Equacoes Diferenciais Ordinarias

CURSO DE MAT 31
Introduo s
Equaes Diferenciais Ordinrias
Antonio Cndido Faleiros
Departamento de Matemtica
ITA - CTA
So Jos dos Campos, SP 12 228 - 650
14 de fevereiro de 2010
Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros
Sumrio
1 Conceitos bsicos
1.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Exemplos e classicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Soluo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Equaes de primeira ordem
2.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Soluo de equaes lineares . . . . . . .
2.3 Problema de valor inicial . . . . . . . . .
2.4 Teorema de existncia e unicidade . . . .
2.5 Equaes no lineares . . . . . . . . . . .
2.6 Solues implcitas, formais e singulares.
2.7 Campo de direes . . . . . . . . . . . .
2.8 Equaes separveis . . . . . . . . . . . .
2.9 Equaes exatas . . . . . . . . . . . . . .
2.10 Fatores integrantes . . . . . . . . . . . .
2.11 Equaes homogneas . . . . . . . . . .
2.12 Aplicaes . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12.1 Decaimento radioativo . . . . . .
2.12.2 Juros compostos . . . . . . . . .
2.12.3 Mistura . . . . . . . . . . . . . .
2.12.4 Epidemia . . . . . . . . . . . . .
2.12.5 Mecnica Elementar . . . . . . .
2.12.6 Corpos com massa varivel . . . .
2.13 Problemas . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
2
5
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32
3 Equao linear de segunda ordem

3.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Problema de valor inicial . . . . . . . . . . . .
3.3 Teorema de existncia e unicidade de solues
3.4 Equao homognea . . . . . . . . . . . . . .
3.5 Independncia linear . . . . . . . . . . . . . .
3.6 O wronskiano e a independncia linear . . . .
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3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
Frmula de Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reduo de ordem . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equaes homogneas com coecientes constantes
Solues complexas . . . . . . . . . . . . . . . . .
O problema no homogneo . . . . . . . . . . . .
O mtodo dos coecientes indeterminados . . . .
O mtodo da variao dos parmetros . . . . . . .
Vibraes mecnicas . . . . . . . . . . . . . . . .
3.14.1 Movimento livre, no amortecido . . . . .
3.14.2 Movimento livre, amortecido . . . . . . . .
3.14.3 Foradas, no amortecidas . . . . . . . . .
3.14.4 Oscilaes foradas amortecidas . . . . . .
3.14.5 Circuitos eltricos . . . . . . . . . . . . . .
3.15 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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72
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80
4 Equaes de ordem n
4.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 O problema de valor inicial . . . . . . . . . . . . .
4.3 Teorema de existncia e unicidade de solues . .
4.4 Equao homognea . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Independncia linear . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 Frmula de Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7 Reduo de ordem . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.8 Operadores diferenciais . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Equaes homogneas com coecientes constantes
4.10 O problema no homogneo . . . . . . . . . . . .
4.11 O mtodo dos coecientes indeterminados . . . .
4.12 O mtodo da variao dos parmetros . . . . . . .
4.13 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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108
110
111
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116
5 Sistemas de equaes de primeira ordem

5.1 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Reduo a um sistema de primeira ordem . . . .
5.3 Clculo matricial . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Sistemas de equaes algbricas . . . . .
5.4 Funes matriciais . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Soluo de sistemas . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Soluo pelo mtodo da eliminao . . . . . . .
5.7 Teorema de existncia e unicidade . . . . . . . .
5.8 Soluo de sistemas lineares de primeira ordem .
5.9 Wronskiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.10 Sistemas lineares homogneos . . . . . . . . . .
5.11 Autovalores complexos . . . . . . . . . . . . . .
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128
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131
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136
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5.12 Autovalores mltiplos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

5.13 Mtodo da variao dos parmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.14 Exerccios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
6 Transformada de Laplace
6.1 Introduo . . . . . . . . . .
6.2 Problema de valor inicial . .
6.3 Equaes de ordem superior
6.4 Coeciente descontnuo . . .
6.5 Funo impulso . . . . . . .
6.6 A integral de convoluo . .
6.7 Exerccios . . . . . . . . . .
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175
ii
Captulo 1
Conceitos bsicos
1.1
Introduo
As equaes diferenciais surgem em muitos problemas signicativos do mundo fsico,

qumico, biolgico e social. Seu nascimento coincidiu com a origem do clculo, motivado pelo enunciado das Leis de Newton para a Mecnica Clssica. Vamos relembrar a
terceira Lei de Newton. Consideremos uma partcula de massa m; que pode se deslocar ao longo de uma reta sob a ao de uma fora F: Representando o tempo pela letra t;
e sendo x a sua posio em cada instante, Newton enunciou que a dinmica deste corpo
descrita pela equao diferencial
m
dx
d2 x
=
F
(t;
x;
):
dt2
dt
(1.1)
onde dx=dt a velocidade e d2 x=dt2 a acelerao da partcula. Escrevemos F (t; x; dx=dt)

para indicar que, no caso geral, a fora depende do instante t; da posio x e da velocidade dx=dt: O objetivo da mecnica consiste em se determinar a trajetria x = f (t) da
partcula. Isto , em determinar a funo x = f (t) que, durante um intervalo de tempo
(a; b); satisfaz (1.1) no seguinte sentido
m
d2 f
df
(t) = F (t; f (t); (t));
2
dt
dt
(1.2)
para todo t em (a; b): Como (1.1) envolve derivadas da funo incgnita x, tal equao
recebe o nome de equao diferencial. O objetivo da Mecnica consiste em determinar
a funo x(t). Uma funo f (t) que possui derivadas at a segunda ordem e satisfaz
(1.2) em um certo intervalo de tempo chamada de soluo da equao diferencial
(1.1) neste intervalo. Observe que y = sen t soluo da equao diferencial y 00 + y = 0
no intervalo ( 1; 1). O objetivo deste curso consite em desenvolver mtodos que nos
possibilitem obter solues de determinadas classes de equaes diferenciais.
1
1.2
Exemplos e classicao
Dentre os problemas de Mecnica, destacamos o sistema massa mola. Este sistema considera um corpo de massa m; que pode deslizar ao longo de um eixo horizontal, preso a
uma das extremidades de uma mola, que por sua vez, possui a outra extremidade xa a
uma parede. Vamos denotar por x a posio do centro de massa deste corpo em relao
a um ponto O; sendo positivo quando o corpo est direita de O e negativo quando
esquerda. Quando x = 0; a mola est em sua posio de equilbrio, nem esticada nem
comprimida. Admitindo a mola elstica e com massa desprezvel, a lei de Newton aplicada ao corpo nos fornece a equao diferencial m
x = F (t) kx ax_ onde F (t) a fora
externa aplicada ao corpo, k a constante elstica da mola e a o coeciente de atrito
entre o corpo e o plano de apoio. Reorganizando os termos da equao acima obtemos
m
x + ax_ + kx = F (t)
(1.3)
Outro problema fsico cuja formulao matemtica nos leva a uma equao diferencial
nos fornecido pelo um circuito eltrico RLC em srie. A equao que rege a carga Q(t)
no capacitor,
dQ
1
d2 Q
+R
+ Q = E(t)
(1.4)
2
dt
dt
C
sendo L a indutncia do indutor, R a resistncia do resistor, C a capacitncia do capacitor
e E(t) a diferena de potencial nas extremidades do circuito. Conhecida a carga, a corrente
I no circuito calculada pela derivada da carga I = dQ=dt:
Materiais radioativos se desintegram dando origem a outras substncias qumicas.
Consequentemente, a massa m de uma amostra de um material radioativo decresce com
o tempo t. Vericou-se experimentalmente que este decaimento regido pela equao
diferencial
dm
= km(t)
(1.5)
dt
onde k uma constante caracterstica do material e conhecida por constante de decaimento radioativo do material.
Os exemplos acima apresentam equaes diferenciais ordinrias, que so aquelas
nas quais as funes incgnitas dependem de uma nica varivel que, nos exemplos acima,
o tempo.
Outra classe de equaes a das equaes diferenciais parciais, na qual a funo
incgnita depende de duas ou mais variveis independentes.
Uma destas equaes a equao do calor em uma dimenso. Consideremos uma
barra delgada feita de um material homogneo, condutor de calor, cuja superfcie lateral
est isolada termicamente do meio externo. Seja u(x; t) a temperatura na posio x e no
instante t desta barra. A equao que rege a temperatura da barra em cada ponto e em
cada instante
L
2@
u
@u
=
;
@x2
@t
(1.6)
onde
uma constante caracterstica de cada material, chamada de constante de
difusividade trmica do material.
Outro exemplo nos dado pela equao da onda. Consideremos uma corda que,
em sua posio de equilbrio, permanece ao longo de um eixo x: Quando perturbada por
algum agente externo, passa a vibrar transversal e livremente sua posio de equilbrio,
na direo de um eixo vertical u. Se as oscilaes u(x; t) desta corda forem de pequena
amplitude, elas sero descritas pela equao
@2u
@2u
=
;
(1.7)
@x2
@t2
denominada de equao de onda unidimensional, onde c a velocidade de fase da
onda.
Outra equao frequente nas aplicaes a equao de Laplace bidimensional
c2
@2u @2u
+
=0
@x2 @y 2
(1.8)
que rege fenmenos estacionrios como, por exemplo, a distribuio de temperatura u(x; y)
no regime permanente (independente do tempo), em uma placa delgada, confeccionada
com material homogneo condutor de calor.
Em determinadas aplicaes, nos deparamos com sistemas de equaes diferenciais. Em tais casos, nos defrontamos com duas ou mais equaes que devem ser resolvidas
simultneamente. Como exemplo, citamos novamente a terceira Lei de Newton, que rege
o movimento de uma partcula no espao
m
dx
d2 x
=
F(t;
x;
)
dt2
dt
onde m a massa da partcula e x = (x1 ; x2 ; x3 ) o seu vetor posio, que depende do

tempo t; sendo F = (F1 ; F2 ; F3 ) o campo vetorial de foras a que est sujeita a partcula.
Este campo pode depender do tempo t; da posio x e da velocidade v = dx=dt da
partcula. A equao vetorial acima origina trs equaes escalares
d2 x1
dx1 dx2 dx3
=
F
(t;
x
x
;
x
;
;
)
1
1
2
3
dt2
dt dt dt
d2 x2
dx1 dx2 dx3
m 2 = F2 (t; x1 x2 ; x3 ;
;
)
dt
dt dt dt
d2 x3
dx1 dx2 dx3
m 2 = F3 (t; x1 x2 ; x3 ;
;
)
dt
dt dt dt
m
(1.9)
Este um sistema de equaes diferenciais ordinrias, uma vez que as funes

incgnitas x1 ; x2 ; x3 dependem apenas do tempo t, de modo que as derivadas envolvidas
so ordinrias.
Outro exemplo interessante nos fornecido pelo modelo de Lotka-Volterra para a
interao entre predador e presa na natureza. Consideremos a interao entre raposas e
coelhos em uma oresta. Os coelhos dispondo de alimentao abundante na vegetao e as

raposas se alimentando apenas de coelhos. Da populao total de coelhos mais raposas,
denotemos por P a frao de raposas e por C a frao de coelhos. Lotka e Volterra
propuzeram um modelo de interao entre estas duas populaes que os levou ao sistema
de equaes diferenciais ordinrias
dC
= aC bCR
dt
dR
=
cR + dCR
dt
(1.10)
(1.11)
As constantes a; b; c; d so determinadas empiricamente e variam de acordo com o ambiente.

Existem fenmenos naturais que so modelados por sistemas de equaes diferenciais parciais. Podemos citar as equaes de Maxwell e que regem os fenmenos
eletromagnticos. Para no colocarmos as equaes gerais de Maxwell, vamos considerar
um caso bem particular do campo eletrosttico no vcuo. Neste caso, o campo independe
do tempo, podendo todavia depender das coordenadas espaciais. Neste caso, as equaes
de Maxwell para o campo eltrico se reduzem, no caso bidimensional, a
@Ex @Ey
+
= 0
@x
@y
@Ey @Ex
= 0
@x
@y
(1.12)
(1.13)
onde x e y so as coordenadas cartesianas do plano, sendo Ex e Ey as componentes do

campo nas direes de x e y, respectivamente.
Citamos tambm o escoamento unidimensional de um uido invscido que no troca
calor com o meio externo. Na ausncia de foras de volume este escoamento modelado
pelo seguinte sistema de equaes diferenciais parciais
@
@
+
( v) = 0
@t @x
@v
@v
@p
+v
=
@t
@x
@x
(1.14)
(1.15)
No sistema acima, a densidade, p a presso, v o campo de velocidades do meio, x

a coordenada espacial e t o tempo. A soluo destas equaes, nos fornece a evoluo
uido com o tempo.
H uma classicao quanto derivada de ordem mais alta que surge na equao ou
sistema. Dizemos que uma equao ou sistema de ordem n se a derivada de ordem
mais alta que aparece na(s) equao(es) for de ordem n. So de primeira ordem as
equaes (1.5), (1.10), (1.11), (1.12), (1.13), (1.14) e (1.15), bem como os sistemas que
elas denem. Os outros exemplos so de equaes ou sistemas de segunda ordem.
1.3
Soluo
Vamos complementar as idias da seo anterior, estabelecendo de modo mais geral o

conceito de equao diferencial e sua correspondente soluo. Uma equao diferencial
ordinria (EDO) de ordem n, uma equao do tipo
G(x; y; y 0 ;
; y ( n) ) = 0
(1.16)
que envolve uma funo incgnita y(x) e suas derivadas y 0 ; :::; y (n) :
Exemplo 1
2. 2y 00 + xy 0
1. y 0 + 2y
x=0
y 2 + sen x = 0
Uma equao diferencial parcial (EDP) de ordem 2, nas variveis x; y uma

equao do tipo
G( x; y;
@u @u @ 2 u @ 2 u @ 2 u
; ;
;
;
)=0
@x @y @x2 @y 2 @x@y
onde u(x; y) uma funo nas variveis x e y.

Neste curso estudaremos apenas equaes diferenciais ordinrias (EDO) e sistemas de
EDO (SEDO).
Vamos introduzir o conceito de soluo de uma EDO atravz de um exemplo bem
simples. A funo y = ex tal que, para todo x real, y 0 = y. Diremos ento que y = ex
uma soluo da equao diferencial y 0 = y; para todo x real.
No caso geral, diremos que
y = f (x)
soluo da EDO
G(x; y; y 0 ;
; y ( n) ) = 0
(1.17)
em (a; b) se f (x) for derivvel em todos os pontos deste intervalo e

F (x; f (x); f 0 (x);
; f (n) (x)) = 0;
(1.18)
para todo x 2 (a; b). Em outras palavras, y = f (x) satisfaz a equao em todos os pontos
do intervalo (a; b).
Exemplo 2 As funes y1 = cos x e y2 = sen x so solues de y 00 + y = 0 em toda
a reta. Alias, sendo A e B duas constantes reais quaisquer, a combinao linear y =
A cos x + B sen x uma soluo de y 00 + y = 0:
Exemplo 3 As funes y1 = x e y2 = xlnx; x > 0, so solues da EDO x2 y 00 xy 0 +y = 0
no intervalo (0; 1). Pode-se vericar tambm que qualquer combinao linear destas duas
solues ser uma soluo.
Os exemplos acima nos apresentam um fato. A soluo de uma equao diferencial

nem sempre nica, sendo que em alguns casos nem existe. De fato, a equao diferencial
jy 0 j + jyj + 1 = 0 no possui soluo real, uma vez que jy 0 j + jyj + 1 > 0, para qualquer
funo real y(x).
Esta observao sugere algumas questes a serem discutidas. Uma delas consiste em
analisar sob que condies uma equao diferencial possui soluo. Outra questo diz
respeito da unicidade: Que condies devem ser adicionadas a uma equao diferencial
para se ter unicidade de soluo? Estas questes sero analisadas no prximo captulo.
Equaes lineares e no lineares. Outra classicao das EDO refere-se sua
linearidade. Diz-se que uma equao diferencial ordinria de ordem n linear, se for da
forma
an (x)y (n) +
+ a1 (x)y 0 + a0 (x)y = g(x):
(1.19)
Se uma equao no for linear, diremos que ela no linear. Quando g(x) = 0 diremos
que a equao (1.19) homognea, do contrrio diremos que no homognea.
Como exemplo de equao no linear, apresentamos a equao do pndulo simples,
g sen
d2
+
dt2
l
= 0:
onde o angulo do pndulo com a vertical, g a acelerao da gravidade, l o comprimento do pndulo e t o tempo. Para pequenas oscilaes, podemos usar a aproximao
sen
e obter a equao linear
d2
g
+
= 0:
dt2
l
Apresentamos abaixo uma relao de cientistas de renome, cujos trabalhos contriburam signicativamente no desenvolvimento deste ramo da Matemtica, conhecido por
teoria das equaes diferenciais.
Newton (1642-1727)
Leibniz (1646-1716)
Jacob Bernoulli (1654-1705)
Johann Bernoulli (1667-1748)
Daniel Bernoulli (1700-1782)
Jacopo Riccati (1676-1754)
Leonard Euler (1707-1783)
Joseph Louis Lagrange (1736-1813)
Pierre Simon Laplace (1749-1827)

Frases:
1. Laplace: a natureza o essencial e a matemtica uma ferramenta para aprender
seus segredos.
2. Lagrange: a matemtica uma arte que justica a sua prpria existncia.
3. Nathaniel Bowditch (1773-1838), ao traduzir o Mcanique Celeste de Laplace em
1800, armou: Sempre que eu me deparo com um dos Logo, se encontra facilmente
de Laplace, estou certo de que terei horas de trabalho rduo pela frente para
descobrir e demonstrar de que modo se encontra facilmente .
Problemas
1. Determine a ordem da equao diferencial e diga se a equao linear ou no.
(a) 2y 000 + xy 00 + 2y = cos x
(b) yy 00 + x2 y 0 + y = 4
(c) y (4) + x3 y 000 + 2x2 y 00 + y = x
(d) y 00 + xy 2 = 0
(e) y 000 + sen (x + y 0 ) = ex
(f) y 000 + ( sen 2 x)y 0 + x2 y = x3
2. Verique se a funo dada soluo da equao diferencial.
(a) y 00 + y = 0;
(b) y 000 + 2y 00
y (x) = sen x + 2 cos x

y0
(c) xy 0 + 2y = 4x;
2 00
(d) x y
(f) y 0
y = x2
xy + y = 0;
(e) y 00 + y = sec x;
2xy = 1;
y(x) = ex + 3e
2y = 0;
2x
2x
x > 0;
y(x) = x ln x
0 < x < =2; y(x) = (cos x) ln cos x + x sen x

2 Rx
2
2
y = ex 0 e t dt + ex
3. Em cada uma das equaes diferenciais abaixo, determine r para que y = erx seja
uma de suas solues.
(a) y 0 + y = 0
(b) y 00
(c) y
00
4y = 0
4y 0 + 3y = 0
(d) y 000 + y 00 + 4y 0 + 4y = 0

4. Em cada equao abaixo, determine os valores de r para que y = xr seja, no intervalo
x > 0; uma de suas solues.
(a) x2 y 00 + 2y = 0
(b) x2 y 00
2xy 0 + 2y = 0
(c) x2 y 00
3xy 0 + 4y = 0
5. Determine a ordem das equaes diferenciais parciais abaixo, dizendo tambm se

so lineares ou no.
(a) uxx + uyy + uzz = 0
(b)
uxx = ut
(c) a2 uxx = utt

(d) uxx + uy + 2uux + 3u = 0
(e) uxxx + 2uxxxy + 3uyy = exp(x + y)
(f) ut + uux + 4uxx = 1
6. Verique se a funo ou funes dadas, so solues das equaes diferenciais parciais
mencionadas. Nesta questo, a e so reais.
(a) uxx + uyy = 0;
u1 (x; y) = cos x cosh y;
u2 (x; y) = ln(x2 + y 2 )
(b) 4uxx = ut ;
u(x; t) = exp( 4t) sen x;
(c) a2 uxx = utt ;
u1 (x; t) = cos 2x sen (2at);
u2 (x; t) = f (x
onde f e g so funes duas vezes derivveis.
at) + g(x + at);
7. Use um computador para desenhar o campo de direes das equaes abaixo e

determine o comportamento das solues y(x) quando x ! 1:
(a) y 0 =
2y
(b) y 0 =
2+x
(c) y 0 = y(2
1
y
y)
(d) y 0 = x + y
(e) y 0 = xe
2x
2y
8. Isclinas. Para cada constante c; a curva f (x; y) = c chamada de isclina da

equao diferencial y 0 = f (x; y): A isclina a curva ao longo da qual as solues
da equao diferencial possuem sempre o mesmo coeciente angular. Desenhando
as isclinas e colocando sobre ela pequenos segmentos de reta cujos coecientes
angulares sejam iguais a c; podemos obter a representao do campo de direes da
equao diferencial. Com o auxlio das isclinas das equaes diferenciais abaixo
esboce o seu campo de direes.
(a) y 0 = 3
(b) y 0 =
2y
y(1 + y 2 )
(c) y 0 = x2 + y 2
(d) y 0 = 1
xy
10
Captulo 2
Equaes de primeira ordem
2.1
Introduo
Rx
Vamos representar uma das primitivas de uma funo f (x) por
f (t)dt. Vamos lembrar
que toda funo integrvel possui innitas primitivas,Rsendo que a diferena entre duas
x
primitivas quaisquer uma constante. Deste modo,
f (t)dt ir designar
R x uma destas
primitivas, embora no especique qual. Observe que a integral denida x0 f (t)dt com
x0 xo, uma primitiva de f (x).
Estudaremos algumas famlias de equaes diferenciais ordinrias de primeira ordem,
que podem ser reduzidas forma normal
y 0 = f (x; y)
Dentre elas, a mais simples
y 0 = f (x)
que possui innitas solues. Toda funo
Z x
y=
f (t)dt + c
onde c uma constante arbitrria, uma soluo desta equao diferencial.
2.2
Soluo de equaes lineares
Outra equao de primeira ordem de soluo simples a linear

y 0 + p(x)y = g(x)
(2.1)
Para resolv-la, ns a multiplicamos por

Z
(x) = exp
11
p(t)dt
(2.2)
12
(chamado de fator integrante), obtendo

(x)y 0 + p(x) (x)y = (x)g(x)
como p(x) (x) =
(x); obtemos
(x)y 0 +
(x)y = (x)g(x);
de modo que
d
[ (x)y] = (x)g(x):
dx
Integrando os dois membros desta equao e dividindo por (x) obtemos
1
y=
(x)
(t)g(t)dt + c
(2.3)
onde c uma constante arbitrria. Geometricamente a funo (2.3) representa uma

famlia uniparamtrica de curvas denominadas de curvas integrais da equao (2.1).
Como veremos, (2.3) contm todas as solues de (2.1) e ser chamada de soluo geral
da equao diferencial (2.1).
Exemplo 4 Calcule a soluo geral de
y 0 + 3y = x2
Resoluo. O fator integrante
Z
(x) = exp
3dt
= exp(3x):
Multiplicando a equao por este fator integrante, obtemos

[exp(3x)y]0 = x2 exp(3x):
Integrando e explicitando y obtemos
y=e
y=
3x
1 2
x
3
t2 exp(3t)dt + c
2
2
x+
9
27
+ ce
3x
2.3
13
Problema de valor inicial
Nem sempre se deseja determinar a soluo geral de uma equao diferencial mas to
somente a soluo que passa por um ponto (x0 ; y0 ) do plano. Em outras palavras, desejase a soluo que satisfaz a condio
(2.4)
y(x0 ) = y0
denominada de condio inicial. Quando este o caso, ca mais simples tomarmos em

(2.2) o seguinte fator integrante
Z x
(x) = exp(
p(t)dt)
(2.5)
x0
e em (2.3) escrevermos a soluo geral na forma

Z x
1
(s)g(s)ds + c :
y=
(x) x0
Estas escolhas facilitaro o clculo de c que nos levar soluo que satisfaz (2.4). De fato,
aplicando
a condio inicial equao anterior, obtemos c = y0 ; uma vz que (x0 ) = 1
R x0
e x0 (s)g(s)ds = 0: Deste modo, a soluo de (2.3) que satisfaz (2.4)
Z x
1
(s)g(s)ds + y0 :
(2.6)
y=
(x) x0
O problema que consiste em determinar a soluo de uma equao diferencial que
satisfaz a uma condio inicial chamado de problema de valor inicial (PVI). Em
outras palavras, O problema que consiste em obter uma funo y = y(x) que satisfaz
y 0 + p(x)y = g(x)
y(x0 ) = y0
em algum intervalo real, chamado de problema de valor inicial.
Exemplo 5 Determine a soluo do PVI
y 0 + 2y = e
; y(0) = 3
Resoluo. Neste caso,

(x) = exp
2dt = e2x
e portanto,
Z x
1
1
es ds + 3) = 2x (ex + 2) = e
y = 2x (
e
e
0
+ 2e
2x
14
Exemplo 6 Ache a soluo do PVI

y0
2xy = x
y(0) = 1
Resoluo. Neste caso,

(x) = exp
( 2t) dt = exp( x2 )
donde,
y(x) =
1
e
x2
se
s2
ds + 1
1 h
x2
x2
(e
i
1) = 2 + 1
y(x) = (3ex
1)=2
Exemplo 7 A soluo do PVI

y0
2xy = 1 ; y(0) = 1
x2
y(x) = e
t2
dt + ex
Esta soluo no pode ser expressa em termos de funes elementares. Para representla utilizamos a funo erro,
Z x
2
2
e t dt;
erf (x) = p
0
que nos permite escrever a soluo acima na forma

p
2
2
ex erf (x) + ex
y(x) =
2
2.4
Teorema de existncia e unicidade
O seguinte teorema garante que, sob certas hipteses, o problema de valor inicial
y 0 + p(x)y = g(x):
y(x0 ) = y0 :
possui uma nica soluo com derivada contnua em uma vizinhana do ponto x0 :
(2.7)
(2.8)
15
Teorema 1 (Teorema de existncia e unicidade) Sejam a e b nmeros reais com a < b e

p(x); g(x) funes contnuas no intervalo (a; b): Dado x0 neste intervalo e y0 real, existe
uma nica funo y(x) com derivada contnua em (a; b); tal que
y(x0 ) = y0
e que satisfaz equao diferencial
y 0 + p(x)y = g(x)
para todo x no intervalo (a; b):
A prova deste teorema est contida essencialmente na deduo da soluo (2.6) do
PVI denido por (2.7), (2.8). Como (2.6) contm todas as solues da EDO (2.7) ns a
chamamos de soluo geral.
Exemplo 8 Vamos considerar o problema de valor inicial
xy 0 + y = 3x2 ;
cuja soluo no intervalo (0; 1)
y(1) = 2;
y = x2 + 1=x:
Para colocar o PVI no formato exigido pelo teorema de existncia e unicidade, precisamos
dividir a equao diferencial por x;
y 0 + (1=x)y = 3x;
quando observamos que p(x) = 1=x contnua nos intervalos ( 1; 0) e (0; 1): Como
o ponto x0 = 1 pertence ao segundo intervalo, o teorema garante a existncia de uma
soluo com derivada contnua no intervalo (0; 1): De fato, a funo y = x2 + 1=x tem
derivada contnua no intervalo (0; 1): Esta funo ainda satisfaz equao diferencial
no intervalo ( 1; 0):
A funo
y = x2
a soluo do problema de valor inicial
xy 0 + y = 3x2 ;
y(1) = 1;
no intervalo ( 1; 1): Para colocar este problema no formato adequado para aplicar o
teorema de existncia e unicidade, precisamos dividir a equao por x :
y 0 + (1=x)y = 3x ;
y(1) = 1:
Como p(x) = 1=x contnua no intervalo (0; 1); o teorema em pauta garante a existncia e unicidade de solues no intervalo (0; 1); que no caso y = x2 : O problema
original possui soluo com derivada contnua em toda a reta ao passo que o teorema de
existncia e unicidade garante apenas soluo com derivada contnua no intervalo (0; 1):
Vemos portanto que ele no impede a existncia de solues com derivadas contnuas em
intervalos maiores do que aqueles em que p(x) e g(x) so contnuas.
16
2.5
Equaes no lineares
Existe um teorema de existncia e unicidade de solues para os problemas de valor

inicial envolvendo equaes diferenciais no lineares. Este teorema no to forte como
o teorema anterior. Vamos motivar o assunto com um exemplo.
Exemplo 9 Pode-se vericar que y = 1=(1
y0 = y2 ;
x) soluo do problema de valor inicial

y(0) = 1;
no intervalo ( 1; 1): Em breve veremos como resolver equaes do tipo y 0 = y 2 : Esta

soluo se torna ilimitada e, consequentemente, descontnua, em x = 1:
Consideremos um problema de valor inicial semelhante, mudando apenas a condio
inicial
y0 = y2 ;
y(0) = 2;
cuja soluo no intervalo ( 1; 1=2) y = 2=(1 2x); que se torna ilimitada em x = 1=2:
Atravs desse exemplo, podemos observar que o intervalo de soluo de um problema de
valor inicial no linear utuante. Nada existe na equao diferencial ou nas condies
iniciais que nos indique a extenso dos intervalos de uma soluo.
Este exemplo mostra um aspecto interessante das equaes diferenciais no lineares
y = f (x; y): Mesmo quando f (x; y) muito regular, (em nosso exemplo, f (x; y) = y 2 )
as singularidades das solues so mveis, contrastando com as lineares, para as quais
existem solues com derivada contnua em todo o intervalo no qual os coecientes forem
contnuos.
Desta forma, de se esperar que um teorema de existncia e unicidade de solues
para um problema de valor inicial envolvendo equaes no lineares s apresente a possibilidade de solues numa vizinhana do ponto inicial x0 ; no impedindo, todavia, que
este intervalo seja todo o conjunto de nmeros reais.
0
Teorema 2 Sejam a < b e c < d nmeros reais e f (x; y) uma funo real que, tanto ela
quanto sua derivada parcial D2 f (x; y); so contnuas no retngulo T = (a; b) (c; d): Se
(x0 ; y0 ) for um ponto deste retngulo, ento existe um nmero real h > 0 e uma nica
funo y = y(x) com derivada contnua no intervalo (x0 h; x0 + h); contido no intervalo
(a; b); tal que y(x0 ) = y0 e
y 0 (x) = f (x; y(x))
(2.9)
para todo x no intervalo (x0
h; x0 + h):
A funo y = y(x) a que se refere este teorema a nica soluo do problema de valor
inicial
y 0 = f (x; y); y(x0 ) = y0 ;
no intervalo (x0
h; x0 + h):
17
A demonstrao deste teorema no ser feita neste curso. Na prtica, nem sempre
fcil determinar o valor exato de h: O teorema, de carter bem geral, garante a exitncia
de soluo numa vizinhana com centro em x0 : Nos casos particulares, a soluo obtida
poder estar denida em um intervalo que no est centrado em x0 ; como bem nos mostrou
o exemplo apresentado no incio da seo.
Vamos, atravs de outro exemplo, comentar as hipteses e implicaes do teorema 2.2.
Exemplo 10 O PVI
y 0 = y 1=3
y(0) = 0 ; x
possui duas solues

y = (2x=3)3=2 ; x
e
y=0 ; x
0:
Esta duplicidade de solues no contradiz o teorema de existncia e unicidade porque

@f =@y = (1=3)y 2=3 descontnua em (0; 0).
2.6
Solues implcitas, formais e singulares.
Nem sempre possvel determinar a soluo de uma EDO no linear de forma explcita,
mas por vezes possvel determinar uma relao F (x; y) = 0, que dene implicitamente
solues y = f (x) da EDO. Tais solues so chamadas implcitas. Quando no houver problemas de m interpretao, chamaremos as solues implcitas simplesmente de
solues.
Por exemplo, a relao x2 + y 2 = 1 dene implicitamente as funes
p
p
e
y=
1 x2
y = 1 x2
que so solues da equao y 0 = x=y no intervalo ( 1; 1): Neste caso, x2 + y 2 = 1
uma soluo implcita da equao y 0 = x=y:
Consideremos a relao x2 + y 2 + 1 = 0: Imaginando que esta relao dene implicitamente uma funo y = y(x); podemos calcular a sua derivada em relao a x para obter
2x + 2yy 0 = 0; ou, reorganizando os termos, y 0 = x=y: Todavia, x2 + y 2 + 1 = 0 no
dene nenhuma funo real y = y(x); uma vez que x2 + y 2 + 1 > 0; para todo x e y reais.
Nestes casos, diremos que x2 + y 2 + 1 = 0 uma soluo formal da equao y 0 = x=y;
por satisfaz-la apenas formalmente.
Outro fato a ser observado com respeito s equaes no lineares de primeira ordem
da possibilidade de se determinar uma famlia de solues contendo um parmetro
arbitrrio. Entretanto, nem sempre, esta famlia contm todas as solues da equao.
As solues que no fazem parte da famlia, so chamadas de solues singulares. Como
exemplo, apresentamos a equao y = y 0 x + (y 0 )2 ; que possui a famlia uniparamtrica de
solues y = cx + c2 : Esta equao tambm possui a soluo y = x2 =4 que no pode ser
obtida da famlia anterior mediante a escolha do valor de c: Em consequncia, y = x2 =4
uma soluo singular de y = y 0 x + (y 0 )2 :
18
2.7
Campo de direes
s vezes a construo grca do campo de direes denido pela equao diferencial

nos d uma idia qualitativa da soluo. Observe que a equao
dy
= f (x; y)
dx
nos fornece em cada ponto do plano (x; y) a inclinao da soluo que passa por este
ponto. Observando a equao, concluimos que a soluo y(x) possui, em cada ponto do
plano (x; y) um coeciente angular dado por f (x; y). Se em cada ponto de uma regio do
plano traarmos um pequeno segmento de reta com coeciente angular f (x; y), teremos
uma idia geomtrica do comportamento das solues nesta regio. O conjunto destes
pequenos segmentos formam o campo de direes da equao diferencial.
Figura 2.1: Campo de direes da equao diferencial y 0 = (y
1)(3
y)
Exemplo 11 Resolva gracamente a equao

y 0 = (y
1)(3
y)
Observe que quando y < 1 ou y > 3, y 0 < 0 e, quando 1 < y < 3, y 0 > 0. Quando y = 1
e y = 3, y 0 = 0. Isto nos permite construir o grco do campo de direes desta equao
diferencial, tal como aparece na Figura 2.1.
Exemplo 12 Determine o campo de direes da equao
y 0 = (y
no retngulo [0; 6]
[0; 6] fazendo 30
2)(y
4)
30 = 900 traos de 0; 1 unidades de comprimento.
Resoluo. Para resolver este exemplo, fornecemos o comprimento de cada segmento,

com o comando
comp = 0.1
e, em seguida, fazemos o grco com o comando
Show[ Graphics[ Table[ Line [ { { x, y },
{x + comp / Sqrt [1 + inc^2 ], y + comp * inc / Sqrt[1 + inc ^2 ] } }
/. inc >(y-2)(y-4) ], { x, 0., 6., 6./30 }, { y, 0., 6., 6./30 } ] ] ]
Observe que a funo f (x; y) fornecida na parte inc > (y-2)(y-4) do comando
acima.
19
Problemas
1. Use o computador para desenhar o campo de direes da equao diferencial mencionada. Com base neste campo de direes, determine o comportamento de y
quando x ! 1.
(a) y 0 = 2y
1
x
(b) y 0 = y + e
(c) y 0 = y
(d) y 0 = y(2
x
y)
(e) y 0 = x + y 2
2. As curvas do plano (x; y) denidas por f (x; y) = c, so chamadas de isclinas da
equao diferencial y 0 = f (x; y). O coeciente angular y 0 das solues so constantes
ao longo destas curvas. Determine as isclinas das equaes diferenciais abaixo e
use-as para construir o seu campo de direes.
(a) y 0 = x
3y
(b) y 0 = x2 + y 2
2.8
(c) y 0 = xy
(d) y 0 = (1
y)(2
y)
Equaes separveis
Em alguns casos, conveniente escrever a equao

dy
= f (x; y)
dx
(2.10)
na forma
M (x; y) + N (x; y)
dy
=0
dx
sempre possvel fazer-se isto, denindo M (x; y) =

existam outras maneiras de se obter a forma (2.11).
Se (2.10) for da forma
M (x) + N (y)
(2.11)
f (x; y) e N (x; y) = 1 embora
dy
=0
dx
diremos que ela separvel.

Sendo H1 (x) e H2 (y) duas funes reais de tal forma que
(2.12)
20
H10 (x) = M (x) e H20 (y) = N (y);
(2.13)
podemos escrever a equao diferencial (2.12) na forma

dy
= 0:
dx
Sendo y = y(x) uma soluo da equao diferencial (2.12), ento
H10 (x) + H20 (y)
H10 (x) + H20 (y(x))

ou
dy
(x) = 0
dx
d
[H1 (x) + H2 (y(x))] = 0;
dx
de tal forma que

(2.14)
H1 (x) + H2 (y(x)) = c
onde c uma constante arbitrria. Esta expresso dene, implicitamente, a soluo

y = y(x): Das expresses em (2.13) que denem H1 e H2 ; vemos que (2.14) assume a
forma
Z y
Z x
N ( )d = c
(2.15)
M ( )d +
Se, alm disto, for dada a condio inicial y(x0 ) = y0 , obtem-se de (2.15),
Z x
Z y
M ( )d +
N ( )d = 0
x0
y0
Exemplo 13 Seguindo o desenvolvimento anterior, obtemos a soluo do PVI

3x2 + 4x + 2
dy
=
; y(0) =
dx
2(y 1)
que
Resoluo.
x
2
(3x + 4x + 2)dx =
isto ,
y2
2(y
1
2y = x3 + 2x2 + 2x + 3
Esta a soluo implcita do PVI.
1)dy
21
Exemplo 14 Resolva o PVI

y cos x
dy
=
; y(0) = 1
dx
1 + 2y 2
Resoluo. Escrevendo a equao na forma
1 + 2y 2
dy = cos x dx
y
obtemos a soluo implicita,
lnjyj + y 2 = sen x + 1
Mostre que o mdulo dispensvel nesta soluo, vericando que sempre y 6= 0.
Em alguns livros sobre equaes diferenciais, a equao (2.12) escrita na forma
M (x) dx + N (y) dy = 0:
Esta forma particularmente til pois olhando para a soluo
Z y
Z x
N (s) ds = 0
M (t) dt +
vemos que ela simplesmente a integral da forma acima.
2.9
Equaes exatas
Se existir uma funo real U (x; y) tal que

Ux (x; y) = M (x; y)
Uy (x; y) = N (x; y)
(2.16)
diremos que a equao diferencial

dy
= 0;
dx
exata. Vamos mostrar que sua soluo dada implicitamente por
M (x; y) + N (x; y)
(2.17)
U (x; y) = c
(2.18)
onde c uma constante arbitrria.

De fato, derivando (2.18) em relao a x, vem
dy
=0
dx
que, de acordo com (2.16) nos fornece (2.17). Deste modo, a funo y = y(x), denida
implicitamente em (2.18), satisfaz equao (2.17).
Ux (x; y) + Uy (x; y)
22

Observe que a equao (2.17) pode ser colocada na forma
d
U (x; y) = 0
dx
(da o nome exata) e sua soluo

U (x; y) = c:
Exemplo 15 Resolva a EDO 2xy 3 + 3x2 y 2 y 0 = 0.
Resoluo. Nesta equao ca evidente que U (x; y) = x2 y 3 . A equao pode ser
d
posta na forma dx
(x2 y 3 ) = 0, cuja soluo x2 y 3 = c.
Para obteno de U em casos mais complexos, fazemos uso do teorema.
Teorema 3 Seja D o retngulo (a; b) (c; d) e M; N; My ; Nx contnuas em D. Ento, a
equao (2.17) exata, se e somente se
(2.19)
My (x; y) = Nx (x; y)
em cada ponto de D. A funo U (x; y) que satisfaz (2.17) dada por
U (x; y) =
M (t; y)dt +
N (x; s)
Ms (t; s)dt ds
(2.20)
Prova. Se (2.17) for exata, ento existe U (x; y) tal que Ux = M e Uy = N . Assim
My = Uxy e Nx = Uyx . Da continuidade de My e Nx , temos que Uxy = Uyx donde se
obtem (2.19).
Vamos provar agora que se (2.19) for satisfeita, ento (2.17) exata. Devemos provar
que existe U = U (x; y) que satisfaz Ux = M e Uy = N . Assim, de Ux = M tem-se
Z x
U (x; y) =
M (t; y)dt + h(y)
(2.21)
onde h(y) uma funo de y a ser determinada pela relao Uy = N . Usando-a obtemos
Z x
0
h (y) = N (x; y)
My (t; y)dt
(2.22)
Observe que o segundo membro de (2.22) s depende de y pois a sua derivada em
relao a x nula. De fato,
Z x
@
N (x; y)
My (t; y)dt = Nx (x; y) My (x; y) = 0
@x
23
graas hiptese (2.19). Integrando (2.22) obtemos

Z x
Z y
N (x; s)
Ms (t; s) dt ds
h(y) =
que substituida em (2.21) nos fornece a funo U de (2.20), garantindo portanto ser exata
a equao (2.16).
Exemplo 16 Resolva
(y cos x + 2x ey ) + ( sen x + x2 ey + 2)y 0 = 0
Resoluo. Vemos nesta equao que My = Nx e portanto ela exata. Assim,
Z x
(y cos t + 2t ey )dt = y sen x + x2 ey + h(y):
U (x; y) =
Por outro lado, como
Uy = sen x + x2 ey + h0 (y) = sen x + x2 ey + 2;
segue que h0 (y) = 2 e portanto h(y) = 2y (a constante de integrao ser englobada na
constante da soluo geral). Consequentemente, a soluo geral ser
y sen x + x2 ey + 2y = c
Exemplo 17 A equao
(3x2 + 2xy) + (x + y 2 )y 0 = 0
no exata. Tentemos determinar U que satisfaa (2.17). Neste caso teramos
Ux = 3x2 + 2xy
Uy = x + y 2
Assim,
U = x3 + x2 y + h(y)
e
x + y 2 = x2
h0 (y)
isto ,
h0 (y) = x + y 2
x2
o que um absurdo, pois o segundo membro depende de x e y; enquanto o primeiro depende

apenas de y:
24
2.10
Fatores integrantes
Nem toda equao de primeira ordem

M (x; y) dx + N (x; y) dy = 0
(2.23)
exata. Em alguns casos possvel obter uma funo (x; y), chamada de fator integrante,
que torna exata a equao
(x; y) M (x; y) dx + (x; y) N (x; y) dy = 0
(2.24)
As solues de (2.24) devem satisfazer a equao (2.23), a exceo de alguma singularidade introduzida por . Assim, determinada a soluo geral de (2.24), tem-se automaticamente a soluo geral de (2.23). Portanto, a determino de um fator integrante
um passo importante na soluo de uma equao de primeira ordem. Nem sempre fcil
determinar um fator integrante, pois para que a equao (2.24) seja exata, se deve ter
( M )y = ( N )x
e portanto
deve ser soluo da EDP

M
+ (My
Nx ) = 0
(2.25)
que em geral to difcil de resolver quanto a equao. Portanto, embora til, a obteno
de um fator integrante pode ser uma aventura to rdua quanto a obteno da soluo.
Em alguns casos porm a equao possue fatores integrantes que dependem somente de
x ou y e neste caso (2.25) ca particularmente simples. Imaginemos que = (x). Neste
caso (2.25) se reduz a
x
My
Nx
N
(2.26)
e vemos que isto s possvel se (My Nx )=N s depender de x. Neste caso, (2.26) se
torna uma EDO linear de primeira ordem que ns sabemos integrar. Analogamente, a
equao (2.23) possuir fator de integrao que depende somente de y se (My Nx )=M
s depender de y.
Exemplo 18 Ache um fator integrante da equao (3xy + y 2 ) + (x2 + xy)y 0 = 0.
Resoluo. Como (My Nx )=N = 1=x, esta equao possui fatores integrantes
= (x) dados pela soluo da EDO 0 = =x, cuja soluo (x) = x (me interesso
por uma delas). A equao (3x2 y + xy 2 ) + (x3 + x2 y)y 0 = 0 exata e sua soluo
x3 y + x2 y 2 =2 = c:
2.11
25
Equaes homogneas
Uma equao
y 0 = f (x; y)
(2.27)
dita homognea quando f (x; y) s depende da razo y=x, isto , quando (2.27) for da
forma
y0 = F
y
x
(2.28)
Exemplo 19 So homogneas
y 2 + 2xy
x2
x+y
lny +
x y
y0 =
y 0 = lnx
Usando uma nova varivel dependente v, denida por

y = vx
a equao (2.28) se transforma na equao separvel
dv
+ v = F (v)
dx
que pode ser resolvida pelas tcnicas da seo 2.8.
x
Exemplo 20 Resolva a EDO y 0 = (y 2 + 2xy)=x2 .

Resoluo. Sendo esta equao homognea, a mudana de variveis y = vx a reduz
a dx=x = dv=[v(v + 1)], cuja soluo cx = v=(v + 1). Voltando a varivel original y,
obtemos a soluo y = cx2 =(1 cx).
2.12
Aplicaes
2.12.1
Decaimento radioativo
M (t) : massa de uma amostra de um material radioativo no instante t. M (t0 ) = M0 :

massa do material radioativo no instante t0 .
Razo de Decaimento:
dM
=
dt
kM
: M (t) = ce
kt
(2.29)
26

Da condio no instante t0 ,
k(t t0 )
M (t) = M0 e
(2.30)
Ex : Se 100 miligramas de trio 234 se reduz a 82; 04 gramas em uma semana, determine a expresso que fornece a quantidade presente a cada tempo. Determine o tempo
necessrio para que a quantidade presente de reduza metade da quantidade original
(meia-vida).
Nota: A meia-vida de um material ( ) denida como sendo o intervalo de tempo
t t0 necessrio para que a quantidade inicial do material se reduza metade. De (2.30)
vemos que
( )=
2.12.2
ln2
k
Juros compostos
Seja S(t) o dinheiro aplicado no instante t e S0 = S(0) o montante inicial. Seja T a

taxa de juros por unidade de tempo que capitalizada continuamente. Para um pequeno
intervalo de tempo T; podemos escrever
S(t +
ou, dividindo por
T
S(t) t
100
t;
S(t +
que, no limite
t) = S(t) +
t)
T
S(t)
T
S(t)
100
t ! 0; resulta na equao diferencial

S 0 (t) =
T
S(t):
100
Resolvendo-a obtemos,
T
S(t) = S0 e 100 t
Nota: A unidade de T o inverso da unidade de tempo.
Exemplo 21 Uma quantidade S0 de reais foram depositados em um banco a 6 por cento
ao ms. Se os juros forem capitalizados continuamente, ento, aps t meses o dono deste
capital possuir no banco.
S(t) = S0 e0;06t reais
2.12.3
27
Mistura
Considere uma mistura de um soluto num solvente, tal como sal em gua. Seja M (t) a
massa do soluto dissolvida na soluo. Seja e(t) a massa de soluto que entra na soluo
por unidade de tempo e s(t) a massa que sai da soluo por unidade de tempo. Para um
pequeno intervalo de tempo t; a massa de soluto que acumula na soluo igual ao que
entra menos o que sai por unidade de tempo. A massa que acumula durante o intervalo
de tempo t igual a M (t + t) M (t): O que entra menos o que sai durante o mesmo
intervalo de tempo e(t) t s(t) t: Assim, a lei de conservao da massa nos leva
equao
M (t +
Dividindo por
t)
M (t) = e(t) t
s(t) t:
t;
M (t +
e tomando o limite quanto
t) M (t)
= e(t)
t
t tende a zero, obtemos
M 0 (t) = e(t)
s(t)
s(t):
Exemplo 22 Um tanque contm, no instante t = 0, M0 gramas de sal, dissolvidos em

100 litros de gua. Suponha que neste tanque esteja entrando gua que contm 0; 25
gramas de sal por litro razo de 3 litros por minuto. Esta soluo agitada de modo
a manter a soluo uniforme. Por um escoadouro do tanque, vaza a soluo na mesma
razo que entra. Determine uma expresso para a quantidade de sal no tanque, num
instante t qualquer.
Resoluo. A equao que rege quantidade de sal no tanque
M 0 (t) = 3
0; 25
3
M (t)
100
cuja soluo
M (t) = 25 + ce
0;03t
onde c arbitrrio. Da condio M (0) = M0 , obtemos c = M0

soluo
M (t) = 25(1 e 0;03t ) + M0 e 0;03t
2.12.4
Epidemia
Comunidade com n membros.

p individuos doentes.
25, que nos fornece a
28

q individuos sadios mas susceptveis doena.
p + q = n : populao infectvel.
x = p=n : proporo de individuos doentes.
y = q=n : proporo de individuos sos.
x+y =1
OBS: Quando n ! 1, x; y ! variveis contnuas.

Hiptese : Doena se espalha pelo contacto entre indivduos doentes e sadios.
O nmero de contactos entre elementos sadios e doentes, se estes transitarem livremente, proporcional ao produto xy. Obtemos ento a EDO
dx
= xy = x(1 x)
dt
sendo x(0) = x0 o nmero de elementos infectados em t = 0.
A equao (2.31) separvel e sua soluo
(2.31)
x
1
Da condio inicial obtemos c =
x=
x0
1 x0
= ce t
x
que substituido na equao acima nos fornece
x0 e t
x0
=
x0 + x0 e t
x0 + (1 x0 )e
Note que se x0 > 0, ento x ! 1 independentemente de x0 isto , todos caro

infectados.
Nosso modelo irrealstico pois, se a doena for sria, alguma quarentena ser imposta
aos membros doentes, as pessoas ss tm imunidades, as doenas so contagiosas num
dado estgio, etc.
2.12.5
Mecnica Elementar
Para movimentos retilneos, a equao do movimento de Newton nos arma que

d
(mv) = F (x; v; t)
dt
onde t o tempo, x a posio, v a velocidade e F a fora, sendo p = mv conhecida como
quantidade de movimento.
Para um corpo em queda livre, F = mg (= peso do corpo), onde m a sua massa e g
a acelerao da gravidade. Levando em conta a variao de g com a altura,
F (x) =
mgR2
(x + R)2
onde R o raio da Terra, x = 0 corresponde ao nvel do mar e F (x) o peso do corpo.

Quando se leva em conta fora de atrito, esta da forma
29
Fa (v) = jvj
e sempre se opem ao movimento.
Exemplo 23 Um corpo em queda livre no ar, sofre uma fora de retardamento, devido ao
atrito com o ar, proporcional a jvj. Admitindo a fora da gravidade constante, determine
a posio e velocidade do corpo em cada instante t.
Resoluo.
d
(mv) = mg kv
dt
dv
k
+ v=g
dt m
mg
v=
+ e kt=m
k
Da condio inicial, v(0) = 0, vem c =
v=
Como x(t) =
Rt
0
mg=k. Assim
mg
(1
k
kt=m
v(t)dt + x(0) e x(0) = 0, obtemos

x(t) =
mg
t
k
m2 g
(1
k2
kt=m
Note que quando t ! 1, a velocidade tende a velocidade limite

vl =
mg
k
Exemplo 24 Uma massa projetada verticalmente para cima a partir da superfcie da

Terra, com uma velocidade v0 . Desprezando o atrito com o ar, mas, considerando a
variao da fora gravitacional com a altitude, determine o menor valor de v0 para o qual
a massa no retorna a Terra(esta velocidade chamada de velocidade de escape).
Resoluo. Equao do Movimento
m
Como
dv
=
dt
mgR2
;
(x + R)2
v(0) = v0
dv
dv dx
dv
=
:
=v
dt
dx dt
dx
30
podemos escrever
mv
mgR2
(x + R)2
dv
=
dx
Esta equao separvel e sua soluo

2
v =
v02
2gR2
2gR +
x+R
A velocidade de escape obtida exigindo-se que v seja positiva para todo x, isto , que
v02
2grR
(observe que 2gR2 =(x + R) ! 0, quando x ! 1). Logo, a velocidade de escape

p
v0 = 2gR
2.12.6
Corpos com massa varivel
No caso de um foguete que sobe verticalmente e perde massa devido queima de combustvel, precisamos trabalhar um pouco a equao de Newton antes de resolv-la.
Seja m0 a massa inicial do foguete, m = m(t) sua massa num instante t e me (t) a massa
do combustvel expelido do instante inicial ao instante t. Podemos escrever a equao do
movimento na forma
d
(mv + pe )
dt
onde v a velocidade do veculo e pe o movimento do gs expelido.
Efetuemos o calculo de pe . Admitamos que entre os instantes e +
seja expelida
uma massa de gs me a uma velocidade u relativa ao foguete. Se, desprezando a
interao do gs com a atmosfera, admitirmos que a nica fora que age sobre este
a gravitacional, ento a equao do movimento deste gs
F =
me
dve
=
dt
me
onde ve (t; ) a velocidade, no instante t, do gs expelido no instante . Temos ento

ve ( ; ) = v( ) + u( )
Resolvendo a equao para ve , usando a condio acima, obtemos
ve (t; ) =
g(t
) + v( ) + u( )
31
A quantidade de movimento, no instante t, do gs expelido ser

Z
pe (t) = ve (t; ) dme ( )
Se a combusto se iniciar em t = 0,
pe (t) =
ve (t; )
Como dme =dt =
dm=dt, vem
Z t
[g(t
pe (t) =
dme
d
d
v( )
u( )]
dm
( )d
d
Precisamos calcular dpe (t)=dt para usar na lei de Newton. Usando a frmula de Leibnitz
:
Z
Z b(t)
@
d b(t)
f (t; )d =
f (t; )d + f (t; b(t))b0 (t) f (t; a(t))a0 (t)
dt a(t)
@t
a(t)
obtemos,
dpe
= g [m(t)
dt
dpe
= g [m(t)
dt
m(0)]
m0 ]
dm
(t)
dt
dm
[v(t) + u(t)]
(t)
dt
[v(t) + u(t)]
Substituindo a equao acima na lei do movimento obtemos

F =
dm
v + g(m
dt
ou
F = g(m
Se a nica fora for a gravitacional, F =
m0 )
(v + u)
dm
dt
dm
dt
m0 g, obtemos
mg = m
m0 )
dv
dt
dm
dt
que a equao do movimento de um foguete, num campo gravitacional uniforme, onde

se desprezou o atrito com o ar, ventos, etc.
Exemplo 25 Considere um foguete de massa m0 , lanado na vertical com velocidade
inicial v0 . Admita que a massa do combustvel mc (mc < m0 ) seja consumida a uma taxa
constante durante o intervalo 0 t t1 . Admita tambm que a velocidade de escape
s = juj = u tambm seja constante. Determine a velocidade do veculo entre os instantes
0 e t1 .
32

Resoluo.
dm
=
) m = m0
dt
A equao do movimento portanto
(m0
t)g = (m0
t)
dv
dt
t1
t1
t1
Integrando e levando em conta que v(0) = v0 , vem

v = v0
gt + s ln
m0
m0
Quando o uido acaba, no instante t1 = mc = a velocidade do foguete

gmc
v1 = v0
+ s ln
m0
m0
mc
Se esta velocidade for maior ou igual a velocidade de escape, o foguete estar apto a entrar
em rbita terrestre. Do contrrio cair.
2.13
Problemas
Equaes lineares
1. Obtenha a soluo geral das equaes diferenciais
(a) y 0 + 3y = x + e
(b) y 0
2x
2y = x2 e2x
(c) y 0 + (1=x)y = 3 cos 2x;

(d) y 0 + 2xy = 2xe
x>0
x2
(e) (1 + x2 ) y 0 + 4xy = (1 + x2 )
2. Obtenha as solues dos problemas de valor incial proposto

(a) y 0 + 2y = xe
(b) xy 0 + 2y = x2
2x
y (1) = 0
x + 1;
(c) y 0 + x2 y = cos x=x2 ;

(d) y 0
2y = e2x ;
(e) x3 y 0 + 4x2 y = e x ;
y (1) = 12 ;
y ( ) = 0;
y (0) = 2
y ( 1) = 0
x>0
x>0
33
3. Nos problemas abaixo, usar um computador para desenhar o campo de direes.

Em cada caso d uma concluso a respeito do comportamento das solues quando
x ! 1. Vericar as concluses mediante a resoluo da equao diferencial e a
passagem ao limite quando x ! 1:
(a) y 0 + 3y = x + e
2x
(b) xy 0 + 2y = sen x
(c) (1 + x2 ) y 0 + 4xy = (1 + x2 )
4. Achar a soluo de dy=dx = 1= (ey
x) ; y (1) = 0
Sujesto: Considerar x, e no y como a varivel dependente.

5. Mostrar que y = e2x soluo de y 0 2y = 0 e que y = ce2x tambm soluo desta
equao para qualquer valor da constante c.
Mostrar que y = 1=x soluo de y 0 + y 2 = 0 para x > 0 , mas que y = c=x no
soluo desta equao a menos que c = 0 ou c = 1. Observe que esta ltima equao
no linear.
6. Mostrar que se y = y(x) for soluo de y 0 + p (x) y = 0; ento y = cy (x) tambm
ser soluo para qualquer valor da constante c.
7. Seja y = y1 (x) uma soluo de
y 0 + p (x) y = 0;
e seja y = y2 (x) uma soluo de
y 0 + p (x) y = g (x) ;
Mostrar que y = y1 (x) + y2 (x) tambm soluo desta equao.
8. Variao de parmetros. Consideremos o seguinte mtodo de resoluo de uma
equao diferencial linear geral de primeira ordem
y 0 + p (x) y = g (x) :
(a) Se g(x) for identicamente nula, mostrar que a soluo
y = A exp
onde A uma constante.
p (x) dx
34

(b) Se g(x) no for identicamente nula, vamos admitir uma soluo da forma
Z
y = A (x) exp
p (x) dx
(2.32)
onde A agora uma funo de x. Levando y na equao diferencial dada,
mostrar que A(x) deve satisfazer condio
Z
0
A (x) = g (x) exp
p (x) dx
(c) Integre a espresso anterior para achar A(x). Depois substitua A(x) em (2.32)
para determinar y. Verique que a soluo que se encontra desta maneira
concorda com a soluo geral desenvolvida no texto. Esta tcnica conhecida
como o mtodo da variao de parmetros; vamos discut-lo detalhadamente
ao tratarmos das equaes diferenciais lineares de segunda ordem.
9. Use o mtodo anterior para obter a soluo geral das equaes diferenciais
(a) y 0
2y = x2 e2x
(b) y 0 + (1=x) y = 3 cos 2x;
x>0
Teorema de existncia e unicidade. Soluo Geral

1. Obtenha a soluo geral das equaes diferenciais.
(a) x2 y 0 + 3xy = ( sen x) =x;
x<0
(b) y 0 + (tan x) y = x sen 2x;

(c) xy 0 + 2y = e;
=2 < x < =2
x>0
2. Obtenha a soluo dos problemas de valor inicial propostos. Enunciar o intervalo

no qual a soluo encontrada vlida.
(a) xy 0 + 2y = x2
x + 1;
(b) y 0 + (cot x) y = 2 csc x;
1
2
y (1) =
y ( =2) = 1
(c) x (2 + x) y 0 + 2 (1 + x) y = 1 + 3x2 ;
(d) (1
x2 ) y 0
xy = x (1
x2 ) ;
y ( 1) = 1
y (0) = 2
3. Cada equao seguinte tem pelo menos um coeciente descontnuo em x = 0: Resolver cada equao para x > 0 e descrever o comportamento da soluo quando
x ! 0, com vrios valores da constante de integrao.
Desenhar diversos exemplares da famlia de curvas integrais.
35
(a) y 0 + (2=x) y = 1=x2

(b) y 0
(1=x) y = x1=2
4. Determine (sem resolver o problema) um intervalo no qual se tenha a certeza da

existncia da soluo dos problemas de valor inicial propostos.
(a) (x
3) y 0 + (ln x) y = 2x;
(b) (4
x2 ) y 0 + 2xy = 3x2 ;
y (1) = 2
y ( 3) = 1
5. No problema do valor incial y 0 y = 2; y (0) = y0 ; determinar como o valor limite

de y, quando x ! 1; depende de y0 :
6. Usar a regra de Simpson (ou qualquer outro procedimento de integrao numrica
que conhea) para calcular y da equao
Z x
2
2
x2
y=e
e t dt 0; 5ex
o
para x = 1. Assegure-se da correo da resposta pelo menos at trs decimais.

7. Mostrar que a soluo de y 0 2xy = 1; y (0) = y0 pode ser escrita na forma
p
Z x
2
2
x2
erf (x) + y0
e t dt
onde erf (x) = p
y=e
2
0
Faa o grco de y para diversos valores de y0 e verique que, quando x ! 1 a
soluo cresce alm de qualquer limite na direo positiva, para certos valores de y0 ;
e na direo negativa, para outros valores de y0 . Sabe-se tambm que erf (x) ! 1
quando x ! 1. Usar esta informao para achar o valor crtico de y0 que separa
as solues que crescem positivamente das que crescem negativamente
8. Mostrar que a soluo geral da equao linear
y 0 + p(x)y = g(x)
pode ser escrita na forma
y = cy1 (x) + y2 (x) ;
onde c uma constante arbitrria. Identicar as funes y1 e y2 :
Mostrar que y1 (x) uma soluo da equao diferencial
y 0 + p (x) y = 0;
e que y2 (x) uma soluo da equao linear completa. Veremos adiante que as
solues das equaes diferenciais lineares de ordem superior tm um comportamento semelhante s solues da equao de primeira ordem.
36

9. Se a e forem constantes positivas e b um nmero real qualquer, mostre que toda
soluo de
y 0 + ay = be x
tende a zero quando x ! 1.
Sugesto: Considerar separadamente os casos a =
e a 6=
10. Coecientes Descontnuos. As equaes diferenciais lineares ocorrem, algumas

vezes, com funes p e g com descontinuidades nitas. Se x0 for um destes pontos
de descontinuidade, necessrio resolver a equao separadamente para x < x0 e
para x > x0 . Depois , as duas solues so acopladas de modo que y seja contnua
em x0 ; o que se consegue pela escolha apropriada das constantes arbitrrias. Os
dois problemas seguintes ilustram esta situao .
(a) Resolver o problema de valor inicial y 0 + 2y = g (x) ;
1;
0 x 1;
0;
x > 1:
y (0) = 0 onde g (x) =
(b) Resolver o problema de valor inicial y 0 + p (x) y = 0;

2;
0 x 1;
1;
x > 1:
y (0) = 1 onde p (x) =
11. Equaes de Bernoulli. A equao

y 0 + p(x)y = q(x)y n
quando n = 0 e 1 linear. Quando n > 1; esta equao deixa de ser linear e
denominada de equao de Bernoulli. Mostre que a transformao v = y 1 n reduz a
equao de Bernoulli a uma equao linear (Leibniz, 1696). Use esta tranformao
para resolver as equaes de Bernoulli abaixo.
(a) x2 y 0 + 2xy
y3 = 0
(b) y 0 = "y
y2;
">0 e
>0
(c) y 0 = "y
y3;
">0 e
>0
(d) y 0 = "y
f (x)y 3 ;
">0
Equaes Separveis
1. Resolva as equaes diferenciais propostas.
(a) y 0 = x2 =y
(b) y 0 = x2 =y(1 + x3 )
(c) y 0 + y 2 sen x = 0
(d) xy 0 = (1
1=2
y2)

(e) y 0 = (x
37
e x ) = (y + ey )
(f) y 0 = x2 =(1 + y 2 )
2. Achar a soluo do problema de valor inicial dado, em forma explcita, e determinar
(pelo menos aproximadamente) o intervalo no qual a soluo denida.
(a) xdx + ye x dy = 0;
y (0) = 1
(b) y 0 = 2x= (y + x2 y) ;
y (0) =
(c) y 0 = xy 3 (1 + x2 )
1=2
(d) y 0 = 2x=(y + x2 y);
y (0) = 1
y (0) = 1
3. Resolva o problema de valor inicial

y 0 = 1 + 3x2 = 3y 2
6y ;
y (0) = 1
e determine o intervalo no qual a soluo vlida .

Sugesto: A m de encontrar o intervalo de denio, analise os pontos onde
dx=dy = 0.
4. Resolva a equao
y2 1
no intervalo
x2
1=2
dy = arcsen x dx
1 < x < 1.
5. Resolva a equao
ax + b
dy
=
;
dx
cx + d
onde a, b, c e d so constantes.
6. Resolver a equao
dy
ay + b
=
dx
cy + d
onde a, b, c e d so constantes.
7. Mostre que a equao
dy
y 4x
=
dx
x y
no separvel, mas que se a varivel y for substituda por uma nova varivel v,
denida por v = y=x;ento a equao separvel em x e v: Achar a soluo da
equao dada nesta forma.
38

8. Consideremos outra vez o problema de valor inicial
dy
y cos x
=
;
dx
1 + 2y 2
y (0) = 1:
Vamos identicar o segundo membro da equao diferencial por f (x; y) e observar

que
y
jf (x; y)j =
jcos xj
1 + 2y 2
(a) Mediante a determinao do mximo e do mnimo de y /(1 + 2y 2 ) mostrar que
y
1 + 2y 2
para todo y: Conclua da que jf (x; y)j
1
p
2 2
p
1=(2 2) para todo x e todo y:
(b) Se y = y (x) for a soluo do problema de valor inicial acima, use o resultado
da parte (a) para mostrar que
jy (x)
1j
1
p jxj
2 2
para todo x: A partir da, conclua que o intervalo de denio da soluo y(x)
1 < x < 1:
Equaes no lineares. Teorema de existncia e unicidade.
1. Nas equaes abaixo, mostre a regio do plano (x; y) sobre a qual as hipteses do
teorema de existncia e unicidade valem para cada equao. Nestas regies, h uma
nica soluo que passa por um dado ponto inicial, no interior da regio.
(a) y 0 = (x
y)=(2x + 5y)
(b) y 0 = 2xy=(1 + y 2 )
(c) y 0 = (x2 + y 2 )3=2
(d) y 0 = (1 + x2 )=(3y
y2)
2. Resolva os problemas de valor inicial abaixo e determine a dependncia, em relao

ao valor inicial y0; do intervalo sobre o qual a soluo existe.
(a) y 0 =
0
4x=y;
2
y (0) = y0
(b) y = 2xy ;
y (0) = y0
(c) y 0 + y 3 = 0
y (0) = y0
(d) y 0 = x2 =y (1 + x3 ) ;
y (0) = y0
39
3. Considere a equao diferencial y 0 = y 1=3 :

(a) Existe soluo que passa pelo ponto (x0 ; y0 ) = (1; 1)? Se houver, determine-a.
(b) Existe soluo que passa pelo ponto (x0 ; y0 ) = (2; 1)? Se houver, determine-a.
(c) Mostre que existem trs solues da equao diferencial denidas para x > 0
tais que limx!0+ y(x) = 0: Uma delas a funo nula. Determine o valor cada uma
delas em x = 3:
4. (a) Vericar que y1 (x) = 1
valor inicial
x e y2 (x) =
x2 =4 so ambas solues do problema de
x + (x2 + 4y)1=2
y =
2
Sobre que intervalo estas solues so vlidas?
0
y(2) =
(b) Explique por que a existncia de duas solues do problema dado no contradiz
o teorema de existncia e unicidade de solues.
(c) Mostrar que y = cx + c2 , onde c uma constante arbitrria, satisfaz equao
diferencial da parte (a) para x
2c: Se c = 1; a condio inicial tambm
satisfeita e se tem a soluo y = y1 (x): Mostrar que no h escolha de c que leve a
segunda soluo y = y2 (x):
Observao: A equao acima pode ser reescrita na forma (y 0 )2 + xy 0 = y sendo
um exemplo da equao de Clairaut, cuja forma geral y = xy 0 + f (y 0 ).
Aplicaes
1. O nucldeo radioativo plutnio 241 decai de acordo com a equao diferencial
dM=dt =
0; 0525M;
onde M est em miligramas e t em anos.

(a) Determinar a meia-vida do plutnio 241.
(b) Se 50 mg de plutnio estiverem presentes numa amostra no dia de hoje, quanto
plutnio existir daqui a 10 anos?
1. O einstnio 253 decai a uma taxa proporcional quantidade do nucldeo presente.
Deeterminar a meia-vida se o material perde um tero de sua massa em 11; 7 dias.
2. O rdio 226 tem a meia-vida de 1:620 anos. Achar o intervalo de tempo durante o
qual uma amostra deste nucldeo se reduz a trs quartos da sua massa original.
3. Datao pelo radio carbono. Uma importante tcnica na pesquisa arqueolgica
a datao pelo radiocarbono. uma tcnica para a determinao da idade de
madeiras e de remanescentes de plantas, e tambm de ossos de animais ou de homens,
ou de artefatos que se encontrem enterrados num mesmo nvel arqueolgico. O
40

procedimento foi desenvolvido pelo qumico norte-americano Willard Libby (19081980), no incio dos anos 50 e o levou a receber o prmio Nobel de Qumica de
1960. A datao pelo radiocarbono se baseia no fato de alguns restos de madeira
ou vegetais conterem traos residuais de carbono 14 que um istopo radioativo
do carbono. Este istopo se acumula durante a vida da planta e dacai a partir da
sua morte. Em virtude de a meia-vida do carbono 14 ser longa (aproximadamente
5.568 anos), remanescentes do nucldeo permanecem presentes na amostra em traos
mensurveis depois de milhares de anos. Libby mostrou que se uma pequenina
frao da quantidade original de carbono 14 estiver presente, medies apropriadas
de laboratrio da proproo da quantidade de carbono 14 remanescente podem ser
feitas com boa exatido . Em outras palavras, se M (t) for a quantidade de carbono
14 no instante t e M0 a quantidade original, pode-se medir a grandeza M (t)=M0
a menos que ela seja muitssimo pequena. A tcnica atual de medio permite a
adoo deste mtodo para determinar intervalos de tempo at cerca 4 10 6 vezes
a quantidade original.
(a) Admitindo que M obedea equao diferencial, M 0 =
constante de desintegrao r do carbono 14.
rM , determine a
(b) Achar a expresso de M (t) para qualquer instante t, com M (0) = M0 :

(c) Vamos adimitir que se analisa uma amostra de madeira na qual a quantidade
residual de carbono 14 seja de 20% da quantidade original. Determinar a idade da
amostra.
4. Suponhamos que uma soma S0 de dinheiro seja depositada num banco que paga
uma taxa anual de juros r, capitalizados continuamente.
(a) Achar o tempo t necessrio para a soma original dobrar de valor, em funo da
taxa de juros r:
(b) Determinar t se r = 7%:
(c) Achar a taxa de juros necessria para o investimento inicial dobrar em oito anos.
5. Uma pessoa jovem, sem capital inicial, investe k dlares, a uma taxa anual de juros
r: Vamos admitir que o investimento seja feito continuamente e que os juros sejam
capitalizados tambm continuamente.
(a) Determinar o montante S(t) acumulado no tempo t:
(b) Se r = 7; 5%, determinar k de modo que o montante acumulado seja de um
milho de reais depois de 40 anos.
(c) Se k = $2:000 por ano, determinar a taxa de juros que se deve ter para dispor
de $1:000:000 depois de 40 anos
Sugesto: Usar o mtodo de Newton, ou algum outro procedimento numrico apropriado na parte (c).
41
6. O efeito de uma pequena modicao na taxa de juros r pode ser importante se o

perodo de investimento for longo. Conrme este enunciado analisando o resultado
do programa de investimento mencionado no problema (5) com (a) r = 7; 5% ; (b)
r = 9%:
7. Um estudante toma emprestados $8.000 para comprar um carro. O emprestador
cobra um juro taxa anual real de 10%. Admitindo que os juros sejam capitalizados continuamente e que os pagamentos do estudante sejam creditados tambm
continuamente taxa anual constante k; determinar a taxa de pagamento k que
deve vigorar para que o emprstimo seja totalmente amortizado em at trs anos.
Determinar tambm os juros pagos durante este perodo de trs anos.
8. O comprador de uma casa pode dispor de mais do que $800 mensais para amortizar
a compra. Suponhamos que a taxa de juros seja 9% ao ano e que o prazo seja de 20
anos. Admitir que os juros sejam capitalizados continuamente e que os pagamentos
sejam tambm feitos continuamente.
(a) Determinar o emprstimo mximo que o comprador pode fazer.
(b) Determinar os juros totais a serem pagos at o nal de amortizao
9. Como seriam modicadas as respostas do problema anterior se o prazo de amortizao fosse de 30 anos?
10. Um aposentado tem o montante S(t) investido de modo a auferir juros taxa anual
r, capitalizados continuamente. As retiradas para despesas so feitas k unidades
monetrias por ano. Vamos admitir que as retiradas sejam tambm contnuas.
(a) Se o valor inicial do investimento for S0 determinar S(t) em qualquer instante.
(b) Admitindo que S0 e r sejam xos , determinar a taxa de retirada k0 com a qual
S(t) permanea constante.
(c) Se k for maior que k0 ; determinada na parte (b), o montante S(t) ser decrescente
e, ao m de um certo tempo, ser nulo. Achar o instante no qual S(t) = 0:
(d) Determinar
se r = 8% e k = 2k0:
(e) Suponhamos que uma pessoa, aposentando-se com o capital S0 ; deseja retirar
fundos a uma taxa anual k durante no mais do que anos. Determinar a taxa de
retirada mxima possvel.
(f) Qual deve ser o investimento inicial para que a taxa anual de retirada seja $12.000
durante 20 anos, com uma taxa de juros reais de 8%?
11. Vamos admitir que a populao da terra se altere a uma taxa proporcional populao presente. Alm disso, estima-se que no instante t = 0 (1650 D.C.) a populao
da terra era de 600 milhes (6; 0 x 108 ) e que no instante t = 300 (1950 D.C.) a sua
populao era de 2; 8 bilhes (2; 8 x 109 ): Achar a expresso que d a populao da
terra em qualquer instante. Admitindo que a populao mxima que a terra pode
suportar seja de 25 bilhes (2; 5 x 1010 ); quando ser atingido este limite?
42
12. Admitimos que a temperatura de uma xcara de caf quente obedea lei do
resfriamento de Newton, _ = k(
a ) onde a a temperatura ambiente. Se a
temperatura do caf for de 93; 3 C; logo depois de coado, e um minuto depois for
87; 8 C; num ambiente a 21; 1 C; determinar o instante em que a temperatura do
caf 65; 6 C:
13. Suponhamos que um corpo, descoberto meia-noite, tenha a temperatura de 29; 4 C
e que a temperatura ambiente seja constante e igual a 21; 1 C: O corpo removido
rapidamente (faa a hiptese da instantaneidade) para o necrotrio onde a temperatura ambiente 4; 4 C: Depois de uma hora, a temperatura do corpo 15; 6 C:
Estimar o instante da morte.
14. Vamos admitir que uma gota de chuva, esfrica, evapora a uma taxa proporcional
a sua rea supercial. Se o raio da gota for inicialmente de 3 mm e, se depois de
meia hora estiver reduzido a 2 mm, calcular a expresso que d o raio da gota em
qualquer instante.
15. Um tanque contm, inicialmente, 100 litros de gua pura. Depois, uma soluo com
0; 5 g de sal por litro entra no tanque vazo de 2 l/min, e a soluo, homogenea,
sai do tanque mesma vazo. Depois de 10 minutos o processo suspenso e gua
pura passa a uir para o tanque, na vazo de 2 l/min e a soluo continua a sair na
mesma vazo. Calcular a quantidade de sal no tanque, depois de 20 minutos.
16. Imaginemos um lago de volume constante V; que contm, no instante t; uma quantidade Q(t) de poluente, distribuida uniformemente em toda a massa lquida do lago,
com uma concentrao c(t); onde c(t) = Q(t)=V: Vamos admitir que uma corrente
de gua, com a concentrao k de poluente, entre no lago a uma vazo r e que a
gua saia do lago com esta mesma vazo. Suponhamos que o poluente seja lanado
diretamente no lago, a uma taxa constante P: Observe que as hipteses feitas no
levam em conta muitos fatores que, em alguns casos, podem ser importantes, como
por exemplo: a gua adicionada, ou perdida, por precipitao atmosfrica, absoro
e evaporao; o efeito estraticante da temperatuara de um lago profundo; a tendncia de as irregularidades na linha da costa constiturem baas abrigadas; e o fato
de os poluentes no serem despejadas uniformemente no lago mas (usualmente) em
pontos isolados das margens. Os resultados da anlise seguinte devem ser interpretados luz do desprezo dos fatores mencionados.
(a) Se no instante t = 0 a concentrao do poluente for co ; achar a expresso da
concentrao c(t) em qualquer instante. Qual a concentrao limite quando t ! 1?
(b) Se a injeo de poluente no lago for suspensa (k = 0 e P = 0 para t > 0);

determinar o intervalo de tempo T que se deve passar at que a concentrao do
poluente se reduza a 50% do seu valor inicial: a 10% do seu valor inicial.
(c) A tabela que segue contm os dados referentes a quatro dos Grandes Lagos. Com
estes dados, determinar, a partir da parte (b), o tempo T necessrio para reduzir a
contaminao de cada lago a 10% do seu valor original.
43
Lago
V (km3 10 3 ) r(km3 =ano)
Superior
12,2
65,2
Michigan
4,9
158
Erie
0,46
175
Ontrio
1,6
209
Equaes Exatas
1. Determine se as equaes abaixo so exatas ou no. Para as equaes exatas, achar
a soluo.
2)y 0 = 0
(a) (2x + 3) + (2y

(b) (2x + 4y) + (2x
(c) (3x2
2y)y 0 = 0
2xy + 2)dx + (6y 2
x2 + 3)dy = 0
(d) (2xy 2 + 2y) + (2x2 y + 2x)y 0 = 0

(e) dy=dx = (ax + by)=(bx + cy)
(f) dy=dx =
(ax
by)=(bx
(g) (y=x + 6x)dx + (ln x
cy)
2)dy = 0;
x>0
(h) (x ln y + xy)dx + (y ln x + xy)dy = 0;
x > 0;
y>0
(i) (xdx)=(x2 + y 2 )3=2 + (ydy)=(x2 + y 2 )3=2 = 0

2. Resolva o problema de valor inicial enunciado e determine, pelo menos aproximadamente o domnio de validade da soluo.
(2x
y)dx + (2y
x)dy = 0;
y(1) = 3
3. Em cada problema abaixo, encontre o valor de b para o qual a equao exata e

resolva cada equao com o valor de b encontrado
(a) (xy 2 + bx2 y)dx + (x + y)x2 dy = 0
(b) (ye2xy + x)dx + bxe2xy dy = 0
4. Mostre que as equaes abaixo no so exatas mas se tornam exatas quando multiplicadas, cada qual, pelo fator integrante mencionado. Resolva as equaes exatas
assim obtidas.
(a) x2 y 3 + x(1 + y 2 )y 0 = 0;
(b) ( sen y=y 2e
(x; y) = yex
(x; y) = 1=xy 3
sen x) dx + [(cos y + 2e
(c) (x + 2) sen y dx + x cos y dy = 0;
cos x) =y] dy = 0;
(x; y) = xex
44

5. Mostre que quando (Nx
diferencial
My )=M uma funo exclusiva de y; ento a equao

M + N y0 = 0
tem um fator integrante da forma

(y) = exp
6. Mostre que quando (Nx
equao diferencial
My )=(xM
Q(y) dy
yN ) depende exclusivamente de xy, ento a
M + N y0 = 0
tem um fator integrante da forma (xy). Encontre a frmula geral deste fator
integrante. Use este fato para determinar um fator integrante que depende do
produto xy para a equao (3x + 6=y) + (x2 =y + 3y=x) y 0 = 0
7. Em cada problema abaixo, encontre um fator integrante e resolva a equao dada
(a) (3x2 y + 2xy + y 3 )dx + (x2 + y 2 )dy = 0
(b) dx + (x=y
sen y)dy = 0
(c) ex dx + (ex cot y + 2y csc y)dy = 0

(d) (3x + 6=y) + (x2 =y + 3y=x)y 0 = 0 (Esta equao tem um fator integrante (xy);
isto , que depende do produto xy).
8. Resolva a equao diferencial
(3xy + y 2 ) + (x2 + xy)y 0 = 0
com o fator integrante (x; y) = [xy(2x + y)] 1 .
Equaes Homogneas
1. Mostre que as equaes abaixo so homogneas e achar as solues respectivas.
(a) dy=dx = (x + y)=x
(b) 2y dx
x dy = 0
(c) dy =dx = (x2 + xy + y 2 )=x2

(d) dy=dx = (x2 + 3y 2 )=(2xy)
2. (a) Determine a soluo da equao
(dy=dx) = (2y
x)=(2x
y)
45
(b) Determine a soluo da equao

(dy=dx) = (2y
x + 5)=(2x
4)
Sugesto: A m de reduzir a equao da parte (b) equao da parte (a), imagine

uma substituio preliminar da forma x = X h; y = Y k: Escolha h e k de
modo que a equao seja homognea nas variveis X e Y .
3. Determine a soluo da equao
(3xy + y 2 )dx + (x2 + xy)dy = 0
considerando-a uma equao homognea. Resolva-a por algum outro mtodo e
compare os resultados obtidos.
4. Mostre que, se
M (x; y)dx + N (x; y)dy = 0
for uma equao homognea, ento
(x; y) = 1= [xM (x; y) + yN (x; y)]
ser um fator integrante.
Sugesto: Sendo a equao homognea, bom lembrar que M (x; y) = F (y=x)N (x; y):
Use este fato para provar que
M
xM + yN
=
y
N
xM + yN
5. Se f (x; tx) = f (1; t) onde t um parmetro real, mostre que a equao y 0 = f (x; y)
homognea. Use este fato para determinar se cada uma das seguintes equaes
homognea.
(a) y 0 = ln y + (x + y)=(x
y)
(b) y 0 = (x2 + 3xy + 4y 2 )1=2 =(x + 2y)
46
Captulo 3
Equao linear de segunda ordem
3.1
Introduo
A forma geral de uma equao diferencial ordinria de segunda ordem

F (x; y; y 0 ; y 00 ) = 0 :
(3.1)
Neste captulo, vamos nos restringir s equaes lineares

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f (x)
(3.2)
onde p(x); q(x) e f (x) so funes conhecidas. Quando f (x) = 0 diremos que a equao
homognea. A equao
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
(3.3)
a equao homognea associada a (3.2).
Como exemplo, temos a equao que descreve o movimento de uma massa presa a
uma mola
dx
d2 x
+ c + kx = F (t)
2
dt
dt
onde m, c, k so constantes e F uma funo prexada.
Outros exemplos nos so oferecidos pelas equaes de Legendre
m
(1
x2 ) y 00
2xy 0 + k(k + 1) y = 0
e de Bessel
x2 y 00 + xy 0 + (x2
c2 ) y = 0
onde k e c so constantes, frequentemente inteiras.

Se a equao no apresentar a forma (3.2), ser chamada no linear.
Uma funo y = g(x) uma soluo de (3.1) em um intervalo (a; b) se g(x) tiver
derivada at a segunda ordem em todos os pontos do intervalo (a; b) e, para todo x neste
intervalo,
F (x; g(x); g 0 (x); g 00 (x)) = 0 :
47
48
Em particular, y = g(x) ser soluo da equao linear (3.2) em (a; b) se, para todo x
neste intervalo, tivermos
g 00 (x) + p(x)g 0 (x) + q(x)g(x) = f (x) :
O principal objetivo deste captulo consiste em estudar as tcnicas que nos permitem
obter a(s) soluo(es) de (3.2). Para termos idia do caminho a seguir, vamos analisar
um primeiro exemplo que, embora simples, traar as diretrizes de nosso trabalho. A
funo
y = c1 x + c2
uma soluo da equao
y 00 = 0
em toda a reta, para qualquer escolha das constantes c1 e c2 . A funo
y = c1 x + c2 + x2
uma soluo na reta da equao
y 00 = 2
para qualquer escolha das constantes c1 e c2 :
Este exemplo nos permite fazer algumas inferncias. Inicialmente percebemos que uma
equao homognea (y 00 = 0) possui uma innidade de solues, na verdade, uma famlia
bi-paramtrica de solues (y = c1 x + c2 ) onde c1 e c2 so os parmetros. Em seguida,
percebemos que uma equao no homognea (y 00 = 2) tambm possui uma innidade
de solues e que esta innidade de solues tambm nos dada por uma famlia biparamtrica de solues (y = c1 x + c2 + x2 ). O interessante, que a parte que contm
as constantes arbitrrias (c1 x + c2 ) soluo da equao homognea associada. A esta
soluo se soma uma parcela (x2 ) que soluo da equao completa (y 00 = 2).
Estas observaes nos indicam um caminho a trilhar no estudo da obteno das
solues de uma equao diferencial linear de segunda ordem. Em primeiro lugar se
procura obter uma famlia bi-paramtrica de solues da equao homognea que chamaremos de soluo geral da homognea para, em seguida, buscar uma soluo da no homognea que chamaremos de soluo particular da no homognea. A soma da soluo
geral da homognea com a soluo particular da no homognea nos fornecer a soluo
geral da no homognea. Conter esta soluo geral todas as solues da equao no
homognea? A resposta a esta pergunta, como veremos, armativa.
Uma das principais ferramentas no estudo das equaes diferenciais ordinrias o
teorema de existncia e unicidade de solues para o problema de valor inicial como
veremos na continuao do captulo.
3.2
49
As equaes diferenciais tiveram sua origem no sculo XVII quando Newton criou o Clculo Diferencial e Integral para aplic-lo aos problemas de Mecnica. Houve na poca
uma disputa entre Newton e Leibniz a respeito de qual dos dois teria sido o criador do
Clculo. Hoje aceita-se que ambos tenham descoberto o Clculo de modo independente
e mesma poca.
No caso do movimento retilneo de uma partcula, a segunda Lei de Newton prev que
sua trajetria x(t) segue a equao
m
x = F (x; x;
_ t)
onde m a massa da partcula e F (x; x;
_ t) a resultante das foras que agem sobre a
partcula. Esta uma equao diferencial de segunda ordem e como vimos, esta equao
possui diversas solues. Quando se resolve um problema de Mecnica, se deseja obter
a trajetria da partcula e no toda a famlia de solues. Para xar a trajetria da
partcula, sabe-se que preciso xar a sua posio e velocidade em um instante t0 que,
em geral, igual a zero.
A aplicao da segunda lei de Newton a uma partcula que percorre livremente (F =
0) uma trajetria retilnea nos leva equao diferencial x = 0 cuja soluo geral
x = c1 + c2 t; onde c1 e c2 so constantes arbitrrias. Ao xarmos a posio inicial
x(0) = x0 e a velociade inicial v(0) = v0 ; e substituirmos estes dados na equao da
trajetria x(t); obteremos uma nica trajetria x(t) = x0 + v0 t, exatamente aquela que
satisfaz s condies iniciais dadas.
Este fato sugere que uma equao diferencial de segunda ordem y 00 = f (y; y 0 ; t) tem
uma nica soluo que satisfaz s condies iniciais y(x0 ) = y0 e y 0 (x0 ) = y00 : Este o teor
do teorema de existncia e unicidade que enunciaremos na prxima seo.
3.3
Teorema de existncia e unicidade de solues
Um problema de valor inicial aquele que consiste em determinar as solues de uma

equao diferencial
y 00 = f (x; y; y 0 )
que satisfaam s condies iniciais
y(x0 ) = y0
y 0 (x0 ) = y00 :
O prximo teorema garante que, sob certas hipteses, a soluo de um problema de valor
inicial nica.
Teorema 4 Seja (x0 ; y0 ; z0 ) um ponto de um conjunto aberto A do R3 : Seja f (x; y; z)
uma funo real que, tanto ela quanto as derivadas parciais D2 f (x; y; z) e D3 f (x; y; z) so
50
contnuas em A: Sob tais hipteses, existe h > 0 e uma nica funo y = y(x); denida
no intervalo (x0 h; x0 + h), que satisfaz ao problema do valor inicial (PVI)
y 00 = f (x; y; y 0 )
y(x0 ) = y
e
y 0 (x0 ) = z0 :
A funo y = y(x) tem derivada segunda contnua em (x0
h; x0 + h):
Para as equaes lineares temos um teorema mais forte que o anterior.

Teorema 5 Sejam p(x); q(x); f (x) funes reais, contnuas no intervalo aberto (a; b) e
x0 um ponto deste intervalo. Ento o PVI
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f (x)
y(x0 ) = y0
y 0 (x0 ) = y00
(3.4)
ter uma nica soluo y = g(x) em (a; b): Esta soluo possui derivada segunda contnua
em (a; b):
Este teorema, cuja demonstrao no apresentaremos, tem dois corolrios importantes.
Corolrio 6 Sejam p(x) e q(x) funes reais, contnuas no intervalo aberto (a; b) e x0
um ponto desse intervalo. Ento a nica soluo do PVI
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
y(x0 ) = 0
y 0 (x0 ) = 0
(3.5)
em (a; b) a funo nula.

Prova. De fato, y(x) = 0 para todo x 2 (a; b) uma soluo do PVI. O teorema de
existncia de unicidade garante que esta a nica soluo do PVI.
Corolrio 7 Sejam p(x); q(x) e f (x) funes reais, contnuas no intervalo aberto (a; b):
Sejam y = g1 (x) e y = g2 (x) duas solues da equao diferencial
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f (x)
em (a; b): Se
g1 (x0 ) = g2 (x0 )
g10 (x0 ) = g20 (x0 )
para algum ponto x0 do intervalo (a; b); ento

g1 (x) = g2 (x)
para todo x em (a; b) :
51
Prova. Se g1 (x) e g2 (x) forem duas solues da mesma equao, ento a diferena
g1 (x) g2 (x) soluo do PVI homogneo
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0;
De acordo com o corolrio anterior, g1 (x)
que g1 (x) = g2 (x) para todo x em (a; b):
3.4
y(x0 ) = 0;
y 0 (x0 ) = 0 :
g2 (x) = 0 para todo x em (a; b): Isto prova
Equao homognea
Nesta seo vamos estudar a equao homognea

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
(3.6)
onde p(x) e q(x) so funes reais, contnuas num intervalo (a; b) da reta.
Sejam g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) funes reais ou complexas denidas no intervalo (a; b)
e c1 ; c2 ; : : : ; cm constantes reais ou complexas. A funo
g(x) = c1 g1 (x) + c2 g2 (x) +
+ cm gm (x)
chamada de combinao linear das funes g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x):

Denotemos por L o operador
L[y(x)] = y 00 (x) + p(x)y 0 (x) + q(x)y(x)
de modo que a equao (3.6) pode ser escrita na forma
L[y] = 0 :
(3.7)
Se g1 (x) e g2 (x) forem duas funes reais com derivadas at a segunda ordem em (a; b)
e sendo c1 ; c2 duas constantes reais, ento, omitindo os argumentos das funes para
simplicar a notao,
L[c1 g1 + c2 g2 ] = [c1 g1 + c2 g2 ]00 + p[c1 g1 + c2 g2 ]0 + q[c1 g1 + c2 g2 ]
= c1 [g100 + pg10 + qg1 ] + c2 [g200 + pg20 + qg2 ]
ou seja,
L[c1 g1 + c2 g2 ] = c1 L[g1 ] + c2 L[g2 ] :
Um operador L com estas propriedades chamado linear.
Obtida esta propriedade do operador L; ca fcil mostrar que uma combinao linear
de solues de (3.6) ainda ser soluo desta equao.
Teorema 8 Sejam g1 (x) e g2 (x) duas solues de (3.6) no intervalo (a; b) e c1 e c2 duas
constantes reais. A funo c1 g1 (x) + c2 g2 (x) tambm soluo de (3.6) em (a; b).
52
Prova. Esta propriedade uma consequncia imediata da linearidade do operador L:

De fato, por hiptese, L[g1 (x)] = 0 e L[g2 (x)] = 0 para todo x em (a; b): Assim,
L[c1 g1 (x) + c2 g2 (x)] = c1 L[g1 (x)] + c2 L[g2 (x)]
= c1 0 + c2 0 = 0 ;
para todo x em (a; b), como queramos demonstrar.
Este resultado dene o que chamamos princpio da superposio, segundo o qual,
toda combinao linear de solues da equao homognea (3.6) continua sendo uma
soluo.
Sejam y1 (x) e y2 (x) duas solues da equao homognea (3.6) no intervalo (a; b) tais
que
y1 (x0 ) = 1
y10 (x0 ) = 0 ;
y20 (x0 )
(3.8)
y2 (x0 ) = 0
= 1;
para algum x0 de (a; b): A existncia de tais solues garantida pelo teorema de existncia
e unicidade de solues para o problema de valor inicial. Seja y(x) uma soluo qualquer
de (3.6) no intervalo (a; b): Vamos mostrar que y(x) uma combinao linear de y1 (x)
e y2 (x): De fato, se y(x0 ) = c1 e y 0 (x0 ) = c2 ; ento y(x) satisfaz s mesmas condies
iniciais que a soluo
c1 y1 (x) + c2 y2 (x) :
(3.9)
Logo, o corolrio 7 garante que
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x)
para todo x em (a; b):
Sejam g1 (x) e g2 (x) duas solues de (3.6) em (a; b): Se toda soluo y(x) de (3.6) em
(a; b) for uma combinao linear de g1 (x) e g2 (x) diremos que o conjunto fg1 (x); g2 (x)g
um conjunto fundamental de solues da equao homognea (3.6) em (a; b): Neste
caso, existem constantes c1 e c2 tais que y(x) = c1 g1 (x) + c2 g2 (x) para todo x em (a; b):
As solues y1 (x) e y2 (x) em (a; b) que satisfazem s condies iniciais (3.8) formam um
conjunto fundamental de solues da equao (3.6) em (a; b):
Exemplo 26 As funes y = cos x e y = sen x so solues da equao homognea
y 00 + y = 0 em toda a reta e satisfazem s condies (3.8) em x = 0. Logo, toda soluo
desta equao da forma y = c1 cos x + c2 sen x de modo que fcos x; sen xg um conjunto
fundamental das solues de y 00 + y = 0 em toda a reta.
Uma pergunta que surge naturalmente a seguinte: Apenas as solues que satisfazem
s condies (3.8) formam conjuntos fundamentais? A resposta no. Como veremos,
existem outros conjuntos fundamentais.
53
Exemplo 27 As funes cosh x e senh x so solues da equao diferencial y 00 y = 0

em toda a reta e satisfazem s condies iniciais (3.8) em x = 0: Logo fcosh x; senh xg
um conjunto fundamental das solues de y 00 y = 0: Todavia, exp(x) e exp( x)
tambm so solues desta equao e, de certa forma, mais fceis de encontrar. Ser
que o conjunto fexp(x); exp( x)g no um conjunto fundamental? A resposta, como
veremos, sim.
Suponhamos que qualquer soluo g(x) de (3.6) em (a; b) uma combinao linear de
duas solues g1 (x) e g2 (x). Ento existem constantes c1 e c2 tais que
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) = g(x)
e
0
0
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) = g 0 (x)
para todo x em (a; b): Em particular, em um ponto x0 de (a; b); este sistema se reduz a
c1 g1 (x0 ) + c2 g2 (x0 ) = g(x0 )
e
0
0
c1 g1 (x0 ) + c2 g2 (x0 ) = g 0 (x0 )
(3.10)
Ora, esta uma equao algbrica linear em c1 e c2 : Como esta equao tem soluo
independentemente dos valores de g(x0 ) e g 0 (x0 ); concluimos que o determinante principal
do sistema no nulo, isto , que
g1 (x) g2 (x)
g10 (x) g20 (x)
6= 0 :
Este determinante chamado de wronskiano das funes g1 (x) e g2 (x) no ponto x e ser
denotado por W [g1 ; g2 ](x) ou W [g1 (x); g2 (x)] ou W [g1 ; g2 ]: O nome uma homenagem
a Jzef Maria Hon Wrnski (1776 - 1853), matemtico e lsofo polons. Assim,
W [g1 ; g2 ](x) =
g1 (x) g2 (x)
:
g10 (x) g20 (x)
(3.11)
Reciprocamente, dada uma soluo g(x) de (3.6) em (a; b); se W [g1 ; g2 ](x0 ) 6= 0 em
algum ponto x0 de (a; b); ento o sistema algbrico (3.10) tem soluo para quaisquer
valores de g(x0 ) e g 0 (x0 ): Sejam k1 e k2 o valor destas constantes. Deste modo,
g(x0 ) = k1 g1 (x0 ) + k2 g2 (x0 )
e
0
g (x0 ) = k1 g10 (x0 ) + k2 g20 (x0 )
e o corolrio 7 garante que g(x) coincide com k1 g1 (x) + k2 g2 (x) para todo x do intervalo
(a; b): Logo, qualquer soluo g(x) de (3.6) poder ser escrita como uma combinao linear
de g1 (x) e g2 (x):
Provamos o seguinte teorema:
54
Teorema 9 Sejam g1 (x) e g2 (x) duas solues da equao homognea (3.6) no intervalo
(a; b): O conjunto fg1 (x); g2 (x)g um conjunto fundamental de solues de (3.6) se e s
se em algum ponto x0 do intervalo (a; b) tivermos W [g1 ; g2 ](x0 ) 6= 0:
Este teorema importante pois ele garante que toda soluo da equao homognea
uma combinao linear de apenas duas solues cujo wronskiano no se anula em um
ponto.
Seja fy1 (x); y2 (x)g um conjunto fundamental de solues da equao (3.6) em (a; b):
Todas as solues so combinaes lineares de y1 (x) e y2 (x): Sendo c1 e c2 duas constantes
arbitrrias,
yh (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x)
ser chamada de soluo geral da equao linear homognea (3.6) pois esta famlia
bi-paramtrica de funes contm todas as solues da equao diferencial homognea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0:
Exemplo 28 Como W [exp( x); exp(x)](0) = 2 6= 0; ento f exp( x); exp(x) j x 2 R g
um conjunto fundamental de solues de y 00 y = 0 na reta.
Exemplo 29 Um conjunto fundamental de solues da equao y 00 +y = 0 fcos x; sen xg;
uma vez que W [cos x; sen x](0) = 1; que diferente de zero em todos os pontos da reta.
Concluimos que toda soluo desta equao da forma y = c1 cos x + c2 sen x.
Nota 1 A funo g1 (x) = x + 2 soluo de y 00 + y = x + 2, mas g2 (x) = 2g1 (x) = 2x + 4
no o . Isto acontece porque a equao no homognea. Nem sempre combinaes
lineares de solues de uma equao no homognea continuaro sendo solues.
Nota 2 O operador T [y] = yy 00 + (y 0 )2 no linear pois 2T [x] = 2 e T [2x] = 4 6=
2T [x]: Deste modo, nem sempre combinaes linearespde solues
p da equao no linear
x
e
y
=
x + 1 so solues desta
yy 00 + (y 0 )2 = 0 ser
uma
outra
soluo.
De
fato,
y
=
p
p
equao mas y = x + x + 1 no soluo.
3.5
Independncia linear
Vamos mostrar que o conjunto fundamental de solues formado por solues linearmente independentes, conceito que introduzimos em seguida.
Um conjunto de funes reais f g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) g linearmente dependente
(LD) em (a; b) se existirem m constantes reais c1 ; c2 ; : : : ; cm , nem todas nulas, de modo
que
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) +
+ cm gm (x) = 0
(3.12)
para todo x 2 (a; b). Tambm diremos que as funes g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) so linearmente dependentes em (a; b): Podemos encarar (3.12) como uma equao algbrica nas
55
constantes c1 ; c2 ; : : : ; cm : Esta equao sempre tem a soluo c1 = c2 =

= cm = 0;
chamada de soluo trivial. Se (3.12) possuir alguma soluo no trivial, ento o conjunto de funes f g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) g linearmente dependente em (a; b): Quando
dizemos que c1 ; c2 ; : : : ; cm uma soluo de (3.12) queremos dizer que estas constantes
fazem com que o lado esquerdo de (3.12) seja nulo para todo x em (a; b): Se o conjunto
f g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) g no for linearmente dependente em (a; b), diremos que ele
linearmente independente (LI) em (a; b). Neste caso, as nicas constantes que satisfazem (3.12), para todo x em (a; b); so c1 = c2 =
= cm = 0. Neste caso se diz tambm
que as funes g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) so linearmente independente em (a; b).
Exemplo 30 As funes x2 + 1 e 3x2 3 so LD em R, pois a equao c1 (x2 + 1) +
c2 ( 3x2 3) = 0 satisfeita por c1 = 3 e c2 = 1, para todo x em R.
3.6
O wronskiano e a independncia linear
Nem sempre fcil vericar quando duas ou mais funes so linearmente dependentes
em um intervalo. Um teste simples nos fornecido pelo wronskiano. O wronskiano
W [g1 ; g2 ; : : : ; gm ](x) de um conjunto de m funes g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) denido por
g1 (x)
g10 (x)
W [g1 ; g2 ; : : : ; gm ](x) =
(m 1)
g1
g2 (x)
g20 (x)
(m 1)
(x) g2
..
gm (x)
0
(x)
gm
..
.
(m 1)
(x)
gm
(3.13)
(x)
Teorema 10 Se W [g1 ; g2 ; : : : ; gm ](x0 ) 6= 0 em algum ponto x0 do intervalo (a; b); ento

o conjunto de funes fg1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x)g ser linearmente independente em (a; b).
Prova. De fato, suponha que fg1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x)g seja linearmente dependente
em (a; b). Ento existem constantes c1 ; c2 ; : : : ; cm nem todas nulas que satisfazem a
equao
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) +
+ cm gm (x) = 0
para todo x em (a; b): Derivando esta equao m
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) +
c1 g10 (x) + c2 g20 (x) +
(m 1)
c1 g1
(m 1)
(x) + c2 g2
(x) +
1 vezes, obtemos
+ cm gm (x) = 0 ;
0
+ cm gm
(x) = 0 ;
(m
+ cm gm
1)
(x) = 0 :
Em particular, no ponto x0 ; teremos

c1 g1 (x0 ) + c2 g2 (x0 ) +
c1 g10 (x0 ) + c2 g20 (x0 ) +
(m 1)
c1 g1
(m 1)
(x0 ) + c2 g2
(x0 ) +
+ cm gm (x0 ) = 0 ;
0
+ cm gm
(x0 ) = 0 ;
(m
+ cm gm
1)
(x0 ) = 0 ;
56
o que uma contradio pois, sendo o wronskiano no nulo, este sistema s deveria ter a
soluo trivial c1 = c2 =
= cm = 0:
Exemplo 31 As funes cos x e sen x so LI em qualquer intervalo da reta pois o wronskiano W [cos x; sen x] igual a 1 e, portanto, diferente de zero em todos os pontos da reta.
Exemplo 32 Sendo r e s duas constantes distintas, as funes erx e esx , sero LI em R
pois W [exp(rx); exp(sx)] = (r s) exp[(r + s)x] 6= 0 para todo x real.
Exemplo 33 Embora as funes x e x2 sejam LI em qualquer intervalo da reta, observe
que W [x; x2 ](0) = 0: Deste modo, o fato de o wronskiano se anular em um ponto no
implica que as funes sejam LD no intervalo.
Exemplo 34 Considere a funo g(x) = x jxj : Esta funo tal que g(x) = x2 para
x < 0 e g(x) = x2 para x > 0: Deste modo, as funes f (x) = x2 e g(x) = x jxj so
linearmente dependentes no intervalo ( 1; 0) e no intervalo (0; 1) mas so linearmente
independentes no intervalo ( 1; 1): No intervalo ( 1; 0); temos f (x) + g(x) = 0: No
intervalo (0; 1); temos f (x) g(x) = 0: Observe que temos W [f (x); g(x)] = 0 para todo x
real.
Este ltimo exemplo nos mostra que, mesmo quando o wronskiano se anula em todos os
pontos de um intervalo, no podemos garantir que as funes so linearmente dependentes
neste intervalo. Quando duas funes forem solues de uma equao diferencial linear
homognea temos o seguinte resultado
Teorema 11 Consideremos p(x) e q(x) funes contnuas no intervalo (a; b): Sejam y1 (x)
e y2 (x) solues da equao homognea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
no intervalo (a; b). Se y1 (x) e y2 (x) forem LI em (a; b) ento W [y1 ; y2 ](x) 6= 0 para todo
x em (a; b).
Prova. De fato, se W [y1 ; y2 ](x0 ) = 0 em algum ponto x0 do intervalo (a; b); ento o
sistema linear
c1 y1 (x0 ) + c2 y2 (x0 ) = 0
c1 y10 (x0 ) + c2 y20 (x0 ) = 0
tem uma soluo no trivial k1 , k2 : Mas deste modo, a soluo y(x) = k1 y1 (x) + k2 y2 (x)
satisfaz s condies homognenas y(x0 ) = 0 e y 0 (x0 ) = 0: Deste modo, y(x) = 0 para
todo x em (a; b) donde
k1 y1 (x) + k2 y2 (x) = 0
para todo x em (a; b); o que uma contradio pois y1 (x) e y2 (x) so linearmente independentes em (a; b):
Podemos ento enunciar o seguinte teorema
57
Teorema 12 Consideremos p(x) e q(x) funes contnuas no intervalo (a; b): Sejam y1 (x)
e y2 (x) solues da equao homognea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0
no intervalo (a; b). As solues y1 (x) e y2 (x) so LI em (a; b) se e s se W [y1 ; y2 ](x0 ) 6= 0
para algum x0 em (a; b).
3.7
Frmula de Abel
Sejam y1 (x) e y2 (x) duas solues da equao (3.6)

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 ;
onde p(x) e q(x) so contnuas em (a; b): Vamos mostrar que ou W [y1 ; y2 ](x) = 0 para
todo x em (a; b) ou W [y1 ; y2 ](x) 6= 0 para todo x em (a; b).
Para tanto, vamos mostrar que o wronskiano satisfaz a uma equao diferencial linear
de primeira ordem que integraremos.
Denotando W [y1 ; y2 ](x) simplesmente por W (x) e derivando, obtemos
W 0 (x) =
y10 (x) y20 (x)

y10 (x) y20 (x)
y1 (x) y2 (x)
y100 (x) y200 (x)
y1 (x) y2 (x)
:
y100 (x) y200 (x)
Usando a equao (3.6) para eliminar as derivadas de segunda ordem, obtemos
W 0 (x) =
p(x)
y1 (x)
0
y1 (x) q(x)
p(x)
y1 (x) y2 (x)
y10 (x) y20 (x)
p(x)
y1 (x) y2 (x)
y10 (x) y20 (x)
y1 (x)
p(x)
y2 (x)
y1 (x) y2 (x)
y1 (x) y2 (x)
q(x)
=
y2 (x)
0
y2 (x) q(x)
p(x)W (x):
Utilizamos o fato de que um determinante nulo quando possuir duas las iguais. Vericamos que W (x) satisfaz equao diferencial ordinria
W 0 (x) =
cuja a soluo
W (x) = W0 exp
p(x)W (x)
Z
(3.14)
p(t) dt
x0
onde W0 = W (x0 ):
A equao (3.15) chamada de frmula de Abel.
(3.15)
58
Teorema 13 Sejam p(x) e q(x) duas funes contnuas em (a; b) e y1 (x) e y2 (x) duas
solues da equao y 00 +p(x)y 0 +q(x)y = 0: Se para algum x0 de (a; b) tivermos W (x0 ) 6= 0;
ento W (x) 6= 0 para todo x em (a; b):
o
n R
x
p(t) dt 6= 0: Pela frmula de
Prova. Como p(x) contnua em (a; b), exp
x0
Abel, se W (x0 ) 6= 0; ento W (x) 6= 0 para todo x em (a; b):
Isto prova que o wronskiano de um conjunto fundamental de solues da equao
homognea no se anula em nenhum ponto do intervalo (a; b): Podemos assim enunciar
Teorema 14 Sejam p(x) e q(x) duas funes contnuas em (a; b): Duas solues y1 (x)
e y2 (x) em (a; b) da equao y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 formam um conjunto fundamental
de solues se e s se
W [y1 ; y2 ](x0 ) 6= 0
em algum ponto x0 2 (a; b):
3.8
Reduo de ordem
Nesta seo vamos provar que, conhecida uma soluo y1 (x) no trivial de
y 00 + p(x) y 0 + q(x) y = 0
(3.16)
em (a; b); possvel obter uma segunda soluo linearmente independente da primeira.
Para tanto, faz-se uma mudana de varivel. Dene-se uma nova funo v(x) pela relao
(3.17)
y(x) = y1 (x)v(x)
nos permite obter uma outra soluo de (3.16), como mostraremos abaixo.
Derivando (3.17) duas vezes e substituindo em (3.16), omitindo os argumentos das
funes para abreviar a notao, segue
y100 v + 2y10 v 0 + y1 v 00 + p (y10 v + y1 v 0 ) + q y1 v = 0
(y100 + p y10 + q y1 ) v + (2y10 + p y1 ) v 0 + y1 v 00 = 0
Como y1 soluo de (3.16), y100 + p y10 + q y1 = 0 e a equao acima se reduz a
y1 v 00 + (2y10 + p y1 ) v 0 = 0
ou, fazendo w = v 0 ;
y1 w0 + (2y10 + p y1 ) w = 0 :
Esta equao linear e sua soluo
c1
exp
w (x) =
[y1 (x)]2
p(s) ds

Portanto,
v(x) =
59
w(t) dt + c2
onde c1 e c2 so constantes arbitrrias. Sem perda de generalidade, podemos tomar c2 = 0

para obter a segunda soluo
Z x
y2 (x) = y1 (x)
w (t) dt
fcil vericar que as solues y1 (x) e y2 (x) so LI.
Exerccio 1 Mostre que y1 (x) = x uma soluo da equao de Legendre de ordem um,
(1
no intervalo
x2 ) y 00
2xy 0 + 2y = 0
1 < x < 1: Use-a para obter a segunda soluo

y2 (x) = 1
x 1+x
ln
2 1 x
que, com y1 (x); forma um conjunto fundamental de solues.
3.9
Vamos agora procurar solues das equaes homogneas com coecientes constantes,
ay 00 + by 0 + cy = 0
(3.18)
onde a; b; c so constantes reais, sendo a 6= 0:

Note que a equao (3.18) diz que a combinao linear ay 00 + by 0 + cy da soluo com
suas derivadas deve ser nula. Deste modo, devemos procurar a soluo entre as funes
para as quais as derivadas so mltiplas da prpria funo. Como sabemos, as funes
exponenciais satisfazem a esta propriedade. Procuraremos ento uma soluo do tipo
y = erx
(3.19)
onde r uma constante real ou complexa.

Substituindo (3.19) em (3.18) obtemos
(ar2 + br + c) erx = 0
Consequentemente erx ser soluo se r for uma raiz da equao do segundo grau
ar2 + br + c = 0
(3.20)
chamada de equao caracterstica da equao diferencial (3.18).

A equao algbrica (3.20) tem no mximo duas razes distintas, podendo ter duas
razes reais e distintas, uma raiz real dupla e duas razes complexas sendo uma o complexo
conjugado da outra. Vamos analisar cada um destes caso separadamente.
60
a) Duas razes reais distintas r1 e r2 . Neste caso, uma soluo da equao homognea (3.18) y1 = exp(r1 x) e a outra y2 = exp(r2 x): O wronskiano destas duas
solues no nulo de modo que vemos que elas so linearmente independentes e a soluo
geral da equao (3.18) ser
y(x) = c1 er1 x + c2 er2
onde c1 e c2 so constantes arbitrrias. Verique que er1 x e er2
so LI se r1 6= r2 .
b) Duas raizes reais iguais r. Neste caso,

b2
4 ac = 0
r=
b
2a
(3.21)
e uma soluo
y1 (x) = e
(bx)=(2a)
(3.22)
A outra soluo ser obtida pelo mtodo da reduo de ordem. Procuremos a outra
soluo da forma
y = v(x) e (bx)=(2a)
(3.23)
Derivando, substituindo em (3.18) e cancelando o termo exponencial, obtemos
a v 00
b 0
b2
v + 2 v + b v0
a
4a
b
v + cv = 0
2a
que aps uma reordenao, nos fornece

av
b2
00
4ac
4a
v=0
Usando (3.21), esta equao se reduz a

v 00 = 0
cuja soluo geral
v = k 1 x + k2
onde k1 e k2 so constantes arbitrrias. Para obter a segunda soluo, basta tomar k1 = 1
e k2 = 0 para obter v = x: Substituindo em (3.23) obtemos a segunda soluo de (3.18)
y2 (x) = xe
(bx)=(2a)
(3.24)
Neste caso, a soluo geral da equao (3.18) ser obtida pela combinao linear de (3.22)
e (3.24)
yh (x) = (c1 x + c2 ) e
onde c1 e c2 so constantes arbitrrias.
(bx)=(2a)
(3.25)
61
Exerccio 2 Ache a soluo geral da EDO
y 00 + 4y 0 + 4y = 0
Exerccio 3 Ache a soluo do PVI
y 00 + 5y 0 + 6y = 0 ;
y(0) = 0 e y 0 (0) = 1
c) Razes Complexas Quando r1 = + i for uma das razes da equao caracterstica ar2 + br + c = 0; sendo a; b e c reais, ento a outra raiz r2 o seu complexo
conjugado. Deste modo, as duas razes da equao caracterstica so
r1 =
+ i;
r2 =
e a soluo geral da equao homognea ser

y = c1 e(
+ i)x
+ c2 e(
i)x
onde c1 e c2 so constantes arbitrrias (complexas ou reais). Todavia, nem denimos o

que seja exponencial complexa e muito menos o que seja derivada de uma tal funo.
Vamos sanar esta decincia na prxima seo.
3.10
Solues complexas
Vamos denir limite, continuidade e derivabilidade de uma funo complexa de varivel

real, que so funes f : D ! C com comnio em algum conjunto D da reta em imagem
no plano complexo. Assim, a cada x real em D; f associa um nmero complexo, de
modo que f (x) = u(x) + iv(x); onde u(x) e v(x) so funes com valores reais. A funo
u(x) = Re [f (x)] a parte real de f (x) e v(x) = Im [f (x)] a parte imaginria de
f (x):
Exemplo 35 Como exemplo de funes complexas de varivel real, citamos f (x) =
cos x + i sen x; g(x) = exp(x) + ix; h(x) = x log x; onde Re [f (x)] = cos x e Im [f (x)] =
sen x; Re [g(x)] = exp(x) e Im [g(x)] = x; Re [h(x)] = x log x e Im [h(x)] = 0: Este ltimo exemplo mostra que as funes reais podem ser encaradas como funes com valores
complexos, cuja parte imaginria nula.
Se u(x) e v(x) possuirem limite em x0 ; diremos que f (x) tem limite em x0 e deniremos
o seu limite em x0 por
lim f (x) = lim u(x) + i lim v(x):
x!x0
x!x0
x!x0
62
Da denio de limite e das propriedades dos limites de funes reais, pode-se mostrar
que, se f (x) e g(x) forem duas funes de varivel real e valores complexos e existirem os
limites de f (x) e g(x) em x0 ; ento, para todo e complexos,
lim [ f (x) + g(x)] =
x!x0
lim f (x) +
x!x0
lim g(x) :
x!x0
Se u(x) e v(x) forem contnuas em x0 ; diremos que f (x) = u(x) + iv(x) contnua em
x0 . Da denio de continuidade de funes reais, concluimos que f (x) contnua em x0
se f (x) estiver denida em x0 e limx!x0 f (x) = f (x0 ): Se f (x) e g(x) forem contnuas em
x0 e e forem dois nmeros complexos, ento a funo f + g contnua em x0 :
Se u(x) e v(x) forem derivveis em x0 , diremos que f (x) = u(x) + iv(x) derivvel
em x0 : A derivada f 0 (x0 ) de f no ponto x0 denida por
f 0 (x0 ) = u0 (x0 ) + iv 0 (x0 ):
Exemplo 36 A funo f (x) = exp( x) cos( x) + i exp( x) sen ( x) derivvel pois
tanto a sua parte real u(x) = exp( x) cos( x) quanto sua parte imaginria v(x) =
exp( x) sen ( x) so derivveis na reta. Vamos calcular sua derivada. De acordo com a
denio,
d
d
[exp( x) cos( x)] + i [exp( x) sen ( x)]
dx
dx
= exp( x)[cos( x) + i sen ( x)] +
exp( x)[ sen ( x) + i cos( x)]
= ( + i ) exp( x) cos( x) + i( + i ) exp( x) sen ( x)
= ( + i )[exp( x) cos( x) + i exp( x) sen ( x)]
f 0 (x) =
de modo que, para todo x real,

f 0 (x) = ( + i )f (x) :
Exponencial de um nmero complexo
Vamos denir agora o que entendemos por exponencial exp( + i ) de um nmero complexo + i , onde
e
so reais. Ao estender o conceito de exponencial de um
nmero real para os complexos, vamos nos orientar pela denio e propriedades desta
funo nos reais. Nossa denio deve ser tal que, quando
= 0; o valor de exp( )
deve coincidir com o valor da exponencial real de : Sendo e reais, sabemos que
exp( + ) = exp( ) exp( ): Para manter esta propriedade nos complexos, nossa denio
deve ser tal que exp( + i ) = exp( ) exp(i ): O fator exp( ) ser a exponencial real de
: Falta denirmos exp(i ): Lembrando que
exp( ) =
1
X
k=0
k!
=1+
2!
3!
4!
5!
6!
7!
63
podemos escrever informalmente, guisa de uma denio,

1
X
(i )2 (i )3 (i )4 (i )5 (i )6 (i )7
(i )k
= 1 + (i ) +
+
+
+
+
+
+
exp(i ) =
k!
2!
3!
4!
5!
6!
7!
k=0
Operando ainda informalmente, sem nos preocupar com convergncia, vamos reordenar
esta srie, agrupando os termos reais e imaginrios. Lembrando que
i0
i1
i2
i3
=
=
=
=
i4k = 1
i4k+1 = i
i4k+2 = 1
i4k+3 = i
obtemos
2
exp(i ) =
2!
4!
6!
+i
3!
5!
7!
Reconhecemos na parte real desta srie, a srie do cosseno e na parte imaginria a srie
do seno, de modo que natural escrever
exp(i ) = cos + i sen :
Denimos ento
exp( + i ) = exp cos + i exp sen :
Tambm denotaremos exp( +i ) por e +i : Trocando por
que cos( ) = cos( ) e sen ( ) = sen ( ); obtemos
exp(
i ) = exp cos
(3.26)
em (3.26) e considerando
i exp sen :
O exemplo 36 nos mostrou que a funo

f (x) = exp[( + i )x] = exp( x) cos( x) + i exp( x) sen ( x)
derivvel em todo x real e sua derivada igual a
d
exp[( + i )x] = ( + i ) exp[( + i )x] ;
dx
onde observamos que a frmula da derivada para a exponencial real exp0 ( x) =
a mesma para a exponencial complexa.
(3.27)
exp( x)
64
Soluo complexa de uma equao diferencial

Uma funo f (x) de varivel real e valor complexo soluo da equao diferencial
F (x; y; y 0 ; y 00 ) = 0
num intervalo (a; b) da reta real se para todo x deste intervalo,
F (x; f (x); f 0 (x); f 00 (x)) = 0 :
Exemplo 37 A funo f (x) = exp[(2 + i3)x] soluo da equao diferencial y 00 4y 0 +
13y = 0 para todo x real. De fato, substituindo f (x) = exp(rx) na equao diferencial,
obtemos (r2 4r + 13) exp(rx) = 0: Como a exponencial no nula, devemos ter r2
4r + 13 = 0; cujas razes so 2 + 3i e 2 3i; justicando nossa armao inicial.
Assim, quando r1 = + i e r2 =
i forem razes da equao caracterstica
ar + br + c = 0 da equao diferencial com coecientes constantes
2
ay 00 + by 0 + cy = 0 ;
(3.28)
y1 = exp[( + i )x] = exp( x) cos( x) + i exp( x) sen ( x)

e
y2 = exp[(
i )x] = exp( x) cos( x) i exp( x) sen ( x)
(3.29)
concluimos que
so solues desta equao. Algo no nos agrada nestas solues. Provamos anteriormente
que a equao diferencial em questo possui duas solues reais linearmente independentes
em toda a reta. Quais seriam estas solues?
Para responder a esta pergunta, vamos mostrar que, se f (x) = u(x) + iv(x) for uma
soluo complexa da equao diferencial linear
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 ;
(3.30)
onde p(x) e q(x) so funes reais, ento tanto u(x) quanto v(x) so solues desta
equao. De fato, substituindo f (x) = u(x)+iv(x) na equao diferencial acima, obtemos
(u + iv)00 + p(u + iv)0 + q(u + iv) = 0
u00 + pu0 + qu + i(v 00 + pv 0 + qv) = 0 :
Para um nmero complexo ser nulo, preciso que sua parte real e sua parte imaginria
seja nulas. Deste modo,
u00 + pu0 + qu = 0
v 00 + pv 0 + qv = 0 ;
65
provando que tanto a parte real quanto a parte imaginria de uma soluo complexa de
(3.30) so solues desta equao.
Como
y1 = exp( x) cos( x)
e
y2 = exp( x) sen ( x)
so, respectivamente, a parte real e imaginria de exp[( + i )x]; ento elas so duas
solues da equao diferencial
ay 00 + by 0 + cy = 0
quando as razes da equao caracterstica ar2 + br + c = 0 forem complexas e iguais a
+ i e + i : Sendo W [y1 ; y2 ] = e2( x) 6= 0; as solues so linearmente independentes
de modo que a soluo geral da equao acima toma a forma
yh = c1 exp( x) cos( x) + c2 exp( x) sen ( x)
(3.31)
p
p
Exemplo 38 As razes da equao r2 2r +4 = 0 so r1 = ( 1+i 3) e r2 = ( 1 i 3)
de modo que a soluopgeral da equao diferencial
linear homognea y 00 2y 0 + 4y = 0
p
yh = c1 exp( x) cos(x 3) + c2 exp( x) sen (x 3):
3.11
O problema no homogneo
Sejam p(x); q(x) e g(x) funes contnuas no intervalo (a; b) e y1 (x) ; y2 (x) duas solues
da equao linear no homognea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x)
neste intervalo. A diferena y1 (x)
(3.32)
y2 (x) ser uma soluo da equao homognea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0 :
(3.33)
De fato, como
y100 + p(x)y10 + q(x)y1 = g(x)
y200 + p(x)y20 + q(x)y2 = g(x)
subtraindo uma da outra, segue
(y1
y2 )00 + p(x)(y1
y2 )0 + q(x)(y1
y2 ) = g(x)
g(x) = 0
Vamos supor conhecida uma soluo qualquer yp (x) da equao no homognea (3.32).
Qualquer outra soluo y(x) ser tal que y(x) yp (x) ser uma soluo da equao homognea (3.33). Vamos relembrar que a soluo geral da equao homognea (3.33) uma
famlia biparamtrica de solues, que contm todas as solues da equao homognea.
Se denotarmos esta famlia por yh (x); ento y(x) yp (x) = yh (x) para alguma escolha dos
66
parmetros. Da conclumos que a famlia de todas as solues da equao no homognea

denida por
yg (x) = yp (x) + yh (x)
onde yp (x) uma soluo qualquer da equao no homognea e yh (x) a soluo geral
da homognea. O subndice p em yp (x) est a indicar que esta uma soluo particular
da equao diferencial, isto , aquela que no contm parmetros arbitrrios. O subndice
g em yg (x) indica que esta a soluo geral da equao no homognea. Tal como
no caso da equao homognea, a soluo geral da equao no homognea uma famlia
de solues que contm duas constantes arbitrrias.
Este o esquema para obter a soluo geral da equao no homognea: determine a
soluo geral da homognea, uma soluo qualquer da no homognea e as adicione.
Descreveremos dois mtodos para obter uma soluo particular de (3.32). O primeiro
a ser descrito o mtodo dos coecientes indeterminados e o segundo o mtodo da
variao dos parmetros.
Vamos anteriormente descrever uma propriedade das equaes no homogneas. Para
obter uma soluo particular de
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g1 (x) + g2 (x) ;
onde o segundo membro a soma de duas parcelas, determine solues particulares y1 (x)
e y2 (x) das equaes diferenciais
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g1 (x)
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g2 (x)
A soma y1 (x) + y2 (x) ser uma soluo particular da equao original. Esta propriedade
nos permite quebrar o problema original em outros dois mais simples.
Exemplo 39 Uma soluo particular da equao y 00 + y 0 2y = 9 exp(x) y1 (x) =
3xex ex e uma soluo particular de y 00 + y 0 2y = 4x y2 (x) = 1 + 2x: Assim, uma
soluo particular de y 00 + y 0 2y = 9 exp(x) 4x yp (x) = 3xex ex + 1 + 2x:
3.12
O mtodo dos coecientes indeterminados
Este mtodo bem particular e nos permite obter uma soluo particular de equaes
diferenciais no homogneas da forma
ay 00 + by 0 + cy = g (x)
(3.34)
quando a; b e c forem constantes e g(x) tiver uma das formas particulares abaixo:
g(x) = Pn (x)e
ou
g(x) = Pn (x)e
cos x
(3.35)
sen x
67
sendo Pn (x) um polinmio em x de grau n. Neste caso, a EDO (3.34) possui uma soluo
do tipo
yp = xs [Qn (x)e x cos x + Rn (x) e x sen x]
(3.36)
onde s pode assumir um dos valores 0; 1 e 2: Quando
caracterstica
+ i for raiz dupla da equao
ak 2 + bk + c = 0;
ento s = 2: Quando + i for raiz simples da equao caracterstica, s = 1 e quando +i
no for raiz da equao caracterstica, s = 0: As funes Qn (x) = A0 + A1 x +
+ An x n
n
e Rn (x) = B0 + B1 x + + Bn x so polinmios de grau n, cujos coecientes A1 ; A2 ; : : : ;
An e B1 ; B2 ; : : : ; Bn no so arbitrrios, mas devem ser obtidos substituindo (3.36) em
(3.34).
Observem que
g(x)
g(x)
g(x)
g(x)
=
=
=
=
Pn (x) ;
Pn (x)e x ;
Pn (x) cos x ;
Pn (x) sen x
so casos particulares de (3.36) correspondentes a + i = 0 a

= 0 e a
= 0:
Lembramos que uma constante um polinmio de grau zero. Deste modo, sendo c uma
constante qualquer,
g(x)
g(x)
g(x)
g(x)
g(x)
=
=
=
=
=
ce x ;
ce x cos x ;
ce x sen x ;
c cos x ;
c sen x ;
tambm so casos particulares de (3.35). A substituio de (3.36) em (3.34) nos leva a um

sistema linear homogneo nos coecientes A1 ; A2 ; : : : ; An e B1 ; B2 ; : : : ; Bn que precisa
ser resolvido para obtermos a soluo particular.
Exerccio 4 Determine uma soluo particular para cada equao abaixo.
1. y 00
3y 0
4y = 34 sin x: Resposta: y (x) = 3 cos x
2. y 00
3y 0
4y = 32x2 . Resposta: y (x) =
3. y 00
3y 0
4y = 25e x . Resposta: y (x) = ( 5x
5 sin x
13 + 12x
1)e
8x2
x
4. y 00 + 4y = 25x exp(x) + 9x sin(x): Resposta: y (x) = 5xex
2ex
2 cos x + 3x sin x
68
3.13
O mtodo da variao dos parmetros
Este mtodo nos permite achar uma soluo particular da equao

y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x)
(3.37)
quando for conhecida a soluo geral da homognea

yh = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) :
(3.38)
Para obter uma soluo particular da no homognea, vamos procur-la entre as funes
da forma
yp = u1 (x)y1 (x) + u2 (x)y2 (x)
(3.39)
obtidas a partir de yh , substituindo as constantes c1 e c2 por duas funes u1 (x) e u2 (x)

que devero ser determinadas. Para determin-las, devemos substituir (3.39) em (3.37).
Precisamos derivar (3.39) duas vezes em relao a x. A primeira derivada nos fornece
yp0 = u1 y10 + u2 y20 + u01 y1 + u02 y2
(3.40)
onde omitimos os argumentos das funes para simplicar a notao.

Como temos duas funes u1 (x) e u2 (x) a determinar e apenas uma equao a ser
satisfeita, podemos introduzir uma equao adicional relacionando estas funes. Vamos
impor que u1 (x) e u2 (x) satisfaam condio adicional
u01 y1 + u02 y2 = 0 :
(3.41)
Neste ponto da teoria, (3.41) imposta arbitrariamente. Podemos nos justicar

dizendo que esta equao simplica (3.40) e elimina as derivadas segundas de u1 (x)
e u2 (x) em yp00 : Quando estudarmos sistemas de equaes diferenciais, veremos que a
condio (3.41) surge naturalmente quando transformamos a equao (3.37) num sistema
de primeira ordem e aplicamos o mtodo da variao dos parmetros ao sistema.
Usando a condio (3.41), a derivada de yp dada por (3.40) se reduz a
yp0 = u1 y10 + u2 y20 :
(3.42)
yp00 = u1 y100 + u2 y200 + u01 y10 + u02 y20
(3.43)
Derivadando novamente,
Substituindo (3.43) e (3.42) em (3.37) obtemos

(u1 y100 + u2 y200 + u01 y10 + u02 y20 ) + p(u1 y10 + u2 y20 ) + q(u1 y1 + u2 y2 ) = g
onde foram omitidos os argumentos das funes para obter uma notao mais concisa.
Reagrupando os termos, chegamos a
69
u1 (y100 + py10 + qy1 ) + u2 (y200 + py20 + qy2 ) + u01 y10 + u02 y20 = g
Os termos dentro dos parnteses so nulos pois y1 e y2 so solues da equao homognea, de modo que a equao acima ca reduzida a
u01 y10 + u02 y20 = g
(3.44)
As equaes (3.41) e (3.44)

y1 u01 + y2 u02 = 0
y10 u01 + y20 u02 = g
formam um sistema de equaes algbricas lineares em u01 e u02 .
Este sistema linear possui soluo nica pois o determinante principal do sistema
dado pelo wronskiano de y1 e y2 : Uma vez que y1 e y2 formam um conjunto fundamental
de solues, este wronskiano no nulo. A soluo do sistema (3.41) (3.44) pode ser
calculada pela regra de Cramer para sistemas lineares
1
W [y1 ; y2 ]
1
=
W [y1 ; y2 ]
u01 =
0 y2
g y20
u02
y1 0
y10 g
g y2
W [y1 ; y2 ]
g y1
=
W [y1 ; y2 ]
Integrando estas relaes, obtemos u1 e u2
u1 (x) =
u2 (x) =
g(t)y2 (t)
dt
W [y1 ; y2 ](t)
g(t)y1 (t)
dt
W [y1 ; y2 ](t)
(3.45)
(3.46)
Substituindo as equaes (3.45) e (3.46) em (3.39), obtemos a soluo particular procurada

Z x
Z x
g(t)y2 (t)
g(t)y1 (t)
yp (x) = y1 (x)
dt + y2 (x)
dt
W [y1 ; y2 ](t)
W [y1 ; y2 ](t)
ou
Z x
g(t)[y1 (t)y2 (x) y1 (x)y2 (t)]
yp (x) =
dt
(3.47)
W [y1 ; y2 ](t)
Conhecida esta soluo particular e a soluo geral da homognea dada por (3.38),
podemos escrever a soluo geral da equao no homognea
yg (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + yp (x)
onde c1 e c2 so constantes arbitrrias.
70
Exemplo 40 Vamos determinar a soluo geral da equao diferencial

y 00 + y = sec x ;
0<x<
(3.48)
A soluo geral da equao homognea y 00 + y = 0 yh (x) = c1 cos x + c2 sen x , onde c1 e

c2 so constantes. De acordo com o mtodo da variao dos parmetros, poderemos obter
uma soluo particular da equao no homognea na forma
yp (x) = u1 (x) cos x + u2 (x) sen x :
Derivando e usando a condio
u01 (x) cos x + u02 (x) sen x = 0
(3.49)
obtemos,
yp0 (x) =
u1 (x) sen x + u2 (x) cos x
Derivando novamente, chegamos a

yp00 (x) =
u1 (x) cos x
u2 (x) sen x
u01 (x) sen x + u02 (x) cos x
Resoluo. Substituindo as derivadas na equao (3.48), depois de algumas simplicaes obtemos

u01 sen x + u02 cos x = sec x
(3.50)
Resolvendo o sistema formado pelas equaes (3.49) e (3.50), obtemos
u01 (x) =
tan x
u02 (x) = 1
u1 (x) = ln cos x
u2 (x) = x :
que integradas nos fornecem
Obtemos assim a soluo particular

yp (x) = (cos x) ln(cos x) + x sen x :
A soluo geral da equao no homognea ser portanto
y = c1 cos x + c2 sen x + x sen x + (cos x) ln(cos x)
71
Figura 3.1: Sistema Massa-Mola.
3.14
Vibraes mecnicas
Consideremos um corpo de massa m, podendo se deslocar com atrito, ao longo de um

eixo horizontal. Esta massa est presa a uma das extremidades de uma mola elstica de
massa desprezvel, cuja constante elstica de k newton=metro: A outra extremidade da
mola se encontra engastada em um anteparo xo, como nos mostra a gura 3.1.
Denotemos por P a posio do centro de massa do corpo e O a posio na qual, estando
o centro de massa do corpo sobre ela, a mola no estar comprimida nem esticada. O
deslocamento de O a P ser denotado por x(t): Estando o corpo em movimento, x(t) ser
sua equao horria.
Suponhamos que exista uma fora externa F (t), agindo sobre o corpo, na direo do
eixo. Admitindo que a fora de atrito proporcional velocidade do corpo, ento ela ser
igual a cx,
_ onde c uma constante positiva denominada de cociente de atrito e x_ a
velocidade do corpo, dada pela derivada da posio em relao ao tempo. O sinal negativo
devido ao fato de a fora de atrito agir sempre no sentido contrrio ao deslocamento
do corpo. A fora elstica dada por kx. Como esta fora atua no sentido do eixo
(e portanto positiva) quando a mola est comprimida (x < 0) e em sentido contrrio
(sendo ento negativa) quando est esticada (x > 0), devemos colocar o sinal negativo
para termos uma constante elstica k positiva.
A Lei de Newton, ma = f , que se l: o produto da massa pela acelerao de um corpo
igual soma de todas as foras que agem sobre ele, nos fornece a equao do movimento
da massa
m
x=
cx_
k x + F (t)
ou
m
x + cx_ + kx = F (t)
(3.51)
onde x a derivada segunda da posio em relao ao tempo, que exatamente a acelerao da massa.
A equao (3.51) uma equao diferencial linear de segunda ordem, no homognea
e de coecientes constantes. Pelos mtodos j estudados, possvel obter a sua soluo
geral. Analisaremos as solues desta EDO em diversos casos particulares.
Quando no houver fora externa agindo sobre o corpo, F (t) = 0, diremos que o
movimento livre, sendo forado em caso contrrio. Se no houver atrito, c = 0,
diremos que o movimento no amortecido, sendo amortecido quando c 6= 0.
72
3.14.1
Movimento livre, no amortecido
Neste caso, F (t) = 0 e c = 0: A equao do movimento se reduz a

m
x+k x=0
ou
x +
! 20 x
= 0 com
!0 =
k
m
cuja soluo
x = c1 sen ! 0 t + c2 cos ! 0 t
ou
x = A sen (! 0 t + )
onde A e so constantes arbitrrias, que podero ser determinadas quando xadas as
condies iniciais. A constante A chamada de amplitude e chamada de fase.
O movimento peridico, sendo
2
T0 =
=2
!0
m
k
o seu perodo natural. A frequncia natural f0 o inverso do perodo

!0
=2
f0 =
2
3.14.2
k
:
m
Movimento livre, amortecido
Neste caso, F (t) = 0 e c 6= 0; cando a equao do movimento reduzida a

m
x + cx_ + kx = 0:
A equao caracterstica mr2 + cr + k = 0; sendo suas razes iguais a
r1 =
r2 =
r
c
c2 4km
+
2m r 4m2
c
c2 4km
2m
4m2
Temos que analisar trs casos distintos. Eles ocorrem quando o termo debaixo da raiz
positivo (c2 4km > 0), quando nulo (c2 4km = 0) e quando negativo (c2 4km < 0).
73
Movimento super amortecido

Quando c2
4km > 0; o movimento super amortecido. Neste caso, como

r
r
c
c2 4km
c 2
k
<
=
2
4m
2m
m
2m
teremos r1 < 0, r2 < 0 e a soluo ser

x = c1 er1 t + c2 er2 t
que decai exponencialmente com o tempo.
Movimento criticamente amortecido
Este o caso quando c2 4km = 0: Teremos ento r1 = r2 =
teremos o movimento regido pela funo
x = (c1 + c2 t) e
ct=(2m)
c=(2m); de modo que
Movimento sub-amortecido
Quando c2 4km < 0; teremos o movimento sub-amortecido. As reazes da equao
caracterstica podero ser escritas na forma
p
c
4km c2
r1 =
+i
=
+i
2m
p 2m
c
4km c2
r2 =
i
=
i
2m
2m
p
onde = c=(2m) e = k=m [c=(2m)]2 : A equao do movimento ser
x=e
[c=(2m)]t
(c1 sen t + c2 cos t)
ou
x = Ae
[c=(2m)]t
sen ( t + ) :
Podemos decompor esta soluo no produto de uma parte peridica devido ao termo
sen ( t + ) por uma amplitude que decai exponencialmente coreespondente ao termo
Ae t : Podemos visualizar este movimento como sendo quase peridico. peridico a
menos de sua amplitude que decresce com o tempo. Denimos o quase perodo T como
sendo o perodo do fator peridico da soluo. Como
r
r
k
c2
c2
2
==
=
!
0
m 4m2
4m2
74
vemos que o quase perodo dado por

T =
Sendo
=p
4 m
4km c2
< ! 0 , obtemos
T > T0
e f < f0
nos permitindo concluir que o atrito, alm de amortecer a amplitude do movimento tambm aumenta o perodo das oscilaes.
Figura 3.2: Grco de x(t) = t exp( t) que a expresso das oscilaes livres, criticamente amortecidas, produzidas pelo problema de valor inicial x00 + 2x0 + x = 0; x(0) =
0; x0 (0) = 1:
3.14.3
Foradas, no amortecidas
Vamos agora analisar o movimento quando c = 0 e

F (t) = F0 cos !t
quando a equao do movimento ca reduzida a
m
x + kx = F0 cos !t
A soluo geral da parte homognea m
x + kx = 0 j foi calculada, sendo
xh = A cos ! 0 t + B sen ! 0 t
p
onde ! 0 = k=m e as constantes A e B dependem das condies iniciais. Para calcular

uma soluo particular da equao completa, devemos considerar dois casos separadamente.
Caso no ressonante
Quando ! 6= ! 0 ; teremos o caso conhecido como no ressonante. Como as razes da
equao caracterstica mr2 + k = 0 da equao no homognea so r1 = i ! 0 e r2 =
i ! 0 , ento i! no ser uma destas razes. O mtodo das constantes indeterminadas nos
assegura que uma soluo particular da equao no homognea da forma
xp = R sen !t + S cos !t
onde R e S so constantes a serem determinadas. Para determin-las, substituimos xp
na equao do movimento
m ( ! 2 R sen !t
(k
75
! 2 S cos !t) + k (R sen !t + S cos !t) = F0 cos !t;

m! 2 )R sen !t + (k m! 2 )S cos !t = F0 cos !t:
As funes sen !t e cos !t so linearmente independentes em qualquer intervalo da reta.

Deste modo, a igualdade acima s ser satisfeita para todo t se
(k
(k
m! 2 )R = 0
m! 2 )S = F0
Da primeira equao obtemos R = 0 e da segunda S = F0 =(k

clculo da soluo particular
F0
xp =
cos !t
k m! 2
A soluo geral do movimento ser
xg = xh + xp = A cos ! 0 t + B sen ! 0 t +
m! 2 ). Isto completa o
F0
cos !t
k m !2
Tomando as condies iniciais x(0) = 0 e x(0)

_
= 0, obtemos B = 0 e A =
valores que levados em xg nos fornece a soluo
x0 =
F0
(cos !t
k m! 2
F0 =(k
m! 2 )
cos ! 0 t) :
Usando as frmulas multiplicativas da trigonometria, somos levados a

x=
2F0
sen
k m! 2
!0
!
2
sen
!0 + !
t
2
Se ! 0 ! for bem menor que ! 0 + !, o grco de x como o da gura seguinte.

Este tipo de efeito, de uma componente rpida modulada em amplitude por uma
componente lenta, chamado de batimento.
Figura 3.3: Fenmeno do batimento. Grco de x(t) = (25=9)(cos(!t) cos(t)); onde ! =

0:8: Esta a soluo do problema de valor inicial x00 +x = cos(!t); x(0) = 0; x0 (0) = 0
que apresenta o fenmeno de batimento.
Caso ressonante
Quando ! = ! 0 obtemos o caso ressonante.
Neste caso, i! raiz simples da equao caracterstica mr + k = 0. O mtodo dos
coecientes indeterminados nos garante que h uma soluo particular da forma
76
xp = Rt sen ! 0 t + St cos ! 0 t
onde R e S so constantes a serem determinadas por substituio na equao do movimento.
Derivando xp at a segunda ordem em t obtemos
x_ p = R sen ! 0 t + S cos ! 0 t + R! 0 t cos ! 0 t S! 0 t sen ! 0 t ;
xp = 2R! 0 cos ! 0 t 2S! 0 sen ! 0 t R! 20 t sen ! 0 t S! 20 t cos ! 0 t :
Substituindo estas derivadas na equao do movimento
x + ! 20 x =
F0
cos ! 0 t
m
obtemos,
F0
cos ! 0 t
m
Da independncia linear das funes sen ! 0 t e cos ! 0 t, obtemos
2R! 0 cos ! 0 t
2S! 0 sen ! 0 t =
2R! 0 =
F0
m
2S! 0 = 0
donde conclumos que

R=
F0
2m! 0
S=0
Completamos assim o clculo de xp que agora se reduz a

xp = [F0 =(2m! 0 )]t sen ! 0 t
A soluo geral para este caso
xg = A cos ! 0 t + B sen ! 0 t +
F0
t sen ! 0 t
2m! 0
Figura 3.4: Ressonncia. Grco de x(t) = (1=2)t cos(t): Esta a soluo do problema
de valor inicial x00 + x = cos(t); x(0) = 0; x0 (0) = 0 que apresenta ressonncia.
Na gura 3.4 mostramos o grco da funo xp . Observe o crescimento da amplitude
das oscilaes com o tempo. Este fenmeno se chama ressonncia e ocorre porque a
frequncia da fora externa coincide com a frequncia natural de oscilaes do sistema
massa-mola.
3.14.4
77
Oscilaes foradas amortecidas
Vamos considerar o movimento para o qual c 6= 0 e F (t) = F0 cos !t; quando equao a
ser estudada
m
x + cx_ + kx = F0 cos !t :
A soluo geral da equao homognea associada, m
x + cx_ + kx = 0 j foi estudada e tem
a forma
xh = A er1 t + B er2 t
onde
r
c
c
+
2m r 2m
c
c
2m
2m
r1 =
r2 =
k
;
m
k
:
m
As partes reais de r1 e r2 so negativas. Deste modo, xh tende a zero quando t tende ao

innito. Na prtica, este amortecimento pode ser bem rpido. Esta parcela da soluo
chamada de regime transiente, pois se manifesta apenas nos instantes iniciais.
Uma soluo particular da equao no homognea nos dada pelo mtodo dos coecientes indeterminados
xp = R sen !t + S cos !t :
Substituindo esta funo na equao diferencial segue
m
R! 2 sen !t
S! 2 cos !t + c (R! cos !t S! sen !t) +

k(R sen !t S cos !t) = F0 cos !t
e, da independncia linear de sen !t e cos !t, obtemos o sistema

(k m! 2 )R c!s = 0
c!R + (k m! 2 )S = F0
cuja soluo
R=
c!
F ;
2 0
S=
(k
m! 2 )
2
F0
onde,
2
m! 2 )2 + c2 ! 2
= (k
(3.52)
Substituindo estas constantes em xp segue

xp =
Como
F0 k
m! 2
m! 2
cos !t +
c!
c!
sen !t
(3.53)
78
e
m! 2
k
ento existe um nmero
c!
=1
tal que
cos =
m! 2
sen =
c!
Portanto, de (3.53),
xp =
F0
(cos cos !t + sen sen !t)
ou
xp =
F0
cos (!t
que um movimento oscilatrio cuja amplitude

Ap =
F0
A parcela xp da soluo chamada de regime permanente, pois no amortece no tempo

e nem ampliada. A amplitude das oscilaes depende de que por sua vez depende de
!. Esta amplitude mxima quando 2 for mnima. Este mnimo ocorre num dos pontos
onde a derivada de 2 em relao a ! se anula. Derivando em relao a ! a expresso de
2
fornecida por (3.52) e igualando esta derivada a zero, obtemos
4m2 ! 3 + 2c2
4km ! = 0
Resolvendo esta equao em ! obtemos trs razes

! = 0;
!=
k
m
c2
;
2m2
!=
k
m
c2
2m2
Descartando as solues nula e negativa que no apresentam interesse fsico pois ! > 0,
a soluo que nos resta
!=
k
m
c2
=
2m2
! 20
c2
:
2m2
Esta a chamada frequncia de ressonncia. Ela nos fornece a amplitude mxima das
oscilaes do regime permanente, quando se mantm constante a intensidade F0 da fora
externa enquanto se varia a sua freqncia !:
79
Figura 3.5: Circuito RLC.
3.14.5
Circuitos eltricos
A gura 3.5 apresenta um circuito RLC, onde Q(t) representa a carga no capacitador no
instante t e I(t) representa a corrente no circuito no instante t. Sabe-se que
Q(t) = Q0 +
I(s) ds
_
I(t) = Q(t)
A partir da Lei de Kircho para circuitos com uma nica malha, obtemos a equao
+ RQ_ +
LQ
1
Q = E(t) :
C
(3.54)
Observando-a percebemos uma perfeita analogia eletromecnica entre este problema e o

sistema massa mola, bastando fazer as identicaes
m!L
k ! 1=C
c!R
F !E
x!Q
Consequentemente, tudo o que foi feito no caso mecnico pode ser transposto para este
problema eltrico. Vamos analisar alguns casos de interesse para circuitos eltricos.
+ Q=C = 0 e, neste caso, a carga no
Quando E(t) = 0 e R = 0; (3.54)se reduz a LQ
capacitor regida por
Q(t) = A sen (! 0 t + )
p
onde ! 0 = 1= LC : O movimento peridico e seu perodo e frequncia
T0 =
p
2
= 2 LC;
!0
f0 =
1
1
= p
T0
2 LC
so denominados perodo natural e frequncia natural das oscilaes.

Nos circuitos eltricos bastante comum termos
E(t) = E0 sen !t
com
! > 0:
(3.55)
Neste caso, quando R = 0 e ! 6= ! 0 ; a soluo de (3.37)

Q(t) = A sen
t
+
LC
E0 =L
sen !t
! 20 ! 2
(3.56)
80
onde A e so constantes que podem ser calculadas assim que se estabelece as condies
iniciais do circuito. Se considerarmos o capacitor descarregado no instante inicial, Q(0) =
0; obtemos = 0; o que reduz (3.56) a
p
Q(t) = A sen
t
LC
E0 =L
sen !t
! 20 ! 2
Quando R 6= 0; R2 C < 4L e ! 6= ! 0 , a soluo da parte homognea da equao (3.54),

conhecida como regime transiente
!
r
2
1
R
Qh (t) = Ae (Rt)=(2L) sen
t+
LC 4L2
enquanto que uma soluo particular da equao completa, que no homognea, conhecida como soluo do regime permanente
Qp (t) =
E0
[X sen !t + R cos !t]
!Z 2
onde
X = !L
1
!C
Z=
1
!C
(3.57)
!L
+ R2
so, respectivamente, a reatncia e a impedncia do sistema. A corrente no circuito

dada pela derivada da carga no capacitor
I(t) =
E0
sen (!t
Z
onde
X
R
e
sen =
:
Z
Z
Os eletrotcnicos sempre lembram que a corrente e a carga no capacitor esto defasadas,
estando a carga atrasada de =2 radianos em relao corrente. De fato, (3.39) pode ser
reescrita na forma
E0
Q(t) =
sen (!t
=2)
!Z
mostrando que a carga Q(t) est atrasada em =2 radianos, que corresponde a 1=4 do
ciclo, em relao corrente I(t):
cos =
3.15
Exerccios
Equaes com coecientes constantes.

1. Achar a soluo da equao diferencial dada:

(a)
(b)
(c)
(d)
y 00 + 2y 0 3y = 0
y 00 + 5y 0 = 0
y 00 + y 0 2y = 0 ; y(0) = 1; y 0 (0) = 1
y 00 + 8y 0 9y = 0 ; y(1) = 1; y 0 (1) = 1
2. Achar
y 00
81
y0
de modo que a soluo do problema de valor inicial

2y = 0;
y(0) = ;
y 0 (0) = 2
tenda para zero quando x ! 1:

3. Numa equao diferencial de segunda ordem da forma y 00 = f (x; y 0 ), a substituio
v = y 0 ; v 0 = y 00 leva a uma equao de primeira ordem da forma v 0 = f (x; v): Se
esta soluo puder ser resolvida em v, ento y pode ser obtida pela integrao de
dy=dx = v: Notar que se introduz uma constante arbitrria na resoluo da equao
de primeira ordem em v e uma segunda na integrao em y: Usar esta substituio
para resolver as equaes
(a) x2 y 00 + 2xy 0 1 = 0;
(b) y 00 + x(y 0 )2 = 0
x>0
4. Se uma equao diferencial de segunda ordem tiver a forma y 00 = f (y; y 0 ), ento a

varivel independente x no aparece explicitemente, mas somente atravs da varivel
dependente y. Se zermos v = y 0 , ento obtemos dv=dx = f (y; v): Em virtude
desta equao ter um segundo membro que depende de y e v e no de x e v; se
pensarmos em y como a varivel independente, a regra da cadeia nos d dv=dx =
(dv=dy)(dy=dx) = v(dv=dy): Ento, a equao diferencial inicial pode ser escrita
como v(dv=dy) = f (y; v): Se esta equao diferencial de primeira ordem puder ser
resolvida, obteremos v em funo de y. Consegue-se ento a relao entre y e x
pela resoluo de dy=dx = v(y). Teremos tambm duas constantes arbitrrias no
resultado nal. Usar este mtodo para resolver as equaes diferenciais dadas
(a) yy 00 + (y 0 )2 = 0
(b) y 00 + y(y 0 )3 = 0
(c) y 00 +(y 0 )2 = 2e y Sugesto: Neste item, a equao transformada uma equao
de Bernoulli.
(d) Resolver o problema de valor inicial abaixo usando o mtodo anterior
y 00 3y 2 = 0; y(0) = 2; y 0 (0) = 4
5. A resoluo de uma equao diferencial de segunda ordem da forma y 00 = f (x; y; y 0 )
envolve em geral, duas constantes arbitrrias. Inversamente, dada uma famlia de
funes com duas constantes arbitrrias, pode-se mostrar que ela a soluo de uma
equao diferencial de segunda ordem. Use as expresses de y; y 0 e y 00 para eliminar
as constantes c1 e c2 com o intuito de obter a equao diferencial associada famlia
de funes dadas.
82

(a) y = c1 ex + c2 e
(b) y = (c1 + c2 x)ex

(c) y = c1 cosh x + c2 sinh x
Solues fundamentais
1. Achar o wronskiano do par de funes mencionado.
(a) exp(2x);
(b) x;
exp( 3x=2)
x exp x
2. Determinar o intervalo de maior amplitude dentro do qual o problema de valor

inicial proposto tem, com certeza, uma soluo nica, duplamente derivvel. No
tente achar a soluo use o teorema de existncia e unicidade de solues.
(a) x(x
4)y 00 + 3xy 0 + 4y = 2;
y(3) = 0;
(b) y 00 + (cos x)y 0 + 3(ln jxj)y = 0;
y 0 (3) =
y(2) = 3;
y 0 (2) = 1
p
3. Vericar que y1 (x) = 1 e y2 (x) = x so solues
da equao diferencial yy 00 +(y 0 )2 =
p
0 para x > 0. Depois mostrar que c1 + c2 x no , em geral, soluo desta equao.
Por que no?
4. Mostrar que se y = (x) for soluo da equao y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x), onde
g(x) no a funo nula, ento y = c (x), onde c qualquer constante diferente da
unidade, no uma soluo. Por qu?
5. possvel que y = sen (x2 ) seja uma soluo da equao y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0,
cujos coecientes so contnuos num intervalo que contenha x = 0? Explicar a
resposta. Resposta: No pois sendo y(0) = y 0 (0) = 0; o teorema de existncia e
unicidade de solues para o PVI
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0;
y(0) = y 0 (0) = 0
garante que este problema tem uma nica soluo que, neste caso, y(x) = 0 para
todo t numa vizinhana de 0: Logo deveramos ter sen (x2 ) = 0 para todo t neste
intervalo o que um absurdo.
6. Se o wroskiano W de f e g for 3e4x e se f (x) = e2x , achar g(x).
7. Se o wronskiano de f e g for x cos x
wroskiano de u e v:
sen x e se u = f + 3g, v = f
g; achar o
8. Vericar que as funes y1 e y2 so solues da equao diferencial dada. Estas

funes constituem um conjunto fundamental de solues?
83
(a) y 00 + 4y = 0; y1 (x) = cos 2x; y2 = sen 2x

(b) x2 y 00 x(x + 2)y 0 + (x + 2)y = 0; x > 0;
y1 (x) = x; y2 (x) = xex
9. A equao P (x)y 00 + Q(x)y 0 + R(x)y = 0 se diz exata se puder ser escrita na forma
[P (x)y 0 ]0 + [f (x)y]0 = 0, onde f (x) uma funo a ser determinada em termos de
P (x); Q(x) e R(x). A ltima equao pode ser integrada uma vez, imediatamente,
e leva a uma equao linear de primeira ordem em y que j sabemos resolver. Igualando os coecientes das duas equaes anteriores e depois eliminando f (x), mostrar
que a condio necessria para a equao ser exata que P 00 (x) Q0 (x) + R(x) = 0.
Pode-se mostrar tambm que esta uma condio suciente. Determine, utilizando
este resultado, se a equao dada exata ou no. Se for, resolva a equao.
(a) y 00 + xy 0 + y = 0
(b) xy 00
(cos x)y 0 + ( sen x)y = 0;
x > 0:
Independncia linear e o wronskiano

1. Determinar se o par de funes linearmente dependente ou independente
(a) f (x) = x2 + 5x;
(b) f (x) = cos 3x;
g(x) = x2
5x
g(x) = 4 cos 3 x
3 cos x
2. O wronskiano de duas funes W (x) = x sen 2 x. As funes so linearmente

independentes ou dependentes? Por qu?
3. Se as funes y1 e y2 forem linearmentes independentes e solues de y 00 + p(x)y 0 +
q(x)y = 0, provar que c1 y1 e c2 y2 so tambm solues linearmente independentes,
desde que nem c1 , nem c2 , sejam nulas.
4. Se as funes y1 e y2 so solues linearmente independentes de y 00 +p(x)y 0 +q(x)y =
0, prove que y3 = y1 + y2 e y4 = y1 y2 tambm formam um conjunto de solues
linearmente independentes. Inversamente, se y3 e y4 so solues L.I. da equao
diferencial, mostre que y1 e y2 tambm o so.
5. Se as funes y1 e y2 so solues linearmente independentes de y 00 +p(x)y 0 +q(x)y =
0, determinar em que condies as funes y3 = a1 y1 + a2 y2 e y4 = b1 y1 + b2 y2
constituem tambm um conjunto de solues linearmente independentes.
6. Ache o wronskiano de duas solues da equao diferencial x2 y 00
2)y = 0, sem resolver a equao.
x(x + 2)y 0 + (x +
7. Mostrar que se p for diferencivel e p(x) > 0, ento o wronskiano de duas solues
de [p(x)y 0 ]0 + q(x)y = 0 W (x) = c=p(x), onde c uma constante.
84

8. Se y1 e y2 forem solues linearmentes independentes de x2 y 00
e se W (y1 ; y2 )(2) = 3, achar o valor de W (y1 ; y2 )(4).
2y 0 + (3 + x)y = 0
9. Se f; g e h forem funes derivveis, mostrar que W (f g; f h) = f 2 W (g; h).

10. Provar que se y1 e y2 forem nulas num mesmo ponto de um intervalo (a; b), ento
no podem formar um conjunto fundamental de solues neste intervalo.
11. Provar que se y1 e y2 tiverem mximos e mnimos num mesmo ponto de I; ento
no podem constituir um conjunto fundamental de solues neste intervalo.
12. Provar que se y1 e y2 tiverem um ponto de inexo em comum, em x0 no intervalo
I; ento no podem formar um conjunto fundamental de solues em I; a menos
que p e q sejam nulas em x0 :
13. Mostrar que x e x2 so linearmente independentes em 1 < x < 1; na realidade,
so duas funes lineramente independentes sobre qualquer intervalo. Mostrar que
W (x; x2 ) = 0 em x = 0: Que se pode concluir desta observao sobre a possibilidade
de x e x2 serem solues de uma equao diferencial y 00 +p(x)y 0 +q(x)y = 0? Vericar
que x e x2 so solues da equao x2 y 00 + 2xy 0 + 2y = 0: Este fato contradiz a
concluso anterior?
14. Mostrar que as funes f (x) = jxj x2 e g(x) = x3 so linearmente dependentes no
intervalo 0 < x < 1 e no intervalo 1 < x < 0; mas so linearmente independentes
em 1 < x < 1. Mesmo sendo linearmente independentes neste intervalo, mostre
que W (f; g)(x) = 0 para todo x real. Conclumos que f e g no podem ser solues
de uma equao diferencial linear y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0; com p(x) e q(x) contnuas
no intervalo 1 < x < 1:
Razes complexas
1. Usar a frmula de Euler para escrever a expresso dada na forma a + bi.
(a) exp(1 + 2i)
(b) e2
(c)
( =2)i
1+2i
2. Achar a soluo geral da equao diferencial proposta.

(a) y 00 + 2y 0 + 2y = 0
(b) 4y 00 + 9y = 0
(c) y 00 + 6y 0 + 13y = 0
3. Achar a soluo do problema de valor inicial proposto. Desenhar as curvas das
solues e descrever o comportamento de cada uma no caso dos x crescentes.

(a) y 00 + 4y = 0;
y(0) = 0;
(b) y 00 + y = 0;
y( =3) = 2;
4. Mostrar que W (e
cos x; e
85
y 0 (0) = 1
y 0 ( =3) =
sen x) = e
2x
5. Use a frmula de Euler para mostrar que

cos x = (eix + e
ix
)=2;
sen x = (eix + e
ix
)=2i.
6. Sejam p e q funes reais, contnuas no intervalo aberto I, e seja y = u(x) + iv(x)

uma soluo complexa de y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0; onde u e v so funes reais.
Mostrar que u e v so tambm solues da equao dada.
Sugesto: Substitua y = u(x) + iv(x) na equao e separe as partes real e imaginria.
7. Se as funes y1 e y2 forem solues linearmente independentes de y 00 + p(x)y 0 +
q(x)y = 0; mostrar que entre os zeros consecutivos de y1 s h um e somente
um zero de y2 : Observar que este resultado ilustrado pelas soues y1 = cos x e
y2 = sen x da equao y 00 + y = 0:
8. Neste problema, determinamos as condies sobre p e q para que a equao y 00 +
p(x)y 0 + q(x)y = 0; possa ser transformada numa equao com os coecientes constantes, por intermdio de uma mudana da varivel independente. Seja z = Z(x)
a nova varivel independente. Denotemos por Y (z) a funo relacionada a y(x) por
y(x) = Y (Z(x)) = Y (z):
(a) Mostre que
dY dZ
dy
=
;
dx
dz dx
d2 y
d2 Y
=
dx2
dz 2
dZ
dx
dY d2 Z
:
dz dx2
(b) Mostre que a equao diferencial original se torna

dZ
dx
d2 Y
+
dz 2
d2 Z
dZ
+ p(x)
2
dx
dx
dY
+ q(x)Y = 0:
dz
(c) Esta equao ter coecientes constantes quando os coecientes de d2 Y =dz 2 e

de Y forem proporcionais. Se q(x) > 0, ento podemos escolher a constante de
proporcionalidade como a unidade e ento,
Z
Z(x) = [q(x)]1=2 dx
86

(d) Com o Z deteminado no item (c), mostre que o coeciente de dY =dz na equao
do item (b) tambm ser constante quando
q 0 (x) + 2p(x)q(x)
2[q(x)]3=2
for constante.
9. Tente transformar a equao dada numa outra com coecientes constantes, mediante
o mtodo do problema anterior. Se a transformao for possvel, achar a soluo
geral da equao dada.
(a) y 00 + 3xy 0 + x2 y = 0;
(b) xy 00 + (x2
1<x<1
1)y 0 + x3 y = 0;
0<x<1
10. Uma equao da forma

x2 y 00 + xy 0 + y = 0;
x > 0;
onde e so constantes reais, denominada equao de Euler. Mostrar que a substituio z = ln x transforma a equao de Euler numa equao com os coecientes
constantes.
11. Usar o resultado do problema anterior para resolver a equao x2 y 00 + 4xy 0 + 2y = 0.
Razes repetidas, reduo de ordem
1. Achar a soluo geral das equaes diferenciais dadas:
(a) y 00
(b) 25y 00
6y 0 + 9y = 0
20y 0 + 4y = 0
2. Resolver o PVI. Plotar a curva da soluo e descrever o respectivo comportamento

para x crescente.
(a) y 00
6y 0 + 9y = 0;
(b) y 00 + 4y 0 + 4y = 0;
y(0) = 0;
y( 1) = 2;
y 0 (0) = 2
y 0 ( 1) = 1:
3. Neste exerccio deve-se indicar outra forma de encontrar uma segunda soluo,
quando a equao caracterstica tiver razes repetidas.
(a) Considere a equao y 00 + 2ay 0 + a2 y = 0. Mostrar que as razes da equao
caracterstica so r1 = r2 = a de modo que uma soluo da equao e ax .
87
(b) Usar a frmula de Abel para mostrar que o wronskiano de quaisquer duas
solues da equao dada
W (x) = y1 (x)y20 (x)
y10 (x)y2 (x) = c1 e
2ax
onde c1 uma constante.

(c) Seja y1 (x) = e ax . Usar o resultado da parte (b) para mostrar que uma segunda
soluo y2 (x) = xe ax .
4. Suponha que r1 e r2 sejam razes de ar2 + br + c = 0 e que r1 6= r2 ; ento exp(r1 x)
e exp(r2 x) so solues da equao diferencial ay 00 + by 0 + c = 0. Mostre que
(x; r1 ; r2 ) = [exp(r2 x) exp(r1 x)]=(r2 r1 ) tambm uma soluo da equao
quando r2 6= r1 . Ento, imagine r1 constante e use a regra de LHospital para
estimar o limite de (x; r1 ; r2 ) quando r2 ! r1 ; com o que ser obtida a segunda
soluo no caso de razes iguais.
5. Se ar2 + br + c = 0 tiver razes iguais r1 , mostre que
L[erx ] = a(erx )00 + b(erx )0 + cerx = a(r
r1 )2 erx
Uma vez que o segundo membro dessa equao nulo, quando r = r1 , vem que
exp(r1 x) uma soluo de L[y] = ay 00 + by 0 + cy = 0.
Derive a equao anterior em relao a r e troque a ordem de derivao em relao
a r e em relao a x, para mostrar que
@ rx
@
L[erx ] = L
e
= L[xerx ] = axerx (r
@r
@r
r1 )2 + 2aerx (r
r1 )
Uma vez que o segundo membro dessa equao nulo quando r = r1 , conclua que
x exp(r1 x) tambm uma soluo de L[y] = 0.
6. Usar o mtodo da reduo de ordem para encontrar uma segunda soluo de cada
equao diferencial proposta.
(a) x2 y 00
(b) xy
00
x(x + 2)y 0 + (x + 2)y = 0;

0
y + 4x y = 0;
x > 1;
x > 0;
y1 (x) = x
y1 (x) = sen x2
7. A equao diferencial
xy 00
(x + N )y 0 + N y = 0;
onde N um inteiro no-negativo, foi discutida por diversos autores. Uma razo
deste interesse ter uma soluo exponencial e uma soluo polinomial.
(a) Pede-se para vericar que uma soluo y1 (x) = ex .
88

R
(b) Mostre que uma segunda soluo tem a forma y2 (x) = cex xN e x dx: Calcule
y2 (x) para N = 1 e N = 2 e verique que escolhendo c = 1=N !; obtm-se
y2 (x) = 1 +
x
x2
xN
+
+ ::: +
:
1!
2!
N!
Note que y2 (x) a soma dos N + 1 primeiros termos da srie de Taylor de ex

em torno de x = 0; ou seja, da srie de y1 (x):
(c) A equao diferencial
y 00 + (xy 0 + y) = 0 ;
onde uma constante, aparece na investigao do escoamento turbulento de
uma corrente uida em torno de um cilindro circular. Verique que y1 (x) =
exp( x2 =2) uma soluo e depois obtenha a soluo geral em termos de
uma integral.
Equaes no homogneas
Mtodo dos coecientes indeterminados
1. Achar a soluo geral da equao dada:
(a) 2y 00 + 3y 0 + y = x2 + 3 sen x
(b) y 00
y0
Sugesto: cosh x = (ex + e x )=2
2y = cosh 2x
2. Achar a soluo do PVI y 00
2y 0 + y = xex + 4;
y(0) = 1;
y 0 (0) = 1
3. Determinar a forma apropriada de yp (x) de acordo com o mtodo dos coecientes

indeterminados. No preciso calcular as constantes.
(a) y 00
4y 0 + 4y = 2x2 + 4xe2x + x sen 2x
(b) y 00 + 3y 0 + 2y = ex (x2 + 1) sen 2x + 3e
cos x + 4ex
4. Em muitos problemas fsicos, a funo entrada (isto , o termo no-homogneo) pode

ser especicado por diferentes frmulas em diferentes intervalos de tempo. Como
exemplo, determinar a soluo, y = (t), de
y 00 + y =
t;
exp(
0
t);
t
;
t> ;
com as condies iniciais y(0) = 0 e y 0 (0) = 1: Admitir que y e y 0 sejam contnuas

em t = : Plotar o termo no-homogneo e a soluo como funes do tempo.
Sugesto: Primeiro, resolver o problema de valor inicial para t < ; depois resolver para t > ; determinando as constantes desta soluo pelas condies de
continuidade em t = :
89
5. Usar o mtodo indicado no problema acima para resolver a equao diferencial

y 00 + 2y 0 + 5y =
1;
0;
0 t
=2;
t > =2
com as condies iniciais y(0) = 0 e y 0 (0) = 0:

6. Neste problema, indicamos um outro procedimento para resolver a equao diferencial
y 00 + by 0 + cy = (D2 + bD + c)y = g(x);
onde b e c so constantes e D simboliza a derivao em relao a x: Sejam r1 e r2 os
zeros do polinmio caracterstico correspondente equao homognea. Estes zeros
podem ser reais e diferentes, reais e iguais ou complexos conjugados.
(a) Vericar que a equao acima pode ser escrita na forma fatorada
(D
onde r1 + r2 =
r1 )(D
r2 )y = g(x);
b e r1 r2 = c.
(b) Seja u = (D r2 )y. Ento, mostrar que a soluo da equao pode ser encontrada pela resoluo das duas seguintes equaes de primeira ordem:
(D
r1 )u = g(x);
(D
r2 )y = u(x):
7. Usar o mtodo do problema anterior para resolver a equao diferencial proposta

2y 00 + 3y 0 + y = x2 + 3 sen x
Variao dos parmetros
1. Usar o mtodo da variao dos parmetros para determinar uma soluo particular da equao diferencial proposta. Vericar a resposta mediante o mtodo dos
coecientes indeterminados.
y 00
y0
2y = 2e
2. Determinar a soluo geral da equao diferencial dada.

y 00
2y 0 + y = ex =(1 + x2 )
3. Vericar que as funes mencionadas y1 e y2 satisfazem equao homognea correspondente. Depois, determinar uma soluo particular da equao no-homognea
dada.
(a) (1 x)y 00 + xy 0 y = 2(x
y1 (x) = ex ; y2 (x) = x
1)2 e x ;
0 < x < 1;
90

(b) x2 y 00 + xy 0 + (x2 0; 25)y = 3x3=2 sen x; x > 0;
y1 (x) = x 1=2 sen x; y2 (x) = x 1=2 cos x
4. Mostrar que a soluo do problema de valor inicial
L[y] = y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = g(x);
y 0 (x0 ) = y00
y(x0 ) = y0 ;
pode ser escrita como y = u(x) + v(x); onde u e v so solues do problema de valor
inicial
L[u] = 0;
u(x0 ) = y0 ;
u0 (x0 ) = y00 ;
L[v] = g(x);
v 0 (x0 ) = 0;
v(x0 ) = 0;
Em outras palavras, possvel tratar separadamente as no homogeneidades da

equao diferencial e das condies iniciais. Observe que u fcil de determinar se
for conhecido um conjunto fundamental de solues de L[y] = 0.
5. Se y1 (x) e y2 (x) forem duas solues da equao linear homognea
y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = 0;
mostre que
y(x) =
y1 (t)y2 (x)
y1 (t)y20 (t)
x0
y1 (x)y2 (t)
g(t)dt:
y10 (t)y2 (t)
(3.58)
uma soluo do problema de valor inicial

L[y] = g(x);
y 0 (x0 ) = 0:
y(x0 ) = 0;
(a) Use este resultado para mostrar que a soluo do problema de valor inicial
y 00 + y = g(x);
y=
y(x0 ) = 0;
y 0 (x0 ) = 0
sen (x
t)g(t)dt:
x0
(b) Achar a soluo do problema de valor inicial

y 00 + y = g(x);
y(0) = 0;
y 0 (0) = 0:
6. Use (3.58)para determinar a soluo do problema de valor inicial

L[y] = (D
a)(D
b)y = g(x);
onde a e b so nmeros reais com a 6= b:
y(x0 ) = 0;
y 0 (x0 ) = 0;
91

L[y] = D2
2 D+(
) y = g(x);
y(x0 ) = 0;
Observe que as razes da equao caracterstica so
y 0 (x0 ) = 0:
i :

L[y] = (D
a)2 y = g(x);
y(x0 ) = 0;
y 0 (x0 ) = 0;
onde a um nmero real qualquer.

9. Combinando os exerccios acima, mostre que a soluo do problema de valor inicial
L[y] = (aD2 + bD + c)y = g(x);
onde a; b e c so constantes, tem a forma
Z x
y=
K(x
y(x0 ) = 0;
y 0 (x0 ) = 0;
t)g(t) dt;
x0
onde K depende apenas das solues y1 e y2 da equao homognea. Embora K

dependa de x e t, depende apenas da combinao x t: Deste modo, K funo de
uma nica varivel. A integral acima chamada de convoluo de K e g; sendo
K o ncleo da convoluo.
Oscilaes mecnicas e eltricas
1. Um corpo com massa de 2 kg, estica uma mola de 5cm. Se o corpo for empurrado
para cima, diminuindo em 1cm o comprimento da mola e depois for impulsionado
para baixo com uma velocidade de 2 cm/s, desprezando-se o atrito com o ar, determine a posio da massa em cada instante t: Determine a frequncia, o perodo, a
amplitude e a fase do movimento.
2. Um circuito LC em srie tem um capacitor de 0; 25 10 6 F e um indutor de 1 H.
Se a carga inicial do capacitor for 10 6 C e se a corrente inicial for nula, achar a
carga do capacitor em cada instante t:
3. Uma mola esticada de 10 cm por uma fora de 3 N. Um corpo com a massa de 2
kg pendurado na mola e tambm ligado a um amortecedor viscoso que exerce
uma fora de 3 N quando a velocidade do corpo for 5 m/s. Se o corpo for puxado
para baixo, 5 cm alm da posio de equilbrio e receber uma velocidade inicial
para baixo de 10 cm/s, determinar a sua posio em qualquer instante t: Achar
a quase-frequncia e a razo entre e a frequncia natural do movimento no
amortecido.
92

4. Um circuito RLC em srie tem um capacitor de 10 5 F, um resistor de 3 102 e
um indutor de 0; 2 H. A carga inicial no capacitor 10 6 C e no h corrente inicial.
Achar a carga no capacitor em qualquer intante t:
5. Mostrar que o perodo do movimento
oscilatrio no amortecido de um corpo penp
L=g onde L a elongao da mola devida ao
durado numa mola vertical 2
do peso do corpo e g a acelerao da gravidade.
6. Mostre que a soluo do problema de valor inicial
mu00 + u0 + ku = 0;
u0 (t0 ) = u00
u(t0 ) = u0 ;
pode ser expressa como a soma u = v + w; onde v obedece s condies iniciais

v(t0 ) = u0 ; v 0 (t0 ) = 0 e w obedece s condies iniciais w(t0 ) = 0; w0 (t0 ) = u00 :
As duas funes satisfazem mesma equao que u: Este um outro exemplo de
a superposio de solues de problemas mais simples levar a soluo de problemas
mais simples.
7. Na oscilao amortecida descrita pela equao
u = Re
t=2m
cos( t
);
o intervalo entre dois mximos sucessivos Ta = 2 = : Mostrar que a razo entre os

deslocamentos correspondentes a dois mximos sucessivos dada por exp( Ta =2m):
Assim, os mximos sucessivos formam uma progresso geomtrica com a razo
exp( Ta =2m): O logaritmo neperiano desta razo o decremento logaritmo e se
representa por : Mostre que
= =m : Uma vez que m; e
so grandezas
que se medem com facilidade num sistema mecnico, este resultado proporciona
um meio conveniente e prtico para determinar a constante de amortecimento do
sistema, que mais difcil de medir diretamente. Em particular, no movimento de
um corpo oscilante num uido viscoso, a constante de amortecimento depende da
viscosidade do uido. No caso de formas geom[tricas simples do corpo esta dependncia conhecida e a relao anterior permite a determinao experimental da
viscosidade. Esta uma das maneiras mais exatas de se determinar a viscosidade
de um gs em presso elevada.
8. Consideremos o problema de valor inicial
u00 + u0 + u = 0;
u(0) = 2;
u0 (0) = 0:
Para um dado ; por exemplo = 0; 25; plotar a soluo e determinar o instante

no qual a soluo se torna desprezvel . Interpretar o desprezvel de maneira
coerente com a resoluo na tela do computador. Repetir este processo para outros
valores de no intervalo 0 < < 2: Construir o grco de contra ; plotando
os valores encontrados. Finalmente, determinar a frmula analtica da dependncia
entre e :
93
9. Um bloco cbico de aresta l e massa por unidade de volume ; est utuando num
uido de massa por unidade de volume o ; com 0 > . Se o bloco for ligeiramente
mergulhado no uido e depois for solto, instalam-se oscilaes na direo vertical.
Admitindo que o amortecimento viscoso do uido e do ar possa ser desprezado,
deuzir a equao diferencial do movimento e determinar o perodo do movimento.
Sugesto: Usar o princpio de Arquimedes: um corpo imerso num uido sofre uma
fora para cima (empuxo) igual ao peso do volume do uido deslocado.
Oscilaes foradas
1. Um corpo de massa 5 kg estica de 10 cm uma mola. O corpo est sob a ao de uma
fora externa de 10 sen (t=2); em newtons, e se move num meio que proporciona uma
fora viscosa de 2 N, quando a velocidade escalar do corpo 4 cm/s. Se o corpo
dor impolsionado da posio de equilbrio, com uma velocidade inicial de 8 cm/s,
formular o problema de valor inicial que descreve o movimento.
2. Um sistema mola-massa tem um corpo que pesa 6 kg e uma mola com a constante
0; 2 N/cm. O corpo, no instante t = 0; posto em movimento por uma fora externa
4 cos 7t em N. Determinar a posio do corpo em funo do tempo e traar a curva
do deslocamneto contra o tempo t:
3. Um sistema mola-massa tem a constante da mola 3 N/m. Um corpo de massa 2
kg est ligado mola e o movimento ocorre num uido viscoso que oferece uma
resistncia numericamente igual ao mdulo da velocidade instantnea. Se o sistema
for excitado por uma fora externa (3 cos 3t 2 sen 3t) N, determinar a resposta em
estado permanente. Exprimir esta resposta na forma R cos(!t
):
4. (a) Achar a soluo geral de
mu00 + u0 + ku = F0 sen !t;
onde
< 4km:
(b) Achar a soluo que satisfaz s condies iniciais u(0) = u0 ; u0 (0) = 0:

(c) Achar a soluo que satisfaz s condies iniciais u(0) = 0; u0 (0) = u00 :
(d) Achar a soluo que satisfaz s condies iniciais u(0) = u0 ; u0 (0) = u00 :
5. Achar a soluo do problema de valor inicial
u00 + u = F (t);
onde
8
< F0 ;
F0 (2
F (t) =
:
0;
u(0) = 0;
u0 (0) = 0;
0
t) ;
t
;
<t 2 ;
2 < t:
Sugesto: Tratar cada intervalo de tempo separadamente e acoplar as solues nos

diferentes intervalos mediante a exigncia de u e u0 serem funes contnuas de t:
94

6. Um circuito RLC em srie tem um capacitorde 0; 25 10 6 F, um resistor de 5 103
e um indutor de 1 H. A carga inicial do capacitor nula. Se uma baterira de 12
V for ligada em srie ao circuito, e o circuito fechado no instante t = 0; determinar
a carga no capacitor no instante t = 0; 001 s, no instante t = 0; 01 s e depois em
qualquer instante t: Determinar tambm a carga limite quando t ! 1:
7. Consideremos o sistema com excitao externa, sem amortecimento, descrito pelo
problema de valor inicial
u00 + u = 3 cos !t;
u(0) = 0;
u0 (0) = 0:
Use um programa de computador (Mathematica ou Maple, por exemplo) para plotar

a soluo u(t) contra t com ! = 0; 7; ! = 0; 8 e ! = 0; 9: Descrever como a resposta
u(t) varia com ! neste intervalo. O que ocorre quando ! assume valores cada vez
mais prximos de um? Observar que a frequncia natural do sistema sem excitao
! 0 = 1:
Captulo 4
Equaes de ordem n
A teoria das equaes de ordem n segue de perto a teoria das equaes de ordem 2 de
modo que este captulo ser uma extenso do captulo anterior para equaes de ordem
n:
4.1
Introduo
Uma equao diferencial de ordem n uma equao que envolve uma funo y de uma
varivel x e suas derivadas. A forma geral de tais equaes
F (x; y; y 0 ; y 00 ; : : : ; y (n) ) = 0 ;
(4.1)
onde y 0 = dy=dx; y 00 = d2 y=dx2 ; e y (n) = dn y=dxn :

Exemplo 41 A equao y (4) + xy 000 + x2 y 00 + y = x sen (x) de ordem 4: A equao
y 000 3y 00 + 3 sen (x)y = 3x de ordem 3: A equao y (5) + x2 y (3) + x(y 00 )2 = 3x de ordem
5:
Neste captulo, vamos nos restringir s equaes lineares
y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = f (x)
(4.2)
onde f (x) e pk (x); k = 1; 2; : : : ; n 1 so funes conhecidas. Quando a equao no

apresentar a forma (4.2), ser chamada no linear. Quando f (x) = 0 diremos que a
equao homognea e a equao
y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
(4.3)
a equao homognea associada a (4.2).

Exemplo 42 No exemplo anterior, as duas primeiras equaes so lineares e a terceira
no linear.
95
96
Uma funo y = g(x) uma soluo de (4.1) em um intervalo (a; b) se g(x) tiver
derivada at a ordem n em todos os pontos do intervalo (a; b) e, para todo x neste
intervalo,
F (x; g(x); g 0 (x); g 00 (x); : : : ; g (n) (x)) = 0 :
Em particular, y = g(x) ser soluo da equao linear (4.2) em (a; b) se, para todo x
neste intervalo, tivermos
g (n) (x) + pn 1 (x)g (n
1)
+ p1 (x)g 0 (x) + p0 (x)g(x) = f (x) :
(x) +
Exemplo 43 As funes y1 (x) = exp(x) e y2 (x) = exp(2x) so solues da equao

diferencial y 000 4y 00 + 5y 0 2y = 0 em toda a reta. As funes y1 (x) = cos(2x); y2 (x) =
sen (2x) e y3 (x) = exp( x) so solues de y 000 + y 00 + 4y 0 + 4y = 0 em toda a reta e
y(x) = 3 4x + 2x2 soluo de
y 000 + y 00 + 4y 0 + 4y = 8x2 em toda a reta.
Neste captulo, vamos estudar tcnicas que nos permitem obter a(s) soluo(es) de
(4.2). Como zemos no captulo anterior, vamos iniciar com um exemplo bem simples.
Sendo c1 ; c2 e c3 nmeros reais, a funo
y = c1 x2 + c2 x + c3
, em toda a reta, uma soluo da equao
y 000 = 0 :
A funo
y = c1 x2 + c2 x + c3 + x3
uma soluo da equao
y 000 = 6
para todo x real e para qualquer escolha das constantes c1 ; c2 e c3 :
Como no captulo anterior, este exemplo nos permite fazer algumas inferncias. Percebemos que uma equao homognea
y 000 = 0
possui uma innidade de solues, na verdade, uma famlia tri-paramtrica de solues
y = c1 x2 + c2 x + c3
onde c1 ; c2 e c3 so os parmetros.
Em seguida, percebemos que a equao no homognea
y 000 = 6
tambm possui uma innidade de solues e que esta innidade de solues tambm nos
dada por uma famlia tri-paramtrica de solues
y = c1 x2 + c2 x + c3 + x3 :
97
O interessante, que a parte que contm as constantes arbitrrias (c1 x2 + c2 x + c3 )

soluo da equao homognea associada y 000 = 0: A esta soluo se adiciona x3 que
soluo particular da equao completa y 000 = 6: No captulo anterior vimos que uma
equao linear e homegnea de ordem 2 possui uma famlia bi-paramtrica de solues.
Vemos agora que uma equao linear homognea de ordem trs possui uma famlia triparamtrica de solues. Isto nos permite suspeitar que uma equao linear de ordem n
possui uma famlia n paramtrica de solues. Como no captulo anterior, vemos que a
soluo da equao no homognea contm a famlia de solues da equao homognea
associada, somada a um termo adicional que no soluo da homognea mas soluo
da no homognea.
Como no captulo anterior, essas observaes nos indicam um caminho a trilhar no
estudo das equaes diferenciais lineares de ordem n: Em primeiro lugar se procura obter a
famlia n-paramtrica de solues da equao homognea que chamaremos de soluo geral
da homognea. Em seguida, busca-se uma soluo da no homognea que chamaremos
de soluo particular da no homognea. A soma da soluo geral da homognea com a
soluo particular da no homognea nos fornecer a soluo geral da no homognea.
A pergunta que surge em nosso esprito a seguinte: conter esta soluo geral todas
as solues da equao no homognea? A resposta a esta pergunta, como veremos,
armativa.
Uma das principais ferramentas no estudo das equaes diferenciais o teorema de
existncia e unicidade de solues para o problema de valor inicial como veremos na
prxima seo.
4.2
O problema de valor inicial
No caso de equaes diferenciais de segunda ordem, o problema de valor inicial consiste

em se determinar a soluo y = y(x) da equao diferencial y 00 + p(x)y 0 + q(x)y = f (x)
em um intervalo (a; b) que num ponto x0 deste intervalo satisfaz s condies iniciais
y(x0 ) = A e y 0 (x0 ) = B; onde A e B so reais dados.
O problema de valor inicial para uma equao diferencial de ordem n consiste em
determinar uma funo y = y(x) denida em (a; b) e que, para todo x neste intervalo,
soluo da equao diferencial
y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = f (x)
e, em algum ponto x0 do intervalo (a; b);

y(x0 ) = A0 ; y 0 (x0 ) = A1 ; : : : ; y (n
onde A1 ; A2 ; : : : ; An
so reais dados.
1)
(x0 ) = An
98
4.3
Teorema de existncia e unicidade de solues
O prximo teorema garante que, sob certas hipteses, a soluo do problema de valor
inicial nica.
Teorema 15 Sejam p0 (x); p1 (x); : : : ; pn 1 (x) e f (x) funes reais, contnuas em (a; b)
e x0 um ponto deste intervalo. Ento o PVI
y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = f (x)
y 0 (x0 ) = a1 ;
y(x0 ) = a0 ;
:::;
y (n
1)
(x0 ) = an
ter uma nica soluo y = g(x) em (a; b). A derivada de ordem n de g(x) contnua
em (a; b):
Este teorema, cuja demonstrao no apresentaremos, tem dois corolrios importantes.
Corolrio 16 Sejam p0 (x); p1 (x); : : : e pn 1 (x) funes reais, contnuas em (a; b) e x0
um ponto desse intervalo. Ento a nica soluo do PVI
y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
(4.4)
y(x0 ) = 0;
y (x0 ) = 0;
:::;
(n 1)
(x0 ) = 0
em (a; b) a funo nula para todo x deste intervalo.

Prova. De fato, y(x) = 0 para todo x 2 (a; b) uma soluo do PVI. O teorema de
existncia e unicidade garante que esta a nica soluo do PVI.
Corolrio 17 Sejam p1 (x); p2 (x); : : : ; pn (x) e f (x) funes reais, contnuas em (a; b):
Sejam g1 (x) e g2 (x) duas solues da equao diferencial
y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = f (x)
em (a; b): Se
g1 (x0 ) = g2 (x0 ) ;
g10 (x0 ) = g20 (x0 ) ;
::: ;
(n 1)
g1
(n 1)
(x0 ) = g2
(x0 )
para algum ponto x0 de (a; b); ento

g1 (x) = g2 (x)
para todo x em (a; b) :
Prova. Se g1 (x) e g2 (x) forem duas solues da mesma equao, ento a diferena
g1 (x) g2 (x) soluo do PVI homogneo (4.4). De acordo com o corolrio 16, g1 (x)
g2 (x) = 0 para todo x em (a; b): Isto prova que g1 (x) = g2 (x) para todo x em (a; b):
4.4
99
Equao homognea
Nesta seo, vamos estudar a equao homognea

y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
(4.5)
onde p0 (x); p1 (x); : : : e pn 1 (x) so funes reais, contnuas no intervalo (a; b) da reta.
Denotemos por L o operador
L[y(x)] = y (n) (x) + pn 1 (x)y (n
1)
(x) +
+ p1 (x)y 0 (x) + p0 (x)y(x)
de modo que a equao (4.5) pode ser escrita na forma

L[y] = 0 :
(4.6)
Se y1 (x) e y2 (x) forem duas funes reais com derivadas at a ordem n em (a; b) e sendo
c1 ; c2 duas constantes reais, ento, omitindo os argumentos das funes para simplicar
a notao,
L[c1 y1 + c2 y2 ] = (c1 y1 + c2 y2 )(n) + pn 1 (c1 y1 + c2 y2 )(n 1) +
+p1 (c1 y1 + c2 y2 )0 + p0 (c1 y1 + c2 y2 )
h
i
(n)
(n 1)
= c1 y1 + pn 1 y1
+
+ p1 y10 + p0 y1
i
h
(n 1)
(n)
+
+ p1 y20 + p0 y2
+c2 y2 + pn 1 y2
= c1 L[y1 ] + c2 L[y2 ]
ou seja,
L[c1 g1 + c2 g2 ] = c1 L[g1 ] + c2 L[g2 ] ;
mostrando que o operador L linear.
Com esta propriedade do operador L; vamos mostrar que uma combinao linear de
solues de (4.5) ainda ser soluo desta equao.
Teorema 18 Sejam g1 (x) e g2 (x) duas solues de (4.5) no intervalo (a; b) e c1 e c2 duas
constantes reais. A funo c1 g1 (x) + c2 g2 (x) tambm soluo de (4.5) em (a; b).
Prova. Esta propriedade uma consequncia imediata da linearidade do operador L:
Por hiptese, L[g1 (x)] = 0 e L[g2 (x)] = 0 para todo x em (a; b): Assim,
L[c1 g1 (x) + c2 g2 (x)] = c1 L[g1 (x)] + c2 L[g2 (x)] = c1 0 + c2 0 = 0 ;
para todo x em (a; b), como queramos demonstrar.
Este resultado dene o que chamamos princpio da superposio. Este princpio
enuncia que uma combinao linear de solues da equao homognea (4.5) nos fornece
outra soluo desta equao.
100
Seja x0 um ponto do intervalo (a; b): O teorema 15 garante que existem e so nicas, n
solues y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) da equao homognea (4.5) no intervalo (a; b) tais que,
(n
y1
y1 (x0 ) = 1 ;
y10 (x0 ) = 0 ;
..
.
1)
(x0 ) = 0 ;
y2 (x0 ) = 0 ; : : : ; yn (x0 ) = 0 ;
y20 (x0 ) = 1 ; : : : ; yn0 (x0 ) = 0 ;
(n 1)
y2
(x0 ) = 0 ; : : : ; yn(n
1)
(4.7)
(x0 ) = 1 :
Seja y(x) uma soluo qualquer de (4.5) no intervalo (a; b): Se y(x0 ) = k1 ; y 0 (x0 ) =
k2 ; : : : ; y (n 1) (x0 ) = kn ; ento y(x) satisfaz s mesmas condies iniciais que k1 y1 (x) +
k2 y2 (x) +
+ kn yn (x): O corolrio 17 garante ento que as duas solues coincidem em
(a; b); isto ,
y(x) = k1 y1 (x) + k2 y2 (x) +
+ kn yn (x) :
(4.8)
Provamos que uma soluo qualquer de (4.5) em (a; b) uma combinao linear de y1 (x);
y2 (x); : : : ; yn (x): Podemos ento enunciar
Teorema 19 Sejam y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) solues de (4.5) em (a; b) que satisfazem
s condies iniciais (4.7) em algum ponto t0 de (a; b): Sob estas condies, toda soluo
y(x) de (4.5) em (a; b) uma combinao linear de y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x):
Um conjunto de n solues f g1 (x); g2 (x); : : : ; gn (x) g um conjunto fundamental de
solues da equao homognea (4.5) em (a; b); quando toda soluo y(x) de (4.5) em
(a; b) for uma combinao linear de g1 (x); g2 (x); : : : ; gn (x):
Provamos que existe pelo menos um conjunto gerador, formado pelas solues que
satisfazem (4.7). Vamos agora enunciar e provar que, se g1 (x); g2 (x); : : : e gn (x) forem
solues de (4.5) em (a; b) e
W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ](x0 ) =
g1 (x0 )
g10 (x0 )
..
.
(n 1)
g1
g2 (x0 )
g20 (x0 )
..
.
(n 1)
(x0 ) g2
(x0 )
..
gn (x0 )
gn0 (x0 )
..
.
(n 1)
gn
6= 0
(4.9)
(x0 )
em um ponto x0 de (a; b); ento f g1 (x); g2 (x); : : : ; gn (x) g um conjunto fundamental de

solues em (a; b): O determinante W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ](x0 ) chamado de wronskiano de g1 ;
g2 ; : : : ; gn em x0 : Poderemos denotar este determinante por W [g1 (x0 ); g2 (x0 ); : : : ; gn (x0 )]
ou por W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ] quando a omisso do ponto no qual se calcula o determinante no
for motivo de m interpretao. De modo mais abreviado, se pode escrever apenas W (x0 )
quando estiver claro que se calcula o wronskiano da funes g1 ; g2 ; : : : ; gn .
Teorema 20 Sejam g1 (x); g2 (x); : : : e gn (x); n solues da equao homognea (4.5) no
intervalo (a; b): Elas formam um conjunto fundamental de solues de (4.5) se e s se,
em algum ponto x0 do intervalo (a; b); tivermos
W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ](x0 ) 6= 0:
101
Prova. Suponhamos que f g1 (x); g2 (x); : : : ; gn (x) g um conjunto fundamental e que

y(x) uma soluo de (4.5) em (a; b): Logo, existem n nmeros reais c1 ; c2 ; : : : ; cn tais
que
y(x) = c1 g1 (x) + c2 g2 (x) +
+ cn gn (x)
(4.10)
para todo x em (a; b): Derivando (4.10) n
1 vezes num ponto x0 de (a; b) obtemos
c1 g1 (x0 ) + c2 g2 (x0 ) +
c1 g10 (x0 ) + c2 g20 (x0 ) +
+ cn gn (x0 ) = k1
+ cn gn0 (x0 ) = k2
(4.11)
(n 1)
c1 g1
(x0 )
(n 1)
c2 g2
(x0 )
cn gn(n 1) (x0 )
= kn
onde k1 = y(x0 ); k2 = y 0 (x0 );

; kn = y (n 1) (x0 ): O sistema (4.11) pode ser encarado
como um sistema de equaes algbricas lineares nas constantes c1 ; c2 ; : : : ; cn : Como y(x)
qualquer, este sistema possui soluo para todos os valores de k1 ; k2 ; : : : ; kn : Logo, o
determinante principal do sistema, W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ](x0 ) diferente de zero, provando a
primeira parte do teorema.
Vamos supor agora que W [g1 ; g2 ; : : : ; gn ](x0 ) 6= 0 em algum ponto x0 de (a; b): Dada
uma soluo qualquer y(x) de (4.5) em (a; b); sejam k1 ; k2 ; : : : ; kn tais que k1 = y(x0 );
k2 = y 0 (x0 );
; kn = y (n 1) (x0 ): Formemos o sistema linear (4.11). Como o determinante
principal deste sistema no nulo, ele sempre tem uma soluo c1 ; c2 ; : : : ; cn : Com isto,
y(x) e c1 g1 (x)+ c2 g2 (x)+
+ cn gn (x) satisfazem s mesmas condies iniciais em x0 :
Logo, o corolrio 17 garante que as duas solues coincidem em (a; b); o que completa a
prova do teorema.
Este teorema importante pois garante que toda soluo da equao homognea
uma combinao linear de n solues cujo wronskiano no se anula em um ponto.
Seja f g1 (x); g2 (x); : : : ; gn (x) g um conjunto fundamental de solues da equao (4.5)
em (a; b). A famlia de solues
yh (x) = c1 g1 (x) + c2 y2 (x) +
+ cn gn (x);
(4.12)
contendo n parmetros arbitrrios c1 ; c2 ; cn ; ser chamada de soluo geral da equao

linear homognea (4.5). O teorema anterior garante que esta famlia de solues contm
todas as solues de (4.5).
Exemplo 44 As funes g1 (x) = cos(x); g2 (x) = sen (x); g3 (x) = exp(x) so solues
da equao diferencial y 000 y 00 + y 0 y = 0 para todo x real. Como W [g1 ; g2 ; g3 ](x) =
2 exp(x) 6= 0 para todo x real, ento f cos(x); sen (x); exp(x) g um conjunto fundamental
de solues da equao diferencial y 000 y 00 + y 0 y = 0 em toda a reta.
4.5
Independncia linear
Vamos mostrar que o conjunto fundamental de solues formado por solues linearmente independentes, conceito que introduzimos em seguida.
102
Um conjunto de funes reais f g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) g linearmente dependente

(LD) em (a; b) se existirem m constantes reais c1 ; c2 ; : : : ; cm , sendo pelo menos uma no
nula, de modo que
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) +
+ cm gm (x) = 0
(4.13)
para todo x 2 (a; b). Podemos encarar (4.13) como uma equao algbrica nas incgnitas
c1 ; c2 ; : : : ; cm : Esta equao sempre tem a soluo c1 = c2 =
= cm = 0; chamada de
soluo trivial. Se esta equao possuir alguma soluo no trivial, ento o conjunto de
funes f g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) g linearmente dependente em (a; b): Devemos observar
que para considerarmos que c1 ; c2 ; : : : ; cm uma soluo de (4.13) preciso que estas
constantes satisfaam esta equao para todo x em (a; b): Se o conjunto f g1 (x); g2 (x); : : : ;
gm (x) g no for linearmente dependente, diremos que ele linearmente independente
(LI). Neste caso, as nicas constantes que satisfazem (4.13), para todo x em (a; b); so
c1 = c2 =
= cm = 0. Quando um conjunto de funes for linearmente (in)dependente
em um intervalo, diremos que as funes que o compem so linearmente (in)dependentes
neste intervalo.
Exemplo 45 As funes g1 (x) = x3 + 3x 2; g2 (x) = x3 ; g3 (x) = x e g4 (x) = 1; so LD
em R, pois c1 = 1; c2 = 1; c3 = 3 e e c2 = 2, uma soluo no trivial da equao
c1 (x3 + 3x
2) + c2 x3 + c3 x + c4 1 = 0;
para todo x em R.
Nem sempre fcil vericar quando duas ou mais funes so linearmente dependentes
em um intervalo. Um teste simples nos fornecido pelo wronskiano.
Teorema 21 Sejam g1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x) funes com derivadas at a ordem m 1
em (a; b): Se o conjunto fg1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x)g for linearmente dependente em (a; b)
ento W [g1 ; g2 ; : : : ; gm ](x) = 0 para todo x no intervalo (a; b):
Prova. Se fg1 (x); g2 (x); : : : ; gm (x)g for linearmente dependente em (a; b), existem
constantes c1 ; c2 ; : : : ; cm nem todas nulas que satisfazem a equao
c1 g1 (x) + c2 g2 (x) +
+ cm gm (x) = 0
para todo x em (a; b): Derivando esta equao m

c1 g1 (x) + c2 g2 (x) +
c1 g10 (x) + c2 g20 (x) +
(m 1)
c1 g1
(m 1)
(x) + c2 g2
(x) +
1 vezes, obtemos
+ cm gm (x) = 0 ;
0
+ cm gm
(x) = 0 ;
(m
+ cm gm
1)
(x) = 0 :
Para cada x xo em (a; b); podemos interpretar as equaes acima como um sistema de
equaes lineares e homogneas em c1 ; c2 ; : : : ; cm com uma soluo no nula. Deste modo,
103
o determinante principal do sistema nulo. Portanto, W [g1 ; g2 ; : : : ; gm ](x) = 0 para todo

x em (a; b):
No basta que o wronskiano seja nulo em todos os pontos de um intervalo para que
um conjunto de funes seja linearmente dependente neste intervalo, como nos mostra o
prximo exemplo.
Exemplo 46 Sejam g1 (x) = x2 e g2 (x) = x jxj ; para x em ( 1; 1): A funo g2 (x) = x2
para x 2 ( 1; 0) e g2 (x) = x2 para x 2 [0; 1): O conjunto de funes fg1 (x); g2 (x)g
linearmente independente em ( 1; 1) embora W [g1 ; g2 ](x) = 0 para todo x no intervalo
( 1; 1):
Quando y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) forem solues em (a; b) da equao diferencial linear
e homognea
y (n) + pn 1 (x)y (n 1) +
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
com coecientes contnuos em (a; b); vamos provar que W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x0 ) = 0 em algum
ponto x0 em (a; b) implica a dependncia linear do conjunto fy1 (x); y2 (x);
; yn (x)g no
intervalo (a; b):
Teorema 22 Sejam y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) solues em (a; b) da equao homognea
y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
(4.14)
com coecientes contnuos em (a; b): Se W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x0 ) = 0 em algum ponto x0 em

(a; b) ento o conjunto fy1 (x); y2 (x);
; yn (x)g linearmente dependente no intervalo
(a; b):
Prova. Se W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x0 ) = 0; ento o sistema linear e homogneo de equaes
algbricas em c1 ; c2 ; : : : ; cn
c1 y1 (x) + c2 y2 (x) +
c1 y10 (x) + c2 y20 (x) +
+ cn yn (x) = 0 ;
+ cn yn0 (x) = 0 ;
(4.15)
(n 1)
c1 y1
(x)
(n 1)
c2 y2
(x)
+ cn yn(n
1)
(x) = 0 ;
tem soluo no nula k1 ; k2 ; : : : ; kn : Seja

y(x) = k1 y1 (x) + k2 y2 (x) +
+ kn yn (x)
a soluo de (4.14) obtida pela combinao linear de y1 ; y2 ; : : : ; yn : De acordo com (4.15)

esta soluo satisfaz s condies homogneas y(x0 ) = y 0 (x0 ) =
= y (n 1) (x0 ) = 0: Pelo
Corolrio 17, y(x) = 0 para todo x em (a; b): Assim,
k1 y1 (x) + k2 y2 (x) +
+ kn yn (x) = 0
para todo x em (a; b): Como pelo menos uma das constantes k1 ; k2 ; : : : ; kn diferente
de zero, o conjunto de solues f y1 (x); y2 (x);
; yn (x) g linearmente dependente em
(a; b):
104
4.6
Frmula de Abel
Agora vamos mostrar que, se y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) forem solues em (a; b) da equao
homognea (4.14), ento de duas uma: ou W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x) igual a zero para todo x
em (a; b) ou diferente de zero para todo x em (a; b): Para provar este fato, necessitaremos
da frmula de Abel, a qual ser obtida para equaes de ordem trs. A prova ser feita
para equaes de terceira ordem.
Sejam y1 (x); y2 (x); y3 (x) solues em (a; b) da equao
y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
(4.16)
onde p0 (x); p1 (x), p3 (x) so funes contnuas em (a; b), e seja W (x) = W [y1 ; y2 ; y3 ](x) o
wronskiano destas solues no ponto x. Derivando W (x) em relao a x obtemos
y10 y20 y30
y10 y20 y30
y100 y200 y300
W =
y1 y2 y3
y100 y200 y300
y100 y200 y300
y1 y2 y3
y10 y20 y30 :
y1000 y2000 y3000
Os dois primeiros determinantes so nulos por terem as duas primeiras linhas iguais. No
ltimo determinante, vamos usar o fato de que y1 ; y2 e y3 satisfazem equao (4.16).
Deste modo podemos us-la para eliminar a derivada terceira no ltimo determinante.
Assim,
W
=
p2 y100
=
p2
y1
y10
p1 y10
y1 y2 y3
y10 y20 y30
y100 y200 y300
p0 y1
p1
p2 y200
y2
y20
p1 y20
p0 y2
y1 y2 y3
y10 y20 y30
y10 y20 y30
p0
p2 y300
y3
y30
p1 y30
p0 y3
y1 y2 y3
y10 y20 y30
y1 y2 y3
Os dois ltimos determinantes so nulos pois possuem duas linhas iguais O primeiro
determinante o prprio W de modo que
W 0 (x) =
p2 (x)W (x)
(4.17)
(4.18)
cuja a soluo
W (x) = W (x0 ) exp
p2 (t) dt
x0
que a frmula de Abel.

n R
o
x
Como p2 (x) contnua em (a; b), exp
p
(t)
dt
6= 0: A frmula de Abel mostra
2
x0
claramente que, se W (x0 ) = 0 para algum ponto x0 do intervalo (a; b); ento W (x) = 0
em todo x deste intervalo.
Logo o wronskiano de um conjunto fundamental de solues da equao homognea
no se anula em nenhum ponto do intervalo (a; b): Este teorema pode ser estendido a
equaes de ordem n.
105
Teorema 23 Sejam y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) solues em (a; b) da equao diferencial

y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
com p1 (x); p2 (x); : : : ; pn (x) contnuas em (a; b): Sendo W (x) = W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x); temos
W 0 (x) =
(4.19)
pn 1 (x)W (x)
em (a; b) de modo que

W (x) = W (x0 ) exp
pn 1 (t) dt
(4.20)
x0
Como conseqncia, segue

Teorema 24 Sejam y1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x) solues em (a; b) da equao diferencial. O
conjunto fy1 (x); y2 (x); : : : ; yn (x)g um conjunto fundamental de solues da equao
diferencial (4.16) se e s se
W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x) 6= 0
para algum x 2 (a; b).
4.7
Reduo de ordem
O mtodo da reduo de ordem tambm se aplica a equaes lineares homogneas de

ordem superior a dois. Sua demonstrao e aplicao semelhante ao que foi feito para
equaes de ordem dois. Vamos ilustrar o mtodo para equaes de ordem trs.
Se for conhecida uma soluo no nula y1 (x) da equao
y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x) y 0 + p0 (x) y = 0
(4.21)
ento a substituio de y(x) por um nova funo v(x), denida pela relao
y = y1 (x)v
(4.22)
nos leva a uma equao de segunda ordem, como mostraremos abaixo.

Substituindo (4.22) em (4.21) e omitindo os argumentos das funes para abreviar a
notao, segue
y1000 v + 3y100 v 0 + 3y10 v 00 + y1 v 000 +
p2 (y100 v + 2y10 v 0 + y1 v 00 ) + p1 (y10 v + y1 v 0 ) + p0 y1 v = 0
ou
(y1000 + p2 y100 + p1 y10 + p0 y1 )v + (3y100 + 2p2 y10 + p1 y1 )v 0
+
00
000
0
(3y1 + p2 y1 )v + y1 v = 0
106
Como y1 soluo de (4.21), y1000 + p2 y100 + p1 y10 + p0 y1 = 0 e a equao acima se reduz a

(3y100 + 2p2 y10 + p1 y1 )v 0 + (3y10 + p2 y1 )v 00 + y1 v 000 = 0
ou, fazendo w = v 0 ;
y1 w00 + (3y10 + p2 y1 )w0 + (3y100 + 2p2 y10 + p1 y1 )w = 0 ;
que uma equao de segunda ordem em w: Calculando duas solues linearmente independentes w1 (x) e w2 (x) desta equao, ao serem multiplicadas por v(x) formam, juntamente com a soluo conhecida y1 (x); um conjunto fundamental de solues de (4.21).
Exerccio 5 Uma soluo da equao y 000 + 3y 00 + 2y 0 = 0 y1 (x) = e x . Fazendo
y(x) = v(x)e x e substituindo na equao obtemos v 000 e x v 0 e x = 0: Dividindo por e x
e fazendo w = v 0 ; obtemos w00 w = 0; que tem por soluo w1 = ex e w2 = e x : Como
v 0 = w; obtemos v1 = ex e v2 = e x : Multiplicadas por e x ; nos fornecem a segunda e a
terceira soluo de y 000 + 3y 00 + 2y 0 = 0 que so y2 (x) = 1 e y3 (x) = e 2x . Como y3 (x)
tambm soluo, poderamos ter tomado y3 (x) = e 2x :
4.8
Operadores diferenciais
Vamos mostrar como obter as n solues de uma equao linear e homognea com coecientes constantes
an y (n) + an 1 y (n 1) +
+ a1 y 0 + a0 y = 0
usando o mtodo dos operadores.
Denotaremos y 0 (x) por Dy(x) e y (k) (x) por Dk y(x) para k = 2; 3; :::. Seja y = y(x)
uma funo real derivvel at a ordem n num intervalo (a; b) e
F [y](x) = a0 (x)y(x) + a1 (x)Dy(x) +
G[y](x) = b0 (x)y(x) + b1 (x)Dy(x) +
+ an (x)Dn y(x);
+ bn (x)Dn y(x);
dois operadores diferenciais lineares, onde ak (x) e bk (x), k = 0; 1; 2; : : : ; n, so funes

reais, contnuas em um intervalo (a; b). Em geral se omite o argumento x e se escreve
F [y] = a0 y + a1 Dy +
G[y] = b0 y + b1 Dy +
+ an Dn y;
+ bn D n y :
Se alguns coecientes forem nulos, os operadores acima podem ser de ordens diferentes.
Denimos a soma F + G por
(F + G)[y] = F [y] + G[y]:
(4.23)
Sendo k uma constante real, denimos o produto kF por

(kF )[y] = kF [y]:
(4.24)
107
Denimos a composio F G dos operadores F e G por

(4.25)
F G[y] = F [G[y]]:
onde y = y(x) deve ser sucientemente derivvel para que a composio seja possvel.
No desenvolvimento a seguir, vamos sempre admitir que isto ocorre. Devemos observar
que usamos a notao F G no lugar de F G para indicar a composio. Esta notao
se justicar com o desenvolvimento que segue. Com o que cou estabelecido acima,
podemos escrever
F [y] = (a0 I + a1 D +
G[y] = (b0 I + b1 D +
+ an Dn ) [y];
+ bn Dn ) [y];
onde I o operador identidade. De modo geral se omite o operador identidade e se escreve

simplesmente
F [y] = (a0 + a1 D +
G[y] = (b0 + b1 D +
+ an Dn ) [y];
+ bn Dn ) [y];
(4.26)
(4.27)
Consideremos os operadores
F [y] = (D + a)[y]
(4.28)
G[y] = (D + b)[y]
onde a e b so constantes. Calculando sua composio obtemos

F G[y] = F [G[y] ] = (D + a)(D + b)[y]
= (D + a)(D[y] + by)
= (D2 [y] + bD[y] + aD[y] + aby)
= D2 + (a + b)D + ab [y];
de modo que
(D + a)(D + b) = D2 + (a + b)D + ab :
(4.29)
Pelo desenvolvimento feito, percebe-se que, para compor dois operadores diferenciais
com coecientes constantes, basta multiplic-los como se fossem polinmios algbricos
em D. Percebe-se tambm que a composio de operadores diferenciais lineares com
coecientes constantes comutativa. Estas concluses nos garantem ser possvel fatorar
um operador diferencial de ordem n, usando as regras usuais de fatorao de um polinmio.
Exemplo 47 Quando o operador diferencial no tiver coecientes constantes, a composio no comutativa. Observe que, se F [y] = xDy e G[y] = Dy; ento F G[y] =
xD[Dy] = xD2 y e GF [y] = D[xDy] = Dy + xD2 y:
Sendo r1 ; r2 ; : : : ; rn ; as razes do polinmio rn + an 1 rn
Dn + an 1 Dn
+ a1 D + a0 I = (D
r1 )(D
r2 )
+ a1 r + a0 ; ento
(D
rk ) :
(4.30)
Esta fatorao de um operador de ordem n em n fatores de primeira ordem fundamental

para obtermos as solues das equaes lineares homogneas com coecientes constantes.
108
4.9
Vamos agora procurar solues das equaes homogneas com coecientes constantes,
y (n) + an 1 y (n
1)
+ a1 y 0 + a0 y = 0
(4.31)
onde a0 ; a1 ; : : : ; an 1 so constantes reais.

Como a teoria deixou patente, para obter a soluo geral desta equao, devemos
encontrar n solues linearmente independentes. Para obt-las usaremos o mtodo dos
operadores.
Denindo
L[y] = y (n) + an 1 y (n 1) +
+ a1 y 0 + a0 y
(4.32)
podemos reescrever a equao (4.31) na forma L[y] = 0: O polinmio
r n + an 1 r n
(4.33)
+ a1 r + a0 ;
chamado de polinmio caracterstico da equao diferencial (4.31). Se r1 ; r2 ; : : : ; rn

forem as razes do polinmio (4.33), ento (4.31) se reduz forma
(D
r1 )(D
r2 )
(D
(4.34)
rn )y = 0 :
Teorema 25 Se y(x) for soluo de

(D
(4.35)
rk )[y] = 0
ento y(x) ser uma soluo da equao (4.34).

Prova. De fato, se (D
(D
rk )[y] = 0, ento
(D r1 ) (D rk ) (D
r1 ) (D rk 1 )(D rk+1 ) (D rn )(D
(D r1 ) (D rk 1 )(D rk+1 ) (D
rn )[y] =
rk )[y] =
rn )[0] = 0
Como exp(rk x) uma soluo de (4.35) concluimos que ela uma soluo de (4.34).
Este teorema nos fornece um mtodo para resolver a equao (4.34). Ele nos informa que,
para obter a soluo geral de (4.34), devemos achar a soluo correspondente a cada fator
da forma (4.35). Temos trs casos distintos a analisar.
Raizes reais e distintas Quando as n razes r1 ; r2 ; : : : ; rn do polinmio caracterstico
(4.33) forem reais e distintas ento
yk (x) = exp(rk x) ;
k = 1; 2; :::; n
sero solues de (4.34). Como W [y1 ; y2 ; : : : ; yn ](x) 6= 0; concluimos que

yh (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) +
+ cn yn (x) ;
onde c1 ; c2 ; : : : ; cn so constantes arbitrrias, a soluo geral de (4.31).
(4.36)
109
Razes reais repetidas Quando todas as razes do polinmio caracterstico forem reais
mas repetidas, a equao (4.34) pode ser fatorada na forma
r1 )s1 (D
(D
r2 )s2
(D
rm )sm y = 0 :
Neste caso, se y(x) for soluo da equao (D rk )sk y = 0; ento ela ser uma soluo
da equao original. Como a soluo de (D rk )y = 0 y = exp(rk x); vamos procurar
uma soluo da equao (D rk )sk y = 0 da forma y = v(x) exp(rk x): Observe que
(D
rk )[v exp(rk x)] = (Dv) exp(rk x) + rk v exp(rk x)

= exp(rk x)Dv:
rk v exp(rk x)
Aplicando este resultado novamente, obtemos

rk )2 [v exp(rk x)] = exp(rk x)D2 v
(D
rk )sk [v exp(rk x)] = exp(rk x)Dsk v
(D
Como a soluo geral de Dsk v = 0 v = c1 + c2 x +

geral de (D rk )sk y = 0
yh = (c1 + c2 x +
+ csk xsk 1 ; concluimos que a soluo
+ cs xsk 1 ) exp(rk x):
(4.37)
Raizes complexas Quando o polinmio caracterstico da equao diferencial tiver

razes complexas, aparecero fatores da forma (D
i)s (D
+ i)s : A soluo
geral da equao (D
i)s y = 0
yh = (c1 + c2 x +
+ cs xs 1 )e(
+ i)x
onde c1 ; c2 ; : : : ; cs so constantes reais. Com o mesmo procedimento adotado para

equaes de segunda ordem, se pode provar que a parte real e a parte imaginria destas
solues tambm so solues. Obtemos assim as 2s solues
e
cos( x) ;
xe
sen ( x) ;
xe
cos( x) ;
x2 e
cos( x) ; : : : ; xs 1 e
cos( x)
e
x
sen ( x) ;
x2 e
sen ( x) ; : : : ; xs 1 e
sen ( x)
correspondentes aos fatores da forma (D

i)s (D
+ i)s : Estas solues so
linearmente independentes de modo que a soluo geral de (D
i)s (D
+ i)s = 0
yh = (c1 + c2 x +
+ cs xs 1 )e x cos( x)
+(d1 + d2 x +
+ ds xs 1 )e x sen ( x)
onde c1 ; c2 ; : : : ; cs ; d1 ; d2 ; : : : ; ds so constantes arbitrrias.
(4.38)
110
4.10
O problema no homogneo
Sejam p0 (x); p1 (x); : : : ; pn 1 (x) e g(x) funes contnuas em (a; b) e y1 (x) ; y2 (x) duas
solues da equao linear no homognea
y (n) + pn 1 (x)y (n
A diferena y1 (x)
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = g(x) :
(4.39)
y2 (x) ser uma soluo da equao homognea associada a (4.39)

y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0 :
(4.40)
1)
(4.41)
De fato, sendo
L[y] = y (n) + pn 1 y (n
+ p1 y 0 + p0 y;
obtemos
L[y1
y2 ] = L[y1 ]
L[y2 ] = g
g = 0;
para todo x em (a; b):

Vamos supor conhecida uma soluo qualquer yp (x) da equao no homognea (4.39)
e a soluo geral yh (x) da equao homognea (4.40). Se y(x) for uma outra soluo da
equao no homognea, ento y(x) yp (x) uma soluo da equao homognea (4.40)
e, portanto, est contida na famlia de solues yh (x).
Sendo yh (x) a soluo geral da equao homognea (4.40) e yp (x) uma soluo particular da equao no homognea (4.39), ento o conjunto de todas as solues da equao
no homognea (4.39) da forma
yg (x) = yp (x) + yh (x)
que ser chamada de soluo geral da equao no homognea.
Concluimos que, para obter todas as solues da equao no homognea (4.39), devemos calcular a soluo geral da equao homognea (4.40) e, em seguida, obter uma
soluo particular da equao no homognea (4.39).
Tal como no captulo sobre equaes de segunda ordem, descreveremos dois mtodos
para obter uma soluo particular de (4.39), sendo um deles o mtodo dos coecientes
indeterminados e, o outro, o mtodo da variao dos parmetros. A descrio destes
mtodos para equaes de ordem superior a dois uma simples extenso do que foi feito
para equaes de ordem dois.
Antes de passar aos mtodos, vamos mostrar que, quando g(x) = g1 (x) + g2 (x);
podemos obter a soluo particular de (4.39) em duas etapas. Na primeira, se acha
uma soluo particular de (4.39) quando g(x) = g1 (x) e, na segunda etapa, resolve-se a
equao com g(x) = g2 (x): A soma destas duas solues ser uma soluo particular da
equao original.
Se y1 (x) e y2 (x) forem, respectivamente, solues paticulares das equaes diferenciais
L[y] = g1
L[y] = g2
111
onde L[y] foi denido em (4.41), ento y1 (x)+y2 (x) ser uma soluo particular da equao
L[y] = g1 + g2 :
A prova simples e decorre imediatamente da linearidade do operador L: De fato, L[y1 +
y2 ] = L[y1 ] + L[y2 ] = g1 + g2 ; como queramos demonstrar.
Esta resultado sugere que, quando g(x) for igual soma de duas ou mais funes,
podemos obter uma soluo particular correspondente a cada parcela e somar estas
solues para obter a soluo particular correspondente a g(x):
Exemplo 48 Uma soluo particular da equao y (4) 2y 000 +5y 00 8y 0 +4y = 250 exp(x)
y1 (x) = 20xex +25x2 ex 2ex e uma soluo particular de y (4) 2y 000 +5y 00 8y 0 +4y = 8x
y2 (x) = 4 + 2x: Assim, uma soluo particular de y (4) 2y 000 + 5y 00 8y 0 + 4y =
250 exp(x) + 8x yp (x) = 20xex + 25x2 ex 2ex + 4 + 2x:
4.11
Este mtodo fornece uma soluo particular de equaes diferenciais lineares no homogneas com coecientes constantes
an y (n) + an 1 y (n
1)
+ a1 y 0 + a0 y = g (x)
(4.42)
onde a0 ; a1 ; : : : ; an so constantes, com an 6= 0; e g(x) deve ser uma funo da forma

g(x) = Pk (x)e
ou
g(x) = Pk (x)e
cos x
(4.43)
sen x
em que Pk (x) um polinmio em x de grau k: Neste caso, (4.42) possui uma soluo do
tipo
yp = xs [Qk (x)e x cos x + Rk (x) e x sen x] :
(4.44)
Nesta soluo particular,
Qk (x) = A0 + A1 x +
+ Ak x k
Rk (x) = B0 + B1 x +
+ Bk xk
e
so polinmios de grau k: Seus coecientes A1 ; A2 ; : : : ; Ak e B1 ; B2 ; : : : ; Bk so nmeros
a determinar, pela substituio de (4.44) em (4.42). O expoente s um nmero inteiro,
calculado do seguinte modo: Verique se + i raiz da equao caracterstica
an r n + an 1 r n
+ a1 r + a0 = 0 :
Se no for, s = 0: Se for, o s ser igual multiplicidade algbrica da raiz
+ i.
112
A substituio de (4.44) em (4.42) resulta num sistema algbrico linear homogneo

nos coecientes A1 ; A2 ; : : : ; Ak e B1 ; B2 ; : : : ; Bk que precisa ser resolvido para obtermos
a soluo particular.
Observem que
g(x)
g(x)
g(x)
g(x)
=
=
=
=
Pk (x) ;
Pk (x)e x ;
Pk (x) cos x ;
Pk (x) sen x
g(x)
g(x)
g(x)
g(x)
g(x)
=
=
=
=
=
Ae x ;
Ae x cos x ;
Ae x sen x ;
A cos x ;
A sen x ;
bem como
onde A uma constante, so casos particulares de (4.43).

Exemplo 49 Seja L[y] = y 000 2y 00 +5y 0 e consideremos a equao L[y] = 50x: Seu termo
no homogneo um caso paticular da forma Ae x cos x com = 0 e = 0: Como
+ i = 0 raiz simples da equao caracterstica r3 2r2 + 5r = 0; a soluo particular
da equao dada da forma y1 (x) = x(A0 + A1 x): Substituido y1 na equao obtemos
A0 = 4 e A1 = 5; de modo que y1 (x) = 4x + 5x2 uma soluo particular da equao
dada. Tomemos agora a equao L[y] = 20ex sin(2x): Neste caso, + i = 1 + 2i
raiz simples da equao caracterstica de modo que s = 1. A soluo particular
da forma y2 (x) = x[Aex cos(2x) + Bex sen (2x)]: Substituindo esta expresso na equao
diferencial obtemos A = 1 e B = 2: Obtemos assim uma soluo particular y2 (x) =
xex cos(2x) + 2xex sen (2x): Uma soluo particular da equao L[y] = 50x 20ex sen (2x)
yp (x) = 4x + 5x2 + xex cos(2x) + 2xex sen (2x):
4.12
Este mtodo nos permite achar uma soluo particular da equao

pn (x)y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = g(x)
(4.45)
quando for conhecida a soluo geral

+ cn yn (x)
(4.46)
+ p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0 :
(4.47)
yh (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) +

da equao homognea
pn (x)y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
113
Nas equaes acima, admitimos que p0 (x); p1 (x); : : : ; pn (x) e g(x) so contnuas no
intervalo (a; b) e que pn (x) no se anula neste intervalo.
Apresentaremos o mtodo para as equaes de ordem trs. A extenso para equaes
de ordem superior imediata. Neste caso as equaes (4.45), (4.46) e (4.47) se reduzem a
p3 (x)y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = g(x)
(4.48)
yh (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + c3 y3 (x)
(4.49)
p3 (x)y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0 :
(4.50)
e
Para obter uma soluo particular da no homognea, vamos procur-la entre as funes
da forma
yp (x) = u1 (x)y1 (x) + u2 (x)y2 (x) + u3 (x)y3 (x)
(4.51)
obtidas a partir de yh onde substituimos as constantes c1 ; c2 e c3 pelas funes u1 (x); u2 (x)

e u3 (x): Agora vamos descrever o processo para determin-las.
Para substituir (4.51) em (4.48), precisamos deriv-la trs vezes em relao a x: A
primeira derivada nos fornece
yp0 = u1 y10 + u2 y20 + u3 y30 + u01 y1 + u02 y2 + u03 y3
(4.52)
onde omitimos os argumentos das funes para simplicar a notao.

Como temos trs funes u1 (x); u2 (x) e u2 (x) a determinar e apenas a equao (4.48)
a ser satisfeita, podemos introduzir at duas condies adicionais sobre elas. Vamos impor
inicialmente que que u1 (x); u2 (x) e u3 (x) sejam tais que
u01 y1 + u02 y2 + u03 y3 = 0 :
(4.53)
Usando esta condio em (4.52), a derivada de yp se reduz a

yp0 = u1 y10 + u2 y20 + u3 y30 :
(4.54)
yp00 = u1 y100 + u2 y200 + u3 y300 + u01 y10 + u02 y20 + u03 y30 :
(4.55)
Derivando novamente, segue
Introduzimos a segunda condio sobre u1 (x); u2 (x) e u3 (x)

u01 y10 + u02 y20 + u03 y30 = 0 ;
(4.56)
yp00 = u1 y100 + u2 y200 + u3 y300 :
(4.57)
que reduz (4.50) a

Derivando novamente e substituindo (4.57), (4.54) e (4.51) em (4.48) obtemos
114
p3 (u1 y1000 + u2 y2000 + u3 y3000 + u01 y100 + u02 y200 + u03 y300 )+
p2 (u1 y100 + u2 y200 + u3 y300 )+
p1 (u1 y10 + u2 y20 + u3 y30 )+
q(u1 y1 + u2 y2 + u3 y3 ) = g
onde foram omitidos os argumentos das funes para obter uma notao mais concisa.
Reagrupando os termos, chegamos a
u1 (p3 y1000 + p2 y100 + p1 y10 + p0 y1 )+
u2 (p3 y2000 + p2 y200 + p1 y20 + p0 y2 )+
u3 (p3 y1000 + p2 y100 + p1 y10 + p0 y1 )+
p3 (u01 y100 + u02 y200 + u03 y300 ) = g :
Como y1 (x); y2 (x) e y3 (x) so solues da equao homognea
p3 y 000 + p2 y 00 + p1 y 0 + p0 y = 0;
vericamos que os termos que multiplicam u1 ; u2 e u3 so nulos, de modo que
p3 (u01 y100 + u02 y200 + u03 y300 ) = g :
(4.58)
As equaes 126, 132 e 136 (4.53), (4.56) e 4.58) formam um sistema linear no homogneo, cuja soluo nos fornece u01 (x); u02 (x) e u03 (x): Para facilitar a leitura, repetimos
abaixo estas equaes, depois de um pequeno rearranjo
y1 u01 + y2 u02 + y3 u03 = 0 ;
y10 u01 + y20 u02 + y30 u03 = 0 ;
y100 u01 + y200 u02 + y300 u03 = g=p3 :
(4.59)
Este sistema possui uma nica soluo pois seu determinante principal o wronskiano
W [y1 ; y2 ; y3 ] que, como sabemos, diferente de zero pois y1 ; y2 e y3 formam um conjunto
fundamental de solues. A soluo do sistema (4.59)
W [y2 ; y3 ] g
W [y1 ; y2 ; y3 ] p3
W [y3 ; y1 ] g
=
W [y1 ; y2 ; y3 ] p3
W [y1 ; y2 ] g
=
W [y1 ; y2 ; y3 ] p3
u01 =
u02
u03
115
que pode ser integrado

Z
W [y2 ; y3 ](x) g(x)

dx
W [y1 ; y2 ; y3 ](x) p3 (x)
Z
W [y3 ; y1 ](x) g(x)
u2 (x) =
dx
W [y1 ; y2 ; y3 ](x) p3 (x)
Z
W [y1 ; y2 ](x) g(x)
dx
u3 (x) =
W [y1 ; y2 ; y3 ](x) p3 (x)
u1 (x) =
(4.60)
onde se escolhe a primitiva mais conveniente. Quando se deseja resolver um problema

que envolve as condies iniciais
y 0 (x0 ) = y00 ;
y(x0 ) = y0 ;
y 00 (x0 ) = y000
prefervel tomar as primitivas

u1 (x) =
u2 (x) =
u3 (x) =
Zx0x
Zx0x
x0
W [y2 ; y3 ](t) g(t)

dt
W [y1 ; y2 ; y3 ](t) p3 (t)
W [y3 ; y1 ](t) g(t)
dt
W [y1 ; y2 ; y3 ](t) p3 (t)
W [y1 ; y2 ](t) g(t)
dt
W [y1 ; y2 ; y3 ](t) p3 (t)
(4.61)
pois, com elas, uk (x0 ) = 0 e u0k (x0 ) = 0; para k = 1; 2; 3; o que facilita a aplicao das
condies iniciais. Substituindo (4.60) ou (4.61) em (4.51) obtemos uma soluo particular
de (4.48). A soluo geral ser a soma desta soluo particular com a soluo geral da
homognea (4.49)
Exemplo 50 A soluo geral da equao homognea y 000 + y 0 = 0 yh (x) = c1 + c2 cos x+
c3 sen x: Vamos buscar uma soluo particular da equao y 000 + y 0 = 6 sin 2x da forma
yp (x) = u1 (x)+ u2 (x) cos(x)+ u3 (x) sin(x): Sendo y1 (x) = 1; y2 (x) = cos x e y3 (x) =
sen x; temos W [y1 ; y2 ; y3 ] = 1; W [y1 ; y2 ] = sen x; W [y3 ; y1 ] = cos x; W [y2 ; y3 ] = 1:
Substituindo em (4.60) vem
Z
u1 (x) =
6 sen 2x dx
Z
u2 (x) =
6 sen 2x cos x dx
Z
u3 (x) =
6 sen 2x sen x dx
logo,
u1 (x) =
3 cos 2x
u2 (x) = cos 3x + 3 cos x
u3 (x) =
3 sen x + sen 3x
116
de modo que a soluo particular obtida yp (x) = u1 (x)+ u2 (x) cos(x)+ u3 (x) sen (x) =
3 cos 2x+ (cos 3x+3 cos x) cos x+ ( 3 sen x+ sen 3x) sen x: Como cos 3x = cos 2x cos x
sen 2x sen x e sen 2x = sen 2x cos x+ sen x cos 2x; segue aps simplicaes que yp (x) =
cos 2x: A soluo geral da equao no homognea yg = c1 + c2 cos x+ c3 sen x+ cos 2x:
4.13
Exerccios
Teoria geral das equaes lineares de ordem n

1. Nas equaes abaixo determine os intervalos nos quais se tem certeza da existncia
de solues.
(a) xy 000 + ( sen x)y 00 + 3y = cos x
(b) y 000 + xy 00 + x2 y 0 + x3 y = ln x
2. Elimine as constantes c1 ; c2; : : : ; cn entre y e suas derivadas y 0 ; : : : ; y (n) ; determinando assim a equao diferencial satisfeita pela funo dada.
(a) y = c1 + c2 x + c3 x2 + sen x
(b) y = c1 + c2 x + c3 senh x + c4 cosh x
3. Verique que x; x2 ; 1=x so solues da equao diferencial x3 y 000 +x2 y 00 2xy 0 +2y =
0 e determine os respectivos wronskianos.
4. Mostrar que W (5; sen 2 x; cos 2x) = 0 para qualquer x. possvel comprovar esta
armao sem o clculo direto do wronskiano?
5. Neste problema, mostramos como generalizar a frmula de Abel para equaes de
ordem superior. Inicialmente, vamos esquematizar o procedimento para a equao
de terceira ordem
y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
Sejam y1 ; y2 ; y3 solues desta equao, num intervalo I.
(a) Se W = W [y1 ; y2 ; y3 ] mostrar que
W0 =
y1 y2 y3
y10 y20 y30
y1000 y2000 y3000
Sugesto: A derivada de um determinante 3 por 3 a soma de trs determinantes 3 por 3 que se obtm pela derivao da primeira la, da segunda la e
da terceira la, em cada um deles.
117
(b) Substituir, as derivadas terceiras y1000 , y2000 e y3000 pelas expresses que se tiram da
equao diferencial; depois, multiplicar a primeira la por p3 , a segunda por
p2 e somar estes produtos ultima la para mostrar que
W0 =
p2 (x)W
(c) Resolva esta equao para obter

Z
W (y1 ; y2 ; y3 )(x) = c exp[
p2 (x)dx]
Da se deduz que, de duas uma: ou W sempre nulo em I, ou W nunca se

anula em I:
(d) Generalizar o argumento para a equao de ordem n
y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p0 (x)y = 0
com solues y1 ; : : : ; yn : Isto , mostrar que

W (y1 ; : : : ; yn )(x) = c exp[
pn 1 (x)dx]:
6. O objetivo deste problema mostrar que se W (y1 ; :::; yn )(x0 ) 6= 0 para um certo x0
num intervalo I, ento y1 ; :::; yn so linearmente independentes em I, e se as funes
forem linearmente independentes e solues de
L[y] = y (n) + pn 1 (x)y (n
1)
+ p0 (x)y = 0
(4.62)
em I, ento W (y1 ; :::; yn ) sempre diferente de zero em I.

(a) Suponhamos que W (y1 ; :::; yn )(x0 ) 6= 0: Sejam c1 ; c2 ; : : : ; cn tais que
c1 y1 (x) +
+ cn yn (x) = 0
(4.63)
para todo x em I: Derivando (4.63) n 1 vezes e fazendo x = x0 ; chegamos

a um sistema de equaes algbricas lineares homogneas em c1 ; c2 ; : : : ; cn
cujo determinante principal no nulo. Conclua que c1 =
= cn = 0 e que,
portanto, y1 ; y2 ; : : : ; yn so linearmente independentes.
(b) Suponhamos que y1 ; :::; yn sejam solues linearmente independentes da equao (4.62). Se W (y1 ; :::; yn ) = 0 para um certo x0 em I, mostrar que h uma
soluo no-nula da equao (4.62) que obedece s condies iniciais
y(x0 ) = y 0 (x0 ) =
= y (n
1)
(x0 ) = 0
Uma vez que a funo identicamente nula a nica soluo deste problema de
valor inicial, a existncia de uma soluo no nula nos leva a uma contradio.
118
7. Mostrar que se y1 for uma soluo de

y 000 + p2 (x)y 00 + p1 (x)y 0 + p0 (x)y = 0
ento a substituio y = y1 (x) (x) leva seguinte equao de segunda ordem em
:
y1 000 + (3y10 + p1 y1 ) 00 + (3y100 + 2p1 y10 + p2 y1 ) 0 = 0
8. Use o mtodo de reduo da ordem para resolver a equao diferencial proposta.
x2 (x + 3)y 000
3x(x + 2)y 00 + 6(1 + x)y 0
6y = 0 ;
x>0;
(a) y1 (x) = x2
1. Lembrando que, se m for inteiro, exp i( + 2m ) = exp i e que
[exp i( + 2m )]1=n = exp i[( + 2m )=n]
2m
2m
) + i sen ( +
)
= cos( +
n
n
n
n
determine as razes dos nmeros dados
(a) (1
i)1=2
(b) 11=4
2. Determine a soluo geral das equaes diferenciais propostas

(a) y 000
y 00
y0 + y = 0
(b) y (5)
3y (4) + 3 y 000
(c) y (4)
8y 0 = 0
3 y 00 + 2 y 0 = 0
(d) y (8) + 8y (4) + 16y = 0

3. Ache as solues dos problemas de valores iniciais propostos
(a) y 000 + y 0 = 0 ; y(0) = 0 ; y 0 (0) = 1 ; y 00 (0) = 2
(b) y 000
y 00 + y 0
y = 0 ; y( =2) = 2 ; y 0 ( =2) = 1 ; y 00 ( =2) = 0
4. Mostrar que a soluo geral de y (4)
y = 0 pode ser escrita como
y = c1 cos x + c2 sen x + c3 cosh x + c4 senh x

Determinar a soluo que satisfaz s condies iniciais
y(0) = 0; y 0 (0) = 0; y 00 (0) = 1; y 000 (0) = 1:
Por que conveniente usar as solues cosh x e senh x e no ex e e
119
5. Consideremos o sistema mola-massa constituido por duas massas unitrias suspensas

por duas molas, do seguinte modo: Uma massa est suspensa por uma mola com
constante elstica 2. A outra extremidade da mola est xa outra massa, que
sustentada pela segunda mola, com constante elstica 3, que est presa ao teto.
Vamos admitir que no haja amortecimento neste sistema.
(a) Mostre que os deslocamentos u1 e u2 das massas, em relao s respectivas
posies de equilibrio, satisfazem s equaes
u001 + 5u1 = 2u2
u002 + 2u2 = 2u1
(4.64)
(b) Resolva a primeira equao em u2 e leve o resultado na segunda equao, com

o que se obtm a seguinte equao de quarta ordem em u1 ;
00
uIV
1 + 7u1 + 6u1 = 0
(4.65)
Ache a soluo geral desta equao.

(c) Vamos admitir que as condies iniciais sejam
u01 (0) = 0;
u1 (0) = 1;
u2 (0) = 2;
u02 (0) = 0 :
(4.66)
Use a primeira das equaes (4.64) e as condies iniciais (4.66) para ter os
valores de u001 (0) e de u000
1 (0). Depois mostre que a soluo de (4.65), que satisfaz
s quatro condies iniciais em u1 , u1 (t) = cos t. Mostre que a soluo
correspondente u2 u2 (t) = 2 cos t.
(d) Suponhamos agora que as condies iniciais so
u1 (0) =
2 ; u01 (0) = 0 ; u2 (0) = 1 ; u02 (0) = 0
Proceda como panteriormente e p

mostre que as solues correspondentes so
u1 (t) = 2 cos 6t e u2 (t) = cos 6t.
(e) Observe que esta soluo e a anterior descrevem dois modos distintos de vibrao. Na primeira, a frequncia do movimento 1=2 , e os dois corpos se
deslocam em fase, ambos subindo
ou descendo simultneamente. O segundo
p
movimento tem a frequncia 6=2 e os corpos se movem fora de fase um em
relao ao outro, um subindo enquanto o outro desce e vice-versa. Para outras condies iniciais, o movimento dos corpos uma combinao destes dois
modos de oscilao
1. Determine a soluo geral da equao diferencial dada. Onde o enunciado especicar, ache a soluo que satifaa s condies iniciais propostas.
(a) y 000
y 00
y 0 + y = 2e
+3
120

(b) y 000 + y 00 + y 0 + y = e
+ 4x
(c) y IV + y 000 = x;
(d) y 000 + 4 y 0 = x;
y(0) = y 0 (0) = 0 ; y 00 (0) = 1
2. Determinar a forma apropriada da soluo particular yp (x) para se utilizar o mtodo

dos coecientes indeterminados. No preciso calcular as constantes.
(a) y 000
2 y 00 + y 0 = x3 + 2ex
(b) y IV
y 000
y 00 + y 0 = x2 + 4 + x sen x
(c) y IV + 2 y 000 + 2 y 00 = 3ex + 2xe
+e
sen x

1. Use o mtodo da variao de parmetros para determinar uma soluo particular
da equao diferencial dada.
(a) y 000 + y 0 = tan x ;
(b) y 000
2 y 00
0 < x < =2
y 0 + 2y = e4x
2. Sabendo que x; x2 e 1=x so solues da equao diferencial homognea correspondente a

x3 y 000 + x2 y 00 2xy 0 + 2y = 2x4 ;
x > 0;
determinar uma soluo particular.
3. Achar uma frmula, com integrais, para uma soluo particular da equao diferencial
y 000 y 00 + y 0 y = g(x)
4. Achar uma frmula, com integrais, para uma soluo particular da equao diferencial
x3 y 000 3x2 y 00 + 6xy 0 6y = g(x) ;
x>0
Sugesto: Observe que x; x2 e x3 so solues da equao homognea.
Captulo 5
Sistemas de equaes de primeira
ordem
5.1
Introduo
Um sistema de equaes diferenciais ordinrias de primeira ordem um conjunto de

equaes do tipo
f1 (x; y1 ; : : : ; yn ; y10 ; : : : ; yn0 ) = 0
f2 (x; y1 ; : : : ; yn ; y10 ; : : : ; yn0 ) = 0
..
.
fk (x; y1 ; : : : ; yn ; y10 ; : : : ; yn0 ) = 0
onde y1 ; : : : ; yn so funes de x a serem determinadas e y10 ; : : : ; yn0 as suas derivadas.
Sistemas deste tipo so muito comuns nas aplicaes. Se as funes f1 ; : : : ; fk ; contiverem
derivadas de ordem dois, diremos que o sistema de ordem dois, se contiverem derivadas
de ordem trs, diremos que o sistema de ordem trs e assim por diante. De modo geral,
um sistema de equaes ser de ordem n se a derivada de mais alta ordem, que aparecer
nas fi , for de ordem n.
1. Movimento de uma partcula em um campo gravitacional.
O movimento de uma partcula no espao obedece Lei de Newton, cuja expresso
matemtica o sistema de equaes diferenciais ordinrias de segunda ordem
d2 x
= f1 (t; x; y; z; x0 ; y 0 ; z 0 );
dt2
d2 y
m 2 = f2 (t; x; y; z; x0 ; y 0 ; z 0 );
dt
d2 z
m 2 = f3 (t; x; y; z; x0 ; y 0 ; z 0 )
dt
onde m a massa da partcula, x; y; z suas coordenadas cartezianas, (d2 x=dt2 ;
d2 y=dt2 ; d2 z=dt2 ) sua acelerao e (f1 ; f2 ; f3 ) a fora que age sobre a partcula.
m
121
122
2. Sistemas de massas presas a molas

k1
@
@
@
@
k2
@
@
m1
@
@
a1
@
@
k3
m2
@
@
@
@
a2
@
@
@
@
Figura 5.1: Dois corpos de massa m1 e m2 atados a trs molas que se apoiam pelas
extremidades em dois anteparos xos.
As oscilaes de duas massas m1 e m2 presas a molas elsticas de massas desprezveis,
como nos mostra a gura 5.1
3. Circuitos eltricos com diversas malhas
C
I1
-
I2
I
?
Figura 5.2: Circuito eltrico com duas malhas.
I1 =
dq
;
dt
I = I1 + I2
Lei de Kircho
RI2 + L
d
(I1 + I2 ) = 0
dt
1
q RI2 = 0
C
ou, derivando a segunda equao,

d
(I1 + I2 ) = 0
dt
1
dI2
I1 R
= 0
C
dt
RI2 + L
que um sistema de equaes diferenciais em I1 e I2 :
123
4. Modelo predador-presa de Lotka-Volterra

R(t) : frao de raposas no meio
C(t) : frao de coelhos no meio
dC
= a1 C b1 CR
dt
dR
=
a2 R + b2 CR
dt
5.2
Reduo a um sistema de primeira ordem
Dada
y (n) = f (t; y; y 0 ; : : : ; y (n
1)
fazemos
x1 = y;
x2 = y 0 ;
:::;
xn = y (n
1)
para obter
x01 = x2 ;
x02 = x3
..
.
0
xn 1 = xn
x0n = f (t; x1 ; x2 ; : : : ; xn )
que um caso especial do sistema
x01 = f1 (t; x1 ; : : : ; xn )
x02 = f2 (t; x1 ; : : : ; xn )
..
.
0
xn = fn (t; x1 ; : : : ; xn )
5.3
5.3.1
Clculo matricial
Sistemas de equaes algbricas
Dados A 2 Mn
inversvel e B 2 Mn 1 , resolver o sistema linear

AX = B
(5.1)
124
consiste em determinar X 2 Mn
tal que
X = A 1B
Se A for singular, ento resolver o sistema (5.1) s ter sentido se B 2 I(A), isto
, imagem de A. Neste caso, resolver (5.1) consiste em determinar X 2 Mn 1 que
multiplicado esquerda por A nos d B como resultado. A equao homognea
(5.2)
AX = 0
sempre possui a soluo X = 0. Se A for singular, a equao (5.2) possuira innitas

solues. Se A for singular, ento o sistema AX = B poder no ter soluo e, quando
tiver, existiro innitas.
Exemplo 51
1 2
3 6
x1
x2
y1
y2
ou, na forma matricial,

AX = Y
Se Y t = (1 2) ento o sistema acima no tem soluo. De fato, sendo
A=
1 2
3 6
e C=
1 2 1
3 6 2
as matrizes principal e completa do sistema respectivamente, fcil vericar que c(A) = 1

e c(C) = 2, onde c(A) indica a caracterstica da matriz A. Como as caractersticas so
distintas, o sistema no tem soluo. Se Y t = (1 3), as matrizes principal e completa
sero
1 2
1 2 1
A=
e
C=
3 6
3 6 3
A caracterstica de ambas igual a 1. Neste caso, o sistema ter innitas solues.
Escrevendo o sistema na forma escalar, teremos
x1 + 2x2 = 1;
3x1 + 6x2 = 3
Sendo a segunda equao igual a trs vezes a primeira, qualquer soluo de uma ser
soluo da outra. Portanto as solues devem satisfazer
x1 + 2x2 = 1
ou x1 = 1
2x2 . Da as solues sero da forma

X=
x1
x2
2x2
x2
1
0
+ x2
2
1
125
onde x2 pode ser um real qualquer.

Vamos analisar com mais cuidado o porqu de no primeiro caso no termos soluo
e no segundo termos innitas. Para efetuar esta anlise, vamos considerar que A uma
transformao linear que, aplicada em X, nos fornece Y . O domnio e contradomnio de
A o conjunto de matrizes M2 1 . Assim,
A : M2
! M2
Determinemos a imagem de A , I(A), tomando um X qualquer em M2

AX =
1 2
3 6
x1
x2
x1 + 2x2
3x1 + 6x2
e calculando
x1 + 2x2
3(x1 + 2x2 )
Denotando x1 + 2x2 por b1 , teremos
AX =
b1
3b1
= b1
1
3
A imagem de A, I(A) dada pelas matrizes mltiplas de (1 3)t . O sistema linear

AX = B
onde so dadas as matrizes A e B s ter soluo se B estiver na I(A): No nosso exemplo
esta imagem formada pelas matrizes do tipo
b1
b2
b1
3b1
= b1
1
3
Esta nossa anlise nos permite ver claramente porque o sistema no tinha soluo
quando B t = (1 2) e tem innitas quando B t = (1 3). No segundo caso, B pertence a
imagem de A. Veriquemos agora o porqu de termos innitas solues quando B est na
I(A). Fixemos um B = (1 3)t , real, da imagem de A e perguntaremos quais pontos
X = (x1 x2 )t sero levados por A neste B, isto , para que X teremos AX = B?
AX =
1 2
3 6
= (x1 + 2x2 )
x1
x2
1
3
x1 + 2x2
3(x1 + 2x2 )
1
3
Esta igualdade se verica quando

x1 + 2x2 =
; (
xo)
que a equao de uma reta. Para cada teremos uma reta distinta e o conjunto de
todas elas formam uma famlia de retas paralelas. Os pontos de cada uma destas retas
126
possuem uma nica imagem. Isto explica o fato de AX = B ter innitas solues. Em
particular, todos os pontos da reta
x1 + 2x2 = 0
so levados no zero. Em outros termos, se X = (x1 x2 )t for tal que x1 + 2x2 = 0, ento
AX = 0. Tais pontos formam o que chamamos de ncleo A, isto ,
N (A) = fX2 M2 1 ;
AX = 0g
Neste exemplo
N (A) = f(x1
x2 )t 2 M2 1 ;
x1 + 2x2 = 0g
que uma reta passando pela origem. Alis, todo ncleo de um operador linear contm
a origem pois A0 = 0. Alm do mais, o ncleo um subspao vetorial do domnio de A
(por qu?).
Como comentamos, o sistema linear AX = B ter soluo quando B 2 I(A). Neste
caso, B dever ser ortogonal a todo elemento de [I(A)]? : Vamos mostrar que este espao
exatamente N (At ):
Para falarmos em ortogonalidade, precisamos de um produto interno. O produto
interno usual em M2 1 denido por
(X; Y ) = X t Y =
x1 x2
y1
y2
= x1 y1 + x2 y2 :
Duas matrizes X e Y so ortogonais entre si se (X; Y ) = 0: Sendo A uma matriz 2

ento
(AX; Z) = (AX)t Z = X t At Z = (X; At Z)
Esta relao ser importante no desenvolvimento que faremos em seguida. Provaremos

agora que
I(A)? = N (At )
Seja Z um elemento qualquer de I(A)? . Ento ele ser ortogonal a todo B 2 I(A),
isto , (Z; B) = 0. Como B 2 I(A); existe X tal que B = AX: Assim,
0 = (AX; Z) = (X; At Z) :
Como (X; At Z) = 0 para todo X 2 M2 1 , ento At Z = 0 e portanto Z 2 N (At ).
Conclumos que
I(A)? N (At )
Seja Z 2 N (At ), isto , At Z = 0. Assim, dado Y 2 I(A) qualquer, existir X 2 M2 1 ,
tal que, AX = Y e
(X; At Z) = (X; 0) = 0 ) (AX; Z) = 0 ) (Y; Z) = 0

Consequentemente, Z 2 I(A)? e portanto
N (At )
127
I(A)?
As duas incluses provadas nos levam igualdade desejada

I(A)? = N (At )
Podemos dizer portanto que AX = B ter soluo quando B 2 I(A), e portanto
quando B for ortogonal ao espao N (At ). Deste modo, quando A for singular, para ver
se o sistema tem soluo, obtem-se inicialmente todas as solues do sistema homogneo
At Z = 0
e, em seguida, se verica se B ortogonal a todas estas solues. Se for, o sistema linear
AX = B
ter innita solues.
Para nalizar, se Xh for a soluo geral do sistema algbrico linear homogneo AX = 0
e Xp for uma soluo particular do sistema no homogneo AX = Y , ento Xh + Xp ser
a soluo geral do sistema no homogneo.
5.4
Funes matriciais
Seja
A(t) = (aij (t))n
uma funo matricial na varivel real t: Se t0 for um ponto de acumulao do domnio de

A; dene-se o limite de A(t) quando t tende a t0 por
lim A(t) =
t!t0
lim aij (t)
t!t0
n p
Dizemos que A(t) contnua num ponto t0 se todos os seus elementos aij (t) forem contnuos em t0 . Se todos os elementos aij (t) forem derivveis em t0 ; dene-se a derivada
de A(t) em t0 por
d
d
A(t0 ) =
aij (t0 )
dt
dt
Desta denio obtemos facilmente as propriedades
d
d
d
(A + B) (t) =
A(t) + B(t) ;
dt
dt
dt
dB
d
d
( B)(t) = (t)
(t) +
(t)B(t) ;
dt
dt
dt
d
dA
dB
(AB)(t) =
(t)B(t) + A(t)
(t) ;
dt
dt
dt
onde
(t) 2 R ;
A(t) 2 Mn
B(t) 2 Mp
128
5.5
Soluo de sistemas
Uma soluo do sistema

x01 = f1 (t; x1 ;
x02 = f2 (t; x1 ;
..
.
0
xn = fn (t; x1 ;
; xn )
; xn )
(5.3)
; xn )
no intervalo (a; b), um conjunto de funes derivveis

x1 = x1 (t); x2 = x2 (t); : : : ;
xn = xn (t)
tais que
x01 (t) = f1 (t; x1 (t);
x02 (t) = f2 (t; x1 (t);
..
.
0
xn (t) = fn (t; x1 (t);
; xn (t))
; xn (t))
(5.4)
; xn (t))
para todo t em (a; b). Usando a notao matricial

0
0
1
f1 (t; X)
x1
B f2 (t; X)
B x2 C
B
B
C
e
F (t; X) = B
X = B .. C
..
@
@ . A
.
xn
fn (t; X)
poderemos escrever o sistema (5.3) na forma
1
C
C
C
A
X = F (t; X)
e sua soluo ser uma funo matricial
0
B
B
X = X(t) = B
@
5.6
x1 (t)
x2 (t)
..
.
xn (t)
1
C
C
C
A
Soluo pelo mtodo da eliminao
Nesta seo, vamos desenvolver um mtodo para resolver sistemas de equaes diferenciais
ordinrias com coecientes constantes usando o mtodo da eliminao, tambm conhecido
como mtodo dos operadores.
129
Nesta seo, x e y sero funes de t e indicaremos a derivada d=dt por D: As letras

maisculas L; L1 ; L2 ; : : : ; designaro operadores lineares com coecientes constantes do
tipo
an D n + an 1 D n 1 +
+ a1 D + a0 I
onde I o operador identidade e ak ; k = 0; 1; : : : ; n so constantes. Em geral se omite
a letra I que designa o operador identidade e escreve-se somente
an D n + an 1 D n
+ a1 D + a0 :
Sendo L = aD + b; com a e b constantes, ento

Lx = (aD + b)x = ax0 + bx
Em seguida denimos a soma de operadores e o produto de um operador por um escalar
(nmero real ou complexo)
(L1 + L2 )x = L1 x + L2 x
( L)x = (Lx)
A composio denida por
L2 L1 x = L2 (L1 x)
Sendo L1 = (a1 D + b1 ) e L2 = (a2 D + b2 ) onde a1 ; a2 ; b1 ; b2 so constantes,
L2 L1 x = L2 (L1 x) = L2 (a1 x0 + b1 x)
= a2 (a1 x0 + b1 x)0 + b2 (a1 x0 + b1 x)
= a2 (a1 x00 + b1 x0 ) + b2 (a1 x0 + b1 x)
= a2 a1 D2 + (a2 b1 + b2 a1 )D + b2 b1 x
Como o produto de nmeros reais comutativo, observamos inicialmente que a composio
comutativa
L1 L2 = L2 L1
e que para compor dois operadores lineares com coecientes constantes, basta multipliclos, seguindo as regras de produto de polinmios, como se D fosse uma varivel e no
um operador. Para fatorar um operador diferencial linear com coecientes constantes,
podemos manipul-lo como se ele fosse um polinmio em D:
Vamos ao mtodo de soluo por eliminao. Ns o estudaremos aplicando-o a um
sistema de duas equaes de segunda ordem. A generalizao para outras equaes car
evidente durante o desenvolvimento do exemplo.
Consideremos o sistema
a11 x001 + a12 x01 + a13 x1 + b11 x00 2 + b12 x02 + b13 x2 = g1 (t)
a21 x001 + a22 x01 + a23 x1 + b21 x002 + b22 x02 + b23 x2 = g2 (t)
130
ou
(5.5)
(5.6)
L1 x1 + L2 x2 = g1 (t)
L3 x1 + L4 x2 = g2 (t)
onde
L1 = a11 D2 + a12 D + a13
L2 = b11 D2 + b12 D + b13
L3 = a21 D2 + a22 D + a23
L4 = b21 D2 + b22 D + b23
Aplicando L3 em (5.5), L1 em (5.6) e subtraindo os resultados, obtemos
(L3 L2
L1 L4 )x2 = L3 g1 (t)
L1 g2 (t)
que uma equao diferencial linear em x2 apenas. Resolvida esta equao, podemos
usar o resultado para eliminar x2 em (5.5) ou em (5.6). Este processo nos leva a uma
equao em x1 que por sua vez pode ser resolvida pelos mtodos j estudados. Esta tcnica
produz mais constantes arbitrrias do que a soluo nal deve comportar. As constantes
adicionais podem ser eliminadas usando, entre (5.5) e (5.6) aquela no utilizada na etapa
anterior. O prximo exemplo bem ilustrativo.
Exemplo 52 Determine a soluo geral do sistema
x001 + x01
x1 + x002
3x02 + 2x2 = 0
x01 + 2x1 + 2x02
4x2 = 0
Resoluo. Este sistema pode ser escrito na forma

(5.7)
(5.8)
L1 x 1 + L2 x 2 = 0
L3 x 1 + L4 x 2 = 0
onde
L1 = D 2 + D
1 ; L2 = D 2
L3 = D + 2 ;
L4 = 2D
3D + 2 ;
4;
Aplicando L3 em (5.7), L1 em (5.8) e subtraindo os resultados, chegamos equao

(L1 L4
L3 L2 )x2 = (D3
D2
2D)x2 = 0
que contm apenas a varivel x2 . Resolvendo esta equao obtemos

x2 = c1 + c2 e2t + c3 e
(5.9)
131
Substituindo este resultado em (5.8) chegamos seguinte equao para x1

x01 + 2x1 = 4c1 + 6c3 e
cuja soluo geral

x1 = 2c1 + 6c3 e
+ c4 e
2t
(5.10)
A ordem do operador L1 L4 L3 L2 trs. Todavia a soluo do sistema, dada por

(5.9) e (5.10) contm quatro constantes arbitrrias. H portanto uma constante a mais
que deve ser eliminada. Para tanto, substitumos (5.9) e (5.10) em (5.8) para obter c4 = 0:
Deste modo, a soluo geral do sistema ser
t
x1 = 2c1 + 6c3 e
x2 = c1 + c2 e2t + c3 e
5.7
Teorema de existncia e unicidade
Teorema 26 Se fi e @fi =@xj , i; j = 1; 2; :::; n forem contnuas em um retngulo aberto

D contido em Rn+1 e, sendo (t0 ; X0 ) um ponto de D; o sistema
X 0 = F (t; X)
possui uma nica soluo
X = X(t)
denida em (t0
; t0 + ), para algum
> 0 e satisfazendo condio
X0 = X(t0 ) :
Esta soluo de classe C 1 neste intervalo.
5.8
Soluo de sistemas lineares de primeira ordem
Nesta seo, vamos estudar as propriedades gerais das solues de sistemas lineares da
forma
X 0 = A(t)X + B(t)
onde A : (a; b) ! Mn
e B : (a; b) ! Mn
(5.11)
so contnuas.
Exemplo 53
x01
x02
2t
t2
1
2
x1
x2
sen t
cos t
132
Para comear, enunciaremos o teorema de existncia e unicidade de soluo para o

problema de valor inicial. Para sistemas lineares, este teorema um pouco mais forte que
aquele enunciado para sistemas no lineares.
Teorema 27 Se A(t) e B(t) forem contnuas em (a; b) ento, dado t0 em (a; b) e X0 em
Rn , o sistema de EDO linear
X 0 = A(t)X + B(t)
possui uma nica soluo
X = X(t)
denida em (a; b) e satisfazendo
X0 = X(t0 ) :
Esta soluo de classe C 1 no intervalo (a; b):
Corolrio 28 Se A(t), for contnua em (a; b) e t0 pertencer a este intervalo, ento a
nica soluo do problema de valor inicial
X 0 = A(t)X;
X(t0 ) = 0;
a soluo identicamente nula, isto , X(t) = 0 para todo t em (a; b).

Desejamos agora analisar quo grande (ou pequeno) o conjunto de solues do sistema
(5.11). Comearemos estudando o sistema linear e homogneo
X 0 = A(t)X
(5.12)
Observem que, se X for soluo deste sistema, ento ele pertence ao ncleo do operador
T (X) = X 0
AX
Deste modo, encontrar todas as solues de (5.12) consiste em determinar o ncleo de

T . Observe que o operador T linear. Como o ncleo de um operador linear um espao
vetorial, temos o seguinte teorema
Teorema 29 Se X1 (t) e X2 (t) forem solues de (5.12) em (a; b) e c1 ; c2 forem contantes,
ento c1 X1 (t) + c2 X2 (t) tambm ser uma soluo de (5.12) em (a; b).
Prova. Como X10 (t) = A(t)X1 (t) e X20 (t) = A(t)X2 (t) em (a; b) ento segue
(c1 X1 + c2 X2 )0 (t) = c1 X10 (t) + c2 X20 (t)
= c1 A(t)X1 (t) + c2 A(t)X2 (t)
= A(t)[c1 X1 (t) + c2 X2 (t)]
para todo t em (a; b), como queramos demonstrar.
Se X1 (t) e X2 (t) forem funes matriciais e c1 ; c2 forem constantes reais, diremos que
a funo
c1 X1 (t) + c2 X2 (t)
uma combinao linear de X1 e X2 .
Podemos agora enunciar o teorema anterior na forma alternativa
133
Teorema 30 Se X1 (t) e X2 (t) forem solues de (5.12) em (a; b) ento qualquer combinao linear destas solues tambm ser soluo em (a; b).
Este teorema nos diz que o conjunto de solues do sistema (5.12) um subspao
vetorial. Vamos mostrar que este subspao tem dimenso dois.
Para prosseguir, introduziremos o conceito de dependncia linear. Dizemos que duas
funes matriciais X1 (t) e X2 (t) denidas em (a; b) so linearmente dependentes em (a; b)
se existirem duas constantes reais k1 e k2 , no simultaneamente nulas, tais que
(5.13)
k1 X1 (t) + k2 X2 (t) = 0
para todo t de (a; b). Se a nica soluo da equao (5.13) em (a; b) for k1 = 0 e k2 = 0,
diremos que X1 e X2 so linearmente independentes em (a; b):
Se A(t) 2 M2 2 for contnua em (a; b), ento o teorema de existncia e unicidade de
soluo nos garante que existem duas solues X1 (t) e X2 (t) do sistema X 0 = A(t)X que
so de classe C 1 em (a; b) e satisfazem, respectivamente s condies iniciais
X1 (t0 ) =
1
0
e X2 (t0 ) =
0
1
(5.14)
sendo t0 um ponto de (a; b). Alm do mais, elas so LI em (a; b). Admitamos que no.
Existiriam neste caso duas constantes reais k1 e k2 , sendo ao menos uma delas no nulas,
tais que
k1 X1 (t) + k2 X2 (t) = 0
para todo t em (a; b). Sendo
X1 (t) =
x11 (t)
x21 (t)
e X2 (t) =
x12 (t)
x22 (t)
podemos reescrever a equao acima na forma

x11 (t)k1 + x12 (t)k2 = 0
x21 (t)k1 + x22 (t)k2 = 0
que, no ponto t0 se reduz a
1k1 + 0k2 = 0
0k1 + 1k2 = 0
cuja soluo k1 = 0 e k2 = 0. Isto contradiz a hiptese de termos pelo menos uma das
duas no nulas. Logo elas so LI em (a; b).
Vamos mostrar a seguir que todas as outras solues de X 0 = A(t)X em (a; b) podem
ser escritas como combinao linear destas duas. Seja X(t) uma soluo qualquer do
sistema. No ponto t0 de (a; b), o mesmo que tomamos em (5.14), calculamos X(t0 ) e
obtemos
c1
X(t0 ) =
(5.15)
c2
134
Formemos a combinao linear

c1 X1 (t) + c2 X2 (t)
sendo c1 e c2 os valores obtidos em (5.15). Esta funo tambm ser uma soluo de
X 0 = A(t)X e no ponto t0 obtemos
c1 X1 (t0 ) + c2 X2 (t0 ) = c1
1
0
+ c2
0
1
c1
c2
Portanto a soluo X(t) e c1 X1 (t) + c2 X2 (t) satisfazem a mesma condio em t0 . O

teorema da existncia e unicidade de solues nos assegura que elas devem ser iguais em
(a; b). Assim
X(t) = c1 X1 (t) + c2 X2 (t)
Asseguramos portanto que toda soluo X(t) uma combino linear de X1 (t) e X2 (t).
Estas duas funes formam uma base para o espao de solues. Podemos dizer que o
espao de solues da equao X 0 = A(t)X tem dimenso dois.
5.9
Wronskiano
Sejam X1 ; : : : ; Xn : (a; b) ! Mn 1 funes matriciais. Denimos o wronskiano de X1 ;

: : : ; Xn no ponto t do intervalo (a; b) por
W (X1 ; : : : ; Xn )(t) = det[X1 (t); : : : ; Xn (t)]
Teorema 31 Sejam X1 ; : : : ; Xn : (a; b) ! Mn 1 ; n funes matriciais. Se este conjunto
de funes for LD em (a; b) ento W (t) = 0 para todo t 2 (a; b).
Prova. Se fX1 (t);
; Xn (t)g for LD em (a; b) ento o sistema linear

c1 X1 (t) +
+ cn Xn (t) = 0
ter soluo no trivial em cada t 2 (a; b). Neste caso, o determinante da matriz principal
do sistema, que W (t); deve ser nulo.
Teorema 32 Seja A(t) uma funo de varivel real t; com imagem no conjunto das
matrizes n n; contnua no intervalo (a; b): Sejam X1 (t);
; Xn (t) solues do sistema
de equaes diferenciais ordinrias
X 0 = A(t)X;
no intervalo (a; b):
Se W (t0 ) = 0 para algum ponto t0 de (a; b) ento o conjunto fX1 (t);
linearmente dependente em (a; b).
; Xn (t)g ser
135
Prova. Se W (t0 ) = 0 ento o sistema linear

c1 X1 (t0 ) +
ter uma soluo no trivial c1 = k1 ;
+ cn Xn (t0 ) = 0
; cn = kn . Deste modo a soluo
X(t) = k1 X1 (t) +
+ kn Xn (t)
satisfar a condio inicial

X(t0 ) = 0
De acordo com o colorrio do teorema de existncia e unicidade de solues, devemos ter
X(t) = 0 para todo t 2 (a; b) ou
+ kn Xn (t) = 0; 8t 2 (a; b)
k1 X1 (t) +
com k1 ; : : : ; kn no simultaneamente nulos. Logo o conjunto X1 ; : : : ; Xn LD em (a; b):

Um conjunto linearmente independente contendo n solues do sistema X 0 = A(t)X
com A(t) 2 Mn n , chamado de conjunto fundamental de solues.
Teorema 33 Se X1 ; : : : ; Xn : (a; b) ! Mn 1 formarem um conjunto fundamental de
solues do sistema X 0 = A(t)X onde A : (a; b) ! Mn n contnua, ento
dW
= tr(A)W
dt
onde tr(A) denota o trao de A.
Prova. Ser feita para A(t) 2 M2 2 : Sendo
a1 (t) a2 (t)
b1 (t) b2 (t)
A(t) =
e
r1 (t)
r2 (t)
R(t) =
S(t) =
s1 (t)
s2 (t)
forem duas solues do sistema X 0 = A(t)X em (a; b), ento

r10 = a1 r1 + a2 r2
s01 = a1 s1 + a2 s2
r20 = b1 r1 + b2 r2
s02 = b1 s1 + b2 s2
Derivando o wronskiano obtemos

dW
d
=
dt
dt
r 1 s1
r2 s2
r10 s01
r2 s2
r 1 s1
r20 s02
136

a1 r 1 + a2 r 2 a1 s 1 + a2 s 2
r2
s2
a1
r1 s1
r2 s2
+ a2
r2 s2
r2 s2
+ b1
r1
s1
b 1 r 1 + b 2 r 2 b 1 s1 + b 2 s2
r 1 s1
r 1 s1
+ b2
r 1 s1
r2 s2
= (a1 + b2 )W :
Logo,
dW
= tr(A)W
dt
o que completa a demonstrao do teorema.
Corolrio 34 Se X1 ; : : : ; Xn : (a; b) ! Mn 1 forem solues do sistema linear X 0 =
A(t)X, com A : (a; b) ! Mn n contnua, ento ou
W (X1 ;
; Xn )(t) = 0 ou W (X1 ;
; Xn )(t) 6= 0;
para todo t 2 (a; b).

Prova. O wronskiano de X1 ; : : : ; Xn satisfaz equao diferencial linear de primeira
ordem
dW
= tr(A)W
dt
cuja soluo geral
Z t
W (t) = W0 exp( tr(A)(s)ds)
t0
onde t0 R um ponto de (a; b) e W0 = W (t0 ). Como A(t) Rcontnua, seu trao tambm o
t
t
. Logo t0 tr(A)(s)ds sempre nita e contnua. Da exp( t0 tr(A)(s)ds) nunca se anula,
enquanto t estiver no intervalo (a; b). Portanto, se W (t0 ) = W0 6= 0 ento W (t) 6= 0 para
todo t em (a; b) e, se W (t0 ) = 0, ento W (t) = 0 para todo t em (a; b):
5.10
Sistemas lineares homogneos
Uma provvel soluo no trivial do sistema

X 0 = AX
sendo A uma matriz constante n
(5.16)
n da forma
X =Ve
(5.17)
onde V 2 Mn 1 , 2 R. Esta suspeita surge da analogia entre este sistema e a equao

linear homognea de primeira ordem x0 = ax, a 2 R e x : (a; b) ! R. Vamos determinar
V e para que (5.17) seja uma soluo de (5.16). Substituindo (5.17) em (5.16) obtemos
V e t = AV e
137
ou
(5.18)
AV = V:
Esta equao nos diz que, para (5.17) ser uma soluo de (5.16) preciso que seja um
auto-valor de A e V seja um auto-vetor correspondente ao auto-valor . A equao (5.18)
pode ser reescrita na forma
(A
I)V = 0
(5.19)
onde I 2 Mn n a matriz indentidade. A equao matricial (5.19) homognea. Ela
possuir soluo no trivial, apenas quando
det(A
(5.20)
I) = 0:
Esta uma equao polinomial de grau n, cujas solues so os auto-valores desejados.

Para cada auto-valor determinado em (5.20), ns os substituimos em (5.19) para obter os
auto-vetores correspondentes. Com esta substituio, A
I se torna singular, fazendo
com que (5.19) possua innitas solues no triviais. Assim o auto-vetor correspondente
a um auto-valor no ser nico. De fato, se V for um auto-vetor correspondente a um
auto-valor , ento, para todo real, V tambm ser um autovetor correspondente a
pois
A( V ) = AV = ( V ) = ( V ):
Se U e V forem auto-vetores correspondentes a um auto-valor , ento
; 2 R tambm o ser, pois
A( U + V ) = AU + AV =
U+
V = ( U + V)
U + V com
(5.21)
A indentidade (5.21) nos diz que o conjunto de auto-vetores correspondentes a um

mesmo auto-valor formam um subespao vetorial, denominado de auto-espao correspondente a . Este auto-espao poder ter dimenso um, dois, trs, etc. Se for raiz simples
de (5.20) ento seu auto-espao ter dimenso um; se for raiz dupla, seu auto-espao ter
dimenso um ou dois e assim por diante. Voltando soluo do sistema linear (5.16),
podemos dizer que, se
1; : : : ; n
forem razes reais distintas de (5.20) e
V1 ;
; Vn
seus respectivos auto-vetores, ento

V1 e
1t
; : : : ; Vn e
nt
sero solues de (5.16), todas linearmente independentes. De fato, se V1 ;

; Vn forem
auto-vetores correpondentes a auto-valores distintos ento so linearmente independentes.
Portanto,
W (V1 e
1t
; Vn e
nt
) = det[V1 e 1 t ; : : : ; Vn e n t ]
= e( 1 + + n ) t det[V1 ; : : : ; Vn ] 6= 0
138
pois as colunas da matriz [V1 ;

; Vn ] so linearmente independentes e exp( 1 +
0. Assim
X(t) = c1 V1 e 1 t +
+ cn Vn e n t
com c1 ;
n )t
6=
; cn constantes reais arbitrrias, ser a soluo geral do sistema (5.16).
Exemplo 54 Determine a soluo geral do sistema X 0 = AX com

1 1
4 1
A=
(5.22)
Resoluo. A equao dos auto-valores

0 = det(A
cujas razes so
=3e
(A
I) =
1
4
1. A equao dos auto-vetores correspondentes a

2
4
3I)V = 0 ou
1
2
v1
v2
=3
0
0
cujas solues satisfazem 2v1 + v2 = 0 ou v2 = 2v1 . Portanto, a famlia de autovetores

correspondentes a 1 = 3 dada por
V = v1
1
2
sendo v1 um real arbitrrio. A famlia de autovetores correspondentes a

V = v1
1
2
A soluo geral do sistema (5.22) ser portanto

X = c1
1
2
e3t + c2
1
2
o que completa a resoluo do exemplo.
5.11
Autovalores complexos
Vamos ver como obter a soluo geral em termos de funes reais, quando os auto-valores
de A forem complexos.
Exemplo 55 Calcule a soluo geral do sistema X 0 = AX com
p
5
1
p
A=
5
1

Resoluo. Os auto-valores de A so
dente a 2i a soluo do sistema
5v2 . Tomando v2 = 1
v1
v2
5
1 2i
2i. O auto-vetor correspon-
0
0
2i obtemos v1 =
p
V =
correspondente a
= 2i e
1 p 2i
5
ou (1 2i)v1 =
auto-vetores
139
5: Obtemos assim um dos
5
2i
= 2i. Um auto-vetor correspondente a
2i
5
1 + 2i
V~ =
Obtemos a soluo geral em termos de funes complexas,

p
5
1 2i
X(t) = k1
2it
5
1 + 2i
+ k2
2it
(5.23)
onde k1 e k2 so constantes arbitrrias, possivelmente complexas. Vamos reescrever esta

soluo em termos de funes reais. Desenvolvendo a expresso (5.23),
X(t) = k1
5
1 2i
X(t) =
(cos 2t + i sen 2t) + k2
k1
+i k1
X(t) =
5
1 2i
p
p
(k1 + k2 ) 5
(k1 + k2 ) + 2i(k2 k1 )
Chamando k1 + k2 de c1 e i(k1
X(t) =
5
1 + 2i
p
+ k2
5
1 2i
k2
cos 2t +
5
1 + 2i
p
5
1 + 2i
(cos 2t
cos 2t
sen 2t
p
i(k1 k2 ) 5
i(k1 k2 ) + 2(k1 + k2 )
k2 ) de c2 obtemos
p
c1
5c1
2c2
cos 2t +
i sen 2t)
p
c2 5
2c1 + c2
Se as condies iniciais forem reais, ento c1 e c2 sero reais.
sen 2t
sen 2t
140
5.12
Autovalores mltiplos.
Vamos ver agora o que acontece quando o auto-valor for mltiplo, atravs de exemplos.
Determine a soluo geral do sistema X 0 = AX com
0
1
0 1 1
A=@ 1 0 1 A
(5.24)
1 1 0
Resoluo: Os auto-valores de A so 1 = 1 e 2 = 2, sendo o primeiro uma raiz

dupla da equao det(A
I) = 0. Os auto-vetores correspondentes a 1 = 1 so dados
pela equao
0
10
1 0 1
1 1 1
v1
0
@ 1 1 1 A @ v2 A = @ 0 A
1 1 1
v3
0
que satisfeita para todo V = (v1 v2 v3 )t tal que v1 + v2 + v3 = 0 ou v3 =
famlia de auto-vetores correspondente a este primeiro auto-valor ser
0
1
0
1
0
1
v1
1
0
A = v1 @ 0 A + v2 @ 1 A
v2
V =@
v1 v2
1
1
com v1 e v2 arbitrrios. Temos dois auto-vetores LI correspondentes a
0
1
0
1
1
0
@ 0 A e @ 1 A
1
1
Eles nos fornecem duas solues LI de (5.24)
0
1
0
1
@ 0 Ae t
@
e
1
1
0
1 Ae
1
A famlia de auto-vetores correspondentes a 2 = 2

0 1
1
@
1 A
V = v1
1
com v1 arbitrrio. Isto nos leva terceira soluo LI

0 1
1
@ 1 A e2t
1
e, em consequencia, a soluo geral ser
v1
v2 . A
1, que so

0
X(t) = c1 @
1
1
0 Ae
1
141
1
0
1 Ae
1
+ c2 @
1
1
t
+ c3 @ 1 A e2t
1
Concluimos que, se houver valor caracterstico mltiplo e o nmero de auto-vetores LI

for igual ordem da matriz A, obteremos todas as solues LI do sistema, que sero da
forma V e t , onde um auto-valor de A e V um dos auto-vetores de A associados a .
Exemplo 56 Obtenha a soluo geral do sistema X 0 = AX com
1
1
A=
Resoluo. O nico auto-valor de A
dente a este auto-valor
1
3
(5.25)
= 2. A famlia de auto-valores correspon1

1
V =k
que nos fornece uma das solues do sistema
X=
1
1
e2t
(5.26)
A segunda soluo no deste tipo. Para obt-la vamos nos guiar pelo que j vimos no
estudo de equaes de segunda ordem. Procuremos uma segunda soluo do tipo
X(t) = U (t)e
(5.27)
onde U (t) uma funo matricial 2 1 a ser determinada. Substituindo (5.27) no sistema
(5.25) obtemos
U 0 e t + U e t = AU e t
ou, dividindo por e t ,
U 0 + U = AU
(5.28)
Este um sistema de EDO to complexo quanto (5.25). Entretando no precisamos de

sua soluo geral mas somente de uma soluo particular. Faamos algumas tentativas.
Admitindo U constante a (5.28) se reduzir a AU = U . Isto nos leva soluo j obtida
e, portanto, no serve. Tomando
U =Yt+Z
(5.29)
com Y e Z constantes e substituindo (5.29) em (5.25) vem
Y + (Y t + Z) = A(Y t + Z)
Igualando os termos com a mesma potncia de t obtemos duas equaes
(A
(A
I)Y = 0
I)Z = Y
(5.30)
(5.31)
142
Estas equaes nos fornecem Y e Z. De (5.30) vemos que Y um auto-vetor de A

correspondente ao auto-valor . Resolvendo a equao (5.31) obtemos Z. Note todavia
que a matriz A
I singular.
Deste modo, (5.31) ter soluo se Y for ortogonal a todo elemento do N (At
I).
Em nosso caso isto sempre acontecer e (5.31) ter soluo e esta no ser nica.
A segunda soluo neste caso ser da forma
X(t) = (Y t + Z)e
(5.32)
onde Y uma das solues de (5.30) e Z uma das solues de (5.31). Apliquemos estes
resultados ao nosso exemplo, equao (5.25), quando = 2 e
1
1
A=
1
3
Neste caso a equao (5.30) se reduz a

1
1
1
1
y1
y2
0
0
que j resolvemos. Uma de suas solues

1
1
Y =
(5.33)
Usando este resultado em (5.31) segue

1
1
cuja soluo z1 = 1
1
1
z1
z2
1
1
z2 . A famlia de todas as solues

Z=
z2
z2
1
0
+ z2
1
1
Uma delas obtida tomando z2 = 0, que nos fornece

Z=
1
0
(5.34)
Substituindo (5.34) e (5.33) em (5.32), obtemos a segunda soluo de X 0 = AX; onde A

a matriz (5.25)
1
1
X(t) =
t+
e2t
(5.35)
1
0
A soluo geral ser dada pela combinao linear de (5.26) e (5.35). Como observao nal
lembremos que o fato de tomarmos z2 = 0 no nos leva a perda alguma. Se inclussemos
a parcela z2 ( 1 1)t em (5.35), estaramos adicionando segunda soluo, um mltiplo
da primeira.
Casos mais complexos surgem quando a multiplicidade do auto-valor for maior que
dois.
143
Problemas
Obtenha a soluo geral do sistema X 0 = AX quando
1.
1
5
A=
2.
A=
p1
3
1
3
p
3
1
3.
A=
4
8
2
4
A=
1
4
4
7
4.
5.
A=@
5.13
1 1
2 1
3 2
1
1
1 A
4
Mtodo da variao dos parmetros
Suponha que j conhecemos um conjunto fundamental de solues X1 (t) e X2 (t) do sistema

linear homogneo
X 0 = A(t)X
(5.36)
com A : (a; b) ! M2
contnua, de modo que

X(t) = c1 X1 (t) + c2 X2 (t)
(5.37)
seja sua soluo geral, onde c1 e c2 so constantes arbitrrias.

O mtodo da variao dos parmetros ou mtodo de Lagrange nos fornecer um caminho para obter uma soluo particular do sistema linear no homogneo
X 0 = A(t)X + G(t)
(5.38)
X(t) = u1 (t)X1 (t) + u2 (t)X2 (t)
(5.39)
da forma
onde u1 (t) e u2 (t) so funes reais a serem determinadas.Observe que obtivemos (5.39)
a partir de (5.37), substituindo as constantes c1 e c2 por duas funes u1 (t) e u2 (t). Este
144
fato nos levou ao nome do mtodo: variao das constantes. Substituindo (5.39) e sua
derivada em (5.38) obtemos,
u01 X1 + u02 X2 + u1 X10 + u2 X20 = A(u1 X1 + u2 X2 ) + G
ou
u01 X1 + u02 X2 + u1 (X10
AX1 ) + u2 (X20
AX2 ) = G
(5.40)
onde omitimos o argumento t para simplicar a notao. Sendo X1 e X2 duas solues

do sistema (5.36),
(5.41)
e
X20 AX2 = 0
X10 AX1 = 0
As identidades em (5.41) reduzem (5.40) a
u01 X1 + u02 X2 = G
(5.42)
que um sistema de equaes algbricas lineares nas funes u01 (t) e u02 (t). Este sistema
tem soluo nica pois o seu determinante principal o wronskiano das solues X1 e X2 ,
isto ,
W [X1 ; X2 ](t) = det[X1 (t); X2 (t)]
que nunca se anula. Escrevendo (5.42) por extenso,
x11 u01 + x12 u02 = g1
x21 u01 + x22 u02 = g2
vemos que sua soluo ser dada por
g1 x22 g2 x12
;
W [X1 ; X2 ]
g2 x11 g1 x21
=
W [X1 ; X2 ]
u01 =
u02
e portanto
u1 (t) =
u2 (t) =
Z
Z
W [G; X2 ]
(s) ds
W [X1 ; X2 ]
W [X1 ; G]
(s) ds
W [X1 ; X2 ]
(5.43)
(5.44)
Substituindo (5.43) e (5.44) em (5.39) obtemos a soluo particular desejada

Z t
Z t
W [G; X2 ]
W [X1 ; G]
X(t) = X1 (t)
(s) ds + X2 (t)
(s) ds
W [X1 ; X2 ]
W [X1 ; X2 ]
ou
X(t) =
X1 (t)
W [G; X2 ]
W [X1 ; G]
(s) + X2 (t)
(s) d s
W [X1 ; X2 ]
W [X1 ; X2 ]
(5.45)
145
que uma soluo particular

R t da equao (5.38).
Observao: O smbolo f (s)ds denota uma primitiva particular de f (t) embora no
especique qual delas.
Quando desejarmos obter uma soluo do PVI
X 0 = A(t)X + G(t)
X(t0 ) = X0
conveniente tomarmos na soluo particular (5.45), a primitiva dada por
Z t
W [G; X2 ]
W [X1 ; G]
X1 (t)
(s) + X2 (t)
(s) d s
X(t) =
W [X1 ; X2 ]
W [X1 ; X2 ]
t0
pois tal escolha facilitar a aplicao da condio inicial. Vamos aplicar este processo a
uma equao particular, tomando como ponto de partida (5.43) e (5.44).
Exemplo 57 Determine a soluo geral do sistema de equaes diferenciais ordinrias
2
3
X0 =
1
2
X+
et
t
(5.46)
Resoluo. A soluo geral da equao homognea associada dada por

1
1
Xh (t) = c1
et + c2
1
3
(5.47)
Vamos procurar uma soluo particular de (5.46) na forma

1
1
Xp (t) = u1 (t)
1
3
et + u2 (t)
(5.48)
As funes u1 (t) e u2 (t) devem satisfazer equao matricial (5.42) que, para este exemplo,
toma a forma
et u01 + e t u02 = et
et u01 + 3e t u02 = t
Resolvendo este sistema para u01 e u02 , obtemos,
u01 (t) =
te
2
u02 =
tet
e2t
2
Logo
u1 (t) =
u2 (t) =
1
3t + (t + 1)e
2
1
(t
2
1)et
(5.49)
1 2t
e
2
(5.50)
146
Substituindo (5.49) e (5.50) em (5.48) obtemos uma soluo particular

Xp (t) =
1
3tet + (t + 1)
2
1
1
1
(t
2
1)
1 t
e
2
1
3
(5.51)
A soluo geral da equao no homognea dada pela soma Xh (t) + Xp (t), obtidas em
(5.47) e (5.51).
5.14
Exerccios
Introduo
1. Nos problemas abaixo, reduzir a equao dada a um sistema de equaes de primeira
ordem.
(a) u00 + 0; 5u0 + 2u = 0
(b) t2 u00 + tu0 + (t2
0; 25)u = 0
2. Consideremos o problema de valor inicial u00 + p(t)u0 + q(t)u = g(t), u(0) = u0 ,

u0 (0) = u00 . Transformar este problema num problema de valor inicial com duas
equaes de primeira ordem.
3. Os sistemas de equaes de primeira ordem podem ser transformados, algumas vezes,
em uma s equao de ordem superior. Consideremos o sistema
x01 =
2x1 + x2 ;
x02 = x1
2x2
(a) Resolver a primeira equao em x2 e levar o resultado na segunda equao, com

o que se ter uma equao de segunda ordem em x1 . Resolver esta equao em
x1 e depois determinar tambm x2 .
(b) Achar a soluo deste sistema que tambm obedece s condies iniciais x1 (0) =
2 e x2 (0) = 3.
(c) Desenhar a curva cujas equaes paramtricas em x1 e x2 foram obtidas na
parte (b), no intervalo t 0.
4. Proceda como no problema anterior a m de transformar o sistema dado numa s
equao de segunda ordem. Depois, resolver em x1 e x2 , e cumprir as condies
iniciais mencionadas. Finalmente, desenhar o grco da soluo para t 0.
5.
x01 = 3x1
x02 = 2x1
6.
x01 = x1 2x2
x02 = 3x1 4x2
2x2 ;
2x2 ;
x1 (0) = 3
x2 (0) = 12
x1 (0) = 1
x2 (0) = 2
147
7. Mostrar que se a11 ; a12 ; a21 e a22 forem constantes, com a12 e a21 no sendo simultneamente nulas, e se as funes g1 e g2 forem derivveis, ento o problema de
valor inicial
x01 = a11 x1 + a12 x2 + g1 (t) ; x1 (0) = x10
x02 = a21 x1 + a22 x2 + g2 (t) ; x2 (0) = x20
pode ser transformado num problema de valor inicial com uma s equao de segunda ordem. O mesmo procedimento poder ser adotado se a11 ; a12 ; a21 ; a22 forem
funes de t?
Reviso de matriz
1. Vericar se o vetor dado obedece equao diferencial proposta
(a)
3
2
X0 =
2
2
X; X =
4
2
e2t
1
1
et ; X =
1
0
et + 2
(b)
2
3
X0 =
1
2
X+
1
1
tet
2. Vericar se a matriz dada obedece equao diferencial proposta

0
1
4
1
2
(t) =
e
4e
3t
e2t
e2t
3t
Auto-valores e auto-vetores
1. Determinar se o dado conjunto de vetores linearmente independente para 1 <
t < 1. Se forem linearmente dependentes, achar a relao linear entre eles. Os
vetores esto escritos como vetores-linha a m de economizar espao.
(a) x(1) (t) = (e t ; 2e t );
x(2) (t) = (e t ; e t ) ;
(b) x(1) (t) = (2 sen t; sen t);
x(3) (t) = (3e t ; 0)
x(2) (t) = ( sen t; 2 sen t)
2. Sejam
x(1) (t) =
et
tet
x(2) (t) =
1
t
Mostrar que x(1) (t) e x(2) (t) so linearmente dependentes em cada ponto do intervalo
0 t 1. No obstante, mostrar que x(1) (t) e x(2) (t) so linearmente independentes
0 t 1.
148
3. Em cada um dos problemas abaixo, achar todos os autovalores e todos os autovetores

da matriz dada.
p
3
5
1
1
p
(a)
(c)
3
1
3
1
0
1
0
1
1 0
0
3
2
2
2 A
(b) @ 2 1
4
1 A
(d) @ 1
3 2
1
2
4
1
Teoria bsica dos sistemas de equaes diferenciais
1. Neste problema, esboamos a prova da frmula de Abel no caso n = 2. Sejam
t
t
X1 = x11 x22
e X2 = x12 x22
duas solues de X 0 = P (t)X; onde
P (t) =
para
<t<
p11 (t) p12 (t)

p21 (t) p22 (t)
e seja W o wronskiano de x1 e x2 .
(a) Sendo W (t) = W [X1 ; X2 ](t); mostre que

W0 =
x011 x012
x21 x22
x11 x12
x021 x022
(b) Use cada equao do sistema X 0 = P (t)X para mostrar que

W 0 = (p11 + p22 )W
(c) Obtenha W (t) resolvendo a equao diferencial da parte (b). Use esta expresso
para obter
Z
t
W (t) = W (0) exp
[p11 (s) + p22 (s)] ds
2. Mostrar que os wronskianos de dois conjuntos fundamentais de solues do sistema

x0 = P(t)x podem diferir, no mximo, por uma constante multiplicativa.
Sugesto: Usar a expresso do exerccio anterior.
3. Mostre que, se x1 = (x11 ; x21 ) e x2 = (x12 ; x22 ) formarem um conjunto fundamental
de solues do sistema
0
1
x0 =
x
q(t)
p(t)
e se y1 , y2 formarem um conjunto fundamental de solues de y 00 +p(t)y 0 +q(t)y = 0,
ento W [y1 ; y2 ] = cW [x1 ; x2 ], onde c uma constante no-nula.
Sugesto: y1 (t) e y2 (t) devem ser combinaes lineares de x11 (t) e x12 (t).

4. Consideremos os vetores x1 (t) =
t
1
149
e x2 (t) =
t2
2t
(a) Calcular o wronskiano de x1 e de x2 .

(b) Em que intervalos x1 e x2 so linearmente independentes?
(c) Que concluso se pode tirar sobre os coecientes no sistema de equaes diferenciais homogneo que satifeito por x1 e x2 ?
(d) Achar este sistema de equaes e vericar as concluses da parte (c).
5. Sejam x1 ; :::; xm as solues de x0 = P(t)x no intervalo < t < . Vamos admititr
que P(t) contnua e que t0 num ponto arbitrrio no intervalo dado. Mostrar
que x1 ; : : : ; xm so linearmente dependentes para
< t < se (e somente se)
x1 (t0 ); :::; xm (t0 ) forem linearmente dependentes. Em outras palavras, x1 ; : : : ;
xm so linearmente dependentes no intervalo ( ; ) se e s se forem linearmente
dependentes em qualquer ponto do intervalo.
Sugesto: Existem constantes c1 ; : : : ; cm ; nem todas nulas, tais que c1 x1 (t0 ) +
+ cm xm (t0 ) = 0. Dena z (t) = c1 x1 (t) +
+ cm xm (t) e use o teorema da
unicidade para mostrar que z(t) = 0 para qualquer t em < t < :
6. Sejam x1 ; :::; xn solues linearmente independentes de x0 = P(t)x onde P contnua em < t < .
(a) Mostre que qualquer soluo x = z(t) pode ser escrita na forma
z(t) = c1 x1 (t) +
+ cn xn (t)
com as constantes apropriadas c1; : : : ; cn :

(b) Mostrar que a expresso da soluo z(t) na parte (a) nica, isto , se z(t) =
k1 x1 (t) +
+ kn xn (t), ento k1 = c1 ; : : : ; kn = cn :
Sugesto: Mostrar que (k1 c1 )x1 (t) + + (kn cn )xn (t) = 0 para cada t em
< t < e usar a independncia linear de x1 ; : : : ; xn :
Sistemas lineares homogneos com coecientes constantes
1. Achar a soluo geral dos sistemas de equaes abaixo. Traar tambm algumas
trajetrias e descrever o comportamento das solues quando t ! 1.
(a) x0 =
3
2
2
2
(b) x0 =
2
1
1
2
(c) x0 =
2
1
10
5
150
2. Achar a soluo geral dos sistemas de equaes propostos.

2
1
2+i
x
1 i
0
1
3 2 4
(b) x0 = @ 2 0 2 A x
4 2 3
(a) x0 =
3. Determine as solues dos problemas de valores iniciais que seguem. Descrever o

comportamento de cada soluo quando t ! 1:
(a) x0 =
0
2 1
5 4
x ;
x (0) =
1
1 1 2
0 2 2 Ax ;
1 1 3
(b) x0 = @
1
3
0
1
2
x (0) = @ 0 A
1
4. O sistema tx0 = Ax anlogo equao de Euler de segunda ordem. Admitindo

que x = tr , onde um vetor constante, mostrar que e r devem satisfazer a
(A rI) = 0; mostrar tambm que para se ter uma soluo no-trivial para a
equao diferencial dada, r deve ser raiz da equao caracterstica det(A rI) = 0.
Admitindo t > 0, resolva
(a) tx0 =
2
3
1
2
5. Consideremos um sistema de segunda ordem x0 = Ax. Vamos admitir que os autovalores r1 e r2 de A so distintos. Ento, a soluo geral
x = c1 1 er1 t + c2 2 er2 t ;
desde que 1 e 2 sejam linearmente independentes. Neste problema provaremos a
independncia linear de 1 e 2 mediante a hiptese de serem linearmente dependentes seguida pela demontrao de esta hiptese leva a uma contradio.
(a) Obsevar que 1 obedece equao matricial (A r1 I)
observar que (A r2 I) 2 = 0:
(b) Mostrar que (A
r2 I)
= (r1
r2 )
= 0: Da mesma forma,
(c) Suponhamos que 1 e 2 sejam linearmente dependentes. Ento c1 1 +c2 2 = 0

e pelo menos uma das constantes c1 ou c2 no nula; suponhamos que c1 6= 0.
Mostrar que (A r2 I)(c1 1 +c2 2 ) = 0 e tambm mostrar que (A r2 I)(c1 1 +
c2 2 ) = c1 (r1 r2 ) 1 . Ento c1 = 0, o que uma contradio. Logo 1 e 2
so linearmente independentes.
151
(d) Alterar o argumento da parte (c) para tratar do caso c1 igual a zero, mas c2
diferente de zero.
(e) Reproduzir o argumento para o caso de ordem n = 3; observar que o procedimento pode ser generalizado para um valor arbitrrio de n.
Auto valores complexos
1. Exprimir, em cada caso, a soluo geral do sistema de equaes proposto em termos
de funes reais. Nos problemas abaixo , desenhar tambm, em cada caso, algumas
trajetrias e descrever o comportamento das solues quando t ! 1.
(a) x0 =
(b) x0 =
3
4
2
1
2
9=5
x
5=2
1
2. Achar a soluo do problema de valor inicial dado. Descrever o comportamento da

soluo quanto t ! 1.
(a) x0 =
1
1
5
3
x ;
x (0) =
1
1
3. Resolver o sistema de equaes dado. Admitir que t > 0.

(a) tx0 =
1
2
1
1
4. Seja U +iV um autovetor da matriz A; correspondente ao autovalor complexo +i :

Vamos indicar neste problema as etapas necessrias para mostrar que
X1 (t) = e t (U cos t V sen t);
X2 (t) = e t (U sen t + V cos t)
so duas solues linearmente independentes do sistema de equaes X 0 = AX:
(a) Verique que X1 (t) + i X2 (t) = (U + iV ) exp[( + i )t]; sendo portanto uma
soluo complexa do sistema X 0 = AX: Conclua que X1 (t) e X2 (t) so solues
reais deste sistema por serem a parte real e a parte imaginria de uma soluo
complexa.
(b) Para vericar que so linearmente independentes, basta calcular o wronskiano
de X1 (t) e X2 (t) em t = 0 e vericar que este diferente de zero.
152
Autovalores repetidos
1. Achar a soluo de cada sistema de equao proposto.
3
1
(a) x0 =
(b) x0 =
4
1
6
1
1
4
x
1
2
2. Achar a soluo do problema de valor inicial.

(a) x0 =
1
4
4
7
x ;
x (0) =
3
2
3. Mostrar que r = 2 uma raiz tripla da equao carasterstica do sistema

0
1
1 1
1
1 Ax
x0 = @ 2 1
3 2
4
e achar trs solues linearmente independentes para este sistema.
4. Resolva o sistema, admitindo que t > 0

tx0 =
3
1
4
1
admitindo que t > 0:

5. Neste problema, mostrarmos como proceder quando h um autovalor triplo e apenas
dois autovetores que lhe so associados. Consideremos o sistema
0
1
5
3
2
5
4 Ax
x0 = Ax = @ 8
(5.52)
4
3
3
(a) Mostrar que r = 1 um autovalor triplo da matriz
dois autovetores linearmente independentes
0 1
0
1
@ 0 A ;
@
1 =
2 =
2
dos coecientes A e que s

1
0
2 A:
3
(5.53)
Achar duas solues linearmente independentes x1 (t) e x2 (t) da equao diferencial acima.
153
(b) Para achar uma terceira soluo, admitir que

x3 (t) = tet + et
e ento mostrar que
(5.54)
devem obedecer a
(A
I) = 0
(A
I)
(5.55)
(5.56)
(c) Mostrar que = c1 1 +c2 2 , onde c1 e c2 so constantes arbitrrias, a soluo

mais geral da equao (5.55). Mostrar que, para resolver a equao (5.56)
necessrio que c1 = c2 :
(d) conveniente escolher c1 = c2 = 2. Para esta escolha mostrar que
0
1
0
1
0 1
0
1
2
0
1
0
=@ 4 A ;
= @ 0 A + k1 @ 0 A + k2 @ 2 A
2
1
2
3
(5.57)
onde k1 e k2 so constantes arbitrrias. Usar os resultados dados nas Eqs.(5.57)

a m de achar uma terceira soluo linearmente independente x3 (t) da equao
(5.52).
Sistemas lineares no homogneos

1. Achar a soluo geral de cada sistema de equaes.
(a) x0 =
2
3
1
2
x+
(b) x0 =
2
1
5
2
x+
(c) x0 =
5
3
1
4
(d) x =
p3
2
(e) x0 =
2
1
3
5
2
2
5
2
et
t
cos t
sen t
x+
1
1
x+
x+
2t
et
csc t
sec t
e
;
=2 < t <
2. Vericar que o vetor dado a soluo geral do sistema homogneo correspondente

e depois resolver o sistema no-homogneo. Admitir que t > 0.
tx0 =
2
3
1
2
x+
t2
1
2t
; xc = c1
1
1
t + c2
1
3
154
Captulo 6
Transformada de Laplace
6.1
Introduo
Seja f (t) uma funo real, denida em [0; 1). Se a integral

Z 1
e st f (t) dt
$ff (t)g(s) =
(6.1)
for convergente para algum valor de s; ns a chamaremos de transformada de Laplace

da funo f no ponto s. Com freqncia se denota por F (s) a transformada de Laplace
da funo f (t) no ponto s: Outras notaes usadas so $ff g(s); $ff (t)g; $ff g: Vamos
evitar estas notaes porque elas, num curso introdutrio, conduzem a interpretaes
erradas. A funo
N (s; t) = e st
(6.2)
o ncleo da transformada de Laplace. Sendo F (s) = $ff (t)g(s); ento f (t) a
transformada inversa de Laplace de F (s); sendo denotada por $ 1 fF (s)g(t) ou por
outra forma mais abreviada sem um ou sem ambos argumentos s e t:
Exemplo 58 Vejamos alguns exemplos elementares:
1. $f0g(s) =
2. $f1g(s) =
3. $ftg(s) =
R1
0e
R1
R1
4. $ftn g(s) =
te
R1
5. $feat g(s) =
st
dt = 0;
st
dt =
eat e
st
st
s>0
1
;
s2
dt =
s>
1
dt = ;
s
tn e
R1
0
st
s>0
n!
sn+1
dt =
1
s
s > 0 e n > 0 inteiro.
s>a
155
156

R1
a
s > 0:
+ a2
R1
s
7. $fcos(at)g(s) = 0 cos(at)e st dt = 2
s > 0:
s + a2
6. $f sen (at)g(s) =
sen (at)e
st
dt =
s2
Para obter as duas ltimas frmulas, basta efetuar duas integraes por partes.
Existncia
Vamos apresentar uma classe bem ampla de funes reais que possuem transformada de
Laplace.
Denio 1 Uma funo real f (t) contnua por partes em [a; b] se existir um nmero
nito de pontos t0 ; t1 ; : : : ; tm deste intervalo, com a = t0 < t1 <
< tm = b; tais que
1. f (t) contnua em todos os sub-intervalos abertos (tk 1 ; tk ); com k = 1; 2; : : : ; m.
2. Os limites laterais
lim f (t)
t!t+
k
lim f (t)
t!tk
existem e so nitos para todo k inteiro no intervalo 0 k m; com a ressalva de

que em a e em b basta existirem os limites direita e esquerda, respectivamente.
Denio 2 Uma funo f (t) contnua por partes em [a; 1) se f (t) for contnua por
partes em [a; b]; para todo b > a:
Denio 3 Uma funo f (t) de ordem exponencial em [0; 1) se existirem duas constantes reais M > 0 e k tais que jf (t)j M ekt ; para todo t 0:
A classe das funes contnuas por partes e de ordem exponencial bem ampla e
engloba a maioria das funes de interesse para as aplicaes. O teorema abaixo garante
que as funes desta classe possuem transformada de Laplace para todo s > a:
Teorema 35 Seja f (t) uma funo real, contnua por partes em [0; 1): Se existirem duas
constantes M > 0 e k tais que
jf (t)j M ekt
(6.3)
para todo t
0; ento f (t) possui transformada de Laplace para todo s > k.
Prova. Usando (6.3) obtemos

e
Quando s > k;
st
f (t)
Me
st kt
e = M e(k
1
s)t
1
e(k s)t
=
e
dt =
(k s) 0
(k s)
0
mostrando que a integral convergente.
R1
Pelo critrio de comparao, conclumos que 0 e st f (t) dt converge.
(k s)t
157
p
Exemplo 59 A funo f (t) = tno de ordem exponencial mas possui tranformada
de Laplace, que passamos a calcular.
Z 1 p
Z 1
p
p
st
(1= t)e dt = (1= s)
u 1=2 e u du;
$f1= tg(s) =
0
onde usamos a mudana de varivel up

= st: A integral em voga converge quando s > 0:
Com a nova mudana de varivel x = u; segue para s > 0;
Z 1
p
p
p
2
$f1= tg(s) = (2= s)
e x dx =
=s:
0
Linearidade
Teorema 36 Sejam c1 ; c2 e k constantes reais. Quando
$ff1 (t)g(s)
$ff2 (t)g(s)
existirem para s > k; ento

$fc1 f (t) + c2 f2 (t)g(s)
existir para todo s > k; e
(6.4)
$fc1 f1 (t) + c2 f2 (t)g(s) = c1 $ff1 (t)g(s) + c2 $ff2 (t)g(s) :

Quando $ff1 (t)g(s) e $ff2 (t)g(s) existirem para s > k;
Z 1
[c1 f1 (t) + c2 f2 (t)] e st dt
$fc1 f1 (t) + c2 f2 (t)g(s) =
0
Z 1
Z 1
st
= c1
f1 (t)e dt + c2
f2 (t)e
0
st
dt
= c1 $ff1 (t)g(s) + c2 $ff2 (t)g(s) ;
provando assim o teorema.

De acordo com este teorema, a transformada de Laplace um operador linear.
6.2
Em seguida provaremos uma propriedade fundamental da transformada de Laplace que

relaciona a transformada de uma funo com a da sua derivada. Para demonstr-la,
necessitaremos do teorema de integrao por partes para funes com derivadas contnuas
por partes.
Teorema 37 Sejam f (t) e g(t) funes contnuas em [a; b]; com f 0 (t) e g 0 (t) contnuas
por partes neste intervalo. Ento
Z b
Z b
0
f (t)g (t)dt = f (b)g(b) f (a)g(a)
f 0 (t)g(t)dt:
a
158
R1
R1
Se b = 1 e a f 0 (t)g(t) dt for convergente e limb!1 f (b)g(b) existir, ento a f (t)g 0 (t) dt
convergente e
Z 1
Z 1
0
f (t)g (t) dt = lim f (b)g(b) f (a)g(a)
f 0 (t)g(t) dt :
(6.5)
b!1
Prova. Se f (t) e g(t) tiverem derivadas contnuas por partes em [a; b]; existe uma
partio t0 ; t1 ; : : : ; tn de [a; b] de modo que f (t) e g(t) possuem derivadas contnuas em
cada intervalo (ti 1 ; ti ): Em cada um destes intervalos, vale o teorema de integrao por
partes
Z
Z
ti
ti
f (t)g 0 (t) dt = f (ti )g(ti )
ti
f 0 (t)g(t) dt :
f (ti 1 )g(ti 1 )
ti
Somando as integrais em todos os intervalos da partio, e considerando que f e g so

contnuas obtemos (??). Fazendo b ! 1 em (??) obtemos (6.5).
Provaremos agora a existncia da transformada de Laplace da derivada de funes
contnuas e de ordem exponencial, cuja derivada contnua por partes em [0; 1):
Teorema 38 Seja f (t) uma funo real contnua e com derivada contnua por partes em
[0; 1). Se existirem M > 0 e k tais que jf (t)j < M ekt ; para todo t em [0; 1); ento existe
$ff 0 (t)g(s) para s > k e
$ff 0 (t)g(s) = s$ff (t)g(s)
(6.6)
f (0) :
Prova. Usando o teorema da integrao por partes, obtemos

Z 1
Z
0
0
st
st
$ff (t)g(s) =
f (t)e dt = lim f (t)e
f (0) + s
t!1
f (t)e
st
dt :
Sendo f (t) de ordem exponencial, para s > k temos

f (t)e
st
M e(k
s)t
! 0;
(t ! 1) ;
donde se conclui que

$ff 0 (t)g(s) = s$ff (t)g(s)
f (0)
para s > k:
Este resultado se generaliza imediatamente para as derivadas de ordem superior.
Corolrio 39 Seja f (t) uma funo real contnua em [0; 1), juntamente com suas derivadas
at a ordem n 1. Se f (n) (t) for contnua por partes neste intervalo e se existirem constantes reais M > 0 e k, tais que
f (k) (t)
para k = 0; 1; : : : ; n
M ekt ;
1; ento $ff (n) (t)g(s) existe para todo s > k e
$ff (n) (t)g(s) = sn $ff (t)g(s)
sn 1 f (0)
sf (n
2)
(0)
f (n
1)
(0)
(6.7)
159
Vamos mostrar a utilizao da transformada de Laplace para resolver problemas de

valor inicial. Consideremos o exemplo que segue
y 00
y0
2y = 0;
y 0 (0) = 0 :
y(0) = 1 ;
(6.8)
Tomando a transformada de Laplace de (6.8) e denotando Y (s) = $fyg(s) obtemos

s2 Y
sy(0)
y 0 (0)
sY + y(0)
2Y = 0 :
Usando as condies iniciais,

(s2
ou
Y =
s
s2
s
1
2)Y = s
=
s 2
Pelos exemplos dados no incio do captulo,
1 1
2 1
+
3s 2 3s+1
1
2
1
2
$fyg(s) = $fe2t g(s) + $fe t g(s) = $f e2t + e t g(s)
3
3
3
3
de onde obtemos
2
1
y = e2t + e t ;
3
3
desde que funes contnuas com a mesma transformada de Laplace sejam iguais. Este
resultado nos garantido pelo prximo teorema.
Teorema 40 (teorema de Lerch) Sejam f (t) e g(t) duas funes contnuas por partes e
de ordem exponencial em [0; 1). Se $ff (t)g(s) e $fg(t)g(s) existirem e forem iguais
para todo s > k; ento f (t) = g(t) em todo t 0 onde ambas forem contnuas.
Este teorema garante que f (t) e g(t) podem ser diferentes apenas nos pontos em que
pelo menos uma das duas for descontnua. Em particular temos
Corolrio 41 Sejam f (t) e g(t) contnuas e de ordem exponencial em [0; 1): Se
$ff (t)g(s) = $fg(t)g(s)
existirem e forem iguais para todo s > k ento f (t) = g(t) para todo t em [0; 1):
Este teorema e seu corolrio garantem que, de fato, se $fyg(s) = $f(e2t + 2e t )=3g(s)
ento y = (e2t + 2e t )=3: O ltimo exemplo mostra que, ao aplicar a transformada de
Laplace num problema de valor inicial, ns o transformamos numa equao algbrica em
$fyg. Determinamos y(t) quando encontramos uma funo cuja transformada igual
sua.
160
Exemplo 60 Vamos determinar a soluo do problema do valor inicial

y 00 + y = sen 2t ;
y 0 (0) = 1 :
y(0) = 0 ;
Tomando a transformada de Laplace da equao diferencial, obtemos

s2 $fyg
y 0 (0) + $fyg =
sy(0)
s2
2
:
+4
Usando as condies iniciais,

$fyg =
s2 + 6
(s2 + 1)(s2 + 4)
Sabemos que esta funo racional pode ser decomposta em duas fraes parciais da forma
$fyg =
c1 s + c2 c3 s + c4
+ 2
:
s2 + 1
s +4
Determinando c1 , c2 , c3 e c4 obtemos
5 1
3 s2 + 1
$fyg =
1 2
:
3 s2 + 4
Recorrendo ao exemplo do incio deste captulo, vericamos que 1=(s2 + 1) = $f sen tg e

que 2=(s2 + 4) = $f sen 2tg e assim,
5
$fyg = $f sen tg
3
2
$f sen 2tg = $
3
5
sen t
3
1
sen 2t
3
Logo,
y(t) =
6.3
5
sen t
3
1
sen 2t
3
Equaes de ordem superior
Vamos aplicar a transformada de Laplace a problemas de valor inicial envolvendo equaes

diferenciais lineares de ordem n; com coecientes constantes. Sejam a0 ; a1 ; : : : ; an 1
constantes reais e g(t) da forma
g(t) = R(t)e t cos( t)
ou
onde R(t) um polinmio na varivel t e ;

obter a soluo da equao diferencial
y (n) + an 1 y (n
1)
g(t) = R(t)e t sen ( t) ;

so constantes reais, nulas ou no. Para
+ a1 y 0 + a0 y = g(t)
que satisfaz s condies iniciais

y(0) = y0 ; y 0 (0) = y1 ; : : : ; y (n
1)
(0) = yn 1 ;
(6.9)
161
aplicamos a transformada de Laplace aos dois membros de (6.9). Usando (6.7), obtemos
uma equao algbrica em Y (s) = $fy(t)g(s) da forma
P (s)Y (s) = Q(s)
onde P (s) o polinmio caracteristico da equao (6.9) e Q(s) outro polinmio cujo
grau menor que o grau de P (s): Podemos explicitar Y (s) da equao acima
Y (s) =
Q(s)
:
P (s)
(6.10)
Para determinar y(t); basta obter a transformada inversa desta funo racional. Toda
funo racional Q(s)=P (s); em que o grau de Q(s) menor que o grau de P (s); pode ser
decomposta em fraes parciais. Temos dois casos a analisar: Primeiro, quando todas as
razes do denominador P (s) forem reais e, segundo, quando possuir razes complexas.
Se todas as razes de P (s) forem reais, Y (s) poder ser decomposta numa soma de
parcelas da forma
Ak
(6.11)
(s a)k
onde a uma das razes de P (s) e Ap uma constante. O k varia desde 1 at o valor da
multiplicidade da raiz a:
Exemplo 61 O desenvolvimento da funo racional
Y (s) =
2s3 9s2 + 13s 5

;
(s 1)3 (s 2)
em fraes parciais
1
s
2
1
(s
1
1)2
(s
1)3
1
s
Se Y (s) for a transformada de Laplace de y(t); basta calcular a transformada inversa de

Laplace (6.11)
Observe que
$feat g(s) =
1
s
Derivando em s;
d
d 1
1
$feat g(s) =
=
;
ds
ds s a
(s a)2
d
2
d2
1
at
$fe
g(s)
=
=
;
ds2
ds (s a)2
(s a)3
d3
d
2 3
1
$feat g(s) = 2
=
:
3
3
ds
ds (s a)
(s a)4
162
Continuando o processo, obtemos

dn
dsn
$feat g(s) = ( 1)n

1
(s
a)n
1)!
a)n
(s
a)n ; vem
para n = 1; 2; : : : : Explicitando 1=(s

1
1 (n
( 1)n 1 dn
(n 1)! dsn
1
1
$feat g(s) ;
(6.12)
frmula que pode ser provada por induo em n:

Agora vamos provar um teorema que permite relacionar a derivada da transformada
de Laplace de uma funo com a transformada de Laplace de outra funo.
Teorema 42 Seja f (t) uma funo de ordem exponencial e contnua por partes em [0; 1):
Se existir $ff (t)g(s) para todo s > k; esta transformada ter derivadas de todas as ordens
para s > k e
dn
$ff (t)g(s) = $f( t)n f (t)g(s) :
(6.13)
dsn
R1
Prova. Sendo F (s) = 0 f (t)e st dt; derivando obtemos
Z 1
0
( t)f (t)e st dt ;
F (s) =
Z 01
( t)2 f (t)e st dt ;
F 00 (s) =
0
F (n) (s) =
..
.
( t)n f (t)e
st
dt :
Aplicando este teorema em (6.12) obtemos

(s
1
tn eat
=
$f
g(s) ;
a)n+1
n!
para n = 0; 1; 2; : : : :
Exemplo 62 Vamos resolver o problema de valor inicial
y 000 y 00 y 0 + y = 4e x ;
y(0) = y 0 (0) = y 00 (0) = 0 :
Aplicando a transformada de Laplace a esta equao, vem
s3 Y (s)
s2 Y (s) + sy 0 (0) + y(0)
s2 y(0)
sy 0 (0)
y 00 (0)
4
sY (s) + y(0) + Y (s) =
;
s+1
(6.14)
163
onde Y (s) = $fyg(s): Usando as condies iniciais e explicitando Y (s); obtemos

Y (s) =
4
(s +
1)(s3
s2
s + 1)
4
(s + 1) (s
2
1)2
e, separando em fraes parciais,

1
1
1
1
+
2 +
2
s + 1 (s 1)
s 1
(s + 1)
t
t
t
= $fte g(s) + $fe g(s) + $fte g(s) $fet g(s)
= $fte t + e t + tet et g(s) :
Y (s) =
Assim, y(t) = (t + 1)e
1)et :
+ (t
Se os coecientes do polinmio P (s) em (6.10) forem reais, as raizes complexas, quando

existirem, aparecem aos pares. Se a + ib for uma raiz, ento a ib tambm ser raiz. Na
decomposio de (6.10) em fraes parciais, surgiro parcelas da forma
(s
An + sBn
= (An
2sa + a2 + b2 )n
aBn )
[(s
1
s a
:
n + Bn
2
2
a) + b ]
[(s a)2 + b2 ]n
(6.15)
Como exemplo, consideremos P (s) = (s i)2 (s + i)2 (s 4) = (s2 + 1)2 (s 4): Neste caso,
podemos determinar as constantes A1 ; A2 ; B1 ; B2 ; C1 tais que Y (s) em (6.10) pode ser
escrito na forma
C1
A1 + sB1 A2 + sB2
+
+
:
Y (s) =
s2 + 1
(s2 + 1)2
s 4
Vamos mostrar como se calcula as transformadas inversas de Laplace de cada uma das
parcelas do lado direito de (6.15) quando n = 1 e 2:
Trataremos em primeiro lugar do caso a = 0: Pelos exemplos dados no incio do
captulo,
b
s
$fsen btg(s) = 2
= e $fcos btg(s) = 2
:
(6.16)
2
s +b
s + b2
Derivando a primeira equao em relao a s e reagrupando os termos,
$ft sen btg(s) =
d
2bs
$fsen btg(s) =
2
ds
(s + b2 )2
que, reorganizando, fornece

(s2
s
t
sen btg(s) :
2 = $f
2
2b
+b )
(6.17)
Derivando a segunda equao em (6.16),

$ft cos btg(s) =
d
2s2
$fcos btg(s) =
ds
(s2 + b2 )2
s2
1
= :
+ b2
164
Somando e subtraindo
2b2 no numerador da primeira frao e simplicando, vem

$ft cos btg(s) =
1
2
s + b2
2b2
:
(s2 + b2 )2
Sendo a primeira frao a transformada de (1=b) sen (bt); obtemos

(s2
1
1
sen bt
2 = $f
2
2b3
+b )
t
cos btg(s)
2b2
(6.18)
Quando a 6= 0; obtemos de (6.16),

1
1
= $f sen btg(s
2
2
a) + b
b
(s
e
a
= $fcos btg(s
+ b2
a)2
(s
a)
(6.19)
a) :
(6.20)
Para calcular a transformada inversa, basta relacionar $ff (t)g(s a) com a transformada
de alguma outra funo g(t) no ponto s: Esta relao nos fornecida pelo prximo teorema.
Teorema 43 Seja a uma constante real. Quando existir $ff (t)g(s) para s > k; ento
existe a $feat f (t)g(s); para s > a + k e
$ff (t)g(s
a) = $feat f (t)g(s)
(6.21)
Prova.
Z
at
$fe f (t)g(s) =
Z0 1
st at
(s a)t
e f (t)dt
f (t)dt = $ff (t)g(s
a) ;
a>k
Este teorema aplicado em (6.19) e (6.20) nos fornece

(s
e
1
1 at
=
$f
e sen btg(s)
a)2 + b2
b
s
(s
a
= $feat cos btg(s) :
+ b2
a)2
(6.22)
(6.23)
Usando o teorema anterior em (6.17) e (6.18), obtemos

s
(s
a)2 + b2
= $f
t
sen btg(s
2b
a) = $f
t at
e sen btg(s)
2b
(6.24)
165
e
1
2
a) + b2
(s
= $f
1
( sen bt
2b3
bt cos bt)g(s
= $f
eat
( sen bt
2b3
bt cos bt)g(s)
a)
(6.25)
Exemplo 63 Para calcular a transformada inversa de Laplace de F (s) = (s2

observamos que
F (s) =
(s
1
= $f sen tg(s
2)2 + 1
4s + 5)
2) = $fe2t sen tg(s) :
Deste modo, f (t) = $ 1 fF (s)g(t) = e2t sen t.

Exemplo 64 A transformada inversa de Laplace de G(s) = s= (s2
seguinte modo
4s + 5) obtida do
2
2
+
= $fcos tg(s 2) + 2$f sen tg(s
(s
+ 1 (s 2)2 + 1
= $fcos t + 2 sen tg(s 2) = $fe2t (cos t + 2 sen t)g(s) ;
G(s) =
2)
2)2
e, deste modo, g(t) = e2t (cos t + 2 sen t)

Exemplo 65 A transformada inversa de Laplace de H(s) = s= (s2
obtida diretamente de (6.24) e (6.25)
4s + 5) pode ser
2
s 2
+
2
[(s 2)2 + 1]
[(s 2)2 + 1]2
e2t
= $f t sen tg(s) + $fe2t ( sen t t cos t)g(s)
2
H(s) =
de modo que h(t) = te2t ( sen t)=2 + e2t ( sen t
6.4
t cos t):
Coeciente descontnuo
Uma das aplicaes mais interessantes do mtodo das transformadas ocorre na soluo de
equaes diferenciais lineares com termos no homogneos descontnuos. Equaes deste
tipo surgem frequentemente na anlise do uxo de corrente em circuito eltricos ou de
vibraes em sistemas mecnicos. Nesta seo, a menos que se especique o contrrio,
vamos considerar apenas funes contnuas por parte e de ordem exponencial, de modo
que suas transformadas de Laplace existem, para s sucientemente grande.
Consideremos o problema de valor inicial
y 00 + y = g(t) ;
y(0) = 0 e y 0 (0) = 0:
(6.26)
166
onde g(t) = 1 no intervalo 0 t < 2 e g(t) = 0 para t 2: Tal problema corresponde ao

movimento de uma massa unitria, presa a uma mola com coeciente elstico unitrio, que
se desloca em um plano horizontal sem atrito. No instante inicial, a massa est parada
(y 0 (0) = 0) na posio de equilbrio da mola (y(0) = 0): Aplica-se uma fora unitria
durante um intervalo de tempo igual a 2 unidades para em seguida abandonar o sistema
massa-mola. Vamos analisar este problema usando transformada de Laplace. A funo
g(t) pode ser escrita na forma
g(t) = 1 u2 (t)
onde u2 (t) = 1 para t
ser escrita na forma
2 e u2 (t) = 0 para t < 2: Com isto, a equao diferencial pode

y 00 + y = 1
(6.27)
u2 (t) :
Aplicando a transformada de Laplace a esta equao e usando as condies iniciais, obtemos

(s2 + 1)Y = $f1 u2 (t)g(s) = $f1g(s) $fu2 (t)g(s) :
(6.28)
Precisamos saber como se calcula a transformada de Laplace de
uc (t) =
0;
1;
t < c;
t c;
(6.29)
denominada de funo degrau unitrio. Tal funo se mostrou muito til no tratamento
de funes com descontinuidade de primeira espcie. Ela apresenta uma maneira muito
cmoda para representar funes denidas por expresses diferentes em intervalos diferentes. A gura 6.1 apresenta o grco de uc (t); quando c = 1:
Figura 6.1: Funo degrau unitrio

Exemplo 66 Sendo a < b; a funo ua (t)
nos demais pontos da reta.
ub (t) igual a 1 quando a
t < b e nula
Exemplo 67 A funo
h(t) = (t
igual a t
1 para 1
1)[u1 (t)
u2 (t)] ; t
t < 2 e nula no resto da semi reta t
0:
Exemplo 68 A funo g(t) = uc (t)f (t) nula para t < c e igual a f (t) para t
Quando c > 0;
$fuc (t)g(s) =
st
uc (t)dt =
st
dt =
st 1
cs
c:

de modo que
$fuc (t)g(s) =
cs
(s2 + 1)Y =
Y =
1 e 2s
1
=
2
s(s + 1)
s
s2
(6.30)
; s > 0:
Quando c 0; ento uc (t) = 1 para todo t

Usando este resultado em (6.28) obtemos
ou
167
0, de modo que $fuc (t)g(s) = 1=s:

1
s
s
+1
2s
s
1
s
2s
s2
s
+1
(6.31)
Para obter a transformada inversa de Y (s); necessitamos do prximo teorema, que uma
generalizao de (6.30).
Teorema 44 Se $ff (t)g(s) existir para todo s > k e c for uma constante positiva, ento
$fuc (t)f (t
cs
c)g(s) = e
(6.32)
$ff (t)g(s)
para todo s > k:

Prova.
$fuc (t)f (t
c)g(s) =
st
uc (t)f (t
c) dt =
st
f (t
Fazendo a mudana de varivel x = t

$fuc (t)f (t
Z 1
sc
=e
e
c, vem
Z 1
c)g(s) =
e
s(x+c)
sx
$ff (t)g(s) :
f (x) dx
f (x) dx = e
cs
Aplicando (6.32) em (6.31) obtemos

Y
= $f1
= $f1
cos tg(s)
cos tg(s)
e 2s $f1 cos tg(s)

$ fu2 (t) [1 cos(t 2)]g (s)
de modo que
y(t) = 1
cos t
u2 (t) [1
cos(t
2)]
0
2
t < 2;
t:
ou,
y(t) =
1 cos t
cos(t 2)
cos t
se
se
Vamos mostrar algumas aplicaes da funo degrau unitrio.
c) dt
168
Exemplo 69 Vamos calcular $fu1 (t) sen tg(s):

$fu1 (t) sen tg(s) =
=
=
=
$fu1 (t) sen (t 1 + 1)g(s)

$fu1 (t)[ sen (t 1) cos 1 + cos(t 1) sen 1]g(s)
cos 1$fu1 (t) sen (t 1)g(s) + sen 1$fu1 (t) cos(t
cos 1e s $f sen tg(s) + sen 1e s $fcos tg(s)
cos 1 + s sen 1
= e s
:
s2 + 1
Exemplo 70 Seja f (t) denida para t
0 por
1
1 + sen t ;
f (t) =
1)g(s)
0
t
t<
:
Podemos reescrev-la na forma

f (t) = 1 + u (t) sen t = 1
u (t) sen (t
de modo que
$ff (t)g(s) = $f1g(s)
$fu (t) sen (t
)g(s) =
1
s
$f sen tg(s)
donde se obtm
1
1
e s 2
:
s
s +1
Compare este mtodo com o clculo direto de $ff (t)g, a partir da denio.
$ff (t)g(s) =
Exemplo 71 Vamos calcular a transformada inversa de

F (s) =
e
s2
2s
1
s2
2s
1
:
s2
Seja f (t) a transformada inversa de Laplace de F (s); isto , F (s) = $ff (t)g(s):
$ff (t)g(s) = $ftg(s)
Logo, f (t) = t
u2 (t)(t
2s
$ftg(s) = $ft
u2 (t)(t
2)g(s) :
2); ou
f (t) =
t;
2;
0
t
t < 2;
2:
Exemplo 72 Considere o problema de valor inicial

y 00 + 4y = h(t) ;
y(0) = 0 ; y 0 (0) = 0
onde h(t) = u (t) u2 (t): Este problema descreve, por exemplo, a carga em um capacitor
num circuito eltrico RLC em srie, onde a resistncia nula, sujeito a uma voltagem h(t):
169
Calculando a transformada de Laplace da equao diferencial e aplicando as condies

iniciais, vem
e s e 2 s
(s2 + 4)Y (s) =
s
s
ou explicitando Y (s);
Y (s) =
=
e 2
s(s2 + 4)
= $
s
s
= e
2 s
1
4s
2 s
1 s
4 s2 + 4
1
cos(2t) (s)
4
1
)]
u2 (t) [1
4
1
4
1
u (t) [1
4
cos 2(t
cos 2(t
2 )] (s)
Assim,
1
y(t) = u (t) [1
4
ou
cos 2(t
8
< 0;
1
(1
y(t) =
: 4
0;
)]
1
u2 (t) [1
4
0
cos 2(t
2 )]
t< ;
t<2 ;
t < 1:
cos 2t) ;
2
Esta funo e sua derivada so contnuas. A derivada segunda apresenta descontinuidade

de salto em t = e em t = 2 . Convidamos o aluno a usar um software computacional
de sua preferncia para fazer o grco de y(t):
6.5
Funo impulso
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Figura 6.2: Massa presa a uma mola com outro extremo preso num suporte xo.
Considere um sistema mecnico massa-mola com amortecimento, que recebe durante
um curto intervalo de tempo, entre t0
e t0 + ; a ao de uma fora f (t) de grande
intensidade. Este sistema mecnico regido pela equao diferencial
ay 00 + by 0 + cy = f (t)
onde g(t) = 0 se jt
t0 j > : A integral
Z t0 +
Z
I( ) =
f (t)dt =
t0
1
1
f (t)dt
170
chamada de impulso total da fora f (t) e fornece uma medida da sua intensidade.
Vamos analisar o que ocorre quando mantemos o impulso constante e fazemos ! 0+ :
Este seria o efeito de um rpido tapa na massa. Consideremos t0 = 0 e
g(t) =
jtj <
jtj
1=2
0
(t) =
onde > 0 uma constante pequena, quando I( ) = 1: Esta fora aumenta de intensidade
e atua por um tempo cada vez mais curto medida que ! 0+ ; de modo que
lim+
(t) = 0
!0
t 6= 0:
se
(6.33)
Por outro lado, o impulso produzido por esta fora permanece sempre constante e igual
a 1 e, no limite, este valor permanece
(6.34)
lim+ I( ) = 1
!0
As equaes (6.33) e (6.34) caracterizam o que chamamos de funo impulso unitrio

; tambm conhecida por funo delta de Dirac, que imprime um impulso unitrio ao
sistema em t = 0; enquanto age num intervalo de tempo muito pequeno. Em outras
palavras, a funo denida de modo a ter as propriedades
para
(t) = 0
Z
t 6= 0
(6.35)
(6.36)
(t)dt = 1:
Colocamos a palavra funo entre aspas pois no existe funo integrvel que satisfaa s propriedades (6.35) e (6.36) simultaneamente. O que temos na realidade uma
funo generalizada ou distribuio que foi colocada em contexto matemtico rigoroso por
Laurent Schwartz no incio da dcada de 1950. A funo tambm frequentemente
denominada de funo delta de Dirac(Dirac nasceu em 1902 e recebeu o Prmio Nobel
de Fsica em 1933 por seus trabalhos em Mecnica Quntica).
Quando o impulso curto e intenso, muitas vezes conveniente represent-lo matematicamente usando a funo de Dirac. Se o impulso for dado num instante arbitrrio t0 ,
ento podemos represent-lo por (t t0 ), onde
Z
(t
1
(t
t0 ) = 0
se
t 6= t0
(6.38)
t0 )dt = 1
Podemos denir formalmente a transformada de Laplace da funo

$f (t
Como, para t0 > 0,
(6.37)
t0 )g(s) = lim $f (t
!0
t0 )g(s)
por
(6.39)
$f (t
t0 )g(s) =
Z
1
2
st
(t
t0 )dt =
t0 +
st
dt =
t0
171
sinh s
e
s
st0
sinh s
s cosh s
= lim
=1
!0
!0
s
s
segue de (6.39) que, para todo t0 > 0;
lim
$f (t
t0 )g(s) = e
st0
(6.40)
Podemos denir $f (t)g fazendo t0 ! 0+ em (6.40)

$f (t)g(s) = lim+ e
t0 !0
st0
=1
Vamos agora analisar como se deve denir o produto de uma funo contnua f pela
funo . Inicialmente, poderamos denir
Z 1
Z 1
(t t0 )f (t)dt
(t t0 )f (t)dt = lim
!0
Pelo teorema do valor mdio para integrais, temos

Z 1
Z t0 +
1
(t t0 )f (t)dt =
f (t)dt = f (t )
2 t0
1
onde t 2 (t0
; t0 + ). Sendo f uma funo contnua, temos f (t ) ! f (t0 ) no limite
! 0+ : Considerando-se este arrazoado, denimos
Z 1
(t t0 )f (t)dt = f (t0 )
1
(t
t0 )f (t) = 0 se t 6= t0
Exemplo 73 Vamos calcular a soluo do problema do valor inicial

y 00 + 2y 0 + 2y = (t
);
y 0 (0) = 0
y(0) = 0;
Tomando a transformada de Laplace da equao diferencial e considerando as condies

iniciais, obtemos
1
=e
(s + 1)2 + 1
e s $fe t sen tg(s) = $fu (t)e( t) sen (t
Y (s) = e
$f sen tg(s + 1) =
)g(s)
172
donde obtemos
t)
y(t) = u (t)e(
sen (t
ou
y(t) =
0;
e(
0
t)
sen (t
);
t<
t
cujo o grco apresentado na gura 6.4. Este problema de valor inicial corresponde
carga de um capacitor num circuito eltrico RLC, ao qual se aplica uma voltagem impulso
unitrio em t = . Como as condies iniciais so homogneas em t = 0 e o circuito
no excitado externamente at o instante t = ; a resposta no intervalo 0 < t <
nula. O impulso em t = produz uma resposta que persiste indenidamente, embora
decaia exponencialmente na ausncia de qualquer excitao externa adicional.
Figura 6.3:
que, neste caso, y(t) = 0 para t < e y(t) = exp(
funo degrau unitrio, podemos escrever y(t) = u(t
real.
Figura 6.4: Soluo do PVI y 00 + 2y 0 + 2y = (t
6.6
t) sen t; para t
: Usando a
)exp(
t) sen t; para todo t
); y(0) = 0; y 0 (0) = 0:
A integral de convoluo
Vamos agora discutir a soluo de um problema de valor inicial da forma

ay 00 + by 0 + cy = f (t) ;
y(0) = y0
e y 0 (0) = y00
(6.41)
onde, a; b; c; y1 ; y2 so constantes reais e g(t) uma funo dada. Calculando a transformada

de Laplace da equao diferencial, obtemos
(as2 + bs + c)Y (s)
(as + b)y(0)
ay 0 (0) = F (s)
onde Y (s) = $fy(t)g e F (s) = $ff (t)g. Usando as condies iniciais e explicitando Y (s),
vem
(as + b)y0 + ay00 + F (s)
(6.42)
Y (s) =
as2 + bs + c
Sendo
G(s) = (as2 + bs + c) 1
(6.43)
obtemos
(as + b)y0 + ay00

+ F (s)G(s) :
(6.44)
as2 + bs + c
Sabemos como calcular a transformada inversa da parcela racional. Agora precisamos
obter a transformada inversa do produto F (s)G(s): Este o contedo do prximo teorema.
Y (s) =
173
Teorema 45 Se F (s) = $ff (t)g(s) e G(s) = $fg(t)g(s) existirem para s > a

Z t
F (s)G(s) = $
f (t x)g(x) dx (s)
0, ento
Prova. Multiplicando as tranformadas de Laplace de f (t) e g(t); obtemos

Z 1
Z 1
s
e s g( ) d
e f( ) d
F (s)G(s) =
0
Z0 1 Z 1
e s( + ) f ( ) d g( ) d
=
Z 01 Z 01
e s( + ) f ( ) g( ) d d
=
0
Passando das variveis ( ; ) para as variveis (x; t); mediante as relaes t =

x = , obtemos
Z 1Z 1
F (s)G(s) =
e st f (t x) dt g(x) dx
Invertendo a ordem de integrao,

Z 1Z t
F (s)G(s) =
e st f (t x)g(x) dx dt
0
0
Z 1
Z t
st
e
f (t x)g(x) dx dt
=
0
0
Z t
f (t x)g(x)dx (s) ;
=$
0
o que completa a demonstrao do teorema.

A funo
(f
g)(t) =
f (t
x)g(x) dx
(6.45)
chamada de convoluo de f com g. A integral em (6.45) chamada de integral de

convoluo. De acordo com o teorema (45) e com (6.45), podemos escrever
$f(f
g)(t)g(s) = $ff (t)g(s)$fg(t)g(s)
(6.46)
isto , a transformada de Laplace da convoluo de duas funes igual ao produto das

transformadas de cada uma delas. Suas principais propriedades so
f g
f (g1 + g2 )
(f g) h
f 0
=
=
=
=
g f
f g1 + f g2
f (g h)
0 f =0
174
a primeira a comutatividade, a segunda a distributividade e a terceira a associatividade.

Em geral, f 1 6= f : De fato, sendo f (t) = cos t, obtemos f (t) 1 = sen t 6= f (t) :
Em consequncia, para obter a soluo do problema (6.41), retornamos (6.44)
Y (s) =
ay00
(as + b)y0
+
+ F (s)G(s)
as2 + bs + c as2 + bs + c
que pode ser escrita na forma

Y (s) = y0 $fy1 (t)g(s) +
y00 $fy2 (t)g(s)
+$
g(t
x)f (x) dx (s)
onde
$fy1 (t)g(s) =
as + b
;
+ bs + c
as2
$fg(t)g(s) =
as2
1
+ bs + c
e y2 (t) = ag(t): Deste modo,

y(t) = y0 y1 (t) +
y00 y2 (t)
g(t
x)f (x) dx
(6.47)
Observe que a integral do segundo membro de (6.47) depende da funo f (t) enquanto
que as demais parcelas dependem apenas do primeiro membro da equao diferencial e
das condies iniciais.
Retornando equao (6.42) poderamos car tentados a escrever
Y (s) = H(s)G(s)
onde H(s) = (as + b)y0 + ay00 + F (s) para obter
Z t
h(t x)g(x) dx
y(t) =
0
como sendo a soluo do problema de valor inicial (6.41). Entretando, (as + b)y0 + ay00
no pode ser a transformada de Laplace de uma funo contnua por partes e de ordem
exponencial pois, se o fosse, tenderia a zero quando s ! 1, como nos mostra o prximo
teorema.
Teorema 46 Sendo f (t) uma funo contnua por partes e de ordem exponencial em
[0; 1); ento
lim $ff (t)g(s) = 0 :
(6.48)
s!1
Prova. Sendo f (t) de ordem exponencial, existem K > 0 e c tais que jf (t)j
Deste modo, para s > c; temos
Z 1
Z 1
Z 1
K
st
st
!0
f (t)e dt
jf (t)j e dt K
e(c s)t dt =
s c
0
0
0
quando s ! 1; o que completa a prova.
Kect :
6.7
175
Exerccios
Denio da transformada de Laplace

1. Lembrando que cos bt = (eibt + e ibt )=2 e sen bt = (eibt e ibt )=2i, e admitindo
que as fmulas de integrao elementar se aplicam s funes com variveis reais
e valores complexos, achar a transformada de Laplace de (a) f (t) = sen bt e (b)
g(t) = eat sen bt; onde a e b so constantes reais.
2. Mediante integrao por partes, achar a transformada de Laplace de (a) f (t) = tn eat ;
(b) g(t) = t sen at; e (c) h(t) = t cosh at; onde n um inteiro positivo e a uma
constante real.
R1
R1
3. Determine se as integrais (a) 0 (t2 +1) 1 dt e (b) 1 t 2 et dt convergem ou divergem
4. Suponhamos que f e f 0 sejam contnuas em t 0 e de ordem exponencial quando
t ! 1. Mostre, efetuando uma integrao por partes, que lims!1 F (s) = 0 onde
F (s) = $ff (t)g(s):
5. A funo gama. A funo gama, simbolizada por (p); se dene pela integral
Z 1
(p + 1) =
e x xp dx
0
Esta integral converge para todo p > 0. Se p < 0 a integral tambm imprpria,
pois o integrando ca ilimitado quando x ! 0. No entanto, pode-se mostrar que a
integral converge em x = 0 para p > 1.
(a) Mostrar que, para p > 0
(p + 1) = p (p)
(b) Mostrar que (1) = 1
(c) Se p for um inteiro positivo n, mostrar que
(n + 1) = n!:
Uma vez que (p) tambm se dene quando p no um inteiro, esta funo proporciona uma generalizao da funo fatorial a valores no-inteiros da varivel
independente. Observar que coerente denir 0! = 1
(d) Mostrar que para p > 0
p(p + 1)(p + 2):::(p + n
1) = (p + n)= (p)
Ento (p) pode ser determinada para todos os valores positivos de p se (p)
for conhecida num nico intervalo de comprimento
unitrio, em 0 < p 1, por
p
. Achar (3=2) e (11=2).
exemplo. possvel mostrar que (1=2) =
176
6. Consideremos a transformada de Laplace de tp , onde p >
1.
(a) Retornando ao problema anterior, mostrar que

Z 1
Z 1
1
st p
p
e t dt = p+1
e x xp dx
$ft g =
s
0
0
= (p + 1)=sp+1 ; s > 0
(b) Se p for um inteiro positivo n, mostrar que
$ftn g = n!=sn+1 ; s > 0
(c) Mostrar que
$ft
possvel mostrar que
e portanto $ft
1=2
g=
(d) Mostrar que
1=2
2
g= p
s
Z
x2
dx ; s > 0
x2
dx =
p
2
=s; para s > 0:
$ft1=2 g =
=2s3=2 ; s > 0
Resoluo de problemas de valor inicial

1. Achar a transformada de Laplace inversa da funo dada.
2
+ 3s 4
3s
(b) 2
s
s 6
2
8s
4s + 12
(c)
2
s(s + 4)
(a)
s2
2. Usar a transformada de Laplace para resolver o problema de valor inicial proposto.

(a) y 00
4y 0 + 4y = 0 :
y(0) = 1 ; y 0 (0) = 1
(b) y 00
2 y 0 + 2y = cos t;
(c) y 00 + 2y 0 + y = 4e t ;
(d) y IV
4y 000 + 6y 00
y(0) = 1 ; y 0 (0) = 0
y(0) = 2 ; y 0 (0) =
4y 0 + y = 0;
y(0) = 0; y 0 (0) = 1; y 00 (0) = 0; y 000 (0) = 1
177
3. Achar a transformada de Laplace Y (s) = $fyg da soluo do problema de valor

inicial proposto.
y 00 + y =
t; 0
0; 1
t < 1;
t < 1;
y(0) = 0;
y 0 (0) = 0
4. As transformadas de Laplace de algumas funes podem ser convenientemente encontradas por intemdio dos respectivos desenvolvimentos em sie de Taylor.
(a) Com a srie de Taylor para o sen t;
1
X
( 1)n t2n+1
sen t =
(2n + 1)!
n=0
e com a hiptese de a transformada de Laplace desta srie poder ser calculada

pela transformada termo a termo, vericar que
$f sen tg(s) =
s2
1
;
+1
s > 1:
(b) Seja
f (t) =
( sen t)=t ; t 6= 0 ;
1;
t = 0:
Achar a srie de Taylor para f; em torno de t = 0: Com a hiptese de a

transformada de Laplace desta funo poder ser calculada pela transformada
termo a termo, vericar que
$ff (t)g = arctan(1=s);
s > 1:
(c) A funo de Bessel de primeira espcie e de ordem zero J0 tem a srie de Taylor
J0 (t) =
1
X
( 1)n t2n
:
2n (n!)2
2
n=0
Admitindo que as transformadas de Laplace possam ser calculadas pelas transformadas termo a termo, vercar que
$fJ0 (t)g = (s2 + 1)
e que
p
$fJ0 ( t)g = s 1 e
1=2
1=4s
s > 1;
s > 0:
178
5. Seja
F (s) =
st
f (t) dt:
possvel mostrar, desde que f seja de ordem exponencial e contnua por partes no
intervalo [0; 1); que
F 0 (s) = $f tf (t)g ;
e
(n)
n
F (s) = $f( t) f (t)g :
Deste modo, a derivao da transformada de Laplace corresponde multiplicao
da funo original por t:
Use este resultado para calcular a tranformada de Laplace de f (t) = t2 sen bt :
6. Consideremos a equao de Bessel de ordem zero
ty 00 + y 0 + ty = 0
Lembremo-nos que t = 0 um ponto singular regular desta equao e que, portanto,
existem solues ilimitadas quando t ! 0: No entanto, vamos tentar determinar se
existem ou no solues que permaneam nitas em t = 0 e tm, neste ponto,
derivadas nitas. Com a hiptese de existir esta soluo y = (t) seja Y (s) =
$f (t)g.
(a) Mostrar que Y (s) satisfaz a
(1 + s2 )Y 0 (s) + sY (s) = 0
(b) Mostrar que Y (s) = c(1 + s2 )
1=2
, onde c uma constante arbitrria.
(c) Desenvolvendo (1 + s2 ) 1=2 pela srie do binmio, no intervalo s > 1, e admitindo que permissvel tomar termo a termo a transformada inversa da
srie, mostrar que
1
X
( 1)n t2n
= cJ0 (t)
y=c
22n (n!)2
n=0
onde J0 a funo de Bessel de primeira espcie e de ordem zero. Notar que
J0 (0) = 1 e que J0 tem derivadas nitas, de todas as ordens, em t = 0.
7. Em cada um dos seguintes problemas de valor inicial, encontre a equao diferencial

obedecida por Y (s) = $f (t)g, onde y = (t) a soluo do problema de valor
inicial proposto.
(a) y 00
ty = 0 ;
y(0) = 1; y 0 (0) = 0 (equao de Airy)
179
(b) (1 t2 )y 00 2ty 0 + ( + 1)y = 0 ;

y(0) = 0; y 0 (0) = 1 (equao de
Legendre)
A equao do item (a) conhecida por equao de Airy e a do item (b)
conhecida como equao de Legendre. Observar que a equao diferencial
em Y (s) de primeira ordem na parte (a), mas de segunda ordem na parte
(b). Isto se deve ao fato de t aparecer no mximo na primeira potncia na
equao da parte (a), enquanto aparece na segunda potncia na parte (b). Isto
ilustra o fato de a transformada de Laplace no ser, muitas vezes, til para
resolver equaes diferenciais com os coecientes variveis, a menos que todos
os coecientes sejam, no mximo, funes lineares da varivel independente.
8. Suponhamos que
g(t) =
f ( )d
Se G(s) e F (s) forem as transformadas de Laplace de g(t) e de f (t), respectivamente,

mostrar que
G(s) = F (s)=s
9. Neste problema mostramos como um desenvolvimento geral em fraes parciais pode
ser usado para calcular muitas transformadas de Laplace inversas. Suponhamos que
F (s) = P (s)=Q(s)
onde Q(s) um polinmio de grau n com zeros diferentes r1 ; :::; rn e P (s) um
polinmio de grau menor que n. Neste caso, possvel mostrar que P (s)=Q(s) tem
o desenvolvimento em fraes parciais com a forma
A1
An
P (s)
=
+ ::: +
Q(s)
s r1
s rn
(6.49)
onde os coecientes A1 ; :::; An devem ser determinados.

(a) Mostrar que
Ak = P (rk )=Q0 (rk ) ; K = 1; :::; n
(6.50)
Sugesto: Uma maneira de fazer a demonstrao multiplicar a equao

(6.49) por s rk e depois tomar o limite quando s ! rk .
(b) Mostrar que
n
X
P (rk ) rkt
e
$ fF (s)g =
0 (r )
Q
k
k=1
1
(6.51)
180
Funo degrau
1. Nos problemas abaixo fazer o grco da funo dada no intervalo t
(a) (t
3)u2 (t)
(t
(b) f (t
)u (t);
(c) f (t
3)u3 (t);
0.
2)u3 (t)
onde f (t) = t2
onde f (t) = sen t
2. Ache a transformada de Laplace das funes dadas;

0;
(t
(a) f (t) =
(b) f (t) = (t
t<2
t 2
2) ;
3)u2 (t)
(t
2)u3 (t)
3. Calcule a transformada de Laplace inversa das funes dadas.

(a) F (s) =
3!
(s
2)4
e 2s
s2 + s 2
2(s 1)e 2s
(c) F (s) = 2
s
2s + 2
2s
2e
(d) F (s) = 2
s
4
(b) F (s) =
4. Suponhamos que $ff (t)g(s) exista para s > a
0.
(a) Mostrar que se c for uma constante positiva, ento

1
s
$ff (ct)g(s) = $ff (t)g
; s > ca
c
c
(b) Mostrar que se k for uma constante positiva, ento
t
k
$ f
(s) = k$ff (t)g(ks)
(c) Mostrar que se a e b forem constantes, com a > 0, ento

$ e
bt=a
t
a
= a$ff (t)g(as + b)
5. Usar os resultados do problema anterior para achar a transformada de Laplace

2s + 1
inversa da funo F (s) = 2
4s + 4s + 5
181
6. Achar a transformada de Laplace da funo dada. Admitir que possvel a integrao da srie innita, termo a termo.
8
1;
0 t<1
>
>
<
0;
1 t<2
(a) f (t) =
1
;
2 t<3
>
>
:
0;
t 3
P1
(b) f (t) = 1 + k=1 ( 1)k uk (t):
7. Uma funo f peridica no intervalo 0

a condio f (t + T ) = f (t) para todo t
t < 1 com perodo T (T > 0) se satisfaz

0 . Mostrar que
$ff (t)g =
RT
0
e st f (t)dt
1 e sT
Usando este resultado, calcule a transformada de Laplace da funo

f (t) =
1;
0;
0 t<1
;
1 t<2
com
f (t + 2) = f (t)
Equaes diferenciais com coecientes descontnuos

1. Achar a soluo dos problemas de valores iniciais propostos
(a) y 00 + 2y 0 + 2y = h(t) y(0) = 0 ; y 0 (0) = 1 onde h(t) igual a 1 se t pertence
ao intervalo
t < 2 e igual a zero para os demais valores de t:
(b) y 00 + 4y = sen t + u (t) sen (t
(c) y 00 + 2y 0 + y = f (t);
(d) 4y 00 + 4y 0 + 5y = t
y(0) = 1;
u
=2 (t)(t
);
y(0) = 0;
y 0 (0) = 0 f (t) =
=2);
(e) 4y 00 + 4y 0 + 5y = g(t); y(0) = 0 ;

0 t < e g(t) = 0 para t
:
(f) y iv
y = u1 (t)
u2 (t);
y 0 (0) = 0:
y(0) = 0;
y(0) = 0;
1; 0
0; t
t<1
1
y 0 (0) = 0
y 0 (0) = 0; onde g(t) = 4 sen t para
y 0 (0) = 0;
y 00 (0) = 0;
y 000 (0) = 0
2. Seja f (t) uma funo peridica, com perodo 2 , tal que f (t) = 1 para 0
f (t) = 0 para
t 2 . Calcule a soluo do problema de valor inicial
y 00 + y = f (t); y(0) = 1 ; y 0 (0) = 0
182
Funo impulso
1. Achar a soluo do problema de valor inicial proposto, mediante as transformadas
de Laplace.
(a) y 00 + 4y = (t
(t
(b) y 00 + 2y 0 + 3y = sen t + (t
(c) y 00 + y = (t
) cos t;
y = (t
1);
y 0 (0) = 0
); y(0) = 0;
y 0 (0) = 1
y 0 (0) = 1
y(0) = 0;
(d) y 00 + 2y 0 + 2y = cos t + (t
(e) y IV
y(0) = 0;
2 );
=2);
y(0) = 0;
y(0) = 0;
y 0 (0) = 0;
y 0 (0) = 0
y 00 (0) = 0;
y 000 (0) = 0
2. (a) Mostrar, pelo mtodo da variao de parmetros, que a soluo do problema de

valor inicial
y 00 + 2y 0 + 2y = f (t); y(0) = 0; y 0 (0) = 0
y=
(t
f ( ) sen (t
)d :
(b) Mostrar que se f (t) = (t
), ento a soluo da parte (a) se reduz a
y = u (t)e
(t
sen (t
A integral de convoluo
1. Provar as propriedades comutativa, distributiva e associativa da integral convoluo.
(a) f
g=g f
(b) f
(g1 + g2 ) = f
(c) f
(g h) = (f
g1 + f
g2
g) h
2. Achar um exemplo, diferente do que se deu no texto, que mostre no haver obrigatoriedade de (f 1)(t) ser igual a f (t).
3. Mostrar, mediante o exemplo com f (t) = sen t, que f
f pode ser negativo.
4. Ache a transformada de Laplace das funes dadas.

(a) f (t) =
(b) f (t) =
Rt
0
Rt
0
(t
)2 cos 2 d
sen (t
) cos d
5. Achar a transformada de Laplace inversa da funo dada, mediante o teorema da

convoluo.
183
s
(s + 1)(s2 + 4)
G(s)
(b) F (s) = 2
s +1
1
(c) F (s) =
2
(s + 1) (s2 + 4)
(a) F (s) =
6. Exprimir a soluo do problema de valor inicial em termos de uma integral de

convoluo.
(a) 4y 00 + 4y 0 + 17y = g(t);
y(0) = 0;
y 0 (0) = 0
(b) y 00 + 3y 0 + 2y = cos t;
y(0) = 1;
y 0 (0) = 0
(c) y IV + 5y 00 + 4y = g(t);
y(0) = 1;
y 0 (0) = 0;
y 00 (0) = 0;
y 000 (0) = 0
7. Consideremos a equao
(t) +
k(t
) ( )d = f (t) ;
na qual f e k so funes conhecidas e deve ser determinada. Em virtude de

a funo desconhecida aparecer sob o sinal de integral, a equao dada uma
equao integral; em particular pertence classe de equaes integrais conhecidas
como equaes integrais de Volterra. Tomar a transformada de Laplace da equao
integral e conseguir uma expresso de $f (t)g em termos das transformadas $ff (t)g
e $fk(t)g das funes conhecidas f e k. A transformada inversa de $f (t)g a
soluo da equao integral original.
8. Consideremos a equao integral de Volterra (ver o problema anterior)
Z t
(t
) ( )d = sen 2t
(t) +
0
(a) Mostrar que se u for uma funo tal que u00 (t) = (t), ento
u00 (t) + u(t)
tu0 (0)
u(0) = sen 2t
(b) Mostrar que a equao integral dada equivalente ao problema de valor inicial
u00 (t) + u(t) = sen 2t ;
u(0) = 0 ; u0 (0) = 0
(c) Resolver a equao integral dada mediante a transformada de Laplace.

(d) Resolver o problema de valor incial da parte (b) e vericar que a soluo a
mesma que foi obtida em (c).

Equacoes Diferenciais Ordinarias

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CURSO DE MAT 31

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

3 Equao linear de segunda ordem

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

5 Sistemas de equaes de primeira ordem

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

5.12 Autovalores mltiplos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

As equaes diferenciais surgem em muitos problemas signicativos do mundo fsico,

onde dx=dt a velocidade e d2 x=dt2 a acelerao da partcula. Escrevemos F (t; x; dx=dt)

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

onde m a massa da partcula e x = (x1 ; x2 ; x3 ) o seu vetor posio, que depende do

Este um sistema de equaes diferenciais ordinrias, uma vez que as funes

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

coelhos em uma oresta. Os coelhos dispondo de alimentao abundante na vegetao e as

As constantes a; b; c; d so determinadas empiricamente e variam de acordo com o ambiente.

onde x e y so as coordenadas cartesianas do plano, sendo Ex e Ey as componentes do

No sistema acima, a densidade, p a presso, v o campo de velocidades do meio, x

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

Vamos complementar as idias da seo anterior, estabelecendo de modo mais geral o

Uma equao diferencial parcial (EDP) de ordem 2, nas variveis x; y uma

onde u(x; y) uma funo nas variveis x e y.

em (a; b) se f (x) for derivvel em todos os pontos deste intervalo e

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

Os exemplos acima nos apresentam um fato. A soluo de uma equao diferencial

+ a1 (x)y 0 + a0 (x)y = g(x):

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

Pierre Simon Laplace (1749-1827)

y (x) = sen x + 2 cos x

0 < x < =2; y(x) = (cos x) ln cos x + x sen x

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

5. Determine a ordem das equaes diferenciais parciais abaixo, dizendo tambm se

(c) a2 uxx = utt

at) + g(x + at);

7. Use um computador para desenhar o campo de direes das equaes abaixo e

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

8. Isclinas. Para cada constante c; a curva f (x; y) = c chamada de isclina da

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onde c uma constante arbitrria, uma soluo desta equao diferencial.

Soluo de equaes lineares

Outra equao de primeira ordem de soluo simples a linear

Para resolv-la, ns a multiplicamos por

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

(chamado de fator integrante), obtendo

onde c uma constante arbitrria. Geometricamente a funo (2.3) representa uma

Multiplicando a equao por este fator integrante, obtemos

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

Problema de valor inicial

denominada de condio inicial. Quando este o caso, ca mais simples tomarmos em

e em (2.3) escrevermos a soluo geral na forma

Resoluo. Neste caso,

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

Exemplo 6 Ache a soluo do PVI

Resoluo. Neste caso,

Exemplo 7 A soluo do PVI

que nos permite escrever a soluo acima na forma

Teorema de existncia e unicidade

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

Teorema 1 (Teorema de existncia e unicidade) Sejam a e b nmeros reais com a < b e

Notas de aula do Prof. Antonio Cndido Faleiros

Existe um teorema de existncia e unicidade de solues para os problemas de valor

x) soluo do problema de valor inicial