GESTIN DE RIESGOS

LATINOAMERICANO.

FINANCIEROS.

EXPERIENCIA

EN

UN

BANCO

INTRODUCCIN.
Las crisis financieras de los ltimos aos son el resultado de una cadena de errores dentro
de los sistemas financieros nacionales como internacionales.
La globalizacin e internacionalizacin de la banca internacional ha debilitado las garantas
nacionales contra el colapso bancario, pero al mismo tiempo ha hecho necesario las
salvaguardias eficaces ms urgentes. La complejidad de los instrumentos financieros haca
complejo el anlisis y la gestin de riesgo en este sentido existe un conjunto de reformas
que el Banco San Ramn a puesto en marcha como respuesta a los acontecimientos de la
crisis en los ltimos aos.
El artculo habla de Banco Ramn que est dedicado a la banca comercial y banca
empresarial; su estructura orgnica existen dos reas que han tenido una mayor relevancia
en los aos estudio, una de ellas es rea de gestin de riesgos y la otra el rea de finanzas.
La tasa de crecimiento de este banco es de 25% anual, el cual ha tenido un crecimiento a
partir del 2011.
Durante el ao 2011 la inflacin peruana fue del 0.27% mensual con un acumulado al
4.74%, esta inflacin les oblig a desarrollar un modelo de riesgos para enfrentar a futuros
incrementos en la inflacin del estado y otros riegos que podra perjudicar al banco. El rea
de riesgos a desarrollado mediante las polticas internas con la finalidad de que los
requerimientos solicitados y las actividades desarrolladas no impacten de manera negativa
en el accionar y liderazgo de la empresa.

I. ANLISIS DEL MODELO DE GESTIN DE RIESGOS.

El modelo de gestin de riesgos presentados por esta empresa es un modelo proactivo.

El modelo de riesgos implementado por el banco ha sido definido en base a:

-

Gestin de riesgo crediticio

Gestin de riesgo operacional
Gestin de riesgo de mercado
Gestin de riesgo estructural

Respecto a la gestin de riesgo crediticio en banca de personas la admisin del crdito en

un cliente est calificado en un 100% por herramientas de anlisis de riesgo. Aparte del
anlisis desarrollo por este tipo de anlisis se toma en cuenta la visita o el contacto directo
con el cliente para contrarrestar su informacin financiera con el sistema o con la
herramienta financiera.
Los riesgos operacionales estn basado en los procedimientos y metodologas para
identificar, evaluar y dar seguimiento a esta clase de riesgo as como mitigar por fallas en el
proceso, en actuacin de personas o de la tecnologa.

Los riesgos en el mercado tienen como finalidad mantener un capital econmico suficiente
para mantener las operaciones de la identidad, este proceso comienza con presupuestar la
actividad segn los mercados. Posteriormente la herramienta simula el capital econmico
requerido para ao en curso, consecutivamente la herramienta calcular la prdida mxima
la cual podra sufrir debido a las posibles variaciones en el mercado financiero como por
ejemplo cambio en los tipos de inters, cambio en el precio de las acciones; cambio en los
precios en los precios de la materia prima, oro, plata entre otros. Esta herramienta tiene un
nivel de confianza de 99%.
El riesgo estructural est compuesto por el riesgo del inters y el de liquidez. El riesgo de
inters se centra en el impacto de las variaciones de tasas de inters del mercado financiero
y del valor econmico de una entidad.
Este modelo de riesgos est definido por la superintendencia del mercado de valores de
Lima en relacin al marco normativo internacional para los bancos (BASILEA III) que son
medidas de reforma para fortalecer la regulacin, supervisin y gestin de riesgos.
II. RESULTADOS DE LA APLICACIN DEL MODELO GESTIN DE RIESGOS
En el mes de diciembre de 2011, la inflacin mensual peruana fue del 0.27%, con el
acumulado de los doce ltimos meses igual a 4.74%. Considerando que la meta anual de
inflacin del BCRP se encuentra en un rango de 1 a 3%, se observa que esta fue superada
en 1.74 puntos porcentuales. Segn la expectativas del BCRP, se esper que la inflacin
para el 2012 oscile entre un rango de 2.5 a 3%.
A diciembre 2011, segn la Superintendencia de administracin tributaria, el tipo de
cambio interbancario promedio de venta cerr su cotizacin en S/ 2.696 por dlar, lo que
signific una apreciacin del sol frente al dlar, siendo la variacin porcentual con respecto
al cierre de setiembre igual a -2.78%. De esta forma se mantuvo la tendencia apreciativa, y
se espera que durante el 2012 dicha tendencia se mantenga.
A diciembre 2011, el riesgo pas se ubica en 206 puntos bsicos (pb), menor en 63pb al
registrado al cierre de septiembre (269pb). Asimismo, el indicador de la regin de
Amrica Latina tambin presenta una mejora, disminuyendo en 41 pb (de 499 a 458).
Esto ha situado al Per en una mejor posicin competitiva para atraer inversiones, con
respecto a la regin. Al 31 de diciembre de 2011, los activos del Banco Ramn ascendieron

a S/.42.254 millones como consecuencia de la implementacin del modelo de gestin de

riesgo, mostrando un incremento respecto a diciembre del 2010 de 11.8%. Su composicin
total est orientada, principalmente, hacia la cartera de crditos neta, con un 68.4%, la
cual mantiene un nivel de dolarizacin del 51%. Por otro lado, los fondos disponibles
representan el 20.1% del activo.
La gerencia de riesgos del Banco San Ramn ha desarrollado diversas polticas internas con
la finalidad de atender los requerimientos regulatorios que sean solicitados, con la finalidad
de que estos no impacten en su accionar y le permitan mantener el liderazgo ya alcanzado.
III. CONCLUSIN.
La aplicacin del modelo de riesgos por el Banco San Ramn no slo permiti
enfrentar las crisis financieras nacionales internacionales sino que ayud a que la
entidad eleve su tasa de crecimiento en 11.8% generando un impacto positivo.
Es relevante mencionar que est aconteciendo un fenmeno que empieza a
expandirse: la inclusin financiera o, como tambin lo llaman,

la

profundidad

financiera. Hoy diferentes entidades financieras se estn extendiendo a un buen ritmo.

En particular, se destacan los entes de banca mltiple como las cajas (municipales y
rurales).
En todo su proceso de gestin de riesgos el banco hace uso de herramientas
tecnolgicas para simular y evaluar escenarios posibles de riesgos y poder tomar
decisiones para evitar estos escenarios con sus posibles impactos.