Clculo de Probabilidades 2 Matemticas 2006/ vgaribay@eio.uva.

es

Cambio de Variable (Jacobiano)

Teorema del cambio de variable (Jacobiano)

T: k k difeomorfismo;
x T(x)
S(y) y
transf. inversa: S

* Transformacin T y su inversa S:

x1 S1 (y1 , , y k )

x k Sk (y1 , , y k )
x1 x k
J 1
y1 y k

* Det. Jacobiano:

* Teorema del Jacobiano:

transf. inversa
S

transf. directa

M
y

Tk (x 1, , x k )
k

de la transf.
y1 y k
J

directa, T
x1 x k

de la transf.
inversa, S

y1 T1 (x1 , , x k )

f(x) dx

T(A)

f (S(y)) | J1 | dy

(f: k integrable; A k)

* Aplicacin del Teorema para funciones de densidad:

Aplicando el teorema del jacobiano a la integral de una densidad fX, aparece un resultado general de gran
aplicacin prctica. Obtenemos la densidad fY de un vector Y que es funcin T de otro vector X, a partir de la densidad fX
Enunciado:

Sea X un vector aleatorio continuo con densidad fX .

Sea Y= T (X), donde T es un difeomorfismo; sea S su transformacin inversa.
Entonces Y es continua y
f Y (y) = f X (S(y)) | J1 |

Demostracin:

pY (B) =

f (y) dy
B

por ser fY la densidad de Y ;

p Y (B) = p X (S(B)) ,

f (x) dx = (aplicando el Th. del Jacobiano) = f X (S(y)) | J1 | dy ,

B

pX (S(B)) =

luego

f (y) dy

y por tanto,

por ser S(B) la contraimagen de B por T,

S(B) X

fY (y)

f X (S(y)) | J1 | dy

fX (S(y)) | J1 |

B k
c.s.

c.q.d.

* Conclusin:
Tenemos un procedimiento para calcular directamente la densidad de una nueva v.a. Y=T(X) a partir de la de X:

f Y (y1 y k )
=
nueva densidad

f X (x 1 , , x k )

vieja densidad con las x i
como funcin de las y:
x S (y y )

J1

J1

S
y

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Cambio de Variable (Jacobiano)

* Un resultado ms general:
Sea X un vector aleatorio continuo k-dimensional con densidad fX .
Sea Y= T(X), donde T:k k NO es un difeomorfismo porque no es una aplicacin 1-1 de SX a SY .
pero SX se descompone en r regiones A1 Ar
cada punto imagen y tiene hasta r antecedentes, x1 A1 , , xr Ar
y en cada regin Ai , T: Ai k S es un difeomorfismo, con inversa Si.
Ejemplo:
Sea T(x,y)= ( |x|, |y|)
T no es difeomorfismo, pues no es 1-1:
u > 0, v > 0 T-1 (u,v) = { (u,v), (-u,v), (u,-v), (-u,-v) }
Pero en cada cuadrante Ci de 2 la aplicacin T S que es 1-1 y difeomorfismo.
En C1 T(x,y)= (x,y); transf. inversa: S1(u,v)= (u,v)

con jacobiano J11

En C2 T(x,y)= (-x,y);

: S2(u,v)= (-u,v)

J 12

En C3 T(x,y)= (-x,-y);

: S3(u,v)= (-u,-v)

J13

En C4 T(x,y)= (x,-y);

: S4(u,v)= (u,-v)

J 14

La contraimagen por T de cualquier Borel B ser entonces la unin de r conjuntos disjuntos Bi Si(B):
T-1(B) = B1 + + Br.
r

As:

pY (B) = pX (B1 + + Br) =

i 1

pX (Bi) = (1)

f i Y (y) dy

i 1

f i Y (y) dy

i 1

i, T:A i T(A i ) es difeomorfismo, con inversa Si y Jacobiano J1i ;

(1) p X (Bi )

Bi

f X (x) dx (T. Jacobiano) f X (Si (y)) J1i dy

B 1 44 2 4 4
3
f Yi (y)

Por tanto la

densidad de Y

es:
f Y (y) =

i 1

f iY (y) con f iY (y) = fX (Si (y)) | J1i |

i=1r

Nota: A veces todas las f iY (y) coinciden y eso agiliza mucho los clculos, pues en ese caso:
fY(y) = r f 1 Y (y) = r fX (S1 (y)) | J11 |