1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA

DE MXICO
FACULTAD DE ECONOMA
Alumno: Noriega Llamas Katia Ma.
Profa: Barrera Godnez Genoveva
Materia: Introduccin a la Econometra.
Trabajo final: PIB
Fecha de entrega. 25/09/2013










2
PIB
Objetivo General:

El objetivo del trabajo es comprobar la teora de Keynes general acerca de la IS
(PIB) mediante datos histricos, esto para ver si el modelo nos puede explicar
ms acerca del problema que encontraremos sobre las exportaciones y las
importaciones ms adelante mediante ecuaciones matemticas derivado de la
naturaleza de los mismos y si son o no exgenos al modelo, para ello usaremos
una muestra de los datos que reflejan el comportamiento de nuestras variables
en un periodo de 50 aos, que abarca de 1960 a 2010.
Si los datos nos muestran un modelo relevante podramos estar ms cerca de
resolver y adaptar una poltica econmica que permita el impulso de la
economa.
Mucha de la importancia de esta comparativa es el ver como un pas
desarrollado en una poca Dorada se apega a las leyes econmicas
comparado con pases en los cuales existen ciertas fallas de gobierno y
mercado (corrupcin, monopolios, etc.).

Teora Keynesiana (IS)

La teora bsica ser desarrollada ms especficamente para efectos del estudio
conforme a variables reales.

Consideremos la renta o ingreso nacional (Y) como la suma de todos los bienes
y servicios producidos en un periodo de tiempo, por ejemplo, un ao. Ahora bien,
algunos de esos bienes y servicios han servido para el consumo de los
habitantes del pas, es decir (C) ser el consumo, otros habrn servido para que
las empresas puedan reponer sus necesidad de capital para producir
(maquinaria, herramientas, materias primas, etctera), esto lo llamaremos
inversin (I); por su parte, el gobierno del pas tambin ha intervenido en la
economa consumiendo bienes y servicios para hacerlos pblicos o ha
intervenido mediante empresas pblicas en el mercado, a lo que llamaremos
gasto pblico (G). Tambin se han importado bienes del exterior, mediante las
importaciones (M) y se han exportado al exterior, mediante la exportaciones (X).
Entonces, podemos representar la renta como esta suma:
(1a)
La razn por la que las importaciones pasan "restando", es la siguiente: el lado
de la ecuacin Y + M representa en qu hemos usado todo el dinero empleado
en el periodo, el total de produccin nacional de bienes y servicios, y de
importaciones, y en eso ha tenido que emplearse todo lo que se ha demandado
durante el periodo: C + I + G + X (ya que algunas de estas variables en parte
han tomado de la produccin nacional y en parte de las importaciones). Por
tanto Y + M = C + I + G + X, y pasando M al otro lado, tenemos la relacin (1a).
3
Podemos simplificar y llamar a las dos ltimas variables "Exportaciones netas", y
presentarlo as:
(1b)
Hay que introducir ahora factores que influyen el consumo. El consumo se
supone que ser una parte de la renta disponible de los consumidores. Pero,
Qu es la Renta disponible? Podramos pensar que es Y, pero como el
gobierno necesita parte de esa renta para financiar el gasto pblico (G),
podemos suponer que la renta disponible es la renta Y despus de que el
gobierno ha retenido una parte en forma de impuestos, y los presentamos de
forma simplificada por una tasa impositiva (t) (Con 0<= t <=1, si bien t = 0 o t ='1
seran casos demasiado improbables en la realidad). As pues, la renta
disponible ser (1-t)Y. Ahora bien, el consumidor, normalmente, no se la gastar
toda en consumo, sino solo una parte, podemos suponer que por trmino medio
todos tienen la misma propensin al consumo, y la llamamos (c) a esa
propensin. Por tanto, el Consumo privado ser:

Introducimos esto en nuestra ecuacin y quedara as:

Otro supuesto que se suele hacer es que la Inversin privada se ve
negativamente afectada por los tipos de inters del dinero. Cuando stos son
altos, como las empresas tienden a pedir crditos bancarios para equipar sus
medios de produccin, tienden a invertir menos porque invertir ms significa
tener que pagar ms de intereses y de principal. Esto lo podemos representar
as: La Inversin tiene un nivel mximo posible (I
m
) y disminuye linealmente con
los tipos de inters:

Donde b representa la sensibilidad de las empresas privadas al tipo de inters
bancario e i ese tipo de inters. Nuestro modelo ahora es as:

La cuestin es que en este modelo vemos que la misma variable, la renta,
aparece en los dos lados de la ecuacin. Esto puede interpretarse como una
relacin dinmica, o sea, el valor de Y en la izquierda va a depender del valor
que tuvo en el pasado, en la derecha de la ecuacin, y del resto de los valores
de las variables. E ir cambiando periodo tras periodo.
Sin embargo, si suponemos que las otras variables no cambiaran, si los
parmetros fueran constantes durante suficiente tiempo, y adems el gasto
pblico G estuviera exgenamente generado, entonces posiblemente la renta
llegara a no cambiar tampoco con el tiempo, alcanzando lo que se llama el valor
de equilibrio. Podemos hallar este valor de equilibrio:
4
(2a)
Con esta ecuacin, tambin llamada curva IS, se pueden hacer diversos anlisis
viendo como cambiara la renta de equilibrio si variaran los parmetros o las
variables implicadas. Esta curva refleja los valores de renta (Y) y tipo de inters
(i) para los cuales el mercado de bienes y servicios est en equilibrio. Existe sin
embargo una diferencia importante si se considera que el gasto no es exgeno
sino endgeno y dado por el nivel de impuestos: G = tY, ya que en este caso la
renta de equilibrio sera:
(2b)
Obsrvese que la hiptesis de exogeneidad del gasto pblico no es inocente, ya
que la conclusin sobre el efecto del aumento de los impuestos es contraria en
(2a) y (2b) ya que calculando las derivadas siguientes se tiene:

Es decir en el modelo de gasto pblic o
endgeno un aumento de los impuestos conduce a una disminucin de la renta,
mientras que en el modelo gasto pblico igual a los impuestos (no-dficit) el
aumento del tipo impositivo conduce a aumentos de renta.

Las variables que tomamos para realizar nuestro modelo fueron las
exportaciones y las importaciones, y a travs de estas analizar cual es la
influencia que ejercen los cambios de estas sobre el PIB. Para esto se
recopilaron los datos de los comportamientos de nuestras variables de estudio,
en un periodo de 50 aos, de 1960 a 2010. Y se encuentran en miles de
millones en dlares a precio actual.
El PIB en Mxico es muy variable, esto tiene varias causas histricas pero la que
desde mi punto de vista es la ms acertada, es el manejo inadecuado de las
polticas econmicas en el pas. Por ejemplo; estamos acostumbrados a que
cada fin de sexenio, es muy probable que venga una crisis o devaluacin como
es el caso de 1994 en donde el PIB cay estrepitosamente y as se viene dando
este tipo de casos desde 1982.







5
DESCRIPCIN DEL MODELO
US$ a precios actuales

AOS PIB IMPORTACIONES EXPORTACIONES
1960 13056164925 1520943497 1109119663
1961 14153954349 1503120778 1191207822
1962 15221053213 1536527497 1302503661
1963 16936337668 1688128295 1411095979
1964 20070134741 1978567971 1532720297
1965 21829715344 2079751969 1667319975
1966 24337233447 2192167967 1816951973
1967 26556372081 2392911964 1824071973
1968 29363632834 2746231959 2066335969
1969 32515754314 3011215955 2451095963
1970 35541711470 3430407949 2754439959
1971 39200879416 3417959949 2995039955
1972 45178119327 3991119941 3643199946
1973 55271303176 5232143922 4650159931
1974 71976542927 7612159887 6054239910
1975 88003982689 8465679874 6067119910
1976 89023916067 8784409139 7558155885
1977 81825780564 8363203272 8442477606
1978 1.02517E+16 11315762967 10732745433
1979 1.3454E+15 16754179542 15056293606
1980 1.94357E+16 25215695603 20806478220
1981 2.50083E+16 32350082479 26030531293
1982 1.73721E+16 17920283355 26633315107
1983 1.48867E+16 14024762813 28288293322
1984 1.75632E+16 16777515464 30526866344
1985 1.84473E+16 19063167621 28436327928
1986 1.2944E+15 17389311441 22445888630
1987 1.40264E+16 18775670427 27348986735
1988 1.83144E+16 33950974625 36496760668
1989 2.22977E+16 42503285801 42358818602
1990 2.6271E+15 51767988094 48866102544
1991 3.14454E+16 60602975350 51459973289
1992 3.63609E+16 73709197680 55406028608
1993 4.03196E+16 77307434705 61477694278
1994 4.21725E+16 91106762866 70802216013
1995 2.86698E+16 79425254371 87048394441
1996 3.32909E+16 99935703957 1.06786E+16
1997 4.0148E+15 1.21943E+16 1.21516E+16
6
1998 4.21215E+16 1.38218E+16 1.29289E+16
1999 4.81202E+16 1.55701E+16 1.4791E+15
2000 5.81426E+16 1.91482E+16 1.79888E+16
2001 6.22093E+16 1.85221E+16 1.71443E+16
2002 6.49076E+16 1.85889E+16 1.74099E+16
2003 7.00325E+16 1.87801E+16 1.77567E+16
2004 7.59777E+16 2.15577E+16 2.02141E+16
2005 8.48947E+16 2.42401E+16 2.30077E+16
2006 9.52148E+16 2.78178E+16 2.66301E+16
2007 1.03588E+17 3.05666E+16 2.89295E+16
2008 1.09229E+17 3.31178E+16 3.06473E+16
2009 8.83741E+16 2.57058E+16 2.44133E+16
2010 1.03494E+17 3.26494E+16 3.13962E+16

http://databank.bancomundial.org/data/views/variableSelection/selectvaria
bles.aspx


VALIDACIN DEL MODELO


1. FORMA FUNCIONAL:

PIB= f (X, M)


PIB: Producto Interno Bruto

X: exportaciones

I: importaciones


2. MODELO MATEMTICO: condiciones y restricciones

PIB=
0
+
1
X+
2
M

Condiciones y restricciones:

Nmero de parmetros= K=3

Nmero de datos=n=50

7

0=
ordenada al origen

1=

2=
Nivel de movimiento de la variable dependiente a cambios de las
variables independientes

PIB/X=
1
PIB/M=
2

0,

1,

2
> 0

3. MODELO MATRICIAL




PIB
1
1, X
1,
M
1

0

1
. .
1

. .
. .
2

. .
PIB
50
1
50,
X
50,
M
50

50




50*1 50*3 3*1 50*1

50*1





4. MODELO ECONOMTRICO





= Ser nuestra variable aleatoria, representar errores o comportamientos
inesperados en nuestra ecuacin. Adems, representar valores extremos y
dems tipos de variables que puedan afectar al PIB. Utilizamos esta variable
debido a los principios de parcimonia y parquedad.


8
5. MODELO ESTIMADO

Dependent Variable: PIB
Method: Least Squares
Date: 09/24/13 Time: 16:58
Sample: 1960 2010
Included observations: 51

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 9.71E+15 2.15E+15 4.516201 0
EXPORTACIONES 1.099037 0.784545 1.40086 0.1677
IMPORTACIONES 1.883545 0.736454 2.557588 0.0138

R-squared 0.849044
Mean dependent
var 2.76E+16
Adjusted R-
squared 0.842754 S.D. dependent var 3.34E+16
S.E. of regression 1.33E+16 Akaike info criterion 77.1415
Sum squared resid 8.44E+33 Schwarz criterion 77.25514
Log likelihood -1964.108 F-statistic 134.9866
Durbin-Watson stat 0.857595 Prob(F-statistic) 0

Fuente Eviews


PIB= 9.71E+15+1.099037 X + 1.883545 M +



6. VALIDACIN DE PARMETROS

Para
0

I. Prueba de Hiptesis


H0 vs. Ha

H
0
=
0
=
1
=
2
=0
VS
H
a
0
H
0=
est en el origen
VS
H
a=
no est en el origen y el PIB no depende
nicamente de las variables
9

II. Aportaciones de pruebas.

/2

0=
9.71E+15-0/2.15E+15

0=
4.516201

n-k=

49=
+ - 2.010
con =0.025
I. Regla de deciscin.
Si
0
(-2.010,2.010) Acepto H
0
Si
0
(-2.010,2.010) Rechazo H
0


I. Conclusin


Rechazamos H
0
; por lo que el PIB si tendr un valor independientemente del
resultado de nuestras variables independientes.



Para
1:
I. Prueba de hiptesis.
H
0 VS
H
a
H
0
=
0
=
1
=
2
=0
VS
H
a
0
H
0=
no existe pendiende o relacin entre las variables
VS
H
a=
existe relacin
entre las variables



II. Aportaciones de pruebas.

/2

1=
1.099037-0/0.784545

1=
1.40086

n-k=

49=
+ - 2.010
10
con =0.025


III. Regla de deciscin.
Si

(-2.010,2.010) Acepto H
0
Si

(-2.010,2.010) Rechazo H
0

IV. Conclusin


Rechazamos H
0
; por lo que decimos que existe un mnimo de exportaciones
que no guarda estrecha relacin con respecto al incremento del PIB.


Para
2
I. Prueba de hiptesis.
H
0 VS
H
a
H
0
=
0
=
1
=
2
=0
VS
H
a
0
H
0=
no existe pendiende o relacin entre las variables
VS
H
a=
existe relacin
entre las variables



II. Aportaciones de pruebas.

/2

2=
1.883545-0/0.736454

2=
2.557588

n-k=

49=
+ - 2.010

con =0.025
III. Regla de deciscin.
Si

(-2.010,2.010) Acepto H
0
Si

(-2.010,2.010) Rechazo H
0

IV. Conclusin


Rechazamos H
0
; por lo que decimos que existe un mnimo en las importaciones
que no guarda estrecha relacin con respecto al incremento del PIB.
11


7. BONDAD DE AJUSTE

= 1-

= 0.849044

Por lo tanto, 84% de nuestros datos se ajustan al modelo economtrico.
I. Prueba de hiptesis.
H
0 VS
H
a
H
0
=

=0
VS
H
a
=

0
H
0=
no existe bondad de ajuste
VS
H
a=
existe bondad de ajuste
II. Aportaciones de pruebas.
F
P
=

F
(2,47)
F
P=
134.9866
F
(2,47)
= 3.23
III. Regla de deciscin.

Si F
p
<F
t
Acepto H
0
y por lo tanto no hay bondad de ajuste
Si F
p
>F
t
Rechazo H
0
y por lo tanto existe bondad de ajuste
IV. Conclusin

Existe bondad de ajuste porque 134.9866 > 3.23










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8.ANLISIS DEL MODELO
Encontramos que los parmetros son estadsticamente significativos. Nuestra
ordenada al origen muestra que el PIB de Mxico muestra un reflejo de las
exportaciones que realiza el pas, mientras que, nuestro parmetro
1
nos
muestra que durante nuesro periodo de estudio (1960-2010) las exportaciones
han aumentado en relacin directa al incremento del PIB. Y podemos analizar un
comportamiento muy similar en las importaciones que mantuvo el pas durante
ese periodo, ya que represento de igual manera una relacin positiva. Confrome
con los datos que obtuvimos, las variables reprentaron signos positivos, que nos
permite establecer una relacin satisfactoria con la teora.
Hayamos que existe bondad de ajuste y que los datos de nuestro modelo se
ajustan en un 84%, lo cual significa que nuestros datos son tiles para la
interpretacin del modelo.


Graficas: Eviews

-4.00E+15
0.00E+00
4.00E+15
8.00E+15
1.20E+16
1.60E+16
2.00E+16
2.40E+16
2.80E+16
3.20E+16
0.00E+00 4.00E+16 8.00E+16 1.20E+17
PIB
E
X
P
O
R
T
A
C
I
O
N
E
S
EXPORTACIONES vs. PIB
0.00E+00
2.00E+16
4.00E+16
6.00E+16
8.00E+16
1.00E+17
1.20E+17
0.0E+00 1.0E+16 2.0E+16 3.0E+16 4.0E+16
IMPORTACIONES
P
I
B
PIB vs. IMPORTACIONES
13

9. Tabla ANOVA.
Fuentes de
variacin
Suma de cuadrados

Grados de libertad
Regresin SCE 538.21 49
A los residuales SCR 8.44E+33 2
Variacin total SCT
546.6E31

52



10. Factor de inflacin

1/1-R^2

a) Prueba de hiptesis

H
0 VS
H
a
H
0
=R
2
=0
VS
H
a
=R
2

0
H
0=
no existe multicolinealidad
VS
H
a=
existe multicoliealidad



b) Aportacin de pruebas

Nuestro modelo presenta pruebas t significarivas, pero un R
2
muy
elevado por lo que es posible que se presente multicolinealidad.



c) Regla de decisin

Si FI<0, Acepto Ho

Si FI>0, Rechazo Ho

d) Conclusin

FI=0.150956, por lo tanto Aceptamos Ho, por lo tanto no hay
multicolinealidad.










14
11.Matriz de autocorrelacin

a) H
0=
no existe multicolinealidad
VS
H
a=
existe multicoliealidad


b) Aportacin de pruebas

PIB
IMPORTACION
ES
EXPORTACION
ES


PIB 1.000000 0.910204 0.918081
IMPORTACION
ES 0.910204 1.000000 0.970943
EXPORTACIO
NES 0.918081 0.970943 1.000000

PIB,IMPORT
= 0.910204

PIB,EXPORT
=0.918081

IMPOR,EXPORT=
0.970943



R^2=0.849044

c) Regla de decisin

Si >R^2, Hay multicolinealidad
Si <R^2, No hay multicolinealidad

d) Conclusin

R^2=0.849044 <
IMPOR,EXPORT=
0.970943; por lo que se podra
decir que existe multicolinealidad en trminos muy
estrictos.


12. Prueba de Theil

T==0.849044 -((0.849044 -0.942537)+(0.849044-0.759348)+(0.849044-
0.776167))= 0.779964

Conclusin:
Observamos que el valor encontrado se acerca a 1, por lo que podramos tener un
sntoma de multicolinealidad en nuestro modelo.


13. Prueba Farrar-Glouber


a) Prueba de hiptesis

15
H
0 VS
H
a

H
0=
no existe multicolinealidad
VS
H
a=
existe multicoliealidad



b) Aportacin de pruebas

FG X
2
n
=>9.1


= 5%




c) Regla de decisin

Si FG< X
2
n
, Acepto Ho=> No hay multicolinealidad

Si FG> X
2
n
, Rechazo Ho => Hay multicolinealidad

N=6
X
2
n=
12.5916

d) Conclusin

FG= -58.70970965 < X
2
n
por lo tanto Aceptamos Ho, por lo tanto
no hay multicolinealidad.















16
10.-Variables contra el tiempo

Grfica de variables contra el tiempo



OBSERVACIONES:



















Grfica de importaciones contra el tiempo
17

Observaciones: A travs del periodo estudiado y con la ayuda de esta
grfica concluimos que no existe ciclicidad, ni patrones de
comportamiento.


Grfica de exportaciones contra el tiempo



Observaciones: A travs del periodo estudiado y con la ayuda de esta
grfica concluimos que no existe ciclicidad, ni patrones de
comportamiento.











18
11.Residuales rezagados




Observamos que nuestras variables presentan indicios de
homoscedasticidad, pero hayamos una relacin positiva entre los
residuales. No autocorrelacin entre las variables dado que no se
observa una relacin lo suficientemente estrecha entre las variables.








19



Observamos que existe una tendencia a que los residuales sean
homoscedasticos, no existe autocorrelacin, y encontramos que hay una
mayor concentracin de residuales en el cuadrante positivo.




Observamos que no hay autocorrelacin por el nivel de dispersin de los
datos. Aunque si hallamos una relacin residual positiva.


20

12. Residuales cuadrticas






Importaciones






21


Exportaciones





13. Prueba de Heteroscedasticidad

a) variable 1




22


















23

B) variable 2






24




c) variable 3



25

















26


14. Anlisis global de residuales a travs del tiempo





15. Pruebas CUSUM


27








Prueba de Rachas o de aleatoriedad o de Geary

MODELO 1 PIB= IMP,EXP
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
-9.70E+15
28
-9.70E+15
-9.70E+15
5.90E+14
-8.40E+15
9.70E+15
1.50E+16
7.70E+15
5.20E+15
7.90E+15
8.70E+15
-8.40E+15
4.30E+15
8.60E+15
1.30E+16
-7.10E+15
2.20E+16
2.70E+16
3.10E+16
3.20E+16
1.90E+16
1.20E+16
-4.20E+16
-7.80E+15
7.40E+15
-7.40E+15
-1.20E+15
1.00E+15
5.30E+15
3.40E+15
4.30E+15
3.90E+15
4.90E+15
3.30E+15
3.50E+15
-2.60E+15


Nmero de rachas= 13
N1=>0=6
N2=<0=7


29



6 N1
7 N2
7.461538462 ESPERANZA DE RACHAS
426.4615385 VARIANZA DE RACHAS
20.65094522 DESVIACION DE RACHAS
-
33.01431417
LIMITE INFERIOR
47.93739109 LIMITE SUPERIOR


MODELO 2 PIB=(IMPORTACIONES)

-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
-1.01E+16
30
-1.01E+16
2.37188E+14
-8.71283E+15
9.33716E+15
1.49E+16
7.33714E+15
4.83713E+15
7.53713E+15
8.33713E+15
-8.77285E+15
3.93714E+15
8.23711E+15
1.22E+16
-7.43293E+15
2.13E+16
2.63E+16
3.02E+16
3.21E+16
1.86E+16
-9.36863E+15
-4.32E+16
-7.27264E+15
3.35E+16
-6.81374E+15
2.88036E+13
31
1.81462E+15
5.69571E+15
4.38225E+15
4.74988E+15
4.07968E+15
5.87095E+15
5.69058E+15
3.98369E+15
-2.74724E+15

NMERO DE RACHAS =13
N1=>0=6
N2=<0=7

6 N1
7 N2
7.461538462 ESPERANZA DE RACHAS
426.4615385 VARIANZA DE RACHAS
20.65094522 DESVIACION DE RACHAS
-
33.01431417
LIMITE INFERIOR
47.93739109 LIMITE SUPERIOR




Modelo 3

32







Referencias:

KEYNES,J.M., Teora general de la ocupacin, el inters y el dinero.,
Fondo de Cultura Econmica, 1943.
http://databank.bancomundial.org/data/views/variableSelection/selectvaria
bles.aspx

http://www.bea.gov

http://www.inegi.org.mx

www.eclac.org/

http://www.banxico.org.mx














33




















. ndice.

Cartula
Objetivo General
Teora del modelo
Descripcin del modelo
Validacin del modelo
-Forma funcional
-Modelo matemtico
-Modelo matricial
-Modelo economtrico
-Modelo estimado
-Validacin de parmetros
Bondad de ajuste
Anlisis del modelo
Tabla ANOVA
Referencias