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Optimizacin

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad


Dr. E Uresti

ITESM

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 1/31

Introduccin
En esta lectura veremos el problema de optimizar
una funcin de valor real sujeta a un conjunto de
restricciones. El mtodo que veremos se debe a
Joseph Louis Lagrange (1736-1813) y la prueba
de que define condiciones necesarias para los
puntos ptimos aparece en el libro de A. Khuri
(1993): Advanced Calculus with Applications in
Statistics (John Wiley and Sons, New York) y la
prueba de las condiciones de suficiencia aparecen
en el libro R. P. Gillespie (1954): Partial
Differentiation (Oliver and Boyd, Edinburgh).
Veremos un par de ejemplos para clarificar los
criterios de mximos y mnimos relativos.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Profr. E. Uresti - p. 2/31

l mtodo de los Multiplicadores de Lagrange


Suponga que se desea optimizar la funcin real
valuada f (x1 , x2 , . . . , xn ) donde las variables
x1 ,x2 ,. . . ,xn estn sujetas a las restricciones de
igualdad (m < n):

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

g1 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
g2 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
..
.
gm (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
donde las funciones f ,g1 ,g2 ,. . . ,gm son
diferenciables. f debe tener segundas derivadas
continuas, mientras que las gi deben tener
primeras derivadas continuas.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 3/31

El primer paso consiste en determinar los puntos


crticos para ello se forma la funcin Lagrangeana:
F (x, ) = f (x) +

m
!

j gj (x)

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

j=1

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 4/31

El primer paso consiste en determinar los puntos


crticos para ello se forma la funcin Lagrangeana:
F (x, ) = f (x) +

m
!

j gj (x)

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

j=1

Los puntos estacionarios se determinan


resolviendo F = 0:

f
(m
gj
F
+

j=1 j x1
x1
x1
.
..
..
.


F F + (m gj
xn xn
j=1 j xn
=
F =
F

g1
1
..
..
.
.
F
m

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

gm

=0

Profr. E. Uresti - p. 4/31

Es decir, los puntos mximos o mnimos se


encuentran dentro del conjunto de puntos crticos
que se obtienen de resolver el sistema formado
por las ecuaciones:
f
F
=
+
xi
xi

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

m
!

gj
j
= 0 para i = 1, 2, . . . , n
xi
j=1

y junto con las m ecuaciones dadas por las


restricciones:
g1 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
g2 (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0
..
.
gm (x1 , x2 , . . . , xn ) = 0

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 5/31

Este sistema se resuelve para las variables


x1 ,x2 ,. . . ,xn y 1 ,2 ,. . . , m . As pues el sistema
consta de n + m ecuaciones en n + m incgnitas:
El resultado sobre la necesidad dice: Un mximo o
mnimo al problema debe satisfacer el sistema de
ecuaciones antes planteado.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Profr. E. Uresti - p. 6/31

Habiendo ubicado los puntos estacionarios viene el problema


de determinar si son mximos o mnimos locales.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 7/31

Habiendo ubicado los puntos estacionarios viene el problema


de determinar si son mximos o mnimos locales. Para cada
punto estacionario xo y para los valores 1 ,2 ,. . . ,m
correspondientes.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 7/31

Habiendo ubicado los puntos estacionarios viene el problema


de determinar si son mximos o mnimos locales. Para cada
punto estacionario xo y para los valores 1 ,2 ,. . . ,m
correspondientes. Se construye la matriz:

(1)
(1)
(1)
F11 F12 F1n g1 g2
. . . gm
(2)
(2)
(2)
F
. . . gm
21 F22 F2n g1 g2
.

.
.
.
.
.
.
.
..
..
..
..
..
..
..
..

B1 = HF = g1(1) g1(2) . . . g1(n) 0


0 0
(1) (2)

(n)
g2 g2
0
0 0
. . . g2

..
..
..
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(1)
(2)
(n)
gm gm . . . gm
0
0 0

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 7/31

Sea ahora para i = 2, 3, . . . , n m, Bi la matriz obtenida de B1


eliminando las primeras i 1 filas y las primeras i 1
columnas, y sea i el determinante de Bi . xo es un mnimo
local si:
siendo m par cuando
1 > 0, 2 > 0, . . . , nm > 0

siendo m impar, cuando


1 < 0, 2 < 0, . . . , nm < 0

xo es un mximo local si:


siendo n par cuando
1 > 0, 2 < 0, . . . , (1)nm nm < 0

siendo n impar, cuando


1 < 0, 2 > 0, . . . , (1)nm nm > 0

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 8/31

Ejemplo 1
Encuentre los valores ptimos de la funcin
f (x, y) = x2 + 12xy + 2y 2
sujeto a
4x2 + y 2 = 25

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Profr. E. Uresti - p. 9/31

Aqu
F = x2 + 12xy + 2y 2 + (4 x2 + y 2 25)
El sistema de ecuaciones es:

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Fx = 0 = 2 x + 12 y + 8 x
Fy = 0 = 12 y + 4 y + y
g1 = 0 = 4 x2 + y 2 25

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 10/31

Aqu
F = x2 + 12xy + 2y 2 + (4 x2 + y 2 25)
El sistema de ecuaciones es:

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Fx = 0 = 2 x + 12 y + 8 x
Fy = 0 = 12 y + 4 y + y
g1 = 0 = 4 x2 + y 2 25
De la primera ecuacin despejas y (Observe que
no conviene que despeje x o pues implica
indicar una divisin con una expresin que
depender de una variable y se tendra que
considerar por separado el caso cuando es cero.):
y = 1/6 x 2/3 x

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 10/31

Si sustituimos esto en las ecuaciones 2 y 3 del


sistema nos queda:
Fy = 0 = 34/3 x 3 x 4/3 2 x = 0
g = 0 = 145/36 x2 + 2/9 x2 + 4/9 2 x2 25 = 0

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Si tomamos la nueva ecuacin 1 y la factorizamos


queda:
1/3 x (4 + 17) ( 2) = 0
Esto nos origina tres posibles casos:
x = 0, = 17/4, y = 2
Si sustituimos el caso x = 0 en la segunda nueva
ecuacin nos queda:
25 = 0

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 11/31

Es decir, este caso de la primera ecuacin es


incompatible con la segunda. El caso = 2
sustituido en la segunda ecuacin da:
25/4 x2 25 = 0

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

La cual da las soluciones:


x = 2 y x = 2
sustituyendo = 2 y estos casos de x dan en y:
y = 3 y y = 3
Resumiendo tenemos los puntos:
P

x = 2, y = 3, = 2

x = 2, y = 3, = 2

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 12/31

El caso = 17/4 sustituido en la segunda


ecuacin da:
100/9 x2 25 = 0
La cual da las soluciones:

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

x = 3/2 y x = 3/2
sustituyendo = 2 y estos casos de x dan en y:
y = 4 y y = 4
Resumiendo tenemos los puntos:
R

x = 3/2, y = 4, = 17/4

x = 3/2, y = 4, = 17/4

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Profr. E. Uresti - p. 13/31

En nuestro problema n = 2 (nmero de variables


en f ) y m = 1 (nmero de restricciones), y por
tanto debemos calcular i desde i = 1 hasta
i = n m = 1. Es decir, que en este ejemplo basta
calcular 1 para cada punto. La matriz B1 queda:

2 + 8
12
8x

B1 = 12
4 + 2 2 y
8x
2y
0

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Profr. E. Uresti - p. 14/31

En nuestro problema n = 2 (nmero de variables


en f ) y m = 1 (nmero de restricciones), y por
tanto debemos calcular i desde i = 1 hasta
i = n m = 1. Es decir, que en este ejemplo basta
calcular 1 para cada punto. La matriz B1 queda:

2 + 8
12
8x

B1 = 12
4 + 2 2 y
8x
2y
0

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Para el punto P (x = 2, y = 3, = 2), B1 queda:

18 12 16

B1 (P ) = 12 8
6 1 = 5000
16 6
0

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 14/31

En nuestro problema n = 2 (nmero de variables


en f ) y m = 1 (nmero de restricciones), y por
tanto debemos calcular i desde i = 1 hasta
i = n m = 1. Es decir, que en este ejemplo basta
calcular 1 para cada punto. La matriz B1 queda:

2 + 8
12
8x

B1 = 12
4 + 2 2 y
8x
2y
0

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Para el punto P (x = 2, y = 3, = 2), B1 queda:

18 12 16

B1 (P ) = 12 8
6 1 = 5000
16 6
0
Como m = 1 es impar, P es mnimo local.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 14/31

Para el punto Q(x = 2, y = 3, = 2), B1 queda:

18 12 16

B1 (Q) = 12
8 6 1 = 5000
16 6
0

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Profr. E. Uresti - p. 15/31

Para el punto Q(x = 2, y = 3, = 2), B1 queda:

18 12 16

B1 (Q) = 12
8 6 1 = 5000
16 6
0

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Como m = 1 es impar, Q es mnimo local.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 15/31

Para el punto R(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B1


queda:

32
12 12

B1 (R) = 12 9/2 8 1 = 5000


12
8 0

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Profr. E. Uresti - p. 16/31

Para el punto R(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B1


queda:

32
12 12

B1 (R) = 12 9/2 8 1 = 5000


12
8 0

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Como n = 2 es par, R es mximo local.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 16/31

Para el punto S(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B1


queda:

32
12 12

B1 (S) = 12 9/2 8 1 = 5000


12
8
0

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Profr. E. Uresti - p. 17/31

Para el punto S(x = 3/2, y = 4, = 17/4), B1


queda:

32
12 12

B1 (S) = 12 9/2 8 1 = 5000


12
8
0

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Como n = 2 es par, S es mximo local.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 17/31

La grfica en la figura 1 ilustra los puntos crticos


de ejemplo 1 sobre la misma superficie de la
funcin: se puede observar que tales puntos
corresponden a los puntos ms altos y ms bajos
de la superficie restringidos a la elipse.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Profr. E. Uresti - p. 18/31

Repitamos los clculos utilizando ahora la calculadora TI. En la


figura 2 se ilustra el borrado de las variables utilizadas (x, y, nos
falt incluir a la variable t, que funcionar como 1 ,como t no tena
asignado valor no tuvimos problema); en la variable f est la
funcin a optimizar; en g est la restriccin; y en la variable f b la
funcin F = f + g.

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Figura 2: Inicio del problema 1

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 19/31

En la figura 3 se obtiene el clculo de Fx (variables f bx), Fy (variable f by) y el


planteamiento del sistema para determinar los puntos crticos.

Figura 3: Sistema para obtener los puntos crticos del ejemplo 1

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Profr. E. Uresti - p. 20/31

En la figura 4 se obtienen las soluciones al sistema y su conversin a una forma


ms conveniente. En la matriz representada por p: los valores de x estn en la
primer columna, los de y en la segunda, y en la tercera los de t (). Tambin
aparece el clculo de la matriz hessiana de F (variable h). Nuevamente,
utilizaremos la variable i para ahorrarnos la escritura de comandos en el clculo de
1 en cada punto crtico representado en cada rengln de p.

Figura 4: Puntos crticos y B1 del ejemplo 1

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Profr. E. Uresti - p. 21/31

En la figura 5 se obtienen los determinantes 1 para cada uno de los puntos


crticos encontrados. Recuerde que al ser m = 1 (impar): x es mnimo local si
1 < 0 y siendo n = 2 (par): x es mximo local si 1 > 0. Por tanto, el primero y el
segundo rengln de p representan mnimos locales, mientras que el cuarto y el
quinto representan mximos locales. Los clculos coinciden los realizados
anteriormente !

Figura 5: Clculo de 1 en los puntos crticos del ejemplo 1

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 22/31

Ejemplo 2
Encuentre los mximos y los mnimos de la funcin

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

f (x, y, z) = x2 y + 3 z 6 y + 3 x
sujeta a las condiciones
g1 (x, y, z) = y x2 1 = 0 y g2 (x, y, z) = x y + z 1 = 0

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Profr. E. Uresti - p. 23/31

En la figura 6 se preparan los clculos: se limpian las variables usadas en las


expresiones (t1 har el papel de 1 y t2 har el papel de 2 ); se captura la funcin
f , las restricciones g1 y g2 ; y el clculo de las parciales.

Figura 6: Preparacin del ejemplo 2

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Profr. E. Uresti - p. 24/31

En la figura 7 se obtiene la hessiana de F (guardada en h) y la


obtencin de los puntos crticos y convenientemente codificados en
la matriz p. Obervamos que slo determina tres puntos crticos
P (x = 1, y = 2, z = 2, 1 = 2, 2 = 3) (rengln 1 de p),
Q(x = 0, y = 1, z = 2, 1 = 3, 2 = 3) (rengln 2 de p), y
R(x = 1, y = 2, z = 4, 1 = 2, 2 = 3) (rengln 3 de p). Se
utiliz Maple para validar este resultado y hubo concordancia.

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Figura 7: Hessiana y puntos crticos del ejemplo 2

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 25/31

Como n = 3 y m = 2, slo debemos determinar hasta nm = 1 en los puntos


crticos. Recordemos que al ser m par, x es un mnimo local si 1 > 0. Mientras
que al ser n impar, x es un mximo local si 1 < 0. En la figura 8 se obtiene el
determinante 1 en cada uno de los puntos crticos. Por tanto, P y R son mnimos
locales y Q es mximo local !

Figura 8: 1 en los puntos crticos del ejemplo 2

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 26/31

Ejemplo 3
Determine los valores mximos y mnimos
relativos de
f (x, y, z) = 3 + 4 x x2 y 2 24 z
sujeta a

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

g(x, y, z) = 6 + x y 3 z = 0

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Profr. E. Uresti - p. 27/31

En la figura 9 se preparan los clculos: se limpian las variables usadas en las


expresiones (t har el papel de ); se captura la funcin f , la restriccin g; y el
clculo de las parciales.

Figura 9: Preparacin del ejemplo 3

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Profr. E. Uresti - p. 28/31

En la figura 10 se obtiene la hessiana de F , tambin llamada B1 , y se guarda en h.


Como en este ejemplo se debe calcular hasta nm = 2 determinamos la
segunda submatriz principal primera de h, tambin llamada B2 , y la guardamos en
la variable h1.

Figura 10: Hf y segunda submatriz primera de Hf para el ejemplo 3

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Profr. E. Uresti - p. 29/31

En la figura 11 se obtiene el nico punto crtico de F el cual corresponde a


P (x = 2, y = 4, z = 4, t = 8). Al ser slo uno el punto crtico es ms
conveniente hacer la sustituin directa de las variables en B1 y en B2 . Note que la
sustitucin no es necesaria pues ni B1 ni B2 tienen variables. As que la sustitucin
las dejar igual. Los determinantes que se obtienen son 1 = 36 y 2 = 18. Al
ser n impar el criterio indica que el punto P es un mximo local.

Figura 11: Obtencin del nico punto crtico y 1 y 2 en el ejemplo 3

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Profr. E. Uresti - p. 30/31

Nota importante
Los ejemplos anteriores fueron adecuadamente
fabricados de forma tal que los sistemas de
ecuaciones para la obtencin de los puntos
crticos resultaran relativamente fciles de
resolver. En general, tales sistemas de ecuaciones
resultan imposibles de resolver en forma exacta. Y
en tales casos se utiliza un mtodo numrico.

Optimizacin Con Restricciones de Igualdad

Intro
Multilicadores de
Lagrange
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
Nota

Profr. E. Uresti - p. 31/31