Io Ii - Toma de Decisiones (Solución de Ejercicios) Taller 5 y 6

UNIVERSIDAD NACIONAL JOS FAUSTINO SNCHEZ CARRIN
FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL, SISTEMAS E

INFORMTICA
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DE INGENIERA INDUSTRIAL
TEMA:
TOMA DE DECISIONES (SOLUCIN DE EJERCICIOS

TALLER N05 Y N06)
TRABAJO PRESENTADO POR LOS ALUMNOS
CCAYO CHUMBES, JULIO CESAR
CASTILLO ESPINOZA, MELISSA MELINA
DAVILA RETUERTO, NATHALI GERALDINE
GARBOZA GONZALO, ROSA CECILIA
DOCENTE:
DR. SOSA PALOMINO, ALCIBIADES
HUACHO PER
2014
TALLER N 5 (SOLUCIN DE LA DIAPOSITIVA N19)

La siguiente matriz representa las posibilidades de produccin diaria de una
empresa que produce polos as como las posibles demandas; tambin se
muestra los pagos correspondientes.
ESTADOS
DECISIONES
S1(30)
S2(100)
d1 (30)
150
-10
d2 (50)
80
200
d3 (80)
-20
300
P(Sj)
0.7
0.3
Evaluar la matriz considerando las probabilidades a priori y sin ellas y

determine cul es la decisin a tomar en cada caso.
Hallar el valor esperado de la informacin perfecta
Realice el anlisis de sensibilidad e interprete sus resultados.
I.
MTODOS SIN PROBABILIDAD (MTODO PRCTICO)
MTODO OPTIMISTA: De la matriz la mayor utilidad es 300, que

corresponde a la decisin d3
MTODO PESIMISTA: La decisin d2, porque representa una menor

prdida que es 80.
MTODO COSTO DE OPORTUNIDAD: La decisin d2 porque

representa el menor costo de oportunidad posible.
II.
COSTO DE
S1
S2
d1
150-150=0
300-(-10)=310
310
d2
150-80=70
300-200=100
100
d3
150-(-20)=170
300-300=0
170
OPORTUNIDAD
MTODOS CON PROBABILIDAD (MTODO PRACTICO)
MTODO DE PROBABILIDAD MXIMA: Con una probabilidad mxima

de 0.7 escogemos la decisin d1 igual a 150, porque produce la mayor
utilidad.
MTODO
DE
LAS
PROBABILIDADES
IGUALES:
Cuando
las
probabilidades son iguales escogemos el mayor promedio de cada fila

que este caso es d3
S1
S2
PROMEDIO
d1
150
-10
70
d2
80
200
140
d3
-20
300
280
PROBABILIDAD
0.5
0.5
-------
MTODO ANALTICO (TEOREMA DE BAYES)

RBOL DE DECISIN
150
P(S1)=0,7
VE(d1)=(0,7)(150)+(0,3)(-10)=102
d1
P(S2)=0,3
-10
P(S1)=0,7
80
VE(d2)=(0,7)(80)+(0,3)(200)=116
d2
P(S2)=0,3
200
-20
P(S1)=0,7
VE(d3)=(0,7)(-20)+(0,3)(300)=76
d3
P(S2)=0,3
La mejor decisin a tomar es d2=116.
VALOR ESPERADO CON INFORMACIN PERFECTA:

VEConIP =(0,7)(150)+(0,3)(300)=195
VALOR ESPERADO DE INFORMACIN PERFECTA:
VEdeIP=195-116=79
Margen de utilidad adicional.
300
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
VE(d1)=P(150)+(1-P)(-10)=160P-10
p=0 ; p=1
VE(d2)=P(80)+(1-P)(200)=200-120P
VE(d3)=P(-20)+(1-P)(300)=300-320P
DEC.
d1
d2
d3
-10
200
300
0.1
188
268
0.2
22
176
236
0.3
38
164
204
0.4
54
152
172
0.5
70
140
140
0.6
86
128
108
0.7
102
116
76
0.8
118
104
44
0.9
134
92
12
150
80
-20
PROB.
350
300
250
200
PROB
d1
150
d2
d3
100
50
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
-50
d3=d2
300-320P = 200-120P
100 =200P
P = 0.5
d2=d1
200-120P=160P-10
190=280P
P=0.68
La decisin d3 ser vlida siempre y cuando P [0;0,5]
La decisin d1 ser vlida siempre y cuando: P [0,68; 1]
TALLER N06 (SOLUCIN DE LA DIAPOSITIVA N49)

La siguiente tabla presenta la informacin de una empresa; donde la matriz de
resultados representa utilidad y est en soles:
S1
S2
S3
d1
400
200
-100
d2
300
-50
200
d3
-100
600
500
P(Sj)
0.70
0.20
0.10
Una empresa de mercado brinda la siguiente informacin:

P(Ik/Sj)
I1
I2
I3
S1
0.6
0.3
0.1
S2
0.4
0.2
0.4
S3
0.1
0.4
0.5
Hallar el valor esperado de la informacin muestral, la eficiencia y cuanto

pagara a la empresa por la informacin.
Evale la utilidad esperada asignando preferencia a sus resultados.
SOLUCIN: PROBALIDADES A PRIORI

III.
MTODOS SIN PROBABILIDAD (MTODO PRCTICO)

MTODO OPTIMISTA: De la matriz la mayor utilidad es 600, que
corresponde a la decisin d3.
MTODO PESIMISTA: La decisin d2, porque representa una

menor prdida que es -50.
MTODO COSTO DE OPORTUNIDAD: La decisin d3 porque

representa el menor costo de oportunidad posible.
COSTO DE
S1
S2
S S3
d1
400-400=0
600-200=400
500-(-100)=600
600
d2
400-300=100
600-(-50)=650
500-200=300
650
d3
400-(-100)=500
600-600=0
500-500=0
500
IV.
OPORTUNIDAD
MTODOS CON PROBABILIDAD (MTODO PRCTICO)

MTODO DE PROBABILIDAD MXIMA: Con una probabilidad mxima
de 0.7 escogemos la decisin d1 igual a 400, porque produce la mayor
utilidad.
MTODO
DE
LAS
PROBABILIDADES
IGUALES:
Cuando
las
probabilidades son iguales escogemos el mayor promedio de cada fila

que este caso es d3
S1
S2
S3
PROMEDIO
d1
400
200
-100
166.67
d2
300
-50
200
150
d3
-100
600
500
333.33
PROBABILIDAD
0.33
0.33
0.33
-------
MTODO ANALTICO (TEOREMA DE BAYES)
RBOL DE DECISIN
d1
P(S1)=0,7
400
P(S2)=0,2
200
P(S3)=0,1
P(S1)=0,7
d2
d3
P(S2)=0,2
-100
300
-50
P(S3)=0,1
200
P(S1)=0,7
-100
P(S2)=0,2
600
P(S3)=0,1
500
VE(d1)=(0,7)(400)+(0,2)(200)+(0.1)(-100)=310
VE(d2)=(0,7)(300)+(0,2)(-50)+(0.1)(200)=220
VE(d3)=(0,7)(-100)+(0,2)(600)+(0.1)(500)=100
La mejor decisin a tomar es d1=310.
VALOR ESPERADO CON INFORMACIN PERFECTA:

VEConIP =(0,7)(400)+(0,2)(600)+(0.1)(500)=450
VALOR ESPERADO DE INFORMACIN PERFECTA:
VEdeIP=450-310=140
Margen de utilidad adicional.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
p(S1)+p(S2)+p(S3) = 1 ; y P(S2) = 0.20
p(S1) + p(S3) = 1 0.30 =0.70
Si P(S1) = x
Entonces p(S3) = 0.70 - X
VE(d1)=X(400)+(0.2)(200)+(0.7-X)(-100)=500X-30
VE(d2)=X(300)+(0.2)(-50)+(0.7-X)(200)=100X+30
VE(d3)=X(-100)+(0.2)(600)+(0.7-X)(500)= 650-600X
DEC.
d1
d2
d3
-30
30
650
0.1
20
40
590
0.2
70
50
530
0.3
120
60
470
0.4
170
70
410
0.5
220
80
350
0.6
270
90
290
0.7
320
100
230
0.8
370
110
170
0.9
420
120
110
470
130
50
PROB.
700
600
500
PROB.
400
d1
300
d2
d3
200
100
0
-100
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
VE(d1)= VE(d3)
500X-30=650-600X
1100X=620
X=0.56
La decisin d3 ser vlida siempre y cuando P [0;0,56]
La decisin d1 ser vlida siempre y cuando: P [0,56; 1]
SOLUCIN: PROBABILIDADES A POSTERIORI

VALOR ESPERADO
S1
S2
S3
d1
400
200
-100
310
d2
300
-50
200
220
d3
-100
600
500
100
p(Sj)
0.70
0.20
0.10
VEconIP = p(Sj) . (mejor valor en Sj)

VEconIP = 0.70(400) + 0.20(600) + 0.10(500) = 450
VEdeIP
= VEconIP - VE*
VEdeIP = 450 310= 140
P( I1 ) = p(I1/ S1) p( S1 )+ p(I1/ S2) p (S2) + p(I1/ S3) p( S3 )

=0.60(0.70)+0.40(0.20)+0.10(0.10)
P( I1 ) = 0.51
P( I2 ) = p(I2/ S1) p( S1 )+ p(I2/ S2) p (S2) + p(I2/ S3) p( S3 ) =
0.30(0.70)+0.20(0.20)+0.40(0.10)
P( I2 ) =0.29
P( I3 )=1-(0.51+0.29)=0.20
p(S1/ I1) = (I1/ S1) p ( S1 )/ p( I1 )= 0.60(0.70)/0.51=0.82
p(S2/ I1) =(I1/ S2) p ( S2 )/ p( I1 )= 0.40(0.20)/0.51=0.16
p(S3/ I1) =1-(0.82+0.16)=0.02
p(S1/ I2) = (I2/ S1) p ( S1 )/ p( I2 )= 0.30(0.70)/0.29= 0.72
p(S2/ I2) = (I2/ S2) p ( S2 )/ p( I2 )= 0.20(0.20)/0.29 =0.14
p(S3/ I2) = 1 (0.72+0.14) = 0.14
p(S1/ I3) = (I3/ S1) p ( S1 )/ p( I3 )= 0.10(0.70)/0.20=0.35
p(S2/ I3) =(I3/ S2) p ( S2 )/ p( I3 )= 0.40(0.20)/0.20=0.40
p(S3/ I3) =1-(0.35+0.40)=0.25
VE (d1)*
P(S1/I1)=0.82
400
200
P(S2/I1)=0.16
d1
P(S3/I1)=0.02
P(I1)=0.51
-100
P(S1/I1)=0.82
d2
300
P(S2/I1)=0.16
P(S3/I1)=0.02
-50
200
P(S1/I1)=0.82
P(S2/I1)=0.16
d3
d1
d2
200
d3
300
-50
P(S2/I3)=0.40
600
500
P(S1/I3)=0.35
d2
200
-100
P(S2/I3)=0.40
P(S3/I3)=0.25
SE ELIGE EL MAYOR VE
-50
VE(d2/I3)=135
200
P(S1/I3)=0.35
d3
VE(d1/I3)=195
300
P(S2/I3)=0.40
P(S3/I3)=0.25
VE(d3/I2)=82
400
P(S3/I3)=0.25
P(I3)=0.20
-100
P(S1/I3)=0.35
d1
VE(d2/I2)=237
200
P(S2/I2)=0.14
P(S3/I2)=0.14
VE(d1/I2)=302
-100
P(S3/I2)=0.14
P(S1/I2)=0.72
VE(d3/I1)=24
500
P(S1/I2)=0.72
P(S2/I2)=0.14
400
P(S2/I2)=0.14
P(S3/I2)=0.14
P(I2)=0.29
VE(d2/I1)=242
-100
600
P(S3/I1)=0.02
P(S1/I2)=0.72
VE(d1/I1)=358
-100
600
VE(d3/I3)=330
500
VE con IM =p(Ik)(mejor valor esperado de cada rama)

VE con IM =0.51*358+0.29*302+0.20*330=336.16
VE de IM =VE con IM VE*
VE de IM =336.16-310=26.16
EFICIENCIA
E = VE de IM / VE de IP
E=26.16/140=0.187
UTILIDAD ESPERADA
UTILIDADES GANANCIAS S/.

V(d3,s2)
600
V(d3,s3)
500
V(d1,s1)
400
V(d2,s1)
300
V(d1,s2)
200
V(d2,s3)
200
V(d2,s2)
-50
V(d3,s1)
-100
V(d1,s3)
-100
PROBABILIDAD DE
INDIFERENCIA
PREFERENCIA
1
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Se multiplica
por 10p
TABLA DE UTILIDADES
di
S1
S2
S3
d1
d2
d3
10
P(Sj)
0.70
0.20
0.10
UE(d1)=0.70(6) +0.20(4)+0.10(0) = 5 UE(d1) es la mejor Utilidad Esperada

UE(d2)=0.70(5) +0.20(2)+0.10(3) = 4.2
UE(d3)=0.70(1) +0.20(10)+0.10(8) = 3.5

Io Ii - Toma de Decisiones (Solución de Ejercicios) Taller 5 y 6

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UNIVERSIDAD NACIONAL JOS FAUSTINO SNCHEZ CARRIN

FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL, SISTEMAS E

TOMA DE DECISIONES (SOLUCIN DE EJERCICIOS

TALLER N 5 (SOLUCIN DE LA DIAPOSITIVA N19)

Evaluar la matriz considerando las probabilidades a priori y sin ellas y

Hallar el valor esperado de la informacin perfecta

Realice el anlisis de sensibilidad e interprete sus resultados.

MTODOS SIN PROBABILIDAD (MTODO PRCTICO)

MTODO OPTIMISTA: De la matriz la mayor utilidad es 300, que

MTODO PESIMISTA: La decisin d2, porque representa una menor

MTODO COSTO DE OPORTUNIDAD: La decisin d2 porque

MTODOS CON PROBABILIDAD (MTODO PRACTICO)

MTODO DE PROBABILIDAD MXIMA: Con una probabilidad mxima

probabilidades son iguales escogemos el mayor promedio de cada fila

MTODO ANALTICO (TEOREMA DE BAYES)

La mejor decisin a tomar es d2=116.

VALOR ESPERADO CON INFORMACIN PERFECTA:

Margen de utilidad adicional.

La decisin d3 ser vlida siempre y cuando P [0;0,5]

La decisin d1 ser vlida siempre y cuando: P [0,68; 1]

TALLER N06 (SOLUCIN DE LA DIAPOSITIVA N49)

Una empresa de mercado brinda la siguiente informacin:

Hallar el valor esperado de la informacin muestral, la eficiencia y cuanto

Evale la utilidad esperada asignando preferencia a sus resultados.

SOLUCIN: PROBALIDADES A PRIORI

MTODOS SIN PROBABILIDAD (MTODO PRCTICO)

MTODO PESIMISTA: La decisin d2, porque representa una

MTODO COSTO DE OPORTUNIDAD: La decisin d3 porque

MTODOS CON PROBABILIDAD (MTODO PRCTICO)

probabilidades son iguales escogemos el mayor promedio de cada fila

MTODO ANALTICO (TEOREMA DE BAYES)

La mejor decisin a tomar es d1=310.

VALOR ESPERADO CON INFORMACIN PERFECTA:

Margen de utilidad adicional.

Entonces p(S3) = 0.70 - X

SOLUCIN: PROBABILIDADES A POSTERIORI

VEconIP = p(Sj) . (mejor valor en Sj)

VEdeIP = 450 310= 140

P( I1 ) = p(I1/ S1) p( S1 )+ p(I1/ S2) p (S2) + p(I1/ S3) p( S3 )

VE con IM =p(Ik)(mejor valor esperado de cada rama)

UTILIDADES GANANCIAS S/.

UE(d1)=0.70(6) +0.20(4)+0.10(0) = 5 UE(d1) es la mejor Utilidad Esperada

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