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FILTRO KALMAN
El filtro de Kalman es un algoritmo que se basa en el modelo de espacio de estados de un
sistema para estimar el estado futuro y la salida futura realizando un filtrado optimo a la seal
de salida, y dependiendo del retraso de las muestras que se le ingresan puede cumplir la funcin
de estimador de parmetros o nicamente de filtro. Pero en ambos casos elimina ruido, estas
ecuaciones son ampliamente utilizadas ya que incluyen probabilidades estadsticas puesto que
toma en cuenta la aleatoriedad tanto de la seal como del ruido. A diferencia de otros tipos de
filtros este no requiere de una frecuencia de corte especfica debido a que se basa en la
caracterstica del ruido permitiendo de esta manera filtrar en todo el espectro de frecuencias.
Para poder utilizar este filtro vamos a utilizar PDS que es una parte importante para lo que el
filtro de kalman y otras tcnicas que podremos observar en la siguiente figura
teoria de
comunicaci
ones
Analisis
numerico
Procesam
iento
digital de
seales
propabilidad
estadistica
Electronica
digital y
analogico
teoria de
descision
ASPECTOS DE RUIDO
El filtrado de Kalman se utiliza para seales de proceso que estn corrompidos por ruido, que
pueden ser interpretadas aqu no slo en su sentido convencional de 'seal no deseada ", sino
tambin para expresar la idea de la incertidumbre. Por lo tanto, fluctuaciones en el ndice
Financial Times, o cambios en las cifras de desempleo nacionales, podran ser ambos
considerarse como ejemplos de incertidumbre o ruido superpuestas en una tendencia o la seal
subyacente.
CARACTERSTICAS GENERALES
La operacin de filtrado de Kalman es generalmente preocupado con los sistemas de datos
muestreados de tiempo discreto o. La salida del filtro en cualquier instante particular es una
combinacin ponderada de dos elementos; una prediccin de la salida correcta en ese momento,
sobre la base de datos anterior; y una observacin ruidosa hizo en ese instante.