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Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

Curso 2o . Grado de Ingeniera en Tecnologas Industriales.


Ampliaci
on de Matem
aticas.

Lecci
on 3.

SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES


LINEALES.

Indice
1. Teora general de los sistemas lineales.

1.1. Reduccion del orden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Definiciones y existencia de soluciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3. Estructura de las soluciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Sistemas con coeficientes constantes homog


eneos.

2.1. Matriz de los coeficientes diagonalizable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Matriz de los coeficientes no diagonalizable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Sistemas con coeficientes constantes no homog


eneos.
3.1. Metodo de variacion de los parametros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
9

3.2. Metodo de los coeficientes indeterminados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


3.3. Aplicacion de la transformacion de Laplace a la resolucion de sistemas. . . . . . . 17
4. Sistemas lineales en el plano. Trayectorias.

19

5. Bibliografa recomendada.

30

6. Ejercicios.

30

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

1.

Teora general de los sistemas lineales.


Son muchos los sistemas en cuyo estudio aparecen dos o mas ecuaciones diferenciales que

involucran tambien varias funciones incognita. No vamos a detenernos en introducirlos con detalle
pero es interesante que el alumnado estudie por ejemplo los sistemas de ecuaciones que modelan
los circuitos LRC acoplados o el sistema masa-resorte con dos masas (veanse los Ejemplos 1 y 2
de la pagina 247 de [1]).
Nota: Aunque los comentarios teoricos los haremos en dimension arbitraria, en los ejemplos no
pasaremos de dimension tres.

1.1.

Reducci
on del orden.

Es interesante tambien observar que las ecuaciones diferenciales de orden mayor o igual que
dos, se pueden reescribir como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Es decir,
calculamos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden cuya solucion es equivalente
a la solucion de la ecuacion de orden mayor que dos original. Esto es importante, por ejemplo,
cuando se usa la orden ode45 en el software Matlab, algo que se estudiara en la asignatura
Metodos Matematicos. Para simplificar, detallemos este proceso para el caso de orden dos.
Consideremos el problema de valores iniciales
x00 = f (x0 , x, t),

x(t0 ) = y0 ,

x0 (t0 ) = y00 .

Piensese, por ejemplo, en la ecuacion que modela el movimiento de un pendulo


x00 + cx0 + d sen(x) = g(t),
donde f (x0 , x, t) = cx0 d sen(x) + g(t). Introducimos las nuevas variables y1 (t) = x(t) e
y2 (t) = x0 (t). Observemos que se verifican las ecuaciones
y10 (t) = x0 (t) = y2 (t),

y20 (t) = x00 (t) = f (x0 (t), x(t), t) = f (y2 (t), y1 (t), t)

y, por otro lado, se tienen las condiciones iniciales y1 (t0 ) = x(t0 ) = y0 e y2 (t0 ) = x0 (t0 ) = y00 . Es
decir, las variables y1 e y2 satisfacen
y10 = y2
y20 = f (y2 , y1 , t),
y1 (t0 ) = y0 ,
y2 (t0 ) = y00 .
Una vez resuelto el sistema, tendremos que la solucion a nuestra ecuacion diferencial es simplemente x(t) = y1 (t).

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

1.2.

Definiciones y existencia de soluciones.

En esta leccion estudiamos solamente sistemas de ecuaciones lineales que pasamos a introducir.
Definiciones. Un sistema lineal de orden n con coeficientes constantes es un sistema de ecuaciones diferenciales de la forma
y10 = a11 y1 + a12 y2 + + a1n yn + f1 (t)
y20 = a21 y1 + a22 y2 + + a2n yn + f2 (t)
..
.
yn0 = an1 y1 + an2 y2 + + ann yn + fn (t)
en el que A = [aij ] es una matriz de n
umeros reales cuadrada de orden n que se llama matriz de
los coeficientes y fi : [a, b] R (i = 1, 2, . . . , n) son funciones continuas dadas. Se dice que el
sistema es homogeneo cuando todas las funciones fi son iguales a la funcion cero.
Una solucion de dicho sistema es una coleccion y1 , y2 , . . . , yn de funciones de clase C 1 ([a, b])
tales que para cada t [a, b] se verifica
y10 (t) = a11 y1 (t) + a12 y2 (t) + + a1n yn (t) + f1 (t)
y20 (t) = a21 y1 (t) + a22 y2 (t) + + a2n yn (t) + f2 (t)
..
.
yn0 (t) = an1 y1 (t) + an2 y2 (t) + + ann yn (t) + fn (t).
Si introducimos las funciones vectoriales y, f : [a, b] Rn dadas por

f1 (t)
y1 (t)

f2 (t)
y2 (t)

y
f (t) = . ,
y(t) = .
..
..

fn (t)
yn (t)
entonces el sistema se escribe de forma abreviada como y 0 (t) = Ay(t) + f (t), cuya estructura
es la misma que la de una ecuacion lineal de primer orden. De hecho, la teora de los sistemas
lineales es, como cabe esperar, una extension de las teoras de las ecuaciones lineales de primer
y segundo orden. Esto se pone de manifiesto en los siguientes resultados.
Teorema de existencia y unicidad. Sean A = [aij ] una matriz cuadrada de orden n y f :
[a, b] Rn (i = 1, 2, . . . , n) una funcion vectorial continua. Dados un punto t0 [a, b] y un vector
y0 Rn , entonces el problema de valor inicial
y 0 (t) = Ay(t) + f (t)

con y(t0 ) = y0

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

tiene solucion u
nica en [a, b].
Este teorema nos dice, por ejemplo, que la solucion general de un sistema lineal de orden n dependera de n constantes que pueden determinarse fijando el valor de cada una de las componentes
de la funcion vectorial y(t) en un punto dado t0 .
Mas adelante mostraremos metodos generales para abordar estos sistemas. De momento, y
para mostrar un primer ejemplo, nos conformamos con el conocido como metodo de eliminacion
para resolver sistemas; un metodo sencillo de usar pero que es solamente u
til para sistemas muy
simples.
Ejemplo. Podemos resolver el sistema
x0 = 4x 3y,

y 0 = 6x 7y

que satisface x(0) = 2 e y(0) = 1 con el metodo llamado de eliminacion. Consiste en volver a
derivar en una de las ecuaciones y sustituir adecuadamente para obtener una ecuacion con una
u
nica incognita. Por ejemplo, derivando en la segunda ecuacion obtenemos
y 00 = 6x0 7y 0 = 6(4x 3y) 7y 0 .
Por otro lado, 6x = y 0 + 7y. De donde deducimos que
y 00 = 4(y 0 + 7y) 18y 7y 0 = 3y 0 + 10y.
Es decir, y 00 +3y 0 10y = 0. Con lo que sabemos de la Leccion 1, deducimos que y(t) = ce2t +de5t .
Por tanto,
1
1
1
x(t) = (y 0 + 7y) = (2ce2t 5de5t + 7ce2t + 7de5t ) = (9ce2t + 2de5t ).
6
6
6
Con las condiciones iniciales obtenemos ahora que 9c + 2d = 12 y c + d = 1. Es decir, x(t) =
3e2t de5t e y(t) = 2e2t 3e5t .

1.3.

Estructura de las soluciones.

Sea A = [aij ] una matriz cuadrada de orden n. Sea f : [a, b] Rn (i = 1, 2, . . . , n) una funcion
vectorial continua y consideremos el sistema lineal y 0 (t) = Ay(t) + f (t). Entonces se verifican:
(1) Las soluciones del sistema homogeneo y 0 (t) = Ay(t) asociado forman un espacio vectorial
de dimension n. En particular, si {y (1) (t), y (2) (t), . . . , y (n) (t)} es una base de soluciones del sistema
homogeneo, entonces se dice que la funcion matricial formada columna a columna por estas
soluciones


Y (t) = y (1) (t), y (2) (t), . . . , y (n) (t)

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

es una matriz fundamental de soluciones del sistema y 0 = Ay. En este caso, la solucion general
del sistema homogeneo es y(t) = Y (t)c, donde c Rn es un vector de constantes arbitrarias.
Recuerda: el conjunto de las soluciones de un sistema lineal homogeneo de orden n forman un espacio vectorial de dimension n. Por tanto, conocidas n soluciones linealmente
independientes, conocemos todas las soluciones.
Observemos que
Y 0 (t) =

 

y (1)0 (t), y (2)0 (t), . . . , y (n)0 (t) = Ay (1) (t), Ay (2) (t), . . . , Ay (n) (t)


= A y (1) (t), y (2) (t), . . . , y (n) (t) = AY (t),


una ecuacion que usaremos posteriormente.


(2) Si y (p) (t) es una solucion particular del sistema completo y 0 (t) = Ay(t) + f (t), entonces la
solucion general del sistema completo es
y(t) = y (p) (t) + Y (t)c = y (p) (t) + c1 y (1) (t) + c2 y (2) (t) + + cn y (n) (t),

(1)

siendo Y (t) una matriz fundamental de soluciones del sistema homogeneo asociado y c Rn un
vector de constantes arbitrarias.
Recuerda: conocida una solucion particular del sistema completo y una base del conjunto de soluciones del sistema lineal homogeneo asociado, se conoce la solucion general
del sistema mediante la expresion recogida en (1).

2.

Sistemas con coeficientes constantes homog


eneos.
De acuerdo con lo que acabamos de ver, para resolver un sistema lineal y 0 (t) = Ay(t) +

f (t), debemos hallar una matriz fundamental de soluciones del sistema homogeneo asociado y
una solucion particular del sistema completo. Empezaremos viendo como se pueden calcular las
soluciones de un sistema homogeneo y 0 = Ay con tecnicas que debes conocer de la asignatura
Matematicas I del curso pasado. Posteriormente veremos metodos para resolver el sistema
completo.
La clave de la resolucion de los sistemas homogeneos nos la da el siguiente resultado.
Proposici
on 1. (1) Si u es un autovector de A con autovalor , entonces y(t) = et u es una
solucion del sistema y 0 = Ay. Si (y por tanto u) es real, entonces tenemos una solucion real del
sistema.

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias


(2) Si u = v + iw es un autovector complejo de A con autovalor complejo = + i, entonces
y (1) (t) = Re (et u) = et [v cos(t) wsen (t)]
y (2) (t) = Im (et u) = et [vsen (t) + w cos(t)]

son soluciones linealmente independientes del sistema y 0 = Ay.

2.1.

Matriz de los coeficientes diagonalizable.

Si la matriz de los coeficientes es diagonalizable, entonces existe una base de Cn formada


por autovectores y podemos obtener una base de soluciones del sistema homogeneo usando el
resultado anterior con cada pareja autovalor-autovector de la base.
Teorema 1. Si la matriz A es diagonalizable, entonces existe una base de soluciones reales del
sistema y 0 = Ay formada de la siguiente manera:
(1) Si es un autovalor real de multiplicidad m y u1 , u2 , . . . , um son autovectores suyos
linealmente independientes, entonces proporciona m soluciones linealmente independientes,
que son
et u1 , et u2 , . . . , et um .
(2) Si = i es una pareja de autovalores complejos conjugados de multiplicidad m y u1 =
v1 iw1 , u2 = v2 iw2 , . . . , um = vm iwm son autovectores suyos linealmente independientes,
entonces la pareja proporciona 2m soluciones linealmente independientes, que son
et [v1 cos(t) w1 sen (t)], et [v2 cos(t) w2 sen (t)], . . . , et [vm cos(t) wm sen (t)],
et [v1 sen (t) + w1 cos(t)], et [v2 sen (t) + w2 cos(t)], . . . , et [vm sen (t) + wm cos(t)].
La union de todas las soluciones consideradas en los apartados (1) y (2) forman n
soluciones linealmente independientes.

Ejemplo. Calcula la solucion general del sistema

0 1 1

y.
y0 =
1
0
1

1 1 0

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

Ejemplo. Calcula la solucion general del sistema

1 0

y.
y0 =
2
1
2

3 2 1

2.2.

Matriz de los coeficientes no diagonalizable.

Si la matriz de los coeficientes no es diagonalizable, entonces es que tiene autovalores defectivos, o sea, autovalores que no proporcionan tantos autovectores linealmente independientes como
indica su multiplicidad como raz del polinomio caracterstico; en otras palabras, la multiplicidad
algebraica de esos autovalores es estrictamente mayor que su multiplicidad geometrica. En este
caso, se trabaja con los autovectores generalizados; veamos como se hace esto. Supongamos que
es un autovalor defectivo cuya multiplicidad algebraica es m; usando este autovalor, debemos ser
capaces de encontrar m soluciones linealmente independientes del sistema homogeneo y 0 = Ay.
Se sabe del curso pasado que la dimension del n
ucleo de (A I)m coincide con la multiplicidad
algebraica m y que los elementos no nulos del n
ucleo de (A I)m se llaman autovectores generalizados. Si a cada autovector generalizado le asociamos adecuadamente una solucion (proceso
que explicamos a continuacion), conseguiremos una base del conjunto de soluciones.

Proposici
on 2. (1) Si u es un autovector generalizado real de un autovalor real de multiplicidad
m, entonces la funcion vectorial


(A I)2 t2
(A I)m1 tm1
y(t) = e I + (A I)t +
+ +
u
2
(m 1)!
t

es una solucion del sistema homogeneo y 0 = Ay.


(2) Si u es un autovector generalizado complejo de un autovalor complejo de multiplicidad
m, entonces las partes real e imaginaria de la funcion vectorial


(A I)2 t2
(A I)m1 tm1
y(t) = e I + (A I)t +
+ +
u
2
(m 1)!
t

son soluciones reales e independientes del sistema homogeneo y 0 = Ay.

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias


Si {u1 , u2 , . . . , um } es una base de autovectores generalizados de un autovalor defectivo,
entonces, en el caso real la Proposicion 2 anterior nos proporciona un metodo para
encontrar m soluciones linealmente independientes del sistema homogeneo y 0 = Ay.
Por otro lado, en el caso complejo, nos proporciona 2m soluciones (las m con las que
debe contribuir y las m de su conjugado).
Repitiendo este proceso con todos los autovalores de la matriz, conseguimos una base
del conjunto de soluciones del sistema.

En la practica la base de autovectores generalizados se va construyendo paso a paso. Primero


se toman los autovectores linealmente independientes, que formaran una base del n
ucleo de
A I. Despues se a
naden vectores linealmente independientes del n
ucleo de (A I)2 y as,
sucesivamente, hasta completar la base de m vectores que necesitamos. Este procedimiento tiene
una ventaja a la hora de hacer los calculos. As, si u1 es un autovector, entonces en el calculo de
(1)

y (t) = e


(A I)2 t2
(A I)m1 tm1
I + (A I)t +
+ +
u1
2
(m 1)!

todos los sumandos se anulan menos el primero; y (1) (t) = et u1 . Si, por ejemplo, u4 lo hemos
a
nadido tomandolo del n
ucleo de (A I)2 , entonces en el calculo de
(4)

y (t) = e


(A I)m1 tm1
(A I)2 t2
+ +
u4
I + (A I)t +
2
(m 1)!

todos los sumandos se anulan menos los dos primeros; y (4) (t) = et [I + (A I)t]u4 , aunque m
sea mayor que 2.
Ejemplo. Calcula la solucion general del sistema

y0 =
3 3
2 2

3
y.
2

Ejemplo. Calcula la solucion general del sistema

y0 =
0
0

3
3
1

1
y.
3

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

3.

Sistemas con coeficientes constantes no homog


eneos.
Al igual que con las ecuaciones diferenciales de segundo orden que hemos estudiado en las

Lecciones 1 y 2 del curso, mostramos tres metodos para encontrar una solucion particular de los
sistemas completos: metodo de variacion de los parametros, metodo de los coeficientes indeterminados y mediante la transformada de Laplace.
Recordemos que en la Leccion 1 comentamos que es preferible, cuando se puede aplicar, usar
el metodo de coeficientes indeterminados para encontrar una solucion particular de una ecuacion diferencial lineal frente al metodo de variacion de los parametros. Pues bien, en general,
para sistemas recomendamos intentar encontrar una solucion en primer lugar mediante el metodo de variacion de los parametros y dejar como segunda opcion el metodo de los coeficientes
indeterminados.

3.1.

M
etodo de variaci
on de los par
ametros.

El metodo de variacion de los parametros que hemos visto para ecuaciones lineales de primer
y segundo orden se traslada a los sistemas y 0 (t) = Ay(t) + f (t) sin mucha dificultad. Supongamos
que Y (t) es una matriz fundamental de soluciones del sistema homogeneo y 0 = Ay. Entonces la
solucion general del sistema homogeneo es y(t) = Y (t)c, donde c Rn es un vector cualquiera de
escalares. La idea es buscar una solucion particular del sistema completo de la forma y (p) (t) =
Y (t)v(t), donde v(t) es una funcion vectorial que debemos determinar. Puesto que
(y (p) )0 (t) = Y 0 (t)v(t) + Y (t)v 0 (t),
sustituyendo en la ecuacion completa nos queda
Y 0 (t)v(t) + Y (t)v 0 (t) = AY (t)v(t) + f (t).
Ahora bien, como Y 0 (t) = AY (t) (recuerdese que esta igualdad se dedujo en la seccion dedicada
a la estructura de las soluciones), entonces queda Y (t)v 0 (t) = f (t) y, puesto que las columnas de
Y (t) son linealmente independientes, la matriz es no singular y obtenemos
v 0 (t) = [Y (t)]1 f (t)
con lo que

Z
v(t) =

[Y (t)]1 f (t) dt.

En resumen, la funcion vectorial


(p)

y (t) = Y (t)

[Y (t)]1 f (t) dt

10

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

es una solucion particular de la ecuacion completa y 0 (t) = Ay(t) + f (t) cuya solucion general es,
entonces,
Z
y(t) = Y (t)

[Y (t)] f (t) dt + c

donde c Rn es un vector cualquiera de escalares. Como otras veces hemos indicado, nadie debe
aprenderse esta formula. Siempre resolveremos el sistema Y (t)v 0 (t) = f (t) e integraremos cada
una de las coordenadas del vector v 0 (t). Veamos un ejemplo.
Ejemplo. Queremos resolver el problema de valor inicial
"
y0 =

1 1
1

"
y+

"
,

3t

y(0) =

0
7

#
.

Para ello, empezaremos resolviendo el sistema homogeneo asociado


"
y0 =

1 1
1

#
y.

Lo primero es determinar los autovalores y autovectores de la matriz A de los coeficientes. Puesto


que

1 1


1 1




= (1 )2 1 = ( 2),

los autovalores son = 0 y = 2. Calcularemos ahora los autovectores. Para = 0


"
A I =

1 1
1
"

y esta claro que los autovectores asociados son u =

1
1

#
y sus m
ultiplos no nulos. Por otro lado,

para = 2, se tiene que


"
A I =

1 1

1 1
"
#
1
y esta claro que los autovectores asociados son v =
y sus m
ultiplos no nulos. En conse1
cuencia, la solucion general del sistema homogeneo asociado es
"
y (h) (t) = c1 uet + c2 vet = c1

1
1

"
+ c2

1
1

#
e2t .

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

11

Para hallar la solucion general del sistema completo basta con calcular una solucion particular. Aplicamos el metodo de variacion de los parametros. Como sabemos consiste en buscar una
solucion de la forma
"
y (p) (t) = v1 (t)uet + v2 (t)vet = v1 (t)

"
+ v2 (t)

1
1

#
e2t .

Derivamos y sustituimos en el sistema de ecuaciones diferenciales que queremos resolver obteniendo:

"

#"

e2t

v10 (t)

v20 (t)

1 e2t

"
=

t
3t

Es decir, v10 (t) = 3/2 y v20 (t) = (t3/2)e2t . Tras integrar vemos que podemos tomar v1 (t) = 3t/2
y v2 (t) = e2t (1 t)/2 con lo que una solucion particular del sistema es
" #
"
#
"
#
1
1
t
+
1/2
1

t
3t
+ e2t
e2t =
.
y (p) (t) =
2 1
2
1
2t 1/2
La solucion general del sistema es
"
y(t) =

t + 1/2 + c1 + c2 e2t

#
.

2t 1/2 + c1 c2 e2t

Finalmente, imponemos las condiciones iniciales


#
"
" #
1/2 + c1 + c2
0
= y(0) =
1/2 + c1 c2
7
de donde obtenemos c1 = 7/2 y c2 = 4 y, por tanto, la solucion del problema de valores iniciales
es

"
y(t) =

3.2.

4 + t 4e2t
3 + 2t + 4e2t

#
.

M
etodo de los coeficientes indeterminados.

El metodo de los coeficientes indeterminados que hemos visto para ecuaciones lineales de primer y segundo orden tambien se traslada a los sistemas y 0 (t) = Ay(t)+f (t) de forma automatica.
Por ejemplo, si las funciones componentes de f (t) son todas polinomios de orden tres, entonces
se busca una solucion particular y (p) (t) cuyas funciones componentes sean tambien polinomios de
orden tres cuyos coeficientes debemos determinar. Imponiendo que esta funcion vectorial y (p) (t)
sea una solucion del sistema completo, nos queda un sistema de ecuaciones lineales escalares
cuyas incognitas son los coeficientes que buscamos.

12

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

Ejemplo. Ya hemos resuelto el problema de valores iniciales


"
#
"
#
" #
1
1
t
0
y0 =
y+
, y(0) =
1
1
3t
7
usando el metodo de variacion de las constantes. Encontremos ahora una solucion particular
del
"
#
t
sistema completo usando el metodo de los coeficientes indeterminados. Como el termino
3t
solo contiene polinomios de primer grado, buscamos una solucion de la forma
"
#
a
+
bt
y (p) (t) =
.
c + dt
Esta funcion debe verificar el sistema de ecuaciones, as que
" # "
#"
# "
# "
#
b
1
1
a
+
bt
t
a
+
bt

dt
+
t
(y (p) )0 (t) =
=
+
=
.
d
1
1
c + dt
3t
a bt + c + dt + 3 t
Identificando componente a componente los polinomios de los dos miembros nos queda el sistema
a b c = 0,
b d = 1,
a + c d = 3,
b + d = 1
que es compatible indeterminado. Sumando las ecuaciones primera y tercera nos queda b d =
3 que junto con la cuarta b + d = 1, nos proporciona que b = 1 y d = 2. Con estos valores,
la ecuacion para a y c es a c = 1 y, como solo necesitamos una solucion particular, podemos
tomar a = 1 y c = 0. En consecuencia, la solucion particular obtenida es
"
#
1+t
(p)
y (t) =
2t
y, por tanto, la solucion general de la ecuacion es
" #
"
#
"
#
1
1
1
+
t
y(t) = y (h) (t) + y (p) (t) = c1
+ c2
e2t +
.
1
1
2t
Finalmente, imponemos la condicion inicial
" #
" #
"
# " # "
#
0
1
1
1
c1 + c2 + 1
= y(0) = c1
+ c2
+
=
7
1
1
0
c1 c2

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

13

de donde, sumando ambas componentes, obtenemos 7 = 2c1 + 1, con lo cual c1 = 3 y c2 = 4.


La solucion del problema es, entonces,
"
y(t) = y

(h)

(p)

(t) + y (t) = 3

1
1

"
4

1
1

"
2t

e +

1+t
2t

"
=

4 + t 4e2t

3 + 2t + 4e2t

Ejemplo. Vamos a encontrar la solucion del problema de valor inicial


1 0
0
0
0

x =
con x(0) =
0
2 1 2 x +
,
1 .
3 2
1
et cos t
1
Procedemos en tres pasos. En primer lugar calcularemos la solucion general del sistema homogeneo asociado, que llamaremos x(h) (t), a continuacion buscaremos una solucion particular x(p) (t) del sistema completo. De esta forma la solucion general del sistema sera x(t) =
x(p) (t) + x(h) (t). Finalizaremos buscando la solucion que satisface las condiciones iniciales dadas.
Solucion general del sistema homogeneo asociado. El sistema homogeneo asociado es

1 0
0

x.
x0 =
2
1
2

3 2
1
Tenemos que buscar tres soluciones linealmente independientes. Comenzamos calculando los autovalores, autovectores y, en su


0
0
1


2 1
2



3
2 1

caso, los autovestores generalizados:







1


2
2
= (1 )
=
(1

2
+
5



2 1


= (1 ) ( (1 + 2i)) ( (1 2i)) .

Es decir, los autovalores son 1, 1 + 2i y 1 2i.


Un autovector de autovalor 1 es v (1) = [2, 3, 2]T y, por tanto, tenemos la solucion x(1) (t) =
et [2, 3, 2]T .
Un autovector de autovalor 1 + 2i es v (2) = [0, 1, i]T y, por tanto, tenemos la solucion
e(1+2i)t [0, 1, i]T . Puesto que esto es una solucion compleja, tomaremos tanto la parte real como
la parte imaginaria de sus componentes para obtener dos soluciones linealmente independientes

14

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

del sistema homogeneo:



0
0
0
0
0



(1+2i)t
t
t



e
1 = e cos(2t) 1 + sen(2t) 0 + ie sen(2t) 1 cos(2t) 0 .
i
0
1
0
1
De aqu obtenemos las soluciones reales

,
x(2) (t) = et
cos(2t)

sen(2t)

.
x(3) (t) = et
sen(2t)

cos(2t)

Por tanto,

2et

et sen(2t)

t
t
e sen(2t) e cos(2t)

t
t
X(t) =
3e e cos(2t)
2et

es una matriz fundamental de soluciones, es decir, la solucion general del sistema homogeneo
viene dada por
x(t) = c1 x(1) (t) + c2 x(2) (t) + c3 x(3) (t)
donde c1 , c2 y c3 son constantes arbitrarias.
Solucion particular del sistema completo. Tenemos dos caminos para obtener una solucion particular: por el metodo de los coeficientes indeterminados y por el metodo de variacion de las
constantes. Mostramos a continuacion como se obtiene dicha solucion por cada uno de estos
metodos.
a) Metodo de los coefientes indeterminados. Teniendo en cuenta que el termino independiente
T

es [0, 0, et cos t] , buscamos una solucion de la forma


x(p) (t) = et cos(t)u + et sen(t)v
siendo u, v R3 . Imponemos que esta funcion sea solucion de la ecuacion diferencial, obteniendo
que
et cos(t)u et sen(t)u + et sen(t)v + et cos(t)v = et cos(t)Au + et sen(t)Av + et cos(t) [0, 0, 1]T .
Dividiendo por et y reordenando la anterior ecuacion obtenemos que


cos(t) u + v Au [0, 0, 1]T + sen(t) (u + v Av) = 0.

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

15

Puesto que las funciones seno y coseno son linealmente independientes, los vectores u y v tienen
que satisfacer tanto el sistema u + v Au [0, 0, 1]T = 0 como u + v Av = 0. De la u
ltima
ecuacion tenemos que u = v Av y sustituyendo en la primera concluimos que
v Av + v A (v Av) = [0, 0, 1]T .
Es decir, (2I 2A + A2 )v = [0, 0, 1]T . Resolviendo este sistema obtenemos que v = [0, 0, 1/3]T
y, por tanto, u = [0, 2/3, 0]T . De esta forma la solucion particular obtenida es

0
0
1 t

2 t

x (t) = e cos(t) 1 e sen(t) 0


.
3
3
0
1
(p)

b) Metodo de variacion de las constantes. En este caso, buscamos tres funciones v1 (t), v2 (t)
y v3 (t) tales que la funcion
x(p) (t) = v1 (t)x(1) (t) + v2 (t)x(2) (t) + v3 (t)x(3) (t)
sea solucion del sistema. Por tanto, se tiene que

0


v1 (t)x (t) + v2 (t)x (t) + v3 (t)x (t) = A v1 (t)x (t) + v2 (t)x (t) + v3 (t)x (t) +

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

0
.
et cos t

Operando llegamos a
v10 (t)x(1) (t) + v1 (t)x(1) (t)0 + v20 (t)x(2) (t) + v2 (t)x(2) (t)0 + v30 (t)x(3) (t) + v3 (t)x(3) (t)0

= v1 (t)Ax(1) (t) + v2 (t)Ax(2) (t) + v3 (t)Ax(3) (t) +

0
.
et cos t

Puesto que x(1) (t), x(2) (t) y x(3) (t) son soluciones del sistema homogeneo asociado tenemos que
x(1) (t)0 = Ax(1) (t), x(2) (t)0 = Ax(2) (t) y x(3) (t)0 = Ax(3) (t). Esto nos permite simplificar la anterior
ecuacion, obteniendo que

v10 (t)x(1) (t) + v20 (t)x(2) (t) + v30 (t)x(3) (t) =

0
.
et cos t

16

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

Resolviendo este sistema obtenemos que v10 (t) = 0, v20 (t) = cos(t)sen(2t) =

1
2

(sen(3t) + sen(t))

y v30 (t) = cos(t) cos(2t) = 12 (cos(3t) + cos(t)) . Integrando, y teniendo en cuenta que bus
camos una u
nica solucion, llegamos a que v1 (t) = 0, v2 (t) = 12 31 cos(3t) + cos(t) y v3 (t) =

21 13 sen(3t) + sen(t) . Es decir, la solucion particular obtenida es

0
0





1 1

1 1
t

.
cos(3t) + cos(t) et
sen(3t)
+
sen(t)
e
x(p) (t) =
cos(2t)
sen(2t)

2 3

2 3
sen(2t)
cos(2t)
Simplificando, obtenemos que

0
0
1 t

2 t


x (t) = e cos(t)
1 3 e sen(t) 0 .
3
0
1
(p)

Es decir, la misma solucion particular que con el metodo de los coeficientes indeterminados
(aunque, en general, esto no tiene que ocurrir).
Resumiendo, la solucion general del sistema de ecuaciones diferenciales es
x(t) = x(p) (t) + c1 x(1) (t) + c2 x(2) (t) + c3 x(3) (t)
donde c1 , c2 y c3 son constantes arbitrarias.
Solucion del problema de valores iniciales. Tenemos que

0

(p)
(1)
(2)
(3)

x(0) =
1 = x (0) + c1 x (0) + c2 x (0) + c3 x (0)
1

0
2
0
0

2
=
+ c1
+ c2
+ c3
1
3
1
0

.
3
0
2
0
1
Resolviendo este sistema obtenemos que c1 = 0, c2 = 35 y c3 = 1. Es decir, la solucion es

0
0
0
0
1 t

2
e sen(t) 0 + 5 et cos(2t) et sen(2t) .
x(t) = et cos(t)
1
3
3

3
0
1
sen(2t)
cos(2t)

Los siguientes ejemplos deben trabajarse siguiendo los pasos del que acabamos de detallar.

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14


Ejemplo. Calcula la solucion general del

y0 =
1
1

17

sistema

1 1
1

y
+
e
0 1
0

.
1 0
0

Ejemplo. Calcula la solucion general del sistema


1
1 1
1


0

y =
3
3 3
y + t .
2 2
2
0
Ejemplo. Calcula la solucion general del sistema


2
3
3
1


0
t

y = 0 3
1 y + e 0
.
0
1 3
0

3.3.

Aplicaci
on de la transformaci
on de Laplace a la resoluci
on de
sistemas.

Una buena opcion, sobre todo para el caso de un problema de valor inicial (en el origen) de
dimension no muy alta
y 0 (t) = Ay(t) + f (t)

con y(0) = y0 ,

es aplicar la transformada de Laplace a ambos miembros coordenada a coordenada. Si llamamos

L{y1 (t)}
L{f1 (t)}

L{y2 (t)}
L{f2 (t)}

L{y(t)} =
y
L{f (t)} =

,
..
..

.
.

L{yn (t)}
L{fn (t)}
entonces L{y 0 (t)} = sL{y(t)} y0 , con lo que obtenemos
sL{y(t)} y0 = AL{y(t)} + L{f (t)}.
Es decir, L{y(t)} es la solucion del sistema de ecuaciones escalares
(sI A)L{y(t)} = y0 + L{f (t)},
o bien, L{y(t)} = (sI A)1 [y0 + L{f (t)}].

18

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias


Una vez hallado el vector L{y(t)} de las transformadas de Laplace de las componentes de la

solucion y(t) para obtener esta antitransformamos cada una de las componentes de L{y(t)}.
Ejemplo. Consideremos el problema de valor inicial
"
#
"
#
1
1
t
y0 =
y+
1
1
3t

"
con y(0) =

Si llamamos Y1 (s) = L{y1 (t)} e Y2 (s) = L{y2 (t)}, entonces el sistema transformado es
"
# "
#"
# "
#
sY1 (s)
1 1
Y1 (s)
s2
=
+
,
sY2 (s) 7
1
1
Y2 (s)
3s1 s2
donde hemos usado que
L{y10 (t)} = sY1 (s) y1 (0),

L{y20 (t)} = sY1 (s) y2 (0)

L{tn } = (n!)sn1 .

Ahora ordenamos el sistema pasando todas las incognitas al primer miembro y nos queda
"
#"
# "
#
s1
1
Y1 (s)
s2
=
.
1
s1
Y2 (s)
7 + 3s1 s2
Resolvemos este sistema, obteniendo
7 2s1
7s 2
(s 1)s2 (7 + 3s1 s2 )
=
= 2
2
(s 1) 1
s(s 2)
s (s 2)
1
2
(s 1)(7 + 3s s ) (s 2)
7s 4 4s1
7s2 4s 4
Y2 (s) =
=
=
.
(s 1)2 1
s(s 2)
s2 (s 2)
Y1 (s) =

Para hallar las anti-transformadas, descomponemos en fracciones simples. Para la primera componente, tenemos
Y1 (s) =

7s 2
a
b
c
a(s 2) + bs(s 2) + cs2
=
+
+
=
s2 (s 2)
s2 s s 2
s2 (s 2)

de donde, identificando los coeficientes de los numeradores,


b + c = 0,

a 2b = 7

2a = 2,

con lo que a = 1, b = 4 y c = 4, as que




4
4
1
1
y1 (t) = L
+ +
= t + 4 4e2t .
2
s
s s2
Para la segunda componente, tenemos
Y2 (s) =

7s2 4s 4
a
b
c
a(s 2) + bs(s 2) + cs2
=
+
+
=
s2 (s 2)
s2 s s 2
s2 (s 2)

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

19

de donde, identificando los coeficientes de los numeradores,


b + c = 7,

a 2b = 4

2a = 4,

con lo que a = 2, b = 3 y c = 4, as que




2
4
3
1
y2 (t) = L
= 2t + 3 + 4e2t .
+ +
s2 s s 2

4.

Sistemas lineales en el plano. Trayectorias.


Finalizamos esta leccion estudiando con algo mas de detalle los sistemas lineales homogeneos

de dimension dos, es decir, y 0 = Ay siendo A una matriz real cuadrada de dimension dos.
Estos sistemas jugaran un papel importante para entender los sistemas planos autonomos (no
necesariamente lineales) que veremos en la leccion siguiente.
Supondremos en lo que resta de leccion que la matriz A es no singular.
Dada una solucion y(t) del anterior sistema, llamaremos trayectoria a la curva parametrizada
por la funcion t IR 7 y(t) IR2 . Es claro que por cada punto del plano y0 IR2 pasa
una trayectoria. Para ello es suficiente considerar la curva parametrizada por la solucion del
problema de valores iniciales y 0 = Ay con y(0) = y0 . En lo que sigue, uno de los objetivos que
nos proponemos es analizar el comportamiento asintotico de dichas soluciones.
Ejercicio. Dos trayectorias distintas no se cortan.
En todos los sistemas que estudiamos en esta seccion hay una trayectoria que juega un papel
muy destacado. La funcion y(t) = 0 es una solucion constante del sistema cuya trayectoria se
corresponde con el origen de coordenadas. Esta solucion se conoce como solucion de equilibrio
o estacionaria del sistema. Tambien se dice en la literatura que el origen de coordenadas es un
punto crtico.
Ejercicio. No existen mas soluciones constantes.
Atendiendo al comportamiento del resto de las trayectorias con respecto a la solucion estacionaria, diremos que esta es
inestable si existe al menos una trayectoria tal que lmt+ y(t) = , es decir, hay al
menos una trayectoria que se aleja arbitrariamente del origen partiendo desde un punto
arbitrariamente proximo a el;
estable si al tomar un punto (x0 , y0 ) cercano al origen de coordenadas, la solucion cuyo
valor inicial es (x0 , y0 ), se mantiene cerca siempre del origen de coordenadas, es decir,
cuando no es inestable;

20

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias


asintoticamente estable si para cualquier solucion del sistema se cumple que lmt+ y(t) =
0, es decir, el origen atrae todas las trayectorias.
Observese que cuando la solucion estacionaria es asintoticamente estable es estable pero, como

veremos mas adelante, hay ejemplos de soluciones estacionarias estables que no son asintoticamente estables.
El estudio del comportamiento de las trayectorias, dependera fuertemente de los autovalores
de la matriz A que denotaremos en lo que sigue como 1 y 2 . Puesto que la matriz es no singular,
ambos son distintos de cero. Analicemos las distintas situaciones que se nos pueden presentar.
Caso 1. 1 = 2 y la matriz A es diagonalizable. Sin duda estamos ante en caso mas simple.
Para simplificar, llamaremos al autovalor doble. Puesto que la matriz es diagonalizable, deben
existir dos autovectores u y v linealmente independientes de forma que la solucion general del
sistema es:
y(t) = c1 uet + c2 vet = et (c1 u + c2 v),
donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias. Al recorrer t la recta real, los valores de y(t)
son los m
ultiplos positivos del vector c1 u + c2 v. Es decir, todas las trayectorias son semirrectas
con extremo el origen de coordenadas, salvo obviamente cuando c1 = c2 = 0 que se reduce a
la solucion de equilibrio. Observemos tambien que si < 0, se tiene que lmt+ y(t) = 0.
Es decir, la solucion de equilibrio es asintoticamente estable. Mientras que si > 0 entonces
lmt+ y(t) = (salvo que c1 = c2 = 0) y nos acercamos al origen de coordenadas precisamente
cuando t tiende a . Estamos en este caso ante una solucion de equilibrio inestable.

Esta configuracion de las trayectorias se conoce como nodo degenerado estrellado.

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

21

Caso 2. 1 = 2 y la matriz A no es diagonalizable. De nuevo denotamos al u


nico
autovalor de A, tomamos u un autovector de A y sea v un autovector generalizado que obtenemos
resolviendo el sistema (A I)v = u. Con todo ello, la solucion general del sistema es

y(t) = et (c1 u + c2 (v + tu)),

donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias.


De aqu es facil estudiar la estabilidad. De nuevo, si < 0, se tiene que lmt+ y(t) = 0
(Calc
ulese este lmite con detalle por parte de los alumnos!). Es decir, la solucion de equilibrio
es asintoticamente estable. Mientras que si > 0 y consideremos la solucion con c2 = 0 y c1 = 1,
entonces lmt+ y(t) = y nos acercamos al origen de coordenadas precisamente cuando t
tiende a . Esto nos dice que estamos en este caso ante una solucion estacionaria inestable.
Analicemos con mas detalle el comportamiento de las trayectorias cuando es negativo.
Considerando las trayectorias obtenidas cuando c2 = 0, tenemos que y(t) = et c1 u. Es decir,
estas trayectorias son las semirrectas con origen el sistema de coordenadas y con direcciones u
(dependiendo del signo de c1 ). Si por el contrario c2 6= 0 no es tan simple explicar cual es la
trayectoria pero podemos analizar la pendiente de entrada en el origen; para ello calculamos
la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto y(t) y calculamos el lmite de dichos
valores. En general, dado un vector x, llamaremos x1 a su primera componente y x2 a su segunda
componente. Por tanto, tenemos que calcular:

y20 (t)
u2
=
0
t+ y1 (t)
u1
lm

(dejamos para los alumnos los detalles de este lmite). Es decir, todas las trayectorias entran al
punto crtico con la pendiente del vector u. "
Mostramos
# en el siguiente dibujo las trayectorias
2 1
correspondientes al sistema con matriz A =
con autovalor doble = 2 y autovector
0 2
u = [1, 0]T :

22

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

Cuando el autovalor es positivo el estudio es similar con la u


nica diferencia de que el
comportamiento asintotico estudiado antes ahora se hace en . Es decir, todas las trayectorias
salen con la pendiente del vector u.
Esta configuracion de las trayectorias se conoce como nodo degenerado.
Caso 3. Los autovalores 1 y 2 son reales distintos y del mismo signo. Supondremos
de momento que ambos son negativos y que 1 < 2 < 0. Tomemos dos autovectores u y v
que se corresponden, respectivamente, con los autovalores 1 y 2 . Obviamente son linealmente
independientes y la solucion general del sistema es:
y(t) = c1 e1 t u + c2 e2 t v,
donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias. Puesto que ambos autovalores son negativos tenemos
que lmt+ y(t) = 0 y la solucion de equilibrio es asintoticamente estable.
Si una de las dos constantes anteriores es cero, argumentado como en los casos anteriores,
deducimos que tenemos cuatro trayectorias que se corresponden con las semirrectas generadas
por los vectores u y v. Que sucede si ambas constantes c1 y c2 son distintas de cero? En este
caso, calculamos la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto y(t) y calculamos el
lmite de dichos valores. Tenemos que calcular:
y20 (t)
c1 u2 1 e(1 2 )t + c2 v2
v2
=
l
m
=
.
0
(

)t
2
t+ y1 (t)
t+ c1 u1 1 e 1
+ c2 v1
v1
lm

Es decir, todas las trayectorias, salvo aquellas semirrectas generadas por u (precisamente cuando
c2 = 0), entran al origen de coordenadas con la pendiente del vector v que, como sabemos, se
corresponde con el autovector de autovalor mayor.

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14


"

23
0

"

. Sus autovalores son 1 = 2, con


1 2
autovector u = [0, 1]T , y 2 = 1, con autovector v = [1, 1]T . En este caso, las soluciones del
Veamos un ejemplo. Tomemos la matriz A =

sistema son
"
y(t) = c1 e2t

0
1

#
+ c2 et

donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias. Por tanto, las dos componentes de las soluciones
son y1 (t) = c2 et e y2 (t) = c1 e2t + c2 et . En particular, y2 (t) =

c1
y (t)2 + y1 (t),
c22 1

lo que nos indica

que los puntos de cada una de las trayectorias pertenecen a las parabolas y =

c1 2
x
c22

+ x (este

hecho nos puede ayudar a la hora de hacer el dibujo de las trayectorias y es el reflejo de que un
autovalor es el doble del otro, no debe pensar el alumno que siempre saldran parabolas). Con
toda la informacion reunida hasta ahora podemos ya esbozar las trayectorias:

Cuando los dos autovalores son positivos el estudio es simetrico y dejamos el desarrollo para
los alumnos. Se obtiene en ese caso una solucion de equilibrio inestable.
Esta configuracion de las trayectorias se conoce como nodo (no degenerado).
Caso 4. Los autovalores 1 y 2 son reales y de distinto signo. Supondremos 1 es el
autovalor negativo y, por tanto, 2 > 0. Tomemos dos autovectores u y v que se corresponden,
respectivamente, con los autovalores 1 y 2 . Obviamente son linealmente independientes y la
solucion general del sistema es:
y(t) = c1 e1 t u + c2 e2 t v,
donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias. Considerando la solucion y(t) = e2 t v, con ky(t)k =

24

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

e2 t kvk, vemos que lmt+ y(t) = . Por lo que la solucion de equilibrio es inestable. En este
caso hay otras trayectorias que entran al origen. Concretamente, las rectas parametrizadas por
las curvas y(t) = e1 t u que se van recorriendo acercandonos al punto crtico.
Como acabamos de ver hay cuatro trayectorias que son semirrectas con extremos en el origen
de coordenadas. A saber, las semirrectas formadas por los m
ultiplos positivos de los vectores u
y v. Esto se corresponde con las trayectorias que se obtienen cuando o bien c1 o bien c2 son
cero.
Como son las restantes trayectorias? Supongamos que tanto c1 como c2 son distintos de cero.
Analicemos y(t) cuando t tiende a +. La pendiente de la recta tangente a la curva en dicho
punto es
y20 (t)
c1 u2 1 e1 t + c2 v2 2 e2 t
c1 u2 1 e(1 2 )t + c2 v2 2
=
=
.
y10 (t)
c1 u1 1 e1 t + c2 v1 2 e2 t
c1 u1 1 e(1 2 )t + c2 v1 2
Observamos que el lmite de dichas pendientes es precisamente la pendiente del vector v. Por
otro lado,
ky(t) c2 e2 t vk = kc1 e1 t uk = |c1 | kuke1 t .
Esto nos indica que el vector y(t) esta muy proximo a c2 e2 t v para t grande. Por tanto, asintoticamente, la curva y(t) esta muy proxima a la semirrecta generada por el vector c2 v.
De forma similar se puede estudiar el comportamiento en , pudiendose ver que, asintoticamente, la curva y(t) esta muy proxima a la semirrecta generada por el vector c1 u cuando t
tiende a .
Como en los casos anteriores mostramos
"
#todos estos comentarios con un ejemplo. En este
1
1
caso consideramos la matriz A =
. Sus autovalores son 1 = 2, con autovector
1 1
u = [1, 1]T , y 2 = 2, con autovector v = [3, 1]T . La solucion general del sistema es
"
#
" #
3
1
y(t) = c1 e2t
+ c2 e2t
,
1
1
donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias. Por tanto, las dos componentes de las soluciones son
y1 (t) = c1 e2t +3c2 e2t e y2 (t) = c1 e2t +c2 e2t . Observamos en este caso que y1 (t)+y2 (t) = 4c2 e2t
e y1 (t) 3y2 (t) = 4c1 e2t . Tras un vistazo a estas expresiones concluimos que el producto de sus
terminos derechos es constante, lo que nos lleva a:
(y1 (t) + y2 (t))(y1 (t) 3y2 (t)) = 16c1 c2 .
Es decir, los puntos de esta trayectoria pertenecen a la hiperbola (x + y)(x 3y) = 16c1 c2 . Toda
esta informacion, es coherente con la informacion previa obtenida y nos permite llegar a esbozar
con cierta facilidad las trayectorias:

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

25

Hay otros aspectos que pueden ayudar a precisar algo mas el dibujo. Por ejemplo, cuales
son los puntos donde la recta tangente es vertical? Esto es facil de obtener a partir del sistema
de ecuaciones diferenciales: son aquellos puntos donde la derivada de la primera componente de
y 0 (t) es cero, es decir, aquellos puntos tales que y10 (t) = 0. Usando las ecuaciones del sistema,
a11 y1 (t) + a12 y2 (t) = 0. Esto quiere decir que cada vez que una trayectoria cruce por la recta
de ecuacion a11 x + a12 y = 0, lo hara con tangente vertical. Analogamente, deducimos que cada
vez que crucemos por la recta de ecuacion a21 x + a22 y = 0 lo haremos con tangencia horizontal.
En el ejemplo anterior, los puntos de las trayectorias donde la recta tangente es vertical son los
que pertenecen a la recta x + 3y = 0 mientras que cada vez que pasemos por la recta x = y lo
haremos horizontalmente.
Esta configuracion de las trayectorias se conoce como punto de silla.

Caso 5. 1 es complejo. Es este caso, tambien 2 es complejo y es el conjugado de 1 . Denotemos


1 = a+ib, siendo a y b reales con b 6= 0. Como ya hemos estudiado, si u = v+iw es un autovector
de autolavor 1 siendo v y w vectores de IR2 , la solucion general del sistema viene dada por
y(t) = eat [c1 (v cos(bt) w sen(bt)) + c2 (v sen(bt) + w cos(bt))] ,
donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias.
No es simple mostrar estas curvas en las coordenadas usuales. Recordemos de la asignatura
Matematicas I, que los vectores v y w son linealmente independientes. Por consiguiente, la matriz
P = [v, w] es no singular. Hagamos un cambio de base en el plano con esta matriz P . Puesto que

26

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

Au = 1 u tenemos que
A(v + iw) = (a + ib)(v + iw) = av bw + i(bv + aw).
Es decir, Av = av bw y Aw = bv + aw. Escribiendo estas ecuaciones en forma matricial
deducimos que
"
AP = [Av, Aw] = [av bw, bv + aw] = P

a b

#
.

b a

Definiendo x(t) = P 1 y(t) tenemos que


"
x0 (t) = P 1 y 0 (t) = P 1 Ay(t) = P 1 AP x(t) =

a b
b a

#
x(t).

Es decir,
la funci
"
# on vectorial x(t) es solucion del sistema de ecuaciones diferenciales lineales
a b
x0 =
x. La solucion general de este sistema es
b a
"
x(t) = eat c1

sen(bt)
cos(bt)

"
+ c2

cos(bt)

#!
,

sen(bt)

donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias. Un simple calculo nos permite calcular la norma de
p
estos vectores para usarla posteriormente: kx(t)k = eat c21 + c22 .
Nos disponemos ahora a esbozar las curvas parametrizadas por estas funciones x(t), es decir,
a dibujar las trayectorias. Aparecen dos tipos distintos de configuraciones de las trayectorias
dependiendo del valor de a.
Subcaso 5.a. La parte real de 1 es nula. Es decir, a = 0 y
"
x(t) = c1

sen(bt)
cos(bt)

"
+ c2

cos(bt)

sen(bt)

p
c21 + c22 , tenemos que todos
p
los puntos de estas curvas estan en la circunferencia de centro el origen y radio c21 + c22 . De
donde c1 y c2 son dos constantes arbitrarias. Puesto que kx(t)k =

hecho, lo que hacemos es dar vueltas (notese que son curvas 2/b-periodicas) alrededor del origen:

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

27

Observemos que al deshacer el cambio de variable obtenemos las soluciones del sistema original
y(t) = P x(t). Por consiguiente, las trayectorias del sistema original son las imagenes mediante P
de las circunferencias centradas en el origen. Estas nuevas curvas son elipses y no necesariamente
circunferencias. Esta configuracion de las trayectorias se conoce como centro. Estamos ante un
ejemplo de una solucion de equilibrio que es estable pero no asintoticamente estable.
Ejercicio. Seras capaz de indicar si las trayectorias se recorren en sentido horario o anti-horario?
Subcaso 5.b. La parte real de 1 es distinta de cero. Es decir, a 6= 0. En este caso tenemos
p
que kx(t)k = eat c21 + c22 no permanece constante ya que no desaparece el termino eat como
ocurra en el Subcaso 5.a. En la situacion actual, sucede que si a < 0 entonces se tiene que
lmt+ x(t) = 0 mientras que si a > 0 se verifica que lmt+ x(t) = sucediendo que nos
acercamos al origen de coordenadas precisamente cuando el valor de t tiende a . Es decir,
si a = Re < 0, la solucion de equilibrio es asintoticamente estable mientras que si a > 0 es
inestable. Las trayectorias en ambos casos son espirales, como mostramos en el siguiente ejemplo:

28

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

Esta configuracion de las trayectorias se conoce como foco.


Antes de finalizar queremos mostrar un cuadro resumen de esta seccion. Como comentamos al
comienzo, los autovalores son claves para determinar la configuracion. De hecho, con los valores
del determinante = det(A) = 1 2 y la traza T = a11 + a22 = 1 + 2 es suficiente para el
estudio, hecho que se deduce de que los autovalores son precisamente las dos soluciones de la
ecuacion 2 T + = 0.

Valores de y T
<0
>0yT =0
> 0, T 6= 0
2

Autovalores
1 y 2 reales
y distinto signo
1 y 2 imaginarios
con parte real cero
1 y 2 imaginarios

y T 4 < 0

con parte real no cero

>0y

1 y 2 reales,

T 2 4 > 0

mismo signo y distintos

>0y
T 2 4 = 0

1 y 2 reales e iguales

Tipo

Estabilidad

Punto de silla

Inestable

Centro

Estable

Foco
Nodo

Asintot. Estable si T < 0


Inestable si T > 0
Asintot. Estable si T < 0
Inestable si T > 0

Nodo degenerado

Asintot. Estable si T < 0

(estrellado o no)

Inestable si T > 0

Si solamente estamos buscando la estabilidad y no el tipo de punto crtico podemos recurrir


al siguiente cuadro:

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

29

Sea A una matriz no singular 2 2 con autovalores 1 y 2 y consideremos el sistema


y 0 = Ay. Entonces:
La solucion estacionaria es asintot. estable si, y solo si, max{Re 1 , Re 2 } < 0.
La solucion estacionaria es inestable si, y solo si, max{Re 1 , Re 2 } > 0.

Ejercicio. Haz un estudio similar al realizado en esta seccion cuando el determinante de la matriz
A es cero. Ten en cuenta que en este caso hay mas soluciones del sistema A[x, y]T = 0 distintas
de la trivial, lo que conlleva que hay mas soluciones constantes del sistema.
Cuando el sistema lineal no es homogeneo, podemos hacer una traslacion para llevar el punto
crtico al origen y as aplicar lo anteriormente visto. Veamos un ejemplo.
Ejemplo. Consideremos el sistema
x0 = 2x y + 3,
y 0 = y 1.
El punto P = [2, 1]T es el u
nico punto crtico del sistema. Hagamos en cambio de variables
u = x + 2 y v = y + 1. Con ello obtenemos que
u0 = x0 = 2x y + 3 = 2(u 2) (v 1) + 3 = 2u v,
v 0 = y 0 = y 1 = (v 1) 1 = v.
Es decir,
"

u0

"
=

v0

2 1

#"

0 1

Puesto que esta matriz tiene autovalores reales de distinto signo, el origen es un punto de silla.
La relacion entre las soluciones de este sistema homogeneizado y el original son simplemente
"

x(t)
y(t)

"
=

u(t)
v(t)

"
+

2
1

#
.

Es decir, las curvas trayectorias del sistema original son una traslacion de las del sistema homogeneo. Mostramos a continuacion algunas de las trayectorias de ambos sistemas.

30

5.

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

Bibliografa recomendada.
Antes de empezar el desarrollo de esta leccion debemos recomendar a todo el alumnado que

repase sus notas sobre autovalores y autovectores de la asignatura Matematicas I.


El contenido de esta leccion se corresponde con los Captulos 4 y 5 de [1], el Captulo 9 de [2]
y el 9 de [3].

6.

Ejercicios.

Ejercicio 1. Resuelve el siguiente problema de valor inicial


#
" #
#
"
"
0
1
4
1
.
y0 =
y+
,
y(0)
=
2et
0
2 1
Ejercicio 2. Resuelve el siguiente problema de valor inicial
"
#
"
#
"
#
4
2
15
1
y0 =
y
te2t ,
y(0) =
.
3 1
4
1
Ejercicio 3. Resuelve el siguiente problema de valor inicial
"
#
"
#
" #
t
4
5
4e
cos(t)
0
y0 =
y+
,
y(0) =
.
2 2
0
0
Ejercicio 4. Resuelve el siguiente problema de valor inicial
"
#
" #
" #
1
1
2
2
y0 =
y+
et ,
y(0) =
.
4
3
2
2

Ampliacion de Matematicas (GITI) Curso 2013/14

31

Ejercicio 5. Resuelve el siguiente problema de valor inicial


"
#
" #
" #
3
1
2
1
y0 =
y+
e2t ,
y(0) =
.
1 1
2
0
Ejercicio 6. Resuelve el siguiente problema de valor inicial

2
1 1
0
t
6

y = 0 1 1 y + 2t ,
y(0) = 2
.
0
0 1
t
1
Ejercicio 7. Resuelve el siguiente

2 0

0
y =
0 2
0 1

problema de valor inicial



1
1
1

2t

y(0) =
0
y + 0 e ,
1 .
3
1
1

Ejercicio 8. Resuelve el siguiente problema de valor inicial


#
#
"
"
0
0
1
,
y+
y0 =
3sen (t) cos(t)
2 3
Ejercicio 9. Resuelve el problema de valor inicial
"
#
"
#
t
2
1
2e
y0 =
y+
,
0 2
0

de valor inicial

1
3et

3
y + 5e
5
3et

y(0) =

y(0) =

"

Ejercicio 10. Resuelve el problema de valor inicial


"
#
"
#
t
2
1
(1

t)e
y0 =
y+
,
1 2
tet
Ejercicio 11. Resuelve el problema

3
0

y = 2 1
1
0

"

y(0) =

#
.

"

3
1

#
.

y(0) = 2
.
2

Ejercicio 12. Sea k una constante distinta de cero. Esboza las trayectorias del siguiente sistema
de ecuaciones, indicando el tipo de solucion de equilibrio que presentan as como su estabilidad:
"
#
1
0
y0 =
y.
0 k

32

Leccion 3. Sistemas Ecuaciones Diferenciales ordinarias

Ejercicio 13. Esboza las trayectorias del siguiente sistema de ecuaciones, indicando el tipo de
solucion de equilibrio que presentan as como su estabilidad:
"
#
11
9
1
y0 =
y.
8
1 5
Ejercicio 14. Esboza las trayectorias de los siguientes sistemas de ecuaciones, indicando el tipo
de solucion de equilibrio que presentan as como su estabilidad:
"
#
"
#
"
#
2
1
0
2
4
1
y0 =
y, y 0 =
y, y 0 =
y,
1 2
1 0
1 0

"
y0 =

2 2
1 2

#
y.

Referencias
[1] C.H. Edwards y D. E. Penney, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores frontera,
Editorial Pearson, cuarta edicion, 2009.
[2] R.K. Nagle y E.B. Saff, Fundamentos de ecuaciones diferenciales, Editorial Addison-Wesley
Iberoamericana, segunda edicion, 1999.
[3] R.K. Nagle, E.B. Saff y A.D. Snider, Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la
frontera, Editorial Pearson, cuarta edicion, 2005.
[4] G.F. Simmons, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas historicas, Editorial McGrawHill, segunda edicion, 1995.