Probabilidad 1

Tarea 9
30 de marzo de 2014
1. Dar ejemplos de variables aleatorias X y Y que no sean independientes y
sin embargo se cumpla que el producto de sus esperanzas es la esperanza
del producto.
2. Probar la formula de Poincare (inclusi on-exclusi on) que permite calcu-
lar la probabilidad de una uni on nita de eventos no necesariamente
disjuntos dos a dos.
3. Sea X una variable aleatoria con E(X) = y V ar(X) =
2
. Denimos
la variable X =
(X )

. La variable aleatoria X es llamada la va-

riable aleatoria estandarizada de X. Muestre que esta variable aleatoria
estandarizada tiene valor esperado cero y varianza 1.
4. Encuentre el valor esperado y la varianza para el n umero de ni nos y el
n umero de ni nas en una familia que tiene hijos hasta que nace un ni no
o hasta que tienen tres hijos, cualquiera de los dos casos que suceda
primero.
5. Sea X el resultado de cierto experimento con E(X) = y V ar(X) =
2
.
Cuando y son desconocidos, regularmente se repite el experimento
n veces con resultados x
1
, x
2
, . . . , x
n
estimando con la media muestral
x =
1
n
n

i=1
x
i
1
y
2
por la varianza muestral
s
2
=
1
n
n

i=1
(x
i
x)
2
Demuestre que:
a) E( x) = .
b) E(( x )
2
) =
2
/n.
c) E(s
2
) =
n 1
n

2
. Hint: Note que
1
n
n

i=1
(x
i
x)
2
=
n

i=1
(x
i
)
2
n( x )
2
y tome la esperanza por ambos lados.
d) Muestre adem as que si se reemplaza en la denici on de s
2
el coe-
ciente 1/n por 1/(n 1) entonces E(s
2
) =
2
.
e) Realice un programa en R (o en alg un otro software) que simule
el lanzamiento de un dado n veces y calcule la media y varaian-
za muestral. Realice estes experimento para n = 10 y n = 1000.
Que tan bien se aproximan la media muestral y la varianza mues-
tral a la media verdadera 7/2 y a la varianza verdadera 35/12?
6. Para una sucesion de ensayos Bernoulli, sea X
1
el n umero de ensayos
hasta que el primer exito ocurra. Para j 2, sea X
j
el n umero de
ensayos despues del (j 1)-enesimo exito hasta el j-esimo exito. Se
puede demostrar que estos eventos son independientes.
a) Cual es la distribuci on, la esperanza y la varianza para X
j
?
b) Sea T
n
= X
1
+ X
2
+ + X
n
. Entonces T
n
es el tiempo hasta el
n-esimo exito. Encuentre E(T
n
) y V ar(T
n
).
c) Use los resultados de b) para encontrar el valor esperado y varianza
para el n umero de lanzamientos de una moneda hasta que la n-
esima aguila ocurre.
7. Sea X una variable aleatoria con rango en [1, 1] y funci on de densidad
f
X
(x) = ax + b si | x |< 1.
2
a) Muestre que

1
1
f
X
(x)dx = 1, entonces b = 1/2.
b) Muestre que f
X
(x)dx 0, entonces 1/2 a 1/2.
c) Muestre que = (2/3)a, y por ende 1/3 1/3.
d) Muestre que
2
(X) = (2/3)b (4/9)a
2
= (1/3) (4/9)a
2
.
8. Sea X una variable aleatoria con valor esperado y varianza
2
. Sea
Y = aX
2
+ bX + c. Encuentre E(Y ).
9. Para dos variables aleatorias X y Y es natural preguntarse por la es-
peranza de X dado Y . Por ejemplo, Galton calculo el valor esperado
de la altura de un hijo dada la altura del padre. El uso este hecho para
mostrar que los hombres altos podra esperarse que tuvieran hijos con
una altura menor que la altura promedio de estos hombres. Esto es
conocido como regresi on a la media. Para denir este valor esperado
condicional, primero denimnos la densidad de X dado Y = y por
f
X|Y
(x|y) = f
X,Y
(x, y)/f
Y
(y),
donde f
X,Y
(x, y) es la densidad conjunta de (X, Y ) y f
Y
(y) es la densi-
dad de Y . Entonces el valor de la esperanza condicional de X dado Y
esta dado por
E(X|Y = y) =

b
a
xf
X|Y
(x|y)dx
Para la funcion de densidad conjunta dada por
f
X,Y
(x, y) =
1
2

1
2
e
(x
2
2xy+y
2
)/(2(1
2
))
demuestre que la funci on de densidad condicional de f
X|Y
(x|y) es nor-
mal con media y y varianza 1
2
. Por lo que se puede deducir que si
X y Y esta positivamente correlacionados (0 < < 1), y si y > E(Y )
entonces el valor esperado de X dado Y = y ser a menor que y (i.e
tenemos regresion a la media).
10. Un punto Y se elije aleatoriamente en [0, 1]. Un segundo punto X se
elije del intervalo [0, Y ]. Encuentre la densidad de X. Hint: Calcule
f
X|Y
= f
X,Y
/f
Y
3
y entonces
f
X
(x) =

1
x
f
X|Y
(x|y)f
Y
(y)dy
Puedes encontrar el resultado geometricamente?
11. Sean X y Z dos variables aleatorias normales est andar. Sea un n umero
real entre -1 y 1.
a) Sea Y = X +

1
2
Z. Demuestre que E(Y ) = 0yV ar(Y ) = 1.
b) Denimos la correlacion entre dos variables aleatorias X, Y como
=
cov(X, Y )

V ar(X)V ar(Y )
donde cov(X, Y ) = E(XY ) XY. Demuestre que la correlacion de
X, Y es .
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