DOCENTE: Rbens Prez

INTEGRANTES:

ALFARO COAQUERA, Yornet 2010-34925
CHAMBI CALLACONDO, Mariela 2010-34891
GARCA RUIZ, Fiorella 2010-34877
RAMOS MAITA, Carlos 2010-34889
CAPTULO III
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA COMERCIAL


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3.18 En la tabla 3.5 se dan las posiciones o lugares de 10 estudiantes en los
exmenes intermedios y finales de estadstica.
ESTUDIANTE
POSICIN A B C D E F G H I J
Intermedios 1 3 7 10 9 5 4 8 2 6
Finales 3 2 8 7 9 6 5 10 1 4

Calcule el coeficiente de correlacin de orden de Spearman e interprtelo:

3.19Relacin entre el tipo de cambio nominal y los precios relativos. A partir
de las observaciones de 1985 a 2005, se obtuvieron resultados de regresin, donde:
Y= tipo de cambio del dlar canadiense respecto del dlar estadounidense
(CD/$) y
X= razn entre el ndice de precios al consumidor estadounidense; es
decir, X representa los principios relativos en ambos pases:


a) Interprete esta regresin. Cmo interpretara?

El valor de la pendiente 2.250 sugiere que en el periodo de 1985 a 2005, que
para cada unidad de incremento en el precio relativo, en promedio la tasa del
tipo de cambio aumentara en 2.250 unidades. Es decir el dlar se haba
apreciado porque obtena ms dlares canadienses por cada dlar americano.
Literalmente interpretado el valor del intercepto de -0.912 quiere decir si la
proporcin del precio relativo fuera 0 un dlar estadounidense lo cambiara por
un -0.912 dlares canadienses. Obviamente esta interpretacin tiene sentido
econmico.
El valor de de 0.440 significa que solo el 44% del tipo de cambio del dlar
canadiense respecto del dlar estadounidense se explica por la razn entre el
IPC estadounidense y el IPC canadiense, esto quiere decir, que la razn entre
el IPC estadounidense y el IPC canadiense no tiene mucha influencia en el tipo
de cambio del dlar canadiense respecto al dlar estadounidense.
3.18

EXAMENES
FINALES
EXAMENES
INTERMEDIOS
Spearman's rho
EXAMENES FINALES
Correlation Coefficient 1,000 ,842
**

Sig. (2-tailed) . ,002
N 10 10
EXAMENES INTERMEDIOS
Correlation Coefficient ,842
**
1,000
Sig. (2-tailed) ,002 .
N 10 10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

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b) El valor positivo de tiene sentido econmico? en que teora econmica
se basa?

c) Suponga que se fuera a redefinir X como la razn entre el IPC canadiense
respecto del IPC estadounidense. lo anterior hara cambiar el signo de X?
por qu?
En este caso el coeficiente de la pendiente se que espera que siga
siendo positivo, mientras mas alto sea el IPC de EEUU mas alto
ser el tasa de inflacin canadiense que conducir a apreciar al
dlar estadounidense.

3.20 La tabla 3.6 proporciona datos sobre los ndices de produccin por hora (X) y la
compensacin real por hora (Y) de los negocios y sectores no agrcolas de la
economa de Estados Unidos de 1960 a 2005. El ao base para los ndices de 1992 =
100; adems, los ndices se ajustan por estacionalidad
a) Grafique por separado Y respecto de X para los dos sectores.


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b) En qu teora econmica se basa la relacin entre ambas variables? El
diagrama de dispersin apoya esta teora?
En ambos grficos podemos observar la relacin positiva que muestran
entre las produccin y el salario recibido por hora que no es
sorprendente de acuerdo a la teora marginal de productividad de la
economa laboral.(AGREGAR)

c) Estime la regresin MCO de Y sobre X. Guarde los resultados para una revisin
posterior, cuando estudie el captulo 5.

3.21 De una muestra de 10 observaciones se obtuvieron los siguientes resultados.

= 132100
Con el coeficiente de correlacin r=0,9758. Pero al verificar estos clculos se
descubri que se registraron dos pares de observaciones.
Y X

Y X
90 120
en lugar
de 80 110
140 220

150 210





Restando tenemos

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Restando tenemos









Restando se tiene





3.22 La tabla 3.7. presenta los datos sobre el precio del oro, el ndice de precios al
consumidor (IPC) y el ndice de la bosa de valores de nueva york (BVNY) de EEUU
de 1974-2006. El ndice de la BVNY influye la mayor parte de las acciones registradas
los cuales ascienden a mas de 1500.
a) en el mismo diagrama de dispersin, grafique los precios del oro, el IPC y el
ndice de la BVNY.





Restando tenemos

Restando se tiene

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Si observamos la lnea
trazada de estas
variables en funcin del
tiempo, en general van
creciendo, en el caso del
ndice de la bolsa de
valores es considerable
la volatilidad del ndice.

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b) Se supone que una inversin es una proteccin contra la inflacin si su
precio o la tasa de rendimiento se mantiene por lo menos al ritmo de la inflacin. Para
probar esta hiptesis, suponga que se decide ajustar el siguiente modelo,
suponiendo que el grafico de los puntos dispersos en a) indica que esto es lo
apropiado:



Resumen del modelo
Modelo R R cuadrado R cuadrado
corregida
Error tp. de la
estimacin
1 ,999
a
,998 ,997 ,484
a. Variables predictoras: (Constante), INDICE DE PRECIO AL COSUMIDOR,
PRECIO DEL ORO, INDICE DE LA BOLSA DE VALORES EN NEW YORK
3.23La tabla 3.8. Proporciona datos sobre PIB de EEUU de 1959 a 2005.
a) Grafique los datos del PIB en dlares actuales y constantes (es decir, de 2000)
respecto del tiempo.
b) Sea Y el PIB y X el tiempo (medido cronolgicamente, empezando con 1 para 1959,
2 para 1960,hasta 47 para 2005), observe el siguiente modelo se ajusta a los del PIB:

Estime este modelo para el PIB en dlares constantes y actuales.
c) Cmo interpretara

?
d) Si existiera una diferencia entre el valor estimado de

para el PIB en dlares

actuales y el estimado para el PIB en dlares constantes, Qu lo explicara?







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Resumen del modelo
Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error tp. de la estimacin
1 ,992
a
,984 ,984 1,749
a. Variables predictoras: (Constante), PIBR, PIBN


Coeficientes
a

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes
tipificados
t Sig.
B Error tp. Beta
1
(Constante) 1936,589 2,331

830,783 ,000
PIBN -,003 ,001 -,850 -5,974 ,000
PIBR ,010 ,001 1,828 12,850 ,000
a. Variable dependiente: AO