CPGE Lissane Eddine - Laayoune

Essaidi Ali

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Transforme de Laplace
Dfinitions et notations
Soit f : [0, +[ R continue par morceaux sur [0, +[. On appelle transforme de Laplace de f lapplication (lorsque
Z +
lintgrale converge), L f (x) =
ext f (t)dt.
0

Pour tout ensemble A, lapplication 1A dsigne la fonction caractristique de A (i.e 1A (x) = 1 si x A et 0 sinon).

Premire partie
Transforme de Laplace
Soit f : [0, +[ R continue par morceaux sur [0, +[ telle que M > 0, a R, t 0, |f (t)| M eat .
1: Montrer que L f est dfinie et continue sur ]a, +[.
2: Montrer que L f est de classe C 1 sur ]a, +[ et dterminer (L f )0 .
3: Montrer que L f est de classe C sur ]a, +[ et dterminer (L f )(k) pour tout k N.

Deuxime partie
Injectivit de lapplication f 7 L (f )
Soit f : [0, +[ R
continue et borne sur [0, +[ et soit x > 0 et (Xn )nN une suite de variables alatoires telle que
n N , Xn , E x1 .
n
X
1: Donner, pour tout n N, la loi de la variable alatoire Sn =
Xk .
k=1

2: Donner, pour tout n N, la loi de la variable alatoire Snn .

3: Montrer que Snn nN converge en probabilit vers x.



4: En dduire que f Snn nN converge en probabilit vers f (x).






5: Soit > 0 et on pose n N , An = f Snn f (x) .



f Sn f (x) 1An + kf k (1 1An ).
5 - 1: Montrer que n N , Anestun vnement
et
n

Sn
= f (x).
5 - 2: En dduire que lim E f
n+
n
 
nn (1)n1
n1 n
6: Montrer que f (x) = lim
(L f )
.
n
n+ (n 1)!x
x
7: Conclure que si h et g sont deux fonctions relles continues et bornes sur [0, +[ telles que L g = L h alors h = g.

Troisime partie
Comportement au voisinage de 0
Soit f : [0, +[ R continue par morceaux sur [0, +[.
Z +
Z x
1: On suppose que lintgrale
f (t)dt converge et on pose F : x [0, +[7
f (t)dt.
0
 
Z + 0
t
t
1 - 1: Montrer que L f est bien dfinie sur [0, +[ et que x > 0, L f (x) =
e F
dt.
x
0
1 - 2: Montrer que F est borne sur [0, +[.
1 - 3: En dduire que L f est continue sur [0, +[.
Z +
sin t
2: Application : Soit g(x) =
ext
dt.
t
0
2 - 1: Montrer que g est de classe C 1 sur ]0, +[ et calculer g 0 .
2 - 2: Calculer lim g(x) et conclure une expression sans intgrale de g sur ]0, +[.
x+

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sin t

dt = (Intgrale de Dirichlet).
t
2
0
3: On suppose que f (x) = x1 et que L f est dfinie sur ]0, +[.
+
Z x
 
Z
Z + t
t

1  1 x 1 e x
e x

f (t)dt L f

3 - 1: Montrer que x > 0, 

|tf
(t)|dt
+
|tf (t)|dt.
t

x
x 0
t
0
x
Z +
Z + x
f (t)dt = lim+ L f (x).
f (t)dt converge et on a
3 - 2: En dduire que si L f admet une limite en 0+ alors
x0
0
0


1
3 - 3: Montrer que ce rsultat est faux si on ne suppose pas que f (x) = x (considrer le cas f (x) = sin x).

2 - 3: Dduire que

Quatrime partie
Comportement au voisinage de +
Soit f : [0, +[ R continue par morceaux sur [0, +[. On suppose que f est continue en 0, f (0) 6= 0 et x0 [0, +[ tel
que t 7 ex0 t f (t) soit intgrable sur [0, +[.
 
Z
Z +
1 1 t
t
e f
ext f (t)dt.
1: Montrer que x x0 , L f (x) =
1[0, x0 ] (t)dt +
x
x 0
x
x0
 
Z 1
t
t
e f
1[0, x0 ] (t)dt = f (0).
2: Montrer que lim
x
x+ 0
x
Z +
ext f (t)dt = 0.
3: Montrer que lim
x+

x0

4: En dduire que L f (x) f (0)

.
+ x
Z +
1
sin t
5: Application : Montrer que
ext
dt .
+
t
x
0

Cinquime partie
Holomorphie de la transforme de Laplace
Soit f : [0, +[ R continue par morceaux sur [0, +[ et telle que M > 0, R, a R, t a, |f (t)| M et .
Z +
On considre lapplication g(x, y) =
exiy f (t)dt et U = {(x, y) R2 /x > }.
0

1: Soit x > . Montrer que la fonction u(y) = g(x, y) est drivable sur R. En dduire que

g
y

existe sur U .

g
existe sur U .
2: Soit y R. Montrer que la fonction v(x) = g(x, y) est drivable sur ]0, +[. En dduire que x
1
3: Montrer que g est de classe C sur U .
Z +
4: En dduire que Lf (z) =
ezt f (t)dt est holomorphe sur le demi-plan {z C/<ez > } et dterminer (L f )0 .
0

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Fin du problme