Instituto Tecnolgico de Orizaba

Alumno: Carlos Antonio Gonzlez Garca

Ingeniera en Sistemas Computacionales

Profesor: Luis Alberto Galn

Mtodos Numricos - 14:00 a 15:00 Hrs.

28 Mayo 2013


Solucin de Ecuaciones Diferenciales
Solucin de ecuaciones diferenciales.
1. Mtodos de un paso.
Mtodo de Euler
Se llama mtodo de Euler al mtodo numrico consistente en ir incrementando paso a
paso la variable independiente y hallando la siguiente imagen con la derivada.
La primera derivada proporciona una estimacin directa de la pendiente en Xi (ver Grfico
N01). [1]
Donde f (Xi, Yi) es la ecuacin diferencial evaluada en Xi y Yi, Tal estimacin podr
substituirse en la ecuacin [2] nos queda que:
[2]
Esta frmula es conocida como el mtodo de Euler (punto medio). Se predice un nuevo
valor de Y por medio de la pendiente (igual a la primera derivada en el valor original de X).


Mtodo de Euler Mejorado
Este mtodo se basa en la misma idea del mtodo anterior, pero hace un refinamiento en
la aproximacin, tomando un promedio entre ciertas pendientes.
La frmula es la siguiente:

Donde

Para entender esta frmula, analicemos el primer paso de la aproximacin, con base en la
siguiente grfica:

En la grfica, vemos que la pendiente promedio corresponde a la pendiente de la
recta bisectriz de la recta tangente a la curva en el punto de la condicin inicial y la "recta
tangente" a la curva en el punto donde es la aproximacin obtenida con la
primera frmula de Euler. Finalmente, esta recta bisectriz se traslada
paralelamente hasta el punto de la condicin inicial, y se considera el valor de esta recta
en el punto como la aproximacin de Euler mejorada.

Mtodo de Runge-Kutta.

Objetivo de los mtodos de Runge-Kutta:

El objetivo de los mtodos numricos de runge-kutta, es el anlisis y solucin de los
problemas de valor inicial de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), estos son una
extensin del mtodo de euler para resolver las (EDOS), pero con un orden de exactitud
mas alto que este.

Los mtodos de euler son procedimientos para resolver EDOS de primer orden y se
pueden programar en una computadora para no hacer los clculos manualmente.
Una desventaja importante de los mtodos de euler es que el orden de exactitud es bajo
comparado con los de RUNGE- KUTTA .Y aunque para uno y otro existen versiones
diferentes nosotros solamente nos basaremos en su potencialidad de aplicacin dentro de
la programacin por computadora para la solucin del problemas.


2. Mtodo de pasos mltiples.
Mtodos de Paso Multiple:
EL valor de xi+1se realiza en funcin de los valores de xi,xi-1, .xi-p

El paso de integracin h puede ser fijo o variable. En caso de variabilidad se utilizar el
error de integracin estimado, como diferencia en la evaluacin de xi+1con dos mtodos
diferentes.

Metodos de paso multiple
Se considera el problema de valores iniciales (P.V.I.)
8<: y0(x) = f(x; y(x)); x 2 [a; b];
y(a) = y0 dado,
el que supondremos tiene solucion unica, y : [a; b] ! R, la cual es acotada y depende
continuamente de los datos f e y0.
Dada una partici on del intervalo [a; b]:
a = x0 < x1 < _ _ _ < xN = b;
los metodos que hemos visto hasta aqui solo usan la informacion del valor y de la solucion
calculada en xi para obtener yi+1. Por eso se denominan metodos de paso simple
Parece razonable pensar que tambien podrian utilizarse los valores yik; : : : ; yi
obtenidos en los nodos xik; : : : ; xi, para k > 0.
Para ello, si integramos y0(x) = f(x; y(x)) en el intervalo [xi; xi+1], se tiene:
Z xi+1
xi
y0(x) dx = Z xi+1
xi
f(x; y(x)) dx
y, por lo tanto,
y(xi+1) = y(xi) + Z xi+1
xi
f(x; y(x)) dx:
La integral puede calcularse aproximando el integrando mediante el polinomio de
interpolacion de f(x; y(x)) en los puntos xik; : : : ; xi. Sin embargo, como los valores
exactos de y(xik); : : : ; y(xi) no se conocen, no podemos utilizarlos en la evaluacion
de f(x; y(x)). En su lugar podemos utilizar los valores de la soluci on calculada
yik; : : : ; yi.
Los metodos que asi se obtienen se denominan metodos de paso multiple.
3. Sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias.