MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS

Y APLICACIONES A LA ECONOMA

Felipe Peredo Rodrguez

Enero 2007

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

Felipe Peredo R.

INDICE
CAPITULO I JUEGOS ESTATICOS
a) Introduccin
b) Forma normal de un juego
c) Mtodo de las estrategias dominadas
d) Equilibrio de Nash, clculo del equilibrio para juegos de 2 jugadores
e) Forma normal y clculo del equilibrio de Nash para juegos de n jugadores
f) Aplicaciones de juegos estticos a Microeconoma
Antecedentes
Modelos de Duopolio y Oligopolio de Cournot
Modelo de Bertrand
Modelo de Supervisin
Modelo de Hotelling
Modelo finito de Cournot
g) Estrategias Mixtas
Antecedentes
Clculo del equilibrio con estrategias mixtas para juegos de 22
Mtodo extendido de Estrategias Mixtas para juegos de mk
CAPITULO II JUEGOS DINAMICOS
a) Introduccin
b) Mtodo de Induccin hacia atrs
c) Modelo de Stackelberg
d) Modelo de Leontief de empresa y sindicato
e) Mtodo Generalizado de Induccin hacia atrs
Solucin de juegos dinmicos finitos
f) Aplicaciones a Economa del mtodo generalizado
Modelo dinmico de Oligopolio
Modelo de comercio internacional
g) Juegos repetidos
CAPITULO III INTRODUCCIN A JUEGOS COOPERATIVOS
a) Antecedentes
b) Hiptesis generales
c) Valor de una matriz de pagos de dimensin mk
d) Juegos cooperativos de 2 jugadores
ptimos de Pareto
Juegos cooperativos finitos
Ncleo de un juego de 2 jugadores
Aplicaciones a economa:
Economa de intercambio, Modelo de empresa-sindicato

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e) Juegos cooperativos de n jugadores

Valor de una coalicin
Coaliciones y funcin caracterstica
Ncleo de un juego
Aplicacin a economa: Modelos de Oligopolio y de Bertrand cooperativos

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Felipe Peredo R.

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

OBJETIVOS:
Que el estudiante conozca los conceptos y los mtodos de la moderna Teora
de Juegos de suma general. Que sea capaz de aplicar la teora de juegos para
plantear y resolver problemas econmicos.

CAPITULO I: JUEGOS ESTTICOS

HISTORIA DE LA TEORA DE JUEGOS
En los siglos XIX y XX varios economistas formulan modelos de mercado
que utilizan conceptos y planteamientos originales que posteriormente sern
sistematizados y formalizados por la teora de juegos, Cournot (1838),
Bertrand (1883), Stackelberg (1934)
En 1944 el matemtico John V. Neuman y el economista Oscar Morgenstern
crean la teora de juegos en su libro The Theory of Games and Economic
Behavior, estos autores desarrollaron una versin de esta teora con un
supuesto demasiado restrictivo (juegos de suma constante), que la hace
inaplicable a la mayora de problemas econmicos de estrategia.
En 1950 John Nash introduce otra versin de la teora (y una nueva definicin
de equilibrio) Esta segunda versin es la que se utiliza actualmente en
economa.
De 1950 a la fecha se utilizan la estructura matemtica de Von Neuman y el
concepto de equilibrio de Nash para formalizar y generalizar los modelos de
duopolio y oligopolio de Cournot, Bertrand y Stackelberg y se desarrollan
muchas otras aplicaciones a la economa:
- a modelos de negociacin salarial
- a la teora del equilibrio general
- a economa financiera
- a economa internacional, etc.

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TEMA I a) INTRODUCCIN
una persona
un grupo de personas (equipo, club,etc.)

Un jugador puede ser: una empresa

una organizacin

un pas, etc.

Un juego es una situacin en la que participan dos o ms jugadores y cada uno

de ellos tiene que elegir entre un conjunto de acciones posibles (llamadas
estrategias). Como resultado de las decisiones tomadas por todos los
jugadores, cada uno de ellos recibe un pago: u1 , u2 , ... un
Se indicar como Sj al conjunto de estrategias del jugador j , como s1 , s2, ...,
etc. A una combinacin cualquiera de estrategias (1 del jugador 1, 2 del
jugador 2, etc.)
Los pagos correspondientes dependen de las estrategias elegidas:
u1 = u1(s1 , s2, )
u2 = u2(s1 , s2, ...,) .... etc.
Por lo tanto lo que decide un jugador afecta a los dems
Ejemplo 1. El juego T - Pi - P
Participan 2 personas (jugadores) cada uno de ellos elige una de las siguientes
figuras:
T= tijeras , Pi = piedra , P= papel
En un momento especifico ambos jugadores muestran (simultneamente) la
figura que escogieron.
Se determina al ganador (o un empate) considerando que
Pi gana a T
T gana a P
P gana a Pi
El ganador recibe $1 y el perdedor tiene que entregar $1 (pago =-1)

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Escribiremos:
a) Los conjuntos de estrategias de los jugadores
b) Todos las combinaciones posibles de estrategias en una tabla de 33
c) Los pagos (u1, u2) por cada combinacin de estrategias.
Respuesta
a) S1 = {T , Pi , P}
S2 = {T , Pi , P}
b)

Jugador 2

(u1, u2): jugador 1

T
Pi
P

T
(0,0)
(1,1)
(-1,1)*

Pi
(-1,1)
(0, 0)
(1,-1)

P
(1,-1)
(-1,1)
(0,0)

Ejemplo 2. El juego de los presos

Dos delincuentes (J1, J2) son atrapados cometiendo un delito menor, por el
cual pueden recibir una sentencia de 1 mes de crcel (pago = -1)
La polica sospecha que antes haban cometido un delito mayor cuya
penalizacin va de 6 a 9 meses, y por separado propone un trato a los 2 presos
(los cuales estn incomunicados), si un preso confiesa y su cmplice no, se le
perdona y el cmplice recibe la pena de 9 meses (pagos 0 y 9
respectivamente)
Si ambos confiesan, reciben la condena de 6 meses. Si ninguno confiesa,
ambos son condenados a la pena ya fijada de 1 mes.
a) Escribir los conjuntos de estrategias
b) Escribir la matriz de pagos (u1, u2) de este juego
Respuesta
a) Con la notacin: C= Confiesa
b)

N= No confiesa: S1 = {C, N} , S2 = {C, N}

J2

(U1, U2): J1

C
N

C
(-6,-6)
(-9,0)*

N
(0,-9)
(-1,1)

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TEMA Ib. FORMA NORMAL DE UN JUEGO

Consideremos un juego en el cual participan n jugadores (con n2), se indican

como S1, S2, ..., Sn a los conjuntos de estrategias de los jugadores.
Se asume que cada conjunto Si tiene al menos 2 elementos, puesto que el
jugador i se encuentra con 2 o ms alternativas (estrategias) para elegir.
Se indicar como x1 a una estrategia cualquiera del jugador 1, es decir: x1 S1
En forma similar x2 S2, x3 S3, etc. En la forma normal del juego, se
tienen que especificar todos los pagos que reciben los jugadores para cada
posible combinacin de estrategias.
Es decir, se tienen que definir las n funciones de pagos:
u1 = u1(x1, x2,....., xn )
u2 = u2(x1, x2,....., xn )

.
..
un = un(x1, x2,....., xn )

para todo x1 S1, x2 S2,..., xn Sn

Caso Particular
Para un juego de 2 jugadores : J1, J2 que tienen conjuntos finitos de estrategias,
escribiremos:
S1 = {s1 ,s2 , ...,sm }
,
S2 = {t 1 ,t 2, ..., t k }
Existen mk combinaciones de estrategias que se pueden representar en una
tabla. Indiquemos como:
u1 = u1( si, tj ) = a ij los pagos del 1er jugador
u2 = u2( si, tj ) = bij los pagos del 2do jugador
Al escribir los pagos a ij , bij en cada uno de las casillas de la tabla quedan
determinadas amabas funciones de pagos mediante la matriz
J2

(u1,u2) =

J1

s1
s2

t1

t2

...

tk

(a11, b11)

(a12, b12)

...

(a1k, b1k)

(a21, b21)

(a22, b22)
...

...
...

(a2k, b2k)
...

(am1, bm1)

(am2, bm2)

...

sm

(amk, bmk)

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Ejemplo: EL JUEGO H-M (Hombre-Mujer).

Los jugadores son el esposo (H) y la esposa (M) en un matrimonio. Cada
sbado van a un espectculo que puede ser B = Box, O = Opera.
Considerando que ambos disfrutan de la compaa de su cnyuge y tambin
ver el espectculo que ms les gusta, Los conjuntos de estrategias y la matriz
de pagos del juego son:
S1 = { B , O }
S2 = { B , O }

(H)
(M)
J2

(u1,u2) =

TEMA 1c.

J1

B
O

(4, 2)
(0, 0)

O
(1, 1)
(2, 4)

MTODO DE LAS ESTRATEGIAS DOMINADAS

Consideremos un juego de 2 jugadores con conjuntos finitos de estrategias

(representados con la notacin previamente indicada)
Decimos que una estrategia i del jugador 1 est dominada por otra estrategia
q del mismo jugador si:
u1( si, tj ) u1( sq , tj ) para todo j
y
u1( si, tm ) < u1( sq , tm ) para algn m
Es decir, eligiendo la estrategia i el jugador 1 siempre recibir un pago menor
(o igual) al que obtendra con la estrategia q. Cuando esto sucede, el jugador 1
no elegir la estrategia i pues le conviene ms la q, indicaremos esto como
si sq
La estrategia j del 2do jugador esta dominada por la estrategia r de dicho
jugador si :
u2( si , tj ) u2( si , tr ) para todo i
y
u2( sk , tj ) < u2( sk , tr ) para algn k
Actuando racionalmente el jugador 2 no elegir la estrategia dominada ( j ),
pues obtendra pagos menores ( o a lo sumo iguales) a los que recibir con la
estrategia r. Indicaremos esto en la forma:
tj tr

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METODO DE ESTRATEGIAS DOMINADAS

Para juegos de 2 jugadores con conjuntos de estrategias finitos

1.

Se comparan los pagos u1 del jugador 1 en los renglones de la matriz de

pagos, para encontrar todas las estrategias que sean dominadas.
Se eliminan de la matriz de pagos los renglones correspondientes a las
estrategias dominadas.

2.

Se comparan los pagos u2 del jugador 2 en las columnas de la matriz

obtenida en el paso anterior, buscando todas las estrategias dominadas
para el jugador 2. Se eliminan de la matriz de pagos las columnas
correspondientes a las estrategias dominadas.

3.

Regresamos al paso 1 ( y luego al 2) para seguir eliminando, hasta que ya

no queden estrategias dominadas de ni de J1 ni de J2

4.

En la matriz de pagos final vemos si hay solo un rengln i y una columna

j, en tal caso obtenemos la solucin ptima del juego.

Ejemplo. Encontrar la solucin ptima del siguiente juego aplicando el

mtodo de estrategias dominadas.
S1 = { I, II } ;
S2 = {a, b, c}

(u1,u2)=
J1

J2
B
(1, 2)
(0, 1)

a
(1, 0)
(0, 3)

c
(0, 1)
(2, 0)

Para J1: Comparando los pagos u1 , en los renglones vemos que ninguna esta
dominada de las estrategias de J1 esta dominada por otra.
Para J2: Al comparar los pagos u2 por columnas, vemos que la estrategia c
est dominada por b: c b. Considerando que J2 no elegir c, eliminamos
esa columna de la matriz de pagos y queda:
J2
(u1,u2)=
J1

a
(1, 0)
(0, 3)

b
(1, 2)
(0, 1)

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Felipe Peredo R. 10

En esta nueva matriz, el jugador 1 observa que la estrategia II esta dominada

por I : II I .
J1 no elegir II y podemos quitar el rengln correspondiente de la matriz.
J2
(u1,u2)=

a
(1, 0)

J1

b
(1, 2)

En esta matriz, la estrategia a del jugador 2 esta dominada por la b a

se eliminara la columna a y obtenemos:

(1,2)=

J2
b
(1, 2)

J1

_
_
Es decir las estrategias ptimas son: x 1 = I , x 2 = b
_
_
Los pagos correspondientes son:
u1 = 1 , u 2 = 2
Ejemplo 2
En el siguiente juego los conjuntos de estrategias son:
S1= {A , B , C , D} , S2= {m , n , p} . La matriz de pagos del juego es:

(u1,u2)=

A
B
C
D

J1

m
(8,2)
(5,5)
(7,2)
(6,4)

J2
n
(4,6)
(6,4)
(7,3)
(5,5)

p
(5,5)
(3,2)
(8,2)
(4,6)

Obtener la solucin del juego por el mtodo de estrategias dominadas .

Solucin: En la tabla (u1,u2) encontramos que las estrategias B y D son
dominadas por la estrategia C del jugador 1 Se eliminan los renglones B y
D de la tabla.
J2
(u1,u2)=

J1

A
C

M
(8,2)
(7,2)

n
(4,6)
(7,3)

P
(5,5)
(8,2)

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Felipe Peredo R. 11

Vemos que las estrategias m , p del jugador 2 son dominadas por la estrategia
n Se eliminan las columnas m , p de la tabla y queda como sigue:

(u1,u2)=

J1

J2
n
(4,6)
(7,3)

A
C

La estrategia A del jugador 1 esta dominada por la C por lo tanto se elimina A

y queda:

(u1,u2) =

J1

J2
n
(7,3)

Por lo tanto, la solucin es:

_
_
=
C
,
x1
x2 = n
_
_
=
7
,
u1
u2 = 3
Observacin: No todos los juegos se pueden resolver por el mtodo de
estrategias dominadas, existen algunos juegos que no tienen una combinacin
ptima de estrategias.
El siguiente ejemplo del juego H-M (Hombre-Mujer) corresponde a este caso:
S1 = {B, O} , S2 = {B, O}
J2 (M)
(u1,u2)=

J1(H) B
O

Explicacin:
O
B
O
B

no es dominada para J 1
no es dominada para J1
no es dominada para J2
no es dominada para J2

B
(4,2)
(0,0)

O
(1,1)
(2,4)

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Felipe Peredo R. 12

Ninguna de las estrategias es dominada. El mtodo de las estrategias

dominadas no funciona para este juego.
TEMA Id. EQUILIBRIO DE NASH
(de estrategias puras para un juego de dos jugadores)
Consideremos un juego de 2 jugadores expresado en forma normal
S1 = Conjunto de estrategias de J1 ; S2 = Conjunto de estrategias de J2
u1 = u1(x1 , x2) funcin de pagos del jugador 1
u2 = u2(x1 , x2) funcin de pagos del jugador 2
Donde (x1 , x2) representa una combinacin cualquiera de estrategias x1 S1
x2 S2.
Se dice que el punto E= (x1* , x2*) es un equilibrio de Nash del juego, si en
dicha pareja cada jugador hizo su mejor eleccin posible suponiendo que el
otro jugador ya eligi su estrategia de equilibrio.
Es decir se cumple que:
u1(x1*, x2*) u1(x1, x2*) para todo x1 S1
u2(x1*, x2*) u2(x1*, x2) para todo x2 S2
CALCULO DE EQUILIBRIO DE NASH
Cuando el juego tiene un nmero finito de estrategias para cada jugador.
Sean =S1 = {s1, s2,,sk}
S2 = {t1, t2,, tn}
aij: los pagos del jugador 1, es decir: aij = u1(si,tj)
bij: los pagos del jugador 2, es decir : bij= u2(si,tj)
J2

J1

s1
s2
sK

t1
(a11,b11)
(a21,b21)

(ak1,bk1)

T2
(a12,b12)
(a22,b22)

(ak2,bk2)

...

tn
(a1n,b1n)
(a2n,b2n)

(akn,bkn)

Comparando los pagos u1 en cada una de las columnas de la tabla, se identifica

al mayor valor de cada columna y lo resaltamos (en tipo de letra negrita)
De forma similar, comparamos los pagos u2 en cada rengln de la tabla y
localizamos a la estrategia que maximiza el pago del jugador 2 (y la marcamos
en un cuadro).

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Felipe Peredo R. 13

Se busca en la tabla un casillero en el cual ambos pagos (aij,bij) estn

marcados como mximos, en esa combinacin ambos jugadores maximizan
sus pagos como lo seala la definicin y ah se obtiene el equilibrio de Nash
del juego.
Ejemplo 1 : Encontrar el equilibrio de Nash E = (x1*, x2*) y los respectivos
pagos u1*, u2* del juego.
J2

(u1,u2) = J1

W
(8,2)
(9,1)
(5,5)

A
B
C

X
(9,1)
(2,8)
(10,0)

Y
(7,3)
(3,7)
(6,4)

Z
(8,2)
(4,6)
(3,7)

Solucin :
Maximizamos u1 sobre columnas y marcamos los mximos.
Maximizamos u2 sobre renglones y sealamos los mximos:
J2

(u1,u2) = J1

W
(8,2)
(9,1)
(5,5)

A
B
C

X
(9,1)
(2,8)
(10,0)

10

Y
(7,3)
(3,7)
(6,4)

Z
(8,2)
(4,6)
(3,7)

3
8
7

Vemos que hay un casillero donde ambos pagos son mximos: en (7,3) que
corresponde a las estrategias.
x2* = Y
x1* = A ,
E = (A , Y) ; u1* = 7 , u2* = 3
Observacin No todos los juegos tienen exactamente un equilibrio de Nash,
algunos juegos tienen varios equilibrios de Nash .
Ejemplo 2 :
Obtener los equilibrios de Nash de Juego H-M (hombre-mujer)

(u1,u2) =

J1(H)

B
O

B
(4,2)
(0,0)

J2(M)
O
(1,1)
(2,4)

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Felipe Peredo R. 14

Solucin:
Maximizamos sobre renglones y columnas
(u1,u2) =

J1(H)

J2(M)
O
(1,1)
(2,4)

B
(4,2)
(0,0)

B
O
Max u1

Max. u2

2
4

Se ve en la tabla que hay 2 equilibrios de Nash E1 , E2 :

E1 = (B , B) ; con u1* = 4 , u2* = 2
E2 = (O , O) ; con u1* = 2 , u2* = 4

Observacin Tambin hay juegos que no tienen ni un equilibrio de Nash, por

ejemplo el siguiente.

(u1,u2)=

J1

J2
B
(2,0)
(1,3)

A
(0,1)
(4,2)

I
II

Comprobacin:

(u1,u2)=

J1

I
II

A
(0,1)
(4,2)

J2
B
(2,0)
(1,3)

1
3

No hay equilibrio de Nash porque no coinciden los mximos de u1, u2 en algn

casillero de la tabla. 1

TEMA Ie. FORMA NORMAL Y CALCULO DEL EQUILIBRIO DE

NASH PARA JUEGOS DE N JUGADORES

La forma normal de un juego con N jugadores consiste en:

La conclusin del ejemplo previo no significa que sea imposible resolver ese juego, si existe solucin pero
es otro tipo (equilibrio con estrategias mixtas).

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Felipe Peredo R. 15

1) Los conjuntos de estrategias de cada uno de los jugadores (cada conjunto Si

debe tener al menos dos elementos):
S1 =Conjunto de estrategias del jugador 1,
S2 = Conjunto de estrategias del jugador 2,

SN = Conjunto de estrategias del jugador N,

y
2) Las funciones de pagos de cada uno de los jugadores:
u1 = u1(x1 , x2 , , xN) para el jugador 1
u2 = u2(x1 , x2 , , xN) para el jugador 2
..
uN = uN(x1 , x2 , , xN) para el jugador N
Donde (x1 , x2 , , xN) representa una combinacin cualquiera de estrategias
x1 S1 , x2 S2.,., xN SN.
Se dice que el punto E= (x1* , x2* ,, xN*) es un equilibrio de Nash del juego ,
si en dicho punto cada jugador hizo su mejor eleccin posible suponiendo que
todos los dems jugadores eligieron sus respectivas estrategias de equilibrio.
Es decir se cumple que:
u1(x1* , x2* ,, xN*) u1(x1 , x2* ,, xN*) para todo x1 S1
u2(x1* , x2* ,, xN*) u2(x1* , x2 ,, xN*) para todo x2 S2
.........
uN(x1* , x2* ,, xN*) u2(x1* , x2* ,, xN) para todo xN S2
Nota: Cuando el nmero de jugadores es menor a 5, puede ser conveniente
representar a las funciones de pagos en forma tabular ( matricial), pero si hay
5 ms jugadores es preferible especificar las funciones de pagos mediante
formulas algebraicas, mediante una lista usando diagramas de rbol.
Para N = 3 jugadores, las funciones de pagos se pueden representar mediante
matrices formadas por bloques (submatrices) considerando que cada rengln
corresponde a una estrategia de J1, cada bloque (grupo de columnas)
corresponde a una estrategia de J3, y dentro de cada bloque, cada columna
corresponde a una estrategia de J2 como se muestra en el siguiente ejemplo.
(Para N=4 jugadores se puede aplicar una idea similar usando varios bloques
o grupos de renglones para distinguir las estrategias del jugador 4).
Ejemplo de un juego de 3 jugadores con nmero finito de estrategias.
Consideremos el juego en el cual los conjuntos de estrategias son:
S1 = { I, II, III } , S2 = { x, y } , S3 = { A, B }

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Felipe Peredo R. 16

La matriz de pagos del juego es la siguiente:

J3
A

B
J2

J2

(u1,u2,u3) =

J1

I
II
III

(1,2,7)
(3,4,3)
(5,2,5)

(5,5,3)
(3,1,6)
(6,4,9)

(2,3,1)
(6,4,2)
(3,1,8)

(3,2,5)
(4,5,4)
(2,3,7)

Para ilustrar la interpretacin de la tabla anterior, supongamos que se desea

obtener el pago del jugador 3 cuando las estrategias elegidas son II, X, B,
este pago se expresa como u3(II, X, B) para localizarlo nos fijamos en que
dicho pago debe estar en un casillero del rengln II, bloque B (el de la
derecha), y dentro del bloque B en la columna X: (6,4,2) . El pago del jugador
3 es la tercera coordenada, por lo tanto: u3(II, X, B) = 2
Para calcular el equilibrio de Nash del juego podemos hacer las
maximizaciones de u1 y u2 en cada bloque de la matriz como ya se explic
antes (la de u1 por columnas y la de u2 por renglones) marcando los valores
mximos que resulten.
Para la maximizacin de u3 consideremos que J3 supone que los otros 2
jugadores ya eligieron (lo cual nos ubica en un rengln y en una columna
particulares), pero el bloque (estrategia de J3) puede cambiar, as que
buscamos el bloque donde J3 obtiene su pago mximo y lo marcamos.
Por ltimo buscamos un casillero de la tabla en la cual los tres pagos sean
mximos.
Ejemplo Calcular el equilibrio de Nash del juego anterior de 3 jugadores:
J3
A

B
J2

J2

(u1,u2,u3) =

Solucin.

J1

I
II
III

(1,2,7)
(3,4,3)
(5,2,5)

(5,5,3)
(3,1,6)
(6,4,9)

(2,3,1)
(6,4,2)
(3,1,8)

(3,2,5)
(4,5,4)
(2,3,7)

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Felipe Peredo R. 17

Maximizamos u1 por columnas y u2 por renglones y se obtiene:

J3
A

B
J2

J2

X
(u1,u2,u3) =

I
II
J1
III
max u1

(1, 2 ,7) (5, 5 ,3) 5

(3, 4 ,3) (3, 1 ,6) 4
(5, 2 ,5) (6, 4 ,9) 4

5
6

(2, 3 ,1) (3, 2 ,5) 3

(6, 4 ,2) (4, 5 ,4) 5
(3, 1 ,8) (2, 3 ,7) 3

6
4

Ahora comparamos los pagos u3 en los bloques A , B para cada combinacin

de rengln y columna para determinar los mximos de u3 y los marcamos:
J3
A

B
J2

J2

X
(u1,u2,u3) =

J1

I
II
III

(1, 2 ,7) (5, 5 ,3)

(3, 4 ,3) (3, 1 ,6)
(5, 2 ,5) (6, 4 ,9)

(2, 3 ,1) (3, 2 ,5)

(6, 4 ,2) (4, 5 ,4)
(3, 1 ,8) (2, 3 ,7)

Por ltimo observemos que en el casillero correspondiente a (III, Y, A)

tenemos valores mximos de los 3 pagos, por lo tanto el equilibrio de
Nash del juego es
E= (x1* , x2* , x3*) = (III, y , A)
Y los pagos correspondientes son:
u1* = 6 , u2* = 4 , u3* = 9
Ejemplo de un juego de 3 jugadores que no tiene equilibrio de Nash.
El siguiente juego tiene los mismos conjuntos de estrategias que el ejemplo
anterior, pero los pagos son diferentes y se muestran en la siguiente matriz
formada por bloques:
J3
A

B
J2

J2

(u1,u2,u3) =

J1

I
II
III

(1,4,6)
(2,0,1)
(2.5,2,0)

(2,5,1)
(1,1,3)
(0,1,4)

(4,1,1)
(2,0,3)
(2,3,1)

(0,2,3)
(2,1,0)
(0,4,2)

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

Felipe Peredo R. 18

Para calcular el equilibrio de Nash maximizamos los pagos u1, u2, u3 como ya
se explic previamente y se obtiene la matriz:
J3
A

B
J2

J2

(u1,u2,u3) =

I
II
III

J1

(1, 4 ,6)
(2, 0 ,1)
(2.5, 2 ,0)

(2, 5 ,1)
(1, 1 ,3)
(0, 1 ,4)

(4, 1 ,1)
(2, 0 ,3)
(2, 3 ,1)

(0, 2 ,3)
(2, 1 ,0)
(0, 4 ,2)

Se observa que, en ningn casillero hay pagos mximos de los 3 jugadores,

por lo tanto este juego no tiene equilibrio de Nash.
TEMA If. APLICACIONES DE LA TEORA DE JUEGOS A
LA MICROECONOMA.
ANTECEDENTES

1) La regla de CRAMER
Este mtodo se utiliza para resolver sistemas cuadrados (n n) de ecuaciones
lineales.
a x + a12 x 2 = b1
Para n =2 ecuaciones, el sistema se expresa as: 11 1
a 21x1 + a 22 x 2 = b 2
Los determinantes , 1 , 2 son:

1 =

b1 a12
b2

a 22

= b1a22 b2a12 ;

a11 a12

2 =

a11 b1

a 21 a 22

a 21 b 2

= a11a22 a12a21

= a11b2 b1a21

Si 0 entonces el sistema tiene solucin nica y est dada por:

x1 =

x2 =

Ejemplo numrico :
Resolver el siguiente sistema aplicando la regla de Cramer:
2x1 + 3x2 = 16

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

Felipe Peredo R. 19

x1 2x2 = 1
Solucin:
=

2 =

x1 =

2
1

3
16
= -4 3 = -7 ; 1 =
2
1

2
1

16
1

3
= -32 3 = -35
2

= 2 16 = -14

35
=5
7

x2 =

14
=2
7

(x1 , x2 ) = ( 5 , 2 )

Generalizacin de la regla de Cramer

El sistema siguiente consta de n ecuaciones lineales con n incgnitas:

a11x1 + a12 x 2 + + a1n x n = b1

a x + a x + + a x
= b2
21 1
22 2
2n n

an1x1 + an2 x 2 + + ann x n = bn

En forma matricial:
a11 a12 a1n

a 21 a 22 a 2n

a a a
n1 n2
nn

x1
b1


x2
b2


=






x
b
n
n

Se calculan los siguientes determinantes:

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

a11 a12 a1n

b1 a12 a1n

a 21 a 22 a 2n

b 2 a 22 a 2n

Felipe Peredo R. 20

a11 b1 a1n
a 21 b 2 a 2n

; 1 =
; 2 =
.etc.....

an1 an2 ann

an1 bn ann
bn an2 ann
a11 a12 b1
a 21 a 22 b 2
....... n =

an1

an2 bn

Si 0 entonces el sistema tiene solucin nica y los valores de las

incgnitas son:
x1 =

x2 =

......

xn =

ANTECEDENTE 2) Modelo de monopolio simplificado.

Suponemos que en el mercado de un bien solo participa una empresa
produciendo la cantidad Q (que es la cantidad total en el mercado)
Suponemos una curva de demanda del mercado; Q = a P donde P es el
precio del bien. (Nota: se puede escribir la ecuacin de la demanda en forma
equivalente como P = a Q).
Consideramos una funcin de costos totales de la empresa monoplica:
C(Q) = cQ donde c es una constante positiva y c < a.
Encontraremos la cantidad ptima q*m en la cual la empresa maximiza su
beneficio B.
SOLUCION:
Beneficio: B = I C

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

Felipe Peredo R. 21

B = PQ - cQ
Es necesario sustituir la variable P por su valor obtenido de la ecuacin de
demanda. Despejamos de Q = a - P P + Q = a P = a Q
Sustituyendo a P en la ecuacin de beneficio:
B = (a - Q)Q - cQ Reagrupando trminos: B = (a - c)Q Q2
Maximizando con clculo
d(a c)Q Q 2
dB
= 0 implica que:
=0
dQ
dQ
(a - c) - 2Q = 0
De ah despejamos:
Q* =

ac
2

Es la cantidad ptima del monopolio

Nota. Para maximizar B hemos aplicado la condicin de 1er orden, la cual

determina un punto crtico. En este punto la funcin de beneficio B tiene un
valor mximo absoluto porque el beneficio es una funcin cuadrtica (con
coeficientes de Q2 negativo) y su grfica es una parbola que se extiende hacia
abajo.
El beneficio mximo es: B* = (a - Q*)Q* - cQ*
a c a c
ac

a c
c
B* = a

=
2 2
2

a c

a c
2

Simplificando la expresin:

a c
B =

2
*

>0

MODELO DE DUOPOLIO DE COURNOT

Se considera un mercado en el cual solo participan 2 empresas produciendo y
vendiendo cantidades q1, q2 de un mismo bien.
Suponemos que ambas empresas tienen una organizacin y tecnologa
similares y sus funciones de costos son:
CT1 = cq1
; CT2 = cq2

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

Felipe Peredo R. 22

En el Mercado hay una cantidad total del bien Q = q1 + q2, y la funcin de

demanda de dicho bien es: Q = a - P (o equivalentemente P = a Q)
con c < a.
a) Obtendremos los beneficios u1, u2 de las empresas como funciones solo de
las cantidades q1 , q2
b) Responderemos a la pregunta: Cmo se pueden calcular las cantidades de
equilibrio (q1*, q2*)?
c) Calcularemos el punto de equilibrio (q1*, q2*) del mercado y los beneficios
correspondientes u1* , u2* de las empresas.
d) Tambin determinaremos si son positivos, cero negativos los beneficios
de las empresas en el punto de equilibrio (u1* , u2*)
RESPUESTAS
a) Empresa 1
u1 = I1 CT1 = Pq1 cq1
Sustituyendo P:
u1 = (a Q) q1 cq1
Sustituyendo Q:
u1 = (a q1 q2)q1 cq1
Desarrollando y agrupando trminos:
u1= (a c - q2)q1 q12
Empresa 2:
u2 = I2 CT2 = Pq2 cq2
u2 = (a Q)q2 cq2 = (a q1 q2)q2 cq2
Desarrollando y agrupando trminos:
u2 = (a c q1)q2 q22
b) Para determinar las cantidades de equilibrio no se puede aplicar el mtodo
de optimizacin del clculo (con derivadas parciales) porque la maximizacin
de las dos funciones de beneficio da como resultado dos puntos distintos
(q1 , q2 ) , (q1 , q2 ) ninguno de los cuales puede considerarse un equilibrio.
Para encontrar el equilibrio del mercado tenemos que observar que la
participacin de las 2 empresas en este mercado define un juego de 2
jugadores con estrategias q1, q2 porque la decisin de produccin de cada
empresa afecta al beneficio de ambas empresas.
Para este juego los conjuntos de estrategias son 0 q1 a , 0 q2 a

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

Felipe Peredo R. 23

Las funciones de pagos de los jugadores son sus beneficios respectivos:

El equilibrio que buscamos ser el equilibrio de Nash del juego porque una
vez que las empresas se ubiquen en dicho equilibrio (q1*, q2*) a ninguna de
ellas les conviene cambiar su cantidad producida.
c) Clculo del equilibrio de Nash
De acuerdo a la definicin la empresa 1 maximiza u1 suponiendo que la otra
empresa ya eligi su estrategia de equilibrio q2* , es decir, se efecta la
maximizacin de la funcin u1(q1 , q2*) considerando a q2* constante:
2
d u1 (q1 , q *2 )
d (a - c - q *2 ) q1 - q1
=0

=0
d q1
d q1
(a c - q2*) 2q1 = 0
Sustituyendo q1 por q1* y acomodando trminos: 2q1* + q2* = (a c) (1)
La empresa 2 maximiza su beneficio u2 suponiendo que la otra empresa ya
eligi q1* (constante):
*

d u 2 (q1 , q 2 )
=0
d q2
2

d (a - c - q1* ) q 2 - q 2
=0
d q2
(a c - q1*) 2q2 = 0
Sustituyendo q2 por q2* y acomodando trminos: q1* + 2q2* = (a c) (2)
Ahora resolvemos el sistema de ecuaciones lineales (1), (2) para q1* , q2*
Aplicando la regla de Cramer:
2q1* + q2* = (a c)
q1* + 2q2* = (a c)

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

2 1
1 2

Felipe Peredo R. 24

=41=3

1 =

(a c) 1
= 2(a-c) (a-c) = (a-c)
(a c) 2

2 =

2 (a c)
= 2(a-c) (a-c) = (a-c)
1 (a c)

q1* =

(a c)
1
=

q2* =

(a c)
2
=

El equilibrio del mercado es:

(a c) (a c)
E = (q1* , q2*) =
,

3
3

d) Por ltimo, evaluamos los beneficios de las empresas en el punto de

equilibrio:
u1* = u1(q1* , q2*) = (a c - q2*)q1* q1*2

(a c) (a c)

u1* = a c

3 3

Simplificando: u1* =

(a c)

(a c)2
9

Para la empresa 2:
u2* = u2(q1* , q2*) = (a c - q1*)q2* q2*2
2

(a c)2
(a c) (a c)

(a c)

u2* = a c

=
9
3 3

3
2
2
(a c)
(a c)
u1* =
, u2* =
9
9
En el equilibrio de Nash ambas empresas tienen beneficios positivos.
MODELO DE OLIGOPOLIO DE Cournot para 3 empresas.

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

Felipe Peredo R. 25

Suponemos que en cierto mercado participan solamente tres empresas,

produciendo y vendiendo cantidades q1, q2, q3 de un mismo bien.
La cantidad total disponible en el mercado es Q = q1 + q2 + q3
Supondremos tambin una funcin de demanda: P = a Q y costos totales de
las empresas CT1 = cq1 ; CT2 = cq2 ; CT3 = cq3
a) Obtener las funciones de beneficio u1 , u2 , u3 de las 3 empresas.
b) Calcular el punto de equilibrio (q*1 , q*2 , q*3) del mercado y los
beneficios correspondientes u*1, u*2, u*3 de las empresas.
c) Son positivos los beneficios de todas las empresas en el punto de
equilibrio: u*1 > 0 , u*2 > 0 , u*3 > 0 ?
RESPUESTAS
La formulacin algebraica de este modelo as como el clculo del equilibrio de
Nash son similares al modelo de Duopolio previamente resuelto, por lo cual se
omitirn los detalles ms simples.
a) Empresa 1: u1= I1 CT1 = Pq1 cq1
Sustituyendo P = (a-Q) = (a - q1 q2 q3)
u1 = (a - q1 q2 q3)q1 cq1
Desarrollando y agrupando trminos:
u1= (a c - q2 - q3 )q1 q12
Empresa 2:
u2 = I2 CT2 = Pq2 cq2 = (a Q)q2 cq2
Sustituyendo P = (a-Q) = (a - q1 q2 q3)
u2 = (a - q1 q2 q3)q2 cq2
Desarrollando y agrupando trminos:
u2 = (a c - q1 - q3 )q2 q22
Empresa 3:
u3 = I3 CT3 = Pq3 cq3 = (a Q)q3 cq3
Sustituyendo P = (a-Q) = (a - q1 q2 q3)
u3 = (a - q1 q2 q3)q3 cq3
Desarrollando y agrupando trminos:
u3 = (a c - q1 - q2 )q3 q32

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

Felipe Peredo R. 26

Comentario. En este modelo no se puede aplicar el mtodo de optimizacin

del clculo (con derivadas parciales) para determinar el equilibrio de mercado,
porque se hara la maximizacin de tres funciones (las cuales dan como
resultado puntos diferentes).
b) Para encontrar el equilibrio del mercado tenemos que observar que la
participacin de las 3 empresas en este mercado oligoplico constituye un
juego de 3 jugadores con estrategias q1 , q2., q3
Los conjuntos de estrategias son 0 q1 a , 0 q2 a , 0 q3 a
Las funciones de pagos de los jugadores son sus beneficios respectivos:
El equilibrio del mercado que buscamos ser el equilibrio de Nash del juego.
Clculo del equilibrio de Nash
De acuerdo a la definicin la empresa 1 maximiza u1 suponiendo que las otras
dos empresas ya eligieron sus estrategias de equilibrio q2* , q3* es decir, se
efecta la maximizacin de la funcin u1(q1 , q2* , q3*) considerando a q2* y a
q3* constantes:
2
d u1 (q1 , q *2 , q *3 )
d (a c q *2 q *3 ) q1 - q1
=0
=0
d q1
d q1

(a c - q2* - q3*) 2q1 = 0

Sustituyendo q1 por q1* y acomodando trminos:
2q1* + q2* + q3* = (a c) (1)
La empresa 2 maximiza su beneficio u2 suponiendo que las otras empresas ya
eligieron sus estratregias de equilibrio q1* , q3* (constantes):
d u 2 (q1 , q *2 , q *3 )
=0
d q2

d (a c q1* q *3 ) q 2 - q 2
=0
d q2

(a c - q1* - q3* ) 2q2 = 0

Sustituyendo q2 por q2* y acomodando trminos: 2q1* + q2* + q3* = (a c) ..(2)
La empresa 3 maximiza su beneficio u3 suponiendo que las otras 2 empresas
ya eligieron sus estratregias de equilibrio q1* , q2* (constantes):

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

d u3 (q1 , q*2 , q3 )
=0
d q3

Felipe Peredo R. 27

d (a c q1* q *2 ) q 3 - q 3
=0
d q3

(a c - q1* - q2* ) 2q3 = 0

Sustituyendo q3 por q3* y acomodando trminos: q1* + q2* + 2q3* = (a c) ..(3)
Ahora resolvemos el sistema de ecuaciones (1), (2), (3) para q1* , q2* , q3*
2q1* + q2* + q3* = (a c)
q1* + 2q2* + q3* = (a c)
q1* + q2* + 2q3* = (a c)
Aplicando la regla de Cramer:
2 1 1
=

1 2 1 =4
1 1 2
(a c) 1 1
(a c) 2 1 = (a-c)

1 =

(a c) 1 2

2 =

2 (a c)

1 (a c)

1 (a c)

= (a-c)

2 1 (a c)
1 2 (a c)

3 =

= (a-c)

1 1 (a c)
q1* =

(a c)
1 (a c)

=
, q2* = 2 =

4
4

, q3* =

El equilibrio del mercado es:

(a c) (a c) (a c)
E = (q1* , q2* , q3*) =
,
,

4
4
4

3 (a c)
=

MTODOS DE LA TEORA DE JUEGOS Y APLICACIONES A LA ECONOMA

Felipe Peredo R. 28

c) Por ltimo, evaluamos los beneficios de las empresas en el punto de

equilibrio:
u1* = u1(q1* , q2* , q3*) = (a c - q2* - q3* )q1* q1*2

(a c) (a c) (a c)

u1* = a c

4
4 4

Simplificando: u1* =

(a c)

(a c)2
16

Para la empresa 2:
u2* = u2(q1* , q2* , q3*) = (a c q1* - q3* )q2* q2*2

(a c) (a c)

u2* = a c
4
4

(a c)

(a c)

(a c)2
=
16

(a c)2
=
16

Para la empresa 3:
u3* = u3(q1* , q2* , q3*) = (a c q1* - q2* )q3* q3*2

(a c) (a c)

u2* = a c
4
4

(a c)

(a c)

(a c)2
(a c)2
(a c)2
u1* =
, u2* =
; u3* =
16
16
16
En el equilibrio de Nash las tres empresas tienen beneficios positivos.