OPTIMIZACION DINAMICA

La optimizacin dinmica estudia la obtencin de la solucin ptima de

sistemas dinmicos que evolucionan en el tiempo; a estos sistemas se trata de
guiar o controlar de manera ptima a lo largo de un horizonte temporal dado
de acuerdo a un objetivo fijado ya que son susceptibles de influencia mediante
decisiones externas.
La mejor decisin a tomar depende del horizonte temporal desde el que se
contemple el problema a estudiar. Por lo general la decisin ptima en un
contexto dinmico no se obtiene mediante una secuencia de las decisiones
estticas ptimas para cada uno de los instantes o perodos que constituyen
dicho contexto dinmico. Asimismo, las decisiones ptimas a corto plazo, en
general, no coinciden con las decisiones ptimas a largo plazo. La utilizacin de
tcnicas de Optimizacin dinmica permite obtener la solucin ptima en cada
caso1.
Con el desarrollo de esta serie de ejercicios se pretende que el estudiante, al
igual que con los ejercicios de aplicaciones econmicas, logre un amplio
conocimiento de las herramientas fundamentales que se utilizan en los
principales modelos econmicos cuyo anlisis se basa en la evolucin de
variables con el paso del tiempo, lo cual es de gran importancia en la toma de
decisiones basadas en los principios de optimizacin.
88. (i) Solucione el siguiente problema

max e pt log C t dt
T

S t rS t C t ,

s.a

S (0) S 0 0,

S (T ) S T

(ii) Haga un diagrama de fase.

Solucin:
(i)

C t K 1e r p t ; S t K 2 e rt

K r pt
e
.
p

Las constantes resultan ser:

Extrado del libro Optimizacin Dinmica de Emilio Cerd. Capitulo 1.

11

K2

S 0 e pt S T e rT
e pt 1

S T e rt S 0
K1
1 rt
(e 1)
p
(ii) El diagrama y las ecuaciones indican que si r p > 0, se tiene un nudo
inestable y si
r p < 0, un punto silla.
89. Un trabajador labora T aos, recibe ingresos por salarios a una tasa
constante w, intereses sobre ahorro/prstamo a una tasa r. Su stock de capital
.

es K, su consumo C y sus ahorros K . Su ingreso lo ahorra o lo consume. Se

supone que K(0) = K(T) = 0. El objetivo es maximizar su utilidad por consumo
U(C) = log C a tiempo presente, donde la tasa de descuento es p.

(i) Encuentre las trayectorias para K y C. Cul es la variable de control y cul

la de estado?
(ii) Ilustre la solucin en un diagrama de fase. 4.
Solucin:
(i) La variable de control es C y la de estado K.

c * t K 1e r p t

K * t K 2et

w K1 ( r p )t

e
r
p

Las constantes se determinan con la condicin inicial y terminal.

(ii) El diagrama de fase indica que si que si r p < 0, se trata de un punto
silla, mientras que si r p > 0 se tiene un nudo inestable.
90. Suponga un problema de Control optimo consiste en

(i) Analice la solucin y diga las caractersticas del punto de equilibrio y sus
trayectorias.

12

(ii) Convierta el problema en uno de tipo (OD3) y establezca la ecuacin de

EULER. Reclcale la solucin y compare con la parte (i)
Solucin:
(i) Dado que la solucin cumple el sistema de ecuaciones lineales

(ii) La ecuacin de EULER lleva a

93. Una empresa recibe un pedido por N unidades para ser producidas en un
intervalo de tiempo T. Debe disear un plan de produccin para cumplir con el
pedido que por un lado minimice los costos y por el otro lado tome en cuenta
los costos unitarios de produccin que crecen linealmente con la tasa de
produccin. A su vez los costos unitarios de mantener inventarios por unidad
de tiempo son constantes. Sean x(t) los inventarios acumulados hasta el
momento t.
El nivel de inventarios es toda la produccin hasta el momento. La tasa de
produccin es la tasa de cambio del nivel de inventarios x (t). Los costos
totales se obtienen entonces de dos componentes:
Costos de produccin:
Costos de mantener inventarios:
Donde

son los costos constantes por unidad de producir y mantener

inventarios respectivamente.
(i) Formule el problema como un problema de Optimizacin dinmica.
(ii) Muestre que si se produce a una tasa uniforme
son:

13

, los costos totales

(i) Muestre que existe una mejor manera de minimizar costos. Cul? Se
supone que inicialmente no hay inventario y que al final del periodo debe
cumplirse el pedido.
Solucin:
(i)

(ii) Reemplace en la anterior integral.

(iii) Utilice optimizacin dinmica y mostrando que para

Los costos totales son

92. En un determinado mercado hay un productor dominante que impone un

precio. La tasa de entrada de rivales es una funcin del precio del producto.
Sean p(t) el precio impuesto, c los costos promedio (constantes) y x(t) el nivel
de ventas de los rivales. La demanda del producto dominante es

La tasa de entrada de los rivales es

(i) Formule el problema de maximizacin de beneficio como un problema de

Optimizacin dinmica, suponiendo una tasa de descuento a tiempo presente
de p. Inicialmente x(0)=x0 y se considera un tiempo terminal T fijo como
x(T)=xT tambin fijo.

14

(ii)

Muestre que si

hasta

el productor dominante baja su precio

induciendo que los rivales entren al mercado. Al contrario si

lo optimo es poner el precio por debajo de . Tmese en cuenta que los costos
totales son cq.
Solucin:
(i)

Max. T0 e pt ( a bp x )( p c ) dts.a

Se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones en x-p:

Donde
es una constante. El diagrama de fase muestra que estamos en
presencia de un punto se silla.
93. Encuentre una trayectoria optima para

Solucin:
. Por Lengendre es un Max.
95. Suponga que el objetivo del gobierno es maximizar

J e pt u u t x 2 t z 2 t dt ,
0
2

donde x(t) es la tasa de inflacin, u(t) el nivel de desempleo, u la tasa

natural de desempleo y z(t) la tasa de crecimiento de la oferta de dinero. Se
conoce que x(0) = 0 y que

x t z t
Existe una relacin de tipo Phillips

15

u u t x t .
(i) Formule el problema en trminos de un problema de optimizacin dinmica.
Calcule el hamiltoniano y utilice la VMC.
(ii) Encuentre el punto de equilibrio y analice su estabilidad. Que sucede si
presentan cambios en p, , o ?
(iii) Escribiendo las condiciones de Hamilton como un sistema de ecuaciones
diferenciales, calcule los valores propios. Bajo qu condiciones es el sistema
estable?
Solucin:

max x x 2 z 2 e pt dt
0
2

(i)

Punto de equilibrio (silla) z*

(ii)

s.a.

x z

p
x* 2

Si p

z*

no cambia, x*

Si

z*

, x*

Si

z*

, x*

Si

z*

no cambia, x*

96. Suponga el sencillo modelo macroeconmico

C = cy
C+I=y
y Y = f(K) = K,
donde C, y e I denotan el consumo, el ingreso y la inversin agregada
respectivamente. Y es el ingreso a pleno empleo. Si se supone que la inversin
es el nivel del ahorro con pleno empleo, entonces I = (1 c)Y.
.

Un modelo de crecimiento es suponer K I .

(i)
(ii)

Encuentre
las
trayectorias
ptimas
Suponga que ahora se desea maximizar
1

J log(C (t ))dt ,
0

K (0) 1 .

16

para

K,

C.

Qu nivel de c logra este objetivo?

(iii) Suponga que ahora la propensin al consumo c no es constante, sino que
depende de t y se desea ahora maximizar.
1

J 1 log(C (t ))dt ,

K(0) = 1

K (t ) I (1 c ) K ,

K (0) 1,

K (1) e 2

Como son las trayectorias ptimas par a K, Y y C?

(iv) Qu sucede si adems se introduce una funcin de descuento al
maximizar.
1

J 2 e pt log(C (t ))dt ?
0

Solucin:
(i)

K * (t ) C1e (1c )t ; Y * (t ) K * (t ); C * (t ) cC1e (1c ) t .

(ii)

c*

(iii)

K * (t ) e t

e2
e2 1
t
te
;
Y
*
(
t
)

K
*
(
t
);
C
*
(
t
)

e2 1
e 2 (1 t ) t

(iv) Ahora tanto en la expresin para K* , Y* y C*, aparece el cociente p. Por

ejemplo para el capital se tiene:

K * (t ) C 2 e t

1 ( p ) t
e
,
pC1

donde C1 y C2 son constantes.

96. Suponga que se trata de

T

max F ( x(t ), u (t ))dt

0

x f ( x(t ), u (t )),

x(0) x0 ,

s.a.

x(T ) xT

17

libre, donde la funciones no dependen explcitamente de t (problema

autnomo). Muestre que entonces el hamiltoniano es constante sobre la
trayectoria ptima. Para ello calcule

dH d
( H ( x * (t ), u * (t ), * (t )) y muestre que esta expresin es cero.
dt
dt

Solucin:

dH H . H . H .

x
u
.
dt
x
u

Utilizando las condiciones de Hamilton resulta que

dH
0.
dt
Tmese en cuenta que

H f y

H x .

97. La tasa a la cual un nuevo producto se puede vender es f(p,g(Q)), donde

p(t) es el precio del producto y Q(t) las ventas acumulativas hasta el instante
t. Se supone que
nivel de ventas

es el
critico en el cual el numero de personas que aun no han

comprado el bien decrece y el mercado se satura y f (p)

Los

costos

unitarios de produccin, c=c(Q), son constantes o decrecen (c(Q)

. Se

puede entonces estudiar la poltica de precios que maximiza el beneficio sobre

un horizonte fijo (0,T):

(i) Cual es la variable de control y cual la de estado?

(ii) Escriba las condiciones de Hamilton y muestre que

18

(iii) Utilice la expresin anterior para para probar que

(iv) Derive en (ii)

y utilice =

para probar que

Solucin:
(i) P es control, Q es estado.
(ii) Ntese que g

(iii) Utilice que

(iv)

y por lo tanto p y g tienen el mismo signo.

Ahora bien :

98. Suponga el siguiente problema

X(t)=+x(t)+u(t), x(0)=0, x(1) libre, u(t)

Se define el Hamiltoniano:
con la condicin adicional que

(i) Muestre que efectivamente se puede probar que

(ii) Solucione el problema encontrando la trayectoria oprima u* y x*
Solucin:

19

(i) Como
ello

es libre, la condicin de transversalidad resulta ser

Por

no puede ser tambin cero.

(ii)

99. Solucione:

Solucin:
. Con la condicin inicial y

se determinan las constantes.

100. Una modificacin al modelo de Ramsey que involucra parte del modelo de
Solow es la siguiente:
Suponga que:

Es una funcin de produccin donde K es el capital, L el trabajo y t el tiempo

que representa un cambio tecnolgico exgeno.
. Representa un nivel tecnolgico. (Se esta suponiendo que el
nivel tecnolgico aumenta a una tasa constante si el progreso toma la forma
de representar un aumento en L-Harrod neutral). Sea

es

la tasa de crecimiento.
Tambin se supone que la funcin de produccin es homognea de grado uno
en K y L (tiene por lo tanto rendimientos constantes a escala).
Se define ahora:

y se supone que L=nL (Crecimiento

exponencial).
Con esta notacin se deduce entonces que la funcin de produccin puede
escribirse en la forma

. Se supone que f es creciente y cncava (es

20

decir,

Todo el ingreso se ahorra o se consume, pero a su vez el

capital se deprecia a una tasa

Entonces se tiene que

(Producto = Consumo+ inversin neta)

(i) Demuestre que
Donde

. El modelo de Ramsey se formula

ahora de la siguiente forma:

(i) Si

derive con las condiciones de HALMITON que

(ii) Tomando las ecuaciones

Se tiene un sistema de ecuaciones diferenciales (no

lineales) Haga un diagrama de fase y muestre que el punto de equilibrio
intertemporal es un punto de silla.
(iii) La condicin de transversalidad resulta ser aqu
Demuestre

que

esta

se

puede

escribir

como

Solucin:
(i)

. Utilice ahora la regla del producto y tome en cuenta que

21

(ii) Tome en primer lugar en cuenta que

ecuacin

y en segundo lugar derive la

con respecto a t

(iii) Para derivar la expresin solicitada haga uso de que

101. Solucione:
(i) Con la notacin del ejercicio anterior, se define la tasa de ahorro
Demuestre que si

donde s*

representa la tasa de ahorro en el punto de equilibrio

(ii) Como el punto de equilibrio

es constante, la condicin

de transversalidad se cumple siempre y cuando

Muestre entonces que
a.
b.
Solucin:
(i) Recuerde que en el optimo

por ser este el punto de equilibrio.

(ii) Se deduce inmediatamente de lo anterior.

103. Si con la notacin anterior se supone adems que

(i) Deduzca que

22

(ii) Demuestre que

es decir, las tasas de crecimiento instantneas son

iguales para el consumo, capital e ingreso per cpita.

Solucin:
(i) De nuevo utilice la relacin K=kL y derive con respecto a t.
(ii)

La

condicin

de

transversalidad

resulta

ser

Solucionando
y remplazando dicha expresin en la respectiva para k, se deduce que

La condicin de transversalidad se utiliza para probar que una de las

constantes de integracin desaparece.
103. Encuentre el valor extremo de j y diga Max o Min.

Solucin:

104. Solucione

Solucin:

23

Tmese en cuenta que (1)=0 y

trabaje, con
105. Encuentre la solucin a

(i) x(1) libre

(ii) x(1)
Solucin:
(i) La condicin terminal es ahora

con ella resulta entonces que

(ii) La condicin terminal es ahora

que no es posible y

por lo tanto x(1)=1. De ello resulta entonces que

106. Goodwin se encontr con tener que maximizar

Donde
(i) Si

son constantes y

es positiva en

resuelve la Ecuacin de EULER, encuentre el optimo y*(t).

(ii) Que condicin sobre

se necesita para que exista solucin?

Solucin:
(i) La ecuacin de Euler es para Goodwin
resulta una ecuacin diferencial de segundo orden con nica raz
tanto la solucin resulta ser

24

De ello
por lo

(ii)

107.

Utilizando

la

versin

de

la

Ecuacin

de

BELLMAN,

solucione el siguiente problema

Solucin:
En primera instancia solucione
expresin

Esto lo lleva a la

Para la ecuacin diferencial ordinaria resultante del Principio

de BELLMAN ensaye una solucin del tipo

Determine que K y utilice

las relaciones.
Para encontrar u y x el
resultado final es

108. Encuentre c(t) que maximiza

Solucin:
c, es el consumo, es control, s, el stock de capital, es la variable de estado.
Como

25

109. Acumulacin de capital humano sea:

h(t)= No. de horas que trabaja
k(t)= Capital humano(habilidad)
w(t)=tasa salarial (w(t)=1) por hora de trabajo efectivo.
r(t)=
El trabajador se retira despus de N periodos. El valor presente de sus ingresos
totales es entonces

Se supone que

k(1) est dado.

Solucin:

En general se obtiene en forma recursiva que:

con

110. Una empresa compra anualmente cierta cantidad de materia prima para
la produccin de un determinado producto. Los precios de compra
demanda

y la

, i=1,.,5, se conocen. La capacidad de mantener inventarios es

26

ilimitada. Solo se pueden almacenar 10 unidades. La existencia inicial es de

x0=2 y se supone que las compras se efectan al principio de cada periodo.
Queremos determinar las cantidades a comprar en cada periodo de manera
que el costo de compra total se minimice.
Se conoce que:

a su vez
Sea

.
existentes en la fecha

compras al principio del periodo

existencias en el periodo t despus

de compras. Por lo tanto se tienen las

siguientes relaciones:

Las restricciones del problema son:

(i) Utilice la relacin

que conociendo

para eliminar

de las restricciones. Ntese

para cada uno de los periodos se conoce tanto

(ii) Muestre que

Solucione finalmente el problema

(i) Cual es la variable de control y cual la de estado?

(ii) Cual es el costo mnimo?

27

como

Solucin:
(i)

(ii) son inmediatas.

(iii) La variable de control son las compras y la de estado son los inventarios
(iv)

Finalmente, en forma recursiva se encuentra que:

, donde se deduce, utilizando

El costo mnimo es

111. Considere la siguiente funcin de produccin:

Y K 1 / 2 L1 / 2

Formule la ecuacin fundamental del modelo de Solow y exprsela en

trminos de ahorro per capital, suponga para ello que la tasa de depreciacin
es 0. Adems suponga la siguiente ecuacin:
. ( f ' (k ) )
c

Asumiendo que 0.5 , n=0.2 y . Encontrar un punto de equilibrio (k*, c*) tal
que k*>0 y c*>0. Explicar por qu (k*,c*) es un punto de silla. (Analizndolo
tanto cuantitativamente como cualitativamente).
112. Suponga el siguiente modelo:
.
p h((1 u )
.
u ( p q m)u

Para h>0, m>0, q>0 y m>q.

Extrado de Economa Matemticas de Diego Escobar Uribe.(88-110)

28

a. Analizar la estabilidad local del siguiente modelo (Cuantitativamente y

cualitativamente)
b. Suponga que ahora m=m(p) y m(p)<0, analizar la estabilidad local del
siguiente modelo (Cuantitativamente y cualitativamente).
113. Considere la siguiente variante del modelo de Ramsey:
T

Mx u (c )e t dt
0

s.a f (k ) c k k

k (0) 35 y k ( Ln 2) 40
Donde:

c1
u (c )
1 , u>0, u<0, f (0) 0 , f (0) , f ' 0 y f ' ' 0.

a. Resolver el problema a travs del mtodo del clculo de variaciones.

b. Realizar un diagrama de fase del sistema de ecuaciones resultante en k y c.
c. Encontrar el punto de equilibrio y probar que es un punto de silla.
d.
Encontrar
la
solucin
general
para
k(t)
y
c(t)
si
1/ 3
f ( k ) 3k , 0.5, 0.05, 0.05 . Cmo se describira el futuro de esta
economa? Explicar.
114. Suponga una empresa que tiene como nico insumo el capital K. Sea
.

. 2

G(K)=AK-BK2, su funcin de ganancias brutas, y sea C ( K ) K K su

funcin de costos de inversin. Se tiene tambin que A 0 . No hay
depreciacin de capital. El problema de la empresa es el siguiente:
T

Mx

.
G ( K ) C ( K ) e t dt

Dado K (0) K 0.
Encontrar la solucin general de este modelo de inversin.
115. Considere la siguiente variante del modelo de Ramsey:

29

Mx

(ln c)e t dt

s.a Ak c k k
k (0) k 0 0, A 0, A 0

a. Resolver el problema a travs del mtodo del clculo de variaciones.

b. Realizar un diagrama de fase del sistema de ecuaciones resultante en k y c.
c. Encontrar el punto de equilibrio y probar que es un punto de silla.
d. Encontrar la solucin general para k(t) y c(t) . Cmo se describira el futuro
de esta economa? Explicar.
116. Encontrar y clasificar los puntos estacionarios del siguiente sistema y
realizar el diagrama de fase correspondiente.
. 1 1
2
x
x

4 2
1

117. Suponga que el nivel de precios y salarios son p(t) y w(t). Sea
.
.
p(t ) w(t ) w(t ) bp(t )

con

, , b 0

Una ecuacin que representa la inflacin, parte determinada por la inflacin

salarial, parte por la presin en la demanda. Suponga tambin que la inflacin
salarial viene dada por
.
w(t ) w(t ) bp(t )

con 0
.

a. Escriba el sistema en la forma x Ax y muestre que el sistema tiende a

precios y salarios constantes si b( )
b. Si se cumple la desigualdad anterior, que sucede con los salarios reales?
118. Sea p el precio de un activo, pe el precio esperado del mismo, de los
dividendos constantes y r la tasa de un instrumento alternativo, como por
ejemplo un bono gubernamental, tambin constante. Asumamos que se
cumple la siguiente condicin de no arbitraje:
. e

pr d p

sta nos dice que es equivalente invertir una cantidad p en un bono a una tasa
r que quedarnos con el activo y obtener los dividendos ms las ganancias
(prdidas) dadas por el cambio esperado en su valor (p e). Por otro lado, las
expectativas acerca del precio esperado pe evolucionan de acuerdo con

30

(2.29)

p ( p pe )

en donde r .
a) Eliminar p de las ecuaciones dadas, obtener una ecuacin diferencial para p e
e
e
y resolver la ecuacin suponiendo que p (0) p 0

rt
b) Probar que de dt
0

d
r

ste es simplemente el valor presente de los

dividendos futuros del activo, descontados a una tasa r.

*
c) Definir el valor fundamental del activo como p

d
y probar que se cumple
r

lim p e (t ) p *
t

*
d) Probar que p p

( p p e ) , sustituir la solucin para pe y demostrar que

r

lim p(t ) p * , es decir, tanto el precio esperado como el precio convergen al

t
valor fundamental del activo.
e) Graficar cualitativamente las trayectorias de p (t) y pe (t).

2X 1
t es solucin de X ( X 1)(1 2 X ).
X 1

119. Probar que: ln

Solucin

Derivamos implcitamente la solucin respecto a t :

1
2x 1

x 1

2( x 1)dx / dt (2 x 1)dx / dt
dt dx

=
2
( x 1)
dx dt

2( x 1)dx / dt (2 x 1)dx / dt
dt dx
=
2 2x 1
( x 1)

dx dt
x 1
2( x 1) (2 x 1) dt
dt dx
=
( x 1)(2 x 1) dx
dx dt

31

2 x 2 2 x 1 dt

( x 1)(2 x 1) dx

1
dt

(1 2 x)( x 1) dx

dx
(1 2 x)( x 1)
dt

120. Si y ae x be x es una familia biparamtrica de soluciones de y y 0

halle el valor de los parmetros a y b y la solucin particular a partir de las
condiciones dadas.
(i) y (1) 0, y ' (1) e
(ii) y (2) 3, y ' (2) 1
Solucin
(i)

y (1) 0
y ' (1) e

2
x
Se reemplaza la primera condicin en la solucin ( y ae be ) y se halla el
valor del parmetro a

0 ae'be 1
0 ae be 1
ae be 1
a be 2
Una vez hallado el valor del parmetro, se reemplaza en la solucin general y
luego esta se deriva:

y be x 2 be x
y ' be x 2 be x
Una vez derivada, se reemplaza la segunda condicin y se halla el valor del
parmetro restante

e be 1 be 1
e 2be 1
e2
b
2
b
e2
1
Como a be a 2 reemplazamos b en a a
2
2 e
e
1
1
e2
e x e 2 x
a Luego la solucin particular queda y e x e x y

2
2
2
2
2
2

32

(ii) Se aplica el mismo procedimiento del literal a)

Condiciones y ( 2) 3 ,

y ( 2) 3 3 ae be
2

y ' (2) 1

ae 2 3 be 2
a 3e 2 be 4
y (3e 2 be 4 )e x be x
y ' (3e 2 be 4 )e x be x
y ' (2) 1 1 (3e 2 be 4 )e 2 be 2
1 3 be 2 be 2
4 2be 2
b 2e 2
a 3e 2 2e 2 e 4
a 3e 2 2e 2
a e 2
Luego la solucin particular queda

y e x 2 2e 2 x
121. Resolver:
x
a) xy y e ; y (1) 2

b) y

dx
x 2 y 2 ; y (1) 5
dy

Solucin
x
a) 1. xy ' y e

Ecuacin diferencial de primer orden.

33

Se soluciona por el mtodo del factor integrante, una vez hallada la solucin
general se reemplaza la condicin y se halla la solucin particular.
Dividimos la ecuacin entre X y tenemos:

1
y ex
y resolvemos el factor integrante es p ( x)

x
x
x
1
/
xdx
e
e LnX x

2. y '

Multiplicamos (2) por el factor integrante:

y
eX
, simplificando,
xy ' x x
x
x

xy ' y e x el lado izquierdo de la ecuacin el lado izquierdo de la ecuacin es el

d
( xy ) e x integramos
resultado de la derivada del producto XY respecto a X
dx
a ambos lados y hallamos Y:

dx ( xy) e
y

xy e x c

2ec
ex c
, como y(1) = 2, entonces
c 2e
x x

Entonces tenemos la solucin particular

b)

ex 2 e
; x 0

x
x
y

dx
x 2 y 2 ; y (1) 5
dy

Aplicamos el mismo procedimiento del ejercicio anterior, dividiendo entre y a

ambos lados tenemos:

dx x
2y
dy y
factor de integracin:

1 / y dy

e LnY y 1

1
y

multiplicando la ecuacin por:

34

1/ y :

1 dx x

2
y dy y 2

Resolviendo:

d x

dy ( y ) 2 y 2 y c x 2 y
y (1) 5

cy

1 2(5) 2 c(5)

1 50 5c

5c 1 50
49
c
5
La solucin particular queda:

x( y ) 2 y 2

49
y
5

122. Encontrar la solucin general de las siguientes ecuaciones:

a) x 3 x 0
b) x x 2 x 0
c) x 6 x 9 x 0
d) 2 y 3 y 4 y 0
Solucin
..

a) x 3 x 0
Suponemos la solucin:

x e mt
Derivamos respecto a t:
.

x me mt
..

x m 2 e mt

35

..

Reemplazamos en x 3 x 0 m 2e mt 3memt 0
factorizando
tenemos
mt
2
mt
2
e (m 3m) 0 , como e nunca es cero (0), tomamos m 3m 0 como
ecuacin auxiliar y calculamos las races que hacen la ecuacin igual a cero
(0):

m 2 3m 0
m(m 3) 0
Tenemos:

m1 0
m2 0
Luego la solucin general dado que tenemos races reales distintas es:

x(t ) c1e( 0) t c2e3t

x(t ) c1 c2e3t
b)

..

x x 2 x 0 seguimos el mismo procedimiento del literal anterior:

x mt
mt
x e

reemplazando tenemos

m 2e mt me mt 2e mt 0

..

reemplazando tenemos

e mt (m 2 m 2) 0
(m 2)(m 1) 0

mt
x me

m1 2
m2 1

Solucin general:
c)

..

races reales distintas

x(t ) c1e 2t c2e t

x 6 x 9x 0

x e mt ,

mt
x me ,

Reemplazando:

m 2 e mt 6me mt 9e mt 0
e mt ( m 2 6m 9) 0
(m 3)(m 3) 0

36

..

2 mt
x m e

m1 3
m2 3

races reales iguales

2 y ' '3 y '4 y 0 ,

d)

y e mx ,

y ' me mx ,

y ' ' m 2 e mx

2m 2 e mx 3me mx 42e mx 0
e mx (2m 2 3m 4) 0
Para hallar las races de 2m 2 3m 4 0 empleamos la frmula cuadrtica

b b 2 4ac
donde:
m
2a

a2
b 3
c4

m1, 2

(3) (3) 2 4(2)(4)

2(2)

m1, 2

3 9 32
3 23
m1, 2
4
4

m1

3
23i

4
4

m2

3
23i

4
4

Tenemos races imaginarias, luego la solucin de esta ecuacin es de la forma:

y ex (c1Cosx c2 Senx)
3
23
Donde
y
. Luego la solucin general es:
4
4
y ( x) e 3 / 4 x (c1Cos

23
23
x c2 Sen
x)
4
4

123. Resolver las ecuaciones dadas las condiciones iniciales:

a)
b)
c)

4 y 4 y 3 y 0, y (0) 1, y (0) 5

d2y
dy
4 5 y 0, y (1) 0, y (1) 2
2
dt
dt
2
d y


y 0, y 0, y 2
2
d
3
3

37

Solucin

d2y
y0
d

0
3

2
3

y'

Suponemos una solucin de la forma y e . Hallamos y, y y sustituimos en

la
ecuacin para poder hallar una ecuacin auxiliar:

dy
m
y ' me
d

m 2 e m e m 0
sustituyendo tenemos

dy
2 m
y' ' m e
d

e m ( m 2 1) 0

m 2 1 0 ecuacin auxiliar. De ah obtenemos las races de la ecuacin

m 2 1

m 1i

m1 i
m2 i

y ( ) c1Cos c 2 Sen


c 2 Sen
3
3

0 c1Cos
Como

1 tenemos
3

c1 c2 Sen
3

y c2 Sen Cos c2 Sen
3

y ' ( ) c2 Sen Sen c2Cos
3




y' 2
2 c2 Sen
Sen
c2Cos

3
3
3
3
2
c2
2
2
2 c Sen c2
2
Sen 1
3
3

Cos

38

0
1


c1 2 Sen
3
La solucin particular queda:

y ( ) 2 Sen Cos 2 Sen
3
124. Probar que:
a) x(t ) t

.
A
x
, con A constante, es solucin de x 2
t
t

b) x(t ) A cos 3t Bsen3t

1
cos t , con A y B constantes, es solucin de
8

..

x 9 x cos t 0
c) x(t )

t 3 (1 t ) 1
1 , es solucin de
4
t
x
x
x
t2 t3
1 t t
Con x(1)

Solucin
a)

.
A 1

x t 2
t t

x 1

Dado que x t

5
2

A
2 (1)
t2

.
A
A
, entonces x 1 2 , reemplazamos en (1) y tenemos:
t
t

A
A
1 2 2
2
t
t

22

luego esta identidad si es solucin

125. Si todas las soluciones de la ecuacin x 9 x = 1 son de la forma

x(t ) Ae t + Be-t,

39

Solucin

x(0) 0 reemplazamos en la solucin:

0 Ae 0 Be 0 A B A B, reemplazamos en la solucin
x(t ) ( B )e t Be t
.

x(t ) ( B )e t Be t
.

x(0) 0 0 ( B)e 0 Be 0
( B ) B
2B 0

B
2

1
A A reemplazamos A y B en la solucin
2
2
x(t )

1 t 1 t
e e
2
2

1
1

x(t ) 1 e t e t
2
2

Encontrar los valores de y y posteriormente los valores de A y B tales que

se
satisfagan las condiciones iniciales x (0) = x (0) = 0
126. Una empresa tiene un pedido de N unidades que debe surtir en un
tiempo por determinar. Si x(t ) denota el numero de unidades producidas en
0, t (que puede interpretarse como el inventario acumulado en t) , el costo
en t esta dado por c( x, x ) 2 x x . Resolver el problema de minimizacin de
costos de la empresa:
2

min 10 (2 x x 2 )dt

Con x(0) 0 y x(1) N

127. Resolver el anterior problema con la siguiente variante:

Con x(0) 0 y x(T ) N y T libre.
128. Encontrar un extremo para la funcional:

min T0 (2 x x 2 )dt

1
2
2
(i) J x 0 ( x x 2t )dt

40

1
2
2
(ii) J x 0 ( x xx x )dt

Solucion:
(i) Dadas las condiciones iniciales y finales x(0) 0, x (0) 1, x (1) 1 y x (1) 1 .
La ecuacin de Euler Poisson esta dada por:

d
d2
0 1 2 2 x 0
dt
dt
O por:

d 4x
0
dt 4
Siendo la solucin:

x(t )

At 3 Bt 2

Ct D.
6
2

Las condiciones iniciales y finales implican: A=B=D=0 y C=1

(ii) La ecuacin de Euler Poisson es:

2 x x

d
d2
x 2 2 x 0
dt
dt

O por:

d 4x
x0
dt 4
Con polinomio caracterstico 4 1 0 . Las cuatro races distintas estn dadas
por 1,1, i,i , con lo cual la solucin queda como:

x(t ) C1 cos t C 2 sent C 3 e t C 4 e t

129. Encontrar los extremos de las siguientes funcionales:
(i) J x 040

x 2
dt
2

con x(0) 20 y x(40) 0

41

10
(ii) J x 0 2 xx x )dt

2
2
(iii) J x 0 (12tx x )dt
2
2
(iv) J x 0 ( x x ) dt
2
2
2
(v) J x 0 ( x t x )dt

con x(0) 10 y x(10) 100

con x(0) 1 y x(2) 17

con x(0) 1 y x(2) 10
con x(0) 0 y x(2) 2

T
2
2
2
(vi) J xy 0 (2 xy 2 x x y )dt , encontrar nicamente la solucin general.
10
2
2
t
(vii) J x, y 0 ( x y e )dt

(viii) J x, y 02 ( x 2 y 2 2 xy )dt

con x(0) 0 y x(2) 2

dadas

x(0) y (0) y x( ) y ( ) 1
2
2

1
2
(ix) J x 0 (1 x )dt con x(0) 0 y x (0) x(1) 1

130. Considerar el siguiente problema de maximizacin:

mx 0 e pt x ( x 2 x 2 dt
2

x
(
0
)

x
0
p 1
s.a
0 y donde
a. Resolver la ecuacin de Euler correspondiente.
b. Usando las condiciones de segundo orden, comprobar que el extremo
encontrado es un mximo.
c. Es necesariamente cierto que:

lm x(t ) 0
t

131. Un individuo tiene a 0 recursos inciales en el banco, recibe un salario

constante w

c
y su suncin de utilidad es: u (c) 1 e , donde c es el

0. La restriccin presupuestal esta dada por:

y
a (t ) c(t ) ra (t ) w , donde a (t ) representa el nivel de activos en el banco y
r la tasa de inters.

consumo

El individuo desea planear su trayectoria de consumo durante un periodo

largo (Suponer T ) y as maximizar el valor presente de su utilidad,
descontada a una tasa subjetiva p r . Encontrar la trayectoria optima de

42

consumo y comprobar que es un mximo usando las condiciones de segundo

orden.
133. Dentro de la literatura econmica es frecuente mencionar la relacin
existente entre inflacin y desempleo. De tal manera que es posible modelar el
comportamiento de estas dos variables a travs de ecuaciones dinmicas que
muestren su evolucin con el paso del tiempo. Denotemos por u(t) la tasa de
desempleo y por p(t) al logaritmo del nivel de precios, de manera que p
representa la tasa de inflacin. Sean m y u el logaritmo de la cantidad
nominal de dinero y la tasa natural de desempleo, respectivamente. Suponga
que la evolucin de u y p est dada por las ecuaciones:

(1)u (m p) (u u )
(2) p (u u )
2
En donde 0, 0 y 0 son parmetros constantes tales que 4 .
De acuerdo con esta informacin:

a) Haga una interpretacin econmica de las ecuaciones (1) y (2)

b) A partir de la ecuacin (2) obtenga las ecuaciones que muestren la
diferencia entre
la tasa natural de desempleo y la tasa de desempleo, y la
evolucin del desempleo con el paso del tiempo.
c) Sustituyendo en (1) y a partir de los resultados hallados en el literal anterior
obtenga una ecuacin diferencial de segundo orden en p con coeficientes
constantes. De ah obtenga la ecuacin caracterstica y de esta ltima obtenga
sus races correspondientes, r1 y r2. Posteriormente, obtenga la solucin
general de la ecuacin (homognea ms particular). Por ltimo, empleando las
ecuaciones obtenidas en el literal b) halle una ecuacin que muestre el
comportamiento del desempleo u(t).
d) Dadas las condiciones p(0) = p0 y u(0) = u0 determine el valor de las
constantes para las soluciones u(t) y p(t)
e) Calcule el lim
para p(t) y u(t). Haga una interpretacin econmica de los
t
resultados y del modelo.
Solucin:
u(t) = tasa de desempleo
.

p(t) = logaritmo del nivel de precios, as que p representa la tasa de inflacin.

43

Es decir:

p (t ) Lnp (t )
dp 1 .
p
dt
p

p
p
p
.

que es la tasa instantnea de variacin de los precios o inflacin.

m y v representan el logaritmo de la cantidad nominal de dinero y la tasa

natural

de desempleo. m es la oferta monetaria o dinero circulante de la

economa.
Suponemos que u y p evolucionan de acuerdo con las ecuaciones:

a) u ( m p) (u u ) el desempleo responde a la poltica monetaria

tiende hacia su tasa natural
.

p (u u )

relacin de phillips. Expresa la relacin positiva entre inflacin y

desempleo.
, y son constantes positivos tales que 2 4
.
De la segunda ecuacin obtenemos:
.

p
u u

p
u u

..

p
u

Sustituimos esto en la primera ecuacin

..

p
p
(m p )

..

p
p
m p

44

..

p
p
p m multiplicamos por .

..

p p p m ecuacin diferencial de segundo orden en p con

coeficientes constantes.
Solucin caracterstica:
.

p e mt ,

..

p me mt , p m 2 e mt
e mt (m 2 m ) 0 m 2 m 0
m
y

2 4
2

2
dado que 4

tenemos dos races reales distintas

negativas

2 4
m1
2

2 4
m2
2

Una solucin particular se obtiene al considerar

..

p p 0 de manera que

p m p m es una solucin particular. Como la solucin general

pt p h p g

p (t ) m C1e m1t C 2 e m2t

.

p m1C1e m1t m2 C 2 e m2t

Por lo tanto:
.

p
u (t ) u

1
u (t ) u (m1C1e m1t m2 C 2 e m2t )

Dadas las condiciones p (C ) p 0 y u (C ) u 0 se puede determinar C1y C2 como

p 0 m C1e m1 ( c ) C 2 e m2 ( c )

p 0 m C1 C 2

45

C1 p 0 m C 2

1
m (0)
m (c)
m1 ( p 0 m C 2 )e 1 m2 C 2 e 2

(m1 ( p 0 m C 2 ) m2 C 2

1
1
1
1
m1 p 0 m1 m m1C 2 m2 C 2

m1 p 0 m1 m

1
1

(m1 p 0 m1 m) C 2 ( m1 m2 )

u0 u

u0 u
u0 u
u0 u

u0 u

u 0 u m1 ( p 0 m)

C2
m1 m2

como m < 0

u 0 u m1 p 0 m

C
2
m1 m2

m
p

0
1
0

C1 p 0 m
m1 m2

(m m2 )( p 0 m) (u 0 u ) m1 ( p 0 m)
C1 1
m1 m2

m1 ( p 0 m) m2 ( p 0 m) (u 0 u ) m1 ( p 0 m)
C1
m1 m2

46

m ( p m ) (u 0 u ) 3
C1 2 0
m2 m1

Extrado de Mtodos Dinmicos en Economa de Hctor Lomeli (111-133)

47