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15/09/2014
1. INTRODUCCION
DISTRIBUCIN NORMAL UNIVARIANTE
NORMAL MULTIVARIANTE
DEFINICION 1
Un vector aleatorio
que toma
valores en
se distribuye segn la ley normal p-variante si
su funcin de densidad es:
(1)
Donde:
Notacin:
2
2
1
1 x1 1 x2 2
x1 1 x2 2
f (x1, x2 )
exp
12
2
2
11 22
2 1122(1 12) 2(1 12) 11 22
Si
las v.a.
son independientes
NORMAL MULTIVARIANTE
al vector
tal que:
autovalores de
Resultado 1:
Si es definida positiva, tal que
existe entonces:
implica que
, tal que:
con
.
, con ejes
Ejemplo 1:
Resultado 2:
Sea la transformacin:
Siendo
tal que
la matriz de autovectores de
entonces:
definida positiva,
Ejemplo 2:
Resultado 3:
El vector
satisface:
es la abscisa de la
Ejemplo 3:
Propiedades, Sea
Caso especial
NORMAL MULTIVARIANTE
13
La matriz
denotada por
(constantes).
que es equivalente a: