Universidad de Oriente

Ncleo de Sucre
Departamento de Matemticas
Programa de la Licenciatura en Informtica
Bachiller. Jess A. Machado O
c.i 24.877.491
Teora de Decisin y Anlisis de Decisiones
(Ejercicios Propuestos)
4.1 El precio posible para las acciones comunes de General Motor
para maana ser ms alto, el mismo o inferior. Son todos estos
eventos mutuamente excluyentes? Colectivamente exhaustivos?
Hay algn error en asignar probabilidades previas de 0,5; 0.4 y
0, respectivamente?
Este planteamiento nos demuestra la existencia de incertidumbre,
cada uno de las alternativas presentes al no estar sustentadas
previamente, nos da el mismo criterio de seleccin. Estos
eventos si son mutuamente excluyentes, recordemos que para ser
mutuamente excluyentes nicamente uno de los eventos tienen que
ocurrir en cualquier intento. Por ejemplo: lanzar una moneda al
aire resultar siempre en cara o cruz. Esto pasara si se
escogiera el precio de las acciones respectivamente.
Son eventos colectivamente exhaustivos, puesto que la lista de
resultados incluye cada resultado posible. Es decir sucede algo
parecido al lanzar una moneda, de antemano se conoce que en
dichos resultados posibles estn en la lista (salir cara o
cruz).
Si se colocan previamente las probabilidades 0.5 , 0.4 y 0
respectivamente. Suponiendo que existe una distribucin de
probabilidad que lo permita, se estara incurriendo en una falta
debido a un principio de probabilidad, ya que los eventos con
colectivamente
exhaustivos
y
mutuamente
excluyentes
deben
permitir que la suma de las probabilidades debe dar la
totalidad. Puesto que tenemos los estados de las alternativas
A1 + A2 + A3 = 100%, no sucede en este caso.

4.2 El propietario de una

primer mes de negocios ha

tienda de tenis encuentra que

vendido 125 raquetas de tenis

su
de

madera, 50 raquetas de aluminio y 25 raquetas de acero. Basados

solamente en estos datos, qu distribucin de probabilidad
previa formulara para este tipo de raquetas de tenis vendidas?

4.3 Suponga que el estado del tiempo se ha sobreestimado el

domingo por la maana y que usted tiene 100 personas que vienen
a una invitacin en la tarde. Usted posee un jardn muy bonito y

su casa no es muy grande; as que si el estado del tiempo lo

permite, debera arreglar sus refrescos en el jardn y realizar
la fiesta all. Por otra parte, si usted realiza la fiesta en el
jardn y despus que lleguen los huspedes empieza a llover, los
refrescos se arruinan, los huspedes se mojan y usted
seguramente desea haber decidido realizar la fiesta en su casa.
Defina los actos, eventos, consecuencia y represente el problema
en una tabla de pago.

4.4 Unos inversionistas tienen el objetivo de lograr la mxima

tasa posible de retorno. Suponiendo que solamente tiene tres
inversiones posibles (sus estrategias): acciones especulativas,
acciones de alto grado, o bonos. Tambin suponga que solamente

pueden ocurrir tres estados posibles de la naturaleza: guerra,

paz y depresin. Ignore todos los problemas de ganancia de
capital, impuestos, etc. Y suponga que el inversionista ha
determinado su tasa de retorno (en porcentaje) para cada uno de
las nueve combinaciones accin-estado como se muestra en la
tabla. Cul es la accin ptima utilizando los diversos
criterios de eleccin no probabilsticos de este captulo?

Accin \ Evento

Guerra (Q1)

Paz(Q2)

Depresin (Q3)

Valores Especulativos

20

-6

Bonos de Grado

Bonos

Respuesta:
Se utilizar el software desarrollado en clases para dar
respuesta a los criterios, tomando en cuenta que dichos
criterios sern los no probabilsticos:
Aplicando Dominacin no se obtuvo ninguna variacin, por lo
tanto no existe dominacin entre las acciones respectivas.
Aplicando Maximin: Wald se obtuvo la siguiente salida:
La alternativa es a3, que hace referencia a los Bonos.
Q1

Q2

Q3

Como funciona: Se escoge la menor opcin de cada alternativa, y

luego la mxima de las opciones propuestas.

Aplicando Maximax
La
Alternativa
Especulativos.

es

se obtuvo la siguiente salida:

a1,

que

hace

referencia

Valores

Q1

Q2

Q3

20

-6

Como funciona: El maximax escoge el acto que es la mejor de lo

mejor. Esto es equivalente a elegir una accin cuya mejor
consecuencia sea tan buena como la mejor consecuencia de
cualquier otra accin.
Aplicando Hurwicz - ndice se obtuvo la siguiente salida:
-

Hurwicz con un alfa de 0,4 (suponiendo que el tomador de

decisiones es un poco pesimista):

Se tiene con un valor de ndice 9,6 la alternativa a1, que

hace referencia a Valores Especulativos.

Q1

Q2

Q3

20

-6

Hurwicz con un alfa de 0,7 (suponiendo que el tomador de

decisiones es optimista):

Se tiene con un valor ndice 4 la alternativa a3, que hace

referencia a Bonos.
Q1

Q2

Q3

Aplicando Pesar Minimax: Savage se obtuvo la siguiente salida:

La alternativa es a1, que hace referencia a los Valores
Especulativos.
Observando la matriz de pesar que genera el software
utilizado, tenemos:

0.0

7.0

10.0

11.0

0.0

4.0

16.0

4.0

0.0

Que existe gracias a la matriz de pago o utilidad:

20

-6

Se
escoge
el
mximo
arrepentimiento
de
posteriormente se escoge el mnimo de ellos.

cada

accin

4.5 Se da la siguiente matriz de pago:

Accin \ Evento

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

a1

-100

160

40

200

a2

60

80

140

40

100

a3

20

60

-60

20

80

a4

-20

-100

-140

-40

400

A. Aplique el siguiente criterio de eleccin no probabilstico

B.
C.
D.
E.

para seleccionar una accin ptima:

a. Dominacin
b. Maximin
c. Maximax
d. Hurwicz ( alfa = )
e. Pesar Minimax
Aplique el criterio de Laplace al mismo problema.
Compare su eleccin bajo estos diversos criterios.
Critique cada uno de estos criterios.
Suponga que las siguientes distribuciones de probabilidad
previas han sido asignadas:
Evento

Probabilidad

Q1

0,08

Q2

0,10

Q3

0,50

Q4

0,12

Q5

0,20

a. Usando el criterio de valor esperado, Cul es el acto

ptimo?
F. Qu decisin prefiere en este problema y por qu?
A. Aplicando

el
siguiente
criterio
de
eleccin
probabilstico para seleccionar la accin ptima.

no

Dominacin: Usando el software se tiene como resultado a este

caso:

-100

160

40

200

60

80

140

40

100

-20

-100

-140

-40

400

Como se puede observar la accin

Quedndonos ahora 3 alternativas.

a3,

fue

dominada

Maximin:
La Alternativa es a2:
60

80

140

40

100

-140

-40

400

-140

-40

400

Maximax:
La Alternativa es a3:
-20

-100

Hurwicz: (Con alfa a )

La Alternativa es a3:
-20

-100

Pesar Minimax: Savage

por

a2.

Matriz de Pesar:

160

100

400

80

160

300

80

260

280

240

-140

-40

400

La Alternativa es a3:
-20

-100

B. Aplique el criterio de Laplace al mismo problema.

Aplicando el criterio de laplace, obtenemos que el porcentaje xprobable de cada uno de los eventos es 0,20%, por lo tanto se
obtiene la siguiente salida:

60

80

140

40

100

Que corresponde a a2.

C. Compare su eleccin bajo estos diversos criterios.
Al considerarme un tomador de decisiones cauteloso me inclino a
tomar la alternativa en donde no obtenga prdidas,o las menores
posibles, sacrificando obtener beneficios bastante altos. Por lo
cual escojo la alternativa a2:

60

80

140

40

100

Este criterio es bastante similar al de Laplace, debido a que se

asigna a cada evento en particular un % de ocurrencia, es decir
se maneja cada alternativa con todos sus posibles estados,
acumulndose entre s.
Critique cada uno de estos criterios.

Dominacin: Aunque la dominacin no es un criterio como tal,

viene a servir para filtrar, las posibles alternativas que se
tenga, en donde los estados de las alternativas sean pocos
satisfactorios, comparndolos con otros estados de otras
alternativas, por lo tanto deberan eliminarse. Y trabajar con
los sobrantes. Si surge el caso en donde nos quede una sola
alternativa,
pues,
habremos
acabado
obteniendo
la
mejor
alternativa.
Maximin: Este criterio, es bastante imparcial, se piensa que
siempre la naturaleza va a ser perjudicial con nosotros
(tomador de decisiones)por lo tanto se escoge la alternativa que
en el peor de los casos maximizace nuestras ganancias. Como se
muestra en este ejercicio se escoge la alternativa en donde el
pago sea mnimo, correspondiente a1: -100, a2: 40, a3: 0. Por lo
tanto estos tres estados de la naturaleza se escoge el que ms
beneficio nos proporcione, qu es a2.
Maximax: Si el Maximin es pesimista, este en cambio es demasiado
optimista. Se escogera la opcin que maximice cada alternativa,
y luego la mxima de todas. Esto viene a ser similar a escoger
el mximo de todas las alternativas de la matriz de pago. Si
observamos en el planteamiento se tiene a1: 200, a2: 140, a3:
400. Se escogera sin dudar a3.
Hurwicz: Entendamos que es el Hurwicz de forma visual.
A diferencia del maximin, o maximax. Se
posee un criterio de control respecto a
la naturaleza. El cual nos permitir
predecir
cul
alternativa
sera
ms
favorable en ese entorno controlado. Si se posee un poco de
informacin este criterio sera bastante acertado. En este
ejercicio se trabaja con un alfa de 1/3 . El cual viene a
representar en la frmula de Herwicz Max + Min.
Pesar Minimax: Savage Si despus de escoger nos arrepentimos?
Bajo la pregunta que se formula, se entiende la idea del pesar,
se calcula el arrepentimiento de cada alternativa, respecto a la
que no nos causara un pesar (la mxima) respectivamente.
Similar a las de Maximax.
A. Suponga que las siguientes distribuciones de probabilidad
previas han sido asignadas:
Evento

Probabilidad

Q1

0,08

Q2

0,10

Q3

0,50

Q4

0,12

Q5

0,20

a. Usando el criterio de valor esperado, Cul es el acto

ptimo?
En software utilizado, colocamos las probabilidades respectivas
de cada uno de los estados de la naturaleza. Y se procedi con
el clculo, quedndonos como mejor alternativa a2:
La Alternativa es a2:
60

80

140

40

100

Qu decisin prefiere en este problema y por qu?

Prefiero las tcnicas probabilsticas, ya que se tiene por lo
menos una inclinacin hacia los posibles estados de la
naturaleza. Especficamente en Laplace. Me parece que es
equitativo en la forma en cmo maneja las probabilidades.

4.6 Un procesador de alimentos congelados tiene que decidir qu

cosecha plantar en un rea particular. Suponga que hay solamente
dos estrategias: plantar repollo o plantar coliflor. Suponga
adems que los estados de la naturaleza pueden resumirse en tres
posibilidades: Estado perfecto del tiempo, estado variable del
tiempo, y estado malo del tiempo. Sobre la base de informes del
tiempo, se ha determinado que la probabilidad de tiempo perfecto
es 0,25, de tiempo variable es 0,5 y de mal tiempo es 0,25. El
producido en dlares de las dos cosechas bajo estas condiciones
diferentes se conoce y la utilidad de la compaa se puede
suponer que se mide con las cantidades en dlares que se

muestran en la tabla. Qu accin puede seleccionar el tomador

de decisiones?

Acciones / Eventos

Q1 - Perfecto

Q2- Variable

Q3 - Malo

a1: Plantar Repollo

$40.000

$30.000

$20.000

a2: Plantar
Coliflor

$70.000

$20.000

$0

Observando la caracterstica del problema, se tiene que el

criterio que se adecua es Maximizacin del Valor Esperado
(MVE) debido a que se asign una probabilidad a cada uno de los
estados de la naturaleza. Se tiene como salida de nuestro
programa que la solucin correcta es a1 (Plantar Repollo).
4.7 La compaa Mocheck ha desarrollado un nuevo producto que
est considerando mercadear. El costo de mercadeo es de
$500.000. Si este producto es preferido al de su competidor y si
es mercadeado, las ventas estimadas brutas por la fbrica son
$1.500.000. Si es peor que el de su competidor, entonces, si es
mercadeado, las ventas netas se estiman en $250.000. Si no lo
mercadean, ellos pueden vender la idea de un nuevo producto, a
sus competidores por $500.000 s es un producto superior o por
$150.000 si es inferior. La decisin de mercadear o vender la
idea debe hacerse ahora, aunque la confirmacin positiva de la
superioridad o inferioridad relativa del producto no se tendr
sino despus de unas semanas. Deber mercadear el producto?

Tabla de Pago
A1 (Mercadear)
A2 (Vender)

Q1 (Mejor)
1000000
500000

Q2 (Peor)
-250000
150000

Las alternativas posee estados muy parecidos, si escogemos

Maximax nos da A1, Minimax nos da A2. Y si escogemos Laplace nos
da que ambos son posibles. Por lo tanto cualquiera de los dos se
es aceptable, por el tomador de decisiones.

4.8 La compaa Rodney Sportswear ha diseado dos nuevos estilos

de pantalones de tenis para el prximo ao, Wimbledon y
Forest Hill. La compaa puede producir cualquiera de las dos
o ninguno de los dos estilos. As, ellos deben seleccionar una
de las cuatro acciones disponibles: Solamente Wimbledon,
solamente Forest Hill, ambas o ninguna. El costo de produccin,
con todo el cual debe cargarse por adelantado, si el modelo
diseado es producido, es $50.000 para cualquiera de los
modelos; pero es $125.000 para ambos debido al esfuerzo en la
capacidad involucrado en la produccin de los dos estilos. La
ganancia, incluyendo todos los ingresos y costos excepto los de
produccin, es de $100.000 por estilo si el estilo es
satisfactorio y cero si el estilo es un fracaso. Cul es el
mejor curso de accin?
A1
A2
A3
A4

Satisfactorio
50000
$
50000
$
75000
$
0 $

(Wimbledon)
(Forest Hill)
(Ambos)
(Ninguno)

Fracaso
-50000 $
-50000 $
-100000 $
0 $

Escogeremos 3 Criterios de Toma de Decisin:

Minimax (Pesimista), sol: A4.
Maximax (Optimista), sol: A3.
Laplace (Probabilidad), sol: A1, A2, A4.
Como se observa en la soluciones que nos da nuestro software.
Esta
muy
equitativas
las
soluciones,
considero
que
si
extrapolamos este problema en un caso real. El tomador de
decisiones debera correr el riesgo con A3. Puesto que es la
nica que brinda la mayor utilidad.
4.9 Considere la siguiente matriz de pago:

Accin / Evento

Q1

Q2

Q3

a1

$10

$6

$3

a2

$5

$8

$4

a3

$2

$5

$9

La distribucin previa
tomador de decisin es:

de

probabilidades

Evento

P(Evento)

Q1

Q2

Q3

asignadas

por

A. Especifique la matriz de prdida de oportunidad.

B. Calcule el valor esperado de la informacin perfecta

el

de

tres maneras diferentes.

C. Si se pudieran comprar informacin perfecta por $2, sobre
cul es el verdadero evento, Cul comprara usted?
Antes de proceder a realizar la matriz de prdida de
oportunidad. Se debe calcular MVE (Maximizacin del Valor
esperado).
La alternativa es a1:
Q1

Q2

Q3

10

Cuya utilidad esperada es: 6.25 (POE)

Accin / Evento

Q1

Q2

Q3

a1

$10

$6

$3

a2

$5

$8

$4

a3

$2

$5

$9

A. Especifique la matriz de prdida de oportunidad.

Ac

Acto

Acto

to
a1

a2

a3

Qn

Prob

P. O

Pond

Qn

Prob

P. O

Pond

Qn

Prob

P. O

Pond

Q1

0,25

$0

$0.0

Q1

0,25

$5

$1,25

Q1

0,25

$8

$2

Q2

0,50

$2

$1

Q2

0,50

$0

$0.0

Q2

0,50

$3

$1,5

Q3

0,25

$6

$1,5

Q3

0,25

$5

$1,25

Q3

0,25

$0

$0.0

To
ta
l
=
2,
50

Tota
l =
$2,5
0

Tota
l =
3,5

A. Calcule

el valor esperado de la informacin perfecta de

tres maneras diferentes.

Mtodo-I
Accin \ Evento

P(Q1) = 0,25

P(Q2) = 0,5

P(Q3) = 0,25

a1

$10

$6

$3

a2

$5

$8

$4

a3

$2

$5

$9

Ganancia esperada bajo certeza = 10(0,25) + 8(0,5) + 9(0,25)

$8.75
Mtodo-II
Otra forma en como se puede realizar los clculos, es la
siguiente: Nuestra mejor opcin bajo incertidumbre fue escoger
a1, como se observa en el clculo de MVE (Maximizacin del Valor
esperado). Supongamos primero que sabemos que suceder Q2.
Entonces preferimos escoger a2 que seguir con a1. Por lo tanto
existe una diferencia en la ganancia cuando se elige a2 respecto
a a1, esto es $2 (verificar en la tabla), pero como la
ocurrencia de este suceso es de %50 del tiempo. Por consiguiente
se obtendr como promedio $1. Ahora si en vez de escoger Q2,

escogemos Q3 se tiene, como diferencia respecto a nuestra mejor

opcin bajo incertidumbre (a1) $6. Y su ocurrencia es de %25.
Dndonos $1,5. En sumatoria tenemos $2.5, esto se llama VEIP
(valor esperado de informacin perfecta).
Mtodo-III
Como observamos en el mtodo II la prdida de oportunidad
esperada (POE) de elegir la accin ptima bajo condiciones de
incertidumbre en el problema es de $2.5. Este valor viene a
representar el valor mnimo entre las prdidas de oportunidad
asociadas con cada accin. Puede demostrarse de forma matemtica
que el VEIP = POE de la accin ptima bajo incertidumbre.
Tabla Relaciones entre VE, POE y valor esperado bajo certeza
a1
VE

6.25

POE

2.50

V.E.B.C

8.75

4.10 Usted tiene la oportunidad de participar en uno de dos

negocios que van a establecerse. En el primero (A1), si se tiene
xito obtendra una ganancia de $100.000; si se fracasa, perder
$100.000. En el segundo (A2), si se tiene xito ganar $10.000;
y si se fracasa le costar $10.000.
A. Dibuje un diagrama de decisin de rbol para cada uno.
B. Utilizando dlares como variable aleatoria, representa el
resultado
de
cada
uno
como
una
distribucin
de
probabilidad.
C. Cul de los dos preferira y por qu?
D. Observando
cada distribucin de probabilidad de los
resultados de cada uno, cmo definira el riesgo?

A. Dibuje un diagrama de decisin de rbol para cada uno.