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Econometra I.

B2014

Economa Ciencia Social: Objeto de Estudio: Ser Humano IMPOSIBLE


EXPERIMENTAR

Cmo construir y validar la teora econmica sin experimentacin?


Respuesta: Observacin, Elaborar Modelos y Contrastacin Emprica.

Modelo (Simplificacin del entorno y premisas conductuales del objeto de estudio para
obtener patrones previsibles de su conducta o resultados de ella).
Contrastacin Emprica (Comparar las premisas y resultados tericos con los hechos
observados).

Ante la imposibilidad de experimentacin la Teora Econmica se basa en modelos, cuyas


premisas (supuestos) conductuales se expresan en ecuaciones conductuales matemticas.

Introduccin.

Econometra I. B2014

Ejemplos: 1. La Teora de Consumidor (Microeconmica) ensea que las decisiones de consumo


individual dependen de las preferencias del consumidor, los precios de los bienes y el ingreso.
Simplificando en las preferencias todo los factores culturales y sicolgicos que afectan los gustos del
consumidor. Aun y considerando vlidos todos los supuestos sobre las preferencias no consumimos todo
el tiempo el alimentos que ms nos gusta o usamos permanentemente la prenda de vestir preferida.
Falla la Teora del Consumidor? No, es un modelo.
Supuestos: Es posible medir la utilidad. Cumple los axiomas de preferencias. El consumidor maximiza
su utilidad (
, ) sujeto a una restriccin de ingresos. El consumidor gasta todo su ingreso.
Matemticamente: Maximizar

, ,

Los patrones previsibles o resultados del modelo en cuanto a cantidades consumidas de X son:
Cambio en
Bien Normal:
Bien Giffen:

Relacin X y Y. Cambio en
Complementarios perfectos:

Sustitutos perfectos:

Cambio de Ingreso
X bien normal:
X bien inferior:

As la demanda individual se puede expresar matemticamente (ecuacin de conducta), segn la Teora


Econmica:
=
!

"#

$ < 0 Bien "Normal" 6


=$%
;
$ > 0 Bien Giffen

Introduccin.

"7

=8%

donde

8 < 0 Bienes Complementarios 6


;
8 > 0 Bienes Sustitutos

@ < 0 Bien Inferior 6


=@%
@ > 0 Bien Normal

Econometra I. B2014

2. La Teora del Consumo Keynesiano (Macroeconoma) establece que el consumo individual (B)
depende del ingreso disponible real ( C); y que aumentos del ingreso generan un aumento del consumo,
slo que no en la misma cuanta en que aumenta el ingreso. Matemticamente:
D=

E donde F = B , B > 0,

M + NOD E
= $ = JKB y 0 < JKB < 1, as D = D

Ntese que hasta el momento, las hiptesis de conducta econmica se han expresado
matemticamente, es decir, se ha modelado la conducta real en cuanto al consumo.

Introduccin.

Econometra I. B2014

Cmo evaluar dichos modelos?


Respuesta: 1. Recolectar Informacin Estadstica sobre las variables en estudio (medicin
real, observada de las variables), mediante encuestas a individuos o familias, o de
organismos especializados (INE, BCV).
2. Aplicar Tcnicas de Procesamiento y Anlisis de la informacin que permitan cuantificar
las premisas tericas.
3. Validar las premisas cuantificadas con la teora.
Para qu evaluar dichos modelos?
Respuesta: Para profundizar en el conocimiento del comportamiento econmico y usar los
resultados validos en la prediccin y aplicacin prctica como la implementacin de
polticas econmicas.
Qu rama de la Ciencia Econmica se encarga de amalgamar (unir) las ideas planteadas?
Respuesta: La ECONOMETRA

Introduccin.

Econometra I. B2014

Econometra es:
Literalmente: medicin econmica, econo + metra. OJO: definicin muy vaga para
lo que abarca.
La aplicacin de mtodos estadsticos y matemticos al anlisis de datos
econmicos, con el propsito de dar un contenido emprico a las teoras
econmicas y verificarlas o refutarlas.(Maddala, 1992, p. 1).
La econometra, resultado de cierta perspectiva sobre el papel que desempea la economa,
consistente en la aplicacin de la estadstica matemtica a los datos econmicos
para dar soporte emprico a los modelos construidos por la economa matemtica
y obtener resultados numricos (Tintner en Gujarati y Porter, 2010, p. 1).
La econometra se define como la ciencia social en la cual las herramientas de teora
econmica, matemticas y la inferencia estadstica se aplican al anlisis de los
fenmenos econmicos. (Goldberger en Gujarati y Porter, 2010, p. 1).
Los econometristas son una ayuda decisiva en el esfuerzo por disipar la mala imagen
pblica de la economa (cuantitativa o de otro tipo) considerada como una materia donde se
abren cajas vacas, suponiendo la existencia de abrelatas, para revelar un contenido que
diez economistas interpretarn de 11 maneras diferentes. (Darnell y Evans en Gujarati y
Porter, 2010, p. 1).

Introduccin.

Econometra I. B2014

Econometra =
Teora Econmica

Conjunto de premisas e
hiptesis que de manera
descriptiva tratan de
explicar
el
comportamiento
econmico. Ejemplo: Ley
de Demanda, Consumo
Keynesiano,
Teora
Cuantitativa del Dinero,
etc.

Introduccin.

+ Economa
Matemtica

Conjunto
de
herramientas
para
representar
matemticamente
los
comportamientos
econmicos.
Ejemplo:
Funcin de Consumo
Keynesiano, Funcin de
Produccin
Cobb
Douglas, Ecuacin de
Fisher.

+ Estadstica
Econmica

+ Estadstica
Matemtica
Conjunto de tcnicas
estadsticas que sirven
para medir, cuantificar
los
constructos
No
Observables planteados
por la teora econmica
con
base
en
las
estadsticas econmicas.
Mtodos de Estimacin:
Ejemplo:
Mnimos
Cuadrados Ordinarios,
Mxima Verosimilitud,
Mtodos
de
Los
Momentos, etc.

Conjunto de tcnicas
estadsticas
para
recolectar, procesar y
presentar
informacin
Observable que sirven
para medir las variables
de inters econmico.
Ejemplo:
Cuentas
Nacionales, Balanza de
Pagos, Estadsticas de
Conjunto de tcnicas
Precios,
Monetarias,
estadsticas que sirven
Financieras.
para probar hiptesis y
as validar o no la teora
econmica
con
la
realidad.
Inferencia.
Ejemplo: Pruebas t, F,
P Q , Raz Unitaria

Econometra I. B2014

Antes de ver la Metodologa Economtrica se define:


Modelo Determinista: Modelo matemtico que relaciona de manera EXACTA (SIN ERROR) las
variables que intervienen. Se representan, generalmente, a travs de ECUACIONES. Existe una
variable de inters (dependiente) a la cual se le quiere modelar su comportamiento por
medio de otras variables (independientes). Conocido el valor de las variables independientes
se CALCULA EL VALOR EXACTO de la dependiente. Los experimentos muy bien controlados
(abstraccin del fenmeno de estudio a solo las variables de inters, evitando efectos que contaminen los
resultados) pueden producir resultados deterministas, que pudieran considerarse causales. Por ejemplo.
La ley de gravedad, ley de Ohm, las leyes del movimiento de Newton, etc.
Modelo Estocstico o Aleatorio: MODELO ESTADSTICO que relaciona INEXACTAMENTE
(CON ERROR) las variables que intervienen, se representan, generalmente a travs de
ECUACIONES CON UN COMPONENTE ALEATORIO Y SU DISTRIBUCIN DE
PROBABILIDADES. Existe una variable de inters (dependiente) a la cual se le quiere
modelar su comportamiento por medio de otras variables (independientes). Conocido el
valor de las variables independientes se ESTIMA LA ESPERANZA CONDICIONAL DE LA
DEPENDIENTE. Los modelos no experimentales (observacin) o en los que es imposible aislar
(controlar) todos los factores que afectan los resultados suelen incluir un componente estocstico. Por
ejemplo. Los juegos de azar, lanzar una dado, una moneda, pronsticos del clima, rendimiento de una
cosecha, etc.
En Economa es imposible la existencia de modelos deterministas. Sin embargo, la Economa
Matemtica modela comportamiento econmico fctico (hechos) a travs de ecuaciones deterministas.
Pero, cuando se calculan las relaciones planteadas por la Teora Econmica con las
estadsticas econmicas observadas (cuantificadas) de las variables de inters, nos damos
cuenta que son inexactas, poseen error.

Introduccin.

Econometra I. B2014

SIMPRE SE MODELA EL COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE Y COMO


SE RELACIONAN LAS INDEPENDIENTES CON LA DEPENDIENTE, EFECTOS QUE
CAUSAN LAS INDEPENDIENTES SOBRE LA DEPENDIENTE.
Modelos Econmicos Determinista
Variable
Variables
Dependiente
Independientes
+
+
+
Demanda Individual:
=
D=
+ E
Consumo Keynesiano:
Los supuestos son parte del modelo.
Implementemos estos modelos con cifras observadas.

Ejemplo 1. Se estudia la demanda de mercado de carne de res para Venezuela, para ello se cuenta
con el consumo de carne en toneladas mtricas (CC), el precio de carne de res valorada a precios de
1997 (PCR), el precio del pollo valorada a precios de 1997 (PPR) y el ingreso disponible bruto real
a precios de 1997 (YDBR) anual para el periodo 1970-2002. Datos tomados de IIES-ULA y BCV.
Modelo Determinista: DD =

Introduccin.

+ NDR + NNR +

ESR Note que es una funcin lineal.

Econometra I. B2014

Comportamiento Observado de las Variables que Intervienen.


CC

PCR

350,000

3,600

3,200

300,000

2,800
250,000
2,400
200,000

150,000
1970

2,000

1975

1980

1985

1990

1995

1,600
1970

2000

1975

1980

PPR
45,000,000

1,600

40,000,000

1,400

35,000,000

1,200

30,000,000

1,000

25,000,000

800

20,000,000

1975

1980

1985

1990

1995

2000

1990

1995

2000

YDBR

1,800

600
1970

1985

1990

1995

2000

15,000,000
1970

1975

1980

1985

Relacin de cada variable con CC en un grfico de dispersin, con la recta de mejor ajuste a los datos.
3,600
3,200

1,800

45,000,000

1,600

40,000,000

1,400

35,000,000
YDBR

PPR

PCR

2,800
1,200

2,400
2,000
1,600
150,000

250,000
CC

Introduccin.

350,000

30,000,000

1,000

25,000,000

800

20,000,000

600
150,000

250,000
CC

350,000

15,000,000
150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
CC

Econometra I. B2014

La matemtica me permite calcular la pendiente de cada Recta: Tomando 2 puntos cualesquiera.


^DD
=
^NDR

DD] DDT
NDR] NDRT

^DD
=
^NNR

DD] DDT
NNR] NNRT

^DD
=
^ ESR

DD] DDT
ESR] ESRT

Si NDR = Y; NNR = Y y ESR = Y entonces el DD =


= NDRT NNRT

ESRT + DDT

Hagamos los clculos tomemos los puntos que corresponden al mximo y mnimo de CC.
CC
PCR
PPR
YDBR
Mximo 332472,71951,204 654,6244 36233702
Mnimo 152701,01766,509 1696,224 16153265

-1418578,05 973,3436206 -172,591944 0,008952579


Modelo determinista calculado:
DDE = TUTVWXV, YW + ZX[, [U[\]Y\NDR TX], WZTZUUNNR + Y, YYVZW]WXZ ESR

Introduccin.

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Econometra I. B2014

CC observado y calculado con el modelo determinista


2,400,000

2,000,000

1,600,000

1,200,000

800,000

400,000

0
70

72

74

76

78

80

82

84

86

CCD

88

90

92

94

96

98

00

02

CC

Conclusin: Es sensible al clculo de los coeficientes F, $, 8 _ @(depende de los puntos que se


usen). El modelo determinista enfrenta problemas de calculo de los valores de CC, ya que los
valores de CCD se desvan de los valores observados de CC (Con error). No es posible probar la
validez de los resultados.
Cmo trasformar el modelo determinstico en un modelo que aproveche las tcnicas de
estimacin e inferencia que provee la Estadstica?
Respuesta: Incorporando un componente aleatorio o estocstico (`) al modelo determinista.
Variable o componente aleatoria o estocstico: Variable o componente que est fuera de control,
razn por la cual puede tomar cualquier valor permisible, est sujeto al azar, es impredecible, y
lo ms que se puede conocer es su distribucin de probabilidad.
Introduccin.

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Econometra I. B2014

Es apropiado la incorporacin de `?
Respuesta: S, porque representar 1. el elemento impredecible o aleatorio de la conducta
humana, 2. la omisin de variables o factores que pueden afectar la variable dependiente o
de inters y 3. los errores de medicin de la variables del estudio.
El modelo estocstico ser: DD =

+ NDR + NNR +

ESR + `

En notacin estadstica convencional: DD = aY + aT NDR + a] NNR + a[ ESR + ` donde aY = , aT = ,


a] = y a[ = .
Adems se asume una distribucin de probabilidades para b: b d ef ; hfQ .
Los parmetros ij , ik , iQ y il y la estructura probabilstica de de b (d ef ; hfQ ) puede ser CONOCIDA o
DESCONOCIDA.
En el caso de que parmetros aY , aT , a] y a[ y la estructura probabilstica de de ` (m n` ; o]` ) es
DESCONOCIDA es un Modelo Estocstico de tipo ESTADSTICO (ECONOMTRICO).
As, el ncleo de la Econometra es aplicar tcnicas estadsticas DE ESTIMACIN DE LOS
PARMETROS DESCONOCIDOS y ` BASADOS EN LOS VALORES DE LAS VARIABLES
OBSERVADAS (datos empricos), que permitan realizar ESTIMACIONES sobre la variable
dependiente (DD). Y, asumiendo una estructura probabilstica adecuada de ` (m n` ; o]` )
realizar INFERENCIA sobre las estimaciones.
Considere que BB, JBp, JJp y Cqp son Variables Observadas (datos empricos). ij , ik , iQ y il son
parmetros No Observados (Desconocidos) y tanto b como su estructura probabilstica (d ef ; hfQ ) es
tambin Desconocida, pero sobre la cual se realiza suposiciones para realizar inferencia.
Introduccin.

12

Econometra I. B2014

Modelo Economtrico: DD = aY + aT NDR + a] NNR + a[ ESR + ` donde aY , aT , a] , a[ , `, n` , y o]` son


desconocidos, pero se supone una estructura probabilstica para m n` ; o]` .
Acento circunflejo: ^ Indica estimacin.
sY + a
s T NDR + a
s ] NNR + a
s [ ESR
r =a
Representacin del Modelo Estimado: DD
r
Componente Aleatorio Estimado: Error/ Residuo: `t = DD DD
La estimacin (modelo y residuos) busca reproducir el comportamiento de la variable
dependiente:
sY + a
s T NDR + a
s ] NNR + a
s [ ESR + `t
DD = a
LOS MTODOS DE ESTIMACIN E INFERENCIA ES EL NCLEO DEL CONTENIDO DE
ESTA ASIGNATURA: ECONOMETRA I.

Introduccin.

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Econometra I. B2014

Resultados del modelo estimado de CC estimado con el software Eviews 7:


Dependent Variable: CC
Method: Least Squares
Date: 09/22/14 Time: 23:04
Sample: 1970 2002
Included observations: 33
Variable

Coefficient Std. Error t-Statistic

C
PCR
PP
YDBR

85775.66
-7.536964
48.83195
0.004985

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.764078
0.739673
25208.73
1.84E+10
-379.1462
31.30739
0.000000

28904.60
14.47362
13.55648
0.001097

2.967544
-0.520738
3.602110
4.544312

Prob.
0.0060
0.6065
0.0012
0.0001

Mean dependent var 251932.6


S.D. dependent var 49407.30
Akaike info criterion 23.22098
Schwarz criterion
23.40238
Hannan-Quinn criter. 23.28201
Durbin-Watson stat 0.928267

r = VW. XXW, \\ X, W[NDR + UV, V[NNR + Y, YYUZ ESR


Representacin del Modelo Estimado: DD
Qu nos dicen los parmetros estimados?
s Y : VW. XXW, \\. El consumo de carne promedio en Venezuela para el periodo 1970 -2002 es
a
85.775,66 toneladas mtricas cuando el PC, el PP y el YNDB es cero.

Introduccin.

14

Econometra I. B2014

s T : X, W[. En Venezuela para el periodo 1970 -2002, por cada Bs. que se incrementa el PCR
a
(valorados a precios de 1997), el CC (demanda de carne) disminuye en promedio 7,53
toneladas mtricas manteniendo el PPR y el YDBR constante (ceteris paribus).
s ] : +UV, V[. En Venezuela para el periodo 1970 -2002, por cada Bs. que se incrementa el PPR
a
(valorados a precios de 1997), el CC (demanda de carne) aumenta en promedio 48,83
toneladas mtricas ceteris paribus el PCR y el YDBR.
s ] : +Y, YYUZ. En Venezuela para el periodo 1970 -2002, por cada 1000 Bs. que se incrementa el
a
YDBR (valorados a precios de 1997), el CC (demanda de carne) aumenta en promedio 4,9
toneladas mtricas ceteris paribus el PCR y el PPR.
Qu nos dice sobre la Teora Econmica?
s T < 0 Relacin inversa entre CC y PCR, se cumple Ley de Demanda.
a
s ] > 0 Relacin directa entre CC y PPR, la carne de pollo es un bien sustituto de la carne de
a
res.
s [ > 0 Relacin directa entre CC y YDBR, la carne de res es un bien normal.
a
Son confiables estos resultados?
La confiabilidad se mide a travs de Inferencia Estadstica o Pruebas de Hiptesis que
involucran los parmetros estimados. Por ahora queda pendiente esta respuesta.

Introduccin.

15

Econometra I. B2014

Para qu sirven estos resultados?


Pronstico: si el PCR es 250.000 Bs. (11.094,89 a precios de 1997), el del PPR es 70.000 Bs. (3.106,57 a
precios de 1997) y el YDBR es 66.661.681,9 Bs. a precios de 1997, el CC es:
r = 85.775,66 7,53 11.094,89 + 48,83 3.106,57 + 0,0049 66.661.681,9 = 480.567,193 Toneladas
BB
mtricas de carne.
Aplicacin Emprica: Cul es la elasticidad precio de la demanda de carne?
H,HH =

BB JBp
11.094,89

= 7,53
= 0,1738
JBp BB
480.567,193

Evaluacin de Polticas: Qu ocurre con los gastos de los consumidores si se incrementa el PCR?
Al ser su elasticidad precio inelstica, un aumento de PCR genera un aumento del gasto de los
consumidores o ventas de los vendedores.

Introduccin.

16

Econometra I. B2014

Qu tan bien se ajusta los valores estimados de CC (CCE) a los observados?


350,000
325,000
300,000
275,000
250,000
225,000
200,000
175,000
150,000
70

72

74

76

78

80

82

84
CC

86

88

90

92

94

96

98

00

02

CCE

METODOLOGA ECONOMTRICA CLSICA O TRADICIONAL.


(Gujarati y Porter, 2010, p. 3)
1. Planteamiento de la teora o hiptesis.
2. Especificacin del modelo matemtico de la teora.
3. Especificacin del modelo economtrico o estadstico de la teora.
4. Obtencin de los datos.
5. Estimacin de los parmetros del modelo economtrico.
6. Prueba de hiptesis.
7. Pronstico o prediccin.
8. Utilizacin del modelo para fines de control o polticas.
Introduccin.

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Econometra I. B2014

Maddala (1992, p. 7)
1. Teora Econmica

2. Modelo
Economtrico

3. Datos. Informacin
Previa

4. Estimacin

5. Prueba de
especificacin y
examen de diagnstico

6. Es adecuado el
modelo?
No

7. Prueba de algunas
hiptesis

8. Uso del modelo para


predicciones y
polticas.

Introduccin.

18

Econometra I. B2014

METODOLOGA ECONOMTRICA
La teora econmica en trminos de ecuacin.
Teora Econmica y
Modelo Matemtico/ Determinista.
Economa Matemtica.
Al modelo matemtico ADICIONO/ AGREGO
Componente Aleatorio/ Estocstico y obtengo
el Modelo Estadstico/ Economtrico.
Informacin Observada y Medida de Cifras
Estadstica Econmica.
Econmicas.
Estimacin/ Cuantificacin de los Parmetros/
Estadstica
Coeficientes No Observados planteados en el
Matemtica. Mtodos
Modelo Economtrico. Se usa como base las
de Estimacin.
Cifras Econmicas Observadas.
Se evala si el Modelo Economtrico es
adecuado, desde el punto de vista Estadstico.
Estadstica
De ser adecuado estadsticamente, se evala si
Matemtica. Mtodos
las Estimaciones de los Parmetros coinciden
de Inferencia
con la Teora Econmica (Contrastacin
Emprica).
Si la Evaluacin Econmica del Modelo
Estadstica
Economtrico Estimado es adecuada, se usa
Matemtica. Mtodos
para predecir comportamientos, evaluar
de Pronsticos/
polticas econmicas y corroborar y darle
Prediccin. Teora
base/ soporte emprico a las Teoras
Econmica Aplicada.
Econmicas.

Introduccin.

Gujarati
y Porter

Maddala

1y2

5,6 y 7

7y8

19

Econometra I. B2014

Ejemplo 2. Se estudia la Teora del Consumo keynesiano para Venezuela, para ello se cuenta con
el gasto en consumo individual privado real per capita (GCIRPC) a precios de 1997 y el ingreso
disponible bruto real per capita a precios de 1997 (YDBRPC) anual para el periodo 1950-2012.
Datos tomados de INE y BCV.
Comportamiento Observado de las Variables que Intervienen.
GCIRPC

YDBRPC

1.6

3.0

1.4
2.5
1.2
1.0

2.0

0.8

1.5

0.6
1.0
0.4
0.2

0.5
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

00

05

10

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

00

05

10

Relacin de GCIRPC y YDBRPC en un grfico de dispersin, con la recta de mejor ajuste a los datos.
1.6
1.4

GCIRPC

1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

YDBRPC

Introduccin.

20

Econometra I. B2014

M + NOD ESRND Note que es una funcin lineal.


Modelo Determinista: D RN = D
Modelo Economtrico: D RN = aY + aT ESRND + ` donde aY , aT , `, n` , y o]` son desconocidos,
M y aT = NOD.
pero se supone una estructura probabilstica para m n` ; o]` . Note que aY = D
LOS MTODOS DE ESTIMACIN E INFERENCIA SE ESTUDIARN EN EL TRANSCURSO
DE LA ASIGNATURA.
Resultados del modelo estimado de GCIRPC estimado con el software Eviews 7:
Dependent Variable: GCIRPC
Method: Least Squares
Date: 09/25/14 Time: 12:40
Sample: 1950 2012
Included observations: 63

Introduccin.

Variable

Coefficient

C
YDBRPC

0.047266
0.489670

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.783525
0.779976
0.141941
1.228988
34.62061
220.7877
0.000000

Std. Error t-Statistic


0.060517
0.032955

0.781044
14.85893

Prob.
0.4378
0.0000

Mean dependent var 0.906323


S.D. dependent var
0.302604
Akaike info criterion -1.035575
Schwarz criterion
-0.967539
Hannan-Quinn criter. -1.008816
Durbin-Watson stat 0.282235

21

Econometra I. B2014

Representacin del Modelo Estimado: D


RND = Y, YUX + Y, UV ESRND
Qu nos dicen los parmetros estimados?
s Y : Y, YUX. El gasto en consumo individual real per capita (por habitante) promedio en
a
Venezuela para el periodo 1950 -2012 es 0,047 Bs. de 1997 cuando YDBRPC es cero.
s T : +Y, UV. En Venezuela para el periodo 1950 -2012, por cada 1 Bs. de 1997 que se incrementa
a
el YDBRPC, el GCIRPC aumenta en promedio 0,48 Bs. de 1997.
Qu nos dice sobre la Teora Econmica?
s Y > Y Consumo autnomo para el periodo.
a
s T < 1 Relacin directa entre GCIRPC y YDBRPC. Propensin marginal a consumir
Y<a
acorde a la teora entre 0 y 1.
Son confiables estos resultados?
Por ahora queda pendiente esta respuesta.
Para qu sirven estos resultados?
Pronstico: si el YDBRPC es 2,5 Bs. de 1997, el GCIRPC es:
B
pJB = 0,047 + 0,48 2,5 = 1,247 Bs. de 1997.

Introduccin.

22

Econometra I. B2014

Aplicacin Emprica: Cul es la propensin marginal a ahorrar (PMA)?


JK = 1 0,48 = 0,52
Evaluacin de Polticas: Qu ocurre con los gastos consumo individual si el ingreso disponible se
incrementa en 10?
B pJB = 0,48 CqpJB B pJB = 0,4810 = 4,8
Qu tan bien se ajusta los valores estimados de GCIRPC (GCIRPCE) a los observados?
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
50

55

60

65

70

75

80

GCIRPC

Introduccin.

85

90

95

00

05

10

GCIRPCE

23

Econometra I. B2014

Si se calcula el intercepto y la pendiente matemticamente del modelo determinista, tomando 2 puntos


de los datos (el mnimo y el mximo) se obtiene:
Modelo Determinista calculado: D RNE = Y, [\ + Y, VY ESRND

Representacin del Modelo Determinista y Economtrico


2.4

2.0

1.6
GCIRPC
GCIRPCD

1.2

0.8

0.4

0.0
0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

YDBRPC

Introduccin.

24

Econometra I. B2014

Qu tan bien se ajusta los valores calculados de GCIRPC (GCIRPCD) a los observados?
2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0
50

55

60

65

70

75

80

GCIRPC

85

90

95

00

05

10

GCIRPCD

LAS VARIABLES, EN LOS MODELOS, CLASIFICACIN QUE USA ECONOMETRA


MODELO DE REGRESIN
ADVERTENCIA SOBRE CAUSALIDAD O COMPONENTE

Introduccin.

25

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