TEORA DEL CONTROL PTIMO

PRINCIPIO DEL MXIMO DE PONTRYAGIN

El principio del mximo da condiciones necesarias que debe cumplir el control ptimo del
problema que estemos considerando.
Se trata, por tanto, de resolver el problema (1):

en donde se ha utilizado notacin vectorial, siendo

,
.
Se define el Hamiltoniano asociado del problema anterior, de la forma siguiente:

En donde para cada

,
es un vector fila n-dimensional
que se llama vector de variables adjuntas o variables de coestado. Por tanto, el Hamiltoniano
tiene un dominio contenido en
y toma valores en .
El siguiente Teorema constituye el resultado fundamental de este tema y estable condiciones
necesarias de optimalidad para el problema que nos ocupa.

Teorema: PRINCIPIO DEL MXIMO DE PONTRYAGIN

Sean
la trayectoria ptima de control, continua a trozos, y
la trayectoria de estado
ptima asociada, definidas en el intervalo
. Entonces existe una funcin vectorial
continua que posee derivadas primeras continuas a trozos, tal que para
cada
verifica:

1.

para cada
continuidad de

, con:

i = 1, 2,n, en todos los puntos de

, ,

2.

para todo

3.

para cada i = 1, n, en todos los puntos de continuidad de

.

, con:

Observaciones:

Si se trata de minimizar el funcional objetivo, el teorema es anlogo con la excepcin

de que cambia el sentido de la desigualdad de la ltima expresin.

Si el problema inicial no presenta condicin terminal sobre las variables de estado,

, entonces se verifica que:
(Condicin de transversalidad).

Si el problema inicial presenta condicin terminal sobre las variables de estado,

entonces la condicin de transversalidad desaparece, siendo sustituida por la
condicin de contorno,
.

CONDICIONES SUFICIENTES
Tal como se ha estudiado, el principio de mximo de Pontryagin proporciona condiciones
necesarias de optimalidad.
Estudiaremos las condiciones suficientes, cuyo cumplimiento garantiza que las condiciones
necesarias que proporciona el principio de mximo son tambin suficientes de optimalidad
global.
Como es habitual en teora de la optimizacin, estas condiciones suficientes requerirn algn
tipo de concavidad de las funciones que definen el problema (para el caso de maximizar,
convexidad si se trata de minimizar).
Se estudiarn dos tipos de condiciones suficientes: las de Mangasarian y las de Arrow. Las
condiciones suficientes que se obtienen en el teorema de Arrow son ms generales, aunque
tienen el inconveniente de que es ms difcil comprobar si se cumplen.

CONDICIONES SUFICIENTES DE MANGASARIAN

Se considera el problema de control ptimo (1).
Teorema: Mangasarian
Sean
los resultados que se obtienen al aplicar el principio del mximo de
Pontryagin,
, al problema de control ptimo.
Si se verifica que: a) F y f son cncavas en x, u, para cada
; b) S es cncava en x; c)
para cada
, si
es no lineal en x, u; entonces
es el control
ptimo del problema, con
trayectoria de estado ptima y
, trayectoria ptima de
las variables adjuntas.
Observacin:
Si se trata de minimizar el funcional objetivo, el teorema es anlogo, con la excepcin de que
las funciones F, f y S deben ser convexas en lugar de cncavas.

CONDICIONES SUFICIENTES DE ARROW

Se considera el problema de control ptimo (1).
Teorema: Arrow
Sean
Pontryagin,
Si la funcin:
para cada
problema, con
adjuntas.

los resultados que se obtienen al aplicar el principio del mximo de

, al problema de control ptimo.
, es cncava en
, y
es cncava en x, entonces
es un control ptimo del
trayectoria de estado ptima y
, trayectoria ptima de las variables

Observacin:
Si se trata de minimizar el funcional objetivo, el teorema es anlogo, con la excepcin de que
la funcin
, debe ser convexa en x para cada
y
) debe ser convexa en
x.