.
Normalmente la salida de la simulacin es la celda que contiene el
valor esperado del modelo. Al final de la operacin se genera una
distribucin de salida que refleja el rango de posibles valores
esperados del modelo y la probabilidad relativa de que se produzcan.
La segunda opcin, Valores de una sola ruta muestreada a lo largo del
modelo, hace que el @RISK muestree aleatoriamente una ruta del
modelo en cada iteracin de una simulacin. La rama que le sigue en
cada nodo aleatorio se selecciona aleatoriamente basndose en las
probabilidades introducidas en la rama. Este mtodo no requiere que
haya funciones de distribucin en el modelo; sin embargo, si se
utilizan, se genera una nueva muestra en cada iteracin y se utiliza en
el clculo del valor de la ruta. La salida de la simulacin es la celda
que contiene el valor del modelo, como es el valor del nodo raz del
rbol. Al final de la operacin se genera una distribucin de salida
que refleja el rango de posibles valores del modelo y la probabilidad
relativa de que se produzcan.
Uso de distribuciones de probabilidad en nodos
Analicemos este nodo aleatorio de un rbol de decisin de
prospecciones petrolferas:
Dont Drill
Drill Wet
Dry
Soaking Open
-$80,000, 43%
$40,000, 34%
$190,000, 23%
-$10,000
EV = $22,900

Los resultados de la prospeccin se dividen en tres resultados
independientes (seco, medio y abundante). Pero en la realidad la
cantidad de petrleo hallada debe describirse con una distribucin
continua. Supongamos que la cantidad de dinero que se gana tras la
prospeccin sigue una distribucin lognormal con una media de
$22.900 y una desviacin estndar de $50.000, o lo que en @RISK se
expresara como una distribucin =RiskLognorm(22900;50000).
Resultados de
prueba abierta de
decisin de
prospeccin
Para utilizar esta funcin en el modelo de prospeccin petrolfera,
cambie el nodo aleatorio para que slo tenga una rama, y el valor de
la rama se define con la funcin de @RISK. El nuevo modelo debe
ser as:
Dont Drill
Drill Results
Open
RiskNormal(22900,50000) - $70,000
-$10,000
EV = $22,900

Durante una simulacin del @RISK, la funcin RiskLognorm genera
valores aleatorios del valor resultante del nodo Resultados y
PrecisionTree calcula un nuevo valor esperado para el rbol.
Pero, cul debe ser la decisin, Perforar o No Perforar? Si el valor
esperado del nodo Perforar cambia, la decisin ptima puede cambiar
de una iteracin a otra. Eso implicara que conocemos el resultado de
la perforacin antes de tomar la decisin. Para evitar esta situacin,
PrecisionTree tiene la opcin Las decisiones siguen la ruta ptima actual
para forzar una decisin antes de ejecutar una simulacin del @RISK.
Todos los nodos de decisin del rbol cambian a un nodo de decisin
forzada, que hace que cada nodo de decisin tome una decisin
ptima cuando se utiliza el comando. De esta forma se evitan cambios
en una decisin debido al cambio de los valores y probabilidades de
un rbol durante un anlisis de riesgo.
Uso del @RISK para analizar opciones de
decisin
A veces, preferir conocer el resultado de un suceso aleatorio antes de
tomar una decisin. O sea, querr contar con la informacin perfecta.
Antes de realizar un anlisis de riesgo, usted sabr cul es el valor
esperado de la decisin Perforar o No Perforar gracias al valor del
nodo Decisin de Perforar. Si realiza un anlisis de riesgo del modelo
sin forzar la decisin, el valor generado para el nodo Decisin de
Perforar reflejar el valor esperado de la decisin, si usted pudiera
predecir el futuro. La diferencia entre los dos valores es el precio que
debe pagar (quizs realizando ms pruebas) para averiguar ms
informacin antes de tomar la decisin.
Decisin de
prospeccin con
una distribucin
de probabilidad
Cmo forzar
decisiones
durante una
simulacin
El valor de la
informacin
perfecta
750 Uso de @RISK con PrecisionTree
Seleccin de salidas de @RISK
Un anlisis de riesgo en un rbol de decisin puede producir muchos
tipos de resultados, dependiendo de las celdas del modelo que
seleccione como salidas. Permite determinar el valor esperado
verdadero, el valor de la informacin perfecta y probabilidades de
rutas.
Para generar una forma de riesgo con una simulacin de @RISK,
seleccione el valor para el nodo de inicio de un rbol (o al principio de
cualquier rama). Como las distribuciones de @RISK generan un rango
ms amplio de variables aleatorias, el grfico resultante ser ms
uniforme y completo que las tradicionales formas de riesgo
independientes.

Nodo de inicio
Apndice C: Glosario
Glosario
@RISK (pronunciado at risk en ingls) es el nombre del programa
complementario para Excel diseado para hacer el tipo de anlisis de
riesgo que se describe en el manual.
Anlisis de riesgo es un trmino general utilizado para describir
cualquier mtodo utilizado para estudiar y comprender el riesgo de
una situacin especfica. Los mtodos de anlisis pueden ser
cuantitativos y/o cualitativos. El @RISK utiliza una tcnica
cuantitativa generalmente conocida como simulacin.
Vase Simulacin
El sesgo o ndice de sesgo (o bien, ndice de asimetra) es una medida
de la forma de una distribucin. El ndice de sesgo indica el grado de
asimetra de una distribucin. Las distribuciones sesgadas tienen ms
valores a un lado del punto alto, o valor ms probable, que al otro.
Adems, una de las colas o extremos es ms larga que la otra. Un
ndice de sesgo de 0 indica una distribucin simtrica, mientras que
un ndice de sesgo negativo indica que la distribucin est sesgada
hacia la izquierda. Un ndice de sesgo positivo significa un sesgo
hacia la derecha.
Vase Curtosis
Vase Aversin al riesgo
Aversin al riesgo es una caracterstica general de algunos individuos
referente a su capacidad de enfrentarse al riesgo. Con el aumento del
riesgo y de la recompensa, se reduce la tendencia del individuo a
tomar una medida dirigida a alcanzar la mxima recompensa.
Normalmente se supone que las personas ms racionales rechazan el
riesgo, si bien el grado de rechazo al riesgo vara de un individuo a
otro. Existen otras situaciones o rangos de recompensa en los que
otros individuos pueden mostrar la tendencia opuesta, es decir, se
convierten en personas arriesgadas.
@RISK
Anlisis de riesgo
Asimetra
Aversin
Aversin al riesgo
752 Glosario
Curtosis es una medida de la forma de una distribucin. La Curtosis
indica lo plana o lo picuda que es una distribucin. Cuanto ms alto
sea el valor de la Curtosis, ms picuda ser una distribucin.
Vase Indice de sesgo
La desviacin estndar es una medida que indica la dispersin de
valores de una distribucin. Es igual a la raz cuadrada de la varianza.
Vase Varianza
El trmino determinstico referido a una variable indica que no hay
incertidumbre asociada con ella.
Vase Estocstica y Riesgo
Una distribucin acumulativa o funcin de distribucin acumulativa
es el conjunto de puntos cada uno de los cuales es igual a la integral
de una distribucin de probabilidad, comenzando en un valor
mnimo y terminando en el valor asociado de la variable aleatoria.
Vase Distribucin de frecuencia acumulativa o Distribucin de probabilidad
Distribucin de probabilidad en la que se puede dar cualquier valor
entre un mnimo y un mximo (tiene probabilidad finita).
Vase Distribucin independiente
Distribucin de frecuencia es el trmino que define las distribuciones
de probabilidad de salida y las distribuciones de histograma de
entrada (HISTOGRM) del @RISK. La distribucin de frecuencia se
construye con datos, mediante la ordenacin de valores en clases, y
representando la frecuencia de ocurrencia de cualquier clase con la
altura de la barra. La frecuencia de ocurrencia se corresponde con la
probabilidad.
Distribucin de frecuencia acumulativa es el trmino que define las
distribuciones acumulativas de salida y de entrada de @RISK. La
distribucin acumulativa se construye acumulando la frecuencia
(aadiendo progresivamente la altura de las barras del grfico) en el
rango de una distribucin de frecuencia. Una distribucin
acumulativa puede tener una curva inclinada hacia arriba en la que
se describe la probabilidad de un valor menor o igual al valor de
cualquier variable. La distribucin acumulativa tambin puede tener
una curva inclinada hacia abajo en la que se describe la
probabilidad de un valor mayor o igual al valor de cualquier variable.
Vase Distribucin acumulativa
Curtosis
Desviacin
estndar
Determinstica
(variable)
Distribucin
acumulativa
Distribucin
continua
Distribucin de
frecuencia
Distribucin de
frecuencia
acumulativa
Una distribucin de probabilidad o funcin de densidad de
probabilidad es el trmino estadstico apropiado para denominar una
distribucin de frecuencia construida a partir de un grupo de valores
inicialmente grande cuyo tamao de clase es infinitesimalmente
pequeo.
Vase Distribucin de frecuencia
Una distribucin de probabilidad en la que slo se pueden dar un
nmero finito de valores independientes entre un mnimo y un
mximo.
Vase Distribucin continua
El trmino estocstica aplicado a una variable es sinnimo de
incertidumbre o riesgo.
Vase Riesgo o Determinada (variable)
El trmino evento (o suceso) hace referencia a un resultado o grupo
de resultados que podran ser resultado de una accin. Por ejemplo, si
la accin es un penalty en un partido de ftbol, los posibles eventos o
sucesos pueden ser el gol, la repeticin del penalty o el fallo (parada
del portero, tiro al palo o tiro fuera).
El generador de nmero aleatorio es un algoritmo que determina la
seleccin de nmeros aleatorios, normalmente en un rango entre 0 y
1. Estos nmeros aleatorios son equivalentes a tomar una muestra de
una distribucin uniforme con un mnimo de 0 y un mximo de 1.
Estos nmeros aleatorios son la base de otras operaciones que los
convierten en muestras tomadas de tipos de distribuciones
especficas.
Vase Muestra aleatoria
Un grfico de resumen es un grfico de salida del @RISK que presenta
los resultados de simulacin de un rango de celdas de una hoja de
clculo de Excel. El grfico de resumen toma las distribuciones
existentes en cada celda y las resume mostrando la tendencia de sus
medias as como dos medidas, una a cada lado de la media. El valor
predeterminado de estas dos medidas son los percentiles de tendencia
10 y 90.
Vase Riesgo
Una iteracin es un reclculo del modelo durante una simulacin.
Una simulacin consta de mltiples reclculos o iteraciones. En cada
iteracin se recolectan muestras de todas las variables inciertas una
sola vez, siguiendo las respectivas distribuciones de probabilidad, y el
modelo se calcula de nuevo utilizando estos nuevos valores.
Tambin se denomina prueba o intento (de una simulacin)
Distribucin de
probabilidad
Distribucin
independiente
Estocstica
(variable)
Evento (o suceso)
Generador de
nmero aleatorio
Grfico resumen
Incertidumbre
Iteracin
754 Glosario
El Latino Hipercbico es un mtodo relativamente nuevo de
recoleccin de muestras por estratificacin que se utiliza en la
creacin de modelos para simulacin. Las tcnicas de toma de
muestras estratificadas, al contrario de las tcnicas del tipo Monte
Carlo, tienden a alcanzar la convergencia de una distribucin con una
menor cantidad de muestras.
Vase Monte Carlo
La media de un grupo de valores es la suma de todos los valores del
grupo dividida entre el nmero total de valores.
Sinnimo de valor esperado
Momentos altos son los estadsticos de una distribucin de
probabilidad. El trmino por lo general hace referencia al ndice de
sesgo o asimetra y a la curtosis, los momentos tercero y cuarto
respectivamente. Los momentos primero y segundo son la media y la
desviacin estndar respectivamente.
Vase Curtosis, Media y Desviacin estndar
Monte Carlo hace referencia a una tcnica tradicional de toma de
muestras para variables aleatorias en los procesos de creacin de
modelos por medio de simulacin. Las muestras son seleccionadas de
forma completamente aleatoria para todo el rango de la distribucin,
y por lo tanto se requiere una gran cantidad de muestras para
alcanzar la convergencia en distribuciones altamente desviadas o de
extremos sesgados ( o colas anchas).
Vase Latino Hipercbico
Vase Muestra aleatoria
Una muestra aleatoria es un valor que se ha seleccionado de una
distribucin de probabilidad que describe una variable aleatoria. Esta
muestra se recolecta aleatoriamente segn un algoritmo de
recoleccin de muestras. La distribucin de frecuencia que se
construye con un gran nmero de muestras aleatorias generadas por
dicho algoritmo se aproximar a la distribucin de probabilidad para
la que se dise el algoritmo.
La semilla es un nmero que inicia la seleccin de nmeros a partir de
un generador de nmeros aleatorios. Dado tal valor, el generador de
nmeros aleatorios generar las mismas series de nmeros aleatorios
cada vez que se ejecuta una simulacin.
Vase Generador de nmeros aleatorios
Latino
Hipercbico
Media
Momentos altos
Monte Carlo
Muestra
Muestra aleatoria
Semilla
Un percentil es un incremento de los valores de un grupo de datos.
Los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales, cada una de
las cuales contiene el uno por ciento de los valores totales. El percentil
60, por ejemplo, es el valor del grupo de datos que tiene el 60% de los
valores por debajo y el 40 % por encima.
La preferencia hace referencia a las opcin tomada por un individuo
en la que se consideran mltiples aspectos de la decisin. El riesgo es
una consideracin importante en las preferencias personales.
Vase Aversin al riesgo
Probabilidad es una medida de las posibilidades de que ocurra un
valor o suceso. Se puede medir como frecuencia, a partir de los datos
de una simulacin, calculando el nmero de repeticiones de un valor
o suceso dividido entre el nmero total de sucesos. Este clculo
genera un valor entre 0 y 1 que luego se puede convertir en un
porcentaje multiplicndolo por 100.
Vase Distribucin de frecuencia o Distribucin de probabilidad
Prueba (o intento) es un sinnimo de iteracin.
Vase Iteracin
El rango es la diferencia absoluta existente entre un valor mximo y
uno mnimo de un grupo de valores. El rango es la medida ms
simple de dispersin o riesgo de una distribucin.
El trmino riesgo hace referencia a la incertidumbre o variabilidad del
resultado de un suceso o decisin. En muchos casos, el rango de
posibles resultados puede incluir tanto los que son prdidas o
resultados no deseados, como los que son ganancias o resultados
deseados. El rango de resultados frecuentemente est asociado con
niveles de probabilidad de ocurrencia.
Riesgo objetivo o probabilidad objetiva hace referencia a un valor o
distribucin de probabilidad que se determina con pruebas
objetivas o por teora de aceptacin general. Las probabilidades
asociadas con un riesgo objetivo se conocen con certeza.
Vase Riesgo subjetivo
Riesgo subjetivo o probabilidad subjetiva es un valor o distribucin
de probabilidad determinado por las estimaciones de un individuo
basadas en personalidad, experiencia y conocimientos. El arribo de
nueva informacin normalmente provoca la modificacin de dichas
estimaciones. Es posible estar razonablemente en desacuerdo con esas
estimaciones.
Vase Riesgo objetivo
Percentil
Preferencia (o
proclividad)
Probabilidad
Prueba (o intento)
Rango
Riesgo
Riesgo objetivo
Riesgo subjetivo
756 Glosario
Simulacin es una tcnica por la que un modelo, como puede ser una
hoja de clculo de Excel, se calcula repetidas veces con diferentes
valores de entrada con la intencin de obtener una representacin
completa de todos los escenarios posibles que pudieran darse en una
situacin incierta.
Truncamiento consiste en delimitar el rango de una variable aleatoria
estableciendo un valor mximo y otro mnimo. Este nuevo rango
difiere del rango del tipo de distribucin original de la variable. Una
distribucin truncada tiene un rango ms pequeo que una
distribucin que no est truncada porque el valor mnimo de la
distribucin truncada es mayor y/o el valor mximo es menor que el
de la distribucin original.
Vase Media
El valor ms probable o moda es el valor que se produce con ms
frecuencia en un grupo de valores. En los histogramas y en las
distribuciones de resultados, es el valor central de la clase o barra con
mayor probabilidad.
Una variable es un elemento bsico de un modelo que puede adoptar
ms de un valor. Si el valor que tomar no se conoce con certeza, la
variable se considera incierta. Una variable, cierta o incierta, puede
ser dependiente o independiente.
Vase Variable dependiente y Variable independiente
Una variable dependiente es la que depende de algn modo de los
valores de otras variables del modelo. El valor de una variable
dependiente incierta se puede calcular con una ecuacin que est en
funcin de otras variables inciertas del modelo. La variable
dependiente se puede obtener de una distribucin basada en el
nmero aleatorio correlacionado con el nmero aleatorio utilizado
para extraer una muestra de variable independiente.
Vase Variable independiente
Una variable independiente es la que no depende en modo alguno de
los valores de otras variables del modelo. El valor de una variable
independiente incierta se determina con una toma de muestra de la
distribucin de probabilidad correspondiente. Esta muestra se extrae
sin considerar ninguna otra muestra aleatoria tomada para cualquier
otra variable del modelo.
Vase Variable dependiente
Simulacin
Truncamiento
Valor esperado
Valor ms
probable
Variable
Variable
dependiente
Variable
independiente
La varianza es una medida que indica la dispersin de valores de una
distribucin y, por lo tanto, es una indicacin del riesgo de una
distribucin. Se calcula como el promedio de las desviaciones al
cuadrado de la media. La varianza da un ndice de probabilidad
desproporcionado a los valores que estn ms alejados de la media.
La varianza es el cuadrado de la desviacin estndar.
Varianza
758 Glosario

Apndice D: Lecturas
recomendadas
Lecturas por categora
En la Gua del usuario del @RISK se han explicado los conceptos de
anlisis de riesgo y simulacin. Si est interesado en obtener ms
informacin sobre las tcnicas de anlisis de riesgo y sus teoras, aqu
tiene una lista de libros y artculos que tratan diferentes reas de este
tema.
Introduccin al anlisis de riesgo
Si est dando sus primeros pasos en el mundo del anlisis de riesgo, o
si desea conseguir ms informacin general sobre las tcnicas, los
siguientes libros y artculos sern de utilidad:
* Clemen, Robert T. and Reilly, Terrence. Making Hard Decisions con
DecisionTools: Duxbury Thomson Learning, 2000.
Hertz, D.B. Risk Analysis in Capital Investment: HBR Classic, Harvard
Business Review, septiembre/octubre 1979, pp. 169-182.
Hertz, D.B. and Thomas, H. Risk Analysis and Its Applications: John Wiley
and Sons, New York, NY, 1983.
Megill, R.E. (Editor). Evaluating and Managing Risk: PennWell Books, Tulsa,
OK, 1984.
Megill, R.E. An Introduction to Risk Analysis, 2nd Ed.: PennWell Books,
Tulsa, OK, 1985.
Morgan, M. Granger and Henrion, Max, con a chapter by Mitchell Small.
Uncertainty: Cambridge University Press, 1990.
Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum
Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975.
Raiffa, H. Decision Analysis: Addison-Wesley, Reading, Mass., 1968.
*Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science, 2nd
Ed: Duxbury Thomson Learning, Pacific Grove, CA, 2000.
760 Lecturas por categora
Ajuste de distribuciones
Si le interesa obtener ms informacin sobre el ajuste de
distribuciones, consulte las siguientes obras:
* Groebner, David F. and Shannon, Patrick W. Business Statistics: A Decision-
Making Approach, 4th ed.: Macmillan Publishing Company, New York, NY,
1993.
* Law, Averill M. and Kelton, David. Simulation Modeling and Analysis, 2nd
ed.: McGraw-Hill, New York, NY, 1991.
* Walpole, Ronald E. and Myers, Raymond H. Probability and Statistics for
Engineers and Scientists, 5th ed.: Macmillan Publishing Company, New York,
NY, 1993.
Funciones de distribucin
Para obtener informacin adicional sobre las funciones de
distribucin que utiliza el programa de ajuste de distribuciones
BestFit de @RISK, consulte el siguiente libro:
* Evans, Merran, Nicholas Hastings and Brian Peacock. Statistical
Distributions, 2nd ed: John Wiley & Sons, Inc, New York, NY, 1993.
Obras de referencia tcnica sobre la simulacin y
las tcnicas Monte Carlo
Si quiere examinar ms a profundidad los principios de la simulacin,
las tcnicas de recoleccin de muestras y la teora estadstica, los
siguientes libros sern de utilidad:
Iman, R.L., Conover, W.J. A Distribution-Free Approach To Inducing Rank
Correlation Among Input Variables: Commun. Statist.-Simula.
Computa.(1982) 11(3), 311-334
* Law, A.M. and Kelton, W.D. Simulation Modeling and Analysis: McGraw-
Hill, New York, NY, 1991,1982, 2000.
*Oakshott, Les. Business Modeling and Simulation: Pitman Publishing,
London, 1997.
*Ragsdale, Cliff T. Spreadsheet Modeling and Decision Analysis: ITP
Thomson Learning, 1998.
Rubinstein, R.Y. Simulation and the Monte Carlo Method: John Wiley and
Sons, New York, NY, 1981.
*Vose, David. Quantitative Risk Analysis: John Wiley and Sons, New York,
NY, 2000.
Obras tcnicas de referencia sobre el mtodo de
muestreo Latino Hipercbico
Si est interesado en informarse sobre la relativamente nueva tcnica
de muestreo denominada Latino Hipercbico, las siguientes fuentes
sern de utilidad:
Iman, R.L., Davenport, J.M., and Zeigler, D.K. Latin Hibercube Sampling (A
Program Users Guide): Technical Report SAND79-1473, Sandia
Laboratories, Albuquerque (1980).
Iman, R.L. and Conover, W.J. Risk Methodology for Geologic Displosal of
Radioactive Waste: A Distribution Free Approach to Inducing Correlations
Among Input Variables for Simulation Studies: Technical Report NUREG
CR 0390, Sandia Laboratories, Albuquerque (1980).
McKay, M.D, Conover, W.J., and Beckman, R.J. A Comparison of Three
Methods for Selecting Values of Input Variables in the Analysis of Output
from a Computer Code: Technometrics (1979) 211, 239-245.
Startzman, R.A. and Wattenbarger, R.A. An Improved Computation
Procedure for Risk Analysis Problems With Unusual Probability Functions:
SPE Hydrocarbon Economics and Evaluation Symposium Proceedings, Dallas
(1985).
Ejemplos y estudios de caso utilizando anlisis
de riesgos
Si desea consultar estudios que demuestran el uso del anlisis de
riesgo en situaciones de la vida real, consulte las siguientes obras:
Hertz, D.B. and Thomas, H. Practical Risk Analysis An Approach Through
Case Histories: John Wiley and Sons, New York, NY, 1984.
* Murtha, James A. Decisions Involving Uncertainty, An @RISK Tutorial for
the Petroleum Industry: James A. Murtha, Houston, Texas, 1993.
*Nersesian, Roy L. @RISK Bank Credit: Roy L. Nersesian, 1998.
Newendorp, P.D. Decision Analysis for Petroleum Exploration: Petroleum
Publishing Company, Tulsa, Okla., 1975.
Pouliquen, L.Y. Risk Analysis in Project Appraisal: World Bank Staff
Occasional Papers Number Eleven. John Hopkins Press, Baltimore, MD,
1970.
* Trippi, Robert R. and Truban, Efraim. Neural Networks: In Finance and
Investing: Probus Publishing Co., 1993.
*Winston, Wayne. Financial Models Using Simulation and Optimization:
Palisade Corporation, 1998.
*Winston, Wayne and Albright, Christian. Practical Management Science: ITP
Thomson Learning, 1997.
*Winston, Wayne. Spreadsheet Modeling: ITP Thomson Learning, 1996.
* Estos ttulos pueden ser comprados a travs de Palisade
Corporation. Llame al +1-607-277-8000 o al (800) 432-7475 en Estados
Unidos; o enve un fax al +1-607-277-8001; para hacer un pedido o
solicitar ms informacin sobre estos y otros ttulos relacionados
con el anlisis de riesgo. Tambin puede ponerse en contacto con el
departamento de Ventas Tcnicas de Palisade a travs del correo
electrnico, enviando un mensaje a la siguiente direccin:
sales@palisade.com. O accediendo a la zona del World Wide Web en

ndice 763
ndice
A
Acercade
Comando............................................................................................................. 465
Ajuste........................................................................................................130,205,760
Algoritmos........................................................................................................... 217
Datosacumulativos............................................................................................. 212
Datosdedensidad............................................................................................... 211
Datosdeentrada.................................................................. 209,316,320,323,332
Datosdemuestra................................................................................................ 210
Distribucionescontinuas ..................................................................................... 213
Distribucionesdiscretas ...................................................................................... 213
Distribucionespredefinidas..........................................................................213,322
LmitesdeDominio ............................................................................................. 321
Parmetrosestimados ........................................................................................ 213
Pruebasdebondaddeajuste.......................................................................221,226
Seleccindedistribuciones ................................................................................. 213
AadirvariabledesalidaComando......................................................................... 271
Anlisisdeescenarios...............................................................................121,156,191
Anlisisdesensibilidad
Avanzado..............................................................................................................389
Estndar ............................................................................................... 120,153,427
AndersonDarling(AD)
Estadstico....................................................................................................227,328
Asistenciatcnica .........................................................................................................4
Autorizacin .............................................................................................................465
B
Barradeherramientas
Complemento@RISK........................................................... 243,247,249,251,451
ExpandidaversusColapsada ................................................................................451
BestFit...............................................................................................................207,727
C
Chicuadrado
Estadstico............................................................................................................226
Comandodeopcionesdeentradadedatos..................................... 316,320,323,332
Compatibilidad ...........................................................................................................17
Complemento,@RISK ........................................................................................49,253
Barradeherramientas .........................................................................................243
Complemento,Barradeherramientas
@RISK................................................................................................... 247,249,251
Configuracindereportes
ndice 765
Comando..............................................................................................315,336,409
Configuracindesimulacin
Comando............................................................................................................. 341
Convergencia
Monitoreo ....................................................................................................138,139
Correlacin .......................................................................................................127,177
Aadir.................................................................................................................. 299
Coeficientes......................................................................................................... 286
Deordenjerrquico ............................................................................................ 300
Instancias,Mltiples.....................................................................................289,654
Cuadradosmnimos,mtodo .................................................................................. 219
D
Datos
Comando............................................................................................................. 423
DecisionToolsSuite...............................................................................................7,727
Definir ...................................................................................................................... 255
Definirventanadedistribucin ........................................................................113,126
Mostrar ............................................................................................................... 255
Delimitadores ................................................................ VaseGrficos,Delimitadores
Desinstalacinde@RISK ............................................................................................. 7
Detencinautomtica ............................................................................................. 140
Distribucin
Desplazamiento....................................................................................527,661,662
Funciones ............................................................................................. 112,507,760
Truncamiento.......................................................................................................663
Distribution
Drawing................................................................................................................338
E
Ejemplos ...................................................................................................................761
Corrmat.xls...........................................................................................................177
Dep.xls..................................................................................................................177
Discrete.xls...........................................................................................................171
Error.xls ................................................................................................................175
Hipo.xls.................................................................................................................185
NCAA.xls...............................................................................................................201
Reclamaciones.xls ................................................................................................173
SimulacinSensibilidad.xls....................................................................................181
Tasa.xls.................................................................................................................165
Var.xls...................................................................................................................197
Variable.xls...........................................................................................................169
Errorderazcuadradadelamedia(RMSErr) ...................................................228,329
Escenarios
Comando..............................................................................................................441
EscenariosComando................................................................................................432
Estadsticos
Ajuste ...................................................................................................................226
ndice 767
AndersonDarling(AD) ................................................................................227,328
Chicuadrado....................................................................................................... 226
Detallados ........................................................................................................... 420
Errorderazcuadradadelamedia(RMSErr) ...............................................228,329
KolmogorovSmirnov(KS) ...........................................................................227,328
EstimadoresdeMximaProbabilidad..................................................................... 217
Excel
Grficos .............................................................. VaseGrficos,FormateoenExcel
Ocultaraliniciodesimulacin ............................................................................ 349
Reportes................................................................................. VaseReportes,Excel
F
Fechasenlasfuncionesde@RISK........................................................................... 514
Filtros
Datosdeentrada................................................................................................. 212
Resultados........................................................................................................... 438
Funcionesdepropiedad ...............................VaseFuncionesdel@RISK,Propiedades
Funcionesdel@RISK ............................................................................................... 507
Argumentos......................................................................................................... 514
Desplazamiento....................................................................................527,661,662
Discrete ............................................................................................................... 171
Funcionesdeestadsticos.................................................................54,517,66789
Funcionesdepropiedad...............................................................................510,651
RISKCollect .......................................................................................................... 356
RISKCorrmat .................................................................................................300,654
RiskCurrentIter .....................................................................................................519
RISKFit ..................................................................................................................658
RISKName.............................................................................................................652
RISKOutput........................................................................................... 272,517,666
RiskResultsGraph .................................................................................................519
RISKSimTable........................................................................................................345
Series....................................................................................................................516
Simtable ...............................................................................................................181
Truncamiento.......................................................................................................663
G
Grficos.....................................................................................................................145
Comparacindeajustes...............................................................................222,330
Delimitadores...............................................................................................148,257
Formateado..........................................................................................................149
FormatoExcel ......................................................................................................231
PP................................................................................................................223,331
QQ...............................................................................................................224,331
Resumen ..............................................................................................................149
Superpuestos ...............................................................................................147,474
Tornado........................................................................................................155,191
ndice 769
H
Histogramas...................................................................... VaseGrficos,Histogramas
Hojadeplantilla........................................................ VaseReportes,Plantillasmodelo
I
Iconos
@RISK.................................................................................................................. 243
Escritorio ................................................................................................................. 8
Informacindeactualizacin..................................................................................... 45
Iniciarsimulacin
Comando............................................................................................................. 363
InsertarFila/Columna
Comando............................................................................................................. 291
Instanciacomandos................................................................................................. 289
Instancias,Mltiples........................................................ VaseCorrelacin,Instancias
Instruccionesparalainstalacin............................................................................ 610
Iteracin .................................................................................................................. 117
K
KolmogorovSmirnov(KS)
Estadstico ....................................................................................................227,328
M
Macros
VBAControldel@RISK...........................................................................359,66789
Mens
Mendeayuda(VentanadeModelo) .................................................................465
Mendemodelo(Complemento@RISK) ............................................................255
Menderesultados(Complemento@RISK)........................................................409
Mendesimular(Complemento@RISK)............................................. 315,341,363
Modelos....................................................................................................................161
Ejemplosaleatorios..............................................................................................166
Incertidumbreenunatendenciafija....................................................................175
Lanzamientodeunnuevoproducto ....................................................................185
Pozospetrolferos................................................................................................173
Reclamacionesdeseguros ..................................................................................173
Relacionesdedependencia..................................................................................177
Sucesosaleatorios................................................................................................171
Tasasdeinters....................................................................................................165
Tendenciasaleatorias...........................................................................................166
TorneodebaloncestodelaNCAA........................................................................201
Valorenriesgo(VAR) ...........................................................................................197
Variabilidaddependientedeltiempo...................................................................169
Modelosdeejemplo.................................................................................................161
Mostrarbarradeherramientasexpandida
ndice 771
Comando............................................................................................................. 451
MuestreoLatinoHipercbico ...........................................................................723,761
MuestreoMonteCarlo.....................................................................................722,760
P
PalisadeCorporation ............................................................................................5,729
Parmetros
Alternativos......................................................................................................... 511
Variables.............................................................................................................. 177
Pausaenerror ......................................................................................................... 349
Percentiles
Calculandoobjetivos .................................................................... 144,225,335,421
Descendentesacumulativos................................................................................ 513
Hojadeclculofuncin....................................................................................... 676
PercentilesacumulativosdescendentesVasePercentiles,Acumulativosdescendentes
PrecisionTree......................................................................................727,732,74350
R
Recoleccindemuestrasdedistribucin ................................................................ 356
ReferenciasCirculares ............................................................................................. 344
Regresin................................................................................................................. 428
Reportes
Configuracin...............................................................................................315,336
Configuraciones................................................................................................... 409
Excel .....................................................................................................................159
Modelos ...............................................................................................................518
Plantillasmodelo..................................................................................................160
Reportesrpidos .................................................................... VaseReportes,Rpidos
Requisitosdelsistema..................................................................................................6
RiskBeta....................................................................................................................536
RiskBetaGeneral .......................................................................................................538
RiskBetaGeneralAlt...................................................................................................540
RiskBetaGeneralAltD ................................................................................................540
RiskBinomial .............................................................................................................544
RiskChiSq ..................................................................................................................547
RiskCompound..........................................................................................................549
RiskConvergence ......................................................................................................653
RiskConvergenceLevel ..............................................................................................669
RiskCorrectCorrmat ..................................................................................................691
RiskCorrel .................................................................................................................669
RiskCorrmat ..............................................................................................................654
RiskCp.......................................................................................................................680
RiskCpk .....................................................................................................................681
RiskCpkLower ...........................................................................................................681
RiskCpkUpper ...........................................................................................................682
RiskCpm....................................................................................................................680
RiskCumul .................................................................................................................550
RiskCumulD...............................................................................................................553
ndice 773
RiskCurrentIter ........................................................................................................ 691
RiskCurrentSim........................................................................................................ 692
RiskData................................................................................................................... 670
RiskDepC.................................................................................................................. 656
RiskDiscrete ............................................................................................................. 556
RiskDPM................................................................................................................... 682
RiskDUniform........................................................................................................... 559
RiskErf ...................................................................................................................... 562
RiskErlang ................................................................................................................ 564
RiskExpon................................................................................................................. 566
RiskExponAlt ............................................................................................................ 568
RiskExponAltD.......................................................................................................... 568
RiskExtValue ............................................................................................................ 569
RiskExtValueAlt........................................................................................................ 570
RiskExtValueAltD ..................................................................................................... 570
RiskFit ...................................................................................................................... 658
RiskGamma.............................................................................................................. 571
RiskGammaAlt ......................................................................................................... 573
RiskGammaAltD....................................................................................................... 573
RiskGeneral.............................................................................................................. 574
RiskGeomet ............................................................................................................. 577
RiskHistogrm............................................................................................................ 580
RiskHypergeo........................................................................................................... 583
RiskIndepC............................................................................................................... 659
RiskIntUniform..........................................................................................................586
RiskInvgauss..............................................................................................................588
RiskIsDate .................................................................................................................660
RiskIsDiscrete............................................................................................................659
RiskJohnsonMoments...............................................................................................591
RiskJohnsonSB..........................................................................................................593
RiskK .........................................................................................................................683
RiskKurtosis ..............................................................................................................670
RiskLibrary ................................................................................................................660
RiskLock ....................................................................................................................660
RiskLogistic ...............................................................................................................598
RiskLogisticAlt...........................................................................................................600
RiskLogisticAltD ........................................................................................................600
RiskLognorm.............................................................................................................604
RiskLognorm2...........................................................................................................608
RiskLognormAlt ........................................................................................................607
RiskLowerXBound.....................................................................................................683
RiskMakeInput..........................................................................................................610
RiskMax ....................................................................................................................670
RiskMean..................................................................................................................671
RiskMin.....................................................................................................................671
RiskMode..................................................................................................................671
RiskName..................................................................................................................661
RiskNegbin................................................................................................................611
ndice 775
RiskNormal .............................................................................................................. 613
RiskNormalAlt .......................................................................................................... 616
RiskOutput ............................................................................................................... 666
RiskPareto................................................................................................................ 617
RiskPareto2Alt ......................................................................................................... 622
RiskParetoAlt ........................................................................................................... 619
RiskPearson5 ........................................................................................................... 623
RiskPercentile .......................................................................................................... 672
RiskPercentileD........................................................................................................ 672
RiskPert.................................................................................................................... 629
RiskPertAlt ............................................................................................................... 631
RiskPNC.................................................................................................................... 684
RiskPNCLower.......................................................................................................... 684
RiskPNCUpper.......................................................................................................... 685
RiskPoisson.............................................................................................................. 632
RiskPPMUpper ......................................................................................................... 686
RiskPtoX................................................................................................................... 672
RiskQtoX .................................................................................................................. 672
RiskRange ................................................................................................................ 672
RiskRayleigh............................................................................................................. 634
RiskRayleighAlt ........................................................................................................ 636
RiskResample........................................................................................................... 636
RiskResultsGraph..................................................................................................... 694
RiskSeed................................................................................................................... 661
RiskSensitivity...........................................................................................................673
RiskShift ....................................................................................................................661
RiskSigmalLevel ........................................................................................................686
RiskSimtable .............................................................................................................637
RiskSixSigma .............................................................................................................662
RiskSkewness............................................................................................................673
RiskSplice..................................................................................................................637
RiskStatic ..................................................................................................................662
RiskStdDev................................................................................................................673
RiskStopRun..............................................................................................................692
RiskStudent...............................................................................................................638
RiskTarget .................................................................................................................674
RiskTheoKurtosis ......................................................................................................674
RiskTheoMax ............................................................................................................675
RiskTheoMean..........................................................................................................675
RiskTheoMin.............................................................................................................675
RiskTheoMode..........................................................................................................676
RiskTheoPercentile...................................................................................................676
RiskTheoPtoX............................................................................................................676
RiskTheoRange .........................................................................................................676
RiskTheoSkewness....................................................................................................677
RiskTheoVariance .....................................................................................................678
RiskTriang .................................................................................................................640
RiskTriangAlt.............................................................................................................643
ndice 777
RiskTrigen ................................................................................................................ 643
RiskTruncate ............................................................................................................ 663
RiskTruncateP.......................................................................................................... 663
RiskUnits .................................................................................................................. 664
RiskUpperXBound.................................................................................................... 687
RiskVariance ............................................................................................................ 674
RISKview.................................................................................................................. 727
RiskWeibull .............................................................................................................. 647
RiskWeibullAlt.......................................................................................................... 650
RiskXtoP................................................................................................................... 674
RiskYV ...................................................................................................................... 687
RiskZlower ............................................................................................................... 688
RiskZMin .................................................................................................................. 688
RiskZUpper............................................................................................................... 689
S
Semilla,Aleatoria...................................................................................................... 345
Sensibilidades
Comando............................................................................................................. 427
Simulacin
Configuracin...............................................................................................135,341
Detencin............................................................................................................ 140
Inicio.............................................................................................................137,363
Mltiple................................................................................................181,345,355
T
TopRank.............................................................................................. 727,731,73342
Truncamiento ...........................................................................................................663
Tutorial ...............................................................................................................15,111
V
Valoresperadoverdadero................................................................................347,446
Valorescrticos .........................................................................................................228
ValoresP...................................................................................................................228
VAR...........................................................................................................................197
Variablesdeentrada
Aadir...................................................................................................................123
Bloqueo........................................................................................................659,660
Nombres...............................................................................................................274
Nombres...............................................................................................................266
Nombres...............................................................................................................652
Nombres...............................................................................................................664
Propiedades .................................................................................................266,274
Recoleccindemuestrasdedistribucin..................................... 356,652,653,669
Variablesdesalida
Aadir................................................................................................... 114,271,285
Nombre................................................................................................................272
VBAControldel@RISK...............................................................................359,66789
ndice 779
Ventanadedefinirdistribuciones...................................................................55,63,68
Vnculoaajustes ..........................................................................................232,315
Ventanas
Anlisisdeescenarios ..................................................................................432,441
Anlisisdesensibilidad........................................................................................ 427
Datos ................................................................................................................... 423
Ventanadedefinirdistribuciones .............. VaseVentanadedefinirdistribuciones
Ventanadeestadsticosdetallados..................................................................... 420
Ventanademodelo......................................................... VaseVentanademodelo
Ventanaderesultados ................................................ VaseVentanaderesultados
Ventanaderesultadosdeajuste..................................................................327,334
Ventanaresumendeajuste ................................................................................ 334
Versinparaestudiantes............................................................................................. 6

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