Tecnicas de Inferencia Estadstica II

Tema 5. Estadsticos de orden

M. Concepcion Ausn
Universidad Carlos III de Madrid
Grado en Estadstica y Empresa
Curso 2010/11
Tema 5. Estadsticos de orden
Contenidos

Denicion de estadsticos de orden

Distribucion del mnimo y del maximo

Distribucion del estadstico de orden k

Estadsticos de orden para la distribucion uniforme

Estadsticos de orden
Suponemos una muestra aleatoria simple (X
1
, X
2
, . . . , X
n
) de una
poblacion con funcion de distribucion, F.
Imaginamos que hemos observado una realizacion concreta de dicha
muestra (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) y la ordenamos de menor a mayor,
x
(1)
x
(2)
. . . x
(n)
en donde x
(1)
= mn {x
1
, . . . , x
n
}, x
(2)
es el segundo valor mas peque no
de la realizacion y as hasta x
(n)
= max {x
1
, . . . , x
n
}. Si dos cualesquiera
de ellos x
i
y x
j
son iguales, suponemos que sus ordenes no importan.
Denici on
La variable aleatoria X
(k)
que toma el valor x
k
en cada posible sucesion
(x
1
, . . . , x
n
) de posibles valores de (X
1
, X
2
, . . . , X
n
) se llama estadstico de
orden k, k = 1, 2, . . . , n. De este modo se verica que:
X
(1)
X
(2)
. . . X
(n)
Aplicaciones de los estadsticos de orden

El maximo, X
(n)
, interesante en inundaciones y otros fenomenos
metereologicos extremos.

El mnimo, X
(1)
, interesante en problemas de ingeniera como
sucesiones de dispositivos en serie.

La mediana muestral:

X
(
n+1
2
)
, si n es impar,
X
(
n
2
)
+X
(
n
2
+1
)
2
, si n es par.

El rango X
(n)
X
(1)
que es una medida de dispersion.

Experimentos de ingeniera con n dispositivos cuyos tiempos de vida

se observan hasta que falla el r -esimo dispositivo. As se tienen r
tiempos de vida ordenados, X
(1)
< X
(2)
< . . . < X
(r )
.
Distribuci on del mnimo y del maximo
Observaci on
A diferencia de las variables (X
1
, . . . , X
n
), los estadsticos de orden,
(X
(1)
, . . . , X
(n)
), no son ni independientes ni identicamente distribuidos.
Distribuci on del mnimo
Consideramos el mnimo o estadstico de orden 1,
X
(1)
= mn {X
1
, . . . , X
n
}
y calculamos su funcion de distribucion:
F
X
(1)
(y) = Pr

X
(1)
y

= 1 Pr

X
(1)
> y

= 1 Pr (todos los valores muestrales > y)

= 1
n

i =1
Pr (X
i
> y) = 1
n

i =1
[1 Pr (X
i
y)]
= 1 [1 F (y)]
n
Distribuci on del mnimo y del maximo
En el caso de que F tenga funcion de densidad, f , la funcion de densidad
del mnimo es,
f
X
(1)
(y) = n [1 F (y)]
n1
f (y)
Ejercicio 5.1.
Calcular la funcion de distribucion y la funcion de densidad del maximo o
estadstico de orden n,
X
(n)
= max {X
1
, . . . , X
n
}
de una muestra aleatoria simple de variables (X
1
, . . . , X
n
).
Distribuci on del estadstico de orden k
Consideramos el estadstico de orden k, X
(k)
y queremos calcular su
funcion de distribucion. Para ello denimos:
Z
i
=

1, si X
i
y
0, si X
i
> y
para i = 1, . . . , n. Entonces,
Z Ber (p = F(y))
de modo que la variable N umero de observaciones y es:
n

i =1
Z
i
Bin (n, F (y))
y por tanto,
F
X
(k)
(y) = Pr

X
(k)
y

= Pr (al menos k valores de la muestra y)

= P (Bin (n, F (y)) k) =
n

j =k

n
j

F (y)
j
[1 F (y)]
nj
Distribuci on del estadstico de orden k
En el caso de que F tenga funcion de densidad, f , la funcion de densidad
de X
(k)
es,
f
X
(k)
(y) = n

n 1
k 1

F (y)
k1
[1 F (y)]
nk
f (y)
Ejercicio 5.2.
Calcular la funcion de distribucion y funcion de densidad de la mediana
muestral para una muestra de tama no impar.
Supongamos que se genera una muestra de 7 valores aleatorios de una
distribucion chi-cuadrado,
2
6
. Calcular la probabilidad de que la mediana
muestral sea menor que 8.
Estadsticos de orden para la distribucion uniforme
Supongamos una muestra aleatoria simple (U
1
, . . . , U
n
) de una poblacion
con distribucion uniforme U(0, 1) cuya funcion de distribucion es
F
U
(u) = u.
Entonces, el estadstico de orden k tiene funcion de distribucion:
F
U
(k)
(u) = Pr

U
(k)
u

= Pr (al menos k valores de la muestra u)

= Pr(Bin(n, u) k) =
n

j =k

n
j

u
j
(1 u)
nj
y funci on de densidad:
f
U
(k)
(u) = n

n 1
k 1

u
k1
(1 u)
nk
=
n!u
k1
(1 u)
nk
(k 1)!(n k)!
=
u
k1
(1 u)
nk
B(k, n + 1 k)
Por tanto:
U
(k)
Beta(k, n + 1 k)
Estadsticos de orden para la distribucion uniforme
Ejercicio 5.3.
Se simulan 7 valores de una distribucion uniforme U(0, 1). Calcular la
probabilidad que la mediana muestral sea menor que 0.5.
Estadsticos de orden para la distribucion uniforme
Recordamos que...
Dada una variable, X, con funcion de distribucion F continua, la variable
aleatoria Y obtenida por la transformacion Y = F(X) se distribuye como
una distribucion uniforme U(0, 1).
Observamos que...
A partir de una muestra aleatoria (X
1
, . . . , X
n
) de una variable, X, con
funcion de distribucion F continua, se obtiene una muestra aleatoria
(F(X
1
), . . . , F(X
n
)) de una poblacion uniforme U(0, 1).
Ademas, el estadstico de orden k de dicha muestra es:
F(X
(k)
) Beta(k, n + 1 k)
Estadsticos de orden para la distribucion uniforme
Ejercicio 5.4.
Suponer una muestra de tama no 6 de una variable continua de una
poblacion con distribucion desconocida. Calcular la probabilidad de que la
mediana poblacional se encuentre entre los estadsticos de orden 3 y 4.