Ecuaciones Diferenciales Ordinaris. José Antonio Muñoz Gómez, Omar Aguilar Loreto

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Jose Antonio Mu
noz Gomez
Omar Aguilar Loreto
Abimael Jimenez Perez
Andres Trinidad Medel de Gante
c Draft date 25 de octubre de 2010

Indice general
1. Conceptos B
asicos en Ecuaciones Diferenciales
1.1. Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Definiciones y terminos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.2.1. Definici
on de EDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
1.2.2. Orden de la ecuaci

on diferencial . . . . . . . . . . .
12
1.2.3. Linealidad de la ecuaci

on diferencial . . . . . . . . .
13
1.2.4. Soluci
on de una ecuaci
on diferencial . . . . . . . . .
15
1.2.5. Problemas de valores iniciales . . . . . . . . . . . . .
19
1.2.6. Problemas de valores en la frontera . . . . . . . . . .
21
1.3. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
2. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Primer Orden

2.1. Ecuaciones de variables separables . . . . . . . . . . . . . .
3
23
24
INDICE GENERAL
2.2. Ecuaciones lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
2.2.1. Forma est

andar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
2.2.2. Metodo de solucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
2.3. Ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
2.3.1. Ecuaci
on exacta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
2.3.2. Metodo de solucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
2.4. Soluci
on por sustituciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
2.4.1. Ecuaciones homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . .
39
2.4.2. Ecuaci
on de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
2.4.3. Reducci
on a separacion de variables . . . . . . . . .
42
2.5. Circuito RL serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
3. Ecuaciones Lineales de Orden Superior
49
3.1. Nociones b
asicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
3.2. Ecuaciones homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
3.3. Ecuaciones no homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
3.3.1. Variaci
on de par
ametros . . . . . . . . . . . . . . . .
67
3.3.2. Coeficientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . .
72
3.3.3. Factorizacion de operadores . . . . . . . . . . . . . .
77
3.3.4. Funci
on de Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
3.4. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
4. La transformada de Laplace
4.1. La notaci
on est
andar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
98
INDICE GENERAL
4.2. Definicion de la transformada de Laplace y su uso . . . . .
98
4.2.1. Deduccion de la transformada de Laplace a partir de

la definicion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
4.3. Teoremas de la transformada de Laplace . . . . . . . . . . . 111

4.3.1. Teorema de la Linealidad . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.3.2. Teorema de traslaci
on . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.3.3. Teorema de cambio de escala . . . . . . . . . . . . . 115
4.4. Transformada inversa de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . 116
4.5. Transformada de Laplace de derivadas e integrales . . . . . 119
4.5.1. Transformada de Laplace de la derivada n-esima de
una funci
on f (t) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.5.2. Teorema de convoluci
on . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.6. Resoluci
on de ecuaciones diferenciales . . . . . . . . . . . . 124
4.6.1. Procedimiento b
asico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5. Aproximaci
on Num
erica
5.1. Modelo matematico
133
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.2. Metodo de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5.2.1. Medici
on del error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.3. Metodos de Runge-Kutta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.3.1. Runge-Kutta de orden dos . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.3.2. Runge-Kutta de orden tres . . . . . . . . . . . . . . 149
5.3.3. Runge-Kutta de orden cuatro . . . . . . . . . . . . . 153
5.4. Observaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
INDICE GENERAL
5.5. Forma integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

5.6. Sistemas de ecuaciones diferenciales
. . . . . . . . . . . . . 160
5.7. Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

5.8. Ejercicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Ap
endice A
168
Ap
endice B
171
Ap
endice C
174
Prefacio
Desde la antig
uedad, la matematica ha sido el lenguaje humano por
medio del cual hemos ampliado nuestros sentidos y nos ha permitido comprender o estudiar a la naturaleza y otros campos de la ciencia. Dentro de
las ramas de las matematicas, las ecuaciones diferenciales ordinarias han
influido considerablemente en las
areas de ingeniera.
La finalidad de este libro es proporcionar material de apoyo a los estudiantes de las carreras de ingeniera. El libro est
a integrado con los conceptos mnimos requeridos para entender los metodos de solucion analtica
y numerica, dando un especial enfasis a la resolucion de problemas.
En las areas de ciencias exactas e ingenieras frecuentemente se utilizan
modelos basados en la observaci
on y sustentados en las matematicas, por
ello es recomendable que los estudiantes tengan una buena formaci
on en
esta disciplina. Con el objetivo de ayudar a los estudiantes a mejorar su
comprensi
on en el
area de ecuaciones diferenciales ordinarias, hemos escrito
este libro que contiene los temas b
asicos en esta materia.
Los lineamientos generales que seguimos al escribir el libro son:
Dar los conceptos y definiciones de forma clara y concisa.
7
PREFACE
Exponer los procedimientos y tecnicas de simplificaci
on con detalle
y de forma reiterativa.
Dar una buena cantidad de ejemplos.
El presente libro no intenta ser un tratado exhaustivo. La amplitud

de los temas ha impedido abordarlos con la minuciosidad deseada. Sin
embargo, constituye por s solo un valioso auxiliar que presenta una vision
integral en el campo de las ecuaciones diferenciales ordinarias.
El libro contiene cinco captulos los cuales est
an organizados de la
siguiente manera: en el captulo uno mostramos las definiciones b
asicas
as como los terminos a utilizar en el resto del libro. En el captulo dos
abordamos las ecuaciones de primer orden y se exponen los metodos para su resolucion analtica. Posteriormente, en el captulo tres se describen
las ecuaciones lineales de grado superior y sus metodos de solucion. La
transformada de Laplace se describe en el captulo cuatro, dando enfasis
a la solucion de sistemas. Finalmente, en el captulo cinco se aborda la
solucion numerica para problemas de valor inicial mediante esquemas de
Runge-Kutta, se incluyen los programas en C.
En distintas etapas de la escritura de este libro, varias personas proporcionaron valiosos comentarios. Los autores est
an agradecidos por su
ayuda y cooperaci
on a todos aquellos que contribuyeron en diversas maneras para esclarecer algunos pasajes obscuros, as como proporcionarnos
una retro-alimentacion muy constructiva. En particular, expresamos nuestra gratitud a Hilari
on Colmenares Cano y a Jonathan Crespo Rodrguez
por su tiempo dedicado a la revision general del libro. De igual manera,
queremos expresar nuestro agradecimiento a la Universidad de Guadalajara (campus CUCSur), a la Universidad Aut
onoma de Ciudad Juarez, y
a la Universidad Aut
onoma de Baja California (campus Mexicali), por las
facilidades otorgadas a los autores para la elaboraci
on de este libro.
Captulo
Conceptos Basicos en
Ecuaciones Diferenciales
1.1.
Introducci
on
Existen diversos fenomenos en la naturaleza que se pueden modelar

mediante ecuaciones diferenciales. Esto indica que las caratersticas esenciales de dichos fenomenos se pueden representar utilizando una o varias
ecuaciones diferenciales. Con base en el modelo obtenido podemos analizar
el comportamiento a futuro del sistema que se est
a estudiando. Una gran
cantidad de fenomenos se encuentran en constante cambio o movimiento:
las olas fluct
uan en el transcurso del da, los pases incrementan o disminuyen sus reservas ecologicas, el precio del petr
oleo vara durante un a
no
o el flujo de corriente cambia con el tiempo en un circuito electronico. De
esta manera, las ecuaciones diferenciales est
an intimamente relacionadas
con la manera en que evoluciona un sistema en el tiempo.
9

10CAPITULO 1. CONCEPTOS BASICOS
EN EC. DIFERENCIALES
El origen de las ecuaciones diferenciales inici
o con los primeros trabajos del cientfico y matematico ingles Sir Isaac Newton (1642-1727) y el
filosofo y matematico alem
an Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) en el
desarrollo de la ciencia del c
alculo en el siglo XVII. Newton en particular se
involucr
o con la determinaci
on de las leyes que gobiernan el movimiento (la
cada de una manzana de un
arbol o el movimiento de los planetas en sus
orbitas). No se debe pensar que las ecuaciones diferenciales exclusivamen
te se utilizan para modelar sistemas fsicos. El mismo tipo de ecuaciones
y el mismo tipo de analisis de sistemas din
amicos se puede utilizar para
modelar y entender fenomenos en biologa, economa, qumica, electronica
entre otros.
1.2.
Definiciones y t
erminos
Las palabras diferencial y ecuaciones indican resolver alguna clase de

ecuaci
on que contiene derivadas. De esta forma, en matematicas, se entiende por Ecuaci
on Diferencial Ordinaria (EDO) a una ecuaci
on diferencial
donde la variable dependiente est
a en funci
on de una variable independiente. Como ya se mencion
o anteriormente las ecuaciones diferenciales
son importantes en diversas
areas de investigacion, un ejemplo es resolver ecuaciones del tipo y + 10y + 6y = 0 para una funci
on desconocida
y = y(x).
En este punto es necesario aclarar que en la literatura la notaci
on para
las derivadas cambia seg
un el autor. Sin embargo, las siguientes notaciones
son las mas com
unes, y se usan como sin
onimos. En el caso de una primera
derivada
dy(x)
dy
=
= y = Dx y = D1 y
dx
dx
en el caso de una segunda derivada
d2 y
d2 y(x)
= 2 = y = Dx2 y = D12 y = Dxx (y)
dx
dx
y as sucesivamente.

1.2. DEFINICIONES Y TERMINOS
11
Particularmente, en este libro las derivadas ordinarias se escriben con

la notaci
on de Leibniz, la cual representa la operaci
on de diferenciar mediante el operador d/dx, es decir, la operaci
on derivada de la funci
on y
respecto de x se representara de este modo dy/dx, como un cociente de
diferenciales. Tambien se escribir
a con la notaci
on de primas, la derivada
de la funci
on y respecto de x se representara como y .
La derivada dy/dx de una funci
on y = y(x) es por s misma otra funci
on
2
y (x) que se determina mediante una regla apropiada. La funci
o n y = ex
es diferenciable en el intervalo (, ), y por la regla de la cadena su
2
2
derivada es dy/dx = 2xex . Si reemplazamos ex en el lado derecho de la
u
ltima ecuaci
on por el smbolo y, la derivada se convierte en
dy
= 2xy
dx
(1.1)
La ecuaci
on (1.1) es una ecuaci
on diferencial, donde y es la variable
dependiente, x la variable independiente y dy/dx es la derivada de y con
respecto a x. De esta manera, se dice que una ecuaci
on que contiene derivadas de una o mas variables dependientes es una ecuaci
on diferencial.
La solucion de ecuaciones diferenciales es un problema matematico que
consiste en buscar una funci
on que satisfaga la ecuaci
on diferencial. Se
puede llevar a cabo mediante un metodo especfico para la ecuaci
on diferencial en cuestion (tipo, orden y linealidad) o mediante una transformada
(por ejemplo, la transformada de Laplace que se abordar
a en el captulo
4).
1.2.1.
Definici
on de EDO
Si una ecuaci
on contiene solo derivadas de una variable dependiente con
respecto a una sola variable independiente se dice que es una Ecuaci
on
Diferencial Ordinaria (EDO). Las siguientes ecuaciones son ejemplos de
EDOs.
dy
d2 y
dy
+ 5y = ex y
+ 6y = 0
2
dx
dx
dx

Si se involucran derivadas con mas de una variable dependiente en funci
on
de una variable independiente se tiene un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ver captulo 4 y 5).
1.2.2.
Orden de la ecuaci
on diferencial
El orden de una ecuaci

on diferencial est
a determinado por el orden de
la mayor derivada que aparece en la ecuaci
on. Por ejemplo la ecuaci
on
y + 14y 2y = 0
(1.2)
es una ecuaci
on diferencial de tercer orden, ya que y es la derivada de
mayor orden en (1.2). De forma general, una ecuaci
on diferencial ordinaria
de n-esimo orden de una variable dependiente y, se puede expresar como

(1.3)
F x, y, y , . . . , y (n) = 0
donde F es una funci
on de valores reales con a lo mas n + 2 variables. Por
razones practicas y teoricas se supone que siempre es posible despejar y (n)
de forma u
nica en terminos de las n + 1 variables restantes de la ecuaci
on
(1.3). La ecuaci
on diferencial

dn y
(n1)
(1.4)
=
f
x,
y,
y
,
.
.
.
,
y
dxn
donde f es una funci

on continua de valores reales, y se conoce como la
forma normal de la ecuaci
on (1.3). En particular
dy
= f (x, y)
dx
y
d2 y
= f (x, y, y )
dx2
son las formas normales que representan a las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer y segundo orden respectivamente. Por ejemplo, la forma
normal de la ecuaci
on de primer orden 4xy + y = x es y = (x y)/4x.

1.2.3.
13
Linealidad de la ecuaci
on diferencial
Una ecuaci
on diferencial ordinaria de orden n es lineal si F es lineal
en y, y , . . . , y (n) . Esto significa que una EDO de orden n es lineal cuando
(1.3) se puede expresar de la forma
an (x)
dn1 y
dy
dn y
+
a
(x)
+ + a1 (x)
+ a0 (x)y = g(x)
n1
dxn
dxn1
dx
(1.5)
Dos casos especiales importantes de (1.5) son las ecuaciones diferenciales

lineales de primer (n = 1) y segundo (n = 2) orden
a1 (x)
dy
+ a0 (x)y = g(x)
dx
(1.6)
dy
d2 y
+ a1 (x)
+ a0 (x)y = g(x)
(1.7)
dx2
dx
Como se observa en (1.5) las dos propiedades de una EDO lineal son:
a2 (x)
1. La variable dependiente y y todas sus derivadas y , y , . . . , y (n) son de

primer grado, es decir, la potencia de cada termino en que intervienen
las derivadas es 1.
2. Los coeficientes a0 , a1 , . . . , an de y, y , . . . , y (n) dependen solo de la
variable independiente x o son constantes y ademas an 6= 0.
Las ecuaciones
x2
4
dy
= ex
dx
d2 y
+ cos x = 0
dx2
d4 y
+y =0
dx4
son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer, segundo y cuarto orden respectivamente. Una ecuaci
on diferencial ordinaria no lineal es

simplemente aquella que no cumple alguna de las dos propiedades de linealidad. Las funciones no lineales de la variable dependiente o sus derivadas,
como cos y o ey , no pueden aparecer en una ecuaci
on lineal. Por lo tanto,

x+y
4y
2
dy
= ex
dx
d2 y
+ cos y = 0
dx2
d4 y
+ y2 = 0
dx4
son ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales de primer,
segundo y cuarto orden, respectivamente. La no linealidad se genera en la
primera ecuaci
on debido a que el coeficiente a1 (x) depende de la variable
dependiente y, en la segunda la presencia de una funci
on no lineal cos y
es la causa de la no linealidad y en la u
ltima el termino de y de grado 2
genera la no linealidad.
Existe un criterio mas riguroso para establecer cuando una ecuaci
on
es lineal o no lineal, el cual no se abordar
a en este captulo. Sin embargo,
para el caso de este libro se dir
a que la ecuaci
on es lineal siempre y cuando
tenga la forma (1.5). En los siguientes ejemplos
y + xy = x2
5
d2 y
2y = sin x
dx2
xDx3 y + sin xDx2 y + xDx y (2x + 4) y = 0

d4 y
y = ln x
dx4
d2 y
=0
dx2

15
podemos observar que en analoga con (1.5) tenemos ejemplos de ecuaciones lineales, mientras que la ecuaci
on
d4 x dx
+
x = ln x
dt4
dt
no lo es. Esto se debe al termino ln x.
Si en (1.5) el termino g (x) = 0 entonces se dice que se tiene una ecuaci
on lineal homogenea. Por otro lado, si g (x) 6= 0 entonces la ecuaci
on
se denomina no homogenea, es evidente que toda ecuaci
on no homogenea
posee una ecuaci
on homogenea afn, simplemente basta hacer g (x) = 0.
Si los coeficientes an (x), an1 (x), . . . , a1 (x), a0 (x), de las derivadas son todos constantes no dependen de x entonces se dice que la ecuaci
on es
una ecuaci
on diferencial lineal con coeficientes constantes a
un cuando la
funci
on g (x) pueda depender de x.
1.2.4.
Soluci
on de una ecuaci
on diferencial
La soluci
on de una ecuaci
on diferencial es aquella funci
on y = y(x),
definida en un intervalo I y con al menos n derivadas continuas en I, que al
sustituirse en una ecuaci
on diferencial ordinaria de n-esimo orden reduce la
ecuaci
on a una identidad. La demostracion de la existencia de soluciones
para las ecuaciones diferenciales, es un tema que mantuvo ocupados a
matematicos desde hace decadas, para fortuna de nosotros, el teorema de
existencia y unicidad de soluciones ya ha sido demostrado [1].
Ejemplo 1. Compruebe que la funci
on y indicada es una solucion de la
ecuaci
on diferencial en el intervalo (, ).
dy
+ 20y = 24,
dx
y=
6 6 20x
e
5 5
Una forma de comprobar que la funci

on que se tiene es una solucion es
verificar si ambos lados de la ecuaci
on son equivalentes para toda x en el
intervalo, despues de haber sustituido y y sus respectivas derivadas. Dado

que la primer derivada de y es
dy
= 24e20x
dx
sustituyendo los valores de y y
dy
dx
en la ecuaci
on diferencial original
dy
+ 20y = 24
dx

6 6 20x
20x
24e
+ 20
= 24
e
5 5
24e20x + 24 24e20x
= 24
De esta manera, se obtiene la identidad

24 = 24
Existen diferentes tipos de EDOs, cada una con un metodo de solucion
distinto; para clasificarlas, hay que hacer la diferencia entre ecuaciones
diferenciales de primer orden y ecuaciones de orden superior (ya que las
primeras tienen metodos de solucion mas sencillos).
Ejemplo 2. Supongamos que la funci
on y = 5e3x 7e2x es la solucion de
la ecuaci
on homogenea de segundo orden y 5y + 6y = 0 dicha solucion
es valida en el intervalo de (, ).
Se puede comprobar que la funci
on y es solucion de la EDO planteada,
para ello calculemos y = 15e3x 14e2x y y = 45e3x 28e2x y finalmente
se sustituyen estas expresiones en la ecuaci
on diferencial original
45e3x 28e2x 5 15e3x 14e

2x
y 5y + 6y = 0

+ 6 5e3x 7e2x = 0
45e3x 28e2x 75e3x + 70e2x + 30e3x 42e2x = 0
30e3x + 42e2x + 30e3x 42e2x = 0
ya que y = 5e3x 7e2x satisface la ecuaci

on original, podemos ver que y
es una solucion de la ecuaci
on diferencial dada.

17
Intervalo de definici
on
Es imposible considerar la solucion de una ecuaci
on diferencial ordinaria sin al mismo tiempo pensar en el intervalo. El intervalo I mencionado
en la secci
on 1.2.4, recibe varios nombres, tales como, intervalo de definici
on, intervalo de existencia, intervalo de validez o dominio de la solucion
[2]. Puede ser un intervalo abierto (a, b), un intervalo cerrado [a, b], un
intervalo infinito (, ), etc. La selecci
on del tipo de intervalo depende
de la EDO analizada.
Soluci
on explcita e implcita
Aqu el lector debe estar familiarizado con los terminos de funciones
explcitas e implcitas de la teora del C
alculo [3]. Una solucion explcita
es aquella en la que la variable y depende solamente de la variable independiente x. En el ejemplo 1, vimos que y(x) = 6/5 6/5e20x es una
solucion explcita de dy/dx + 20y = 24.
Cuando se resuelven algunas ecuaciones diferenciales ordinarias, se observara que los metodos de solucion no siempre llevan de forma directa a
una solucion explcita y(x). En esos casos tendremos una solucion implcita
de una ecuaci
on diferencial ordinaria en un intervalo I, la cual se define
como la relacion G(x, y) = 0, siempre que exista al menos una funci
on y
que satisface tanto la relaci
on como la ecuaci
on diferencial en I. Algunos
casos de soluciones implcitas son
sen(y) = xy,
y = xey ,
y 3 = 5 + 3x 3y
observe que no se puede despejar la variable y.

Familia de soluciones
Imagine que dos estudiantes analizan la ecuaci

on diferencial de primer
orden
dy
= f (x) = x2 2x + 7
dx

Una solucion de esta ecuaci
on es una funci
on y(x) tal que, su primera
derivada sea igual a x2 2x + 7. Un estudiante piensa que dicha funci
on es
x3
x3
2
2
x
+
7x,
mientras
el
otro
piensa
en
la
funci
o
n
x
+
7x
10.
Ambas
3
3
respuestas parecen ser correctas. Para resolver este problema simplemente
se integran ambos lados de la ecuaci
on diferencial
Z
dy =

x2 2x + 7 dx
Como estamos utilizando una integral indefinida, siempre hay una constante de integraci
on que no se debe de olvidar. Por lo tanto, la solucion de
este problema es una familia infinita de soluciones
y=
x3
x2 + 7x + c
3
donde c es cualquier constante real. Por cada valor particular de c se obtendra un miembro de la familia. Por ejemplo, en la figura 1.1 podemos
observar tres miembros (c = 10, c = 0 y c = 15) de la familia unipa3
rametrica de la solucion x3 x2 + 7x + c.
Al resolver una ecuaci

on diferencial de primer orden F (x, y, y ) = 0
como en el p
arrafo anterior, por lo com
un se obtiene una solucion que
contiene una sola constante arbitraria o par
ametro c; esta representa a
un conjunto G(x, y, c) = 0 de soluciones que se define como una familia
uniparametrica de soluciones.
Cuando se resuelve una ecuaci
on diferencial F (x, y, y , . . . , y (n) ) = 0 de
n-esimo orden se determina una familia multi-parametrica de soluciones
G(x, y, c1 , c2 , . . . , cn ) = 0. Esto significa que una sola ecuaci
on diferencial
puede tener un n
umero infinito de soluciones, que corresponden al n
umero
ilimitado de valores que pueden tomar los par
ametros. Cuando fijamos
valores numericos a los par
ametros en la solucion general obtenida, se
obtiene una solucion particular.

19
30
20
10
10
20
30
40
50
c = -10,
c = 0,
c = 15
Figura 1.1: Curvas de la familia uniparametrica de la solucion y =

x2 + 7x + c.
1.2.5.
x3
3
Problemas de valores iniciales
Con frecuencia en algunas aplicaciones nos interesa encontrar una soluci

on y(x) de una ecuaci
on diferencial de modo que y(x) satisfaga condiciones como y(x0 ) = y0 , y (x0 ) = y1 las cuales son conocidas como condiciones
iniciales. La ecuaci
on diferencial ordinaria sujeta a las condiciones iniciales
se denomina Problema de Valores Iniciales (PVI).
Es posible aplicar las condiciones a la y(x) desconocida o sus derivadas,
en alg
un intervalo I que contiene x0 . En los problemas de valor inicial se
busca la solucion particular a traves de la selecci
on correcta del valor del

par
ametro c. Por ejemplo la ecuaci
on

n
d y
(n1)
=
f
x,
y,
y
,
.
.
.
,
y
dxn
sujeta a
y(x0 ) = y0 , y (x0 ) = y1 , . . . , y (n1) (x0 ) = yn1

donde y0 , y1 , . . . , yn1 son constantes reales conocidas, es un ejemplo de
PVI. Los valores de y(x) y sus primeras n 1 derivadas en un solo punto
x0 : y(x0 ) = y0 , y (x0 ) = y1 , . . . , y (n1) (x0 ) = yn1 son las condiciones
iniciales.
Ejemplo 3. Compruebe que la funci
on y = 1/(x2 + c) es una solucion de
la ecuaci
on diferencial
y + 2xy 2 = 0
en el intervalo (, ), sujeta a y(2) = 1/3. Diferenciando la solucion y
dada, se obtiene
2x
dy
=
2
2
dx
(x + c)
substituyendo y en la EDO y desarrollando terminos
2

2x
1
dy
2
=0
+ 2x
+ 2xy = 2
dx
(x + c)2
x2 + c
dy
2x
2x
+ 2
=0
+ 2xy 2 = 2
dx
(x + c)2
(x + c)2
se obtiene la identidad
0=0
Para conocer el valor del par
ametro c que satisface la condicion inicial
y(2) = 1/3 simplemente se sustituyen los valores de x = 2 y y = 1/3 en la
solucion y = 1/(x2 + c), de esta manera se obtiene c = 1. Por lo tanto
y=
1
x2 1
es una soluci
on particular para este problema de valor inicial.
21
1.3. EJERCICIOS
1.2.6.
Problemas de valores en la frontera
Otro tipo de problema consiste en resolver una ecuaci

on diferencial
lineal de segundo orden (o de orden superior) en el que la variable dependiente y o sus derivadas se especifican en diferentes puntos. Un problema
como
dy
d2 y
+ a0 (x)y = g(x)
a2 (x) 2 + a1 (x)
dx
dx
sujeto a
y(a) = y0 , y(b) = y1
se llama Problema de Valores en la Frontera (PVF). Los valores prescritos
y(a) = y0 y y(b) = y1 se llaman condiciones en la frontera. Una solucion
del problema es una funci
on que satisface la ecuaci
on diferencial en alg
un
intervalo I, que contiene a los valores a y b, cuya grafica pasa por los puntos
(a, y0 ) y (b, y1 ).
1.3.
Ejercicios
En los problemas del 1 al 10: (a) identifique la variable independiente y

dependiente de cada ecuaci
on; (b) identifique el orden de cada ecuaci
on; y
(c) determine si la ecuaci
on es lineal o no lineal.
1. y = y x2
2. xy = 2y
3. x + 5x = ex
4. (y )2 + x = 3y
5. xy (xy + y) = 2y 2
6.
d2 R
dt2
= R12
7. (sin )y (cos )y = 2

h
8. y 1
(y )2
3
y + y = 0
9. (1 x)y 4xy + 5y = cos x

4
3
dy
10. x ddxy3 dx
+y =0
En los problemas del 11 al 15, verificar que la funci

on indicada es la solucion
de la ecuaci
on diferencial dada. Las letras a, b, c, y d son constantes.
11. y + y = 0;
y = sin x
12. x 5x + 6x = 0;
x = e3t + 32 e2t
2
dy
dy
+ y = 0;
y = x2
x dx
13. 41 dx
2
14. t dR
dt R = t sin t;
15.
d t
dt4
= 0;
R = t(c cos t)
y = at3 + bt2 + ct + d
Captulo
Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias de Primer Orden
En este captulo se definen y analizan diferentes metodos analticos
para resolver EDOs de primer orden.
Primeramente se aborda el metodo de variables separables, por ser el
esquema mas sencillo de estudiar. Esto es requerido debido a que en algunas tecnicas se transformar
a la ecuaci
on original para obtener una ecuaci
on
de variables separables. Una caracterstica importante de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden o de orden superior (captulo 3), es que
siempre existe la solucion de la ecuaci
on. Dicha solucion se forma generalmente con la suma de dos soluciones yc y yp , las cuales corresponden a la
parte homogenea y no homogenea de la ecuaci
on lineal, respectivamente.
Este tema se discute posteriormente. Ademas, se estudia el caso de las
denominadas ecuaciones exactas, en donde se determina si la ecuaci
on es
el diferencial de una funci
on f (x, y).
23
24
CAPITULO 2. ECUACIONES DIF. ORD. DE PRIMER ORDEN
Finalmente, se discute el metodo de sustituciones basado en un cambio

de la variable dependiente o independiente con el fin de transformar la
ecuaci
on a una forma mas sencilla y poder resolverla con cualquiera de los
metodos mencionados anteriormente o simplificar de manera importante
el procedimiento para encontrar la solucion
y = y(x)
La ecuaci
on de Bernoulli y la reduccion a variables separables son casos
particulares del metodo de sustituciones.
2.1.
Ecuaciones de variables separables
El estudio de c
omo resolver ecuaciones diferenciales de primer orden
inicia con la tecnica mas simple: el metodo de variables separables.
Considere una ecuaci
on diferencial de primer orden de la forma
dy
= f (x, y)
dx
(2.1)
En el caso de que f no dependa de la variable y es decir, f (x, y) = g(x),

la ecuaci
on diferencial
dy
= g(x)
dx
se puede resolver por integraci
on directa. Si g(x) es una funci
on continua,
entonces al integrar ambos lados de la ecuaci
on se obtiene
Z
y = g(x)dx = G(x) + c
donde G(x) es la antiderivada de g(x).
Si la funci
on f se puede factorizar en una funci
on de x multiplicada
por una funci
on de y, es decir
f (x, y) = g(x)h(y)
2.1. ECUACIONES DE VARIABLES SEPARABLES
25
se dir
a que es una ecuaci
on diferencial de variables separables. De esta
manera, la ecuaci
on (2.1) se puede escribir como
dy
= g(x)dx
h(y)
y en cada miembro de la ecuaci
on se tendra una u
nica variable. Para resolver este tipo de ecuaciones basta con integrar ambos lados de la ecuaci
on
[4].
Ejemplo 1. Resuelva
dy
= e(3x+2y)
dx
La ecuaci
on anterior se puede representar como
dy
= e3x e2y
dx
dividiendo toda la ecuaci

on por e2y y multiplicando toda la ecuaci
on por
dx, se logra separar de un lado los terminos en y y del otro lado los terminos
en x
dy
= e3x dx
e2y
Finalmente integrando ambos lados de la ecuaci
on
Z
Z
e2y dy = e3x dx
obtenemos la solucion
e2y
e3x
+ c1 =
+ c2
2
3
agrupando las constantes en el lado derecho de la igualdad, c = c1 + c2 ,
se obtiene
e3x
e2y
=
+c
2
3
multiplicando por 6 toda la igualdad, se obtiene el resultado buscado
3e2y = 2e3x + c
26
observe que c al ser una constante arbitraria absorbe cualquier signo y

valor.
Ejemplo 2. Ahora resolvamos una ecuaci
on por separacion de variables y
analicemos su curva solucion.
Supongamos que la poblacion de insectos P presenta un incremento
debido a la temporada, el cual est
a modelado por la ecuaci
on diferencial
dP
= kP cos(t)
dt
donde k y son constantes positivas (la funci
on cos(t) sugiere variaciones
periodicas). Se puede observar que la ecuaci
on diferencial es separable
dP
= f (P )g(t)
dt
donde g(t) = k cos(t). Observe que al ser k una constante puede formar parte de f (P ) o g(t), en este caso para reducir pasos algebraicos
formara parte de g(t). Separando las variables, tenemos
dP
= (k cos t) dt
P
integrando ambos lados de la ecuaci
on
Z
Z
dP
= k cos t dt
P
obtenemos la solucion
k
sen t + c
Utilizando las propiedades de los logaritmos naturales, obtenemos

ln |P | =
eln |P | = e( sen t+c)

k
De esta manera, la familia uniparametrica de soluciones es

k
P (t) = ce sen t
27
2.1. ECUACIONES DE VARIABLES SEPARABLES
donde c > 0, lo cual es una suposicion razonable para el incremento en la

poblacion de insectos.
El problema de valor inicial nos indica resolver la ecuaci
on diferencial
sujeta a la condicion inicial P (0) = P0 . Es decir, al sustituir t = 0 y
P (t = 0) = P0 en la solucion anterior, obtenemos el valor del par
ametro c
valido para la condicion inicial
P0 =
c =
ce sen 0
P0
k
Ahora, sustituyendo el valor del par

ametro c en la solucion P (t) = ce sen t ,
se obtiene la solucion particular
k
P (t) = P0 e sen t
Para casos practicos supongamos que P0 = 100, k = 2, y = . En la figura 2.1 podemos observar que la poblacion vara periodicamente, fluctuando
2
2
desde el valor mnimo de 100e( ) hasta un valor maximo de 100e( ) .
Ejercicios
En los problemas del 1-10 resuelva las ecuaciones o PVIs por el metodo de
variabes separables.
1.
dy
dx
52y
x
2.
dy
dx
xy
x+1
p
3. y = 3 3 y 2 ;
4.
dy
dx
y(2) = 0
(y1)(y2)
x
5. y cot x + y = 2;
6.
dy
dx
= (x + 1)2
7. y ln x dx
dy =

y+1 2
x
y(0) = 1
dy
= (ey ) e2xy
8. ex y dx
28
180
160
140
P(t)
120
100
80
60
0
Figura 2.1: Curva solucion para la poblacion de insectos en funci

on del
tiempo.
9. (ey + 1) sen x dx = (1 + cos x)dy;
10.
dy
dt
2.2.
+ ty = y;
y(0) = 0
y(1) = 3
Ecuaciones lineales
Las ecuaciones diferenciales lineales son una familia amigable de ecuaciones diferenciales en el sentido de que, dada una ecuaci
on lineal, ya sea de
primer orden o de orden superior (captulo 3), siempre es posible encontrar
una solucion de la ecuaci
on. La forma general de una ecuaci
on diferencial
de primer orden lineal se present
o en el captulo anterior en la ecuaci
on
(1.6) y se menciona nuevamente aqu para fines del desarrollo del metodo.
a1 (x)
dy
+ a0 (x)y = g(x)
dx
(2.2)
29
2.2. ECUACIONES LINEALES
Cuando g(x) = 0, se dice que la ecuaci

on (2.2) es homogenea y en caso
contrario, es no homogenea.
2.2.1.
Forma est
andar
Al dividir ambos lados de (2.2) entre el coeficiente principal a1 (x) 6= 0,

se obtiene la forma est
andar de una ecuaci
on lineal
dy
+ P (x)y = f (x)
dx
(2.3)
donde P (x) = a0 (x)/a1 (x) y f (x) = g(x)/a1 (x). El objetivo es determinar

una solucion de (2.3) en un intervalo I para el cual ambas funciones P y f
son continuas. La ecuaci
on (2.3) tiene la propiedad de que su solucion es
la suma de dos soluciones
y = yc + yp
donde yc es una solucion de la ecuaci
on homogenea asociada
dy
+ P (x)y = 0
dx
(2.4)
y yp es una solucion particular de la ecuaci

on no homogenea (2.3). Se
puede observar que conforme a lo mencionado en la secci
on 2.1, la ecuaci
on
homogenea (2.4) es separable. De esta manera, es posible encontrar yc , al
escribir la ecuaci
on anterior como
dy
= P (x)dx
y
Resolviendo para y, se obtiene
yc = ce
P (x)dx
Con
R la finalidad de simplificar las ecuaciones se define la variable y1 =
e P (x)dx y la solucion sera yc = cy1 (x). Con esta solucion se puede
observar que dy1 /dx + P (x)y1 = 0 (comprobar por parte del lector).
30
Al contar ya con la solucion yc , se puede encontrar la solucion particular

de la ecuaci
on (2.3) mediante una tecnica que se conoce como variacion
de par
ametros, en el captulo 3 se profundiza esta tecnica. El objetivo es
encontrar una funci
on u de modo que
yp = u(x)y1 (x)
= u(x)e
P (x)dx
sea una solucion de (2.3). Se puede observar que la definici

on de yp es la
misma que para yc excepto que c se sustituye por la variable u. Al sustituir
yp = uy1 en (2.3), tenemos
u
dy1
du
+ y1
+ P (x)uy1 = f (x)
dx
dx
agrupando terminos
u

du
dy1
+ P (x)y1 + y1
= f (x)
dx
dx
debido a dy1 /dx + P (x)y1 = 0, se obtiene

y1
du
= f (x)
dx
Despues de separar variables e integrar, tenemos

Z
f (x)
f (x)
du =
dx y u =
dx
y1 (x)
y1 (x)
R
Como y1 (x) = e P (x)dx , se deduce 1/y1 (x) = e P (x)dx . Por lo tanto,

R
Z
Z R
R
f (x)
P (x)dx
P (x)dx
dx e
=e
e P (x)dx f (x)dx
yp = uy1 =
y1 (x)
y la solucion completa es
y = ce
P (x)dx
+e
P (x)dx
P (x)dx
f (x)dx
(2.5)
31
El primer termino de la ecuaci

on (2.5) corresponde a la solucion yc y el
segudo termino a la solucion yp . De esta manera, la solucion a (2.3) debe
ser de la forma (2.5), no hay necesidad de memorizar la expresion (2.5).
Sin embargo, se deber
a recordar el termino
e
P (x)dx
(2.6)
debido a que se puede utilizar para resolver (2.3) de una manera menos
complicada.
Podemos comprobar que la solucion (2.5) satisface (2.3). Para ello, la
solucion (2.5) se multiplica por (2.6)
Z R
R
e P (x)dx y = c + e P (x)dx f (x)dx
(2.7)
ahora derivando (2.7) con respecto a x

R
d h R P (x)dx i
e
y = e P (x)dx f (x)
dx
se obtiene
R
R
R
dy
e P (x)dx
+ P (x)e P (x)dx y = e P (x)dx f (x)
dx
Finalmente al dividir el u
ltimo resultado entre e
ci
on (2.3).
2.2.2.
P (x)dx
(2.8)
(2.9)
, se obtiene la ecua-
M
etodo de soluci
on
El metodo para resolver (2.3) queda resumido en las ecuaciones (2.72.9) en orden inverso. El Rlado izquierdo de (2.9) se reconoce como la antiderivada del producto de e P (x)dx y y; esto da lugar a (2.8). A continuacion
se integran ambos lados de la ecuaci
on (2.8) para obtener la solucion (2.7).
Debido aRque la ecuaci
on (2.3) se resuelve integrando despues de multiplicar por e P (x)dx , a este termino se le denomina factor integrante.
El procedimiento para solucionar una ecuaci
on diferencial lineal de primer orden es el siguiente:
32

1. Escriba una ecuaci
on lineal de la forma (2.2) en la forma est
andar
(2.3).
2. Identifique, a partirR de la forma est
andar, P (x) y luego determine el
factor integrante e P (x)dx .
3. Multiplique la forma est
andar de la ecuaci
on por el factor integrante.
El lado izquierdo de la ecuaci
on resultante es autom
aticamente la
derivada del factor integrante y y:
R
d h R P (x)dx i
e
y = e P (x)dx f (x)
dx
4. Integre ambos lados de esta u
ltima ecuaci
on.
Ejemplo 3. Resuelva
dy
3y = 0
dx
Esta ecuaci
on puede resolverse por el metodo de variables separables.
Sin embargo, sera resuelta por el metodo de ecuaciones lineales, ya que
es una ecuaci
on lineal de primer orden. Como la ecuaci
on ya est
a en la
forma est
andarR (2.3) se observa que P (x) = 3 y por lo tanto, el factor
integrante es e (3)dx = e3x . Multiplicando la ecuaci
on por este factor,
se obtiene
dy
3e3x y = 0
e3x
dx
Conforme a lo mencionado en la secci
on anterior, el lado izquierdo de esta
ecuaci
on se expresa como
d 3x
[e
y] = 0
dx
Al integrar ambos lados de la u
ltima ecuaci
on se obtiene e3x y = c. Al
despejar y se obtiene la solucion
y = ce3x
33
El valor de la constante c se puede determinar fijando una condicion inicial

en la EDO analizada.
Ejemplo 4. Resuelva
dy
3y = 6
dx
Observe que la ecuaci
on homogenea relacionada para esta ecuaci
on diferencial se resolvio en el ejemplo anterior. Nuevamente la ecuaci
o
n
ya est
a en
R
la forma est
andar (2.3), y el factor integrante a
un es e (3)dx = e3x .
Multiplicando la ecuaci
on por este factor, se obtiene
e3x
dy
3e3x y = 6e3x
dx
Como ya se sabe el lado izquierdo de esta ecuaci

on es el diferencial del
producto del factor integrante con y, por lo tanto
d 3x
[e
y] = 6e3x
dx
Al integrar ambos lados de la u
ltima ecuaci
on se obtiene
e3x y = 2e3x + c
o bien
y = 2 + ce3x
Esta solucion es la suma de las dos soluciones y = yc + yp , donde yc = ce3x

es la solucion de la ecuaci
on homogenea del ejemplo 3 y yp = 2 es una
solucion particular de la ecuaci
on no homogenea y 3y = 6.
Ejercicios
En los problemas del 1-10 resuelva las ecuaciones o PVIs por el metodo de
ecuaciones lineales.
1. y + 2y = 4x
2. y + 2xy = xex
3. y + y = cos x
34
4. ty = 3y + t3 t2
5.
dx
ds
x
s
s2
6. y = 2y + x2 + 5
7. xdy = (x sen x y)dx
8.
dy
dx
+ 5y = 20;
9. y = 2y + x e
3x
2
10. y dx
dy x = 2y ;
2.3.
y(0) = 2

e2x ; y(0) = 2
y(1) = 5
Ecuaciones exactas
Si bien la ecuaci
on simple de primer orden ydx + xdy = 0 es separable,
esta se puede resolver de una manera alternativa reconociendo que la expresi
on del lado izquierdo de la igualdad es el diferencial total de la funci
on
f (x, y) = xy; es decir, d(xy) = ydx + xdy. En esta secci
on se examinan
ecuaciones diferenciales de primer orden de la forma
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
(2.10)
Al aplicar una prueba a M y N, se determina si M (x, y)dx + N (x, y)dy es

el resultado de diferenciar una funci
on f (x, y). Si la respuesta es afirmativa
f se construye mediante integraci
on parcial.
No toda ecuaci
on diferencial de primer orden escrita en la forma (2.10)
corresponde al diferencial de f (x, y) = c. De esta manera, es mas importante invertir el problema anterior; si se tiene una ecuaci
on diferencial de
primer orden como (2x5y)dx+(5x+3y 2 )dy = 0, Existe alguna manera
de reconocer que la expresion (2x 5y)dx + (5x + 3y 2 )dy es el diferencial
d(x2 5xy + y 3 )? En caso afirmativo, la solucion de la ecuaci
on diferencial
es x2 5xy + y 3 = c. Este metodo se abordar
a en la siguiente secci
on.
2.3. ECUACIONES EXACTAS
2.3.1.
35
Ecuaci
on exacta
Una expresion diferencial M (x, y)dx+N (x, y)dy es una diferencial exacta en una region R del plano xy si corresponde al diferencial de alguna
funci
on f (x, y) definida en R. Una ecuaci
on diferencial de la forma (2.10)
es una ecuaci
on exacta si la expresion del lado izquierdo es una diferencial
exacta.
Por ejemplo, (5x + 4y)dx + (4x 8y 3 )dy = 0 es una ecuaci
on exacta,
por que su lado izquierdo es una diferencial exacta

5 2
x + 4xy 2y 4 = (5x + 4y)dx + (4x 8y 3 )dy
df (x, y) = d
2
De la ecuaci
on anterior podemos observar que M (x, y) = 5x+4y y N (x, y) =
4x 8y 3 , entonces M /y = 4 = N/x. Este resultado ejemplifica el criterio para decidir si una ecuaci
on corresponde a una diferencial exacta.
Criterio. Si M (x, y) y N (x, y) son continuas y con primeras derivadas
parciales continuas en una regi
on rectangular R definida por a < x <
b, c < y < d. Entonces una condicion necesaria y suficiente para que
M (x, y)dx + N (x, y)dy sea una diferencial exacta es
M
N
=
y
x
2.3.2.
(2.11)
M
etodo de soluci
on
Si la ecuaci
on (2.10) satisface (2.11), entonces existe una funci
on f para
la cual
f
= N (x, y)
y
Se puede determinar f al integrar N (x, y) con respecto a y manteniendo
x constante
Z
f (x, y) = N (x, y)dy + g(x)
(2.12)
36
donde la funci
on arbitraria g(x) es la constante de integraci
on. Ahora, si
derivamos la ecuaci
on (2.12) con respecto a x y suponemos que f /x =
M (x, y)
Z
f
=
N (x, y) dy + g (x) = M (x, y)
x
x
despejando g (x)
g (x) = M (x, y)
N (x, y)dy
(2.13)
Finalmente, si se integra la ecuaci

on (2.13) con respecto a x y se sustituye
el resultado en (2.12), la solucion implcita de la ecuaci
on es f (x, y) = c.
En este punto conviene hacer algunas observaciones.
Primero, es imR
portante entender que la expresion M (x, y) /x N (x, y)dy en (2.13)
es independiente de y, porque

Z
Z
M (x, y)
N (x, y) dy =
N (x, y) dy
y
x
y
x y
N
M
=
y
x
=0
Segundo, el procedimiento anterior tambien se puede deducir a partir de
la hipotesis
f
= M (x, y)
x
Despues de integrar M con respecto a x y posteriormente diferenciar ese
resultado, se encontrara que los analogos de (2.12) y (2.13) son
Z
Z
f (x, y) = M (x, y)dx + h(y) y h (y) = N (x, y)

M (x, y)dx
y
Ejemplo 5. Resuelva
(2xy 2 3)dx + (2x2 y + 4)dy = 0
37
2.3. ECUACIONES EXACTAS
observemos que M (x, y) = 2xy 2 3 y N (x, y) = 2x2 y + 4, verificando el

criterio (2.11) se tiene
N
M
= 4xy =
y
x
As que esta ecuaci
on es exacta y por consiguiente, existe una funci
on
f (x, y) tal que
f
= 2xy 2 3
x
f
= 2x2 y + 4
y
Despues de integrar la segunda de estas dos ecuaciones se tiene

Z

2x2 y + 4 dy
f (x, y) =
f (x, y) = x2 y 2 + 4y + g(x)
Si obtenemos la derivada parcial de esta u

ltima expresion con respecto a
x y posteriormente igualamos el resultado con M (x, y), se obtiene
f
= 2xy 2 + g (x) = 2xy 2 3
x
se deduce que g (x) = 3 e integrando g se obtiene g(x) = 3x, por lo
tanto
f (x, y) = x2 y 2 3x + 4y = c
es la solucion buscada.
Ejercicios
En los problemas del 1-10 determine si la ecuaci
on es exacta, si lo es
resuelvala. En los problemas del 8-10 utilice la condicion inicial para determinar la constante de integraci
on c.
1. (2x 1)dx + (3y + 7)dy = 0
2. (5x + 4y)dx + (4x 8y 3 )dy = 0
3. (2y 2 x 3)dx + (2yx2 + 4)dy = 0
38
4. (x + y)(x y)dx + x(x 2y)dy = 0
5. (y 3 y 2 sen x x)dx + (3xy 2 + 2y cos x)dy = 0

6. (y ln y exy )dx + y1 + x ln y dy = 0
dy
= 2xex y + 6x2
7. x dx
8. (x + y)2 dx + (2xy + x2 1)dy = 0
y(1) = 1
9. (4y + 2x 5)dx + (6y + 4x 1)dy = 0;
y(1) = 2
10. (y 2 cos x 3x2 y 2x)dx + (2y sen x x3 + ln y)dy = 0;
2.4.
y(0) = e
Soluci
on por sustituciones
Generalmente, el primer paso para resolver una ecuaci

on diferencial
consiste en transformarla en otra ecuaci
on diferencial a traves de una sustitucion, con el objeto de que sea mas f
acil de resolver. Por ejemplo, suponga que se desea transformar la ecuaci
on diferencial de primer orden
dy
=
f
(x,
y)
mediante
la
sustituci
o
n
y
=
g(x,
u), donde se considera que u
dx
es una funci
on que depende de la variable x. Si g posee primeras derivadas
parciales [5], entonces por la regla de la cadena
g dx g du
dy
du
dy
=
+
o bien
= gx (x, u) + gu (x, u)
dx
x dx u dx
dx
dx
Entonces si dy/dx se sustituye por la derivada anterior y y se reemplaza
en f (x, y) por g(x, u), entonces la ecuaci
on diferencial dy/dx = f (x, y) se
convierte en
du
gx (x, u) + gu (x, u)
= f (x, g(x, u))
dx
du
ltique si se resuelve para du
dx , tiene la forma dx = F (x, u). Si de esta u
ma ecuaci
on se puede determinar una solucion u = f (x) entonces es una
solucion de la ecuaci
on diferencial original y = g(x, f (x)).
POR SUSTITUCIONES
2.4. SOLUCION
39
En las siguientes tres secciones se abordar

an casos especficos en los
que se requiere una sustituci
on.
2.4.1.
Ecuaciones homog
eneas
Si una funci
on f posee la propiedad f (tx, ty) = t f (x, y) para alg
un
n
umero real , se dice entonces que f es una funci
on homogenea de grado
. Por ejemplo, f (x, y) = x4 + x2 y 2 es una funci
on homogenea de cuarto
grado, porque
f (tx, ty) = (tx)4 + (tx)2 (ty)2 = t4 (x4 + x2 y 2 ) = t4 f (x, y)
mientras que f (x, y) = x4 + x2 y 2 + 5 es no homogenea. Se dice que una
ecuaci
on diferencial de primer orden en forma diferencial
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
(2.14)
es homogenea1 si ambas funciones M y N son funciones homogeneas del

mismo grado. En otras palabras, (2.14) es homogenea si
M (tx, ty) = t M (x, y)
N (tx, ty) = t N (x, y)
Ademas si M y N son funciones homogeneas de grado , se pueden escribir

tambien como
y
(2.15)
M (x, y) = x M (1, u) y N (x, y) = x N (1, u) donde u =
x
y
M (x, y) = y M (v, 1) y N (x, y) = y N (v, 1) donde v =
x
y
(2.16)
Las propiedades (2.15) y (2.16) indican las sustituciones que se pueden

realizar para resolver una ecuaci
on diferencial homogenea. En particular,
1 Es necesario aclarar que este concepto de homogeneidad es diferente al citado en el
m
etodo de ecuaciones lineales.
40
cualquier sustitucion de la forma y = ux

o x = vy, donde u y v son nuevas
variables dependientes, reducen una ecuaci
on homogenea a una ecuaci
on
diferencial de variables separables de primer orden.
Ejemplo 6. Resuelva
(y 2 + yx)dx x2 dy = 0
El analisis de M (x, y) = y 2 + yx y N (x, y) = x2 muestra que estas
expresiones son funciones homogeneas de segundo grado. Se deja como
ejercicio la comprobaci
on.
Dado que la ecuaci
on es homogenea, esto nos permite hacer y = ux, por
la regla del producto tenemos dy = udx + xdu. Substituyendo los valores
de y y dy en el problema planteado se tiene
(u2 x2 + ux2 )dx x2 (udx + xdu) = 0
simplificando terminos
u2 x2 dx = x3 du
du
x2 dx
= 2
3
Zx
Zu
dx
= u2 du
x
despues de la integraci
on tenemos
ln x =
1
+c
u
sustituyendo de nuevo u = y/x

1
+c
y/x
x
ln x = + c
y
ln x =
POR SUSTITUCIONES
2.4. SOLUCION
41
multiplicando toda la ecuaci

on por y
x + y ln x = cy
quedando finalmente la solucion expresada como
y=
x
ln x + c
Si bien se puede utilizar cualquiera de las sustituciones que se indican

para cada ecuaci
on diferencial homogenea, en la practica se prueba x = vy
siempre que la funci
on M (x, y) sea mas simple que N (x, y).
2.4.2.
Ecuaci
on de Bernoulli
La ecuaci
on diferencial
dy
+ P (x)y = f (x)y n
dx
(2.17)
donde n es cualquier n
umero natural, se conoce como ecuaci
on de Bernoulli. Observe que para n = 0 y n = 1 la ecuaci
on (2.17) es lineal. Para n > 1
la sustitucion u = y 1n reduce cualquier ecuaci
on de la forma (2.17) a una
ecuaci
on lineal.
Ejemplo 7. Resuelva
dy
+ y = x2 y 2
dx
dividiendo toda la ecuaci
on entre x se obtiene
x
dy
1
+ y = xy 2
dx x
(2.18)
con n = 2 tenemos u = y 1 despejando y se tiene y = u1 , derivando este

termino con respecto de x
dy du
du
dy
=
= u2
dx
du dx
dx
42
realizando las sustituciones y = u1 y dy/dx = u2 du/dx en (2.18),

obtenemos
du
1
u = x
(2.19)
dx x
El factor integrante para esta ecuaci
on lineal es (ver ecuaci
on (2.6))
e
dx
x
= e ln x = eln x
= x1
al multiplicar por el factor integrante a (2.19)

d 1
[x u] = 1
dx
y finalmente integrando ambos lados de la ecuaci
on se obtiene x1 u =
2
1
x + c o u = x + cx. Como u = y se tiene y = 1/u, por consiguiente
la solucion de la ecuaci
on (2.18) es
y=
2.4.3.
1
x(c x)
Reducci
on a separaci
on de variables
Una ecuaci
on diferencial de la forma
dy
= f (Ax + By + C)
dx
donde A, B y C son constantes reales, se reduce siempre a una ecuaci
on
con variables separables por medio de la sustitucion u = Ax + By + C,
B 6= 0.
Ejemplo 8. Resuelva
dy
= (2x + y)2 7
dx
Si se define u = 2x + y, entonces
dy
du
= 2 +
dx
dx
POR SUSTITUCIONES
2.4. SOLUCION
43
y, por consiguiente la ecuaci

on diferencial se transforma en
du
+ 2 = u2 7
dx
o bien
du
= u2 9
dx
La u
ltima ecuaci
on es separable lo cual resulta en
du
= dx
u2 9
(2.20)
Observemos que el denominador del lado izquierdo de (2.20) se puede

factorizar como una diferencia de cuadrados, por lo que podemos utilizar
fracciones parciales (ver apendice C) es decir
1
1
1
1
=
=
u2 9
(u 3)(u + 3)
6(u 3) 6(u + 3)
(2.21)
Por lo tanto, sustituyendo el lado derecho de (2.21) en (2.20) resulta

1
1
1
du = dx
6 u3 u+3
al integrar ambos lados de la ecuaci
on se obtiene

1
u3
=x+c
ln
6
u+3
aplicando propiedades de los logaritmos naturales
u3
= e6x+6c
u+3
sustituyendo e6c por c, se obtiene
u3
= ce6x
u+3
Al despejar u de la u
ltima ecuaci
on
u=3
1 + ce6x
1 ce6x
44
y finalmente volviendo a sustituir u = 2x + y se obtiene la solucion

explcita
y = 2x + 3
1 + ce6x
1 ce6x
Ejercicios
En los problemas del 1-10 resuelva cada una de las ecuaciones con la sustitucion apropiada.
1. (x y)dx + xdy = 0
2. (x + y)dx + xdy = 0
3. xdx + (y 2x)dy = 0
4. ydx = 2(x + y)dy
5. (y 2 + yx)dx x2 dy = 0
6. (y 2 + yx)dx + x2 dy = 0
7.
dy
dx
yx
y+x
8.
dy
dx
x+3y
3x+y
9. ydx + (x + xy)dy = 0
p
x2 + y 2
10. x dy
dx y =
2.5.
Circuito RL serie
Para el circuito resistivo-inductivo (RL) en serie de la figura 2.2 se desea

determinar las expresiones para la corriente i(t), la diferencia de potencial
en la resistencia vR (t) y la diferencia de potencial en el inductor vL (t). La
segunda ley de Kirchoff establece que la suma de la cada de voltaje en el
resistor y la cada de voltaje en el inductor es igual al voltaje aplicado V
45
2.5. CIRCUITO RL SERIE
vR (t)
vL (t)
V
i(t)
Figura 2.2: Circuito RL serie.

en el circuito
V = vR (t) + vL (t)
De esta manera, podemos obtener la ecuaci
on diferencial lineal en funci
on de la corriente i(t). Empleando la ley de Ohm y la ley de induccion
de Faraday obtenemos
di
(2.22)
V = Ri + L
dt
donde R y L son constantes que se conocen como la resistencia y la inductancia, respectivamente. La corriente i(t) se conoce tambien como la
respuesta transitoria del sistema.
Reordenando terminos en (2.22)
V
di R
+ i=
dt
L
L
de la secci
on 2.2.1 podemos observar que tenemos una ecuaci
on diferencial
lineal no homogenea de primer orden, la cual se presenta
R R en la forma
L dt , al integrar
est
andar. P (t) = R
L y por lo tanto, el factor integrante es e
R
t
se obtiene e L . Multiplicando (2.22) por el factor integrante se obtiene
R
eLt
di R R t
V R
+ ie L = e L t
dt
L
L
(2.23)
46
Como sabemos de la secci

on 2.2.2 el lado izquierdo de (2.23) es igual
al diferencial del producto del factor integrante con i
R V R
d e L ti = e L t
L
integrando ambos lados de la ecuaci

on tenemos
Z
Z

R
R
V
d e L ti =
e L t dt
L

R
R
V
L
t
eL i =
eLt + c
L
R
R
V
R
e L ti = e L t + c
R
Finalmente, dividiendo toda la ecuaci

on por el termino e L t , obtenemos la
solucion de la ecuaci
on diferencial, es decir, la ecuaci
on que determina la
corriente del circuito RL serie
i=
V
R
+ ce L t
R
(2.24)
Ahora con la finalidad de determinar el valor de la constante arbitraria

c, se indica la corriente inicial al tiempo t = 0. Esto funciona como una
condicion inicial para (2.24).
Por condiciones de continuidad, se conoce que la corriente en el inductor y en consecuencia la del presente circuito, no puede variar en forma
discontinua, es decir
i(0 ) = i(0) = i(0+ )
y por condiciones iniciales
i(0) = I0
por lo tanto, en la ecuaci
on (2.24) se hace i(t = 0) = I0 , obteniendo
V
+c
R
V
c = I0
R
I0 =
47
2.5. CIRCUITO RL SERIE

sustituyendo el valor de c en la ecuaci
on (2.24)

R
V
V
i=
e L t
+ I0
R
R
(2.25)
La ecuaci
on (2.25) es la solucion particular de la ecuaci
on diferencial. Ahora vL (t) puede encontrarse aplicando a la ecuaci
on (2.25) lo siguiente
di
vL (t) = L
dt

V
R
t
R
L
L
I0
e
vL (t) =
L
R
R
vL (t) = (V RI0 )e L t
y para determinar el voltaje en la resistencia se tiene

vR (t) = Ri
R
vR (t) = V + (RI0 V )e L t
Considerando una fuente de alimentacion V = 10 Volts, una resistencia
R = 120 y una inductancia L = 0.5 H. Cual es la curva solucion de la
corriente i(t)? En t = 0 se tiene una corriente inicial I0 = 0. Sustituyendo
estos valores en (2.25), tenemos

10
120
10
i(t) =
e 0.5 t
+ 0
120
120
1
1
e240t
i(t) =
12 12
En la figura 2.3 se puede observar la gr
afica para la corriente i(t) del
circuito RL serie en funci
on del tiempo.
Observe que debido a la presencia del inductor, la corriente sera nula
para t = 0 y en consecuencia la diferencia de potencial en la resistencia
sera cero, por lo tanto el inductor debe soportar ntegramente la diferencia
48
0.08
0.07
0.06
0.05
i
(A) 0.04
0.03
0.02
0.01
0
0.005
0.010
s
0.015
0.020
Figura 2.3: Corriente i(t) del circuito RL serie en funci

on del tiempo.
de potencial de la fuente de alimentacion. Posteriormente la corriente alcanzar
a en forma gradual su valor estacionario, aumentando la diferencia
de potencial en la resistencia y disminuyendo la del inductor en la misma
proporcion.
Captulo
Ecuaciones Lineales de Orden

Superior
Una vez que hemos considerado ecuaciones ordinarias de primer orden,
naturalmente el siguiente paso es analizar ecuaciones de orden superior.
Las ecuaciones de orden superior, en particular de segundo orden, tienen
una gran variedad de aplicaciones en distintas ramas de la ciencia: fsica,
qumica, biologa, mecanica, ingenieras, etc. En este captulo, mostraremos
los metodos de solucion mas com
unes en la teora de ecuaciones ordinarias
de orden superior. Primeramente es necesario establecer algunos conceptos
que son fundamentales para entender mejor la forma de las soluciones
que encontraremos mas adelante. Los metodos que se exponen en esta
secci
on son analticos, sin embargo, en el u
ltimo captulo se abordar
an
metodos de solucion de aproximacion numerica que tambien resultan ser
muy poderosos en la practica seg
un si se trata de una ecuaci
on muy difcil
de resolver analticamente.
49
50 CAPITULO 3. ECUACIONES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR
3.1.
Nociones b
asicas
Indudablemente el
algebra lineal es una de las herramientas matematicas que mas aplicaciones ha tenido dentro del campo de la misma matematica as como de otras disciplinas aplicadas. Un claro ejemplo esta
relacionado con la teora de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde se
utilizan algunos conceptos como espacio vectorial, dependencia e independencia lineal, producto interior, entre otros. En particular en el caso de
ecuaciones de orden superior, tales conceptos son imprescindibles y son los
que a continuacion se describen.
Independencia Lineal. Sea S = {y0 (x), y1 (x), . . . , yn (x)} un conjunto de
funciones definidas sobre alg
un intervalo I en los n
umeros reales, entonces
se dice que S es linealmente independiente si en la ecuaci
on
c0 y0 (x) + c1 y1 (x) + + cn yn (x) = 0
las constantes c0 = c1 = = cn = 0 necesariamente son nulas para
satisfacer la relacion anterior. Por el contrario si resulta que alguna de ellas
es ci 6= 0, i = 0, . . . , n entonces se dice que el conjunto S es linealmente
dependiente.

Ejemplo 1. Las funciones cos 2x, cos2 x, sen2 x , son linealmente dependientes ya que si hacemos
y0 (x) = cos 2x,
y1 (x) = cos2 x,
y2 (x) = sen2 x
entonces
y0 (x) y1 (x) + y2 (x) = 0
donde hemos usado la identidad cos 2x = cos2 x sen2 x. Por lo que c0 =
1, c1 = 1, c2 = 1, y el conjunto es linealmente dependiente.

Ejemplo 2. Las funciones 1, x, x2 son linealmente independientes en
todo el eje real (para cualquier valor de x), y denotemos como
y0 (x) = 1,
y1 (x) = x,
y2 (x) = x2

3.1. NOCIONES BASICAS
51
supongamos que no fuesen linealmente independientes entonces podramos

expresar a
y2 (x) = ay0 (x) + by1 (x)
(3.1)
sustituyendo
x2 = a + bx
o bien
x2 bx a = 0
(3.2)
identicamente para cualquier valor de x, sin embargo, vemos que no es as,

dado que la expresion (3.2) tiene a lo mucho dos races, por
lo tanto existe
una contradiccion, y precisamente las funciones 1, x, x2 son linealmente
independientes, es decir, para que se cumpla
c0 y0 (x) + c1 y1 (x) + c2 y2 (x) = 0
c0 = c1 = c2 = 0. En (3.1) se pueden usar combinaciones equivalentes de la
forma y1 (x) = cy2 (x) + dy0 (x) y y0 (x) = ey1 (x) + f y2 (x), donde a, b, . . . , f
son constantes arbitrarias.

Ejemplo 3. Las funciones
t + 5, t + 5t, t 1, t2 , definidas en el intervalo (0, ) son linealmente dependientes ya que si hacemos
y0 (t) = t + 5, y1 (t) = t + 5t, y2 (t) = t 1, y3 (t) = t2

entonces al formar la combinaci
on lineal
y1 (x) y0 (x) 5y2 (x) 0 y3 (x) = 0
las constantes son: c0 = 1, c1 = 1, c2 = 5, c3 = 0 para satisfacer la
igualdad a cero y el conjunto es linealmente dependiente.
Notemos que si el conjunto S es linealmente dependiente entonces alguna funci
on yi (x) se puede expresar como combinaci
on lineal de las otras
funciones del conjunto.
Precisamente el
algebra lineal nos da una explicaci
on de este hecho. En
realidad, podemos considerar a cada funci
on yi (x) como si fuese alg
un vector de un espacio vectorial V , solo que en este caso dicho espacio vectorial

es algo mas abstracto que un espacio euclideano tridimensional, dado que
los vectores ahora son funciones. Si el conjunto S es linealmente independiente entonces tales vectores (funciones) forman una base para el espacio
y generan al espacio, y cualquier otra funci
on en el espacio V se puede
expresar como combinaci
on lineal de los vectores base. Esta simple idea
expuesta anteriormente es muy importante y muy poderosa en matematicas ya que se puede aplicar a sistemas lineales de muchas disciplinas como
fsica, qumica, biologa e ingenieras. Los comportamientos lineales son
una muy buena aproximacion al fenomeno que se est
a estudiando. Esto a
su vez, nos permite definir el principio de superposici
on el cual se puede
expresar en la forma que sigue.
Sea una ecuaci
on de la forma (1.5) y su respectiva ecuaci
on homogenea
asociada dada por
an (x)
dn1 y
dy
dn y
+
a
(x)
+ + a1 (x)
+ a0 (x)y = 0
n1
n
n1
dx
dx
dx
(3.3)
y sean a0 (x), a1 (x), . . . , an (x), g(x) funciones continuas definidas sobre alg
un
intervalo I de los n
umeros reales, con la restriccion de que an (x) 6= 0 en
este intervalo. Existe un conjunto de n funciones que son soluciones de
(3.3) y son linealmente independientes sobre el intervalo dado (vease [6]).
ces
Si {y0 (x), y1 (x), . . . , yn (x)} es el conjunto solucion de funciones entony = c0 y0 (x) + c1 y1 (x) + + cn yn (x)
(3.4)
donde y es la solucion complementaria de (3.3).

Si la funci
on g(x) 6= 0 en (1.5), entonces se puede encontrar una soluci
on particular yp . Para encontrar una solucion particular yp se conocen
varios metodos analticos, mismos que abordaremos mas adelante. Si yp
es una solucion particular de (1.5) y la solucion (3.4) satisface a (3.3),
entonces la combinaci
on
y = yp + c0 y0 (x) + c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + + cn yn (x)
se conoce como la soluci
on general completa de (1.5).
(3.5)

53
Si se tiene el caso en que la parte no homogenea de (1.5) tiene la forma

g(x) = g0 (x) + g1 (x) + + gk (x)
(3.6)
es decir, g(x) es una combinaci

on de funciones continuas definidas en el
mismo intervalo I, entonces se tiene que la solucion particular est
a dada
por
yp = yp0 (x) + yp1 (x) + yp2 (x) + + ypk (x)
(3.7)
donde cada una de las ypi (x), i = 0, . . . , k satisface la correspondiente
ecuaci
on no homogenea
an (x)
dn y
dn1 y
dy
+ an1 (x) n1 + + a1 (x)
+ a0 (x)y = gi (x)
n
dx
dx
dx
entonces finalmente la solucion general completa a la ecuaci

on (1.5) con
(3.6) viene dada por
y(x) = c0 y0 (x) + c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + + cn yn (x)
+ yp0 (x) + yp1 (x) + yp2 (x) + + ypk (x)
o expresada en forma compacta

y(x) =
n
X
i=0
ci yi (x) +
k
X
ypi (x)
i=0
Sin embargo, a
un cuando sabemos que existe un conjunto de soluciones
para la ecuaci
on (3.3), estas no necesariamente son independientes. Para
determinar si alg
un conjunto es linealmente independiente existe un criterio matematico llamado Wronskiano, que puede ser muy u
til en varias
ocasiones.
Sea S = {y0 (x), y1 (x), . . . , yn (x)} un conjunto de funciones que son
soluciones de la ecuaci
on (3.3) en el intervalo I. Entonces S es un conjunto
linealmente independiente sobre el intervalo I si y solo si W (x) 6= 0, donde

W (x) es el determinante Wronskiano dado por

y0 (x)
y1 (x)
y2 (x)

y0 (x)
(x)
y
y
2 (x)
1

y1 (x)
y2 (x)
W (x) = y0 (x)

..
..
..

.
.
n1.
n1
n1
y
(x)
y
(x)
y
(x)
0
1
2
..
.

n1
yn (x)
yn (x)
yn (x)
yn (x)
..
.
y las expresiones yin1 (x) representan las derivadas de orden n 1 de la

funci
on i-esima (vease el Apendice A).
Ejemplo 4. Sea la ecuaci
on y y y +y = 0 y las funciones {ex , ex , cosh x}.
Primero verifiquemos que son soluciones de la ecuaci
on. Sea ex , haciendo
el c
alculo respectivo
y y y + y = 0
(ex ) (ex ) (ex ) + (ex ) = 0

ex ex ex + ex = 0
por lo que ex es solucion de la ecuaci

on. Similarmente para ex

x

x
y y y + y = 0

ex + ex = 0
ex ex + ex + ex = 0
(2 + 2) ex = 0
tambien ex es solucion de la ecuaci

on. Y finalmente cosh x
y y y + y = 0
(cosh x) (cosh x) (cosh x) + (cosh x) = 0

senh x cosh x senh x + cosh = 0
senh x senh x cosh x + cosh = 0

55
tambien es solucion de la ecuaci

on. Ahora verifiquemos si las tres funciones forman un conjunto linealmente independiente, para ello calculemos el
Wronskiano en la forma

y0 (x) y1 (x) y2 (x)

W (x) = y0 (x) y1 (x) y2 (x)
y0 (x) y1 (x) y2 (x)
es decir
x
e

W (x) = ex
ex
ex
ex
ex
cosh x
senh x
cosh x
calculando el determinante

W (x) = ex ex cosh x ex senh x
simplificando terminos
ex (ex cosh x ex senh x)

+ cosh x ex ex ex ex
W (x) = 2 cosh x + 2 cosh x senh x + senh x = 0

Concluimos que el conjunto {ex , ex , cosh x} es linealmente dependiente.
Ejemplo 5. Sea la misma ecuaci

on y y y + y = 0 pero ahora
x x
x
usemos el conjunto {e , e , xe }, verifiquemos si realmente es linealmente
independiente.
Sabemos que las funciones ex , ex si son soluciones de la ecuaci
on, como
lo hemos comprobado del ejemplo anterior. Comprobemos solo para xex
y y y + y = 0
(xex ) (xex ) (xex ) + (xex ) = 0
(3ex + xex ) (2ex + xex ) (ex + xex ) + xex = 0

3ex 3ex 2xex + 2xex = 0

vemos que tambien es solucion de la ecuaci
on, falta verificar si el conjunto
es linealmente independiente. Calculemos el Wronskiano

x
x

e
xex

x e x
x
x

e + xe
W (x) = e e
ex ex 2ex + xex
desarrollando el determinante

W (x) = ex ex (2ex + xex ) ex (ex + xex )
ex (ex (2ex + xex ) ex (ex + xex ))

+ (xex ) ex ex ex ex
simplificando terminos obtenemos
W (x) = 4ex 6= 0,
por lo que el conjunto es linealmente independiente.

Los dos ejemplos anteriores muestran que podemos tener un conjunto solucion de la ecuaci
on diferencial, pero el Wronskiano es el que nos
garantiza que tal conjunto sea un conjunto linealmente independiente.
on y + y = 0 y sean las funciones {cos x, sen x}
verifiquemos que realmente son soluciones de la ecuaci
on. Para la funci
on
cos x se tiene
y + y = 0
(cos x) + cos x = 0
cos x + cos x = 0
similarmente para sen x
y + y = 0
(sen x) + sen x = 0
sen x + sen x = 0

57
finalmente veamos si ambas funciones forman un conjunto linealmente independiente. Calculemos el Wronskiano

cos x sen x

= cos2 x + sen2 x = 1 6= 0
W (x) =
sen x cos x
aqu hemos utilizado la identidad cos2 x + sen2 x = 1. Por lo tanto, las

funciones {cos x, sen x} son linealmente independientes.
Principio de superposici
on. La ecuaci
on (1.5) se puede reescribir como
sigue

dn1
d
dn
+ a0 (x) y = g(x) (3.8)
an (x) n + an1 (x) n1 + + a1 (x)
dx
dx
dx
a la parte entre parentesis se le denomina operador diferencial (lineal), y

se suele denotar como
dn
dn1
d
+ an1 (x) n1 + + a1 (x)
+ a0 (x)
(3.9)
n
dx
dx
dx
estrictamente las derivadas por s solas no poseen ning
un sentido, sin embargo, act
uan sobre la funci
on y de tal manera que el operador se puede
definir en forma abstracta.
L = an (x)
El operador (3.9) se denomina operador general lineal de orden n-esimo

y con esta definicion la ecuaci
on (3.8) se puede reescribir como
L(y) = g
(3.10)
Ejemplo 7. Las derivadas en (3.9), se aplican o act

uan sobre la funci
on
y transformandola y produciendo una nueva funci
on. Sea por ejemplo y =
d
lo
2x3 + sen x, y apliquemos el operador diferencial definido por D = dx
que resulta en
dy
dx

d 2x3 + sen x
=
dx
2
= 6x + cos x
Dy =

Ejemplo 8. Sea la funci
on y = x3 4x2 + 2e2x aplicamos el operador
d2
d
diferencial definido por D2 2D = dx
2 2 dx lo que resulta en

d
d2
y
(3.11)
2
dx2
dx
d2 y
dy
= 2 2
(3.12)
dx
dx

d x3 4x2 + 2e2x
d2 x3 4x2 + 2e2x
2
=
2
dx
dx

= 6x 8 + 8e2x 2 3x2 8x + 4e2x

D2 2D y =
= 23x2 + 22x 8

on y = x3 3x + sen x, apliquemos el operador
d
d2
diferencial definido por D2 2xD + 1 = dx
2 2x dx + 1 lo que resulta en

d
d2
D 2xD + 1 y =
2x
+1 y
dx2
dx
d2 y
dy
= 2 2x
+y
(3.13)
dx
dx

d2 x3 3x + sen x
d x3 3x + sen x
=
2x
dx2
dx
3
+ x 3x + sen x
2
= 5x3 + 9x 2x cos x
Se debe tener mucho cuidado en este u

ltimo ejemplo de no conmutar la
forma del operador, en el segundo termino del operador diferencial (3.13)
aparece una funci
on de x como coeficiente de la derivada. En este caso
para no cometer un error, el operador debe actuar siempre a la derecha
sobre y, es decir
2xD 6= 2Dx
(3.14)

3.2. ECUACIONES HOMOGENEAS
59
explcitamente al aplicar sobre y, se obtiene

2xD (y) 6= 2D (xy)

2xD x 3x + sen x 6= 2D x x3 3x + sen x

d
d
x3 3x + sen x 6= 2
x x3 3x + sen x
2x
dx
dx

d
2
x4 3x2 + x sen x
2x 3x 3 + cos x 6= 2
dx
6x3 + 6x 2x cos x 6= 8x3 + 12x 2 sen x 2x cos x
3
Asimismo, en (3.12) y (3.13) podemos notar la similitud que tienen

estas expresiones con una ecuaci
on diferencial solo que aqu, en contraste,
se asume que la funci
on y es conocida.
De la ecuaci
on (3.10) se observa que si {y0 (x), y1 (x), . . . , yn (x)} son soluciones de la respectiva ecuaci
on homogenea con g = 0, entonces L(y0 ) =
0, L(y1 ) = 0, . . . , L(yn ) = 0, por lo tanto se deduce de (3.4) que tambien
L (c0 y0 (x) + c1 y1 (x) + + cn yn (x)) = 0
(3.15)
se satisface para cualesquiera constantes c0 , c1 , . . . , cn .

Ademas, si y = yp es una solucion de la ecuaci
on no homogenea L(yp ) =
g, entonces de la ecuaci
on (3.15) y del hecho de que L es un operador lineal
L (yp + c0 y0 (x) + c1 y1 (x) + + cn yn (x)) = g
entonces y = yp + c0 y0 (x)+ c1 y1 (x)+ + cn yn (x) tambien es una solucion
de la ecuaci
on, este es el llamado principio de superposici
on.
3.2.
Ecuaciones homog
eneas
En esta secci
on tratamos ecuaciones con coeficientes constantes del tipo
homogeneas. Consideremos la siguiente ecuaci
on
y = y
(3.16)

una solucion sera aquella cuya derivada es igual a s misma; por inspeccion
sabemos que la derivada de la funci
on exponencial es ella misma y = ex .
Analicemos una vez mas, una ecuaci
on en la forma
y = y
(3.17)
tambien la funci
on exponencial y = ex satisface la ecuaci
on y similarmente
para la ecuaci
on
yn = y
(3.18)
Cu
al es la diferencia entre las expresiones (3.16-3.18)? Sabemos que poseen la misma solucion pero notemos que solamente se trata de una de
las soluciones, es decir, para el caso de la ecuaci
on (3.18) de orden n se
tiene solamente una solucion de las n 1 soluciones. Por lo tanto, debemos
buscar todo un conjunto de soluciones que satisfagan la ecuaci
on y que
ademas sean linealmente independientes.
Suponiendo que se tiene una ecuaci
on de la forma (3.3) en la cual los
coeficientes an (x) , an1 (x) , . . . , a1 (x) , a0 (x) son constantes pertenecientes a los n
umeros reales, con an 6= 0 entonces propongamos una solucion
en la forma y = erx , sustituyendo en (3.3)
an
dn1 (erx )
d (erx )
dn (erx )
+
a
+
+
a
+ a0 (erx ) = 0
n1
1
dxn
dxn1
dx
resulta
an rn erx + an1 rn1 erx + + a1 rerx + a0 erx = 0
la expresion en el primer miembro de la ecuaci
on anterior se puede escribir
en la forma

an rn + an1 rn1 + + a1 r + a0 erx = f (r)erx
donde
f (r) = an rn + an1 rn1 + + a1 r + a0
(3.19)
podemos observar que se obtiene un polinomio en r de grado n con coeficientes constantes reales. A la expresion (3.19) se le conoce como polinomio

61
caracterstico de la ecuaci
on. Notemos que la funci
on erx posee n soluciones a la ecuaci
on diferencial, correspondientes a cada una de las n races
de r en el polinomio caracterstico
an rn + an1 rn1 + + a1 r + a0 = 0
(3.20)
La ecuaci
on (3.20) posee n-races, entonces s
k races son reales y distintas; las soluciones para las k races r1 , r2 , . . . , rk
seran de la forma
y i = e ri x
i = 1, 2, . . . , k
p races son reales y cada una tiene multiplicidad qj , j = k + 1, k +

2, . . . , p (entendemos como una raz jesima con multiplicidad qj
como aquella que se repite qj veces precisamente en (3.20)); las soluciones para las p races rk+1 , rk+2 , . . . , rp seran de la forma
y1j = erj x , y2j = xerj x , . . . , yqjj = xqj 1 erj x
(3.21)
con j = k + 1, k + 2, . . . , p
s races son complejas de la forma a + ib; las soluciones para las s
races complejas
rp+1 = ap+1 + ibp+1 , rp+2 = ap+2 + ibp+2 , . . . , rp = ap + ibp
seran
yj = eaj x cos bj x, yj = eaj x sen bj x
con j = p + 1, p + 2, . . . , s para cada par a + ib
y t races son complejas con multiplicidad vl ; las soluciones para las
t races complejas
rs+1 = as+1 + ibs+1 , rs+2 = as+2 + ibs+2 , . . . , rt = at + ibt

cada una con multiplicidad vl seran
y1l = eal x cos bl x, y1l = eal x sen bl x
y2l
=e
..
.
al x
x cos bl x, y2l
=e
al x
(3.22)
x sen bl x
yvl = eal x xv1 cos bl x, y2l = eal x xv1 sen bl x

con l = s + 1, s + 2, . . . , t para cada par a + ib.
A partir de la clasificacion anterior, la solucion general de la ecuaci
on
(3.3) es
y=
k
X
c1i eri x +
i=p+1
c2i xm1 eri x
i=k+1 m=1
i=1
s
X
qi
p
X
X

c3i eai x sen bi x + c4i eai x cos bi x
vi
t
X
X
i=s+1 m=1

c5i eai x xm1 sen bi x + c6i eai x xm1 cos bi x
con la restriccion de que

k+p+s+t=n
(3.23)
Es importante mencionar que el polinomio (3.20) puede tener exclusivamente races de uno solo de los casos considerados, es decir 0 k n,
0 p n, 0 s n y 0 t n. siempre respetando la restriccion (3.23).
Para ilustrar el metodo resolvamos algunos ejercicios.
Ejemplo 10. Resuelva la ecuaci
on y + y = 0. Se trata de una ecuaci
on
diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, por lo tanto se
propone una solucion de la forma y = erx sustituyendo en la ecuaci
on nos

63
queda
(erx ) + (erx ) = 0
r2 erx + erx = 0

r2 + 1 erx = 0
2
por lo que el polinomio caracterstico es
r + 1 = 0. Este polinomio posee
dos races complejas y distintas r = 1 = i, entonces la solucion es
y(x) = c1 e+ix + c2 eix
(3.24)
podemos ver que la solucion se expresa como exponenciales complejas. Es

posible cambiar de notaci
on a funciones trigonometricas haciendo uso de
la identidad de Euler
eix = cos x i sen x
sustituyendo en (3.24)
y(x) = c1 (cos x + i sen x) + c2 (cos x i sen x)
obtenemos
y(x) = c1 cos x + c2 sen x
donde c1 = c1 + c2 , c2 = i (c1 c2 ). Podemos utilizar c1 y c2 en lugar de
c1 , c2 debido a que siguen siendo constantes arbitrarias
y(x) = c1 cos x + c2 sen x
esto concuerda con la expresion (3.22), haciendo r1 = +i, r2 = i y tenemos para r1 : a1 = 0, b1 = 1 y para r2 : a2 = 0, b2 = 1
y1 = cos x,
y1 = sen x
y2 = cos x,
y2 = sen x
donde y1 , y2 corresponden a la parte real de la solucion, y y1 , y2 conforman

la parte imaginaria.

on y y = 0. Nuevamente se trata de una
ecuaci
on de segundo orden con coeficientes constantes, por lo tanto se
propone la solucion de la forma y = erx , y el polinomio caracterstico es
r2 1 = 0, cuyas races son r = 1, por lo tanto la solucion general
buscada es de la forma
y(x) = c1 ex + c2 ex
donde c1 , c2 son constantes arbitrarias.
on y y + y y = 0. Se trata de una
ecuaci
on de tercer orden con coeficientes constantes, directamente vemos
que el polinomio caracterstico es
r3 r2 + r 1 = 0

mismo que se puede factorizar en la forma r2 + 1 (r 1) = 0, y cuyas
races son r = 1, +i, i, por lo tanto la solucion general buscada es
y(x) = c1 ex + c2 e+ix + c3 eix
o en forma alternativa
y(x) = c1 ex + c2 cos x + c3 sen x
donde {ci }3i=1 son constantes arbitrarias.

on y + y + y = 0. Se trata de una ecuaci
on de
segundo orden con coeficientes constantes, el polinomio caracterstico es
r2 + r + 1 = 0
haciendo uso de la f
ormula cuadratica general tenemos que las races son
1 1 4
r1,2 =
2
o bien
r1 =

1
1+i 3 ,
2
r2 =

1
1i 3
2

65
haciendo uso de (3.22)

y(x) = c1 e
x
2
!
x
3
x + c2 e 2 sen
2
cos
!
3
x
2
factorizando
y(x) = e
x
2
c1 cos
!
3
x + c2 sen
2
!!
3
x
2

on
d6 y
d4 y
d2 y
+
8
+
16
=0
dx6
dx4
dx2
Se trata de una ecuaci
on de sexto orden con coeficientes constantes, el
polinomio caracterstico es
r6 + 8r4 + r2 = 0
2

podemos
factorizar esta expresion en la forma r2 r2 + 4 = rr r2 + 4

r2 + 4 = 0. Las races son 0, +i2, i2 y cada una se repite dos veces
entonces aplicando las definiciones (3.21),(3.22) se tiene por solucion
y(x) = c1 + c2 x + c3 cos 2x + c4 sen 2x + c5 x cos 2x + c6 x sen 2x
notemos que seg
un el orden de la derivada mayor en la ecuaci
on diferencial, corresponde precisamente con el n
umero de constantes arbitrarias que
surgen en la solucion.
5
on de quinto
on ddt5x = 0. Se trata de una ecuaci
orden con coeficientes constantes, el polinomio caracterstico es r5 = 0,
donde claramente la raz es 0, la cual se repite cinco veces, entonces aplicando la definicion (3.21), la solucion es
x (t) = c1 + c2 t + c3 t2 + c4 t3 + c5 t4

note que en este ejemplo x depende de t.
on
d6 y
d4 y
d2 y
+3 4 +3 2 +y =0
6
dx
dx
dx
Se trata de una ecuaci
on de sexto orden con coeficientes constantes, el
polinomio caracterstico es
r6 + 3r4 + 3r2 + 1 = 0
podemos factorizar esta expresion obteniendo
3

r2 + 1 = r2 + 1 r2 + 1 r2 + 1 = 0
(3.25)
(3.26)
las races son +i, i y cada una se repite tres veces entonces aplicando la
definicion (3.22) se tiene por solucion
y(x) = c1 cos 2x + c2 sen 2x
+ c3 x cos 2x + c4 x sen 2x
+ c5 x2 cos 2x + c6 x2 sen 2x
Observemos que el coeficiente en (3.25) del u
ltimo termino del polinomio caracterstico es uno. Es frecuente que el estudiante se equivoque
escribiendo cero creyendo que no existe derivada ah y por lo tanto no
escribe el monomio 1, sin embargo, esto es erroneo ya que estamos factorizando la funci
on y en toda la ecuaci
on, es decir
d4 y
d2 y
d6 y
+ 3 4 + 3 2 + y = D6 y + 3D4 y + 3D2 y + 1y
6
dx
dx
dx

= D6 + 3D4 + 3D2 + 1 y
donde D =
(3.27)
(3.28)
d
dx .
En esta secci
on estudiamos las ecuaciones de orden superior de tipo
homogeneas con coeficientes constantes. Naturalmente, nuestro siguiente
paso es abordar este mismo tipo de ecuaciones con el problema adicional
de ser no homogeneas.

3.3. ECUACIONES NO HOMOGENEAS
3.3.
67
Ecuaciones no homog
eneas
En el apartado anterior, analizamos que para una ecuaci

on lineal homogenea siempre se conoce la solucion complementaria, en virtud de poder
encontrar las races del polinomio caracterstico. Sin embargo, no siempre
es posible determinar las races de los polinomios caractersticos analticamente, en cuyo caso se recurre a metodos numericos aproximados.
Recordemos que una ecuaci
on de la forma (1.5) posee dos soluciones,
una que resulta de resolver la ecuaci
on homogenea (3.3), de donde se obtiene una solucion complementaria, vease (3.4) y otra que se obtiene de
resolver la ecuaci
on (1.5) no homogenea, que se conoce como solucion particular yp . En esta secci
on, pondremos nuestra atenci
on en cuatro metodos
para encontrar una solucion particular yp para la ecuaci
on (1.5).
3.3.1.
Variaci
on de par
ametros
El metodo de variaci
on de par
ametros, es aplicable a ecuaciones diferenciales que tienen coeficientes constantes o variables, no obstante, es
indispensable conocer la solucion complementaria a la ecuaci
on diferencial
homogenea asociada.
Sea una ecuaci
on general de orden n y supondremos que existen funciones a0 (x), a1 (x), . . . , an (x), g(x) definidas en algun intervalo I, con la
restriccion an (x) 6= 0 en ese intervalo. Y supondremos ademas, que la expresi
on (3.4) es una solucion para la ecuaci
on (1.5), donde las funciones
{y0 (x), y1 (x), . . . , yn (x)} son conocidas.
El metodo consiste en proponer una solucion particular como combinaci
on de la solucion complementaria en la que los coeficientes son variables
(de ah el termino de variaci
on de par
ametros), es decir, se propone una
solucion particular en la forma
yp (x) = c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x) + + cn (x)yn (x)
(3.29)
donde los par

ametros c0 (x), c1 (x), . . . , cn (x), son tales que satisfacen el

siguiente sistema de ecuaciones
c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x) + + cn (x)yn (x) = 0
c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x) + + cn (x)yn (x) = 0

c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x) + + cn (x)yn (x) = 0
..
.
c0 (x)y0n1 (x) + c1 (x)y1n1 (x) + + cn (x)ynn1 (x) =
g(x)
a0 (x)
(3.30)
(3.31)
(3.32)
(3.33)
una vez que se resuelve el sistema para las ci (x), i = 1, . . . , n la solucion

particular queda determinada. Ilustremos el metodo con algunos ejemplos.
Ejemplo 17. Suponga que se tiene la ecuaci
on y y = e3x , es una
ecuaci
on de segundo orden con coeficientes constantes no homogenea. Primeramente encontremos la solucion a la ecuaci
on homogenea, es decir, la
solucion para y y = 0. Esta es y = c0 ex +c1 ex , de esta manera, ya conocemos las funciones solucion para la parte homogenea, que son {ex , ex } .
Ahora en concordancia con las ecuaciones (3.30-3.33), escribamos el sistema correspondiente para una ecuaci
on de segundo orden
c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x) = 0
c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x) =
g(x)
a0 (x)
(3.34)
(3.35)
en este ejemplo y0 (x) = ex , y1 (x) = ex , a0 (x) = 1, g(x) = e3x , haciendo

las sustituciones correspondientes obtenemos
c0 (x)ex + c1 (x)ex = 0
c0 (x)ex c1 (x)ex = e3x
por lo tanto, c0 (x) = c1 (x)e2x , resolviendo para c1 (x)

c1 (x)e2x ex c1 (x)ex = e3x
c1 (x) =
dc1 (x)
e4x
=
dx
2

69
4x
alculo similar para c0 (x)

as que c1 (x) = e8 , y haciendo un c
4x
e2x
e
2x
e2x =
c0 (x) = c1 (x)e
=
2
2
tenemos que c0 (x) =
e2x
4 .
Finalmente la solucion es de la forma
yp (x) = c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x)

o bien sustituyendo
yp (x) = c0 (x)ex + c1 (x)ex
e2x x e4x x e3x
e
e =
4
8
8
e3x
yp (x) =
8
=
recordemos que esta es tan solo una solucion particular, sin embargo, la
solucion completa a la ecuaci
on es
y(x) = c0 ex + c1 ex +
e3x
8
Ejemplo 18. Consideremos la ecuaci

on y + 2y + 2y = e5x . Es una
ecuaci
on de segundo orden no homogenea. La solucion complementaria
correspondiente a y + 2y + 2y = 0 es
y(x) = c1 e(1+i)x + c2 e(1i)x
(3.36)
recordemos que la solucion corresponde a una ecuaci

on homogenea con
coeficientes constantes, por lo que el polinomio caracterstico sera r2 +
2r + 2 = 0, y cuyas races son 1 + i, 1 i.
Aunque es com
un que la solucion se exprese como funciones trigonometricas cuando las soluciones corresponden al caso de races complejas,
en este ejemplo, siendo g(x) = e5x , resulta mas conveniente trabajar con
las funciones en la forma (3.36).

Tenemos nuevamente una ecuaci
on de segundo orden y el sistema corresponde a las ecuaciones (3.34), (3.35), donde y0 (x) = e(1+i)x , y1 (x) =
e(1i)x , Q(x)= e5x , a0 (x) = 1. Sustituyendo obtenemos
c0 (x)e(1+i)x + c1 (x)e(1i)x = 0
c0 (x) (1 + i) e(1+i)x + c1 (x) (1 i) e(1i)x = e5x
entonces se tiene c0 (x) = c1 (x)e2ix
c1 (x)e(1i)x (2i) = e5x
i
c1 (x) = e(6+i)x
2
i
i
por lo tanto c1 (x) = 2(6+i)
e(6+i)x , similarmente c0 (x) = 2(6i)
e(6i)x , y
sustituyendo en la expresion yp (x) = c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x), se tiene
yp (x) =
i
i
e(6i)x e(1+i)x +
e(6+i)x e(1i)x
2 (6 i)
2 (6 + i)
simplificando
e5x
37
esta es la solucion particular, y la solucion completa a la ecuaci
on es
yp (x) =
y(x) = c1 e(1+i)x + c2 e(1i)x +
e5x
37
o bien
y(x) = c1 ex cos x + c2 ex sen x +
e5x
37

on x2 y 2xy + 2y = x3 . Es una
ecuaci
on de segundo orden no homogenea, con coeficientes variables. La
solucion complementaria correspondiente a x2 y 2xy + 2y = 0 es
y(x) = c0 x + c1 x2

71
En este caso se tiene una ecuaci

on de Euler cuya solucion es de la forma
y(x) = xm . En general a una expresion del tipo a0 xn y n + + an1 xy +
an y = g(x), se le conoce como ecuaci
on de Euler, donde a0 , . . . , an1 , an ,
son constantes. En este libro, no abundaremos en la deducci
on de la soluci
on complementaria para la ecuaci
on de Euler, simplemente supondremos
que es conocida, como lo requiere el metodo en cuestion.
Nuevamente se trata de una ecuaci
on de segundo orden por lo que
utilizaremos el sistema de ecuaciones (3.34), (3.35) en este caso y0 (x) =
x, y1 (x) = x2 , g(x) = x3 , a0 (x) = x2 , sustituyendo obtenemos
c0 (x)x + c1 (x)x2 = 0
c0 (x) + c1 (x)2x = x
despejando c0 (x) = c1 (x)x y sustituyendo en la otra ecuaci
on para c0
c1 (x)x + c1 (x)2x = x
c1 (x) = 1
2
por lo que c1 (x) = x, y c0 (x) = x2 y la solucion particular queda

yp (x) =
x2
x3
x + xx2 =
2
2
y la solucion completa es
y(x) = c0 x + c1 x2 +
x3
2

on y 6y + 11y 6y = e4x . Es
una ecuaci
on de tercer grado con coeficientes constantes por lo que la
ecuaci
on homogenea asociada es y 6y + 11y 6y = 0 y cuya solucion
complementaria es
y(x) = c0 ex + c1 e2x + c2 e3x

ya que el polinomio caracterstico se puede factorizar como r3 6r2 +11r
6 = (r 1) (r 2) (r 3) = 0 donde las races son r = 1, 2, 3. El sistema
a resolver para los par
ametros viene dado por
c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x) + c2 (x)y2 (x) = 0
c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x) + c2 (x)y2 (x) = 0
c0 (x)y0 (x) + c1 (x)y1 (x) + c2 (x)y2 (x) =
g(x)
a0 (x)
en este caso y0 (x) = ex , y1 (x) = e2x , y2 (x) = e3x , g(x) = e4x , a0 (x) = 1,
entonces el sistema de ecuaciones anterior toma la forma
c0 (x)ex + c1 (x)e2x + c2 (x)e3x = 0
c0 (x)ex + 2c1 (x)e2x + 3c2 (x)e3x = 0
c0 (x)ex + 4c1 (x)e2x + 9c2 (x)e3x = e4x
resolviendo el sistema llegamos a que c0 (x) =
de donde
e4x
yp (x) =
6
y finalmente la solucion a la ecuaci
on es
e3x
6 , c1 (x)
y(x) = c0 ex + c1 e2x + c2 e3x +
3.3.2.
2x
= e2 , c2 (x) =
ex
2
e4x
6
Coeficientes indeterminados
Nuevamente nos preocupamos por encontrar una solucion particular.

A diferencia del metodo de variaci
on de par
ametros, el metodo de coeficientes indeterminados no implica conocer la solucion complementaria de
la ecuaci
on homogenea asociada.
Supongamos que en la ecuaci
on (1.5), las funciones a0 (x), . . . , an (x)
son constantes, es decir a0 , . . . , an no dependen de x, y que la funci
on g(x)

73
tiene la forma
g(x) eax cos bx p0 xm + p1 xm1 + + pm
+ eax sen bx p0 xm + p1 xm1 + + pm
donde algunas de las constantes a, b, p0 , p1 , . . . , pm pudiesen ser cero. Si

a ib no es una raz del polinomio caracterstico (3.20) asociado a (3.3)
entonces existe una solucion particular yp para la ecuaci
on (3.3) en forma
similar a la funci
on g(x), en otras palabras
yp = eax cos bx k0 xm + k1 xm1 + + km
+e
ax
m1
sen bx l0 x + l1 x
+ + lm
(3.37)
donde los coeficientes k0 , k1 , . . . , km , l0 , l1 , . . . , lm , se determinan por sustitucion de la expresion para yp en la ecuaci

on diferencial y estos coeficientes
se escogen de manera que la ecuaci
on se convierta en una identidad. Si
acaso a ib es una raz compleja de multiplicidad h de la ecuaci
on (3.20),
entonces la solucion particular yp se debe multiplicar por xh . Resolvamos
algunos ejemplos.
on y 3y + 7y = 10e2x , en este caso vemos
que si comparamos g(x) = 10e2x con (3.37), entonces elegimos a = 2, b =
0, m = 0 con lo que yp = ke2x . Observemos ambos miembros de la ecuaci
on
al sustituir yp
y 3y + 7y = 10e2x

ke2x 3 ke2x + 7 ke2x = 10e2x
4ke2x 6ke2x + 7ke2x = 10e2x
(4k 6k + 7k) e2x = 10e2x
k 5e2x = 2 5e2x
k=2
por lo que yp = 2e2x es la solucion particular buscada. Notemos que en

este caso la solucion complementaria es
!
3
3
19
x
y = c1 e 2 cos
x + c2 e 2 x sen
2
19
x
2
ya que
las races del polinomio caracterstico r2 3r + 7 = 0, son r =
19
3
2 i 2 .
Y finalmente la solucion completa es
!
3
19
3
y = c1 e 2 x cos
x + c2 e 2 x sen
2
19
x + 2e2x
2

on y 3y + 7y = 10xe2x , comparamos g(x) =
2x
10xe , con (3.37), entonces elegimos, a = 2, b = 0, m = 1 por lo que la
solucion propuesta es yp = (k1 x + k2 ) e2x . Observemos ambos miembros
de la ecuaci
on al sustituir yp
(k1 x + k2 ) e

2x
y 3y + 7y = 10xe2x

3 (k1 x + k2 ) e2x
+7 (k1 x + k2 ) e2x = 10xe2x
(4k1 x + 4k2 + 4k1 ) e2x 3 (2k1 x + 2k2 + k1 ) e2x
+7 (k1 x + k2 ) e2x = 10xe2x
[5k1 x + 5k2 + k1 ] e2x = 10xe2x

5k1 x + 5k2 + k1 = 10x
(3.38)
por lo tanto para tener una identidad en (3.38) se debe satisfacer que
5k1 = 10
5k2 + k1 = 0

o bien k1 = 2, k2 = 52 , por lo que yp = 2x 25 e2x es la solucion
particular buscada, y la solucion completa es
!
!

19
19
3
3
2 2x
x
x
2
2
y = c1 e cos
e
x + c2 e sen
x + 2x
2
2
5

75

on y + 2y + 2y = sen 3x, en este caso g(x) =
sen 3x, con (3.37), entonces elegimos, a = 0, b = 3, m = 0 por lo que
la solucion particular propuesta es yp = k0 cos 3x + l0 sen 3x, observemos
ambos miembros de la ecuaci
on al sustituir yp
y + 2y + 2y = sen 3x
(k0 cos 3x + l0 sen 3x) + 2 (k0 cos 3x + l0 sen 3x)
+2 (k0 cos 3x + l0 sen 3x) = sen 3x

(6k0 + 2l0 9l0 ) sen 3x
+ (6l0 + 2k0 9k0 ) cos 3x = sen 3x

(6k0 7l0 ) sen 3x + (6l0 7k0 ) cos 3x = sen 3x
(3.39)
por lo tanto para tener una identidad en (3.39) se debe satisfacer

6k0 7l0 = 1
7k0 + 6l0 = 0
7
6
, l0 = 85
, por
resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos k0 = 85
lo que
6
7
yp = cos 3x
sen 3x
85
85
es la solucion particular buscada. Y la solucion completa es
y = c1 ex cos x + c2 ex sen x
6
7
cos 3x
sen 3x
85
85
La solucion complementaria se obtiene del polinomio caracterstico r2 +

2r + 2 = 0, cuyas races son 1 + i,1 i.

on y y = xex , comparamos g (x) = xex ,
con (3.37), entonces elegimos, a = 1, b = 0, m = 1 por lo que la solucion
particular propuesta es yp = (k1 x + k0 ) ex observemos ambos miembros
de la ecuaci
on al sustituir yp
y y = ((k1 x + k0 ) ex ) (k1 x + k0 ) ex
= (k1 x + k0 + 2k1 ) ex (k1 x + k0 ) ex
2k1 ex = xex

vemos que existe una inconsistencia dado que nos queda 2k1 = x y sabemos
que x est
a definida para todo un intervalo I.
Esto se debe a que el termino k0 ex en la solucion particular propuesta,
coincide con la solucion correspondiente a la raz que surge del polinomio
caracterstico para la solucion complementaria, por lo tanto esta se repite
una vez y tiene multiplicidad h = 1, entonces debemos multiplicar por x
la solucion particular propuesta
yp = x (k1 x + k0 ) ex
o bien

yp = k1 x2 + k0 x ex
nuevamente comparemos ambos miembros utilizando ahora esta solucion

y y = k1 x2 + k0 x ex k1 x2 + k0 x ex

= k1 x2 + k0 x + 2k1 x + k0 + 2k1 x + k0 + 2k1 ex

k1 x2 + k0 x ex
= (4k1 x + 2 (k0 + k1 )) ex
= xex
y resulta
4k1 x + 2 (k0 + k1 ) = x
x
= 14 . Por lo tanto yp = xe4 (x 1) es la solucion

de donde k1 =
particular buscada. Finalmente la solucion completa es
1
4 , k0
y = c1 ex + c2 ex +
xex
(x 1)
4

on y + y = x + 2 cos x + sen x, vemos que
g (x) = x + 2 cos x + sen x, comparando con (3.37), entonces elegimos,
primeramente para el termino x a = 0, b = 0, m = 1 y posteriormente para
el termino 2 cos x + sen x, a = 0, b = 1, m = 0 y utilizamos el principio
de superposicion vease la expresion (3.7). Entonces la solucion propuesta

77
es yp = k1 x + k0 + k0 cos x + l0 sen x. Sin embargo, observemos que la

forma de la solucion k0 cos x + l0 sen x tambien corresponde a la solucion
complementaria que se obtiene de las races i del polinomio caracterstico
r2 + 1 = 0. Por lo tanto, la solucion particular k0 cos x + l0 sen x tiene
multiplicidad h = 1, y en ese caso es necesario multiplicar por una x, es
decir la solucion particular propuesta sera
yp = k1 x + k0 + x (k0 cos x + l0 sen x)
realizando el mismo procedimiento como en los ejemplos anteriores obtenemos el valor de las constantes; mas detalladamente, sustituyendo yp en
la ecuaci
on
yp + yp = x + 2 cos x + sen x
resulta
k1 x + k0 2k0 sen x + 2l0 cos x = x + 2 cos x + sen x
de donde se obtiene k1 = 1, k0 = 0, k0 = 21 , l0 = 1, y la solucion particular
sera
x cos x
yp = x
+ x sen x
2
y la solucion completa
x cos x
+ x sen x
y = c0 cos x + c1 sen x + x
2
3.3.3.
Factorizaci
on de operadores
Habamos mencionado anteriormente que una ecuaci

on lineal (1.5) se
puede escribir en la forma (3.8) donde (3.9) se le conoce como un operador
diferencial lineal podemos decir que a todo operador lineal de la forma
L = an Dn + an1 Dn1 + + a1 D + a0
donde a0 , a1 , . . . , an1 , an son constantes reales y Di =
correspondencia un polinomio caracterstico
di
dxi ,
f (r) = an rn + an1 rn1 + + a1 r + a0
se le pone en

y supongamos que es posible calcular y conocer todas las races r0 , r1 , . . . , rn
del polinomio caracterstico, entonces existe una factorizaci
on del polinomio
f (r) = an (r rn ) (r rn1 ) . . . (r r0 )
y correspondientemente obtenemos para L
L = an (D rn ) (D rn1 ) . . . (D r0 )
ya que hemos pensado en D como si fuese una variable, no obstante, se debe tener cuidado ya que esto solo es posible en el caso en que a0 , a1 , . . . , an
sean constantes necesariamente, si no es as, el metodo deja de ser aplicable. Esto se justifica considerando nuevamente lo que ya se menciono con
respecto a la expresion (3.14).
Dicha factorizacion nos conduce a un nuevo metodo para encontrar una
solucion particular de una ecuaci
on no homogenea, como a continuacion
ilustraremos.
on y y = ex , observemos que esta ecuaci
on
se puede reescribir en la forma
d2 y
y = ex
dx2
D2 1 y = ex
(3.40)
vemos que la expresion D2 1 se puede factorizar como una diferencia de

cuadrados D2 1 = (D 1) (D + 1) entonces

D2 1 y = ex
(D 1) (D + 1) y = ex
(3.41)
y hagamos convenientemente un cambio de variable, es decir, llamemos

u = (D + 1) y, y sustituyamos en (3.41) de forma que
(D 1) u =
du
u = ex
dx

79
vemos que se trata de una ecuaci

on lineal de primer orden en la variable
u. Para resolver la ecuaci
on utilizamos la expresion (2.5) para ecuaciones
lineales de primer orden

Z R
R
u = e 1dx c0 + e 1dx ex dx

Z
u = ex c0 + ex ex dx
1
u = ex c0 ex
2
(3.42)
haciendo la sustituci
on u = (D + 1) y en (3.42) se obtiene
1
(D + 1) y = ex c0 ex
2
1
dy
x
+ y = e c0 ex
dx
2
nuevamente resulta una ecuaci
on lineal de primer orden y utilizamos (2.5)
para encontrar la solucion

Z R
R
1 x
x
1dx
1dx
e c0 e
c1 + e
y(x) = e
dx
2

Z
1
e2x c0
y(x) = ex c1 +
dx
2
1
c0
(3.43)
y(x) = c1 ex + ex xex
2
2
en cada integraci
on han surgido las funciones correspondientes a la solucion
complementaria, es decir, de la solucion (3.43) la parte
yc = c1 ex +
c0 x
e
2
corresponde a la solucion complementaria de (3.40) por lo que la solucion

particular es
1
yp = xex
2

on
d2 r
d3 r
= cos
d3
d2
(3.44)
observemos que la ecuaci

on (3.44) se puede reescribir en la forma

3
d2
d
2 r = cos
d3
d

3
D D2 r = cos
donde D =
rizar como
d
d ,
notemos ademas que la expresion D3 D2 se puede facto

D3 D2 r = cos
D2 (D 1) r = cos
(3.45)
hagamos la sustituci
on w = D (D 1) r en la expresion (3.45), de tal
manera que nos queda
dw
= cos
d
podemos resolver esta ecuaci
on para la variable w por integraci
on directa
Z
w = cos d
cuya solucion es
w = sen + c0
(3.46)
recuperando el cambio de variable w = D (D 1) r sustituyamos nuevamente en la expresion (3.46)

D (D 1) r = sen + c0
y hagamos la siguiente sustituci
on v = (D 1) r de donde resulta
dv
= sen + c0
d

81
de igual forma podemos integrar directamente

Z
v = (sen + c0 ) d
o bien
v = cos + c0 + c1
(3.47)
finalmente sustituimos v = (D 1) r en (3.47)

dr
r = cos + c0 + c1
d
y usamos la formula (2.5)

Z R
R
r = e (1)d c2 + e (1)d ( cos + c0 + c1 ) d

Z

e cos + c0 e + c1 e d
r = e c2 +
Z

e cos + c0 e + c1 e d
r = e c2 + e
(3.48)
al realizar la integraci
on en (3.48) se obtiene
r = e c2 c0 c0 c1 +
1
(cos sen )
2
haciendo a = c0 c1 , b = c0 , c = c2 dado que son constantes arbitrarias

tenemos
1
r = a + b + ce + (cos sen )
2
donde
rc = a + b + ce
es la solucion complementaria y
rp =
1
(cos sen )
2

corresponde a la solucion particular de (3.44).
on
d2 y
dy
d3 y
6 2 + 11
6y = 5
3
dx
dx
dx
observemos que esta ecuaci
on se puede reexpresar en la forma
3

d
d2
d
6 2 + 11
6 y =5
dx3
dx
dx

D3 6D2 + 11D 6 y = 5
(3.49)
d
, notemos que la expresion D3 6D2 + 11D 6 se puede
donde D = dx
factorizar de la siguiente manera

D3 6D2 + 11D 6 y = 5

D D2 6D + 11 6 y = 5
(D (D 3) (D 3) + 2 (D 3)) y = 5

D2 3D + 2 (D 3) y = 5
(D 1) (D 2) (D 3) y = 5
(3.50)
como en los ejemplos anteriores, hagamos la sustitucion w = (D 2)

(D 3) y en (3.50), de forma tal que nos queda
(D 1) w = 5
esta es una ecuaci
on lineal de primer orden
dw
w =5
dx
que podemos resolver usando la expresion (2.5), al hacerlo la solucion que
se obtiene es

Z R
R
w = e (1)dx a0 + e (1)dx 5dx

w = ex a0 5ex
w = a0 e x 5
(3.51)

83
Recuperando el cambio de variable w = (D 2) (D 3) y y sustituyendolo

nuevamente en la ecuaci
on (3.51) queda
(D 2) (D 3) y = a0 ex 5
(3.52)
haciendo la sustituci
on v = (D 3) y en (3.52) se obtiene
(D 2) v = a0 ex 5
dv
2v = a0 ex 5
dx
utilizando la formula general para las ecuaciones lineales de primer orden
(2.5), la solucion es

Z R
R
(2)dx
x
(2)dx
a1 + e
(a0 e 5) dx
v=e
v = a1 e2x a0 ex +
5
2
(3.53)
Finalmente sustituimos v = (D 3) y en (3.53)

5
dy
3y = a1 e2x a0 ex +
dx
2
y resolvemos la ecuaci
on con ayuda de (2.5)

Z R
R
5
y = e (3)dx a2 + e (3)dx a1 e2x a0 ex +
dx
2

Z
5
a1 ex a0 e2x + e3x dx
y = e3x a2 +
2
5
1
y = e3x a2 a1 e2x + a0 ex
2
6
haciendo a = a2 , b = a1 , c =
a0
2
se obtiene
y = ae3x + be2x + cex
5
6

donde
yc = ae3x + be2x + cex
es la solucion complementaria y
yp =
5
6
es la solucion particular de (3.49).

Para este metodo en especfico, las constantes arbitrarias que surgen
en cada integraci
on son coeficientes de la solucion complementaria a la
ecuaci
on, y siempre la funci
on sin coeficientes arbitrarios corresponde con
la solucion particular, este metodo permite encontrar la solucion general
sin considerar condiciones iniciales. En el siguiente metodo necesariamente
las ecuaciones deben estar sujetas a condiciones iniciales como veremos a
continuacion.
3.3.4.
Funci
on de Green
El metodo de la funci
on de Green, es un metodo que puede ser generalizado ampliamente, incluso para resolver ecuaciones diferenciales parciales
no homogeneas, en cuyo caso resulta ser un metodo no trivial y muy elegante matematicamente. Consideramos u
til dar un acercamiento inicial de
este metodo para el caso de ecuaciones ordinarias, de manera que el estudiante ya este familiarizado con la definicion y aplicacion del metodo en
cursos de matematicas mas avanzados.
Expresemos la ecuaci
on (1.5) en la forma
J (y) q (x) = 0
donde
J (y) =
dn1 y
dy
dn y
+
p
(x)
+ + p1 (x)
+ p0 (x) y
n1
dxn
dxn1
dx
y
q (x) =
g (x)
an (x)
(3.54)

nuevamente las funciones pn1 (x) =
an1 (x)
an (x) , pn2 (x)
85
=
an2 (x)
an (x) , . . . ,
p0 (x) = aan0 (x)

(x) son constantes y an (x) 6= 0 y supondremos que las nuevas
funciones pi (x) , i = 1, . . . , n, q (x), son continuas en un intervalo [a, b] .
Podemos construir una funci
on de Green de la siguiente forma. Sea
y (x) una funci
on definida en un intervalo [a, b] tal que tiene las siguientes
propiedades
a) la funci
on y(x) y sus n-esimas derivadas existen y satisfacen J (y) = 0
en todo punto del intervalo [a, b] excepto posiblemente en alg
un punto
t = s;
b) la funci
on y (x) satisface las condiciones homogeneas (es decir todas
son iguales a cero) y (a) = y (a) = = y [n1] (a) = 0;
c) las funciones y (x) = y (x) = = y [n2] (x) son continuas en todo
[a, b] incluido t, y por u
ltimo
d) la derivada y [n1] (x) posee una discontinuidad de escal
on dada por

0 si x s+
y [n1] (x) =
1 si x s
donde x s+ significa que x se aproxima a s por la derecha, y
similarmente x s significa que x se aproxima a s por la izquierda.
Una funci
on y (x) que satisfaga las cuatro propiedades anteriores se le
conoce como funci
on de Green o funci
on de peso para J (y) y se denota
por K (s, x) ve
ase [7] .
Una vez que se conoce la funci
on de Green, la solucion de la ecuaci
on
(3.54) con condiciones iniciales homogeneas
y [i1] (a) = 0,
i = 1, 2, . . . , n
est
a dada por
y (x) =
Zb
a
K (s, x) q (s) ds

Ejemplo 29. Encuentre la solucion a la ecuaci
on
d2 y
dy
d3 y
3
+2
= cos x
3
2
dx
dx
dx
(3.55)
sujeta a las condiciones iniciales homogeneas

dy
d2 y
y (0) = 0
=0
=0
dx x=0
dx2 x=0
Primeramente, se construye la funci

on de Green a partir de la ecuaci
on
homogenea
L (K (x, s)) = 0
(3.56)
donde K (x, s) es la funci
on de Green y L es el operador diferencial
L=
d3
d2
d
3 2 +2
3
dx
dx
dx
La ecuaci
on (3.56) es una ecuaci
on lineal homogenea con coeficientes constantes cuya solucion se encuentra a partir del polinomio caracterstico
r3 3r2 + 2r = 0 (Vease el apartado Ecuaciones Homogeneas de este
captulo) cuya solucion viene dada por
K (x, s) = a + bex + ce2x
Como segundo paso la funci
on de Green debe satisfacer la discontinuidad
de salto en x = s entonces proponemos dos partes para la solucion una
que es valida a la izquierda de s y otra que es valida a la derecha de s, es
decir

c0 + c1 ex + c2 e2x
x<s
K (x, s) =
(3.57)
c3 + c4 ex + c5 e2x
x>s
las constantes c0 , c1 , c2 se determinan a partir de las condiciones siguientes

dK (x, s)
d2 K (x, s)
=0
K (x, s) |x=0 = 0
=
0

dx
dx2
x=0
x=0

87
de donde se obtiene un sistema de ecuaciones

c0 + c1 + c2 = 0
c1 + 2c2 = 0
c1 + 4c2 = 0
cuya solucion es trivial c0 = c1 = c2 = 0. Asimismo para determinar el
valor de las constantes c3 , c4 , c5 , se utilizan las condiciones de continuidad
para las derivadas que tambien deben ser satisfechas por la funci
on de
Green
K (x, s)|x=s K (x, s)|x=s+ = 0

dK (x, s)
dK (x, s)

+ =0
dx
dx
x=s

x=s
d2 K (x, s)
d2 K (x, s)

+ = 1
dx2
dx2
x=s
x=s
donde x = s+ indica que x se aproxima a s por la derecha y x = s

indica que x se aproxima a s por la izquierda. Desarrollando las expresiones
anteriores se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente

0 c3 + c4 es + c5 e2s = 0

0 c4 es + 2c5 e2s = 0

0 c4 es + 4c5 e2s = 1
de donde obtenemos los valores para las constantes
c3 =
1
2
c4 = es
c5 =
1 2s
e
2
sustituyendo los valores de las constantes en (3.57) la funci

on de Green
buscada es

0
x<s
K (x, s) =
21 + exs 21 e2(xs) x > s

Una vez que se obtiene K (x, s) la solucion a la ecuaci
on es
Z
y (x) = K (x, s) cos sds
donde la funci
on cos s corresponde a la parte no homogenea de la ecuaci
on
(3.55), explcitamente podemos escribir

Zx
1
1
+ exs e2(xs) cos sds
y (x) =
2
2
(3.58)
y realizando la integraci
on finalmente la solucion es
1
1
3
1
y (x) = ex + e2x +
cos x +
sen x
2
2
10
10
on
d2 y
dy
+3
= ex
2
dx
dx
(3.59)

dy
=0
y (0) = 0
dx x=0
siguiendo el procedimiento mostrado en el ejemplo anterior, la funci

on de
Green se construye a partir de la solucion a la ecuaci
on homogenea
dK
d2 K
+3
=0
dx2
dx
donde K = K (x, s) es la funci
on de Green, la solucion se obtiene a partir
del polinomio caracterstico r2 + 3r = 0 ya que se trata de una ecuaci
on
lineal homogenea con coeficientes constantes, por lo tanto la solucion es
K (x, s) = c0 + c1 e3x

89
Como en el ejemplo anterior, la funci

on de Green debe ser continua en
x = s entonces consideramos dos soluciones, a la izquierda y derecha del
punto de discontinuidad

c0 + c1 e3x x < s
K (x, s) =
(3.60)
c2 + c3 e3x x > s
de las condiciones iniciales homogeneas
K (x, s) |x=0 = 0

dK (x, s)
=0

dx
x=0
se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones para las constantes c0 , c1

c0 + c1 = 0
c0 3c1 = 0
teniendo u
nicamente la solucion trivial c0 = c1 = 0. Asimismo se deben
satisfacer las siguientes condiciones de continuidad en x = s
K (x, s)|x=s K (x, s)|x=s+ = 0

dK (x, s)
dK (x, s)

+ = 1
dx
dx
x=s
x=s
sustituyendo las soluciones de ambas regiones se obtiene

0 c2 + c3 e3s = 0

0 3c3 e3s = 1
al resolver el sistema para encontrar c2 y c3 se obtiene

c2 =
1
3
1
c3 = e3s
3
y sustituyendo c0 , c1 , c2 , c3 en la expresion (3.60), la funci

on de Green
deseada es

0
x<s
K(x, s) =
1
3(xs)
1
e
x>s
3

una vez que se obtiene la funci
on K (x, s) la solucion a la ecuaci
on es
Z
y (x) = K (x, s) es ds
sustituyendo la expresion encontrada para K (x, s)
Zx

1
1 e3(xs) es ds
y (x) =
3
(3.61)
al integrar (3.61) se obtiene la solucion de (3.59)

1
1
1
y (x) = + e3x + ex
3 12
4
on
d2 y
+ y = x2 + x
dx2
(3.62)

dy
y (0) = 0
=0
dx x=0
construyamos la funci
on de Green a partir de la ecuaci
on homogenea asociada a (3.62)
d2 K
+K =0
dx2
como es una ecuaci
on lineal homogenea con coeficientes constantes, se
obtiene el polinomio caracterstico r2 + 1 = 0 y la solucion correspondiente
viene dada por
K (x, s) = a cos x + b sen x
como en los ejemplos anteriores la funci
on de Green esta compuesta de dos
partes, una solucion a la derecha de s y otra solucion a la izquierda de s,
es decir

c0 cos x + c1 sen x x < s
K (x, s) =
c2 cos x + c3 sen x x > s

91
la funci
on de Green debe satisfacer las condiciones iniciales

dK (x, s)
K (x, s)|x=0 = 0
=0

dx
x=0
de donde obtenemos los valores para c0 , c1
c0 + c1 = 0
c0 + c1 = 0
resolviendo el sistema de ecuaciones anterior se obtiene la solucion trivial
c0 = c1 = 0. Asimismo la funci
on de Green debe satisfacer las condiciones
de continuidad en x = s, es decir
K (x, s)|x=s K (x, s)|x=s+ = 0

dK (x, s)
dK (x, s)

+ = 1
dx
dx
x=s
x=s
de aqui resulta el siguiente sistema de ecuaciones
0 (c2 cos s + c3 sen s) = 0

0 (c2 sen s + c3 cos s) = 1
resolviendo el sistema los valores para las constantes son
c2 = sen s
c3 = cos s
por lo tanto nuestra funci

on de Green correspondiente es

0
x<s
K (x, s) =
sen (x s) x > s
donde hemos utilizado la identidad sen (x s) = sen x cos s cos x sen s.
Una vez que se obtiene la funci
on K (x, s) la solucion a la ecuaci
on es
Z

y (x) = K (x, s) s2 + s ds

donde s2 + s corresponde a la parte no homogenea de la ecuaci
on (3.62).
Explcitamente tenemos que
y (x) =
Zx
0

sen (x s) s2 + s ds
(3.63)
al integrar la expresion anterior la solucion es

y (x) = 2 + x + x2 + 2 cos x sen x
on
d4 y
d2 y
+
2
+ y = x3
dx4
dx2

dy
d2 y
y (0) = 0
=0
=0
dx x=0
dx2 x=0
(3.64)

d3 y
=0
dx3 x=0
De la ecuaci
on homogenea correspondiente a (3.64) se obtiene
d2 K
d4 K
+
2
+K =0
dx4
dx2
que es una ecuaci
on lineal homogenea con coeficientes constantes de cuarto
orden. La solucion viene dada por
K (x, s) = a0 cos x + a1 sen x + a2 x cos x + a3 x sen x
la funci
on de Green tiene la forma

c0 cos x + c1 sen x + c2 x cos x + c3 x sen x
K (x, s) =
c4 cos x + c5 sen x + c6 x cos x + c7 x sen x
Utilizando las condiciones iniciales
K (x, s)|x=0 = 0

d2 K (x, s)
=0

dx2
x=0

dK (x, s)

dx
=0
x=0

d3 K (x, s)

dx3
=0
x=0
x<s
x>s

93
se deduce un sistema de ecuaciones para las constantes c0 , c1 , c2 , c3

c0 = 0
c1 + c2 = 0
c0 + 2c3 = 0
c1 3c2 = 0
cuya solucion es c0 = c1 = c2 = c3 = 0. La funci

on de Green ademas debe
satisfacer las condiciones de continuidad en x = s
K (x, s)|x=s K (x, s)|x=s+

dK (x, s)
dK (x, s)

+
dx
dx
x=s

x=s
d2 K (x, s)
d2 K (x, s)

+
dx2
dx2
x=s
x=s
3
3
d K (x, s)
d K (x, s)

+
dx3
dx3
x=s
x=s
=0
=0
=0
= 1
resolviendo el sistema de ecuaciones que resulta de las condiciones anteriores

c4 cos s + c5 sen s + c6 s cos s + c7 s sen s = 0
c4 sen s + c5 cos s + c6 cos s c6 s sen s + c7 sen s + c7 s cos s = 0
c4 cos s c5 sen s 2c6 sen s c6 s cos s + 2c7 cos s c7 s sen s = 0
c4 sen s c5 cos s 3c6 cos s + c6 s sen s 3c7 sen s c7 s cos s = 1
se obtiene
1
(s cos s sen s)
2
1
c6 = cos s
2
c4 =
1
(cos s + s sen s)
2
1
c7 = sen s
2
c5 =
por lo tanto, la funci

on de Green correspondiente es

0
x<s
K (x, s) =
1
[sen
(x
s)
(x
s)
cos
(x
s)]
x
>s
2

donde hemos utilizado las identidades
cos (x s) = cos x cos s + sen x sen s
sen (x s) = sen x cos s sen s cos x
(3.65)
una vez que se obtiene la funci

on K (x, s), la solucion a la ecuaci
on es
Z
y (x) = K (x, s) s3 ds
es decir sustituyendo explcitamente la funci
on obtenida para K (x, s)
1
y (x) =
2
Zx
0
[sen (x s) (x s) cos (x s)] s3 ds
(3.66)
integrando se obtiene la solucion de (3.64) deseada

y (x) = 12x + x3 2x cos x + 15 sen x
on
d2 y
dy
+2
+ 2y = x
dx2
dx

dy
y (0) = 0
=0
dx x=0
(3.67)
(3.68)
Como ya se sabe de la ecuaci

on homogenea relacionada con la anterior, se
encuentra la solucion correspondiente, y dado que se trata de una ecuaci
on
con coeficientes constantes, el polinomio caracterstico correspondiente es
r2 + 2r + 2 = 0. Las races del polinomio son r = 1 i por lo que la
solucion es
K (x, s) = ex (a cos x + b sen x)
(3.69)
95
3.4. EJERCICIOS
Al aplicar las condiciones iniciales (3.68) junto con las condiciones de continuidad en x = s

dK (s, x)
K(s, x)|x=s+ = 0,
= 1
dx
x=s
obtenemos
K (s, x) =
0
e(xs) sen (x s)
x<s
x>s
donde hemos utilizado la identidad (3.65). Finalmente, la solucion a la

ecuaci
on (3.67) se obtiene de la integral
y(x) =
Zx
0
se(xs) sen (x s) ds
(3.70)
Las soluciones de los ejemplos 29-33 se expresan como las integrales (3.58),
(3.61),(3.63),(3.66),(3.70) las cuales pueden resolverse con los metodos convencionales, sin embargo, seg
un sea la complejidad de la ecuaci
on y de la
funci
on q (x), muchas veces no se pueden resolver de manera analtica (en
el ejemplo anterior se deja como ejercicio encontrar el valor de la integral
(3.70)). Si la integral no es soluble analticamente, entonces se recurre a
metodos de aproximacion numerica mismos que se estudiar
an en el captulo
5.
3.4.
Ejercicios
En los problemas del 1 al 10 resuelva cada una de las ecuaciones usando

el metodo mas conveniente.
1. 2y + y 10y = 0
2. y IV + 4y + 6y + 4y + y = xex
3
3. 2 ddt3x = 0

4. y + 4y = 3e2x sen (2x)
5. y + y = 0
6.
d2 x
dt2
= ln (t)
7.
d5 x
dt5
+x=0
8. y + 4y = sen (x)
9.
d4 r
d 4
d r
dr
+ 2 d
3 2 d r = 0
10. y V 2y IV + y = x3 e3x
Captulo
La transformada de Laplace
El concepto b
asico de la transformada de Laplace es convertir una
ecuaci
on diferencial o sistema de ecuaciones diferenciales en un problema algebraico. En este texto no pretendemos realizar un analisis riguroso
de la transformada de Laplace. Lo que se desea, es proporcionar algunos
conceptos b
asicos, que permitir
an aplicar la transformada de Laplace a la
resolucion de ecuaciones diferenciales. En general se han preferido resolver
ejemplos usando tablas de transformadas b
asicas y los teoremas pertinentes
de la transformada de Laplace. Por lo cual, se hace enfasis en la aplicacion
de dichos teoremas. Por lo tanto no realizaremos ninguna demostracion
rigurosa, ni de la transformada, ni de sus teoremas, el lector podra consultar las definiciones formales y demostraciones en las referencias indicadas,
siendo esta consulta altamente recomendable.
97
CAPITULO 4. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
98
4.1.
La notaci
on est
andar
La notaci
on est
andar es la siguiente, la funci
on de t usualmente se
representa como f (t), y la transformada de Laplace de la funci
on se representa como L{f }(s). Algunos textos modifican esta representacion al
usar
L[f (t)]
(4.1)
que se lee, la transformada de Laplace de la funci
on f (t), siendo esta
notaci
on la que se utilizara en este texto.
El concepto b
asico de la transformada de Laplace es transformar una
ecuaci
on diferencial de la forma
an
dn1 y
dy
dn y
+ an1 n1 + + a1
+ a0 y = g(t)
n
dt
dt
dt
(4.2)
a una ecuaci
on algebraica que incluye las condiciones iniciales y(0), y (0),
n1
..., y
(0) esto hace a la transformada de Laplace s
umamente u
til en
analisis de circuitos y ecuaciones diferenciales con problemas de valor inicial.
4.2.
Definici
on de la transformada de Laplace y su uso
Sea una funci

on f (t) definida para t 0, la transformada de Laplace
de f (t) se obtiene multiplicando a esta funci
on f (t) por est e integrando
desde t = 0 hasta t =
Z
F (s) = L[f (t)] =
est f (t)dt
(4.3)
0
siendo la transformada de Laplace de la funci

on f (t), una nueva funci
on
en la variable s, es decir F (s), siempre y cuando la integral converja.
DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE Y SU USO99

4.2. DEFINICION
4.2.1.
Deducci
on de la transformada de Laplace a partir de la definici
on
En este apartado nos interesa mostrar c

omo es que se deduce la transformada de Laplace directamente de su definicion, con el fin de entender
de d
onde proviene dicha transformada, sin embargo, veremos que en la
practica no es necesario acudir a la definicion en todo momento, ya que
existen tablas de transformadas b
asicas como explicaremos mas adelante.
Ejemplo 1. Dada f (t) = 1 obtener su transformada a partir de la definici
on (4.3).
En este caso, debemos obtener la transformada de Laplace de la funci
on
f (t) sustituyendo en la definicion y evaluando la integral resultante para
ello se realiza el siguiente procedimiento
L[1] =
est (1)dt
para evaluar la integral usamos el metodo de sustitucion haciendo u = st

y du = sdt por lo tanto du
s = dt por lo cual la integral se sustituye por
Z
st

1
du
dt =
e
s
0
Z
1
=
eu du
s 0
1
= eu |
0
s
Z
sustituyendo nuevamente u = st
1
1 st
eu |
|0
0 = e
s
s
100
1
1
= e + e0
s
s
1
1
= (0) + (1)
s
s
1
=
s
por lo tanto
1
(4.4)
s
con lo que obtenemos nuestra primera transformada, en este caso la transformada de la funci
on unidad.
L[1] =
Funci
on f (t)
Transformada de Laplace F (s)
1
s
K(cte.)
K
s
sen(at)
a
s2 +a2
cos(at)
s
s2 +a2
eat
1
sa
1
s2
t2
2
s3
tn
n!
sn+1
Tabla 4.1: Transformadas b

asicas de Laplace.
Aunque en la mayora de los casos es posible (y deseable) realizar el
procedimiento marcado por esta definicion, se debe considerar como u
ltimo

4.2. DEFINICION
recurso y se recomienda usar las propiedades y tablas para facilitar en la
medida de lo posible el c
alculo de la transformada de Laplace. En este
texto se pretende hacer uso amplio de dichas herramientas. Para lo cual
iniciaremos con algunas transformadas b
asicas que se muestran en la tabla
4.1.
Como parte de los ejercicios procederemos a usar la definicion para
obtener algunas de estas transformadas, sin embargo, como ya se dijo anteriormente, no se espera que en la practica se le utilice, solo es para efectos
de claridad.
Ejemplo 2. Sea f (t) = K (donde K = constante) obtener la transformada de Laplace a partir de la definicion.
En este caso debemos obtener la transformada de Laplace de la funci
on
f (t) sustituyendo en la definicion y evaluando la integral resultante para
ello se realiza el siguiente procedimiento, de manera similar al ejemplo
anterior
L[K] =
Kest dt
Para evaluar la integral hacemos el cambio de variable u = st y du =

sdt por lo tanto du
s = dt por lo cual la integral se sustituye por
est dt = K

1
eu
du
s
0
Z
K u
=
e du
s 0
K
= eu |
0
s
102
y volviendo a sustituir u = st
K u
K
e |0 = est |
0
s
s
K
K
= e + e0
s
s
K
K
= (0) + (1)
s
s
K
=
s
por lo tanto
K
(4.5)
s
con lo que obtenemos nuestra segunda transformada, que concuerda con
el resultado de la tabla 4.1.
L[K] =
Ejemplo 3. Dada la funci

on f (t) = sen(t) obtener su transformada a
partir de la definicion.
En este caso es necesario efectuar una sustitucion de la funci
on sen(at)
con a = 1, por lo que
Z
L[sen(t)] =
sen(t)est dt
0
por medio de la identidad de Euler sabemos que

sen(t) =
eit eit
2i
(4.6)
al sustituir en la funci
on sen(t) por su equivalente en forma exponencial,
nuestra ecuaci
on a resolver se transforma a

Z it
e eit
L[sen(t)] =
est dt
2i
0

4.2. DEFINICION
de esta manera podemos separar la integral en dos integrales exponenciales
Z
1 it
(e eit )est dt
L[sen(t)] =
2i 0
Z
1 itst
=
(e
eitst )dt
2i 0
Z
Z
1 (is)t
1 (i+s)t
=
e
dt
e
dt
2i 0
2i 0
Z
Z
1 (is)t
1 (is)t
=
e
dt
e
dt
(4.7)
2i 0
2i 0
para evaluar las integrales en (4.7) nuevamente usamos el metodo de sustitucion. En este caso en particular realizaremos las integrales por separado, tomando solo el primer termino de la expresion (4.7) tenemos que
du
= dt, de esta manera la
si u = (i s)t y du = (i s)dt, y a su vez, is
integral se sustituye por

Z
Z
1 (is)t
1
1 u
du
e
dt =
e
2i 0
2i 0
is

Z
1
1
eu du
=
2i i s

0
1
1
=
eu |
0
2i i s
reemplazando nuevamente u = (i s)t

1
1
1
1
u
e |0 =
e(is)t |
0
2i i s
2i i s

1
1
1
1
e0
=
2i i s
2i i s

1
1
1
1
=
(0)
(1)
2i i s
2i i s

1
1
=
2i i s
104
1
2(i2 is)
1
=
2(1 is)
1
=
2(1 + is)
Tomando el segundo termino de la expresion (4.7), tenemos que u = (i

du
s)t y du = (i s)dt por lo tanto is
= dt y la integral se sustituye por
1
2i
(is)t

Z
1
1 u
du
dt =
e
2i 0
i s

Z
1
1
eu du
=
2i i s
0

1
1
=
eu |
0
2i i s
una vez mas sustituimos u = (i s)t

1
2i
1
i s

1
e(is)t |
0
i s

1
1
1
1
=
e
e0
2i i s
2i i s

1
1
1
1
(0)
(1)
=
2i i s
2i i s

1
1
1
=
=
2i i s
2(i2 is)
1
=
2(1 is)
eu |
0 =
1
2i


4.2. DEFINICION
por lo cual
eit eit st
e dt
2i
0
Z
Z
1
1 (is)t
(is)t
=
e
dt
e
dt
2i 0
2i 0
1
1
+
=
2(1 + is) 2(1 is)
L[sen(t)] =
uniendo los resultados de ambas integrales y simplificando tenemos que

1
2(1 is) + 2(1 + is)
1
+
=
2(1 + is) 2(1 is)
2(1 + is) 2(1 is)
4
=
4(1 + is)(1 is)
1
=
(1 + is)(1 is)
la expresion del denominador es una diferencia de cuadrados, que al resolver nos da como resultado
1
1
=
(1 + is)(1 is)
(1 i2 s2 )
1
=
(1 (1)s2 )
1
=
1 + s2
por lo tanto
L[sen(t)] =
1
1 + s2
(4.8)
con lo que obtenemos nuestra tercera transformada.

Ejemplo 4. Sea f (t) = cos(at) obtener su transformada a partir de la
definicion.
106
En este caso es necesario efectuar una sustitucion de la funci

on cos(at)
usando la identidad de Euler, entonces de la definicion
Z
cos(at)est dt
L[cos(at)] =
0
por medio de la identidad de Euler sabemos que

cos(at) =
eait + eait
2
al sustituir la funci
on cos(at) por su identidad tenemos

Z ait
e + eait
est dt
L[cos(at)] =
2
0
Z

1 ait
=
e + eait est dt
2 0
Z

1 aitst
=
e
+ eaitst dt
2 0
Z
Z
1 (ais)t
1 (ai+s)t
=
e
dt +
e
dt
2 0
2 0
Z
Z
1
1
e(ais)t dt +
e(ais)t dt
=
2 0
2 0
(4.9)
(4.10)
para evaluar las integrales nuevamente usamos el metodo de sustitucion.

En este caso, tambien realizaremos las integrales por separado, tomando
el primer termino de la expresion (4.10), haciendo u = (ai s)t y du =
du
(ai s)dt por lo tanto ais
= dt, entonces la integral se sustituye por

Z
Z
1 (ais)t
1
1 u
du
e
dt =
e
2 0
2 0
ai s

Z
1
1
eu du
=
2 ai s
0

1
1
=
eu |
0
2 ai s

4.2. DEFINICION
sustituyendo u = (ai s)t
1
2
1
ai s

1
e(ais)t |
0
ai s

1
1
1
1
=
e
e0
2 ai s
2 ai s

1
1
1
1
(0)
(1)
=
2 ai s
2 ai s

1
1
=
2 ai s

1
1
=
2 ai + s
eu |
0 =
1
2

para el segundo termino de la expresion (4.10), hacemos las sustituciones

du
correspondientes, u = (ai s)t y du = (ai s)dt, por lo tanto ais
=
dt y la integral es
1
2
(ais)t

Z
1
1 u
du
dt =
e
2 0
ai s

Z
1
1
=
eu du
2 ai s

0
1
1
eu |
=
0
2 ia s
regresando a la variable original, es decir reemplazando otra vez u = (ai

s)t, se obtiene
1
2
1
ai s
eu |
0 =
=
1
2
1
2

1
e(ais)t |
0
ai s

1
1
1
e
e0
ai s
2i ai s
108

1
1
1
(0)
(1)
ai s
2 ai s

1
1
1
1
=
=
2 ai s
2 ai + s
1
=
2
por lo cual
Z
eait + eait
2
est dt
0
Z
Z
1 (ais)t
1 (ai+s)t
=
e
dt +
e
dt
2 0
2 0

1
1
1
1
+
=
2 ai + s
2 ai + s
L[cos(at)] =
y uniendo ambas integrales tenemos que

1
2(ai + s) + 2(ai + s)
1
1
1
+
=
2 ai + s
2 ai + s
2(ai + s) 2(ai + s)
2ai + 2s 2ai + 2s
=
4(ai + s)(ai + s)
4s
=
4(ai + s)(ai + s)
s
=
(ai + s)(ai + s)
la expresion del denominador es tambien una diferencia de cuadrados, que
da como resultado
s
s
=
(ai + s)(ai + s)
(s ai)(s + ai)
s
= 2
(s i2 a2 )
s
s
= 2
= 2
s + a2
a + s2
con lo que obtenemos nuestra cuarta transformada

4.2. DEFINICION
L[cos(at)] =
s
a 2 + s2
Ejemplo 5. Dada f (t) = t obtener su transformada a partir de la definici

on.
Como en los ejemplos anteriores sustituyendo f (t) en la definicion
Z
L[t] =
test dt
0
Esta integraci
on es relativamente complicada, por lo que emplearemos primero un cambio de variables usando z como variable auxiliar, se tiene
z
z = st y dz = sdt, por lo cual dz
s = dt y s = t, as
Z
Z
z z dz
e
test dt =
s
s
0
0 Z
1
zez dz
=
s2
0
R x
la integral a la derecha es de la forma 0 xe dx que debe de ser resuelta por partes, haciendo u = z y du = dz y v = ez y dv = ez du,
sustituyendo estas expresiones en la f
ormula
Z
Z
udv = uv vdu
(4.11)
tenemos que nuestra integral sin el termino s12 es
Z
Z
z
z
ze dz = ze + ez dz
= zez ez
por lo tanto sustituyendo este valor en la integral original funci

on de z
Z
1
zez dz
= 2
s 0
1
= 2 (zez ez ) |
0
s
110
y regresando a la variable t
1
1
(zez ez ) = 2 (stest est ) |
0
s2
s
en este caso en particular la evaluacion del lmite no puede hacerse
directamente, ya que existe una indeterminacion en el termino stest =
st
est , para remediar esto utilizaremos la regla de LHopital
lm
tc
f
(t)
f (t)
= lm
g(t) tc g(t)
derivando el denominador y el numerador tenemos

f (t)
= lm
t g(t)
t
lm
d(st)
dt
d(est )
dt
s
sest
1
= lm st
t e
1
=
e
=0
= lm
por lo tanto
st
s(0)e0
est
= 0 s(0)(1)
=00
(stest ) |
m
0 = l
=0
Por lo cual nuestra expresion se reduce a

1
1
st
(stest est ) |
) |0
0 = 2 (e
s2
s
1
1
= 2 e + 2 e0
s
s
(4.12)
111
4.3. TEOREMAS DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE

=
=
1
1
(0) + 2 (1)
s2
s
1
s2
finalmente obtenemos
L[t] =
1
s2
(4.13)
Se deja como ejercicio obtener la transformada de Laplace de eat .

Como se puede observar, la deducci
on de la transformada de Laplace a
partir de su definicion es un metodo relativamente complicado y en general
requiere de tiempo y paciencia obtener la transformada deseada. En una
buena cantidad de casos es posible usar la tabla de transformadas b
asicas
para obtener otras transformadas usando los teoremas de la transformada
de Laplace que se mostraran a continuacion.
4.3.
Teoremas de la transformada de Laplace
Los teoremas de la transformada de Laplace son, en buena parte, la

raz
on por la que el uso de la transformada de la Laplace ofrece ventajas
al resolver ecuaciones diferenciales.
Basicamente el principio de aplicacion es relativamente simple, use una
tabla de transformadas, si sucede que la transformada que est
a buscando
no se encuentra en la tabla, se busca en la ecuaci
on las formas adecuadas
que permiten aplicar el o los teoremas apropiados. Estos teoremas y su
aplicacion seran explicados con ejemplos mas adelante.
4.3.1.
Teorema de la Linealidad
En general, se dice que una funci

on es lineal cuando cumple que la
imagen de la suma de dos argumentos es igual a la suma de las imagenes
112
de cada argumento, es decir

f (ax + by) = af (x) + bf (y)
donde a y b son constantes. La transformada de Laplace es una operaci
on
lineal por lo tanto cumple con la definicion anterior. Esto es, si tenemos dos
funciones g(t) y h(t) que tienen transformadas L[g(t)] y L[h(t)] entonces
L[Ag(t) + Bh(t)] = AL[g(t)] + BL[h(t)]
(4.14)
donde A y B son constantes.

Ejemplo 6. Calcular la transformada de f (t) = sen(at) + K.
Por medio del teorema de linealidad sabemos que
L[g(t) + h(t)] = L[g(t)] + L[h(t)]
(4.15)
es decir
L[f (t)] = L[sen(at) + K]
= L[sen(at)] + L[K]
usando la tabla 4.1 sabemos que
L[sen(at)] =
s2
L[K] =
K
s
y que
a
+ a2
por lo tanto
L[f (t)] = L[sen(at)] + L[K]
a
K
= 2
+
2
s +a
s
on g(t) = Keat obtener su transformada usando
el teorema de linealidad. Procedemos de la siguiente manera
L[g(t)] = L[Keat ]
= KL[eat ]

de la tabla sabemos que
L[eat ] =
por lo tanto
113
1
sa
L[g(t)] = KL[eat ]
K
=
sa
Ejemplo 8. Obtener la transformada de la funci
on f (t) = Asen(at) +
Keat .
Por el teorema de linealidad, podemos separar la funci
on f (t) y obtener
la transformada de la funci
on Asen(at) y la de Keat (vease (4.1))
L[g(t)] = L[Asen(at)] + L[Keat ]
De la tabla 4.1, sabemos que
L[sen(at)] =
a
s2 + a 2
por lo tanto
L[Asen(at)] = AL[sen(at)]
a
=A 2
s + a2
y tambien de la tabla 4.1
L[eat ] =
1
sa
por lo tanto
L[Keat ] = KL[eat ]
K
=
sa
114
sumando ambas transformadas tenemos que

L[f (t)] = L[Asen(at) + Keat ]
K
a
+
=A 2
s + a2
sa
con lo cual obtenemos la transformada deseada.
4.3.2.
Teorema de traslaci
on
Sea una funci

on f (t) que tiene transformada de Laplace F (s), y sea a
una constante cualquiera. Entonces
L[eat f (t)] = F (s a)
(4.16)
Ejemplo 9. Obtener la transformada de Laplace de h (t) = et t2 .

De la tabla 4.1 sabemos que
L[t2 ] =
2
s3
aplicando el teorema de traslaci

on tenemos que
L[eat f (t)] = F (s a)
haciendo a = 1 entonces
L[h (t)] =
2
(s 1)3

on f (t) = Ae3t sen(at) + et t, obtenga su transformada de Laplace.
Procedamos con el primer termino de la tabla 4.1 sabemos que
L[sen(at)] =
a
s2 + a2
115
multiplicacion por una constante

L[Asen(at)] = A
a
s2 + a2
usando el teorema de traslaci

on
a
(s 3)2 + a2
a
=A 2
s 6s + 9 + a2
L[Ae3t sen(at)] = A
Con el segundo termino sabemos que (vease tambien la tabla 4.1)

L[t] =
1
s2
usando el teorema de traslaci

on
1
(s 1)2
1
= 2
s 2s + 1
L[et t] =
por u
ltimo
L[Ae3t sen(at) + et t] = A
a
1
+ 2
s2 6s + 9 + a2
s 2s + 1
que es una forma mucho mas sencilla de obtener la transformada de Laplace en vez de la definicion directa.
4.3.3.
Teorema de cambio de escala
Sea una funci

on f (t) que tiene transformada de Laplace F (s), y sea a
una constante cualquiera. Entonces
1 s
(4.17)
L[f (at)] = F
a
a
116
Ejemplo 11. Obtenga la transformada de Laplace de cos(at). Sabiendo

que
s
L[cos(t)] = 2
s +1
y aplicando el teorema de cambio de escala
s
1
a
a ( as )2 + 1
1
s
= 2 s 2
a (a) + 1
s
1
= 2 s2
a a2 + 1
s
= 2
s + a2
L[cos(at)] =
esto es
s
s2 + a 2
que concuerda con el resultado de la tabla 4.1.
L[cos(at)] =
4.4.
Transformada inversa de Laplace
Tambien resulta necesario invertir el proceso de encontrar una transformada de Laplace. Esto es
L1 [F (s)] = f (t)
(4.18)
que se lee transformada inversa de Laplace de la funci

on F (s), en muchos
casos es posible identificar la funci
on correspondiente en la variable s y
efectuar el procedimiento de manera directa.
Ejemplo 12. Encuentre la transformada inversa de Laplace de F (s) = 1s .
Por inspeccion

1
L1
=1
s
4.4. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE

Ejemplo 13. Encuentre la transformada inversa de Laplace de F (s) =
Por inspeccion
L1
117
5
s2 .

1
5
1
=
5L
s2
s2

1
= 5L1 2
s
= 5t

Se tiene que

1
2
1
1
2 4
=L
L
s4
s
2
s4 .
Observe en la tabla 4.1 que en el caso de s14 necesitamos n! en el numerador,

en este caso n + 1 = 4 de donde n = 3 y por lo tanto n! = 3 2 1 = 6

2 6
1
L1 2 4 = L1
s
6 s4

1
6
= L1 4
3
s

3!
1
= L1 4
3
s
1
= t3
3
1
s2 +16 . Observemos que
1

1
1
1
=L
s2 + 16
s2 + 4 2
De manera similar a la transformada inversa anterior, de la tabla 4.1 te-
118
nemos

4
1
=L
4 s2 + 4 2

1 1
4
= L
4
s2 + 4 2
1
= sen(4t)
4
1
Observe que en los u

ltimos ejemplos solo es necesario encontrar un termino
constante para completar la transformada inversa. Como puede tambien
observarse, las transformadas inversas satisfacen algunos de los teoremas
que son aplicables a las transformadas de Laplace especficamente
L1 [Ag(s) + Bh(s)] = AL1 [g(s)] + BL1 [h(s)]
(4.19)
donde A y B son constantes. Es decir, tambien la transformada inversa

de Laplace es una operaci
on lineal. En una gran cantidad de casos, no
es posible hallar facilmente una constante que nos permita reconocer de
inmediato alguna transformada inversa de Laplace y su correspondiente
funci
on de t.
Ejemplo 16. Encuentre la transformada inversa de Laplace de la funci
on
F (s) =
4s2 + 13s 9
s3 + 2s2 3s
(4.20)
En este caso no es posible encontrar un termino constante que nos permita obtener una transformada inversa directamente, sin embargo, usando
fracciones parciales se puede obtener una simplificaci
on. Utilizando los resultados del ejemplo del apendice de Fracciones Parciales, sustituimos las
constantes correspondientes para este ejemplo en particular, por lo que se
tiene
4s2 + 13s 9
3
2
1
= +
(4.21)
s3 + 2s2 3s
s s1 s+3
4.5. TRANSFORMADA DE LAPLACE DE DERIVADAS E INTEGRALES119

y por lo tanto
L1

2
1
4s2 + 13s 9
1 3
=
L
+
s3 + 2s2 3s
s s1 s+3

3
2
1
= L1
+ L1
L1
s
s1
s+3

1
1
1
+ 2L1
L1
= 3L1
s
s1
s+3
= 3 + 2et e3t
Como podemos imaginar el metodo de fracciones parciales est

a com
unmente ligado al c
alculo de la transformada inversa de Laplace. Es simple lo que
se debe hacer para calcular la transformada inversa, se analiza la funci
on
F (s), se separa en fracciones parciales (toda vez que esto sea posible), y
dado que la transformada inversa tambien es una operaci
on lineal, simplemente se calcula la transformada de cada termino que normalmente ya
es una expresion que se puede determinar por inspeccion de alguna tabla
(como la tabla 4.1), finalmente se obtiene f (t).
4.5.
Transformada de Laplace de derivadas e

integrales
La transformada de Laplace permite resolver ecuaciones diferenciales

de una manera rapida y sencilla, al convertir una ecuaci
on diferencial (que
pudiese ser un problema complicado de c
alculo) en una simple ecuaci
on
algebraica. Sin embargo, el coraz
on del uso de la transformada de Laplace
en la solucion de ecuaciones diferenciales se basa en la existencia de la
transformada de Laplace de la derivada de alguna funci
on y similarmente
para el caso de la integral. A continuacion mencionaremos brevemente las
f
ormulas asociadas a estas funciones.
Queremos encontrar la transformada de Laplace de la derivada de una
120
funci
on, es decir, usando la definicion
F (s) = L[f (t)]
Z
=
est f (t)dt
0
Observe que esta integraci

on debe hacerse por partes para lo cual hacemos,
u = est , du = sest dt, dv = f (t)dt, y v = f (t), por lo que
Z
Z
udv = uv vdu
Z
Z

sf (t)est dt
est f (t)dt = est f (t) |
0
0
Z0
st
sf (t)est dt
= e f (t) |0 +
0
Z
= est f (t) |
+s
f (t)est dt
0
0
recordemos que
place, entonces
R
0
f (t)est dt es la definicion de la transformada de La-
L[f (t)] = e f () e0 f (0) + sL[f (t)]

= (0)f () (1)f (0) + sL[f (t)]
= f (0) + sL[f (t)]
o bien
L[f (t)] = sL[f (t)] f (0)
(4.22)
Observemos que surge una propiedad sumamente interesante de la transformada de Laplace, la derivada de una funci
on de t es justamente la
transformada de Laplace multiplicada por s menos la condici
on inicial
dada por f (0).
Tomemos ahora la segunda derivada de una funci
on f (t) y sigamos un
procedimiento muy similar al anterior para calcular su transformada de

Laplace
F (s) = L[f (t)]
Z
=
est f (t)dt
0
nuevamente esta integraci

on debe hacerse por partes para lo cual, u = est ,
st
du = se dt, dv = f (t)dt, y v = f (t)

Z
Z
udv = uv vdu
Z
Z

st
st
sf (t)est dt
e f (t)dt = e f (t) |0
0
Z0
st
= e f (t) |0 +
sf (t)est dt
Z0
st
= e f (t) |0 +s
f (t)est dt
0
Observemos primeramente que el termino est f (t) |

0 es exactamente
el mismo caso de evaluacion de lmites presentado en la transformada anterior, con excepcion de que estas son las condiciones iniciales de la primera
derivada, es decir, = e f () e0 f (0) = f (0), y en segundo lugar,
el termino que acompa
na a s es justamente la definicion de la transformada de Laplace de una derivada, por lo cual sustituimos nuestro resultado
anterior en la formula y obtenemos
Z
Z
f (t)est dt
est f (t)dt = est f (t) |
+s
0
0
= f (0) + s(L[f (t)])
= f (0) + s(sL[f (t)] f (0))
= f (0) + s2 L[f (t)] sf (0)

o bien
L[f (t)] = s2 L[f (t)] sf (0) f (0)
(4.23)
122
Vemos que los resultados anteriores son casos especiales del siguiente teorema, que no se demostrar
a, sin embargo la demostracion puede encontrarse
en la bibliografa citada.
4.5.1.
Transformada de Laplace de la derivada n-

esima
de una funci
on f (t)
Si f (t), . . . , f (n1) (t), son funciones continuas en el intervalo [0, ) y

son de orden exponencial y si f n (t) es continua por partes en el intervalo
[0, ) entonces
L[f n (t)] = sn L[f (t)] sn1 f (0) sn2 f (0) f n1 (0)
(4.24)
Si n = 1 se obtiene el caso de la primera derivada, y si las condiciones

iniciales son triviales es decir, f (0) = f (0) = = f n1 (0) = 0, la
f
ormula se simplifica a
un mas, esto es
L[f (t)] = sL[f (t)]
En el caso de derivadas de orden n-esimo, con condiciones iniciales nulas,
esta expresion se reduce a
L[f n (t)] = sn L[f (t)]
4.5.2.
Teorema de convoluci
on
La convoluci
on es una funci
on que tiene aplicaciones en analisis de
se
nales y en general no es f
acil calcular, est
a definida como
Z t
f (t) g(t) =
g(t )f ( )d
(4.25)
0
Sin embargo, por este teorema sabemos que cuando f (t), y g(t) son
continuas por partes en el intervalo [0, ), la transformada de Laplace de

la convoluci
on de dos funciones es
L[f (t) g(t)] = L[f (t)]L[g(t)]
L[f (t) g(t)] = F (s)G(s)
(4.26)
Observe que la convoluci

on en el tiempo de dos funciones f (t) y g(t),
por su definicion, puede ser una funci
on difcil de calcular en la variable t.
Sin embargo, para la transformada de Laplace, solo se obtiene la transformada de Laplace de f (t) y de g(t), y se multiplican que es un procedimiento
relativamente sencillo de realizar.
Un caso particular ocurre cuando g(t) = 1 y por consiguiente L[g(t)] =
G(s) = 1s , entonces el teorema de convoluci
on implica que la convoluci
on
entre una funci
on f (t) con la unidad es igual a la integral de la funci
on
f (t)
Z t

L[g(t) f (t)] = L
g(t )f ( )d
0
Z t

=L
(1)f ( )d
0
Z t

=L
f ( )d
0
esto es
Z
f ( )d = L[1]L[f (t)]
1
L[f (t)]
s
lo que significa que la transformada de la integral de una funci
on es
Z t

1
L
f ( )d = L[f (t)]
s
0
=
Estas son dos propiedades fundamentales de la transformada de Laplace

que se utilizaran ampliamente al resolver ecuaciones diferenciales por este
metodo.
124
4.6.
Resoluci
on de ecuaciones diferenciales
Considere la siguiente ecuaci

on diferencial ordinaria de n-esimo orden
an
dn1 y
dy
dn y
+ an1 n1 + + a1
+ a0 y = g(t)
n
dt
dt
dt
sujeta a las condiciones iniciales

y(0), y (0), . . . , y n1 (0)
Por la propiedad de linealidad de la transformada de Laplace es posible
transformar la ecuaci
on anterior a
dn1 y
dy
dn y
] + L[an1 n1 ] + + L[a1 ] + L[a0 y] = L[g(t)]
n
dt
dt
dt
dn1 y
dy
dn y
an L[ n ] + an1 L[ n1 ] + + a1 L[ ] + a0 L[y] = L[g(t)]
dt
dt
dt
L[an
por medio de la transformada de una derivada n-esima de una funci

on
sabemos que podemos transformar la ecuaci
on anterior mediante
an [sn L[f (t)] sn1 f (0) sn2 f (0) f n1 (0)]
+ an1n [sn1 L[f (t)] sn2 f (0) sn3 f (0) f n2 (0)]

+ a[sL[f (t)] f (0)] + a0 L[y] = L[g(t)]
observe que en esta ecuaci

on es posible resolver de manera algebraica para
Y(s). Esto es, despejar para Y (s) de tal manera que esto sea reducido por
medio de operaciones algebraicas a la forma
Y (s) = F (s)
donde solo es obtener la trasformada inversa de la funci
on Y(s) para obtener la solucion
L1 [Y (s)] = L1 [F (s)]
y(t) = L1 [F (s)]
DE ECUACIONES DIFERENCIALES
4.6. RESOLUCION
125
esto es mucho mas sencillo de comprender con un ejemplo.

Ejemplo 18. Encuentre la solucion de la ecuaci
on diferencial con condici
on inicial
dy
3y = e2t
dt
y(0) = 1
primero obtengamos la transformada de Laplace de ambos lados de la
ecuaci
on diferencial

dy
L [3y] = L e2t
L
dt
ahora, obtengamos la transformada de Laplace de cada termino por separado

dy
= sL [y] f (0)
L
dt
= sY (s) y(0)
= sY (s) 1
L [3y] = 3L [y]
= 3Y (s)
y

L e2t =
1
s2
coloquemos nuestros resultados en la ecuaci

on original

dy
L
L [3y] = L e2t
dt
1
sY (s) 1 3Y (s) =
s2
126
agrupemos los terminos Y (s)

1
+1
s2
1
Y (s)(s 3) =
+1
s2
sY (s) 3Y (s) =
obteniendo el factor com

un o mejor dicho Y (s)
Y (s)(s 3) =
1
+1
s2
despejando Y (s)

1
1
+1
s2
s3
1
1
=
+
(s 2)(s 3) s 3
s2
1
+
=
(s 2)(s 3) (s 3)(s 2)
s1
=
(s 2)(s 3)
Y (s) =
esto hay que solucionarlo con fracciones parciales, para hacer sencillo el
c
alculo de las constantes recurriremos a un peque
no truco
A
B
s1
=
+
(s 2)(s 3)
s3 s2
multipliquemos ambos lados de la ecuaci
on por (s 2)(s 3)

B
A
s1
(s 2)(s 3)
=
+
(s 2)(s 3)
(s 2)(s 3)
s3 s2

B
A
+ (s 2)(s 3)
s 1 = (s 2)(s 3)
s3
s2
s 1 = A(s 2) + B(s 3)
4.6. RESOLUCION
127
hagamos primero s = 2 y veamos que pasa

2 1 = A(2 2) + B(2 3)
1 = A(0) + B(1)
1 = B
1 = B
ahora s = 3 y veamos
3 1 = A(3 2) + B(3 3)
2 = A(1) + B(0)
2=A
por lo tanto A = 2 y B = 1, sustituyendo en la ecuaci

on original
A
B
s1
=
+
(s 2)(s 3)
s3 s2
s1
2
1
=
(s 2)(s 3)
s3 s2
que en nuestra transformada es
s1
(s 2)(s 3)
1
2
Y (s) =
s3 s2
Y (s) =
obteniendo la transformada inversa de Laplace obtenemos la solucion de

nuestra ecuaci
on diferencial

1
2
L1 [Y (s)] = L1
s3 s2

1
2
L1
L1 [Y (s)] = L1
s3
s2

1
1
L1 [Y (s)] = 2L1
L1
s3
s2
128
observe que hemos resuelto la ecuaci

on algebraica de tal manera que las
transformadas inversas sean f
acilmente visualizadas. Para obtener la soluci
on solo hay que obtener la transformada inversa de la tabla 4.1 y tenemos
nuestra solucion en terminos de la variable temporal t
L1 [Y (s)] = 2L1

1
1
L1
s3
s2
y(t) = 2e3t e2t
4.6.1.
Procedimiento b
asico
Primero obtenga las transformadas de Laplace de todos los terminos

involucrados en la ecuaci
on diferencial, recuerde incluir las condiciones
iniciales.
Segundo despeje para Y (s).
Tercero descomponga el termino a la derecha de la igualdad en fracciones que tengan una transformada inversa.
Y por u
ltimo, obtenga la transformada inversa.
Esta secuencia de pasos, son un procedimiento general para resolver
EDOs como se ilustr
o al inicio de este captulo.
Ejemplo 19. Encuentre la solucion de la ecuaci
on diferencial con condiciones iniciales
d2 y
y = 2t
dt2
y(0) = 1
y (0) = 1
iniciemos obteniendo las transformadas de Laplace de los terminos involu-
4.6. RESOLUCION
129
crados en la ecuaci
on diferencial

d2 y
+ L [y] = L [2t]
dt2
2
s2 Y (s) sy(0) y (0) + Y (s) = 2
s
L
sustituyendo los valores de las condiciones iniciales

2
s2
2
s2 Y (s) + Y (s) s 1 = 2
s
s2 Y (s) s(1) (1) + Y (s) =
factorizando y despejando para Y (s)

2
+1
s2
2
s2 Y (s) + Y (s) = 2 + s + 1
s
2
Y (s)(s2 + 1) = 2 + s + 1
s

2
1
Y (s) = 2
+s+1
s + 1 s2
s2 Y (s) + Y (s) s =
realizando las operaciones indicadas

Y (s) =
2
s2 (s2
+ 1)
(s2
s
1
+ 2
+ 1) (s + 1)
observe que los dos terminos finales tienen transformada inversa en la

forma de cos(t) y sen(t), por lo que necesitamos descomponer el termino
en fracciones parciales
2
s2 (s2
+ 1)
B
A
+ 2
2
s
(s + 1)
1 = A(s2 + 1) + Bs2
130
haciendo
s=j
tenemos
2 = A(j 2 + 1) + Bj 2
2 = A(1 + 1) + B(1)
2 = B
2 = B
y haciendo
s=0
tenemos
2 = A(0 + 1) + B(0)
2 = A(1)
2=A
utilizando los valores de A = 2 y B = 2, se obtiene la fracci
on parcial
2
2
2
= 2 2
s2 (s2 + 1)
s
(s + 1)
sustituyendo en la funci
on original
2
2
s
1
2
+
+
s2
(s + 1) (s2 + 1) (s2 + 1)
2
1
s
Y (s) = 2 2
+ 2
s
(s + 1) (s + 1)
Y (s) =
de la tabla 4.1, tenemos que

L
2
s2
= 2t
1
s2 + 1
= sen(t)
L1
(4.27)
4.6. RESOLUCION
1
s
2
s +1
131
= cos(t)
Sustituyendo estas transformadas inversas en la relacion (4.27) tenemos

y(t) = 2t sen(t) + cos(t)
lo cual constituye el resultado final buscado.
132
Captulo
Aproximacion Numerica
En captulos anteriores hemos estudiado distintos metodos para obtener
soluciones analticas de ecuaciones diferenciales ordinarias. A pesar del
desarrollo teorico alcanzado hasta nuestros das, no siempre es posible
determinar la solucion analtica, o bien, la solucion obtenida est
a expresada
de manera implcita. Por lo tanto, se necesitan metodos numericos para
poder resolver ecuaciones diferenciales de forma numerica empleando la
computadora.
En este captulo abordamos metodos numericos explcitos para aproximar la solucion de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden.
Describimos el metodo de Euler, as como los esquemas de Runge-Kutta. A
traves de m
ultiples ejemplos expondremos las diferencias entre los distintos esquemas numericos. Se incluyen las implementaciones de los esquemas
numericos en el lenguaje de programacion C.
133
134
5.1.
NUMERICA
CAPITULO 5. APROXIMACION
Modelo matem
atico
El modelo matematico del problema de valor inicial para ecuaciones

diferenciales ordinarias est
a definido como
dy(x)
= f (x, y(x)),
y(a) = y0
(5.1)
dx
donde x [a, b] y f : R R R. La condicion inicial corresponde a
y(a) = y0 , lo cual debe ser un valor conocido.
El objetivo es determinar una aproximacion de la solucion y(x) en el
intervalo a x b. Para ello, asumimos que la funci
on f satisface las
condiciones de existencia que nos garantizan la unicidad, continuidad y
diferenciabilidad en la solucion [8]. Para aproximar la solucion exacta y(x)
considere que el intervalo continuo [a, b] es discretizado con un conjunto
de puntos equiespaciados
x1 , x2 , . . . , xn
con x1 = a, xn = b y xi = a + (i 1)h, donde h es una constante
determinada mediante
ba
h=
n1
Sobre esta partici
on de datos obtendremos las aproximaciones yi , i =
1, . . . n de la solucion teorica y(x).
Como se aprecia en (5.1), los esquemas de aproximacion que estudiaremos en este captulo corresponden a ecuaciones diferenciales ordinarias
de primer orden. El modelo matematico para este tipo de ecuaciones es
dy(x)
+ a(x)y(x) = g(x, y(x))
(5.2)
dx
para transformar (5.2) a la forma (5.1), hacemos un despeje de la forma
dy(x)
= f (x, y(x))
dx
donde f (x, y(x)) = a(x)y(x) + g(x, y(x)). Con ello, podremos resolver los
problemas de la forma (5.2) mediante los metodos numericos que estudiaremos a continuacion.

5.2. METODO
DE EULER
5.2.
135
M
etodo de Euler
El metodo de Euler (Euler-Cauchy) consiste en aproximar la funci

on
y(x) mediante un polinomio de Taylor de primer orden. Por las lecciones
de Calculo sabemos que una funci
on y(x) puede ser aproximada en una
vecindad de un punto x mediante una serie de Taylor
1
1
y(x + h) = y(x) + hy (x) + y (x)h2 + y (x)h3 +
2
3!
(5.3)
tomando la aproximacion de primer orden tenemos

1
y(x + h) = y(x) + hy (x) + y ()h2
2
(5.4)
donde esta entre x y x + h. Considerando que |y ()| M se obtiene

y(x + h) = y(x) + hy (x) + O(h2 )
(5.5)
el termino O(h2 ) corresponde al error de truncamiento en la serie de Taylor.

Substituyendo y = f (x, y) en la ecuaci
on anterior
y(x + h) = y(x) + hf (x, y) + O(h2 )
(5.6)
eliminando el error de truncamiento O(h2 ) y considerando yi y(xi ), para

i = 1, . . . , n se obtiene finalmente el esquema iterativo buscado
yn+1 = yn + hf (xn , yn )
(5.7)
el cual corresponde al metodo de Euler. La constante h se conoce como paso

de integraci
on o tama
no de paso. Observe que la ecuaci
on (5.7) corresponde
a una extrapolaci
on lineal de la solucion yn al punto yn+1 utilizando la
informacion de la pendiente f (xn , yn ) al inicio del intervalo.
El metodo de Euler tiene el atractivo de ser muy facil de entender y de
implementar. Adicionalmente, en cada paso h solo requerimos evaluar una
sola vez la funci
on f (x, y). Por otro lado, este esquema rara vez se utiliza
en problemas practicos, esto se debe a que tiene un error de truncamiento
136
NUMERICA
local O(h1 ), lo cual da un decrecimiento lineal en el error conforme hacemos

a h tender a cero. Cuando la solucion es una lnea recta el esquema da
resultados exactos. Es deseable contar con esquemas numericos que tengan
un error de truncamiento local O(hp ) con p > 1, debido a que conforme
p crece, el error cometido disminuye considerablemente. En la siguiente
secci
on se aborda dicho tema.
5.2.1.
Medici
on del error
En el caso de que conozcamos la solucion analtica y del problema

(5.1), y con base en una aproximacion numerica y, podemos medir el error
cometido. Para ello, primero definimos el error absoluto.
Error Absoluto. Sea y una aproximacion de la solucion exacta y, el error
absoluto est
a definido como
|y y|
(5.8)
El medir la aproximacion obtenida mediante el error absoluto es dependiente de las magnitudes. Para esclarecer este hecho, considere el siguiente
ejemplo: si y = 10 es la solucion exacta y y = 9 la solucion aproximada,
tendramos un error absoluto de 1. Ahora, considerando los valores y = 100
y y = 99 como el valor exacto y el aproximado respectivamente, con estos
valores obtendramos el mismo error absoluto de 1. En ambos ejemplos obtuvimos el mismo error absoluto, sin embargo claramente observamos que
la segunda aproximacion esta mas cerca del valor real que con respecto del
primer ejemplo. Es por ello que necesitamos trabajar con otra medida del
error que tome en cuenta las magnitudes de los datos, para ello definiremos
el error relativo.
Error Relativo. Sea y una aproximacion de la solucion exacta y, el error
relativo est
a definido como
|y y|
,
|y|
para y 6= 0
(5.9)
Repitiendo el ejemplo anterior tendramos que para el valor aproximado

5.2. METODO
DE EULER
137
y = 9 de la solucion exacta y = 10 el error relativo cometido es 0.1.

Adicionalmente para la aproximacion y = 99 del valor exacto y = 100, el
error relativo es 0.01 lo cual nos representa de una mejor manera el error
cometido.
Es frecuente en la ingeniera determinar porcentualmente que tan lejos
o cerca estamos de la solucion, para ello definimos el error porcentual.
Error Porcentual. Sea y una aproximacion de la solucion exacta y, el
error porcentual est
a definido como
|y y|
100 %,
|y|
para y 6= 0
(5.10)
Ejemplo 1. Dada la siguiente ecuaci

on diferencial ordinaria
dy
= 2xy
dx
(5.11)
aproxime el valor en x = 0.3, tomando como condicion inicial y(0) = 1

y utilizando un tama
no de paso h = 0.1. Compare el resultado con la
2
solucion analtica y(x) = ex .
El primer paso del metodo de Euler est
a determinado como
y1
= y0 + hf (x0 , y0 )
= 1 + 0.1f (0, 1)
= 1 + 0.1 (2 0 1)
= 1
Ya estamos en el punto y1 = 1, con esta informacion podemos avanzar

hacia el nuevo punto y2 empleando el metodo de Euler, para ello realizamos
lo siguiente
y2
y1 + hf (x1 , y1 )
=
=
1 + 0.1f (0.1, 1)
1 + 0.1 (2 0.1 1)
1.02
NUMERICA
138
Finalmente, a partir de la solucion obtenida y2 = 1.02 avanzamos un paso

adicional para poder aproximar la solucion en y3 , para ello realizamos lo
siguiente
y3
=
=
y2 + hf (x2 , y2 )
1.02 + 0.1f (0.2, 1.02)
=
=
1.02 + 0.1 (2 0.2 1.02)

1.0608
El valor obtenido y3 = 1.0608 es una aproximacion al valor exacto en

y(0.3) = 1.094174. El error absoluto es |y(0.3) y3 | = 0.033374. Adicionalmente, el error porcentual cometido es del 3 %.
Observe que en cada paso subsecuente, se comienza con un nuevo problema de valor inicial en que la condicion inicial es el valor aproximado de
la solucion calculada en la etapa anterior.
Ejemplo 2. Para apreciar el efecto que tiene la selecci
on de h, resolveremos
el problema anterior seleccionando h = 0.15. El primer paso est
a determinado como
y1
= y0 + hf (x0 , y0 )
= 1 + 0.15f (0, 1)
= 1 + 0.15 (2 0 1)
= 1
lo cual corresponde a la aproximacion en el punto x1 = x0 + h, x1 = 0.15.

Ahora, daremos un paso mas con el metodo de Euler
y2
= y1 + hf (x1 , y1 )
= 1 + 0.15f (0.15, 1)
= 1 + 0.15 (2 0.15 1)
= 1.045
lo que corresponde a la aproximacion en el punto x2 = x1 + h, x2 =

0.15 + 0.15 = 0.3. El error absoluto y porcentual son: 0.0491274 y 4.4 %

5.2. METODO
DE EULER
139
respectivamente. Comparando las aproximaciones obtenidas variando el

tama
no del paso de integraci
on, observamos que conforme disminuimos h
se obtiene una mejor aproximacion numerica. De hecho, el decrecimiento
del error es lineal O(h). Por otro lado, al disminuir h se requiere de un
mayor trabajo computacional para alcanzar la precisi
on deseada.
Programa 1. El siguiente c
odigo en C, corresponde a la implementacion
del metodo de Euler. El esquema numerico se encuentra en la funci
on
llamada euler la cual requiere de cinco argumentos. El primer argumento
es un puntero a la funci
on f (x, y), el segundo argumento corresponde a la
condicion inicial y0 , el tercer y cuarto argumentos corresponden al intervalo
[a, b] de la EDO, el quinto argumento de entrada es el tama
no del paso de
integraci
on h.
#include <stdio.h>
float func1(float x, float y)
{
return x-y+1;
}
void euler( float ( *fnc)(float,float), float y_0,
float a, float b, float h)
{
float x,y;
y = y_0;
x = a;
while(x < b)
{
y
= y + h*fnc(x,y);
x
= x + h;
}
}
NUMERICA
140
int main(void)
{
euler(func1,1,0,1,0.1);
return 0;
}
El programa 1 es generico en el sentido de que podemos cambiar facilmente el problema de valor inicial que deseamos resolver. Para ello es
suficiente con agregar una funci
on con dos argumentos de entrada y un
argumento de salida, ver func1. As como los argumentos de entrada del
metodo de Euler. Ejemplo 3. Dado el problema de valor inicial
dy
= y + x + 1
dx
(5.12)
definido en el intervalo [0, 1] con la condicion inicial y(0) = 1. Determine

la solucion aproximada con el metodo de Euler utilizando un tama
no de
paso h = 0.1. Compare con la solucion analtica y(x) = x + ex . En los
dos ejemplos anteriores, hemos realizado los c
alculos utilizando una calculadora. Sin embargo, esta manera de hacerlo es propensa a errores. En este
ejemplo utilizaremos el programa 1 para resolver el problema planteado.
En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos.
x
0.000000
0.100000
0.200000
0.300000
0.400000
0.500000
0.600000
0.700000
0.800000
0.900000
1.000000
y(xi )
1.000000
1.004837
1.018731
1.040818
1.070320
1.106531
1.148812
1.196585
1.249329
1.306570
1.367880
yi
|y(xi ) yi |
1.000000
1.000000 0.004837
1.010000 0.008731
1.029000 0.011818
1.056100 0.014220
1.090490 0.016041
1.131441 0.017371
1.178297 0.018288
1.230467 0.018862
1.287421 0.019149
1.348678 0.019201

5.2. METODO
DE EULER
141
En la u
ltima columna se aprecia el error absoluto en los distintos puntos de
evaluacion numerica. En el punto final, x = 1, se tiene un error del orden
2 102 , lo cual indica que estamos cerca del valor real o analtico. Ejemplo 4. Ahora, repetiremos el problema del ejemplo 3 con un tama
no de
paso h = 0.05. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos.
En este caso, solo es necesario modificar el quinto argumento de la funci
on
euler del programa 1. Es decir: euler(func1,1,0,1,0.05). S
olo se despliegan los pasos 2 h, para poder comparar directamente con los resultados
obtenidos en el ejemplo 3.
x
0.000000
0.100000
0.200000
0.300000
0.400000
0.500000
0.600000
0.700000
0.800000
0.900000
1.000000
y(xi )
1.000000
1.004837
1.018731
1.040818
1.070320
1.106531
1.148812
1.196585
1.249329
1.306570
1.367880
yi
|y(xi ) yi |
1.000000
1.002500 0.002337
1.014506 0.004225
1.035092 0.005726
1.063421 0.006900
1.098737 0.007794
1.140360 0.008451
1.187675 0.008910
1.240127 0.009202
1.297215 0.009355
1.358486 0.009393
Comparando los resultados obtenidos del ejemplo 3 y 4, se aprecia una disminuci

on en el error absoluto. Es decir, ahora obtuvimos un error relativo
del orden 9103 en el punto x = 1, lo cual muestra una mejora con respecto al error obtenido en el problema anterior en el mismo punto. En general,
disminuyendo el valor de h se obtiene una mejor aproximacion, lo cual es
consistente. Sin embargo, debido a errores de redondeo/truncamiento a
partir de un cierto h0 el error comienza a crecer.
En los ejemplos anteriores, hemos elegido con libertad el tama
no de
paso h. Una manera emprica de determinar el valor de h es seleccionar
dos pasos de integraci
on h1 < h2 de tal forma que la diferencia en valor
absoluto de las respectivas aproximaciones sea menor que un cierto valor
NUMERICA
142
de umbral , es decir
|
yh1 yh2 | <
por ejemplo, podemos seleccionar = 103 . El proceso de seleccionar h es

de car
acter iterativo y solo es recomendable cuando el tiempo de simulaci
on
no resulte excesivo.
Es conveniente aclarar que el metodo de Euler es de car
acter didactico
y por lo general no se utiliza en la practica debido a que el error decrece de
manera lineal conforme reducimos el par
ametro h. Sin embargo, la comprension de dicho esquema numerico es de vital importancia para poder
abordar otros esquemas numericos con una mejor tasa de convergencia,
este tema se aborda en las siguientes secciones.
5.3.
M
etodos de Runge-Kutta
Dado un conjunto de coeficientes reales aij , bj y cj el metodo general

de Runge-Kutta est
a definido por
k1
k2
k3
..
.
=
=
=
f (xn , yn )
f (xn + c2 h, yn + ha21 k1 )
f (xn + c3 h, yn + h(a31 k1 + a32 k2 ))
ks
f (xn + cs h, yn + h(as1 k1 + + as,s12 ks1 ))
con base en las ki podemos determinar el valor para el siguiente yn+1 como
una combinaci
on lineal de dichas pendientes ki
yn+1 = yn + h(b1 k1 + + bs ks )
(5.13)
las constantes de ponderaci

on bi , i = 1, . . . , s satisfacen
b1 + + bs = 1
(5.14)
la determinacion de las inc

ognitas aij , bj y cj son seleccionadas bas
andose
en la aproximacion del polinomio de Taylor de grado s. Para el caso s = 2

5.3. METODOS
DE RUNGE-KUTTA
143
en la secci
on siguiente se ilustra dicho concepto. Observe que para s = 1,
obtenemos el metodo de Euler descrito al inicio del captulo. Cuando s = 3
obtenemos un metodo de tercer orden y cuando s = 4 se obtiene un metodo
de cuarto orden. En las siguientes secciones se ilustran dichos esquemas
numericos.
5.3.1.
Runge-Kutta de orden dos
Para construir un esquema explcito de orden dos, requerimos hacer

dos evaluaciones en f (x, y) para obtener el promedio ponderado de ambas
pendientes de la manera siguiente
yn+1 = yn + h(b1 k1 + b2 k2 )
(5.15)
k1 = f (xn , yn )
(5.16)
k2 = f (xn + c2 h, yn + ha21 k1 )
(5.17)
donde
Ahora, nuestro objetivo es determinar las constantes b1 , b2 , c2 , a21 de tal

forma que se obtenga un esquema con un error de truncamiento local
cuadratico.
Deducci
on
En los siguientes p
arrafos deduciremos los valores de las variables b1 , b2 ,
c2 , a21 requeridas en (5.15-5.17). Para ello, primero obtengamos la expansi
on en serie de Taylor de orden tres para y(x)
y(x + h) = y(x) + hy (x) +
h2
y (x) + O(h3 )
2
(5.18)
substituyendo y (x) = f (x, y(x)) se obtiene

y(x + h) = y(x) + hf (x, y(x)) +
h2
f (x, y(x)) + O(h3 )
2
(5.19)
NUMERICA
144
donde f (x, y(x)) =
de la cadena
f (x,y(x))
.
x
Ahora, determinaremos f mediante la regla
f (x, y(x))
f dx f dy
=
+
x
x dx
y dx
(5.20)
substituyendo (5.20) en (5.18) con y (x) = f (x, y) y abreviando y = y(x)

h2 f (x, y) f (x, y) dy
+ O(h3 ) (5.21)
+
y(x + h) = y(x) + hf (x, y) +
2
x
y dx
ahora, seleccionemos un punto xn = x y haciendo xn+1 = x + h con
yn y(xn ) se obtiene la ecuaci
on en diferencias buscada

h2 f (xn , yn ) f (xn , yn ) dy
yn+1 = yn +hf (xn , yn )+
+O(h3 ) (5.22)
+
2
x
y
dx
Por otro lado, expandamos en serie de Taylor de primer orden a la ecuaci
on
(5.17)
f (xn + c2 h, yn + ha21 k1 ) = f (xn , yn )+ hc2
f
f
+ ha21 k1
+ O(h2 ) (5.23)
x
y
nuestro siguiente paso es substituir k1 , k2 en (5.15) para obtener

yn+1 = yn + hb1 f (xn , yn ) + hb2 k2 f (xn + c2 h, yn + ha21 k1 )
(5.24)
substituyendo (5.23) en (5.24) obtenemos

f
f
2
yn+1 = yn +hb1 f (xn , yn )+hb2 k2 f (xn , yn ) + hc2
+ ha21 k1
+ O(h )
x
y
agrupando en terminos de h y h2 con f = f (xn , yn ) se obtiene

f
f
2
+ O(h3 )
yn+1 = yn + h [b1 f + b2 f ] + h b2 c2
+ b2 a21 k1
x
y
(5.25)
comparando los terminos de (5.22) con (5.25) se observa que los coeficientes
b1 , b2 , c2 , a21 deben de satisfacer las restricciones
b1 + b2 = 1,
b 2 c2 =
1
,
2
b2 a21 =
1
2

5.3. METODOS
DE RUNGE-KUTTA
145
lo que corresponde a un sistema de 4 inc

ognitas con 3 ecuaciones. Esto
es un sistema de ecuaciones subdeterminado y por lo tanto es necesario
fijar el valor de una de las inc
ognitas para poder determinar las inc
ognitas
restantes. Esto nos da flexibilidad en la eleccion de una inc
ognita y da
origen a distintos esquemas numericos con un error de truncamiento local
O(h2 ). Seleccionando c2 = 1 se obtiene b1 = b2 = 1/2 y a21 = 1 el cual se
conoce como metodo de Euler modificado. Con base en dichas constantes,
finalmente mostramos el esquema numerico buscado
yn+1 = yn +
h
(k1 + k2 )
2
(5.26)
donde
k1
k2
= f (xn , yn )
= f (xn + h, yn + k1 h)
(5.27)
(5.28)
Cabe mencionar que (5.26) es un esquema de tipo Runge-Kutta de segundo

orden, que tiene un error de truncamiento local O(h2 ), lo cual es mejor
que el error de truncamiento local O(h1 ) del metodo de Euler.
Ejemplo 5. Resolver el problema del ejemplo 2 empleando el esquema de
Runge-Kutta de segundo orden.
Como primer paso determinaremos las pendientes k1 , k2 para el primer
paso, para ello consideremos los valores: x0 = 0, h = 0.15 y y0 = 1.
k1
k2
=
=
f (x0 , y0 )
f (0, 1)
=
=
(2 0 1)
0
=
=
f (x0 + h, y0 + k1 h)
f (0 + 0.15, 1 + 0 0.1)
f (0.15, 1)
NUMERICA
146
=
=
2 0.15 1
0.3
Utilizando la expresion (5.26) obtenemos

y1
=
=
=
h
(k1 + k2 )
2
0.1
1+
(0 + 0.3)
2
1.022500
y0 +
La aproximacion obtenida y1 corresponde al punto x = 0.15. De manera

semejante, podemos obtener la aproximacion para y2 en el punto x = 0.3,
para ello realizamos lo siguiente
k1
f (x1 , y1 )
=
=
f (0.15, 1.022500)
2 0.15 1.022500
=
k2
=
=
=
0.306750
f (x1 + h, y1 + k1 h)
f (0.15 + 0.15, 1.022500 + 0.306750 0.15)
0.641108
Con base en las pendientes k1 , k2 obtenemos

y2
h
(k1 + k2 )
2
0.15
= 1+
(0.306750 + 0.641108)
2
= 1.093589
= y1 +
Este valor puntual de la aproximacion y2 = 1.093589 en el punto x = 0.3

tiene un error absoluto y porcentual: 0.000585 y 0.05 %. Lo cual es una
mejora de dos ordenes de magnitud en comparaci
on con el metodo de Euler.

5.3. METODOS
DE RUNGE-KUTTA
147
Esto se debe a que el esquema de Runge-Kutta utilizado es de segundo

orden O(h2 ), lo cual tiene mejor tasa de convergencia en comparaci
on con
el O(h) del metodo de Euler.
del metodo de Runge-Kutta de segundo orden. La codificacion de la ecuaci
on (5.26) se encuentra en la funci
on rk2. Los argumentos de la funci
on
son identicos a los utilizados en el metodo de Euler.
#include <stdio.h>
#include <math.h>
{
return x-y+1;
}
void rk2( float ( *fnc)(float,float), float y_0,
{
float x,y;
float k1,k2;
y = y_0;
x = a;
while(x < b)
{
k1
= fnc(x,y);
k2
= fnc(x+h,y+k1*h);
y
= y + (h/2.0)*( k1 + k2);
x
= x + h;
}
}
NUMERICA
148
int main(void)
{
rk2(func1,1,0,1,0.1);
return 0;
}
Mediante la funci
on func1 podemos implementar distintos modelos de
ecuaciones diferenciales ordinarias. En tal caso, es necesario modificar los
argumentos de entrada de la funci
on rk2.
Ejemplo 6. Resuelva el problema de valor inicial del Ejemplo 3 con el
metodo de Runge-Kutta de orden dos, compare los resultados con el metodo de Euler.
x
0.000000
0.100000
0.200000
0.300000
0.400000
0.500000
0.600000
0.700000
0.800000
0.900000
1.000000
y(xi )
1.000000
1.004837
1.018731
1.040818
1.070320
1.106531
1.148812
1.196585
1.249329
1.306570
1.367880
yi
|y(xi ) yi |
1.000000
1.005000 0.000163
1.019025 0.000294
1.041218 0.000399
1.070802 0.000482
1.107076 0.000545
1.149403 0.000592
1.197210 0.000625
1.249975 0.000646
1.307227 0.000658
1.368541 0.000661
En la tabla anterior mostramos en la u

ltima columna el error cometido
con el esquema de orden dos. Como se puede apreciar, en el punto final
x = 1 el error absoluto es: 6 104. Con el esquema de Euler se obtuvo un
error absoluto del orden 102 . Claramente, con RK2 se tiene una mejora
de dos ordenes de magnitud en los resultados. Esto es consistente con el
hecho de que el esquema de Runge-Kutta empleado es de orden dos O(h2 )
y el metodo de Euler es O(h), por lo tanto, para un mismo valor de h con
RK2 se obtendr
a una mejor aproximacion.

5.3. METODOS
DE RUNGE-KUTTA
5.3.2.
149
Runge-Kutta de orden tres
En el esquema de Runge-Kutta de orden tres (RK3) requerimos tres

evaluaciones de la funci
on f (x, y), para avanzar de la solucion yn a yn+1
con un tama
no de paso h. Esto corresponde a seleccionar s = 3 en la
ecuaci
on (5.13). En tal caso, se requiere poder determinar ocho inc
ognitas
c2 , c3 , a21 , a31 , a32 , b1 , b2 , b3 . Podemos seguir un procedimiento similar al
del metodo de segundo orden. Por cuestiones de claridad omitimos dicha
deducci
on, basta decir que se obtendr
an seis ecuaciones con ocho inc
ognitas, lo cual es un sistema subdeterminado. Es necesario seleccionar dos
valores en las inc
ognitas para poder determinar las seis inc
ognitas restantes. En la siguiente ecuaci
on mostramos un esquema com
un del metodo
RK3
h
(5.29)
yn+1 = yn + (k1 + 4k2 + k3 )
6
donde
k1
k2
k3
= f (xi , yi )
1
1
= f (xi + h, yi + k1 h)
2
2
= f (xi + h, yi k1 h + 2k2 h)
(5.30)
(5.31)
(5.32)
El esquema (5.29) tiene un error de truncamiento local O(h3 ), lo cual es

mejor que el error de truncamiento local O(h2 ) del RK2.
del metodo de Runge-Kutta con un error de truncamiento local de orden
tres. La parte principal se encuentra en la funci
on rk3 lo que corresponde
a la implementacion de la ecuaci
on (5.29). Los argumentos de la funci
on
en C de RK3 son identicos a los utilizados en el metodo de Euler.
#include <stdio.h>
#include <math.h>
NUMERICA
150
{
return x-y+1;
}

{
float x,y;
float k1,k2,k3;
y = y_0;
x = a;
while(x < b)
{
k1
= fnc(x,y);
k2
= fnc(x+0.5*h,y+0.5*k1*h);
k3
= fnc(x+h,y-k1*h+2*k2*h);
y
= y + (h/6.0)*( k1 + 4*k2 + k3);
x
= x + h;
}
}
int main(void)
{
rk3(func1,1,0,1,0.1);
return 0;
}
Ejemplo 7. Resuelva el problema de valor inicial del Ejemplo 3 con el
metodo de Runge-Kutta de orden tres y compare los resultados con el
metodo RK2, ver ejemplo 6.
En la siguiente tabla mostramos la aproximacion obtenida con el Programa 3. Como se puede observar, el error cometido con RK3 en el punto

5.3. METODOS
DE RUNGE-KUTTA
151
x = 1 es 1.7105 y con RK2 es 6.6104 lo cual es un orden de magnitud

menor. Por lo tanto, para este ejemplo, se aprecia que con RK3 se obtiene
una mejor aproximacion. Esto es consistente con el error de truncamiento
local; O(h3 ) para RK3 y O(h2 ) para RK2. Lo cual nos dice, que para un
mismo tama
no de paso h, con RK3 se obtendr
a una mejor aproximacion
que con RK2.
x
0.000000
0.100000
0.200000
0.300000
0.400000
0.500000
0.600000
0.700000
0.800000
0.900000
1.000000
y(xi )
1.000000
1.004837
1.018731
1.040818
1.070320
1.106531
1.148812
1.196585
1.249329
1.306570
1.367880
yi
|y(xi ) yi |
1.000000
1.004833 0.000004
1.018723 0.000007
1.040808 0.000010
1.070308 0.000012
1.106517 0.000014
1.148797 0.000015
1.196570 0.000016
1.249313 0.000016
1.306553 0.000017
1.367863 0.000017
Ejemplo 8. Con base en el problema de valor inicial

dy(x)
= 2xy,
dx
y(0) = 1
(5.33)
obtenga la solucion analtica y obtenga el valor aproximado en y(2) con el

esquema de Runge-Kutta de tercer orden con h = 0.2.
La solucion analtica de (5.33) se obtiene mediante el esquema de separacion de variables, ver captulo 1, para ello realizamos lo siguiente
dy
= 2xdx
y
integrando ambos terminos
Z
dy
=
y
2xdx
NUMERICA
152
de donde obtenemos
ln |y| = x2 + c
para determinar la constante c, utilizamos la condicion inicial y(0) = 1
ln |y(0)| =
ln 1 =
0 =
02 + c
c
c
por lo tanto, la solucion analtica queda expresada como

ln y
x2
eln y
y(x)
=
=
ex
2
ex
Ahora, comparemos la solucion obtenida con RK3 vs. la solucion analti2

ca y(x) = ex . Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente
y(xi )
yi
|y(xi ) yi |
x
0.000000
1.000000 1.000000
0.200000
1.040811 1.041067
0.000256
0.400000
1.173511 1.174034
0.000524
0.000808
f 0.600000 1.433329 1.434138
0.800000
1.896481 1.897437
0.000956
1.000000
2.718282 2.718547
0.000265
4.220696 4.216865
0.003831
1.200000
1.400000
7.099329 7.079116
0.020213
1.600000 12.935822 12.856431 0.079391
1.800000 25.533741 25.246056 0.287685
2.000000 54.598202 53.572807 1.025394
A pesar de que empleamos un tama
no de paso h relativamente grande, se
obtuvo un error porcentual cerca del 2 %.
Seleccionando h = 0.005 el esquema de Euler genera una aproximacion
con un error absoluto del mismo orden que con RK3. La diferencia estriba

5.3. METODOS
DE RUNGE-KUTTA
153
que para obtener aproximadamente el mismo error, con el metodo de Euler

se requirieron 400 pasos y con RK3 solo se requirio de 10 pasos. El n
umero
de evaluaciones de la funci
on f (x, y) fueron 400 y 30 para el metodo de
Euler y RK3 respectivamente. De esta comparaci
on numerica claramente
se aprecia que el metodo de Euler no es un esquema que convenga utilizarlo
en problemas practicos.
5.3.3.
Runge-Kutta de orden cuatro
Cuando seleccionamos s = 4 (ver inicio de la secci

on 5.3) obtenemos
el metodo de Runge-Kutta de cuarto orden RK4. El cual es un metodo
explcito que requiere de cuatro evaluaciones de la funci
on f (x, y) para
avanzar del punto yn a yn+1 . En la siguiente tabla mostramos los valores
cl
asicos del RK4 en la notaci
on de la tabla de Butcher
0
1/2 1/2
1/2 0 1/2
0
0
1
1
1/6 1/3 1/3 1/6
Con base en los valores mostrados en la tabla anterior, mostramos el esquema iterativo RK4 final
yn+1 = yn +
h
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )
6
donde
k1
k2
k3
k4
= f (xi , yi )
1
1
= f (xi + h, yi + k1 h)
2
2
1
1
= f (xi + h, yi + k2 h)
2
2
= f (xi + h, yi + k3 h)
(5.34)
NUMERICA
154
El esquema RK4 tiene un error de truncamiento local O(h4 ) de donde se

deduce que tiene un mejor decrecimiento del error en comparaci
on con
los esquemas numericos mostrados anteriormente. Este esquema numerico
es ampliamente conocido en la literatura y es uno de los metodos mas
utilizados para resolver problemas de valor inicial.
del metodo de Runge-Kutta de cuarto orden. La parte principal se encuentra en la funci
on rk4 lo cual corresponde a la implementacion de la
ecuaci
on (5.34). Los argumentos de la funci
on en C de RK4 son identicos
a los utilizados en el esquema de Euler.
#include <stdio.h>
#include <math.h>
{
return x-y+1;
}
{
float x,y;
float k1,k2,k3,k4;
y = y_0;
x = a;
while(x < b)
{
k1
= fnc(x,y);
k2
= fnc(x+0.5*h,y+0.5*k1*h);
k3
= fnc(x+0.5*h,y+0.5*k2*h);
k4
= fnc(x+h,y+k3*h);

5.3. METODOS
DE RUNGE-KUTTA
y
x
155
= y + (h/6.0)*( k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);

= x + h;
}
}
int main(void)
{
rk4(func1,1,0,1,0.1);
return 0;
}
Como se aprecia en el programa 4, la implementacion del esquema
(5.34) con sus respectivas ki , est
an codificadas en la funci
on rk4. Por esta
raz
on, los esquemas RKs son f
aciles de programar y nos pueden servir
como punto de partida para posteriores implementaciones de metodos mas
sofisticados.
NUMERICA
156
Ejemplo 9. Resuelva el problema de valor inicial del ejemplo 3 con RK4

empleando precisi
on doble, compare los resultados con el metodo RK3,
RK2 y RK1.
En la siguiente tabla se muestran los datos obtenidos con el programa
4. Como se puede observar, el error absoluto es del orden 107 lo cual
es muy superior a los errores obtenidos con los otros esquemas numericos
planteados.
x
0.000000
0.100000
0.200000
0.300000
0.400000
0.500000
0.600000
0.700000
0.800000
0.900000
1.000000
y(xi )
1.000000
1.0048374
1.0187308
1.0408182
1.0703200
1.1065307
1.1488116
1.1965853
1.2493290
1.3065697
1.3678794
yi
1.000000
1.0048375
1.0187309
1.0408184
1.0703203
1.1065309
1.1488119
1.1965856
1.2493293
1.3065700
1.3678798
|y(xi ) yi |
0.000000e + 00
8.196404e 08
1.483283e 07
2.013195e 07
2.428819e 07
2.747107e 07
2.982823e 07
3.148798e 07
3.256172e 07
3.314595e 07
3.332411e 07
Para ver a detalle la precisi

on de cada esquema, solo consideraremos
la aproximacion en el punto x = 1. Con RK1 obtuvimos 1.92 102 , con
RK2 se determino 6.61 104, con RK3 se tiene 1.66 105, y finalmente
con RK4 el error cometido es 4.70 107 . Observe que el error disminuye
drasticamente, la diferencia entre el metodo de Euler y RK4 es de cinco
ordenes de magnitud; lo cual habla de que con RK4 se tiene una mejor
precisi
on numerica. En este ejercicio se fij
o el paso de integraci
on h y
variamos el orden del metodo.
Ejemplo 10. Resuelva el problema de valor inicial del ejemplo 8 con RK4,
compare los resultados con el metodo RK3.
En la siguiente tabla mostramos la aproximacion obtenida con el programa 4. Como se puede observar, el error absoluto cometido es un orden
5.4. OBSERVACIONES
157
de magnitud menor que lo obtenido con RK3. En este caso se requirieron

40 evaluaciones de la funci
on f (x, y), lo cual es mas costoso que las 30
evaluaciones requeridas con RK3. Sin embargo, con RK4 se obtiene una
mejor aproximacion que con RK3.
y(xi )
yi
|y(xi ) yi |
x
0.000000 1.000000 1.000000
0.000000
0.200000 1.040811 1.040811
0.400000 1.173511 1.173510
0.000001
0.600000 1.433329 1.433321
0.000008
0.000040
0.800000 1.896481 1.896441
1.000000 2.718282 2.718107
0.000175
1.200000 4.220696 4.219987
0.000709
0.002732
1.400000 7.099329 7.096597
1.600000 12.935822 12.925571 0.010251
1.800000 25.533741 25.495478 0.038263
2.000000 54.598202 54.453884 0.144318
5.4.
Observaciones
En este captulo hemos presentado cuatro programas que implementan

los metodos explcitos de Runge-Kuta de orden O(hp ) con p = 1, 2, 3, 4. El
esquema RK4 es ampliamente utilizado y constituye uno de los esquemas
mas conocidos. El lector debe recordar que los esquemas planteados son
de car
acter introductorio y no constituye un tratado exhaustivo.
Conforme incrementamos el orden del metodo O(hp ), el n
umero de evaluaciones s de la funci
on f (x, y) tambien se incrementa linealmente. Para
esquemas explcitos de Runge-Kutta con p > 4, el n
umero de evaluaciones
s ya no se incrementa unitariamente. Es decir, para un metodo de quinto orden se requieren seis evaluaciones, para un metodo de sexto orden
siete evaluaciones y para un metodo de octavo orden son requeridas once
evaluaciones de f (x, y), para mas detalles vea el libro de Butcher [9].
158
NUMERICA
Como se mencion
o a lo largo de este captulo, no existe una manera u
nica de determinar los coeficientes en los metodos de Runge-Kutta. Versiones
modernas de RKs determinan los coeficientes en funci
on de minimizar la
memoria requerida, o bien lograr que el metodo sea de variacion total
acotada cuando se analizan ecuaciones diferenciales parciales hiperb
olicas.
Es conveniente mencionar que existen restricciones para seleccionar el
tama
no del paso de integraci
on h. La selecci
on de h depende del esquema
de Runge-Kutta, el cual debe de estar dentro de la zona de estabilidad del
esquema numerico. El estudio de las zonas de estabilidad sale del alcance
de este libro. El lector interesado puede consultar el libro de Shampine
[10].
5.5.
Forma integral
En esta secci
on mostraremos a detalle como la aproximacion de EDOs
de primer orden puede ser interpretada como una aproximaci
on a integrales. Por cuestiones did
acticas, considere el siguiente problema de valor
inicial
dy(x)
= f (x),
y(x0 ) = y0
(5.35)
dx
lo que buscamos es determinar la solucion en el punto x1 = x0 + h, con
h > 0. En otras palabras, de la condicion inicial conocemos el valor exacto
de y(x) en el punto inicial x0 , lo que queremos determinar es una aproximaci
on y en un punto cercano a x0 , es decir y(x1 ).
La ecuaci
on (5.35) la podemos integrar en el intervalo de x0 a x1 ,
obteniendo
Z x1
Z x1
dy(x)
f (x)dx
(5.36)
dx =
dx
x0
x0
por el teorema fundamental del c
alculo, el lado izquierdo de (5.36) se puede
representar como
Z
x1
y(x1 ) y(x0 ) =
f (x)dx
x0
(5.37)
159
5.5. FORMA INTEGRAL
esta ecuaci
on es una representacion exacta, todava no hemos empleado
ninguna aproximacion. Observe que la funci
on f (x) puede ser integrada
analticamente obteniendo as una representacion exacta para y(x1 ). Sin
embargo, por lo general no es posible hacerlo. Es por ello que determinaremos una aproximacion numerica de la integral definida.
Para ello, considere que queremos determinar el area bajo la curva
mediante un rectangulo de base x1 x0 y altura f (x0 ). Con ello, determinamos que el area bajo la curva corresponde al c
alculo de basealtura,
quedando expresado de la manera siguiente
Z x1
f (x)dx (x1 x0 )f (x0 )
(5.38)
x0
substituyendo (5.38) en (5.37) con h = x1 x0

y1 = y0 + h f (x0 )
(5.39)
donde y1 corresponde a la aproximacion de y(x1 ), para obtener las aproximaciones y2 , . . . , yn , en los puntos xi con xi = x0 + (i 1)h, para
i = 2, . . . , n. La ecuaci
on anterior la podemos escribir como
yn+1 = yn + h f (xn )
(5.40)
lo cual corresponde al metodo de Euler (5.7).

Como segundo ejemplo did
actico, consideremos que deseamos aproximar la integral
Z x1
f (x)dx
(5.41)
x0
mediante un polinomio de primer grado -lnea recta- que une a los puntos
(x0 , f (x0 )), (x1 , f (x1 )). En el ejemplo anterior se utilizo un polinomio de
grado cero, es decir, empleamos un valor constante para la altura. Ahora, utilizaremos una funci
on lineal; para ello, realizamos la aproximacion
f(x) f (x) como
f (x1 ) f (x0 )
f(x) = f (x0 ) +
(x xo )
x1 x0
(5.42)
NUMERICA
160
substituyendo (5.42) en (5.41) se obtiene

Z
x1
x0
f(x)dx =
x1
x0
f (x0 ) +

f (x1 ) f (x0 )
(x xo ) dx
x1 x0
(5.43)
lo cual puede ser integrado analticamente obteniendo

Z
x1
x0
h
f(x)dx = (f (x1 ) f (x0 ))
2
(5.44)
el procedimiento anterior es conocido como integral del trapecio. Substituyendo (5.44) en (5.37) obtenemos
y1 = y0 +
h
(f (x1 ) f (x0 ))
2
(5.45)
La ecuaci
on anterior la podemos expresar de manera iterativa como
yn+1 = yn +
h
(f (xn+1 ) f (xn ))
2
(5.46)
lo cual es el metodo de Runge-Kutta de orden dos, ver (5.26). Es conveniente indicar que en las secciones anteriores se emplearon en todo momento aproximaciones polinomicas basadas en el teorema de Taylor. Esto
constituye la piedra angular en los esquemas numericos frecuentemente
analizados a nivel licenciatura.
5.6.
Sistemas de ecuaciones diferenciales
En las secciones anteriores hemos descrito distintos esquemas numericos

para resolver EDOs de la forma (5.1). En esta secci
on expondremos una
introduccion a la solucion numerica de sistemas de ecuaciones diferenciales
ordinarias.
5.6. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
161
Un sistema de m ecuaciones diferenciales ordinarias lo podemos expresar como

dy1
dx
dy2
dx
= f1 (x, y1 , . . . , ym )
= f2 (x, y1 , . . . , ym )
..
.
dym
dx
= fm (x, y1 , . . . , ym )
en el intervalo a x b con las condiciones iniciales yj (a) = j con

j = 1, . . . , m. El sistema anterior, corresponde a una generalizaci
on de
(5.1) y podemos emplear cualquiera de los esquemas numericos descritos
anteriormente. Para el caso m = 1 obtenemos el modelo (5.1). La diferencia
consiste en que ahora trabajamos con vectores.
El esquema de Euler para sistemas de ecuaciones lo podemos expresar
como
y1,n+1 =
y2,n+1 =
..
.
ym,n+1
y1,n + hf1 (xn , y1,n , . . . , ym,n )

y2,n + hf2 (xn , y1,n , . . . , ym,n )
ym,n + hfm (xn , y1,n , . . . , ym,n )
Para n = 0, 1, . . . , M , donde M corresponde al n

umero de intervalos con
los que se discretiz
o [a, b]. El paso de integraci
on h es determinado como
h = (b a)/M . El primer subndice en y corresponde al n
umero de la
componente del vector, y el segundo subndice corresponde al paso en la
iteraci
on.
del metodo de Euler para un sistema de m ecuaciones diferenciales ordinarias. Este programa es una generalizaci
on del Programa 1. Como caso
particular se resuelve numericamente el oscilador de Van der Pol, descrito
NUMERICA
162
por el siguiente sistema
dy1
dx
dy2
dx
= y2
= 10(1 y12 )y2 y1
sujeto a las condiciones iniciales y1 (0) = 1, y2 (0) = 1. La codificacion de

la EDO se encuentra en la funci
on func1. Cambiando la funci
on func1
y las condiciones iniciales, podemos utilizar este programa para resolver
cualquier sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones
iniciales.
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
void func1(const float x, const float *y_in, float *f)
{
f[0] = y_in[1];
f[1] = -y_in[0]+10*(1-y_in[0]*y_in[0])*y_in[1];
}
void eulern( void ( *fnc)(const float,const float *, float *),
float *y_0, int m, float a, float b, float h)
{
float x,*y,*k1;
int
i;
y = malloc(m*sizeof(float)); /* reservo memoria */
k1 = malloc(m*sizeof(float));
for(i=0;i<n;i++) y[i] = y_0[i];
x = a;
5.6. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES
163
while(x < b)
{
fnc(x,y,k1);
for(i=0;i<m;i++)
y[i]
= y[i] + h*k1[i];
x
= x + h;
printf("%f \t %f \t %f\n",x,y[0],y[1]);
}
free(y);
free(k1);
/* libero la memoria */
}
main(void)
{
float y_0[2];
int
m;
float a,b,h;
y_0[0]=1;
y_0[1]=1;
/*defino las condiciones iniciales */
m
a
b
h
/*
/*
/*
/*
=
=
=
=
2;
0;
70;
0.01;
numero de ecuaciones
inicio
fin
paso de integracion
*/
*/
*/
*/
eulern(func1,y_0,m,a,b,h);
}
La salida del programa anterior la desplegamos graficamente en la fi-
NUMERICA
164
2.5
Van der Pol - oscilador

2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
0
10
20
30
40
50
60
70
Figura 5.1: Oscilador de Van der Pol.

gura 5.1. Esto corresponde a la primera componente del vector y. En la
gr
afica 5.1 se aprecia que la solucion obtenida oscila periodicamente, este
hecho ha sido ampliamente estudiado en la literatura.
Ejemplo 11. Con base en el Programa 5, resuelva el problema de valor
inicial definido como

d x
= f (x, y)
dt y
donde
f (x, y) =
y
x
cos 2x
sin 2y
0.05
x
y
sujeto a los valores iniciales x0 = 3 y y0 = 0 para t [0, 10.8]. Utilice un

paso de integraci
on h = 0.01.
Para poder implementar el problema de valor inicial planteado, solo es
necesario modificar la funci
on func1 del Programa 5, as como las condiciones iniciales contenidas en la funci
on principal. En la figura 5.2 mostramos
en una lnea continua la solucion numerica obtenida. Adicionalmente, se
indica el campo vectorial de la funci
on f (x, y) utilizada. El punto inicial
(3, 0) est
a indicado por un crculo.
5.7. NOTA
165
Figura 5.2: Campo vectorial de f (x, y) del ejemplo 11 y solucion numerica

obtenida.
5.7.
Nota
Existe una gran variedad de esquemas numericos para ecuaciones diferenciales ordinarias, dentro de los mas relevantes podemos mencionar: esquemas de Runge-Kutta, metodos de pasos adaptivos, esquemas multipaso
Adams-Bashforth y Adams-Moulton, metodos embebidos, tecnicas multitasa y esquemas implcitos. En general, la correcta selecci
on de un metodo
numerico para resolver EDOs no es una tarea trivial. Cabe mencionar que
los metodos numericos no son universales, es decir, no podemos resolver
eficientemente cualquier problema en ecuaciones diferenciales ordinarias
con un mismo metodo numerico. Es por ello que debemos de apoyarnos de
un experto en el
area de analisis numerico para poder determinar cual es el
mejor esquema de aproximacion para el problema que deseamos resolver.
166
5.8.
NUMERICA
Ejercicios
1. Dado el problema y = x 2y con y(0) = 2 determine la solucion analtica, ver captulo 2. Aplique el metodo de Euler con h = 0.1, 0.01, 0.001, con
base en la solucion analtica determine el error absoluto en el punto x = 1.
2. Modifique el programa uno para datos en precisi
on doble. Con base al
ejemplo tres, compare lo obtenido con el metodo de Euler en precisi
on
simple y doble. Observe que pasa cuando h 0.
3. Compare el metodo de Euler y el metodo de Runge-Kutta de orden dos
con h = 0.01 en x = 1 para el problema y = 1 + y/x con 1 x 2,
y(1) = 2 cuya solucion analtica es y(x) = x ln x + 2x.
4. Considere la EDO y = 30y, 0 x 1.5 con y(0) = 1/3. Este
no
problema tiene una solucion exacta y = 31 e30t . Seleccionando un tama
h = 0.1, determine la solucion numerica en el punto x = 1.5 con el esquema
de Euler y RK4. Con cual de los dos esquemas numericos se obtiene una
mejor aproximacion?
5. Sea y(x) = 1 + e6t, establezca la EDO. A partir del esquema de RungeKutta de segundo orden, resuelva la EDO empleando 0 x 1 con
y(0) = 2 y h = 0.1. Determine el error absoluto en x = 1.
6. Considere el problema y = y con y(0) = y0 y > 0. Empleando el metodo de Euler determine que yn se puede expresar como: yn =
(1 h)n y0 .
7. Con el metodo de Euler resuelva la ecuaci
on logstica

p
dp
,
p(0) = 0.1
= rp 1
dt
k
con r = 0.5, k = 10 en el intervalo [0, 50]. Seleccione el tama

no de paso h
de tal forma que dos aproximaciones sucesivas con distintos h no difieran
en mas de 102 .
8. Considere el problema de valor inicial y = 2 y en el intervalo [0, 1].

Con el esquema de Runge-Kutta de cuarto orden, resuelva el problema
167
5.8. EJERCICIOS
planteado haciendo tender a cero la condicion inicial y(0) = 1/p con p

. Observe lo que sucede con la aproximacion en el punto final x = 1.
Trate de explicar dicho comportamiento.
9. Considere el siguiente problema de valor inicial
dy(x)
+ 2y(x) = 3e4x ,
dx
y(0) = 1
cuya solucion analtica es

y(x) =
5e2x 3e4t
2
determine la solucion aproximada en x = 1 utilizando el esquema de Euler

y RK4. Seleccione el paso de integraci
on h de tal forma que ambas soluciones aproximadas coincidan. Cu
al es la ganancia de emplear RK4?,
explique a detalle su respuesta.
10. Considere el problema de valor inicial y = y 2 definido en 0 x 0.5
con y(0) = 1. Mediante la transformada de Laplace determine la solucion
analtica y(x) = (1 x)1 ; ver captulo 4. Compare los distintos esquemas de Runge-Kutta para este problema y determine con cual esquema
obtenemos el menor error, manteniendo el mismo valor de h para todos
los casos.
168
NUMERICA
Apendice A
Imaginemos que existe un conjunto de n funciones y0 (x) , y1 (x) , . . . , yn (x)

y formemos una combinaci
on lineal de ellas
k0 y0 (x) + k1 y1 (x) + + kn yn (x) = 0
(A.1)
y agreguemos n 1 ecuaciones tomando la derivada de la ecuaci

on anterior
n 1 veces, es decir
k0 y0 (x) + k1 y1 (x) + + kn yn (x) = 0
k0 y0 (x) + k1 y1 (x) + + kn yn (x) = 0

..
.
k0 y0n1 (x) + k1 y1n1 (x) + + kn ynn1 (x) = 0
en notaci
on matricial, hemos formado un sistema de ecuaciones de la forma
Wk = 0
169
NUMERICA
170
donde
W =
y0 (x)
y0 (x)
y0 (x)
..
.
y1 (x)
y1 (x)
y1 (x)
..
.
y2 (x)
y2 (x)
y2 (x)
..
.
y0n1 (x)
y1n1 (x)
y2n1 (x)
k =
k0
k1
..
.
kn

0 =
0
0
..
.
0
yn (x)
yn (x)
yn (x)
..
.
ynn1 (x)
claramente para que el sistema tenga solucion no trivial, es decir, que al

menos un ki 6= 0, el determinante de la matriz W debe ser igual a cero (ver
[11]). Esto implicara que en la combinaci
on (A.1) las funciones sean linealmente dependientes. Por el contrario, si aseguramos que el determinante de
W sea distinto de cero, se tiene la solucion trivial k0 = k1 = = kn = 0,
y esto garantiza que las funciones en la combinaci
on (A.1) sean linealmente
independientes.
Apendice B
En este apartado, mostramos las transformadas de Laplace m

as frecuentemente utilizadas, as como, un breve sumario de las propiedades de
la transformada de Laplace.
171
NUMERICA
172
Propiedades de f (t)
Transformada de Laplace
(Linealidad) af (t) bg (t)
aF (s) bG (s)
f (t)
sF (s) f (0)
f (t)
s2 F (s) sf (0) f (0)
f n (t)
sn F (s) sn1 f (0) f n1 (0)
Rt
f ( )d
0
f (t a) t > a
U (t a) =
0
t<a
1
sF
(s)
eas f (s)
f (t) g(t)
F (s)G(s)
tf (t)
F (s)
(1)n tn f (t)
F (n) (s)
f (t)
t
f (at)
R
s
F (u) du
s
1
aF(a)
Tabla 1: Propiedades de la Transformada de Laplace.
173
5.8. EJERCICIOS
Funci
on f (t)
Transformada de Laplace F (s)
1
s
K (cte.)
K
s
eat
1
sa
1
s2
tn
n
sn+1
at n
e t
(t)
(t a)
1 t>a
H (t a) =
0 t<a
n
(sa)n+1
1
eas
eas
s
sen(t)
1
s2 +1
cos(t)
s
s2 +1
sen(at)
a
s2 +a2
cos(at)
s
s2 +a2
eat sen(bt)
b
(sa)2 +b2
eat cos(bt)
(sa)
(sa)2 +b2
senh(at)
a
s2 a2
cosh(at)
s
s2 a2
Tabla 2: Transformadas Basicas de Laplace.
174
NUMERICA
Apendice C
El uso eficiente de la transformada de Laplace requiere de un metodo

algebraico llamado fracciones parciales. La idea general es descomponer
una fracci
on como una suma de fracciones, esto con el objeto de aplicar la
transformada de Laplace a cada sumando empleando las tablas de transformadas, ver apendice B.
Lo primero que se tiene que hacer es factorizar el denominador que
aparece en la fracci
on. A partir de la estructura de los factores obtenidos,
se presentan cuatro casos:
1) Si en la factorizacion existen polinomios de primer orden y todos
ellos distintos, entonces la fracci
on se puede descomponer en la forma
A2
A3
An
A1
+
+
+ +
x + a1
x + a2
x + a3
x + an
2) Si alg
un factor en el denominador de la fracci
on es un polinomio
lineal y se repite n veces, entonces la descomposicion correspondiente a
ese factor se expresa como
A1
A1
A1
+
+ +
n
2
x + a1
(x + a1 )
(x + a1 )
175
176
NUMERICA
3) Si algunos factores son polinomios cuadraticos irreducibles (irreducible en el sentido de que el polinomio no se puede factorizar en terminos
de n
umeros reales) y cada uno de ellos son distintos, entonces la descomposicion en fracciones parciales correspondiente tiene la forma
A2 x + B2
An x + Bn
A1 x + B1
+
+ +
2
2
a 1 x + b 1 x + c1
a 2 x + b 2 x + c2
an x2 + bn x + cn
4) Finalmente, si alg
un factor es un polinomio cuadratico irreducible y
se repite n veces, entonces la descomposicion correspondiente a ese factor
es
An x + Bn
A1 x + B1
A2 x + B2
+ +
+
n
2
2
2
a 1 x + b 1 x + c1
(a1 x2 + b1 x + c1 )
(a1 x + b1 x + c1 )
El denominador de la fracci
on puede presentar alguna combinaci
on de
los casos anteriores. Notemos que en cada caso en las fracciones parciales
aparecen constantes que deben ser determinadas, lo que implica resolver
un sistema lineal de ecuaciones simult
aneas con los metodos ya conocidos
del
algebra lineal.
Para ilustrar el metodo encontremos las fracciones parciales para el
ejemplo 8 del captulo 2. Se tiene la fracci
on
u2
1
9
notemos que el denominador de esta fracci

on es una diferencia de cuadrados la cual se puede factorizar en la siguiente forma
u2
1
1
=
9
(u 3)(u + 3)
Los factores que aparecen en el denominador son polinomios de primer

orden distintos, los cuales corresponden al primer caso planteado para las
177
5.8. EJERCICIOS
fracciones parciales en este apendice, entonces se tiene que
1
A
B
=
+
(u 3)(u + 3)
u+3 u3
(C.1)
multiplicando ambos miembros de (C.1) por (u 3)(u + 3) y simplificando

se obtiene una expresion para el numerador
1 = A(u + 3) + B(u 3)
(C.2)
igualando los coeficientes en ambos miembros de C.2 se obtienen dos ecuaciones algebraicas con dos inc
ognitas A,B
A+B =0
3A 3B = 1
Multiplicando por 3 a la primera ecuaci
on y sumando el resultado con la
segunda, obtenemos B = 1/6 y, sustituyendo el valor de B en la primera
ecuaci
on A = 1/6.
Como segundo ejemplo ilustrativo encontremos las fracciones parciales
para el ejemplo 16 del captulo 4. Observemos que el denominador de la
expresion (4.20) se puede factorizar en la forma
x3 + 2x2 3x = x(x2 + 2x 3)
= x(x 1)(x + 3)
vemos que el polinomio del denominador se puede factorizar como un producto de tres polinomios de primer orden todos ellos distintos. Esto corresponde al primer caso de las cuatro posibilidades mencionadas en este
apendice, por lo que la expresion se puede factorizar en la forma
A
B
C
4x2 + 13x 9
= +
+
3
2
x + 2x 3x
x
x1 x+3
(C.3)
Nota. Este es un caso particular de la descomposicion en fracciones parciales consideradas en el caso 1. Existen otros casos que involucran terminos
178
NUMERICA
en el numerador de la forma Ax + B mismos que no se considerar

an en
este libro.
Si multiplicamos ambos lados de la igualdad (C.3) por x(x 1)(x + 3),
tenemos

2
A
B
C
4x + 13x 9
(x(x1)(x+3)) =
(x(x 1)(x + 3))
+
+
x3 + 2x2 3x
x
x1 x+3
simplificando ambos numeradores
4x2 + 13x 9 = A(x 1)(x + 3) + B(x(x + 3)) + C(x(x 1))
4x2 + 13x 9 = A(x2 + 2x 3) + B(x2 + 3x) + C(x2 x)
4x2 + 13x 9 = Ax2 + 2Ax 3A + Bx2 + 3Bx + Cx2 Cx
agrupando cada termino tenemos que

4x2 + 13x 9 = (A + B + C)x2 + (2A C + 3B)x 3A
e igualando los monomios correspondientes
4x2 = (A + B + C)x2
13x = (2A C + 3B)x
9 = 3A
resulta el siguiente sistema de tres ecuaciones para las tres inc

ognitas
A,B,C, esto es
4=A+B+C
(C.4)
13 = 2A C + 3B
9 = 3A
(C.5)
(C.6)
Notemos que la ecuaci

on (C.6) se puede resolver directamente
A=3
179
5.8. EJERCICIOS
sustituyendo A = 3 tanto en (C.5) como en (C.4), y sumando la ecuaci

on
(C.5) a la ecuaci
on (C.4) se obtiene
B=2
finalmente sustituyendo los valores de A y B en (C.4) y despejando C
C = 1
por lo que se obtiene
4x2 + 13x 9
3
2
1
= +
x3 + 2x2 3x
x x1 x+3
que es precisamente la expresion (4.21).
180
NUMERICA
Bibliografa
[1] E. A. Coddington and N. Levinson. Theory of Ordinary Differential

Equations. McGraw-Hill, 1955.
[2] Apostol Tom M. Calculus Vol. 1. Blaisdell, 1969.
[3] Courant Richard and F. John. Introduction to Calculus and Analysis
Vol. 2. Wiley, 1972.
[4] Henry J. Ricard. A Modern Introduction to Differential Equations.
Elsevier, 2009.
[5] G. Zill Dennis. Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado. Cengage Learning, 2006.
[6] Kaplan Wilfred. Ordinary Differential Equations. Addison-Wesley,
1967.
[7] Hurewicz Witold. Lectures on Ordinary Differential Equations. Instituto del Libro Edici
on Revolucionaria Cuba, 1969.
[8] J. D. Lambert. Numerical Methods for Ordinary Differential Systems:
The Initial Value Problem. John Wiley & Sons, 2000.
181
182
BIBLIOGRAFIA
[9] J. C. Butcher. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. John Wiley & Sons, 1987.
[10] L. F. Shampine. Numerical Solution of Ordinary Differential Equations. Chapman & Hall, 1994.
[11] A. I. M
altsev. Fundamentos de Algebra Lineal. MIR, 1972.

Ecuaciones Diferenciales Ordinaris. José Antonio Muñoz Gómez, Omar Aguilar Loreto

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Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1.2. Definiciones y terminos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2.2. Orden de la ecuaci

1.2.3. Linealidad de la ecuaci

1.2.5. Problemas de valores iniciales . . . . . . . . . . . . .

1.2.6. Problemas de valores en la frontera . . . . . . . . . .

2. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de Primer Orden

2.2. Ecuaciones lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.1. Forma est

2.2.2. Metodo de solucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Ecuaciones exactas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3.2. Metodo de solucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4.1. Ecuaciones homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5. Circuito RL serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Ecuaciones Lineales de Orden Superior

3.2. Ecuaciones homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3. Ecuaciones no homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3.2. Coeficientes indeterminados . . . . . . . . . . . . . .

3.3.3. Factorizacion de operadores . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Definicion de la transformada de Laplace y su uso . . . . .

4.2.1. Deduccion de la transformada de Laplace a partir de

4.3. Teoremas de la transformada de Laplace . . . . . . . . . . . 111

5.2. Metodo de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5.5. Forma integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

5.7. Nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

El presente libro no intenta ser un tratado exhaustivo. La amplitud

Existen diversos fenomenos en la naturaleza que se pueden modelar

Las palabras diferencial y ecuaciones indican resolver alguna clase de

Particularmente, en este libro las derivadas ordinarias se escriben con

El orden de una ecuaci

donde f es una funci

Dos casos especiales importantes de (1.5) son las ecuaciones diferenciales

1. La variable dependiente y y todas sus derivadas y , y , . . . , y (n) son de

xDx3 y + sin xDx2 y + xDx y (2x + 4) y = 0

Una forma de comprobar que la funci

De esta manera, se obtiene la identidad

45e3x 28e2x 75e3x + 70e2x + 30e3x 42e2x = 0

30e3x + 42e2x + 30e3x 42e2x = 0

ya que y = 5e3x 7e2x satisface la ecuaci

observe que no se puede despejar la variable y.

Imagine que dos estudiantes analizan la ecuaci

Al resolver una ecuaci

Figura 1.1: Curvas de la familia uniparametrica de la solucion y =

Problemas de valores iniciales

Con frecuencia en algunas aplicaciones nos interesa encontrar una soluci

y(x0 ) = y0 , y (x0 ) = y1 , . . . , y (n1) (x0 ) = yn1

Problemas de valores en la frontera

Otro tipo de problema consiste en resolver una ecuaci

En los problemas del 1 al 10: (a) identifique la variable independiente y

9. (1 x)y 4xy + 5y = cos x

En los problemas del 11 al 15, verificar que la funci

CAPITULO 2. ECUACIONES DIF. ORD. DE PRIMER ORDEN

Finalmente, se discute el metodo de sustituciones basado en un cambio

Ecuaciones de variables separables

En el caso de que f no dependa de la variable y es decir, f (x, y) = g(x),

2.1. ECUACIONES DE VARIABLES SEPARABLES

dividiendo toda la ecuaci

CAPITULO 2. ECUACIONES DIF. ORD. DE PRIMER ORDEN

observe que c al ser una constante arbitraria absorbe cualquier signo y

Utilizando las propiedades de los logaritmos naturales, obtenemos

eln |P | = e( sen t+c)

De esta manera, la familia uniparametrica de soluciones es

2.1. ECUACIONES DE VARIABLES SEPARABLES