Proceso de toma de decisiones

bajo riesgo

Objetivos:
Mtodo de la mnima prdida
de oportunidad esperada
Valor
esperado
de
la
informacin perfecta VEIP
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Proceso de toma de decisiones

bajo riesgo

Definir
Objetivos

Alternativa
s de
solucion
de los
objetivos

Elegir
criterio
para
calificar las
decisiones

Eleccin de
la
alternativa

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El proceso de toma de decisiones

Matriz de decisin

Proceso

Medios

Arboles de Decisin
Certeza 1
Informacin

Determina estilo del

decisor

Incertidumbre 0

Riesgo
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Decisiones bajo riesgo

Algo de Informacin
Expresada como
probabilidad
Toma de decisiones
bajo riesgo
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Repaso-Tabla de distribucin
normal estndar

Repaso-Tabla de distribucin
normal estndar

Ejercicio- se resuelve en clase

Una Compaa tiene que decidir si comprar o no
un componente importante para su producto final
de un proveedor o fabricarlo en su propia planta.
Las alternativas de decisin son:
1) Comprar el componente(C). 2) Fabrica el
componente (F).
La determinacin de la mejor decisin depender
de la aceptacin(demanda) de su producto final en
el mercado. Dado que la demanda que la Ca
enfrenta por su producto final est fuera del
control del Decisor, esta constituye una variable
de estado.
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Ejercicio se resuelve en clase

De acuerdo con la administracin de la Ca. Los
posibles valores de la demanda por su producto
final pueden ser:
Estimacin de ganancias netas
DA = Demanda alta
Estados de naturaleza
DM= Demanda media Alternativas
de decisin
(niveles de demanda)
DB = Demanda baja
DA
DM
DB
Considerar
demandas
altas un ganancia de.

Probabilidad

???

???

????

Fabricas (F)

130

40

-20

Comprar (C)

70

45

10

El histrico de demandas altas da una = 50 con una =

10. La demanda media tiene un comportamiento igual a la
DA, el % de demanda baja es la diferencia para llegar a un
100%. La probabilidad se ajusta a unaProfesor:
distrit.normal
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estndar.

Ejercicio se resuelve en clase

Determinar :
1. Decisin bajo el criterio (actitud) del mximo
valor esperado (repaso porque ya se hizo en
la clase anterior).
2. Decisin bajo el criterio (actitud) de la mnima
prdida de oportunidad esperada (PEO)
3. Calcular el valor esperado de la informacin
perfecta.

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 3.Calcular el valor esperado de

informacin perfecta
El VEIP puede considerarse como una medida
general del impacto econmico de la incertidumbre
en el problema de decisin. Es un indicador del
valor mximo que convendra pagar por
conseguir informacin adicional antes de actuar.
El VEIP tambin da una medida de las
oportunidades perdidas. Si el VEIP es grande, es
una seal para que quien toma la decisin busque
otra alternativa que no se haya considerado hasta
el momento.
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3.1Calcular el valor esperado de

informacin perfecta

Resultado
Futuro

La
mejor
decisin

Ganancia

Probabilidad

DA

130

25.80%

DM

45

25.80%

DB

48.4%

Probabilidad

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3.1Calcular el valor esperado de

informacin perfecta
Ganancia esperada con informacin perfecta:
130 (.2580) + 45(.2580) + 5(.484) = 47.57
Ganancia esperada sin informacin perfecta=34.248

Valor esperado de
Informacin perfecta
VEIP
= 47.57 - 34.18 = 13.39
sea conocer la informacin perfecta aumenta la
ganancia en 13.39
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