ECONOMETRA

Fortino Vela Pen

RAZN DE VEROSIMILITUD, PRUEBA DE WALD Y PRINCIPIO DEL

MULTIPLICADOR DE LAGRANGE
Generalmente, en el modelo de regresin lineal (MRL) se utilizaron las pruebas t, F y 2
para probar diversas hiptesis sobre los parmetros. Con modelos de regresin no lineal
(como el logstico) resulta necesario considerar mtodos alternativos para probar hiptesis.
Con la triada de pruebas: de verosimilitud, de Wald y del multiplicador de Lagrange se
logra este propsito. Asintticamente (con muestras grandes) las tres pruebas son
equivalentes en cuanto a que la estadstica de prueba asociada a cada contraste es la
distribucin 2.
La idea es la siguiente: si se considera a un estimador de mxima verosimilitud (MV), ,
del parmetro , y se busca contrastar la hiptesis Ho: =0, la lgica de cada una de las
pruebas sealadas es la siguiente:
Se parte del logaritmo de la funcin de verosimilitud, L(). La idea radica en que se
rechazar Ho ssi es cercano a . En caso contrario no se rechaza Ho. La Figura 1
ilustra el caso tpico del logaritmo de una funcin verosimilitud, L().

Figura 1. Logaritmo de una funcin verosimilitud, L().

Fuente: Doran, Howard E. (1989). Applied Regresin Anlisis in Econometrics, Marcel

Dekker Inc., Nueva York, p. 337.

Las formas posibles de realizar el contraste son:

1. Contraste de Wald. Se puede comparar directamente a con 0 , esto es, 0 = 0 . Si
se cumple que = 0 entonces no se rechaza Ho. El principio de Wald busca
establecer si esta diferencia resulta estadsticamente diferente de cero.

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2. Contraste de razn de verosimilitudes. Otro enfoque sera el comparar a los puntos C

y D de la figura 2. Si es cercana a , entonces C es cercano a D. La distancia CD resulta
ser simplemente L() L( 0 ) . Dicha comparacin da por resultado a la llamada razn de
versomilitudes (regularmente dicha comparacin alude a un llamado modelo completo y
otro el modelo reducido).
Figura 2. Diferentes formas de medir la distancia entre y
verosimilitud.

con el logaritmo de la funcin de

Fuente: Doran, Howard E. (1989). Applied Regresin Anlisis in Econometrics, Marcel

Dekker Inc., Nueva York, p. 338.

3. Contraste del multiplicador de Lagrange. Otra posibilidad sera examinar la pendiente

de la funcin de verosimilitud en el punto = 0 (punto E de la figura 2). Si y son
cercanas, entonces la pendiente en 0 debe ser cero. De esta manera, rechazar Ho depende
de de evaluar si

dL
es significativamente diferente de cero.
d = 0

De forma algo ms formal, la figura 3 ilustra los tres criterios para el contraste de hiptesis.
Ntese, como lo hace Greene (1998:142), que la escala del eje vertical sera diferente para
cada curva. Por tanto, los puntos de interseccin entre cada par de curvas no tiene ningun
significado.

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Figura 3. Los criterios de Wald, razn de verosimilitudes y multiplicador de
Lagrange para el contraste de hiptesis

Fuente: Greene, William H. (1998). Anlisis Economtrico, 3 ed., Pretince Hall, Espaa, p. 143.

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