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Curso 2012-13
Ejercicios del Tema 8
Soluciones
En todos los ejercicios suponga que se cumplen todos los supuestos del modelo
lineal clsico.
1.- El chero CEOSAL2 del libro de Wooldridge contiene informacin sobre
directores generales de empresas americanas. La variable salary es la remuneracin
anual en miles de dlares y ceoten es el nmero de aos de antigedad en el puesto
de director general.
a) Proponga un modelo para el que un aumento de un ao el cargo de
director general suponga siempre el mismo aumento porcentual en el salario.
b) Estime el modelo del apartado a y presente los parmetros estimados,
los errores estndar, el nmero de observaciones y el R2 en una ecuacin.
c) Interprete la pendiente de la ecuacin estimada.
d) Contraste si un aumento de un ao en el cargo de director general
supone un aumento del 1% en el salario del director general. Calcule el p-valor e
interprete el resultado.
Solucin:
a) Para que un aumento en un ao el cargo de director general suponga
siempre el mismo aumento porcentual en el salario tenemos que considerar un
modelo log-lineal
log(salary) = 0 + 1 coeten + u
b) El modelo estimado es:
\
log(salary)
= 6:505 + 0:00972ceoten
(0:068)
n = 177;
(0:00636)
R2 = 0:013
1
1
= 0:01
6= 0:01
El estadstico de contraste es
t=
b1
0:01
se(b1 )
t175
1
bajo H0
0:00972 0:01
=
0:00636
0:0440
1 precio
2 edad
3 renta
+u
11:74
(15:09)
(6:38)
(0:18)
(0:04)
log(precio) +
2 edad
3 renta
+u
(1:15)
(0:02)
(0:003)
0:53
=
6:38
0:083;
0:99
= 5:5;
0:18
t2 =
t3 =
0:08
=2
0:04
3
3
0:01
se(b )
= 0:01
< 0:01
t26 bajo H0
0:01
El valor del estadstico de contraste en la muestra es t = 0:009
= 0:33 y
0:003
el p-valor del contraste es P rob(t26 < 0:33) = 0:37: Por tanto no hay evidencia
suciente para armar que un aumento de 1000 dlares en la renta anual, manteniendo
constante la edad y el precio, produce un aumento en el consumo de tabaco de
menos del 1%.
log(wage) =
1 educ
2 pareduc
educ +
3 exper
4 tenure
+u
(0:010)
(0:00021)
(0:004)
(0:003)
R = 0:169
n = 722;
(0:027)
(0:017)
0:0016pareduc educ
(0:0012)
+0:020exper + 0:010tenure
(0:004)
n = 722;
(0:003)
R2 = 0:174
1 hrsemp
log(sales) +
log(employ) + u
(1)
donde hrsemp son las horas anuales de formacin por empleado, sales son las
ventas anuales de la empresa en dlares y employ es el nmero de empleados de
la empresa.
Utilizando las 43 observaciones para 1987 de la muestra de empresas manufactureras
de Michigan (chero JTRAIN del libro de Wooldridge) se han obtenido los siguientes
resultados
\
log(scrap)
= 11:74
0:042hrsemp
(4:57)
(0:019)
(0:370)
(0:360)
n = 43;
R = 0:310
1 hrsemp
log(sales=employ) + log(employ) + u
(2)
Interprete la hiptesis H0 : = 0.
d) Utilizando la misma muestra se ha estimado el modelo reparametrizado
(2) y se han obtenido los siguientes resultados:
\
log(scrap)
= 11:74
(4:57)
n = 43;
0:042hrsemp
(0:019)
(0:205)
R = 0:310
1
1
=0
<0
El estadstico de contraste es
t=
t39 bajo H0
se(b1 )
0:042
= 2:21, el p-valor del
El valor del estadstico en la muestra es t = 0:019
contraste es P rob(t39 < 2:21) = 0:0165 y por tanto podemos rechazar H0 al
2% y concluimos que una mayor formacin disminuye la tasa de desecho.
b) Tenemos que contrastar
H0 :
H1 :
1
1
= 2=
6 0 y/o
=
=0
2 6= 0 y/o
6= 0
El estadstico de contraste es
F =
(1
R2 =3
R2 ) =(43
1)
F3;39 Bajo H0
0:31=3
= 5:84
(1 0:31) =39
+
0+
0+
1 hrsemp
+
1 hrsemp +
1 hrsemp +
log(sales) + (
2 ) log(employ) + u
2 log(sales) + log(employ)
2 log(employ) + u
2 log(sales=employ) + log(employ) + u
La hiptesis = 0 quiere decir que, una vez que controlamos por las horas anuales
de formacin por empleado y las ventas por empleado (en logaritmos), un aumento
en el porcentaje de empleados no tiene ningn efecto sobre la tasa de desecho.
6
=0
>0
El estadstico de contraste es
t=
t39 bajo H0
se(b)
2
2
=
6
=
1
1
El estadstico de contraste es
t=
b2 + 1
t39 Bajo H0
se(b2 )
= 0:13 y el p-valor
El valor del estadstico en la muestra es t = 0:951+1
0:37
es P rob(jt39 j > 0:13) = 0:897. Por tanto, no podemos rechazar H0 a ningn
nivel de signicacin razonable, no hay suciente evidencia para rechazar que,
manteniendo constante las horas anuales de formacin por empleado y el nmero
de empleados de la empresa, un incremento de un 1% en el cociente de ventas por
empleado est asociado con una disminucin del 1% en la tasa de deshecho.
5.- En el ejercicio 3 del tema 2 consideramos el siguiente modelo estimadado
[ = 3638:25
sleep
(112:28)
n = 706;
0:148torwrk
(0:017)
(1:45)
R = 0:113
0:151torwrk
(0:017)
R2 = 0:103
n = 706;
H0 :
H1 :
2
2
= 3=0
6 0 y/o
=
6= 0
Para hacer este contraste tenemos que comparar los R-cuadrado del modelo restringido
y no restringido mediante un estadstico F . El estadstico de contraste es
F =
(1
2
(Rnr
Rr2 ) =2
2 )=(706
Rnr
3
Por tanto
F =
1)
F2;702 bajo H0
(0:113 0:103) =2
= 3:96
(1 0:113)=702
El valor crtico es F2;702:0:05 = 3:01: Puesto que F = 3:96 > F2;702:0:05 = 3:01,
podemos rechazar la nula al 5%, las variables son conjuntamente signicativas al
5%.
c) El incluir educ y age no afecta mucho a la disyuntiva (trade-o)
estimada entre dormir y trabajar ya que, al incluirlas, el parmetro estimado
pasa de 0:151 a 0:148.
d) Los estadsticos de contraste t y F se basan en la hiptesis de homoscedasticidad.
Si la varianza de la variable dependiente depende de alguno de los regresores del
modelo, los estdisticos que hemos utilizado en los apartados anteriores no son
vlidos.
6.- Considere el siguiente modelo para el precio de la vivienda
log(price) =
1 sqrf t
2 bdrms
+u
(0:097)
(0:000043)
(0:0296)
n = 88;
R = 0:588
150
+
0+
0+
1 sqrf t
+(
150 1 )bdrms + u
150 1 bdrms + u
1 sqrf t + bdrms
150bdrms) + bdrms + u
1 (sqrf t
El modelo estimado es
\
log(price)
=
4:77 + 0:00038(sqrf t
(0:097)
n = 88;
(0:000043)
2
R = 0:588
9
150bdrms) + 0:0858bdrms
(0:0268)
y el intervalo de conanza es
[100(0:0858
[3:25; 13:91]
1 educ
2 exper
3 educ
exper + u
donde wage es el salario mensual en cientos de dlares, educ son los aos de
educacin del individuo, exper son los aos de experiencia laboral.
a) Demuestre que el rendimiento de un ao adicional de educacin, manteniendo
exper constante, es
100( 1 + 3 exper)
b) Especique la hiptesis nula de que el rendimiento de la educacin no
depende del nivel de exper. Cul es la hiptesis alternativa adecuada?
c) Utilice los datos del chero WAGE2 del libro de Wooldridge para
contrastar la hiptesis nula del apartado b frente a la alternativa propuesta.
d) Obtenga un intervalo de conanza al 95% para el rendimiento de la
educacin cuando exper = 10:
Solucin:
a) El rendimiento de un ao adicional de educacin, manteniendo exper
constante, es
@ log(wage)
= 100( 1 + 3 exper)
100
educ
b) La hiptesis nula es 3 = 0: Si creemos que hay una interaccin
positiva entre educacin y experiencia, en el sentido de que el efecto de los aos
de educacin sobre el salario aumenta con la experiencia, la hiptesis alternativa
apropiada es 3 > 0:
c) El modelo estimado es
\
log(wage)
= 5:94 + 0:044educ
(0:017)
n = 935;
0:021exper + 0:0032educexper
(0:020)
(0:0015)
R = 0:135
+(
10 3 ) educ + 2 exper + 3 educ exper + u
10) + u
0 + educ + 2 exper + 3 educ(exper
10
0:021exper + 0:0032educ(exper
(0:0066)
n = 935;
(0:020)
(0:0015)
10)
R2 = 0:135
8.- Utilice los datos del chero GPA2 del libro de Wooldridge para este
ejercicio.
a) Estime el modelo
sat =
1 hsize
2 hsize
+ u;
(3:99)
n = 4137;
2:13 hsize2
(0:549)
R2 = 0:0077
2
2
=0
6= 0
11
6:90 + 0:0196hsize
(0:0062)
(0:0040)
0:0021 hsize2
(0:00054)
R2 = 0:0078
n = 4137;
= 467
En base a estos resultados se estima que el tamao ptimo es 100 20:0196
0:0021
alumnos; casi el mismo nmero que el que obtuvimos en el apartado anteror.
9.- El siguiente modelo puede servir para estudiar si los gastos de campaa
afectan a los resultados electorales:
voteA =
log(expendA) +
log(expendB) +
3 prtystrA
+u
+
12
=0
c) El modelo estimado es
\ = 45:1 + 6:08 log(expendA)
voteA
(0:382)
(0:379)
(0:062)
n = 173;
R = 0:7925
+
0+
0
log(expendA) + (
1 ) log(expendB) + 3 prtystrA + u
log(expendB)) + log(expendB) + 3 prtystrA + u
1 (log(expendA)
1
n = 173;
(0:062)
R = 0:7925
El estadstico t es
t=
se(b)
t169 bajo H0
0:534
El valor del estadstico de contraste en la muestra es t = 0:533
= 1:002 y
el p-valor del contraste bilateral aparece en la tabla es 0:3180: Por tanto, no
podemos rechazar la hiptesis nula a ningn nivel de signicacin razonable,
no hay suciente evidencia para rechazar la hiptesis de que el efecto sobre el
porcentaje de votos del candidato A de un incremento de un 1% en los gastos de
campaa de A se ve compensado por un incremento de un 1% en los gastos de
campaa de B:
f) El modelo restringido es
voteA =
1 d log(exp)
13
3 prtystrA
+u
El estadstico F es
F =
(SCRr SCRnr ) =1
SCRnr =(173 3 1)
F1;169 bajo H0
(10114:76 10055:08)
= 1:003
10055:08=169
Podemos calcular el p-valor del contraste P rob(F1;169 > 1:003) = 0:318 y vemos
que coincide con el p-valor que obtenamos utilizando el estadstico t. Los dos
contrastes son equivalentes y la relacin entre los estadsticos de contraste es que
F = t2 .
10.- Considere el siguiente modelo para los salarios
log(wage) =
1 educ
2 f educ
3 meduc
4 exper
+u
(3)
donde wage son los ingresos mensuales en dlares, educ son los aos de educacin,
f educ son los aos de educacin del padre, meduc son los aos de educacin de
la madre y exper los aos de experiencia laboral.
a) Estime el modelo utilizando los datos del chero WAGE2 del libro de
Wooldridge y presente los resultados en forma de ecuacin.
b) Interprete el coeciente estimado de f educ y contraste si esta variable
es signicativa.
c) Interprete el coeciente estimado de meduc y contraste si esta variable
es signicativa.
d) Contraste la hiptesis de que, teniendo en cuenta el nivel de educacin
y la experiencia laboral, ni los aos de educacin del padre ni los de la madre
inuyen en el salario de los hijos. Compare este resultado con los resultados que
ha obtenido en los apartados b) y c).
e) Contraste frente a una alternativa bilateral si, una vez que hemos tenido
en cuenta el nivel de educacin y la experiencia laboral, los aos de educacin del
padre y la madre tienen el mismo efecto sobre el salario de los hijos.
Solucin:
a) Los resultados de la estimacin son:
\
log(wage)
= 5:397 + 0:0654educ + 0:0115f educ + 0:0117meduc + 0:0234exper
(0:0078)
n = 722;
(0:0056)
(0:0063)
(0:0038)
R = 0:158
1:15% en el salario del hijo. Puesto que el p-valor del contraste de signifcatividad
para esa variable es 0:038 la variable es signicativa al 4%:
c) El coeciente estimado de meduc indica que, manteniendo jos los aos
de educacin, la experiencia laboral y los aos de educacin del padre, un aumento
de un ao en los aos de educacin de la madre supone un aumento de un 1:17%
en el salario del hijo. Puesto que el p-valor del contraste de signifcatividad para
esa variable es 0:064 la variable es signicativa al 7%:
d) Tenemos que contrastar
H0 :
H1 :
2
2
= 3=0
6 0 o 3 6= 0
=
Para hacer este contraste tenemos que imponer estas dos restricciones, estimar el
modelo restringido y comparar las sumas cuadrticas del modelo restringido y no
restringido mediante un estadstico F . El modelo restringido es
log(wage) =
1 educ
4 exper
+u
El estadstico de contraste es
F =
(SCRr SCRnr ) =2
SCRnr =(722 4 1)
F2;717 bajo H0
(109:073975 106:781997) =2
= 7:69
106:781997=717
2
2
=
6=
3
3
+
0+
0+
1 educ
Denimos
1 educ
+ f educ +
3 peduc
4 exper
+u
=0
6= 0
16